广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年三月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......11 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5 托管人报告 ......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16 §6 审计报告 ......16 6.1 审计意见......16 6.2 形成审计意见的基础......16 6.3 其他信息......16 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......17 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......17 §7 年度财务报表 ......18 7.1 资产负债表......18 7.2 利润表......20 7.3 净资产变动表......21 7.4 报表附注......23 §8 投资组合报告 ......58 8.1 期末基金资产组合情况......58 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......59 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......59 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......63 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......78 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......79 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......79 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......79 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......79 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......79 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......79 8.12 投资组合报告附注......79 §9 基金份额持有人信息 ......80 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......80 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......81 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......81 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况......81 §10 开放式基金份额变动 ......82 §11 重大事件揭示......82 11.1 基金份额持有人大会决议......82 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......82 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......82 11.4 基金投资策略的改变......82 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......83 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......83 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......83 11.8 其他重大事件......85 §12 影响投资者决策的其他重要信息......86 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......86 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......87 §13 备查文件目录 ......87 13.1 备查文件目录......87 13.2 存放地点......87 13.3 查阅方式......87 §2基金简介 2.1 基金基本情况 广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基 基金名称 金 基金简称 广发电子信息传媒股票 基金主代码 005310 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 11 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,206,587,263.85 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 广发电子信息传媒股票 A 广发电子信息传媒股票 C 下属分级基金的交易代码 005310 010236 报告期末下属分级基金的份额总 751,127,447.76 份 1,455,459,816.09 份 额 2.2 基金产品说明 本基金重点关注电子信息传媒（TMT）产业上市公司的投资机会，通过 投资目标 自下而上的深度挖掘，精选个股，力争为基金份额持有人获取长期稳健 的超额回报。 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上， 判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的 投资策略 市场影响，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投 资价值，根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置，确定合适的资产 配置比例，并适时进行调整。 中证全指信息技术指数收益率×80%+中证全指电信业务指数收益率 业绩比较基准 ×10%+银行活期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券 型基金和混合型基金，属于高收益风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 程才良 张姗 信 息 披 露 联系电话 020-83936666 400-61-95555 负责人 zhangshan_1027@cmbchina.co 电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn m 客户服务电话 95105828 400-61-95555 传真 020-34281105 0755-83195201 广东省珠海市横琴新区环岛东 深圳市深南大道7088号招商银 注册地址 路3018号2608室 行大厦 广东省广州市海珠区琶洲大道 东1号保利国际广场南塔31－ 深圳市深南大道7088号招商银 办公地址 33楼；广东省珠海市横琴新区 行大厦 环岛东路3018号2603-2622室 邮政编码 510308 518040 法定代表人 孙树明 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.gffunds.com.cn 网网址 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 基金年度报告备置地点 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普 中国 北京 通合伙） 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 注册登记机构 广发基金管理有限公司 国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴 新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2023 年 2022 年 2021 年 数据和指 广发电子信 广发电子信 广发电子信 广发电子信 广发电子信 广发电子信息 标 息传媒股票 息传媒股票 息传媒股票 息传媒股票 息传媒股票 传媒股票 C A C A C A 本 期 已 -201,436,63 -427,696,40 -57,411,440.8 -17,379,522.3 66,927,489.5 实 现 收 0.71 9.21 8 9 6 15,997,279.99 益 本 期 利 -154,881,72 -462,822,17 -70,919,367.2 -31,770,375.1 62,841,863.8 11,311,982.02 润 9.28 1.41 8 2 2 加 权 平 均 基 金 -0.3202 -0.5408 -0.6599 -1.4351 0.4683 0.4290 份 额 本 期利润 本 期 加 权 平 均 -14.19% -24.12% -37.08% -77.86% 23.92% 20.96% 净 值 利 润率 本 期 基 金 份 额 26.14% 25.65% -25.97% -26.27% 26.50% 26.01% 净 值 增 长率 3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末 数据和指广发电子信息广发电子信息 广发电子信息 广发电子信息 广发电子信息 广发电子信息传 标 传媒股票 A 传媒股票 C 传媒股票 A 传媒股票 C 传媒股票 A 媒股票 C 期 末 可 -63,699,792 -152,687,73 66,835,802.2 供 分 配 .53 1.11 4,856,813.09 480,899.54 9 31,848,846.37 利润 期 末 可 供 分 配 -0.0848 -0.1049 0.0470 0.0336 0.5590 0.5504 基 金 份 额利润 期 末 基 1,580,079,0 3,025,670,3 172,493,238. 23,699,270.8 269,328,542. 129,858,167.2 金 资 产 99.81 93.04 27 9 34 2 净值 期 末 基 金 份 额 2.1036 2.0788 1.6677 1.6545 2.2528 2.2440 净值 2023 年末 2022 年末 2021 年末 3.1.3 累计 广发电子信 广发电子信 广发电子信 广发电子信 广发电子信 广发电子信息 期末指标 息传媒股票 息传媒股票 息传媒股票 息传媒股票C 息传媒股票 传媒股票 C A C A A 基 金 份 额 累 计 110.36% 21.68% 66.77% -3.15% 125.28% 31.35% 净 值 增 长率 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发电子信息传媒股票 A： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -2.76% 1.45% -2.01% 1.15% -0.75% 0.30% 过去六个月 -19.04% 1.57% -11.77% 1.23% -7.27% 0.34% 过去一年 26.14% 2.01% 4.59% 1.38% 21.55% 0.63% 过去三年 18.12% 1.82% -21.11% 1.39% 39.23% 0.43% 过去五年 217.43% 1.85% 33.27% 1.59% 184.16% 0.26% 自基金合同生 110.36% 1.85% -11.20% 1.62% 121.56% 0.23% 效起至今 广发电子信息传媒股票 C： 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ①－③ ②－④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去三个月 -2.86% 1.44% -2.01% 1.15% -0.85% 0.29% 过去六个月 -19.21% 1.57% -11.77% 1.23% -7.44% 0.34% 过去一年 25.65% 2.01% 4.59% 1.38% 21.06% 0.63% 过去三年 16.73% 1.82% -21.11% 1.39% 37.84% 0.43% 自基金合同生 21.68% 1.80% -24.74% 1.38% 46.42% 0.42% 效起至今 注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日) 广发电子信息传媒股票 A 广发电子信息传媒股票 C 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 广发电子信息传媒股票 A 广发电子信息传媒股票 C 注：本基金自 2020 年起增设 C 类份额，C 类份额增设当年（2020 年）按实际存续期计算，未 按自然年度折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管 理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、 QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投 资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 冯骋 本基金的基金 2020-08-0 - 8 年 冯骋先生，理学博士，持有中国 经理；研究发 7 证券投资基金业从业证书。曾任 展部总经理助 中国信息通信研究院工程师，招 理 商证券股份有限公司研究发展中 心分析师，广发基金管理有限公 司研究发展部行业研究员。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法 合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为 监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的 投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作 需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合 平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流 程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数 组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易；对于不同投资组合间的同时 同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。 公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案 和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的 第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合 经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3 日内和 5 日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查 和核实。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。在本年度本基金与公司其余各组合的同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差专项分析中，未发现存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0的情况，表明报告期内本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 76 次，其中 72 次为指数量化投资组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 4 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年市场震荡下跌，全年沪深 300、中小综指、创业板指的表现分别为-11.38%、-8.47%、-19.41%。TMT 四大板块通信指数表现良好，电子、计算机、通信、传媒涨幅分别为 7.25%、8.97%、25.75%、16.80%。 在具体投资策略方面，本基金重点聚焦有核心竞争力，能够持续成长的优质公司，同时根据景气度等因素在板块中做一定程度的轮动。一季度从计算机信创方向调整到 AI 方向，新一轮技术产业创新带来 TMT 整个板块的映射机会。二季度从大模型的配置调整到 AI 的数据和算力上，算力基础设施应该是首先兑现业绩的方向。三季度 AI 板块预期过高，板块整体进入调整阶段，组合配置分散化以控制回撤。四季度观察到电子周期进入拐点，组合加大对电子行业的配置，静待全球经济复苏带动行业进入上行期。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 26.14%，C 类基金份额净值增长率为 25.65%， 同期业绩比较基准收益率为 4.59%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为国内经济和全球经济有望在 2024 年出现复苏共振，电子、计算机、传媒等行业中有部分方向的业绩和经济相关度较高，当前股价和估值已经调整较为充分，这些方向有望迎来周期上行 的重要投资机会。 同时，展望未来 3 年，我们认为 TMT 行业即将进入新一轮创新上行期，要高度重视并力争把握 未来能够持续产业落地的科技创新趋势，主要包括：1）AI 大模型的创新，大模型能力的边界仍在拓展，不断产生“智能涌现”现象，创造出很多新的需求，未来预计会对各行各业带来颠覆式影响，“爆款”应用的出现有可能是行情启动标志。2）电子半导体周期拐点叠加端侧的创新，2023 年三季度已经度过库存拐点，后面创新主要重点关注端侧的 AIPC、MR 等新型终端的渗透率变化。3）智能汽车，智能汽车可以类比 2009、2010 年的智能手机产业链，目前渗透率较低，未来几年渗透率有望超过 50%，预计软件在智能汽车中的比例会逐步提升，未来厂商的市场份额也会逐步集中。4）国产化方向在未来 3 年有望全面推进。 我们坚信科技创新是驱动人类社会持续进步的原动力之一，全球 AI 产业变革趋势非常明确，叠加中国科技力量的崛起，未来会带来非常重要的投资机遇。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本年度，公司严格遵循“合规、诚信、专业、稳健”的证券基金行业文化核心理念，稳步推进各项监察稽核工作。主要工作情况如下： （一）扎实推进各项重要监管规定贯彻落实，建立并完善内部制度及监测报告等工作机制，并按要求进行合规核查。 （二）强化内外部监督检查，针对重要工作环节开展了专项检查，并就发现的问题进行整改，推动内部管理机制优化完善。 （三）聚焦员工行为管理，强化投研人员行为、销售宣传业务、投资申报行为的管理，组织开展专题培训，促进全员规范执业。 （四）强化投资组合日常风险监控，防范投资风险，并不断探索提升信息化管理水平，实现对投资组合更精细化的风险管理。 （五）持续完善合规管理工作机制，稳步推进新规内化和管理规范化工作，强化合规培训宣导和合规考核，优化管理方式方法。 （六）扎实开展反洗钱专项检查及相关系统排查等工作，积极配合监管机构开展反洗钱宣传活动。 （七）加强子公司合规管理，及时跟踪、督导工作，指导境内外子公司完善风险管理体系和工作机制。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理 制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 安永华明（2024）审字第 70009676_G94 号 广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金的财务报表，包括 2023 年12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投 资基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 冯所腾 林亚小 中国 北京 2024 年 3 月 28 日 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 499,872,846.71 20,130,089.34 结算备付金 15,685,118.69 1,332,810.39 存出保证金 1,930,557.62 112,336.20 交易性金融资产 7.4.7.2 4,156,939,344.20 174,422,460.76 其中：股票投资 4,107,512,996.96 174,422,460.76 基金投资 - - 债券投资 49,426,347.24 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 83,985,471.40 7,939,285.73 应收股利 - - 应收申购款 2,497,944.89 97,677.44 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 4,760,911,283.51 204,034,659.86 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 89,306,666.61 6,583,041.71 应付赎回款 52,967,363.93 209,846.87 应付管理人报酬 4,837,360.88 272,681.45 应付托管费 806,226.84 45,446.89 应付销售服务费 1,070,158.35 9,380.32 应付投资顾问费 - - 应交税费 438.82 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.7 6,173,575.23 721,753.46 负债合计 155,161,790.66 7,842,150.70 净资产： 实收基金 7.4.7.8 2,206,587,263.85 117,758,657.14 未分配利润 7.4.7.9 2,399,162,229.00 78,433,852.02 净资产合计 4,605,749,492.85 196,192,509.16 负债和净资产总计 4,760,911,283.51 204,034,659.86 注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，广发电子信息传媒股票 A 基金份额净值人民币 2.1036 元， 基金份额总额 751,127,447.76 份；广发电子信息传媒股票 C 基金份额净值人民币 2.0788 元，基金份 额总额 1,455,459,816.09 份；总份额总额 2,206,587,263.85 份。 7.2 利润表 会计主体：广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -565,697,122.41 -98,278,258.70 1.利息收入 1,353,829.76 122,068.94 其中：存款利息收入 7.4.7.10 1,353,829.76 122,068.94 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -585,483,164.18 -71,021,976.83 其中：股票投资收益 7.4.7.11 -601,824,333.04 -72,123,397.46 基金投资收益 7.4.7.12 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -27,941.55 -193,861.57 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 16,369,110.41 1,295,282.20 以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.18 11,429,139.23 -27,898,779.13 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 7,003,072.78 520,428.32 减：二、营业总支出 52,006,778.28 4,411,483.70 1．管理人报酬 37,930,550.85 3,501,142.65 2．托管费 6,321,758.47 583,523.86 3．销售服务费 7,533,674.58 167,548.79 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 7.4.7.20 - - 7．税金及附加 52.35 14.10 8．其他费用 7.4.7.21 220,742.03 159,254.30 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -617,703,900.69 -102,689,742.40 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -617,703,900.69 -102,689,742.40 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -617,703,900.69 -102,689,742.40 注：比较数据已根据更新发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期 报告>》中的利润表格式的要求进行重新列示：即将上年度利润表中的“证券出借利息收入”合并于“其他利息收入”中列示。 7.3 净资产变动表 会计主体：广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 117,758,657.14 78,433,852.02 196,192,509.16 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资产 117,758,657.14 78,433,852.02 196,192,509.16 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 2,088,828,606.71 2,320,728,376.98 4,409,556,983.69 列） （一）、综合收益总 - -617,703,900.69 -617,703,900.69 额 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变动 2,088,828,606.71 2,938,432,277.67 5,027,260,884.38 数（净资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 3,597,825,967.82 4,862,275,373.83 8,460,101,341.65 2.基金赎回款 -1,508,997,361.11 -1,923,843,096.16 -3,432,840,457.27 （三）、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 - - - 净资产变动（净资产减 少以“-”号填列） 四、本期期末净资产 2,206,587,263.85 2,399,162,229.00 4,605,749,492.85 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 177,423,611.64 221,763,097.92 399,186,709.56 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资产 177,423,611.64 221,763,097.92 399,186,709.56 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 -59,664,954.50 -143,329,245.90 -202,994,200.40 列） （一）、综合收益总 - -102,689,742.40 -102,689,742.40 额 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变动 -59,664,954.50 -40,639,503.50 -100,304,458.00 数（净资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 96,788,506.24 80,669,551.44 177,458,057.68 2.基金赎回款 -156,453,460.74 -121,309,054.94 -277,762,515.68 （三）、本期向基金份额 - - - 持有人分配利润产生的 净资产变动（净资产减 少以“-”号填列） 四、本期期末净资产 117,758,657.14 78,433,852.02 196,192,509.16 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明 主管会计工作负责人：窦刚 会计机构负责人：张晓章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可〔2017〕1732 号《关于准予广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发电子信息传媒产业精选股票型发起式 证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于 2017 年 11 月 20 日向社会公开发行募集并于 2017 年 12 月 11 日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金募集期间为 2017 年 11 月 20 日至 2017 年 12 月 1 日，为契约型开放式基金，存续期限不 定，募集资金总额为人民币 14,690,868.64 元，有效认购户数为 276 户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币 1,906.42 元，折合基金份额 1,906.42 份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 本基金自 2020 年 9 月 24 日起增设 C 类基金份额，原份额转为 A 类基金份额。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。 （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债， 采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。基金份额拆分/折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分/折算日根据拆分/折算前的基金份额数及确定的拆分/折算比例计算认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配（未分配利润）。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； （2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； （3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； （4）转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用 情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入； （5）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； （6）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； （7）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； （8）黄金租借的租金收入，在租约持有期间按租借合同约定的费率和计算方法逐日确认； （9）黄金质押的利息收入，在质押期间按质押合同约定的费率和计算方法逐日确认； （10）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 （1）印花税 境内证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实 施减半征收。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税 所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 （5）境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 499,872,846.71 20,130,089.34 等于：本金 499,820,222.29 20,128,215.50 加：应计利息 52,624.42 1,873.84 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 499,872,846.71 20,130,089.34 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 4,101,345,635.64 - 4,107,512,996.96 6,167,361.32 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 49,934,863.60 182,490.84 49,426,347.24 -691,007.20 债券 银行间市场 - - - - 合计 49,934,863.60 182,490.84 49,426,347.24 -691,007.20 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 4,151,280,499.24 182,490.84 4,156,939,344.20 5,476,354.12 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 180,375,245.87 - 174,422,460.76 -5,952,785.11 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 180,375,245.87 - 174,422,460.76 -5,952,785.11 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 债权投资 本基金本报告期末及上年度末无债权投资。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 4,623.79 270.99 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 5,967,951.44 567,482.47 其中：交易所市场 5,966,026.44 567,482.47 银行间市场 1,925.00 - 应付利息 - - 预提费用 201,000.00 154,000.00 合计 6,173,575.23 721,753.46 7.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 广发电子信息传媒股票 A 本期 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 103,434,463.16 103,434,463.16 本期申购 1,035,883,197.75 1,035,883,197.75 本期赎回（以“-”号填列） -388,190,213.15 -388,190,213.15 本期末 751,127,447.76 751,127,447.76 金额单位：人民币元 广发电子信息传媒股票C 本期 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 14,324,193.98 14,324,193.98 本期申购 2,561,942,770.07 2,561,942,770.07 本期赎回（以“-”号填列） -1,120,807,147.96 -1,120,807,147.96 本期末 1,455,459,816.09 1,455,459,816.09 注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 7.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 广发电子信息传媒股票 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,856,813.09 64,201,962.02 69,058,775.11 本期期初 4,856,813.09 64,201,962.02 69,058,775.11 本期利润 -201,436,630.71 46,554,901.43 -154,881,729.28 本期基金份额交易产生的 132,880,025.09 781,894,581.13 914,774,606.22 变动数 其中：基金申购款 196,525,491.90 1,229,039,963.60 1,425,565,455.50 基金赎回款 -63,645,466.81 -447,145,382.47 -510,790,849.28 本期已分配利润 - - - 本期末 -63,699,792.53 892,651,444.58 828,951,652.05 单位：人民币元 广发电子信息传媒股票 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 480,899.54 8,894,177.37 9,375,076.91 本期期初 480,899.54 8,894,177.37 9,375,076.91 本期利润 -427,696,409.21 -35,125,762.20 -462,822,171.41 本期基金份额交易产生的 274,527,778.56 1,749,129,892.89 2,023,657,671.45 变动数 其中：基金申购款 414,868,253.00 3,021,841,665.33 3,436,709,918.33 基金赎回款 -140,340,474.44 -1,272,711,772.44 -1,413,052,246.88 本期已分配利润 - - - 本期末 -152,687,731.11 1,722,898,308.06 1,570,210,576.95 7.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 1,122,467.62 100,535.23 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 213,193.09 19,118.49 其他 18,169.05 2,415.22 合计 1,353,829.76 122,068.94 7.4.7.11 股票投资收益 7.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -601,824,333.04 -72,123,397.46 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价收入 - - 合计 -601,824,333.04 -72,123,397.46 7.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 122022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 18,693,288,820.88 1,589,431,057.90 减：卖出股票成本总额 19,245,524,864.89 1,657,363,315.11 减：交易费用 49,588,289.03 4,191,140.25 买卖股票差价收入 -601,824,333.04 -72,123,397.46 7.4.7.12 基金投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12 月31日 月31日 债券投资收益——利息收入 434,307.12 3,925.53 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -462,248.67 -197,787.10 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -27,941.55 -193,861.57 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 272,169,812.34 9,787,641.94 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 272,072,829.94 9,973,223.09 本总额 减：应计利息总额 553,628.96 11,419.48 减：交易费用 5,602.11 786.47 买卖债券差价收入 -462,248.67 -197,787.10 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无买卖资产支持证券差价收入。 7.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 股票投资产生的股利收益 16,369,110.41 1,295,282.20 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 16,369,110.41 1,295,282.20 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 1.交易性金融资产 11,429,139.23 -27,898,779.13 ——股票投资 12,120,146.43 -27,898,682.72 ——债券投资 -691,007.20 -96.41 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 11,429,139.23 -27,898,779.13 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 基金赎回费收入 5,668,086.55 358,035.91 基金转换费收入 1,334,986.23 162,392.41 合计 7,003,072.78 520,428.32 7.4.7.20 信用减值损失 本基金本报告期内及上年度可比期间内无信用减值损失。 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31日 31日 审计费用 72,000.00 34,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费 11,942.03 5,254.30 账户维护费 16,500.00 - 其他 300.00 - 合计 220,742.03 159,254.30 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记机 构、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、基金销售机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东 嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 GF International Investment Management Limited（广发国 基金管理人全资子公司 际资产管理有限公司） 瑞元资本管理有限公司 基金管理人全资子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限 6,097,840,493.54 14.57% 360,329,288.80 11.75% 公司 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 5,678,921.54 17.71% - - 司 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 335,568.31 14.49% 65,532.35 11.55% 司 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示； 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 37,930,550.85 3,501,142.65 其中：应支付销售机构的客户维护费 6,353,527.45 799,399.25 应支付基金管理人的净管理费 31,577,023.40 2,701,743.40 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 根据本基金管理人 2023 年 7 月 8 日发布的《关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订 基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 7 月 10 日起，本基金的管理费年费率由 1.50%调整为本 费率。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 6,321,758.47 583,523.86 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 根据本基金管理人 2023 年 7 月 8 日发布的《关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订 基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 7 月 10 日起，本基金的托管费年费率由 0.25%调整为本 费率。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发电子信息传媒股票 A 广发电子信息传媒股票 C 合计 广发基金管理有限公 - 4,710,429.79 4,710,429.79 司 招商银行股份有限公 - 137,276.47 137,276.47 司 合计 - 4,847,706.26 4,847,706.26 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发电子信息传媒股票A 广发电子信息传媒股票C 合计 广发基金管理有限公 - 77,881.89 77,881.89 司 招商银行股份有限公 - 288.39 288.39 司 合计 - 78,170.28 78,170.28 注：本基金自2020年9月24日起增设C类份额。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财 产中一次性支付。销售服务费由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付 给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 如涉及费率优惠，相关费率优惠安排以本基金管理人发布的最新公告为准。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 项目 广发电子信息传媒 广发电子信息传媒股 广发电子信息传媒 广发电子信息传媒 股票A 票C 股票A 股票C 报告期初持有的 10,001,600.16 - 10,001,600.16 - 基金份额 报告期间申购/买 - - - - 入总份额 报告期间因拆分 - - - - 变动份额 减：报告期间赎回 5,001,600.16 - - - /卖出总份额 报告期末持有的 5,000,000.00 - 10,001,600.16 - 基金份额 报告期末持有的 基金份额占基金 0.67% - 9.67% - 总份额比例 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发电子信息传媒股票 A 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 广发电子信息传媒股票 C 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公 499,872,846.71 1,122,467.62 20,130,089.34 100,535.23 司 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 68856 航材 2023-0 新股 1,501. 118,56 90,795 3 股份 7-12 6 个月 流通 78.99 60.49 00 3.99 .49 - 受限 68854 广钢 2023-0 新股 4,048. 39,953 51,612 8 气体 8-08 6 个月 流通 9.87 12.75 00 .76 .00 - 受限 30152 国际 2023-1 新股 9,723. 25,863 43,267 6 复材 2-19 6 个月 流通 2.66 4.45 00 .18 .35 - 受限 68854 中巨 2023-0 新股 4,294. 22,242 34,738 9 芯-U 8-30 6 个月 流通 5.18 8.09 00 .92 .46 - 受限 30129 明阳 2023-0 新股 1,206. 45,984 34,202 1 电气 6-21 6 个月 流通 38.13 28.36 00 .78 .16 - 受限 68870 盛科 2023-0 新股 23,420 26,450 2 通信 9-06 6 个月 流通 42.66 48.18 549.00 .34 .82 - -U 受限 68858 芯动 2023-0 新股 17,327 25,058 2 联科 6-21 6 个月 流通 26.74 38.67 648.00 .52 .16 - 受限 30155 中集 2023-0 新股 1,315. 31,849 23,985 9 环科 9-26 6 个月 流通 24.22 18.24 00 .30 .60 - 受限 30152 儒竞 2023-0 新股 26,485 21,668 5 科技 8-23 6 个月 流通 99.57 81.46 266.00 .62 .36 - 受限 30149 乖宝 2023-0 新股 22,154 21,500 8 宠物 8-09 6 个月 流通 39.99 38.81 554.00 .46 .74 - 受限 30137 敷尔 2023-0 新股 31,403 21,195 1 佳 7-24 6 个月 流通 55.68 37.58 564.00 .52 .12 - 受限 30155 三态 2023-0 新股 1,458. 10,687 19,537 8 股份 9-21 6 个月 流通 7.33 13.40 00 .14 .20 - 受限 68862 精智 2023-0 新股 10,382 19,473 7 达 7-11 6 个月 流通 46.77 87.72 222.00 .94 .84 - 受限 68859 泰凌 2023-0 新股 17,011 19,081 1 微 8-18 6 个月 流通 24.98 28.02 681.00 .38 .62 - 受限 30090 威力 2023-0 新股 10,764 18,705 4 传动 8-02 6 个月 流通 35.41 61.53 304.00 .64 .12 - 受限 30148 豪恩 2023-0 新股 10,422 18,101 8 汽电 6-26 6 个月 流通 39.78 69.09 262.00 .36 .58 - 受限 30146 博盈 2023-0 新股 28,452 18,071 8 特焊 7-12 6 个月 流通 47.58 30.22 598.00 .84 .56 - 受限 30138 赛维 2023-0 新股 11,676 16,952 1 时代 7-05 6 个月 流通 20.45 29.69 571.00 .95 .99 - 受限 30117 君逸 2023-0 新股 13,722 16,714 2 数码 7-19 6 个月 流通 31.33 38.16 438.00 .54 .08 - 受限 30150 金凯 2023-0 新股 15,044 16,553 9 生科 7-26 6 个月 流通 56.56 62.23 266.00 .96 .18 - 受限 30136 民爆 2023-0 新股 21,441 16,178 2 光电 7-27 6 个月 流通 51.05 38.52 420.00 .00 .40 - 受限 68861 威迈 2023-0 新股 19,956 16,023 2 斯 7-19 6 个月 流通 47.29 37.97 422.00 .38 .34 - 受限 60109 宏盛 2023-1 新股 3,918. 6,660. 15,907 6 华源 2-15 6 个月 流通 1.70 4.06 00 60 .08 - 受限 30139 昊帆 2023-0 新股 17,596 15,436 3 生物 7-05 6 个月 流通 67.68 59.37 260.00 .80 .20 - 受限 68861 埃科 2023-0 新股 20,165 14,025 0 光电 7-10 6 个月 流通 73.33 51.00 275.00 .75 .00 - 受限 60108 锦江 2023-1 新股 1,263. 14,208 13,981 3 航运 1-28 6 个月 流通 11.25 11.07 00 .75 .41 - 受限 30151 固高 2023-0 6 个月 新股 12.00 35.01 396.00 4,752. 13,863 - 0 科技 8-04 流通 00 .96 受限 30150 民生 2023-0 新股 8,510. 13,488 7 健康 8-24 6 个月 流通 10.00 15.85 851.00 00 .35 - 受限 30156 达利 2023-1 新股 5,126. 12,752 6 凯普 2-22 6 个月 流通 8.90 22.14 576.00 40 .64 - 受限 30145 盘古 2023-0 新股 15,449 12,368 6 智能 7-06 6 个月 流通 37.96 30.39 407.00 .72 .73 - 受限 68860 康鹏 2023-0 新股 1,066. 9,231. 11,789 2 科技 7-13 6 个月 流通 8.66 11.06 00 56 .96 - 受限 68871 爱科 2023-0 新股 13,576 11,659 9 赛博 9-20 6 个月 流通 69.98 60.10 194.00 .12 .40 - 受限 30155 斯菱 2023-0 新股 9,765. 11,328 0 股份 9-06 6 个月 流通 37.56 43.57 260.00 60 .20 - 受限 30129 海科 2023-0 新股 11,654 11,281 2 新源 6-29 6 个月 流通 19.99 19.35 583.00 .17 .05 - 受限 30125 威尔 2023-0 新股 9,270. 11,103 1 高 8-30 6 个月 流通 28.88 34.59 321.00 48 .39 - 受限 68859 司南 2023-0 新股 10,908 10,914 2 导航 8-07 6 个月 流通 50.50 50.53 216.00 .00 .48 - 受限 30149 维科 2023-0 新股 7,234. 10,733 9 精密 7-13 6 个月 流通 19.50 28.93 371.00 50 .03 - 受限 68860 天承 2023-0 新股 7,700. 10,379 3 科技 6-30 6 个月 流通 55.00 74.14 140.00 00 .60 - 受限 68865 康希 2023-1 新股 6,804. 10,361 3 通信 1-10 6 个月 流通 10.50 15.99 648.00 00 .52 - 受限 30152 多浦 2023-0 新股 10,626 10,198 8 乐 8-17 6 个月 流通 71.80 68.91 148.00 .40 .68 - 受限 30132 信音 2023-0 新股 9,618. 10,181 9 电子 7-05 6 个月 流通 21.00 22.23 458.00 00 .34 - 受限 30137 科净 2023-0 6 个月 新股 45.00 43.59 231.00 10,395 10,069 - 2 源 8-03 流通 .00 .29 受限 30126 恒工 2023-0 新股 7,306. 10,068 1 精密 6-29 6 个月 流通 36.90 50.85 198.00 20 .30 - 受限 30120 朗威 2023-0 新股 7,900. 9,730. 2 股份 6-28 6 个月 流通 25.82 31.80 306.00 92 80 - 受限 30139 仁信 2023-0 新股 13,873 9,718. 5 新材 6-21 6 个月 流通 26.68 18.69 520.00 .60 80 - 受限 68871 中研 2023-0 新股 7,919. 9,716. 6 股份 9-13 6 个月 流通 29.66 36.39 267.00 22 13 - 受限 30150 飞南 2023-0 新股 10,906 9,504. 0 资源 9-13 6 个月 流通 23.97 20.89 455.00 .35 95 - 受限 30141 协昌 2023-0 新股 9,805. 9,487. 8 科技 8-10 6 个月 流通 51.88 50.20 189.00 32 80 - 受限 30151 中远 2023-1 新股 4,149. 9,368. 6 通 2-01 6 个月 流通 6.87 15.51 604.00 48 04 - 受限 30127 英华 2023-0 新股 8,890. 9,234. 2 特 7-06 6 个月 流通 51.39 53.38 173.00 47 74 - 受限 30151 舜禹 2023-0 新股 9,251. 8,932. 9 股份 7-19 6 个月 流通 20.93 20.21 442.00 06 82 - 受限 30151 长华 2023-0 新股 9,913. 8,858. 8 化学 7-26 6 个月 流通 25.75 23.01 385.00 75 85 - 受限 30156 思泰 2023-1 新股 5,714. 8,752. 8 克 1-21 6 个月 流通 23.23 35.58 246.00 58 68 - 受限 30152 万邦 2023-0 新股 10,860 8,438. 0 医药 9-18 6 个月 流通 67.88 52.74 160.00 .80 40 - 受限 68863 誉辰 2023-0 新股 11,829 8,414. 8 智能 7-04 6 个月 流通 83.90 59.68 141.00 .90 88 - 受限 68872 艾森 2023-1 新股 4,624. 8,223. 0 股份 1-29 6 个月 流通 28.03 49.84 165.00 95 60 - 受限 68857 信宇 2023-0 新股 6,748. 8,208. 3 人 8-09 6 个月 流通 23.68 28.80 285.00 80 00 - 受限 30148 思泉 2023-1 新股 5,332. 8,206. 9 新材 0-16 6 个月 流通 41.66 64.11 128.00 48 08 - 受限 68865 盛邦 2023-0 新股 7,102. 8,196. 1 安全 7-19 6 个月 流通 39.90 46.05 178.00 20 90 - 受限 30151 陕西 2023-1 新股 4,970. 8,082. 7 华达 0-09 6 个月 流通 26.87 43.69 185.00 95 65 - 受限 30154 崇德 2023-0 新股 9,084. 8,022. 8 科技 9-11 6 个月 流通 66.80 58.99 136.00 80 64 - 受限 68865 浩辰 2023-0 新股 10,443 7,901. 7 软件 9-25 6 个月 流通 103.40 78.23 101.00 .40 23 - 受限 68864 逸飞 2023-0 新股 10,249 7,899. 6 激光 7-21 6 个月 流通 46.80 36.07 219.00 .20 33 - 受限 68867 碧兴 2023-0 新股 8,163. 7,751. 1 物联 8-02 6 个月 流通 36.12 34.30 226.00 12 80 - 受限 68869 锴威 2023-0 新股 7,267. 7,726. 3 特 8-10 6 个月 流通 40.83 43.41 178.00 74 98 - 受限 60327 众辰 2023-0 新股 9,644. 7,662. 5 科技 8-16 6 个月 流通 49.97 39.70 193.00 21 10 - 受限 30153 威马 2023-0 新股 6,637. 7,461. 3 农机 8-07 6 个月 流通 29.50 33.16 225.00 50 00 - 受限 30155 惠柏 2023-1 新股 5,125. 7,266. 5 新材 0-24 6 个月 流通 22.88 32.44 224.00 12 56 - 受限 30150 苏州 2023-0 新股 5,111.9 6,947. 5 规划 7-12 6 个月 流通 26.35 35.81 194.00 0 14 - 受限 68864 中邮 2023-1 新股 4,599. 6,493. 8 科技 1-06 6 个月 流通 15.18 21.43 303.00 54 29 - 受限 00137 德冠 2023-1 6 个月 新股 31.68 31.27 205.00 6,494. 6,410. - 8 新材 0-23 流通 40 35 受限 68845 光格 2023-0 新股 8,866. 6,082. 0 科技 7-17 6 个月 流通 53.09 36.42 167.00 03 14 - 受限 60300 鼎龙 2023-1 新股 3,276. 6,082. 4 科技 2-20 6 个月 流通 16.80 31.19 195.00 00 05 - 受限 60327 金帝 2023-0 新股 4,245. 5,768. 0 股份 8-25 6 个月 流通 21.77 29.58 195.00 15 10 - 受限 60311 浙江 2023-0 新股 3,462. 5,394. 9 荣泰 7-21 6 个月 流通 15.32 23.87 226.00 32 62 - 受限 60310 上海 2023-1 新股 4,155. 5,311. 7 汽配 0-25 6 个月 流通 14.23 18.19 292.00 16 48 - 受限 60307 热威 2023-0 新股 4,204. 4,242. 5 股份 9-01 6 个月 流通 23.10 23.31 182.00 20 42 - 受限 00123 永达 2023-1 新股 2,277. 3,764. 9 股份 2-04 6 个月 流通 12.05 19.92 189.00 45 88 - 受限 60327 天元 2023-1 新股 1,691. 3,376. 3 智能 0-16 6 个月 流通 9.50 18.97 178.00 00 66 - 受限 60327 恒兴 2023-0 新股 3,447. 3,333. 6 新材 9-18 6 个月 流通 25.73 24.88 134.00 82 92 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股等，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券 和权证。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00080 四川九 2023-12 重大事 7.70 2024-0 8.47 9,528,340.076,251,851.12 73,368,218.0- 1 洲 -21 项停牌 1-05 0 0 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。 为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2023年12月31日 2022年12月31日 AAA - - AAA 以下 49,426,347.24 - 未评级 - - 合计 49,426,347.24 - 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时， 本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合 的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响， 导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的， 也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 499,872,846.71 - - - 499,872,846.7 1 结算备付金 15,685,118.69 - - - 15,685,118.69 存出保证金 1,930,557.62 - - - 1,930,557.62 交易性金融资产 49,426,347.24 - - 4,107,512,996.964,156,939,344. 20 应收清算款 - - - 83,985,471.40 83,985,471.40 应收申购款 - - - 2,497,944.89 2,497,944.89 资产总计 566,914,870.26 - - 4,193,996,413.25 4,760,911,283. 51 负债 应付清算款 - - - 89,306,666.61 89,306,666.61 应付赎回款 - - - 52,967,363.93 52,967,363.93 应付管理人报酬 - - - 4,837,360.88 4,837,360.88 应付托管费 - - - 806,226.84 806,226.84 应付销售服务费 - - - 1,070,158.35 1,070,158.35 应交税费 - - - 438.82 438.82 其他负债 - - - 6,173,575.23 6,173,575.23 负债总计 - - - 155,161,790.66 155,161,790.6 6 利率敏感度缺口 566,914,870.26 - - 4,038,834,622.594,605,749,492. 85 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 20,130,089.34 - - - 20,130,089.34 结算备付金 1,332,810.39 - - - 1,332,810.39 存出保证金 112,336.20 - - - 112,336.20 交易性金融资产 - - - 174,422,460.76 174,422,460.7 6 应收清算款 - - - 7,939,285.73 7,939,285.73 应收申购款 - - - 97,677.44 97,677.44 资产总计 21,575,235.93 - 182,459,423.93 204,034,659.8 - 6 负债 应付清算款 - - - 6,583,041.71 6,583,041.71 应付赎回款 - - - 209,846.87 209,846.87 应付管理人报酬 - - - 272,681.45 272,681.45 应付托管费 - - - 45,446.89 45,446.89 应付销售服务费 - - - 9,380.32 9,380.32 其他负债 - - - 721,753.46 721,753.46 负债总计 - - - 7,842,150.70 7,842,150.70 利率敏感度缺口 21,575,235.93 196,192,509.1 - - 174,617,273.23 6 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 4,107,512,996.96 89.18 174,422,460.76 88.90 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 49,426,347.24 1.07 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,156,939,344.20 90.26 174,422,460.76 88.90 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 上升 5% 255,387,689.94 9,828,007.51 下降 5% -255,387,689.94 -9,828,007.51 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 4,082,453,392.61 174,159,447.31 第二层次 73,368,218.00 - 第三层次 1,117,733.59 263,013.45 合计 4,156,939,344.20 174,422,460.76 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 263,013.45 263,013.45 当期购买 - 1,049,613.46 1,049,613.46 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 263,013.45 263,013.45 当期利得或损失总额 - 68,120.13 68,120.13 其中：计入损益的利得或 - 68,120.13 68,120.13 损失 期末余额 - 1,117,733.59 1,117,733.59 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 68,120.13 68,120.13 实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - 281,662.89 281,662.89 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - -18,649.44 -18,649.44 其中：计入损益的利得或 - -18,649.44 -18,649.44 损失 期末余额 - 263,013.45 263,013.45 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - -18,649.44 -18,649.44 实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 与公 项目 本期末公允 采用的估值技 范围/加权平均 允价 价值 术 名称 值 值之 间的 关系 流动性折扣估值处于限 1,117,733.59 平均价格亚式 预期年化 14.62%-219.88% 负相 售期的股票投资 期权模型 波动率 关 不可观察输入值 项目 上年度末公 采用的估值技 范围/加权平均 与公 允价值 术 名称 值 允价 值之 间的 关系 流动性折扣估值处于限 263,013.45 平均价格亚式 预期年化 18.91%-165.00% 负相 售期的股票投资 期权模型 波动率 关 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内及上年度可比期间内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,107,512,996.96 86.28 其中：普通股 4,107,512,996.96 86.28 存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 49,426,347.24 1.04 其中：债券 49,426,347.24 1.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 515,557,965.40 10.83 8 其他各项资产 88,413,973.91 1.86 9 合计 4,760,911,283.51 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,676,574,210.45 58.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 154,014,147.69 3.34 G 交通运输、仓储和邮政业 13,981.41 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,088,810,100.91 23.64 J 金融业 56,807,489.97 1.23 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 67,981,360.54 1.48 N 水利、环境和公共设施管理业 19,002.11 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 63,292,703.88 1.37 S 综合 - - 合计 4,107,512,996.96 89.18 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 688088 虹软科技 5,596,108 229,664,272.32 4.99 2 300502 新易盛 4,631,745 228,437,663.40 4.96 3 000503 国新健康 16,792,879 221,330,145.22 4.81 4 300738 奥飞数据 17,039,930 180,452,858.70 3.92 5 002955 鸿合科技 5,519,440 178,333,106.40 3.87 6 688110 东芯股份 4,903,608 168,831,223.44 3.67 7 300567 精测电子 1,825,982 159,992,542.84 3.47 8 688012 中微公司 894,700 137,425,920.00 2.98 9 300115 长盈精密 9,129,388 120,964,391.00 2.63 10 300679 电连技术 2,725,000 113,087,500.00 2.46 11 002174 游族网络 9,058,400 103,809,264.00 2.25 12 603108 润达医疗 4,752,390 96,711,136.50 2.10 13 688702 盛科通信-U 1,853,910 94,455,193.77 2.05 14 300308 中际旭创 775,085 87,514,847.35 1.90 15 688209 英集芯 4,372,670 78,095,886.20 1.70 16 600552 凯盛科技 5,619,777 74,911,627.41 1.63 17 300793 佳禾智能 3,446,200 74,817,002.00 1.62 18 688256 寒武纪-U 553,006 74,633,689.76 1.62 19 000801 四川九洲 9,528,340 73,368,218.00 1.59 20 688123 聚辰股份 1,184,028 72,498,034.44 1.57 21 300081 恒信东方 5,884,500 67,965,975.00 1.48 22 688041 海光信息 925,601 65,699,158.98 1.43 23 002156 通富微电 2,725,300 63,008,936.00 1.37 24 300604 长川科技 1,526,600 57,995,534.00 1.26 25 002819 东方中科 2,236,100 57,266,521.00 1.24 26 300033 同花顺 362,131 56,807,489.97 1.23 27 688502 茂莱光学 242,033 52,518,740.67 1.14 28 301308 江波龙 561,600 51,695,280.00 1.12 29 300782 卓胜微 360,080 50,771,280.00 1.10 30 600203 福日电子 6,822,600 50,555,466.00 1.10 31 600707 彩虹股份 7,260,000 49,005,000.00 1.06 32 000810 创维数字 3,012,064 47,319,525.44 1.03 33 603466 风语筑 3,202,626 46,053,761.88 1.00 34 300088 长信科技 6,689,104 44,750,105.76 0.97 35 300260 新莱应材 1,441,280 43,858,150.40 0.95 36 603626 科森科技 4,729,800 42,993,882.00 0.93 37 000676 智度股份 4,587,812 40,051,598.76 0.87 38 688173 希荻微 2,233,318 39,284,063.62 0.85 39 688401 路维光电 1,140,604 35,039,354.88 0.76 40 600114 东睦股份 2,184,200 33,833,258.00 0.73 41 688167 炬光科技 291,604 33,242,856.00 0.72 42 300398 飞凯材料 2,026,300 31,934,488.00 0.69 43 688103 国力股份 609,612 30,102,640.56 0.65 44 688220 翱捷科技-U 409,830 28,868,425.20 0.63 45 002544 普天科技 1,334,690 27,120,900.80 0.59 46 300456 赛微电子 1,030,200 24,766,008.00 0.54 47 002465 海格通信 1,817,174 23,350,685.90 0.51 48 300136 信维通信 989,300 23,347,480.00 0.51 49 002583 海能达 3,864,900 22,996,155.00 0.50 50 300418 昆仑万维 612,000 22,888,800.00 0.50 51 002599 盛通股份 3,283,800 21,902,946.00 0.48 52 603019 中科曙光 547,600 21,624,724.00 0.47 53 600941 中国移动 217,200 21,607,056.00 0.47 54 300857 协创数据 397,400 21,058,226.00 0.46 55 688507 索辰科技 150,789 20,620,395.75 0.45 56 600435 北方导航 1,499,300 17,601,782.00 0.38 57 688981 中芯国际 329,711 17,481,277.22 0.38 58 601595 上海电影 667,400 17,238,942.00 0.37 59 688668 鼎通科技 298,411 16,508,096.52 0.36 60 600353 旭光电子 1,717,980 15,702,337.20 0.34 61 688025 杰普特 164,645 15,237,894.75 0.33 62 688515 裕太微-U 141,948 14,025,881.88 0.30 63 300976 达瑞电子 243,300 12,950,859.00 0.28 64 002387 维信诺 1,151,400 12,907,194.00 0.28 65 300002 神州泰岳 1,453,000 12,859,050.00 0.28 66 688595 芯海科技 276,351 11,965,998.30 0.26 67 300735 光弘科技 28,400 668,536.00 0.01 68 688563 航材股份 1,501 90,795.49 0.00 69 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.00 70 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00 71 688549 中巨芯-U 4,294 34,738.46 0.00 72 301291 明阳电气 1,206 34,202.16 0.00 73 000100 TCL 科技 7,300 31,390.00 0.00 74 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00 75 301559 中集环科 1,315 23,985.60 0.00 76 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00 77 301498 乖宝宠物 554 21,500.74 0.00 78 301371 敷尔佳 564 21,195.12 0.00 79 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00 80 688627 精智达 222 19,473.84 0.00 81 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00 82 300904 威力传动 304 18,705.12 0.00 83 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00 84 301468 博盈特焊 598 18,071.56 0.00 85 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00 86 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00 87 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00 88 301362 民爆光电 420 16,178.40 0.00 89 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00 90 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00 91 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00 92 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00 93 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00 94 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00 95 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00 96 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00 97 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00 98 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00 99 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00 100 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00 101 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00 102 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00 103 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00 104 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00 105 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00 106 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00 107 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00 108 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00 109 301372 科净源 231 10,069.29 0.00 110 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00 111 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00 112 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00 113 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00 114 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00 115 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00 116 301516 中远通 604 9,368.04 0.00 117 301272 英华特 173 9,234.74 0.00 118 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00 119 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00 120 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00 121 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00 122 688638 誉辰智能 141 8,414.88 0.00 123 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00 124 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00 125 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00 126 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00 127 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00 128 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00 129 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00 130 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00 131 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00 132 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00 133 603275 众辰科技 193 7,662.10 0.00 134 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00 135 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00 136 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00 137 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00 138 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00 139 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00 140 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00 141 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00 142 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00 143 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00 144 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00 145 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00 146 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00 147 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00 148 002463 沪电股份 100 2,212.00 0.00 149 002456 欧菲光 100 871.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300502 新易盛 466,445,391.85 237.75 2 300308 中际旭创 427,047,174.76 217.67 3 000977 浪潮信息 402,123,404.27 204.96 4 688088 虹软科技 382,688,630.22 195.06 5 600602 云赛智联 338,623,316.38 172.60 6 000034 神州数码 306,543,760.34 156.25 7 002222 福晶科技 306,214,457.05 156.08 8 300394 天孚通信 292,480,252.66 149.08 9 002463 沪电股份 284,695,770.89 145.11 10 002230 科大讯飞 280,307,726.43 142.87 11 300567 精测电子 278,839,768.79 142.13 12 000503 国新健康 273,557,233.47 139.43 13 688256 寒武纪-U 270,331,670.96 137.79 14 601138 工业富联 264,803,590.95 134.97 15 603000 人民网 247,899,955.27 126.36 16 688110 东芯股份 241,704,351.30 123.20 17 688111 金山办公 239,557,306.40 122.10 18 300475 香农芯创 236,987,562.50 120.79 19 603986 兆易创新 226,738,917.42 115.57 20 002174 游族网络 226,660,710.58 115.53 21 002261 拓维信息 220,622,964.68 112.45 22 300059 东方财富 211,872,365.77 107.99 23 603019 中科曙光 208,188,598.98 106.11 24 002281 光迅科技 206,200,698.71 105.10 25 000063 中兴通讯 200,281,726.41 102.08 26 600977 中国电影 198,744,145.45 101.30 27 600536 中国软件 197,451,055.41 100.64 28 301205 联特科技 189,024,327.04 96.35 29 600050 中国联通 185,394,571.88 94.50 30 300002 神州泰岳 185,052,173.17 94.32 31 002292 奥飞娱乐 182,028,010.55 92.78 32 300762 上海瀚讯 179,739,927.09 91.61 33 688041 海光信息 174,328,350.77 88.86 34 300364 中文在线 170,138,248.66 86.72 35 300738 奥飞数据 169,763,162.73 86.53 36 002602 世纪华通 166,224,572.70 84.73 37 002955 鸿合科技 163,172,744.34 83.17 38 600941 中国移动 160,963,075.54 82.04 39 688012 中微公司 159,297,387.86 81.19 40 603108 润达医疗 159,177,130.09 81.13 41 002919 名臣健康 156,954,529.28 80.00 42 688981 中芯国际 155,426,051.88 79.22 43 603258 电魂网络 153,079,956.86 78.03 44 300212 易华录 147,300,672.73 75.08 45 000021 深科技 141,898,578.23 72.33 46 000066 中国长城 138,769,977.65 70.73 47 603496 恒为科技 138,385,842.60 70.54 48 603383 顶点软件 132,448,833.02 67.51 49 301052 果麦文化 132,152,695.48 67.36 50 603629 利通电子 131,305,769.28 66.93 51 603918 金桥信息 129,259,908.60 65.88 52 688095 福昕软件 125,844,000.68 64.14 53 300170 汉得信息 125,777,037.26 64.11 54 002291 遥望科技 124,600,740.32 63.51 55 300634 彩讯股份 120,502,116.98 61.42 56 300679 电连技术 118,767,432.58 60.54 57 300115 长盈精密 114,276,410.80 58.25 58 300474 景嘉微 114,077,779.81 58.15 59 688498 源杰科技 113,549,638.55 57.88 60 000801 四川九洲 111,831,741.76 57.00 61 300081 恒信东方 110,925,505.92 56.54 62 002517 恺英网络 110,052,186.99 56.09 63 002555 三七互娱 109,291,880.55 55.71 64 688167 炬光科技 108,509,029.55 55.31 65 300476 胜宏科技 108,400,713.84 55.25 66 000032 深桑达 A 106,640,210.94 54.35 67 688036 传音控股 105,769,362.37 53.91 68 603501 韦尔股份 103,940,098.15 52.98 69 300413 芒果超媒 103,913,289.04 52.96 70 688123 聚辰股份 103,768,789.15 52.89 71 300031 宝通科技 102,665,714.64 52.33 72 002156 通富微电 99,175,627.82 50.55 73 688103 国力股份 97,378,620.97 49.63 74 688702 盛科通信-U 95,683,736.34 48.77 75 601801 皖新传媒 94,278,704.66 48.05 76 002465 海格通信 93,738,419.85 47.78 77 002876 三利谱 92,640,125.00 47.22 78 002475 立讯精密 91,938,922.52 46.86 79 300033 同花顺 91,469,384.88 46.62 80 300223 北京君正 90,021,014.17 45.88 81 603160 汇顶科技 88,282,239.02 45.00 82 601858 中国科传 85,352,748.99 43.50 83 300604 长川科技 85,097,568.65 43.37 84 600435 北方导航 83,790,258.28 42.71 85 002558 巨人网络 82,954,554.12 42.28 86 300857 协创数据 81,816,023.04 41.70 87 002410 广联达 80,679,954.56 41.12 88 300136 信维通信 80,613,304.04 41.09 89 688579 山大地纬 78,674,813.01 40.10 90 688195 腾景科技 78,294,358.88 39.91 91 300782 卓胜微 78,142,925.00 39.83 92 300226 上海钢联 76,953,553.16 39.22 93 300251 光线传媒 76,897,482.50 39.19 94 002027 分众传媒 76,495,466.00 38.99 95 600373 中文传媒 75,842,605.55 38.66 96 300182 捷成股份 74,961,964.23 38.21 97 301308 江波龙 74,491,503.45 37.97 98 300657 弘信电子 73,870,503.63 37.65 99 300726 宏达电子 73,772,723.16 37.60 100 688209 英集芯 73,603,946.85 37.52 101 688313 仕佳光子 73,203,402.47 37.31 102 300280 紫天科技 72,887,956.47 37.15 103 300793 佳禾智能 71,366,455.80 36.38 104 600552 凯盛科技 71,327,364.22 36.36 105 600845 宝信软件 71,280,065.82 36.33 106 002819 东方中科 71,257,703.00 36.32 107 002368 太极股份 70,725,555.59 36.05 108 600363 联创光电 70,662,426.69 36.02 109 688007 光峰科技 70,109,541.53 35.74 110 002739 万达电影 69,536,527.94 35.44 111 688008 澜起科技 69,364,654.37 35.36 112 002446 盛路通信 69,263,187.30 35.30 113 688107 安路科技 68,505,069.20 34.92 114 002387 维信诺 67,631,678.62 34.47 115 300188 国投智能 67,471,610.94 34.39 116 300229 拓尔思 67,219,777.39 34.26 117 600118 中国卫星 66,309,784.44 33.80 118 600760 中航沈飞 66,199,599.94 33.74 119 000810 创维数字 65,801,898.12 33.54 120 688258 卓易信息 65,368,426.24 33.32 121 601360 三六零 65,004,992.86 33.13 122 300803 指南针 63,881,887.22 32.56 123 000988 华工科技 63,792,025.16 32.52 124 300418 昆仑万维 63,529,180.54 32.38 125 000676 智度股份 63,393,136.81 32.31 126 601728 中国电信 63,236,601.00 32.23 127 300602 飞荣达 62,537,478.79 31.88 128 002599 盛通股份 61,964,871.04 31.58 129 603466 风语筑 60,712,990.70 30.95 130 003021 兆威机电 60,466,106.47 30.82 131 301236 软通动力 60,011,267.76 30.59 132 600556 天下秀 59,376,249.91 30.26 133 002236 大华股份 59,313,901.99 30.23 134 301153 中科江南 58,108,121.90 29.62 135 300379 东方通 57,958,647.77 29.54 136 002607 中公教育 57,824,663.91 29.47 137 002912 中新赛克 57,290,723.83 29.20 138 300213 佳讯飞鸿 56,771,825.00 28.94 139 002605 姚记科技 55,871,747.70 28.48 140 688401 路维光电 54,724,051.32 27.89 141 002544 普天科技 54,205,567.21 27.63 142 688502 茂莱光学 54,095,676.33 27.57 143 600203 福日电子 53,955,441.50 27.50 144 300288 朗玛信息 53,536,441.00 27.29 145 002456 欧菲光 53,082,539.50 27.06 146 688668 鼎通科技 52,757,499.97 26.89 147 300260 新莱应材 51,628,020.84 26.31 148 000917 电广传媒 51,417,745.33 26.21 149 300620 光库科技 50,951,909.40 25.97 150 003032 传智教育 50,523,300.47 25.75 151 300598 诚迈科技 50,395,439.60 25.69 152 002436 兴森科技 49,506,531.46 25.23 153 688662 富信科技 47,818,505.58 24.37 154 603890 春秋电子 47,576,225.46 24.25 155 600707 彩虹股份 47,514,626.00 24.22 156 300088 长信科技 46,002,629.76 23.45 157 603186 华正新材 45,692,617.00 23.29 158 603533 掌阅科技 45,380,674.00 23.13 159 688525 佰维存储 45,207,325.91 23.04 160 002415 海康威视 44,809,181.00 22.84 161 300533 冰川网络 44,175,946.00 22.52 162 603005 晶方科技 43,958,735.36 22.41 163 002947 恒铭达 43,280,442.45 22.06 164 600114 东睦股份 43,125,851.00 21.98 165 688035 德邦科技 43,066,193.17 21.95 166 688066 航天宏图 42,776,103.16 21.80 167 600699 均胜电子 42,526,772.21 21.68 168 601929 吉视传媒 41,131,860.54 20.97 169 688173 希荻微 40,831,592.82 20.81 170 688279 峰岹科技 40,751,724.69 20.77 171 603626 科森科技 40,526,885.00 20.66 172 002929 润建股份 39,827,185.33 20.30 173 300678 中科信息 39,819,015.60 20.30 174 002123 梦网科技 39,437,293.00 20.10 175 300996 普联软件 39,203,577.60 19.98 176 688661 和林微纳 38,858,150.89 19.81 177 300576 容大感光 38,638,781.93 19.69 178 300451 创业慧康 38,478,852.77 19.61 179 300456 赛微电子 38,160,314.69 19.45 180 688025 杰普特 38,126,374.10 19.43 181 300638 广和通 37,218,622.19 18.97 182 300398 飞凯材料 35,894,393.56 18.30 183 002152 广电运通 35,521,364.86 18.11 184 600633 浙数文化 35,217,931.26 17.95 185 300454 深信服 35,059,567.66 17.87 186 002484 江海股份 34,781,602.00 17.73 187 688259 创耀科技 34,711,205.57 17.69 188 002315 焦点科技 34,391,861.57 17.53 189 601595 上海电影 34,226,134.00 17.45 190 300299 富春股份 33,926,964.00 17.29 191 603516 淳中科技 33,555,144.00 17.10 192 300043 星辉娱乐 32,914,816.06 16.78 193 300429 强力新材 32,913,264.58 16.78 194 002065 东华软件 32,866,863.00 16.75 195 000100 TCL 科技 32,606,841.00 16.62 196 301095 广立微 31,811,707.52 16.21 197 002885 京泉华 31,254,897.30 15.93 198 688071 华依科技 31,193,899.69 15.90 199 603220 中贝通信 30,802,719.00 15.70 200 000938 紫光股份 30,349,536.36 15.47 201 300609 汇纳科技 29,882,738.00 15.23 202 300101 振芯科技 29,210,748.56 14.89 203 300058 蓝色光标 29,183,672.14 14.88 204 300166 东方国信 29,037,633.73 14.80 205 002362 汉王科技 28,973,399.00 14.77 206 301117 佳缘科技 28,903,904.23 14.73 207 300845 捷安高科 28,859,788.80 14.71 208 688590 新致软件 28,597,300.97 14.58 209 300624 万兴科技 28,372,724.00 14.46 210 300291 百纳千成 28,187,439.00 14.37 211 688220 翱捷科技-U 27,973,319.06 14.26 212 300027 华谊兄弟 27,904,460.00 14.22 213 300674 宇信科技 27,820,638.69 14.18 214 688596 正帆科技 27,441,894.07 13.99 215 000681 视觉中国 27,297,069.84 13.91 216 688484 南芯科技 27,213,106.82 13.87 217 688019 安集科技 26,764,822.54 13.64 218 688507 索辰科技 26,754,097.88 13.64 219 002153 石基信息 26,631,972.00 13.57 220 603738 泰晶科技 26,555,362.08 13.54 221 688515 裕太微-U 26,018,673.31 13.26 222 688768 容知日新 25,905,251.72 13.20 223 000156 华数传媒 25,778,305.82 13.14 224 300687 赛意信息 25,555,220.60 13.03 225 301051 信濠光电 25,472,575.00 12.98 226 002409 雅克科技 25,428,535.00 12.96 227 300887 谱尼测试 24,983,220.05 12.73 228 002583 海能达 24,814,120.00 12.65 229 301339 通行宝 24,602,824.35 12.54 230 300770 新媒股份 24,523,585.80 12.50 231 603327 福蓉科技 24,471,824.40 12.47 232 002642 荣联科技 24,354,957.50 12.41 233 002130 沃尔核材 24,332,725.00 12.40 234 688326 经纬恒润-W 23,962,396.31 12.21 235 301085 亚康股份 23,709,234.46 12.08 236 300709 精研科技 23,424,771.28 11.94 237 688127 蓝特光学 23,313,836.76 11.88 238 300271 华宇软件 22,700,918.60 11.57 239 300548 博创科技 22,508,373.00 11.47 240 603678 火炬电子 22,174,260.66 11.30 241 603267 鸿远电子 22,099,683.96 11.26 242 002712 思美传媒 21,964,272.64 11.20 243 300065 海兰信 21,531,350.49 10.97 244 603888 新华网 21,040,340.74 10.72 245 601098 中南传媒 21,012,749.00 10.71 246 002049 紫光国微 20,925,054.00 10.67 247 688368 晶丰明源 20,522,748.89 10.46 248 688262 国芯科技 20,352,785.29 10.37 249 605168 三人行 19,771,652.83 10.08 250 603083 剑桥科技 19,466,997.00 9.92 251 688372 伟测科技 19,421,962.86 9.90 252 002402 和而泰 19,129,410.00 9.75 253 603985 恒润股份 19,094,931.00 9.73 254 002609 捷顺科技 18,671,876.76 9.52 255 300571 平治信息 18,374,618.00 9.37 256 002920 德赛西威 18,335,625.74 9.35 257 003031 中瓷电子 18,025,361.66 9.19 258 603444 吉比特 17,993,854.00 9.17 259 300339 润和软件 17,965,070.23 9.16 260 600037 歌华有线 17,777,386.00 9.06 261 301123 奕东电子 17,732,323.00 9.04 262 300559 佳发教育 17,408,047.00 8.87 263 000719 中原传媒 17,349,060.74 8.84 264 688628 优利德 16,921,096.92 8.62 265 688385 复旦微电 16,602,879.46 8.46 266 688318 财富趋势 16,430,962.49 8.37 267 002138 顺络电子 16,362,417.00 8.34 268 300383 光环新网 16,207,045.12 8.26 269 605577 龙版传媒 16,137,255.00 8.23 270 600353 旭光电子 16,084,739.20 8.20 271 300133 华策影视 15,916,750.00 8.11 272 000733 振华科技 15,552,226.56 7.93 273 688439 振华风光 15,080,334.17 7.69 274 688047 龙芯中科 14,797,231.63 7.54 275 002335 科华数据 14,672,611.00 7.48 276 001309 德明利 14,554,273.00 7.42 277 688558 国盛智科 14,446,022.33 7.36 278 002987 京北方 14,235,468.42 7.26 279 688268 华特气体 14,159,677.69 7.22 280 601698 中国卫通 13,883,253.00 7.08 281 600105 永鼎股份 13,584,049.00 6.92 282 002654 万润科技 13,146,602.00 6.70 283 001314 亿道信息 13,027,666.00 6.64 284 002268 电科网安 12,982,976.00 6.62 285 300976 达瑞电子 12,724,298.00 6.49 286 688072 拓荆科技 12,498,212.32 6.37 287 300494 盛天网络 12,121,731.00 6.18 288 002777 久远银海 11,457,942.46 5.84 289 688595 芯海科技 11,371,189.56 5.80 290 002916 深南电路 11,233,720.00 5.73 291 002439 启明星辰 11,168,754.00 5.69 292 002045 国光电器 10,278,039.00 5.24 293 300168 万达信息 10,126,345.51 5.16 294 688369 致远互联 10,120,557.79 5.16 295 603920 世运电路 9,494,835.00 4.84 296 300075 数字政通 9,097,801.00 4.64 297 603118 共进股份 9,041,271.00 4.61 298 300353 东土科技 8,300,039.30 4.23 299 300667 必创科技 8,061,534.00 4.11 300 600986 浙文互联 8,054,010.00 4.11 301 300766 每日互动 7,932,558.00 4.04 302 300847 中船汉光 7,739,981.00 3.95 303 003029 吉大正元 7,675,072.00 3.91 304 688229 博睿数据 7,325,631.39 3.73 305 300735 光弘科技 7,159,246.00 3.65 306 300654 世纪天鸿 6,957,482.30 3.55 307 300348 长亮科技 6,894,792.00 3.51 308 600316 洪都航空 6,864,881.00 3.50 309 688282 理工导航 6,356,104.27 3.24 310 301208 中亦科技 5,866,920.36 2.99 311 300459 汤姆猫 5,503,374.00 2.81 312 300378 鼎捷软件 5,260,576.00 2.68 313 300047 天源迪科 5,193,807.00 2.65 314 603859 能科科技 5,152,137.00 2.63 315 300455 航天智装 5,128,651.80 2.61 316 603893 瑞芯微 5,060,384.00 2.58 317 300785 值得买 4,786,452.50 2.44 318 300231 银信科技 4,728,529.00 2.41 319 300788 中信出版 4,565,138.00 2.33 320 600959 江苏有线 4,180,107.00 2.13 321 688081 兴图新科 4,032,210.49 2.06 注：本项及下项 8.4.2、8.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000977 浪潮信息 408,566,636.28 208.25 2 300394 天孚通信 360,096,490.38 183.54 3 300308 中际旭创 359,462,945.23 183.22 4 600602 云赛智联 355,153,632.37 181.02 5 000034 神州数码 331,677,763.73 169.06 6 002222 福晶科技 296,105,264.27 150.93 7 601138 工业富联 268,785,241.87 137.00 8 002463 沪电股份 264,860,493.09 135.00 9 300502 新易盛 261,448,623.39 133.26 10 603000 人民网 253,689,194.81 129.31 11 002230 科大讯飞 237,338,275.76 120.97 12 300475 香农芯创 229,086,239.07 116.77 13 002261 拓维信息 217,436,592.85 110.83 14 301205 联特科技 203,977,059.61 103.97 15 300059 东方财富 202,795,199.53 103.37 16 002281 光迅科技 201,894,081.48 102.91 17 688111 金山办公 200,086,082.12 101.98 18 603986 兆易创新 196,410,690.28 100.11 19 000063 中兴通讯 194,325,604.55 99.05 20 600536 中国软件 189,596,747.13 96.64 21 002292 奥飞娱乐 183,499,282.04 93.53 22 603019 中科曙光 182,779,682.21 93.16 23 300762 上海瀚讯 181,344,830.38 92.43 24 600977 中国电影 180,575,317.32 92.04 25 300364 中文在线 172,039,201.76 87.69 26 600050 中国联通 170,672,726.33 86.99 27 688256 寒武纪-U 169,336,004.48 86.31 28 300002 神州泰岳 167,040,754.52 85.14 29 688088 虹软科技 164,481,858.41 83.84 30 603496 恒为科技 158,879,419.14 80.98 31 002602 世纪华通 157,227,275.00 80.14 32 300212 易华录 145,154,308.46 73.99 33 600941 中国移动 141,684,329.01 72.22 34 603258 电魂网络 138,408,811.75 70.55 35 601858 中国科传 138,097,135.64 70.39 36 300476 胜宏科技 130,675,228.16 66.61 37 688981 中芯国际 128,160,132.59 65.32 38 000066 中国长城 125,180,789.75 63.81 39 603918 金桥信息 123,347,057.98 62.87 40 603383 顶点软件 123,055,916.28 62.72 41 688095 福昕软件 121,131,122.39 61.74 42 301052 果麦文化 120,952,731.47 61.65 43 300634 彩讯股份 120,607,766.12 61.47 44 000021 深科技 119,558,752.00 60.94 45 002919 名臣健康 119,143,645.80 60.73 46 300474 景嘉微 116,443,339.06 59.35 47 002291 遥望科技 111,684,278.61 56.93 48 002174 游族网络 110,937,539.30 56.55 49 300031 宝通科技 109,934,315.42 56.03 50 688041 海光信息 109,120,682.22 55.62 51 300857 协创数据 108,518,020.00 55.31 52 300170 汉得信息 107,761,579.91 54.93 53 603629 利通电子 107,323,668.12 54.70 54 000032 深桑达 A 106,970,534.95 54.52 55 688036 传音控股 102,537,889.49 52.26 56 603501 韦尔股份 101,019,678.20 51.49 57 688498 源杰科技 100,023,696.67 50.98 58 300567 精测电子 99,533,712.00 50.73 59 002517 恺英网络 96,876,088.85 49.38 60 002555 三七互娱 94,067,213.26 47.95 61 601801 皖新传媒 87,550,877.45 44.62 62 603160 汇顶科技 86,372,745.00 44.02 63 002876 三利谱 83,942,321.50 42.79 64 002475 立讯精密 83,275,800.21 42.45 65 002410 广联达 82,650,261.80 42.13 66 688167 炬光科技 81,332,731.26 41.46 67 002558 巨人网络 80,726,547.16 41.15 68 300413 芒果超媒 80,310,010.00 40.93 69 300251 光线传媒 78,256,986.16 39.89 70 688579 山大地纬 75,384,642.06 38.42 71 301236 软通动力 75,090,045.20 38.27 72 300182 捷成股份 75,000,167.56 38.23 73 688195 腾景科技 74,438,134.68 37.94 74 002027 分众传媒 74,321,213.50 37.88 75 300657 弘信电子 73,690,308.27 37.56 76 002446 盛路通信 71,801,094.48 36.60 77 688313 仕佳光子 71,668,147.39 36.53 78 300223 北京君正 70,690,303.74 36.03 79 002465 海格通信 69,683,863.00 35.52 80 300280 紫天科技 69,416,433.00 35.38 81 002456 欧菲光 69,339,253.50 35.34 82 688007 光峰科技 69,306,402.69 35.33 83 688008 澜起科技 68,775,527.00 35.06 84 300226 上海钢联 68,143,384.68 34.73 85 300726 宏达电子 67,535,483.35 34.42 86 002739 万达电影 67,430,429.35 34.37 87 002236 大华股份 66,792,830.52 34.04 88 601728 中国电信 66,131,722.12 33.71 89 600118 中国卫星 65,415,487.92 33.34 90 600435 北方导航 65,325,274.47 33.30 91 600845 宝信软件 65,178,834.08 33.22 92 688110 东芯股份 64,492,103.44 32.87 93 300229 拓尔思 64,429,821.84 32.84 94 600760 中航沈飞 63,974,877.64 32.61 95 601360 三六零 63,789,372.31 32.51 96 600373 中文传媒 63,501,727.48 32.37 97 002387 维信诺 63,317,559.00 32.27 98 002368 太极股份 62,371,515.85 31.79 99 000988 华工科技 62,304,470.51 31.76 100 003021 兆威机电 61,802,780.80 31.50 101 688258 卓易信息 61,643,409.92 31.42 102 301153 中科江南 61,075,002.61 31.13 103 000503 国新健康 60,985,423.77 31.08 104 300803 指南针 60,776,577.13 30.98 105 300602 飞荣达 59,335,923.48 30.24 106 600363 联创光电 59,253,600.97 30.20 107 300136 信维通信 58,046,995.31 29.59 108 688662 富信科技 57,679,955.53 29.40 109 688103 国力股份 56,999,829.61 29.05 110 600556 天下秀 56,824,935.60 28.96 111 688279 峰岹科技 56,034,666.36 28.56 112 300213 佳讯飞鸿 55,857,749.00 28.47 113 002607 中公教育 55,719,918.54 28.40 114 300533 冰川网络 54,143,875.75 27.60 115 002912 中新赛克 53,359,484.45 27.20 116 002605 姚记科技 53,166,388.00 27.10 117 300188 国投智能 52,164,362.00 26.59 118 000917 电广传媒 51,239,911.10 26.12 119 688107 安路科技 50,812,884.90 25.90 120 300598 诚迈科技 50,463,028.03 25.72 121 300620 光库科技 50,089,762.50 25.53 122 002947 恒铭达 48,447,537.49 24.69 123 603890 春秋电子 48,205,635.87 24.57 124 300379 东方通 47,909,991.57 24.42 125 300288 朗玛信息 47,121,657.92 24.02 126 002436 兴森科技 46,596,618.00 23.75 127 002415 海康威视 46,269,140.00 23.58 128 300081 恒信东方 45,343,604.94 23.11 129 603005 晶方科技 44,660,993.76 22.76 130 002156 通富微电 44,578,400.24 22.72 131 300678 中科信息 44,222,700.60 22.54 132 603108 润达医疗 43,940,012.60 22.40 133 603533 掌阅科技 43,682,233.00 22.26 134 002929 润建股份 43,416,711.67 22.13 135 003032 传智教育 41,984,745.00 21.40 136 688661 和林微纳 41,022,571.74 20.91 137 600699 均胜电子 40,738,592.01 20.76 138 688066 航天宏图 40,344,122.35 20.56 139 603186 华正新材 40,244,369.00 20.51 140 300418 昆仑万维 39,453,478.00 20.11 141 002484 江海股份 39,374,970.40 20.07 142 300996 普联软件 37,731,018.00 19.23 143 002123 梦网科技 37,012,715.00 18.87 144 300451 创业慧康 36,930,311.00 18.82 145 000801 四川九洲 36,886,656.00 18.80 146 600633 浙数文化 36,086,118.51 18.39 147 688525 佰维存储 35,667,344.36 18.18 148 688035 德邦科技 35,030,334.46 17.86 149 002152 广电运通 34,842,025.32 17.76 150 300609 汇纳科技 34,532,949.00 17.60 151 002065 东华软件 34,322,435.19 17.49 152 603516 淳中科技 34,272,373.00 17.47 153 300033 同花顺 33,977,609.00 17.32 154 300299 富春股份 33,972,444.74 17.32 155 688668 鼎通科技 33,897,568.19 17.28 156 300638 广和通 33,871,982.01 17.26 157 601929 吉视传媒 33,867,864.97 17.26 158 002599 盛通股份 33,823,262.64 17.24 159 300454 深信服 32,955,040.00 16.80 160 300043 星辉娱乐 32,832,954.60 16.74 161 300576 容大感光 32,270,053.62 16.45 162 300624 万兴科技 31,886,699.53 16.25 163 002315 焦点科技 31,492,336.60 16.05 164 300166 东方国信 30,517,440.00 15.55 165 000938 紫光股份 30,393,963.95 15.49 166 688259 创耀科技 30,003,102.73 15.29 167 300674 宇信科技 29,808,151.50 15.19 168 301095 广立微 29,739,016.63 15.16 169 301117 佳缘科技 29,738,981.00 15.16 170 000100 TCL 科技 29,331,788.00 14.95 171 002885 京泉华 29,230,545.56 14.90 172 300058 蓝色光标 28,604,248.68 14.58 173 300027 华谊兄弟 28,553,504.54 14.55 174 603220 中贝通信 28,511,261.04 14.53 175 002153 石基信息 28,498,760.04 14.53 176 688596 正帆科技 27,458,588.06 14.00 177 300101 振芯科技 27,138,971.82 13.83 178 688123 聚辰股份 27,012,236.42 13.77 179 000681 视觉中国 26,411,555.00 13.46 180 300429 强力新材 26,205,771.44 13.36 181 688071 华依科技 25,935,792.89 13.22 182 688484 南芯科技 25,617,237.07 13.06 183 300065 海兰信 25,334,242.00 12.91 184 300782 卓胜微 25,268,183.50 12.88 185 300845 捷安高科 24,845,601.55 12.66 186 002362 汉王科技 24,734,457.00 12.61 187 603327 福蓉科技 24,224,216.56 12.35 188 300548 博创科技 24,188,242.10 12.33 189 603738 泰晶科技 24,138,978.80 12.30 190 688768 容知日新 24,043,065.87 12.25 191 002712 思美传媒 23,927,403.85 12.20 192 688019 安集科技 23,915,952.32 12.19 193 688127 蓝特光学 23,811,470.37 12.14 194 002920 德赛西威 23,566,007.82 12.01 195 000156 华数传媒 23,524,615.02 11.99 196 688590 新致软件 23,140,569.56 11.79 197 002642 荣联科技 22,956,105.83 11.70 198 301051 信濠光电 22,918,754.00 11.68 199 300291 百纳千成 22,867,735.00 11.66 200 000676 智度股份 22,827,319.00 11.64 201 688025 杰普特 22,668,518.97 11.55 202 300604 长川科技 22,222,937.00 11.33 203 301339 通行宝 22,199,629.37 11.32 204 300770 新媒股份 22,126,827.80 11.28 205 002409 雅克科技 22,052,968.00 11.24 206 603267 鸿远电子 21,865,607.00 11.14 207 603678 火炬电子 21,720,814.00 11.07 208 300887 谱尼测试 21,659,252.42 11.04 209 002130 沃尔核材 21,581,945.00 11.00 210 300687 赛意信息 21,513,316.48 10.97 211 301085 亚康股份 21,418,273.36 10.92 212 603444 吉比特 21,403,887.00 10.91 213 605168 三人行 21,272,473.00 10.84 214 002049 紫光国微 21,215,379.31 10.81 215 300709 精研科技 21,078,445.40 10.74 216 300271 华宇软件 20,498,166.84 10.45 217 601595 上海电影 19,837,536.00 10.11 218 603985 恒润股份 19,396,475.00 9.89 219 002402 和而泰 19,351,637.00 9.86 220 603888 新华网 19,312,708.03 9.84 221 002544 普天科技 19,218,202.00 9.80 222 003031 中瓷电子 19,146,681.00 9.76 223 603083 剑桥科技 19,091,170.34 9.73 224 688262 国芯科技 19,032,676.68 9.70 225 601098 中南传媒 18,900,805.47 9.63 226 300571 平治信息 18,814,621.76 9.59 227 688326 经纬恒润-W 18,495,873.70 9.43 228 603466 风语筑 18,341,133.00 9.35 229 301308 江波龙 18,189,087.96 9.27 230 300339 润和软件 17,972,861.04 9.16 231 688368 晶丰明源 17,924,082.87 9.14 232 000810 创维数字 17,812,440.00 9.08 233 688012 中微公司 17,654,928.15 9.00 234 688385 复旦微电 17,454,508.74 8.90 235 301123 奕东电子 17,396,074.62 8.87 236 300679 电连技术 17,190,319.84 8.76 237 605577 龙版传媒 17,099,884.00 8.72 238 002138 顺络电子 16,771,002.00 8.55 239 000719 中原传媒 16,766,621.10 8.55 240 600037 歌华有线 16,333,618.00 8.33 241 002609 捷顺科技 16,291,380.80 8.30 242 001309 德明利 16,072,212.60 8.19 243 688628 优利德 16,063,784.15 8.19 244 688318 财富趋势 16,015,785.92 8.16 245 000733 振华科技 15,707,014.00 8.01 246 002987 京北方 15,330,868.44 7.81 247 300383 光环新网 14,977,640.00 7.63 248 688401 路维光电 14,886,127.43 7.59 249 002268 电科网安 14,798,813.61 7.54 250 688439 振华风光 14,668,269.32 7.48 251 600114 东睦股份 14,422,506.00 7.35 252 600105 永鼎股份 14,300,378.00 7.29 253 002335 科华数据 13,999,346.00 7.14 254 300559 佳发教育 13,779,276.00 7.02 255 001314 亿道信息 13,360,114.68 6.81 256 688372 伟测科技 13,171,914.16 6.71 257 688268 华特气体 13,105,339.99 6.68 258 300494 盛天网络 13,066,689.00 6.66 259 688558 国盛智科 12,968,937.85 6.61 260 002777 久远银海 12,885,682.20 6.57 261 688047 龙芯中科 12,871,117.43 6.56 262 300133 华策影视 12,758,372.00 6.50 263 300667 必创科技 12,486,655.50 6.36 264 002955 鸿合科技 12,319,343.30 6.28 265 601698 中国卫通 12,287,209.00 6.26 266 300456 赛微电子 12,060,829.00 6.15 267 002654 万润科技 12,013,777.00 6.12 268 002384 东山精密 11,909,202.00 6.07 269 688072 拓荆科技 11,704,507.56 5.97 270 603920 世运电路 11,545,364.00 5.88 271 002045 国光电器 11,432,075.00 5.83 272 002439 启明星辰 10,914,406.00 5.56 273 300168 万达信息 10,525,761.00 5.37 274 300847 中船汉光 10,324,193.00 5.26 275 300654 世纪天鸿 10,235,234.20 5.22 276 301208 中亦科技 10,233,670.74 5.22 277 688369 致远互联 9,952,563.63 5.07 278 002916 深南电路 9,833,088.00 5.01 279 002782 可立克 9,754,015.00 4.97 280 300075 数字政通 9,336,370.87 4.76 281 300735 光弘科技 8,869,282.52 4.52 282 003029 吉大正元 8,588,439.01 4.38 283 603118 共进股份 8,194,843.30 4.18 284 688229 博睿数据 8,020,275.78 4.09 285 300525 博思软件 7,908,917.70 4.03 286 600986 浙文互联 7,374,630.00 3.76 287 688507 索辰科技 7,353,907.78 3.75 288 300459 汤姆猫 6,978,872.00 3.56 289 300348 长亮科技 6,896,477.00 3.52 290 300353 东土科技 6,847,479.00 3.49 291 600316 洪都航空 6,762,298.00 3.45 292 300766 每日互动 6,431,171.00 3.28 293 002063 远光软件 5,950,266.00 3.03 294 688515 裕太微-U 5,598,899.33 2.85 295 603859 能科科技 5,495,659.00 2.80 296 688282 理工导航 5,321,459.10 2.71 297 300378 鼎捷软件 5,289,861.00 2.70 298 300455 航天智装 5,219,767.00 2.66 299 603893 瑞芯微 4,852,508.00 2.47 300 300231 银信科技 4,755,599.00 2.42 301 300672 国科微 4,738,924.00 2.42 302 600522 中天科技 4,640,680.86 2.37 303 300788 中信出版 4,479,003.00 2.28 304 300047 天源迪科 4,434,518.40 2.26 305 300785 值得买 4,333,274.00 2.21 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 23,166,495,254.66 卖出股票收入（成交）总额 18,693,288,820.88 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 49,426,347.24 1.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 49,426,347.24 1.07 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 118004 博瑞转债 383,340 49,426,347.24 1.07 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，电连技术股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,930,557.62 2 应收清算款 83,985,471.40 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,497,944.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 88,413,973.91 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例(%) 1 118004 博瑞转债 49,426,347.24 1.07 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 广发电子信息传 38,605 19,456.74 518,877,435.36 69.08% 232,250,012.40 30.92% 媒股票 A 广发电子信息传 1,277,132,303. 80,580 18,062.30 87.75% 178,327,513.08 12.25% 媒股票 C 01 1,796,009,738. 合计 119,185 18,513.97 81.39% 410,577,525.48 18.61% 37 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 广发电子信息传媒股票 1,389,813.62 0.1850% A 基金管理人所有从业人员持 广发电子信息传媒股票 有本基金 1,065,406.77 0.0732% C 合计 2,455,220.39 0.1113% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 广发电子信息传媒股票 0 本公司高级管理人员、基 A 金投资和研究部门负责人 广发电子信息传媒股票 0~10 持有本开放式基金 C 合计 0~10 广发电子信息传媒股票 0 A 本基金基金经理持有本开 广发电子信息传媒股票 0 放式基金 C 合计 0 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承 项目 数 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限 比例 比例 基金管理人固有资金 5,000,000.00 0.23% 10,001,600.1 0.45% 三年 6 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 46,771.65 0.00% - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 5,046,771.65 0.23% 10,001,600.1 0.45% 三年 6 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发电子信息传媒股票 A 广发电子信息传媒股票 C 基金合同生效日（2017 年 12 月 11 14,690,868.64 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 103,434,463.16 14,324,193.98 本报告期基金总申购份额 1,035,883,197.75 2,561,942,770.07 减：本报告期基金总赎回份额 388,190,213.15 1,120,807,147.96 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 751,127,447.76 1,455,459,816.09 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2023 年 10 月 31 日发布公告，王海涛先生自 2023 年 10 月 31 日起任公司副总 经理，窦刚先生自 2023 年 10 月 31 日起任公司副总经理并继续兼任首席信息官。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。截至本报告期末，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 6 年为本基金提供审计服务，本报告年度的审计费用为 72,000 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 长江证券 4 16,972,661,942.34 40.56% 12,513,150.89 39.01% - 国投证券 2 9,672,374,308.94 23.12% 7,172,358.28 22.36% - 广发证券 4 6,097,840,493.54 14.57% 5,678,921.54 17.71% 新增 2 个 民生证券 2 3,209,650,312.59 7.67% 2,379,816.12 7.42% - 天风证券 2 2,608,546,986.59 6.23% 1,907,624.47 5.95% - 财信证券 1 1,266,886,368.56 3.03% 926,479.65 2.89% - 开源证券 2 957,831,047.76 2.29% 708,295.37 2.21% - 中信建投 1 607,928,325.74 1.45% 453,457.59 1.41% - 长城证券 2 378,035,914.94 0.90% 281,975.91 0.88% 新增 2 个 华鑫证券 2 69,368,828.90 0.17% 50,729.21 0.16% - 银河证券 1 - - - - - 国融证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - 新增 1 个 世纪证券 2 - - - - - 国新证券 2 - - - - 新增 2 个 中金公司 2 - - - - 新增 2 个 首创证券 1 - - - - 新增 1 个 万联证券 2 - - - - 新增 2 个 华安证券 2 - - - - - 江海证券 2 - - - - - 申港证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - 新增 2 个 方正证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 万和证券 2 - - - - 新增 2 个 上海证券 2 - - - - 新增 2 个 东海证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - 新增 1 个 注：1、交易单元选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易单元选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 长江证券 11,123,472.1 14.78% - - - - 7 国投证券 42,604,795.3 56.61% - - - - 3 广发证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 财信证券 - - - - - - 开源证券 21,528,679.8 28.61% - - - - 2 中信建投 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国融证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 国新证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 万和证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-01-20 第 4 季度报告提示性公告 网站 2 广发基金管理有限公司关于调整旗下部分开 中国证监会规定报刊及 2023-02-23 放式基金分红方式变更规则的公告 网站 3 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-03-30 年度报告提示性公告 网站 4 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2023-04-21 第 1 季度报告提示性公告 网站 广发基金管理有限公司关于调低旗下部分基 中国证监会规定报刊及 5 金管理费率及托管费率并修订基金合同等法 网站 2023-07-08 律文件的公告 6 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2023-07-20 第 2 季度报告提示性公告 网站 7 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2023-08-30 中期报告提示性公告 网站 8 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2023-10-25 第 3 季度报告提示性公告 网站 9 关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基 中国证监会规定报刊及 2023-12-15 金份额相互转换业务的公告 网站 10 关于修改旗下部分基金基金合同等法律文件 中国证监会规定报刊及 2023-12-15 的公告 网站 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 投资者类别 持有基金份额比例 期 初 份 申 购 份 赎 回 份 持有份 份额占 序号 达到或者超过20% 额 额 额 额 比 的时间区间 20230425-20230508 ,20230519-2023052 2,20230526-202305 31,20230612-20230 机构 1 702,20230721-2023 - 451,582, - 451,582, 20.47 0730,20230822-202 069.73 069.73 % 30912,20230915-20 230927,20231020-2 0231211,20231225- 20231231 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响； 2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险； 3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； 4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； 5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一 致，并报中国证监会备案，本基金管理人决定自 2023 年 7 月 10 日起，调低本基金的管理费率及托 管费率并对基金合同有关条款进行修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《广发基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告》。 2、为更好地满足广大投资者的理财需求，本基金管理人决定自 2023 年 12 月 18 日起，对本基 金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及本基金基金合同等法律文件的约定，经与基金托管人协商一致，本基金管理人决定修订本基金基金合同等法律文件，删除“本基金不同基金份额类别之间不得互相转换”的相关约定。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《广发基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告》《广发基金管理有限公司关于修改旗下部分基金基金合同等法律文件的公告》。 §13备查文件目录 13.1 备查文件目录 1.中国证监会注册广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金的文件 2.《广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 13.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 13.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二四年三月二十九日