富荣沪深300指数增强型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2024年07月19日 目录 §1 重要提示...... 3 §2 基金产品概况 ...... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 4 3.1 主要财务指标...... 4 3.2 基金净值表现...... 4 §4 管理人报告...... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ...... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 7 4.3 公平交易专项说明...... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ...... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...... 8 §5 投资组合报告 ...... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况...... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 9 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ......11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......13 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......13 5.11 投资组合报告附注 ......13 §6 开放式基金份额变动......14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......14 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......15 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......15 §8 影响投资者决策的其他重要信息......15 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......15 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......15 §9 备查文件目录 ......15 9.1 备查文件目录......15 9.2 存放地点 ......15 9.3 查阅方式 ......15 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣沪深300指数增强 基金主代码 004788 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月24日 报告期末基金份额总额 863,248,546.59份 本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深300 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行 投资目标 积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业 绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增 值。 本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进 行投资组合优化，在控制与沪深300指数偏离风险 投资策略 的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收 益。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪 误差不超过8.0%。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税 后)×5% 基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合 风险收益特征 型基金、债券型基金及货币市场基金，属于证券投 资基金中中高等风险、中高等预期收益的品种。本 基金为指数基金，主要采用指数复制法跟踪标的指 数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣沪深300指数增强A 富荣沪深300指数增强C 下属分级基金的交易代码 004788 004789 报告期末下属分级基金的份额总 464,512,668.09份 398,735,878.50份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日) 主要财务指标 富荣沪深300指数增强 富荣沪深300指数增强 A C 1.本期已实现收益 -37,977,924.44 -34,767,368.38 2.本期利润 -3,505,098.08 -1,277,308.82 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0075 -0.0030 4.期末基金资产净值 756,729,267.97 645,209,642.35 5.期末基金份额净值 1.6291 1.6181 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣沪深300指数增强A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.48% 0.72% -2.03% 0.72% 1.55% 0.00% 过去六个月 1.19% 0.90% 0.88% 0.85% 0.31% 0.05% 过去一年 -7.98% 0.89% -9.38% 0.83% 1.40% 0.06% 过去三年 -21.03% 1.08% -32.19% 0.99% 11.16% 0.09% 过去五年 87.71% 1.19% -8.63% 1.09% 96.34% 0.10% 自基金合同 生效起至今 126.14% 1.21% 10.27% 1.13% 115.87% 0.08% 富荣沪深300指数增强C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.51% 0.72% -2.03% 0.72% 1.52% 0.00% 过去六个月 1.13% 0.90% 0.88% 0.85% 0.25% 0.05% 过去一年 -8.08% 0.89% -9.38% 0.83% 1.30% 0.06% 过去三年 -21.27% 1.08% -32.19% 0.99% 10.92% 0.09% 过去五年 86.74% 1.19% -8.63% 1.09% 95.37% 0.10% 自基金合同 124.86% 1.21% 10.27% 1.13% 114.59% 0.08% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 证券 说明 理期限 从业 任职日期 离任 年限 日期 硕士研究生，持有基金从业 资格证书，中国国籍。曾任 锦泰期货有限公司宏观和 化工研究员、金东矿业股份 研究部总经理、 有限公司主持上市办公室 郎骋成 权益投资部总 工作、弘业期货股份有限公 2020-07-16 - 17.5 司投资咨询负责人及研究 经理、基金经理 所所长、摩根士丹利华鑫基 金另类投资小组副组长/专 户投资经理/专户理财部副 总监。2020年6月加入富荣 基金。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 2 1,408,534,677.60 2020-07-16 郎骋成 私募资产管理计划 1 48,361,332.54 2020-09-22 其他组合 - - - 合计 3 1,456,896,010.14 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，A股主要宽基指数大多收跌。其中，上证指数下跌2.43%，沪深300指数下跌2.14%，科创50指数下跌6.64%、创业板指下跌7.41%、中证1000指数下跌10.02%。从申万一级行业指数看，银行、公用事业、电子分别上涨5.81%、5.24%、1.55%，表现较好；综合、传媒、商贸零售分别下跌25.66%、20.15%、19.26%，表现落后。 本基金运用主动量化的方法对沪深300指数成分股进行组合优化，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。在增强策略的选择上，我们参考宏观模型给出结论对行业权重进行调整。个股选择上借鉴主动权益研究的方法，对成分股的企业治理、经营状况进行综合评价，寻找在未来两到三年具有较好估值性价比的公司构建组合。我们也会定期跟踪评估宏观、行业和持仓公司的相关数据，根据评估结果积极调整行业分布和个股选择，以期产生持续稳定的超额收益。报告期内，A股行业轮动频繁，我们在宏观模型指导下聚焦个股质量的策略表现稳定，相对业绩比较基准获取了一定的超额收益。 统计局数据显示，2024年前5个月规模以上工业企业营业收入、利润和工业增加值累计同比增速分别为2.9%、3.4%和6.2%，5月全部工业品的PPI同比增速为-1.4%。其中，5月当月工业企业利润和工业增加值的同比增速均较4月增速有所放缓，但收入同比增速较4月有所回升。我们认为，工业企业经营数据呈现出的“价升、量减、利减”的组合，说明了有效需求不足的问题依旧存在，不过考虑PPI同比降幅仍有收窄的空间，未来一段时间企业的利润率有望持续修复。从行业结构上看，近两个月中游原材料行业的价格上升幅度仅次于上游采掘行业，多个行业的工业增加值也出现同步回升，我们判断，由于工业生产对原材料需求的相对刚性，上游利润一定程度上开始向中游转移，并进一步压低了下游行业的利润空间。考虑到中游行业边际好转的趋势刚刚开始，我们将加大相关行业的研究力度。 二季度，部分经济体已经开启降息，全球货币政策有望出现转向利好国内货币政策操作空间的逐步释放。此外，央行针对科技的结构性货币政策工具以及针对房地产供需两侧的支持政策均已推出，三季度开始有望逐步落实。配合着财政政策的积极发力，市场风险偏好有望抬升，我们依旧看好A股的全年表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣沪深300指数增强A基金份额净值为1.6291元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.48%，同期业绩比较基准收益率为-2.03%；截至报告期末富荣沪深300指数增强C基金份额净值为1.6181元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.51%，同期业绩比较基准收益率为-2.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,226,151,608.05 86.88 其中：股票 1,226,151,608.05 86.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 76,899,093.42 5.45 其中：债券 76,899,093.42 5.45 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 计 105,895,294.73 7.50 8 其他资产 2,311,609.62 0.16 9 合计 1,411,257,605.82 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 13,967,154.00 1.00 B 采矿业 71,765,580.00 5.12 C 制造业 625,417,832.00 44.61 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 59,096,833.00 4.22 E 建筑业 48,242,924.00 3.44 F 批发和零售业 19,542,087.00 1.39 G 交通运输、仓储和邮政 50,657,030.00 3.61 业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 技术服务业 21,492,405.00 1.53 J 金融业 283,479,487.60 20.22 K 房地产业 14,048,178.00 1.00 L 租赁和商务服务业 18,199,998.00 1.30 M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施 N 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,225,909,508.60 87.44 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 225,731.18 0.02 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮政 G 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 16,368.27 0.00 技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施 N 管理业 - - 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 242,099.45 0.02 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 46,500 68,233,635.00 4.87 2 300750 宁德时代 367,200 66,107,016.00 4.72 3 601318 中国平安 1,500,000 62,040,000.00 4.43 4 600309 万华化学 613,400 49,599,524.00 3.54 5 002142 宁波银行 2,166,200 47,786,372.00 3.41 6 000001 平安银行 4,437,800 45,043,670.00 3.21 7 000858 五 粮 液 335,200 42,919,008.00 3.06 8 600031 三一重工 2,280,800 37,633,200.00 2.68 9 601899 紫金矿业 2,084,500 36,624,665.00 2.61 10 601985 中国核电 3,171,000 33,802,860.00 2.41 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 2 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 3 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 4 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 5 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 76,899,093.42 5.49 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 76,899,093.42 5.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 019727 23国债24 383,000 38,996,692.74 2.78 2 019733 24国债02 375,000 37,902,400.68 2.70 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行在报告编制日前一年内因未依法履行其他职责、违反反洗钱管理规定、违法经营受到国家金融监督管理总局及中国人民银行处分。宁波银行在报告编制日前一年内因未依法履行其他职责受到国家金融监督管理总局处分。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 184,556.14 2 应收证券清算款 568,645.51 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,558,407.97 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,311,609.62 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说 号 公允价值 值比例（％） 明 1 603285 键邦股份 24,002.55 0.00 新股未上市 2 603350 安乃达 21,608.56 0.00 新股未上市 3 688709 成都华微 19,635.55 0.00 科创板打新限售 4 301536 星宸科技 15,521.87 0.00 创业板打新限售 5 301538 骏鼎达 13,686.00 0.00 创业板打新限售 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣沪深300指数增强A 富荣沪深300指数增强C 报告期期初基金份额总额 481,809,834.54 451,763,274.09 报告期期间基金总申购份额 25,212,501.48 29,128,542.92 减：报告期期间基金总赎回份额 42,509,667.93 82,155,938.51 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 464,512,668.09 398,735,878.50 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准富荣沪深300指数增强型证券投资基金设立的文件； 9.1.2《富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《富荣沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》； 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5 报告期内富荣沪深300指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2024年07月19日