汇添富 3 年封闭运作竞争优势灵活配置混合 型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2022 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 14 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14 6.1 资产负债表...... 14 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产（基金净值）变动表...... 17 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ...... 53 7.1 期末基金资产组合情况...... 53 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......53 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 55 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......67 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......69 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 69 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 69 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 69 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 69 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......69 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 70 7.12 投资组合报告附注...... 70 §8 基金份额持有人信息 ...... 70 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......71 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 71 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 71 §9 开放式基金份额变动 ...... 71 §10 重大事件揭示 ...... 71 10.1 基金份额持有人大会决议...... 72 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 72 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 72 10.4 基金投资策略的改变...... 72 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......72 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 72 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......72 10.8 其他重大事件...... 76 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 76 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 76 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......76 §12 备查文件目录 ...... 76 12.1 备查文件目录...... 76 12.2 存放地点 ...... 77 12.3 查阅方式 ...... 77 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富 3 年封闭运作竞争优势灵活配置混合 型证券投资基金 基金简称 汇添富 3 年封闭竞争优势混合 基金主代码 007639 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 09 月 04 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额（份） 1,153,976,912.81 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严 投资目标 格管理风险的前提下，精选优质个股进行中长期投资，为基金份额持 有人谋求基金资产的中长期稳健增值。 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策 略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统 性风险；个股精选策略用于挖掘股票市场中行业背景良好、商业模式 投资策略 清晰、公司治理优良、竞争优势突出且估值相对合理的上市公司。本基 金的投资策略还包括：债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资 产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、权证投 资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+ 中债综合指数收益率*20% 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债 风险收益特征 券型基金及货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临港 股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带 来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 张燕 负责人 联系电话 021-28932888 0755-83199084 电子邮箱 service@99fund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-888-9918 95555 传真 021-28932998 0755-83195201 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 深圳市深南大道 7088 号招商 区（东座）6 楼 H686 室 银行大厦 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 深圳市深南大道 7088 号招商 银行大厦 邮政编码 200010 518040 法定代表人 李文 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 01 月 01 日 - 2022 年 06 月 30 日) 本期已实现收益 -177,599,027.91 本期利润 -195,145,706.14 加权平均基金份额本期利润 -0.1691 本期加权平均净值利润率 -14.30% 本期基金份额净值增长率 -12.28% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 06 月 30 日) 期末可供分配利润 197,265,000.99 期末可供分配基金份额利润 0.1709 期末基金资产净值 1,394,195,406.76 期末基金份额净值 1.2082 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 20.82% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 3.79% 0.84% 6.26% 0.91% -2.47% -0.07% 个月 过去三 6.71% 1.08% 4.91% 1.14% 1.80% -0.06% 个月 过去六 -12.28% 1.33% -5.63% 1.21% -6.65% 0.12% 个月 过去一 -6.76% 1.16% -12.36% 1.02% 5.60% 0.14% 年 自基金 合同生 20.82% 1.06% 7.28% 0.99% 13.54% 0.07% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019 年 09 月 04 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设立于上海， 在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金自成立以来，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2022 上半年，汇添富基金新成立 26 只公开募集证券投资基金，包括 11 只股票型基金、 11 只混合型基金、4 只债券型基金。截至 2022 年 6 月 30 日，公司共管理 252 只公开募集证 券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学 历：北京大学经 济学硕士。从业 资格：证券投资 基金从业资格。 从业经历：曾任 职于日信证券、 光大证券和太平 洋资产，担任高 级投资经理等岗 位。2015 年 8 月加入汇添富基 金管理股份有限 公司。2016 年 6 月 3 日至今任汇 添富多策略定期 赵鹏飞 本基金的 2019 年 09 14 开放灵活配置混 基金经理 月 04 日 合型发起式证券 投资基金的基金 经理。2017 年 3 月 20 日至今任 汇添富中国高端 制造股票型证券 投资基金的基金 经理。2017 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 3 日任汇 添富民丰回报混 合型证券投资基 金的基金经理。 2017 年 9 月 29 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添 富弘安混合型证 券投资基金的基 金经理。2017 年 9 月 29 日至 2019 年 9 月 17 日任汇添富睿丰 混合型证券投资 基金（LOF）的 基金经理。2018 年 3 月 19 日至 2019 年 9 月 17 日任汇添富民安 增益定期开放混 合型证券投资基 金的基金经理。 2018 年 4 月 23 日至 2021 年 1 月 11 日任汇添 富智能制造股票 型证券投资基金 的基金经理。 2019 年 1 月 31 日至今任汇添富 悦享定期开放混 合型证券投资基 金的基金经理。 2019 年 7 月 31 日至 2021 年 8 月 19 日任汇添 富内需增长股票 型证券投资基金 的基金经理。 2019 年 9 月 4 日至今任汇添富 3 年封闭运作竞 争优势灵活配置 混合型证券投资 基金的基金经 理。2020 年 5 月 22 日至今任 汇添富稳健增益 一年持有期混合 型证券投资基金 的基金经理。 2020 年 7 月 23 日至 2021 年 8 月 3 日任汇添富 稳健收益混合型 证券投资基金的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 18 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 A 股市场上半年可谓跌宕起伏。俄乌冲突引发全球能源危机，全球面临通胀压力引发各国央行采取货币紧缩政策。国内疫情导致许多区域经济停摆，对制造业产业链影响很大，一定程度影响了居民收入预期与消费能力。在此背景下，前四个月大部分行业面临巨大压力，股票大幅下跌。随着五月份国内疫情好转，投资者信心逐步恢复，景气度最高的新能源和军 工为代表的制造业大幅反弹。指数来看，上半年上证 50 下跌 6.6%，沪深 300 下跌 9.2%，中 证 500 下跌 12.3%，创业板指下跌 15.4%。行业来看，表现最好的是煤炭、交运和地产等，表现最差是电子、计算机、传媒和军工等。 我们去年底的判断是今年经济压力大，货币政策宽松，因此流动性宽裕会导致资金偏好成长股。目前看有对有错。经济压力之大超出我们预期，疫情对出口和消费影响很大，稳增长的力度需要观察。基金销售遇冷也超出我们预期，因此股市资金流动性偏弱。但是市场表现最好的确实是今年景气度最高的行业，全球能源危机使得新旧能源股票表现强劲。 我们年初仓位主要配置在中小盘股，配置方向是军工、新能源、计算和汽车零部件。年初持仓遭遇较大的回撤之后，我们根据基本面逐步对持仓做出调整。一季度我们做了几个方面的调整：减持质地不够硬的制造业，减持估值过高的成长股，减持需求存在下行风险的行业；增持商业模式好的核心资产，增持上游资源类股票。四月份市场大跌之后，我们适度增加制造业的比例，但是遗憾的是，我们买入新能源较少，我们低估了欧洲分布式光伏需求的景气度，也低估了国内新能源汽车的销量反弹幅度。我们对本组合采用相对保守策略，仓位始终在中等水平，更多偏好消费和医药，对净值有一定的拖累。基于对全球流动性的判断，我们上半年进一步降低了港股的持仓比例。目前我们配置相对更加均衡，目前持仓主要分布在军工、新能源汽车、医药和消费等行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为-12.28%。同期业绩比较基准收益率为-5.63%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们重点关注几个方面的宏观问题。第一是全球是否会陷入衰退。全球面临通胀压力，各国央行必须采取紧缩政策，对经济负面影响会逐步显现。美国联储加息缩表对经济负面影响较大，欧洲深受高能源价格之害，中国居民消费现在面临下行压力。现在不同于 2011 年或者 2015 年，当时全球处于紧缩周期，货币政策空间较大。第二是全球疫情未来走向。第三是国内刺激政策力度。目前国内消费低迷，地产销售面临压力，政府下半年财政政策与货币政策力度是我们强烈关注的。第四是中美关系的走向。这是一个长期的重要因素，怎么强调都不为过。 关于下半年 A 股市场，我们预计将会维持成长股风格。全球经济面临衰退风险，国内经济复苏力度估计有限。未来三年需求能够持续增长的行业和个股是非常稀缺的，我们将会重点关注各个细分的行业的成长股。行业来看，未来三年可以维持高速增长的是光伏、军工和新能源汽车，以及医美等新兴消费行业。我们也会更加关注前沿科技，比如碳化硅、人形机器人，钠电池、网络安全、合成生物等领域。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，应参照协会通知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核 与基金会计账务的核对同时进行。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富 3 年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 432,581,796.31 354,708,771.91 结算备付金 920,873.42 3,328,002.64 存出保证金 226,986.29 475,784.78 交易性金融资产 6.4.7.2 941,018,904.70 1,239,620,722.66 其中：股票投资 941,018,904.70 1,239,620,722.66 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 33,374,933.17 - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - 43,199.53 资产总计 1,408,123,493.89 1,598,176,481.52 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 11,122,585.13 4,830,176.38 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,678,547.89 2,007,161.34 应付托管费 279,757.97 334,526.88 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 847,196.14 1,663,504.02 负债合计 13,928,087.13 8,835,368.62 净资产： 实收基金 6.4.7.8 1,153,976,912.81 1,153,976,912.81 未分配利润 6.4.7.9 240,218,493.95 435,364,200.09 净资产合计 1,394,195,406.76 1,589,341,112.90 负债和净资产总计 1,408,123,493.89 1,598,176,481.52 注：报告截止日2022年06月30日，基金份额净值1.2082元，基金份额总额1,153,976,912.81 份。 比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中 的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目 的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年末”余额，上 年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额 合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年末”余额。 6.2 利润表 会计主体：汇添富 3 年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 01 月 01 日 2021 年 01 月 01 日 至 2022 年 06 月 30 至 2021 年 06 月 30 日 日 一、营业总收入 -183,170,395.56 -38,957,857.85 1.利息收入 820,583.92 832,060.53 其中：存款利息收入 6.4.7.10 820,583.92 832,060.53 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -166,444,301.25 141,277,638.52 其中：股票投资收益 6.4.7.11 -174,936,680.37 136,859,812.06 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 8,492,379.12 4,417,826.46 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 -17,546,678.23 -181,067,556.90 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 - - 减：二、营业总支出 11,975,310.58 18,855,609.47 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 10,172,843.07 11,419,677.74 2．托管费 6.4.10.2.2 1,695,473.85 1,903,279.60 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.20 - - 7. 税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.21 106,993.66 5,532,652.13 三、利润总额（亏损总额以“-” -195,145,706.14 -57,813,467.32 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -195,145,706.14 -57,813,467.32 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -195,145,706.14 -57,813,467.32 注：比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：汇添富 3 年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,153,976,912.81 435,364,200.09 1,589,341,112.90 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 1,153,976,912.81 435,364,200.09 1,589,341,112.90 资产（基金净值） 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 - -195,145,706.14 -195,145,706.14 “-”号填列） （一）、综合收益 - -195,145,706.14 -195,145,706.14 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 - - - （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 - - - 购款 2.基金赎回款 - - - （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 1,153,976,912.81 240,218,493.95 1,394,195,406.76 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,153,976,912.81 399,158,960.63 1,553,135,873.44 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 1,153,976,912.81 399,158,960.63 1,553,135,873.44 资产（基金净值） 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 - -57,813,467.32 -57,813,467.32 “-”号填列） （一）、综合收益 - -57,813,467.32 -57,813,467.32 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 - - - （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 - - - 购款 2.基金赎回款 - - - （三）、本期向基 - - - 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 1,153,976,912.81 341,345,493.31 1,495,322,406.12 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富 3 年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]186 号文《关于准予汇添富 3 年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添 富基金管理股份有限公司向社会公开募集，基金合同于 2019 年 9 月 4 日正式生效，首次设 立募集规模为 1,153,976,912.81 份基金份额。本基金为契约型，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定）。本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，精选优质个股进行中长期投资，为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数 收益率×60% + 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+ 中债综合指数收益率×20%。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编 报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 <年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 06 月 30 日的财务状况以及 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记 该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益 ，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入； (8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金 融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》 的规定和相关法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会 计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后 金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： 以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 354,708,771.91 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 41,316.66 元，重新计量预期 信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 354,750,088.57 元。 结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 3,328,002.64 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 1,647.36 元，重新计量预期信用 损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 3,329,650.00 元。 存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 475,784.78 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 235.51 元，重新计量预期信用损失 准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日 按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 476,020.29 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 43,199.53 元，转出至银行存款的重分类金额为人民币 41,316.66 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 1,647.36 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 235.51 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。 上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1. 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2. 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4. 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个 人所得税。 6. 境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监 会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财 税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他 境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 06 月 30 日 活期存款 432,581,796.31 等于：本金 432,537,323.55 加：应计利息 44,472.76 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 432,581,796.31 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 898,065,411.74 - 941,018,904.70 42,953,492.96 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 其他 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 898,065,411.74 - 941,018,904.70 42,953,492.96 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 662,976.59 其中：交易所市场 662,976.59 银行间市场 - 应付利息 - 应付审计费 124,712.18 应付信息披露费 59,507.37 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 其他 - 合计 847,196.14 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,153,976,912.81 1,153,976,912.81 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 1,153,976,912.81 1,153,976,912.81 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 374,864,028.90 60,500,171.19 435,364,200.09 本期利润 -177,599,027.91 -17,546,678.23 -195,145,706.14 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 197,265,000.99 42,953,492.96 240,218,493.95 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 779,710.39 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 35,422.32 其他 5,451.21 合计 820,583.92 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 1,458,499,616.39 减：卖出股票成本总额 1,629,388,060.96 减：交易费用 4,048,235.80 买卖股票差价收入 -174,936,680.37 6.4.7.12 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 8,492,379.12 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,492,379.12 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 -17,546,678.23 ——股票投资 -17,546,678.23 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -17,546,678.23 6.4.7.19 其他收入 注：本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.20 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 - 银行费用 9,121.35 指数使用费 - 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 其他 3,652.76 合计 106,993.66 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 机构 招商银行股份有限公司（"招商银行"） 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 上年度可比期间 2021 年 01 月 01 日 关联方名 06 月 30 日 至 2021 年 06 月 30 日 称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证券 78,551,157.10 2.81 171,214,346.23 5.15 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） （%） 东方证券 55,872.00 2.67 - - 上年度可比期间 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） （%） 东方证券 149,567.80 5.11 17,885.73 1.54 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2021 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 2021 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 10,172,843.07 11,419,677.74 其中：支付销售机构的客户维护费 4,178,713.70 4,723,339.00 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2021 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 2021 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,695,473.85 1,903,279.60 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 上年度可比期间 2021 年 01 月 01 日至 方名 月 30 日 2021 年 06 月 30 日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商 432,581,796.31 779,710.39 471,918,756.47 764,041.68 银行 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2022 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证 成 受 流 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 代码 券 功 限 通 价格 估值 （单 额 额 注 名 认 期 受 单价 位： 称 购 限 股） 日 类 型 202 新 星 2 年 6 股 30083 辉 01 个 流 55.5 30.0 635 35,286.95 19,069.05 4 环 月 月 通 7 3 材 06 受 日 限 202 新 何 2 年 6 股 30110 氏 03 个 流 32.6 32.0 507 16,575.00 16,234.14 3 眼 月 月 通 9 2 科 14 受 日 限 202 新 军 2 年 6 股 30110 信 04 个 流 23.2 16.1 1,838 42,642.25 29,665.32 9 股 月 月 通 0 4 份 06 受 日 限 202 新 青 2 年 6 股 30111 木 03 个 流 63.1 39.8 202 12,746.20 8,049.70 0 股 月 月 通 0 5 份 04 受 日 限 202 新 益 2 年 6 股 30111 客 01 个 流 11.4 20.4 577 6,577.80 11,805.42 6 食 月 月 通 0 6 品 10 受 日 限 202 新 佳 2 年 6 股 30111 缘 01 个 流 46.8 54.4 262 12,261.60 14,263.28 7 科 月 月 通 0 4 技 07 受 日 限 奕 202 新 30112 东 2 年 6 股 37.2 25.3 3 电 01 个 流 3 9 656 24,422.88 16,655.84 子 月 月 通 14 受 日 限 202 新 瑞 2 年 6 股 30113 德 04 个 流 31.9 26.2 338 10,809.24 8,875.88 5 智 月 月 通 8 6 能 01 受 日 限 202 6 新 元 2 年 个 股 30113 道 06 交 流 38.4 38.4 5,085 195,569.10 195,569.10 9 通 月 易 通 6 6 信 30 日 受 日 限 202 新 元 2 年 6 股 30113 道 06 个 流 38.4 38.4 566 21,768.36 21,768.36 9 通 月 月 通 6 6 信 30 受 日 限 202 新 嘉 2 年 6 股 30114 戎 04 个 流 38.3 23.9 516 19,809.24 12,332.40 8 技 月 月 通 9 0 术 14 受 日 限 202 新 国 2 年 6 股 30116 能 04 个 流 45.1 54.1 334 15,073.42 18,072.74 2 日 月 月 通 3 1 新 19 受 日 限 202 6 新 中 2 年 个 股 30117 科 06 交 流 3.82 3.82 57,32 218,977.68 218,977.68 5 环 月 易 通 4 保 30 日 受 日 限 202 新 中 2 年 6 股 30117 科 06 个 流 3.82 3.82 6,370 24,333.40 24,333.40 5 环 月 月 通 保 30 受 日 限 30118 标 202 6 新 40.2 30.5 257 10,344.25 7,861.63 1 榜 2 年 个 股 5 9 股 02 月 流 份 月 通 11 受 日 限 202 新 欧 2 年 6 股 30118 圣 04 个 流 21.3 22.5 876 18,685.08 19,745.04 7 电 月 月 通 3 4 气 13 受 日 限 202 新 唯 2 年 6 股 30119 科 01 个 流 64.0 37.5 271 17,365.68 10,167.92 6 科 月 月 通 8 2 技 04 受 日 限 202 新 大 2 年 6 股 30120 族 02 个 流 76.5 51.9 834 63,851.04 43,301.28 0 数 月 月 通 6 2 控 18 受 日 限 202 新 诚 2 年 6 股 30120 达 01 个 流 72.6 71.5 353 25,659.57 25,253.62 1 药 月 月 通 9 4 业 12 受 日 限 202 新 华 2 年 6 股 30120 兰 02 个 流 56.8 56.4 569 32,364.72 32,102.98 7 疫 月 月 通 8 2 苗 10 受 日 限 202 新 联 2 年 6 股 30121 盛 04 个 流 29.6 33.2 416 12,342.72 13,844.48 2 化 月 月 通 7 8 学 07 受 日 限 30123 盛 202 8 新 41.5 41.5 3 帮 2 年 个 股 2 2 1,418 58,875.36 58,875.36 股 06 交 流 份 月 易 通 24 日 受 日 限 202 新 盛 2 年 6 股 30123 帮 06 个 流 41.5 41.5 158 6,560.16 6,560.16 3 股 月 月 通 2 2 份 24 受 日 限 202 新 华 2 年 6 股 30123 康 01 个 流 39.3 37.9 418 16,427.40 15,854.74 5 医 月 月 通 0 3 疗 21 受 日 限 202 9 新 普 2 年 个 股 30123 瑞 06 交 流 33.6 33.6 5,172 174,037.80 174,037.80 9 眼 月 易 通 5 5 科 22 日 受 日 限 202 新 普 2 年 6 股 30123 瑞 06 个 流 33.6 33.6 575 19,348.75 19,348.75 9 眼 月 月 通 5 5 科 22 受 日 限 202 新 泰 2 年 6 股 30126 恩 03 个 流 19.9 31.3 682 13,592.26 21,401.16 3 康 月 月 通 3 8 22 受 日 限 202 新 铭 2 年 6 股 30126 利 03 个 流 28.5 34.8 641 18,268.50 22,351.67 8 达 月 月 通 0 7 29 受 日 限 侨 202 新 30128 源 2 年 6 股 16.9 19.7 6 股 06 个 流 1 9 784 13,257.44 15,515.36 份 月 月 通 06 受 日 限 202 新 中 1 年 6 股 60094 国 12 个 流 57.5 60.2 87,36 5,030,361.5 5,264,494.3 1 移 月 月 通 8 6 3 4 8 动 24 受 日 限 202 新 唯 2 年 6 股 68815 捷 04 个 流 66.6 44.2 7,496 499,233.60 331,623.04 3 创 月 月 通 0 4 芯 01 受 日 限 202 5 新 超 2 年 个 股 68823 卓 06 交 流 41.2 41.2 2,891 119,311.57 119,311.57 7 航 月 易 通 7 7 科 24 日 受 日 限 202 新 国 1 年 6 股 68826 芯 12 个 流 41.9 47.7 7,129 299,275.42 340,409.75 2 科 月 月 通 8 5 技 28 受 日 限 202 新 凌 2 年 6 股 68840 云 06 个 流 21.9 21.9 13,11 287,524.23 287,524.23 0 光 月 月 通 3 3 1 27 受 日 限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 成 流 证 功 受 通 期末 数量 证券 券 认 限 受 认购 估值 （单 期末成本总 期末估值总 备 代码 名 购 期 限 价格 单价 位： 额 额 注 称 日 类 张） 型 - - - - - 6.4.12.1.3 受限证券类别：资产支持证券 证 成 受 流 期末 数量 证券 券 功 限 通 认购 估值 （单 期末成本总 期末估值总 备 代码 名 认 期 受 价格 单价 位： 额 额 注 称 购 限 张） 日 类 型 - - - - - 注：本基金持有的流通受限股票“何氏眼科”（证券代码：301103）包含其新股发行后期根据权益分配方案以资本公积金转增获得的 117 股（根据何氏眼科 2021 年年度权益分派实 施公告，何氏眼科以公司现有总股本 121,558,824 股为基数，向全体股东每 10 股派 6 元人 民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，除权除息日为 2022 年 6 月 1 日。）。本基金持有的流通受限股票“军信股份”（证券代码：301109）包含其新股发行后期根据权益分配方案以资本公积金转增获得的 613 股（根据军信股份 2021 年年度权益分派实施公告，军信股份以公司现有总股本 273,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.80 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，除权除息日为 2022 年 6 月 17 日。）。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 3 末 1- 个 1- 5 2022 1 个月以内 3 月 5 年 不计息 合计 年 06 个 -1 年 以 月 30 月 年 上 日 资产 银行 432,581,796.31 - - - - - 432,581,796.31 存款 结算 备付 920,873.42 - - - - - 920,873.42 金 存出 保证 226,986.29 - - - - - 226,986.29 金 交易 性金 - - - - - 941,018,904.70 941,018,904.70 融资 产 衍生 金融 - - - - - - - 资产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 债权 - - - - - - - 投资 应收 清算 - - - - - 33,374,933.17 33,374,933.17 款 应收 - - - - - - - 股利 应收 申购 - - - - - - - 款 递延 所得 - - - - - - - 税资 产 其他 - - - - - - - 资产 资产 433,729,656.02 - - - - 974,393,837.87 1,408,123,493.89 总计 负债 短期 - - - - - - - 借款 交易 性金 - - - - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 清算 - - - - - 11,122,585.13 11,122,585.13 款 应付 赎回 - - - - - - - 款 应付 管理 - - - - - 1,678,547.89 1,678,547.89 人报 酬 应付 托管 - - - - - 279,757.97 279,757.97 费 应付 销售 - - - - - - - 服务 费 应付 - - - - - - - 投资 顾问 费 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利润 递延 所得 - - - - - - - 税负 债 其他 - - - - - 847,196.14 847,196.14 负债 负债 - - - - - 13,928,087.13 13,928,087.13 总计 利率 敏感 433,729,656.02 - - - - 960,465,750.74 1,394,195,406.76 度缺 口 上年 3 度末 1- 个 1- 5 2021 1 个月以内 3 月 5 年 不计息 合计 年 12 个 -1 年 以 月 31 月 年 上 日 资产 银行 354,708,771.91 - - - - - 354,708,771.91 存款 结算 备付 3,328,002.64 - - - - - 3,328,002.64 金 存出 保证 475,784.78 - - - - - 475,784.78 金 交易 性金 - - - - - 1,239,620,722.66 1,239,620,722.66 融资 产 衍生 金融 - - - - - - - 资产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 债权 - - - - - - - 投资 应收 清算 - - - - - - - 款 应收 - - - - - - - 股利 应收 申购 - - - - - - - 款 递延 所得 - - - - - - - 税资 产 其他 - - - - - 43,199.53 43,199.53 资产 资产 358,512,559.33 - - - - 1,239,663,922.19 1,598,176,481.52 总计 负债 短期 - - - - - - - 借款 交易 性金 - - - - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 清算 - - - - - 4,830,176.38 4,830,176.38 款 应付 赎回 - - - - - - - 款 应付 管理 - - - - - 2,007,161.34 2,007,161.34 人报 酬 应付 托管 - - - - - 334,526.88 334,526.88 费 应付 销售 - - - - - - - 服务 费 应付 投资 - - - - - - - 顾问 费 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利润 递延 所得 - - - - - - - 税负 债 其他 - - - - - 1,663,504.02 1,663,504.02 负债 负债 - - - - - 8,835,368.62 8,835,368.62 总计 利率 敏感 358,512,559.33 - - - - 1,230,828,553.57 1,589,341,112.90 度缺 口 上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末均未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 06 月 30 日 项目 美元折合 其他币种 人民币 港币折合人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 银行存款 - - - - 结算备付 - - - - 金 存出保证 - - - - 金 交易性金 - 61,305,064.82 - 61,305,064.82 融资产 衍生金融 - - - - 资产 买入返售 - - - - 金融资产 债权投资 - - - - 应收清算 - - - - 款 应收股利 - - - - 应收申购 - - - - 款 递延所得 - - - - 税资产 其他资产 - - - - 资产合计 - 61,305,064.82 - 61,305,064.82 以外币计 价的负债 短期借款 - - - - 交易性金 - - - - 融负债 卖出回购 金融资产 - - - - 款 应付清算 - - - - 款 应付赎回 - - - - 款 应付管理 - - - - 人报酬 应付托管 - - - - 费 应付销售 - - - - 服务费 应付投资 - - - - 顾问费 应交税费 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得 - - - - 税负债 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债 表外汇风 - 61,305,064.82 - 61,305,064.82 险敞口净 额 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 美元折合 其他币种 人民币 港币折合人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 银行存款 - - - - 结算备付 - - - - 金 存出保证 - - - - 金 交易性金 - 187,755,299.20 - 187,755,299.20 融资产 衍生金融 - - - - 资产 买入返售 - - - - 金融资产 债权投资 - - - - 应收清算 - - - - 款 应收股利 - - - - 应收申购 - - - - 款 递延所得 - - - - 税资产 其他资产 - - - - 资产合计 - 187,755,299.20 - 187,755,299.20 以外币计 价的负债 短期借款 - - - - 交易性金 - - - - 融负债 衍生金融 - - - - 负债 卖出回购 金融资产 - - - - 款 应付清算 - - - - 款 应付赎回 - - - - 款 应付管理 - - - - 人报酬 应付托管 - - - - 费 应付销售 - - - - 服务费 应付投资 - - - - 顾问费 应交税费 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得 - - - - 税负债 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债 表外汇风 - 187,755,299.20 - 187,755,299.20 险敞口净 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低 汇率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量 民币元） 的变动 本期末 2022 年 06 月 30 上年度末 2021 年 12 月 分析 日 31 日 港币相对人民 3,065,253.24 9,387,764.96 币升值 5% 港币相对人民 -3,065,253.24 -9,387,764.96 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 06 月 30 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 941,018,904. 67.50 1,239,620,72 78.00 70 2.66 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 941,018,904. 67.50 1,239,620,72 78.00 70 2.66 本基金封闭期内，投资于股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例为 0%-100%（其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%）。本基金封闭期届满转为开放式运作后，股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例为 0%-95%（其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%）。本基金封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；封闭期届满转为开放式运作后，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来 看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期 假设 内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变 量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量 民币元） 的变动 本期末 2022 年 06 月 30 上年度末 2021 年 12 月 31 分析 日 日 沪深 300 指数 49,949,493.96 63,570,950.44 上涨 5% 沪深 300 指数 -49,949,493.96 -63,570,950.44 下跌 5% 本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 06 月 30 日 第一层次 933,573,647.47 第二层次 1,126,306.41 第三层次 6,318,950.82 合计 941,018,904.70 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌等导致的 交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资 的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要 意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 941,018,904.70 66.83 其中：股票 941,018,904.70 66.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 433,502,669.73 30.79 8 其他各项资产 33,601,919.46 2.39 9 合计 1,408,123,493.89 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 61,305,064.82 元，占期末净值比例为 4.4%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 146,675.07 0.01 B 采矿业 45,683,991.70 3.28 C 制造业 722,416,195.23 51.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,594.32 0.00 E 建筑业 126,488.48 0.01 F 批发和零售业 838,409.70 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 100,827.18 0.01 H 住宿和餐饮业 148,942.32 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,121,168.44 3.59 J 金融业 24,036,591.24 1.72 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 20,739.45 0.00 M 科学研究和技术服务业 1,370,246.98 0.10 N 水利、环境和公共设施管理业 753,692.62 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 33,784,866.17 2.42 R 文化、体育和娱乐业 127,410.98 0.01 S 综合 - - 合计 879,713,839.88 63.10 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例 （%） 10 能源 - - 15 原材料 17,981,139.42 1.29 20 工业 - - 25 可选消费 - - 30 日常消费 13,392,275.40 0.96 35 医疗保健 - - 40 金融 - - 45 信息技术 - - 50 电信服务 - - 55 公用事业 - - 60 房地产 29,931,650.00 2.15 合计 61,305,064.82 4.40 注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600887 伊利股 2,938,300 114,446,785.00 8.21 份 2 300855 图南股 2,242,200 93,701,538.00 6.72 份 3 600519 贵州茅 40,000 81,800,000.00 5.87 台 4 000858 五 粮 367,300 74,168,889.00 5.32 液 5 600690 海尔智 2,139,367 58,747,017.82 4.21 家 6 002332 仙琚制 5,022,100 49,317,022.00 3.54 药 7 688239 航宇科 900,000 47,970,000.00 3.44 技 8 600941 中国移 787,363 47,614,494.38 3.42 动 9 600529 山东药 1,689,842 47,231,083.90 3.39 玻 10 600399 抚顺特 1,900,000 34,010,000.00 2.44 钢 11 002044 美年健 6,000,000 33,420,000.00 2.40 康 12 002594 比亚迪 100,000 33,349,000.00 2.39 13 002155 湖南黄 2,635,600 31,996,184.00 2.29 金 14 06049 保利物 700,000 29,931,650.00 2.15 业 15 002484 江海股 1,200,000 28,008,000.00 2.01 份 16 601398 工商银 5,000,000 23,850,000.00 1.71 行 17 01818 招金矿 3,065,000 17,981,139.42 1.29 业 18 000975 银泰黄 1,400,900 13,644,766.00 0.98 金 19 02319 蒙牛乳 400,000 13,392,275.40 0.96 业 20 002036 联创电 800,000 12,288,000.00 0.88 子 21 688311 盟升电 199,875 12,080,445.00 0.87 子 22 603520 司太立 400,047 11,249,321.64 0.81 23 002013 中航机 800,047 9,880,580.45 0.71 电 24 688349 三一重 26,446 1,077,674.50 0.08 能 25 688048 长光华 6,790 826,207.20 0.06 芯 26 688261 东微半 2,645 639,984.20 0.05 导 27 688262 国芯科 7,129 340,409.75 0.02 技 28 688153 唯捷创 7,496 331,623.04 0.02 芯 29 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.02 30 301201 诚达药 3,525 257,444.02 0.02 业 31 688800 瑞可达 1,967 248,451.77 0.02 32 688325 赛微微 4,039 247,186.80 0.02 电 33 605117 德业股 878 245,743.42 0.02 份 34 301268 铭利达 6,407 243,766.07 0.02 35 301175 中科环 63,694 243,311.08 0.02 保 36 301058 中粮工 13,860 241,025.40 0.02 科 37 301263 泰恩康 6,813 234,514.72 0.02 38 301187 欧圣电 8,759 228,329.22 0.02 气 39 301139 元道通 5,651 217,337.46 0.02 信 40 688553 汇宇制 8,928 216,861.12 0.02 药 41 301096 百诚医 2,714 214,406.00 0.02 药 42 688209 英集芯 6,822 208,753.20 0.01 43 688246 嘉和美 7,719 205,788.54 0.01 康 44 688269 凯立新 1,941 205,746.00 0.01 材 45 301162 国能日 3,331 201,609.02 0.01 新 46 301018 申菱环 7,811 201,601.91 0.01 境 47 301239 普瑞眼 5,747 193,386.55 0.01 科 48 300834 星辉环 6,349 191,974.69 0.01 材 49 301091 深城交 6,812 185,967.60 0.01 50 688206 概伦电 6,000 182,400.00 0.01 子 51 300957 贝泰妮 818 177,939.54 0.01 52 301286 侨源股 7,839 176,722.11 0.01 份 53 301103 何氏眼 5,065 171,479.62 0.01 科 54 301123 奕东电 6,551 170,810.09 0.01 子 55 301082 久盛电 9,144 169,621.20 0.01 气 56 688212 澳华内 3,496 163,612.80 0.01 镜 57 688621 阳光诺 1,485 162,459.00 0.01 和 58 301235 华康医 4,178 162,419.54 0.01 疗 59 688766 普冉股 986 160,846.18 0.01 份 60 301212 联盛化 4,158 155,441.76 0.01 学 61 301073 君亭酒 2,148 148,942.32 0.01 店 62 301117 佳缘科 2,616 145,922.50 0.01 技 63 301136 招标股 7,172 143,081.40 0.01 份 64 688087 英科再 2,469 142,881.03 0.01 生 65 688173 希荻微 4,236 142,117.80 0.01 66 301093 华兰股 4,088 138,542.32 0.01 份 67 300994 久祺股 4,195 137,637.95 0.01 份 68 301180 万祥科 6,536 136,929.20 0.01 技 69 301118 恒光股 3,142 135,200.26 0.01 份 70 301148 嘉戎技 5,153 133,358.10 0.01 术 71 301088 戎美股 7,036 131,291.76 0.01 份 72 301199 迈赫股 4,014 128,608.56 0.01 份 73 688259 创耀科 1,595 128,509.15 0.01 技 74 688150 莱特光 5,626 125,122.24 0.01 电 75 688626 翔宇医 3,652 121,465.52 0.01 疗 76 301179 泽宇智 2,941 120,022.21 0.01 能 77 301116 益客食 5,764 119,695.02 0.01 品 78 688237 超卓航 2,891 119,311.57 0.01 科 79 688670 金迪克 2,310 116,932.20 0.01 80 688625 呈和科 2,672 116,606.08 0.01 技 81 688257 新锐股 2,899 114,858.38 0.01 份 82 688305 科德数 1,496 114,249.52 0.01 控 83 300996 普联软 3,855 113,915.25 0.01 件 84 688267 中触媒 3,390 113,327.70 0.01 85 688663 新风光 3,279 111,387.63 0.01 86 301078 孩子王 7,551 110,697.66 0.01 87 688636 智明达 918 104,092.02 0.01 88 301017 漱玉平 5,550 102,897.00 0.01 民 89 301196 唯科科 2,705 102,319.16 0.01 技 90 301092 争光股 3,230 101,615.80 0.01 份 91 301046 能辉科 2,891 100,057.51 0.01 技 92 301015 百洋医 4,614 99,570.12 0.01 药 93 601825 沪农商 15,480 97,059.60 0.01 行 94 301135 瑞德智 3,376 96,066.48 0.01 能 95 688359 三孚新 2,213 93,277.95 0.01 科 96 301048 金鹰重 8,424 92,748.24 0.01 工 97 688070 纵横股 2,407 92,693.57 0.01 份 98 300967 晓鸣股 5,061 91,148.61 0.01 份 99 300933 中辰股 11,117 90,603.55 0.01 份 100 688163 赛伦生 3,607 89,814.30 0.01 物 101 688121 卓然股 3,681 89,485.11 0.01 份 102 300774 倍杰特 4,435 89,409.60 0.01 103 688193 仁度生 1,635 88,453.50 0.01 物 104 688697 纽威数 5,837 88,372.18 0.01 控 105 301021 英诺激 2,899 87,549.80 0.01 光 106 688661 和林微 1,452 87,061.92 0.01 纳 107 688115 思林杰 2,153 86,636.72 0.01 108 301110 青木股 2,013 86,466.00 0.01 份 109 688793 倍轻松 1,454 85,800.54 0.01 110 301052 果麦文 2,520 82,983.60 0.01 化 111 688611 杭州柯 1,400 82,292.00 0.01 林 112 688456 有研粉 3,396 82,217.16 0.01 材 113 688628 优利德 2,789 81,968.71 0.01 114 301181 标榜股 2,564 81,939.40 0.01 份 115 688283 坤恒顺 1,595 76,033.65 0.01 维 116 301026 浩通科 2,027 74,755.76 0.01 技 117 603529 爱玛科 1,427 74,746.26 0.01 技 118 688685 迈信林 2,612 74,703.20 0.01 119 688195 腾景科 2,693 74,649.96 0.01 技 120 301098 金埔园 3,069 74,423.25 0.01 林 121 301038 深水规 3,458 71,891.82 0.01 院 122 301012 扬电科 1,691 69,347.91 0.00 技 123 301027 华蓝集 2,856 69,343.68 0.00 团 124 688768 容知日 907 68,551.06 0.00 新 125 300979 华利集 925 67,599.00 0.00 团 126 688229 博睿数 1,643 66,541.50 0.00 据 127 301233 盛帮股 1,576 65,435.52 0.00 份 128 688113 联测科 1,415 64,453.25 0.00 技 129 301055 张小泉 3,541 62,958.98 0.00 130 688799 华纳药 1,917 61,631.55 0.00 厂 131 301062 上海艾 5,225 60,975.75 0.00 录 132 300971 博亚精 2,445 60,269.25 0.00 工 133 300814 中富电 3,280 60,024.00 0.00 路 134 300943 春晖智 3,813 59,902.23 0.00 控 135 301177 迪阿股 792 58,766.40 0.00 份 136 688355 明志科 2,710 58,021.10 0.00 技 137 301072 中捷精 1,802 57,718.06 0.00 工 138 301011 华立科 1,750 57,557.50 0.00 技 139 001270 铖昌科 568 57,481.60 0.00 技 140 688296 和达科 2,173 57,041.25 0.00 技 141 688787 海天瑞 817 56,658.95 0.00 声 142 688511 天微电 1,490 55,785.60 0.00 子 143 688718 唯赛勃 3,145 55,414.90 0.00 144 301010 晶雪节 2,172 55,060.20 0.00 能 145 688191 智洋创 3,203 54,451.00 0.00 新 146 301057 汇隆新 2,173 52,912.55 0.00 材 147 300948 冠中生 3,229 51,244.23 0.00 态 148 301016 雷尔伟 2,747 51,231.55 0.00 149 688255 凯尔达 1,648 50,923.20 0.00 150 688071 华依科 1,101 50,910.24 0.00 技 151 600955 维远股 1,694 48,854.96 0.00 份 152 688117 圣诺生 1,672 48,571.60 0.00 物 153 688607 康众医 1,890 48,535.20 0.00 疗 154 688468 科美诊 3,919 48,321.27 0.00 断 155 688260 昀冢科 2,990 48,079.20 0.00 技 156 301032 新柴股 5,124 47,653.20 0.00 份 157 301049 超越科 1,954 46,329.34 0.00 技 158 301036 双乐股 2,047 46,016.56 0.00 份 159 301007 德迈仕 3,022 45,541.54 0.00 160 301033 迈普医 1,076 45,310.36 0.00 学 161 301200 大族数 834 43,301.28 0.00 控 162 001203 大中矿 3,809 43,041.70 0.00 业 163 301041 金百泽 2,150 42,376.50 0.00 164 301037 保立佳 1,923 41,998.32 0.00 165 601156 东航物 2,090 41,382.00 0.00 流 166 300995 奇德新 1,909 40,852.60 0.00 材 167 300854 中兰环 2,026 40,276.88 0.00 保 168 688655 迅捷兴 3,083 39,585.72 0.00 169 001227 兰州银 7,868 38,710.56 0.00 行 170 688328 深科达 1,499 37,699.85 0.00 171 688232 新点软 1,000 37,620.00 0.00 件 172 300973 立高食 360 37,422.00 0.00 品 173 601089 福元医 1,749 36,816.45 0.00 药 174 301053 远信工 1,544 36,067.84 0.00 业 175 688659 元琛科 3,671 34,764.37 0.00 技 176 301068 大地海 1,436 34,679.40 0.00 洋 177 301079 邵阳液 1,396 34,620.80 0.00 压 178 688395 正弦电 1,627 34,215.81 0.00 气 179 688517 金冠电 2,892 33,662.88 0.00 气 180 688272 富吉瑞 1,263 33,545.28 0.00 181 688565 力源科 3,450 33,534.00 0.00 技 182 688226 威腾电 2,693 33,527.85 0.00 气 183 601665 齐鲁银 6,731 32,847.28 0.00 行 184 301207 华兰疫 569 32,102.98 0.00 苗 185 300867 圣元环 1,498 31,338.16 0.00 保 186 001201 东瑞股 802 30,941.16 0.00 份 187 300910 瑞丰新 474 29,966.28 0.00 材 188 688038 中科通 2,132 29,911.96 0.00 达 189 301109 军信股 1,838 29,665.32 0.00 份 190 603071 物产环 1,627 29,513.78 0.00 能 191 605507 国邦医 1,202 29,028.30 0.00 药 192 605009 豪悦护 741 28,810.08 0.00 理 193 001213 中铁特 5,818 28,566.38 0.00 货 194 001323 慕思股 573 28,111.38 0.00 份 195 688701 卓锦股 2,340 27,658.80 0.00 份 196 603122 合富中 2,198 27,365.10 0.00 国 197 300981 中红医 1,082 27,288.04 0.00 疗 198 688501 青达环 1,759 27,071.01 0.00 保 199 688067 爱威科 1,259 26,212.38 0.00 技 200 603191 望变电 1,149 26,197.20 0.00 气 201 688681 科汇股 1,899 25,313.67 0.00 份 202 001318 阳光乳 1,142 25,249.62 0.00 业 203 600935 华塑股 4,811 25,209.64 0.00 份 204 605089 味知香 370 24,978.70 0.00 205 301069 凯盛新 539 24,853.29 0.00 材 206 601921 浙版传 3,154 24,538.12 0.00 媒 207 300869 康泰医 862 24,360.12 0.00 学 208 605555 德昌股 917 23,355.99 0.00 份 209 603206 嘉环科 1,210 23,353.00 0.00 技 210 301039 中集车 2,064 22,353.12 0.00 辆 211 605339 南侨食 864 21,919.68 0.00 品 212 001208 华菱线 1,754 21,784.68 0.00 缆 213 603051 鹿山新 272 21,488.00 0.00 材 214 605020 永和股 850 20,927.00 0.00 份 215 300872 天阳科 1,568 20,901.44 0.00 技 216 001228 永泰运 383 20,739.45 0.00 217 605167 利柏特 2,471 19,595.03 0.00 218 001308 康冠科 667 19,456.39 0.00 技 219 605296 神农集 740 19,025.40 0.00 团 220 603176 汇通集 1,924 18,393.44 0.00 团 221 601528 瑞丰银 2,230 17,973.80 0.00 行 222 603171 税友股 637 17,823.26 0.00 份 223 300878 维康药 722 16,902.02 0.00 业 224 001212 中旗新 400 16,852.00 0.00 材 225 001217 华尔泰 1,239 16,776.06 0.00 226 001215 千味央 295 16,605.55 0.00 厨 227 603070 万控智 775 16,197.50 0.00 造 228 001319 铭科精 536 15,474.32 0.00 技 229 001317 三羊马 300 15,222.00 0.00 230 001216 华瓷股 1,178 15,137.30 0.00 份 231 001313 粤海饲 1,232 15,104.32 0.00 料 232 300930 屹通新 420 15,086.40 0.00 材 233 300982 苏文电 317 14,886.32 0.00 能 234 603230 内蒙新 1,140 14,261.40 0.00 华 235 605056 咸亨国 934 14,168.78 0.00 际 236 603097 江苏华 577 13,617.20 0.00 辰 237 300986 志特新 369 13,579.20 0.00 材 238 603209 兴通股 595 13,518.40 0.00 份 239 603216 梦天家 772 12,498.68 0.00 居 240 605162 新中港 1,377 12,461.85 0.00 241 300997 欢乐家 928 12,398.08 0.00 242 001266 宏英智 247 12,298.13 0.00 能 243 603213 镇洋发 799 11,961.03 0.00 展 244 001218 丽臣实 490 11,701.20 0.00 业 245 001207 联科科 682 11,600.82 0.00 技 246 301126 达嘉维 662 11,340.06 0.00 康 247 001268 联合精 409 11,337.48 0.00 密 248 300898 熊猫乳 496 11,160.00 0.00 品 249 605319 无锡振 764 11,108.56 0.00 华 250 300908 仲景食 285 10,724.55 0.00 品 251 605365 立达信 645 10,687.65 0.00 252 301185 鸥玛软 578 10,687.22 0.00 件 253 605599 菜百股 980 10,662.40 0.00 份 254 001206 依依股 321 10,641.15 0.00 份 255 300968 格林精 1,162 10,527.72 0.00 密 256 300942 易瑞生 443 10,233.30 0.00 物 257 605598 上海港 553 9,987.18 0.00 湾 258 605566 福莱蒽 435 9,926.70 0.00 特 259 001296 长江材 403 9,905.74 0.00 料 260 605567 春雪食 629 9,850.14 0.00 品 261 605033 美邦股 423 9,809.37 0.00 份 262 300993 玉马遮 738 9,431.64 0.00 阳 263 605069 正和生 608 9,326.72 0.00 态 264 605196 华通线 1,172 9,235.36 0.00 缆 265 603048 浙江黎 464 9,224.32 0.00 明 266 301013 利和兴 756 9,064.44 0.00 267 605138 盛泰集 723 9,023.04 0.00 团 268 001234 泰慕士 333 9,017.64 0.00 269 605580 恒盛能 654 8,815.92 0.00 源 270 605287 德才股 349 8,798.29 0.00 份 271 300962 中金辐 576 8,697.60 0.00 照 272 300966 共同药 286 8,537.10 0.00 业 273 605011 杭州热 525 8,526.00 0.00 电 274 605259 绿田机 295 8,425.20 0.00 械 275 001288 运机集 537 8,382.57 0.00 团 276 300614 百川畅 329 8,277.64 0.00 银 277 001219 青岛食 353 8,066.05 0.00 品 278 301028 东亚机 733 7,931.06 0.00 械 279 001210 金房节 311 7,790.55 0.00 能 280 300945 曼卡龙 474 7,621.92 0.00 281 603150 万朗磁 250 7,442.50 0.00 塑 282 001209 洪兴股 450 6,849.00 0.00 份 283 300911 亿田智 83 6,378.55 0.00 能 284 300958 建工修 300 5,934.00 0.00 复 285 300952 恒辉安 340 5,916.00 0.00 防 286 300991 创益通 406 5,838.28 0.00 287 300955 嘉亨家 232 5,688.64 0.00 化 288 301025 读客文 427 5,627.86 0.00 化 289 300972 万辰生 430 5,559.90 0.00 物 290 300950 德固特 328 5,346.40 0.00 291 301063 海锅股 153 4,262.58 0.00 份 292 300992 泰福泵 200 4,262.00 0.00 业 293 300929 华骐环 293 4,028.75 0.00 保 294 001205 盛航股 108 2,138.40 0.00 份 295 300865 大宏立 11 236.50 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600887 伊利股份 113,650,919.24 7.15 2 000858 五 粮 液 82,442,771.03 5.19 3 600690 海尔智家 77,001,015.70 4.84 4 600519 贵州茅台 75,799,384.60 4.77 5 03690 美团－Ｗ 70,749,020.97 4.45 6 002594 比亚迪 68,196,394.98 4.29 7 600399 抚顺特钢 67,618,604.20 4.25 8 603982 泉峰汽车 57,918,155.69 3.64 9 000792 盐湖股份 48,466,806.87 3.05 10 002332 仙琚制药 47,988,788.91 3.02 11 300855 图南股份 45,251,978.30 2.85 12 600941 中国移动 44,073,254.00 2.77 13 600529 山东药玻 40,315,578.54 2.54 14 002985 北摩高科 38,119,694.48 2.40 15 601857 中国石油 35,152,195.00 2.21 16 603997 继峰股份 33,875,792.62 2.13 17 603179 新泉股份 32,052,111.00 2.02 18 002155 湖南黄金 27,766,119.41 1.75 19 002484 江海股份 26,008,565.46 1.64 20 600570 恒生电子 25,563,235.02 1.61 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600690 海尔智家 86,692,418.28 5.45 1 06690 海尔智家 26,817,409.03 1.69 2 002594 比亚迪 92,480,425.04 5.82 3 002484 江海股份 89,603,485.39 5.64 4 600588 用友网络 86,782,205.35 5.46 5 600399 抚顺特钢 71,983,289.64 4.53 6 03690 美团－Ｗ 58,869,249.04 3.70 7 06049 保利物业 52,499,770.84 3.30 8 603997 继峰股份 52,085,395.66 3.28 9 000792 盐湖股份 49,903,247.37 3.14 10 603982 泉峰汽车 49,302,024.69 3.10 11 605123 派克新材 45,083,338.00 2.84 12 000858 五 粮 液 42,430,098.00 2.67 13 300193 佳士科技 42,402,810.00 2.67 14 603348 文灿股份 40,630,573.71 2.56 15 603501 韦尔股份 40,352,998.84 2.54 16 601857 中国石油 32,509,108.00 2.05 17 00700 腾讯控股 32,084,456.43 2.02 18 002985 北摩高科 30,274,573.00 1.90 19 603179 新泉股份 29,225,146.00 1.84 20 300990 同飞股份 27,129,410.00 1.71 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,348,332,921.23 卖出股票收入（成交）总额 1,458,499,616.39 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国银保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 226,986.29 2 应收清算款 33,374,933.17 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,601,919.46 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公允 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 价值 净值比例 情况说明 （%） 1 600941 中国移动 5,264,494.38 0.38 新股流通 受限 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 16,763 68,840.72 850,823.35 0.07 1,153,126,089.46 99.93 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人 1,542,665.47 0.13 员持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2019 年 09 月 04 1,153,976,912.81 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,153,976,912.81 本报告期基金总申购份额 - 减：本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,153,976,912.81 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 交易 占当期股 占当期佣 名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注 数量 额的比例 比例 （%） （%） 开源 2 454,836,565.38 16.30 325,014.15 15.55 证券 天风 2 389,346,450.69 13.95 290,633.64 13.91 证券 东方 2 342,163,632.19 12.26 263,342.81 12.60 财富 国泰 2 312,641,844.19 11.20 257,138.30 12.31 君安 安信 2 292,755,325.27 10.49 231,999.18 11.10 证券 东北 2 184,931,418.28 6.63 132,507.83 6.34 证券 广发 4 150,629,187.71 5.40 109,223.01 5.23 证券 华安 2 147,406,822.83 5.28 106,327.11 5.09 证券 中信 2 147,043,251.76 5.27 105,068.71 5.03 证券 中信 建投 2 87,130,014.21 3.12 63,226.65 3.03 证券 东方 2 78,551,157.10 2.81 55,872.00 2.67 证券 国金 2 64,195,743.22 2.30 47,607.52 2.28 证券 申万 宏源 2 63,239,702.26 2.27 47,395.86 2.27 证券 国信 2 40,090,797.00 1.44 28,640.81 1.37 证券 海通 2 35,753,895.59 1.28 25,707.30 1.23 证券 北京 2 - - - - 高华 财达 2 - - - - 证券 德邦 2 - - - - 证券 华泰 1 - - - - 证券 民生 2 - - - - 证券 招商 3 - - - - 证券 中原 2 - - - - 证券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商 成交 券成交总 成交 券回购成 成交 证成交总 成交 金成交总 名称 金额 额的比例 金额 交总额的 金额 额的比例 金额 额的比例 （%） 比例 （%） （%） （%） 开源 - - - - - - - - 证券 天风 - - - - - - - - 证券 东方 - - - - - - - - 财富 国泰 - - - - - - - - 君安 安信 - - - - - - - - 证券 东北 - - - - - - - - 证券 广发 - - - - - - - - 证券 华安 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 证券 中信 建投 - - - - - - - - 证券 东方 - - - - - - - - 证券 国金 - - - - - - - - 证券 申万 宏源 - - - - - - - - 证券 国信 - - - - - - - - 证券 海通 - - - - - - - - 证券 北京 - - - - - - - - 高华 财达 - - - - - - - - 证券 德邦 - - - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 民生 - - - - - - - - 证券 招商 - - - - - - - - 证券 中原 - - - - - - - - 证券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增 3 家证券公司的 5 个交易单元：华安证券（上交所单元，深交所单元）、民生证券（上交所单元，深交所单元）、招商证券（新三板单元）。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司 1 关于旗下公开募集证券投资基 网站,深交所,中国证 2022 年 01 月 01 日 金执行新金融工具相关会计准 监会基金电子披露网 则的公告 站 上交所,上证报,公司 2 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2022 年 01 月 24 日 旗下基金 2021 年第 4 季度报告 监会基金电子披露网 站 上交所,上证报,公司 3 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2022 年 03 月 31 日 旗下基金 2021 年年度报告 监会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,公司网站,深 4 旗下部分基金更新招募说明书 交所,中国证监会基 2022 年 04 月 21 日 及基金产品资料概要 金电子披露网站 上交所,上证报,公司 5 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2022 年 04 月 22 日 旗下基金 2022 年第一季度报告 监会基金电子披露网 站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富 3 年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富 3 年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富 3 年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富 3 年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2022 年 08 月 31 日