国金量化多因子股票型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......39 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 58 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 60 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 60 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 60 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 60 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 60 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 60 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 60 7.12 投资组合报告附注 ...... 60 §8 基金份额持有人信息...... 61 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 61 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 61 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 62 §9 开放式基金份额变动...... 62 §10 重大事件揭示...... 63 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 63 10.4 基金投资策略的改变 ...... 63 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 63 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 63 10.8 其他重大事件 ...... 67 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 68 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 68 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 68 §12 备查文件目录...... 69 12.1 备查文件目录 ...... 69 12.2 存放地点 ...... 69 12.3 查阅方式 ...... 69 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国金量化多因子股票型证券投资基金 基金简称 国金量化多因子 基金主代码 006195 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 31 日 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 1,793,844,775.33 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 国金量化多因子 A 国金量化多因子 C 金简称 下属分级基金的交 006195 016858 易代码 报告期末下属分级 902,593,669.52 份 891,251,105.81 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在充分控制风 险的前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。 投资策略 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、量化选股模型、债券等 固定收益类资产投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、 国债期货投资策略、权证投资策略。 本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统性风险进行判断， 作为股票、债券、现金等金融工具上大类配置的依据,并随着各类金 融工具风险收益特征的相对变化，动态地调整各金融工具的投资比 例。同时，本基金将适时地采用股指期货对冲策略做套期保值，以达 到控制下行风险的目标。量化选股模型包括，多因子选股策略、统计 套利策略、事件驱动套利策略、投资组合优化。 本基金其余主要投资策略详见本基金招募说明书及产品资料概要。 业绩比较基准 85%×中证 500 指数收益率+15%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债 券型基金、混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国金基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 虞志海 许俊 负责人 联系电话 010-88005852 010-66596688 电子邮箱 yuzhihai@gfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 4000-2000-18 95566 传真 010-88005666 010-66594942 注册地址 北京市怀柔区怀柔镇红星路 北京市西城区复兴门内大街 1 1037 号一层 1049 室 号 办公地址 北京市朝阳区景辉街 31 号院 1 北京市西城区复兴门内大街 1 号楼三星大厦 51 层 号 邮政编码 100026 100818 法定代表人 邰海波 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.gfund.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国金基金管理有限公司 北京市朝阳区景辉街 31 号院 1 号楼三星大厦 51 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 据和指标 国金量化多因子 A 国金量化多因子 C 本期已实现收益 241,571,643.53 127,242,153.20 本期利润 394,411,511.62 230,054,151.43 加权平均基金份 0.3815 0.4721 额本期利润 本期加权平均净 17.84% 21.87% 值利润率 本期基金份额净 20.02% 19.79% 值增长率 3.1.2 期末数 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 937,507,161.96 867,988,644.09 润 期末可供分配基 1.0387 0.9739 金份额利润 期末基金资产净 2,195,087,349.87 2,144,802,077.66 值 期末基金份额净 2.4320 2.4065 值 3.1.3 累计期 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 143.20% 38.50% 值增长率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国金量化多因子 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 7.02% 0.65% 3.75% 0.67% 3.27% -0.02% 过去三个月 13.76% 1.30% 1.23% 1.26% 12.53% 0.04% 过去六个月 20.02% 1.14% 3.14% 1.14% 16.88% 0.00% 过去一年 39.18% 1.48% 18.00% 1.46% 21.18% 0.02% 过去三年 36.18% 1.37% -4.01% 1.15% 40.19% 0.22% 自基金合同生效 143.20% 1.29% 43.45% 1.18% 99.75% 0.11% 起至今 国金量化多因子 C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 6.99% 0.65% 3.75% 0.67% 3.24% -0.02% 过去三个月 13.65% 1.30% 1.23% 1.26% 12.42% 0.04% 过去六个月 19.79% 1.14% 3.14% 1.14% 16.65% 0.00% 过去一年 38.62% 1.48% 18.00% 1.46% 20.62% 0.02% 自基金合同生效 38.50% 1.38% 4.29% 1.16% 34.21% 0.22% 起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×85%+中证全债指数收益率×15%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金 A 类合同生效日为 2018 年 10 月 31 日，图示日期为 2018 年 10 月 31 日至 2025 年 6 月 30 日；本基金 C 类份额基金合同生效日为 2022 年 10 月 14 日，图示日期为 2022 年 10 月 14 日至 2025 年 6 月 30 日。 3.3 其他指标 无 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员 会（证监许可[2011]1661 号）批准，于 2011 年 11 月 2 日成立，总部设在北京。公司注册资本为 3.6 亿元人民币，股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司、苏州元道亨经济信息咨询中心（有限合伙）、苏州元道利经济信息咨询中心（有限合伙）和苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合伙），股权比 例分别为 51%、19.5%、19.5%、5%、1.5%、1.9%、1.6%。截至 2025 年 6 月 30 日，国金基金管理有 限公司共管理 28 只公募基金，具体包括国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深300 指数增强证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金及第中短债债券型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投资基金、国金惠鑫短债债券型证券投资基金、国金惠盈纯债债券型证券投资基金、国金惠安利率债债券型证券投资基金、国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金、国金惠远纯债债券型证券投资基金、国金惠丰 39 个月定期开放债券型证券投资基金、国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金、国金自主创新混合型证券投资基金、国金惠诚债券型证券投资基金、国金 ESG 持续增长混合型证券投资基金、国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金、国金新兴价值混合型证券投资基金、国金量化精选混合型证券投资基金、国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金、国金 中证 1000 指数增强型证券投资基金、国金中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、国金 中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、国金智享量化选股混合型证券投资基金、国金中证A500 指数增强型证券投资基金、国金安瑞平衡混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 马芳 本基金的 2020 年 9 - 9 年 马芳女士，中国人民大学硕士。2003 年 基金经理 月 3 日 7 月至 2005 年 7 月在华泰贝通网络科技 有限公司担任 IT 事业部测试工程师， 2005 年 8 月至 2015 年 9 月在奥博杰天 软件北京有限公司担任软件研发中心证 券交易系统自动化测试部经理，2015 年 9 月至 2016 年 5 月在北京海峰科技有限 责任公司担任特定估值方案项目部经 理。2016 年 5 月加入国金基金管理有限 公司，历任量化投资运营中心副总经理、 产品中心副总经理，现任量化投资中心 副总经理。 姚加红先生，北京航空航天大学硕士。 2004 年 4 月至 2011 年 5 月在博时基金 本基金的 2023 年 1 管理有限公司任信息技术部高级程序 姚加红 基金经理 月 5 日 - 21 年 员。2011 年 6 月加入国金基金管理有限 公司，历任信息技术部总经理、指数投资 事业部副总经理，现任量化投资中心总 经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 3 6,870,829,155.45 2023 年 1 月 5 日 私募资产管 5 182,605,312.35 2016 年 4 月 15 日 姚加红 理计划 其他组合 - - - 合计 8 7,053,434,467.80 - 注：截至本报告期末，马芳女士不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定，以及《国金量化多因子股票型证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 市场环境方面，2025 年上半年的市场活跃度处于近五年平均水平以上位置，但低于 2024 年 四季度平均水平。市场风格方面，大部分风格波动与近五年平均水平相当，但贝塔值波动相对较 高，特别是今年 4 月初，该风格波动与 2024 年 9 月较为极致的水平相当。报告期内，主要市场风 格因子（如贝塔值和动量等）切换较为剧烈，持续性差；市值类因子波动相对较小，延续性较强。行业涨跌方面，大部分中信一级行业在报告期内录得正收益，其中涨幅大于 15%的行业为综合金融、有色金属和银行，跌幅大于 5%的行业为煤炭、房地产和食品饮料。 报告期内，本基金采用的量化策略与风险模型适配性增强，本基金相对收益的波动有所降低，主要原因是：报告期内市场流动性良好，相对分散的市场机会提供了较为均衡的收益来源，一定程度上利于相对收益的稳定性提升。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A 类份额单位净值为 2.4320 元，累计单位净值为 2.4320 元；本报 告期 A 类份额净值增长率为 20.02%，同期业绩比较基准增长率为 3.14%。 本基金 C 类份额单位净值为 2.4065 元，累计单位净值为 2.4065 元；本报告期 C 类份额净值 增长率为 19.79%，同期业绩比较基准增长率为 3.14%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在预期货币政策适度宽松、增量资金入场的背景下，市场流动性或保持充裕。政策催化和产业技术突破等有望共同驱动结构性投资机会，此类市场环境或为超额收益的积累提供基础。但上述条件均存在不确定性因素，仍需密切关注下半年的市场风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人按照相关法律法规及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，估值委员会由公司督察长、投资总监、运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成，可根据需要邀请产品托管人代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员参加。公司运营总监为公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管人进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值工作小组成员，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，估值政策和估值方案最终由估值委员会决定，基金经理不具有表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金未进行利润分配，不存在应分配而未分配的情况。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国金量化多因子股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国金量化多因子股票型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 249,221,776.88 200,028,445.58 结算备付金 33,069,616.03 17,820,121.14 存出保证金 1,086,995.44 1,048,245.49 交易性金融资产 6.4.7.2 3,938,236,248.06 2,900,625,370.54 其中：股票投资 3,938,236,248.06 2,900,625,370.54 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 86,100,000.00 172,837,240.57 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 41,383,774.26 8,794,623.31 应收股利 - - 应收申购款 36,065,159.16 2,840,202.39 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 1,973.17 资产总计 4,385,163,569.83 3,303,996,222.19 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 3,953,510.28 4,148,987.80 应付赎回款 20,555,924.18 18,615,597.63 应付管理人报酬 3,841,288.11 3,515,497.79 应付托管费 640,214.67 585,916.32 应付销售服务费 613,838.14 325,335.80 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 15,669,366.92 18,843,239.43 负债合计 45,274,142.30 46,034,574.77 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,793,844,775.33 1,611,553,412.03 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 2,546,044,652.20 1,646,408,235.39 净资产合计 4,339,889,427.53 3,257,961,647.42 负债和净资产总计 4,385,163,569.83 3,303,996,222.19 注： 报告截止日 2025 年 6 月 30 日，国金量化多因子 A 基金份额净值 2.4320 元，基金份额总额 902,593,669.52 份；国金量化多因子 C 基金份额净值 2.4065 元，基金份额总额 891,251,105.81 份。国金量化多因子份额总额合计为 1,793,844,775.33 份。 6.2 利润表 会计主体：国金量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 649,271,263.88 -1,762,744,436.56 1.利息收入 1,365,973.35 692,251.98 其中：存款利息收入 6.4.7.13 489,718.35 648,247.65 债券利息收入 - - 资产支持证券 - - 利息收入 买入返售金融 876,255.00 44,004.33 资产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 391,288,237.65 -1,685,044,636.00 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 360,493,577.57 -1,728,622,395.94 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - 3,078,168.75 资产支持证券 6.4.7.16 - - 投资收益 贵金属投资收 6.4.7.17 - - 益 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 30,794,660.08 40,499,591.19 以摊余成本计 量的金融资产终止确 - - 认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.20 255,651,866.32 -83,709,522.27 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 965,186.56 5,317,469.73 “-”号填列） 减：二、营业总支出 24,805,600.83 43,103,055.77 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 19,375,304.03 33,427,162.66 其中：暂估管理人报 - - 酬 2．托管费 6.4.10.2.2 3,229,217.34 5,571,193.78 3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,069,781.34 3,959,043.97 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融 - - 资产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 131,298.12 145,655.36 三、利润总额（亏损 624,465,663.05 -1,805,847,492.33 总额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损 624,465,663.05 -1,805,847,492.33 以“-”号填列） 五、其他综合收益的 - - 税后净额 六、综合收益总额 624,465,663.05 -1,805,847,492.33 6.3 净资产变动表 会计主体：国金量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,611,553,412. 1,646,408,235. 3,257,961,647.4 资产 - 03 39 2 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,611,553,412. 1,646,408,235. 3,257,961,647.4 资产 - 03 39 2 三、本期增减变 1,081,927,780.1 动额（减少以“-” 182,291,363.30 - 899,636,416.81 号填列） 1 （一）、综合收益 - - 624,465,663.05 624,465,663.05 总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数 182,291,363.30 - 275,170,753.76 457,462,117.06 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,051,606,019. 1,292,168,556. 2,343,774,575.2 购款 - 12 14 6 - - 2.基金赎 - 回款 - 1,016,997,802. 1,886,312,458.2 869,314,655.82 38 0 （三）、本期向基 金份额持有人分 - - - - 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,793,844,775. 2,546,044,652. 4,339,889,427.5 资产 - 33 20 3 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 4,874,956,466. 5,320,762,228. 10,195,718,695. 资产 - 52 73 25 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 4,874,956,466. 5,320,762,228. 10,195,718,695. 资产 - 52 73 25 三、本期增减变 - - - 动额（减少以“-” 2,694,762,497. - 3,699,137,936. 6,393,900,434.1 号填列） 18 99 7 - - （一）、综合收益 - - 1,805,847,492. 1,805,847,492.3 总额 33 3 （二）、本期基 - - - 金份额交易产生 的净资产变动数 2,694,762,497. - 1,893,290,444. 4,588,052,941.8 （净资产减少以 18 66 4 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,723,007,834.7 购款 955,357,545.33 - 767,650,289.38 1 - - - 2.基金赎 3,650,120,042. - 2,660,940,734. 6,311,060,776.5 回款 51 04 5 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 2,180,193,969. 1,621,624,291. 3,801,818,261.0 资产 - 34 74 8 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邰海波 聂武鹏 于晓莲 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国金量化多因子股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1050 号文《关于准予国金量化多因子股票型证券投资 基金注册的批复》注册，由国金基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于 2018 年 10 月 31 日生效，本基金首次设立募集规模为 249,293,966.03 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国金量化多因子股票型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金于 2022 年 10 月 14 日增设 C 类基金份额类别，本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告各 类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权、权证）以及经中国证监会批准允许 基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为：股票资产投资比例为基金资产的 80%-95%；权证投资比例为基金资产 净值的 0%-3%；每个交易日日终，在扣除国债期货、股指期货合约和股票期权需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：85%×中证 500 指数收益率+15%×中证全债指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报 规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股 票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可 选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收 个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 249,221,776.88 等于：本金 249,191,945.43 加：应计利息 29,831.45 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 249,221,776.88 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 3,748,482,350.58 - 3,938,236,248.06 189,753,897.48 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 3,748,482,350.58 - 3,938,236,248.06 189,753,897.48 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 86,100,000.00 - 银行间市场 - - 合计 86,100,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无 6.4.7.8 其他资产 无 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,977.52 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 15,561,251.05 其中：交易所市场 15,561,251.05 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 104,138.35 合计 15,669,366.92 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 国金量化多因子 A 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,177,839,970.30 1,177,839,970.30 本期申购 286,098,869.67 286,098,869.67 本期赎回（以“-”号填列） -561,345,170.45 -561,345,170.45 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 902,593,669.52 902,593,669.52 国金量化多因子 C 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 433,713,441.73 433,713,441.73 本期申购 765,507,149.45 765,507,149.45 本期赎回（以“-”号填列） -307,969,485.37 -307,969,485.37 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 891,251,105.81 891,251,105.81 注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 国金量化多因子 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 939,604,794.59 269,184,126.59 1,208,788,921.18 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 939,604,794.59 269,184,126.59 1,208,788,921.18 本期利润 241,571,643.53 152,839,868.09 394,411,511.62 本期基金份额交易产 -243,669,276.16 -67,037,476.29 -310,706,752.45 生的变动数 其中：基金申购款 267,039,315.42 83,203,778.83 350,243,094.25 基金赎回款 -510,708,591.58 -150,241,255.12 -660,949,846.70 本期已分配利润 - - - 本期末 937,507,161.96 354,986,518.39 1,292,493,680.35 国金量化多因子 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 320,723,153.71 116,896,160.50 437,619,314.21 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 320,723,153.71 116,896,160.50 437,619,314.21 本期利润 127,242,153.20 102,811,998.23 230,054,151.43 本期基金份额交易产 420,023,337.18 165,854,169.03 585,877,506.21 生的变动数 其中：基金申购款 678,976,307.20 262,949,154.69 941,925,461.89 基金赎回款 -258,952,970.02 -97,094,985.66 -356,047,955.68 本期已分配利润 - - - 本期末 867,988,644.09 385,562,327.76 1,253,550,971.85 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 389,308.68 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 43,924.59 其他 56,485.08 合计 489,718.35 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 360,493,577.57 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 360,493,577.57 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 11,613,098,512.26 减：卖出股票成本总额 11,234,746,676.06 减：交易费用 17,858,258.63 买卖股票差价收入 360,493,577.57 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 无 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 30,794,660.08 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 30,794,660.08 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 255,651,866.32 股票投资 255,651,866.32 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 255,651,866.32 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 759,425.35 基金转换费收入 205,761.21 合计 965,186.56 6.4.7.22 信用减值损失 无 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 27,159.77 合计 131,298.12 6.4.7.24 分部报告 无 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 2025 年 6 月 30 日 成交金 占当期股票 占当期股票 额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%） 比例（%） 国金证券股份有限 - - 1,224,793,574.80 2.47 公司 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 6 月 30 日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例（%） 例（%） 国金证券股 - - 241,633,012.80 76.88 份有限公司 6.4.10.1.3 债券回购交易 无 6.4.10.1.4 权证交易 无 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） - - - - - 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 国金证券股份有 546,127.21 2.47 546,127.21 2.44 限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究服务。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 19,375,304.03 33,427,162.66 其中：应支付销售机构的客户维 6,068,465.66 11,036,433.64 护费 应支付基金管理人的净管理费 13,306,838.37 22,390,729.02 注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费计算方法如下： H=E×1.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,229,217.34 5,571,193.78 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国金量化多因子 A 国金量化多因子 C 合计 国金基金管理有限公司 - 547,704.55 547,704.55 国金证券股份有限公司 - 89,423.41 89,423.41 合计 - 637,127.96 637,127.96 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国金量化多因子 A 国金量化多因子 C 合计 国金基金管理有限公司 - 1,048,382.31 1,048,382.31 国金证券股份有限公司 - 210,543.87 210,543.87 合计 - 1,258,926.18 1,258,926.18 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额 的基金资产净值的 0.40%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有 限公司-活期存 249,221,776.88 389,308.68 107,549,614.81 403,336.59 款 注：本基金的上述存款按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期内及上年度可比期间均未参与关联方承销期内承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股 停牌 停 期末 复 复牌 数量 期末 期末 备 码 票 日期 牌 估值 牌 开盘 （股） 成本总额 估值总额 注 名 原 单价 日 单价 称 因 期 2025 2025 松炀 年 6 重大 年 7 603863 资源 月 事项 14.65 月 4 13.45 350,900 4,915,837.00 5,140,685.00 - 27 停牌 日 日 注：于 2025 年 6 月 30 日，本基金持有 994,600.00 股 ST 富通（股票代码：000836）成本总额为 人民币 1,643,154.00 元。根据相关公告，该股票自 2024 年 6 月 18 日起停牌，于 2024 年 8 月 1 日被终止上市，于 2024 年 8 月 12 日摘牌。 基金管理人于 2024 年 6 月 22 日发布《国金基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方 法的提示性公告》，经与相关托管人协商一致，自 2024 年 6 月 21 日起对“ST 富通”（股票代码： 000836）按照人民币 0.00 元估值，详见基金管理人在规定媒介披露的相关公告。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有效的过程控制、事后完备可追踪的检查和反馈，将风险管理贯穿于投研运作的整个流程，从而使基金投资风险可测、可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。 本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理组织体系，合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度的有效执行。董事会下设风险管理委员会，并制定《风险管理委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。 督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。 总经理办公会负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理办公会下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控。公司制定《风险控制委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。 本基金管理人推行全员风险管理理念，公司各部门是风险管理的一线部门，公司各部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，根据公司制度规定的各项作业流程和规范，加强对风险的控制。 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，基金经理是本基金风险管理的第一责任人。 合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监督，在职权范围内独立履行检查、评价、报告、建议职能；合规风控部风险管理团队独立于投资研究体系，负责落实具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，本基金的基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，最大限度保护基金份额持有人利益。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2025 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 货币资金 249,221,776.88 - - - - - 249,221,776.88 结算备付金 33,069,616.03 - - - - - 33,069,616.03 存出保证金 1,086,995.44 - - - - - 1,086,995.44 交易性金融资 - - - - - 3,938,236,248.06 3,938,236,248.06 产 买入返售金融 86,100,000.00 - - - - - 86,100,000.00 资产 应收清算款 - - - - - 41,383,774.26 41,383,774.26 应收申购款 - - - - - 36,065,159.16 36,065,159.16 资产总计 369,478,388.35 - - - - 4,015,685,181.48 4,385,163,569.83 负债 应付清算款 - - - - - 3,953,510.28 3,953,510.28 应付赎回款 - - - - - 20,555,924.18 20,555,924.18 应付管理人报 - - - - - 3,841,288.11 3,841,288.11 酬 应付托管费 - - - - - 640,214.67 640,214.67 应付销售服务 - - - - - 613,838.14 613,838.14 费 其他负债 - - - - - 15,669,366.92 15,669,366.92 负债总计 - - - - - 45,274,142.30 45,274,142.30 利率敏感度缺 369,478,388.35 - - - - 3,970,411,039.18 4,339,889,427.53 口 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2024 年 12 月 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 200,028,445.58 - - - - - 200,028,445.58 结算备付金 17,820,121.14 - - - - - 17,820,121.14 存出保证金 1,048,245.49 - - - - - 1,048,245.49 交易性金融资 - - - - - 2,900,625,370.54 2,900,625,370.54 产 买入返售金融 172,837,240.57 - - - - - 172,837,240.57 资产 应收清算款 - - - - - 8,794,623.31 8,794,623.31 应收申购款 - - - - - 2,840,202.39 2,840,202.39 其他资产 - - - - - 1,973.17 1,973.17 资产总计 391,734,052.78 - - - - 2,912,262,169.41 3,303,996,222.19 负债 应付清算款 - - - - - 4,148,987.80 4,148,987.80 应付赎回款 - - - - - 18,615,597.63 18,615,597.63 应付管理人报 - - - - - 3,515,497.79 3,515,497.79 酬 应付托管费 - - - - - 585,916.32 585,916.32 应付销售服务 - - - - - 325,335.80 325,335.80 费 其他负债 - - - - - 18,843,239.43 18,843,239.43 负债总计 - - - - - 46,034,574.77 46,034,574.77 利率敏感度缺 391,734,052.78 - - - - 2,866,227,594.64 3,257,961,647.42 口 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日、行权日或到期日孰早者进行分类。6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末均未持有交易性债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所上市或银行间同业市场交易的证券等，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金的风险及潜在价格风险进行度量和测试，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净 比例（%） 值比例（%） 交易性金融资 3,938,236,248.06 90.75 2,900,625,370.54 89.03 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 3,938,236,248.06 90.75 2,900,625,370.54 89.03 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假定中证 500 指数（000905.SH）变化 5%，其他变量不变； 假设 Beta系数是根据组合报告期内所有交易日的净值数据和中证500指数数据回归 得出，反映了基金和中证 500 指数的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 分析 本期末（2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） +5% 172,796,705.38 132,647,957.69 -5% -172,796,705.38 -132,647,957.69 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 3,933,095,563.06 2,900,625,370.54 第二层次 5,140,685.00 - 第三层次 - - 合计 3,938,236,248.06 2,900,625,370.54 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内 股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限 售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体 而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三 层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 3,938,236,248.06 89.81 其中：股票 3,938,236,248.06 89.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 86,100,000.00 1.96 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 282,291,392.91 6.44 8 其他各项资产 78,535,928.86 1.79 9 合计 4,385,163,569.83 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 33,346,209.32 0.77 B 采矿业 127,311,183.77 2.93 C 制造业 2,144,076,029.47 49.40 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 166,561,031.12 3.84 E 建筑业 131,637,449.70 3.03 F 批发和零售业 100,186,649.03 2.31 G 交通运输、仓储和邮政业 94,309,325.60 2.17 H 住宿和餐饮业 7,063,005.42 0.16 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 407,454,797.83 9.39 J 金融业 458,070,517.22 10.55 K 房地产业 57,531,431.00 1.33 L 租赁和商务服务业 39,734,185.00 0.92 M 科学研究和技术服务业 103,553,265.68 2.39 N 水利、环境和公共设施管理业 43,837,720.90 1.01 O 居民服务、修理和其他服务业 1,185,021.00 0.03 P 教育 387,660.00 0.01 Q 卫生和社会工作 3,587,850.00 0.08 R 文化、体育和娱乐业 17,233,384.00 0.40 S 综合 1,169,532.00 0.03 合计 3,938,236,248.06 90.75 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （%） 1 300476 胜宏科技 757,000 101,725,660.00 2.34 2 601162 天风证券 13,752,000 67,797,360.00 1.56 3 300033 同花顺 238,610 65,142,916.10 1.50 4 002384 东山精密 1,722,000 65,039,940.00 1.50 5 300548 长芯博创 936,300 62,516,751.00 1.44 6 601336 新华保险 1,023,400 59,868,900.00 1.38 7 300274 阳光电源 872,540 59,132,035.80 1.36 8 000651 格力电器 1,314,800 59,060,816.00 1.36 9 688008 澜起科技 718,143 58,887,726.00 1.36 10 300418 昆仑万维 1,743,400 58,630,542.00 1.35 11 603259 药明康德 818,241 56,908,661.55 1.31 12 600926 杭州银行 3,342,004 56,212,507.28 1.30 13 601668 中国建筑 9,726,500 56,121,905.00 1.29 14 002466 天齐锂业 1,716,440 54,994,737.60 1.27 15 600941 中国移动 482,000 54,249,100.00 1.25 16 603799 华友钴业 1,329,030 49,200,690.60 1.13 17 000338 潍柴动力 3,116,200 47,927,156.00 1.10 18 601919 中远海控 3,023,090 45,467,273.60 1.05 19 600096 云天化 1,945,000 42,731,650.00 0.98 20 002460 赣锋锂业 1,253,880 42,343,527.60 0.98 21 600938 中国海油 1,568,500 40,953,535.00 0.94 22 605499 东鹏饮料 120,500 37,843,025.00 0.87 23 600795 国电电力 7,730,100 37,413,684.00 0.86 24 000988 华工科技 788,900 37,086,189.00 0.85 25 002463 沪电股份 863,302 36,759,399.16 0.85 26 002966 苏州银行 3,820,930 33,547,765.40 0.77 27 301236 软通动力 610,600 33,363,184.00 0.77 28 601717 中创智领 1,933,000 32,126,460.00 0.74 29 600699 均胜电子 1,798,200 31,360,608.00 0.72 30 000750 国海证券 6,967,500 28,706,100.00 0.66 31 600438 通威股份 1,521,200 25,480,100.00 0.59 32 600011 华能国际 3,539,100 25,269,174.00 0.58 33 600066 宇通客车 969,824 24,109,824.64 0.56 34 600027 华电国际 4,406,300 24,102,461.00 0.56 35 600120 浙江东方 3,775,964 22,844,582.20 0.53 36 601128 常熟银行 3,092,908 22,794,731.96 0.53 37 601898 中煤能源 2,054,800 22,479,512.00 0.52 38 300558 贝达药业 355,100 20,578,045.00 0.47 39 601360 三六零 1,979,300 20,188,860.00 0.47 40 002459 晶澳科技 1,894,600 18,908,108.00 0.44 41 601519 大智慧 1,815,800 18,503,002.00 0.43 42 300763 锦浪科技 305,500 17,532,645.00 0.40 43 600183 生益科技 561,900 16,941,285.00 0.39 44 300014 亿纬锂能 363,800 16,665,678.00 0.38 45 601117 中国化学 2,052,900 15,745,743.00 0.36 46 300496 中科创达 272,800 15,609,616.00 0.36 47 000963 华东医药 366,000 14,771,760.00 0.34 48 002670 国盛金控 972,500 14,636,125.00 0.34 49 600029 南方航空 2,400,200 14,161,180.00 0.33 50 600115 中国东航 3,400,500 13,704,015.00 0.32 51 688800 瑞可达 276,959 13,626,382.80 0.31 52 000513 丽珠集团 373,869 13,474,238.76 0.31 53 601688 华泰证券 748,100 13,323,661.00 0.31 54 600348 华阳股份 1,906,100 12,694,626.00 0.29 55 301191 菲菱科思 136,700 11,861,459.00 0.27 56 600021 上海电力 1,337,900 11,760,141.00 0.27 57 600583 海油工程 2,131,000 11,635,260.00 0.27 58 600578 京能电力 2,577,400 11,572,526.00 0.27 59 000538 云南白药 198,760 11,088,820.40 0.26 60 300369 绿盟科技 1,358,812 10,557,969.24 0.24 61 300025 华星创业 1,519,200 10,543,248.00 0.24 62 601001 晋控煤业 861,100 10,522,642.00 0.24 63 600820 隧道股份 1,670,400 10,189,440.00 0.23 64 601375 中原证券 2,379,500 9,898,720.00 0.23 65 002945 华林证券 674,300 9,689,691.00 0.22 66 601198 东兴证券 857,900 9,565,585.00 0.22 67 300229 拓尔思 518,500 9,561,140.00 0.22 68 300024 机器人 539,900 9,275,482.00 0.21 69 600039 四川路桥 927,503 9,182,279.70 0.21 70 000825 太钢不锈 2,531,900 9,089,521.00 0.21 71 600609 金杯汽车 1,651,000 8,733,790.00 0.20 72 002331 皖通科技 1,037,700 8,353,485.00 0.19 73 300659 中孚信息 570,229 8,291,129.66 0.19 74 002080 中材科技 419,500 8,180,250.00 0.19 75 601990 南京证券 999,366 8,074,877.28 0.19 76 000829 天音控股 779,700 7,960,737.00 0.18 77 000937 冀中能源 1,356,201 7,798,155.75 0.18 78 301266 宇邦新材 224,500 7,505,035.00 0.17 79 000060 中金岭南 1,631,744 7,473,387.52 0.17 80 000157 中联重科 1,011,400 7,312,422.00 0.17 81 301251 威尔高 186,200 7,300,902.00 0.17 82 002624 完美世界 480,700 7,292,219.00 0.17 83 600635 大众公用 1,865,700 7,276,230.00 0.17 84 688425 铁建重工 1,778,950 7,258,116.00 0.17 85 600582 天地科技 1,208,700 7,240,113.00 0.17 86 601918 新集能源 1,109,200 7,165,432.00 0.17 87 301123 奕东电子 308,800 7,043,728.00 0.16 88 002712 思美传媒 1,179,700 6,924,839.00 0.16 89 002037 保利联合 750,000 6,855,000.00 0.16 90 601298 青岛港 775,000 6,734,750.00 0.16 91 000802 北京文化 1,388,600 6,693,052.00 0.15 92 002061 浙江交科 1,637,700 6,485,292.00 0.15 93 000823 超声电子 544,600 6,453,510.00 0.15 94 300667 必创科技 407,800 6,439,162.00 0.15 95 300552 万集科技 228,900 6,372,576.00 0.15 96 300098 高新兴 1,221,200 6,350,240.00 0.15 97 600351 亚宝药业 1,029,900 6,251,493.00 0.14 98 600969 郴电国际 870,200 6,213,228.00 0.14 99 600152 维科技术 814,000 6,194,540.00 0.14 100 688244 永信至诚 234,825 6,180,594.00 0.14 101 300902 国安达 317,700 5,979,114.00 0.14 102 002885 京泉华 421,900 5,969,885.00 0.14 103 300074 华平股份 1,218,900 5,948,232.00 0.14 104 300365 恒华科技 898,700 5,922,433.00 0.14 105 300904 威力传动 108,500 5,891,550.00 0.14 106 002772 众兴菌业 728,600 5,690,366.00 0.13 107 002405 四维图新 662,800 5,660,312.00 0.13 108 600873 梅花生物 525,100 5,613,319.00 0.13 109 300036 超图软件 363,800 5,551,588.00 0.13 110 603399 永杉锂业 594,800 5,490,004.00 0.13 111 000863 三湘印象 1,552,900 5,450,679.00 0.13 112 301169 零点有数 131,100 5,438,028.00 0.13 113 600640 国脉文化 446,300 5,409,156.00 0.12 114 001283 豪鹏科技 99,300 5,406,885.00 0.12 115 002030 达安基因 893,600 5,406,280.00 0.12 116 301510 固高科技 177,300 5,327,865.00 0.12 117 002589 瑞康医药 1,796,600 5,317,936.00 0.12 118 601568 北元集团 1,273,070 5,283,240.50 0.12 119 600808 马钢股份 1,522,100 5,251,245.00 0.12 120 688981 中芯国际 59,224 5,221,780.08 0.12 121 002350 北京科锐 750,200 5,146,372.00 0.12 122 603863 松炀资源 350,900 5,140,685.00 0.12 123 300996 普联软件 339,660 5,105,089.80 0.12 124 002160 常铝股份 1,159,000 5,006,880.00 0.12 125 603803 瑞斯康达 496,400 4,983,856.00 0.11 126 300538 同益股份 311,200 4,923,184.00 0.11 127 600380 健康元 443,800 4,895,114.00 0.11 128 603600 永艺股份 459,600 4,890,144.00 0.11 129 603138 海量数据 336,200 4,848,004.00 0.11 130 002796 世嘉科技 410,200 4,840,360.00 0.11 131 300150 世纪瑞尔 963,444 4,836,488.88 0.11 132 002912 中新赛克 201,000 4,793,850.00 0.11 133 688095 福昕软件 69,989 4,752,952.99 0.11 134 002692 远程股份 961,200 4,748,328.00 0.11 135 002771 真视通 284,600 4,741,436.00 0.11 136 601456 国联民生 457,400 4,734,090.00 0.11 137 600697 欧亚集团 389,600 4,714,160.00 0.11 138 603386 骏亚科技 371,400 4,698,210.00 0.11 139 600628 新世界 636,900 4,662,108.00 0.11 140 002608 江苏国信 627,500 4,599,575.00 0.11 141 301608 博实结 51,535 4,590,737.80 0.11 142 002382 蓝帆医疗 819,199 4,587,514.40 0.11 143 300214 日科化学 670,000 4,549,300.00 0.10 144 300112 万讯自控 500,900 4,533,145.00 0.10 145 601101 昊华能源 626,000 4,532,240.00 0.10 146 300050 世纪鼎利 790,900 4,531,857.00 0.10 147 002362 汉王科技 200,500 4,495,210.00 0.10 148 300605 恒锋信息 301,100 4,492,412.00 0.10 149 002995 天地在线 232,000 4,489,200.00 0.10 150 601666 平煤股份 603,722 4,473,580.02 0.10 151 688057 金达莱 363,329 4,432,613.80 0.10 152 002865 钧达股份 112,900 4,403,100.00 0.10 153 600613 神奇制药 680,700 4,397,322.00 0.10 154 300583 赛托生物 254,500 4,387,580.00 0.10 155 301218 华是科技 205,600 4,383,392.00 0.10 156 002616 长青集团 736,800 4,376,592.00 0.10 157 002949 华阳国际 324,400 4,372,912.00 0.10 158 000619 海螺新材 721,100 4,355,444.00 0.10 159 300585 奥联电子 274,600 4,352,410.00 0.10 160 300560 中富通 322,000 4,350,220.00 0.10 161 600581 八一钢铁 1,411,900 4,320,414.00 0.10 162 002578 闽发铝业 1,288,300 4,315,805.00 0.10 163 601865 福莱特 280,500 4,266,405.00 0.10 164 688339 亿华通 199,350 4,256,122.50 0.10 165 600004 白云机场 466,900 4,248,790.00 0.10 166 000568 泸州老窖 37,400 4,241,160.00 0.10 167 003007 直真科技 140,850 4,229,725.50 0.10 168 600479 千金药业 405,900 4,221,360.00 0.10 169 300195 长荣股份 593,500 4,219,785.00 0.10 170 002746 仙坛股份 722,600 4,205,532.00 0.10 171 600267 海正药业 453,317 4,193,182.25 0.10 172 601686 友发集团 733,820 4,168,097.60 0.10 173 300751 迈为股份 59,772 4,157,740.32 0.10 174 300883 龙利得 667,400 4,151,228.00 0.10 175 300616 尚品宅配 314,500 4,141,965.00 0.10 176 600257 大湖股份 801,300 4,134,708.00 0.10 177 300686 智动力 411,900 4,114,881.00 0.09 178 002184 海得控制 313,800 4,110,780.00 0.09 179 603729 龙韵股份 239,300 4,096,816.00 0.09 180 603861 白云电器 414,100 4,087,167.00 0.09 181 600660 福耀玻璃 71,600 4,081,916.00 0.09 182 600503 华丽家族 1,620,100 4,066,451.00 0.09 183 603717 天域生物 558,920 4,052,170.00 0.09 184 000586 汇源通信 364,100 4,048,792.00 0.09 185 001324 长青科技 204,500 4,028,650.00 0.09 186 300615 欣天科技 300,300 4,015,011.00 0.09 187 601609 金田股份 572,300 4,011,823.00 0.09 188 601002 晋亿实业 808,700 3,986,891.00 0.09 189 300590 移为通信 305,400 3,973,254.00 0.09 190 300966 共同药业 216,500 3,968,445.00 0.09 191 000428 华天酒店 1,183,500 3,929,220.00 0.09 192 000751 锌业股份 1,251,170 3,928,673.80 0.09 193 002548 金新农 1,033,600 3,927,680.00 0.09 194 002926 华西证券 439,100 3,925,554.00 0.09 195 600510 黑牡丹 769,700 3,917,773.00 0.09 196 000797 中国武夷 1,453,100 3,908,839.00 0.09 197 300242 佳云科技 812,900 3,901,920.00 0.09 198 688435 英方软件 118,381 3,899,470.14 0.09 199 300830 金现代 426,600 3,894,858.00 0.09 200 300612 宣亚国际 257,600 3,889,760.00 0.09 201 000757 浩物股份 856,800 3,881,304.00 0.09 202 002999 天禾股份 555,200 3,875,296.00 0.09 203 601231 环旭电子 264,800 3,874,024.00 0.09 204 002454 松芝股份 498,600 3,849,192.00 0.09 205 002725 跃岭股份 291,300 3,839,334.00 0.09 206 000570 苏常柴 A 662,900 3,838,191.00 0.09 207 002081 金 螳 螂 1,117,000 3,831,310.00 0.09 208 301126 达嘉维康 345,300 3,829,377.00 0.09 209 300780 德恩精工 236,700 3,808,503.00 0.09 210 000166 申万宏源 753,700 3,783,574.00 0.09 211 301136 招标股份 301,200 3,746,928.00 0.09 212 001201 东瑞股份 240,100 3,735,956.00 0.09 213 300176 鸿特科技 535,700 3,728,472.00 0.09 214 002022 科华生物 607,000 3,726,980.00 0.09 215 000955 欣龙控股 785,800 3,693,260.00 0.09 216 301072 中捷精工 171,100 3,673,517.00 0.08 217 300928 华安鑫创 109,800 3,672,810.00 0.08 218 000705 浙江震元 434,300 3,669,835.00 0.08 219 002494 华斯股份 720,900 3,669,381.00 0.08 220 002285 世联行 1,608,700 3,667,836.00 0.08 221 002972 科安达 297,400 3,655,046.00 0.08 222 000593 德龙汇能 601,300 3,619,826.00 0.08 223 603778 国晟科技 1,076,900 3,618,384.00 0.08 224 300187 永清环保 709,300 3,617,430.00 0.08 225 603421 鼎信通讯 533,800 3,592,474.00 0.08 226 002524 光正眼科 797,300 3,587,850.00 0.08 227 000626 远大控股 528,500 3,583,230.00 0.08 228 300425 中建环能 683,700 3,582,588.00 0.08 229 000090 天健集团 1,008,600 3,570,444.00 0.08 230 603113 金能科技 514,200 3,563,406.00 0.08 231 002777 久远银海 194,900 3,558,874.00 0.08 232 600741 华域汽车 201,200 3,551,180.00 0.08 233 002863 今飞凯达 700,400 3,551,028.00 0.08 234 600076 康欣新材 1,492,000 3,550,960.00 0.08 235 002702 海欣食品 842,400 3,521,232.00 0.08 236 300869 康泰医学 245,300 3,517,602.00 0.08 237 300247 融捷健康 900,400 3,511,560.00 0.08 238 600271 航天信息 378,100 3,493,644.00 0.08 239 300270 中威电子 443,500 3,485,910.00 0.08 240 301326 捷邦科技 43,700 3,484,638.00 0.08 241 601388 怡球资源 1,381,800 3,482,136.00 0.08 242 000421 南京公用 529,700 3,480,129.00 0.08 243 601886 江河集团 565,800 3,479,670.00 0.08 244 000153 丰原药业 563,360 3,475,931.20 0.08 245 002367 康力电梯 493,400 3,468,602.00 0.08 246 000036 华联控股 949,060 3,464,069.00 0.08 247 002671 龙泉股份 751,400 3,456,440.00 0.08 248 301232 飞沃科技 112,400 3,454,052.00 0.08 249 600078 澄星股份 608,200 3,448,494.00 0.08 250 600386 北巴传媒 754,100 3,446,237.00 0.08 251 300448 浩云科技 508,000 3,444,240.00 0.08 252 601311 骆驼股份 380,600 3,436,818.00 0.08 253 300737 科顺股份 712,600 3,434,732.00 0.08 254 002451 摩恩电气 495,500 3,433,815.00 0.08 255 603051 鹿山新材 120,500 3,431,840.00 0.08 256 300833 浩洋股份 102,500 3,426,575.00 0.08 257 300423 昇辉科技 476,900 3,357,376.00 0.08 258 603700 宁水集团 276,400 3,311,272.00 0.08 259 300597 吉大通信 335,808 3,270,769.92 0.08 260 603208 江山欧派 206,500 3,237,920.00 0.07 261 300978 东箭科技 289,200 3,227,472.00 0.07 262 300937 药易购 112,200 3,206,676.00 0.07 263 300126 锐奇股份 439,100 3,187,866.00 0.07 264 600626 申达股份 877,100 3,183,873.00 0.07 265 600008 首创环保 1,053,200 3,180,664.00 0.07 266 301172 君逸数码 154,020 3,180,513.00 0.07 267 300639 凯普生物 547,600 3,176,080.00 0.07 268 300374 中铁装配 199,600 3,173,640.00 0.07 269 601999 出版传媒 453,600 3,170,664.00 0.07 270 001239 永达股份 212,200 3,170,268.00 0.07 271 000068 华控赛格 925,800 3,166,236.00 0.07 272 300393 中来股份 548,800 3,161,088.00 0.07 273 600261 阳光照明 963,200 3,159,296.00 0.07 274 605258 协和电子 101,200 3,152,380.00 0.07 275 600159 大龙地产 1,145,600 3,150,400.00 0.07 276 002330 得利斯 685,800 3,140,964.00 0.07 277 000635 英 力 特 354,000 3,139,980.00 0.07 278 300086 康芝药业 577,700 3,136,911.00 0.07 279 002787 华源控股 383,800 3,135,646.00 0.07 280 002186 全 聚 德 296,199 3,133,785.42 0.07 281 300062 中能电气 582,200 3,132,236.00 0.07 282 002135 东南网架 741,300 3,128,286.00 0.07 283 600692 亚通股份 434,000 3,124,800.00 0.07 284 301159 三维天地 93,000 3,120,150.00 0.07 285 002110 三钢闽光 888,400 3,118,284.00 0.07 286 002531 天顺风能 436,700 3,118,038.00 0.07 287 300692 中环环保 466,450 3,115,886.00 0.07 288 600785 新华百货 265,400 3,113,142.00 0.07 289 002218 拓日新能 958,700 3,106,188.00 0.07 290 000546 金圆股份 624,600 3,104,262.00 0.07 291 001205 盛航股份 190,700 3,098,875.00 0.07 292 600195 中牧股份 421,400 3,088,862.00 0.07 293 002491 通鼎互联 543,300 3,085,944.00 0.07 294 300628 亿联网络 88,600 3,079,736.00 0.07 295 600749 西藏旅游 259,100 3,075,517.00 0.07 296 002788 鹭燕医药 358,000 3,068,060.00 0.07 297 000301 东方盛虹 368,100 3,066,273.00 0.07 298 000498 山东路桥 520,100 3,058,188.00 0.07 299 600675 中华企业 1,059,500 3,051,360.00 0.07 300 002228 合兴包装 842,392 2,973,643.76 0.07 301 300786 国林科技 191,700 2,973,267.00 0.07 302 603682 锦和商管 521,900 2,959,173.00 0.07 303 600713 南京医药 584,700 2,958,582.00 0.07 304 002551 尚荣医疗 782,200 2,941,072.00 0.07 305 000782 恒申新材 585,800 2,934,858.00 0.07 306 002661 克明食品 290,700 2,909,907.00 0.07 307 603444 吉比特 9,500 2,868,525.00 0.07 308 300826 测绘股份 167,200 2,862,464.00 0.07 309 603633 徕木股份 329,200 2,860,748.00 0.07 310 600135 乐凯胶片 369,000 2,848,680.00 0.07 311 300500 启迪设计 233,600 2,838,240.00 0.07 312 301378 通达海 95,900 2,831,927.00 0.07 313 600768 宁波富邦 247,600 2,830,068.00 0.07 314 605068 明新旭腾 157,200 2,824,884.00 0.07 315 301365 矩阵股份 164,800 2,824,672.00 0.07 316 301321 翰博高新 184,600 2,822,534.00 0.07 317 002368 太极股份 120,400 2,819,768.00 0.06 318 003020 立方制药 125,900 2,810,088.00 0.06 319 300407 凯发电气 265,600 2,807,392.00 0.06 320 300535 达威股份 168,900 2,802,051.00 0.06 321 301633 港迪技术 38,500 2,800,875.00 0.06 322 300594 朗进科技 153,800 2,799,160.00 0.06 323 002054 德美化工 406,700 2,798,096.00 0.06 324 003005 竞业达 138,260 2,794,234.60 0.06 325 002694 顾地科技 571,300 2,793,657.00 0.06 326 600099 林海股份 257,700 2,793,468.00 0.06 327 688711 宏微科技 158,763 2,792,641.17 0.06 328 300800 力合科技 251,400 2,788,026.00 0.06 329 002696 百洋股份 459,300 2,787,951.00 0.06 330 603527 众源新材 256,100 2,783,807.00 0.06 331 603207 小方制药 95,900 2,778,223.00 0.06 332 603968 醋化股份 244,300 2,777,691.00 0.06 333 603987 康德莱 360,700 2,777,390.00 0.06 334 301198 喜悦智行 248,000 2,775,120.00 0.06 335 300334 津膜科技 403,500 2,772,045.00 0.06 336 600984 建设机械 860,400 2,761,884.00 0.06 337 688651 盛邦安全 80,815 2,758,215.95 0.06 338 603126 中材节能 445,400 2,757,026.00 0.06 339 301503 智迪科技 72,400 2,754,820.00 0.06 340 001266 宏英智能 104,100 2,753,445.00 0.06 341 600097 开创国际 263,400 2,749,896.00 0.06 342 000720 新能泰山 787,800 2,749,422.00 0.06 343 600728 佳都科技 504,100 2,747,345.00 0.06 344 688819 天能股份 98,950 2,746,852.00 0.06 345 000411 英特集团 256,120 2,745,606.40 0.06 346 000698 沈阳化工 720,500 2,745,105.00 0.06 347 002758 浙农股份 307,100 2,742,403.00 0.06 348 000703 恒逸石化 465,700 2,738,316.00 0.06 349 002234 民和股份 335,900 2,737,585.00 0.06 350 002495 佳隆股份 1,060,300 2,735,574.00 0.06 351 002486 嘉麟杰 1,043,600 2,734,232.00 0.06 352 002328 新朋股份 469,600 2,733,072.00 0.06 353 001210 金房能源 199,268 2,727,978.92 0.06 354 600802 福建水泥 586,200 2,725,830.00 0.06 355 300445 康斯特 159,800 2,724,590.00 0.06 356 001379 腾达科技 131,300 2,720,536.00 0.06 357 603183 建研院 641,500 2,719,960.00 0.06 358 000798 中水渔业 366,496 2,719,400.32 0.06 359 000911 广农糖业 373,700 2,716,799.00 0.06 360 002877 智能自控 310,300 2,715,125.00 0.06 361 000686 东北证券 354,500 2,704,835.00 0.06 362 600683 京投发展 702,300 2,703,855.00 0.06 363 600716 凤凰股份 730,400 2,702,480.00 0.06 364 002016 世荣兆业 493,000 2,701,640.00 0.06 365 002375 亚厦股份 699,800 2,694,230.00 0.06 366 002120 韵达股份 401,500 2,690,050.00 0.06 367 002059 云南旅游 513,200 2,684,036.00 0.06 368 002349 精华制药 372,200 2,676,118.00 0.06 369 600433 冠豪高新 870,400 2,672,128.00 0.06 370 601003 柳钢股份 759,100 2,672,032.00 0.06 371 003037 三和管桩 371,900 2,670,242.00 0.06 372 002888 惠威科技 147,200 2,670,208.00 0.06 373 001366 播恩集团 218,400 2,666,664.00 0.06 374 603385 惠达卫浴 400,800 2,661,312.00 0.06 375 603628 清源股份 217,200 2,652,012.00 0.06 376 603759 海天股份 311,200 2,642,088.00 0.06 377 301111 粤万年青 164,800 2,605,488.00 0.06 378 600477 杭萧钢构 982,738 2,604,255.70 0.06 379 002679 福建金森 270,800 2,586,140.00 0.06 380 002069 獐子岛 647,600 2,512,688.00 0.06 381 603933 睿能科技 143,800 2,476,236.00 0.06 382 603316 诚邦股份 274,600 2,468,654.00 0.06 383 002623 亚玛顿 152,700 2,466,105.00 0.06 384 301631 壹连科技 29,800 2,461,480.00 0.06 385 001387 雪祺电气 178,100 2,447,094.00 0.06 386 603808 歌力思 294,500 2,444,350.00 0.06 387 001336 楚环科技 114,300 2,431,161.00 0.06 388 300970 华绿生物 167,400 2,427,300.00 0.06 389 603030 全筑股份 879,000 2,426,040.00 0.06 390 688509 正元地信 565,397 2,425,553.13 0.06 391 002652 扬子新材 734,400 2,423,520.00 0.06 392 688038 中科通达 151,589 2,405,717.43 0.06 393 603860 中公高科 77,200 2,402,464.00 0.06 394 300371 汇中股份 207,000 2,401,200.00 0.06 395 002114 罗平锌电 338,900 2,399,412.00 0.06 396 603669 灵康药业 444,100 2,398,140.00 0.06 397 002910 庄园牧场 254,300 2,395,506.00 0.06 398 300929 华骐环保 226,800 2,395,008.00 0.06 399 300670 大烨智能 363,700 2,393,146.00 0.06 400 605186 健麾信息 114,200 2,391,348.00 0.06 401 002813 路畅科技 100,400 2,388,516.00 0.06 402 001373 翔腾新材 79,400 2,385,176.00 0.05 403 603105 芯能科技 289,900 2,382,978.00 0.05 404 603903 中持股份 305,100 2,382,831.00 0.05 405 002883 中设股份 211,200 2,382,336.00 0.05 406 300550 和仁科技 175,000 2,378,250.00 0.05 407 605177 东亚药业 128,700 2,377,089.00 0.05 408 603617 君禾股份 331,400 2,376,138.00 0.05 409 603098 森特股份 233,100 2,375,289.00 0.05 410 600791 京能置业 501,900 2,373,987.00 0.05 411 300675 建科院 160,300 2,372,440.00 0.05 412 002672 东江环保 520,600 2,368,730.00 0.05 413 300141 和顺电气 258,300 2,368,611.00 0.05 414 605001 威奥股份 328,500 2,361,915.00 0.05 415 688098 申联生物 386,465 2,361,301.15 0.05 416 603289 泰瑞机器 247,400 2,355,248.00 0.05 417 301313 凡拓数创 96,900 2,354,670.00 0.05 418 300710 万隆光电 118,300 2,351,804.00 0.05 419 002394 联发股份 285,600 2,350,488.00 0.05 420 600168 武汉控股 505,100 2,348,715.00 0.05 421 603558 健盛集团 257,800 2,348,558.00 0.05 422 301046 能辉科技 118,300 2,348,255.00 0.05 423 603773 沃格光电 95,300 2,348,192.00 0.05 424 600665 天地源 700,800 2,347,680.00 0.05 425 600382 广东明珠 429,900 2,342,955.00 0.05 426 688109 品茗科技 75,031 2,335,715.03 0.05 427 000548 湖南投资 437,300 2,335,182.00 0.05 428 301189 奥尼电子 88,600 2,331,066.00 0.05 429 600526 菲达环保 485,100 2,328,480.00 0.05 430 688529 豪森智能 129,633 2,325,616.02 0.05 431 600369 西南证券 532,400 2,315,940.00 0.05 432 600229 城市传媒 324,700 2,315,111.00 0.05 433 600516 方大炭素 498,740 2,314,153.60 0.05 434 605259 绿田机械 117,840 2,310,842.40 0.05 435 301180 万祥科技 156,800 2,309,664.00 0.05 436 000404 长虹华意 325,200 2,308,920.00 0.05 437 603817 海峡环保 396,200 2,305,884.00 0.05 438 600356 恒丰纸业 286,200 2,303,910.00 0.05 439 301151 冠龙节能 132,000 2,303,400.00 0.05 440 600235 民丰特纸 368,400 2,302,500.00 0.05 441 002282 博深股份 308,000 2,300,760.00 0.05 442 688597 煜邦电力 293,712 2,299,764.96 0.05 443 603858 步长制药 141,600 2,299,584.00 0.05 444 002975 博杰股份 66,900 2,286,642.00 0.05 445 000553 安道麦 A 316,300 2,283,686.00 0.05 446 000789 万年青 416,500 2,274,090.00 0.05 447 002532 天山铝业 273,600 2,273,616.00 0.05 448 000702 正虹科技 314,600 2,271,412.00 0.05 449 000011 深物业 A 268,700 2,270,515.00 0.05 450 301516 中远通 134,500 2,246,150.00 0.05 451 300461 田中精机 111,000 2,236,650.00 0.05 452 002363 隆基机械 293,200 2,231,252.00 0.05 453 300292 吴通控股 455,800 2,219,746.00 0.05 454 300011 鼎汉技术 296,120 2,212,016.40 0.05 455 300977 深圳瑞捷 121,550 2,197,624.00 0.05 456 000717 中南股份 897,400 2,189,656.00 0.05 457 603618 杭电股份 356,000 2,171,600.00 0.05 458 300707 威唐工业 156,400 2,159,884.00 0.05 459 300559 佳发教育 182,200 2,149,960.00 0.05 460 605180 华生科技 145,000 2,146,000.00 0.05 461 603601 再升科技 521,500 2,117,290.00 0.05 462 002869 金溢科技 88,050 2,107,036.50 0.05 463 301010 晶雪节能 122,100 2,090,352.00 0.05 464 301170 锡南科技 77,600 2,077,352.00 0.05 465 688296 和达科技 157,728 2,070,968.64 0.05 466 300107 建新股份 257,900 2,065,779.00 0.05 467 600847 万里股份 186,800 2,054,800.00 0.05 468 002918 蒙娜丽莎 246,200 2,043,460.00 0.05 469 300931 通用电梯 267,700 2,042,551.00 0.05 470 300385 雪浪环境 381,660 2,041,881.00 0.05 471 600815 厦工股份 742,800 2,027,844.00 0.05 472 301348 蓝箭电子 86,100 2,025,933.00 0.05 473 002963 豪尔赛 159,400 2,022,786.00 0.05 474 301062 上海艾录 233,300 2,015,712.00 0.05 475 600748 上实发展 651,300 2,012,517.00 0.05 476 301173 毓恬冠佳 43,300 2,006,089.00 0.05 477 000597 东北制药 388,200 2,003,112.00 0.05 478 002876 三利谱 79,500 2,002,605.00 0.05 479 301106 骏成科技 67,100 1,999,580.00 0.05 480 301528 多浦乐 37,100 1,996,722.00 0.05 481 300162 雷曼光电 262,500 1,995,000.00 0.05 482 603177 德创环保 218,900 1,991,990.00 0.05 483 301469 恒达新材 75,100 1,991,652.00 0.05 484 301100 风光股份 114,300 1,991,106.00 0.05 485 300405 科隆股份 352,400 1,991,060.00 0.05 486 300190 维尔利 570,307 1,990,371.43 0.05 487 600067 冠城新材 667,500 1,989,150.00 0.05 488 603122 合富中国 291,100 1,988,213.00 0.05 489 300843 胜蓝股份 62,700 1,986,963.00 0.05 490 301519 舜禹股份 144,600 1,986,804.00 0.05 491 301419 阿莱德 71,960 1,986,096.00 0.05 492 301049 超越科技 83,100 1,982,766.00 0.05 493 300877 金春股份 122,600 1,978,764.00 0.05 494 002333 罗普斯金 359,200 1,975,600.00 0.05 495 603898 好莱客 179,700 1,974,903.00 0.05 496 600469 风神股份 349,400 1,974,110.00 0.05 497 301133 金钟股份 87,000 1,973,160.00 0.05 498 600272 开开实业 144,300 1,968,252.00 0.05 499 301157 华塑科技 41,700 1,965,738.00 0.05 500 300358 楚天科技 251,800 1,964,040.00 0.05 501 002420 毅昌科技 313,800 1,958,112.00 0.05 502 300774 倍杰特 223,600 1,956,500.00 0.05 503 603081 大丰实业 180,200 1,949,764.00 0.04 504 001231 农心科技 96,700 1,945,604.00 0.04 505 603172 万丰股份 121,800 1,940,274.00 0.04 506 600719 大连热电 299,000 1,937,520.00 0.04 507 605222 起帆电缆 127,700 1,933,378.00 0.04 508 600616 金枫酒业 340,700 1,928,362.00 0.04 509 002390 信邦制药 553,000 1,924,440.00 0.04 510 300388 节能国祯 276,300 1,923,048.00 0.04 511 000156 华数传媒 242,000 1,921,480.00 0.04 512 002852 道道全 200,900 1,920,604.00 0.04 513 002398 垒知集团 388,700 1,920,178.00 0.04 514 600966 博汇纸业 433,400 1,915,628.00 0.04 515 300289 利德曼 368,300 1,915,160.00 0.04 516 000919 金陵药业 280,100 1,907,481.00 0.04 517 600488 津药药业 455,500 1,899,435.00 0.04 518 300656 民德电子 70,900 1,895,157.00 0.04 519 301388 欣灵电气 76,600 1,885,126.00 0.04 520 000089 深圳机场 270,900 1,869,210.00 0.04 521 301512 智信精密 44,300 1,867,688.00 0.04 522 002905 金逸影视 200,600 1,861,568.00 0.04 523 301221 光庭信息 35,800 1,860,526.00 0.04 524 600681 百川能源 521,600 1,830,816.00 0.04 525 603176 汇通集团 376,200 1,805,760.00 0.04 526 002613 北玻股份 488,300 1,801,827.00 0.04 527 603191 望变电气 140,900 1,778,158.00 0.04 528 301387 光大同创 45,600 1,773,840.00 0.04 529 301539 宏鑫科技 95,200 1,763,104.00 0.04 530 688280 精进电动 242,423 1,762,415.21 0.04 531 688367 工大高科 99,735 1,760,322.75 0.04 532 300813 泰林生物 79,200 1,695,672.00 0.04 533 688078 龙软科技 53,024 1,680,860.80 0.04 534 603058 永吉股份 192,000 1,678,080.00 0.04 535 605162 新中港 222,700 1,672,477.00 0.04 536 605567 春雪食品 162,600 1,663,398.00 0.04 537 003016 欣贺股份 218,700 1,640,250.00 0.04 538 603528 多伦科技 194,000 1,617,960.00 0.04 539 300948 冠中生态 148,400 1,616,076.00 0.04 540 301552 科力装备 41,520 1,609,315.20 0.04 541 688323 瑞华泰 110,827 1,608,099.77 0.04 542 301045 天禄科技 70,100 1,605,290.00 0.04 543 002587 奥拓电子 248,700 1,604,115.00 0.04 544 301314 科瑞思 39,900 1,603,581.00 0.04 545 301446 福事特 68,100 1,603,074.00 0.04 546 688737 中自科技 74,506 1,601,879.00 0.04 547 603936 博敏电子 169,600 1,599,328.00 0.04 548 300235 方直科技 145,100 1,597,551.00 0.04 549 001255 博菲电气 49,500 1,597,365.00 0.04 550 600615 丰华股份 142,800 1,593,648.00 0.04 551 600038 中直股份 41,000 1,591,210.00 0.04 552 002893 京能热力 148,800 1,590,672.00 0.04 553 002858 力盛体育 119,100 1,586,412.00 0.04 554 300981 中红医疗 132,380 1,584,588.60 0.04 555 301278 快可电子 47,500 1,583,175.00 0.04 556 001211 双枪科技 69,400 1,583,014.00 0.04 557 603709 中源家居 120,900 1,578,954.00 0.04 558 301356 天振股份 88,700 1,577,973.00 0.04 559 300805 电声股份 143,400 1,577,400.00 0.04 560 300508 维宏股份 55,500 1,575,645.00 0.04 561 603201 常润股份 85,300 1,573,785.00 0.04 562 002718 友邦吊顶 99,300 1,572,912.00 0.04 563 301618 长联科技 26,320 1,572,620.00 0.04 564 301598 博科测试 25,500 1,572,075.00 0.04 565 002614 奥佳华 240,300 1,571,562.00 0.04 566 300668 杰恩设计 90,300 1,568,511.00 0.04 567 300335 迪森股份 287,200 1,568,112.00 0.04 568 600838 上海九百 193,700 1,567,033.00 0.04 569 002935 天奥电子 97,900 1,566,400.00 0.04 570 603348 文灿股份 74,900 1,563,912.00 0.04 571 601366 利群股份 339,400 1,561,240.00 0.04 572 603309 维力医疗 122,390 1,556,800.80 0.04 573 301390 经纬股份 43,100 1,556,772.00 0.04 574 301386 未来电器 71,600 1,555,868.00 0.04 575 300491 通合科技 81,400 1,554,740.00 0.04 576 301222 浙江恒威 53,400 1,554,474.00 0.04 577 000812 陕西金叶 331,300 1,553,797.00 0.04 578 603168 莎普爱思 210,100 1,552,639.00 0.04 579 300715 凯伦股份 156,600 1,551,906.00 0.04 580 001218 丽臣实业 84,960 1,550,520.00 0.04 581 300295 三六五网 96,400 1,550,112.00 0.04 582 000910 大亚圣象 204,800 1,548,288.00 0.04 583 301295 美硕科技 64,800 1,546,128.00 0.04 584 600509 天富能源 239,700 1,546,065.00 0.04 585 000726 鲁 泰 A 243,700 1,545,058.00 0.04 586 300110 华仁药业 478,000 1,543,940.00 0.04 587 603568 伟明环保 80,900 1,543,572.00 0.04 588 603886 元祖股份 117,900 1,540,953.00 0.04 589 600533 栖霞建设 610,900 1,539,468.00 0.04 590 000552 甘肃能化 623,200 1,539,304.00 0.04 591 301501 恒鑫生活 31,300 1,538,708.00 0.04 592 301418 协昌科技 42,100 1,538,334.00 0.04 593 002256 兆新股份 654,400 1,537,840.00 0.04 594 301370 国科恒泰 144,300 1,536,795.00 0.04 595 002810 山东赫达 128,500 1,535,575.00 0.04 596 301115 联检科技 99,000 1,533,510.00 0.04 597 000898 鞍钢股份 660,700 1,532,824.00 0.04 598 002726 龙大美食 262,900 1,530,078.00 0.04 599 601368 绿城水务 314,800 1,526,780.00 0.04 600 301036 双乐股份 40,800 1,526,736.00 0.04 601 603976 正川股份 83,800 1,525,998.00 0.04 602 603156 养元饮品 72,100 1,525,636.00 0.04 603 000049 德赛电池 67,001 1,524,942.76 0.04 604 000529 广弘控股 248,441 1,517,974.51 0.03 605 603661 恒林股份 53,000 1,515,800.00 0.03 606 688065 凯赛生物 31,720 1,494,012.00 0.03 607 600819 耀皮玻璃 248,601 1,446,857.82 0.03 608 301163 宏德股份 56,000 1,400,000.00 0.03 609 301202 朗威股份 33,500 1,376,850.00 0.03 610 600496 精工钢构 417,900 1,337,280.00 0.03 611 300891 惠云钛业 138,400 1,331,408.00 0.03 612 002830 名雕股份 86,900 1,324,356.00 0.03 613 000936 华西股份 190,100 1,307,888.00 0.03 614 600654 中安科 437,300 1,298,781.00 0.03 615 000895 双汇发展 53,200 1,298,612.00 0.03 616 300897 山科智能 60,940 1,279,740.00 0.03 617 002799 环球印务 147,000 1,267,140.00 0.03 618 301585 蓝宇股份 36,680 1,258,124.00 0.03 619 300933 中辰股份 165,600 1,256,904.00 0.03 620 300983 尤安设计 64,000 1,249,280.00 0.03 621 688681 科汇股份 88,621 1,240,694.00 0.03 622 605399 晨光新材 95,400 1,219,212.00 0.03 623 301361 众智科技 39,800 1,215,094.00 0.03 624 002903 宇环数控 62,000 1,214,580.00 0.03 625 300512 中亚股份 140,900 1,208,922.00 0.03 626 603602 纵横通信 79,100 1,206,275.00 0.03 627 301515 港通医疗 59,300 1,205,569.00 0.03 628 603458 勘设股份 151,500 1,198,365.00 0.03 629 688558 国盛智科 47,347 1,195,038.28 0.03 630 600512 腾达建设 527,700 1,192,602.00 0.03 631 300736 百邦科技 111,900 1,185,021.00 0.03 632 301105 鸿铭股份 31,900 1,184,447.00 0.03 633 603311 金海高科 107,000 1,183,420.00 0.03 634 300906 日月明 43,000 1,182,500.00 0.03 635 600774 汉商集团 139,400 1,182,112.00 0.03 636 300935 盈建科 47,800 1,180,660.00 0.03 637 605366 宏柏新材 188,600 1,180,636.00 0.03 638 605168 三人行 40,100 1,180,143.00 0.03 639 003011 海象新材 64,200 1,179,354.00 0.03 640 688030 山石网科 73,608 1,176,991.92 0.03 641 605086 龙高股份 44,100 1,173,942.00 0.03 642 300739 明阳电路 79,100 1,173,844.00 0.03 643 600376 首开股份 478,800 1,173,060.00 0.03 644 301102 兆讯传媒 107,400 1,172,808.00 0.03 645 002535 林州重机 293,700 1,171,863.00 0.03 646 603012 创力集团 211,900 1,171,807.00 0.03 647 001376 百通能源 95,700 1,171,368.00 0.03 648 003008 开普检测 55,100 1,170,875.00 0.03 649 301166 优宁维 38,257 1,170,281.63 0.03 650 600620 天宸股份 214,200 1,169,532.00 0.03 651 600230 沧州大化 110,900 1,167,777.00 0.03 652 603095 越剑智能 71,040 1,167,187.20 0.03 653 002687 乔治白 251,500 1,166,960.00 0.03 654 000551 创元科技 90,800 1,166,780.00 0.03 655 002841 视源股份 33,700 1,166,020.00 0.03 656 002084 海鸥住工 328,300 1,165,465.00 0.03 657 600117 西宁特钢 520,278 1,165,422.72 0.03 658 300540 蜀道装备 70,960 1,165,163.20 0.03 659 603182 嘉华股份 87,400 1,162,420.00 0.03 660 688667 菱电电控 21,767 1,158,222.07 0.03 661 001226 拓山重工 41,600 1,158,144.00 0.03 662 002732 燕塘乳业 70,300 1,157,841.00 0.03 663 300103 达刚控股 170,000 1,157,700.00 0.03 664 603916 苏博特 127,600 1,156,056.00 0.03 665 002884 凌霄泵业 72,500 1,155,650.00 0.03 666 688429 时创能源 79,417 1,154,723.18 0.03 667 000897 津滨发展 502,000 1,154,600.00 0.03 668 002566 益盛药业 148,000 1,154,400.00 0.03 669 600075 新疆天业 272,323 1,151,926.29 0.03 670 600630 龙头股份 140,400 1,151,280.00 0.03 671 688153 唯捷创芯 37,095 1,150,315.95 0.03 672 600058 五矿发展 148,700 1,149,451.00 0.03 673 603718 海利生物 154,000 1,145,760.00 0.03 674 600963 岳阳林纸 258,100 1,143,383.00 0.03 675 001259 利仁科技 44,700 1,141,638.00 0.03 676 603396 金辰股份 43,200 1,101,600.00 0.03 677 301355 南王科技 87,200 1,041,168.00 0.02 678 688557 兰剑智能 33,619 1,006,216.67 0.02 679 603282 亚光股份 58,800 1,001,364.00 0.02 680 301129 瑞纳智能 34,700 942,452.00 0.02 681 300057 万顺新材 153,600 837,120.00 0.02 682 603001 奥康国际 121,400 825,520.00 0.02 683 600052 东望时代 178,900 822,940.00 0.02 684 688565 力源科技 87,941 813,454.25 0.02 685 688485 九州一轨 74,481 811,098.09 0.02 686 603115 海星股份 56,100 809,523.00 0.02 687 688335 复洁环保 66,032 805,590.40 0.02 688 300154 瑞凌股份 89,100 801,900.00 0.02 689 300912 凯龙高科 54,400 799,136.00 0.02 690 301161 唯万密封 35,200 798,688.00 0.02 691 603488 展鹏科技 96,700 797,775.00 0.02 692 688121 卓然股份 65,729 794,006.32 0.02 693 300549 优德精密 43,400 793,786.00 0.02 694 301252 同星科技 31,800 792,774.00 0.02 695 688056 莱伯泰科 23,747 792,674.86 0.02 696 603909 建发合诚 81,300 791,862.00 0.02 697 002442 龙星科技 124,100 791,758.00 0.02 698 001225 和泰机电 22,700 790,414.00 0.02 699 300642 透景生命 53,600 788,992.00 0.02 700 002942 新农股份 45,300 787,314.00 0.02 701 688223 晶科能源 151,613 786,871.47 0.02 702 301332 德尔玛 76,800 786,432.00 0.02 703 001326 联域股份 23,100 786,324.00 0.02 704 300329 海伦钢琴 103,600 785,288.00 0.02 705 301456 盘古智能 32,100 785,166.00 0.02 706 605007 五洲特纸 68,200 784,982.00 0.02 707 603230 内蒙新华 60,700 783,637.00 0.02 708 001229 魅视科技 23,800 783,496.00 0.02 709 688585 上纬新材 100,683 783,313.74 0.02 710 001360 南矿集团 56,200 782,304.00 0.02 711 000537 中绿电 93,200 779,152.00 0.02 712 002871 伟隆股份 70,000 779,100.00 0.02 713 301360 荣旗科技 16,200 778,572.00 0.02 714 600330 天通股份 108,200 775,794.00 0.02 715 002198 嘉应制药 126,000 774,900.00 0.02 716 605266 健之佳 36,800 773,904.00 0.02 717 300712 永福股份 32,200 773,766.00 0.02 718 601700 风范股份 165,100 771,017.00 0.02 719 600689 上海三毛 63,100 769,820.00 0.02 720 002493 荣盛石化 92,800 768,384.00 0.02 721 603180 金牌家居 39,400 767,118.00 0.02 722 600935 华塑股份 316,700 766,414.00 0.02 723 605500 森林包装 103,672 766,136.08 0.02 724 603895 天永智能 29,500 765,525.00 0.02 725 301337 亚华电子 26,200 765,302.00 0.02 726 688370 丛麟科技 39,978 763,979.58 0.02 727 002595 豪迈科技 12,900 763,938.00 0.02 728 603989 艾华集团 47,900 737,660.00 0.02 729 603878 武进不锈 134,900 731,158.00 0.02 730 603070 万控智造 53,700 713,673.00 0.02 731 001300 三柏硕 46,500 630,075.00 0.01 732 600502 安徽建工 115,200 541,440.00 0.01 733 600742 富维股份 44,894 426,941.94 0.01 734 688419 耐科装备 10,745 400,573.60 0.01 735 300305 裕兴股份 62,500 398,750.00 0.01 736 688092 爱科科技 17,802 396,984.60 0.01 737 301097 天益医疗 9,900 395,901.00 0.01 738 688285 高铁电气 48,042 393,944.40 0.01 739 301578 辰奕智能 11,000 393,690.00 0.01 740 603380 易德龙 14,800 393,680.00 0.01 741 300958 建工修复 29,800 392,466.00 0.01 742 688307 中润光学 13,769 391,590.36 0.01 743 688695 中创股份 13,164 390,970.80 0.01 744 300606 金太阳 19,800 390,456.00 0.01 745 688517 金冠电气 27,128 390,100.64 0.01 746 300939 秋田微 12,800 389,120.00 0.01 747 301020 密封科技 17,800 388,574.00 0.01 748 300234 开尔新材 78,000 387,660.00 0.01 748 600661 昂立教育 36,400 387,660.00 0.01 749 000531 穗恒运 A 63,000 387,450.00 0.01 750 605365 立达信 26,300 387,399.00 0.01 751 688125 安达智能 10,531 386,487.70 0.01 752 688317 之江生物 21,445 386,438.90 0.01 753 300279 和晶科技 55,700 386,001.00 0.01 754 600690 海尔智家 15,500 384,090.00 0.01 755 300625 三雄极光 32,300 384,047.00 0.01 756 000650 仁和药业 70,800 383,736.00 0.01 757 603303 得邦照明 31,700 382,619.00 0.01 758 301296 新巨丰 39,800 382,478.00 0.01 759 603856 东宏股份 33,200 380,140.00 0.01 760 688579 山大地纬 33,887 379,195.53 0.01 761 605089 味知香 15,136 375,978.24 0.01 762 603609 禾丰股份 45,500 375,830.00 0.01 763 002021 中捷资源 137,500 317,625.00 0.01 764 600998 九州通 27,500 141,350.00 0.00 765 603022 新通联 10,900 120,554.00 0.00 766 600483 福能股份 10,130 97,653.20 0.00 767 000927 中国铁物 16,900 43,433.00 0.00 768 000883 湖北能源 4,400 19,844.00 0.00 769 000836 ST 富通 994,600 0.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300033 同花顺 157,939,386.19 4.85 2 002384 东山精密 143,951,242.00 4.42 3 600941 中国移动 128,642,716.65 3.95 4 000651 格力电器 117,041,910.03 3.59 5 301236 软通动力 110,304,329.00 3.39 6 601162 天风证券 105,614,867.00 3.24 7 688008 澜起科技 98,961,613.28 3.04 8 600919 江苏银行 91,655,862.74 2.81 9 600839 四川长虹 91,495,003.84 2.81 10 601689 拓普集团 83,336,480.77 2.56 11 603799 华友钴业 82,871,838.61 2.54 12 601668 中国建筑 81,529,797.46 2.50 13 600938 中国海油 81,103,967.00 2.49 14 600926 杭州银行 79,019,807.62 2.43 15 688220 翱捷科技 76,827,900.69 2.36 16 600096 云天化 76,362,771.00 2.34 17 600795 国电电力 76,151,414.00 2.34 18 002463 沪电股份 74,262,062.78 2.28 19 000338 潍柴动力 72,891,020.00 2.24 20 601225 陕西煤业 72,309,489.72 2.22 21 601009 南京银行 69,906,426.60 2.15 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600919 江苏银行 141,288,647.87 4.34 2 002384 东山精密 107,394,409.41 3.30 3 000651 格力电器 105,783,030.77 3.25 4 600839 四川长虹 98,682,493.11 3.03 5 300033 同花顺 97,208,521.20 2.98 6 601689 拓普集团 84,072,834.26 2.58 7 301236 软通动力 81,876,012.50 2.51 8 688220 翱捷科技 79,220,557.41 2.43 9 600941 中国移动 78,060,276.21 2.40 10 601225 陕西煤业 74,760,295.20 2.29 11 300570 太辰光 72,447,382.18 2.22 12 601009 南京银行 72,322,231.86 2.22 13 601006 大秦铁路 70,745,235.88 2.17 14 002600 领益智造 62,907,078.00 1.93 15 600570 恒生电子 61,359,162.64 1.88 16 000977 浪潮信息 59,917,484.98 1.84 17 600887 伊利股份 56,619,346.48 1.74 18 300672 国科微 55,998,063.74 1.72 19 000333 美的集团 55,025,806.00 1.69 20 601939 建设银行 52,519,854.16 1.61 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 12,016,705,687.26 卖出股票收入（成交）总额 11,613,098,512.26 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金报告期内未参与股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未参与国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期，基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,086,995.44 2 应收清算款 41,383,774.26 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 36,065,159.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 78,535,928.86 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总 占总 （户） 金份额 份额 份额 持有份额 比例 持有份额 比例 （%） （%） 国金量化 106,923 8,441.53 192,546,358.26 21.33 710,047,311.26 78.67 多因子 A 国金量化 49,460 18,019.63 555,074,309.21 62.28 336,176,796.60 37.72 多因子 C 合计 156,383 11,470.84 747,620,667.47 41.68 1,046,224,107.86 58.32 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管 国金量化多因子 A 4,321,630.36 0.4788 理人所 有从业 人员持 国金量化多因子 C 307,578.71 0.0345 有本基 金 合计 4,629,209.07 0.2581 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人 国金量化多因子 A >100 员、基金投资和研究 部门负责人持有本开 国金量化多因子 C 0 放式基金 合计 >100 本基金基金经理持有 国金量化多因子 A >100 本开放式基金 国金量化多因子 C 0 合计 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国金量化多因子 A 国金量化多因子 C 基金合同生效日 （2018 年 10 月 31 249,293,966.03 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金 1,177,839,970.30 433,713,441.73 份额总额 本报告期基金总申 286,098,869.67 765,507,149.45 购份额 减：本报告期基金 561,345,170.45 307,969,485.37 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 902,593,669.52 891,251,105.81 份额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，聘任边济东先生为资产托管部总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 除上述人事调整以外，本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无其他重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金无投资策略的重大变更 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 长江证券 2 2,169,796,2 9.18 967,516.89 9.18 - 35.82 广发证券 2 2,151,197,1 9.10 959,225.53 9.10 - 39.98 东北证券 1 2,051,924,5 8.68 914,959.81 8.68 - 06.05 华泰证券 2 1,848,208,5 7.82 824,119.58 7.82 - 82.19 国海证券 2 1,815,363,5 7.68 809,467.63 7.68 - 55.90 西南证券 1 1,608,367,0 6.81 717,176.36 6.81 - 96.15 中信建投 2 1,547,950,6 6.55 690,233.49 6.55 - 证券 70.57 浙商证券 1 1,533,909,6 6.49 683,968.23 6.49 - 43.67 东吴证券 1 1,436,553,6 6.08 640,559.91 6.08 - 75.33 天风证券 1 1,383,126,8 5.85 616,732.98 5.85 - 27.23 中信证券 2 1,306,729,4 5.53 582,670.91 5.53 - 98.44 国联民生 1 1,259,666,0 5.33 561,673.42 5.33 - 证券 38.02 华创证券 1 992,506,519 4.20 442,559.37 4.20 - .93 光大证券 1 609,448,087 2.58 271,755.00 2.58 - .48 兴业证券 1 539,347,025 2.28 240,490.40 2.28 - .02 招商证券 2 531,060,854 2.25 236,801.80 2.25 - .88 国信证券 1 362,328,390 1.53 161,563.50 1.53 - .59 华安证券 1 353,764,312 1.50 157,746.46 1.50 - .64 国投证券 1 128,555,539 0.54 57,323.48 0.54 - .63 财通证券 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 证券 东兴证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰海通 2 - - - - - 证券 恒泰证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 证券 首创证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 中国中金 1 - - - - - 财富证券 中泰证券 1 - - - - - 注：（一）选择标准 1.具备相关业务资质，公司经营行为规范； 2.财务状况良好，公司经营状况稳定； 3.具备较强的交易服务能力，相关制度建设、人员配置、系统建设等满足基金进行证券交易的需要； 4.具备较强的研究服务能力，相关制度建设、人员配置、研究能力、研究质量等可以保障较为专业、审慎的研究服务； 5.具备较强的合规风控能力，合规风控管理体系机制较为健全； 6.交易佣金费率标准符合要求。 （二）选择程序 1.基金管理人根据上述标准选用符合条件的证券公司； 2.基金管理人和被选用的证券公司签订协议。 （三）变更情况 本基金本报告期新增国海证券、财通证券、东吴证券共 3 个交易单元，减少英大证券共 1 个 交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易 称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期权 券 回购成交总 证 成交总额 额的比例 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 长江证 - - 1,267,281,00 10.35 - - 券 0.00 广发证 - - 1,128,685,00 9.22 - - 券 0.00 东北证 - - 965,349,000. 7.89 - - 券 00 华泰证 - - 1,027,190,00 8.39 - - 券 0.00 国海证 - - 1,097,200,00 8.96 - - 券 0.00 西南证 - - 854,048,000. 6.98 - - 券 00 中信建 - - 544,800,000. 4.45 - - 投证券 00 浙商证 - - 715,400,000. 5.84 - - 券 00 东吴证 - - 762,200,000. 6.23 - - 券 00 天风证 - - 668,300,000. 5.46 - - 券 00 中信证 - - 673,119,000. 5.50 - - 券 00 国联民 - - 731,600,000. 5.98 - - 生证券 00 华创证 - - 396,843,000. 3.24 - - 券 00 光大证 - - 424,899,000. 3.47 - - 券 00 兴业证 - - 182,400,000. 1.49 - - 券 00 招商证 - - 306,439,000. 2.50 - - 券 00 国信证 - - 266,439,000. 2.18 - - 券 00 华安证 - - 147,200,000. 1.20 - - 券 00 国投证 - - 80,411,000.0 0.66 - - 券 0 长城证 - - - - - - 券 财通证 - - - - - - 券 民生证 - - - - - - 券 德邦证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富证券 东兴证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 国泰海 - - - - - - 通证券 恒泰证 - - - - - - 券 华宝证 - - - - - - 券 华福证 - - - - - - 券 华金证 - - - - - - 券 平安证 - - - - - - 券 山西证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源证券 首创证 - - - - - - 券 信达证 - - - - - - 券 中国中 金财富 - - - - - - 证券 中泰证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 2025 年 1 月 17 日 基金招募说明书（更新）》 基金管理人网站 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 2 基金（国金量化多因子 A 类份额） 基金管理人网站 2025 年 1 月 17 日 基金产品资料概要更新》 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 3 基金（国金量化多因子 C 类份额） 基金管理人网站 2025 年 1 月 17 日 基金产品资料概要更新》 4 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 2025 年 1 月 22 日 基金 2024 年第 4 季度报告》 基金管理人网站 5 《国金基金管理有限公司关于关闭 指定披露媒体和本基金 2025 年 2 月 7 日 微信交易平台的公告》 基金管理人网站 6 《国金基金管理有限公司关于公司 指定披露媒体和本基金 2025 年 2 月 20 日 系统维护的公告》 基金管理人网站 《国金基金管理有限公司关于终止 指定披露媒体和本基金 7 厦门市鑫鼎盛控股有限公司办理旗 基金管理人网站 2025 年 3 月 11 日 下基金相关业务公告》 《关于国金基金管理公司旗下部分 指定披露媒体和本基金 8 指数基金指数使用费调整为基金管 基金管理人网站 2025 年 3 月 20 日 理人承担并修订基金合同的公告》 9 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 2025 年 3 月 28 日 基金 2024 年年度报告》 基金管理人网站 《国金基金管理有限公司旗下公募 指定披露媒体和本基金 10 基金通过证券公司证券交易及佣金 基金管理人网站 2025 年 3 月 31 日 支付情况（2024 年度）》 《国金基金管理有限公司关于运用 指定披露媒体和本基金 11 公司固有资金和高级管理人员自有 基金管理人网站 2024 年 4 月 14 日 资金投资旗下权益基金的公告》 12 《国金量化多因子股票型证券投资 指定披露媒体和本基金 2025 年 4 月 22 日 基金 2025 年第 1 季度报告》 基金管理人网站 《国金基金管理有限公司关于旗下 指定披露媒体和本基金 13 部分基金产品风险等级调整的公 基金管理人网站 2025 年 4 月 25 日 告》 《关于对单个基金账户国金量化多 14 因子股票型证券投资基金限制大额 指定披露媒体和本基金 2025 年 6 月 18 日 申购、转换转入及定期定额投资业 基金管理人网站 务的公告》 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金量化多因子股票型证券投资基金基金合同； 3、国金量化多因子股票型证券投资基金托管协议； 4、国金量化多因子股票型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 12.2 存放地点 北京市朝阳区景辉街 31 号院 1 号楼三星大厦 51 层。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2025 年 8 月 30 日