海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年十月二十五日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2基金产品概况 基金简称 海富通电子信息传媒产业股票 基金主代码 006080 交易代码 006080 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 26 日 报告期末基金份额总额 301,525,310.85 份 本基金重点投资于与电子信息传媒产业相关的子行业 投资目标 或企业，分享中国电子信息传媒产业发展带来的投资机 会，在严格控制投资组合风险的前提下，力争获得超越 业绩比较基准的收益。 本基金为股票型基金，股票投资及存托凭证占基金资产 的比例为 80-95%，在进行资产配置决策时，在研究宏 观经济基本面、政策面、市场情绪、资金面和投资者行 投资策略 为等多种因素的基础上，形成对不同市场周期的预测和 判断， 根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化 情况， 确定股票、债券、货币市场工具和其他金融工 具的投资比例。本基金依托基金管理人的投资研究平 台，重点关注我国电子信息传媒产业发展带来的投资机 会，投资于电子信息传媒产业相关行业或主题的股票及 存托凭证占非现金基金资产的比例不低于 80%。 中证 TMT 产业主题指数收益率×70%＋中证港股通 业绩比较基准 TMT 主题指数收益率×15%＋上证国债指数收益率 ×15% 本基金为股票型基金，其预期风险及预期收益水平高于 混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投 风险收益特征 资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通电子信息传媒产业 海富通电子信息传媒产业 股票 A 股票 C 下属两级基金的交易代码 006081 006080 报告期末下属两级基金的 82,276,994.83 份 219,248,316.02 份 份额总额 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 海富通电子信息传媒 海富通电子信息传媒 产业股票 A 产业股票 C 1.本期已实现收益 -1,210,362.45 -4,615,704.03 2.本期利润 -7,279,874.24 10,095,068.95 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0573 0.0450 4.期末基金资产净值 169,824,417.69 428,315,016.12 5.期末基金份额净值 2.0641 1.9536 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、海富通电子信息传媒产业股票 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 4.27% 2.36% 14.11% 1.82% -9.84% 0.54% 月 过去六个 4.45% 2.10% 15.56% 1.53% -11.11% 0.57% 月 过去一年 -8.78% 2.13% 7.72% 1.48% -16.50% 0.65% 过去三年 -35.89% 2.20% -7.90% 1.34% -27.99% 0.86% 过去五年 64.01% 2.24% 9.88% 1.36% 54.13% 0.88% 自基金合 同生效起 106.41% 2.18% 38.52% 1.38% 67.89% 0.80% 至今 2、海富通电子信息传媒产业股票 C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 4.07% 2.36% 14.11% 1.82% -10.04% 0.54% 月 过去六个 4.04% 2.10% 15.56% 1.53% -11.52% 0.57% 月 过去一年 -9.51% 2.13% 7.72% 1.48% -17.23% 0.65% 过去三年 -37.41% 2.20% -7.90% 1.34% -29.51% 0.86% 过去五年 57.85% 2.24% 9.88% 1.36% 47.97% 0.88% 自基金合 95.36% 2.18% 38.52% 1.38% 56.84% 0.80% 同生效起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1．海富通电子信息传媒产业股票 A (2018 年 12 月 26 日至 2024 年 9 月 30 日) 2．海富通电子信息传媒产业股票 C (2018 年 12 月 26 日至 2024 年 9 月 30 日) 注：本基金合同于 2018 年 12 月 26 日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同 生效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 期限 证券从业 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士，持有基金从业人员资格 证书。历任海通国际证券集团 有限公司首席分析师助理、光 本基 大证券股份有限公司行业研 杨宁嘉 金的 2021-09- - 10 年 究员。2017 年 5 月加入海富 基金 01 通基金管理有限公司，历任股 经理 票分析师、高级股票分析师、 基金经理助理。2021 年 9 月 起任海富通电子信息传媒产 业股票基金经理。2022 年 12 月起兼任海富通新内需混合 基金经理。2024 年 6 月起兼 任海富通数字经济混合基金 经理。 博士。持有基金从业人员资格 证书。历任国联证券股份有限 公司计算机行业分析师，天治 基金管理有限公司研究员、基 金经理，德邦基金管理有限公 司基金经理、权益投资二部副 总经理，2023 年 11 月加入海 富通基金管理有限公司，现任 公募权益投资部基金经理。 2015 年 2 月至 2017 年 7 月任 天治财富增长证券投资基金 基金经理。2017 年 12 月至 2018 年 12 月任德邦多元回报 灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。2017 年 12 月至 本基 2022 年 3 月任德邦稳盈增长 金的 2024-09- 灵活配置混合型证券投资基 吴昊 基金 24 - 14 年 金基金经理。2020 年 8 月至 经理 2022 年 3 月任德邦安鑫混合 型证券投资基金、德邦惠利混 合型证券投资基金基金经理。 2020 年 5 月至 2023 年 10 月 任德邦福鑫灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。2020 年 12 月至 2023 年 10 月任德 邦科技创新一年定期开放混 合型证券投资基金基金经理。 2021 年 12 月至 2023 年 10 任 德邦半导体产业混合型发起 式证券投资基金基金经理。 2024 年 7 月起任海富通均衡 甄选混合基金经理。2024 年 9 月起兼任海富通电子信息传 媒产业股票、海富通数字经济 混合基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国内经济方面，2024 年三季度国内经济整体维持弱修复状态。从经济领先指标看，三季度社融和 M1 增速仍持续回落，经济内需仍显疲弱。从经济增长动力上看，三季度受益于低基数出口保持较高增长，但国内地产未显著回暖，市场信心不足，内需消费和投资较疲弱，全社会风险偏好较低。从政策思路看，三中全会明确了国内政策坚持高质量发展，长期看依然要保持战略定力；短期看，市场关切得到积极回应，9 月下旬一系列增量政策出台，短期宏观政策有望加码。 海外经济方面，美国经济边际走弱但还难言衰退。三季度美国就业数据开始出现恶化迹象，美联储货币政策关注的重点也从通胀转向了就业，从而在 9 月启动了超预期的50BP 降息。美国经济主要靠消费拉动，8 月美国零售超预期，美国消费依然有韧性。另外，目前美国大选依旧胶着，未来需继续跟踪相关进展。 从 A 股市场看，三季度市场先跌后涨，三季度上证指数涨幅为 12.4%，沪深 300 为 16.1%，中证 800 为 16.1%，创业板指为 29.2%。行业板块方面，根据中信一级行业 分类，表现靠前的板块是非银、综合金融、房地产、消费者服务、计算机，表现靠后的板块是石油石化、煤炭、电力及公用事业、农林牧渔、纺织服装。 从行情主线看，三季度以来市场持续调整。但是，随着 9 月 24 日国新办新闻发布 会释放了政策暖意，降低存量房贷利率和首付比例以支持地产，创设新工具支持资本市场发展，9 月 26 日中共中央政治局会议分析研究当前经济形势和经济工作，将宏观政策放在更重要的位置，并提出“加力推出增量政策”、“提振资本市场”等，市场信心显著提振。在此背景下，市场做多情绪被激发，迎来了直线拉涨行情，前期超跌的板块迎来 了大幅上涨。9 月最后 5 个交易日上证指数涨幅超过 21%，沪深 300 涨幅超过 25%，创 业板指涨幅更是超过 42%。 第三季度我们对 AI 领域持续保持乐观态度，密切关注其产业趋势及海外大模型的 迭代进展，并维持现有仓位。苹果公司 9 月发布会宣布全面支持 AI，标志着 AI 将从消 费电子产品开始渗透。我们看好 AI 对消费电子行业的创新潜力，相应增加了该行业的配置。同时，鉴于市场在最后 5 个交易日出现快速上涨行情，我们对短期涨幅较大且估值较高的公司进行了获利了结，以锁定收益并控制风险。此外，9 月美国开启降息通道，有望促进全球光伏、风电及储能的安装需求。凭借全球领先地位和稀缺性，新能源相关标的成为我们三季度增配的重点资产。本基金将继续聚焦 AI 及新能源领域的投资机会，力求在市场变革中捕捉增长点，为投资者带来稳健的回报和良好的投资体验。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通电子信息传媒产业股票 A 净值增长率为 4.27%，同期业绩比较基 准收益率为 14.11%。海富通电子信息传媒产业股票 C 净值增长率为 4.07%，同期业绩比较基准收益率为 14.11%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 542,256,310.36 90.01 其中：股票 542,256,310.36 90.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,023,478.90 0.50 其中：债券 3,023,478.90 0.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 43,084,733.64 7.15 8 其他资产 14,090,970.19 2.34 9 合计 602,455,493.09 100.00 注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为21,437,315.81元，占资产净值比例为3.58%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 424,098,501.06 70.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 业 59,703,848.96 9.98 J 金融业 2,324,540.00 0.39 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 17,817,368.00 2.98 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,804,000.00 0.47 R 文化、体育和娱乐业 14,070,736.53 2.35 S 综合 - - 合计 520,818,994.55 87.07 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 非日常生活消费品 1,601,272.43 0.27 信息技术 3,173,399.01 0.53 通信服务 16,662,644.37 2.79 合计 21,437,315.81 3.58 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例(％) 1 300502 新易盛 340,100 44,202,797.00 7.39 2 002463 沪电股份 1,036,100 41,609,776.00 6.96 3 300308 中际旭创 177,000 27,410,220.00 4.58 4 300433 蓝思科技 1,247,000 25,501,150.00 4.26 5 605117 德业股份 239,619 24,364,459.92 4.07 6 002475 立讯精密 557,500 24,228,950.00 4.05 7 300827 上能电气 567,758 23,590,344.90 3.94 8 002241 歌尔股份 1,039,700 23,569,999.00 3.94 9 002273 水晶光电 1,139,900 21,578,307.00 3.61 10 688018 乐鑫科技 176,978 20,717,044.68 3.46 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 3,023,478.90 0.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,023,478.90 0.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 产净值比 例（％） 1 019740 24 国债 09 30,000 3,023,478.90 0.51 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 768,617.66 2 应收证券清算款 12,300,379.95 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,021,972.58 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 14,090,970.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通电子信息传媒 海富通电子信息传媒 产业股票A 产业股票C 本报告期期初基金份额总额 131,964,200.39 192,288,872.20 本报告期基金总申购份额 1,776,235.69 85,376,182.01 减：本报告期基金总赎回份额 51,463,441.25 58,416,738.19 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 82,276,994.83 219,248,316.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占 超过20%的时 份额 份额 额 比 间区间 2024/7/15-2024/ 36,41 57,33 93,746,401. 机构 1 9/30 5,222. 1,178. - 07 31.09% 73 34 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额； 3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于 5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； 4、其他可能的风险。 另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 124 只公募基金。截至 2024 年 9 月 30 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1584 亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金 理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通为首批 保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理 有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通被全国社 会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联《上海证券报》颁发的“金 基金 偏股混合型基金三年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中 国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型 持续优胜金牛基金”。 2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁 发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合 型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”， 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛 基金”。2022 年 9 月，海富通荣获中国保险资产管理业协会颁发的“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·灵 活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合 型基金五年期奖”。 2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易 所颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长证券投资基 金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金的文件 (二)海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金合同 (三)海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金招募说明书 (四)海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二四年十月二十五日