天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 送出日期:2023 年 03 月 31 日 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第2页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年03月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第3页 1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示........................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现................................................................................................................................... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................... 10 §4 管理人报告............................................................................................................................................. 11 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................. 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................. 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................. 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................. 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................................... 18 §5 托管人报告............................................................................................................................................. 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................. 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................. 18 §6 审计报告................................................................................................................................................. 18 6.1 审计报告基本信息......................................................................................................................... 18 6.2 审计报告的基本内容..................................................................................................................... 19 §7 年度财务报表......................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表..................................................................................................................................... 21 7.2 利润表............................................................................................................................................. 23 7.3 净资产（基金净值）变动表......................................................................................................... 25 7.4 报表附注......................................................................................................................................... 27 §8 投资组合报告.......................................................................................................................................... 71 8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................. 71 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......................................................................................... 72 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................................... 73 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 77 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 79 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 79 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 80 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 80 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................. 80 8.10 本基金投资股指期货的投资政策............................................................................................... 80 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第4页 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 80 8.12 投资组合报告附注....................................................................................................................... 80 §9 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 83 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 83 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 84 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................................... 84 §10 开放式基金份额变动........................................................................................................................... 84 §11 重大事件揭示....................................................................................................................................... 85 11.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 85 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................... 85 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................... 85 11.4 基金投资策略的改变................................................................................................................... 85 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 85 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 85 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................... 86 11.8 其他重大事件............................................................................................................................... 87 §12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................... 89 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况........................................... 89 12.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................... 89 §13 备查文件目录....................................................................................................................................... 89 13.1 备查文件目录............................................................................................................................... 89 13.2 存放地点....................................................................................................................................... 89 13.3 查阅方式....................................................................................................................................... 90 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第5页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘安康颐和混合型证券投资基金 基金简称 天弘安康颐和 基金主代码 010043 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年12月02日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,531,021,050.34份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘安康颐和A 天弘安康颐和C 下属分级基金的交易代码 010043 010044 报告期末下属分级基金的份额总额 1,419,464,319.84份 111,556,730.50份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助 投资于精选的价值型股票，通过灵活的资产配置与严 谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值，为 投资者提供稳健的理财工具。 投资策略 主要投资策略包括：资产配置策略、债券等固定收益 类资产的投资策略、股票投资策略、金融衍生品投资 策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 上海银行股份有限公司 信息披 姓名 童建林 周直毅 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第6页 露负责 人 联系电话 022-83310208 021-68475608 电子邮箱 service@thfund.com.cn custody@bosc.cn 客户服务电话 95046 95594 传真 022-83865564 021-68476936 注册地址 天津自贸试验区（中心商务 区）新华路3678号宝风大厦2 3层 中国（上海）自由贸易试验区 银城中路168号 办公地址 天津市河西区马场道59号天 津国际经济贸易中心A座16 层 中国（上海）自由贸易试验区 银城中路168号27层 邮政编码 300203 200120 法定代表人 韩歆毅 金煜 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.thfund.com.cn 基金年度报告备置地 点 基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海市浦东新区东育路588号前 滩中心42楼 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第7页 3.1.1 期间数据和指 标 2022年 2021年 2020年12月02日 （基金合同生效 日） -2020年12月31 日 天弘安 康颐和A 天弘安 康颐和 C 天弘安 康颐和A 天弘安 康颐和 C 天弘安 康颐和A 天弘安 康颐和C 本期已实现收益 -31,026,9 91.30 -5,112,8 66.15 31,320,0 54.79 8,262,13 8.12 268,131. 52 125,759. 51 本期利润 -88,917,8 54.87 -14,944, 223.53 44,253,1 54.62 10,520,3 74.79 1,264,25 7.55 646,434. 83 加权平均基金份额 本期利润 -0.0541 -0.0625 0.1428 0.1230 0.0073 0.0071 本期加权平均净值 利润率 -4.94% -5.71% 13.21% 11.53% 0.73% 0.71% 本期基金份额净值 增长率 -4.89% -5.08% 12.61% 12.39% 0.73% 0.71% 3.1.2 期末数据和指 标 2022年末 2021年末 2020年末 期末可供分配利润 67,951,5 43.12 5,027,38 9.58 129,272, 644.49 19,913,6 06.88 268,131. 52 125,759. 51 期末可供分配基金 份额利润 0.0479 0.0451 0.1126 0.1102 0.0015 0.0014 期末基金资产净值 1,487,41 5,862.96 116,584, 120.08 1,302,60 7,748.74 204,569, 544.78 174,992, 127.22 91,467,7 15.66 期末基金份额净值 1.0479 1.0451 1.1343 1.1319 1.0073 1.0071 3.1.3 累计期末指标 2022年末 2021年末 2020年末 基金份额累计净值 增长率 7.88% 7.44% 13.43% 13.19% 0.73% 0.71% 注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第8页 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘安康颐和A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.56% 0.31% 0.21% 0.18% -0.77% 0.13% 过去六个月 -2.87% 0.28% -0.79% 0.16% -2.08% 0.12% 过去一年 -4.89% 0.31% -0.48% 0.19% -4.41% 0.12% 自基金合同 生效日起至 今 7.88% 0.33% 4.84% 0.19% 3.04% 0.14% 天弘安康颐和C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.61% 0.32% 0.21% 0.18% -0.82% 0.14% 过去六个月 -2.96% 0.28% -0.79% 0.16% -2.17% 0.12% 过去一年 -5.08% 0.31% -0.48% 0.19% -4.60% 0.12% 自基金合同 生效日起至 今 7.44% 0.33% 4.84% 0.19% 2.60% 0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第9页 注： 1、本基金合同于2020年12月02日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第10页 注：本基金合同于2020年12月02日生效。基金合同生效当年2020年的净值增长率按 照基金合同生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第11页 天弘安康颐和A 单位：人民币元 年度 每10份基 金份额分 红数 现金形式发放总 额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2022年 0.309 40,064,831.16 5,480,932.69 45,545,763.85 - 合计 0.309 40,064,831.16 5,480,932.69 45,545,763.85 - 天弘安康颐和C 单位：人民币元 年度 每10份基 金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配 合计 备注 2022年 0.293 3,602,961.61 371,127.98 3,974,089.59 - 合计 0.293 3,602,961.61 371,127.98 3,974,089.59 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基 金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币， 总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为： 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第12页 截至2022年12月31日，公司共管理运作170只公募基金，公司业务范围涵盖二级市 场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承"稳健理财，值得信 赖"的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理（助理） 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 姜晓 丽 固定收益业务总监、本基 金基金经理，兼任固定收 益部、宏观研究部、混合 资产部总经理 2020 年12 月 2022 年04 月 13 年 女，经济学硕士。历任本 公司债券研究员兼债券交 易员、光大永明人寿保险 有限公司债券研究员兼交 易员。 2011年8月加盟本公 司，历任固定收益研究员 等。 贺剑 本基金基金经理 2020 年12 月 - 15 年 男，金融学硕士。历任华 夏基金管理有限公司风险 分析师、研究员等， 2020 年5月加盟本公司。 胡东 本基金基金经理助理 2021 年08 月 - 5 年 男，金融专业硕士， 2017 年7月加盟本公司，历任信 用研究部信用研究员、固 定收益部可转债研究员。 注： 1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、本基金经理助理协助基金经理进行投资、研究、头寸管理等日常工作。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第13页 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关 法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易 执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品 种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程 序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下 交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网 下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进 行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分 配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、 3日、 5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第14页 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，投资组合经理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年的市场走势，对于固收＋产品来说，无疑是一个比较大的一个挑战，我们以 2018年的市场作为对比， 2018年不少固收+产品仍能保持收益为正，但是2022年就比较 困难； 2022年的股市跌幅和2018年比较接近，但是2018年债市是一个牛市，整体指数的 收益率在8%以上， 2018年的转债在六七月份之后已经止跌，后面其实有比较好的一些机 会， 2018年的股市回头来看，给大家太多的期盼。而2022年的一个市场，对大家来说比 较煎熬，市场在未知的冲击中下跌，稍微缓和后，又在预期的不确定中继续下跌。 从组合的操作来看，我们在年初其实对于上半年经济增速的下行有比较明确的预 期，但是我们对于稳增长也有比较强的一个预期，这间接导致了我们的仓位保持在和 2021年年底大致相同，尽管在俄乌冲突后，我们适当的做了一些减仓，但在当时的无差 别下跌中减仓的意义不大，四月份，因为疫情导致组合的加仓偏后，对净值形成了一定 的影响。八月份之后，净值接近回正，我们希望能给客户再尽量多赚一些钱，但是市场 的走势，特别是与我们重仓的股票相关性较高的沪深300加速下跌， 2021年以来的跌幅 和下跌的时间长度都处于历史上比较罕见的位置，全年来看，权益表现是不好的，尽管 我们的煤炭地产养猪有明显的超额收益，但是仓位是不足的，我们看好的一些成长股调 整巨大，给我们带来了深刻的教训。因为经济增速的中枢整体下行，我们可能要面对一 个低回报的时代，相应来说，我们对于成长股的预期要放低一些。 转债这一块我们的组合整体以中低价转债为主，应该来说在指数的下跌过程中有明 显的超额收益，但是考虑到我们的账户是固收＋产品，我们学到的经验教训是在以后的 操作中要把自己看的再低一些，把客户的感受考虑的再多一些，让产品的表现尽量符合 客户的预期。 纯债的操作，我们全年以持有为主，在年底的债市震荡中，对部分长久期的债券做 了一些减持，整体来看，我们获取了持有收益，没有太受到收到债市冲击的影响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2022年12月31日，天弘安康颐和A基金份额净值为1.0479元，天弘安康颐和C基 金份额净值为1.0451元。报告期内份额净值增长率天弘安康颐和A为-4.89%，同期业绩 比较基准增长率为-0.48%；天弘安康颐和C为-5.08%， 同期业绩比较基准增长率为 -0.48%。 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第15页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2023年经济预期增速整体高于2022年，因为基数原因、疫后修复和稳经济的一系列 举措， 2季度和4季度可能是年内的两个高点；从经济走势看，在一个同比环比上行的年 份，股票市场大概率不会表现太差；回顾2022年市场表现，经济因为地缘冲突、疫情、 海外加息及地产风险暴露等，同时从盈利和风险偏好上对资本市场造成了较大冲击；展 望2023年，企业盈利会有一些修复， 2022年压制风险偏好的因素有望成为边际提升风险 偏好的因素；基于以沪深300为代表的指数极低的历史估值分位数，我们认为当前股票 市场具有明显价值。 考虑疫情短期的冲击， 1季度经济仍有不少压力，往全年看，因欧美经济下行可能 会带来出口负增长，对经济也有较大压力，股票市场走势不会一蹴而就。从整体增速来 看，普遍高于2021年底对2022年的预测， 20%的增速都属于相对较低， 2023年不看好的 板块相对较少，可能会有一个市场整体估值的提升；从相对增速、交易结构和竞争格局 的角度看，看好休闲服务、交运、建材、机械、电子，新能源的汽车和电力设备相对谨 慎，会有个股的机会，但板块性的机会比较难把握；权益市场在整体估值提升的同时， 结构上可能存在分化的压力。因为一季报和年报之前属于数据真空期，且前期不少股票 的走势已反映了部分弱现实的基本面。在疫情放开的大背景下，一季度市场属于估值修 复行情。 转债市场2022年表现一般，不如2018年熊市时的表现，主要源于股票市场的熊市和 2021年底的高估值。转债的高估值对于转债这类资产来说具有较大杀伤力， 2023年转债 市场因为标的的多样性会有结构性的机会，但整体走势受权益市场走势牵引。配置转债 的性价比不如对应的正股。转债的个券机会来自条款博弈和在无人问津处翻石头。一季 度转债市场在11-12月较差的环境下开局，不少转债已经跌出了价值，兼具赔率与胜率， 转债市场可以适度乐观。 债券市场在2023年的走势会比较复杂，从对经济走势的判断看，没有充分的逻辑看 好债券市场，甚至可能会因为局部政策和经济数据带来一定程度的调整；但考虑到政府 追求高质量的增长，不对经济采取强刺激，以及海外经济走势会带来一定冲击，债券市 场的波动中可能有一定的机会。全年粗看可能是震荡行情，波动幅度受国内经济政策和 海外经济对出口影响决定。一季度经济基本面和政策没有明显波动，加上2022年底债市 调整不少短端债券已有明显吸引力，可以争取相对确定的票息价值。 组合将在风险可控的水平下，稳健操作，珍惜投资人的每一分钱，为投资人谋求长 期稳健的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障 基金份额持有人利益出发，由独立的内控合规部门按照规定的权限和程序，认真履行职 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第16页 责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发 现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察 稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控 制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决 议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充 分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施； 对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总 经理办公会报告。 同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相 结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制体系由一系列 业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制 活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国际鉴证业务准 则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。 本报告期，本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及 后台运作等各环节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制， 基金运作没有出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工 作如下： 1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报 告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新 股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研 究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度； 2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由 内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、 投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易 系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及 合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查各投资组合新股申购、一级债 申购、银行间交易等场外交易的合规执行情况，保证各投资组合场外交易的事中合规控 制； 3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动 电话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报 制度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非 公平交易及各种形式的利益输送行为； 4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务 活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第17页 网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展的同时 注重事前风险防范； 5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度， 保证基金运营安全、准确； 6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披 露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。 报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了 基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续以合规运作、防范和控制风险、保障基金 份额持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、 合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的 基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监 督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审 查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规 和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委 员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管 理人员以及研究管理人员组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金 行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜 任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合 规部的相关人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关 问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不 具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要 求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金法》、《天弘安康颐和混合型证券投资基金基金合同》及其他 相关法律法规的规定，本报告期内，本基金进行了1次分红。以2022年11月17日天弘安 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第18页 康颐和A已实现的可分配收益124,450,731.88元为基准计算，向天弘安康颐和A基金份额 持有人按每10份基金份额派发红利0.309元。以2022年11月17日天弘安康颐和C已实现的 可分配收益10,852,383.67元为基准计算，向天弘安康颐和C基金份额持有人按每10份基 金份额派发红利0.293元。本次分红符合本基金基金合同中利润分配的相关约定。 本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情 形。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存 在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基 金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审 查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内， 本基金进行了1次利润分配，符合基金合同的有关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第26338号 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第19页 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 天弘安康颐和混合型证券投资基金全体基金份 额持有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了天弘安康颐和 混合型证券投资基金(以下简称“天弘安康颐和基 金”)的财务报表，包括2022年12月31日的资产负 债表， 2022年度的利润表和净资产(基金净值)变 动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认 为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国 证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制，公允反映了天弘安康颐和基金2022年12月 31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净 资产变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于 天弘安康颐和基金，并履行了职业道德方面的其 他责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 管理层和治理层对财务报表的责任 天弘安康颐和基金的基金管理人天弘基金管理 有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按 照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第20页 于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表 时，基金管理人管理层负责评估天弘安康颐和基 金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理 人管理层计划清算天弘安康颐和基金、终止运营 或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责 监督天弘安康颐和基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按 照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职 业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以 应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风 险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风 险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计 政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合 理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假 设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证 据，就可能导致对天弘安康颐和基金持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不 确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重 大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提 请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第21页 披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然 而，未来的事项或情况可能导致天弘安康颐和基 金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报 (包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否 公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治 理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发 现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别 出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张振波、林佳璐 会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 审计报告日期 2023-03-28 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：天弘安康颐和混合型证券投资基金 报告截止日： 2022年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2022年12月31日 上年度末 2021年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 6,954,043.61 44,743,319.22 结算备付金 24,882,379.54 7,197,848.36 存出保证金 3,389,004.76 186,744.10 交易性金融资产 7.4.7.2 1,722,731,313.41 1,380,101,402.47 其中：股票投资 371,669,002.33 333,999,299.63 基金投资 - - 债券投资 1,351,062,311.08 1,046,102,102.84 资产支持证券投 资 - - 贵金属投资 - - 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第22页 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 2,948,000.00 92,500,000.00 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投 资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 59,005.64 16,284,850.02 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - 8,623,118.24 资产总计 1,760,963,746.96 1,549,637,282.41 负债和净资产 附注号 本期末 2022年12月31日 上年度末 2021年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 149,939,231.16 - 应付清算款 2,948,473.47 39,268,563.82 应付赎回款 2,267,830.24 1,958,977.77 应付管理人报酬 841,104.68 550,212.84 应付托管费 280,368.21 183,404.27 应付销售服务费 22,573.55 28,355.33 应付投资顾问费 - - 应交税费 27,770.92 23,459.17 应付利润 - - 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第23页 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 636,411.69 447,015.69 负债合计 156,963,763.92 42,459,988.89 净资产： 实收基金 7.4.7.7 1,531,021,050.34 1,329,106,411.20 其他综合收益 - - 未分配利润 7.4.7.8 72,978,932.70 178,070,882.32 净资产合计 1,603,999,983.04 1,507,177,293.52 负债和净资产总计 1,760,963,746.96 1,549,637,282.41 注：报告截止日2022年12月31日，天弘安康颐和混合型证券投资基金A类基金份额 净值1.0479元，天弘安康颐和混合型证券投资基金C类基金份额净值1.0451元；基金份额 总额1,531,021,050.34份，其中天弘安康颐和混合型证券投资基金A类基金份额 1,419,464,319.84份，天弘安康颐和混合型证券投资基金C类基金份额111,556,730.50份。 7.2 利润表 会计主体：天弘安康颐和混合型证券投资基金 本报告期： 2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2022年01月01日至2 022年12月31日 上年度可比期间 2021年01月01日至2 021年12月31日 一、营业总收入 -84,729,357.73 59,552,379.26 1.利息收入 1,849,200.22 8,181,999.61 其中：存款利息收入 7.4.7.9 757,803.53 170,325.76 债券利息收入 - 7,480,967.26 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 1,091,396.69 530,706.59 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -19,502,630.07 35,685,787.51 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第24页 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -71,798,957.47 22,089,211.07 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 45,252,680.02 11,667,867.24 资产支持证券投资收 益 7.4.7.12 - - 贵金属投资收益 7.4.7.13 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 459,165.28 - 股利收益 7.4.7.15 6,584,482.10 1,928,709.20 以摊余成本计量的金 融资产终止确认产生的收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 7.4.7.16 -67,722,220.95 15,191,336.50 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 7.4.7.17 646,293.07 493,255.64 减：二、营业总支出 19,132,720.67 4,778,849.85 1．管理人报酬 12,389,791.47 2,524,483.87 2．托管费 4,129,930.44 841,494.64 3．销售服务费 529,013.59 181,004.12 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 1,802,506.66 108,959.47 其中：卖出回购金融资产支 出 1,802,506.66 108,959.47 6．信用减值损失 7.4.7.18 - - 7．税金及附加 40,739.90 11,926.77 8．其他费用 7.4.7.19 240,738.61 1,110,980.98 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） -103,862,078.40 54,773,529.41 减：所得税费用 - - 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第25页 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） -103,862,078.40 54,773,529.41 五、其他综合收益的税后净 额 - - 六、综合收益总额 -103,862,078.40 54,773,529.41 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：天弘安康颐和混合型证券投资基金 本报告期： 2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2022年01月01日至2022年12月31日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净 值） 1,329,106,411.2 0 - 178,070,882.32 1,507,177,293.5 2 加：会计政策变 更 - - - - 前期差错 更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净 值） 1,329,106,411.2 0 - 178,070,882.32 1,507,177,293.5 2 三、本期增减变 动额（减少以“-” 号填列） 201,914,639.14 - -105,091,949.62 96,822,689.52 （一）、综合收 益总额 - - -103,862,078.40 -103,862,078.40 （二）、本期基 金份额交易产 生的基金净值 变动数（净值减 201,914,639.14 - 48,289,982.22 250,204,621.36 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第26页 少以“-”号填列） 其中： 1.基金申 购款 1,122,256,756.6 3 - 132,985,984.86 1,255,242,741.4 9 2.基金 赎回款 -920,342,117.49 - -84,696,002.64 -1,005,038,120. 13 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 生的基金净值 变动（净值减少 以“-”号填列） - - -49,519,853.44 -49,519,853.44 （四）、其他综 合收益结转留 存收益 - - - - 四、本期期末净 资产（基金净 值） 1,531,021,050.3 4 - 72,978,932.70 1,603,999,983.0 4 项 目 上年度可比期间 2021年01月01日至2021年12月31日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净 值） 264,549,150.50 - 1,910,692.38 266,459,842.88 加：会计政策变 更 - - - - 前期差错 更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净 值） 264,549,150.50 - 1,910,692.38 266,459,842.88 三、本期增减变 动额（减少以“-” 1,064,557,260.7 0 - 176,160,189.94 1,240,717,450.6 4 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第27页 号填列） （一）、综合收 益总额 - - 54,773,529.41 54,773,529.41 （二）、本期基 金份额交易产 生的基金净值 变动数（净值减 少以“-”号填列） 1,064,557,260.7 0 - 121,386,660.53 1,185,943,921.2 3 其中： 1.基金申 购款 1,370,473,784.2 3 - 144,929,299.94 1,515,403,084.1 7 2.基金 赎回款 -305,916,523.53 - -23,542,639.41 -329,459,162.94 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 生的基金净值 变动（净值减少 以“-”号填列） - - - - （四）、其他综 合收益结转留 存收益 - - - - 四、本期期末净 资产（基金净 值） 1,329,106,411.2 0 - 178,070,882.32 1,507,177,293.5 2 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 ————————— 基金管理人负责人 薄贺龙 ————————— 主管会计工作负责人 薄贺龙 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 天弘安康颐和混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1675号《关于准予天弘安康颐和混合型证券投资 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第28页 基金注册的批复》准予注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》和《天弘安康颐和混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契 约型开放式基金， 存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 264,477,773.84元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2020)第1027号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘安康颐和混合型证券 投资基金基金合同》于2020年12月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 264,549,150.50份基金份额，其中认购资金利息折合71,376.66份基金份额。本基金的基金 管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。 根据《天弘安康颐和混合型证券投资基金基金合同》和《天弘安康颐和混合型证券 投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据收费方式的不同，将基金份额分为不同 的类别。投资人认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用， 并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为天弘安康颐和混合型证券 投资基金A类基金份额(以下简称“A类基金份额”)。投资人认购/申购基金时不收取认购/ 申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务 费的基金份额，称为天弘安康颐和混合型证券投资基金C类基金份额(以下简称“C类基金 份额”)。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，由于基金费用的不同，本基 金A类基金份额及C类基金份额分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，计 算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资 者可自行选择认购/申购某一类别的基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘安康颐和混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、 中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央 行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期 票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债 券回购、货币市场工具（银行存款、同业存单）、国债期货、股指期货、股票期权及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产 占基金资产的比例为0%-30%，每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合 约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期 货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业 绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×85%。 本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2023年3月28日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第29页 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规 定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘安康颐和混合型证券投资基金基金 合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2022年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量 特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用 以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第30页 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标， 且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日 期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有 的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项 等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计 入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债 券投资、资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共 同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损 益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金 融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债 表中列示为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则) 本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比 较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第31页 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中 包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息， 包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易 费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的 信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之 间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进 行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段， 本基金按照未 来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加 但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失 计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按 照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始 确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用 损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余 额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提 减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第32页 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则) 本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比 较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日 至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定 公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交 易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公 允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有 不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因 素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第33页 么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相 关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可 观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对 估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销 已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算 时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列， 并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率 (对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和 资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额 确认为投资收益。 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第34页 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交 易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括 从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则) 本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比 较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率 或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的 个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用 情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动 损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利 率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但 基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产 生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第35页 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 本基金的基金管理 人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 本基 金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或 多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基 金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技 术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股 份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协 发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附 件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》 (以下简称“指引”)，按估值日在证 券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供 的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除 外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证 监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工 作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除 外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间 同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公 允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第36页 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企 业会计准则第37号--金融工具列报》 (以下合称"新金融工具准则")，财政部、中国银行保 险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计 准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，财政 部于2022年颁布了《关于印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》 (财会[2022]14 号)，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年 度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年 度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a)金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额， 2021年度的比较财务报表未重 列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产。 (i)于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金 融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证 金、买入返售金融资产、应收利息和应收申购款，金额分别为44,743,319.22元、 7,197,848.36元、 186,744.10元、 92,500,000.00元、 8,623,118.24元和16,284,850.02元。新 金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买 入返售金融资产、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为44,763,154.76元、 7,201,411.26元、 186,836.50元、 92,496,055.22元、 0.00元和16,284,850.02元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易 性金融资产，金额为1,380,101,402.47元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计 入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为1,388,704,974.65元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应 付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款， 金额分别为39,268,563.82元、 1,958,977.77元、 550,212.84元、 183,404.27元、 28,355.33元、 259,001.11元和3,714.58元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算 款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易 费用和其他负债-其他应付款，金额分别为39,268,563.82元、 1,958,977.77元、 550,212.84 元、 183,404.27元、 28,355.33元、 259,001.11元和3,714.58元。 i)于2021年12月31日，本基金持有的"银行存款"、 "结算备付金"、 "存出保证金"、 " 交易性金融资产"、 "买入返售金融资产"、 "卖出回购金融资产款"等对应的应计利息余额 均列示在"应收利息"或"应付利息"科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第37页 则下的计量类别，将上述应计利息分别转入"银行存款"、 "结算备付金"、 "存出保证金"、 "交易性金融资产"、 "买入返售金融资产"、 "卖出回购金融资产款"等科目项下列示，无 期初留存收益影响。 (b)《资产管理产品相关会计处理规定》 根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表 时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影 响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全 面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来 等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服 务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于 租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主 要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第38页 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内 (含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对 基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值 税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022年12月31日 上年度末 2021年12月31日 活期存款 6,954,043.61 44,743,319.22 等于：本金 6,951,725.95 44,743,319.22 加：应计利息 2,317.66 - 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中： 存款期限1个月以 内 - - 存款期限1-3个 月 - - 存款期限3个月 以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第39页 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 6,954,043.61 44,743,319.22 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 409,341,203.58 - 371,669,002.33 -37,672,201.25 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - - 债 券 交易所市场 700,629,500.97 6,589,402.09 694,937,887.52 -12,281,015.54 银行间市场 647,875,126.31 9,181,423.56 656,124,423.56 -932,126.31 合计 1,348,504,627.2 8 15,770,825.65 1,351,062,311.0 8 -13,213,141.85 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,757,845,830.8 6 15,770,825.65 1,722,731,313.4 1 -50,885,343.10 项目 上年度末 2021年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 328,058,488.16 - 333,999,299.63 5,940,811.47 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - - 债 券 交易所市场 713,536,292.62 - 723,625,102.84 10,088,810.22 银行间市场 321,798,483.84 - 322,477,000.00 678,516.16 合计 1,035,334,776.4 6 - 1,046,102,102.8 4 10,767,326.38 资产支持证券 - - - - 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第40页 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,363,393,264.6 2 - 1,380,101,402.4 7 16,708,137.85 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2022年12月31日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 23,786,140.00 - - - --股指期货 23,786,140.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 23,786,140.00 - - - 项目 上年度末 2021年12月31日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IF2301 IF2301 6.00 6,994,800.00 -41,040.00 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第41页 IM2303 IM2303 2.00 2,497,280.00 -18,080.00 IC2303 IC2303 2.00 2,349,760.00 -10,160.00 IH2303 IH2303 6.00 4,788,000.00 61,020.00 IF2303 IF2303 6.00 7,027,560.00 -120,480.00 合计 -128,740.00 减：可抵销 期货暂收 款 -128,740.00 净额 - 注： 1、买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 2、衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债结 算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下 的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2022年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 2,948,000.00 - 银行间市场 - - 合计 2,948,000.00 - 项目 上年度末 2021年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 92,500,000.00 - 银行间市场 - - 合计 92,500,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第42页 7.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022年12月31日 上年度末 2021年12月31日 应收利息 - 8,623,118.24 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 8,623,118.24 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022年12月31日 上年度末 2021年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 94.61 3,714.58 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 437,017.08 259,001.11 其中：交易所市场 436,067.08 257,551.11 银行间市场 950.00 1,450.00 应付利息 - - 预提费用 199,300.00 184,300.00 合计 636,411.69 447,015.69 7.4.7.7 实收基金 7.4.7.7.1 天弘安康颐和A 金额单位：人民币元 项目 (天弘安康颐和A) 本期 2022年01月01日至2022年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,148,372,651.97 1,148,372,651.97 本期申购 929,489,054.70 929,489,054.70 本期赎回（以“-”号填列） -658,397,386.83 -658,397,386.83 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第43页 本期末 1,419,464,319.84 1,419,464,319.84 7.4.7.7.2 天弘安康颐和C 金额单位：人民币元 项目 (天弘安康颐和C) 本期 2022年01月01日至2022年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 180,733,759.23 180,733,759.23 本期申购 192,767,701.93 192,767,701.93 本期赎回（以“-”号填列） -261,944,730.66 -261,944,730.66 本期末 111,556,730.50 111,556,730.50 注：申购含红利再投份额、转换转入份额；赎回含转换转出份额。 7.4.7.8 未分配利润 7.4.7.8.1 天弘安康颐和A 单位：人民币元 项目 (天弘安康颐和A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 129,272,644.49 24,962,452.28 154,235,096.77 本期利润 -31,026,991.30 -57,890,863.57 -88,917,854.87 本期基金份额交易产 生的变动数 39,064,860.73 9,115,204.34 48,180,065.07 其中：基金申购款 104,891,789.32 6,028,883.40 110,920,672.72 基金赎回款 -65,826,928.59 3,086,320.94 -62,740,607.65 本期已分配利润 -45,545,763.85 - -45,545,763.85 本期末 91,764,750.07 -23,813,206.95 67,951,543.12 7.4.7.8.2 天弘安康颐和C 单位：人民币元 项目 (天弘安康颐和C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 19,913,606.88 3,922,178.67 23,835,785.55 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第44页 本期利润 -5,112,866.15 -9,831,357.38 -14,944,223.53 本期基金份额交易产 生的变动数 -3,938,799.06 4,048,716.21 109,917.15 其中：基金申购款 21,156,643.37 908,668.77 22,065,312.14 基金赎回款 -25,095,442.43 3,140,047.44 -21,955,394.99 本期已分配利润 -3,974,089.59 - -3,974,089.59 本期末 6,887,852.08 -1,860,462.50 5,027,389.58 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年 12月31日 上年度可比期间 2021年01月01日至2021年 12月31日 活期存款利息收入 561,899.82 120,518.89 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 188,573.85 48,280.48 其他 7,329.86 1,526.39 合计 757,803.53 170,325.76 7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年 12月31日 上年度可比期间 2021年01月01日至2021年 12月31日 卖出股票成交总额 1,433,589,007.21 252,700,918.35 减：卖出股票成本总额 1,501,413,206.93 230,611,707.28 减：交易费用 3,974,757.75 - 买卖股票差价收入 -71,798,957.47 22,089,211.07 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第45页 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年 12月31日 上年度可比期间 2021年01月01日至2021年 12月31日 债券投资收益——利息收入 42,493,137.73 - 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付） 差价收入 2,759,542.29 11,667,867.24 债券投资收益——赎回差价 收入 - - 债券投资收益——申购差价 收入 - - 合计 45,252,680.02 11,667,867.24 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年12月 31日 上年度可比期间 2021年01月01日至2021年12月 31日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 成交总额 731,793,571.68 222,670,256.30 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 付）成本总额 717,712,281.66 209,582,283.81 减：应计利息总额 11,303,683.49 1,420,105.25 减：交易费用 18,064.24 - 买卖债券差价收入 2,759,542.29 11,667,867.24 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。 7.4.7.13 贵金属投资收益 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第46页 本基金本报告期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间未取得买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2022年01月01日至2022年 12月31日 上年度可比期间收益金额 2021年01月01日至2021年 12月31日 期货投资 459,165.28 - 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022 年12月31日 上年度可比期间 2021年01月01日至2021 年12月31日 股票投资产生的股利收益 6,584,482.10 1,928,709.20 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 6,584,482.10 1,928,709.20 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年01月01日至2022年12 月31日 上年度可比期间 2021年01月01日至2021年12 月31日 1.交易性金融资产 -67,593,480.95 15,191,336.50 ——股票投资 -43,613,012.72 4,960,085.47 ——债券投资 -23,980,468.23 10,231,251.03 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第47页 ——其他 - - 2.衍生工具 -128,740.00 - ——权证投资 - - ——期货投资 -128,740.00 - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - - 合计 -67,722,220.95 15,191,336.50 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年 12月31日 上年度可比期间 2021年01月01日至2021年 12月31日 基金赎回费收入 639,735.67 491,658.26 基金转换费收入 6,557.40 1,597.38 合计 646,293.07 493,255.64 7.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生信用减值损失。 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年 12月31日 上年度可比期间 2021年01月01日至2021年 12月31日 审计费用 70,000.00 55,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 汇划手续费 13,538.61 3,753.18 银行间账户维护费 37,200.00 22,800.00 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第48页 交易费用 - 909,427.80 合计 240,738.61 1,110,980.98 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登 记机构 上海银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 蚂蚁科技集团股份有限公司 基金管理人的股东 天津信托有限责任公司 基金管理人的股东 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限 合伙） 基金管理人的股东 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限 合伙） 基金管理人的股东 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限 合伙） 基金管理人的股东 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限 合伙） 基金管理人的股东 天弘创新资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第49页 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至202 2年12月31日 上年度可比期间 2021年01月01日至202 1年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 12,389,791.47 2,524,483.87 其中：支付销售机构的客户维护费 4,395,421.55 600,221.87 注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 该日适用费率/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售 机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务 及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于 从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022 年12月31日 上年度可比期间 2021年01月01日至2021 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 4,129,930.44 841,494.64 注:支付基金托管人上海银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.20%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金 资产净值×该日适用费率/当年天数。 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第50页 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2022年01月01日至2022年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘安康颐和A 天弘安康颐和C 合计 天弘基金 管理有限 公司 - 266,180.08 266,180.08 上海银行 股份有限 公司 - 24.39 24.39 合计 - 266,204.47 266,204.47 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2021年01月01日至2021年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘安康颐和A 天弘安康颐和C 合计 天弘基金 管理有限 公司 - 65,298.90 65,298.90 上海银行 股份有限 公司 - 15.14 15.14 合计 - 65,314.04 65,314.04 注： 1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有 限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘安康颐和C按0.20%计提销售服务费。销售服 务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、天弘安康颐和A不收取销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第51页 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回 购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用 固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情 况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用 市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 天弘安康颐和A 份额单位：份 项目 本期 2022年01月01日至 2022年12月31日 上年度可比期间 2021年01月01日至 2021年12月31日 报告期初持有的基金份额 48,976,393.38 - 报告期间申购/买入总份额 - 48,976,393.38 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 48,976,393.38 - 报告期末持有的基金份额 - 48,976,393.38 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 - 4.26% 天弘安康颐和C 份额单位：份 项目 本期 2022年01月01日至 2022年12月31日 上年度可比期间 2021年01月01日至 2021年12月31日 报告期初持有的基金份额 - - 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第52页 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 - - 注： 1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关 规定支付。 2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级 别的份额总额计算。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情 况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 称 本期 2022年01月01日至2022年12月31日 上年度可比期间 2021年01月01日至2021年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海银行 股份有限 公司 6,954,043.61 561,899.82 44,743,319.22 120,518.89 注：本基金由基金托管人上海银行股份有限公司保管的银行存款，按银行同业利率 或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金 天弘安康颐和A 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第53页 单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润 分配合计 备注 1 2022-1 1-29 2022-11-2 9 0.309 40,064,83 1.16 5,480,932.69 45,545,76 3.85 - 合计 0.309 40,064,83 1.16 5,480,932.69 45,545,76 3.85 - 天弘安康颐和C 单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润 分配合计 备注 1 2022-1 1-29 2022-11-2 9 0.293 3,602,96 1.61 371,127.98 3,974,08 9.59 - 合计 0.293 3,602,96 1.61 371,127.98 3,974,08 9.59 - 7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 受限 期 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 （单 位：股） 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6880 41 海光 信息 2022- 08-05 6个 月 科创 板打 新限 售 36.00 39.15 38,325 1,37 9,70 0.00 1,50 0,42 3.75 - 6885 03 聚和 材料 2022- 12-02 6个 月 科创 板打 新限 售 110.0 0 136.3 9 3,277 360,4 70.00 446,9 50.03 - 6882 31 隆达 股份 2022- 07-13 6个 月 科创 板打 新限 39.08 35.14 7,835 306,1 91.80 275,3 21.90 - 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第54页 售 6884 32 有研 硅 2022- 11-03 6个 月 科创 板打 新限 售 9.91 11.24 20,044 198,6 36.04 225,2 94.56 - 6881 84 帕瓦 股份 2022- 09-09 6个 月 科创 板打 新限 售 51.88 33.82 4,358 226,0 93.04 147,3 87.56 - 6884 10 C山 外山 2022- 12-19 6个 月 科创 板打 新限 售 32.30 23.79 4,853 156,7 51.90 115,4 52.87 - 3012 69 华大 九天 2022- 07-21 6个 月 创业 板打 新限 售 32.69 87.94 1,168 38,18 1.92 102,7 13.92 - 6882 03 海正 生材 2022- 08-09 6个 月 科创 板打 新限 售 16.68 15.09 5,761 96,09 3.48 86,93 3.49 - 3012 67 华厦 眼科 2022- 10-26 6个 月 创业 板打 新限 售 50.88 66.20 1,006 51,18 5.28 66,59 7.20 - 3010 95 广立 微 2022- 07-28 6个 月 创业 板打 新限 售 58.00 86.49 740 42,92 0.00 64,00 2.60 - 3013 27 华宝 新能 2022- 09-08 6个 月 创业 板打 新限 售 237.5 0 176.9 7 242 57,47 5.00 42,82 6.74 - 3012 普瑞 2022- 6个 创业 33.65 69.68 575 19,34 40,06 - 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第55页 39 眼科 06-22 月 板打 新限 售 8.75 6.00 3013 67 怡和 嘉业 2022- 10-21 6个 月 创业 板打 新限 售 119.8 8 175.7 8 223 26,73 3.24 39,19 8.94 - 3011 75 中科 环保 2022- 06-30 6个 月 创业 板打 新限 售 3.82 6.01 6,370 24,33 3.40 38,28 3.70 - 3011 65 锐捷 网络 2022- 11-14 6个 月 创业 板打 新限 售 32.38 31.61 1,077 34,87 3.26 34,04 3.97 - 3013 01 C川 宁 2022- 12-20 6个 月 创业 板打 新限 售 5.00 7.53 3,574 17,87 0.00 26,91 2.22 - 3011 52 天力 锂能 2022- 08-19 6个 月 创业 板打 新限 售 57.00 46.64 433 24,68 1.00 20,19 5.12 - 3013 91 卡莱 特 2022- 11-24 6个 月 创业 板打 新限 售 96.00 80.97 247 23,71 2.00 19,99 9.59 - 3013 49 信德 新材 2022- 08-30 6个 月 创业 板打 新限 售 138.8 8 103.5 2 180 24,99 8.40 18,63 3.60 - 3011 71 易点 天下 2022- 08-10 6个 月 创业 板打 新限 18.18 17.72 985 17,90 7.30 17,45 4.20 - 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第56页 售 3012 96 新巨 丰 2022- 08-26 6个 月 创业 板打 新限 售 18.19 14.90 1,042 18,95 3.98 15,52 5.80 - 3013 28 维峰 电子 2022- 08-30 6个 月 创业 板打 新限 售 78.80 76.96 191 15,05 0.80 14,69 9.36 - 3011 39 元道 通信 2022- 06-30 6个 月 创业 板打 新限 售 38.46 25.31 566 21,76 8.36 14,32 5.46 - 3013 39 通行 宝 2022- 09-02 6个 月 创业 板打 新限 售 18.78 15.59 913 17,14 6.14 14,23 3.67 - 3013 11 昆船 智能 2022- 11-23 6个 月 创业 板打 新限 售 13.88 15.86 832 11,54 8.16 13,19 5.52 - 3012 30 泓博 医药 2022- 10-21 6个 月 创业 板打 新限 售 40.00 48.32 269 10,76 0.00 12,99 8.08 - 3013 96 宏景 科技 2022- 11-04 6个 月 创业 板打 新限 售 40.13 31.90 396 15,89 1.48 12,63 2.40 - 3013 38 凯格 精机 2022- 08-08 6个 月 创业 板打 新限 售 46.33 48.99 257 11,90 6.81 12,59 0.43 - 3013 一博 2022- 6个 创业 65.35 45.09 268 17,51 12,08 - 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第57页 66 科技 09-19 月 板打 新限 售 3.80 4.12 3012 83 聚胶 股份 2022- 08-26 6个 月 创业 板打 新限 售 52.69 51.41 235 12,38 2.15 12,08 1.35 - 3012 90 东星 医疗 2022- 11-23 6个 月 创业 板打 新限 售 44.09 35.13 330 14,54 9.70 11,59 2.90 - 3011 32 满坤 科技 2022- 08-03 6个 月 创业 板打 新限 售 26.80 24.48 468 12,54 2.40 11,45 6.64 - 3012 77 新天 地 2022- 11-09 6个 月 创业 板打 新限 售 27.00 25.78 439 11,85 3.00 11,31 7.42 - 3012 82 金禄 电子 2022- 08-18 6个 月 创业 板打 新限 售 30.38 25.25 434 13,18 4.92 10,95 8.50 - 3013 61 众智 科技 2022- 11-08 6个 月 创业 板打 新限 售 26.44 20.96 517 13,66 9.48 10,83 6.32 - 3012 65 华新 环保 2022- 12-08 6个 月 创业 板打 新限 售 13.28 11.40 819 10,87 6.32 9,33 6.60 - 3011 76 逸豪 新材 2022- 09-21 6个 月 创业 板打 新限 23.88 16.89 544 12,99 0.72 9,18 8.16 - 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第58页 售 3012 27 森鹰 窗业 2022- 09-16 6个 月 创业 板打 新限 售 38.25 29.49 284 10,86 3.00 8,37 5.16 - 3013 26 捷邦 科技 2022- 09-09 6个 月 创业 板打 新限 售 51.72 36.62 227 11,74 0.44 8,31 2.74 - 3011 97 工大 科雅 2022- 07-29 6个 月 创业 板打 新限 售 25.50 20.08 380 9,69 0.00 7,63 0.40 - 3011 61 唯万 密封 2022- 09-06 6个 月 创业 板打 新限 售 18.66 21.73 346 6,45 6.36 7,51 8.58 - 3013 98 星源 卓镁 2022- 12-08 6个 月 创业 板打 新限 售 34.40 28.94 255 8,77 2.00 7,37 9.70 - 3013 13 凡拓 数创 2022- 09-22 6个 月 创业 板打 新限 售 25.25 29.14 247 6,23 6.75 7,19 7.58 - 3012 85 鸿日 达 2022- 09-21 6个 月 创业 板打 新限 售 14.60 12.60 565 8,24 9.00 7,11 9.00 - 3012 76 嘉曼 服饰 2022- 09-01 6个 月 创业 板打 新限 售 40.66 22.61 303 12,31 9.98 6,85 0.83 - 3013 东南 2022- 6个 创业 20.84 19.90 328 6,83 6,52 - 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第59页 59 电子 11-02 月 板打 新限 售 5.52 7.20 3013 88 欣灵 电气 2022- 10-26 6个 月 创业 板打 新限 售 25.88 21.60 292 7,55 6.96 6,30 7.20 - 3013 68 丰立 智能 2022- 12-07 6个 月 创业 板打 新限 售 22.33 18.52 337 7,52 5.21 6,24 1.24 - 3013 00 远翔 新材 2022- 08-09 6个 月 创业 板打 新限 售 36.15 29.37 211 7,62 7.65 6,19 7.07 - 3013 19 唯特 偶 2022- 09-22 6个 月 创业 板打 新限 售 47.75 53.27 115 5,49 1.25 6,12 6.05 - 3012 70 汉仪 股份 2022- 08-19 6个 月 创业 板打 新限 售 25.68 28.37 210 5,39 2.80 5,95 7.70 - 3012 31 荣信 文化 2022- 08-31 6个 月 创业 板打 新限 售 25.49 20.38 275 7,00 9.75 5,60 4.50 - 3013 09 万得 凯 2022- 09-08 6个 月 创业 板打 新限 售 39.00 24.46 228 8,89 2.00 5,57 6.88 - 3012 33 盛帮 股份 2022- 06-24 6个 月 创业 板打 新限 41.52 34.30 158 6,56 0.16 5,41 9.40 - 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第60页 售 3013 16 慧博 云通 2022- 09-29 6个 月 创业 板打 新限 售 7.60 14.32 359 2,72 8.40 5,14 0.88 - 注： 1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企 业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的， 锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股 东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受 让的股份，在受让后6个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》， 发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配 的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2022年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2022年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额149,939,231.16元，于2023年01月03日到期。该类交易要求本基金在回 购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券 交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为主动投资的混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金， 低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及短期金融工具 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第61页 等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流 动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制 风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳定增长。本基金的基金管理人奉行全面风险 管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内 控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险 管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理， 从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险 管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会， 主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的 年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目 标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或 决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理 制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控 合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管 理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规 部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置， 保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易 等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资 组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。 内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活 动，向总经理和督察长汇报。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是 通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险 进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人上海银行股份有限公司及其他具有基 金托管资格的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管理，因而与银行存 款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任 公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第62页 行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风 险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2022年12月31日 上年度末 2021年12月31日 A-1 - 30,000,000.00 A-1以下 - - 未评级 87,130,412.72 81,224,628.20 合计 87,130,412.72 111,224,628.20 注：未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项 评级的债券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2022年12月31日 上年度末 2021年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 199,552,671.23 - 合计 199,552,671.23 - 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第63页 2022年12月31日 2021年12月31日 AAA 457,605,784.52 516,940,591.96 AAA以下 189,478,315.11 116,663,025.38 未评级 417,295,127.50 301,273,857.30 合计 1,064,379,227.13 934,877,474.64 注：未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项 评级的债券。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此 外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法 律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度 调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2022年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有149,829,000.00元将在一个月以 内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日 均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此 账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金 组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第64页 指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指 标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法 规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当 日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风 险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基 金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第65页 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金 流影响的风险。 本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险 进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 6,954,043.6 1 - - - 6,954,043.61 结算备付金 24,882,379. 54 - - - 24,882,379.5 4 存出保证金 428,203.16 - - 2,960,801.6 0 3,389,004.76 交易性金融资产 811,905,44 3.55 508,036,45 2.73 31,120,414. 80 371,669,00 2.33 1,722,731,31 3.41 买入返售金融资产 2,948,000.0 0 - - - 2,948,000.00 应收申购款 - - - 59,005.64 59,005.64 资产总计 847,118,06 9.86 508,036,45 2.73 31,120,414. 80 374,688,80 9.57 1,760,963,74 6.96 负债 卖出回购金融资产 款 149,939,23 1.16 - - - 149,939,231. 16 应付清算款 - - - 2,948,473.4 7 2,948,473.47 应付赎回款 - - - 2,267,830.2 4 2,267,830.24 应付管理人报酬 - - - 841,104.68 841,104.68 应付托管费 - - - 280,368.21 280,368.21 应付销售服务费 - - - 22,573.55 22,573.55 应交税费 - - - 27,770.92 27,770.92 其他负债 - - - 636,411.69 636,411.69 负债总计 149,939,23 1.16 - - 7,024,532.7 6 156,963,763. 92 利率敏感度缺口 697,178,83 8.70 508,036,45 2.73 31,120,414. 80 367,664,27 6.81 1,603,999,98 3.04 上年度末 2021 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 44,743,319. - - - 44,743,319.2 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第66页 22 2 结算备付金 7,197,848.3 6 - - - 7,197,848.36 存出保证金 186,744.10 - - - 186,744.10 交易性金融资产 320,834,27 8.20 540,620,17 8.20 184,647,64 6.44 333,999,29 9.63 1,380,101,40 2.47 买入返售金融资产 92,500,000. 00 - - - 92,500,000.0 0 应收利息 - - - 8,623,118.2 4 8,623,118.24 应收申购款 - - - 16,284,850. 02 16,284,850.0 2 资产总计 465,462,18 9.88 540,620,17 8.20 184,647,64 6.44 358,907,26 7.89 1,549,637,28 2.41 负债 应付证券清算款 - - - 39,268,563. 82 39,268,563.8 2 应付赎回款 - - - 1,958,977.7 7 1,958,977.77 应付管理人报酬 - - - 550,212.84 550,212.84 应付托管费 - - - 183,404.27 183,404.27 应付销售服务费 - - - 28,355.33 28,355.33 应付交易费用 - - - 259,001.11 259,001.11 应交税费 - - - 23,459.17 23,459.17 其他负债 - - - 188,014.58 188,014.58 负债总计 - - - 42,459,988. 89 42,459,988.8 9 利率敏感度缺口 465,462,18 9.88 540,620,17 8.20 184,647,64 6.44 316,447,27 9.00 1,507,177,29 3.52 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币元） 本期末 2022年12月31日 上年度末 2021年12月31日 市场利率下降25个基点 4,719,486.74 7,188,740.71 市场利率上升25个基点 -4,675,141.16 -7,079,923.07 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第67页 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通 过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例 为基金资产的0%-30%，每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴 纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货、股票 期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。此外，本基金的基金 管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风 险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2022年12月31日 上年度末 2021年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产－股票投资 371,669,002.33 23.17 333,999,299.63 22.16 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第68页 交易性金融资 产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 371,669,002.33 23.17 333,999,299.63 22.16 注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注7.4.7.3)。在当日无负债结算制度 下，期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 本期末 2022年12月31日 上年度末 2021年12月31日 业绩比较基准上升5% 116,105,538.77 97,672,338.67 业绩比较基准下降5% -116,105,538.77 -97,672,338.67 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 金额单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022年12月31日 上年度末 2021年12月31日 第一层次 690,509,992.20 562,524,900.07 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第69页 第二层次 1,028,564,094.41 816,011,714.85 第三层次 3,657,226.80 1,564,787.55 合计 1,722,731,313.41 1,380,101,402.47 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期 间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价 值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 1,564,787.55 1,564,787.55 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 10,973,068.76 10,973,068.76 转出第三层次 - 13,702,081.29 13,702,081.29 当期利得或损失总额 - 4,821,451.78 4,821,451.78 其中：计入损益的利得 或损失 - 4,821,451.78 4,821,451.78 计入其他综合 收益的利得或损失 - - - 期末余额 - 3,657,226.80 3,657,226.80 期末仍持有的第三层 - -973,422.73 -973,422.73 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第70页 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 损失的变动——公允 价值变动损益 项目 上年度可比同期 2021年01月01日至2021年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - 998,963.49 998,963.49 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - 565,824.06 565,824.06 其中：计入损益的利得 或损失 - 565,824.06 565,824.06 计入其他综合 收益的利得或损失 - - - 期末余额 - 1,564,787.55 1,564,787.55 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 损失的变动——公允 价值变动损益 - 565,824.06 565,824.06 于2022年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市 交易但尚在限售期内的股票投资。于2022年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资 产均为限售期结束可正常交易的股票投资。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 项目 本期末公允 采用的估值技 不可观察输入值 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第71页 价值 术 名称 范围/加权 平均值 与公允价值之 间的关系 股票 投资 3,657,226.80 平均价格亚式 期权模型 预期年化 波动率 0.1891~2.47 56 负相关 项目 上年度末公 允价值 采用的估值技 术 不可观察输入值 名称 范围/加权 平均值 与公允价值之 间的关系 股票 投资 1,564,787.55 平均价格亚式 期权模型 预期年化 波动率 0.3436~2.24 71 负相关 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2022年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12 月31日：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 371,669,002.33 21.11 其中：股票 371,669,002.33 21.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,351,062,311.08 76.72 其中：债券 1,351,062,311.08 76.72 资产支持证券 - - 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第72页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,948,000.00 0.17 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 31,836,423.15 1.81 8 其他各项资产 3,448,010.40 0.20 9 合计 1,760,963,746.96 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 12,482,717.00 0.78 B 采矿业 22,026,923.80 1.37 C 制造业 245,026,979.39 15.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,453.00 0.00 E 建筑业 2,193,028.00 0.14 F 批发和零售业 4,809,215.00 0.30 G 交通运输、仓储和邮政业 70,675.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,460,587.91 0.28 J 金融业 52,607,357.75 3.28 K 房地产业 18,972,554.00 1.18 L 租赁和商务服务业 1,617,896.00 0.10 M 科学研究和技术服务业 12,998.08 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.70 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 795,686.00 0.05 Q 卫生和社会工作 106,663.20 0.01 R 文化、体育和娱乐业 6,433,984.50 0.40 S 综合 - - 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第73页 合计 371,669,002.33 23.17 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 000776 广发证券 1,225,303 18,979,943.47 1.18 2 002594 比亚迪 68,600 17,628,142.00 1.10 3 600048 保利发展 935,800 14,158,654.00 0.88 4 000983 山西焦煤 1,203,100 14,016,115.00 0.87 5 300737 科顺股份 1,050,980 13,221,328.40 0.82 6 300498 温氏股份 635,900 12,482,717.00 0.78 7 600919 江苏银行 1,667,010 12,152,502.90 0.76 8 603668 天马科技 626,900 11,234,048.00 0.70 9 603055 台华新材 990,800 10,007,080.00 0.62 10 603733 仙鹤股份 317,700 9,680,319.00 0.60 11 000902 新洋丰 827,200 9,521,072.00 0.59 12 603799 华友钴业 166,260 9,249,043.80 0.58 13 002049 紫光国微 67,700 8,924,214.00 0.56 14 601677 明泰铝业 489,000 8,870,460.00 0.55 15 300760 迈瑞医疗 26,900 8,499,593.00 0.53 16 300122 智飞生物 93,600 8,220,888.00 0.51 17 002532 天山铝业 1,062,600 8,203,272.00 0.51 18 002984 森麒麟 258,000 7,943,820.00 0.50 19 600519 贵州茅台 4,400 7,598,800.00 0.47 20 603678 火炬电子 171,700 7,029,398.00 0.44 21 601012 隆基绿能 166,252 7,025,809.52 0.44 22 300144 宋城演艺 440,300 6,428,380.00 0.40 23 300033 同花顺 63,700 6,281,457.00 0.39 24 601628 中国人寿 165,600 6,147,072.00 0.38 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第74页 25 300408 三环集团 193,600 5,945,456.00 0.37 26 600276 恒瑞医药 151,720 5,845,771.60 0.36 27 002271 东方雨虹 167,700 5,629,689.00 0.35 28 002475 立讯精密 172,800 5,486,400.00 0.34 29 002430 杭氧股份 136,700 5,380,512.00 0.34 30 002078 太阳纸业 452,300 5,210,496.00 0.32 31 603816 顾家家居 115,400 4,928,734.00 0.31 32 600958 东方证券 548,400 4,902,696.00 0.31 33 000002 万 科Ａ 264,500 4,813,900.00 0.30 34 300750 宁德时代 11,800 4,642,356.00 0.29 35 688059 华锐精密 28,111 4,525,871.00 0.28 36 605007 五洲特纸 224,700 4,235,595.00 0.26 37 600547 山东黄金 212,300 4,067,668.00 0.25 38 002142 宁波银行 124,500 4,040,025.00 0.25 39 603667 五洲新春 300,400 3,998,324.00 0.25 40 002371 北方华创 16,800 3,785,040.00 0.24 41 002597 金禾实业 108,300 3,519,750.00 0.22 42 600496 精工钢构 838,000 3,310,100.00 0.21 43 688308 欧科亿 43,108 3,254,654.00 0.20 44 600487 亨通光电 196,500 2,959,290.00 0.18 45 002139 拓邦股份 275,000 2,851,750.00 0.18 46 600976 健民集团 53,600 2,663,384.00 0.17 47 300415 伊之密 139,800 2,475,858.00 0.15 48 688777 中控技术 24,759 2,248,859.97 0.14 49 600938 中国海油 145,404 2,210,140.80 0.14 50 601117 中国化学 276,200 2,193,028.00 0.14 51 002727 一心堂 68,100 2,145,831.00 0.13 52 688083 中望软件 9,703 1,888,009.74 0.12 53 688007 光峰科技 70,500 1,752,630.00 0.11 54 601899 紫金矿业 173,300 1,733,000.00 0.11 55 300003 乐普医疗 75,000 1,722,750.00 0.11 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第75页 56 002027 分众传媒 242,200 1,617,896.00 0.10 57 688041 海光信息 38,325 1,500,423.75 0.09 58 300174 元力股份 75,000 1,497,000.00 0.09 59 688349 三一重能 32,650 956,318.50 0.06 60 688281 华秦科技 2,827 805,695.00 0.05 61 003032 传智教育 46,100 795,686.00 0.05 62 301029 怡合达 11,900 782,306.00 0.05 63 600104 上汽集团 47,900 690,239.00 0.04 64 603995 甬金股份 21,700 603,911.00 0.04 65 688475 C萤石 20,526 532,239.18 0.03 66 600507 方大特钢 76,300 459,326.00 0.03 67 688503 聚和材料 3,277 446,950.03 0.03 68 688231 隆达股份 7,835 275,321.90 0.02 69 688432 有研硅 20,044 225,294.56 0.01 70 301391 卡莱特 2,470 210,066.09 0.01 71 688184 帕瓦股份 4,358 147,387.56 0.01 72 301311 昆船智能 8,320 145,957.76 0.01 73 603681 永冠新材 6,600 141,108.00 0.01 74 301338 凯格精机 2,568 130,358.99 0.01 75 301290 东星医疗 3,291 122,423.13 0.01 76 688410 C山外山 4,853 115,452.87 0.01 77 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.01 78 301176 逸豪新材 5,431 94,661.79 0.01 79 301326 捷邦科技 2,264 87,002.05 0.01 80 301227 森鹰窗业 2,840 86,972.16 0.01 81 688203 海正生材 5,761 86,933.49 0.01 82 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.01 83 301313 凡拓数创 2,464 79,626.97 0.00 84 301238 瑞泰新材 3,497 78,647.53 0.00 85 601021 春秋航空 1,100 70,675.00 0.00 86 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.00 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第76页 87 301267 华厦眼科 1,006 66,597.20 0.00 88 301095 广立微 740 64,002.60 0.00 89 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00 90 301239 普瑞眼科 575 40,066.00 0.00 91 301367 怡和嘉业 223 39,198.94 0.00 92 301175 中科环保 6,370 38,283.70 0.00 93 301165 锐捷网络 1,077 34,043.97 0.00 94 301301 C川宁 3,574 26,912.22 0.00 95 301101 明月镜片 371 23,380.42 0.00 96 601166 兴业银行 1,200 21,108.00 0.00 97 301152 天力锂能 433 20,195.12 0.00 98 301349 信德新材 180 18,633.60 0.00 99 301171 易点天下 985 17,454.20 0.00 100 301296 新巨丰 1,042 15,525.80 0.00 101 301187 欧圣电气 876 14,821.92 0.00 102 301328 维峰电子 191 14,699.36 0.00 103 301139 元道通信 566 14,325.46 0.00 104 301339 通行宝 913 14,233.67 0.00 105 600674 川投能源 1,100 13,453.00 0.00 106 301230 泓博医药 269 12,998.08 0.00 107 301396 宏景科技 396 12,632.40 0.00 108 301366 一博科技 268 12,084.12 0.00 109 301283 聚胶股份 235 12,081.35 0.00 110 301132 满坤科技 468 11,456.64 0.00 111 301277 新天地 439 11,317.42 0.00 112 301282 金禄电子 434 10,958.50 0.00 113 301361 众智科技 517 10,836.32 0.00 114 301220 亚香股份 285 10,496.55 0.00 115 301265 华新环保 819 9,336.60 0.00 116 301125 腾亚精工 327 7,877.43 0.00 117 301197 工大科雅 380 7,630.40 0.00 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第77页 118 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00 119 301398 星源卓镁 255 7,379.70 0.00 120 301285 鸿日达 565 7,119.00 0.00 121 301276 嘉曼服饰 303 6,850.83 0.00 122 301359 东南电子 328 6,527.20 0.00 123 301388 欣灵电气 292 6,307.20 0.00 124 301368 丰立智能 337 6,241.24 0.00 125 301300 远翔新材 211 6,197.07 0.00 126 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00 127 301270 汉仪股份 210 5,957.70 0.00 128 301231 荣信文化 275 5,604.50 0.00 129 301309 万得凯 228 5,576.88 0.00 130 301233 盛帮股份 158 5,419.40 0.00 131 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600048 保利发展 40,461,264.36 2.68 2 601225 陕西煤业 33,825,251.11 2.24 3 600919 江苏银行 33,349,840.21 2.21 4 001979 招商蛇口 32,618,803.67 2.16 5 600309 万华化学 32,296,079.88 2.14 6 000776 广发证券 29,887,162.48 1.98 7 600104 上汽集团 29,293,331.00 1.94 8 002371 北方华创 28,598,390.00 1.90 9 002984 森麒麟 28,004,007.08 1.86 10 601012 隆基绿能 27,080,227.72 1.80 11 603668 天马科技 27,078,192.87 1.80 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第78页 12 002714 牧原股份 26,415,633.51 1.75 13 601088 中国神华 25,820,870.00 1.71 14 600011 华能国际 25,084,009.15 1.66 15 002475 立讯精密 24,420,024.07 1.62 16 000002 万 科Ａ 24,416,199.20 1.62 17 300122 智飞生物 23,371,873.52 1.55 18 002594 比亚迪 23,103,524.76 1.53 19 605007 五洲特纸 22,834,198.00 1.52 20 601899 紫金矿业 22,633,349.00 1.50 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600104 上汽集团 35,787,873.20 2.37 2 001979 招商蛇口 35,733,516.00 2.37 3 600048 保利发展 35,539,761.82 2.36 4 601088 中国神华 34,072,680.31 2.26 5 601225 陕西煤业 34,002,218.00 2.26 6 600309 万华化学 33,881,688.06 2.25 7 600887 伊利股份 31,715,768.11 2.10 8 600919 江苏银行 26,191,843.41 1.74 9 002475 立讯精密 25,067,891.82 1.66 10 002371 北方华创 24,947,854.00 1.66 11 601012 隆基绿能 24,415,095.06 1.62 12 600011 华能国际 24,296,986.61 1.61 13 002714 牧原股份 23,883,678.78 1.58 14 002984 森麒麟 23,450,732.16 1.56 15 600256 广汇能源 22,911,491.70 1.52 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第79页 16 601899 紫金矿业 20,369,485.00 1.35 17 300374 中铁装配 20,270,063.60 1.34 18 000902 新洋丰 19,264,433.00 1.28 19 605007 五洲特纸 18,030,583.32 1.20 20 002171 楚江新材 17,563,343.82 1.17 注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,582,695,922.35 卖出股票收入（成交）总额 1,433,589,007.21 注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交 数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 87,130,412.72 5.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 437,510,852.43 27.28 其中：政策性金融债 417,295,127.50 26.02 4 企业债券 273,909,744.11 17.08 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,301,249.32 1.89 7 可转债(可交换债) 322,657,381.27 20.12 8 同业存单 199,552,671.23 12.44 9 其他 - - 10 合计 1,351,062,311.08 84.23 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第80页 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 210322 21进出22 2,200,000 222,113,868.49 13.85 2 112208012 22中信银行C D012 2,000,000 199,552,671.23 12.44 3 019666 22国债01 823,450 84,009,158.61 5.24 4 110059 浦发转债 600,000 62,957,506.85 3.93 5 092118002 21农发清发02 500,000 51,335,958.90 3.20 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 基金在参与股指期货交易时，将主要采取套期保值的方式参与股指期货的投资交 易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。 套期保值的股指期货标的选择会综合考虑股票底仓的构成以及资产配置对于宽基 指数的观点选择最能够对股票仓位进行保护的股指期货标的进行套保和建仓；合约日期 一般选择交易最活跃的主力合约，期限一般不超过股指期货的次季合约。按照交易月份 相近的原则，综合考虑并动态跟踪不同到期日的期货合约的流动性、价差状况和展期风 险等因素，选择合适月份的期货合约进行开仓和展期交易来实现远期套保和建仓的目 的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【国家开发银行】于2022年03月21日收到 中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【上海浦东发展银行股份有限公司】 于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【中国进出 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第81页 口银行】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【中 国农业发展银行】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的 通报；【中信银行股份有限公司】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会 出具公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律 法规及基金合同的要求。 8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,389,004.76 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 59,005.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,448,010.40 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序 号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 110059 浦发转债 62,957,506.85 3.93 2 123107 温氏转债 15,307,895.93 0.95 3 110075 南航转债 14,495,342.54 0.90 4 128023 亚太转债 13,808,815.20 0.86 5 127049 希望转2 10,616,899.66 0.66 6 110086 精工转债 10,261,213.10 0.64 7 113542 好客转债 8,505,227.73 0.53 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第82页 8 110053 苏银转债 8,305,124.97 0.52 9 123063 大禹转债 8,187,243.51 0.51 10 123113 仙乐转债 8,178,338.53 0.51 11 123104 卫宁转债 8,100,269.90 0.51 12 123108 乐普转2 7,904,975.34 0.49 13 127033 中装转2 7,653,732.49 0.48 14 127061 美锦转债 7,487,300.88 0.47 15 128119 龙大转债 6,475,416.20 0.40 16 113624 正川转债 6,460,861.07 0.40 17 113033 利群转债 5,968,155.32 0.37 18 110072 广汇转债 5,799,456.47 0.36 19 110062 烽火转债 5,464,153.92 0.34 20 123128 首华转债 5,091,639.57 0.32 21 110083 苏租转债 5,053,438.15 0.32 22 113605 大参转债 5,007,179.89 0.31 23 128063 未来转债 4,691,054.97 0.29 24 113530 大丰转债 4,519,682.19 0.28 25 110073 国投转债 4,510,491.72 0.28 26 127046 百润转债 4,047,621.40 0.25 27 113610 灵康转债 3,873,851.70 0.24 28 127029 中钢转债 3,733,208.11 0.23 29 128105 长集转债 3,463,743.25 0.22 30 128129 青农转债 3,365,957.93 0.21 31 128026 众兴转债 3,151,702.38 0.20 32 128142 新乳转债 3,123,448.27 0.19 33 113628 晨丰转债 3,020,639.13 0.19 34 127018 本钢转债 2,998,233.99 0.19 35 123080 海波转债 2,807,978.08 0.18 36 113623 凤21转债 2,647,412.32 0.17 37 123056 雪榕转债 2,645,577.01 0.16 38 113641 华友转债 2,516,779.72 0.16 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第83页 39 127053 豪美转债 2,330,639.95 0.15 40 113631 皖天转债 2,189,188.49 0.14 41 113602 景20转债 2,080,111.80 0.13 42 110084 贵燃转债 1,957,230.96 0.12 43 123117 健帆转债 1,836,352.19 0.11 44 123101 拓斯转债 1,733,401.48 0.11 45 113588 润达转债 1,559,940.58 0.10 46 123010 博世转债 1,504,226.69 0.09 47 128136 立讯转债 1,322,638.37 0.08 48 123126 瑞丰转债 1,094,471.91 0.07 49 113606 荣泰转债 1,017,935.88 0.06 50 113634 珀莱转债 929,960.27 0.06 51 123133 佩蒂转债 899,152.75 0.06 52 128141 旺能转债 802,768.70 0.05 53 118003 华兴转债 667,310.71 0.04 54 113053 隆22转债 104,020.50 0.01 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持 有 人 户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第84页 天弘 安康 颐和A 17, 167 82,685.64 283,562,596.78 19.9 8% 1,135,901,723.06 80.02% 天弘 安康 颐和C 5,8 87 18,949.67 27,994,126.29 25.0 9% 83,562,604.21 74.91% 合计 22, 900 66,856.81 311,556,723.07 20.3 5% 1,219,464,327.27 79.65% 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的 分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末 基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 天弘安康颐 和A 886,510.60 0.06% 天弘安康颐 和C 1,694,078.02 1.52% 合计 2,580,588.62 0.17% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 天弘安康颐和A 0 天弘安康颐和C 10~50 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基 金 天弘安康颐和A 0 天弘安康颐和C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第85页 天弘安康颐和A 天弘安康颐和C 基金合同生效日(2020年12月02 日)基金份额总额 173,727,869.67 90,821,280.83 本报告期期初基金份额总额 1,148,372,651.97 180,733,759.23 本报告期基金总申购份额 929,489,054.70 192,767,701.93 减：本报告期基金总赎回份额 658,397,386.83 261,944,730.66 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,419,464,319.84 111,556,730.50 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，常勇先生任职公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介 披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费 70,000.00元。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基 金提供审计服务2年1个月。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第86页 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚 等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 华泰 证券 1 - - - - - 华鑫 证券 1 204,798,169.41 6.89% 149,768.49 6.89% - 天风 证券 2 2,767,713,201.49 93.11% 2,023,836.23 93.11% - 注： 1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财 务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规 行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质 量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、 个股分析报告及全 面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定 选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位 租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元：华泰证券北交所交易单元、华鑫证券上海交 易单元。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第87页 比例 华泰证 券 - - - - - - - - 华鑫证 券 13,895,391. 63 2.41% 4,551,504,00 0.00 25.19% - - - - 天风证 券 561,518,93 2.28 97.59% 13,520,343,00 0.00 74.81% - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 天弘基金管理有限公司关于 旗下资产管理产品执行新金 融工具相关会计准则的公告 中国证监会规定媒介 2022-01-04 2 天弘安康颐和混合型证券投 资基金2021年第四季度报告 中国证监会规定媒介 2022-01-24 3 天弘基金管理有限公司运用 固有资金投资旗下公募基金 的公告 中国证监会规定媒介 2022-03-17 4 天弘安康颐和混合型证券投 资基金2021年年度报告 中国证监会规定媒介 2022-03-31 5 天弘基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金在基金销 售机构及直销机构的单笔最 低申购金额、单笔最低赎回 份额及最低持有份额的公告 中国证监会规定媒介 2022-04-15 6 天弘安康颐和混合型证券投 资基金招募说明书（更新） 中国证监会规定媒介 2022-04-15 7 天弘基金管理有限公司关于 终止深圳前海凯恩斯基金销 售有限公司办理旗下基金相 关销售业务的公告 中国证监会规定媒介 2022-04-22 8 天弘安康颐和混合型证券投 资基金2022年第一季度报告 中国证监会规定媒介 2022-04-22 9 天弘基金管理有限公司关于 设立浙江分公司公告 中国证监会规定媒介 2022-04-26 10 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 2022-04-30 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第88页 调整天弘安康颐和混合型证 券投资基金基金经理的公告 11 天弘基金管理有限公司关于 注销天津理财中心的公告 中国证监会规定媒介 2022-05-06 12 天弘安康颐和混合型证券投 资基金基金产品资料概要 （更新） 中国证监会规定媒介 2022-05-06 13 天弘安康颐和混合型证券投 资基金招募说明书（更新） 中国证监会规定媒介 2022-05-06 14 天弘基金管理有限公司关于 在网上直销交易系统开通中 信银行快捷支付业务并实施 相关费率优惠的公告 中国证监会规定媒介 2022-07-04 15 天弘基金管理有限公司关于 增加贵州银行股份有限公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 中国证监会规定媒介 2022-07-14 16 天弘安康颐和混合型证券投 资基金2022年第二季度报告 中国证监会规定媒介 2022-07-21 17 天弘安康颐和混合型证券投 资基金基金产品资料概要 （更新） 中国证监会规定媒介 2022-07-29 18 天弘安康颐和混合型证券投 资基金2022年中期报告 中国证监会规定媒介 2022-08-31 19 天弘安康颐和混合型证券投 资基金招募说明书（更新） 中国证监会规定媒介 2022-10-21 20 天弘安康颐和混合型证券投 资基金2022年第三季度报告 中国证监会规定媒介 2022-10-26 21 天弘基金管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告 中国证监会规定媒介 2022-11-19 22 天弘安康颐和混合型证券投 中国证监会规定媒介 2022-11-28 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第89页 资基金第1次分红公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》（财会(2017)7号）、《企业会 计准则第23号－金融资产转移》（财会(2017)8号）、《企业会计准则第24号－套期会计》 （财会(2017)9号）、《企业会计准则第37号－金融工具列报》（财会(2017)14号）和《关 于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔 2020〕 22号）等相关规定， 自 2022年1月1日起，天弘基金管理有限公司旗下资产管理产品开始执行新金融工具相关 会计准则。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于 旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告》。 本报告期内，基金管理人根据法律法规及《基金合同》等法律文件相关规定，调整 了本基金在基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低赎回份额及最低持 有份额，并于2022年4月15日生效。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天 弘基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构及直销机构的单笔最低申 购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额的公告》。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘安康颐和混合型证券投资基金募集的文件 2、天弘安康颐和混合型证券投资基金基金合同 3、天弘安康颐和混合型证券投资基金托管协议 4、天弘安康颐和混合型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 13.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 天弘安康颐和混合型证券投资基金 2022 年年度报告 第90页 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站： www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二三年三月三十一日