新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 09 月 30 日 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:南京银行股份有限公司 报告送出日期:2024 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年10月22日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合泓鑫混合 基金主代码 002780 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 30 日 报告期末基金份额总额 25,108,093.58 份 投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的优化配置 及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。 本基金遵循价值投资的理念,研判市场情况精选标的,通过 投资策略 长期持有分享标的公司的成长,同时力争实现超越业绩基准 的超额收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50% 本基金为混合型证券投资基金,属于中高风险、中高收益的 风险收益特征 基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市 场基金,低于股票型基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合泓鑫混合 A 前海联合泓鑫混合 C 下属分级基金的交易代码 002780 007043 报告期末下属分级基金的份额总额 18,760,138.80 份 6,347,954.78 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日) 前海联合泓鑫混合 A 前海联合泓鑫混合 C 1.本期已实现收益 3,252,565.93 1,005,807.73 2.本期利润 7,291,572.71 2,282,374.44 3.加权平均基金份额本期利润 0.3802 0.3539 4.期末基金资产净值 48,450,457.55 15,289,444.74 5.期末基金份额净值 2.5826 2.4086 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金自 2019 年 2 月 26 日起,增加 C 类基金份额并设置相应的基金代码。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合泓鑫混合 A 净值表现 净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ ④ 过去三个月 17.76% 1.48% 8.10% 0.76% 9.66% 0.72% 过去六个月 19.69% 1.23% 7.55% 0.61% 12.14% 0.62% 过去一年 7.12% 1.15% 6.58% 0.54% 0.54% 0.61% 过去三年 -17.24% 1.11% -5.42% 0.54% -11.82% 0.57% 过去五年 107.62% 1.38% 9.08% 0.58% 98.54% 0.80% 自基金转型 167.84% 1.34% 9.25% 0.61% 158.59% 0.73% 日起至今 前海联合泓鑫混合 C 净值表现 净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ ④ 过去三个月 17.65% 1.48% 8.10% 0.76% 9.55% 0.72% 过去六个月 19.45% 1.23% 7.55% 0.61% 11.90% 0.62% 过去一年 6.70% 1.15% 6.58% 0.54% 0.12% 0.61% 过去三年 -18.17% 1.12% -5.42% 0.54% -12.75% 0.58% 过去五年 103.64% 1.38% 9.08% 0.58% 94.56% 0.80% 自基金转型 151.24% 1.37% 10.78% 0.59% 140.46% 0.78% 日起至今 注:1、本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%。 2、本基金由原新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金转型而来,转型后的基金 合同于 2018 年 2 月 26 日生效。 3. 本基金自 2019 年 2 月 26 日起,增加 C 类基金份额并设置相应的基金代码。前海联合泓鑫混合 C 基金合同于 2019 年 2 月 26 日生效。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金由原新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金于 2018 年 2 月 26 日转 型而来。 2、本基金自 2019 年 2 月 26 日起,增加 C 类基金份额并设置相应的基金代码;前海联合泓鑫混合 C 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较起始日为 2019 年 2 月 26 日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经 证 理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职日期 离任 业 日期 年 限 张勇先生,硕士,16 年证券基 金投资研究经验。曾任华泰联 合证券有限责任公司销售经 理、研究员、景顺长城基金管 理有限公司研究员、基金经理 助理、恒生前海基金管理有限 公司股票投资部基金经理、新 疆前海联合先进制造灵活配置 张勇 本基金的基金经理 2022-02-22 - 16 混合型证券投资基金基金经理 年 (自 2021 年 6 月 3 日至 2022 年 10 月 31 日)和新疆前海联 合研究优选灵活配置混合型证 券投资基金基金经理(自 2021 年 7 月 27 日至 2024 年 4 月 30 日)。现任新疆前海联合泓鑫灵 活配置混合型证券投资基金基 金经理(自 2022 年 2 月 22 日 起任职)。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权益。 本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年 3 季度的市场止跌回升,非银金融、地产、计算机等有较好表现,煤炭、石油石化、电 力等涨幅落后。 从市场表现看,上证指数上涨 12.44%、深证成指上涨 19.00%,创业板上涨 29.21%,沪深 300 上涨 16.07%。 从本基金实际操作情况看:基金经理基于宏观经济复苏的进度以及产业发展趋势,减持了银行,运营商等蓝筹板块,增加了非银、电新、有色金属等板块龙头企业的配置。宏观经济维持弱复苏,但随着政策的不断推出,经济有望走出底部。10 月三季报披露季结束后,市场将更多的聚焦于政策执行的力度以及明年经济发展情况,在风险偏好回升的阶段,高 ROE 的成长龙头有望首先获益。中长期看,随着美联储降息和国内经济复苏,市场有望逐步走出低迷,保持关注有色、非银、电新等板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海联合泓鑫混合 A 基金份额净值为 2.5826 元,本报告期内,该类基金份额净值 增长率为 17.76%,同期业绩比较基准收益率为 8.10%;截至报告期末前海联合泓鑫混合 C 基金份额净值为 2.4086 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 17.65%,同期业绩比较基准收益率为8.10%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 58,891,595.00 88.90 其中:股票 58,891,595.00 88.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 5,282,331.89 7.97 8 其他资产 2,069,058.71 3.12 9 合计 66,242,985.60 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,208,400.00 1.90 B 采矿业 13,301,490.00 20.87 C 制造业 23,534,226.00 36.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,258,902.00 1.98 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 1,966,320.00 3.08 业 J 金融业 16,301,945.00 25.58 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,309,000.00 2.05 N 水利、环境和公共设施管理业 11,312.00 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 58,891,595.00 92.39 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 300750 宁德时代 13,600 3,425,704.00 5.37 2 300274 阳光电源 31,000 3,086,980.00 4.84 3 002594 比亚迪 10,000 3,073,100.00 4.82 4 600036 招商银行 75,000 2,820,750.00 4.43 5 601899 紫金矿业 155,000 2,811,700.00 4.41 6 300033 同花顺 14,500 2,802,995.00 4.40 7 601601 中国太保 65,000 2,541,500.00 3.99 8 601088 中国神华 50,000 2,180,000.00 3.42 9 601688 华泰证券 120,000 2,112,000.00 3.31 10 600547 山东黄金 66,000 1,933,140.00 3.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 84,034.82 2 应收证券清算款 1,907,279.71 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 77,744.18 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,069,058.71 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 前海联合泓鑫混合 A 前海联合泓鑫混合 C 报告期期初基金份额总额 19,574,504.89 6,550,350.87 报告期期间基金总申购份额 218,002.10 141,315.10 减:报告期期间基金总赎回份额 1,032,368.19 343,711.19 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 - - “-”填列) 报告期期末基金份额总额 18,760,138.80 6,347,954.78 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金募集的文件; 2、中国证监会核准新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文 件; 3、《新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 4、《新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 7 项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二四年十月二十五日