南方全天候策略:2018年半年度报告
2018-08-27
南方全天候策略混合型基金中基金
(FOF)2018年半年度报告
2018年06月30日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年08月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
目录
§1重要提示及目录.................................................................2
1.1重要提示.....................................................................2
1.2目录.........................................................................3
§2基金简介.......................................................................5
2.1基金基本情况.................................................................5
2.2基金产品说明.................................................................5
2.3基金管理人和基金托管人.......................................................5
2.4信息披露方式.................................................................6
2.5其他相关资料.................................................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.....................................................6
3.1主要会计数据和财务指标.......................................................6
3.2基金净值表现.................................................................7
§4管理人报告.....................................................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................12
§5托管人报告....................................................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................125.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............13
§6半年度财务会计报告(未经审计)................................................13
6.1资产负债表..................................................................13
6.2利润表......................................................................14
6.3所有者权益(基金净值)变动表................................................15
6.4报表附注....................................................................16
§7投资组合报告..................................................................33
7.1期末基金资产组合情况........................................................33
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合............................................34
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................34
7.4报告期内股票投资组合的重大变动..............................................34
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合............................................34
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................35
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........35
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..........35
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................35
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................35
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................35
7.12本报告期投资基金情况.......................................................35
7.13投资组合报告附注...........................................................38
§8基金份额持有人信息............................................................38
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构..........................................38
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................39
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................39
§9开放式基金份额变动............................................................39
§10重大事件揭示.................................................................40
10.1基金份额持有人大会决议.....................................................40
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................40
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................40
10.4基金投资策略的改变.........................................................40
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件.......................................40
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................40
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................40
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况.........................................40
10.9其他重大事件...............................................................42
§11备查文件目录.................................................................42
11.1备查文件目录...............................................................42
11.2存放地点...................................................................42
11.3查阅方式...................................................................43
基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
基金简称 南方全天候策略混合(FOF)
基金主代码 005215
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年10月19日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,530,772,090.74份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 南方全天候策略混合(FOF)A 南方全天候策略混合(FOF)C
下属分级基金的交易代码 005215 005216
报告期末下属分级基金的
1,199,705,620.56份 331,066,470.18份
份额总额
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方全天候策略”。2.2基金产品说明
投资目标 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,灵活投资于多种具有不同
风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。
本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置基金、股票、债券等投
投资策略 资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益
特征的基金,力争实现基金资产的稳定回报。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%
本基金为基金中基金,“全天候”表明通过投资多种类别的资产,均
风险收益特征 衡配置风险,从而减少组合受某类资产波动的影响,实现风险的分散。
本基金相对股票基金和一般的混合基金其预期风险较小,但高于债券
基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 常克川 郭明
信息披露负联系电话
责人 0755-82763888 010-66105798
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105799
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路六北京市西城区复兴门内大街55号
号免税商务大厦31-33层
办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路六北京市西城区复兴门内大街55号
号免税商务大厦31-33层
邮政编码 518048 100140
法定代表人 张海波 易会满
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
深圳市福田区福田街道福华
注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 一路六号免税商务大厦31-
33层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
南方全天候策略混合(FOF)A 南方全天候策略混合(FOF)C
本期已实现收益 4,002,215.42 794,125.80
本期利润 -13,012,631.57 -4,556,527.48
加权平均基金份额本期利润 -0.0082 -0.0092
本期加权平均净值利润率 -0.81% -0.92%
本期基金份额净值增长率 -1.18% -1.48%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配利润 -6,172,148.17 -3,088,210.95
期末可供分配基金份额利润 -0.0051 -0.0093
期末基金资产净值 1,193,533,472.39 327,978,259.23
期末基金份额净值 0.9949 0.9907
3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日)
基金份额累计净值增长率 -0.51% -0.93%
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4.本基金合同生效日为2017年10月19日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方全天候策略混合(FOF)A
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去一个月 -1.56% 0.40% -0.79% 0.19% -0.77% 0.21%
过去三个月 -0.91% 0.32% -0.23% 0.17% -0.68% 0.15%
过去六个月 -1.18% 0.29% 0.43% 0.18% -1.61% 0.11%
自基金合同 -0.51% 0.24% 0.79% 0.16% -1.30% 0.08%
生效起至今 南方全天候策略混合(FOF)C
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去一个月 -1.61% 0.40% -0.79% 0.19% -0.82% 0.21%
过去三个月 -1.06% 0.32% -0.23% 0.17% -0.83% 0.15%
过去六个月 -1.48% 0.29% 0.43% 0.18% -1.91% 0.11%
自基金合同 -0.93% 0.24% 0.79% 0.16% -1.72% 0.08%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模近7,800亿元,旗下管理167只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金
经理(助理)期 证券从
姓名职务 限 业年限 说明
任职日期离任日
期
女,香港科技大学工商管理硕士,具有基金从业资
本基 格。曾先后就职于晨星资讯投资管理部、招商银行
2017 私人银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金融
夏莹金基 年 合作和政策部,历任投资顾问、高级分析师、金融
莹 金经 11月 - 12
理 10日 产品高级经理。2017年3月加入南方基金,任宏观
研究与资产配置部高级研究员。2017年11月至今,
任南方全天候策略基金经理。
四川大学经济学学士,具有基金从业资格。曾先后
本基 就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养
2018 老金管理部、招商银行总行基金团队,历任财务报
李文金基 年 表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建
良 金经 3月 - 9
理 8日 组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方
基金,任宏观研究与资产配置部研究员;2018年
3月至今,任南方全天候策略基金经理。
美国纽约大学工商管理硕士,具有基金从业资格。
曾先后担任美国美林证券公司助理副总裁、招商证
券首席产品策略师。2006年加入南方基金;
本基 2017 2018 2010年8月至2016年11月,任小康ETF及南方小
柯晓金基 年 年 康基金经理;2013年4月至2016年11月,任南方
金经 10月 3月 20 深成及南方深成ETF的基金经理;2013年5月至
理 19日 8日 2016年11月,任南方上证380ETF及联接基金的基
金经理;2015年7月至2016年11月,任南方互联
基金的基金经理;2017年10月至2018年3月,任
南方全天候策略基金经理。
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年上半年,全球经济分化明显,美国经济基本面继续走强,欧洲和日本经济明显走弱,中国去杠杆延续同时资管新规细则逐步落地,叠加中美贸易战的反复以及意大利政局动荡冲击,风险偏好持续受到压制,全球股票市场在上半年均经历了较大回撤,A股和港股相对于境外发达权益市场波动和回撤更大,其中,沪深300自1月见顶以来下跌幅度超过20%。在避险情绪驱动下,债券市场表现好于预期,配置价值明显,国内债券收益率在一季度超预期大幅下行,且在二季度央行的置换式降准刺激下,收益率单日大幅下行,随后收益率开始上行,二季度债市整体表现大幅弱于一季度。
总体而言,上半年,各大类资产表现来看,货币类和债券类的低资产表现优于境内外权益类的
风险资产,大宗方面,原油表现最佳,黄金表现较差。
今年以来,南方全天候策略FOF组合以风险平价策略为战略资产配置基础,通过战术资产配置适度调整权益类资产和债券类资产在组合中的比重。
上半年,南方全天候FOF组合逐步下调货币基金配置比例,增加了偏债型基金配置比例,并适度控制偏股型基金仓位。
在偏股型基金配置方面,南方全天候FOF采取精选内部和外部权益基金分散化配置,风格上在大盘/小盘、价值/成长上均衡配置,为进一步分散风险,通过沪港深基金对港股资产进行了适当配置。
在偏债型基金配置方面,考虑费率优势,南方全天候FOF配置以内部基金为主,少量配置外部偏债型基金;策略端采取中短久期,利率债和高等级信用债均衡的策略。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期南方全天候策略混合(FOF)A级基金净值增长率为-1.18%,同期业绩比较基准增长率为0.43%;南方全天候策略混合(FOF)C级基金净值增长率为-1.48%,同期业绩比较基准增长率为0.43%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,从经济数据来看经济增长虽然有放缓迹象,但宏观经济具有较强韧性;扰动因素在于海外主要经济体货币政策逐渐收紧、中美贸易战等诸多不确定因素影响;因此我们认为国内权益市场波动将维持高位,暂无趋势性机会。但另一方面,我们也看到不少细分行业龙头上市公司盈利状况和现金流均较好,同时随着市场大幅下跌,市场整体估值水平已经有相当的吸引力,结构性行情依然可期。中长期来看,我们对权益市场表现并不悲观。
债券市场方面,“稳货币、紧信用”逐步向“宽货币、紧信用”转变,同时下半年通胀压力不大,我们认为债券市场配置价值凸显,但金融监管的主旋律尚未发生转变,同时,信用风险还未释放充分,收益率再度出现大幅下修暂无基本面和资金面的支持;此外,美联储紧缩的货币政策也在一定程度上制约了利率的下行空间。综合来看,利率债和高等级信用债是较好的配置品种。
大宗商品方面,我们认为原油价格受地缘政治风险的扰动,短期价格波动较大,向下有较强的支撑,但绝对价格已处于相对高位,上行空间将受到成本线的限制。黄金由于受到美元指数走强拖累,在三季度将依然没有明显的机会。
南方全天候策略FOF后续运作上,将继续以风险平价方法为指导,力争在各个大类资产和细分资产间进行均衡配置以控制组合波动性。大类资产配置方面,我们将立足长期和产品风险定位,
并根据我们对市场的阶段性判断适度调整权益资产配置比例。在基金配置层面,我们将继续从全市场精选从企业基本面出发精选个股的权益类管理人,注重权益类资产内部风格的均衡搭配;债券型基金方面,精选具有较强自上而下债券券种配置能力和信用风险把控能力的债券基金管理人;偏债型基金的配置方面注重组合中底层基金在券种和久期上的均衡搭配。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为
12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分
配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;同一类别每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内,南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)的管理人——南方基金管理股份有限公司在南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
报告截止日:2018年6月30日
单位:人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
资产:
银行存款 6.4.4.1 17,296,440.92 169,848,950.22
结算备付金 - 10,688,218.18
存出保证金 66,252.79 147.18
交易性金融资产 6.4.4.2 1,511,679,912.99 2,633,960,515.74
其中:股票投资 - -
基金投资 1,433,331,842.99 2,628,521,145.74
债券投资 78,348,070.00 5,439,370.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.4.3 - -
买入返售金融资产 6.4.4.4 - -
应收证券清算款 - 25,000,000.00
应收利息 6.4.4.5 1,358,926.41 175,984.24
应收股利 51,869.39 2,013,202.68
应收申购款 233,003.57 1,703,726.16
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.4.6 13,814.36 208,465.28
资产总计 1,530,700,220.43 2,843,599,209.68
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.4.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 8,393,775.19 51,407,194.00
应付管理人报酬 273,600.27 296,153.40
应付托管费 155,499.35 265,524.10
应付销售服务费 171,477.17 431,863.85
应付交易费用 6.4.4.7 -299.18 -176.60
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.4.8 194,436.01 155,835.74
负债合计 9,188,488.81 52,556,394.49
所有者权益:
实收基金 6.4.4.9 1,530,772,090.74 2,773,094,176.08
未分配利润 6.4.4.10 -9,260,359.12 17,948,639.11
所有者权益合计 1,521,511,731.62 2,791,042,815.19
负债和所有者权益总计 1,530,700,220.43 2,843,599,209.68
6.2利润表
会计主体:南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
本期
项目 附注号 2018年1月1日至2018年6月
30日
一、收入 -12,020,422.57
1.利息收入 1,590,740.05
其中:存款利息收入 6.4.4.11 376,465.15
债券利息收入 1,033,801.45
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 180,473.45
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) 7,011,832.41
其中:股票投资收益 6.4.4.12 -782,830.62
基金投资收益 6.4.4.13 -20,421,154.40
债券投资收益 6.4.4.14 -1,145.45
资产支持证券投资收益 6.4.4.14.1 -
贵金属投资收益 6.4.4.15 -
衍生工具收益 6.4.4.16 -
股利收益 6.4.4.17 28,216,962.88
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.4.18 -22,365,500.27
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.4.19 1,742,505.24
减:二、费用 5,548,736.48
1.管理人报酬 6.4.7.2.1 1,997,474.94
2.托管费 6.4.7.2.2 1,231,660.93
3.销售服务费 6.4.7.2.3 1,481,367.95
4.交易费用 6.4.4.20 641,780.22
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.税金及附加 -
7.其他费用 6.4.4.21 196,452.44
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -17,569,159.05
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -17,569,159.05
6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
本期
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值) 2,773,094,176.08 17,948,639.11 2,791,042,815.19
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - -17,569,159.05 -17,569,159.05
期利润)
三、本期基金份额交易 -1,242,322,085.34 -9,639,839.18 -1,251,961,924.52
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号
填列)
其中:1.基金申购款 37,805,691.66 292,195.14 38,097,886.80
2.基金赎回款 -1,280,127,777.00 -9,932,034.32 -1,290,059,811.32
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少 - - -
以“-”号填列)
五、期末所有者权益
(基金净值) 1,530,772,090.74 -9,260,359.12 1,521,511,731.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
杨小松 徐超 徐超
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税
政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.4重要财务报表项目的说明
6.4.4.1银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
活期存款 17,296,440.92
定期存款 -
合计 17,296,440.92
6.4.4.2交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2018年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - -
交易所市场 58,368,633.60 58,362,070.00 -6,563.60
债券银行间市场 19,942,620.00 19,986,000.00 43,380.00
合计 78,311,253.60 78,348,070.00 36,816.40
资产支持证券 - - -
基金 1,455,417,240.56 1,433,331,842.99 -22,085,397.57
其他 - - -
合计 1,533,728,494.16 1,511,679,912.99 -22,048,581.17
6.4.4.3衍生金融资产/负债
注:无。
6.4.4.4买入返售金融资产
6.4.4.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注:无。
6.4.4.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:无。
6.4.4.5应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息 4,375.39
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.01
应收债券利息 1,354,524.19
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 26.82
合计 1,358,926.41
6.4.4.6其他资产
单位:人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
其他应收款 13,814.36
待摊费用 -
合计 13,814.36
6.4.4.7应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用 -499.18
银行间市场应付交易费用 200.00
合计 -299.18
6.4.4.8其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 541.57
预提费用 193,894.44
合计 194,436.01
6.4.4.9实收基金
金额单位:人民币元
南方全天候策略混合(FOF)A
本期
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 1,985,532,020.52 1,985,532,020.52
本期申购 24,884,357.55 24,884,357.55
本期赎回(以“-”号填列) -810,710,757.51 -810,710,757.51
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列)
- -
本期末 1,199,705,620.56 1,199,705,620.56
南方全天候策略混合(FOF)C
本期
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 787,562,155.56 787,562,155.56
本期申购 12,921,334.11 12,921,334.11
本期赎回(以“-”号填列)
-469,417,019.49 -469,417,019.49
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列)
- -
本期末 331,066,470.18 331,066,470.18
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额
6.4.4.10未分配利润
单位:人民币元
南方全天候策略混合(FOF)A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 13,327,021.43 213,286.24 13,540,307.67
本期利润 4,002,215.42 -17,014,846.99 -13,012,631.57
本期基金份额
交易产生的变 -9,415,132.22 2,715,307.95 -6,699,824.27
动数
其中:基金申
购款 287,377.65 -83,789.62 203,588.03
基金赎 -6,903,412.30
回款 -9,702,509.87 2,799,097.57
本期已分配利
润 - - -
本期末 7,914,104.63 -14,086,252.80 -6,172,148.17
南方全天候策略混合(FOF)C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,324,013.24 84,318.20 4,408,331.44
本期利润 794,125.80 -5,350,653.28 -4,556,527.48
本期基金份额
交易产生的变 -4,329,428.59 1,389,413.68 -2,940,014.91
动数
其中:基金申
购款 122,066.84 -33,459.73 88,607.11
基金赎 -3,028,622.02
回款 -4,451,495.43 1,422,873.41
本期已分配利
润 - - -
本期末 788,710.45 -3,876,921.40 -3,088,210.95
6.4.4.11存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
活期存款利息收入 368,225.62
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,494.22
其他 745.31
合计 376,465.15
6.4.4.12股票投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出股票成交总额 6,909,169.38
减:卖出股票成本总额 7,692,000.00
买卖股票差价收入 -782,830.62
6.4.4.13基金投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出/赎回基金成交总额 2,757,058,399.94
减:卖出/赎回基金成本总额 2,777,479,554.34
基金投资收益 -20,421,154.40
6.4.4.14债券投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总
额 59,469,071.84
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成
本总额 57,531,298.00
减:应收利息总额 1,938,919.29
买卖债券差价收入 -1,145.45
6.4.4.14.1资产支持证券投资收益
注:无。
6.4.4.15贵金属投资收益
注:无。
6.4.4.16衍生工具收益
注:无。
6.4.4.17股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
股票投资产生的股利收益 -
基金投资产生的股利收益 28,216,962.88
合计 28,216,962.88
6.4.4.18公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产 -22,365,500.27
股票投资 -
债券投资 25,136.40
资产支持证券投资 -
基金投资 -22,390,636.67
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增
值税 -
合计 -22,365,500.27
6.4.4.19其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入 1,223,230.67
其他 519,274.57
合计 1,742,505.24
注:本基金的赎回费率按持有期间递减,A类基金份额不低于赎回费总额的50%归入基金资产,C类基金份额赎回费全额归入基金资产。
6.4.4.20交易费用
单位:人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用 641,580.22
银行间市场交易费用 200.00
合计 641,780.22
6.4.4.20.1持有基金产生的费用
项目 本期费用
2018年1月1日至2018年6月30日
当期持有基金产生的应支付销售服务费(元) 519,962.22
当期持有基金产生的应支付管理费(元) 6,470,609.84
当期持有基金产生的应支付托管费(元) 1,440,039.97
注:上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算;上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现,不构成本基金的费用项目。
6.4.4.21其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
审计费用 45,126.92
信息披露费 148,767.52
银行费用 2,558.00
合计 196,452.44
6.4.5或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.5.1或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.5.2资产负债表日后事项
无。
6.4.6关联方关系
6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银基金托管人、基金销售机构
行”)
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》,公司名称由“南方基金管理有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”,公司股权结构等事项未发生变化,并已于2018年1月4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1股票交易
注:无。
6.4.7.1.2权证交易
注:无。
6.4.7.1.3应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日
当期 占当期佣金总量期末应付佣占期末应付佣金总额的比例
佣金 的比例(%) 金余额 (%)
华泰证券 -366.08 -11.18 -474.06 94.97
注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.7.2关联方报酬
6.4.7.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,997,474.94
其中:支付销售机构的客户维护费 6,073,166.94
注:本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额的1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额X1.00%/当年天数。
6.4.7.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,231,660.93
注:本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额的0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额
X0.20%/当年天数。
6.4.7.2.3销售服务费
单位:人民币元
本期
获得销售服务费的各 2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
南方全天候策略混合 南方全天候策略混合 合计
(FOF)A (FOF)C
华泰证券 - 18,345.12 18,345.12
南方基金 - 5,763.33 5,763.33
工商银行 - 1,099,752.19 1,099,752.19
合计 - 1,123,860.64 1,123,860.64
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金,再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值X0.60%/当年天数。
6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
6.4.7.4各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:无。
6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:无。
6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 17,296,440.92 368,225.62
注:本基金由基金托管人中国工商银行保管的银行存款,按银行约定利率计息。
6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:无。
6.4.7.7其他关联交易事项的说明
6.4.7.7.1其他关联交易事项的说明
于2018年6月30日,本基金持有基金管理人南方基金所管理的公开募集证券投资基金合计1,198,879,779.03元,占本基金资产净值的比例为78.80%。
6.4.7.7.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
项目 本期费用
2018年1月1日至2018年6月30日
当期交易基金产生的申购费(元) -
当期交易基金产生的赎回费(元) 65,549.60
当期持有基金产生的应支付销售服务费(元) 519,274.57
当期持有基金产生的应支付管理费(元) 4,698,726.63
当期持有基金产生的应支付托管费(元) 1,130,542.57
注:上述费用为本基金交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用,其中申购费、赎回费是实际产生的费用,销售服务费、管理费和托管费为估算费用。
6.4.8利润分配情况
注:无。
6.4.9期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:无。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:无。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
注:无。
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
无。
6.4.10金融工具风险及管理
6.4.10.1风险管理政策和组织架构
本基金为基金中基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于
债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.10.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,在场外申赎基金份额均通过该基金的基金管理人的直销柜台办理,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金将主要投资于本基金的基金管理人旗下的基金,同时基于南方基金评价系统对基金管理公司及其管理的基金的评级,将投资于管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外,本基
金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.10.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于2018年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.10.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有单只基金的市值,不高于本基金资产净值的20%,且不持有其他基金中基金。本基金的基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF联接基金除外)不超过被投资基金净资产的20%,被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。本基金投资于一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)不得超过该证券的10%,本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不
受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在基金销售机构申购、赎回,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.9。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在本基金开放日,本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的10%;本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。
注:流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。流通受限基金是指封闭运作基金、定期开放基金等由基金合同规定明确在一定期限锁定期内不可赎回的基金,但不包括ETF、LOF等可上市交易的基金。
6.4.10.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。6.4.10.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2018年6月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
30日
资产
银行存款 17,296,440.92 - - - 17,296,440.92
结算备付金 - - - - -
存出保证金 66,252.79 - - - 66,252.79
交易性金融资产 78,348,070.00 - -1,433,331,842.991,511,679,912.99
买入返售金融资
产 - - - - -
应收利息 - - - 1,358,926.41 1,358,926.41
应收股利 - - - 51,869.39 51,869.39
应收申购款 4,395.00 - - 228,608.57 233,003.57
应收证券清算款 - - - - -
其他资产 - - - 13,814.36 13,814.36
资产总计 95,715,158.71 - -1,434,985,061.721,530,700,220.43
负债
应付赎回款 - - - 8,393,775.19 8,393,775.19
应付管理人报酬 - - - 273,600.27 273,600.27
应付托管费 - - - 155,499.35 155,499.35
应付证券清算款 - - - - -
卖出回购金融资
产款 - - - - -
应付销售服务费 - - - 171,477.17 171,477.17
应付交易费用 - - - -299.18 -299.18
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 194,436.01 194,436.01
负债总计 - - - 9,188,488.81 9,188,488.81
利率敏感度缺口95,715,158.71 - -1,425,796,572.911,521,511,731.62
上年度末
2017年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
31日
资产
银行存款 169,848,950.22 - - - 169,848,950.22
结算备付金 10,688,218.18 - - - 10,688,218.18
存出保证金 147.18 - - - 147.18
交易性金融资产 5,438,370.00 - 1,000.002,628,521,145.742,633,960,515.74
买入返售金融资
产 - - - - -
应收利息 - - - 175,984.24 175,984.24
应收股利 - - - 2,013,202.68 2,013,202.68
应收申购款 235,001.40 - - 1,468,724.76 1,703,726.16
应收证券清算款 - - - 25,000,000.00 25,000,000.00
其他资产 - - - 208,465.28 208,465.28
资产总计 186,210,686.98 - 1,000.00 2,657,387,522.70 2,843,599,209.68
负债
应付赎回款 - - - 51,407,194.00 51,407,194.00
应付管理人报酬 - - - 296,153.40 296,153.40
应付托管费 - - - 265,524.10 265,524.10
应付证券清算款 - - - - -
卖出回购金融资
产款 - - - - -
应付销售服务费 - - - 431,863.85 431,863.85
应付交易费用 - - - -176.60 -176.60
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 155,835.74 155,835.74
负债总计 - - - 52,556,394.49 52,556,394.49
利率敏感度缺口186,210,686.98 - 1,000.00 2,604,831,128.21 2,791,042,815.19
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.10.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
相关风险变量的变动 上年度末
本期末(2018年6月
(2017年12月
30日)
31日)
1.市场利率下降25个基点 106,230.94 -
分析
2.市场利率上升25个基点 -106,227.26 -
6.4.10.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.10.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,以宏观经济分析为重点,基于经济结构调整过程中相关政策与法规的变化、证券市场环境、金融市场利率变化、经济运行周期、投资者情绪以及证券市场不同类别资产的风险/收益状况等,判断宏观经济发展趋势、政策导向和证券市场的未来发展趋势,确定和构造合适的资产配置比例。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII)的比例不低于基金资产的80%,其中,股票基金投资占基金资产的比例为0-30%;基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.10.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
项目 占基金资产 占基金资
公允价值 净值比例 公允价值 产净值比
(%) 例(%)
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产-基金投资 1,433,331,842.99 94.20 2,628,521,145.74 94.18
交易性金融资产-贵金属投
资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,433,331,842.99 94.20 2,628,521,145.74 94.18
6.4.10.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
注:于2018年6月30日,本基金成立尚未满一年,无足够历史经验数据计算其他价格风险对基
金资产净值的影响。
6.4.11有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 1,433,331,842.99 93.64
3 固定收益投资 78,348,070.00 5.12
其中:债券 78,348,070.00 5.12
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 17,296,440.92 1.13
8 其他各项资产 1,723,866.52 0.11
9 合计 1,530,700,220.43 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例(%)
1 601939 建设银行 7,692,000.00 0.28
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例(%)
1 601939 建设银行 6,909,169.38 0.25
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 7,692,000.00
卖出股票收入(成交)总额 6,909,169.38
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 22,452,245.00 1.48
2 央行票据 - -
3 金融债券 55,895,825.00 3.67
其中:政策性金融债 55,895,825.00 3.67
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 78,348,070.00 5.15
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
1 018005 国开1701 250,00025,095,000.00 1.65
2 019571 17国债17 224,50022,452,245.00 1.48
3 180207 18国开07 200,00019,986,000.00 1.31
4 018002 国开1302 106,55010,814,825.00 0.71
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明
报告期内,所投资的子基金整体运作情况较好。运作期内未发生基金经理更换、基金转换运作方式的情况。
7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有基金投资明细
是否属
于基金
占基金资管理人
序号 基金代 基金名称 运作方式持有份额(份) 公允价值(元)产净值比及管理
码 例(%)人关联
方所管
理的基
金
南方多利增强契约型开 15.89是
1 202103 223,094,509.91 241,789,829.84
债券A 放式
契约型开 10.78是
2 202101南方宝元债券 82,039,168.38 163,996,297.59
放式
南方天天利货契约型开 9.24是
3 003474 140,661,853.71 140,661,853.71
币B 放式
契约型开 6.84是
4 003295南方安裕混合 98,749,772.24 104,062,509.99
放式
南方利淘灵活契约型开 5.57是
5 001183 74,396,995.31 84,812,574.65
配置混合A放式
契约型开 4.63是
6 003161南方安泰混合 66,642,344.46 70,507,600.44
放式
南方利鑫灵活契约型开 4.61是
7 001334 61,970,591.93 70,150,710.06
配置混合A放式
南方荣光灵活契约型开 3.94是
8 002015 54,769,568.78 59,917,908.25
配置混合A放式
富国沪港深价
契约型开 2.90否
9 001371值精选灵活配 34,469,104.97 44,051,516.15
放式
置混合
广发沪港深新契约型开 2.33否
10 002121 24,932,214.66 35,428,677.03
起点股票 放式
南方卓元债券契约型开 2.30是
11 003612 33,249,723.04 34,998,658.47
A 放式
中欧价值发现契约型开 2.18否
12 166005 16,877,920.33 33,124,606.44
混合A 放式
南方通利债券契约型开 2.01是
13 000563 29,022,220.46 30,589,420.36
A 放式
南方纯元债券契约型开 1.98是
14 001988 29,801,448.72 30,159,066.10
A 放式
南方润元纯债契约型开 1.80是
15 202110 23,065,432.81 27,355,603.31
债券C 放式
南方优选成长契约型开 1.77是
16 202023 11,233,737.36 26,994,670.88
混合A 放式
南方利鑫灵活契约型开 1.67是
17 001503 22,428,677.80 25,411,691.95
配置混合C放式
南方品质优选契约型开 1.48是
18 002851 15,488,642.85 22,535,975.35
灵活配置混合放式
南方新优享灵契约型开 1.45是
19 000527 9,000,379.15 22,077,930.05
活配置混合放式
国泰成长优选契约型开 1.25否
20 020026 7,102,703.95 19,035,246.59
混合 放式
富国天惠成长契约型开 1.22否
21 161005 9,557,364.28 18,609,143.99
混合(LOF)A放式
南方转型驱动契约型开 1.19是
22 002160 13,545,988.70 18,070,348.93
灵活配置混合放式
23 166006中欧行业成长契约型开 12,334,843.40 13,432,644.46 0.88否
混合A 放式
南方优选价值契约型开 0.87是
24 202011 12,325,906.66 13,250,349.66
混合A 放式
南方君选灵活契约型开 0.76是
25 001536 10,654,505.60 11,496,211.54
配置混合 放式
中欧明睿新常契约型开 0.74否
26 001811 10,320,790.60 11,198,057.80
态混合A 放式
易方达高等级契约型开 0.66否
27 000147 8,459,390.86 10,041,296.95
信用债债券A放式
易方达丰和债契约型开 0.66否
28 002969 8,876,165.11 9,986,573.37
券 放式
东方红汇阳债契约型开 0.66否
29 002701 9,492,507.86 9,969,981.01
券A 放式
东方红汇利债契约型开 0.65否
30 002651 9,539,004.14 9,896,716.80
券A 放式
景顺长城优选契约型开 0.59否
31 260101 3,791,687.54 8,946,865.92
混合 放式
易方达科翔混契约型开 0.40否
32 110013 2,442,392.91 6,074,231.17
合 放式
上投摩根新兴契约型开 0.31否
33 377240 1,742,217.90 4,655,206.23
动力混合A放式
南方理财 契约型开 0.00是
34 202304 40,567.90 40,567.90
14天债券B放式
华宝现金添益契约型开 0.00否
35 511990 13.00 1,300.05
(ETF)A 放式
7.13投资组合报告附注
7.13.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 66,252.79
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 51,869.39
4 应收利息 1,358,926.41
5 应收申购款 233,003.57
6 其他应收款 13,814.36
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,723,866.52
7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别 持有人户户均持有的基
数(户) 金份额 占总份额 占总份
持有份额 比例(%) 持有份额 额比例
(%)
南方全天候策略A 25,963 46,208.28 398,001.07 0.031,199,307,619.49 99.97
南方全天候策略C 10,597 31,241.53 - - 331,066,470.18 100.00
合计 36,560 41,870.13 398,001.07 0.031,530,374,089.67 99.97
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
(%)
基金管理人所有 南方全天候策略混合(FOF)A 237,348.26 0.0198
从业人员持有本
基金 南方全天候策略混合(FOF)C 11,011.04 0.0033
合计 248,359.30 0.0162
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的
分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、南方全天候策略混合(FOF)A 0~10
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式 南方全天候策略混合(FOF)C -
基金
合计 0~10
本基金基金经理持有 南方全天候策略混合(FOF)A -
本开放式基金 南方全天候策略混合(FOF)C -
合计 -
§9开放式基金份额变动
单位:份
项目 南方全天候策略混合(FOF)A 南方全天候策略混合(FOF)C
基金合同生效日
(2017年10月19日)基 2,092,809,057.87 1,210,371,741.24
金份额总额
本报告期期初基金份额总
额 1,985,532,020.52 787,562,155.56
本报告期基金总申购份额 24,884,357.55 12,921,334.11
减:本报告期基金总赎回
份额 810,710,757.51 469,417,019.49
本报告期基金拆分变动份
额(份额减少以“-”填 - -
列)
本报告期期末基金份额总
额 1,199,705,620.56 331,066,470.18
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称交易单元 占当期股票 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 占当期佣金
比例 总量的比例
海通证券 1 14,601,169.38 100.00% 3,640.55 111.18%-
华泰证券 2 - - -366.08 -11.18%-
国信证券 1 - - -0.02 0.00%-
注:1、本期新增租用2家证券公司的3个交易单元,分别为华泰证券(上海)、华泰证券(深圳)、海通证券(上海)。
2、交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择
标准和程序:
A:选择标准
a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B:选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择交易单元:
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当期
占当期债 占当期债券 占当期权
基金
券商名称 券 回购 证
成交金额 成交金额 成交金额 成交金额 成交总
成交总额 成交总额的 成交总额
额的比
的比例 比例 的比例
例
国信证券 - - - - - - 316.10 0.00%
海通证券91,323,864. 395,300,000.0 213,328,717.100.00
82.67% 100.00% - - %
40 0 68
华泰证券19,149,529.
17.33% - - - - - -
60
10.9其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
南方基金关于旗下部分基金增加国中国证券报、上海证
1 开证券为代销机构及开通相关业务券报、证券时报 2018年03月09日
的公告
关于南方全天候策略混合型基金中中国证券报、上海证2018年03月09日
2 基金(FOF)变更基金经理的公告 券报、证券时报
南方基金关于旗下部分基金参加中中国证券报、上海证
3 国工商银行个人电子银行基金申购券报、证券时报 2018年03月30日
费率优惠活动的公告
南方基金关于旗下部分基金参加交中国证券报、上海证
4 通银行手机银行基金申购及定期定券报、证券时报 2018年03月31日
额投资手续费率优惠活动的公告
南方基金管理股份有限公司关于调中国证券报、上海证
5 整电子直销系统部分基金最低申购券报、证券时报 2018年04月26日
金额限制的公告
南方全天候策略混合型基金中基金中国证券报、上海证
6 (FOF)招募说明书(更新) 券报、证券时报 2018年05月25日
(2018年第1号)
南方全天候策略混合型基金中基金中国证券报、上海证
7 (FOF)招募说明书(摘要)(2018年券报、证券时报 2018年05月25日
第1号)
南方基金关于旗下部分基金参加交中国证券报、上海证
8 通银行手机银行基金申购及定期定券报、证券时报 2018年06月29日
额投资手续费率优惠活动的公告
南方基金关于电子直销平台相关业中国证券报、上海证2018年02月28日
9 务费率优惠的公告 券报、证券时报
§11备查文件目录
11.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)的文件。
2、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金合同。
3、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)托管协议。
4、基金管理人业务资格批件、营业执照。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
11.2存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。
11.3查阅方式
网站:http://www.nffund.com