华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接:2021年半年度报告
2021-08-30
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C
华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......5 §4 管理人报告......7 §5 托管人报告......13 §6 中期报告财务会计报告(未经审计)......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表......16 6.4 报表附注......17 §7 投资组合报告......32 7.1 期末基金资产组合情况......32 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合......33 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......33 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......33 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合......33 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......33 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......33 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......34 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......34 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......34 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......34 7.13 投资组合报告附注......34 §8 基金份额持有人信息......35 §9 开放式基金份额变动......36 §10 重大事件揭示......36 §11 影响投资者决策的其他重要信息......39 §12 备查文件目录......39 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金 基金简称 华夏粤港澳大湾区创新 100ETF 联接 基金主代码 008199 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 31,863,484.99 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏粤港澳大湾区创新 华 夏 粤 港 澳 大 湾 区 创 新 100ETF 联接 A 100ETF 联接 C 下属分级基金的交易代码 008199 008200 报告期末下属分级基金的份额总额 26,637,588.25 份 5,225,896.74 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基 金 基金主代码 159983 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020 年 2 月 25 日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2020 年 4 月 23 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 通过对目标 ETF 基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相 似的回报。 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。基金也可以 通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投 投资策略 资目标,基金还有权投资于股指期货、期权和其他经中国证监会允许的衍生 工具。本基金还可积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货 投资。为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下, 本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。 业绩比较基准 粤港澳大湾区创新 100 指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% 风险收益特征 本基金为目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 为股票型指数基金,因此本基金 的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风 险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 主要投资策略包括组合复制策略,替代性策略,存托凭证投资策 投资策略 略,债券投资策略,资产支持证券投资策略,股指期货投资策略, 国债期货投资策略,股票期权投资策略,融资、转融通证券出借 业务投资策略等。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率,即粤港澳大湾区创新 100 指数收益率。 本基金为股票基金,80%以上的基金资产投资于股票,其预期风 险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于中 风险收益特征 高风险品种。基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险, 包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交 易日不连贯可能带来的风险等。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 李彬 张燕 信 息 披 露 联系电话 400-818-6666 0755-83199084 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95555 传真 010-63136700 0755-83195201 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 深圳市深南大道7088号招商银行大 院 厦 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 深圳市深南大道7088号招商银行大 泰大厦B座8层 厦 邮政编码 100033 518040 法定代表人 杨明辉 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日) 3.1.1 期间数据和指标 华夏粤港澳大湾区创 华夏粤港澳大湾区创新 新 100ETF 联接 A 100ETF 联接 C 本期已实现收益 2,056,207.10 526,202.95 本期利润 521,852.01 14,654.28 加权平均基金份额本期利润 0.0196 0.0021 本期加权平均净值利润率 1.44% 0.16% 本期基金份额净值增长率 1.33% 1.17% 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 华夏粤港澳大湾区创 华夏粤港澳大湾区创新 新 100ETF 联接 A 100ETF 联接 C 期末可供分配利润 4,593,059.45 876,332.03 期末可供分配基金份额利润 0.1724 0.1677 期末基金资产净值 36,413,421.93 7,118,681.51 期末基金份额净值 1.3670 1.3622 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 华夏粤港澳大湾区创 华夏粤港澳大湾区创新 新 100ETF 联接 A 100ETF 联接 C 基金份额累计净值增长率 36.70% 36.22% 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏粤港澳大湾区创新 100ETF 联接 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 0.49% 0.76% -2.65% 0.72% 3.14% 0.04% 过去三个月 4.69% 0.92% 0.87% 0.92% 3.82% 0.00% 过去六个月 1.33% 1.20% -2.17% 1.20% 3.50% 0.00% 过去一年 23.20% 1.21% 17.29% 1.20% 5.91% 0.01% 自基金合同生 36.70% 1.16% 29.86% 1.18% 6.84% -0.02% 效起至今 华夏粤港澳大湾区创新 100ETF 联接 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 0.46% 0.76% -2.65% 0.72% 3.11% 0.04% 过去三个月 4.61% 0.92% 0.87% 0.92% 3.74% 0.00% 过去六个月 1.17% 1.20% -2.17% 1.20% 3.34% 0.00% 过去一年 22.83% 1.21% 17.29% 1.20% 5.54% 0.01% 自基金合同生 36.22% 1.16% 29.86% 1.18% 6.36% -0.02% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020 年 4 月 29 日至 2021 年 6 月 30 日) 华夏粤港澳大湾区创新 100ETF 联接 A 华夏粤港澳大湾区创新 100ETF 联接 C 注:根据本基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人,首批商品期货 ETF 基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF 基金管理方面积累了 丰富的经验,目前旗下管理上证 50ETF(510050)、300ETF 基金(510330)、MSCIA 股 ETF(512990)、500ETF 基金(512500)、中小 100(159902)、双创基金(159783)、创业板 HX(159957)、科创 50ETF(588000)、中证 1000(159845)、央企改革 ETF(512950)、四川国改(159962)、浙江国资 ETF(515760)、战略新兴 ETF(512770)、5GETF(515050)、人工智能 AIETF(515070)、芯片 ETF(159995)、新能源车 ETF(515030)、智能车(159888)、高端装备 ETF(516320)、大湾区(159983)、沪港深 ETF(517170)、消费 ETF 基金(510630)、金融地产 ETF(510650)、医药卫 生 ETF(510660)、食品饮料 ETF(515170)、券商 ETF 基金(515010)、银行 ETF 华夏(515020)、 房地产 ETF 基金(515060)、大数据 50ETF(516000)、生物科技 ETF(516500)、新能源 80ETF (516850)、游戏 ETF(159869)、有色 50ETF(516650)、创蓝筹(159966)、创成长(159967)、恒生 ETF(513660)、恒生 ETF(159920)、恒生科技指数 ETF(513180)、恒生互联网 ETF(513330)、 H 股 50(159850)、日经 ETF(513520)、纳斯达克 ETF(513300)、中期信用 ETF(511280)、 豆粕 ETF(159985)、黄金 ETF9999(518850),初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》,截至 2021 年 6 月 30 日,华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先(基金排名不作为产品未来表现的保证),其中: 主动权益产品:在 QDII 混合基金(A 类)中华夏新时代混合(QDII)排序第 1/36、华夏移动 互联混合(QDII)排序第 4/36;在其他行业股票型基金(A 类)中华夏能源革新股票排序第 2/36;在消费行业偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中华夏新兴消费混合(A 类)排序第 2/21;在标准股票型基金(A 类)中华夏潜龙精选股票排序第 37/226;在绝对收益目标基金(A 类)中华夏回报混合(A 类)排序第 25/139、华夏回报二号混合排序第 27/139;在灵活配置型基金(股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%60%)(A 类)中华夏军工安全混合排序第 39/491;在灵活配置型基金(股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%)(A 类)中华夏高端制造混合排序第 15/491、华夏稳盛混合排序第 54/491;在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中华夏行业景气混合排序第 9/566、华夏行业龙头混合排序第 36/566;在偏股型基金(股票上限 80%)(A 类)中华夏经典混合排序第 11/128;在偏股型基金(股票上限 95%)(A 类)中华夏兴和混合排序第 11/168、华夏兴 华混合(A 类)排序第 32/168、华夏大盘精选混合(A 类)排序第 40/168;在偏债型基金(A 类)中华夏 睿磐泰茂混合(A 类)排序第 44/149。FOF 类产品中,在养老目标风险 FOF(权益资产 0-30%)(A 类)中华夏稳健养老一年持有混合(FOF)排序第 4/20;在 QDII 混合基金(A 类)中华夏全球聚享(QDII)(A 类)排序第 10/36; 固收与固收+产品:在普通债券型基金(可投转债)(A 类)中华夏聚利债券排序第 1/196、华 夏双债债券(A 类)排序第 3/196、华夏债券(A/B 类)排序第 12/196;在可转换债券型基金(A 类)中 华夏可转债增强债券(A 类)排序第 3/34;在定期开放式纯债债券型基金(摊余成本法)(A 类)中华 夏恒泰 64 个月定开债券排序第 12/73;在短期纯债债券型基金(A 类)中华夏短债债券(A 类)排序第 12/53;在偏债型基金(A 类)中华夏永康添福混合排序第 18/149;在普通债券型基金(二级)(A 类)中华夏安康债券(A 类)排序第 40/248、华夏鼎利债券(A 类)排序第 41/248。在 QDII 债券型基金 (非 A 类)中华夏收益债券(QDII)(A 类)(美元)排序第 2/35、华夏大中华信用债券(QDII)(A 类) (美元)排序第 4/35; 指数与量化产品:在策略指数股票 ETF 基金中华夏创成长 ETF 排序第 1/22、华夏创蓝筹 ETF 排序第 6/22;在规模指数股票 ETF 基金中华夏创业板 ETF 排序第 1/90、华夏 MSCI 中国 A 股国际 通 ETF 排序第 26/90;在行业指数股票 ETF 基金中华夏消费 ETF 排序第 4/39、华夏医药 ETF 排序第 5/39;在增强规模指数股票型基金(A 类)中华夏中证 500 指数增强(A 类)排序第 6/93;在主题指数 股票 ETF 基金中华夏中证新能源汽车 ETF 排序第 3/88、华夏中证四川国改 ETF 排序第 8/88、华夏 战略新兴成指 ETF 排序第 11/88。 在《上海证券报》主办的第十八届―金基金‖奖评选活动上,华夏基金凭借卓越的投资实力以及优秀的中长期业绩回报,荣膺四大奖项:公司层面,华夏基金荣获―金基金·被动投资基金管理公司奖‖;产品层面,华夏创新前沿股票荣获―金基金·股票型基金三年期奖‖,华夏沪深 300ETF 荣获―金基金·指数基金三年期奖‖,华夏能源革新股票荣获―金基金·社会责任投资(ESG)基金奖‖。 在客户服务方面,2021 年上半年度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验:(1)华夏基金管家客户端上线理财小管家和微信登录等功能,方便客户及时了解市场观点、投资者教育等信息,也为客户提供了多样的登录方式;(2)华夏基金公众号上线选基助手微信小程序,包含花样选基、目标选基、我的实验田等 5 大功能模块,帮助客户进行产品筛选;(3)与民商基金销售、众惠基金等代销机构合作,提供更多便捷的理财渠道;(4)开展―都 2021年了,你还要自己记么?‖、―震荡市需要口服镇心丸‖、―风往哪吹‖等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理(助理) 证券从业年 姓名 职务 期限 限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基 硕士。2010 年 7 月加入华 荣膺 金经理、投 2020-04-29 - 11 年 夏基金管理有限公司。曾 委会成员 任研究发展部高级产品 经理,数量投资部研究 员、投资经理、基金经理 助理、MSCI 中国 A 股交 易型开放式指数证券投 资基金基金经理(2016 年 10 月 20 日至 2018年 9 月 16 日期间)、MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基 金经理(2016 年 10 月 20 日至 2018 年 9 月 16 日期 间)、上证主要消费交易型 开放式指数发起式证券 投资基金基金经理(2015 年 11 月 6 日至 2020 年 3 月 18 日期间)、华夏智胜 价值成长股票型发起式 证券投资基金基金经理 (2018年3月6日至2020 年 3 月 18 日期间)等。 注:①上述任职日期‖和―离任日期‖为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的,其―任职日期‖为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 41 次,其中 20 次为指数量化投资组合因 投资策略需要和其他组合发生的反向交易,其余 21 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为粤港澳大湾区创新 100 指数,基金业绩比较基准为:粤港澳大湾区创新 100 指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%。湾创 100 表征大湾区内创新意识、创新能力突出的上市公司,树立大湾区企业创新发展标杆,助力大湾区打造国际科技创新中心。截至 2021 年 6 月 30 日,粤港澳大湾区创新 100 指数成份股 100 只,其中 A 股 84 只,港股 16 只。本基金通 过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF(华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金),从而实现基金投资目标,基金也可以通过买入粤港澳大湾区创新 100 指数成份股来跟踪标的指数。 上半年,各国加快推进疫苗接种,疫情对经济的边际影响逐步减弱,世界经济趋于好转,但各国疫情时有反复,加上新型变种的出现,形势依然复杂严峻。美国大规模财政刺激与货币宽松共振使得市场的关注点迅速从通缩转向通胀,美债收益率对经济复苏预期予以了反应,美联储 6 月议息会议决定维持利率政策按兵不动,但大幅提高通胀和经济增长预期,过半数委员预测 2023 年底前可能会加息两次;欧洲国家疫情反复,欧洲央行维持再融资利率、存款利率、边际贷款利率不变,符合市场预期;日本央行坚持实施更有效和可持续的货币宽松政策,日元略有贬值。 国内方面,上半年经济运行延续稳定恢复态势,社融信贷增速虽同比下降,但经济仍显活力,在生产需求持续恢复、就业物价总体稳定的同时,创新驱动战略实施成效继续显现,高技术产业发展向好,新业态持续保持迅猛发展态势;海外输入型通胀隐忧随着 5 月经济数据的落定有所缓解,政策稳定性凸显,流动性整体维持相对宽松。 市场方面,A 股主要股指开年全线上扬,并在春节前步步走高;春节后,在经济复苏预期下,全球资金利率明显上行,全球资本市场波动共振加剧,A 股市场一些对资金利率较为敏感的板块出现较大幅度的调整。2 季度企稳后,市场震荡向上,个股板块分化,但总体韧性较强。受―碳达峰、碳中和‖政策逐步落地、全球芯片短缺加剧等利好因素的催化,电气设备、汽车、电子这几个 1 季度跌幅较大的成长板块涨幅靠前,突破或接近去年以来的新高;采掘、化工、有色等板块也延续了 1季度的相对强势;医药生物、国防军工、食品饮料等板块也实现了回调后的反弹;休闲服务、房地产、家用电器以及农林牧渔板块表现则相对弱势。中国香港市场同时受到境外发达市场和 A 股市场的影响,年初在盈利回升、低估值优势以及南下资金持续流入等因素推动下,出现较大幅度上涨, 之后受到美国政策收紧预期及互联网行业反垄断的影响,部分互联网龙头企业出现了较大波动,带动香港市场出现一定的回调。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 6 月 30 日,华夏粤港澳大湾区创新 100ETF 联接 A 份额净值为 1.3670 元,本报告 期份额净值增长率为 1.33%,同期业绩比较基准增长率-2.17%,华夏粤港澳大湾区创新 100ETF 联接 A 本报告期跟踪偏离度为+3.50%;华夏粤港澳大湾区创新 100ETF 联接 C 份额净值为 1.3622 元,本 报告期份额净值增长率为 1.17%,同期业绩比较基准增长率-2.17%,华夏粤港澳大湾区创新 100ETF联接 C 本报告期跟踪偏离度为+3.34%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,随着新冠疫苗全球逐步普及,全球经济或将延续稳步复苏态势,美国上半年的通货膨胀超预期,美联储维持当前宽松货币政策的压力增加,但后续政策收紧压力一定程度上已被市场预期,对经济和货币相对强势的中国市场或影响有限。国内方面,经济增长保持在较高水平,经济同比增速或将下降,货币、信贷政策收紧预期得到一定缓解,新经济板块仍获得国家政策大力支持。与全球主要市场对比,中国香港市场在本轮调整后估值优势重新体现,但若美国市场大幅波动或互联网行业反垄断超预期,也会增加中国香港市场波动。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司―为信任奉献回报‖的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期报告财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 报告截止日:2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 6.4.7.1 2,642,921.86 2,388,669.45 结算备付金 2,732.97 25,470.68 存出保证金 4,966.78 16,680.33 交易性金融资产 6.4.7.2 41,535,813.19 46,492,835.31 其中:股票投资 - - 基金投资 41,535,813.19 46,492,835.31 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 140,893.14 应收利息 6.4.7.5 267.26 306.05 应收股利 - - 应收申购款 41,928.73 627,639.36 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 44,228,630.79 49,692,494.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 218,410.64 - 应付赎回款 409,745.87 604,842.42 应付管理人报酬 618.20 641.77 应付托管费 206.08 213.92 应付销售服务费 2,174.52 2,878.16 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 20,557.69 6,040.06 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 44,814.35 40,033.37 负债合计 696,527.35 654,649.70 所有者权益: - - 实收基金 6.4.7.9 31,863,484.99 36,365,753.70 未分配利润 6.4.7.10 11,668,618.45 12,672,090.92 所有者权益合计 43,532,103.44 49,037,844.62 负债和所有者权益总计 44,228,630.79 49,692,494.32 注:①报告截止日2021年6月30日,华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金份额净值1.3670 元,华夏粤港澳大湾区创新 100ETF 联接 C 基金份额净值 1.3622 元;华夏粤港澳大湾区创新 100ETF 联接基金份额总额 31,863,484.99 份(其中 A 类 26,637,588.25 份,C 类 5,225,896.74 份)。 ②本基金合同于 2020 年 4 月 29 日生效,上年度可比期间自 2020 年 4 月 29 日至 2020 年 6 月 30 日。 6.2 利润表 会计主体:华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 29 日(基金 2021 年 6 月 30 日 合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 610,064.56 3,234,455.71 1.利息收入 4,944.60 9,837.51 其中:存款利息收入 6.4.7.11 4,944.60 6,606.00 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 3,231.51 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以―-‖填列) 2,630,287.60 482,061.98 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 6.4.7.13 2,630,287.60 482,061.98 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 - - 3.公允价值变动 收 益 ( 损 失 以 ―-‖ 6.4.7.19 -2,045,903.76 2,739,809.08 号填列) 4.汇兑收益(损失以―-‖号填列) - - 5.其他收入(损失以―-‖号填列) 6.4.7.20 20,736.12 2,747.14 减:二、费用 73,558.27 25,800.51 1.管理人报酬 3,639.59 4,600.96 2.托管费 1,213.24 1,533.64 3.销售服务费 14,026.84 3,888.20 4.交易费用 6.4.7.21 1,213.58 2,347.41 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 7,890.87 262.21 7.其他费用 6.4.7.22 45,574.15 13,168.09 三、利润总额(亏损总额以“-”号 536,506.29 3,208,655.20 填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 536,506.29 3,208,655.20 注:本基金合同于 2020 年 4 月 29 日生效,上年度可比期间自 2020 年 4 月 29 日至 2020 年 6 月 30 日。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 36,365,753.70 12,672,090.92 49,037,844.62 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 536,506.29 536,506.29 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 -4,502,268.71 -1,539,978.76 -6,042,247.47 值减少以―-‖号填列) 其中:1.基金申购款 15,558,452.56 5,958,431.96 21,516,884.52 2.基金赎回款 -20,060,721.27 -7,498,410.72 -27,559,131.99 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动(净值减少以 ―-‖号填列) 五、期末所有者权益(基 31,863,484.99 11,668,618.45 43,532,103.44 金净值) 上年度可比期间 项目 2020 年 4 月 29 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 - - - 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 3,208,655.20 3,208,655.20 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 32,222,833.35 318,010.73 32,540,844.08 值减少以―-‖号填列) 其中:1.基金申购款 35,683,927.96 577,031.22 36,260,959.18 2.基金赎回款 -3,461,094.61 -259,020.49 -3,720,115.10 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动(净值减少以 ―-‖号填列) 五、期末所有者权益(基 32,222,833.35 3,526,665.93 35,749,499.28 金净值) 注:本基金合同于 2020 年 4 月 29 日生效,上年度可比期间自 2020 年 4 月 29 日至 2020 年 6 月 30 日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:朱威,会计机构负责人:朱威 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称―本基金‖)已获中国证券监督管理委员会(以下简称―中国证监会‖)证监许可[2019] 1882 号《关于准予华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》,由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限为 不定期。本基金于2020 年3 月 30 日至 2020 年 4 月24 日募集 26,781,299.39 元(不含认购资金利息), 业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2020)验字第 60739337_A22 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金基金合同》于 2020 年 4 月 29 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 26,786,943.52 份基金份额,其中认购资金利息折合 5,644.13 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定:本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票、港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称―企业会计准则‖) 、中国证券投资基金业协会(以下简称―中国基金业协会‖) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税 额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围,不征收增值税。 (2)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 (3)基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税,暂不征收企业所得税。 (4)存款利息收入不征收增值税。 (5)国债、地方政府债利息收入,金融同业往来利息收入免征增值税。 (6)对基金取得的债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (8)对基金在境内取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,全额计入应纳税所得额,持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,减按 50%计入应纳税所得额,持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称―中国结算‖)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。 (9)基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (10)基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益,其涉及的税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 (11)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 2,642,921.86 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 2,642,921.86 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 34,888,615.03 41,535,813.19 6,647,198.16 其他 - - - 合计 34,888,615.03 41,535,813.19 6,647,198.16 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 263.86 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1.20 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 2.20 合计 267.26 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 无。 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 183.37 应付证券出借违约金 - 预提费用 44,630.98 合计 44,814.35 6.4.7.9 实收基金 华夏粤港澳大湾区创新 100ETF 联接 A 金额单位:人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 28,025,756.41 28,025,756.41 本期申购 9,618,556.37 9,618,556.37 本期赎回(以―-‖号填列) -11,006,724.53 -11,006,724.53 本期末 26,637,588.25 26,637,588.25 华夏粤港澳大湾区创新 100ETF 联接 C 金额单位:人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 8,339,997.29 8,339,997.29 本期申购 5,939,896.19 5,939,896.19 本期赎回(以―-‖号填列) -9,053,996.74 -9,053,996.74 本期末 5,225,896.74 5,225,896.74 6.4.7.10 未分配利润 华夏粤港澳大湾区创新 100ETF 联接 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,667,579.62 7,115,935.52 9,783,515.14 本期利润 2,056,207.10 -1,534,355.09 521,852.01 本期基金份额交易产生的 -130,727.27 -398,806.20 -529,533.47 变动数 其中:基金申购款 1,291,367.93 2,438,361.83 3,729,729.76 基金赎回款 -1,422,095.20 -2,837,168.03 -4,259,263.23 本期已分配利润 - - - 本期末 4,593,059.45 5,182,774.23 9,775,833.68 华夏粤港澳大湾区创新 100ETF 联接 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 772,855.30 2,115,720.48 2,888,575.78 本期利润 526,202.95 -511,548.67 14,654.28 本期基金份额交易产生的 -422,726.22 -587,719.07 -1,010,445.29 变动数 其中:基金申购款 804,409.93 1,424,292.27 2,228,702.20 基金赎回款 -1,227,136.15 -2,012,011.34 -3,239,147.49 本期已分配利润 - - - 本期末 876,332.03 1,016,452.74 1,892,784.77 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 4,797.23 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 83.72 其他 63.65 合计 4,944.60 6.4.7.12 股票投资收益 无。 6.4.7.13 基金投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 15,194,121.46 减:卖出/赎回基金成本总额 12,563,833.86 基金投资收益 2,630,287.60 6.4.7.14 债券投资收益 无。 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.16 贵金属投资收益 6.4.7.16.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.16.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 衍生工具收益 6.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.17.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.18 股利收益 无。 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -2,045,903.76 ——股票投资 - ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -2,045,903.76 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 -2,045,903.76 6.4.7.20 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 20,736.12 合计 20,736.12 6.4.7.21 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 1,213.58 其中:申购费 - 赎回费 - 交易费 1,213.58 合计 1,213.58 6.4.7.22 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 24,795.19 证券出借违约金 - 银行费用 943.17 合计 45,574.15 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 招商银行股份有限公司(―招商银行‖) 基金托管人 华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投 本基金是该基金的联接基金 资基金(―目标 ETF‖) 中信证券股份有限公司(―中信证券‖) 基金管理人的股东 上海华夏财富投资管理有限公司(―华夏财富‖) 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年4月29日(基金合同生效日)至 2020年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债券 成交金额 券回购成 成交金额 回购成交总 交总额的 额的比例 比例 中信证券 - - 10,000,000.00 100.00% 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年4月29日(基金合同生 30日 效日)至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,639.59 4,600.96 其中:支付销售机构的客户维护费 9,904.57 2,025.03 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取 0)的 0.30%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=(前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值) ×0.30%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分为负数,则按 0 计算。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算,从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年4月29日(基金合同生 30日 效日)至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,213.24 1,533.64 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取 0)的 0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=(前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标ETF 份额所对应资产净值)×0.10%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF份额所对应资产净值后剩余部分为负数,则按 0 计算。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 本期 各关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏粤港澳大湾区 华夏粤港澳大湾区创新 合计 创新 100ETF 联接 A 100ETF 联接 C 华夏基金管理有限 - 2,931.32 2,931.32 公司 招商银行 - 1,798.44 1,798.44 中信证券 - 1,223.28 1,223.28 华夏财富 - 174.19 174.19 合计 - 6,127.23 6,127.23 上年度可比期间 2020年4月29日(基金合同生效日)至2020年6月30日 获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方名称 华夏粤港澳大湾区 华夏粤港澳大湾区创新 合计 创新100ETF联接A 100ETF联接C 华夏基金管理有限 - 686.15 686.15 公司 招商银行 - 535.97 535.97 华夏财富 - 53.54 53.54 中信证券 - 0.78 0.78 合计 - 1,276.44 1,276.44 注:①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.30%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 ②基金销售服务费计算公式为:C 类日基金销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.30%/当年 天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年4月29日(基金合同生效日)至 2020年6月30日 项目 华夏粤港澳大湾区 华夏粤港澳大湾区 华夏粤港澳大湾区 华夏粤港澳大湾区 创新100ETF联接A 创新100ETF联接C 创新100ETF联接A 创新100ETF联接C 基金合同生效日 (2020 年 4 月 29 - - 10,000,511.16 - 日)持有的基金份 额 期初持有的基金 10,000,511.16 - - - 份额 期间申购/买入总 - - - - 份额 期间因拆分变动 - - - - 份额 减:期间赎回/卖出 - - - - 总份额 期末持有的基金 10,000,511.16 - 10,000,511.16 - 份额 期末持有的基金 份额 37.54% - 43.18% - 占基金总份额比 例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年4月29日(基金合同生效日) 至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行活期存款 2,642,921.86 4,797.23 1,808,193.97 5,056.50 注:本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 截至 2021 年 6 月 30 日止,本基金持有 28,639,463 份目标 ETF 基金份额(2020 年 12 月 31 日: 32,649,463 份),占其总份额的比例为 34.20%(2020 年 12 月 31 日:44.27%)。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告,参考压力测试结果,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评 级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 除在―6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券‖中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中,本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端,本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于流动性较好的目标 ETF 基金,基金管理人持续监测目标 ETF 基金的市场交易量、申赎情况及标的指数成份股流动性等影响资产流动性的因素,并定期开展压力测试,详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端,基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据,审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求,当市场环境或投资者结构发生变化时,及时调整组合资产结构,预留充足现金头寸,保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形,基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具,控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收益的风险。 本基金主要通过投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。因此,利率风险不是本基金的主要风险。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素(单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动)发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金的其他价格风险与目标 ETF 基金相似。本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产净 公允价值 净值比例 公允价值 值比例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产-基金投资 41,535,813.19 95.41 46,492,835.31 94.81 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 41,535,813.19 95.41 46,492,835.31 94.81 注:①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除粤港澳大湾区创新 100 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元) 分析 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 -5% -1,947,979.91 -2,268,727.70 +5% 1,947,979.91 2,268,727.70 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层次: 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 (2) 各层次金融工具公允价值 截至 2021 年 6 月 30 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 41,535,813.19 元,第二层次的余额为 0 元,第三层次的余额为 0 元。(截至 2020 年 12 月 31 日止: 第一层次的余额为 46,492,835.31 元,第二层次的余额为 0 元,第三层次的余额为 0 元。) (3)公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票,本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次,于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次,于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 (4)第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 41,535,813.19 93.91 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 - - 入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金 合计 2,645,654.83 5.98 8 其他各项资产 47,162.77 0.11 9 合计 44,228,630.79 100.00 7.2 期末投资目标基金明细 金额单位:人民币元 占基金资 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 产净值比 例(%) 华夏粤港 1 澳大湾区 股票型 交易型开 华夏基金管理有 41,535,813.19 95.41 创新 放式 限公司 100ETF 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期未持有股票。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期未持有股票。 7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未持有股票。 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.13.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,966.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 267.26 5 应收申购款 41,928.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,162.77 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 华夏粤港澳大湾 区创新 100ETF 1,435 18,562.78 10,000,511.16 37.54% 16,637,077.09 62.46% 联接 A 华夏粤港澳大湾 区创新 100ETF 1,484 3,521.49 - - 5,225,896.74 100.00% 联接 C 合计 2,919 10,915.89 10,000,511.16 31.39% 21,862,973.83 68.61% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 华夏粤港澳大湾区创新 19,536.10 0.07% 基金管理人所有从业 100ETF 联接 A 人员持有本基金 华夏粤港澳大湾区创新 - - 100ETF 联接 C 合计 19,536.10 0.06% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 华夏粤港澳大湾区创新 0 本公司高级管理人员、基 100ETF 联接 A 金投资和研究部门负责 华夏粤港澳大湾区创新 0 人持有本开放式基金 100ETF 联接 C 合计 0 本基金基金经理持有本 华夏粤港澳大湾区创新 0 开放式基金 100ETF 联接 A 华夏粤港澳大湾区创新 0 100ETF 联接 C 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总 持有份额 发起份额总 发起份额 发起份额承诺 项目 数 占基金总 数 占基金总 持有期限 份额比例 份额比例 基金管理人固有资金 10,000,511.16 31.39% 10,000,000.00 31.38% 不少于三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,511.16 31.39% 10,000,000.00 31.38% 不少于三年 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 华夏粤港澳大湾区创新 华夏粤港澳大湾区创新 100ETF 联接 A 100ETF 联接 C 基金合同生效日(2020 年 4 月 29 20,083,716.54 6,703,226.98 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 28,025,756.41 8,339,997.29 本报告期基金总申购份额 9,618,556.37 5,939,896.19 减:本报告期基金总赎回份额 11,006,724.53 9,053,996.74 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 26,637,588.25 5,225,896.74 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021 年 4 月 9 日发布公告,郑煜女士、孙彬先生担任华夏基金管理有限公司副 总经理,蔡向阳先生担任华夏基金管理有限公司高级管理人员。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期 占当期 券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 交总额 量的比 的比例 例 中信证券 2 - - - - - 注:本基金选择了华西证券、中信证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 基金交易 占当期债 占当期回 占当期 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 基金成 额的比例 额的比例 交总额 的比例 中信证券 - - - - 24,925,745.59 100.00% 注:本基金选择了华西证券、中信证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无债券交易及回购交易。 10.8 其他重大事件 序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 号 1 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-01-09 联方承销证券的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于华夏粤港澳大湾 区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2 发起式联接基金在 2021 年非港股通交易日暂 网站 2021-01-13 停申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公 告 3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-01-15 联方承销证券的公告 网站 4 华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机 中国证监会指定报刊及 2021-01-20 构办理本公司旗下基金销售业务的公告 网站 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-01-27 联方承销证券的公告 网站 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-02-01 联方承销证券的公告 网站 7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-02-24 联方承销证券的公告 网站 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-03-12 联方承销证券的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集证 中国证监会指定报刊及 9 券投资基金运作指引第 3 号-指数基金指引》 网站 2021-03-29 修订旗下部分公募基金基金合同的公告 10 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-04-02 联方承销证券的公告 网站 11 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-04-07 联方承销证券的公告 网站 12 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2021-04-09 网站 13 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-04-09 联方承销证券的公告 网站 14 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-04-21 联方承销证券的公告 网站 15 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-08 联方承销证券的公告 网站 16 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-12 联方承销证券的公告 网站 17 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-13 联方承销证券的公告 网站 18 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-19 联方承销证券的公告 网站 19 华夏基金管理有限公司关于深圳分公司营业 中国证监会指定报刊及 2021-05-25 场所变更的公告 网站 20 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-28 联方承销证券的公告 网站 21 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-06-04 联方承销证券的公告 网站 22 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-06-09 联方承销证券的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金份 者类 额比例达到 别 序号 或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间 区间 2021-01-01 机构 1 至 10,000,511.16 - - 10,000,511.16 31.39% 2021-06-30 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件; 2、《华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》; 3、《华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日