中融智选红利股票型证券投资基金 2021年第2季度报告 2021年06月30日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2021年07月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中融智选红利股票 基金主代码 005569 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年03月30日 报告期末基金份额总额 15,081,857.90份 本基金通过量化选股模型，精选现金股息率高、分 投资目标 红稳定的股票组合进行投资，在合理控制风险的前 提下，力争长期稳定的获取超越业绩比较基准的投 资回报。 1、资产配置策略 2、股票投资策略 （1）量化选股模型 （2）投资组合优化模型 投资策略 3、债券投资策略 4、中小企业私募债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、股指期货投资策略 7、权证投资策略 业绩比较基准 中证红利指数收益率×95%+同期银行活期存款利率 （税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混 合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中融智选红利股票A 中融智选红利股票C 下属分级基金的交易代码 005569 005570 报告期末下属分级基金的份额总 13,818,093.12份 1,263,764.78份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日) 中融智选红利股票A 中融智选红利股票C 1.本期已实现收益 3,812,065.59 337,106.01 2.本期利润 4,212,090.07 444,957.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.3037 0.2683 4.期末基金资产净值 23,813,558.43 2,146,031.34 5.期末基金份额净值 1.7234 1.6981 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融智选红利股票A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 21.55% 1.38% 6.42% 0.65% 15.13% 0.73% 月 过去 六个 20.82% 1.68% 11.53% 0.85% 9.29% 0.83% 月 过去 44.48% 1.52% 24.67% 1.03% 19.81% 0.49% 一年 过去 85.01% 1.35% 22.18% 1.13% 62.83% 0.22% 三年 自基 金合 同生 72.34% 1.32% 11.77% 1.12% 60.57% 0.20% 效起 至今 中融智选红利股票C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 21.41% 1.38% 6.42% 0.65% 14.99% 0.73% 月 过去 六个 20.55% 1.68% 11.53% 0.85% 9.02% 0.83% 月 过去 43.85% 1.52% 24.67% 1.03% 19.18% 0.49% 一年 过去 82.57% 1.35% 22.18% 1.13% 60.39% 0.22% 三年 自基 金合 同生 69.81% 1.32% 11.77% 1.12% 58.04% 0.20% 效起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中融中证银行指数证券投 资基金（LOF）、中融国证 钢铁行业指数型证券投资 赵菲先生，中国国籍，毕 基金、中融中证煤炭指数 业于北京师范大学概率论 型证券投资基金、中融央 与数理统计专业，研究生、 视财经50交易型开放式指 硕士学位，具有基金从业 数证券投资基金、中融央 资格，证券从业年限12年。 视财经50交易型开放式指 2008年8月至2011年5月曾 数证券投资基金联接基 任国泰君安证券股份有限 赵菲 金、中融中证500交易型开 2020- - 12 公司证券及衍生品投资总 放式指数证券投资基金、 05-21 部投资经理；2011年5月至 中融中证500交易型开放 2012年11月曾任嘉实基金 式指数证券投资基金联接 管理有限公司结构产品投 基金、中融智选对冲策略3 资部专户投资经理 。201 个月定期开放灵活配置混 2年11月加入中融基金管 合型发起式证券投资基 理有限公司，现任数量投 金、中融智选红利股票型 资部联席总经理。 证券投资基金的基金经理 及数量投资部联席总经 理。 中融央视财经50交易型开 陈薪羽先生，中国国籍， 放式指数证券投资基金、 毕业于北京大学概率论与 中融央视财经50交易型开 数理统计专业，研究生、 陈薪 放式指数证券投资基金联 2020- - 5 硕士学位，具有基金从业 羽 接基金、中融中证500交易 03-05 资格，证券从业年限5年。 型开放式指数证券投资基 2015年8月至2016年10月 金、中融中证500交易型开 任中国人保寿险首席投资 放式指数证券投资基金联 官秘书。2016年10月加入 接基金、中融量化智选混 中融基金管理有限公司， 合型证券投资基金、中融 现任数量投资部基金经 智选红利股票型证券投资 理。 基金的基金经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年二季度，A股市场震荡缓慢上行，上证50下跌1.15%，沪深300上涨3.48%，中证500上涨8.86%，创业板指上涨26.05%。本基金运用量化智能选股模型，考察股票多维度的信息，精选现金股息率高、分红稳定的股票组合进行投资，通过合理的风格分散和个股分散，减少非系统性风险，获取较多的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融智选红利股票A基金份额净值为1.7234元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为21.55%，同期业绩比较基准收益率为6.42%；截至报告期末中融智选红利股票C基金份额净值为1.6981元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 21.41%，同期业绩比较基准收益率为6.42%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续20个工作日基金资产净值低于5000万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 23,438,260.52 88.21 其中：股票 23,438,260.52 88.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 2,454,767.83 9.24 计 8 其他资产 679,064.36 2.56 9 合计 26,572,092.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,280,400.00 4.93 C 制造业 16,986,290.00 65.43 D 电力、热力、燃气及水生 14,555.52 0.06 产和供应业 E 建筑业 876,000.00 3.37 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 477,200.00 1.84 I 信息传输、软件和信息技 470,140.00 1.81 术服务业 J 金融业 2,305,620.00 8.88 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 788,400.00 3.04 N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 239,655.00 0.92 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 23,438,260.52 90.29 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 000301 东方盛虹 62,500 1,306,250.00 5.03 2 688308 欧科亿 16,000 1,084,320.00 4.18 3 600926 杭州银行 65,000 958,750.00 3.69 4 000858 五 粮 液 3,200 953,248.00 3.67 5 000983 山西焦煤 110,000 914,100.00 3.52 6 002139 拓邦股份 50,000 899,500.00 3.47 7 601117 中国化学 100,000 876,000.00 3.37 8 601567 三星医疗 40,000 852,000.00 3.28 9 002460 赣锋锂业 7,000 847,630.00 3.27 10 002967 广电计量 18,000 788,400.00 3.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除杭州银行(600926),山西焦煤(000983)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 央行杭州中心支行2021年01月12日发布对杭州银行股份有限公司的处罚(杭银处罚字〔2021〕6号),浙江银保监局2021年05月18日发布对杭州银行股份有限公司的处罚(浙银保监罚决字〔2021〕25号),山西煤矿安全监察局太原监察分局2021年01月27日发布对山西焦煤能源集团股份有限公司的处罚(（2021）第4号)。前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 22,190.05 2 应收证券清算款 600,553.00 3 应收股利 - 4 应收利息 559.85 5 应收申购款 55,761.46 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 679,064.36 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中融智选红利股票A 中融智选红利股票C 报告期期初基金份额总额 14,132,433.59 1,965,968.01 报告期期间基金总申购份额 259,701.73 194,444.33 减：报告期期间基金总赎回份额 574,042.20 896,647.56 报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 13,818,093.12 1,263,764.78 申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融智选红利股票型证券投资基金注册的批复文件 （2）《中融智选红利股票型证券投资基金基金合同》 （3）《中融智选红利股票型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）基金托管人业务资格批件、营业执照 （6）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2021年07月21日