新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:南京银行股份有限公司 报告送出日期:2024 年 08 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月27日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录 ......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 3.3 其他指标......7 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 11 §5 托管人报告...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 11 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 12 6.1 资产负债表...... 12 6.2 利润表...... 13 6.3 净资产变动表...... 14 6.4 报表附注...... 15 §7 投资组合报告 ...... 33 7.1 期末基金资产组合情况...... 33 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 37 7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 37 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 37 7.12 投资组合报告附注 ...... 38 §8 基金份额持有人信息...... 38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 39 §9 开放式基金份额变动...... 39 §10 重大事件揭示 ...... 40 10.1 基金份额持有人大会决议...... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 40 10.4 基金投资策略的改变...... 40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 41 10.8 其他重大事件...... 42 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 43 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 43 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 43 §12 备查文件目录 ...... 43 12.1 备查文件目录...... 43 12.2 存放地点...... 43 12.3 查阅方式...... 43 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 前海联合泓鑫混合 基金主代码 002780 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 30 日 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 26,124,855.76 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 前海联合泓鑫混合 A 前海联合泓鑫混合 C 下属分级基金的交易代码 002780 007043 报告期末下属分级基金的份 19,574,504.89 份 6,550,350.87 份 额总额 注：本基金由原新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金转型而来，转型后的基金 合同于 2018 年 2 月 26 日生效。 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的优化配置 及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。 本基金遵循价值投资的理念，研判市场情况精选标的，通过 投资策略 长期持有分享标的公司的成长，同时力争实现超越业绩基准 的超额收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50% 本基金为混合型证券投资基金，属于中高风险、中高收益的 风险收益特征 基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市 场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新疆前海联合基金管理有限公 南京银行股份有限公司 司 信息披露负责 姓名 邹文庆（代履职） 王峰 人 联系电话 0755-82780666 021-24198808 电子邮箱 service@qhlhfund.com Wangf@njcbtg.com 客户服务电话 400-640-0099 95302 传真 0755-82780000 025-86776189 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区 南京市建邺区江山大街 88 号 维泰南路 1 号维泰大厦 1506 室 办公地址 深圳市南山区桂湾四路 197 号前 南京市建邺区江山大街 88 号 海华润金融中心T1栋第28和29 层 邮政编码 518057 210019 法定代表人 邹文庆（代履职） 谢宁 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名 《证券时报》 称 登载基金中期报告正文的管理 www.qhlhfund.com 人互联网网址 基金中期报告备置地点 基金管理人、托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新疆前海联合基金管理有限公司 深圳市南山区桂湾四路 197 号前海华润金 融中心 T1 栋第 28 和 29 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2024 年 01 月 01 日-2024 年 06 月 30 日） 前海联合泓鑫混合 A 前海联合泓鑫混合 C 本期已实现收益 -6,884,683.11 -3,143,055.66 本期利润 -4,346,086.04 -939,186.81 加权平均基金份额本期利润 -0.1969 -0.1026 本期加权平均净值利润率 -9.29% -5.20% 本期基金份额净值增长率 -2.78% -2.98% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2024 年 06 月 30 日） 期末可供分配利润 12,061,259.03 3,761,586.64 期末可供分配基金份额利润 0.6162 0.5743 期末基金资产净值 42,928,395.89 13,410,665.00 期末基金份额净值 2.1931 2.0473 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2024 年 06 月 30 日） 基金份额累计净值增长率 127.45% 113.55% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合泓鑫混合 A 净值表现 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 2.46% 0.82% -1.34% 0.24% 3.80% 0.58% 过去三个月 1.64% 0.89% -0.51% 0.37% 2.15% 0.52% 过去六个月 -2.78% 1.16% 1.78% 0.44% -4.56% 0.72% 过去一年 -12.74% 0.96% -3.31% 0.43% -9.43% 0.53% 过去三年 -37.61% 1.13% -15.10% 0.52% -22.51% 0.61% 自基金转型日 127.45% 1.33% 1.07% 0.60% 126.38% 0.73% 起至今 前海联合泓鑫混合 C 净值表现 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 2.42% 0.82% -1.34% 0.24% 3.76% 0.58% 过去三个月 1.53% 0.90% -0.51% 0.37% 2.04% 0.53% 过去六个月 -2.98% 1.16% 1.78% 0.44% -4.76% 0.72% 过去一年 -13.09% 0.96% -3.31% 0.43% -9.78% 0.53% 过去三年 -38.32% 1.13% -15.10% 0.52% -23.22% 0.61% 自基金转型日 113.55% 1.37% 2.48% 0.58% 111.07% 0.79% 起至今 注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%。 2、本基金由原新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金转型而来，转型后的基金 合同于 2018 年 2 月 26 日生效。 3、本基金自 2019 年 2 月 26 日起，增加 C 类基金份额并设置相应的基金代码。前海联合泓鑫混合 C 基金合同于 2019 年 2 月 26 日生效。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金由原新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金于 2018 年 2 月 26 日转 型而来。 2、本基金自 2019 年 2 月 26 日起，增加 C 类基金份额并设置相应的基金代码；前海联合泓鑫混合 C 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较起始日为 2019 年 2 月 26 日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可【2015】1842 号文批准，于 2015 年 8 月 7 日成立。公司注册资本 2 亿元人民币，股东结构为：深圳市钜盛华股份 有限公司（30%）、深圳粤商物流有限公司（25%）、深圳市深粤控股股份有限公司（25%）、凯信恒有限公司（20%）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分公司、北京分公司、深圳分公司。本公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至报告期末，本公司旗下共管理 27 只产品，包括货币型、债券型、混合型和 FOF 等类型。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经 证 理（助理）期限 券 姓名 职务 从 说明 任职日期 离任 业 日期 年 限 张勇先生，硕士，15 年证券基 金投资研究经验。曾任华泰联 合证券有限责任公司销售经 理、研究员、景顺长城基金管 理有限公司研究员、基金经理 助理、恒生前海基金管理有限 公司股票投资部基金经理、新 疆前海联合先进制造灵活配置 张勇 本基金的基金经理 2022-02-22 - 15 混合型证券投资基金基金经理 年 （自 2021 年 6 月 3 日至 2022 年 10 月 31 日）和新疆前海联 合研究优选灵活配置混合型证 券投资基金基金经理（自 2021 年 7 月 27 日至 2024 年 4 月 30 日）。现任新疆前海联合泓鑫灵 活配置混合型证券投资基金基 金经理（自 2022 年 2 月 22 日 起任职）。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，受经济复苏和救市等因素综合影响，A 股市场出现明显的震荡行情。 从主要指数来看，上半年上证指数，深证成指，创业板指主要指数涨跌幅分别为-0.25%、-7.10%、-10.99%。从 31 个申万一级行业来看，红利相关板块涨幅居前，消费和 TMT 跌幅居前。涨幅靠前的分别是银行（+19.19%）、煤炭（12.79%）、石油石化（11.36%）、家电（10.77%）；跌幅较大的分别是综合（-37.10%）、消费者服务（-23.82%）、计算机（-21.62%）、商业零售（-21.47%）。市场整体呈现明显的结构分化走势。 本基金的核心理念是寻找高景气度行业里中具备较强盈利能力和护城河的公司，同时注重估值和盈利能力的匹配。从上半年的市场表现来看，经济复苏基本符合预期，出口继续快速增长，地产对经济仍有拖累，消费维持低迷。海外 AI 科技浪潮仍在持续，央企蓝筹受益于高分红和估值提升，有较好的表现。本基金一季度重仓持有的机器人板块受到特斯拉机器人推迟量产的影响，出现大幅 回落。本基金在二季度调整持仓，大幅减持机器人，增加电力，银行等红利板块配置，获得了较好收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海联合泓鑫混合 A 基金份额净值为 2.1931 元，本报告期内，该类基金份额净值 增长率为-2.78%，同期业绩比较基准收益率为 1.78%；截至报告期末前海联合泓鑫混合 C 基金份额净值为 2.0473 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.98%，同期业绩比较基准收益率为1.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们对权益市场依然保持相对中性的看法。宏观政策上保持稳定，全年 5%左右的目标预计仍能实现，大幅的刺激政策短期难以出现。国内经济大概率维持缓慢复苏，但同时美国加息的趋于结束，出现系统性风险的概率不大。 配置结构上，基金维持高分红的蓝筹板块银行，电力，石油石化为主的配置，在经济没有大的趋势性上升的情况下，蓝筹板块业绩的稳定性确定性以及高分红是弱市市场中的较好选择。但不可否认的是，当前部分蓝筹公司的分红收益率已经大幅下降，当前的股价上行更多的来自于市场避险资金的买入和 ETF 资金的持续买入，一旦市场出现反转，相关公司的业绩弹性不足，可能会出现落后市场的情况，因此基金经理在持有相关个股的同时也将密切关注政策和市场的变化，及时调整持仓。 下半年市场的基本面维持相对稳定，市场将更多的根据短期题材和中报三季报业绩做交易，整体趋势性机会暂时难以出现，蓝筹具有相对收益。展望中期，市场经历三年下跌，部分个股的投资价值已经开始出现，未来随着美国大选尘埃落定，美联储降息开启，国内地产下行幅度趋缓，市场正在酝酿新的牛市行情，将来的主线可能存在于全球经济复苏和贸易壁垒加深带来的通胀行情和 AI科技革命带来的科技行情两条主线，本基金将继续观察相关板块的变化，在合适的时机重点配置相关个股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人的基金估值由基金会计负责，基金会计以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管人双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管人进行核对；每日估值结果必须与托管人核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策的估值小组，由运营分管高管、投研分管高管、基金运营部负责人、研究发展部负责人、信用研究部负责人、监察稽核部负责人、风险管理部负责人及其他指定人员组成，分别具有投资研究、风险管理、估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。 本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，南京银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、利润分配以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由新疆前海联合基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净 值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 7,331,499.51 37,133,357.32 结算备付金 193,301.02 111,393.67 存出保证金 163,014.56 674,488.32 交易性金融资产 6.4.7.2 48,449,223.18 96,607,355.12 其中：股票投资 48,449,223.18 96,607,355.12 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 627,158.05 487,338.70 应收股利 - - 应收申购款 7,364.23 10,468.46 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 56,771,560.55 135,024,401.59 负债和净资产 附注号 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 94,040.31 4,594,059.78 应付赎回款 29,980.28 15,861,898.50 应付管理人报酬 55,023.64 251,200.76 应付托管费 6,877.96 25,404.99 应付销售服务费 4,379.46 8,127.83 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 242,198.01 739,300.55 负债合计 432,499.66 21,479,992.41 净资产： 实收基金 6.4.7.7 26,124,855.76 51,062,626.89 未分配利润 6.4.7.8 30,214,205.13 62,481,782.29 净资产合计 56,339,060.89 113,544,409.18 负债和净资产总计 56,771,560.55 135,024,401.59 注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 26,124,855.76 份。其中前海联合泓鑫混合 A 基 金份额净值 2.1931 元，基金份额总额 19,574,504.89 份；前海联合泓鑫混合 C 基金份额净值 2.0473 元，基金份额总额 6,550,350.87 份。 6.2 利润表 会计主体：新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 上年度可比期间 2023 项 目 附注号 日至 2024 年 06 月 30 年 01 月 01 日至 2023 日 年 06 月 30 日 一、营业总收入 -4,723,338.22 -31,275,457.74 1.利息收入 20,450.02 162,170.18 其中：存款利息收入 6.4.7.9 20,450.02 162,170.18 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -9,497,396.79 14,753,588.31 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -10,306,553.09 9,786,360.02 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 809,156.30 4,967,228.29 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 4,742,465.92 -46,201,544.65 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 11,142.63 10,328.42 列） 减：二、营业总支出 561,934.63 4,496,882.82 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 384,781.04 3,939,535.20 2.托管费 6.4.10.2.2 48,097.64 393,953.51 3.销售服务费 6.4.10.2.3 35,865.07 60,491.55 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 - - 8.其他费用 6.4.7.19 93,190.88 102,902.56 三、利润总额（亏损总额以“-” -5,285,272.85 -35,772,340.56 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -5,285,272.85 -35,772,340.56 填列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -5,285,272.85 -35,772,340.56 6.3 净资产变动表 会计主体：新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 项 目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 51,062,626.89 62,481,782.29 113,544,409.18 二、本期期初净资产 51,062,626.89 62,481,782.29 113,544,409.18 三、本期增减变动额（减少以“-” -24,937,771.13 -32,267,577.16 -57,205,348.29 号填列） （一）、综合收益总额 - -5,285,272.85 -5,285,272.85 （二）、本期基金份额交易产生的 -24,937,771.13 -26,982,304.31 -51,920,075.44 净资产变动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 913,387.58 954,336.72 1,867,724.30 2.基金赎回款 -25,851,158.71 -27,936,641.03 -53,787,799.74 （三）、本期向基金份额持有人分 - - - 配利润产生的净资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产 26,124,855.76 30,214,205.13 56,339,060.89 项 目 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 201,458,077.61 339,166,162.62 540,624,240.23 二、本期期初净资产 201,458,077.61 339,166,162.62 540,624,240.23 三、本期增减变动额（减少以“-” -3,172,332.78 -40,968,077.56 -44,140,410.34 号填列） （一）、综合收益总额 - -35,772,340.56 -35,772,340.56 （二）、本期基金份额交易产生的 -3,172,332.78 -5,195,737.00 -8,368,069.78 净资产变动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,783,853.17 2,865,036.27 4,648,889.44 2.基金赎回款 -4,956,185.95 -8,060,773.27 -13,016,959.22 （三）、本期向基金份额持有人分 - - - 配利润产生的净资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产 198,285,744.83 298,198,085.06 496,483,829.89 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 邹文庆 党刚 陈艳 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由原新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“原基金”)变更而来。原基金根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]113 号《关于准予新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》进行募集，由基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。根据《新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，原基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,705,876.98 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1563 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新疆前海联合全民健康产 业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 11 月 30 日正式生效，原基金合同生效日的基 金份额总额为 200,706,010.90 份基金份额，其中认购资金利息折合 133.92 份基金份额。原基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为南京银行股份有限公司。 原基金基金份额持有人大会自 2018 年 2 月 5 日至 2018 年 2 月 25 日(基金合同失效前日)止以通 讯方式召开，会议审议通过了《关于新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，并报中国证监会备案。根据原基金基金份额持有人大会决议，《新疆前海联合泓 鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自 2018 年 2 月 26 日生效，同时《新疆前海联合全民健 康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效，新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金正式转型为新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金。本基金为契约型开放式，存续期限不定，原基金于基金合同失效前日经审计的基金资产净值为 48,954,305.22 元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为南京银行股份有限公司。 根据《关于新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并相应修订基金 合同的公告》和《新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，自 2019 年 2 月 26 日 起，本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费并根据持有期限收取赎回费，但不收取销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费，但收取销售服务费并根据持有期限收取赎回费，称为 C 类基金份额。本基金增加 C 类基金份额后，分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。原有的基金份额在增加收取销售服务费的 C 类基金份额后，全部自动转换为本基金 A 类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 x50%+中债综合全价指数收益率 x50%。 本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于 2024 年 8 月 28 日批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号（年度报告和中期报告）》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 06 月 30 日 活期存款 7,331,499.51 等于：本金 7,330,821.38 加：应计利息 678.13 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 7,331,499.51 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 42,175,246.60 - 48,449,223.18 6,273,976.58 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 42,175,246.60 - 48,449,223.18 6,273,976.58 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 其他资产 无余额。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5.22 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 120,301.91 其中：交易所市场 120,301.91 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 121,890.88 合计 242,198.01 6.4.7.7 实收基金 前海联合泓鑫混合 A 金额单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 39,750,218.44 39,750,218.44 本期申购 561,769.83 561,769.83 本期赎回（以“-”号填列） -20,737,483.38 -20,737,483.38 本期末 19,574,504.89 19,574,504.89 前海联合泓鑫混合 C 金额单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 11,312,408.45 11,312,408.45 本期申购 351,617.75 351,617.75 本期赎回（以“-”号填列） -5,113,675.33 -5,113,675.33 本期末 6,550,350.87 6,550,350.87 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.8 未分配利润 前海联合泓鑫混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 36,324,849.10 13,598,551.01 49,923,400.11 本期期初 36,324,849.10 13,598,551.01 49,923,400.11 本期利润 -6,884,683.11 2,538,597.07 -4,346,086.04 本期基金份额交易产生的变动数 -17,378,906.96 -4,844,516.11 -22,223,423.07 其中：基金申购款 384,773.37 235,823.04 620,596.41 基金赎回款 -17,763,680.33 -5,080,339.15 -22,844,019.48 本期已分配利润 - - - 本期末 12,061,259.03 11,292,631.97 23,353,891.00 前海联合泓鑫混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合 计 上年度末 9,688,825.00 2,869,557.18 12,558,382.18 本期期初 9,688,825.00 2,869,557.18 12,558,382.18 本期利润 -3,143,055.66 2,203,868.85 -939,186.81 本期基金份额交易产生的变动数 -2,784,182.70 -1,974,698.54 -4,758,881.24 其中：基金申购款 226,638.84 107,101.47 333,740.31 基金赎回款 -3,010,821.54 -2,081,800.01 -5,092,621.55 本期已分配利润 - - - 本期末 3,761,586.64 3,098,727.49 6,860,314.13 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 15,131.94 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,094.61 其他 3,223.47 合计 20,450.02 6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 174,291,912.92 减：卖出股票成本总额 184,260,836.58 减：交易费用 337,629.43 买卖股票差价收入 -10,306,553.09 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.11.2 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.11.3 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13 贵金属投资收益 6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.13.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 809,156.30 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 809,156.30 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 4,742,465.92 ——股票投资 4,742,465.92 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 4,742,465.92 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 11,142.62 转换费收入 0.01 合计 11,142.63 6.4.7.18 信用减值损失 无。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 审计费用 14,918.54 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 18,600.00 合计 93,190.88 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新疆前海联合基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 南京银行股份有限公司 基金托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 01 月 年 06 月 30 日 01 日至 2023 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理 384,781.04 3,939,535.20 费 其中：应支付销售机构的客户维 151,300.09 282,037.01 护费 应支付基金管理人的净 233,480.95 3,657,498.19 管理费 注：1.支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。 2、根据本基金管理人于 2023 年 12 月 22 日发布的《新疆前海联合基金管理有限公司关于调低旗 下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 12 月 29 日起，本基金的管理费 率由 1.50%调低为 1.20%，并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 01 月 年 06 月 30 日 01 日至 2023 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管 48,097.64 393,953.51 费 注：支付基金托管人南京银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合泓鑫混合 A 前海联合泓鑫混合 C 合计 新疆前海联合基金管理有限 - 4,333.08 4,333.08 公司 合计 - 4,333.08 4,333.08 获得销售服务费的各关联方 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合泓鑫混合 A 前海联合泓鑫混合 C 合计 新疆前海联合基金管理有限 - 12,275.94 12,275.94 公司 合计 - 12,275.94 12,275.94 注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给新疆前海联合，再由新疆前海联合计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 2、本基金自 2019 年 2 月 26 日起，增加 C 类基金份额并设置相应的基金代码。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 上年度可比期间2023年01月01 关联方名称 年 06 月 30 日 日至 2023 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 南京银行股份有限公司 7,331,499.51 15,131.94 81,970,659.55 135,664.29 注：本基金的银行存款由基金托管人南京银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 无。 6.4.12 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功 流通 期末 数量 证券代 证券 认购 受限 受限 认购 估值 (单 期末成本总 期末估值 备注 码 名称 日 期 类型 价格 单价 位: 额 总额 股) 2023 网下 688717 艾罗 年 12 6 个 新股 55.66 47.02 2,055 114,381.30 96,626.10 - 能源 月 26 月 限售 日 601033 永兴 2024 6 个 网下 16.20 15.96 141 2,284.20 2,250.36 - 股份 年 01 月 新股 月 11 限售 日 2024 网下 603312 西典 年 01 6 个 新股 29.02 25.36 52 1,509.04 1,318.72 - 新能 月 04 月 限售 日 注：实际可流通日以该证券公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金，预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层投资风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立投资风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由 监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人南京银行。对于定期银行存款，本基金通过选择具备适当信用水平的银行作为交易对手、平衡信用风险与投资收益率、综合参考内外部信用评级信息评价及调整投资限额，管理相关信用风险并定期评估减值损失。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2024 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本 基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2024 年 06 月 30 日，本基金持有的流 动性受限资产的市值未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2024 年 06 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 06 月 30 日 资产 货币资金 7,331,499.51 - - - 7,331,499.51 结算备付金 193,301.02 - - - 193,301.02 存出保证金 163,014.56 - - - 163,014.56 交易性金融资 - - - 48,449,223.18 48,449,223.18 产 应收清算款 - - - 627,158.05 627,158.05 应收申购款 - - - 7,364.23 7,364.23 资产总计 7,687,815.09 - - 49,083,745.46 56,771,560.55 负债 应付清算款 - - - 94,040.31 94,040.31 应付赎回款 - - - 29,980.28 29,980.28 应付管理人报 - - - 55,023.64 55,023.64 酬 应付托管费 - - - 6,877.96 6,877.96 应付销售服务 - - - 4,379.46 4,379.46 费 其他负债 - - - 242,198.01 242,198.01 负债总计 - - - 432,499.66 432,499.66 利率敏感度缺 7,687,815.09 - - 48,651,245.80 56,339,060.89 口 上年度末 2023 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 37,133,357.32 - - - 37,133,357.32 结算备付金 111,393.67 - - - 111,393.67 存出保证金 674,488.32 - - - 674,488.32 交易性金融资 - - - 96,607,355.12 96,607,355.12 产 应收清算款 - - - 487,338.70 487,338.70 应收申购款 - - - 10,468.46 10,468.46 资产总计 37,919,239.31 - - 97,105,162.28 135,024,401.59 负债 应付清算款 - - - 4,594,059.78 4,594,059.78 应付赎回款 - - - 15,861,898.50 15,861,898.50 应付管理人报 - - - 251,200.76 251,200.76 酬 应付托管费 - - - 25,404.99 25,404.99 应付销售服务 - - - 8,127.83 8,127.83 费 其他负债 - - - 739,300.55 739,300.55 负债总计 - - - 21,479,992.41 21,479,992.41 利率敏感度缺 37,919,239.31 - - 75,625,169.87 113,544,409.18 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2024 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%(2023 年 12 月 31 日：0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 值比例(%) 交易性金融资产－股票投资 48,449,223.18 86.00 96,607,355.12 85.08 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 48,449,223.18 86.00 96,607,355.12 85.08 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数之外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币 相关风险变量的变动 元 ） 分析 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 1.沪深300指数上升5% 993,327.53 3,843,068.66 2.沪深300指数下降5% -993,327.53 -3,843,068.66 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 第一层次 48,349,028.00 95,084,778.88 第二层次 - 163,362.10 第三层次 100,195.18 1,359,214.14 合计 48,449,223.18 96,607,355.12 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 48,449,223.18 85.34 其中：股票 48,449,223.18 85.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 7,524,800.53 13.25 8 其他各项资产 797,536.84 1.40 9 合计 56,771,560.55 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 21,339,284.00 37.88 C 制造业 7,735,214.82 13.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,749,050.00 17.30 E 建筑业 1,287,912.00 2.29 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,150,000.00 3.82 J 金融业 6,176,800.00 10.96 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 10,962.36 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 48,449,223.18 86.00 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 601088 中国神华 116,000 5,146,920.00 9.14 2 601225 陕西煤业 184,000 4,741,680.00 8.42 3 600938 中国海油 114,000 3,762,000.00 6.68 4 600795 国电电力 530,000 3,174,700.00 5.63 5 601288 农业银行 700,000 3,052,000.00 5.42 6 600886 国投电力 150,000 2,736,000.00 4.86 7 601857 中国石油 245,000 2,528,400.00 4.49 8 600941 中国移动 20,000 2,150,000.00 3.82 9 601988 中国银行 450,000 2,079,000.00 3.69 10 600547 山东黄金 70,500 1,930,290.00 3.43 11 603986 兆易创新 19,000 1,816,780.00 3.22 12 601001 晋控煤业 99,700 1,647,044.00 2.92 13 600900 长江电力 55,000 1,590,600.00 2.82 14 688981 中芯国际 30,000 1,383,000.00 2.45 15 601117 中国化学 156,300 1,287,912.00 2.29 16 600674 川投能源 63,000 1,181,250.00 2.10 17 600023 浙能电力 150,000 1,066,500.00 1.89 18 601328 交通银行 140,000 1,045,800.00 1.86 19 002128 电投能源 48,000 1,012,800.00 1.80 20 301308 江波龙 10,000 947,400.00 1.68 21 600398 海澜之家 100,000 924,000.00 1.64 22 001309 德明利 9,000 777,600.00 1.38 23 688766 普冉股份 7,000 680,190.00 1.21 24 688525 佰维存储 10,000 641,500.00 1.14 25 000975 银泰黄金 35,000 570,150.00 1.01 26 300373 扬杰科技 12,000 466,800.00 0.83 27 688717 艾罗能源 2,055 96,626.10 0.17 28 000888 峨眉山 A 800 8,712.00 0.02 29 601033 永兴股份 141 2,250.36 0.00 30 603312 西典新能 52 1,318.72 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入 占期初基金资产净值比例（％） 金额 1 600941 中国移动 5,061,398.00 4.46 2 601288 农业银行 4,960,400.00 4.37 3 601988 中国银行 4,205,500.00 3.70 4 601728 中国电信 4,138,000.00 3.64 5 600900 长江电力 3,900,710.00 3.44 6 600188 兖矿能源 3,595,237.00 3.17 7 300750 宁德时代 3,382,951.00 2.98 8 300580 贝斯特 2,983,807.00 2.63 9 600011 华能国际 2,913,059.00 2.57 10 000425 徐工机械 2,728,400.00 2.40 11 600938 中国海油 2,698,855.00 2.38 12 600795 国电电力 2,661,600.00 2.34 13 600886 国投电力 2,431,612.00 2.14 14 300354 东华测试 2,415,287.00 2.13 15 002896 中大力德 2,305,035.00 2.03 16 601857 中国石油 2,278,104.00 2.01 17 600754 锦江酒店 2,272,034.00 2.00 18 000625 长安汽车 2,196,400.00 1.93 19 600660 福耀玻璃 2,106,435.00 1.86 20 688981 中芯国际 1,936,396.00 1.71 注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出 占期初基金资产净值比例（％） 金额 1 600256 广汇能源 6,480,907.00 5.71 2 601088 中国神华 6,182,822.00 5.45 3 002050 三花智控 5,894,858.00 5.19 4 603728 鸣志电器 5,318,724.00 4.68 5 603662 柯力传感 5,308,715.00 4.68 6 601689 拓普集团 5,160,544.49 4.54 7 600546 山煤国际 5,154,654.00 4.54 8 300580 贝斯特 5,037,764.00 4.44 9 300354 东华测试 5,004,901.00 4.41 10 002896 中大力德 4,873,618.00 4.29 11 688017 绿的谐波 4,743,563.01 4.18 12 601728 中国电信 4,086,000.00 3.60 13 601225 陕西煤业 3,520,983.00 3.10 14 688160 步科股份 3,440,345.97 3.03 15 600188 兖矿能源 3,413,970.00 3.01 16 300750 宁德时代 3,411,283.00 3.00 17 601100 恒立液压 3,160,229.00 2.78 18 000975 银泰黄金 3,142,038.00 2.77 19 300007 汉威科技 2,993,449.00 2.64 20 000425 徐工机械 2,973,600.00 2.62 21 002338 奥普光电 2,946,199.00 2.59 22 600941 中国移动 2,915,526.00 2.57 23 600011 华能国际 2,783,070.00 2.45 24 000625 长安汽车 2,637,500.00 2.32 25 301261 恒工精密 2,530,952.80 2.23 26 600900 长江电力 2,499,000.00 2.20 注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 131,360,238.72 卖出股票收入（成交）总额 174,291,912.92 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 163,014.56 2 应收清算款 627,158.05 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,364.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 797,536.84 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 户均持有 持有人结构 份额级别 数（户） 的基金份 机构投资者 个人投资者 额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 前海联合 10,384 1,885.06 - - 19,574,504.89 100% 泓鑫混合 A 前海联合 4,325 1,514.53 - - 6,550,350.97 100% 泓鑫混合 C 合计 14,119 1,850.33 - - 26,124,855.86 100% 注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比例 （份） 基金管理人所有从业人员持 前海联合泓鑫混合 A 36,720.71 0.1876% 有本基金 前海联合泓鑫混合 C 30.35 0.0005% 合计 36,751.06 0.1407% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 （万份） 本公司高级管理人员、基金投资 前海联合泓鑫混合 A 0~10 和研究部门负责人持有本开放 前海联合泓鑫混合 C 0~10 式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式 前海联合泓鑫混合 A 0~10 基金 前海联合泓鑫混合 C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 前海联合泓鑫混合 A 前海联合泓鑫混合 C 基金合同生效日（2016 年 11 月 30 日）基金份 48,511,259.39 - 额总额 本报告期期初基金份额总额 39,750,218.44 11,312,408.45 本报告期基金总申购份额 561,769.83 351,617.75 减：本报告期基金总赎回份额 20,737,483.38 5,113,675.33 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - - “-”填列） 本报告期期末基金份额总额 19,574,504.89 6,550,350.87 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 2024 年 2 月 7 日，本基金托管人南京银行股份有限公司法定代表人变更为谢宁先生。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例 中信建投 2 163,395,730.45 53.46% 119,493.58 51.75% - 证券股份 有限公司 信达证券 1 80,624,307.63 26.38% 58,962.22 25.54% - 股份有限 公司 国信证券 1 36,962,933.41 12.09% 34,424.19 14.91% - 股份有限 公司 招商证券 1 24,631,435.39 8.06% 18,012.46 7.80% - 股份有限 公司 中国国际 1 - - - - - 金融股份 有限公司 华泰证券 1 - - - - - 股份有限 公司 华金证券 1 - - - - - 股份有限 公司 国泰君安 1 - - - - - 证券股份 有限公司 国盛证券 1 - - - - - 有限责任 公司 天风证券 1 - - - - - 股份有限 公司 太平洋证 1 - - - - - 券股份有 限公司 西藏东方 1 - - - - - 财富证券 股份有限 公司 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： （1）券商选择标准： 1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求； 2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告； 3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要求按照上述第 2 点规定执行； （2）券商选择程序： 1）券商研究质量与研究服务评价； 2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商； 3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准； 4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 2、本报告期内，新租交易单元：无，退租交易单元：国盛证券有限责任公司(1 个)。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 新疆前海联合泓鑫灵活配置混 证券时报、中国证监会基金电子 1 合型证券投资基金 2023 年第四 披露网站及基金管理人网站 2024-01-22 季度报告及提示性公告 新疆前海联合泓鑫灵活配置混 证券时报、中国证监会基金电子 2 合型证券投资基金 2023 年年度 披露网站及基金管理人网站 2024-03-30 报告及提示性公告 新疆前海联合泓鑫灵活配置混 证券时报、中国证监会基金电子 3 合型证券投资基金 2024 年第一 披露网站及基金管理人网站 2024-04-22 季度报告及提示性公告 新疆前海联合基金管理有限公 4 司关于提醒投资者及时更新已 证券时报、中国证监会基金电子 2024-05-09 过期身份证件及其他身份基本 披露网站及基金管理人网站 信息的公告 新疆前海联合基金管理有限公 5 司关于旗下部分公开募集证券 证券时报、中国证监会基金电子 2024-06-04 投资基金参与北京证券交易所 披露网站及基金管理人网站 股票投资及相关风险揭示的公 告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 资 情况 者 序 持有基金份额比例达到 申购份 持有份 份额占 类 号 或者超过 20%的时间区 期初份额 额 赎回份额 额 比 别 间 机 1 20240101-20240115 18,354,948.93 - 18,354,948.93 - - 构 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、中国证监会核准新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件； 3、《新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 4、《新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 12.2 存放地点 除上述第 7 项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日