华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 清算报告 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 清算报告出具日:2024年9月20日 清算报告公告日:2024年9月26日 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 清算报告 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 清算报告 一、重要提示 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2019年9月30中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2019]1819 号)注册募集。《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)自2020年4月22日起生效,基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的(本基金暂停运作的情形除外),本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。”截至2024年8月30日,本基金已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元。为维护基金份额持有人利益,根据基金合同约定,本基金管理人决定终止基金合同并依法履行基金财产清算程序,不需召开基金份额持有人大会。基金管理人已就该事项于2024年8月31日刊登了《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。本基金最后运作日为2024年8月30日,自2024年9月2日起进入清算程序。自2024年8月31日起,停止收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。 基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于2024年9月 2日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,上海源泰律师事务所对清算事宜出具 法律意见。 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 清算报告 二、基金概况 基金名称 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞行业精选混合 基金代码 008526 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年4月22日 最后运作日 (2024年8月30日) 42,644,908.56份 基金份额总额 本基金通过把握中国经济的长期发展趋势和阶段性发展 投资目标 特征,分析不同市场环境下的企业盈利变化情况,在严 格控制风险和保持资产流动性的前提下,追求超越业绩 比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 1、大类资产配置;2、股票投资策略:本基金在大类资 产配置策略研究的基础上,分析上下游行业在价值链分 配的变化,重点研究盈利向好的行业,挖掘具有核心竞 争力公司,投资于盈利向好、估值合理的优势企业。(1) 行业精选策略:本基金根据行业周期轮动特征以及行业 投资策略 相对投资价值,精选盈利趋势向好、发展前景良好、具 有良好投资价值的行业进行重点配置。(2)个股选择策 略:本基金主要采用“自下而上”的个股选择策略,重点 关注优势行业中的优质上市公司。3、债券投资策略;4、 资产支持证券投资策略;5、股指期货投资策略;6、融 资业务的投资策略;7、存托凭证投资策略 业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*10%+ 银行活期存款利率(税后)*10% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 清算报告 型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 三、基金运作情况 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金根据2019年9月30中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2019]1819 号)注册募集,由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定于2020年3月27日至2020年4月17日期间向社会公开募集,基金合同于2020年4月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总数为858,637,018.38份。 根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的(本基金暂停运作的情形除外),本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。”截至2024年8月30日,本基金已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元。为维护基金份额持有人利益,根据基金合同约定,本基金管理人决定终止基金合同并依法履行基金财产清算程序,不需召开基金份额持有人大会。基金管理人已就该事项于2024年8月31日刊登了《华泰柏瑞行业精选混合型证 券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。本基金最后运作日为2024年 8月30日,自2024年9月2日起进入清算程序。自2024年8月31日起,停止 收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 清算报告 四、财务会计报告 1、资产负债表(已审计) 会计主体:华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 报告截止日:2024年8月30日 单位:人民币元本期末 资产 2024年8月30日 (基金最后运作日) 资产: 货币资金 14,329,739.04 结算备付金 117,143.72 存出保证金 31,179.24 交易性金融资产 - 其中:股票投资 - 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 其他投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 债权投资 - 其中:债券投资 - 资产支持证券投资 - 其他投资 - 其他债权投资 - 其他权益工具投资 - 应收清算款 19,612,484.80 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 34,090,546.80 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 清算报告 本期末 负债和净资产 2024年8月30日 (基金最后运作日) 负债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付清算款 - 应付赎回款 7,323,208.90 应付管理人报酬 37,137.31 应付托管费 6,189.52 应付销售服务费 1,344.98 应付投资顾问费 - 应交税费 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 118,403.29 负债合计 7,486,284.00 净资产: 实收基金 42,644,908.56 其他综合收益 - 未分配利润 -16,040,645.76 净资产合计 26,604,262.80 负债和净资产总计 34,090,546.80 注:报告截止日2024年8月30日,基金份额总额42,644,908.56份,其中华泰 柏瑞行业精选A类基金份额净值0.6251元,基金份额35,100,048.49份;华泰柏 瑞行业精选C类基金份额净值0.6183元,基金份额7,544,860.07份。 财务报告已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师许培菁、张亚旎签字出具了安永华明(2024)专字第70025451_B01号标准无保留意见的审计报告。 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 清算报告 五、基金财产分配 自2024年9月2日至2024年9月9日为止为本基金清算期间,本基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下: 1、资产处置情况 1.1 本基金最后运作日银行存款为人民币14,329,739.04元,其中托管户存款为人民币14,321,754.46元,应计银行存款利息为人民币7,984.58元,清算款划出日前一日的应计银行存款利息将由基金管理人以自有资金先行垫付,实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担。 1.2 本基金最后运作日结算备付金为人民币117,143.72元,其中存放于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的结算备付金为人民币26,200.27元,存放于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结算备付金为人民币90,658.60元;应计结算备付金利息为人民币284.85元,清算款划出日前一日的该部分应计利息与尚未划回基金托管账户的结算备付金将由基金管理人以自有资金先行垫付,实际金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担。 1.3 本基金最后运作日存出保证金为人民币 31,179.24 元,其中存放于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的存出保证金为人民币5,274.03元,存放于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的存出保证金为人民币 25,807.87元;应计存出保证金利息为人民币97.34元,清算款划出日前一日的该部分应计利息与尚未划回基金托管账户的存出保证金将由基金管理人以自有资金先行垫付,实际金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担。 1.4 本基金最后运作日证券清算款为人民币19,612,484.80元,截至2024年9月9日已全部划入基金托管户。 2、负债清偿情况 2.1 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币37,137.31元,已于2024年9月3日支付。 2.2 本基金最后运作日应付托管费为人民币6,189.52元,已于2024年9月华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 清算报告 3日支付。 2.3 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币1,344.98元,已于2024年9月3日支付。 2.4 本基金最后运作日应付赎回款为人民币7,323,208.90元,已于2024年9月2日、2024年9月3日、2024年9月4日支付。 2.5本基金最后运作日其他负债为人民币118,403.29元。其中应付交易费用为人民币39,752.63元,已于2024年9月2日支付;应付赎回费为人民币577.58元,已于2024年9月2日、2024年9月3日支付;预提中债登银行账户维护费为人民币4,500.00元,其中实际应付的维护费为人民币3,000.00元,已于2024年 9 月 2 日支付,多计提的维护费已于清算期间冲销;预提律师费为人民币10,000.00元,已于2024年9月4日支付;预提审计费为人民币29,876.85元,已于2024年9月9日支付;预提清盘费用为人民币500.00元,已于2024年9月2日、2024年9月3日、2024年9月4日、2024年9月9日支付了261.51元,其余部分尚未支付;预提证券时报信息披露费为人民币33,196.23元,于清算期间尚未支付。 3、清算费用 按照《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。考虑到本基金清算的实际情况,清算过程中发生的费用主要为划款手续费。 4、停止运作后的清算损益情况说明 最后运作日后一日至清算结束日: 项 目 2024年8月31日至2024年9月9 日 一、营业总收入 -16,513.01 1.利息收入 2,347.95 其中:存款利息收入 2,347.95 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 清算报告 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) -18,893.36 其中:股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 -18,893.36 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 - 其他投资收益 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 32.40 减:二、营业总支出 -1,500.00 1.管理人报酬 - 其中:暂估管理人报酬 - 2.托管费 - 3.销售服务费 - 4.投资顾问费 - 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.信用减值损失 - 7.税金及附加 - 8.其他费用 -1,500.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -15,013.01 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -15,013.01 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 -15,013.01 注:1、利息收入系自2024年8月31日至2024年9月9日止清算期间计提的银行存款利 息收入、存出保证金利息收入及结算备付金利息收入。 2、投资收益系卖出股票而支付的红利补税款人民币18,893.36元。 3、其他收入系赎回费归基金资产部分人民币32.40元。 4、其他费用系清算期间的冲销的多计提的中债登账户维护费。5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 清算报告 单位:人民币元 项目 金额 一、最后运作日2024年8月30日基金净资产 26,604,262.80 加:清算期间净收益 -15,013.01 减:确认赎回对净值的影响 1,419,332.65 二、2024年9月9日基金资产净值 25,169,917.14 截至本次清算期结束日2024年9月9日,本基金剩余财产为25,169,917.14元。本基金剩余财产将在扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 本基金最后运作日后一日2024年8月31日至清算款划出日前一日的银行存款、结算备付金和存出保证金利息亦属基金份额持有人所有,该部分利息将由基金管 理人以自有资金先行垫付,实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担, 基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。 6、基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核,将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具法律意见书一并报上海证监局备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后,基金管理人将根据法律法规及本基金的基金合同约定及时进行基金剩余财产的分配。 六、备查文件 1、备查文件目录 (1)华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金清算审计报告 (2)《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金清算报告》的法律意见2、存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站www.huatai-pb.com。 3、查阅方式 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 清算报告 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 基金财产清算小组 清算报告出具日:2024年9月20日