广发集嘉债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度报告 2024 年 3 月 31 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年四月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发集嘉债券 基金主代码 006140 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日 报告期末基金份额总额 1,235,910,592.08 份 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过 投资目标 灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增 值。 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风 险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分 投资策略 析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动 性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不 同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价 值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而 确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并 依据各因素的动态变化进行及时调整。 业绩比较基准 中债总全价（总值）指数收益率 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 风险收益特征 金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的 品种。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 广发集嘉债券 A 广发集嘉债券 C 称 下属分级基金的交易代 006140 006141 码 报告期末下属分级基金 603,365,757.85 份 632,544,834.23 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日) 广发集嘉债券 A 广发集嘉债券 C 1.本期已实现收益 -4,473,432.92 -6,740,011.88 2.本期利润 3,698,709.84 -8,727,255.54 3.加权平均基金份额本期利润 0.0064 -0.0120 4.期末基金资产净值 695,415,053.16 716,403,211.04 5.期末基金份额净值 1.1526 1.1326 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发集嘉债券 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.46% 0.44% 1.25% 0.10% -0.79% 0.34% 月 过去六个 -0.77% 0.36% 2.08% 0.08% -2.85% 0.28% 月 过去一年 -0.87% 0.35% 3.10% 0.07% -3.97% 0.28% 过去三年 7.88% 0.39% 5.71% 0.08% 2.17% 0.31% 过去五年 30.98% 0.48% 6.30% 0.10% 24.68% 0.38% 自基金合 同生效起 35.66% 0.47% 7.05% 0.10% 28.61% 0.37% 至今 2、广发集嘉债券 C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.37% 0.44% 1.25% 0.10% -0.88% 0.34% 月 过去六个 -0.96% 0.36% 2.08% 0.08% -3.04% 0.28% 月 过去一年 -1.26% 0.35% 3.10% 0.07% -4.36% 0.28% 过去三年 6.62% 0.39% 5.71% 0.08% 0.91% 0.31% 过去五年 28.88% 0.48% 6.30% 0.10% 22.58% 0.38% 自基金合 同生效起 33.31% 0.47% 7.05% 0.10% 26.26% 0.37% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发集嘉债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018 年 12 月 25 日至 2024 年 3 月 31 日) 1、广发集嘉债券 A： 2、广发集嘉债券 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经 理；广发聚盛灵活 李晓博先生，经济学硕士，持 配置混合型证券投 有中国证券投资基金业从业 资基金的基金经 证书。曾任中邮创业基金管理 理；广发聚荣一年 股份有限公司研究部研究员、 持有期混合型证券 固定收益部基金经理助理、固 李晓博 投资基金的基金经 2020- - 11.8 定收益部投资经理、广发亚太 理；广发稳宏一年 12-31 年 中高收益债券型证券投资基 持有期混合型证券 金基金经理(自 2020 年 8 月 5 投资基金的基金经 日至 2021 年 8 月 19 日)、广 理；广发添盈 7 个 发聚泰混合型证券投资基金 月封闭运作债券型 基金经理(自 2020 年 7 月 1 日 证券投资基金的基 至 2021 年 9 月 16 日)。 金经理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，其中 4 次 为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 1 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年一季度，债市收益率大幅下行，长端利率创下历史新低。此外，权益市场一度大幅波动，央行降准 50BP、五年期 LPR 降息 25BP，避险情绪和债券贷款比价效应促进资金大量涌入债市，尤其是长端利率债。进入 3 月，政策继续保持定力，债市利率再次下行，但基于债市利率处于全面偏低水平、年内预计发行超长期特别国债等因素，债市止盈情绪也较为强烈，利率陷入窄幅震荡格局。全季来看，收益率曲线整体大幅下移，超长端和长端的利率债表现最好。权益方面，一季度市场波动较大，春节前除红利指数外，市场主要指数呈现单边下行态势。市场关注房地产走势，整体风险偏好走弱。一季度出口表现亮眼，相关板块持续上行，在外盘的刺激影响下，人工智能板块下跌后快速反弹。 报告期内，组合密切跟踪市场动向，灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布。 展望二季度，经济基本面或将延续修复态势，地产在经历前两年快速调整后对经济影响逐步减弱，经济结构继续优化，二季度需要关注财政和信贷脉冲等对债市的扰动。我国房地产市场正在从过去的高速发展转向平稳发展，在一定程度上制约了基本面向上的弹性，利率上行空间预计也较为有限，债市预计整体偏震荡，此时赔率和筹码分布的分析更为重要。具体操作方面，组合拟票息策略优先，久期策略适度收敛，保持流动性。转债方面，流动性压力逐步缓解，估值预期或将修复，组合提高了转债仓位。权益方面，市场波动较大，但房地产对经济影响逐步弱化，出口和消费韧性仍在，风险偏好或将逐步回升，组合计划将权益仓位维持在较高水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 0.46%，C 类基金份额净值增长 率为 0.37%，同期业绩比较基准收益率为 1.25%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 278,905,785.08 17.16 其中：普通股 278,905,785.08 17.16 存托凭证 - - 2 固定收益投资 1,314,778,831.30 80.91 其中：债券 1,314,778,831.30 80.91 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 30,948,481.76 1.90 7 其他资产 312,245.50 0.02 8 合计 1,624,945,343.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 661,700.00 0.05 B 采矿业 11,754,157.00 0.83 C 制造业 165,165,958.78 11.70 电力、热力、燃气及水生产和供应 3,242,100.00 0.23 D 业 E 建筑业 4,313,944.00 0.31 F 批发和零售业 585,690.00 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 2,853,180.00 0.20 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,675,724.00 1.54 J 金融业 54,863,869.30 3.89 K 房地产业 5,054,802.00 0.36 L 租赁和商务服务业 512,520.00 0.04 M 科学研究和技术服务业 3,814,340.00 0.27 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,407,800.00 0.31 S 综合 - - 合计 278,905,785.08 19.76 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 601916 浙商银行 14,700,070 43,953,209.30 3.11 2 300161 华中数控 948,000 28,790,760.00 2.04 3 000837 秦川机床 1,808,000 17,194,080.00 1.22 4 000725 京东方 A 2,303,000 9,350,180.00 0.66 5 000933 神火股份 460,000 9,154,000.00 0.65 6 600519 贵州茅台 5,000 8,514,500.00 0.60 7 600941 中国移动 48,000 5,076,480.00 0.36 8 300274 阳光电源 47,000 4,878,600.00 0.35 9 601899 紫金矿业 260,000 4,373,200.00 0.31 10 000625 长安汽车 260,000 4,368,000.00 0.31 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 160,340,435.64 11.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 168,228,258.42 11.92 其中：政策性金融债 203,938.19 0.01 4 企业债券 372,092,168.47 26.36 5 企业短期融资券 22,357,532.98 1.58 6 中期票据 307,602,462.59 21.79 7 可转债（可交换债） 284,157,973.20 20.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,314,778,831.30 93.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例 （％） 1 2120107 21浙商银行永 700,000 73,016,120.22 5.17 续债 2 232380015 23工行二级资 500,000 53,379,043.72 3.78 本债 01A 3 019709 23 国债 16 511,000 51,672,390.00 3.66 4 240158 23 华泰 15 500,000 50,827,800.00 3.60 5 188969 21 诚通 17 500,000 50,811,282.19 3.60 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，华泰证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局、中国人民银行分支行等监管机构的处罚。浙商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局或其派出机构（含原中国银行保险监督管理委员会）的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 282,488.92 2 应收证券清算款 24,670.05 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,086.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 312,245.50 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 118031 天 23 转债 21,252,316.44 1.51 2 113060 浙 22 转债 16,557,851.40 1.17 3 110073 国投转债 10,765,010.96 0.76 4 110068 龙净转债 10,567,163.37 0.75 5 113056 重银转债 10,463,972.60 0.74 6 123221 力诺转债 9,555,883.95 0.68 7 132026 G 三峡 EB2 8,901,950.63 0.63 8 127061 美锦转债 8,337,900.82 0.59 9 113623 凤 21 转债 8,015,520.44 0.57 10 113052 兴业转债 6,948,687.22 0.49 11 113050 南银转债 6,837,895.89 0.48 12 113667 春 23 转债 6,349,741.23 0.45 13 127045 牧原转债 6,218,967.10 0.44 14 127083 山路转债 5,440,535.52 0.39 15 123121 帝尔转债 5,371,434.86 0.38 16 113059 福莱转债 4,489,789.32 0.32 17 113616 韦尔转债 4,467,564.74 0.32 18 127084 柳工转 2 3,872,086.33 0.27 19 127073 天赐转债 3,785,082.39 0.27 20 118014 高测转债 3,595,297.01 0.25 21 127090 兴瑞转债 3,444,600.82 0.24 22 113641 华友转债 3,289,834.96 0.23 23 123107 温氏转债 3,282,170.36 0.23 24 127038 国微转债 3,121,682.05 0.22 25 123176 精测转 2 3,072,254.93 0.22 26 113055 成银转债 2,954,362.33 0.21 27 113582 火炬转债 2,910,650.32 0.21 28 113067 燃 23 转债 2,661,971.67 0.19 29 127018 本钢转债 2,639,056.06 0.19 30 127037 银轮转债 2,558,897.26 0.18 31 127072 博实转债 2,533,386.30 0.18 32 127091 科数转债 2,498,390.21 0.18 33 113049 长汽转债 2,463,555.51 0.17 34 127063 贵轮转债 2,113,295.97 0.15 35 118018 瑞科转债 2,095,130.88 0.15 36 113661 福 22 转债 2,089,523.75 0.15 37 127024 盈峰转债 2,023,244.93 0.14 38 123175 百畅转债 1,996,816.81 0.14 39 118022 锂科转债 1,952,757.01 0.14 40 127030 盛虹转债 1,827,664.11 0.13 41 113618 美诺转债 1,823,426.19 0.13 42 127074 麦米转 2 1,785,988.19 0.13 43 110089 兴发转债 1,727,951.84 0.12 44 113044 大秦转债 1,713,226.98 0.12 45 123170 南电转债 1,696,398.07 0.12 46 118023 广大转债 1,682,116.62 0.12 47 128141 旺能转债 1,650,606.00 0.12 48 113651 松霖转债 1,646,832.88 0.12 49 123146 中环转 2 1,615,612.77 0.11 50 110063 鹰 19 转债 1,444,576.44 0.10 51 113652 伟 22 转债 1,440,425.04 0.10 52 113676 荣 23 转债 1,435,048.73 0.10 53 113054 绿动转债 1,408,536.37 0.10 54 127043 川恒转债 1,316,655.12 0.09 55 113053 隆 22 转债 1,314,050.33 0.09 56 110082 宏发转债 1,295,276.71 0.09 57 113637 华翔转债 1,289,788.04 0.09 58 127056 中特转债 1,267,788.49 0.09 59 113061 拓普转债 1,228,262.87 0.09 60 123049 维尔转债 1,205,071.89 0.09 61 111007 永和转债 1,182,766.44 0.08 62 110079 杭银转债 1,150,076.27 0.08 63 113563 柳药转债 1,097,246.19 0.08 64 113632 鹤 21 转债 1,034,873.01 0.07 65 113042 上银转债 998,235.37 0.07 66 113648 巨星转债 882,110.63 0.06 67 118008 海优转债 877,565.10 0.06 68 110064 建工转债 873,940.64 0.06 69 110091 合力转债 855,393.37 0.06 70 123172 漱玉转债 824,308.27 0.06 71 123131 奥飞转债 804,017.92 0.06 72 113065 齐鲁转债 771,229.20 0.05 73 127049 希望转 2 755,499.00 0.05 74 113619 世运转债 738,500.55 0.05 75 127076 中宠转 2 683,691.12 0.05 76 123149 通裕转债 664,213.97 0.05 77 113601 塞力转债 655,362.05 0.05 78 113659 莱克转债 655,111.23 0.05 79 110059 浦发转债 653,982.74 0.05 80 123101 拓斯转债 644,653.97 0.05 81 127016 鲁泰转债 644,301.82 0.05 82 123216 科顺转债 638,743.19 0.05 83 128105 长集转债 630,682.19 0.04 84 110081 闻泰转债 618,074.47 0.04 85 123150 九强转债 605,286.58 0.04 86 111010 立昂转债 597,806.90 0.04 87 118024 冠宇转债 591,047.78 0.04 88 118004 博瑞转债 527,569.95 0.04 89 127050 麒麟转债 493,385.26 0.03 90 110093 神马转债 491,508.12 0.03 91 118015 芯海转债 474,073.70 0.03 92 118039 煜邦转债 462,892.64 0.03 93 110070 凌钢转债 440,511.67 0.03 94 113024 核建转债 427,849.53 0.03 95 127064 杭氧转债 420,314.13 0.03 96 123104 卫宁转债 406,446.72 0.03 97 111002 特纸转债 379,135.56 0.03 98 113048 晶科转债 378,006.41 0.03 99 127075 百川转 2 364,054.85 0.03 100 118045 盟升转债 360,594.33 0.03 101 127039 北港转债 359,984.79 0.03 102 110075 南航转债 358,393.73 0.03 103 113643 风语转债 355,726.03 0.03 104 128119 龙大转债 347,329.52 0.02 105 123174 精锻转债 341,337.95 0.02 106 118009 华锐转债 339,970.63 0.02 107 113058 友发转债 339,103.15 0.02 108 110067 华安转债 331,187.26 0.02 109 113047 旗滨转债 325,198.44 0.02 110 123010 博世转债 323,980.68 0.02 111 127089 晶澳转债 311,017.97 0.02 112 128130 景兴转债 291,044.71 0.02 113 110047 山鹰转债 280,569.56 0.02 114 123161 强联转债 274,166.08 0.02 115 118032 建龙转债 254,690.75 0.02 116 113636 甬金转债 246,562.58 0.02 117 127081 中旗转债 221,846.14 0.02 118 127078 优彩转债 217,553.85 0.02 119 113609 永安转债 216,901.64 0.02 120 113662 豪能转债 215,462.55 0.02 121 128132 交建转债 195,523.04 0.01 122 127067 恒逸转 2 189,994.33 0.01 123 127025 冀东转债 184,151.93 0.01 124 123158 宙邦转债 184,007.89 0.01 125 127041 弘亚转债 178,954.30 0.01 126 123071 天能转债 178,220.98 0.01 127 123108 乐普转 2 177,087.80 0.01 128 123157 科蓝转债 174,556.19 0.01 129 111004 明新转债 172,935.01 0.01 130 123194 百洋转债 172,238.89 0.01 131 110092 三房转债 168,773.67 0.01 132 113655 欧 22 转债 167,843.07 0.01 133 113534 鼎胜转债 166,189.97 0.01 134 127022 恒逸转债 159,934.77 0.01 135 113039 嘉泽转债 156,316.27 0.01 136 123182 广联转债 153,401.25 0.01 137 113524 奇精转债 147,268.45 0.01 138 128071 合兴转债 140,022.36 0.01 139 118034 晶能转债 136,580.17 0.01 140 127044 蒙娜转债 129,349.64 0.01 141 123115 捷捷转债 127,405.15 0.01 142 118016 京源转债 122,988.69 0.01 143 110087 天业转债 117,406.73 0.01 144 118019 金盘转债 114,134.30 0.01 145 127070 大中转债 111,398.77 0.01 146 127066 科利转债 107,922.60 0.01 147 123208 孩王转债 101,191.54 0.01 148 118013 道通转债 95,798.34 0.01 149 118011 银微转债 93,353.75 0.01 150 123188 水羊转债 88,798.42 0.01 151 118027 宏图转债 88,049.76 0.01 152 123202 祥源转债 67,271.54 0.00 153 118012 微芯转债 66,885.04 0.00 154 111005 富春转债 66,299.42 0.00 155 128097 奥佳转债 64,594.85 0.00 156 113656 嘉诚转债 64,359.52 0.00 157 127062 垒知转债 63,146.22 0.00 158 118033 华特转债 63,067.23 0.00 159 118003 华兴转债 59,859.79 0.00 160 111008 沿浦转债 37,802.18 0.00 161 110090 爱迪转债 36,749.47 0.00 162 127086 恒邦转债 36,179.53 0.00 163 123184 天阳转债 35,396.37 0.00 164 113649 丰山转债 34,720.68 0.00 165 128128 齐翔转 2 34,051.93 0.00 166 118028 会通转债 34,031.14 0.00 167 118038 金宏转债 33,779.89 0.00 168 123168 惠云转债 32,078.89 0.00 169 113033 利群转债 31,758.00 0.00 170 113046 金田转债 31,536.86 0.00 171 128144 利民转债 30,659.38 0.00 172 113665 汇通转债 29,372.18 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发集嘉债券A 广发集嘉债券C 报告期期初基金份额总额 602,912,457.78 1,200,310,848.06 报告期期间基金总申购份额 40,467,841.47 463,694.65 减：报告期期间基金总赎回份额 40,014,541.40 568,229,708.48 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 603,365,757.85 632,544,834.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占 超过20%的时间 份额 份额 额 比 区间 20240103-2024 332,6 332,635,882 1 0331 35,88 - - .82 26.91% 2.82 20240205-2024 261,5 261,528,162 机构 2 0331 28,16 - - .96 21.16% 2.96 20240101-2024 376,8 376,846, 3 0102 46,54 - 548.09 - - 8.09 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响； 2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险； 3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； 4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； 5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发集嘉债券型证券投资基金募集的文件 2.《广发集嘉债券型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发集嘉债券型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二四年四月十九日