华宸未来基金管理有限公司 华宸未来价值先锋混合型发起式证券 投资基金招募说明书(更新) (2024年第1号) 基金管理人:华宸未来基金管理有限公司 基金托管人:中泰证券股份有限公司 二〇二四年七月二十六日 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号) 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2019年5月10日证监许可[2019]892号文准予募集注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等,详见本招募说明书“风险揭示”章节。本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。 本基金同时为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方将运用发起资金认购本基金的金额不少于1000万元,且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于3年。发起资金认购的基金份额持有期限满3年后,发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有,届时发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外,在基金合同生效之日起满三年后的对应日,若本基金的资产净值低于2亿元,基金合同将自动终止,且无需召开基金份额持有人大会审议,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号) 由投资者自行负责。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规、监管机构另有规定的,从其规定。 本招募说明书涉及与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2024年7月22日,有关财务数据和净值表现截止日为2024年6月30日(未经审计)。 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号) 目 录 第一部分 绪言....................................................................................................... 1 第二部分 释义....................................................................................................... 2 第三部分 基金管理人........................................................................................... 7 第四部分 基金托管人......................................................................................... 16 第五部分 相关服务机构..................................................................................... 19 第六部分 基金的募集......................................................................................... 31 第七部分 基金合同的生效.................................................................................. 32 第八部分 基金份额的申购与赎回...................................................................... 33 第九部分 基金的投资......................................................................................... 44 第十部分 基金的业绩......................................................................................... 55 第十一部分 基金的财产..................................................................................... 57 第十二部分 基金资产估值.................................................................................. 58 第十三部分 基金的收益与分配.......................................................................... 64 第十四部分 基金费用与税收.............................................................................. 66 第十五部分 基金的会计与审计.......................................................................... 68 第十六部分 基金的信息披露.............................................................................. 69 第十七部分 风险揭示......................................................................................... 75 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算................................... 80 第十九部分 《基金合同》的内容摘要.............................................................. 82 第二十部分 《托管协议》的内容摘要.............................................................. 98 第二十一部分 对基金份额持有人的服务.........................................................112 第二十二部分 其他应披露事项.........................................................................114 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式..................................................116 第二十四部分 备查文件....................................................................................117 第一部分 绪言 《华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及其配套规定(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规的规定以及《华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)编写。 本招募说明书阐述了华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由华宸未来基金管理有限公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金 2、基金管理人或管理人:指华宸未来基金管理有限公司 3、基金托管人或托管人:指中泰证券股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》:指《华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及其配套规定及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会(现国家金融监督管理总局) 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、发起式基金:指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、运作,由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金 18、发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于1000万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年 19、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员 20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 23、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 24、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 27、销售机构:指华宸未来基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构 28、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 29、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华宸未来基金管理有限公司或接受华宸未来基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 30、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 31、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 32、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 33、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 34、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月 35、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 37、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 38、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数 39、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、《业务规则》:指《华宸未来基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 42、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 45、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为 46、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 47、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 48、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 49、元:指人民币元 50、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 56、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 58、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 59、指定报刊:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊 60、指定网站:指中国证监会指定的用以进行信息披露的互联网网站,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称:华宸未来基金管理有限公司 住所:上海市虹口区四川北路859号中信广场1608室 办公地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场1608室 设立日期:2012年6月20日 法定代表人:孙琦 联系人:王颖 电话:021-26066815 注册资本:人民币2亿元 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:证监许可[2012]370号 公司的股权结构如下:华宸信托有限责任公司(以下简称“华宸信托”),40%;咸阳长涛电子科技有限公司,35%;未来资产基金管理公司,25%。 二、主要人员情况 1、董事会成员 孙琦:董事长,男,管理学学士。历任内蒙古银保监局科员、副主任科员、主任科员、副处长,华宸信托有限责任公司办公室主任、总经理助理、董事会秘书。现任华宸未来基金管理有限公司董事长。 邓升军:董事,男,硕士研究生。曾任广发证券股份有限公司资产管理部研究员、投资主办,东海基金管理有限责任公司研究开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理、总经理,上海证券有限责任公司另类投资子公司(筹)副总经理,长安基金管理有限公司总经理助理。现任华宸未来基金管理有限公司总经理。2024年7月15日起代任公司首席信息官。 朱宏登:董事,男,博士研究生。历任华宸信托有限责任公司合规管理部员工、合规管理部经理助理、法律合规部副总经理、风险合规管理部总经理、固有业务部副总经理。现任华宸信托有限责任公司固有业务部总经理。 顾晶:董事,女,硕士研究生。历任北京红旗中文贰仟软件技术有限公司部门总监、项目经理、发布工程师、软件工程师等职务。现任南京诚久房地产开发有限公司财务总监、上海里城股权投资基金有限公司董事。 LEE SUNG WON(李成远):董事,男,韩国籍,硕士研究生。历任SamsungAssetManagement 基金经理,MSCI Korea Limited 韩国区域业务总负责人。CONFIDO ADVISORS韩国区域业务总负责人,现任未来资产基金管理公司全球经营部门旗下Business Management(经营业务)本部本部长。 郭明:独立董事,男,博士研究生。历任人民银行青岛分行科员,证监会青岛监管局副主任科员、主任科员、副调研员,证监会上海专员办副调研员,金融博物馆集团(上海科技金融展示馆)理事长助理,现任北京盈科律所(上海)金融证券部任首席顾问。 陈立波:独立董事,男,硕士研究生。历任国信证券投资银行事业部项目经理、高级经理、董事总经理等职务。现任高墉策略(上海)技术有限公司董事长。 XIE SHENG(谢生):独立董事,男,硕士研究生。历任加拿大枫叶银行商业信贷经理,加拿大道明资产管理公司加拿大亚洲销售总经理,嘉实基金管理有限公司渠道发展部总监;湘财荷银基金管理有限公司首席市场官;富国基金管理有限公司总经理助理兼首席市场官;民生证券副总裁;景顺长城基金管理有限公司副总裁;恒丰财富管理有限公司/联创基金(筹备)创始合伙人;毕盛资产管理公司(中国)总经理,瀚亚资产管理公司(中国)总经理。 2、公司监事 陈啸:执行监事,男,硕士研究生。历任前海开源资产管理有限公司产品总监、上海雍贯投资管理有限公司市场副总监、国都证券股份有限公司投资顾问等职务。现任华宸未来基金管理有限公司总经理助理、专户投资部总监兼市场管理部总监。 3、公司高级管理人员 孙琦:董事长,男,管理学学士。历任内蒙古银保监局科员、副主任科员、主任科员、副处长,华宸信托有限责任公司办公室主任、总经理助理、董事会秘书。现任华宸未来基金管理有限公司董事长。 邓升军:总经理,男,硕士研究生。男,硕士研究生。曾任广发证券股份有限公司资产管理部研究员、投资主办,东海基金管理有限责任公司研究开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理、总经理,上海证券有限责任公司另类投资子公司(筹)副总经理,长安基金管理有限公司总经理助理。现任华宸未来基金管理有限公司总经理。2024年7 月15日起代任公司首席信息官。 聂志刚:督察长,男,硕士研究生。2023年10月加入华宸未来基金管理有限公司;曾就职于中国证监会上海监管局;历任中银基金管理有限公司法律合规部部门负责人,富国基金管理有限公司监察稽核部总经理,中海基金管理有限公司风险管理部总经理兼风控总监,中国太平洋保险(集团)股份有限公司集团审计中心投资条线首席审计师,银河期货有限公司首席风险官,天风期货股份有限公司首席风险官,宏利基金管理有限公司(原泰达宏利基金管理有限公司)督察长,联博管理咨询(上海)有限公司首席合规官等高级管理职务。 张玲:财务负责人,女,本科学历,高级会计师。历任中国中车股份有限公司财务部常务副部长,北京北车中铁轨道交通装备有限责任公司监事,中企云链(北京)金融信息服务有限公司董事,中车财务有限公司副总经理、财务总监、工会主席、贷审会主席、投委会主任,交通运输信息集团上海股权投资基金管理有限公司顾问。现任华宸未来基金管理有限公司财务负责人兼综合管理部总监、上海华宸未来资产管理有限公司董事长。 4、本基金基金经理 张翼翔先生,复旦大学经济学硕士。2012年9月起先后任职德勤会计师事务所(特殊普通合伙)审计师、中国国际金融有限公司研究所行业研究员、太平基金管理有限公司高级研究员。2020年12月加入华宸未来基金管理有限公司任研究发展部总监。2021年1月起担任华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金的基金经理。 历任基金经理: 独孤南薰,自2020年1月至2021年1月担任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 本基金投资采取集体决策制度,投资委员会成员的姓名及职务如下: 主任委员:公司总经理邓升军 委员:研究发展部负责人张翼翔、固定收益部副总监王斌。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、本基金管理人承诺不得从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生; 2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (4)不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 (1)公司内部控制应当遵循以下原则: 1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈、合规管理等各个环节。 2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序及有效的合规管理流程,提高合规管理的有效性,维护内控制度的有效执行,确保公司和基金的合规运作。 3)独立性原则。公司各部门和岗位职责应当在工作人员中进行合理分配和安排,做到权责匹配并保持相对独立。公司管理基金财产、其他受托资产和自有资产的运作应当分离。所有主体对其职责范围内的违规行为应当承担相应的合规责任。 4)相互制约原则。公司各部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡,在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面体现相互制约、相互监督的作用。 5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 6)内控优先原则。内控制度具有高度的权威性,所有员工必须严格遵守,自觉形成风险防范意识;执行内控制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力;公司业务的发展必须建立在内控制度完善并稳固的基础之上。 7)防火墙原则。公司在敏感岗位如:基金投资、交易执行、基金清算岗位之间,基金会计和公司会计之间、会计与出纳之间等等,在物理上和制度上设置严格的防火墙进行隔离,以控制风险。 8)及时性原则。内部控制及合规管理应当反映基金行业发展的新动向,及时体现法律法规、规范性文件、监管政策、自律规则的最新要求,并不断进行调整和完善。 (2)公司制订内部控制制度应遵循以下原则: 1)合法合规原则:公司内控制度符合国家法律、行政法规、规章和各项政策,必须把国家的法律、行政法规、规章和各项政策体现到内控制度中。 2)全面性原则:内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用于公司每一位职员,不得留有制度上的空白或漏洞。 3)审慎性原则:公司内部控制的核心是风险控制,内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 4)适时性原则:内部控制制度的建设应具有前瞻性,并随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、行政法规、政策制度等外部环境的改变进行及时的修改或完善。 2、内部控制的主要内容 (1)控制环境 控制环境构成内部控制的基础,控制环境包括公司经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。公司管理层应当牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 公司应建立并完善法人治理结构,明确股东会、董事会、监事、督察长和经理层的职责权限,建立独立董事制度、专业委员会制度,完善董事会决策机制,充分发挥独立董事在公司治理中的作用。公司董事会对公司建立有效的内部控制系统承担最终责任。公司独立董事制度、专业委员会制度的具体内容及要求集中体现在《公司章程》及专业委员会工作细则之中。董事会通过合规审核委员会来指导公司制订内部控制工作的原则,并充分发挥独立董事和监事的监督职能,避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。公司通过制订《公募投资决策委员会议事规则》、《专户投资决策委员会议事规则》、《风险控制委员会议事规则》和《授权管理办法》等制度来建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全有效的内部监督和反馈系统。公司制订了《内部机构设置及职能》,明确了各个职能部门的具体分工,充分体现了分工明确、相互制约、相互协作的原则,各部门操作相互独立,确保公司及各个职能部门的高效运转。公司建立了科学高效的人事管理制度,公司在《人力资源管理制度》中明确规定了人员聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等相关的机制,并严格制订单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度,确保公司职员具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业胜任能力。 (2)风险评估 公司建立严密有效的风险管理系统,通过风险识别、风险评估、风险控制、风险管理的监督和评价等风险控制程序,及时防范和化解风险。通过科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险进行跟踪管理。这些要求集中体现在《风险控制制度》、《风险控制委员会议事规则》、《投资管理制度》、《资产管理业务投资管理制度》等制度之中。 (3)操作控制 依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道内控防线: 1)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。 2)建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。 3)公司督察长和监察稽核部独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。 公司通过制订《授权管理办法》和各部门业务规章制度以加强授权控制,并使授权控制贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括: 1)股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职责,建立健全公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行; 2)公司业务部门、各级分支机构在其规定的业务、财务、人事授权范围内行使相应的经营管理职能; 3)公司投资业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一项工作必须在其业务授权范围内进行; 4)公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书应明确授权内容和时效; 5)公司授权要适当,对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权及时修改或取消授权。 公司建立完善的财产分离制度,实行基金资产、受托资产与公司资产、实行独立运作,分别核算,并在人员配置、岗位职责、业务流程、会计账户等方面与公司财产运作相分离。财产分离的要求体现在《风险控制制度》、《投资管理制度》等制度之中。 公司在各部门业务规章制度之中建立科学的岗位分离制度。在各岗位人员明确的授权基础上实行责任分离制度,严格禁止越权、无权代理等行为。 (4)信息与沟通 公司应设计和维护畅通的信息沟通渠道,建立清晰的报告系统,每个员工应当清楚自己在内控中的职责,管理者应当及时了解内部控制中存在的问题。 (5)内部监控 公司建立有效的内部监控制度,设置独立的监察稽核部和风险管理部,对公司内部控制的执行情况进行持续的监督,保证内部控制层层落实。内部监控的要求体现在《监察稽核制度》《风险控制制度》和《保密工作管理办法》等制度之中。 公司在《紧急情况处理制度》中制定切实有效的应急应变措施。当遇到紧急情况时,应急应变措施及时到位,并按预定功能发挥作用,以确保公司的正常经营不会受到不必要的影响。 公司定期评价内部控制的有效性,根据市场环境、新的金融工具、新技术应用和新的法律、法规等情况,不断进行测试和调整。 3、基金管理人关于内部控制的声明 (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任。 (2)上述关于内部控制的披露真实、准确。 (3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基金托管人概况 名称:中泰证券股份有限公司(简称中泰证券) 住所:济南市市中区经七路86号 办公地址:济南市市中区经七路86号证券大厦10楼 法定代表人:王洪 成立日期:2001年05月15日 批准设立机关和批准设立文号:中国证监会证监机构字【2001】69号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2015]3037号 注册资本:人民币6,968,625,756元 存续期间:持续经营 联系电话:0531-68889184 传真:0531-68889445 联系人:邵东 中泰证券股份有限公司(原名齐鲁证券有限公司)成立于2001年5月,是全国大型综合类上市券商(股票代码:600918),在全国 28 个省市自治区设有 44家分公司、280多家证券营业部,员工9000多人,控股中泰期货、中泰资本、中泰金融国际、中泰资管、中泰创投、齐鲁股权交易中心、万家基金,形成了证券、期货、基金、投资等各项业务齐头并进的发展格局。 中泰证券主要经营证券经纪、承销与保荐、投资咨询、证券自营、财务顾问、融资融券、基金与金融产品代销、基金托管、股票期权做市等业务。截至目前,公司服务客户800多万,管理客户资产过1.3万亿元;累计为上千家企业提供了近2万亿元的境内外股债融资服务。 (二)主要人员情况 中泰证券托管部根据业务发展需要共设置了五个业务中心(产品管理中心、托管服务中心、外包服务中心、营销服务中心和客户服务中心)、四个业务团队(技术支持团队、内控管理团队、研究发展团队和综合管理团队),部门人员共计 100 人。其中,主要负责基金托管业务相关环节的是托管服务中心,托管服务中心目前员工21人,设置了估值核算岗、信息披露岗、投资监督岗、账户管理岗、资金交收岗、投资清算岗,对重要岗位建立了轮岗与备岗机制。 (三)基金托管业务经营情况 中泰证券股份有限公司于2015年12月24日正式获得公募基金托管资格。中泰证券在获得公募基金托管资格后,稳步有序地开展了基金托管业务,在营业创收的同时也积累了业务经验,不断完善业务流程,为公募基金托管业务的上线夯实业务基础,并顺利开展了公募基金托管业务和商业银行理财产品托管业务。截至2024年3月31日,中泰证券已服务包括公募基金、商业银行理财、基金专户、证券公司资管计划、期货公司资管计划、私募基金等多个类型产品3000余只,托管规模700余亿。 二、基金托管人的内部控制制度 中泰证券托管部严格遵守国家法律法规和监管机构的相关规定,针对基金托管业务建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,努力防范和化解托管业务风险,确保托管业务的稳健运行和受托资产的安全完整,确保信息披露的真实、准确、完整、及时,保护投资者的合法权益。中泰证券托管部的组织结构设置遵循职责明确、相互制约的原则。各岗位有明确的职责分工,严格按照制度流程进行业务操作。主要采取以下内部控制措施: 1、建立完善的托管业务制度体系,对托管业务各个方面的业务规范及业务流程进行了明确,确保业务开展有章可循,确保托管业务内部控制的有效性。 2、建立有效的信息隔离控制机制,确保托管业务与证券经纪、证券自营、证券做市、资产管理、投资银行、研究咨询、另类投资、外包服务等可能存在利益冲突业务之间在机构、人员、信息、资金、账户、核算等方面相互独立,隔离业务风险,切实防范利益冲突和利益输送。 3、托管业务核心业务运作区域、综合办公区域之间实行物理隔离,通过录音、录像、门禁等技术手段强化内部控制。 4、对各类突发事件或故障,建立完善有效的应急机制。 5、建立有效的信息沟通渠道和清晰的报告机制。如出现重大违规、异常紧急等特殊事件,严格按照中泰证券重大事项报告机制处理。 6、建立有效的内部稽核监控机制,公司依据法律法规、监管规定、自律规则及公司制度规定,对托管业务内部管理情况进行检查、审核、评价。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资限制等情况进行监督,对违法违规行为及时予以风险提示,要求其限期纠正,按规定报告相关监管机构或自律组织。在基金清算和估值核算服务环节,对基金管理人发送的投资指令、各项费用的提取与开支情况进行监督。 2、监督流程 基金托管人发现基金管理人的投资指令或投资运作违反法律法规、基金合同和托管协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并按规定报告相关监管机构。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及整改期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在上述规定期限内纠正的,基金托管人有权报告相关监管机构。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,并立即通知基金管理人及时改正。如基金管理人拒绝改正的,基金托管人有权报告相关监管机构。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向相关监管机构报告。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 名称:华宸未来基金管理有限公司 注册地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场1608室 办公地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场1608室 法定代表人:孙琦 电话:021-26066999 传真:021-65870156 联系人:王颖 2、其他销售机构 (1)中泰证券股份有限公司 办公地址:山东省济南市经七路86号 法定代表人:王洪 客服电话:95538 公司网站:www.zts.com.cn (2)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼 法定代表人:王常青 客服电话:400-888-8108 公司网站:www.csc108.com (3)中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:肖海峰 客服电话:95548 公司网站:http://sd.citics.com (4)中信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 客服电话:95548 公司网站:www.citics.com (5)中国银河证券股份有限公司 办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人:王晟 客服电话:400-8888-888 公司网站:www.chinastock.com.cn (6)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 法定代表人:王珺 客服电话:95188-8 公司网站:www.fund123.cn (7)浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号 法定代表人:吴强 客服电话:952555 公司网站:www.5ifund.com (8)上海长量基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 公司网站:www.erichfund.com (9)上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场商务楼12楼 法定代表人:陶怡 客服电话:400-700-9665 公司网站:www.howbuy.com (10)一路财富(深圳)基金销售有限公司 办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦2111 法定代表人:吴雪秀 客服电话:010-88312877 公司网站:www.yilucaifu.com (11)珠海盈米基金销售有限公司 办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33楼、8楼 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 公司网站:www.yingmi.cn (12)上海陆金所基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层 法定代表人:陈祎彬 客服电话:400-821-9031 公司网站:www.lufunds.com (13)北京汇成基金销售有限公司 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-055-5728 公司网站:www.hcjijin.com (14)上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号 法定代表人:其实 客服电话:95021 公司网站:fund.eastmoney.com (15)上海万得基金销售有限公司 办公地址:上海浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:简梦雯 客服电话:400-799-1888 公司网站:www.520fund.com.cn (16)上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表人:李兴春 客服电话:400-032-5885 公司网站:www.leadfund.com.cn (17)东海证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:王文卓 客服电话:95531或400-8888-588 公司网站:www.longone.com.cn (18)南京苏宁基金销售有限公司 办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:钱燕飞 客服电话:95177 公司网站:www.snjijin.com (19)奕丰基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人:TEO WEE HOWE 客服电话:400-684-0500 公司网站:www.ifastps.com.cn (20)和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:章知方 客服电话:400-920-0022 公司网站:www.licaike.com (21)济安财富(北京)基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 法定代表人:杨健 客服电话:400-673-7010 公司网站:www.jianfortune.com (22)北京虹点基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 法定代表人:张晓杰 客服电话:400-618-0707 公司网站:www.hongdianfund.com (23)华源证券股份有限公司 办公地址:武汉市江汉区青年路278号中海中心32F-34F 法定代表人:邓晖 客服电话:95305-8 公司网站:www.huayuanstock.com (24)深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址:深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 公司网站:www.zlfund.cn (25)上海联泰基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区北外滩临潼路188号 客服电话:400-118-1188 法定代表人:尹彬彬 公司网站:www.66liantai.com (26)联储证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1366号富士康大厦10层 法定代表人:吕春卫 客服电话:956006 公司网站:www.lczq.com (27)上海挖财基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区杨高南路759号2号楼18层03单元 法定代表人:方磊 客服电话:021-50810673 公司网站:www.wacaijijin.com (28)深圳前海财厚基金销售有限公司 办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心8号楼3007 法定代表人:杨艳平 客服电话:400-128-6800 公司网站:https://www.caiho.cn/ (29)长城证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 法定代表人:王军 客服电话:95514或400-6666-888 公司网站:www.cgws.com (30)东方财富证券股份有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:戴彦 客服电话:95357 公司网站:www.xzsec.com (31)上海基煜基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人:王翔 客服电话:400-820-5369 公司网站:www.jiyufund.com.cn (32)海银基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心4楼 法定代表人:孙亚超 客服电话:400-808-1016 公司网站:www.fundhaiyin.com (33)中信证券华南股份有限公司 办公地址:广州市天河区临江大道395号901室 法定代表人:陈可可 客服电话:95548 公司网站:www.gzs.com.cn (34)中国国际金融股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座28层 法定代表人:陈亮 客服电话:010-65051166 公司网站:www.cicc.com.cn (35)中信期货有限公司 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层 法定代表人:窦长宏 客服电话:400-990-8826 官方网址:www.citicsf.com (36)京东肯特瑞基金销售有限公司 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层 法定代表人:邹保威王苏宁 客服电话:95118 公司网站:kenterui.jd.com (37)申万宏源西部证券有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20楼 法定代表人:王献军 客户服务电话:95523 网址:https://www.swhysc.com (38)申万宏源证券有限公司 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人:张剑 客户服务电话:95523 网址:www.swhysc.com (39)大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人:樊怀东 客户服务电话:4000-899-100 网址:www.yibaijin.com (40)浦领基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室 法定代表人:张莲 客户服务电话:400-012-5899 网址:www.zscffund.com (41)上海中正达广基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203室 法定代表人:黄欣 客户服务电话:400-6767-523 网址:www.zhongzhengfund.com (42)上海云湾基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区新金桥路27号1号楼 法定代表人:冯轶明 客户服务电话:400-820-1515 网址:www.zhengtongfunds.com (43)上海爱建基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路746号爱建金融大厦 法定代表人:吴文新 客户服务电话:400-803-2733 网址:www.ajwm.com.cn (44)国信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 客服电话:95536 法定代表人:张纳沙 官方网站:www.guosen.com.cn (45)泰信财富基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 客服电话:400-004-8821 法定代表人:彭浩 官方网站:www.taixincf.com (46)北京广源达信基金销售有限公司 办公地址:北京市顺义区北京东航中心1号楼3层304B室 客服电话:400-616-7531 法定代表人:齐剑辉 官方网站:www.niuniufund.com (47)上海攀赢基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦7楼 客服电话:021-68889082 法定代表人:郑新林 官方网站:www.pytz.cn (48)华瑞保险销售有限公司 办公地址:上海市浦东区向城路288号国华金融大厦 客服电话:952303 法定代表人:王树科 官方网站:www.my1000.cn (49)国金证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦6层 客服电话:95310 法定代表人:冉云 官方网站:www.gjzq.com.cn (50)海通证券股份有限公司 办公地址:上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 客服电话:95553、4008888001、02195553 法定代表人:周杰 官方网站:www.htsec.com (51)上海大智慧基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号由由世纪广场1号楼 客服电话:021-20292031 法定代表人:张俊 官方网站:www.wg.com.cn (52)深圳腾元基金销售有限公司 办公地址:广东省深圳市南山区南山街道桂湾社区听海大道5059号前海鸿荣源中心A座24层04B号 客服电话:400-990-8601 法定代表人:张帆 官方网站:www.tenyuanfund.com (53)福克斯(北京)基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区光华路15号院(亿利生态广场)1号楼10层1001室 客服电话:010-65042486 法定代表人:储德军 官方网站:www.haofunds.com (54)北京加和基金销售有限公司 办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼518室 客服电话:400-820-1115 法定代表人:曲阳 官方网站:www.jiahejijin.com (55)上海汇付基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宜山路700号枫林科创园C5栋 客服电话:021-34013999 法定代表人:金佶 官方网站:www.hotjijin.com (56)乾道基金销售有限公司 办公地址:北京市西城区平安里西大街28号6层601-7室(中海国际中心) 客服电话:400-003-0358 法定代表人:董云巍 官方网站:www.qiandaojr.com 二、基金份额登记机构 名称:华宸未来基金管理有限公司 住所:上海市虹口区四川北路859号中信广场1608室 办公地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场1608室 法定代表人:孙琦 电话:021-26066917 传真:021-65870256 联系人:陈婉琪 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:安冬、陆奇 联系人:陆奇 四、审计基金资产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 执行事务合伙人:毛鞍宁 联系电话:(021)2228 8888 传真:(021)2228 0000 经办注册会计师:石静筠、沈熙苑 联系人:石静筠 第六部分 基金的募集 基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定募集本基金,并于2019年5月10日证监许可[2019]892号文核准公开募集。 一、基金运作方式 契约型开放式 二、基金类型 混合型证券投资基金 三、基金存续期限 不定期 四、基金份额的认购 本基金募集期为自2019年11月6日起至2020年1月16日止。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的有效认购户数为 935 户,本基金募集的净认购金额为84,445,945.38元人民币,有效认购款项在募集期间产生的利息共计18,070.96元人民币,按照每份基金份额1.00元人民币计算,设立募集期间募集资金及其利息结转的份额共计84,464,016.34份基金份额,已全部计入基金份额持有人基金账户,归各基金份额持有人所有。 根据基金合同的有关约定,华宸未来基金管理有限公司运用固有资金作为发起资金认购本基金的基金份额共计10,000,350.00份。自合同生效之日起,本公司所认购本基金份额的持有期限不低于3年。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效 本基金基金合同于2020年1月21日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产净值 《基金合同》生效之日起满三年后的对应日,若基金资产规模低于 2 亿元,则本基金合同自动终止,并应当按照本基金合同约定的程序进行清算,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。如届时有效的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充的,则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自2020年2月17日起开始办理申购、赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账,则申购不成立。 基金份额持有人递交赎回申请,必须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请无效。基金份额持有人在规定的时间内递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人T日赎回生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,则赎回款顺延至前述影响因素消除的下一个工作日划往投资人银行账户。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 五、申购和赎回的数量限制 1、通过基金管理人的直销柜台进行申购,单个基金交易账户首次申购最低金额为10,000元(含申购费),追加申购最低金额为单笔10,000元(含申购费);通过本基金其他销售机构进行申购,首次申购最低金额为人民币10元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币10元(含申购费);各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于 10 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。 3、基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限或累计持有的基金份额占基金份额总数的比例上限进行限制,具体规定请参见相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资人申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、申购费用和赎回费用 1、申购费用 投资人在申购时支付申购费用。投资人可以多次申购本基金,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 本基金基金份额的申购费率如下: 申购金额M(含申购费) 申购费率 M<100万元 1.50% 100万元≤M<200万元 1.20% 200万元≤M<500万元 0.60% M≥500万元 1000元/笔 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、赎回费 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,并按照持有期限的不同将赎回费按照不同比例计入基金财产,赎回费用的其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 本基金基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。 本基金基金份额的赎回费率如下: 持有期限(Y) 赎回费率 Y<7日 1.50% 7≤Y<30日 0.75% 30日≤Y<180日 0.50% 180日≤Y<365日 0.25% Y≥365日 0.00% (注:赎回份额持有时间的计算,以该份额自登记机构确认之日开始计算。) 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期不少于 30 日但少于 90日的投资者收取的赎回费,将赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期不少于90日但少于180日的投资者收取的赎回费,将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于180日但少于365日的投资者,将赎回费总额的25%计入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率等费率,并另行公告。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 本基金的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费)。 申购份额的计算方式如下: (1)申购费用为比例费用时 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 (2)申购费用为固定金额时,计算方法为: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例一:某投资人投资 5 万元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,则可得到的基金份额为: 净申购金额=50,000/(1+1.50%)=49,261.08元 申购费用=50,000-49,261.08=738.92元 申购份额=49,261.08/1.0500=46,915.31份 即:投资人投资 5 万元申购本基金基金份额,假设申购当日的基金份额净值为1.0500元,则其可得到46,915.31份基金份额。 2、赎回金额的计算 基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费用,基金份额持有人的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。赎回金额的计算方法如下: 赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 赎回金额=赎回总金额-赎回费用 上述计算结果均按照四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例一:某投资人赎回本基金10,000份基金份额,持有时间为60日,赎回适用费率为0.50%,假设赎回当日基金份额净值为1.1480元,则其可得赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.1480=11,480.00元 赎回费用=11,480.00×0.50%=57.40元 赎回金额=11,480.00-57.40=11,422.60元 即:投资人赎回本基金10,000份基金份额,持有时间为60日,假设赎回当日基金份额净值为1.1480元,则可得到的赎回金额为11,422.60元。 3、本基金基金份额净值的计算 本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以延迟计算或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券交易所或银行间债券交易市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理申购业务。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者(基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理作为发起资金提供方除外)持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致变相规避前述50%比例要求的情形时。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资人单日或单笔申购金额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所或银行间债券交易市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理赎回业务。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请实施延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额 20%以上部分的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止;对于其未超过基金总份额 20%的部分,基金管理人可以根据前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式对该部分有效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销;延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并触发“(2)部分延期赎回”情形时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时 间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠或司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规或国家有权机关要求的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十七、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。 十八、其他业务 在不违反法律法规及中国证监会规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人可制定相应的业务规则,届时须报中国证监会备案并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求实现基金资产长期稳健的增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金投资策略的核心在于通过积极主动的股票选择,关注具备相对以及绝对估值优势,并具备较强盈利能力且可持续成长的价值型优秀企业,采取以合理价格买入并在基本面出现较大拐点之前持有的投资方式,实现基金资产的长期稳定的资本增值。作为一种典型的价值股投资策略,本基金投资策略的特点在于吸收和借鉴国内外较为成熟的价值股投资经验,根据中国股票市场的特点引入相对价值的概念,并以此为依据通过各种主客观标准进行股票选择和投资组合构建,从而在降低风险的同时,提高本基金投资组合的长期超额回报。 1、资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况、国际政经动态等因素的深入研究,判断证券市场的变化情况和发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金秉承价值投资理念,综合采用定性和定量的分析方法,精选价值型优秀企业,构建收益风险平衡型的股票组合,从而实现基金资产的稳定增值。 (1)价值型优秀企业的精选 本基金认为价值型优秀企业的精选,需要综合采用定性分析和定量研究两个方面,定性分析采取“自上而下”的行业配置策略与“自下而上”的公司基本面研究相结合的方式,定量研究则主要根据相关估值指标,通过与全市场或者同行业/板块其他公司的估值比率对比来衡量个股估值的相对高低。 1)定性分析 a.行业配置 本基金主要通过各行业景气度综合分析(包括但不限于:行业景气度、行业竞争格局、行业增长前景、行业盈利能力、行业指数市场表现等因素),就拟投资行业的投资价值进行综合评估,从而确定并主动积极调整行业配置具体比例。在行业景气分析方面,本基金将重点投资于景气度较高且具可持续性的行业;在行业竞争格局方面,本基金将重点投资于行业竞争格局优良的行业。 b.公司基本面研究 在行业配置的基础上,结合投研团队对公司的案头研究和实地调研,本基金将重点投资于满足以下标准的公司:公司品牌力突出,竞争优势突出且经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合 理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清 晰的长期愿景与企业文化、信息透明。 2)定量分析 定量分析主要根据相关估值指标,通过与全市场或者同行业/板块其他公司的估值比率对比来衡量个股估值的相对高低。本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值低估或估值合理的股票。此外,本基金还将通过深入分析公司的业绩增长潜力,以发展的眼光对企业进行动态估值,判断不同时点估值的合理性。 (2)股票组合的构建与调整 本基金在定性的行业分析、个股基本面分析和定量的估值水平分析基础上,进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整,力争获得收益与风险的动态平衡,实现 基金资产的长期稳定的资本增值。 3、债券投资策略 本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票市场风险显著增大时,充分利用固定收益类资产的投资机会,提高基金投资收益,并有效降低基金的整体投资风险。本基金在固定收益类资产的投资上,将采用自上而下的投资策略,通过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析,积极投资,获取超额收益: (1)利率趋势预期 准确预测未来利率趋势能为债券投资带来超额收益。本基金将密切关注宏观经济运行状况,通过全面分析货币政策、财政政策和汇率政策变化情况,力争把握未来利率走势,在预期利率下降时加大债券投资久期,在预期利率上升时适度缩小久期,规避利率风险,增加投资收益,创造长期稳定投资回报。 (2)收益率曲线变动分析 收益率曲线反映了债券期限同收益率之间的关系。公司研究部门将通过预测以及分析收益率曲线的变化情况,及时提示投资部门调整债券投资组合长短期品种的比例,从而获得投资收益。 (3)收益率利差分析 在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债券)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,投资部门采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。 (4)公司基本面分析 公司基本面分析是公司债(包括可转债)投资决策的重要决定因素。研究部门对发行债券公司的基本面情况(包括但不限于:财务经营状况、运营能力、管理层信用度、所处行业竞争状况等因素)进行“质”和“量”的综合分析,并结合实际调研结果,准确评价该公司债券的信用风险程度,作出投资价值判断。对于可转债,通过判断正股的价格走势及其与可转换债券间的联动关系,从而取得转债购入价格优势或进行市场价差间的套利交易。 (5)可转换债券投资策略 本基金积极关注包括可转换债券和可交换债券等的投资机会,将在对可转换债券和可交换债券条款以及发行人基本面要素进行深入研究的基础上,通过积极主动管理,获得超额收益: 1)普通可转换债券:可转债是一种含权债券,它同时具备了普通股票所不具备的债性和普通债券所不具备的股性。在投资过程中,本基金将综合运用相对价值分析和价值发现、可转换债券条款博弈策略、可转换债券转股策略; 2)可交换债券:可在换股期间用于交换股票,重点在于交换的股票是发行人持有的上市公司的存量股票;在投资过程中,本基金将主要关注对应标的公司的基本面价值分析以及对于其债券投资价值的分析。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%; (2)本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (10)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (14)本基金总资产不得超过基金净资产的140%; (15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(9)、(11)、(13)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25% 沪深300指数是由中证指数有限公司编制的沪深两市统一指数,综合反映了中国A股市场上市股票价格的整体表现,具有一定的权威性和市场代表性,业内也普遍采用。因此,沪深300指数是衡量本基金股票投资业绩的理想基准。 中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数,是目前市场上专业、权威和稳定的,且能够较好地反映债券市场整体状况的债券指数。因此,中债综合全价指数是衡量本基金债券投资业绩的理想基准。 根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金属于混合型基金,风险水平和预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值; 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益; 3、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 八、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中泰证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年7月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2024年6月30日,本报告所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 9,220,797.60 81.08 其中:股票 9,220,797.60 81.08 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,743,600.66 15.33 8 其他资产 407,937.07 3.59 9 合计 11,372,335.33 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 占基金资产净值 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 301,180.00 2.75 C 制造业 5,721,597.60 52.25 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,208,400.00 20.17 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 165,900.00 1.51 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 655,270.00 5.98 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 168,450.00 1.54 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,220,797.60 84.2 (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净 (股) 值比例(%) 1 603806 福斯特 56,000 823,200.00 7.52 2 300274 阳光电源 12,600 781,578.00 7.14 3 600011 华能国际 80,000 769,600.00 7.03 4 600312 平高电气 35,000 680,750.00 6.22 5 600027 华电国际 90,000 624,600.00 5.7 6 000400 许继电气 15,000 516,150.00 4.71 7 603259 药明康德 13,000 509,470.00 4.65 8 002865 钧达股份 12,000 460,560.00 4.21 9 000539 粤电力A 90,000 457,200.00 4.18 10 002459 晶澳科技 37,000 414,400.00 3.78 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。(2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明(1)本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。(3)本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。11、投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期末未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库情况,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 14,661.66 2 应收证券清算款 332,157.08 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 61,118.33 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 407,937.07 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 第十部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较如下所示: 一、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增 净值增 业绩比较基 业绩比较 阶段 长率 长率标 准收益率 基准收益 ①-③ ②-④ ① 准差② ③ 率标准差 ④ 2020年1月21 日至2020年12 45.73% 1.38% 18.36% 1.09% 27.37% 0.29% 月31日 2021年1月1日 至2021年12月 -7.35% 1.36% -3.12% 0.88% -4.23% 0.48% 31日 2022年1月1日 至2022年12月 -11.49% 1.54% -16.28% 0.96% 4.79% 0.58% 31日 2023年1月1日 至2023年12月 -30.26% 1.14% -8.04% 0.63% -22.22% 0.51% 31日 2024年1月1日 至2024年6月30 -11.45% 1.42% 1.37% 0.67% -12.82% 0.75% 日 2020年1月21 日至2024年6月 -26.19% 1.37% -10.52% 0.88% -15.67% 0.49% 30日 二、基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注: 1. 本基金合同生效日期为2020年1月21日,截至本报告期末,本基金合同生效 已满一年。2. 本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月,截至本报告期末建仓期已结 束。 第十一部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 第十二部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。 (一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值; (4)交易所上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在活跃市场或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 5、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任,基金托管人承担复核责任。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,并按规定公告。如遇特殊情况,经履行适当程序后,可以延迟计算或公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人根据基金合同的约定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值估值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。如果行业有通行做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商一致的; 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按约定对外公布。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力,或由于证券交易所、登记结算公司等机构发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 第十三部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 第十四部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费、诉讼费和仲裁费等费用; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的相关账户的开户及维护费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 3、上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,并参照行业惯例,由基金管理人向基金托管人发送划款指令从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十五部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 第十六部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露,并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书,并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的,除基金合同另有约定外,基金管理人可以不再更新基金招募说明书。 3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站上。基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的,除基金合同另有约定外,基金管理人可以不再更新基金产品资料概要。 4、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在指定报刊上,将基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在指定网站上;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在指定网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)基金合同生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和指定网站上登载基金合同生效公告。 基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。 (四)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购费率和赎回费率,并保证投资人能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,并将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算; 3、基金扩募、延长基金合同期限; 4、转换基金运作方式、基金合并; 5、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 6、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 7、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 8、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人; 9、基金募集期延长或提前结束募集; 10、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; 11、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 12、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、本基金开始办理申购、赎回; 19、本基金发生巨额赎回并延期办理; 20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (八)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (九)清算公告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (十)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十一)基金投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 (十二)投资流通受限证券信息披露 本基金投资非公开发行股票的,基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 (十三)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。八、暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息: 1、不可抗力; 2、发生暂停估值的情形; 3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 第十七部分 风险揭示 (一)市场风险 本基金投资于证券市场,证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括: 1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对证券市场产生一定影响,从而导致市场价格波动,影响基金收益而产生的风险。 2、经济周期风险 经济运行具有周期性的特点,经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面产生影响,从而影响证券的价格而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的波动会直接导致债券市场的价格和收益率变动,同时也影响到证券市场资金供求状况,以及拟投资债券的融资成本和收益率水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。 4、上市公司经营风险 上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果本基金投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金财产投资收益下降。虽然本基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 5、购买力风险 基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而下降,从而使基金的实际投资收益下降。 (二)信用风险 信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化,到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 (三)债券收益率曲线变动风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 (四)再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得较少的收益率。 (五)流动性风险 本基金的流动性风险主要体现为基金申购、赎回等因素对基金造成的流动性影响。在基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。 (1)本基金的申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”章节。 (2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行上市的股票、债券和货币市场工具等),同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。 (六)管理风险 在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。 (七)操作或技术风险 指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 (八)合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。 (九)人才流失风险 基金管理人主要业务人员的离职等可能会在一定程度上影响工作的连续性,并可能对基金运作产生影响。 (十)本基金特有的投资风险 (1)基金合同终止的风险 本基金基金合同在特定情况下可能终止,基金份额持有人面临基金合同终止的风险。 《基金合同》生效之日起满三年后的对应日,若基金资产规模低于 2 亿元,则基金合同自动终止,并应当按照基金合同约定的程序进行清算,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。如届时有效的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充的,则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 (2)混合型基金存在的风险 本基金属于混合型基金,通过在股票、债券等各类资产之间进行配置来降低风险,提高收益。如果股票市场和债券市场同时出现下跌,本基金将不能完全抵御两个市场同时下跌的风险,基金净值将出现下降。此外,本基金在调整资产配置比例时,可能由于基金经理的预判与市场的实际表现存在较大差异,出现资产配置不合理的风险,从而对基金收益造成不利影响。 (3)资产支持证券投资风险 本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资,请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。 (4)投资可转换债券和可交换债券的特定风险 可转换债券和可交换债券是指持有人可以在约定的时间内按照约定的价格将持有的债券转换为普通股票的债券,是兼具债券性质和权益性质的投资工具。可转换债券和可交换债券可能既面临发行人无法按期偿付本息的信用风险,也面临二级市场价格波动的风险。 (十一)本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 (十二)其他风险 (1)在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后,如果投资于这些工具,基金可能会面临一些特殊的风险; (2)因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险; (3)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险; (4)因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; (5)对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险; (6)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险; (7)其他意外导致的风险。 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、基金合同的变更 1、变更《基金合同》涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和《基金合同》约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效,并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限可相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有规定的从其规定。 第十九部分 《基金合同》的内容摘要 一、基金合同当事人及权利义务 (一)基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资人的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、中期和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并书面通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户,为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依照法律法规及基金合同的约定申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)发起资金提供方持有认购的基金份额不少于3年; (10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设置日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、中国证监会另有规定的除外: (1)终止《基金合同》,但《基金合同》另有约定的除外; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、在不违反法律法规和《基金合同》且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)调整本基金的申购费率,变更收费方式,调低赎回费率或除基金管理费、基金托管费之外的其他应由基金承担的费用;调整基金份额类别或者增设本基金的基金份额类别; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; (6)基金推出新业务或服务; (7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰; 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会议通知中列明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或会议通知中列明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、在法律法规和监管机构允许的情况下,基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用纸质、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规另有规定、基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并须以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更《基金合同》涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和《基金合同》约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效,并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限可相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有规定的从其规定。 四、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 第二十部分 《托管协议》的内容摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:华宸未来基金管理有限公司 注册地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场1608室 办公地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场1608室 法定代表人:孙琦 成立时间:2012年6月20日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:证监许可[2012]370号 经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务 注册资本:2亿元人民币 组织形式:有限责任公司 存续期间:持续经营 (二)基金托管人 名称:中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路86号 办公地址:济南市市中区经七路86号证券大厦10楼 邮政编码:250001 法定代表人:王洪 成立时间:2001年05月15日 批准设立机关和批准设立文号:中国证监会证监机构字【2001】69号 基金托管资格批准文号:中国证监会证监许可[2015]3037号 注册资本:人民币6,968,625,756元 存续期间:持续经营 经营范围:证券业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为: 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制: 1)本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%; 2)本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; 4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; 5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; 6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; 8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 10)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; 11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 14)本基金总资产不得超过基金净资产的140%; 15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; 16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第2)、9)、11)、13)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 上述第4)8)10)涉及本基金管理人管理的全部基金的投资限制,基金托管人对上述指标的监督义务,仅限于监督由本基金管理人管理且由本托管人托管的全部公募基金是否符合上述比例限制。法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。 (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向本基金的基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。 (1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银行间债券市场交易进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的、符合银行间债券市场的交易规则交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认,新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。基金托管人根据银行间债券市场成交单监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 (2)基金管理人负责控制交易对手的资信风险,由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。基金托管人根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履行相关协议约定造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人投资中期票据进行监督。 基金托管人对基金投资中期票据的监督责任仅限于依据本协议相关规定对投资比例和投资限制进行事后监督;除此外,无其它监督责任。如发现异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人进行监督和核查。基金因投资中期票据导致的信用风险、流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失的,基金托管人不承担任何责任。 基金管理人管理的基金在投资中期票据前,基金管理人须根据法律、法规、监管部门的规定,制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案,管理人在此承诺将严格执行该风险控制制度和流动性风险处置预案。 6.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人投资银行存款进行监督。 基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,建立投资制度、审慎选择存款银行,做好风险控制;并按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相关业务办理。基金管理人确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 (2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 (3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,对相关协议、投资指令、存款证实书等有关文件进行表面相符的形式审查,切实履行托管职责。 (4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究,严格测算与控制投资银行存款的风险敞口,针对不同类型存款银行建立相关投资限制制度。对于基金投资的银行存款,由于存款银行发生信用风险事件而造成损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。如果基金托管人在运作过程中遵循有关法律法规的规定和《基金合同》的约定监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担赔偿责任。 7.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通受限证券进行监督。 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 (3)在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风险。上述规章制度须按基金管理人制度审批流程批准。上述规章制度经批准之后,基金管理人应当将上述规章制度以及基金管理人制度审批流程记录提交给基金托管人。 (4)在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有): 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 (5)基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险,基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改,并做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 (6)基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,由基金管理人承担。 (7)如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依法承担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外,因投资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。 8.在基金合同生效后2个工作日内,根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,并以双方约定的方式提交,确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。以上名单发生变化的,应及时予以更新并通知对方。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并有权在发现后报告中国证监会。 (三)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间内答复并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并于下一工作日前以书面形式向基金托管人反馈,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会,法律法规或监管机构另有规定的按其规定执行。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在限期内纠正。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并有权向中国证监会报告。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理人对基金托管人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户等投资所需账户,是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值,是否根据基金管理人指令办理清算交收,是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。 基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金托管人在限期内纠正。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。 2.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 3.基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,确保基金财产的完整和独立。 5.对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达基金托管账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任,但应当予以必要的协助和配合。 6.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集资产的验证 1.基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开立的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。 2.基金募集期满或基金提前结束募集时,发起资金的认购金额、发起资金提供方及其承诺的持有期限符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应在10日内聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,验资报告需对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金托管账户中,基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。 3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。 (三)基金托管账户的开立和管理 1.基金托管人应负责本基金托管资金账户(简称“托管账户”)的开立和管理。 2.基金托管人以本基金的名义在具有基金托管业务资格的商业银行开立基金的托管账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的托管账户进行。 3.本基金托管账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4.基金托管账户的管理应符合法律、法规以及银行业监督管理机构的有关规定。 (四)基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户即资金交收账户,用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义在基金托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。 (五)债券托管账户的开立和管理 1.基金合同生效后,基金管理人负责向中国人民银行进行报备,基金托管人协助基金管理人提供相关材料。备案通过后,由基金托管人负责在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托管账户,并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易,由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。 2.基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议正本由基金管理人保存。 (六)其他账户的开立和管理 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 (七)基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管 实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。 银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管,相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外,基金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件,基金管理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件或复印件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算与复核 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值及基金份额净值,以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,将复核结果反馈给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值根据基金合同的约定予以公布。如遇特殊情况,经履行适当程序后,可以延迟计算或公告。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册,包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册,由基金登记机构负责编制和保管,并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。 基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册。 (一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作日内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册; (二)基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册; (三)基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册; (四)除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人商议一致后,由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应通过友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,任何一方当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在上海市,仲裁裁决是终局的,并对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中华人民共和国法律管辖。 八、托管协议的变更与终止 (一)基金托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,应报中国证监会备案。 (二)基金托管协议的终止 1.《基金合同》终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或因其他事由造成其他基金托管人接管基金财产; 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金管理资格或因其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权; 4.发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下: 一、持有人注册登记服务 基金管理人担任登记机构,为基金份额持有人提供注册登记服务,配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金份额持有人办理基金账户业务、基金份额的登记、权益分配时红利的登记、权益分配时红利的派发、基金交易份额的清算过户等服务。 二、持有人交易记录查询及对账单服务 1、基金交易确认服务 登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投资记录。基金份额持有人每次交易结束后(T日),本基金销售网点将于T+2日开始为基金份额持有人提供该笔交易成交确认单的查询服务。基金份额持有人也可以在T+2日通过本基金管理人客户服务中心查询基金交易情况。基金管理人直销机构网点应根据在直销机构网点进行交易的基金份额持有人的要求打印成交确认单。其他销售机构应根据在销售网点进行交易的基金份额持有人的要求进行成交确认。 2、对账单服务 投资者可登录本基金管理人官网“我的账户”栏目在线查看对账单、订制电子对账单邮件服务,或致电客服中心400-920-0699(免长途话费)索取纸质对账单。 3、基金份额持有人交易记录查询服务 本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心(包括电话呼叫中心和网站账户自动查询系统)和本基金管理人的销售网点查询历史交易记录。 三、信息定制服务 基金份额持有人在申请开立本基金管理人基金账户时如预留电子邮件地址,可订制电子邮件服务,内容包括基金净值、交易确认及相关基金资讯信息等;如预留手机号码,可订制手机短信服务,内容包括基金净值、交易确认等。已开立本基金管理人基金账户但未预留相关资料的基金份额持有人,可到销售网点或通过基金管理人的客户服务中心(包括电话呼叫中心和网站账户自动查询系统)办理资料变更。 四、信息查询 基金管理人为每个基金账户提供一个基金账户查询密码,基金份额持有人可以凭基金账号和该密码通过基金管理人的客户服务中心查询基金账户信息;同时可以修改通信地址、电话、电子邮件等信息;另外还可登录本基金管理人网站查询基金申购与赎回的交易情况、账户余额、收益情况、基金产品信息。 五、投诉受理 基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网站留言、呼叫中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和其他销售机构所提供的服务进行投诉。基金份额持有人还可以通过其他销售机构的服务电话进行投诉。 六、服务联系方式 1、客户服务中心 电话呼叫中心(Call Center):400-920-0699(免长途费)。 客服邮箱:services@hcmiraefund.com 传真:021-65870156 2、基金管理人网址:www.hcmiraefund.com 七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第二十二部分 其他应披露事项 序号 标题 日期 华宸未来价值先锋混合型证券投资基金2023年第2季度报 1 告 2023-07-21 华宸未来基金管理有限公司关于调低华宸未来价值先锋混 2 合型发起式证券投资基金的管理费率、托管费率并修改基 2023-07-28 金合同和托管协议的公告 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金基金产品资 3 2023-07-28 料概要更新 4 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金基金合同 2023-07-28 5 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金托管协议 2023-07-28 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金招募说明书 6 (更新)(2023年第1号) 2023-07-28 华宸未来基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加 7 深圳腾元基金销售有限公司为代销机构并参与其费率优惠 2023-08-09 活动的公告 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金2023年中 8 期报告 2023-08-31 华宸未来基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加 9 福克斯(北京)基金销售有限公司为代销机构并参与其费 2023-09-28 率优惠活动的公告 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金2023年第3 10 季度报告 2023-10-25 华宸未来基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加 11 北京加和基金销售有限公司为代销机构并参与其费率优惠 2023-11-14 活动的公告 华宸未来基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加 12 上海汇付基金销售有限公司为代销机构并参与其费率优惠 2023-11-17 活动的公告 华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2023 13 年度最后一个市场交易日基金份额净值和基金份额累计净 2024-01-01 值公告 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金2023年第4 14 季度报告 2024-01-19 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金2023年年 15 度报告 2024-03-27 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金2024年第1 16 季度报告 2024-04-19 华宸未来基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加 17 乾道基金销售有限公司为代销机构并参与其费率优惠活动 2024-06-07 的公告 华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2024 18 年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公 2024-07-01 告 华宸未来价值先锋混合型证券投资基金2024年第2季度报 19 告 2024-07-19 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书公布后,置备于基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所,投资人可在办公时间免费查阅,还可以直接登录基金管理人的网站(www.hcmiraefund.com)查阅。在支付工本费后,可取得上述文件的复制件或复印件。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 第二十四部分 备查文件 1、中国证监会准予华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金注册的文件 2、《华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金基金合同》 3、《华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金托管协议》 4、关于申请募集注册华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金之法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人办公场所;基金合同、托管协议及其余备查文件存放在基金管理人办公场所。投资人可在办公时间免费到存放地点查阅。 华宸未来基金管理有限公司 2024年7月26日