嘉实中短债债券型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由代董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ......41 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 43 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 43 7.11 投资组合报告附注 ...... 43 §8 基金份额持有人信息...... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 45 §9 开放式基金份额变动...... 45 §10 重大事件揭示...... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 46 10.4 基金投资策略的改变 ...... 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 46 10.8 其他重大事件 ...... 51 §11 备查文件目录...... 52 11.1 备查文件目录 ...... 52 11.2 存放地点 ...... 52 11.3 查阅方式 ...... 52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实中短债债券型证券投资基金 基金简称 嘉实中短债债券 基金主代码 006797 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 1 月 24 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份 18,212,847,215.44 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 嘉实中短债债券 A 嘉实中短债债券 C 金简称 下属分级基金的交 006797 006798 易代码 报告期末下属分级 17,361,218,526.35 份 851,628,689.09 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，重点投资 中短债主题证券，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，通过综合分析国内外宏观经济态 势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结 合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和 预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组 合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的 债券投资组合管理，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业 绩基准的投资收益。 债券具体投资策略包括：组合久期投资策略、期限结构配置策 略、类属配置策略、骑乘策略、个券选择策略、息差策略、中小企 业私募债券投资策略，其他投资策略包括：国债期货投资策略、资 产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税 后)*20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低 于股票型基金、混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡勇钦 张姗 负责人 联系电话 (010)65215588 400-61-95555 电子邮箱 service@jsfund.cn zhangshan_1027@cmbchina.com 客户服务电话 400-600-8800 400-61-95555 传真 (010)65215588 0755-83195201 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 深圳市深南大道 7088 号招商银 家嘴环路 1318 号 1806A 单元 行大厦 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 深圳市深南大道 7088 号招商银 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 行大厦 层 邮政编码 100020 518040 法定代表人 经雷 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 据和指标 嘉实中短债债券 A 嘉实中短债债券 C 本期已实现收益 337,478,496.30 18,108,290.72 本期利润 377,081,696.51 20,121,807.03 加权平均基金份 0.0199 0.0192 额本期利润 本期加权平均净 1.79% 1.74% 值利润率 本期基金份额净 1.92% 1.84% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 1,528,957,478.68 70,693,847.20 润 期末可供分配基 0.0881 0.0830 金份额利润 期末基金资产净 19,401,344,465.17 947,306,312.27 值 期末基金份额净 1.1175 1.1123 值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 19.97% 18.31% 值增长率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实中短债债券 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.38% 0.02% 0.33% 0.01% 0.05% 0.01% 过去三个月 0.77% 0.03% 0.88% 0.03% -0.11% 0.00% 过去六个月 1.92% 0.03% 1.76% 0.02% 0.16% 0.01% 过去一年 3.70% 0.03% 2.89% 0.03% 0.81% 0.00% 过去三年 10.61% 0.03% 8.84% 0.03% 1.77% 0.00% 自基金合同生效起 19.97% 0.04% 16.46% 0.03% 3.51% 0.01% 至今 嘉实中短债债券 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.36% 0.02% 0.33% 0.01% 0.03% 0.01% 过去三个月 0.72% 0.03% 0.88% 0.03% -0.16% 0.00% 过去六个月 1.84% 0.03% 1.76% 0.02% 0.08% 0.01% 过去一年 3.56% 0.03% 2.89% 0.03% 0.67% 0.00% 过去三年 9.98% 0.03% 8.84% 0.03% 1.14% 0.00% 自基金合同生效起 18.31% 0.04% 16.46% 0.03% 1.85% 0.01% 至今 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=80%×(中债总财富(1-3 年)指数(t)/中债总财富(1-3 年)指数(t-1)-1)＋20%× ((1+一年期定期存款利率（税后）)^(1/365)-1) Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2024 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 351 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 李金 本基金、 2019 年 1 - 14 年 曾任 Futex Trading Ltd 期货交易员、北 灿 嘉实超短 月 25 日 京首创期货有限责任公司研究员、建信基 债债券、 金管理有限公司债券交易员。2012 年 8 月 嘉实稳联 加入嘉实基金管理有限公司，曾任债券交 纯 债 债 易员，现任职于固收投研体系基金经理。 券、嘉实 硕士研究生，特许金融分析师（CFA），具 稳 裕 混 有基金从业资格。中国国籍。 合、嘉实 双季欣享 6 个月持 有债券基 金经理 注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中短债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 9 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，央行主导下货币政策保持稳健，货币市场收益率和债券市场利率震荡下行。当前外部环境更趋复杂严峻，世界经济增长动能不强，通胀出现高位回落趋势但仍具粘性，主要 经济体经济增长和货币政策有所分化。我国经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。在这样的宏观环境下，今年以来，人民银行加大宏观政策调控力度，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，强化逆周期调节，综合运用利率、准备金、再贷款等工具，切实服务实体经济，有效防控金融风险，为经济回升向好创造适宜的货币金融环境。 2024 年 2 季度银行间隔夜和 7 天回购利率均值分别为 1.84%和 1.94%，较 2023 年 4 季度均值 1.89%和 2.40%明显下行。债券收益率震荡下行，2024 年 2 季末 1 年期和 10 年期国开债收益率分 别收于 1.69%和 2.29%，较 2023 年 4 季度末 2.22%和 2.68%明显下行。2024 年上半年信用债市场 收益率下行。2024 年 2 季末 1 年期高评级的 AAA 级短融收益率由 2023 年 4 季末的 2.52%下行至 2.02%，同期中等评级的 AA+级短融收益率则由 2.63%下行至 2.12%。 2024 年上半年，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活 配置逆回购、银行存单、债券和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性;控制债券资产配置比例，组合保持中性久期，管理组合利率风险；谨慎筛选组合投资个券，严控信用风险;灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。整体看，1 季度本基金成功应对了市场和规模波动，投资业绩平稳，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实中短债债券 A 基金份额净值为 1.1175 元，本报告期基金份额净值增长率 为 1.92%；截至本报告期末嘉实中短债债券 C 基金份额净值为 1.1123 元，本报告期基金份额净值 增长率为 1.84%；业绩比较基准收益率为 1.76%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 下半年，预计国内宏观经济将逐级修复，但周期性结构性问题难以快速改善，信贷扩张效果的力度和持续性有待观察。海外高通胀阴云难散，欧美货币政策将在对抗通胀和稳增长之间相机抉择。中国央行会加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。促进物价温和回升，保持物价在合理水平。完善市场化利率形成和传导机制，充实货币政策工具箱，发挥央行政策利率引导作用，释放贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制效能，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。预计 2024 年下半年的债券市场依然存在较多投资机会。本基金债券仍将以高等级债券为主，保持一定的杠杆水平。根据对宏观经济和市场运行的逻辑判断适时调整组合久期，保持组合流动性，力争在风险与收益间取得平衡。针对上述复杂的市场环境， 本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存款、存单和债券投资，谨慎选择组合的信用券种持仓，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》及中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于基金资产估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求，履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，具备投研、风险管理、基金估值运作、法律合规等方面的专业胜任能力。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制，与估值相关的机构包括基金投资市场的证券交易场所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实中短债债券型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 1,712,309.33 302,457,173.80 结算备付金 6,157,180.27 81,821,425.29 存出保证金 401,705.70 401,574.28 交易性金融资产 6.4.7.2 25,898,484,665.62 15,424,702,178.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 25,898,484,665.62 15,424,702,178.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 500,097,303.81 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 51,640,000.00 - 应收股利 - - 应收申购款 15,940,780.13 4,880,346.78 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 25,974,336,641.05 16,314,360,001.96 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 5,455,551,210.45 1,529,808,689.46 应付清算款 160,458,575.93 10,755,242.19 应付赎回款 123,382.63 215,943.69 应付管理人报酬 5,459,202.66 3,625,589.62 应付托管费 1,819,734.21 1,208,529.90 应付销售服务费 116,878.26 76,572.78 应付投资顾问费 - - 应交税费 1,570,440.02 1,053,167.55 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 586,439.45 405,440.83 负债合计 5,625,685,863.61 1,547,149,176.02 净资产： 实收基金 6.4.7.10 18,212,847,215.44 13,471,061,692.33 未分配利润 6.4.7.12 2,135,803,562.00 1,296,149,133.61 净资产合计 20,348,650,777.44 14,767,210,825.94 负债和净资产总计 25,974,336,641.05 16,314,360,001.96 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，嘉实中短债债券 A 基金份额净值 1.1175 元，基金份额总额 17,361,218,526.35份，嘉实中短债债券C基金份额净值1.1123元，基金份额总额851,628,689.09份，基金份额总额合计为 18,212,847,215.44 份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实中短债债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 472,361,046.71 298,289,682.50 1.利息收入 2,598,981.33 6,337,220.69 其中：存款利息收入 6.4.7.13 1,681,036.94 5,560,592.79 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 917,944.39 776,627.90 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 425,128,108.94 219,827,209.29 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 425,128,108.94 218,653,656.46 资产支持证券投资 6.4.7.16 - 1,173,552.83 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 41,616,716.52 71,914,113.02 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 3,017,239.92 211,139.50 号填列） 减：二、营业总支出 75,157,543.17 47,635,450.44 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 33,156,782.66 16,183,940.47 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 11,052,260.87 5,394,646.84 3．销售服务费 6.4.10.2.3 873,615.46 399,714.54 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 28,952,088.78 24,965,961.64 其中：卖出回购金融资产 28,952,088.78 24,965,961.64 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - -6,416.20 7．税金及附加 936,083.92 525,758.32 8．其他费用 6.4.7.23 186,711.48 171,844.83 三、利润总额（亏损总额 397,203,503.54 250,654,232.06 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 397,203,503.54 250,654,232.06 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 397,203,503.54 250,654,232.06 6.3 净资产变动表 会计主体：嘉实中短债债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 13,471,061,692 - 1,296,149,133. 14,767,210,825. 资产 .33 61 94 二、本期期初净 13,471,061,692 1,296,149,133. 14,767,210,825. 资产 - .33 61 94 三、本期增减变 4,741,785,523. 5,581,439,951.5 动额（减少以“-” - 839,654,428.39 号填列） 11 0 （一）、综合收益 - - 397,203,503.54 397,203,503.54 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 4,741,785,523. 5,184,236,447.9 净资产变动数 - 442,450,924.85 （净资产减少以 11 6 “-”号填列） 其中：1.基金申 19,686,676,374 2,087,470,645. 21,774,147,020. 购款 - .69 70 39 2.基金赎 -14,944,890,85 -1,645,019,720 -16,589,910,572 回款 - 1.58 .85 .43 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 18,212,847,215 2,135,803,562. 20,348,650,777. 资产 - .44 00 44 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 7,193,783,457. 7,660,421,734.0 资产 - 466,638,276.03 97 0 二、本期期初净 7,193,783,457. 7,660,421,734.0 资产 - 466,638,276.03 97 0 三、本期增减变 7,351,562,912. 8,010,834,067.9 动额（减少以“-” - 659,271,155.60 号填列） 35 5 （一）、综合收益 - - 250,654,232.06 250,654,232.06 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 7,351,562,912. 7,944,550,501.1 净资产变动数 - 592,987,588.81 （净资产减少以 35 6 “-”号填列） 其中：1.基金申 16,886,497,328 1,346,594,671. 18,233,091,999. 购款 - .18 20 38 2.基金赎 -9,534,934,415 -753,607,082.3 -10,288,541,498 回款 - .83 9 .22 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 -184,370,665.2 资产变动（净资 - - -184,370,665.27 7 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 14,545,346,370 1,125,909,431. 15,671,255,801. 资产 - .32 63 95 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]2053 号《关于准予嘉实中短债债券型证券投资基金注册 的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司于 2019 年 1 月 14 日至 2019 年 1 月 18 日向社会公开募 集，基金合同于 2019 年 1 月 24 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金首次设 立募集规模为 634,083,856.77 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企 业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 1,712,309.33 等于：本金 1,712,111.82 加：应计利息 197.51 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 1,712,309.33 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资- - - - - 金交所黄金合 约 交易所 6,645,141,063.73 123,105,697.34 6,754,089,347.34 -14,157,413.73 债 市场 券 银行间 18,836,883,567.68 227,000,618.28 19,144,395,318.28 80,511,132.32 市场 合计 25,482,024,631.41 350,106,315.62 25,898,484,665.62 66,353,718.59 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 25,482,024,631.41 350,106,315.62 25,898,484,665.62 66,353,718.59 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 347,094.77 其中：交易所市场 - 银行间市场 347,094.77 应付利息 - 预提费用 239,344.68 合计 586,439.45 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实中短债债券 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 12,871,806,404.45 12,871,806,404.45 本期申购 18,390,201,034.39 18,390,201,034.39 本期赎回（以“-”号填列） -13,900,788,912.49 -13,900,788,912.49 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 17,361,218,526.35 17,361,218,526.35 嘉实中短债债券 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 599,255,287.88 599,255,287.88 本期申购 1,296,475,340.30 1,296,475,340.30 本期赎回（以“-”号填列） -1,044,101,939.09 -1,044,101,939.09 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 851,628,689.09 851,628,689.09 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 嘉实中短债债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 899,058,171.46 341,869,015.55 1,240,927,187.01 本期期初 899,058,171.46 341,869,015.55 1,240,927,187.01 本期利润 337,478,496.30 39,603,200.21 377,081,696.51 本期基金份额交易产 292,420,810.92 129,696,244.38 422,117,055.30 生的变动数 其中：基金申购款 1,437,962,624.05 519,218,479.11 1,957,181,103.16 基金赎回款 -1,145,541,813.13 -389,522,234.73 -1,535,064,047.86 本期已分配利润 - - - 本期末 1,528,957,478.68 511,168,460.14 2,040,125,938.82 嘉实中短债债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 39,347,443.57 15,874,503.03 55,221,946.60 本期期初 39,347,443.57 15,874,503.03 55,221,946.60 本期利润 18,108,290.72 2,013,516.31 20,121,807.03 本期基金份额交易产 13,238,112.91 7,095,756.64 20,333,869.55 生的变动数 其中：基金申购款 93,982,258.38 36,307,284.16 130,289,542.54 基金赎回款 -80,744,145.47 -29,211,527.52 -109,955,672.99 本期已分配利润 - - - 本期末 70,693,847.20 24,983,775.98 95,677,623.18 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 25,416.44 定期存款利息收入 1,219,347.23 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 432,535.95 其他 3,737.32 合计 1,681,036.94 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 无。 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 440,446,038.56 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -15,317,929.62 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 425,128,108.94 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 43,027,493,530.99 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 42,487,244,694.72 本总额 减：应计利息总额 555,191,712.14 减：交易费用 375,053.75 买卖债券差价收入 -15,317,929.62 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 无。 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 41,616,716.52 股票投资 - 债券投资 41,616,716.52 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 41,616,716.52 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 3,013,352.87 基金转出费收入 3,887.05 合计 3,017,239.92 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 59,672.34 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 48,766.80 债券托管账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 186,711.48 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 33,156,782.66 16,183,940.47 其中：应支付销售机构的客户维护 6,420,952.90 2,376,045.80 费 应支付基金管理人的净管理费 26,735,829.76 13,807,894.67 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 11,052,260.87 5,394,646.84 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实中短债债券 A 嘉实中短债债券 C 合计 嘉实基金管理有限公司 - 155,654.89 155,654.89 招商银行 - 47,225.86 47,225.86 嘉实财富 - 799.92 799.92 合计 - 203,680.67 203,680.67 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实中短债债券 A 嘉实中短债债券 C 合计 嘉实基金管理有限公司 - 99,430.73 99,430.73 招商银行 - 37,909.11 37,909.11 合计 - 137,339.84 137,339.84 注：（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 （2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。 （3）根据《关于嘉实中短债债券型证券投资基金销售服务费优惠活动的公告》，自 2022 年 2 月 18 日起，销售服务费率由 0.35%变更为 0.15% 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 招商银行股份有限 280,561, - - - 868,000, 98,771.5 公司 320.82 000.00 4 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 招商银行股份有限 - - - - 5,796,14 267,141. 公司 1,000.00 98 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公 1,712,309.33 25,416.44 1,855,388.74 38,534.33 司_活期 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日），本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 5,455,551,210.45 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 012384539 23 重庆物 2024 年 7 月 1 101.83 93,000 9,470,373.96 流 SCP005 日 012481652 24 青岛海 2024 年 7 月 1 100.29 500,000 50,146,616.44 控 SCP003 日 042380595 23 水发集 2024 年 7 月 1 104.12 300,000 31,234,770.49 团 CP001 日 042480280 24 水发集 2024 年 7 月 1 100.25 200,000 20,049,705.21 团 CP002 日 102000721 20 徐新国 2024 年 7 月 1 102.01 100,000 10,200,821.92 资 MTN001 日 102000794 20 吉林高 2024 年 7 月 1 102.32 90,000 9,208,804.93 速 MTN001 日 102000884 20 长沙高 2024 年 7 月 1 102.11 250,000 25,526,439.73 新 MTN001 日 102000952 20 吉林高 2024 年 7 月 1 102.21 300,000 30,664,223.01 速 MTN002 日 102100737 21 钱塘新 2024 年 7 月 1 101.50 200,000 20,300,344.11 区 MTN001 日 102100750 21 温岭国 2024 年 7 月 1 101.70 110,000 11,186,701.04 资 MTN001 日 21 临沂投 102102008 资 2024 年 7 月 1 104.36 127,000 13,253,636.72 MTN002(革 日 命老区) 21 昆明轨 102103149 道 2024 年 7 月 1 103.22 400,000 41,286,163.93 MTN004(绿 日 色) 102103192 21 长沙经 2024 年 7 月 1 102.46 100,000 10,245,742.08 开 MTN002 日 102200197 22 宜春交 2024 年 7 月 1 103.59 300,000 31,078,377.05 通 MTN003 日 102280413 22 南部新 2024 年 7 月 1 102.84 100,000 10,284,358.90 城 MTN001 日 102280534 22 宜春交 2024 年 7 月 1 102.09 100,000 10,209,427.40 通 MTN001 日 102280665 22 常德经 2024 年 7 月 1 102.66 96,000 9,854,968.11 建 MTN001 日 102280760 22 吉林高 2024 年 7 月 1 102.19 200,000 20,437,057.53 速 MTN001 日 102281069 22 九江城 2024 年 7 月 1 101.36 100,000 10,135,658.08 发 MTN001 日 102281287 22 怀柔科 2024 年 7 月 1 100.56 500,000 50,280,438.36 学 MTN001 日 102281716 22 宣城国 2024 年 7 月 1 103.31 100,000 10,331,473.22 资 MTN004 日 102281751 22 桂铁投 2024 年 7 月 1 103.98 408,000 42,422,257.05 MTN004 日 102281803 22 芜湖建 2024 年 7 月 1 103.33 140,000 14,466,300.98 设 MTN004 日 102281814 22 苏州高 2024 年 7 月 1 103.28 100,000 10,327,721.31 技 MTN003 日 102281845 22 南部新 2024 年 7 月 1 104.05 200,000 20,809,925.68 城 MTN003 日 102281851 22 常熟城 2024 年 7 月 1 103.03 200,000 20,605,707.10 投 MTN002A 日 102282105 22 先正达 2024 年 7 月 1 102.67 90,000 9,239,852.46 MTN001 日 102282107 22 朝阳国 2024 年 7 月 1 102.75 100,000 10,275,196.72 资 MTN001 日 102282625 22 临安城 2024 年 7 月 1 104.52 100,000 10,452,314.75 投 MTN001 日 102380187 23 嘉兴现 2024 年 7 月 1 103.98 307,000 31,923,252.40 代 MTN001 日 102380255 23 良渚文 2024 年 7 月 1 103.57 450,000 46,605,885.25 化 MTN001 日 102380370 23 成都环 2024 年 7 月 1 103.00 292,000 30,074,784.00 境 MTN001 日 102380423 23 良渚文 2024 年 7 月 1 103.40 100,000 10,340,235.62 化 MTN002 日 102380636 23 南湖投 2024 年 7 月 1 103.14 200,000 20,628,046.03 资 MTN001 日 102380793 23 芙蓉城 2024 年 7 月 1 102.99 400,000 41,194,586.30 投 MTN002 日 102380829 23 泉州交 2024 年 7 月 1 102.38 290,000 29,689,858.36 通 MTN003 日 102382119 23 广西旅 2024 年 7 月 1 106.60 300,000 31,979,213.11 发 MTN002 日 190409 19 农发 09 2024 年 7 月 1 103.07 600,000 61,842,295.08 日 1920040 19 桂林银 2024 年 7 月 1 104.73 200,000 20,946,918.03 行二级 02 日 200203 20 国开 03 2024 年 7 月 1 102.37 800,000 81,893,398.91 日 2080132 20 西咸集 2024 年 7 月 1 102.18 700,000 71,526,671.23 团债 04 日 210218 21 国开 18 2024 年 7 月 1 102.17 1,127,000 115,143,280.57 日 210406 21 农发 06 2024 年 7 月 1 102.71 300,000 30,812,426.23 日 2123006 21 交银康 2024 年 7 月 1 104.76 290,000 30,379,216.16 联人寿 01 日 2180340 21 长轨债 2024 年 7 月 1 106.63 889,000 94,796,256.06 01 日 220205 22 国开 05 2024 年 7 月 1 106.56 3,653,000 389,266,075.41 日 230020 23 附息国 2024 年 7 月 1 102.45 3,228,000 330,703,308.20 债 20 日 230205 23 国开 05 2024 年 7 月 1 106.51 1,477,000 157,312,396.93 日 230211 23 国开 11 2024 年 7 月 1 101.60 500,000 50,799,426.23 日 230306 23 进出 06 2024 年 7 月 1 101.66 1,000,000 101,657,240.44 日 24 恒丰银 2024 年 7 月 1 232480003 行二级资 日 104.02 500,000 52,011,967.21 本债 01 240004 24 附息国 2024 年 7 月 1 101.83 8,000,000 814,639,340.66 债 04 日 240301 24 进出 01 2024 年 7 月 1 101.09 937,000 94,721,125.19 日 24 重庆银 2024 年 7 月 1 2420024 行绿色债 日 100.62 200,000 20,123,842.19 01 042380408 23 云能投 2024 年 7 月 2 104.93 95,000 9,968,277.32 CP009 日 102001112 20 周口投 2024 年 7 月 2 102.75 200,000 20,550,278.36 资 MTN001 日 102001337 20 河钢集 2024 年 7 月 2 106.62 74,000 7,890,202.69 MTN006 日 102100043 21 长沙高 2024 年 7 月 2 103.47 200,000 20,694,677.60 新 MTN001B 日 102100654 21 青岛地 2024 年 7 月 2 101.44 200,000 20,288,931.51 铁 MTN001 日 102100750 21 温岭国 2024 年 7 月 2 101.70 190,000 19,322,483.62 资 MTN001 日 21 临沂投 102102008 资 2024 年 7 月 2 104.36 573,000 59,797,904.26 MTN002(革 日 命老区) 102280344 22 广西旅 2024 年 7 月 2 103.05 100,000 10,305,342.08 发 MTN001 日 102281590 22 云能投 2024 年 7 月 2 104.69 95,000 9,945,612.30 MTN004 日 102281677 22 宜春交 2024 年 7 月 2 103.68 45,000 4,665,437.71 通 MTN002 日 102281751 22 桂铁投 2024 年 7 月 2 103.98 292,000 30,361,027.10 MTN004 日 102282138 22 河钢集 2024 年 7 月 2 104.47 300,000 31,340,704.92 MTN012 日 102282185 22 海宁城 2024 年 7 月 2 103.09 100,000 10,308,950.82 投 MTN002A 日 102300280 23 南京高 2024 年 7 月 2 101.48 200,000 20,295,473.97 科 MTN001 日 102380360 23 南昌交 2024 年 7 月 2 103.64 100,000 10,364,332.60 投 MTN001 日 102380370 23 成都环 2024 年 7 月 2 103.00 108,000 11,123,550.25 境 MTN001 日 102380791 23 南投集 2024 年 7 月 2 101.90 400,000 40,761,168.22 团 MTN001 日 102381323 23 桂投资 2024 年 7 月 2 101.40 95,000 9,633,140.55 MTN001 日 23 开滦 2024 年 7 月 2 102381978 MTN002(科 日 105.44 100,000 10,543,625.14 创票据) 102382693 23 一汽租 2024 年 7 月 2 102.29 200,000 20,457,245.90 赁 MTN002 日 102481603 24 水发集 2024 年 7 月 2 101.43 400,000 40,571,360.00 团 MTN005 日 1580090 15 长沙轨 2024 年 7 月 2 15.65 300,000 4,696,405.15 道债 01 日 18 良渚停 2024 年 7 月 2 1880169 车场专项 日 43.21 200,000 8,642,813.11 债 1880212 18 舟城投 2024 年 7 月 2 42.85 536,000 22,969,712.37 债 02 日 1880228 18 漳州城 2024 年 7 月 2 42.70 100,000 4,270,240.00 投债 日 1880242 18 海宁城 2024 年 7 月 2 42.51 100,000 4,251,476.07 投债 日 1880297 18 嘉善国 2024 年 7 月 2 103.38 79,000 8,167,097.70 投债 日 1880308 18 吴中社 2024 年 7 月 2 42.29 100,000 4,228,919.34 会专项债 日 2280377 22 国惠债 2024 年 7 月 2 103.07 100,000 10,307,338.80 01 日 2280401 22 汉江国 2024 年 7 月 2 103.00 800,000 82,398,137.70 投债 02 日 200212 20 国开 12 2024 年 7 月 4 104.90 2,000,000 209,802,732.24 日 210218 21 国开 18 2024 年 7 月 4 102.17 963,000 98,387,736.64 日 210313 21 进出 13 2024 年 7 月 4 102.21 100,000 10,221,229.51 日 220202 22 国开 02 2024 年 7 月 4 101.43 800,000 81,145,731.51 日 220207 22 国开 07 2024 年 7 月 4 102.44 2,400,000 245,847,344.26 日 220303 22 进出 03 2024 年 7 月 4 100.99 1,000,000 100,987,863.01 日 220332 22 进出 32 2024 年 7 月 4 101.80 700,000 71,262,333.33 日 230216 23 国开 16 2024 年 7 月 4 101.60 300,000 30,481,377.05 日 230302 23 进出 02 2024 年 7 月 4 100.89 414,000 41,769,537.53 日 240301 24 进出 01 2024 年 7 月 4 101.09 553,000 55,902,649.13 日 240401 24 农发 01 2024 年 7 月 4 100.68 1,000,000 100,675,901.64 日 2404105 24 农发贴 2024 年 7 月 4 99.82 300,000 29,945,340.66 现 05 日 112304043 23 中国银 2024 年 7 月 5 99.62 176,000 17,533,155.34 行 CD043 日 112402053 24 工商银 2024 年 7 月 5 98.29 1,000,000 98,289,767.67 行 CD053 日 112405154 24 建设银 2024 年 7 月 5 98.29 581,000 57,106,355.02 行 CD154 日 112405165 24 建设银 2024 年 7 月 5 98.26 2,000,000 196,521,396.16 行 CD165 日 112410120 24 兴业银 2024 年 7 月 5 98.36 1,000,000 98,355,713.97 行 CD120 日 210210 21 国开 10 2024 年 7 月 5 107.93 1,747,000 188,561,080.90 日 230013 23 附息国 2024 年 7 月 5 100.52 1,411,000 141,830,434.11 债 13 日 23 天津银 2024 年 7 月 5 232380014 行二级资 日 108.41 1,721,000 186,580,682.60 本债 01 合计 58,892,000 5,965,326,653.51 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 152,668,203.47 168,215,409.38 A-1 以下 - - 未评级 2,510,674,133.92 2,446,177,836.71 合计 2,663,342,337.39 2,614,393,246.09 注：评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA 6,256,323,904.58 5,540,791,655.81 AAA 以下 3,606,724,118.38 2,327,112,873.06 未评级 10,850,474,011.55 3,772,606,335.63 合计 20,713,522,034.51 11,640,510,864.50 注：评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA 889,965,762.10 197,888,455.43 AAA 以下 1,631,654,531.62 971,909,611.98 未评级 - - 合计 2,521,620,293.72 1,169,798,067.41 注：评级取自第三方评级机构。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 1,712,309.33 - - - 1,712,309.33 结算备付金 6,157,180.27 - - - 6,157,180.27 存出保证金 401,705.70 - - - 401,705.70 交易性金融资产 13,578,782,9207,213,005,419.5,106,696,325. - 25,898,484,665.62 .43 62 57 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 51,640,000.00 51,640,000.00 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 15,940,780.13 15,940,780.13 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 13,587,054,1157,213,005,419.5,106,696,325. 67,580,780.13 25,974,336,641.05 .73 62 57 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 5,455,551,210. - - - 5,455,551,210.45 45 应付清算款 - - - 160,458,575.93 160,458,575.93 应付赎回款 - - - 123,382.63 123,382.63 应付管理人报酬 - - - 5,459,202.66 5,459,202.66 应付托管费 - - - 1,819,734.21 1,819,734.21 应付销售服务费 - - - 116,878.26 116,878.26 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 1,570,440.02 1,570,440.02 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 586,439.45 586,439.45 负债总计 5,455,551,210. - - 170,134,653.16 5,625,685,863.61 45 利率敏感度缺口 8,131,502,905.7,213,005,419.5,106,696,325.-102,553,873.0 20,348,650,777.44 28 62 57 3 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 302,457,173.80 - - - 302,457,173.80 结算备付金 81,821,425.29 - - - 81,821,425.29 存出保证金 401,574.28 - - - 401,574.28 交易性金融资产 7,994,093,078.5,833,080,961.1,597,528,137. - 15,424,702,178.00 31 83 86 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 500,097,303.81 - - - 500,097,303.81 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 4,880,346.78 4,880,346.78 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 8,878,870,555.5,833,080,961.1,597,528,137. 4,880,346.78 16,314,360,001.96 49 83 86 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 1,529,808,689. - - - 1,529,808,689.46 46 应付清算款 - - - 10,755,242.19 10,755,242.19 应付赎回款 - - - 215,943.69 215,943.69 应付管理人报酬 - - - 3,625,589.62 3,625,589.62 应付托管费 - - - 1,208,529.90 1,208,529.90 应付销售服务费 - - - 76,572.78 76,572.78 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 1,053,167.55 1,053,167.55 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 405,440.83 405,440.83 负债总计 1,529,808,689. - - 17,340,486.56 1,547,149,176.02 46 利率敏感度缺口 7,349,061,866.5,833,080,961.1,597,528,137.-12,460,139.78 14,767,210,825.94 03 83 86 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率上升 25 个 -153,401,601.15 -70,240,286.66 基点 市场利率下降 25 个 158,473,287.18 72,842,721.99 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 所有外币相对人民 - - 币升值 5% 所有外币相对人民 - - 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 - - 5% 业绩比较基准下降 - - 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 25,898,484,665.62 15,424,702,178.00 第三层次 - - 合计 25,898,484,665.62 15,424,702,178.00 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未上市、涨跌停等导致的交易不活跃）或非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 25,898,484,665.62 99.71 其中：债券 25,898,484,665.62 99.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 7,869,489.60 0.03 8 其他各项资产 67,982,485.83 0.26 9 合计 25,974,336,641.05 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 无。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 无。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 无。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,467,144,475.94 17.04 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,955,646,124.32 39.10 其中：政策性金融债 3,845,266,874.51 18.90 4 企业债券 5,112,976,297.80 25.13 5 企业短期融资券 1,877,162,340.60 9.22 6 中期票据 4,963,935,133.24 24.39 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 2,521,620,293.72 12.39 9 其他 - - 10 合计 25,898,484,665.62 127.27 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 2400001 24 特别国债 01 8,000,000 826,906,521.74 4.06 2 240004 24 附息国债 04 8,000,000 814,639,340.66 4.00 3 230020 23 附息国债 20 6,600,000 676,159,180.33 3.32 4 175721 21 华泰 C1 4,190,000 440,783,982.21 2.17 5 220205 22 国开 05 3,900,000 415,586,557.38 2.04 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 无。 7.10.2 本期国债期货投资评价 无。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，天津银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 401,705.70 2 应收清算款 51,640,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 15,940,780.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 67,982,485.83 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 嘉实中短 46,960 369,702.27 16,922,238,128.71 97.47 438,980,397.64 2.53 债债券 A 嘉实中短 35,191 24,200.18 325,540,605.46 38.23 526,088,083.63 61.77 债债券 C 合计 81,145 224,448.18 17,247,778,734.17 94.70 965,068,481.27 5.30 注：(1)嘉实中短债债券 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实中短债债券 A 份额占嘉实中短债债券 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实中短债债券 A 份额占嘉实中短债债券 A 总份额比例； (2)嘉实中短债债券 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比 例，分别为机构投资者持有嘉实中短债债券 C 份额占嘉实中短债债券 C 总份额比例、个人投资者持有嘉实中短债债券 C 份额占嘉实中短债债券 C 总份额比例. 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 嘉实中短债债券 A 4,121,345.63 0.02 理人所 有从业 人员持 嘉实中短债债券 C 803,249.08 0.09 有本基 金 合计 4,924,594.71 0.03 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 嘉实中短债债券 A 50~100 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 嘉实中短债债券 C 0~10 基金 合计 50~100 本基金基金经理持有 嘉实中短债债券 A 0 本开放式基金 嘉实中短债债券 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实中短债债券 A 嘉实中短债债券 C 基金合同生效日 （2019 年 1 月 24 日） 410,955,621.53 223,128,235.24 基金份额总额 本报告期期初基金份 12,871,806,404.45 599,255,287.88 额总额 本报告期基金总申购 18,390,201,034.39 1,296,475,340.30 份额 减：本报告期基金总 13,900,788,912.49 1,044,101,939.09 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 17,361,218,526.35 851,628,689.09 额总额 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 本报告期内，基金管理人无重大人事变动情况。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 财通证券 股份有限 2 - - - - - 公司 长江证券 2 - - - - - 股份有限 公司 大同证券 有限责任 2 - - - - - 公司 东北证券 股份有限 2 - - - - - 公司 东海证券 股份有限 2 - - - - - 公司 东吴证券 股份有限 2 - - - - - 公司 方正证券 股份有限 2 - - - - - 公司 国联证券 股份有限 2 - - - - - 公司 国融证券 股份有限 2 - - - - - 公司 国盛证券 有限责任 4 - - - - - 公司 国泰君安 证券股份 1 - - - - - 有限公司 国投证券 股份有限 2 - - - - - 公司 海通证券 股份有限 2 - - - - - 公司 华宝证券 股份有限 2 - - - - - 公司 华创证券 有限责任 2 - - - - - 公司 华鑫证券 有限责任 1 - - - - - 公司 民生证券 股份有限 2 - - - - - 公司 南京证券 股份有限 1 - - - - - 公司 上海证券 有限责任 2 - - - - - 公司 申万宏源 证券有限 1 - - - - - 公司 首创证券 股份有限 2 - - - - - 公司 五矿证券 2 - - - - - 有限公司 西南证券 股份有限 2 - - - - - 公司 中国国际 金融股份 1 - - - - - 有限公司 中国中金 财富证券 2 - - - - - 有限公司 中信建投 证券股份 2 - - - - - 有限公司 中信证券 股份有限 2 - - - - - 公司 中银国际 证券股份 1 - - - - - 有限公司 注：1.本表"佣金" 指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 3.报告期内，本基金退租以下交易单元：中国中金财富证券有限公司退租交易单元 2 个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 财通证 券股份 - - - - - - 有限公 司 长江证 券股份 1,221,483,5 11.66 1,257,711,00 3.61 - - 有限公 80.00 0.00 司 大同证 券有限 - - - - - - 责任公 司 东北证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东海证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东吴证 券股份 - - - - - - 有限公 司 方正证 券股份 1,052,016,9 10.05 3,084,290,00 8.85 - - 有限公 55.00 0.00 司 国联证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国融证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国盛证 券有限 621,829,280 5.94 631,000,000. 1.81 - - 责任公 .00 00 司 国泰君 安证券 - - - - - - 股份有 限公司 国投证 券股份 - - - - - - 有限公 司 海通证 券股份 20,043,120. 0.19 24,000,000.0 0.07 - - 有限公 00 0 司 华宝证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华创证 券有限 1,805,125,6 17.24 4,131,000,00 11.85 - - 责任公 30.00 0.00 司 华鑫证 券有限 - - - - - - 责任公 司 民生证 券股份 - - - - - - 有限公 司 南京证 券股份 - - - - - - 有限公 司 上海证 券有限 - - - - - - 责任公 司 申万宏 源证券 - - - - - - 有限公 司 首创证 券股份 - - - - - - 有限公 司 五矿证 券有限 - - - - - - 公司 西南证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中国国 际金融 2,078,675,6 19.85 2,237,715,00 6.42 - - 股份有 20.00 0.00 限公司 中国中 金财富 387,442,500 3.70 791,987,000. 2.27 - - 证券有 .00 00 限公司 中信建 投证券 1,770,209,5 16.90 15,444,106,0 44.31 - - 股份有 30.00 00.00 限公司 中信证 券股份 1,514,994,3 14.47 7,249,000,00 20.80 - - 有限公 00.00 0.00 司 中银国 际证券 - - - - - - 股份有 限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于嘉实中短债债券型证券投资基金 中国证券报、基金管理 1 2024 年春节前暂停申购（含转换转入 人网站及中国证监会基 2024 年 2 月 6 日 及定期定额投资）业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实中短债债券型证券投资基金 中国证券报、基金管理 2 2024 年清明节前暂停申购（含转换转 人网站及中国证监会基 2024 年 4 月 1 日 入及定期定额投资）业务的公告 金电子披露网站 3 关于嘉实中短债债券型证券投资基金 中国证券报、基金管理 2024 年 4 月 26 日 2024 年劳动节前暂停申购（含转换转 人网站及中国证监会基 入及定期定额投资）业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实中短债债券型证券投资基金 中国证券报、基金管理 4 2024 年端午节前暂停申购（含转换转 人网站及中国证监会基 2024 年 6 月 5 日 入及定期定额投资）业务的公告 金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实中短债债券型证券投资基金注册的批复文件。 （2）《嘉实中短债债券型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实中短债债券型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实中短债债券型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实中短债债券型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 11.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日