国金量化多因子股票型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......17 6.4 报表附注 ......19 §7 投资组合报告 ...... 46 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 72 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 72 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 72 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 72 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 72 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 72 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 72 7.12 投资组合报告附注 ...... 73 §8 基金份额持有人信息 ...... 74 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 74 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 74 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...... 74 §9 开放式基金份额变动 ...... 75 §10 重大事件揭示 ...... 76 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 76 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 76 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 76 10.4 基金投资策略的改变 ...... 76 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 76 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 76 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 76 10.8 其他重大事件 ...... 77 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 79 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......79 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 79 §12 备查文件目录 ...... 80 12.1 备查文件目录 ...... 80 12.2 存放地点 ...... 80 12.3 查阅方式 ...... 80 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国金量化多因子股票型证券投资基金 基金简称 国金量化多因子 场内简称 - 基金主代码 006195 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 31 日 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 23,670,840.97 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 注：无。 2.2 基金产品说明 本基金通过多因子量化模式方法，精选股票进行投资， 投资目标 在充分控制风险的前提下，力争获取超越比较基准的 投资回报。 本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统性 风险进行判断，作为股票、债券、现金等金融工具上 投资策略 大类配置的依据,并随着各类金融工具风险收益特征 的相对变化，动态地调整各金融工具的投资比例。同 时，本基金将适时地采用股指期货对冲策略做套期保 值，以达到控制下行风险的目标。 业绩比较基准 85%×中证500指数收益率+15%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货 币市场基金、债券型基金、混合型基金。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国金基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 张丽 许俊 信息披露负责人 联系电话 010-88005632 95566 电子邮箱 zhangli@gfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4000-2000-18 95566 传真 010-88005666 010-66594942 注册地址 北京市怀柔区府前街三号 北京市西城区复兴门内大街 1 楼 3-6 号 办公地址 北京市海淀区西三环北路 北京市西城区复兴门内大街 1 87 号国际财经中心 D 座 14 号 层 邮政编码 100089 100818 法定代表人 邰海波 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.gfund.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国金基金管理有限公司 北京市海淀区西三环北路87号国际 财经中心 D 座 14 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 1,404,084.86 本期利润 2,427,458.69 加权平均基金份额本期利润 0.4141 本期加权平均净值利润率 25.61% 本期基金份额净值增长率 8.74% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2022 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 18,602,516.69 期末可供分配基金份额利润 0.7859 期末基金资产净值 42,273,357.66 期末基金份额净值 1.7859 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2022 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 78.59% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 11.28% 1.25% 6.02% 0.94% 5.26% 0.31% 过去三个月 11.35% 1.88% 2.02% 1.48% 9.33% 0.40% 过去六个月 8.74% 1.69% -10.12% 1.38% 18.86% 0.31% 过去一年 18.01% 1.36% -3.44% 1.13% 21.45% 0.23% 过去三年 52.92% 1.20% 28.91% 1.14% 24.01% 0.06% 自基金合同 78.59% 1.21% 49.44% 1.20% 29.15% 0.01% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×85%+中证全债指数收益率×15%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2018 年 10 月 31 日，图示日期为 2018 年 10 月 31 日至 2022 年 6 月 30 日。 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员 会（证监许可[2011]1661 号）批准，于 2011 年 11 月 2 日成立，总部设在北京。公司注册资本为 3.6 亿元人民币，股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司、苏州元道亨经济信息咨询中心（有限合伙）、苏州元道利经济信息咨询中心（有限合伙）和苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合伙）， 股权比例分别为 49%、19.5%、19.5%、7%、1.5%、1.9%和 1.6%。截至 2022 年 6 月 30 日，国金基 金管理有限公司共管理 28 只公募基金，具体包括国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深 300 指数增强证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金上证 50 指数增强证券投资基金（LOF）、国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国金及第中短债债券型证券投资基金、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投资基金、国金惠盈纯债债券型证券投资基金、国金惠鑫短债债券型证券投资基金、国金惠远纯债债券型证券投资基金、国金惠安利率债债券型证券投资基金、国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金、国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国金惠丰 39 个月定期开放债券型证券投资基金、国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金、国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金、国金自主创新混合型证券投资基金、国金惠诚债券型证券投资基金、国金 ESG 持续增长混合型证券投资基金、国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金、国金量化精选混合型证券投资基金、国金新兴价值混合型证券投资基金、国金惠利纯债债券型证券投资基金基金、国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金 马芳女士，中国人民大学 基金经 硕士，2003 年 7 月至 理，国金 2016 年 5 月历任华泰贝 马芳 量化多 2020年9月 3日 - 6 通网络科技有限公司担任 策略、国 IT 事业部测试工程师，奥 金量化 博杰天软件北京有限公司 精选基 担任软件研发中心证券交 金经理， 易系统自动化测试部经 量化投 理，北京海峰科技有限责 资事业 任公司担任特定估值方案 部副总 项目部经理，2016 年 5 经理 月加入国金基金管理有限 公司，历任量化投资运营 中心副总经理，产品中心 副总经理，量化投资事业 部副总经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金量化多因子股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金以基本面结合市场情绪变量为基础，利用机器学习方法构建模型，通过预测市场风格因子等标的获取超额收益。2022 年上半年市场波动有较为明显的提升，市场风格和行业变化较快，机会较为分散，一定程度上利于量化策略获取超额收益。报告期内产品基本保持较高仓位运作。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 1.7859 元，累计单位净值为 1.7859 元，本报告期份额 净值增长率为 8.74%，同期业绩比较基准增长率为-10.12%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 量化策略对市场风格的极端表现较为敏感，市场风格相对均衡，机会分散的市场环境利于量化策略运作。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，估值委员会由公司督察长、投资总监、运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成，可根据需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员参加。公司运营总监为公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情况。截至本报告期末，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。本基金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国金量化多因子股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国金量化多因子股票型证券投资基金 报告截止日： 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 7,162,521.23 288,646.47 结算备付金 176,693.79 44,417.33 存出保证金 5,420.25 1,346.53 交易性金融资产 6.4.7.2 33,992,803.30 2,894,518.00 其中：股票投资 33,992,803.30 2,844,303.00 基金投资 - - 债券投资 - 50,215.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,800,000.00 200,000.00 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 90,920.71 应收股利 - - 应收申购款 4,689,872.85 130,092.05 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 1,467.80 资产总计 47,827,311.42 3,651,408.89 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 4,655,108.89 85,680.59 应付赎回款 791,615.55 15,878.57 应付管理人报酬 26,670.88 3,686.85 应付托管费 3,556.11 491.59 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 77,002.33 63,557.92 负债合计 5,553,953.76 169,295.52 净资产： 实收基金 6.4.7.10 23,670,840.97 2,120,105.71 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 18,602,516.69 1,362,007.66 净资产合计 42,273,357.66 3,482,113.37 负债和净资产总计 47,827,311.42 3,651,408.89 注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.7859 元，基金份额总额 23,670,840.97 份。 6.2 利润表 会计主体：国金量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 2,531,776.93 210,764.32 1.利息收入 6,152.50 1,069.28 其中：存款利息收入 6.4.7.13 2,764.32 605.58 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,388.18 463.70 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,441,905.04 280,585.28 其中：股票投资收益 6.4.7.14 1,381,339.49 271,164.77 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 18.84 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.16 - - 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 60,546.71 9,420.51 以摊余成本计量的金融资 - - 产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.20 1,023,373.83 -72,858.81 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 60,345.56 1,968.57 减：二、营业总支出 104,318.24 57,838.35 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 67,956.91 12,997.84 2．托管费 6.4.10.2.2 9,060.90 1,733.03 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 27,300.43 43,107.48 三、利润总额（亏损总额以“-” 2,427,458.69 152,925.97 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 2,427,458.69 152,925.97 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 2,427,458.69 152,925.97 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：国金量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产（基 2,120,105.71 - 1,362,007.66 3,482,113.37 金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基 2,120,105.71 - 1,362,007.66 3,482,113.37 金净值） 三、本期增减变动额（减 21,550,735.26 - 17,240,509.03 38,791,244.29 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - 2,427,458.69 2,427,458.69 （二）、本期基金份额 交易产生的基金净值变 动数 21,550,735.26 - 14,813,050.34 36,363,785.60 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 27,973,374.44 - 18,761,631.58 46,735,006.02 2.基金赎回款 -6,422,639.18 - -3,948,581.24 -10,371,220.42 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产生 - - - - 的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） （四）、其他综合收益 - - - - 结转留存收益 四、本期期末净资产（基 23,670,840.97 - 18,602,516.69 42,273,357.66 金净值） 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产（基 1,525,785.55 - 590,545.08 2,116,330.63 金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基 1,525,785.55 - 590,545.08 2,116,330.63 金净值） 三、本期增减变动额（减 -461,264.55 - -44,114.07 -505,378.62 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - 152,925.97 152,925.97 （二）、本期基金份额 交易产生的基金净值变 -461,264.55 - -197,040.04 -658,304.59 动数（净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 271,077.48 - 116,869.55 387,947.03 2.基金赎回款 -732,342.03 - -313,909.59 -1,046,251.62 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产生 - - - - 的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） （四）、其他综合收益 - - - - 结转留存收益 四、本期期末净资产（基 1,064,521.00 - 546,431.01 1,610,952.01 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______邰海波______ ______聂武鹏______ ____于晓莲____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国金量化多因子股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）证监许可[2018]1050 号文的核准，由国金基金管理有限公司于 2018 年 9 月 10 日至 2018 年 10 月 26 日向社会公开募集，基金合同于 2018 年 10 月 31 日生效。首次募集规模为 249,293,966.03 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为 国金基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金 融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期 票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、 银行存款、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权、权证）以及经中国证监会批准允许 基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资比例为：股票资产投资比例为基金资产的 80-95%；权证投资比例为基金资产净 值的 0-3%；每个交易日日终，在扣除国债期货、股指期货合约和股票期权需缴纳的交易保证金后， 持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为： 85%×中证 500 指数收益率+15%×中证全债指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体 会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露 和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 会计年度 - 6.4.4.2 记账本位币 - 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2)金融负债分类 除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且 符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 - 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 - 6.4.4.7 实收基金 - 6.4.4.8 损益平准金 - 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益， 在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相 关税费后的净额入账； (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 - 6.4.4.11 基金的收益分配政策 - 6.4.4.12 分部报告 无 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 - 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 新金融工具准则 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资 产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关 法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规 定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本； 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融 工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： 以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 288,646.47 元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币 35.05 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账 面价值为人民币 288,681.52 元。 结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 44,417.33 元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币 21.89 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的 账面价值为人民币 44,439.22 元。 存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 1,346.53 元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币 0.66元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价 值为人民币 1,347.19 元。 买入返售金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 200,000.00 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币-35.96 元，重新计量预期信用损失准备的 金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，买入返售金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新 金融工具准则列示的账面价值为人民币 199,964.04 元。 应收申购款于2021 年12月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币130,092.05 元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币 0.00元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，应收申购款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价 值为人民币 130,092.05 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 1467.80 元，转出 至银行存款的重分类金额为人民币 35.05 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 21.89 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 0.66 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币1,446.16 元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币-35.96 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 50,215.00 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 1,446.16 元。经上述重分类后，交易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 51,661.16 元。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。 上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 3.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 7,162,521.23 等于：本金 7,162,029.10 加：应计利息 492.13 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计： 7,162,521.23 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 32,918,010.47 - 33,992,803.30 1,074,792.83 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 32,918,010.47 - 33,992,803.30 1,074,792.83 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 1,800,000.00 - 银行间市场 - - 合计 1,800,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无 6.4.7.8 其他资产 注：无 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 376.41 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 51,830.73 其中：交易所市场 51,830.73 银行间市场 - - - 应付利息 - 预提费用 24,795.19 合计 77,002.33 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 本期期初 2,120,105.71 2,120,105.71 本期申购 27,973,374.44 27,973,374.44 本期赎回 (以"-"号填列) -6,422,639.18 -6,422,639.18 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回 (以"-"号填列) - - 本期末 23,670,840.97 23,670,840.97 注：申购含红利再投、转换入份额及金额；赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 1,555,439.41 -193,431.75 1,362,007.66 本期利润 1,404,084.86 1,023,373.83 2,427,458.69 本期基金份额交易 16,769,414.31 -1,956,363.97 14,813,050.34 产生的变动数 其中：基金申购款 21,607,286.59 -2,845,655.01 18,761,631.58 基金赎回款 -4,837,872.28 889,291.04 -3,948,581.24 本期已分配利润 - - - 本期末 19,728,938.58 -1,126,421.89 18,602,516.69 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,959.81 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 778.41 其他 26.10 合计 2,764.32 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 55,912,204.01 减：卖出股票成本总额 54,402,784.90 减：交易费用 128,079.62 买卖股票差价收入 1,381,339.49 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 508.84 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -490.00 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 18.84 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 51,955.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 50,490.00 成本总额 减：应计利息总额 1,955.00 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -490.00 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 60,546.71 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 60,546.71 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 1,023,373.83 ——股票投资 1,023,098.83 ——债券投资 275.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 1,023,373.83 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 60,331.53 转出费收入 14.03 合计 60,345.56 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 注：无 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行费用 2,505.24 合计 27,300.43 6.4.7.24 分部报告 无 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东 涌金投资控股有限公司 基金管理人股东 苏州元道亨经济信息咨询中心（有限合伙） 基金管理人股东 苏州元道利经济信息咨询中心（有限合伙） 基金管理人股东 苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合伙） 基金管理人股东 上海国金理益财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司 北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：无 6.4.10.1.2 债券交易 注：无 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无 6.4.10.1.4 权证交易 注：无 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：无 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 2021年1月1日至2021年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 67,956.91 12,997.84 的管理费 其中：支付销售机构的客 27,128.50 4,222.94 户维护费 注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付 9,060.90 1,733.03 的托管费 注：1.本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：无 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股 7,162,521.23 1,959.81 262,919.43 448.50 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本报告期内及上年度可比期间均未参与关联方承销期内承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2022 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有效的过程控制、事后完备可追踪的检查和反馈，将风险管理贯穿于投研运作的整个流程，从而使基金投资风险可测、可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。 本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理组织体系，合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度的有效执行。董事会下设风险管理委员会，并制定《风险管理委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。 督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。 总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险控制委员会，负责对公司经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控，负责对投资组合风险评估报告中提出的重大问题进行讨论和决定应对措施。公司制定《风险控制委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。 本基金管理人推行全员风险管理理念，公司各部门是风险管理的一线部门，公司各部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，根据公司制度规定的各项作业流程和规范，加强对风险的控制。 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，基金经理是本基金风险管理的第一责任人。 合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监督，在职权范围内独立履行检查、评价、报告、建议职能；合规风控部风险管理团队独立于投资研究体系，负责落实具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》及《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，本基金的基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，最大限度保护基金份额持有人利益。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3个月 3 个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30日 年 资产 银行存款 7,162,521.23 - - - - - 7,162,521.23 结算备付金 176,693.79 - - - - - 176,693.79 存出保证金 5,420.25 - - - - - 5,420.25 交易性金融资产 - - - - - 33,992,803.30 33,992,803.30 买入返售金融资 1,800,000.00 - - - - - 1,800,000.00 产 应收申购款 - - - - - 4,689,872.85 4,689,872.85 资产总计 9,144,635.27 - - - - 38,682,676.15 47,827,311.42 负债 应付证券清算款 - - - - - 4,655,108.89 4,655,108.89 应付赎回款 - - - - - 791,615.55 791,615.55 应付管理人报酬 - - - - - 26,670.88 26,670.88 应付托管费 - - - - - 3,556.11 3,556.11 应付交易费用 - - - - - 51,830.73 51,830.73 其他负债 - - - - - 25,171.60 25,171.60 负债总计 - - - - - 5,553,953.76 5,553,953.76 利率敏感度缺口 9,144,635.27 - - - - 33,128,722.39 42,273,357.66 上年度末 3 个 月 -1 2021 年 12 月 31 1 个月以内 1-3个月年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 288,646.47 - - - - - 288,646.47 结算备付金 44,417.33 - - - - - 44,417.33 存出保证金 1,346.53 - - - - - 1,346.53 交易性金融资产 - - 50,215.00 - - 2,844,303.00 2,894,518.00 买入返售金融资 200,000.00 - - - - - 200,000.00 产 应收证券清算款 - - - - - 90,920.71 90,920.71 应收利息 - - - - - 1,467.80 1,467.80 应收申购款 - - - - - 130,092.05 130,092.05 资产总计 534,410.33 - 50,215.00 - - 3,066,783.56 3,651,408.89 负债 应付证券清算款 - - - - - 85,680.59 85,680.59 应付赎回款 - - - - - 15,878.57 15,878.57 应付管理人报酬 - - - - - 3,686.85 3,686.85 应付托管费 - - - - - 491.59 491.59 应付交易费用 - - - - - 13,541.90 13,541.90 其他负债 - - - - - 50,016.02 50,016.02 负债总计 - - - - - 169,295.52 169,295.52 利率敏感度缺口 534,410.33 - 50,215.00 - - 2,897,488.04 3,482,113.37 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日、行权日或到期日孰早者进行分类。6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有交易性债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于交易所上市或银行间同业市场交易的证券等，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金的风险及潜在价格风险进行度量和测试，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 33,992,803.30 80.41 2,844,303.00 81.68 交易性金融资产 －基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 33,992,803.30 80.41 2,844,303.00 81.68 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假定中证 500 指数（000905.SH）变化 5%，其他变量不变； 假设 Beta 系数是根据组合报告期内所有交易日的净值数据和中证 500 指数数据回归得 出，反映了基金和中证 500 指数的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2022 年 6 月 上年度末（ 2021 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 5% 1,935,244.91 142,629.57 -5% -1,935,244.91 -142,629.57 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 1.置信区间 - 假设 2.观察期 - 风险价值 本期末（2022 年 6 月 30 上年度末（2021 年 12 月 31 （单位：人民币元） 日） 日） 分析 - - - 合计 - - 注：无 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 33,992,803.30 2,844,303.00 第二层次 - 50,215.00 第三层次 - - 合计 33,992,803.30 2,894,518.00 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策 以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 33,992,803.30 71.07 其中：股票 33,992,803.30 71.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,800,000.00 3.76 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,339,215.02 15.35 8 其他各项资产 4,695,293.10 9.82 9 合计 47,827,311.42 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 69,010.00 0.16 B 采矿业 - - C 制造业 24,497,468.80 57.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 10,540.00 0.02 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 14,690.00 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 8,062,026.50 19.07 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 142,600.00 0.34 M 科学研究和技术服务业 354,354.00 0.84 N 水利、环境和公共设施管理业 651,067.00 1.54 O 居民服务、修理和其他服务业 55,328.00 0.13 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 10,584.00 0.03 S 综合 125,135.00 0.30 合计 33,992,803.30 80.41 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300397 天和防务 39,000 405,990.00 0.96 2 300045 华力创通 52,800 404,976.00 0.96 3 300537 广信材料 32,900 404,670.00 0.96 4 300389 艾比森 38,900 404,171.00 0.96 5 300659 中孚信息 19,000 404,130.00 0.96 6 300424 航新科技 35,400 399,312.00 0.94 7 300830 金现代 50,300 387,813.00 0.92 8 300017 网宿科技 68,000 364,480.00 0.86 9 300302 同有科技 44,000 356,400.00 0.84 10 300440 运达科技 53,600 355,368.00 0.84 11 600645 中源协和 18,200 354,354.00 0.84 12 002308 威创股份 91,000 350,350.00 0.83 13 300116 保力新 170,200 343,804.00 0.81 14 300768 迪普科技 21,150 341,572.50 0.81 15 300719 安达维尔 33,300 340,659.00 0.81 16 300183 东软载波 23,000 340,170.00 0.80 17 300180 华峰超纤 81,400 326,414.00 0.77 18 300168 万达信息 34,100 321,904.00 0.76 19 300467 迅游科技 27,300 319,137.00 0.75 20 300925 法本信息 26,620 318,109.00 0.75 21 300430 诚益通 31,000 317,440.00 0.75 22 300002 神州泰岳 76,500 315,945.00 0.75 23 300213 佳讯飞鸿 56,100 315,282.00 0.75 24 600410 华胜天成 53,700 313,608.00 0.74 25 300735 光弘科技 30,000 313,500.00 0.74 26 300931 通用电梯 40,300 311,519.00 0.74 27 002456 欧菲光 45,900 307,989.00 0.73 28 301082 久盛电气 16,500 306,075.00 0.72 29 300540 蜀道装备 13,700 302,359.00 0.72 30 300134 大富科技 36,400 296,660.00 0.70 31 300252 金信诺 38,100 294,132.00 0.70 32 300098 高新兴 80,200 292,730.00 0.69 33 300300 海峡创新 68,600 286,062.00 0.68 34 000997 新大陆 21,600 285,336.00 0.67 35 300493 润欣科技 39,700 275,121.00 0.65 36 300562 乐心医疗 27,900 269,793.00 0.64 37 002796 世嘉科技 34,100 264,616.00 0.63 38 300141 和顺电气 27,400 263,588.00 0.62 39 300634 彩讯股份 20,700 262,890.00 0.62 40 300265 通光线缆 29,300 257,840.00 0.61 41 300241 瑞丰光电 45,000 255,600.00 0.60 42 300950 德固特 15,500 252,650.00 0.60 43 300968 格林精密 27,000 244,620.00 0.58 44 300512 中亚股份 29,450 241,490.00 0.57 45 300588 熙菱信息 22,600 240,012.00 0.57 46 300333 兆日科技 35,600 239,232.00 0.57 47 300521 爱司凯 21,300 239,199.00 0.57 48 300641 正丹股份 35,600 237,452.00 0.56 49 603283 赛腾股份 11,100 236,985.00 0.56 50 300211 亿通科技 27,500 236,775.00 0.56 51 300439 美康生物 19,300 234,302.00 0.55 52 002151 北斗星通 7,400 233,544.00 0.55 53 300829 金丹科技 7,100 230,182.00 0.54 54 002172 澳洋健康 62,300 228,641.00 0.54 55 300314 戴维医疗 21,500 228,330.00 0.54 56 300616 尚品宅配 8,000 227,600.00 0.54 57 002161 远望谷 44,400 222,444.00 0.53 58 300441 鲍斯股份 32,900 222,075.00 0.53 59 002947 恒铭达 12,010 220,984.00 0.52 60 300136 信维通信 13,100 220,735.00 0.52 61 301056 森赫股份 25,200 218,232.00 0.52 62 300414 中光防雷 26,000 217,360.00 0.51 63 300123 亚光科技 34,800 215,760.00 0.51 64 300462 华铭智能 22,100 212,823.00 0.50 65 002622 融钰集团 66,200 211,840.00 0.50 66 000823 超声电子 20,400 210,936.00 0.50 67 300365 恒华科技 30,100 210,700.00 0.50 68 300867 圣元环保 10,000 209,200.00 0.49 69 603686 福龙马 20,600 204,352.00 0.48 70 300637 扬帆新材 26,700 201,051.00 0.48 71 300838 浙江力诺 13,100 200,299.00 0.47 72 300971 博亚精工 8,100 199,665.00 0.47 73 300579 数字认证 7,800 195,000.00 0.46 74 300582 英飞特 12,700 192,278.00 0.45 75 300899 上海凯鑫 8,600 190,920.00 0.45 76 002084 海鸥住工 48,300 190,302.00 0.45 77 603106 恒银科技 36,800 189,520.00 0.45 78 603042 华脉科技 18,400 189,152.00 0.45 79 301128 强瑞技术 6,200 187,550.00 0.44 80 002156 通富微电 12,100 186,340.00 0.44 81 605122 四方新材 10,300 185,400.00 0.44 82 300234 开尔新材 28,900 184,093.00 0.44 83 300877 金春股份 11,100 183,816.00 0.43 84 603389 亚振家居 33,100 182,050.00 0.43 85 600797 浙大网新 30,700 181,744.00 0.43 86 300429 强力新材 18,800 178,412.00 0.42 87 300959 线上线下 5,600 178,360.00 0.42 88 603337 杰克股份 8,300 178,284.00 0.42 89 300908 仲景食品 4,700 176,861.00 0.42 90 301002 崧盛股份 6,740 167,623.80 0.40 91 600955 维远股份 5,800 167,272.00 0.40 92 300689 澄天伟业 9,200 159,252.00 0.38 93 300514 友讯达 15,200 158,536.00 0.38 94 300232 洲明科技 24,200 157,784.00 0.37 95 300150 世纪瑞尔 39,000 157,170.00 0.37 96 002584 西陇科学 19,600 156,212.00 0.37 97 300566 激智科技 8,500 153,850.00 0.36 98 300385 雪浪环境 23,300 152,615.00 0.36 99 301028 东亚机械 13,600 147,152.00 0.35 100 300030 阳普医疗 20,200 147,056.00 0.35 101 300453 三鑫医疗 14,500 144,130.00 0.34 102 300076 GQY 视讯 30,200 141,638.00 0.34 103 300749 顶固集创 18,900 139,293.00 0.33 104 300906 日月明 5,500 137,225.00 0.32 105 300816 艾可蓝 4,500 136,710.00 0.32 106 300488 恒锋工具 5,400 134,838.00 0.32 107 300542 新晨科技 11,200 128,800.00 0.30 108 002835 同为股份 12,900 127,581.00 0.30 109 002983 芯瑞达 6,200 127,286.00 0.30 110 301016 雷尔伟 6,800 126,820.00 0.30 111 002730 电光科技 14,800 125,800.00 0.30 112 300067 安诺其 35,600 125,668.00 0.30 113 000551 创元科技 14,500 125,135.00 0.30 114 300419 浩丰科技 22,800 124,032.00 0.29 115 300923 研奥股份 5,000 115,250.00 0.27 116 605088 冠盛股份 8,300 111,884.00 0.26 117 300717 华信新材 8,200 110,700.00 0.26 118 300921 南凌科技 5,600 110,040.00 0.26 119 300230 永利股份 28,500 109,155.00 0.26 120 301178 天亿马 3,300 108,999.00 0.26 121 603976 正川股份 4,400 108,284.00 0.26 122 002115 三维通信 24,400 101,260.00 0.24 123 300889 爱克股份 7,000 99,960.00 0.24 124 603679 华体科技 9,100 99,736.00 0.24 125 301009 可靠股份 7,900 98,592.00 0.23 126 001211 双枪科技 4,000 98,400.00 0.23 127 300227 光韵达 13,200 96,888.00 0.23 128 300277 海联讯 13,800 96,462.00 0.23 129 603718 海利生物 8,400 96,432.00 0.23 130 300995 奇德新材 4,500 96,300.00 0.23 131 003036 泰坦股份 8,900 95,319.00 0.23 132 002658 雪迪龙 13,300 93,499.00 0.22 133 002231 奥维通信 14,000 93,380.00 0.22 134 000691 亚太实业 20,800 90,272.00 0.21 135 002522 浙江众成 15,800 89,744.00 0.21 136 002919 名臣健康 4,500 89,145.00 0.21 137 300402 宝色股份 4,300 86,645.00 0.20 138 300624 万兴科技 2,700 86,373.00 0.20 139 002199 东晶电子 12,800 86,272.00 0.20 140 605259 绿田机械 3,000 85,680.00 0.20 141 301053 远信工业 3,600 84,096.00 0.20 142 300549 优德精密 6,000 82,560.00 0.20 143 300868 杰美特 4,600 82,248.00 0.19 144 002634 棒杰股份 17,000 81,600.00 0.19 145 002980 华盛昌 3,100 81,282.00 0.19 146 300289 利德曼 12,500 78,625.00 0.19 147 300096 易联众 11,700 78,390.00 0.19 148 300615 欣天科技 7,100 78,242.00 0.19 149 603385 惠达卫浴 10,200 77,214.00 0.18 150 300448 浩云科技 14,200 76,112.00 0.18 151 300155 安居宝 13,600 75,480.00 0.18 152 300669 沪宁股份 7,800 73,632.00 0.17 153 301086 鸿富瀚 1,200 72,660.00 0.17 154 300862 蓝盾光电 2,600 70,408.00 0.17 155 300913 兆龙互连 4,400 69,828.00 0.17 156 300800 力合科技 4,200 69,468.00 0.16 157 300511 雪榕生物 10,300 69,010.00 0.16 158 300922 天秦装备 3,800 68,248.00 0.16 159 300069 金利华电 3,500 67,585.00 0.16 160 300417 南华仪器 6,800 66,980.00 0.16 161 300380 安硕信息 4,600 66,884.00 0.16 162 300884 狄耐克 6,400 66,176.00 0.16 163 300779 惠城环保 4,900 65,807.00 0.16 164 002845 同兴达 3,300 65,670.00 0.16 165 300721 怡达股份 1,800 64,926.00 0.15 166 003027 同兴环保 3,700 64,565.00 0.15 167 301042 安联锐视 1,900 63,498.00 0.15 168 300845 捷安高科 4,500 61,200.00 0.14 169 600768 宁波富邦 6,600 60,588.00 0.14 170 300145 中金环境 21,900 60,225.00 0.14 171 300092 科新机电 5,800 58,406.00 0.14 172 002827 高争民爆 5,900 57,997.00 0.14 173 300246 宝莱特 3,600 56,700.00 0.13 174 605179 一鸣食品 4,000 56,560.00 0.13 175 002689 远大智能 11,200 56,336.00 0.13 176 300563 神宇股份 4,600 55,752.00 0.13 177 002165 红宝丽 11,900 55,692.00 0.13 178 300736 百邦科技 5,600 55,328.00 0.13 179 300875 捷强装备 1,500 55,215.00 0.13 180 603516 淳中科技 4,400 54,472.00 0.13 181 300557 理工光科 2,000 54,400.00 0.13 182 000566 海南海药 11,700 53,469.00 0.13 183 300711 广哈通信 4,600 53,360.00 0.13 184 300642 透景生命 2,300 52,164.00 0.12 185 300154 瑞凌股份 8,900 52,065.00 0.12 186 001216 华瓷股份 4,000 51,400.00 0.12 187 002298 中电兴发 7,700 50,512.00 0.12 188 300107 建新股份 9,400 49,914.00 0.12 189 300281 金明精机 8,000 44,800.00 0.11 190 300805 电声股份 5,200 41,340.00 0.10 191 001207 联科科技 2,400 40,824.00 0.10 192 300466 赛摩智能 7,400 40,552.00 0.10 193 300625 三雄极光 3,200 38,464.00 0.09 194 300935 盈建科 1,200 37,536.00 0.09 195 300445 康斯特 3,200 36,672.00 0.09 196 300644 南京聚隆 2,300 36,455.00 0.09 197 603626 科森科技 4,700 34,921.00 0.08 198 002816 和科达 2,000 34,840.00 0.08 199 300942 易瑞生物 1,500 34,650.00 0.08 200 603226 菲林格尔 6,800 34,204.00 0.08 201 300176 派生科技 6,300 33,957.00 0.08 202 300823 建科机械 1,700 33,133.00 0.08 203 002950 奥美医疗 2,600 32,812.00 0.08 204 002573 清新环境 5,600 32,536.00 0.08 205 300640 德艺文创 5,500 32,450.00 0.08 206 002362 汉王科技 2,300 31,786.00 0.08 207 300964 本川智能 1,000 31,190.00 0.07 208 603321 梅轮电梯 4,700 30,597.00 0.07 209 603488 展鹏科技 4,100 29,356.00 0.07 210 300789 唐源电气 1,400 28,238.00 0.07 211 300126 锐奇股份 4,600 27,876.00 0.07 212 300743 天地数码 2,300 26,565.00 0.06 213 000955 欣龙控股 5,700 25,479.00 0.06 214 300591 万里马 4,200 24,234.00 0.06 215 300658 延江股份 2,500 22,900.00 0.05 216 603880 南卫股份 3,600 21,096.00 0.05 217 300242 佳云科技 6,400 21,056.00 0.05 218 300895 铜牛信息 700 20,314.00 0.05 219 301067 显盈科技 500 19,730.00 0.05 220 603268 松发股份 1,000 19,320.00 0.05 221 300851 交大思诺 800 18,976.00 0.04 222 300756 金马游乐 1,100 17,600.00 0.04 223 300103 达刚控股 2,100 17,136.00 0.04 224 301093 华兰股份 500 16,945.00 0.04 225 300960 通业科技 900 16,848.00 0.04 226 300535 达威股份 1,200 16,536.00 0.04 227 300501 海顺新材 1,100 16,456.00 0.04 228 001202 炬申股份 1,000 14,690.00 0.03 229 300965 恒宇信通 300 14,151.00 0.03 230 300880 迦南智能 900 13,257.00 0.03 231 301041 金百泽 600 11,826.00 0.03 232 600234 科新发展 1,200 10,824.00 0.03 233 600715 文投控股 4,200 10,584.00 0.03 234 603828 柯利达 3,100 10,540.00 0.02 235 002890 弘宇股份 600 10,038.00 0.02 236 605507 国邦医药 400 9,660.00 0.02 237 300522 世名科技 800 9,632.00 0.02 238 300865 大宏立 400 8,600.00 0.02 239 001206 依依股份 200 6,630.00 0.02 240 002855 捷荣技术 800 6,280.00 0.01 241 300578 会畅通讯 300 5,109.00 0.01 242 300594 朗进科技 300 5,100.00 0.01 243 300321 同大股份 300 4,866.00 0.01 244 603615 茶花股份 600 4,596.00 0.01 245 003015 日久光电 400 3,764.00 0.01 246 603059 倍加洁 200 3,758.00 0.01 247 603768 常青股份 200 3,192.00 0.01 248 300798 锦鸡股份 300 2,205.00 0.01 249 603326 我乐家居 200 1,568.00 0.00 250 001209 洪兴股份 100 1,522.00 0.00 251 300449 汉邦高科 300 1,512.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300659 中孚信息 521,158.00 14.97 2 300537 广信材料 440,463.00 12.65 3 300389 艾比森 410,851.00 11.80 4 300424 航新科技 407,931.00 11.72 5 300045 华力创通 406,191.00 11.67 6 300397 天和防务 401,275.00 11.52 7 300830 金现代 380,779.00 10.94 8 300017 网宿科技 363,017.00 10.43 9 300241 瑞丰光电 352,380.00 10.12 10 600645 中源协和 352,190.00 10.11 11 300302 同有科技 349,796.00 10.05 12 300116 保力新 343,664.00 9.87 13 002308 威创股份 342,188.00 9.83 14 300440 运达科技 338,515.00 9.72 15 300300 海峡创新 337,503.00 9.69 16 300719 安达维尔 336,436.00 9.66 17 300467 迅游科技 321,942.00 9.25 18 300180 华峰超纤 320,633.00 9.21 19 002221 东华能源 320,005.00 9.19 20 300768 迪普科技 318,549.00 9.15 21 300002 神州泰岳 317,891.00 9.13 22 300540 蜀道装备 315,890.00 9.07 23 300925 法本信息 314,747.00 9.04 24 300168 万达信息 313,129.00 8.99 25 300931 通用电梯 311,835.00 8.96 26 300183 东软载波 310,699.00 8.92 27 300430 诚益通 308,826.00 8.87 28 600410 华胜天成 308,666.00 8.86 29 300213 佳讯飞鸿 306,738.00 8.81 30 301082 久盛电气 304,294.00 8.74 31 300735 光弘科技 303,041.00 8.70 32 002123 梦网科技 300,267.00 8.62 33 300252 金信诺 282,916.00 8.12 34 300212 易华录 280,780.00 8.06 35 300582 英飞特 278,915.00 8.01 36 300590 移为通信 276,523.00 7.94 37 000997 新大陆 276,344.00 7.94 38 300134 大富科技 275,923.00 7.92 39 300161 华中数控 275,891.00 7.92 40 300493 润欣科技 274,183.00 7.87 41 300562 乐心医疗 270,437.00 7.77 42 002456 欧菲光 265,420.00 7.62 43 300098 高新兴 264,963.00 7.61 44 301056 森赫股份 263,457.00 7.57 45 300211 亿通科技 261,572.00 7.51 46 300634 彩讯股份 261,289.00 7.50 47 300265 通光线缆 259,908.00 7.46 48 300097 智云股份 258,658.00 7.43 49 002796 世嘉科技 257,489.00 7.39 50 300588 熙菱信息 255,625.00 7.34 51 300365 恒华科技 245,683.00 7.06 52 300968 格林精密 245,677.00 7.06 53 300333 兆日科技 243,918.00 7.00 54 300512 中亚股份 243,901.00 7.00 55 300950 德固特 243,683.00 7.00 56 300641 正丹股份 242,286.00 6.96 57 300657 弘信电子 240,191.00 6.90 58 300838 浙江力诺 239,742.00 6.88 59 300899 上海凯鑫 239,551.00 6.88 60 300521 爱司凯 237,278.00 6.81 61 300141 和顺电气 236,448.00 6.79 62 300731 科创新源 234,196.00 6.73 63 300314 戴维医疗 234,026.00 6.72 64 300439 美康生物 233,895.00 6.72 65 002622 融钰集团 232,915.00 6.69 66 605122 四方新材 231,370.00 6.64 67 603960 克来机电 228,004.00 6.55 68 002151 北斗星通 226,713.00 6.51 69 300616 尚品宅配 225,677.00 6.48 70 300414 中光防雷 222,387.00 6.39 71 300891 惠云钛业 219,835.00 6.31 72 603897 长城科技 218,124.00 6.26 73 002165 红宝丽 215,528.00 6.19 74 603283 赛腾股份 214,264.00 6.15 75 300713 英可瑞 213,442.00 6.13 76 002172 澳洋健康 212,443.00 6.10 77 300829 金丹科技 211,904.00 6.09 78 300225 金力泰 211,732.00 6.08 79 301128 强瑞技术 211,483.00 6.07 80 300462 华铭智能 210,938.00 6.06 81 300867 圣元环保 210,452.00 6.04 82 603686 福龙马 206,696.00 5.94 83 300132 青松股份 206,623.00 5.93 84 300707 威唐工业 206,414.00 5.93 85 002947 恒铭达 206,351.00 5.93 86 300136 信维通信 205,255.00 5.89 87 300441 鲍斯股份 205,122.00 5.89 88 300937 药易购 203,633.00 5.85 89 300581 晨曦航空 202,727.00 5.82 90 300072 海新能科 202,636.00 5.82 91 300877 金春股份 201,256.00 5.78 92 300123 亚光科技 200,940.00 5.77 93 300579 数字认证 200,128.00 5.75 94 300383 光环新网 200,080.00 5.75 95 002161 远望谷 196,572.00 5.65 96 002084 海鸥住工 195,399.00 5.61 97 300222 科大智能 195,224.00 5.61 98 300971 博亚精工 195,096.00 5.60 99 600110 诺德股份 194,982.00 5.60 100 300637 扬帆新材 194,259.00 5.58 101 300385 雪浪环境 193,261.00 5.55 102 002824 和胜股份 192,277.51 5.52 103 603160 汇顶科技 190,307.00 5.47 104 000823 超声电子 189,661.00 5.45 105 601311 骆驼股份 188,223.00 5.41 106 300077 国民技术 188,092.00 5.40 107 600223 鲁商发展 187,410.00 5.38 108 603106 恒银科技 186,872.06 5.37 109 300055 万邦达 186,775.00 5.36 110 300234 开尔新材 185,435.00 5.33 111 603337 杰克股份 185,064.00 5.31 112 601678 滨化股份 184,229.00 5.29 113 300818 耐普矿机 183,770.00 5.28 114 000811 冰轮环境 181,706.00 5.22 115 300293 蓝英装备 181,703.00 5.22 116 300721 怡达股份 179,605.00 5.16 117 300959 线上线下 179,032.00 5.14 118 603042 华脉科技 177,444.00 5.10 119 300623 捷捷微电 177,251.00 5.09 120 600797 浙大网新 176,812.00 5.08 121 002488 金固股份 176,359.00 5.06 122 300857 协创数据 175,832.00 5.05 123 000782 美达股份 174,980.00 5.03 124 600114 东睦股份 173,523.00 4.98 125 300143 盈康生命 172,941.00 4.97 126 300460 惠伦晶体 172,294.00 4.95 127 603389 亚振家居 171,850.00 4.94 128 603048 浙江黎明 171,638.00 4.93 129 002156 通富微电 171,182.00 4.92 130 300456 赛微电子 171,149.00 4.92 131 300689 澄天伟业 171,099.00 4.91 132 002298 中电兴发 169,601.00 4.87 133 600641 万业企业 169,473.00 4.87 134 300219 鸿利智汇 169,436.00 4.87 135 600338 西藏珠峰 168,296.00 4.83 136 600955 维远股份 167,826.00 4.82 137 300908 仲景食品 166,660.00 4.79 138 301002 崧盛股份 166,400.00 4.78 139 300429 强力新材 166,299.00 4.78 140 002802 洪汇新材 163,237.60 4.69 141 300745 欣锐科技 162,273.00 4.66 142 300453 三鑫医疗 161,114.00 4.63 143 300490 华自科技 161,103.00 4.63 144 002128 电投能源 160,819.00 4.62 145 002975 博杰股份 160,080.00 4.60 146 300226 上海钢联 159,459.00 4.58 147 002284 亚太股份 159,008.00 4.57 148 300514 友讯达 158,801.00 4.56 149 300943 春晖智控 158,654.00 4.56 150 300757 罗博特科 158,432.00 4.55 151 300150 世纪瑞尔 155,744.00 4.47 152 000691 亚太实业 153,694.00 4.41 153 605088 冠盛股份 153,464.00 4.41 154 605020 永和股份 149,791.00 4.30 155 002584 西陇科学 148,474.00 4.26 156 301028 东亚机械 147,865.00 4.25 157 003029 吉大正元 147,697.00 4.24 158 300566 激智科技 147,506.00 4.24 159 300375 鹏翎股份 147,229.00 4.23 160 300644 南京聚隆 145,662.00 4.18 161 300419 浩丰科技 145,293.00 4.17 162 300232 洲明科技 144,053.00 4.14 163 300816 艾可蓝 143,791.00 4.13 164 300030 阳普医疗 143,506.00 4.12 165 300052 中青宝 143,237.00 4.11 166 300085 银之杰 142,988.00 4.11 167 300868 杰美特 142,921.00 4.10 168 002886 沃特股份 141,637.00 4.07 169 300736 百邦科技 141,279.00 4.06 170 300749 顶固集创 140,549.00 4.04 171 300091 金通灵 139,711.00 4.01 172 603093 南华期货 139,537.00 4.01 173 300076 GQY 视讯 139,429.00 4.00 174 002466 天齐锂业 139,216.00 4.00 175 300906 日月明 138,565.00 3.98 176 603186 华正新材 138,306.00 3.97 177 300563 神宇股份 138,128.00 3.97 178 002199 东晶电子 136,822.00 3.93 179 002730 电光科技 134,127.00 3.85 180 300921 南凌科技 133,947.00 3.85 181 300472 新元科技 133,852.00 3.84 182 300221 银禧科技 133,033.00 3.82 183 603121 华培动力 132,459.00 3.80 184 603650 彤程新材 132,318.00 3.80 185 000551 创元科技 132,030.00 3.79 186 300488 恒锋工具 131,980.00 3.79 187 603320 迪贝电气 131,324.00 3.77 188 300067 安诺其 130,445.00 3.75 189 301051 信濠光电 130,299.00 3.74 190 300366 创意信息 129,916.00 3.73 191 603026 石大胜华 129,800.00 3.73 192 300655 晶瑞电材 127,425.00 3.66 193 002983 芯瑞达 127,056.00 3.65 194 300985 致远新能 126,606.00 3.64 195 300069 金利华电 125,871.00 3.61 196 603917 合力科技 124,816.00 3.58 197 301016 雷尔伟 124,560.00 3.58 198 002835 同为股份 123,490.00 3.55 199 603516 淳中科技 123,434.00 3.54 200 300243 瑞丰高材 123,346.00 3.54 201 601137 博威合金 123,334.00 3.54 202 300538 同益股份 121,737.00 3.50 203 300923 研奥股份 121,383.00 3.49 204 000537 广宇发展 121,374.00 3.49 205 300056 中创环保 121,355.00 3.49 206 300421 力星股份 121,331.00 3.48 207 601519 大智慧 121,224.00 3.48 208 603976 正川股份 119,737.00 3.44 209 300151 昌红科技 118,897.00 3.41 210 600297 广汇汽车 118,891.00 3.41 211 300546 雄帝科技 118,252.00 3.40 212 002611 东方精工 117,508.00 3.37 213 603663 三祥新材 117,161.00 3.36 214 300995 奇德新材 117,034.00 3.36 215 002375 亚厦股份 116,921.00 3.36 216 002281 光迅科技 116,348.00 3.34 217 300620 光库科技 116,268.00 3.34 218 300276 三丰智能 116,049.00 3.33 219 002792 通宇通讯 114,814.00 3.30 220 300542 新晨科技 114,491.00 3.29 221 300230 永利股份 114,248.00 3.28 222 601126 四方股份 112,901.00 3.24 223 300107 建新股份 112,900.00 3.24 224 300193 佳士科技 112,220.00 3.22 225 300457 赢合科技 111,935.00 3.21 226 300405 科隆股份 111,370.00 3.20 227 603068 博通集成 111,272.00 3.20 228 600753 东方银星 111,007.00 3.19 229 300717 华信新材 110,993.00 3.19 230 603681 永冠新材 110,470.00 3.17 231 301178 天亿马 110,285.00 3.17 232 002115 三维通信 110,170.00 3.16 233 300228 富瑞特装 109,201.00 3.14 234 002978 安宁股份 108,365.00 3.11 235 300698 万马科技 108,001.00 3.10 236 002912 中新赛克 107,894.00 3.10 237 000821 京山轻机 107,811.00 3.10 238 002026 山东威达 106,482.00 3.06 239 301036 双乐股份 106,230.00 3.05 240 603507 振江股份 106,219.00 3.05 241 600418 江淮汽车 106,217.00 3.05 242 603683 晶华新材 104,515.00 3.00 243 003036 泰坦股份 104,464.00 3.00 244 603633 徕木股份 104,167.00 2.99 245 300889 爱克股份 104,160.00 2.99 246 300688 创业黑马 103,899.00 2.98 247 600386 北巴传媒 103,886.00 2.98 248 600363 联创光电 103,820.00 2.98 249 002011 盾安环境 103,799.00 2.98 250 603738 泰晶科技 103,077.00 2.96 251 301009 可靠股份 102,733.00 2.95 252 002054 德美化工 102,110.00 2.93 253 001211 双枪科技 101,562.00 2.92 254 002420 毅昌科技 101,521.00 2.92 255 300650 太龙股份 101,392.00 2.91 256 300342 天银机电 100,969.00 2.90 257 002198 嘉应制药 100,947.00 2.90 258 300473 德尔股份 100,832.00 2.90 259 601339 百隆东方 100,639.00 2.89 260 600399 抚顺特钢 100,188.00 2.88 261 002231 奥维通信 99,365.00 2.85 262 300543 朗科智能 98,837.00 2.84 263 600653 申华控股 98,650.00 2.83 264 002634 棒杰股份 98,389.00 2.83 265 002790 瑞尔特 98,253.00 2.82 266 300684 中石科技 97,729.00 2.81 267 000996 中国中期 97,345.00 2.80 268 300913 兆龙互连 96,626.00 2.77 269 603679 华体科技 96,259.00 2.76 270 002360 同德化工 96,215.00 2.76 271 300602 飞荣达 96,160.00 2.76 272 002988 豪美新材 96,151.00 2.76 273 600673 东阳光 95,831.00 2.75 274 605069 正和生态 95,804.00 2.75 275 301083 百胜智能 95,709.00 2.75 276 002402 和而泰 95,396.00 2.74 277 603936 博敏电子 95,390.00 2.74 278 600321 正源股份 95,070.00 2.73 279 603718 海利生物 94,738.00 2.72 280 002658 雪迪龙 94,592.00 2.72 281 600623 华谊集团 94,436.00 2.71 282 002436 兴森科技 94,382.00 2.71 283 300557 理工光科 94,353.00 2.71 284 002655 共达电声 94,329.00 2.71 285 300195 长荣股份 94,020.00 2.70 286 300277 海联讯 93,902.00 2.70 287 002369 卓翼科技 93,881.00 2.70 288 300320 海达股份 93,773.00 2.69 289 300667 必创科技 93,615.00 2.69 290 600330 天通股份 93,451.00 2.68 291 002483 润邦股份 93,064.00 2.67 292 600458 时代新材 92,900.00 2.67 293 002431 棕榈股份 92,802.00 2.67 294 002825 纳尔股份 92,697.00 2.66 295 603776 永安行 92,600.00 2.66 296 301053 远信工业 92,559.00 2.66 297 300624 万兴科技 92,503.00 2.66 298 300690 双一科技 92,429.00 2.65 299 300131 英唐智控 91,968.00 2.64 300 002970 锐明技术 91,442.00 2.63 301 600774 汉商集团 91,244.00 2.62 302 600985 淮北矿业 91,227.00 2.62 303 002527 新时达 90,867.00 2.61 304 603725 天安新材 90,472.00 2.60 305 002196 方正电机 90,031.00 2.59 306 000099 中信海直 89,901.00 2.58 307 000503 国新健康 89,880.00 2.58 308 300552 万集科技 89,715.00 2.58 309 002213 大为股份 89,427.00 2.57 310 002010 传化智联 89,366.00 2.57 311 002780 三夫户外 89,089.00 2.56 312 000626 远大控股 88,947.00 2.55 313 300380 安硕信息 88,892.00 2.55 314 603997 继峰股份 88,727.00 2.55 315 002278 神开股份 88,528.00 2.54 316 300358 楚天科技 88,519.00 2.54 317 300922 天秦装备 88,444.00 2.54 318 002922 伊戈尔 88,077.00 2.53 319 300402 宝色股份 87,997.00 2.53 320 603105 芯能科技 87,854.00 2.52 321 300484 蓝海华腾 87,750.00 2.52 322 603518 锦泓集团 87,491.00 2.51 323 002381 双箭股份 87,105.00 2.50 324 600493 凤竹纺织 87,103.00 2.50 325 603030 全筑股份 86,942.00 2.50 326 300218 安利股份 86,817.00 2.49 327 600180 瑞茂通 86,098.00 2.47 328 300769 德方纳米 85,760.00 2.46 329 300510 金冠股份 85,750.00 2.46 330 603990 麦迪科技 85,681.00 2.46 331 002522 浙江众成 85,631.00 2.46 332 603893 瑞芯微 85,332.00 2.45 333 002892 科力尔 85,325.00 2.45 334 002201 正威新材 84,951.00 2.44 335 300227 光韵达 84,589.00 2.43 336 300545 联得装备 84,561.00 2.43 337 605259 绿田机械 84,242.00 2.42 338 600011 华能国际 83,743.00 2.40 339 002931 锋龙股份 83,361.00 2.39 340 300092 科新机电 83,344.00 2.39 341 002919 名臣健康 83,295.00 2.39 342 600079 人福医药 83,291.00 2.39 343 300465 高伟达 82,469.00 2.37 344 002520 日发精机 82,335.00 2.36 345 300872 天阳科技 81,773.00 2.35 346 000959 首钢股份 81,401.00 2.34 347 002980 华盛昌 81,338.00 2.34 348 601588 北辰实业 81,215.00 2.33 349 300549 优德精密 81,193.00 2.33 350 600362 江西铜业 80,975.00 2.33 351 300842 帝科股份 80,849.00 2.32 352 000677 恒天海龙 80,843.00 2.32 353 300281 金明精机 80,798.00 2.32 354 300920 润阳科技 80,476.00 2.31 355 003022 联泓新科 80,289.00 2.31 356 300162 雷曼光电 80,217.00 2.30 357 300669 沪宁股份 80,101.00 2.30 358 600433 冠豪高新 80,062.00 2.30 359 300382 斯莱克 80,020.00 2.30 360 603318 水发燃气 79,771.00 2.29 361 600111 北方稀土 79,683.00 2.29 362 000831 五矿稀土 79,582.00 2.29 363 300289 利德曼 79,414.00 2.28 364 300827 上能电气 79,401.00 2.28 365 000423 东阿阿胶 79,166.00 2.27 366 000507 珠海港 79,050.00 2.27 367 600712 南宁百货 78,969.00 2.27 368 301149 隆华新材 78,845.00 2.26 369 600231 凌钢股份 78,398.00 2.25 370 300480 光力科技 78,371.00 2.25 371 300772 运达股份 78,149.00 2.24 372 300096 易联众 77,991.00 2.24 373 600529 山东药玻 77,665.00 2.23 374 605376 博迁新材 77,454.00 2.22 375 300386 飞天诚信 77,294.00 2.22 376 600057 厦门象屿 77,088.00 2.21 377 603385 惠达卫浴 76,629.00 2.20 378 002969 嘉美包装 76,526.00 2.20 379 300791 仙乐健康 76,112.00 2.19 380 300615 欣天科技 75,871.00 2.18 381 603915 国茂股份 75,814.00 2.18 382 002666 德联集团 75,582.00 2.17 383 002963 豪尔赛 75,512.00 2.17 384 300932 三友联众 75,498.00 2.17 385 600768 宁波富邦 75,077.00 2.16 386 600152 维科技术 74,800.00 2.15 387 300155 安居宝 74,276.00 2.13 388 300862 蓝盾光电 74,222.00 2.13 389 300448 浩云科技 74,016.00 2.13 390 301059 金三江 73,972.00 2.12 391 300565 科信技术 73,776.00 2.12 392 603268 松发股份 73,242.00 2.10 393 002243 力合科创 73,191.00 2.10 394 300511 雪榕生物 72,826.00 2.09 395 002827 高争民爆 72,746.00 2.09 396 600455 博通股份 72,542.00 2.08 397 002623 亚玛顿 71,945.00 2.07 398 000761 本钢板材 71,922.00 2.07 399 300417 南华仪器 71,732.00 2.06 400 300869 康泰医学 71,673.00 2.06 401 603189 网达软件 71,414.00 2.05 402 000635 英力特 71,247.00 2.05 403 603339 四方科技 71,130.00 2.04 404 000921 海信家电 70,822.00 2.03 405 600210 紫江企业 70,412.00 2.02 406 002418 康盛股份 70,334.00 2.02 407 300508 维宏股份 69,830.00 2.01 408 002073 软控股份 69,778.00 2.00 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300097 智云股份 338,746.00 9.73 2 002123 梦网科技 335,053.00 9.62 3 002221 东华能源 330,622.00 9.49 4 300161 华中数控 326,093.00 9.36 5 300212 易华录 301,874.00 8.67 6 300590 移为通信 297,312.00 8.54 7 300657 弘信电子 288,026.00 8.27 8 300731 科创新源 284,575.00 8.17 9 603960 克来机电 243,136.00 6.98 10 300891 惠云钛业 240,179.00 6.90 11 300937 药易购 232,639.00 6.68 12 300222 科大智能 230,745.00 6.63 13 300132 青松股份 229,859.00 6.60 14 300713 英可瑞 220,571.00 6.33 15 300225 金力泰 218,730.00 6.28 16 600110 诺德股份 216,040.00 6.20 17 300818 耐普矿机 215,787.00 6.20 18 300581 晨曦航空 210,457.00 6.04 19 300383 光环新网 209,573.00 6.02 20 300707 威唐工业 209,571.00 6.02 21 300293 蓝英装备 207,721.00 5.97 22 300072 海新能科 207,140.00 5.95 23 002488 金固股份 201,912.00 5.80 24 601311 骆驼股份 201,034.00 5.77 25 603897 长城科技 200,822.00 5.77 26 300077 国民技术 198,775.00 5.71 27 300456 赛微电子 197,272.00 5.67 28 300623 捷捷微电 196,058.00 5.63 29 002824 和胜股份 194,679.00 5.59 30 603160 汇顶科技 194,232.00 5.58 31 300143 盈康生命 193,819.00 5.57 32 300490 华自科技 192,588.00 5.53 33 300055 万邦达 191,964.00 5.51 34 601678 滨化股份 188,170.00 5.40 35 002466 天齐锂业 187,247.00 5.38 36 000811 冰轮环境 186,012.00 5.34 37 300460 惠伦晶体 185,788.00 5.34 38 002802 洪汇新材 184,418.60 5.30 39 000782 美达股份 183,737.00 5.28 40 600223 鲁商发展 181,970.00 5.23 41 300857 协创数据 180,440.00 5.18 42 300757 罗博特科 179,868.00 5.17 43 600114 东睦股份 179,312.00 5.15 44 603048 浙江黎明 176,634.00 5.07 45 605020 永和股份 173,366.00 4.98 46 600338 西藏珠峰 169,836.00 4.88 47 002975 博杰股份 168,308.00 4.83 48 600641 万业企业 162,913.00 4.68 49 300219 鸿利智汇 161,483.00 4.64 50 002165 红宝丽 158,995.00 4.57 51 301051 信濠光电 158,729.00 4.56 52 300226 上海钢联 158,434.80 4.55 53 300943 春晖智控 158,287.50 4.55 54 003029 吉大正元 157,763.00 4.53 55 603186 华正新材 157,030.00 4.51 56 300085 银之杰 156,235.00 4.49 57 300745 欣锐科技 155,702.00 4.47 58 300375 鹏翎股份 154,832.00 4.45 59 002284 亚太股份 150,020.00 4.31 60 300221 银禧科技 149,069.00 4.28 61 300091 金通灵 146,336.00 4.20 62 603093 南华期货 145,931.00 4.19 63 603121 华培动力 145,632.00 4.18 64 603650 彤程新材 144,967.00 4.16 65 300052 中青宝 144,623.00 4.15 66 300655 晶瑞电材 141,967.50 4.08 67 300472 新元科技 140,819.00 4.04 68 002128 电投能源 140,444.00 4.03 69 601519 大智慧 137,908.00 3.96 70 300457 赢合科技 137,829.00 3.96 71 603068 博通集成 135,634.00 3.90 72 300659 中孚信息 135,121.00 3.88 73 603320 迪贝电气 134,579.00 3.86 74 300366 创意信息 133,794.00 3.84 75 002886 沃特股份 133,298.00 3.83 76 600753 东方银星 129,686.00 3.72 77 300620 光库科技 129,453.00 3.72 78 603026 石大胜华 129,244.00 3.71 79 002611 东方精工 128,264.00 3.68 80 300985 致远新能 128,072.00 3.68 81 002281 光迅科技 127,406.00 3.66 82 300228 富瑞特装 126,608.00 3.64 83 300276 三丰智能 125,504.00 3.60 84 300546 雄帝科技 125,124.00 3.59 85 002298 中电兴发 123,777.00 3.55 86 300243 瑞丰高材 122,925.00 3.53 87 000537 广宇发展 122,258.00 3.51 88 300151 昌红科技 120,527.00 3.46 89 603663 三祥新材 118,453.00 3.40 90 600297 广汇汽车 118,250.00 3.40 91 002912 中新赛克 116,949.00 3.36 92 603917 合力科技 116,412.00 3.34 93 300056 中创环保 116,298.00 3.34 94 300193 佳士科技 115,666.00 3.32 95 300688 创业黑马 115,576.00 3.32 96 601137 博威合金 115,135.00 3.31 97 002978 安宁股份 114,210.00 3.28 98 300602 飞荣达 113,730.00 3.27 99 002054 德美化工 113,090.00 3.25 100 300538 同益股份 113,071.00 3.25 101 300241 瑞丰光电 112,544.00 3.23 102 300698 万马科技 111,898.00 3.21 103 601126 四方股份 111,330.00 3.20 104 300543 朗科智能 111,311.00 3.20 105 600363 联创光电 111,131.00 3.19 106 300342 天银机电 110,886.00 3.18 107 300721 怡达股份 110,734.00 3.18 108 002360 同德化工 109,316.00 3.14 109 300650 太龙股份 109,225.00 3.14 110 002436 兴森科技 107,547.00 3.09 111 002792 通宇通讯 107,110.00 3.08 112 300421 力星股份 106,176.00 3.05 113 300582 英飞特 105,949.00 3.04 114 301036 双乐股份 105,433.00 3.03 115 002483 润邦股份 104,753.00 3.01 116 603936 博敏电子 104,523.00 3.00 117 603681 永冠新材 104,416.00 3.00 118 603507 振江股份 103,816.00 2.98 119 301083 百胜智能 103,354.00 2.97 120 300684 中石科技 103,349.00 2.97 121 601339 百隆东方 103,162.00 2.96 122 600399 抚顺特钢 102,943.00 2.96 123 002278 神开股份 102,797.00 2.95 124 002369 卓翼科技 102,575.00 2.95 125 002420 毅昌科技 102,487.00 2.94 126 002825 纳尔股份 102,322.00 2.94 127 300382 斯莱克 102,069.00 2.93 128 002922 伊戈尔 101,822.00 2.92 129 002010 传化智联 100,388.00 2.88 130 002213 大为股份 100,347.00 2.88 131 600011 华能国际 100,316.00 2.88 132 300644 南京聚隆 99,607.00 2.86 133 300473 德尔股份 99,527.00 2.86 134 002790 瑞尔特 98,827.00 2.84 135 002402 和而泰 98,670.00 2.83 136 603776 永安行 98,513.00 2.83 137 600673 东阳光 98,172.00 2.82 138 600493 凤竹纺织 97,958.00 2.81 139 002201 正威新材 97,932.00 2.81 140 300552 万集科技 97,922.00 2.81 141 000996 中国中期 97,664.00 2.80 142 603683 晶华新材 97,502.20 2.80 143 300405 科隆股份 96,763.60 2.78 144 605069 正和生态 96,518.00 2.77 145 002026 山东威达 95,889.00 2.75 146 000831 五矿稀土 95,649.00 2.75 147 603893 瑞芯微 95,628.00 2.75 148 300131 英唐智控 95,547.00 2.74 149 603633 徕木股份 95,527.00 2.74 150 603105 芯能科技 95,505.00 2.74 151 300772 运达股份 95,177.20 2.73 152 000503 国新健康 94,963.00 2.73 153 600386 北巴传媒 94,071.00 2.70 154 603030 全筑股份 94,023.00 2.70 155 002527 新时达 93,911.00 2.70 156 002970 锐明技术 93,898.00 2.70 157 300690 双一科技 93,492.00 2.68 158 002196 方正电机 93,441.00 2.68 159 603725 天安新材 93,139.00 2.67 160 002655 共达电声 92,318.00 2.65 161 600180 瑞茂通 92,262.00 2.65 162 300842 帝科股份 91,948.00 2.64 163 300320 海达股份 91,943.00 2.64 164 600653 申华控股 91,900.00 2.64 165 002892 科力尔 91,823.40 2.64 166 600623 华谊集团 91,740.00 2.63 167 300932 三友联众 91,692.80 2.63 168 300920 润阳科技 91,569.00 2.63 169 300510 金冠股份 91,563.00 2.63 170 000099 中信海直 91,279.00 2.62 171 600330 天通股份 91,114.00 2.62 172 600985 淮北矿业 90,759.00 2.61 173 002375 亚厦股份 90,505.00 2.60 174 002011 盾安环境 90,403.00 2.60 175 600418 江淮汽车 90,308.00 2.59 176 600712 南宁百货 89,345.00 2.57 177 300218 安利股份 88,627.00 2.55 178 002381 双箭股份 88,610.00 2.54 179 000821 京山轻机 88,433.00 2.54 180 002623 亚玛顿 88,421.00 2.54 181 600458 时代新材 88,360.00 2.54 182 600231 凌钢股份 87,982.00 2.53 183 300484 蓝海华腾 87,877.00 2.52 184 603997 继峰股份 87,478.00 2.51 185 300480 光力科技 86,994.92 2.50 186 300827 上能电气 86,960.00 2.50 187 600321 正源股份 86,882.00 2.50 188 002988 豪美新材 86,871.00 2.49 189 300667 必创科技 86,763.00 2.49 190 603915 国茂股份 86,659.00 2.49 191 300769 德方纳米 86,341.00 2.48 192 003022 联泓新科 86,334.00 2.48 193 300195 长荣股份 86,180.00 2.47 194 600111 北方稀土 85,684.00 2.46 195 300791 仙乐健康 85,163.00 2.45 196 002198 嘉应制药 85,075.00 2.44 197 002931 锋龙股份 84,757.00 2.43 198 603738 泰晶科技 84,270.00 2.42 199 300565 科信技术 83,244.00 2.39 200 600362 江西铜业 83,230.00 2.39 201 000959 首钢股份 82,680.00 2.37 202 300465 高伟达 82,416.00 2.37 203 301149 隆华新材 82,240.00 2.36 204 300872 天阳科技 82,046.00 2.36 205 601588 北辰实业 81,880.00 2.35 206 000507 珠海港 81,820.00 2.35 207 600455 博通股份 81,249.00 2.33 208 002280 联络互动 81,129.00 2.33 209 300358 楚天科技 80,618.00 2.32 210 603318 水发燃气 80,015.00 2.30 211 300563 神宇股份 79,952.00 2.30 212 002431 棕榈股份 79,864.00 2.29 213 603990 麦迪科技 79,029.00 2.27 214 300545 联得装备 78,945.00 2.27 215 002969 嘉美包装 78,860.00 2.26 216 300386 飞天诚信 78,763.00 2.26 217 301059 金三江 78,507.00 2.25 218 002243 力合科创 77,936.00 2.24 219 605376 博迁新材 77,257.00 2.22 220 600152 维科技术 77,140.00 2.22 221 300368 汇金股份 76,665.00 2.20 222 600079 人福医药 76,596.00 2.20 223 300708 聚灿光电 75,985.00 2.18 224 300162 雷曼光电 75,973.00 2.18 225 300508 维宏股份 75,855.00 2.18 226 603518 锦泓集团 75,693.00 2.17 227 300127 银河磁体 75,604.00 2.17 228 002666 德联集团 75,489.00 2.17 229 002520 日发精机 74,750.00 2.15 230 002780 三夫户外 74,548.00 2.14 231 300807 天迈科技 74,281.00 2.13 232 300236 上海新阳 74,106.00 2.13 233 000921 海信家电 73,804.00 2.12 234 000920 沃顿科技 73,500.00 2.11 235 600774 汉商集团 73,500.00 2.11 236 300987 川网传媒 73,333.00 2.11 237 603516 淳中科技 72,705.00 2.09 238 603727 博迈科 72,538.00 2.08 239 600057 厦门象屿 72,491.00 2.08 240 300869 康泰医学 72,411.00 2.08 241 000423 东阿阿胶 72,339.00 2.08 242 600282 南钢股份 72,192.00 2.07 243 600433 冠豪高新 72,083.00 2.07 244 605196 华通线缆 71,693.00 2.06 245 000691 亚太实业 71,597.00 2.06 246 002073 软控股份 71,593.00 2.06 247 002967 广电计量 71,046.00 2.04 248 603069 海汽集团 70,950.00 2.04 249 002289 宇顺电子 70,885.00 2.04 250 600429 三元股份 70,422.00 2.02 251 000677 恒天海龙 69,941.00 2.01 252 300300 海峡创新 69,756.00 2.00 253 000635 英力特 69,754.00 2.00 254 000906 浙商中拓 69,748.00 2.00 255 000761 本钢板材 69,649.00 2.00 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 84,528,186.37 卖出股票收入（成交）总额 55,912,204.01 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，北京华力创通科技股份有限公司于 2021 年 7 月 20 日受到北京海淀税务局给予罚款 20 万元的行政处罚；广州航新航空科技股份有限公司与 2021 年 12 月 31 日收到中国证监会广东监管局给予警示函的处分决定；与 2022 年 3 月 2 日收到 深圳证券交易所给予监管关注的处分决定。 上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。除上述情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期，基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,420.25 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,689,872.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,695,293.10 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 14,919 1,586.62 498,411.14 2.11% 23,172,429.83 97.89% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 172,819.63 0.7301% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2018 年 10 月 31 日 ）基金份额总额 249,293,966.03 本报告期期初基金份额总额 2,120,105.71 本报告期基金总申购份额 27,973,374.44 减:本报告期基金总赎回份额 6,422,639.18 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 23,670,840.97 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人董事会于 2021 年 12 月 13 日审议通过了《关于批准国金基金管理有限公司原 任董事、总经理尹庆军先生辞职的议案》、《关于董事长纪路先生提名邰海波先生担任国金基金管 理有限公司总经理的议案》等议案，邰海波先生自 2022 年 1 月 28 日起担任公司总经理职务。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 数量 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东方证券 1 103,803,039.84 73.91% 44,771.18 73.91% - 招商证券 2 36,637,350.54 26.09% 15,802.79 26.09% - 注：1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 （1） 基金专用交易席位的选择标准如下： ① 经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为； ② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要； ④ 具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务； ⑤交易佣金收取标准合理。 （2）基金专用交易席位的选择程序如下： ① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； ② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 例 的比例 比例 东方证券 - - - - - - 招商证券 - - 40,700,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《国金量化多因子股票型证券投 指定披露媒体和本 1 资基金 2021 年第 4 季度报告》 基金基金管理人网 2022 年 1 月 21 日 站 《国金基金管理有限公司关于开 指定披露媒体和本 2 展直销柜台申购费率优惠活动的 基金基金管理人网 2022 年 1 月 29 日 公告》 站 《国金基金管理有限公司高级管 指定披露媒体和本 3 理人员变更公告》 基金基金管理人网 2022 年 1 月 29 日 站 《国金量化多因子股票型证券投 指定披露媒体和本 4 资基金招募说明书（更新）》 基金基金管理人网 2022 年 3 月 23 日 站 《国金量化多因子股票型证券投 指定披露媒体和本 5 资基金产品资料概要（更新）》 基金基金管理人网 2022 年 3 月 23 日 站 《国金量化多因子股票型证券投 指定披露媒体和本 6 资基金 2021 年年度报告》 基金基金管理人网 2022 年 3 月 30 日 站 《国金量化多因子股票型证券投 指定披露媒体和本 7 资基金 2022 年第 1 季度报告》 基金基金管理人网 2022 年 4 月 22 日 站 《关于终止与深圳前海凯恩斯基 指定披露媒体和本 8 金销售有限公司相关销售业务的 基金基金管理人网 2022 年 4 月 23 日 公告》 站 《国金基金管理有限公司关于公 指定披露媒体和本 9 司直销系统升级的公告》 基金基金管理人网 2022 年 4 月 30 日 站 《国金基金管理有限公司关于公 指定披露媒体和本 10 司直销系统升级的公告》 基金基金管理人网 2022 年 5 月 28 日 站 注：本报告期内，基金管理人按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金量化多因子股票型证券投资基金基金合同； 3、国金量化多因子股票型证券投资基金托管协议； 4、国金量化多因子股票型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 12.2 存放地点 本基金基金管理人的办公场所：北京海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 87 号 D 座 14 层。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2022 年 8 月 30 日