富荣中证500指数增强型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2024年04月22日 目录 §1 重要提示...... 3 §2 基金产品概况 ...... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 4 3.1 主要财务指标...... 4 3.2 基金净值表现...... 4 §4 管理人报告...... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ...... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 7 4.3 公平交易专项说明...... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ...... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...... 8 §5 投资组合报告 ...... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况...... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 9 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ......11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......12 5.11 投资组合报告附注 ......12 §6 开放式基金份额变动......13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......14 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......14 §8 影响投资者决策的其他重要信息......14 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......14 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......14 §9 备查文件目录 ......14 9.1 备查文件目录......14 9.2 存放地点 ......14 9.3 查阅方式 ......14 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣中证500指数增强 基金主代码 004790 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月10日 报告期末基金份额总额 3,103,889.53份 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证500 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行 投资目标 积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业 绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增 值。 本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进 行投资组合优化，在控制与中证500指数偏离风险 投资策略 的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收 益。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪 误差不超过8.0%。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税 后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混 合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于证券 投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。本基 金为指数基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的 股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣中证500指数增强A 富荣中证500指数增强C 下属分级基金的交易代码 004790 004791 报告期末下属分级基金的份额总 1,595,881.75份 1,508,007.78份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日) 主要财务指标 富荣中证500指数增强 富荣中证500指数增强 A C 1.本期已实现收益 -22,978.81 -21,744.43 2.本期利润 3,600.14 8,755.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0024 0.0058 4.期末基金资产净值 1,839,186.14 1,727,112.71 5.期末基金份额净值 1.1525 1.1453 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣中证500指数增强A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.73% 1.88% -2.45% 1.88% 3.18% 0.00% 过去六个月 -4.68% 1.43% -6.70% 1.43% 2.02% 0.00% 过去一年 -11.46% 1.14% -15.77% 1.15% 4.31% -0.01% 过去三年 -10.27% 1.11% -14.52% 1.11% 4.25% 0.00% 过去五年 13.47% 1.29% -3.92% 1.24% 17.39% 0.05% 自基金合同 生效起至今 39.22% 1.30% 22.74% 1.26% 16.48% 0.04% 富荣中证500指数增强C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.69% 1.88% -2.45% 1.88% 3.14% 0.00% 过去六个月 -4.72% 1.43% -6.70% 1.43% 1.98% 0.00% 过去一年 -11.54% 1.14% -15.77% 1.15% 4.23% -0.01% 过去三年 -10.53% 1.11% -14.52% 1.11% 3.99% 0.00% 过去五年 12.89% 1.29% -3.92% 1.24% 16.81% 0.05% 自基金合同 38.47% 1.30% 22.74% 1.26% 15.73% 0.04% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士研究生，持有基金从 业资格证书，中国国籍。 曾任中融基金管理有限 公司研究部周期行业研 李天翔 基金经理 2022-08-18 - 5 究员，2020年加入富荣基 金管理有限公司，历任富 荣基金管理有限公司研 究部周期行业和医药行 业研究员，现任富荣基金 管理有限公司基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024年伊始，市场延续了从2023年以来的内外需双弱的悲观预期，地产销售为代表的内需和出口为代表的外需在2023年的增速均为负增长。同时，国际政治经济局势的不确定性放大，全球市场避险情绪升温，成长板块深度回调。2月份，利好政策密集出台，各项举措频发，市场信心在呵护下又重新回归。 在上述的演绎中，市场的短期变量和短期情绪成为主导，中长期维度出发的投资策略在短期失效。在这一过程中，我们以在行业间均衡配置的思路谨希望能够对指数保持 跟踪。在1月底情绪宣泄完毕之后，我们认为短期市场利空出尽，从基本面研究角度在中小市值企业中选配了一些个股增强了收益。 3月份开始，国内外宏观数据频繁超预期，我们在有色金属、基础化工等行业进行了超配，亦取得了较为不错的收益。 2024年，在全球不确定性被放大的预期下，中美等主要经济体的战略定力和经济韧性依然是投资的核心基石。 当前的情况，属于经济基本面的现实强于预期，需求端的修复是现阶段的趋势。同时，美联储政策年内拐点上的大宗商品的博弈，欧美和新兴经济体各自补库周期的共振，以及逆全球化之风下实物资产相对于美元信用的挑战，都是今年年内能催化商品相关的周期性行业超预期表现的核心看点。对此，我们将保持紧密跟踪。 但是，长期视角下，大宗商品在需求端季度性的超预期是难以为继的，流动性政策的博弈也有望在年内看到终局。面对外部竞争的惊涛骇浪，我国的持续性产业升级和新质生产力突破性发展才是真正的新增量。因此，我们中长期的研究和投资重心将依然放在包括生物医药、电力设备新能源、电子在内的具有全球竞争优势的高新技术产业中。 展望二季度，我们将在中证500指数的医药、电新、电子等成长性行业中持续优中选优，力争找到无惧外部风险、具备长期稳定增长能力的优质公司；同时，我们也将进一步加强对国内外宏观数据的紧密跟踪，细化对大宗商品以及国内具备竞争优势的商品和化工产品的深入学习。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣中证500指数增强A基金份额净值为1.1525元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.73%，同期业绩比较基准收益率为-2.45%；截至报告期末富荣中证500指数增强C基金份额净值为1.1453元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.69%，同期业绩比较基准收益率为-2.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，基金管理人已向证监会报备，并持续营销。本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 3,307,342.25 91.48 其中：股票 3,307,342.25 91.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 32,602.09 0.90 8 其他资产 275,578.65 7.62 9 合计 3,615,522.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 175,155.00 4.91 C 制造业 2,492,607.49 69.89 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 - - E 建筑业 80,928.00 2.27 F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮政 G 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 147,592.00 4.14 技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 98,994.78 2.78 N 水利、环境和公共设施 - - 管理业 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,995,277.27 83.99 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 312,064.98 8.75 D 电力、热力、燃气及水 - - 生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮政 G 业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施 N 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 312,064.98 8.75 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 002444 巨星科技 4,400 111,012.00 3.11 2 002422 科伦药业 3,600 109,980.00 3.08 3 600096 云天化 5,700 108,186.00 3.03 4 000630 铜陵有色 25,600 101,632.00 2.85 5 002056 横店东磁 7,000 101,570.00 2.85 6 601168 西部矿业 5,200 100,308.00 2.81 7 603688 石英股份 1,100 99,352.00 2.79 8 688248 南网科技 3,503 98,994.78 2.78 9 002557 洽洽食品 2,700 98,874.00 2.77 10 002563 森马服饰 17,700 96,465.00 2.70 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 600552 凯盛科技 6,200 81,034.00 2.27 2 002991 甘源食品 800 69,352.00 1.94 3 002869 金溢科技 2,800 58,912.00 1.65 4 301149 隆华新材 4,600 53,130.00 1.49 5 688409 富创精密 771 49,636.98 1.39 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，西部矿业在报告编制日前一年内因未依法履行职责被上海证券交易所出具监管关注。南网科技在报告编制日前一年内因未依法履行职责、信息披露虚假、误导性陈述或重大遗漏、未及时披露公司重大事项分别被上海证券交易所以及中国证券监督管理委员会江苏监管局出具警示函。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 269,534.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 6,044.28 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 275,578.65 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣中证500指数增强A 富荣中证500指数增强C 报告期期初基金份额总额 1,577,101.36 1,553,846.44 报告期期间基金总申购份额 261,191.99 404,049.64 减：报告期期间基金总赎回份额 242,411.60 449,888.30 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,595,881.75 1,508,007.78 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准富荣中证500指数增强型证券投资基金设立的文件； 9.1.2《富荣中证500指数增强型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《富荣中证500指数增强型证券投资基金托管协议》； 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5 报告期内富荣中证500指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2024年04月22日