南方合顺多资产配置混合型基金中基 金(FOF)2020年年度报告 2020年12月31日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2021年3月31日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由总经理(代为履行董事长职务)签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2020年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录.........................................................................................................................1 1.1 重要提示............................................................................................................................1 1.2 目录....................................................................................................................................2§2 基金简介.....................................................................................................................................4 2.1 基金基本情况....................................................................................................................4 2.2 基金产品说明....................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................4 2.4 信息披露方式....................................................................................................................5 2.5 其他相关资料....................................................................................................................5§3 主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................5 3.2 基金净值表现....................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况........................................................................................9§4 管理人报告.................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..............................................................15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................16 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......................................................17§5 托管人报告...............................................................................................................................17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................17§6 审计报告...................................................................................................................................18 6.1 审计报告基本信息..........................................................................................................18 6.2 审计报告基本信息..........................................................................................................18§7 年度财务报表...........................................................................................................................20 7.1 资产负债表......................................................................................................................20 7.2 利润表..............................................................................................................................21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表..................................................................................23 7.4 报表附注..........................................................................................................................24§8 投资组合报告...........................................................................................................................52 8.1 期末基金资产组合情况..................................................................................................52 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合..........................................................................52 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................53 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动..............................................................................54 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................................................55 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................56 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......56 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......56 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................56 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................56 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................56 8.12 本报告期投资基金情况................................................................................................57 8.13 投资组合报告附注........................................................................................................62§9 基金份额持有人信息...............................................................................................................63 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................63 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................63 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..........................64§10 开放式基金份额变动.............................................................................................................64§11 重大事件揭示.........................................................................................................................64 11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................64 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................64 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................65 11.4 基金投资策略的改变....................................................................................................65 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件................................................................65 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................65 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................65 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................65 11.9 其他重大事件................................................................................................................67§12 影响投资者决策的其他重要信息.........................................................................................68 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况............................68 12.2 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................69§13 备查文件目录.........................................................................................................................69 13.1 备查文件目录................................................................................................................69 13.2 存放地点........................................................................................................................69 13.3 查阅方式........................................................................................................................69 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF) 基金简称 南方合顺多资产配置混合(FOF) 基金主代码 005979 交易代码 005979 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年1月17日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 81,694,043.46份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方合顺多资产配置混合 南方合顺多资产配置混合 (FOF)A级 (FOF)C级 下属分级基金的交易代码 005979 005980 报告期末下属分级基金的份 76,335,352.64份 5,358,690.82份 额总额 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方合顺 多”。 2.2基金产品说明 投资目标 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风 险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。 本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置基金、股票、债券等投资 投资策略 工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征 的基金,力争实现基金资产的稳定回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60% 本基金为基金中基金,均衡配置风险,从而减少组合受某类资产波动的 风险收益特征 影响,实现风险的分散。本基金相对股票型基金和一般的混合型基金其 预期风险较小,但高于债券型基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国建设银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 李申 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 021-60637102 电子邮箱 manager@southernfund. lishen.zh@ccb.com com 客户服务电话 400-889-8899 021-60637111 传真 0755-82763889 021-60635778 深圳市福田区莲花街道 注册地址 益田路5999号基金大 北京市西城区金融大街25号 厦32-42楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 益田路5999号基金大 院1号楼 厦32-42楼 邮政编码 518017 100033 法定代表人 张海波 田国立 注:因南方基金管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事长缺位,根据相关法律法规和 公司章程,公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务。该决定自 2021年2月19日起生效。 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金管理人、基金托管人的办公地 基金年度报告备置地点 址、基金上市交易的证券交易所(如 有) 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业 (特殊普通合伙) 广场2座普华永道中心11楼 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基 金大厦32-42楼 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 1、南方合顺多资产配置混合(FOF)A级3.1.1期间数据和指标 2020年 2019年1月17日-2019年12 月31日 本期已实现收益 2,224,843.40 1,195,296.90 本期利润 9,145,051.70 2,489,405.42 加权平均基金份额本期利润 0.4080 0.0958 本期加权平均净值利润率 29.41% 9.43% 本期基金份额净值增长率 35.83% 11.24% 3.1.2期末数据和指标 2020年末 2019年末 期末可供分配利润 22,293,711.89 1,170,481.16 期末可供分配基金份额利润 0.2920 0.0676 期末基金资产净值 115,343,718.24 19,266,047.51 期末基金份额净值 1.5110 1.1124 3.1.3累计期末指标 2020年末 2019年末 基金份额累计净值增长率 51.10% 11.24% 2、南方合顺多资产配置混合(FOF)C级3.1.1期间数据和指标 2020年 2019年1月17日-2019年12 月31日 本期已实现收益 926,205.26 1,142,055.32 本期利润 1,849,977.36 2,203,861.85 加权平均基金份额本期利润 0.4001 0.0291 本期加权平均净值利润率 30.36% 2.91% 本期基金份额净值增长率 35.30% 10.81% 3.1.2期末数据和指标 2020年末 2019年末 期末可供分配利润 1,509,756.98 321,406.25 期末可供分配基金份额利润 0.2817 0.0634 期末基金资产净值 8,034,267.35 5,615,760.47 期末基金份额净值 1.4993 1.1081 3.1.3累计期末指标 2020年末 2019年末 基金份额累计净值增长率 49.93% 10.81% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金T日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万分收益的当日(法定节假日顺延至第一个交易日)计算,并于T+3日公告。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方合顺多资产配置混合(FOF)A级 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 8.39% 0.61% 5.56% 0.40% 2.83% 0.21% 过去六个月 17.28% 0.94% 10.18% 0.54% 7.10% 0.40% 过去一年 35.83% 1.08% 13.21% 0.57% 22.62% 0.51% 自基金合同 51.10% 0.86% 29.67% 0.53% 21.43% 0.33% 生效起至今 南方合顺多资产配置混合(FOF)C级 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 8.29% 0.61% 5.56% 0.40% 2.73% 0.21% 过去六个月 17.05% 0.94% 10.18% 0.54% 6.87% 0.40% 过去一年 35.30% 1.08% 13.21% 0.57% 22.09% 0.51% 自基金合同 49.93% 0.86% 29.67% 0.53% 20.26% 0.33% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率 的比较 注:基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金于2019年1月17日成立,自基金合同生效日以来未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年7月,根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为36172万元人民币。目前股权结构为:华泰证券股份有限公司41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦门国际信托有限公司13.72%、兴业证券股份有限公司9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有 限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司总部设在深 圳,在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子 公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。 其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模近12000亿元,旗下管理233只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户 组合。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 (助理)期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 女,香港科技大学工商管理硕士,具有 基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯 投资管理部、招商银行私人银行部、腾 本基金 讯支付基础平台与金融应用线金融合作 夏莹莹 基金经 2019年1 - 14年 和政策部,历任投资顾问、高级分析师、 理 月17日 金融产品高级经理。2017年3月加入南 方基金,任宏观研究与资产配置部高级 研究员。2017年11月10日至今,任南 方全天候策略基金经理;2019年1月17 日至今,任南方合顺多资产基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.1.3基金经理薪酬机制 公司基金经理薪酬由工资、奖金等部分构成。工资由基金经理的MD职位职级决定,重点体现员工能力和职位价值导向原则;奖金由员工的绩效贡献决定,重点体现绩效导向与差异化原则。对于兼任私募资产管理计划的基金经理,公司对私募资产管理计划产生的超额业绩报酬实施对应激励,按超出基础创收以上部分的一定比例计提激励奖金,并依据管理产品的实际业绩贡献实施分配。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则,投资管理制度和细则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的 报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资 者合法权益。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向 交易价差专项分析。 本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本基金管理人依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引(试行)》的要求,建立和完善了兼任相关的制度及流程,确保兼任基金经理公平对待其管理的所有投资组合。通过对基金经理的投资交易行为进行监控和分析,本报告期内,两两组合间各项操作、流程及事后分析均正常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次,是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 站在新一年的起点,回顾过去的一年,相信在每一个人的心中2020年都是不平凡的、难忘的。全球经历了一场因新冠病毒引起的大浩劫。对于资本市场而言,疫情变化、疫苗研发进程以及全球央行的货币政策和财政政策成为了影响2020年各类资产价格变化的主线。1月中下旬,国内疫情首发,有着超过1000万人口的中部地区核心城市武汉成为了世界的 焦点,因为医疗资源挤兑,新冠病毒快速传播,武汉采取了史无前例的封城措施,并且时 间长达76天。而国内的其他城市也因疫情控制需要陆续提高疫情防控级别,多数城市采取 了远程办公、线上教育或停工、减少外出等方式保持社交距离。在全国人民的共同努力下, 国内疫情在一季度末基本得到控制,并于2020年二季度陆续恢复开工、开学。海外方面, 由于初期对于疫情防空的疏忽,导致新冠病毒在发达国家以及其他新兴市场国家迅速扩散, 感染人数一度处于高位,但随着部分发达国家陆续采取较为严格的疫情防控措施,感染人 数和死亡人数均呈现下降。进入三四季度,全球发达国家和国内疫苗研发逐渐取得重大突 破,疫苗接种陆续展开。 反观资本市场和资产价格,疫情爆发初期,国内股票市场和海外市场一度经历巨震,美股甚至连续多日发生熔断。但随着各国央行重启大规模宽松货币政策和财政政策,以及疫情在全球各国逐渐得到控制,国内外股票市场先后开启了领先于经济复苏的上行通道。进入到下半年,国内外股票市场曾因海外疫情反复以及英国新冠病毒发生变异等因素出现小幅下跌,但在疫苗研发推进,以及美国大选尘埃落定,英国达成退欧协议等利好因素推动下继续走高。全年来看,由于国内疫情防空得力,经济恢复快于全球其他地区,国内股票市场表现好于海外。偏成长的中小板和创业板受益于宽松流动性推动在2020年涨幅大幅超越偏价值、大盘蓝筹的上证50和沪深300。具体来看,创业板全年上涨64.96%,中小板上涨43.91%,上证50上涨18.85%,沪深300上涨27.21%。板块方面,全年表现出板块轮动的特点,上半年受疫情和流动性宽松因素影响,医药、宅经济以及科技板块表现强劲;下半年,受益于经济复苏,但市场对央行收紧流动性的预期增强,偏顺周期和低估值的大金融、化工、制造等表现较好,而医药、科技等高估值板块整体表现偏弱。海外方面,MSCI全球指数上涨14.3%,标普500上涨16.26%,纳斯达克100指数上涨43.6%。尽管原油价格全年来看仍然下跌21.6%,但在疫情逐渐得到控制,全球经济渐渐进入缓慢复苏背景下,截至2020/12/31,布伦特原油价格已经自2020年4月22日底部以来上涨167.6%。黄金则受益于实际利率下降全年上涨24.9%。债券市场方面,疫情初期对经济的悲观预期以及极度宽松的流动性环境一度将国内10年期国债收益率压低至2.5%附近,但随着经济逐渐企稳,市场对于央行货币政策正常化预期增强,国内10年期国债收益率再度回到3.2-3.3%区间。美债方面,随着美国疫情得到控制,经济复苏预期增强,原油价格上涨带动通胀预期提升,美国十年期国债自2020年7月开始整体呈现上行趋势。 过去一年,感谢南方合顺多资产FOF持有人对于基金经理的信任,让产品从曾经2000万元左右的规模增长到2020/12/31的1.23亿元。业绩方面,截至2020/12/31,南方合顺多资产FOF2020年收益35.83%,成立以来收益51.1%,成立以来年化收益23.95%。作为一只中等风险产品,为投资人创造了良好收益。尽管组合规模在过去一年发生了较大增长,但从组合管理的角度而言,基金经理一直坚持从资产配置和精选基金两个维度出发尽可能实现组合稳健收益,并尽可能将组合资产配置比例维持在一个相对稳定的水平,仅根据市场情况做小幅度再平衡式调整。战略配置层面,回顾2020年初,国内股票市场估值仍然较低,市场对于企业盈利复苏,经济企稳的预期较为强烈,而债券收益率水平也处于历史偏低水 平,从股债风险溢价水平来看,股票的配置性价比较高。因此组合层面全年选择了相对于 业绩基准超配权益类资产。从配置风格上而言,上半年由于流动性宽松整体较为利好成长 类板块和个股,因此整体风格偏成长,并适度配置了科技、医药类主题基金。下半年,考 虑到高估值板块可能因流动性边际变化而受损,组合适当调整了配置风格,增加了偏稳健、 蓝筹、低估值风格类精选基金配置比例。整体上风格较为均衡。此外,考虑到港股股估值 较低,国内经济复苏必然会带动部分在港股上市的优质公司企业盈利复苏,因此组合在 2020年2季度增加了少量沪港深基金配置。随着南下资金在三四季度加大对港股的配置, 港股配置吸引力进一步提升,组合也在下半年增加了沪港深和港股基金配置比例。基金层 面,组合坚持从全市场精选优秀管理人的基金构建组合,从不盲目追逐热点和明星,坚持 从整体组合管理的思路出发,从资产配置出发,做到对日常对组合在各类资产风险暴露的 穿透式管理,严控组合风险,提升组合风险收益比。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金A份额净值为1.5110元,报告期内,份额净值增长率为35.83%,同期业绩基准增长率为13.21%;本基金C份额净值为1.4993元,报告期内,份额净值增长 率为35.30%,同期业绩基准增长率为13.21%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2021年,宏观经济层面我们预计随着疫苗接种率的提升,国内外经济有望开启同步复苏模式,随着经济的复苏,通胀预期抬升,市场对于全球主要央行逐渐退出极度宽松的货币政策和财政政策的预期将愈发强烈。经济复苏以及流动性的边际变化或将是影响今年资产价格变动的最主要因素。国内方面,总体认为经济增速前高后低。由于低基数效应,一季度经济增速有望亮眼;此外为控制疫情,政府倡导就地过年,因此制造业企业开工提 前,生产有望大幅高于往年同期,上半年经济数据存在超预期可能。另一方面,以原油为 代表的大宗商品价格大幅走高,令通胀预期抬升。放眼中期,经济复苏,货币政策终将回 归正常化。目前市场对于央行退出宽松货币政策的预期较为一致,但对于退出的时间点存 在分歧。后续货币政策变化以及信用收缩将是影响股市的关键性因素。海外方面,尽管美 联储在最近的议息会议中仍然保持按兵不动,但市场对于美联储将逐渐退出前期极度宽松 的货币政策预期增强。后续,美国疫苗接种速度值得关注,将成为观测美联储政策变化的 关键性指标。 对于国内权益市场,经历2020年流动性宽松推动下的估值抬升,目前A股的估值并不低,处于均值偏上水平,从股债风险溢价来看,溢价率水平处于偏低位置。我们认为在流动性收紧的背景下估值进一步扩张的难度较大,尤其对于高估值且业绩不达预期的板块和个股需要注意回调风险。目前A股行业之间估值处于极端分化的状态,从短期来看,A股将维持宽幅震荡,板块轮动的结构性行情,全年需要降低收益预期。放眼长期,监管层将A股定位为具有战略意义,改革和创新力度加大。居民资金和长期资金入市都将有利于资本市场发展。此外,由于A股权重股公司盈利状况整体向好,因此中长期整体仍然处于震荡上行的通道中。行业层面,中长期来看,国内经济转型的大趋势不可挡,以科技为代表的的高端制造、医药、电子、计算机、通信和新能源车等领域在长期具备配置价值,但需要警惕高估值下业绩不达预期以及流动性边际收紧情况下带来的阶段性回调风险。在国内外经济缓慢复苏的推动下,看好估值偏低,受益于经济复苏的化工、有色、金融地产等周期类板块。 相对于A股,我们更加看好港股的配置价值。基本面层面,港股中有大量优质内地企业,国内经济复苏将带动企业盈利上升;此外考虑到港股在新经济领域的占比不断提升,也将提升港股的吸引力。估值层面,港股估值较A股仍然便宜。资金面层面,南下资金持续大举流入港股,目前国内外宏观流动性仍然较为宽松。综合来看,我们更加看好港股。 而对于债券市场,尽管债券相对于股票的配置吸引力在提升,但经济复苏、通胀预期抬升以及预期流动性收紧都将制约债券市场的表现。债市目前处于熊市末端,预计波动将加大。 FOF产品相对于投资单一资产的股票型、债券型或商品等类型基金或投资于股债的混合型基金而言,其优势在于可以通过资产配置同时投资于国内股票、国内债券、黄金、原油、港股、美股等多种资产类别,通过资产分散化投资降低投资单一资产的风险。其次,FOF通过不同资产类别下的绩优基金实现第二层分散化投资,在争取获取稳健收益的同时,降低投资单一基金带来的风险,其投资目标是在中长期,在控制风险条件下,较其他同等 风险类型的基金实现较高的风险收益比。对于南方合顺多资产FOF组合而言,基于中长期 仍然看好A股表现,战略资产配置层面组合在中长期将整体维持相对于业绩基准略超配国 内权益资产,但会根据市场情况灵活调整权益资产配置比例。在极端风险的情况下,组合 将从控制回撤方面考虑,适度降低权益资产配置比例至低于业绩基准。在资产配置层面, 组合仍将坚持战略资产配置和战术资产配置相结合的原则,通过多样化的资产配置降低组 合波动风险。组合仍将坚持从全市场精选优秀的管理人,通过精选基金,核心+卫星的方式 构建组合,穿透式管理,控制组合风险。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人根据法律法规、监管要求、自律规则和业务发展情况,严格遵循包括《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》在内的公募基金行业各项法律法规及其他规范要求,有效落实了2020年度发布的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》等公募基金相关新法律法规。 本基金管理人坚持从保护基金持有人利益出发,树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础、合规为先、行稳致远”的合规理念,继续致力于合规与内控机制的完善,积极推动主动合规风控管理,持续加强业务风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。 本报告期内,本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情况,积极推动监管新规落实,持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程,制订和修订了包括《合规手册》、《防控内幕信息及交易管理制度》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理办法(试行) 》、《内控稽核工作操作指引》、《异常交易管理制度》、《员工证券投资管理办法》、《离任审计及审查制度》等一系列与监察稽核和合规内控相关的管理制度。 在遵循和完善制度机制建设的基础上,本基金管理人积极开展形式丰富的合规培训与考试,加强员工行为规范检查、严格进行合规问责,强化全员合规、主动合规理念;对投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务和相关部门开展了定期稽核、专项稽核及多项自查,检查业务开展的合规性和制度执行的有效性,排查业务中的风险点并完善内控措施,促进公司业务合规运作、稳健经营;采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作,持续完善投资合规风控制度流程和系统,加强流动性指标等重要指标的监控和内幕交易防控,有效确保投研交易业务合规运作;全面履行新产品、新业务合规评估程序,保障新产品、新业务合规开展;严格审查基金宣传推介材料,及时检查基金销售业务的合法合规情况,督促落实投资者适当性管理制度;完成各项信息披露工作,保障所披露信息的真实性、准确性和完整性;监督和落实客户投诉处理,重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人高度重视反洗钱相关工作,通过研究监管形势,参考同业先进经验,按照风险为本的工作方法,积极主动的采取有效措施防控洗钱风险。从制度建设、系统功能建设、业务流程规范、宣传培训、监督检查等方面入手,将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程,有效提升了公司反洗钱工作的合规水平。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全内部管理制度,不断提高监察稽核及合规管理工作的科学性和有效性,强化信息技术在监察稽核及合规管理工作中的运用,努力防范和管理各类风险,切实维护基金资产的安全与利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总 经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用 可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程 中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化 在0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的 专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机 构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估 值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;同一类别每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。4.9报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金已出现连续六十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形,具体时间范围如下: 2020年01月01日至2020年09月21日 基金管理人已根据基金合同及法律法规规定以及本基金实际情况,通过集中营销、向中国证监会报告并提出解决方案等方式积极处理。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标受基金规模变动影响被动超出监督比例,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第24229号 6.2审计报告基本信息 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)全体基金份 额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)(以下简称“南方合顺多资产配置混合基金(FOF)”) 的财务报表,包括2020年12月31日的资产负债表,2020 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务 报表附注。 (二)我们的意见 审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协 会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制,公允反映了南方合顺多资产配 置混合基金(FOF)2020年12月31日的财务状况以及2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供 形成审计意见的基础 了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于南方合顺 多资产配置混合基金(FOF),并履行了职业道德方面的其 他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 南方合顺多资产配置混合基金(FOF)的基金管理人南方基 金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负 责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使 其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估南方合顺 责任 多资产配置混合基金(FOF)的持续经营能力,披露与持续 经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基 金管理人管理层计划清算南方合顺多资产配置混合基金 (FOF)、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督南方合顺多资产配置混合基 金(FOF)的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的 审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照 审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判 断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充 分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞 弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 注册会计师对财务报表审计的 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 责任 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程 序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对南方 合顺多资产配置混合基金(FOF)持续经营能力产生重大疑 虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在 审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项 或情况可能导致南方合顺多资产配置混合基金(FOF)不能 持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张振波 曹阳 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永 道中心11楼 审计报告日期 2021年3月29日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF) 报告截止日:2020年12月31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末2020年12月31 上年度末2019年12月 日 31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 5,119,847.95 1,475,840.12 结算备付金 8,188.04 11,441.82 存出保证金 5,537.31 5,135.12 交易性金融资产 7.4.7.2 119,589,684.39 26,530,584.00 其中:股票投资 3,748,245.20 - 基金投资 112,583,985.19 25,522,375.60 债券投资 3,257,454.00 1,008,208.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 93,023.84 1,000,168.49 应收利息 7.4.7.5 47,549.37 16,626.70 应收股利 0.04 551.16 应收申购款 316,751.47 103,422.81 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 2,450.63 241.42 资产总计 125,183,033.04 29,144,011.64 负债和所有者权益 附注号 本期末2020年12月31 上年度末2019年12月 日 31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 617,927.55 - 应付赎回款 983,909.63 4,163,615.99 应付管理人报酬 72,077.05 15,823.98 应付托管费 15,942.33 3,831.01 应付销售服务费 2,814.64 1,905.25 应付交易费用 7.4.7.7 1,480.67 -2,987.80 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 110,895.58 80,015.23 负债合计 1,805,047.45 4,262,203.66 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 81,694,043.46 22,386,410.77 未分配利润 7.4.7.10 41,683,942.13 2,495,397.21 所有者权益合计 123,377,985.59 24,881,807.98 负债和所有者权益总计 125,183,033.04 29,144,011.64 注:报告截止日2020年12月31日,南方合顺多资产配置混合(FOF)A级份额净值1.5110 元,基金份额总额76,335,352.64份;南方合顺多资产配置混合(FOF)C级份额净值1.4993 元,基金份额总额5,358,690.82份;总份额合计81,694,043.46份。 7.2利润表 会计主体:南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF) 本报告期:2020年1月1日至2020年12月31日 单位:人民币元上年度可比期间2019年 项目 附注号 本期2020年1月1日至 1月17日(基金合同生 2020年12月31日 效日)至2019年12月 31日 一、收入 11,616,006.85 6,360,252.78 1.利息收入 38,855.23 1,035,457.02 其中:存款利息收入 7.4.7.11 17,306.33 247,753.80 债券利息收入 18,793.96 16,731.70 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 2,754.94 770,971.52 收入 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” 3,566,174.42 2,741,487.60 填列) 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -58,453.86 - 基金投资收益 7.4.7.13 2,831,607.56 1,972,964.97 债券投资收益 7.4.7.14 -647.20 -1,004.40 资产支持证券投资 7.4.7.15 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.16 - - 衍生工具收益 7.4.7.17 - - 股利收益 7.4.7.18 793,667.92 769,527.03 3.公允价值变动收益(损 7.4.7.19 7,843,980.40 2,355,915.05 失以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以 - - “-”号填列) 5.其他收入(损失以“-” 7.4.7.20 166,996.80 227,393.11 号填列) 减:二、费用 620,977.79 1,666,985.51 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 276,871.25 700,147.42 2.托管费 7.4.10.2.2 62,583.90 205,905.59 3.销售服务费 7.4.10.2.3 24,910.78 319,272.82 4.交易费用 7.4.7.21 120,452.35 337,849.94 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产 - - 支出 6.税金及附加 519.79 378.14 7.其他费用 7.4.7.22 135,639.72 103,431.60 三、利润总额(亏损总额 10,995,029.06 4,693,267.27 以“-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以 10,995,029.06 4,693,267.27 “-”号填列) 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF) 本报告期:2020年1月1日至2020年12月31日 单位:人民币元 项目 本期2020年1月1日至2020年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 22,386,410.77 2,495,397.21 24,881,807.98 金净值) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本期 - 10,995,029.06 10,995,029.06 利润) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 59,307,632.69 28,193,515.86 87,501,148.55 (净值减少以“-”号 填列) 其中:1.基金申购款 103,747,517.09 41,146,423.04 144,893,940.13 2.基金赎回款 -44,439,884.40 -12,952,907.18 -57,392,791.58 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少以 “-”号填列) 五、期末所有者权益(基 81,694,043.46 41,683,942.13 123,377,985.59 金净值) 上年度可比期间2019年1月17日(基金合同生效日)至2019年12 项目 月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 647,370,437.91 - 647,370,437.91 金净值) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本期 - 4,693,267.27 4,693,267.27 利润) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -624,984,027.14 -2,197,870.06 -627,181,897.20 (净值减少以“-”号 填列) 其中:1.基金申购款 33,472,081.55 2,004,642.26 35,476,723.81 2.基金赎回款 -658,456,108.69 -4,202,512.32 -662,658,621.01 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动(净值减少以 “-”号填列) 五、期末所有者权益(基 22,386,410.77 2,495,397.21 24,881,807.98 金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]704号《关于准予南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)注册的批复》注册,由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币646,972,128.03元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0030号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)基金合同》于2019年1月17日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为647,370,437.91份基金份额,其中认购资金利息折合398,309.88份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限 公司。 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的 基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费 用的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费 用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算 日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定,本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或 注册的公开募集的基金份额(含QDII)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证 监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金 融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府 支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、中小企业私募债及其他经中国证 监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以 及其他银行存款)、同业存单等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为: 80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含 QDII),其中,股票型基金投资占基金资产的比例为30%-60%;每个交易日日终,基金保留 的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数 收益率×40%+上证国债指数收益率×60%。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2021年3月29日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2020年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2019年1月17日(基金合同生效日)至2019年12月31日。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、基金投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术 中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所 产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资、基金投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发 [2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证 券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易 所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受 限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于基金投资,根据中基协发[2017]3号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》,按采用如下方法估值: (a)对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金,按所投资基金估值日的收盘价估值; (b)对于境内上市开放式基金(LOF)及其他境内非货币市场基金,按所投资基金估值日的份额净值估值; (c)对于境内上市交易型货币市场基金,如所投资基金披露份额净值,则按所投资基金估值日的份额净值估值;如所投资基金披露万份(百份)收益,则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益; (d)对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。 如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况,本基金根据以下原则进行估值: (a)以所投资基金的基金份额净值估值的,若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值,按其最近公布的基金份额净值为基础估值; (b)以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日后市场环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后市场环境发生了重大变化的,可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价,确定公允价值; (c)如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分,基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末2020年12月31日 上年度末2019年12月31日 活期存款 5,119,847.95 1,475,840.12 定期存款 - - 其中:存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 5,119,847.95 1,475,840.12 7.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2020年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,713,611.02 3,748,245.20 1,034,634.18 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 3,257,600.00 3,257,454.00 -146.00 债券 银行间市场 - - - 合计 3,257,600.00 3,257,454.00 -146.00 资产支持证券 - - - 基金 103,418,577.92 112,583,985.19 9,165,407.27 其他 - - - 合计 109,389,788.94 119,589,684.39 10,199,895.45 项目 上年度末2019年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 1,007,987.70 1,008,208.40 220.70 债券 银行间市场 - - - 合计 1,007,987.70 1,008,208.40 220.70 资产支持证券 - - - 基金 23,166,681.25 25,522,375.60 2,355,694.35 其他 - - - 合计 24,174,668.95 26,530,584.00 2,355,915.05 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末2020年12月31日 上年度末2019年12月31日 应收活期存款利息 516.11 399.06 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 4.07 5.61 应收债券利息 47,026.44 16,303.74 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - -84.24 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 2.75 2.53 合计 47,549.37 16,626.70 7.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 项目 本期末2020年12月31日 上年度末2019年12月31日 其他应收款 2,450.63 241.42 待摊费用 - - 合计 2,450.63 241.42 注:其他应收款为应收销售服务费返还。 7.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末2020年12月31日 上年度末2019年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,480.67 -2,987.80 银行间市场应付交易费用 - - 合计 1,480.67 -2,987.80 7.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末2020年12月31日 上年度末2019年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 895.58 15.23 应付证券出借违约金 - - 预提费用 110,000.00 80,000.00 其他 - - 合计 110,895.58 80,015.23 7.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 南方合顺多资产配置混合(FOF)A级 项目 本期2020年1月1日至2020年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 17,318,647.06 17,318,647.06 本期申购 84,457,050.10 84,457,050.10 本期赎回(以“-”号填列) -25,440,344.52 -25,440,344.52 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 76,335,352.64 76,335,352.64 南方合顺多资产配置混合(FOF)C级 项目 本期2020年1月1日至2020年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 5,067,763.71 5,067,763.71 本期申购 19,290,466.99 19,290,466.99 本期赎回(以“-”号填列) -18,999,539.88 -18,999,539.88 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 5,358,690.82 5,358,690.82 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 南方合顺多资产配置混合(FOF)A级 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,170,481.16 776,919.29 1,947,400.45 本期利润 2,224,843.40 6,920,208.30 9,145,051.70 本期基金份额交易产 18,898,387.33 9,017,526.12 27,915,913.45 生的变动数 其中:基金申购款 23,407,890.02 10,928,040.53 34,335,930.55 基金赎回款 -4,509,502.69 -1,910,514.41 -6,420,017.10 本期已分配利润 - - - 本期末 22,293,711.89 16,714,653.71 39,008,365.60 南方合顺多资产配置混合(FOF)C级 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 321,406.25 226,590.51 547,996.76 本期利润 926,205.26 923,772.10 1,849,977.36 本期基金份额交易产 262,145.47 15,456.94 277,602.41 生的变动数 其中:基金申购款 4,757,695.87 2,052,796.62 6,810,492.49 基金赎回款 -4,495,550.40 -2,037,339.68 -6,532,890.08 本期已分配利润 - - - 本期末 1,509,756.98 1,165,819.55 2,675,576.53 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期2020年1月1日至2020 上年度可比期间2019年1月 项目 年12月31日 17日(基金合同生效日)至 2019年12月31日 活期存款利息收入 13,762.73 216,958.77 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 623.13 30,623.92 其他 2,920.47 171.11 合计 17,306.33 247,753.80 7.4.7.12股票投资收益 单位:人民币元 本期2020年1月1日至 上年度可比期间2019年1月 项目 2020年12月31日 17日(基金合同生效日)至 2019年12月31日 卖出股票成交总额 2,798,536.50 - 减:卖出股票成本总额 2,856,990.36 - 买卖股票差价收入 -58,453.86 - 7.4.7.13基金投资收益 单位:人民币元 本期2020年1月1日至2020 上年度可比期间2019年1月 项目 年12月31日 17日(基金合同生效日)至 2019年12月31日 卖出/赎回基金成交总额 44,046,406.84 441,068,547.44 减:卖出/赎回基金成本总额 41,214,799.28 439,095,582.47 基金投资收益 2,831,607.56 1,972,964.97 7.4.7.14债券投资收益 单位:人民币元 本期2020年1月1日至2020 上年度可比期间2019年1月 项目 年12月31日 17日(基金合同生效日)至 2019年12月31日 卖出债券(、债转股及债券 1,031,582.91 1,466,329.09 到期兑付)成交总额 减:卖出债券(、债转股及 1,007,987.70 1,443,897.30 债券到期兑付)成本总额 减:应收利息总额 24,242.41 23,436.19 买卖债券差价收入 -647.20 -1,004.40 7.4.7.15资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。7.4.7.16贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。7.4.7.17衍生工具收益 7.4.7.17.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。7.4.7.17.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。7.4.7.18股利收益 单位:人民币元 本期2020年1月1日至 上年度可比期间2019年1月 项目 2020年12月31日 17日(基金合同生效日)至 2019年12月31日 股票投资产生的股利收益 1,420.00 - 其中:证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 792,247.92 769,527.03 合计 793,667.92 769,527.03 7.4.7.19公允价值变动收益 单位:人民币元 本期2020年1月1日至2020 上年度可比期间2019年1月 项目名称 年12月31日 17日(基金合同生效日)至 2019年12月31日 1.交易性金融资产 7,843,980.40 2,355,915.05 ——股票投资 1,034,634.18 - ——债券投资 -366.70 220.70 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 6,809,712.92 2,355,694.35 ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - ——期货投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 7,843,980.40 2,355,915.05 7.4.7.20其他收入 单位:人民币元 本期2020年1月1日至 上年度可比期间2019年1月 项目 2020年12月31日 17日(基金合同生效日)至 2019年12月31日 基金赎回费收入 157,419.99 158,590.84 基金销售服务费返还收入 9,576.81 68,802.27 合计 166,996.80 227,393.11 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的50%归入基金资产。 7.4.7.21交易费用 单位:人民币元 本期2020年1月1日至2020 上年度可比期间2019年1月 项目 年12月31日 17日(基金合同生效日)至 2019年12月31日 交易所市场交易费用 10,170.56 - 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 110,281.79 337,849.94 其中:申购费 32,409.21 27,314.79 赎回费 76,735.03 310,049.69 场内交易费 1,137.55 485.46 其他 - - 合计 120,452.35 337,849.94 7.4.7.21.1持有基金产生的费用 单位:人民币元 本期2020年1月1日至2020 上年度可比期间2019年1月 项目 年12月31日 17日(基金合同生效日)至 2019年12月31日 当期持有基金产生的应支付 39,477.62 77,493.21 销售服务费(元) 当期持有基金产生的应支付 321,731.55 399,457.18 管理费(元) 当期持有基金产生的应支付 58,631.51 96,201.40 托管费(元) 注:上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托 管费进行的估算;上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现,不构成本基金的费用项 目。 7.4.7.22其他费用 单位:人民币元 本期2020年1月1日至2020 上年度可比期间2019年1月 项目 年12月31日 17日(基金合同生效日)至 2019年12月31日 审计费用 30,000.00 30,000.00 信息披露费 80,000.00 50,000.00 证券出借违约金 - - 账户维护费 18,000.00 10,500.00 银行费用 7,639.72 12,531.60 其他 - 400.00 合计 135,639.72 103,431.60 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 无。7.4.8.2资产负债表日后事项 无。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司(“厦门国际信托”) 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司(“深圳投资控股”) 基金管理人的股东 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司(“南方资本”) 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司(“南方东英”) 基金管理人的子公司 注: 1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据《南方基金管理股份有限公司关于公司股东及股东出资比例变更的公告》,经南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)股东大会决议,并经中国证监会证监许可[2019]1361号《关于核准南方基金管理股份有限公司变更股权的批复》核准,新增厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)和厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)为南方基金的股东,并于2019年7月31日完成了工商变更登记手续。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位:人民币元 本期2020年1月1日至2020年12 上年度可比期间2019年1月17日 月31日 (基金合同生效日)至2019年12 关联方名称 月31日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 7,369,137.28 100.00% - - 7.4.10.1.2基金交易 金额单位:人民币元 本期2020年1月1日至2020年12 上年度可比期间2019年1月17日 月31日 (基金合同生效日)至2019年12 关联方名称 月31日 成交金额 占当期基金 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 43,261,973.47 100.00% 38,394,785.00 50.01% 7.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。7.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。7.4.10.1.5权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.10.1.6应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期2020年1月1日至2020年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 6,293.62 100.00% 2,919.30 197.16% 上年度可比期间2019年1月17日(基金合同生效日)至2019年12月 关联方名称 31日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 -1,549.17 51.85% -1,549.17 51.85% 注: 1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 本期2020年1月1日至2020 上年度可比期间2019年1月 项目 年12月31日 17日(基金合同生效日)至 2019年12月31日 当期发生的基金应支付的管 276,871.25 700,147.42 理费 其中:支付销售机构的客户 84,869.73 1,865,447.31 维护费 注: 1.本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额的1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额× 1.00% /当年天数。 2.本基金2020年度因投资于基金管理人所管理的其他基金而已在管理费计算基数中扣除部分对应的管理费金额为90,012.92元(2019年1月17日(基金合同生效日)至2019年12月31日止期间:351,828.34元)。 7.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 本期2020年1月1日至2020 上年度可比期间2019年1月 项目 年12月31日 17日(基金合同生效日)至 2019年12月31日 当期发生的基金应支付的托 62,583.90 205,905.59 管费 注: 1.本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额的0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额× 0.20% /当年天数。 2.本基金2020年度因投资于基金托管人所托管的其他基金而已在托管费计算基数中扣除部分对应的托管费金额为10,793.31元(2019年1月17日(基金合同生效日)至2019年12月31日止期间:4,494.33元)。 7.4.10.2.3销售服务费 单位:人民币元 本期2020年1月1日至2020年12月31日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 南方合顺多资产配置 南方合顺多资产配置 合计 混合(FOF)A级 混合(FOF)C级 华泰证券 - 87.83 87.83 建设银行 - 8,817.76 8,817.76 南方基金 - 3,469.97 3,469.97 合计 - 12,375.56 12,375.56 上年度可比期间2019年1月17日(基金合同生效日)至2019年12月 获得销售服务费的 31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方合顺多资产配置 南方合顺多资产配置 合计 混合(FOF)A级 混合(FOF)C级 华泰证券 - 0.53 0.53 建设银行 - 298,438.33 298,438.33 南方基金 - 100.48 100.48 合计 - 298,539.34 298,539.34 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金,再由南方基金计算并支付给各基金销 售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值X 0.40%/当年天数。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.5各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 2020年1月1日至2020年12月31日 项目 南方合顺多资产配置混合 南方合顺多资产配置混合 (FOF)A级 (FOF)C级 基金合同生效日(2019年1 - - 月17日)持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 28,774,386.32 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 28,774,386.32 - 报告期末持有的基金份额占 35.22% - 基金总份额比例 2019年1月17日(基金合同生效日)至2019年12月31日 项目 南方合顺多资产配置混合 南方合顺多资产配置混合 (FOF)A级 (FOF)C级 基金合同生效日(2019年1 - - 月17日)持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占 - - 基金总份额比例 7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期2020年1月1日至2020年12 上年度可比期间2019年1月17日 关联方名称 月31日 (基金合同生效日)至2019年12 月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 5,119,847.95 13,762.73 1,475,840.12 216,958.77 注:本基金由基金托管人中国建设银行保管的银行存款,按银行约定利率计息。 7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.10.8其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明 于2020年12月31日,本基金持有基金管理人南方基金所管理的公开募集证券投资基金,成本总额为人民币22,768,811.75元,估值总额为人民币25,953,692.21元,占本基金基金资产净值的比例为21.04%(2019年12月31日:成本总额为人民币7,773,105.93元,估值总额为人民币8,488,890.55元,占本基金基金资产净值的比例为34.12%)。 7.4.10.8.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 项目 本期费用2020年1月1日至 上年度可比期间2019年1月 2020年12月31日 17日至2019年12月31日 当期交易基金产生的申购费 - - (元) 当期交易基金产生的赎回费 20,098.10 212,022.99 (元) 当期持有基金产生的应支付 9,576.81 68,802.27 销售服务费(元) 当期持有基金产生的应支付 112,809.33 207,440.12 管理费(元) 当期持有基金产生的应支付 19,475.91 54,749.27 托管费(元) 注:本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF除外),应当通过基金管 理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部 分的赎回费除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免, 故当期交易基金产生的申购费为0,当期交易基金产生的赎回费仅为按规定应当收取并记 入被投资基金其他收入部分的赎回费。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金 份额净值,由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还,当期持有基金产生的应支付 销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费,相关披露金额根据本基金对被投 资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的 应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额 净值,相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的 费率和方法估算。 7.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。7.4.12期末(2020年12月31日)本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量(单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位:股) 总额 总额 备注 单价 2020年 2021年 非公开 1,000,000.6 1,859,814.2 000625 长安汽车 10月22 4月26 发行锁 10.70 19.90 93,458 0 0 - 日 日 定期 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量(单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位:张) 总额 总额 备注 单价 - - - - - - - - - - - 注:根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行 办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》,本基金作为特定投资者所认购的2020 年2月14日前发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起12个月内不得转让。根据 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份, 采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%,且自股份解除限售之日起12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持 有该次非公开发行股份数量的50%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份 的总数不得超过公司股份总数的2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减 持或者特定股东减持的股份,在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》,本基金所认购的2020年2月14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起6个月内不得转让。此外,本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 无。7.4.13金融工具风险及管理7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为基金中基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资和 债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风 险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各 类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,在场外申赎基金份额均通过该基金的基金管理人的直销柜台办理,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金基于内部评价系统对基金管理公司及其管理基金的评级,将投资于管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。 于2020年12月31日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2019年12月31日:同)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于2020年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的 流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受 限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监 测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在基金销售机构申购、赎回,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外,如根据基金合同的规定,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在本基金开放日,本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的10%;本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2020年12月31日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为8.80%。 同时,基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率 类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风 险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2020 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月31日 资产 银行存款 5,119,847.95 - - - 5,119,847.95 结算备付金 8,188.04 - - - 8,188.04 存出保证金 5,537.31 - - - 5,537.31 交易性金融 3,257,454.00 - - 116,332,230.3 119,589,684.3 资产 9 9 买入返售金 - - - - - 融资产 应收利息 - - - 47,549.37 47,549.37 应收股利 - - - 0.04 0.04 应收申购款 141,105.34 - - 175,646.13 316,751.47 应收证券清 - - - 93,023.84 93,023.84 算款 其他资产 - - - 2,450.63 2,450.63 资产总计 8,532,132.64 - - 116,650,900.4 125,183,033. 0 04 负债 应付赎回款 - - - 983,909.63 983,909.63 应付管理人 - - - 72,077.05 72,077.05 报酬 应付托管费 - - - 15,942.33 15,942.33 应付证券清 - - - 617,927.55 617,927.55 算款 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付销售服 - - - 2,814.64 2,814.64 务费 应付交易费 - - - 1,480.67 1,480.67 用 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 110,895.58 110,895.58 负债总计 - - - 1,805,047.45 1,805,047.45 利率敏感度 8,532,132.64 - - 114,845,852.9 123,377,985. 缺口 5 59 上年度末 2019年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 1,475,840.12 - - - 1,475,840.12 结算备付金 11,441.82 - - - 11,441.82 存出保证金 5,135.12 - - - 5,135.12 交易性金融 1,008,208.40 - - 25,522,375.6 26,530,584.0 资产 0 0 买入返售金 - - - - - 融资产 应收利息 - - - 16,626.70 16,626.70 应收股利 - - - 551.16 551.16 应收申购款 10.00 - - 103,412.81 103,422.81 应收证券清 - - - 1,000,168.49 1,000,168.49 算款 其他资产 - - - 241.42 241.42 资产总计 2,500,635.46 - - 26,643,376.1 29,144,011.64 8 负债 应付赎回款 - - - 4,163,615.99 4,163,615.99 应付管理人 - - - 15,823.98 15,823.98 报酬 应付托管费 - - - 3,831.01 3,831.01 应付证券清 - - - - - 算款 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付销售服 - - - 1,905.25 1,905.25 务费 应付交易费 - - - -2,987.80 -2,987.80 用 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 80,015.23 80,015.23 负债总计 - - - 4,262,203.66 4,262,203.66 利率敏感度 2,500,635.46 - - 22,381,172.5 24,881,807.9 缺口 2 8 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2020年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为2.64%(2019年12月31日:4.05%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年12月31日:同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,以宏观经济分析为重点,基于经济结构调整过程中相关政策与法规的变化、证券市场环境、金融市场利率变化、经济运行周期、投资者情绪以及证券市场不同类别资产的风险/收益状况等,判断宏观经济发展趋势、政策导向和证券市场的未来发展趋势,确定和构造合适的资产配置比例。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII),其中,股票型基金投资占基金资产的比例为30%-60%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 单位:人民币元 本期末2020年12月31日 上年度末2019年12月31日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例(%) (%) 交易性金融资产- 3,748,245.20 3.04 - - 股票投资 交易性金融资产- 112,583,985.19 91.25 25,522,375.60 102.57 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 116,332,230.39 94.29 25,522,375.60 102.57 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 相关风险变量的变动 位:人民币元) 分析 本期末( 2020年12 上年度末(2019年12 月31日) 月31日) 1.组合自身基准上升 5% 10,556,510.73 1,146,284.99 2.组合自身基准下降 5% -10,556,510.73 -1,146,284.99 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2020年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为105,478,535.48元,属于第二层次的余额为14,111,148.91元,无属于第三层次的余额(2019年12月31日:第一层次25,522,375.60元,第二层次 1,008,208.40元,无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;对于定期开放的基金投资,本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2020年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12月31日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,748,245.20 2.99 其中:股票 3,748,245.20 2.99 2 基金投资 112,583,985.19 89.94 3 固定收益投资 3,257,454.00 2.60 其中:债券 3,257,454.00 2.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 5,128,035.99 4.10 8 其他资产 465,312.66 0.37 9 合计 125,183,033.04 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 46,260.00 0.04 B 采矿业 151,478.00 0.12 C 制造业 3,455,457.20 2.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 95,050.00 0.08 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,748,245.20 3.04 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) (元) 净值比例 (%) 1 000625 长安汽车 93,458 1,859,814.20 1.51 2 300285 国瓷材料 2,600 117,286.00 0.10 3 002601 龙蟒佰利 3,500 107,695.00 0.09 4 600346 恒力石化 3,500 97,895.00 0.08 5 603416 信捷电气 1,000 90,840.00 0.07 6 002595 豪迈科技 3,000 88,950.00 0.07 7 601088 中国神华 4,800 86,448.00 0.07 8 603806 福 斯 特 1,000 85,400.00 0.07 9 300760 迈瑞医疗 200 85,200.00 0.07 10 000333 美的集团 800 78,752.00 0.06 11 600966 博汇纸业 5,000 75,150.00 0.06 12 300122 智飞生物 500 73,955.00 0.06 13 603658 安图生物 500 72,590.00 0.06 14 600882 妙可蓝多 1,200 68,520.00 0.06 15 300896 爱 美 客 100 65,502.00 0.05 16 601899 紫金矿业 7,000 65,030.00 0.05 17 002156 通富微电 2,500 63,100.00 0.05 18 603730 岱美股份 2,200 62,810.00 0.05 19 300762 上海瀚讯 1,400 60,620.00 0.05 20 002938 鹏鼎控股 1,200 59,604.00 0.05 21 600570 恒生电子 500 52,450.00 0.04 22 600066 宇通客车 3,000 50,760.00 0.04 23 600600 青岛啤酒 500 49,700.00 0.04 24 002508 老板电器 1,200 48,936.00 0.04 25 603755 日辰股份 600 46,878.00 0.04 26 002714 牧原股份 600 46,260.00 0.04 27 002353 杰瑞股份 1,300 45,500.00 0.04 28 603444 吉 比 特 100 42,600.00 0.03 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000625 长安汽车 1,000,000.60 4.02 2 300034 钢研高纳 410,415.00 1.65 3 300132 青松股份 296,948.98 1.19 4 688122 西部超导 199,658.00 0.80 5 300896 爱 美 客 186,455.00 0.75 6 300136 信维通信 176,059.80 0.71 7 601799 星宇股份 150,208.00 0.60 8 600258 首旅酒店 143,620.00 0.58 9 603876 鼎胜新材 120,707.00 0.49 10 603658 安图生物 112,577.00 0.45 11 000333 美的集团 108,935.00 0.44 12 300365 恒华科技 108,800.00 0.44 13 002601 龙蟒佰利 107,570.00 0.43 14 300285 国瓷材料 101,504.00 0.41 15 300696 爱 乐 达 95,771.00 0.38 16 600176 中国巨石 93,300.00 0.37 17 603416 信捷电气 90,725.00 0.36 18 601088 中国神华 85,117.00 0.34 19 002595 豪迈科技 82,590.00 0.33 20 601899 紫金矿业 80,220.00 0.32 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 300034 钢研高纳 400,636.22 1.61 2 300132 青松股份 243,785.00 0.98 3 688122 西部超导 232,221.28 0.93 4 300896 爱 美 客 173,354.00 0.70 5 300136 信维通信 155,177.00 0.62 6 601799 星宇股份 146,971.00 0.59 7 600258 首旅酒店 127,663.00 0.51 8 603876 鼎胜新材 107,638.00 0.43 9 300365 恒华科技 102,560.00 0.41 10 300696 爱 乐 达 97,180.00 0.39 11 603866 桃李面包 79,100.00 0.32 12 600176 中国巨石 77,600.00 0.31 13 603129 春风动力 64,559.00 0.26 14 601128 常熟银行 60,400.00 0.24 15 601577 长沙银行 59,439.00 0.24 16 000333 美的集团 59,128.00 0.24 17 300816 艾 可 蓝 57,827.00 0.23 18 002948 青岛银行 57,534.00 0.23 19 000001 平安银行 54,271.00 0.22 20 601899 紫金矿业 42,770.00 0.17 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票, 卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 5,570,601.38 卖出股票收入(成交)总额 2,798,536.50 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考 虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2,257,854.00 1.83 2 央行票据 - - 3 金融债券 999,600.00 0.81 其中:政策性金融债 999,600.00 0.81 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,257,454.00 2.64 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 019640 20国债10 16,000 1,597,920.00 1.30 2 018013 国开2004 10,000 999,600.00 0.81 3 019627 20国债01 6,600 659,934.00 0.53 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 无。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策 无。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。8.11.3本期国债期货投资评价 无。8.12本报告期投资基金情况8.12.1投资政策及风险说明 在开放式基金投资方面,考虑到基金费率优惠等因素,本基金将主要投资于本基金管理人旗下的基金,同时基于南方基金评价系统对基金管理公司及其管理的基金的评级,将投资于管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金,以分享资本市场的成长。 在股票型基金选择上,优选指数基金,指数基金具有高透明度、风格明确、费用低等多项优势,通过优选指数基金,可配合市场、行业板块轮动等,在不同指数基金间调换,同时可运用事件套利、配对交易等组合策略套利等,增强基金投资收益。被动管理的指数基金,使用跟踪误差、累计偏离、基金规模、是否是市场基准指数、是否开放申购赎回等因素,选择优胜者进行投资。另外对于主动管理的股票型基金,使用动量策略,重点参考基金规模、历史年化收益率、是否开放申购赎回等因素,选择优胜者进行投资。 在混合型基金选择上,考虑到混合型基金投资仓位的变化、基金投资风格、投资标的等因素,将重点选择风险收益特征相对明确的基金进行投资,主要是优选的保本基金、绝对收益对冲策略和避险策略等基金。 对于主动管理的债券型基金、货币市场基金,采用长期投资业绩领先、基金规模较大、流动性较好、持有债券的平均久期适当、可以准确识别信用风险并且投资操作风格与当前 市场环境相匹配的基金管理人,重点参考基金规模、历史年化收益率、波动率、夏普比例、 是否开放申购赎回等因素。 大宗商品基金选择上,重点选择具备有效抵御通胀,与其他资产的相关度低的基金。 在上市的ETF、LOF的套利投资方面,通过量化套利策略以及先进的交易手段,及时捕捉市场的折溢价机会。 南方合顺多资产以基金为主要投资标的构建投资组合。因此,组合面临因子基金暂停大额赎回而产生的流动性风险。此外基金可参与股票、债券和商品多等资产投资,因此组合可能面临各大类资产的市场风险、利率风险、流动性风险等。 8.12.2报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 是否属于 占基金资 基金管理 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 产净值比 人及管理 (份) (元) 例(%) 人关联方 所管理的 基金 1 159949 华安创业 契约型开 4,193,000 5,228,671 4.24 否 板50ETF 放式 .00 .00 西部利得 2 673101 沪深300 契约型开 2,410,991 5,061,154 4.10 否 指数增强 放式 .94 .28 C 3 007416 南方致远 契约型开 2,749,627 3,355,094 2.72 是 混合C 放式 .06 .94 4 000409 鹏华环保 契约型开 795,869.6 3,317,980 2.69 否 产业股票 放式 6 .61 易方达瑞 契约型开 2,325,770 3,274,684 5 001442 信灵活配 放式 .13 .34 2.65 否 置混合E 易方达瑞 契约型开 1,773,826 3,077,944 6 003883 弘灵活配 放式 .70 .09 2.49 否 置混合C 易方达瑞 契约型开 1,771,850 3,063,351 7 003840 通灵活配 放式 .17 .76 2.48 否 置混合C 南方荣光 契约型开 2,155,416 3,058,535 8 002016 灵活配置 放式 .42 .90 2.48 是 混合C 易方达上 契约型开 1,062,105 2,736,833 9 004746 证50指 放式 .63 .79 2.22 否 数C 国寿安保 契约型开 2,494,042 2,695,810 10 004226 稳诚混合 放式 .30 .32 2.19 否 C 11 005040 鹏扬景兴 契约型开 2,059,389 2,685,855 2.18 否 混合C 放式 .62 .94 12 007318 中银民丰 契约型开 2,314,242 2,665,313 2.16 否 回报混合 放式 .93 .58 国泰睿吉 契约型开 2,561,549 2,651,203 13 000954 灵活配置 放式 .66 .90 2.15 否 混合C 14 001692 南方国策 契约型开 1,122,054 2,575,114 2.09 是 动力股票 放式 .24 .48 南方天元 契约型开 551,248.3 2,556,689 15 160133 新产业股 放式 4 .80 2.07 是 票(LOF) 16 510050 华夏上证 契约型开 695,000.0 2,525,630 2.05 否 50ETF 放式 0 .00 东方红价 契约型开 1,719,843 2,415,691 17 002784 值精选混 放式 .28 .87 1.96 否 合C 18 001204 东方红稳 契约型开 1,456,316 2,337,825 1.89 否 健精选混 放式 .91 .54 合C 易方达蓝 契约型开 793,733.8 2,274,920 19 005827 筹精选混 放式 6 .62 1.84 否 合 鹏华弘鑫 契约型开 1,907,065 2,274,366 20 001454 灵活配置 放式 .65 .49 1.84 否 混合C 南方成安 契约型开 951,072.9 2,240,727 21 005742 优选灵活 放式 0 .75 1.82 是 配置混合 广发沪港 契约型开 1,111,425 2,208,513 22 002121 深新起点 放式 .65 .91 1.79 否 股票A 南方转型 契约型开 1,195,903 2,201,658 23 001667 增长灵活 放式 .64 .60 1.78 是 配置混合 国寿安保 契约型开 1,749,734 2,174,219 24 001932 灵活优选 放式 .37 .93 1.76 否 混合 国投瑞银 瑞泰多策 契约型开 1,489,804 2,091,238 25 161233 略灵活配 放式 .21 .17 1.69 否 置混合 (LOF) 南方利达 契约型开 1,527,229 2,051,068 26 001567 灵活配置 放式 .29 .94 1.66 是 混合C 国泰民福 27 002489 策略价值 契约型开 1,422,046 2,035,232 1.65 否 灵活配置 放式 .03 .28 混合 中银宝利 契约型开 1,845,018 2,018,450 28 002262 灵活配置 放式 .45 .18 1.64 否 混合C 中银宏利 契约型开 1,843,317 2,018,433 29 002435 灵活配置 放式 .97 .18 1.64 否 混合C 广发沪港 契约型开 1,079,656 1,845,132 30 001764 深新机遇 放式 .29 .60 1.50 否 股票 南方智慧 契约型开 676,952.5 1,753,848 31 004357 精选灵活 放式 7 .72 1.42 是 配置混合 国泰多策 32 001922 略收益灵 契约型开 1,158,995 1,664,432 1.35 否 活配置混 放式 .02 .75 合 华泰柏瑞 契约型开 310,000.0 1,638,970 33 510300 沪深 放式 0 .00 1.33 否 300ETF 博道中证 契约型开 933,753.7 1,566,558 34 006594 500指数 放式 7 .70 1.27 否 增强C 易方达新 契约型开 540,102.1 1,549,552 35 001315 益灵活配 放式 1 .95 1.26 否 置混合E 36 007569 南方安福 契约型开 1,350,988 1,546,476 1.25 是 混合C 放式 .39 .41 南方ESG 契约型开 885,727.4 1,542,671 37 008265 主题股票 放式 1 .43 1.25 是 C 国泰民益 38 160226 灵活配置 契约型开 906,904.8 1,513,896 1.23 否 混合型 放式 6 .28 (LOF)C 39 000294 华安生态 契约型开 283,009.7 1,292,788 1.05 否 优先混合 放式 6 .58 南方转型 契约型开 402,162.8 1,281,290 40 002160 驱动灵活 放式 5 .84 1.04 是 配置混合 易方达瑞 契约型开 361,366.8 1,148,387 41 003962 程灵活配 放式 8 .81 0.93 否 置混合C 42 001696 南方智造 契约型开 595,165.9 1,072,489 0.87 是 未来股票 放式 3 .01 易方达安 契约型开 464,972.8 1,071,762 43 001603 盈回报混 放式 8 .49 0.87 否 合 华泰柏瑞 44 001524 精选回报 契约型开 827,814.5 1,033,526 0.84 否 灵活配置 放式 7 .49 混合 万家沪深 契约型开 521,114.4 991,472.3 45 002671 300指数 放式 6 7 0.80 否 增强C 46 005242 中欧时代 契约型开 405,839.3 896,093.2 0.73 否 智慧混合 放式 5 8 C 汇添富中 契约型开 170,000.0 886,550.0 47 159928 证主要消 放式 0 0 0.72 否 费ETF 工银瑞信 48 005940 新能源汽 契约型开 324,241.6 884,336.7 0.72 否 车主题混 放式 9 9 合C 国泰CES 49 512760 半导体芯 契约型开 700,000.0 833,700.0 0.68 否 片行业 放式 0 0 ETF 国泰国策 50 002062 驱动灵活 契约型开 393,242.0 724,351.8 0.59 否 配置混合 放式 4 4 C 南方金融 契约型开 495,450.1 717,907.3 51 004702 主题灵活 放式 8 1 0.58 是 配置混合 易方达恒 生中国企 契约型开 600,000.0 697,800.0 52 510900 业 放式 0 0 0.57 否 (QDII-ET F) 信达澳银 契约型开 179,415.3 662,042.4 53 001410 新能源产 放式 1 9 0.54 否 业股票 54 512660 国泰中证 契约型开 500,000.0 644,000.0 0.52 否 军工ETF 放式 0 0 55 270008 广发核心 契约型开 120,116.1 584,725.1 0.47 否 精选混合 放式 0 7 富国沪港 56 001371 深价值精 契约型开 318,200.1 571,805.6 0.46 否 选灵活配 放式 3 3 置混合A 57 512800 华宝中证 契约型开 450,000.0 515,250.0 0.42 否 银行ETF 放式 0 0 58 518880 华安易富 契约型开 128,500.0 494,725.0 0.40 否 黄金ETF 放式 0 0 中欧医疗 契约型开 123,494.9 422,105.6 59 003096 健康混合 放式 1 0 0.34 否 C 60 000541 华商创新 契约型开 112,065.3 322,075.8 0.26 否 成长灵活 放式 5 2 配置混合 中欧医疗 契约型开 319,572.6 61 003095 健康混合 放式 92,737.26 0 0.26 否 A 易方达瑞 契约型开 175,561.8 272,998.6 62 001444 选灵活配 放式 0 0 0.22 否 置混合E 博时外延 63 002142 增长主题 契约型开 127,784.6 268,858.9 0.22 否 灵活配置 放式 5 0 混合 国泰中证 契约型开 210,000.0 256,620.0 64 512880 全指证券 放式 0 0 0.21 否 公司ETF 中欧时代 契约型开 109,461.4 222,874.4 65 004241 先锋股票 放式 5 6 0.18 否 C 南方理财 契约型开 66 511810 金交易货 放式 1.00 100.04 0.00 是 币H 67 003474 南方天天 契约型开 18.04 18.04 0.00 是 利货币B 放式 8.13投资组合报告附注 8.13.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对 相关证券的投资决策程序做出说明。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.13.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如 是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.13.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,537.31 2 应收证券清算款 93,023.84 3 应收股利 0.04 4 应收利息 47,549.37 5 应收申购款 316,751.47 6 其他应收款 2,450.63 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 465,312.66 8.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 允价值(元) 值比例(%) 说明 1 000625 长安汽车 1,859,814.20 1.51 非公开发行锁 定期 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 户均持有 持有人结构 份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数(户) 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 南方合顺 多资产配 1,678 45,491.87 46,418,010. 60.81% 29,917,341. 39.19% 置混合 98 66 (FOF)A级 南方合顺 多资产配 1,143 4,688.27 - - 5,358,690.8 100.00% 置混合 2 (FOF)C级 合计 2,821 28,959.25 46,418,010. 56.82% 35,276,032. 43.18% 98 48 注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金 份额总额),户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 南方合顺多资产配置 370,122.00 0.4849% 人员持有本基金 混合(FOF)A级 南方合顺多资产配置 214,142.49 3.9962% 混合(FOF)C级 合计 584,264.49 0.7152% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 南方合顺多资产配置混合 0 本公司高级管理人员、基金 (FOF)A级 投资和研究部门负责人持有 南方合顺多资产配置混合 0 本开放式基金 (FOF)C级 合计 0 南方合顺多资产配置混合 10~50 本基金基金经理持有本开放 (FOF)A级 式基金 南方合顺多资产配置混合 0 (FOF)C级 合计 10~50 §10开放式基金份额变动 单位:份 南方合顺多资产 南方合顺多资 项目 配置混合(FOF)A 产配置混合 级 (FOF)C级 基金合同生效日(2019年1月17日)基金份额总额 46,890,684.94 600,479,752.97 本报告期期初基金份额总额 17,318,647.06 5,067,763.71 本报告期基金总申购份额 84,457,050.10 19,290,466.99 减:报告期基金总赎回份额 25,440,344.52 18,999,539.88 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填 - - 列) 本报告期期末基金份额总额 76,335,352.64 5,358,690.82 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本基金本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金于2020年11月2日公开召开基金份额持有人大会,就持有人大会审议事项南方合顺多资产FOF投同意票。 11.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化,目前普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基金提供审计服务2年,本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)的报酬为人民币30,000.00元。 11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 华泰证券 2 7,369,137.28 100.00% 6,293.62 100.00% - 天源证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 新时代证 1 - - - - - 券 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 宏信证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名称 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 华泰证券 3,507,940. 100.00% 24,600,00 100.00% - - 43,261,97 100.00% 50 0.00 3.47 天源证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 新时代证 - - - - - - - - 券 兴业证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 中邮证券 - - - - - - - - 安信证券 - - - - - - - - 川财证券 - - - - - - - - 第一创业 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 宏信证券 - - - - - - - - 宏源证券 - - - - - - - - 11.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金 证券时报、基金管理 1 2019年第四季度报告提示性公告 人网站、中国证监会 2020-01-20 基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加蚂蚁基金为销 证券时报、基金管理 2 售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 2020-04-10 基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加肯特瑞基金为 证券时报、基金管理 3 销售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 2020-04-14 基金电子披露网站 南方基金关于开展直销柜台渠道部分基金赎回 证券时报、基金管理 4 费率优惠活动的公告 人网站、中国证监会 2020-08-07 基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加中原证券为销 证券时报、基金管理 5 售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 2020-09-04 基金电子披露网站 6 南方基金关于旗下部分基金增加华夏银行为销 证券时报、基金管理 2020-09-18 售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金参加中国银行固收 证券时报、基金管理 7 及“固收+”系列公募基金申购优惠活动的公 人网站、中国证监会 2020-09-22 告 基金电子披露网站 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金申 证券时报、基金管理 8 购费率优惠标准的公告 人网站、中国证监会 2020-09-22 基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加海通证券为销 证券时报、基金管理 9 售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 2020-09-23 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 证券时报、基金管理 10 长安汽车(000625)非公开发行A股的公告 人网站、中国证监会 2020-10-26 基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加招商银行为销 证券时报、基金管理 11 售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 2020-11-13 基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行 证券时报、基金管理 12 基金费率优惠活动的公告 人网站、中国证监会 2020-12-23 基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行基金 证券时报、基金管理 13 申购及定投手续费率优惠活动的公告 人网站、中国证监会 2020-12-30 基金电子披露网站 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金 投资者 份额比例 类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 超过20% 比 的时间区 间 机构 1 20200916- - 7,222,302.47 7,222,302.47 - - 20200921 20200930- 机构 2 20201231; - 28,774,386.32 - 28,774,386.32 35.22% 20200807- 20200922 机构 3 20201021- - 17,635,433.12 - 17,635,433.12 21.59% 20201231 个人 1 20200101- 6,851,943.39 4,838,874.26 11,690,817.65 - - 20200106 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:申购份额包含红利再投资和份额折算。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)的文件; 2、《南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)基金合同》; 3、《南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告; 6、《南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)2020年年度报告》原文。13.2存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。13.3查阅方式 网站:http://www.nffund.com