华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2021 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2020 年 4 月 22 日（基金合同生效日）起至 2020 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......8 3.1 主要会计数据和财务指标......8 3.2 基金净值表现 ......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......11 §4 管理人报告 ......12 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18 §5 托管人报告 ......19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19 §6 审计报告 ......20 6.1 审计报告基本信息 ......20 6.2 审计报告的基本内容 ......20 §7 年度财务报表 ......23 7.1 资产负债表 ......23 7.2 利润表 ......24 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......25 7.4 报表附注 ......26 §8 投资组合报告 ......56 8.1 期末基金资产组合情况 ......56 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ......56 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......57 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......59 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......63 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 63 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 63 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......63 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 63 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 63 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 64 8.12 投资组合报告附注...... 64 §9 基金份额持有人信息......65 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......65 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......65 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......65 §10 开放式基金份额变动......67 §11 重大事件揭示......68 11.1 基金份额持有人大会决议...... 68 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 68 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 68 11.4 基金投资策略的改变...... 68 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 68 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 68 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 69 11.8 其他重大事件...... 72 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ......74 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......74 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......74 §13 备查文件目录...... 75 13.1 备查文件目录 ...... 75 13.2 存放地点...... 75 13.3 查阅方式...... 75 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞行业精选混合 基金主代码 008526 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 4 月 22 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 226,566,528.28 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞行业精选混合 A 华泰柏瑞行业精选混合 C 下属分级基金的交易代码： 008526 008527 报告期末下属分级基金的份额总额 180,334,149.84 份 46,232,378.44 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过把握中国经济的长期发展趋势和阶段性发 展特征，分析不同市场环境下的企业盈利变化情况， 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，追求超 越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳 健增值。 投资策略 1、大类资产配置：本基金将通过研究宏观经济、国家 政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券 和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测 各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资 比例。在此基础上，积极跟踪由于市场短期波动引起 的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化， 动态调整各大类资产之间的投资比例，在保持总体风 险水平相对平稳的基础上，获取相对较高的基金投资 收益。 2、股票投资策略：本基金在大类资产配置策略研究的 基础上，分析上下游行业在价值链分配的变化，重点 研究盈利向好的行业，挖掘具有核心竞争力公司，投 资于盈利向好、估值合理的优势企业。 3、债券投资策略：本基金将在对宏观经济走势、利率 变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分 析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置 策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略，选择合 适的时机和品种构建债券组合。 4、资产支持证券投资策略：本基金将深入研究资产支 持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质 量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平 等因素，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、 流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和流动性 管理，辅以量化模型分析，精选那些经风险调整后收 益率较高的品种进行投资，力求获得长期稳定的投资 收益。 5、股指期货投资策略：在法律法规允许的范围内，本 基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进 行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些 特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主 要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多 头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金 在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市 场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求 其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期 货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品 种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 6、融资业务的投资策略：本基金参与融资业务，将综 合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算 率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时， 在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠 杆风险的前提下，确定融资比例。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率*80%+上证国债指数收益率*10%+ 银行活期存款利率(税后)*10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型 基金与货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 陈晖 许俊 人 联系电话 021-38601777 010-66594319 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 北京市西城区复兴门内大街 1 弄上海证大五道口广场1号17 号 层 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 北京市西城区复兴门内大街 1 弄上海证大五道口广场1号17 号 层 邮政编码 200135 100818 法定代表人 贾波 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com 址 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领 普通合伙） 展企业广场 2座普华永道中心 11 楼 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大 五道口广场 1 号楼 17 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 2020 年 4 月 22 日(基金合同生效 和指标 日)-2020 年 12 月 31 日 华泰柏瑞行业精 华泰柏瑞行业 选混合 A 精选混合 C 本期已实现收益 117,915,115.30 24,230,096.65 本期利润 169,471,377.91 22,738,464.04 加权平均基金份 0.4158 0.3089 额本期利润 本期加权平均净 36.86% 26.56% 值利润率 本期基金份额净 33.60% 33.37% 值增长率 3.1.2 期末数据 2020 年末 和指标 期末可供分配利 60,596,758.84 15,427,972.93 润 期末可供分配基 0.3360 0.3337 金份额利润 期末基金资产净 240,930,908.68 61,660,351.37 值 期末基金份额净 1.3360 1.3337 值 3.1.3 累计期 2020 年末 末指标 基金份额累计净 33.60% 33.37% 值增长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、基金合同自 2020 年 4 月 22 日起生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞行业精选混合 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 10.95% 1.45% 8.81% 0.81% 2.14% 0.64% 过去六个月 21.94% 1.77% 16.80% 1.08% 5.14% 0.69% 自基金合同 33.60% 1.62% 25.60% 0.99% 8.00% 0.63% 生效起至今 华泰柏瑞行业精选混合 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 10.88% 1.45% 8.81% 0.81% 2.07% 0.64% 过去六个月 21.80% 1.77% 16.80% 1.08% 5.00% 0.69% 自基金合同 33.37% 1.62% 25.60% 0.99% 7.77% 0.63% 生效起至今 注：份额业绩计算期间为 2020 年 4 月 22 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、图示日期为 2020 年 4 月 22 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。 3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：基金合同自 2020 年 4 月 22 日起生效，2020 年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金未实施过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国 际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50 交易型开放式指数证券投资基金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司基金管理规模为 1622.89 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 姓名 职务 限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 经济学硕士。22 年 证券（基金）从业经 历，新加坡国立大学 MBA。历任中大投资 管理有限公司行业 投资研究 研究员及中信基金 部 副 总 管理有限公司的行 吕慧建 监、本基 2020 年 4 月 - 22 年 业研究员。2007 年 6 金的基金 22 日 月加入本公司，任高 经理 级行业研究员，2007 年 11 月起担任基金 经理助理，自 2009 年 11 月起担任华泰 柏瑞（原友邦华泰） 行业领先混合基金 基金经理。2015 年 6 月起任华泰柏瑞健 康生活灵活配置混 合型证券投资基金 的基金经理。2016 年 12 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞行 业竞争优势灵活配 置混合型证券投资 基金的基金经理。 2019 年 3 月起任投 资研究部副总监。 2020 年 4 月起任华 泰柏瑞行业精选混 合型证券投资基金 的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期内，本基金与公司所管理的其他投资组合参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易共 1 次，系与指数产品反向，不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年突如其来的新冠疫情主导了中国经济运行的节奏和趋势。一季度 GDP 大幅萎缩 6.8%。 随着中国政府强有力管控措施显现成效，中国经济迅速恢复到一个比较正常的水平，PMI 在三月 份后稳定在 50 上方运行，四季度 GDP 增速达到 6.50%。 西方国家由于疫情防控不力，出现了三波感染增长潮，经济始终未能维持正常运行。在大规模财政救助计划支持下，美国人均居民个人收入水平并没有下降，甚至略高于近年平均水平，四季度的消费品支出增速达到 6%，为近年高点。这造成两个方面的影响：一方面，在海外良好消费需求拉动下，中国出口保持良好增长，四季度增速达到 17%，为近年新高；另一方面，由于财政货币化，货币发行量大幅增长，为以后货币政策回归正常化造成巨大压力和挑战。 受新冠疫情冲击，资本市场出现巨大波动。A 股在春季开始后暴跌，但很快 V 型反转修复性 上涨；随着疫情在海外扩散，2 月下旬全球股市、期货市场出现暴跌，A 股在三月初再度下跌，3 月下旬见底后，走出来逐步上行的趋势性上涨行情。就全年来看，沪深 300 上涨 26.7%，创业板51%。 本基金基于对疫情防控的历史分析和政策措施有效性的信心，在一季度市场大幅波动的环境中积极操作，持仓半导体、养殖等板块获得了巨大收益。在市场逐步上行过程中，对股市运行节奏的判断偏于保守，未能充分抓住下半年光伏、新能源汽车、白酒等领涨板块大幅上涨的行情，影响了全年的投资业绩。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞行业精选混合 A 基金份额净值为 1.3360 元，本报告期基金份额净值 增长率为 33.60%；截至本报告期末华泰柏瑞行业精选混合 C 基金份额净值为 1.3337 元，本报告 期基金份额净值增长率为 33.37%；同期业绩比较基准收益率为 25.60%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年，随着疫苗接种推进，全球经济修复趋势确定。但是，这个修复可能仅仅是一个低基数效应下的增长，是否能形成新的增长周期有待观察。在经济修复过程中，服务业的修复效果会更为显著。 2020 年全球经济表现充分证明了中国经济的韧性和全球竞争力。预计 2021 年中国经济的结 构性增长仍将获得良好表现，我们重点关注三个方面：技术进步、商业模式创新带来的创新增长；中国先进制造进一步扩大全球市场份额、稳定全球领先地位的持续升级增长；消费升级推动下的持续增长。 中国经济政策的主导思想是“不急转弯”。随着经济走势稳定向好，海外疫情向好趋势确定，政策重心必然从“不急”转向“转弯”，可能会对股市造成波动，并在总体上抑制估值进一步扩张。 本基金的投资策略一直聚焦在中国经济最具活力、具有良好成长性的行业和公司。从操作的实践来看，经过过去 2 年持续上涨，部分行业和公司的估值已经到达较高水平。尽管如此，我们仍将继续坚持“消费+成长”的行业配置方向，继续持有其中行业景气水平高、公司商业模式稳定性好、估值相对合理的投资标的，同时，我们将适当加大服务业和高端制造的配置。 就市场总体走势而言，我们预计 2021 年仍然延续分化行情，具有结构性投资机会。由于股市时钟领先于经济复苏进度，A 股市场的预期收益率可能达不到过去两年的水平。我们将勤勉尽责，努力做好投资，创造良好投资收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2020 年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加 强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： (1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规 本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。 (3)促进公司各项内部管理制度的完善 按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部门及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 (4)通过各种合规培训提高员工合规意识 本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工 作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 22609 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金(以下简称“华 泰柏瑞行业精选混合基金”)的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2020 年 12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财 务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了华泰柏瑞行业精选混合基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日止期间 的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞行业精选 混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的 华泰柏瑞行业精选混合基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限 责任 公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞行业精选 混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)， 并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华泰柏瑞行 业精选混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞行业精选混合基金的财务报 告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞行业精选混合 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能 导致华泰柏瑞行业精选混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 张炯 朱宏宇 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 审计报告日期 2021 年 3 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 18,735,832.68 结算备付金 1,074,704.13 存出保证金 200,567.50 交易性金融资产 7.4.7.2 285,737,050.47 其中：股票投资 285,737,050.47 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 5,408,526.68 应收利息 7.4.7.5 2,708.25 应收股利 - 应收申购款 80,930.94 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 311,240,320.65 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 7,368,187.57 应付管理人报酬 397,181.66 应付托管费 66,196.95 应付销售服务费 13,692.48 应付交易费用 7.4.7.7 640,198.36 应交税费 0.02 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 163,603.56 负债合计 8,649,060.60 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 226,566,528.28 未分配利润 7.4.7.10 76,024,731.77 所有者权益合计 302,591,260.05 负债和所有者权益总计 311,240,320.65 注：1.报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额总额 226,566,528.28 份，其中华泰柏瑞行业精 选混合型证券投资基金 A 类基金份额净值 1.3360 元，华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 A 类基金份额 180,334,149.84 份；华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 C 类基金份额净值 1.3337 元，华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 C 类基金份额 46,232,378.44 份。 2.本财务报表的实际编制期间为2020年4月22日(基金合同生效日)至2020年12月31日止期间。7.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2020 年 4 月 22 日(基金 合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 一、收入 204,979,310.81 1.利息收入 179,828.96 其中：存款利息收入 7.4.7.11 179,500.88 债券利息收入 328.08 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 151,833,332.16 其中：股票投资收益 7.4.7.12 146,702,390.87 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 485,760.41 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 4,645,180.88 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 50,064,630.00 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 2,901,519.69 列） 减：二、费用 12,769,468.86 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,717,431.97 2．托管费 7.4.10.2.2 952,905.34 3．销售服务费 7.4.10.2.3 148,565.58 4．交易费用 7.4.7.19 5,781,214.98 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 1.19 7．其他费用 7.4.7.20 169,349.80 三、利润总额 （亏损总额以“-” 192,209,841.95 号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号 192,209,841.95 填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2020 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 858,637,018.38 - 858,637,018.38 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 192,209,841.95 192,209,841.95 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -632,070,490.10 -116,185,110.18 -748,255,600.28 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 192,392,144.78 48,886,439.09 241,278,583.87 2.基金赎回款 -824,462,634.88 -165,071,549.27 -989,534,184.15 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 226,566,528.28 76,024,731.77 302,591,260.05 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1819 号《关于准予华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 858,396,034.05 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0278 号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案，《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 4 月 22 日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为 858,637,018.38 份基金份额，其中认购资金利息折合240,984.33 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用 的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不 同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据相关法律法规的规定参与融资业务。本基金持有的股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 60-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为中证 800 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2021年3月29日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日止期间的财务报表符合企业 会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2020 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 活期存款 18,735,832.68 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 18,735,832.68 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 235,672,420.47 285,737,050.47 50,064,630.00 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 235,672,420.47 285,737,050.47 50,064,630.00 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 2,076.96 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 531.96 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 99.33 合计 2,708.25 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 640,198.36 银行间市场应付交易费用 - 合计 640,198.36 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 16,603.56 应付证券出借违约金 - 预提费用 147,000.00 合计 163,603.56 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞行业精选混合 A 本期 项目 2020 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 759,700,334.51 759,700,334.51 本期申购 106,347,837.64 106,347,837.64 本期赎回（以“-”号填列） -685,714,022.31 -685,714,022.31 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 180,334,149.84 180,334,149.84 金额单位：人民币元 华泰柏瑞行业精选混合 C 本期 项目 2020 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 98,936,683.87 98,936,683.87 本期申购 86,044,307.14 86,044,307.14 本期赎回（以“-”号填列） -138,748,612.57 -138,748,612.57 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 46,232,378.44 46,232,378.44 注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 2.本基金自 2020 年 3 月 27 日至 2020 年 4 月 17 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人民 币 858,396,034.05 元，折合为 858,396,034.05 份基金份额(其中 A 类基金份额 759,476,842.27 份，C 类基金份额 98,919,191.78 份)。根据《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 240,984.33 元在本基金成立后，折 合为 240,984.33 份基金份额(其中 A 类基金份额 223,492.24 份，C 类基金份额 17,492.09 份)， 划入基金份额持有人账户。 3.根据《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金招募说明书》及《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期 定额投资、费率优惠等业务公告》的相关规定，本基金于 2020 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 21 日止期间暂不向投资人开放基金交易，申购业务、赎回业务、转换业务和定期定 额投资业务自 2020 年 6 月 22 日起开始办理。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞行业精选混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 117,915,115.30 51,556,262.61 169,471,377.91 本期基金份额交易 -54,484,819.71 -54,389,799.36 -108,874,619.07 产生的变动数 其中：基金申购款 12,258,013.10 14,154,458.99 26,412,472.09 基金赎回款 -66,742,832.81 -68,544,258.35 -135,287,091.16 本期已分配利润 - - - 本期末 63,430,295.59 -2,833,536.75 60,596,758.84 单位：人民币元 华泰柏瑞行业精选混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 24,230,096.65 -1,491,632.61 22,738,464.04 本期基金份额交易 -8,077,768.06 767,276.95 -7,310,491.11 产生的变动数 其中：基金申购款 11,615,947.75 10,858,019.25 22,473,967.00 基金赎回款 -19,693,715.81 -10,090,742.30 -29,784,458.11 本期已分配利润 - - - 本期末 16,152,328.59 -724,355.66 15,427,972.93 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 4 月 22 日(基金合同 生效日)至 2020 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 154,586.63 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 21,290.73 其他 3,623.52 合计 179,500.88 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 4 月 22 日(基金 合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 1,871,410,241.55 减：卖出股票成本总额 1,724,707,850.68 买卖股票差价收入 146,702,390.87 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2020年4月22日(基金 合同生效日)至2020年12月 31日 债券投资收益——买卖债券（、债 485,760.41 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 485,760.41 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2020年4月22日(基金 合同生效日)至2020年12月 31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 1,961,498.36 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 1,475,400.00 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 337.95 买卖债券差价收入 485,760.41 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2020年4月22日(基金合同生 效日)至 2020 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 4,645,180.88 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,645,180.88 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 4 月 22 日(基金 合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 50,064,630.00 ——股票投资 50,064,630.00 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减: 应税金融商品公允价 值变动产生的预估增 - 值税 合计 50,064,630.00 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 4 月 22 日(基金合 同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 2,854,623.95 转换费收入 46,895.74 合计 2,901,519.69 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，其中 A 类基金份额不低于赎回费总额的 25%归入基金资产，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。C 类基金份额的赎回费全额计入基金财产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2020年4月22日(基金合同 生效日)至 2020 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 5,781,214.98 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 5,781,214.98 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 4 月 22 日(基金 合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 审计费用 67,000.00 信息披露费 80,000.00 证券出借违约金 - 银行划款手续费 15,949.80 银行间账户服务费 6,000.00 其他费用 400.00 合计 169,349.80 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 PineBridge Investment LLC 基金管理人的股东 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 证券”) 柏瑞爱建资产管理（上海）有限公司 基金管理人的控股子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期内未有应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 4 月 22 日(基金合同生 效日)至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 5,717,431.97 的管理费 其中：支付销售机构的客 2,747,253.96 户维护费 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 4 月 22 日(基金合同生 效日)至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 952,905.34 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2020 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 华泰柏瑞行业精选 华泰柏瑞行业精选 合计 混合 A 混合 C 中国银行股份有限公司 0.00 11,868.43 11,868.43 华泰证券股份有限公司 0.00 1,186.18 1,186.18 华泰柏瑞基金管理有限 0.00 328.47 328.47 公司 合计 0.00 13,383.08 13,383.08 注：自 2020 年 4 月 23 日起，支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产 净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华泰柏瑞基金，再由华泰柏瑞基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类的基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注：本基金本报告期内转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期，基金管理人未投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2020 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 名称 2020 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 18,735,832.68 154,586.63 - - 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2020 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 华泰联合证 300919 中伟股份 网下申购 3,594 88,412.40 券 华泰联合证 300907 康平科技 网下申购 4,724 67,553.20 券 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 类型 股） 2020 年2021 新 股 688180君实7 月 6年 1锁 定 55.50 78.75 15,137 840,103.501,192,038.75 - 生物 日 月 15期内 日 2020 年2021 新 股 688050爱博7 月 22年 1锁 定 33.55 168.63 3,520 118,096.00 593,577.60 - 医疗 日 月 29期内 日 2020 年2021 新 股 688095福昕9 月 1年 3锁 定 238.53 228.79 1,094 260,951.82 250,296.26 - 软件 日 月 8期内 日 2020 年2021 新 股 688686奥普12月24年 6锁 定 78.49 170.53 1,243 97,563.07 211,968.79 - 特 日 月 30期内 日 688550瑞联2020 年2021 新 股 113.72 84.08 2,285 259,850.20 192,122.80 - 新材 8 月 24年 3锁 定 日 月 2期内 日 2020 年2021 新 股 688569铁科8 月 21年 3锁 定 22.46 20.10 6,841 153,648.86 137,504.10 - 轨道 日 月 1期内 日 2020 年2021 新 股 688658悦康12月16年 6锁 定 24.36 22.31 4,737 115,393.32 105,682.47 - 药业 日 月 24期内 日 2020 年2021 新 股 688699明微12月10年 6锁 定 38.43 45.27 1,869 71,825.67 84,609.63 - 电子 日 月 18期内 日 2020 年2021 新 股 688617惠泰12月30年 1未 上 74.46 74.46 836 62,248.56 62,248.56 - 医疗 日 月 7市 日 2020 年2021 新 股 688557兰剑11月25年 6锁 定 27.70 32.75 1,812 50,192.40 59,343.00 - 智能 日 月 2期内 日 2020 年2021 新 股 688618三旺12月23年 6锁 定 34.08 46.16 1,117 38,067.36 51,560.72 - 通信 日 月 30期内 日 2020 年2021 新 股 300867圣元8 月 12年 3锁 定 19.34 31.97 1,498 28,971.32 47,891.06 - 环保 日 月 3期内 日 2020 年2021 新 股 300861美畅8 月 6年 2锁 定 43.76 51.10 776 33,957.76 39,653.60 - 股份 日 月 24期内 日 2020 年2021 新 股 300926博俊12月29年 1未 上 10.76 10.76 3,584 38,563.84 38,563.84 - 科技 日 月 7市 日 2020 年2021 新 股 300860锋尚8 月 6年 2锁 定 138.02 126.67 266 36,713.32 33,694.22 - 文化 日 月 24期内 日 300870欧陆2020 年2021 新 股 36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 - 通 8 月 13年 2锁 定 日 月 24期内 日 2020 年2021 新 股 300919中伟12月15年 6锁 定 24.60 61.51 360 8,856.00 22,143.60 - 股份 日 月 23期内 日 2020 年2021 新 股 300891惠云9 月 10年 3锁 定 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 钛业 日 月 17期内 日 2020 年2021 新 股 300910瑞丰11月20年 5锁 定 30.26 47.87 356 10,772.56 17,041.72 - 新材 日 月 27期内 日 2020 年2021 新 股 300908仲景11月13年 5锁 定 39.74 60.44 278 11,047.72 16,802.32 - 食品 日 月 24期内 日 2020 年2021 新 股 300884狄耐11 月 5年 5锁 定 24.87 33.51 499 12,410.13 16,721.49 - 克 日 月 12期内 日 2020 年2021 新 股 300898熊猫10 月 9年 4锁 定 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 - 乳品 日 月 16期内 日 2020 年2021 新 股 300889爱克9 月 9年 3锁 定 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 - 股份 日 月 16期内 日 2020 年2021 新 股 300890翔丰9 月 10年 3锁 定 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 华 日 月 18期内 日 2020 年2021 新 股 300925法本12月21年 6锁 定 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 - 信息 日 月 30期内 日 2020 年2021 新 股 300907康平11月11年 5锁 定 14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 - 科技 日 月 18期内 日 300879大叶2020 年2021 新 股 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 股份 8 月 25年 3锁 定 日 月 1期内 日 2020 年2021 新 股 300882万胜8 月 27年 3锁 定 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 - 智能 日 月 10期内 日 2020 年2021 新 股 300911亿田11月24年 6锁 定 24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 - 智能 日 月 3期内 日 2020 年2021 新 股 300918南山12月15年 6锁 定 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 - 智尚 日 月 22期内 日 2020 年2021 新 股 300922天秦12月18年 6锁 定 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 - 装备 日 月 25期内 日 2020 年2021 新 股 300917特发12月14年 6锁 定 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 - 服务 日 月 21期内 日 2020 年2021 新 股 605277新亚12月25年 1未 上 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 电子 日 月 6市 日 2020 年2021 新 股 003030祖名12月25年 1未 上 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 股份 日 月 6市 日 2020 年2021 新 股 300886华业9 月 8年 3锁 定 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 香料 日 月 16期内 日 2020 年2021 新 股 003031中瓷12月24年 1未 上 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 电子 日 月 4市 日 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020 年 12 月 31 日，本基金无债券投资。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2020 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 12 月 31 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 1.12%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 3 个月-1 2020 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 18,735,832.68 - - - - - 18,735,832.68 结算备付金 1,074,704.13 - - - - - 1,074,704.13 存出保证金 200,567.50 - - - - - 200,567.50 交易性金融资产 - - - - - 285,737,050.47 285,737,050.47 应收证券清算款 - - - - - 5,408,526.68 5,408,526.68 应收利息 - - - - - 2,708.25 2,708.25 应收申购款 - - - - - 80,930.94 80,930.94 资产总计 20,011,104.31 - - - - 291,229,216.34 311,240,320.65 负债 应付赎回款 - - - - - 7,368,187.57 7,368,187.57 应付管理人报酬 - - - - - 397,181.66 397,181.66 应付托管费 - - - - - 66,196.95 66,196.95 应付销售服务费 - - - - - 13,692.48 13,692.48 应付交易费用 - - - - - 640,198.36 640,198.36 应交税费 - - - - - 0.02 0.02 其他负债 - - - - - 163,603.56 163,603.56 负债总计 - - - - - 8,649,060.60 8,649,060.60 利率敏感度缺口 20,011,104.31 - - - - 282,580,155.74 302,591,260.05 上年度末 3 个月-1 2019 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 资产总计 - - - - - - - 负债 负债总计 - - - - - - - 利率敏感度缺口 - - - - - - - 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资及存托凭证比 例为基金净资产的 60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 公允价值 资产净 值比例 （%） 交易性金融资产-股票投资 285,737,050.47 94.43 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 285,737,050.47 94.43 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证 800 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 中证 800 指数上升 5% 16,446,583.28 中证 800 指数下降 5% -16,446,583.28 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注：无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 282,352,545.57 元，属于第二层次的余额为 3,384,504.90 元，无属于第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 285,737,050.47 91.81 其中：股票 285,737,050.47 91.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,810,536.81 6.37 8 其他各项资产 5,692,733.37 1.83 9 合计 311,240,320.65 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 16,962,000.00 5.61 B 采矿业 - - C 制造业 178,060,903.06 58.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 34,950,332.12 11.55 业 J 金融业 - - K 房地产业 9,866.14 0.00 L 租赁和商务服务业 42,287,700.00 13.98 M 科学研究和技术服务业 230.01 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 61,899.92 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 649,905.00 0.21 Q 卫生和社会工作 12,543,320.00 4.15 R 文化、体育和娱乐业 210,894.22 0.07 S 综合 - - 合计 285,737,050.47 94.43 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未投资港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601888 中国中免 98,000 27,680,100.00 9.15 2 688111 金山办公 50,000 20,550,000.00 6.79 3 000333 美的集团 200,080 19,695,875.20 6.51 4 002475 立讯精密 320,000 17,958,400.00 5.93 5 300750 宁德时代 50,000 17,555,500.00 5.80 6 002714 牧原股份 220,000 16,962,000.00 5.61 7 002241 歌尔股份 420,000 15,674,400.00 5.18 8 002027 分众传媒 1,480,000 14,607,600.00 4.83 9 603338 浙江鼎力 120,000 12,142,800.00 4.01 10 300124 汇川技术 130,000 12,129,000.00 4.01 11 300601 康泰生物 68,600 11,970,700.00 3.96 12 300014 亿纬锂能 140,000 11,410,000.00 3.77 13 002812 恩捷股份 75,000 10,633,500.00 3.51 14 300496 中科创达 90,000 10,530,000.00 3.48 15 002157 正邦科技 494,100 8,419,464.00 2.78 16 000651 格力电器 130,000 8,052,200.00 2.66 17 002044 美年健康 700,000 7,931,000.00 2.62 18 600276 恒瑞医药 70,000 7,802,200.00 2.58 19 000661 长春高新 15,000 6,733,650.00 2.23 20 300142 沃森生物 150,000 5,784,000.00 1.91 21 603882 金域医学 36,000 4,612,320.00 1.52 22 300253 卫宁健康 200,000 3,500,000.00 1.16 23 600161 天坛生物 80,000 3,336,000.00 1.10 24 600298 安琪酵母 50,000 2,553,500.00 0.84 25 688180 君实生物 15,137 1,192,038.75 0.39 26 300782 卓胜微 2,000 1,141,080.00 0.38 27 002607 中公教育 18,500 649,905.00 0.21 28 688050 爱博医疗 3,520 593,577.60 0.20 29 000858 五 粮 液 2,000 583,700.00 0.19 30 688169 石头科技 500 518,000.00 0.17 31 600887 伊利股份 10,000 443,700.00 0.15 32 688095 福昕软件 1,094 250,296.26 0.08 33 300737 科顺股份 10,000 214,600.00 0.07 34 688686 奥普特 1,243 211,968.79 0.07 35 688550 瑞联新材 2,285 192,122.80 0.06 36 300144 宋城演艺 10,000 177,200.00 0.06 37 603737 三棵树 1,000 151,500.00 0.05 38 688569 铁科轨道 6,841 137,504.10 0.05 39 688658 悦康药业 4,737 105,682.47 0.03 40 688309 恒誉环保 2,880 94,550.40 0.03 41 688699 明微电子 1,869 84,609.63 0.03 42 688617 惠泰医疗 836 62,248.56 0.02 43 688557 兰剑智能 1,812 59,343.00 0.02 44 688618 三旺通信 1,117 51,560.72 0.02 45 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.02 46 300861 美畅股份 776 39,653.60 0.01 47 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01 48 300860 锋尚文化 266 33,694.22 0.01 49 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01 50 300919 中伟股份 394 24,922.08 0.01 51 300882 万胜智能 894 23,755.42 0.01 52 300910 瑞丰新材 452 23,137.72 0.01 53 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01 54 300884 狄耐克 585 20,477.97 0.01 55 300898 熊猫乳品 553 19,081.26 0.01 56 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01 57 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01 58 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01 59 300908 仲景食品 278 16,802.32 0.01 60 300925 法本信息 428 16,709.99 0.01 61 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01 62 300907 康平科技 524 14,577.87 0.00 63 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00 64 003027 同兴环保 349 14,008.86 0.00 65 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00 66 300911 亿田智能 383 13,305.04 0.00 67 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00 68 300922 天秦装备 363 12,008.46 0.00 69 300918 南山智尚 1,189 11,003.88 0.00 70 300917 特发服务 303 9,866.14 0.00 71 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 72 300880 迦南智能 232 8,539.92 0.00 73 603317 天味食品 100 8,224.00 0.00 74 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 75 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 76 688585 上纬新材 492 6,474.72 0.00 77 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 78 300901 中胤时尚 11 230.01 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 002157 正邦科技 91,869,440.75 30.36 2 000876 新 希 望 86,855,869.84 28.70 3 002714 牧原股份 81,152,621.00 26.82 4 000333 美的集团 71,475,393.26 23.62 5 300136 信维通信 55,503,334.94 18.34 6 603005 晶方科技 55,176,171.20 18.23 7 002567 唐人神 53,248,165.25 17.60 8 002100 天康生物 53,220,513.96 17.59 9 300142 沃森生物 52,741,483.75 17.43 10 300124 汇川技术 51,219,506.85 16.93 11 300601 康泰生物 50,367,941.15 16.65 12 300144 宋城演艺 46,673,728.12 15.42 13 603338 浙江鼎力 46,550,646.41 15.38 14 300014 亿纬锂能 43,910,659.40 14.51 15 688111 金山办公 41,521,038.62 13.72 16 002607 中公教育 40,255,908.59 13.30 17 300003 乐普医疗 36,977,816.44 12.22 18 300496 中科创达 36,190,880.95 11.96 19 002241 歌尔股份 35,257,733.24 11.65 20 000858 五 粮 液 34,762,162.10 11.49 21 002384 东山精密 32,030,280.00 10.59 22 002273 水晶光电 32,003,462.77 10.58 23 002475 立讯精密 31,102,692.36 10.28 24 600703 三安光电 29,769,792.76 9.84 25 601888 中国中免 27,940,891.74 9.23 26 300737 科顺股份 25,624,845.20 8.47 27 300433 蓝思科技 23,068,641.16 7.62 28 600872 中炬高新 22,795,375.73 7.53 29 600887 伊利股份 22,180,820.04 7.33 30 601100 恒立液压 21,520,440.00 7.11 31 600298 安琪酵母 20,596,197.00 6.81 32 002271 东方雨虹 19,967,495.38 6.60 33 002007 华兰生物 19,306,873.34 6.38 34 300782 卓胜微 19,288,043.66 6.37 35 603378 亚士创能 19,029,759.00 6.29 36 002027 分众传媒 18,769,245.80 6.20 37 300010 豆神教育 18,668,668.00 6.17 38 300122 智飞生物 17,298,247.00 5.72 39 002508 老板电器 16,916,488.80 5.59 40 000651 格力电器 16,381,476.00 5.41 41 300253 卫宁健康 16,062,931.65 5.31 42 600104 上汽集团 15,773,020.46 5.21 43 600584 长电科技 15,467,694.00 5.11 44 300750 宁德时代 14,917,235.57 4.93 45 002600 领益智造 14,417,577.89 4.76 46 603737 三棵树 14,246,857.40 4.71 47 603520 司太立 14,206,551.02 4.69 48 600031 三一重工 13,800,452.31 4.56 49 002677 浙江美大 13,441,453.56 4.44 50 603160 汇顶科技 13,096,940.20 4.33 51 300453 三鑫医疗 12,705,136.20 4.20 52 002044 美年健康 11,944,562.73 3.95 53 002351 漫步者 11,871,851.00 3.92 54 002572 索菲亚 11,838,779.23 3.91 55 603501 韦尔股份 10,843,636.86 3.58 56 300316 晶盛机电 9,205,133.00 3.04 57 002812 恩捷股份 8,811,182.25 2.91 58 688169 石头科技 8,715,317.08 2.88 59 601633 长城汽车 8,206,718.70 2.71 60 002993 奥海科技 7,855,106.60 2.60 61 600720 祁连山 7,848,749.00 2.59 62 600276 恒瑞医药 7,773,088.84 2.57 63 002821 凯莱英 7,409,536.13 2.45 64 002185 华天科技 7,348,516.00 2.43 65 002833 弘亚数控 7,220,983.00 2.39 66 688567 孚能科技 7,016,829.42 2.32 67 603416 信捷电气 6,865,175.00 2.27 68 600521 华海药业 6,513,064.59 2.15 69 600161 天坛生物 6,415,361.00 2.12 70 000661 长春高新 6,402,042.00 2.12 注：不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 000876 新 希 望 77,489,286.41 25.61 2 002157 正邦科技 76,026,817.21 25.13 3 002714 牧原股份 72,290,867.68 23.89 4 603005 晶方科技 68,463,360.58 22.63 5 000333 美的集团 61,522,499.55 20.33 6 002567 唐人神 56,281,392.02 18.60 7 300136 信维通信 55,529,286.45 18.35 8 300144 宋城演艺 51,708,029.39 17.09 9 300124 汇川技术 50,953,212.20 16.84 10 002100 天康生物 50,440,653.82 16.67 11 300142 沃森生物 48,539,669.37 16.04 12 300601 康泰生物 46,361,719.23 15.32 13 603338 浙江鼎力 46,000,650.97 15.20 14 002607 中公教育 44,734,607.68 14.78 15 300496 中科创达 44,238,536.98 14.62 16 300014 亿纬锂能 40,527,601.77 13.39 17 300003 乐普医疗 37,568,825.61 12.42 18 000858 五 粮 液 37,444,922.32 12.37 19 002273 水晶光电 33,637,821.27 11.12 20 002241 歌尔股份 33,048,945.92 10.92 21 688111 金山办公 31,782,004.95 10.50 22 002384 东山精密 31,449,901.53 10.39 23 300737 科顺股份 30,759,760.60 10.17 24 300433 蓝思科技 29,704,306.00 9.82 25 600703 三安光电 29,301,634.80 9.68 26 002475 立讯精密 24,333,555.97 8.04 27 002271 东方雨虹 24,242,455.02 8.01 28 600872 中炬高新 23,402,222.00 7.73 29 601100 恒立液压 21,967,424.00 7.26 30 002007 华兰生物 21,767,055.19 7.19 31 600887 伊利股份 21,152,383.56 6.99 32 603737 三棵树 19,485,970.10 6.44 33 300010 豆神教育 18,965,274.46 6.27 34 688981 中芯国际 18,723,339.35 6.19 35 300122 智飞生物 18,046,530.99 5.96 36 600298 安琪酵母 17,850,457.96 5.90 37 300782 卓胜微 17,669,442.60 5.84 38 603378 亚士创能 16,577,325.00 5.48 39 002508 老板电器 16,311,081.41 5.39 40 600104 上汽集团 16,094,660.00 5.32 41 600584 长电科技 14,429,042.00 4.77 42 600031 三一重工 14,050,698.18 4.64 43 002600 领益智造 13,904,725.51 4.60 44 603520 司太立 13,701,920.04 4.53 45 002677 浙江美大 13,370,826.68 4.42 46 300453 三鑫医疗 13,242,698.00 4.38 47 002351 漫步者 12,519,224.50 4.14 48 603160 汇顶科技 11,908,514.00 3.94 49 300253 卫宁健康 11,720,238.91 3.87 50 002572 索菲亚 10,981,141.00 3.63 51 603501 韦尔股份 10,433,212.35 3.45 52 300316 晶盛机电 9,291,923.95 3.07 53 601633 长城汽车 8,772,667.54 2.90 54 688169 石头科技 8,610,034.00 2.85 55 600720 祁连山 8,557,753.00 2.83 56 601888 中国中免 8,044,474.16 2.66 57 002185 华天科技 7,985,536.14 2.64 58 002821 凯莱英 7,534,102.83 2.49 59 688567 孚能科技 7,516,185.12 2.48 60 600521 华海药业 7,113,732.00 2.35 61 000651 格力电器 6,987,830.44 2.31 62 002833 弘亚数控 6,819,356.00 2.25 63 002993 奥海科技 6,286,518.25 2.08 64 300558 贝达药业 6,087,329.00 2.01 注：不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,960,380,271.15 卖出股票收入（成交）总额 1,871,410,241.55 注：不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 200,567.50 2 应收证券清算款 5,408,526.68 3 应收股利 - 4 应收利息 2,708.25 5 应收申购款 80,930.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,692,733.37 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末持有的前十名股票中未存在流通受限。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 华 泰 柏 瑞 行 业 5,138 35,098.12 696,114.67 0.39% 179,638,035.17 99.61% 精 选 混合 A 华 泰 柏 瑞 行 业 4,819 9,593.77 100,027.08 0.22% 46,132,351.36 99.78% 精 选 混合 C 合计 9,779 23,168.68 796,141.75 0.35% 225,770,386.53 99.65% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 华泰柏瑞 行业精选 10,108.84 0.0056% 混合 A 基金管理人所有从业人员 华泰柏瑞 持有本基金 行业精选 11,936.50 0.0258% 混合 C 合计 22,045.34 0.0097% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 华泰柏瑞行业精选混 0 投资和研究部门负责人持 合 A 有本开放式基金 华泰柏瑞行业精选混 0 合 C 合计 0 华泰柏瑞行业精选混 0 合 A 本基金基金经理持有本开 华泰柏瑞行业精选混 放式基金 合 C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞行业精选 华泰柏瑞行业精选 混合 A 混合 C 基金合同生效日（2020 年 4 月 22 日）基金 759,700,334.51 98,936,683.87 份额总额 基金合同生效日起至报告期期末基金总申 106,347,837.64 86,044,307.14 购份额 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总 685,714,022.31 138,748,612.57 赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分 - - 变动份额（份额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 180,334,149.84 46,232,378.44 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动： 2020 年 2 月 10 日，经公司董事会批准程安至先生不再担任公司副总经理。 2020 年 12 月 9 日，公司选举周俊梁先生担任公司监事，童辉先生不再担任公司监事。 2020 年 12 月 14 日，经公司董事会批准童辉先生担任公司首席信息官，房伟力先生不再担任 公司首席信息官。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为 67000 元人民币，该事务所已向本基金提供了 1 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2020 年 3 月，公司收到上海证监局对公司采取责令改正措施的决定。公司高度重视，立即制 定并实施相关整改措施，落实整改要求。2020 年 4 月公司完成整改事项并及时向监管机构提交整改报告。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 占当期佣金 例 总量的比例 中信证券 3 1,419,931,064.95 37.25% 1,297,539.73 37.12% - 长江证券 4 405,047,102.73 10.63% 374,220.58 10.71% - 广发证券 2 320,480,386.13 8.41% 292,053.94 8.36% - 申港证券 2 276,773,683.38 7.26% 253,176.51 7.24% - 申万宏源 4 249,688,471.48 6.55% 230,047.79 6.58% - 民生证券 1 145,993,058.11 3.83% 133,044.01 3.81% - 西藏东方财 2 144,681,880.13 3.80% 132,660.45 3.80% - 富 方正证券 3 122,054,752.19 3.20% 113,669.51 3.25% - 光大证券 2 120,421,266.62 3.16% 109,740.06 3.14% - 齐鲁证券 2 117,080,933.60 3.07% 109,035.22 3.12% - 华鑫证券 1 95,295,672.40 2.50% 86,843.27 2.48% - 银河证券 1 93,650,353.72 2.46% 87,216.37 2.50% - 国泰君安 1 65,722,234.59 1.72% 61,207.27 1.75% - 华创证券 1 58,172,818.86 1.53% 53,013.44 1.52% - 兴业证券 3 53,603,245.60 1.41% 48,848.81 1.40% - 东方证券 3 43,546,568.65 1.14% 39,684.29 1.14% - 国金证券 1 40,866,726.67 1.07% 38,059.76 1.09% - 瑞银证券 2 38,822,213.82 1.02% 35,378.88 1.01% - 万联证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西藏同信 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中信建投 3 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 国联证券 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 安信证券 3 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 例 的比例 比例 中信证券 1,719,179.00 87.65% - - - - 长江证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 西藏东方财 - - - - - - 富 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 东方证券 242,319.36 12.35% - - - - 国金证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西藏同信 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 北京高华 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司 1 关于参加交通银行股份有限 证监会规定报刊和 2020 年 12 月 31 日 公司申购及定期定额投资手 网站 续费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 2 关于终止北京电盈基金销售 证监会规定报刊和 2020 年 12 月 31 日 有限公司办理旗下基金相关 网站 业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 3 关于旗下基金参加泉州银行 证监会规定报刊和 2020 年 12 月 30 日 股份有限公司费率优惠活动 网站 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 4 关于旗下基金参加平安银行 证监会规定报刊和 2020 年 12 月 24 日 股份有限公司费率优惠活动 网站 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于终止泰诚财富基金销售 证监会规定报刊和 5 （大连）有限公司和深圳盈信 网站 2020 年 12 月 18 日 基金销售有限公司办理旗下 基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 6 关于旗下基金投资关联方承 网站 2020 年 12 月 16 日 销期内承销证券的公告 7 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 2020 年 12 月 15 日 关于首席信息官变更的公告 网站 华泰柏瑞基金管理有限公司 8 关于旗下部分基金投资范围 证监会规定报刊和 2020 年 11 月 20 日 增加存托凭证并相应修订基 网站 金合同及托管协议的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 9 关于旗下基金投资关联方承 网站 2020 年 11 月 13 日 销期内承销证券的公告 10 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 2020 年 11 月 5 日 关于旗下基金投资关联方承 网站 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 11 关于调整旗下基金参加招商 证监会规定报刊和 2020 年 9 月 30 日 银行股份有限公司旗下招赢 网站 通平台费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 12 关于旗下基金参加招商银行 证监会规定报刊和 2020 年 9 月 28 日 股份有限公司旗下招赢通平 网站 台费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 13 关于旗下基金参加鼎信汇金 证监会规定报刊和 2020 年 7 月 27 日 （北京）投资管理有限公司费 网站 率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 14 关于提醒客户及时更新身份 证监会规定报刊和 2020 年 7 月 13 日 证件及非自然人客户及时登 网站 记受益所有人信息的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 15 关于旗下基金参加徽商银行 证监会规定报刊和 2020 年 7 月 2 日 股份有限公司费率优惠活动 网站 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 16 关于参加交通银行手机银行 证监会规定报刊和 2020 年 6 月 30 日 渠道申购及定期定额投资手 网站 续费率优惠活动的公告 华泰柏瑞行业精选混合型证 17 券投资基金开放日常申购、赎 证监会规定报刊和 2020 年 6 月 18 日 回、转换、定期定额投资、费 网站 率优惠等业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 18 关于包商银行股份有限公司 网站 2020 年 5 月 26 日 转让相关业务的提示性公告 华泰柏瑞行业精选混合型证 证监会规定报刊和 19 券投资基金基金合同生效公 网站 2020 年 4 月 23 日 告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 13.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 托管人住所 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-38784638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2021 年 3 月 31 日