建信中短债纯债债券型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16 6.1 资产负债表 ...... 16 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产变动表 ...... 19 6.4 报表附注 ...... 21 §7 投资组合报告 ......43 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 44 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 44 7.11 投资组合报告附注 ...... 44 §8 基金份额持有人信息...... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 46 §9 开放式基金份额变动...... 46 §10 重大事件揭示...... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 47 10.4 基金投资策略的改变 ...... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 48 10.8 其他重大事件 ...... 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50 §12 备查文件目录...... 50 12.1 备查文件目录 ...... 50 12.2 存放地点 ...... 50 12.3 查阅方式 ...... 50 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 建信中短债纯债债券型证券投资基金 基金简称 建信中短债纯债债券 基金主代码 006989 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 8 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 8,955,162,159.40 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 建信中短债纯债债券 A 建信中短债纯债债券 C 建信中短债纯债债券 F 金简称 下属分级基金的交 006989 006990 021951 易代码 报告期末下属分级 8,128,914,286.65 份 593,286,576.58 份 232,961,296.17 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短 债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资 收益。 投资策略 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线 配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券 选择策略、国债期货投资策略以及适度的融资杠杆策略等，在有效 管理风险的基础上，达成投资目标。 业绩比较基准 中债新综合财富（1-3 年）指数收益率×80%+ 一年期定期存款利 率(税后)×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基 金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 吴曙明 任航 负责人 联系电话 010-66228888 010-66060069 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-81-95533；010-66228000 95599 传真 010-66228001 010-68121816 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市东城区建国门内大街 69 国际金融中心 16 层 号 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市西城区复兴门内大街 28 国际金融中心 16 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 100033 100031 法定代表人 生柳荣 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.ccbfund.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英 蓝国际金融中心 16 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 报告期(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日) 间 数 据 和 建信中短债纯债债券 A 建信中短债纯债债券 C 建信中短债纯债债券 F 指标 本期已实现 88,451,933.90 7,727,403.44 725,664.07 收益 本期利润 58,180,905.47 4,135,665.47 761,049.19 加权平均基 金份额本期 0.0081 0.0057 0.0102 利润 本期加权平 均净值利润 0.76% 0.54% 0.97% 率 本期基金份 额净值增长 0.79% 0.62% 0.75% 率 3.1.2 期 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 末 数 据 和 指标 期末可供分 242,955,428.24 15,109,905.42 6,653,578.60 配利润 期末可供分 配基金份额 0.0299 0.0255 0.0286 利润 期末基金资 8,647,877,742.15 628,477,248.47 247,539,838.85 产净值 期末基金份 1.0638 1.0593 1.0626 额净值 3.1.3 累 计期末指 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 标 基金份额累 计净值增长 24.05% 21.33% 1.69% 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分 配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期 末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信中短债纯债债券 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.15% 0.01% 0.23% 0.01% -0.08% 0.00% 过去三个月 0.63% 0.02% 0.72% 0.02% -0.09% 0.00% 过去六个月 0.79% 0.03% 0.69% 0.02% 0.10% 0.01% 过去一年 2.23% 0.04% 2.33% 0.03% -0.10% 0.01% 过去三年 9.42% 0.03% 8.66% 0.03% 0.76% 0.00% 自基金合同生效起 24.05% 0.04% 20.58% 0.03% 3.47% 0.01% 至今 建信中短债纯债债券 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.13% 0.01% 0.23% 0.01% -0.10% 0.00% 过去三个月 0.55% 0.02% 0.72% 0.02% -0.17% 0.00% 过去六个月 0.62% 0.03% 0.69% 0.02% -0.07% 0.01% 过去一年 1.88% 0.04% 2.33% 0.03% -0.45% 0.01% 过去三年 8.28% 0.03% 8.66% 0.03% -0.38% 0.00% 自基金合同生效起 21.33% 0.04% 20.58% 0.03% 0.75% 0.01% 至今 建信中短债纯债债券 F 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.15% 0.01% 0.23% 0.01% -0.08% 0.00% 过去三个月 0.62% 0.02% 0.72% 0.02% -0.10% 0.00% 过去六个月 0.75% 0.03% 0.69% 0.02% 0.06% 0.01% 自基金合同生效起 1.69% 0.04% 1.91% 0.03% -0.22% 0.01% 至今 注：本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。本基金选择中债新综合财富（1-3 年）指数收益率作为组合业绩的比较基准。中债新综合财富（1-3 年）指数收益率是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中债财富指数之一。该指数同时覆盖了上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的待偿期限在 1-3 年（含 1 年）的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等债券品种，该指数可以综合反映中短期债券价格和投资回报情况，能够较好地反映本基金的投资策略。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团产融控股有限公司合资设立，注册资本 2 亿元。 公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳、南京、武汉七家分公司，并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。 公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过 9000 万境内外个人和机构投资者提供 资产管理解决方案。截至 2025 年 6 月 30 日，公司管理运作 177 只公开募集证券投资基金以及多 个私募资产管理计划，资产管理规模 1.21 余万亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 李峰先生，硕士。2007 年 5 月至 2012 年 9 月任华夏基金管理公司基金会计业务经 理、风控高级经理，2012 年 9 月至 2015 年 6 月任建信基金管理公司交易员、交易 主管，2015 年 7 月至 2016 年 6 月任银华 基金管理公司询价研究主管。2016 年 6 月 至今任建信基金管理公司基金经理助理、 基金经理。2017 年 5 月 15 日起任建信信 用增强债券型证券投资基金的基金经理； 2017 年 5 月 15 日起任建信稳定鑫利债券 型证券投资基金的基金经理；2018 年 2 月 2 日至 2020 年 3 月 17 日任建信睿和纯债 定期开放债券型发起式证券投资基金的基 金经理；2018 年 3 月 14 日起任建信睿丰 李峰 本基金的 2019 年 3 - 18 纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 基金经理 月 8 日 的基金经理；2019 年 3 月 8 日起任建信中 短债纯债债券型证券投资基金的基金经 理；2019 年 8 月 6 日至 2023 年 2 月 20 日 任建信转债增强债券型证券投资基金的基 金经理；2019 年 12 月 23 日至 2022 年 1 月 20 日任建信睿阳一年定期开放债券型 发起式证券投资基金的基金经理；2019 年 12 月 31 日起任建信睿信三个月定期开放 债券型发起式证券投资基金的基金经理； 2020 年 12 月 16 日起任建信利率债策略纯 债债券型证券投资基金的基金经理；2024 年2月20日起任建信睿阳一年定期开放债 券型发起式证券投资基金的基金经理； 2025 年 2 月 27 日起任建信丰融债券型证 券投资基金的基金经理。 李菁女士，固定收益投资部高级基金经 理，硕士。曾任中国建设银行股份有限公 固定收益 司基金托管部主任科员。2005 年 9 月加入 投资部高 建信基金管理有限责任公司，历任债券研 级基金经 2022 年 1 究员、基金经理助理、基金经理、资深基 李菁 理，本基 月 20 日 - 22 金经理、投资管理部副总监、固定收益投 金的基金 资部总监、首席固定收益投资官。2007 年 经理 11 月 1 日至 2012 年 2 月 17 日任建信货币 市场基金的基金经理；2009 年 6 月 2 日至 2020 年 5 月 9 日任建信收益增强债券型证 券投资基金的基金经理；2011 年 6 月 16 日至 2018 年 8 月 10 日任建信信用增强债 券型证券投资基金的基金经理；2016 年 2 月 4 日起任建信安心保本五号混合型证券 投资基金的基金经理，该基金于 2018 年 2 月 10 日起转型为建信弘利灵活配置混合 型证券投资基金，李菁自 2018 年 2 月 10 日至 2018 年 8 月 10 日继续担任该基金的 基金经理；2016 年 6 月 8 日起任建信安心 保本七号混合型证券投资基金的基金经 理，该基金于 2018 年 6 月 15 日起转型为 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金， 李菁自 2018 年 6 月 15 日至 2020 年 5 月 9 日继续担任该基金的基金经理；2016 年 11 月 16 日起任建信恒瑞一年定期开放债券 型证券投资基金的基金经理，该基金于 2022 年 4 月 28 日起转型为建信恒瑞债券 型证券投资基金，李菁继续担任该基金的 基金经理；2017 年 5 月 25 日至 2020 年 5 月 9 日任建信瑞福添利混合型证券投资基 金的基金经理；2022 年 1 月 20 日起任建 信中短债纯债债券型证券投资基金的基金 经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信中短债纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动 切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年上半年，宏观经济受全球贸易政策的影响显著，但在政策发力叠加抢出口的拉动下，经济增长展现出较强的韧性与动能，上半年国内生产总值(GDP)的同比增长 5.3%，较 2024 年同期回升 0.3 个百分点。投资方面，上半年全国固定资产投资累计同比增长 2.8%，比去年全年增速小幅回落。其中，在海外需求偏强以及内部稳增长政策发力的背景下，制造业投资增速与基建投资增速保持了一定的韧性；而房地产投资增速的同比降幅在二季度有所走阔，依然对上半年的经济增长形成一定的拖累。消费方面，受补贴政策的拉动，上半年社会消费品零售总额同比增长 5.0%，增速相比于去年全年增速回升 1.5 个百分点。进出口方面，受到美国大幅加征关税的影响，在抢出口效应的拉动下，上半年外贸进出口总额同比增长 1.8%，其中出口同比增长 5.9%。整体看，上半年在外部事件冲击以及内部政策对冲的背景下，出口以及基建投资等方面体现出较强的韧性，对冲了地产需求不足对于经济的拖累，宏观经济运行平稳。 通胀方面，受消费品价格以及工业品价格下行的影响，2025 年上半年，消费者价格指数（CPI） 同比增速下降 0.1%。其中一季度通胀受节假日服务价格的扰动而波动，二季度后因食品价格走势强于季节性，通胀水平小幅抬升。考虑到下半年基数偏低，CPI 有望继续上行。货币政策方面，上半年资金面总体前紧后松。从公开市场操作上来看，一季度人民银行先在年初停止购买国债，又减量续作 MLF，大行融出资金不足导致资金利率显著上行。进入二季度后，央行开始增量续作MLF，并通过买断式逆回购投放资金，资金利率再度转为下行。此外，央行在 5 月降息 10bp、降 准 0.5 个百分点，并同步调降 1 年期、5 年期 LPR10bp，有效降低了全社会的融资成本。汇率方面， 上半年受国内 AI 技术突破，以及稳增长政策的实施，使得人民币相对于美元走强，中间价从年初 的 7.2988 升值到上半年末的 7.1656，升值幅度为 1.82%。 在此背景下，上半年债券市场收益率围绕货币政策预期以及事件冲击波动加剧。一季度债券收益率开年后先快速下行再大幅回升，二季度受到关税冲击后短期大幅下行，随后转为震荡。整 体看 10 年国开债收益率相比 2024 年年末下行 4BP 到 1.69%，而 1 年期国开债相较于去年末上行 27BP 至 1.48%，收益率曲线显著平坦化。 回顾上半年的基金管理工作，组合延续了中短久期信用债的票息策略，精选个券、积极操作。上半年面对资金面的波动以及突发事件对债券市场的冲击，组合灵活调节杠杆与久期水平，不断优化结构，在收益率震荡过程中获取了一定的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 净值增长率 0.79%，波动率 0.03%，业绩比较基准收益率 0.69%，波动率 0.02%。本报告期本基金 C 净值增长率 0.62%，波动率 0.03%，业绩比较基准收益率 0.69%，波动 率 0.02%。本报告期本基金 F 净值增长率 0.75%，波动率 0.03%，业绩比较基准收益率 0.69%，波 动率 0.02%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，贸易战引发的全球产业链重塑以及地缘风险升级带来的不确定性将对资产价格形成较大的扰动，国内政策的核心依然是如何刺激内需以及部分行业“反内卷”政策的实施。海外方面，贸易谈判的后续推进、演化以及美联储是否会在三季度开启降息，将成为全球风险偏好的重要影响因素。国内方面，随着雅鲁藏布江水电站项目为代表的重大项目开工，基建投资的发力依旧是拉动经济增长的重要力量；随着“反内卷”政策的进一步推进，工业产出品的价格以及下游制造业企业的盈利均有望得到改善，进而稳定就业与制造业投资；随着消费刺激政策的适时推出，内需的提振将有效对冲因前期抢出口带来的外需下滑。在此背景下，货币政策预计仍将保持适度宽松，降准、降息的落地在下半年依然可以预期。因此，我们对下半年债券市场持乐观态度。组合管理方面，在继续控制信用风险的前提下积极操作，择机调整组合久期与杠杆水平，密切跟踪宏微观数据边际变化带来的投资机会，并关注因风险事件、监管政策变化引发收益率波动所带来的交易性机会。 本基金下半年将在严控各类风险的前提下，加强组合投资的灵活性，合理调节债券持仓的久期、杠杆，力求为持有人获得较好的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引 和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—建信基金管理有限责任公司报告期内日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,建信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，建信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：建信中短债纯债债券型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 2,597,723.74 607,479.10 结算备付金 3,073,860.18 3,058,674.35 存出保证金 14,707.06 9,746.91 交易性金融资产 6.4.7.2 10,656,173,335.85 10,584,660,983.26 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 10,656,173,335.85 10,584,660,983.26 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 3,932,825.44 17,606,566.90 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 10,665,792,452.27 10,605,943,450.52 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,138,104,090.70 1,127,004,634.65 应付清算款 - - 应付赎回款 90,422.13 622,184.70 应付管理人报酬 2,206,440.72 2,418,865.42 应付托管费 735,480.24 806,288.46 应付销售服务费 209,816.82 297,534.75 应付投资顾问费 - - 应交税费 379,399.15 462,385.09 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 171,973.04 305,675.08 负债合计 1,141,897,622.80 1,131,917,568.15 净资产： 实收基金 6.4.7.10 8,955,162,159.40 8,978,599,724.42 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 568,732,670.07 495,426,157.95 净资产合计 9,523,894,829.47 9,474,025,882.37 负债和净资产总计 10,665,792,452.27 10,605,943,450.52 注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日,基金份额总额 8,955,162,159.40 份，其中建信中短债纯债 债券 A 基金份额总额 8,128,914,286.65 份，基金份额净值人民币 1.0638 元；建信中短债纯债债 券 C 基金份额总额 593,286,576.58 份，基金份额净值人民币 1.0593 元；建信中短债纯债债券 F 基金份额总额 232,961,296.17 份，基金份额净值人民币 1.0626 元。 6.2 利润表 会计主体：建信中短债纯债债券型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 84,958,931.86 223,533,596.74 1.利息收入 1,076,796.08 102,508.10 其中：存款利息收入 6.4.7.13 137,044.07 83,123.00 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 939,752.01 19,385.10 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 117,479,233.35 165,103,392.94 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 117,479,233.35 165,101,032.43 资产支持证券投资 6.4.7.16 - 2,360.51 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -33,827,381.28 57,797,867.19 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 230,283.71 529,828.51 号填列） 减：二、营业总支出 21,881,311.73 28,806,646.91 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,651,445.86 14,430,834.02 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 4,217,148.68 4,810,277.95 3．销售服务费 1,377,459.08 2,415,161.36 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 3,216,539.77 6,615,961.27 其中：卖出回购金融资产 3,216,539.77 6,615,961.27 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 259,575.60 371,951.70 8．其他费用 6.4.7.23 159,142.74 162,460.61 三、利润总额（亏损总额 63,077,620.13 194,726,949.83 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 63,077,620.13 194,726,949.83 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 63,077,620.13 194,726,949.83 6.3 净资产变动表 会计主体：建信中短债纯债债券型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 8,978,599,724. 9,474,025,882.3 资产 - 495,426,157.95 42 7 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 8,978,599,724. 9,474,025,882.3 资产 - 495,426,157.95 42 7 三、本期增减变 动额（减少以“-” -23,437,565.02 - 73,306,512.12 49,868,947.10 号填列） （一）、综合收益 - - 63,077,620.13 63,077,620.13 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -23,437,565.02 - 10,228,891.99 -13,208,673.03 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 5,288,237,617. 5,597,278,139.4 购款 - 309,040,522.10 34 4 2.基金赎 -5,311,675,182 -298,811,630.1 -5,610,486,812. 回款 - .36 1 47 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 8,955,162,159. 9,523,894,829.4 资产 - 568,732,670.07 40 7 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 8,432,634,521. 8,857,420,452.5 资产 - 424,785,930.68 90 8 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 8,432,634,521. 8,857,420,452.5 资产 - 424,785,930.68 90 8 三、本期增减变 1,530,338,171. 1,663,204,097.7 动额（减少以“-” - 132,865,925.90 号填列） 86 6 （一）、综合收益 - - 194,726,949.83 194,726,949.83 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 1,530,338,171. 1,607,914,747.8 净资产变动数 - 77,576,575.99 （净资产减少以 86 5 “-”号填列） 其中：1.基金申 6,411,414,859. 6,758,869,654.5 购款 - 347,454,794.62 90 2 2.基金赎 -4,881,076,688 -269,878,218.6 -5,150,954,906. 回款 - .04 3 67 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 -139,437,599.9 资产变动（净资 - - -139,437,599.92 2 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 9,962,972,693. - 557,651,856.58 10,520,624,550. 资产 76 34 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谢海玉 莫红 丁颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 建信中短债纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]136 号《关于准予建信中短债纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中短债纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,578,992,084.32 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2019）验字第 61490173_A02 号验资报告予以验证。经向中 国证监会备案，《建信中短债纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 3 月 8 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 1,579,461,332.67 份基金份额，其中认购资金利息折合469,248.35 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《建信中短债纯债债券型证券投资基金增加 F 类基金份额并修改基金合同等法律文件的 公告》并报证监会备案，本基金于 2024 年 8 月 7 日起新增 F 类基金份额。本基金根据认购/申购 费用、赎回费用、销售服务费用收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用；C 类基金份额、F 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。由于基金费用的不同，本基金 A 类、C 类、F 类基金份额分别设置代码，并将分别计算基金份额净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中短债纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、 国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等债券。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为中债新综合财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编 报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 2,597,723.74 等于：本金 2,597,549.63 加：应计利息 174.11 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 2,597,723.74 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 461,114,931.78 3,694,735.36 469,112,935.36 4,303,268.22 市场 债券 银行间 10,061,687,481.42 75,082,420.49 10,187,060,400.49 50,290,498.58 市场 合计 10,522,802,413.20 78,777,155.85 10,656,173,335.85 54,593,766.80 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 10,522,802,413.20 78,777,155.85 10,656,173,335.85 54,593,766.80 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 219.47 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 58,615.22 其中：交易所市场 - 银行间市场 58,615.22 应付利息 - 预提费用 113,138.35 合计 171,973.04 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 建信中短债纯债债券 A 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,987,435,637.72 7,987,435,637.72 本期申购 4,600,830,613.65 4,600,830,613.65 本期赎回（以“-”号填列） -4,459,351,964.72 -4,459,351,964.72 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 8,128,914,286.65 8,128,914,286.65 建信中短债纯债债券 C 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 967,450,057.28 967,450,057.28 本期申购 278,436,637.52 278,436,637.52 本期赎回（以“-”号填列） -652,600,118.22 -652,600,118.22 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 593,286,576.58 593,286,576.58 建信中短债纯债债券 F 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 23,714,029.42 23,714,029.42 本期申购 408,970,366.17 408,970,366.17 本期赎回（以“-”号填列） -199,723,099.42 -199,723,099.42 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 232,961,296.17 232,961,296.17 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 建信中短债纯债债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 141,233,877.41 301,823,375.19 443,057,252.60 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 141,233,877.41 301,823,375.19 443,057,252.60 本期利润 88,451,933.90 -30,271,028.43 58,180,905.47 本期基金份额交易产 13,269,616.93 4,455,680.50 17,725,297.43 生的变动数 其中：基金申购款 109,976,213.20 159,127,244.81 269,103,458.01 基金赎回款 -96,706,596.27 -154,671,564.31 -251,378,160.58 本期已分配利润 - - - 本期末 242,955,428.24 276,008,027.26 518,963,455.50 建信中短债纯债债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 14,657,138.87 36,413,876.99 51,071,015.86 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 14,657,138.87 36,413,876.99 51,071,015.86 本期利润 7,727,403.44 -3,591,737.97 4,135,665.47 本期基金份额交易产 -7,274,636.89 -12,741,372.55 -20,016,009.44 生的变动数 其中：基金申购款 5,494,473.33 9,633,137.05 15,127,610.38 基金赎回款 -12,769,110.22 -22,374,509.60 -35,143,619.82 本期已分配利润 - - - 本期末 15,109,905.42 20,080,766.47 35,190,671.89 建信中短债纯债债券 F 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 399,800.70 898,088.79 1,297,889.49 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 399,800.70 898,088.79 1,297,889.49 本期利润 725,664.07 35,385.12 761,049.19 本期基金份额交易产 5,528,113.83 6,991,490.17 12,519,604.00 生的变动数 其中：基金申购款 10,933,636.55 13,875,817.16 24,809,453.71 基金赎回款 -5,405,522.72 -6,884,326.99 -12,289,849.71 本期已分配利润 - - - 本期末 6,653,578.60 7,924,964.08 14,578,542.68 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 33,197.15 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 15,261.20 其他 88,585.72 合计 137,044.07 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 无。 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 115,948,196.96 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 1,531,036.39 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 117,479,233.35 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 6,392,266,858.39 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 6,277,146,203.90 本总额 减：应计利息总额 113,539,384.35 减：交易费用 50,233.75 买卖债券差价收入 1,531,036.39 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 无。 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -33,827,381.28 股票投资 - 债券投资 -33,827,381.28 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -33,827,381.28 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 228,285.72 基金转换费收入 1,997.99 合计 230,283.71 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 36,154.37 银行间账户维护费 18,000.00 其他 850.02 合计 159,142.74 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金管理人于 2025 年 8 月 12 日发布分红公告，以 2025 年 7 月 31 日为收益分配基准日， 以 2025 年 8 月 12 日为权益登记日，于 2025 年 8 月 13 日进行了收益分配，具体情况详见分红公 告。 截至财务报表批准日，本基金无其他需要说明的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司（“建信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 金”） 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东、基金销售机构 银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 12,651,445.86 14,430,834.02 其中：应支付销售机构的客户维护 2,459,677.02 3,002,401.33 费 应支付基金管理人的净管理费 10,191,768.84 11,428,432.69 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,217,148.68 4,810,277.95 注：支付基金托管人的托管费为按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 建信中短债纯债 建信中短债纯债 建信中短债纯债 合计 债券 A 债券 C 债券 F 建信基金 - 3,152.16 4,919.19 8,071.35 中国建设银行 - 823,703.28 - 823,703.28 中国农业银行 - 125,968.82 - 125,968.82 合计 - 952,824.26 4,919.19 957,743.45 上年度可比期间 获得销售服务费的 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信中短债纯债 建信中短债纯债 建信中短债纯债 合计 债券 A 债券 C 债券 F 建信基金 - 14,186.93 - 14,186.93 中国建设银行 - 1,237,654.17 - 1,237,654.17 中国农业银行 - 332,289.48 - 332,289.48 合计 - 1,584,130.58 - 1,584,130.58 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额无销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.35%,F 类基金份额约定的销售服务费年费率 为 0.1%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 101,234, - - - 6,869,58 501,798. 343.84 5,000.00 44 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - - - - 4,381,21 344,988. 0,000.00 52 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 建信中短债纯债债券 A 建信中短债纯债 建信中短债纯债债券 F 债券 C 基 金 合 同 生 效 日 （ 2019年3月8日） - - - 持有的基金份额 报告期初持有的基 162,103,402.81 - 9,377,344.34 金份额 报告期间申购/买入 - - - 总份额 报告期间因拆分变 - - - 动份额 减：报告期间赎回/ - - - 卖出总份额 报告期末持有的基 162,103,402.81 - 9,377,344.34 金份额 报告期末持有的基 金份额 1.99% - 4.03% 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 - 建信中短债纯债债券 A 建信中短债纯债 建信中短债纯债债券 F 债券 C 基 金 合 同 生 效 日 （ 2019年3月8日） - - - 持有的基金份额 报告期初持有的基 162,103,402.81 - - 金份额 报告期间申购/买入 - - - 总份额 报告期间因拆分变 - - - 动份额 减：报告期间赎回/ - - - 卖出总份额 报告期末持有的基 162,103,402.81 - - 金份额 报告期末持有的基 金份额 1.94% - - 占基金总份额比例 注：分级持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行-活期 2,597,723.74 33,197.15 1,583,301.98 25,620.86 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 资产负债表日之后、半年度报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配，详见 6.4.8.2资产负债表日后事项。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币 1,138,104,090.70 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 012580392 25 东航股 2025 年 7 月 1 100.70 1,000,000 100,697,627.40 SCP001 日 102580334 25 电网 2025 年 7 月 1 100.59 450,000 45,266,695.89 MTN003 日 230312 23 进出 12 2025 年 7 月 1 101.85 1,000,000 101,852,383.56 日 240431 24 农发 31 2025 年 7 月 1 101.14 2,050,000 207,331,327.40 日 2500002 25 超长特 2025 年 7 月 1 100.77 77,000 7,759,609.78 别国债 02 日 250421 25 农发 21 2025 年 7 月 1 100.08 2,000,000 200,152,821.92 日 102580399 25 电网 2025 年 7 月 4 100.68 1,225,000 123,329,972.74 MTN009 日 102580592 25 大唐集 2025 年 7 月 4 100.46 1,016,000 102,070,460.89 MTN002 日 2128042 21 兴业银 2025 年 7 月 4 104.71 1,100,000 115,180,632.33 行二级 02 日 2528006 25 中信银 2025 年 7 月 4 100.97 720,000 72,698,242.19 行小微债 日 102483209 24 豫航空 2025 年 7 月 7 102.31 1,390,000 142,213,146.85 港 MTN014 日 合计 12,028,000 1,218,552,920.95 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格， 则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 A-1 - 85,006,033.98 A-1 以下 - - 未评级 2,522,985,770.81 2,852,704,012.61 合计 2,522,985,770.81 2,937,710,046.59 注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及同业存单等。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 AAA 2,636,396,472.49 2,324,034,991.73 AAA 以下 204,459,348.78 677,710,143.28 未评级 4,429,673,728.31 3,654,817,358.91 合计 7,270,529,549.58 6,656,562,493.92 注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及同业存单等。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的 风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。 在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。 在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金 2,597,723.74 - - - 2,597,723.74 结算备付金 3,073,860.18 - - - 3,073,860.18 存出保证金 14,707.06 - - - 14,707.06 交易性金融资产 4,034,689,000.97 5,707,204,630.39914,279,704.49 - 10,656,173,335.85 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 3,932,825.44 3,932,825.44 其他资产 - - - - - 资产总计 4,040,375,291.95 5,707,204,630.39914,279,704.49 3,932,825.44 10,665,792,452.27 负债 卖出回购金融资产1,138,104,090.70 - - - 1,138,104,090.70 款 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 90,422.13 90,422.13 应付管理人报酬 - - - 2,206,440.72 2,206,440.72 应付托管费 - - - 735,480.24 735,480.24 应付销售服务费 - - - 209,816.82 209,816.82 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 379,399.15 379,399.15 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 171,973.04 171,973.04 负债总计 1,138,104,090.70 - - 3,793,532.10 1,141,897,622.80 利率敏感度缺口 2,902,271,201.25 5,707,204,630.39914,279,704.49 139,293.34 9,523,894,829.47 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 607,479.10 - - - 607,479.10 结算备付金 3,058,674.35 - - - 3,058,674.35 存出保证金 9,746.91 - - - 9,746.91 交易性金融资产 4,834,837,139.06 5,416,585,903.94333,237,940.26 - 10,584,660,983.26 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 17,606,566.90 17,606,566.90 其他资产 - - - - - 资产总计 4,838,513,039.42 5,416,585,903.94333,237,940.26 17,606,566.90 10,605,943,450.52 负债 卖出回购金融资产1,127,004,634.65 - - - 1,127,004,634.65 款 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 622,184.70 622,184.70 应付管理人报酬 - - - 2,418,865.42 2,418,865.42 应付托管费 - - - 806,288.46 806,288.46 应付销售服务费 - - - 297,534.75 297,534.75 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 462,385.09 462,385.09 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 305,675.08 305,675.08 负债总计 1,127,004,634.65 - - 4,912,933.50 1,131,917,568.15 利率敏感度缺口 3,711,508,404.77 5,416,585,903.94333,237,940.26 12,693,633.40 9,474,025,882.37 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率下降 25 个 54,938,852.57 41,997,640.61 基点 市场利率上升 25 个 -54,058,554.06 -41,383,904.49 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 10,656,173,335.85 10,584,660,983.26 第三层次 - - 合计 10,656,173,335.85 10,584,660,983.26 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,656,173,335.85 99.91 其中：债券 10,656,173,335.85 99.91 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 5,671,583.92 0.05 8 其他各项资产 3,947,532.50 0.04 9 合计 10,665,792,452.27 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 无。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 无。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 无。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 312,395,586.69 3.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,955,452,224.45 31.03 其中：政策性金融债 550,262,428.77 5.78 4 企业债券 102,048,427.40 1.07 5 企业短期融资券 2,522,985,770.81 26.49 6 中期票据 4,763,291,326.50 50.01 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,656,173,335.85 111.89 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 102580399 25电网MTN009 2,500,000 251,693,821.92 2.64 2 250004 25附息国债04 2,300,000 229,850,182.32 2.41 3 240431 24 农发 31 2,050,000 207,331,327.40 2.18 4 250421 25 农发 21 2,000,000 200,152,821.92 2.10 5 212480058 24交行债02BC 1,700,000 173,338,613.70 1.82 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 无。 7.10.2 本期国债期货投资评价 无。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 14,707.06 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,932,825.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,947,532.50 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总 占总 （户） 金份额 份额 份额 持有份额 比例 持有份额 比例 （%） （%） 建信中短 债纯债债 66,129 122,925.11 6,641,872,153.78 81.71 1,487,042,132.87 18.29 券 A 建信中短 债纯债债 342,943 1,729.99 29,741,068.68 5.01 563,545,507.90 94.99 券 C 建信中短 39 5,973,366.57 231,220,981.76 99.25 1,740,314.41 0.75 债纯债债 券 F 合计 409,111 21,889.32 6,902,834,204.22 77.08 2,052,327,955.18 22.92 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 建信中短债纯债债券 A 3,643,042.22 0.04 理人所 建信中短债纯债债券 C 39,890.42 0.01 有从业 人员持 有本基 建信中短债纯债债券 F 1,885.37 0.00 金 合计 3,684,818.01 0.04 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 建信中短债纯债债券 A - 基金投资和研究部门 建信中短债纯债债券 C - 负责人持有本开放式 基金 建信中短债纯债债券 F - 合计 - 建信中短债纯债债券 A 50~100 本基金基金经理持有 建信中短债纯债债券 C - 本开放式基金 建信中短债纯债债券 F - 合计 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信中短债纯债债券 A 建信中短债纯债债券 C 建信中短债纯债债券 F 基金合同生效 日（2019 年 3 1,251,672,650.76 327,788,681.91 - 月 8 日）基金 份额总额 本报告期期初 7,987,435,637.72 967,450,057.28 23,714,029.42 基金份额总额 本报告期基金 4,600,830,613.65 278,436,637.52 408,970,366.17 总申购份额 减：本报告期 基金总赎回份 4,459,351,964.72 652,600,118.22 199,723,099.42 额 本报告期基金 - - - 拆分变动份额 本报告期期末 8,128,914,286.65 593,286,576.58 232,961,296.17 基金份额总额 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人于 2025 年 1 月 25 日发布公告，自 2025 年 1 月 24 日起聘任张铮 先生担任建信基金管理有限责任公司副总裁。上述事项已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。 2025 年 2 月，中国农业银行总行决定陈振华任托管业务部副总裁；2025 年 3 月，中国农 业银行总行决定常佳任托管业务部副总裁；2025 年 4 月，中国农业银行总行决定李亚红任托管业务部高级专家。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无其他涉及本基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 东海证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰海通 1 - - - - - 证券 银河证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注：1、公司选择证券公司的标准 （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 10 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，研究业务线最近两年未因发生重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务； （6）能及时为公司提供高质量的研究服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走势分析、个股分析报告及其他专门报告。 2、证券公司服务评价程序 （1）证券公司服务的评价包括定期的证券公司评价打分以及对证券公司投研支持服务的定额激励。 （2） 公司对证券公司实行“核心名单”管理。在所有公司合作机构中筛选部分机构进入“核心名单”。公司的评价打分仅针对进入“核心名单”的机构，“核心名单”定期调整、动态优化。 （3） 定期的证券公司评价打分：根据证券公司服务记录，投研人员定期在投研系统平台对 核心名单的证券公司服务进行评价打分。 （4） 证券公司服务的定额激励：根据证券公司服务记录，投研各部门可提出定额激励作为 对证券公司投研支持服务的补充激励。证券公司投研支持服务的范围包括但不限于：重点推荐、 定向路演邀请、投研课题委托、产业链调研、数据模型及支持等服务内容。 （5） 证券公司服务评价、交易佣金分配建议等证券公司服务的定期考核评价结果，由研究 部进行汇总，提交公司投资决策委员会授权的投研部门总经理联席会议审议。 3、本基金本报告期内剔除了国投证券 1 个交易单元，无新增交易单元。本基金与托管在同一 托管行的公司其他基金共用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 东海证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 国泰海 182,290,600 87.94 - - - - 通证券 .00 银河证 25,006,950. 12.06 - - - - 券 00 中信证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于新增中信证券股份有限公司等为 指定报刊和/或公司网 1 建信旗下部分基金产品销售机构的公 站 2025 年 6 月 25 日 告 2 关于新增东北证券股份有限公司为建 指定报刊和/或公司网 2025 年 5 月 27 日 信旗下部分基金产品销售机构的公告 站 关于新增国金证券股份有限公司为建 指定报刊和/或公司网 3 信中短债纯债债券型证券投资基金 F 站 2025 年 4 月 18 日 类份额销售机构的公告 4 关于新增华西证券股份有限公司为建 指定报刊和/或公司网 2025 年 4 月 18 日 信旗下部分基金产品销售机构的公告 站 关于新增国泰君安证券股份有限公司 指定报刊和/或公司网 5 为建信旗下部分基金产品销售机构的 站 2025 年 3 月 26 日 公告 6 关于新增中航证券有限公司为建信旗 指定报刊和/或公司网 2025 年 2 月 19 日 下部分基金产品销售机构的公告 站 关于新增中信建投证券股份有限公司 指定报刊和/或公司网 7 为建信旗下部分基金产品销售机构的 站 2025 年 1 月 24 日 公告 关于新增深圳市新兰德证券投资咨询 8 有限公司等销售机构为建信中短债纯 指定报刊和/或公司网 2025 年 1 月 14 日 债债券型证券投资基金（F 类份额） 站 销售机构的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信中短债纯债债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信中短债纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信中短债纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信中短债纯债债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2025 年 8 月 29 日