富荣沪深 300 指数增强型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 06 月 30 日 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2025 年 08 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2025年01月01日起至2025年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......14 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表 ......16 6.3 净资产变动表......17 6.4 报表附注 ......19 §7 投资组合报告......40 7.1 期末基金资产组合情况 ......40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......52 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......52 7.12 投资组合报告附注 ......53 §8 基金份额持有人信息......54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......55 §9 开放式基金份额变动......55 §10 重大事件揭示......55 10.1 基金份额持有人大会决议......55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56 10.4 基金投资策略的改变 ......56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......56 10.8 其他重大事件......57 §11 影响投资者决策的其他重要信息......60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......60 §12 备查文件目录......60 12.1 备查文件目录......60 12.2 存放地点......60 12.3 查阅方式......60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富荣沪深300指数增强型证券投资基金 基金简称 富荣沪深300指数增强 基金主代码 004788 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月24日 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 654,506,778.61份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 富荣沪深300指数增强 富荣沪深300指数增强 A C 下属分级基金的交易代码 004788 004789 报告期末下属分级基金的份额总额 373,573,886.51份 280,932,892.10份 2.2 基金产品说明 本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深300指数进行有 效跟踪的基础上，通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风 投资目标 险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产 的长期增值。 本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行投资组合 优化，在控制与沪深300指数偏离风险的前提下，力争实现超越业 投资策略 绩比较基准的投资收益。本基金力争控制净值增长率与业绩比较 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不 超过8.0%。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、 债券型基金及货币市场基金，属于证券投资基金中中高等风险、 风险收益特征 中高等预期收益的品种。本基金为指数基金，主要采用指数复制 法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富荣基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 邱张斌 张姗 信息披 露负责 联系电话 0755-84356633 400-61-95555 人 电子邮箱 service@furamc.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.c om 客户服务电话 400-685-5600 400-61-95555 传真 0755-83230787 0755-83195201 注册地址 广州市南沙区横沥镇汇通二 深圳市深南大道7088号招商 街2号3110房 银行大厦 办公地址 深圳市福田区八卦四路52号 深圳市深南大道7088号招商 安吉尔大厦24层 银行大厦 邮政编码 518038 518040 法定代表人 王亦伟 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露 《中国证券报》 报纸名称 登载基金中期报告正文 http://www.furamc.com.cn/ 的管理人互联网网址 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 富荣基金管理有限公司 深圳市福田区八卦四路52号安吉尔大 厦24层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2025年01月01日-2025年06月30日) 富荣沪深300指数增强A 富荣沪深300指数增强C 本期已实现收益 -8,647,118.53 -8,156,467.31 本期利润 32,673,388.37 25,122,765.07 加权平均基金份额本期利润 0.0819 0.0794 本期加权平均净值利润率 4.52% 4.42% 本期基金份额净值增长率 4.68% 4.63% 报告期末 3.1.2 期末数据和指标 (2025年06月30日) 期末可供分配利润 91,392,370.04 65,369,079.63 期末可供分配基金份额利润 0.2446 0.2327 期末基金资产净值 715,450,121.32 533,880,885.42 期末基金份额净值 1.9152 1.9004 报告期末 3.1.3 累计期末指标 (2025年06月30日) 基金份额累计净值增长率 165.85% 164.09% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣沪深300指数增强A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 3.92% 0.66% 2.37% 0.55% 1.55% 0.11% 过去三个月 5.41% 1.27% 1.21% 1.04% 4.20% 0.23% 过去六个月 4.68% 1.11% 0.07% 0.97% 4.61% 0.14% 过去一年 17.56% 1.31% 13.12% 1.32% 4.44% -0.01% 过去三年 -5.29% 1.09% -11.43% 1.05% 6.14% 0.04% 自基金合同 165.85% 1.23% 24.73% 1.16% 141.12% 0.07% 生效起至今 富荣沪深300指数增强C 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 3.91% 0.66% 2.37% 0.55% 1.54% 0.11% 过去三个月 5.38% 1.27% 1.21% 1.04% 4.17% 0.23% 过去六个月 4.63% 1.11% 0.07% 0.97% 4.56% 0.14% 过去一年 17.45% 1.31% 13.12% 1.32% 4.33% -0.01% 过去三年 -5.57% 1.09% -11.43% 1.05% 5.86% 0.04% 自基金合同 164.09% 1.23% 24.73% 1.16% 139.36% 0.07% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日，是中国证监会批准成立的国内第101家公募基金管理公司。公司注册地为广州市南沙区，办公地位于深圳市福田区八卦岭八卦四路安吉尔大厦24楼，注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于"综合金融服务商"，围绕客户需求，贯彻投资人利益优先原则,秉持"规范创造价值，创新推动成长"的经营理念，努力打造企业核心竞争力，整合产业上下游资源，为各类投资者提供充分满足个性需求的产品，并以稳定、持续、优秀的投资业绩和全面、及时、优质的服务回报投资者的信任，与投资者共同分享中国经济发展的成果,致力成为受人尊重、有价值的综合金融服务企业领先者。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士研究生，持有基金从业 资格证书，中国国籍。曾任 锦泰期货有限公司宏观和 化工研究员、金东矿业股份 研究部总经 有限公司主持上市办公室 郎骋成 理、权益投资 2020-07-16 - 18.5 工作、弘业期货股份有限公 部总经理、基 司投资咨询负责人及研究 金经理 所所长、摩根士丹利华鑫基 金另类投资小组副组长/专 户投资经理/专户理财部副 总监。2020年6月加入富荣 基金。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 2 1,253,829,873.09 2020-07-16 郎骋成 私募资产管理计划 1 53,513,535.14 2020-09-22 其他组合 - - - 合计 3 1,307,343,408.23 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金运用以多因子为主的量化方法进行投资，投资组合紧密跟踪沪深300指数的行业配置，持股保持适度分散。模型通过持续监控基金的超额收益表现，动态优化持仓结构与投资风格，灵活应对市场热点及情绪变化。 2025年上半年，A股市场在政策驱动与外部环境博弈中呈现结构性分化。财政政策积极发力，通过专项债扩容和超长期特别国债加速发行，重点支持消费提振与现代产业体系建设；货币政策维持适度宽松，央行降息降准释放流动性，降低实体经济融资成本。消费领域受“以旧换新”政策提振，家电、汽车、消费电子等行业需求企稳；同时，新质生产力相关产业（如AI、人形机器人、可控核聚变）成为增长引擎。然而，外部贸易摩擦与全球需求放缓对出口形成制约，叠加国内房地产投资疲软，部分传统行业承压明显。 宽基指数方面，科创综指上涨9.93%，展现科技创新板块的韧性；中证2000指数表现最为强劲，涨幅达15.24%，反映小盘成长股的活跃度；中证500指数上涨3.31%，上证 指数上涨2.76%，深证综指上涨6.00%，而沪深300与创业板指分别微涨0.03%和0.53%。从成交结构看，中证2000指数成交额占比达28.74%，显著高于其他宽基指数，凸显市场对小盘主题投资的青睐。行业层面，有色金属、国防军工和机械设备领涨。有色金属和国防军工的上涨，分别受益于贵金属避险需求和地缘冲突及装备升级的催化。跌幅居前的行业中，煤炭、食品饮料和房地产都是受需求疲弱与价格下行拖累。 报告期内，本基金稳健运作，仓位基本稳定。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣沪深300指数增强A基金份额净值为1.9152元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.68%，同期业绩比较基准收益率为0.07%；截至报告期末富荣沪深300指数增强C基金份额净值为1.9004元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.63%，同期业绩比较基准收益率为0.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2025年上半年，国内政策的重心聚焦在“稳增长”与“防内卷”。4月25日中央政治局会议强调“加紧实施积极宏观政策”，加快专项债与特别国债落地；7月1日中央财经委员会第六次会议将“治理低价无序竞争”列为全国统一大市场建设重点任务，直指光伏、水泥、汽车等行业的恶性价格战。我们观察到“反内卷”政策短期的效果已经在PMI数据中有所体现，统计局公布的6月PMI原材料购进价格指数与产成品出厂价格指数分别环比上升1.5个百分点至48.4%和46.2%，结束连续三个月下行趋势。这背后和“反内卷”政策通过行业自律减产、缩短账期等措施，缓解供给过剩压力稳定中游行业价格有关。但更加值得注意的是，“反内卷”对中期供需格局的影响或更加深远，结合2016年供给侧改革的历史经验，本轮政策有望逐步引导PPI回升，改善各行业头部企业的盈利能力。 展望2025年下半年，国内的财政政策持续发力，设备更新与消费补贴政策延续，基建投资增速有望维持高位。海外美联储若开启降息周期，将缓解人民币汇率压力，进一步拓宽国内货币政策空间。此外，证监会推动保险资金入市的举措将持续为市场引入长期资金，我们判断A股或将延续上半年的趋势，继续震荡上行。配置上，现阶段盛行的“红利防御+新质生产力进攻”的哑铃型配置策略胜率仍存，特别是科技新质生产力角度，还有不少值得挖掘的方向。不过，随着“反内卷”政策的持续推进，建议密切关注PPI的变化，若下半年PPI如期回升，将逐步改善上游资源品及中游制造的盈利预期。历史数据显示，PPI上行周期中供需格局优化的细分领域的价格弹性较大，顺周期板块超额收益更加明显。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金事务部、监察稽核部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；A 类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 截止2025年06月30日，根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：富荣沪深300指数增强型证券投资基金 报告截止日：2025年06月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2025年06月30日 2024年12月31日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 78,927,534.20 29,354,623.26 结算备付金 4,292,230.56 22,065,432.60 存出保证金 309,709.71 220,997.64 交易性金融资产 6.4.7.2 1,154,215,835.74 1,340,291,746.51 其中：股票投资 1,154,215,835.74 1,264,183,237.47 基金投资 - - 债券投资 - 76,108,509.04 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 50,989,723.93 - 应收股利 - - 应收申购款 1,665,100.97 821,363.07 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,290,400,135.11 1,392,754,163.08 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 2025年06月30日 2024年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 26,964,284.40 75,484.86 应付赎回款 12,123,130.40 5,736,905.28 应付管理人报酬 625,796.52 716,458.88 应付托管费 104,299.45 119,409.84 应付销售服务费 45,128.82 51,697.11 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.5 1,206,488.78 954,093.35 负债合计 41,069,128.37 7,654,049.32 净资产： 实收基金 6.4.7.6 654,506,778.61 759,478,286.93 未分配利润 6.4.7.7 594,824,228.13 625,621,826.83 净资产合计 1,249,331,006.74 1,385,100,113.76 负债和净资产总计 1,290,400,135.11 1,392,754,163.08 注：报告截止日2025年06月30日，基金份额总额654,506,778.61份。其中，A类基金份额净值人民币1.9152元，基金份额总额373,573,886.51份；C类基金份额净值人民币1.9004元，基金份额总额280,932,892.10份。 6.2 利润表 会计主体：富荣沪深300指数增强型证券投资基金 本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025年01月01日至 2024年01月01日至202 2025年06月30日 4年06月30日 一、营业总收入 62,729,184.19 20,819,529.14 1.利息收入 152,211.34 172,653.32 其中：存款利息收入 6.4.7.8 152,211.34 172,653.32 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -12,247,443.77 -164,209,735.37 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.9 -32,212,619.72 -181,191,545.10 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.10 52,069.71 721,095.13 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.11 - - 股利收益 6.4.7.12 19,913,106.24 16,260,714.60 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.13 74,599,739.28 184,677,370.15 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.14 224,677.34 179,241.04 号填列） 减：二、营业总支出 4,933,030.75 5,821,484.83 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 3,848,747.06 4,481,960.41 2.托管费 6.4.10.2.2 641,457.85 746,993.39 3.销售服务费 6.4.10.2.3 282,293.64 359,322.21 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.信用减值损失 6.4.7.15 - - 7.税金及附加 - - 8.其他费用 6.4.7.16 160,532.20 233,208.82 三、利润总额（亏损总额 57,796,153.44 14,998,044.31 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 57,796,153.44 14,998,044.31 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 57,796,153.44 14,998,044.31 6.3 净资产变动表 会计主体：富荣沪深300指数增强型证券投资基金 本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2025年01月01日至2025年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 759,478,286.93 625,621,826.83 1,385,100,113.76 二、本期期初净资产 759,478,286.93 625,621,826.83 1,385,100,113.76 三、本期增减变动额 -104,971,508.32 -30,797,598.70 -135,769,107.02 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - 57,796,153.44 57,796,153.44 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变 -104,971,508.32 -88,593,752.14 -193,565,260.46 动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 111,843,186.45 87,454,679.52 199,297,865.97 2.基金赎回款 -216,814,694.77 -176,048,431.66 -392,863,126.43 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 - - - 生的净资产变动（净资 产减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产 654,506,778.61 594,824,228.13 1,249,331,006.74 上年度可比期间 项 目 2024年01月01日至2024年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 1,031,737,452.69 624,234,109.18 1,655,971,561.87 二、本期期初净资产 1,031,737,452.69 624,234,109.18 1,655,971,561.87 三、本期增减变动额 -168,488,906.10 -85,543,745.45 -254,032,651.55 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - 14,998,044.31 14,998,044.31 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变 -168,488,906.10 -100,541,789.76 -269,030,695.86 动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 146,938,460.38 88,018,237.23 234,956,697.61 2.基金赎回款 -315,427,366.48 -188,560,026.99 -503,987,393.47 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 - - - 生的净资产变动（净资 产减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产 863,248,546.59 538,690,363.73 1,401,938,910.32 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 杨小舟 黄文飞 黄文飞 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富荣沪深300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”），系由富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]726号文《关于准予富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人富荣基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2018年2月11日正式生效，首次设立募集规模为201,121,576.58份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为富荣基金管理有限公司，登记机构为富荣基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。根据富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会于2018年12月24日表决通过的《富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，自2019年1月24日起变更为本基金，转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制及业绩比较基准、估值方法、基金费用、基金份额的申购赎回等相关内容按照《富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。 本基金主要投资于沪深300指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单等）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年6月30日及2024年12月31日的财务状况以及自2025年1月1日起至2025年6月30日和2024年1月1日至2024年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 （1）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （2）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （4）印花税（如适用） 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 本期末 项目 2025年06月30日 活期存款 78,927,534.20 等于：本金 78,919,486.51 加：应计利息 8,047.69 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 78,927,534.20 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,130,788,396.79 - 1,154,215,835.74 23,427,438.95 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 - - - - 券 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,130,788,396.79 - 1,154,215,835.74 23,427,438.95 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2025年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 763.38 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 876,753.33 其中：交易所市场 876,753.33 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 109,095.94 其他应付 219,876.13 合计 1,206,488.78 6.4.7.6 实收基金 6.4.7.6.1 富荣沪深300指数增强A 金额单位：人民币元 本期 项目 2025年01月01日至2025年06月30日 (富荣沪深300指数增强A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 428,303,358.06 428,303,358.06 本期申购 50,431,243.93 50,431,243.93 本期赎回（以“-”号填列） -105,160,715.48 -105,160,715.48 本期末 373,573,886.51 373,573,886.51 6.4.7.6.2 富荣沪深300指数增强C 金额单位：人民币元 本期 项目 2025年01月01日至2025年06月30日 (富荣沪深300指数增强C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 331,174,928.87 331,174,928.87 本期申购 61,411,942.52 61,411,942.52 本期赎回（以“-”号填列） -111,653,979.29 -111,653,979.29 本期末 280,932,892.10 280,932,892.10 注:申购含红利再投及转换入份额及金额；赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.7 未分配利润 6.4.7.7.1 富荣沪深300指数增强A 单位：人民币元 项目 (富荣沪深300指数增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 强A) 上年度末 112,875,866.50 242,406,290.11 355,282,156.61 本期期初 112,875,866.50 242,406,290.11 355,282,156.61 本期利润 -8,647,118.53 41,320,506.90 32,673,388.37 本期基金份额交易产 -12,836,377.93 -33,242,932.24 -46,079,310.17 生的变动数 其中：基金申购款 10,229,560.87 29,547,406.22 39,776,967.09 基金赎回款 -23,065,938.80 -62,790,338.46 -85,856,277.26 本期已分配利润 - - - 本期末 91,392,370.04 250,483,864.77 341,876,234.81 6.4.7.7.2 富荣沪深300指数增强C 单位：人民币元 项目 (富荣沪深300指数增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 强C) 上年度末 83,572,463.68 186,767,206.54 270,339,670.22 本期期初 83,572,463.68 186,767,206.54 270,339,670.22 本期利润 -8,156,467.31 33,279,232.38 25,122,765.07 本期基金份额交易产 -10,046,916.74 -32,467,525.23 -42,514,441.97 生的变动数 其中：基金申购款 13,627,545.76 34,050,166.67 47,677,712.43 基金赎回款 -23,674,462.50 -66,517,691.90 -90,192,154.40 本期已分配利润 - - - 本期末 65,369,079.63 187,578,913.69 252,947,993.32 6.4.7.8 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2025年01月01日至2025年06月30日 活期存款利息收入 119,531.13 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 32,200.20 其他 480.01 合计 152,211.34 注：其他为交易保证金利息收入。 6.4.7.9 股票投资收益 6.4.7.9.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2025年01月01日至2025年06月30日 卖出股票成交总额 4,379,857,166.83 减：卖出股票成本总额 4,407,506,357.04 减：交易费用 4,563,429.51 买卖股票差价收入 -32,212,619.72 6.4.7.10 债券投资收益 6.4.7.10.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2025年01月01日至2025年06月30日 债券投资收益——利息收入 166,978.37 债券投资收益——买卖债券（债转股 -114,908.66 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 52,069.71 6.4.7.10.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2025年01月01日至2025年06月30日 卖出债券（债转股及债券 95,334,373.27 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及 94,142,509.58 债券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额 1,306,772.35 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -114,908.66 6.4.7.11 衍生工具收益 本基金于本报告期无衍生工具产生的收益/损失。 6.4.7.12 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2025年01月01日至2025年06月30日 股票投资产生的股利收益 19,913,106.24 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 19,913,106.24 6.4.7.13 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2025年01月01日至2025年06月30日 1.交易性金融资产 74,599,739.28 ——股票投资 74,597,299.28 ——债券投资 2,440.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变 - 动产生的预估增值税 合计 74,599,739.28 6.4.7.14 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2025年01月01日至2025年06月30日 基金赎回费收入 224,570.67 转换费收入 106.67 合计 224,677.34 注：本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，A类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；就C类基金份额，收取的赎回费全额计入基金财产。 6.4.7.15 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2025年01月01日至2025年06月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 4,991.67 指数使用费 46,444.59 合计 160,532.20 6.4.7.17 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富荣基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。6.4.10.1.5 基金交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的基金交易。6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年01月01日至20 2024年01月01日至20 25年06月30日 24年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,848,747.06 4,481,960.41 其中：应支付销售机构的客户维护费 1,578,879.40 1,848,575.03 应支付基金管理人的净管理费 2,269,867.66 2,633,385.38 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年01月01日至2025 2024年01月01日至2024 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 641,457.85 746,993.39 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服 2025年01月01日至2025年06月30日 务费的各关 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 富荣沪深300指数增强A 富荣沪深300指数增强C 合计 富荣基金管 0.00 15,016.65 15,016.65 理有限公司 合计 0.00 15,016.65 15,016.65 获得销售服 上年度可比期间 务费的各关 2024年01月01日至2024年06月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 富荣沪深300指数增强A 富荣沪深300指数增强C 合计 富荣基金管 0.00 30,096.44 30,096.44 理有限公司 合计 0.00 30,096.44 30,096.44 注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费。本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。销售服务费计提的计算公式如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日C类基金份额应计提的销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金于本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金于本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年末未持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2025年01月01日至2025年06月30 2024年01月01日至2024年06月30日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股 78,927,534.20 119,531.13 84,229,549.62 141,254.92 份有限公司 注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，并按银行同业利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未发生在承销期内参与关联方承销的证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金于本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2025年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 证券名称 成功认购 受限期 流通受限类型 认购价 期末估 数量（单 期末成本 期末估值 备 码 日 格 值单价 位：股） 总额 总额 注 688545 兴福电子 2025-01-15 6个月 科创板打新限售 11.68 26.95 994 11,609.92 26,788.30 - 688583 思看科技 2025-01-08 6个月 科创板打新限售 25.80 79.68 227 5,855.50 18,087.36 - 301601 惠通科技 2025-01-08 6个月 创业板打新限售 11.80 33.85 342 4,035.60 11,576.70 - 603271 永杰新材 2025-03-04 6个月 新股锁定 20.60 35.08 126 2,595.60 4,420.08 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金，属于证券投资基金中中高等风险、中高等预期收益的品种。本基金投资于基金合同和相关法律法规及监管机构允许范围内的投资品种。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险控制委员会为核心的，由督察长、经理层、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；督察长独立行使督察权利，负责公司及其基金运作的监察稽核工作，直接对董事会负责；经理层下设投资决策委员会、风险管理委员会、IT治理委员会、产品委员会、专户业务评审委员会、固有资金投资决策委员会、估值委员会等，协助总经理对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了内部评级体系和交易对手库, 对投资品种进行内部评级 并分散化投资，对交易对手实行准入和分级管理，以控制相应的信用风险。 于2025年6月30日，本基金未持有交易性债券投资和交易性资产支持证券。（于2024年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券及资产支持证券。） 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2025年06月30日 2024年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 76,108,509.04 合计 - 76,108,509.04 注:1.未评级债券为国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券和一般短期融资券等。 2.债券信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理 人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、 流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测 试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投 资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的 匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持 有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券” 章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交 易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且 计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内 且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未 折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金 流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025年06月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 货币资金 78,927,534.20 - - - 78,927,534.20 结算备付金 4,292,230.56 - - - 4,292,230.56 存出保证金 309,709.71 - - - 309,709.71 交易性金融资产 - - - 1,154,215,835.74 1,154,215,835.74 应收清算款 - - - 50,989,723.93 50,989,723.93 应收申购款 - - - 1,665,100.97 1,665,100.97 资产总计 83,529,474.47 - - 1,206,870,660.64 1,290,400,135.11 负债 应付清算款 - - - 26,964,284.40 26,964,284.40 应付赎回款 - - - 12,123,130.40 12,123,130.40 应付管理人报酬 - - - 625,796.52 625,796.52 应付托管费 - - - 104,299.45 104,299.45 应付销售服务费 - - - 45,128.82 45,128.82 其他负债 - - - 1,206,488.78 1,206,488.78 负债总计 - - - 41,069,128.37 41,069,128.37 利率敏感度缺口 83,529,474.47 - - 不适用 不适用 上年度末 2024年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 货币资金 29,354,623.26 - - - 29,354,623.26 结算备付金 22,065,432.60 - - - 22,065,432.60 存出保证金 220,997.64 - - - 220,997.64 交易性金融资产 76,108,509.04 - - 1,264,183,237.47 1,340,291,746.51 应收申购款 - - - 821,363.07 821,363.07 资产总计 127,749,562.54 - - 1,265,004,600.54 1,392,754,163.08 负债 应付清算款 - - - 75,484.86 75,484.86 应付赎回款 - - - 5,736,905.28 5,736,905.28 应付管理人报酬 - - - 716,458.88 716,458.88 应付托管费 - - - 119,409.84 119,409.84 应付销售服务费 - - - 51,697.11 51,697.11 其他负债 - - - 954,093.35 954,093.35 负债总计 - - - 7,654,049.32 7,654,049.32 利率敏感度缺口 127,749,562.54 - - 不适用 不适用 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2025年6月30日，本基金持有交易性债券市值占资产净值的0.00%（2024年12月31日：5.49%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025年06月30日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 净值比例(%) 交易性金融资产 1,154,215,835.74 92.39 1,264,183,237.47 91.27 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - 76,108,509.04 5.49 －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ - - - - 权证投资 其他 - - - - 合计 1,154,215,835.74 92.39 1,340,291,746.51 96.76 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表 假设 为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投 资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表 示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2025年06月30日 2024年12月31日 基金业绩比较基准上升5％ 69,704,876.79 65,727,719.16 基金业绩比较基准下降5％ -69,704,876.79 -65,727,719.16 注：基金业绩比较基准＝沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2025年06月30日 2024年12月31日 第一层次 1,154,154,963.30 1,262,206,028.65 第二层次 - 77,971,269.04 第三层次 60,872.44 114,448.82 合计 1,154,215,835.74 1,340,291,746.51 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 （2）其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 （3）财务报表的批准 本财务报表已于2025年8月28日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,154,215,835.74 89.45 其中：股票 1,154,215,835.74 89.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 83,219,764.76 6.45 8 其他各项资产 52,964,534.61 4.10 9 合计 1,290,400,135.11 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 10,351,384.00 0.83 B 采矿业 87,112,255.00 6.97 C 制造业 362,859,478.00 29.04 D 电力、热力、燃气及水生产和 298,386.00 0.02 供应业 E 建筑业 563,961.00 0.05 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 43,339,807.00 3.47 务业 J 金融业 444,016,107.00 35.54 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 353,320.00 0.03 M 科学研究和技术服务业 39,831,285.00 3.19 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,212,736.00 0.74 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 997,938,719.00 79.88 7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 96,953,193.04 7.76 D 电力、热力、燃气及水生产和 28,714,177.00 2.30 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 - - 务业 J 金融业 30,598,170.00 2.45 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 11,576.70 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 156,277,116.74 12.51 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 55,332 77,991,560.64 6.24 2 601211 国泰海通 2,136,000 40,925,760.00 3.28 3 603259 药明康德 572,700 39,831,285.00 3.19 4 300502 新易盛 299,100 37,991,682.00 3.04 5 601088 中国神华 890,000 36,080,600.00 2.89 6 688256 寒武纪 59,526 35,804,889.00 2.87 7 600031 三一重工 1,927,400 34,596,830.00 2.77 8 601229 上海银行 3,241,600 34,393,376.00 2.75 9 600926 杭州银行 1,962,500 33,009,250.00 2.64 10 601818 光大银行 7,900,000 32,785,000.00 2.62 11 601628 中国人寿 788,200 32,465,958.00 2.60 12 603288 海天味业 832,400 32,388,684.00 2.59 13 300033 同花顺 118,300 32,297,083.00 2.59 14 605499 东鹏饮料 102,000 32,033,100.00 2.56 15 000538 云南白药 570,900 31,850,511.00 2.55 16 600015 华夏银行 3,918,300 30,993,753.00 2.48 17 601995 中金公司 875,800 30,968,288.00 2.48 18 000776 广发证券 1,823,400 30,651,354.00 2.45 19 601077 渝农商行 4,266,800 30,464,952.00 2.44 20 601319 中国人保 3,425,800 29,838,718.00 2.39 21 002001 新 和 成 1,401,900 29,818,413.00 2.39 22 600989 宝丰能源 1,841,500 29,721,810.00 2.38 23 600276 恒瑞医药 555,300 28,820,070.00 2.31 24 601898 中煤能源 2,625,500 28,722,970.00 2.30 25 601916 浙商银行 8,178,200 27,724,098.00 2.22 26 601328 交通银行 3,429,500 27,436,000.00 2.20 27 600547 山东黄金 612,200 19,547,546.00 1.56 28 601825 沪农商行 1,659,900 16,101,030.00 1.29 29 002714 牧原股份 238,800 10,031,988.00 0.80 30 300015 爱尔眼科 738,200 9,212,736.00 0.74 31 300750 宁德时代 33,600 8,474,592.00 0.68 32 605117 德业股份 160,720 8,463,515.20 0.68 33 600050 中国联通 1,217,500 6,501,450.00 0.52 34 601318 中国平安 76,700 4,255,316.00 0.34 35 002736 国信证券 353,400 4,071,168.00 0.33 36 601939 建设银行 193,700 1,828,528.00 0.15 37 601808 中海油服 128,900 1,773,664.00 0.14 38 000333 美的集团 17,200 1,241,840.00 0.10 39 000858 五 粮 液 6,800 808,520.00 0.06 40 688041 海光信息 5,504 777,660.16 0.06 41 000651 格力电器 15,700 705,244.00 0.06 42 601288 农业银行 111,900 657,972.00 0.05 43 600809 山西汾酒 3,700 652,643.00 0.05 44 601688 华泰证券 35,200 626,912.00 0.05 45 002475 立讯精密 17,800 617,482.00 0.05 46 600000 浦发银行 41,100 570,468.00 0.05 47 000425 徐工机械 67,300 522,921.00 0.04 48 002648 卫星化学 26,700 462,711.00 0.04 49 601728 中国电信 54,400 421,600.00 0.03 50 601689 拓普集团 8,900 420,525.00 0.03 51 002050 三花智控 15,700 414,166.00 0.03 52 002230 科大讯飞 8,100 387,828.00 0.03 53 000975 山金国际 20,400 386,376.00 0.03 54 600039 四川路桥 36,800 364,320.00 0.03 55 002027 分众传媒 48,400 353,320.00 0.03 56 600066 宇通客车 14,100 350,526.00 0.03 57 300979 华利集团 6,600 346,962.00 0.03 58 601857 中国石油 39,700 339,435.00 0.03 59 300498 温氏股份 18,700 319,396.00 0.03 60 600030 中信证券 11,500 317,630.00 0.03 61 002142 宁波银行 11,600 317,376.00 0.03 62 601838 成都银行 15,600 313,560.00 0.03 63 002600 领益智造 36,500 313,535.00 0.03 64 000792 盐湖股份 18,200 310,856.00 0.02 65 300433 蓝思科技 13,800 307,740.00 0.02 66 601998 中信银行 35,800 304,300.00 0.02 67 601236 红塔证券 35,900 304,073.00 0.02 68 601766 中国中车 42,600 299,904.00 0.02 69 600900 长江电力 9,900 298,386.00 0.02 70 601138 工业富联 13,900 297,182.00 0.02 71 000100 TCL科技 65,800 284,914.00 0.02 72 688012 中微公司 1,500 273,450.00 0.02 73 601225 陕西煤业 13,600 261,664.00 0.02 74 688111 金山办公 800 224,040.00 0.02 75 000977 浪潮信息 3,600 183,168.00 0.01 76 002179 中航光电 4,500 181,620.00 0.01 77 600585 海螺水泥 8,400 180,348.00 0.01 78 601336 新华保险 2,900 169,650.00 0.01 79 002028 思源电气 2,200 160,402.00 0.01 80 600160 巨化股份 4,700 134,796.00 0.01 81 601901 方正证券 14,400 113,904.00 0.01 82 601066 中信建投 4,600 110,630.00 0.01 83 600460 士兰微 4,100 101,762.00 0.01 84 601868 中国能建 45,500 101,465.00 0.01 85 601117 中国化学 12,800 98,176.00 0.01 86 600176 中国巨石 8,400 95,760.00 0.01 87 600482 中国动力 3,900 89,973.00 0.01 88 603296 华勤技术 1,100 88,748.00 0.01 89 600600 青岛啤酒 1,200 83,352.00 0.01 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 300476 胜宏科技 225,300 30,275,814.00 2.42 2 601991 大唐发电 9,058,100 28,714,177.00 2.30 3 688608 恒玄科技 81,611 28,398,995.78 2.27 4 688235 百济神州 117,693 27,497,792.52 2.20 5 601665 齐鲁银行 2,720,700 17,194,824.00 1.38 6 601963 重庆银行 731,700 7,946,262.00 0.64 7 603766 隆鑫通用 457,600 5,838,976.00 0.47 8 002948 青岛银行 1,095,800 5,457,084.00 0.44 9 603529 爱玛科技 124,400 4,279,360.00 0.34 10 002756 永兴材料 9,900 314,325.00 0.03 11 688269 凯立新材 8,995 298,634.00 0.02 12 688545 兴福电子 994 26,788.30 0.00 13 688583 思看科技 227 18,087.36 0.00 14 301601 惠通科技 342 11,576.70 0.00 15 603271 永杰新材 126 4,420.08 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 300476 胜宏科技 78,450,087.72 5.66 2 601211 国泰海通 77,705,829.88 5.61 3 300502 新易盛 77,025,048.10 5.56 4 000776 广发证券 69,416,472.49 5.01 5 601319 中国人保 65,562,705.00 4.73 6 601898 中煤能源 64,311,577.00 4.64 7 600015 华夏银行 63,996,470.52 4.62 8 603288 海天味业 63,752,707.58 4.60 9 300433 蓝思科技 63,736,024.77 4.60 10 600519 贵州茅台 62,588,480.95 4.52 11 603993 洛阳钼业 61,706,291.00 4.46 12 601328 交通银行 60,034,105.00 4.33 13 002594 比亚迪 58,880,429.95 4.25 14 601991 大唐发电 55,985,329.00 4.04 15 601919 中远海控 55,955,806.50 4.04 16 300750 宁德时代 53,600,980.80 3.87 17 688256 寒武纪 53,256,860.20 3.84 18 600208 衢州发展 51,641,569.00 3.73 19 600926 杭州银行 50,102,085.67 3.62 20 601766 中国中车 47,720,044.05 3.45 21 601818 光大银行 47,413,111.00 3.42 22 600415 小商品城 47,022,922.00 3.39 23 600219 南山铝业 46,738,632.00 3.37 24 601665 齐鲁银行 46,601,362.12 3.36 25 601899 紫金矿业 45,937,364.58 3.32 26 601117 中国化学 45,243,976.92 3.27 27 601600 中国铝业 44,383,701.10 3.20 28 600276 恒瑞医药 43,866,815.80 3.17 29 600066 宇通客车 43,736,756.70 3.16 30 002714 牧原股份 41,626,189.20 3.01 31 300033 同花顺 41,040,742.00 2.96 32 002648 卫星化学 40,621,632.71 2.93 33 600482 中国动力 40,250,591.22 2.91 34 601288 农业银行 39,545,611.00 2.86 35 600031 三一重工 39,233,822.00 2.83 36 601229 上海银行 38,430,966.34 2.77 37 601138 工业富联 38,309,440.01 2.77 38 300308 中际旭创 38,168,488.40 2.76 39 688183 生益电子 38,096,852.13 2.75 40 601088 中国神华 37,976,066.23 2.74 41 605499 东鹏饮料 37,546,759.00 2.71 42 000725 京东方Ａ 37,541,409.00 2.71 43 603259 药明康德 37,497,816.20 2.71 44 002001 新 和 成 36,628,890.11 2.64 45 601360 三六零 36,339,852.52 2.62 46 002463 沪电股份 36,069,945.30 2.60 47 601628 中国人寿 35,578,946.15 2.57 48 601169 北京银行 35,564,622.00 2.57 49 300760 迈瑞医疗 35,346,914.01 2.55 50 300274 阳光电源 34,827,027.00 2.51 51 000651 格力电器 34,630,958.98 2.50 52 601127 赛力斯 34,595,906.96 2.50 53 688235 百济神州 34,428,963.18 2.49 54 300498 温氏股份 34,294,827.00 2.48 55 600660 福耀玻璃 34,220,553.98 2.47 56 601186 中国铁建 33,984,293.00 2.45 57 601336 新华保险 33,955,951.00 2.45 58 601077 渝农商行 33,501,762.00 2.42 59 000538 云南白药 33,402,549.95 2.41 60 000425 徐工机械 33,027,705.00 2.38 61 601995 中金公司 32,907,702.38 2.38 62 600989 宝丰能源 32,561,246.00 2.35 63 601225 陕西煤业 32,499,279.00 2.35 64 300015 爱尔眼科 32,071,828.20 2.32 65 601989 中国重工 31,882,784.19 2.30 66 600000 浦发银行 31,788,672.35 2.30 67 300803 指南针 31,755,621.97 2.29 68 603766 隆鑫通用 31,710,488.90 2.29 69 601881 中国银河 31,646,556.00 2.28 70 000408 藏格矿业 31,589,346.52 2.28 71 002028 思源电气 31,428,368.00 2.27 72 002736 国信证券 31,384,066.00 2.27 73 000977 浪潮信息 31,192,247.02 2.25 74 601633 长城汽车 30,921,812.81 2.23 75 600010 包钢股份 30,724,411.00 2.22 76 302132 中航成飞 30,602,111.00 2.21 77 605117 德业股份 30,197,537.60 2.18 78 688608 恒玄科技 29,859,703.15 2.16 79 601916 浙商银行 29,054,306.60 2.10 80 603529 爱玛科技 28,950,933.87 2.09 81 688187 时代电气 28,213,444.45 2.04 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 300750 宁德时代 78,517,036.77 5.67 2 002594 比亚迪 76,945,211.23 5.56 3 603993 洛阳钼业 68,614,113.00 4.95 4 300476 胜宏科技 66,411,857.21 4.79 5 601899 紫金矿业 60,899,267.52 4.40 6 601919 中远海控 60,777,708.00 4.39 7 300433 蓝思科技 58,002,710.60 4.19 8 601117 中国化学 57,927,035.00 4.18 9 600415 小商品城 52,124,612.96 3.76 10 002142 宁波银行 51,202,746.52 3.70 11 600208 衢州发展 50,743,446.00 3.66 12 601288 农业银行 49,454,602.00 3.57 13 601766 中国中车 49,405,265.58 3.57 14 600031 三一重工 48,850,194.00 3.53 15 302132 中航成飞 48,723,288.41 3.52 16 600941 中国移动 47,164,835.00 3.41 17 000858 五 粮 液 46,313,027.00 3.34 18 600066 宇通客车 45,731,566.35 3.30 19 601328 交通银行 45,263,234.00 3.27 20 300760 迈瑞医疗 45,154,530.31 3.26 21 601211 国泰海通 44,962,500.05 3.25 22 600219 南山铝业 44,744,518.94 3.23 23 601688 华泰证券 43,567,618.66 3.15 24 600482 中国动力 42,594,461.00 3.08 25 601600 中国铝业 42,556,353.00 3.07 26 000651 格力电器 42,471,238.00 3.07 27 601319 中国人保 42,337,737.00 3.06 28 000776 广发证券 41,608,303.83 3.00 29 002714 牧原股份 41,430,587.83 2.99 30 600660 福耀玻璃 41,415,443.56 2.99 31 300274 阳光电源 40,986,492.66 2.96 32 601127 赛力斯 40,760,185.48 2.94 33 600000 浦发银行 40,197,175.10 2.90 34 601336 新华保险 39,970,691.00 2.89 35 601169 北京银行 39,806,688.82 2.87 36 000725 京东方Ａ 39,312,410.00 2.84 37 002475 立讯精密 39,216,863.43 2.83 38 600015 华夏银行 38,826,748.91 2.80 39 601398 工商银行 38,497,770.00 2.78 40 601898 中煤能源 37,805,145.99 2.73 41 688183 生益电子 37,597,233.34 2.71 42 001965 招商公路 37,349,817.91 2.70 43 300502 新易盛 36,962,772.80 2.67 44 601225 陕西煤业 36,800,443.50 2.66 45 300498 温氏股份 36,362,689.00 2.63 46 601881 中国银河 35,701,137.00 2.58 47 601318 中国平安 35,373,518.00 2.55 48 000977 浪潮信息 35,159,752.76 2.54 49 000408 藏格矿业 35,002,683.00 2.53 50 002648 卫星化学 34,778,626.77 2.51 51 601989 中国重工 34,583,120.97 2.50 52 603288 海天味业 34,516,765.11 2.49 53 601138 工业富联 34,447,550.89 2.49 54 601633 长城汽车 33,988,524.00 2.45 55 601186 中国铁建 33,916,978.00 2.45 56 000425 徐工机械 33,813,931.00 2.44 57 002028 思源电气 33,437,766.18 2.41 58 601360 三六零 33,331,127.00 2.41 59 300308 中际旭创 33,144,032.58 2.39 60 600010 包钢股份 32,203,248.00 2.32 61 300803 指南针 30,389,437.55 2.19 62 002736 国信证券 30,055,992.00 2.17 63 002463 沪电股份 30,050,074.00 2.17 64 688187 时代电气 30,043,371.75 2.17 65 601991 大唐发电 29,840,066.00 2.15 66 601665 齐鲁银行 29,046,056.00 2.10 67 002938 鹏鼎控股 28,949,222.19 2.09 68 300251 光线传媒 28,251,993.00 2.04 69 600438 通威股份 28,235,618.60 2.04 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,222,941,656.03 卖出股票收入（成交）总额 4,379,857,166.83 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海银行在报告编制日前一年内受国家金融监督管理总局处罚。杭州银行在报告编制日前一年内受国家金融监督管理总局处罚。光大银行在报告编制日前一年内受中国人民银行处罚。国泰海通证券在报告编制日前一年内受深圳证券交易所通报批评。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 309,709.71 2 应收清算款 50,989,723.93 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,665,100.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 52,964,534.61 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 的基金份 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份额 额比例 比例 富荣沪深300 48,576 7,690.50 37,182,609.33 9.9532% 336,391,277.18 90.0468% 指数增强A 富荣沪深300 61,909 4,537.84 26,729,702.14 9.5146% 254,203,189.96 90.4854% 指数增强C 合计 107,909 6,065.36 63,912,311.47 9.765% 590,594,467.14 90.235% 注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 富荣沪深300指数 33,166.00 0.01% 增强A 基金管理人所有从业人员 富荣沪深300指数 持有本基金 增强C 7,804.73 0.00% 合计 40,970.73 0.01% 注：①分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 ②期末基金管理人的从业人员持有本基金占基金总份额比例显示为0是由于保留位数问题导致的。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金富荣沪深300指数增强A 0 投资和研究部门负责人持有 富荣沪深300指数增强C 0 本开放式基金 合计 0 富荣沪深300指数增强A 0 本基金基金经理持有本开放 富荣沪深300指数增强C 0 式基金 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 富荣沪深300指数增强A 富荣沪深300指数增强C 基金合同生效日(2019年01月24 70,918.32 19,000,000.00 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 428,303,358.06 331,174,928.87 本报告期基金总申购份额 50,431,243.93 61,411,942.52 减：本报告期基金总赎回份额 105,160,715.48 111,653,979.29 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 373,573,886.51 280,932,892.10 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本基金管理人公告： 邱张斌先生自2025年4月3日起担任督察长职务，总经理杨小舟先生自2025年4月3日起不再代为履行督察长职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，未出现变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚等情况。10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 备 券商名称 单元 占当期股票 占当期佣 数量 成交金额 成交总额的 佣金 金总量的 注 比例 比例 长江证券 1 714,498,839.22 8.31% 154,275.61 8.47% - 方正证券 1 737,464,106.54 8.57% 159,212.58 8.74% - 华安证券 1 754,037,478.60 8.77% 162,792.88 8.94% - 金元证券 1 707,925,439.23 8.23% 152,872.34 8.39% - 开源证券 1 - - - - - 麦高证券 1 646,193,322.99 7.51% 120,131.63 6.59% - 东方财富 2 875,222,078.35 10.17% 188,982.88 10.37% - 证券 国盛证券 2 679,121,039.23 7.89% 146,623.42 8.05% - 国泰海通 2 721,619,823.77 8.39% 155,798.63 8.55% - 华泰证券 2 676,384,562.98 7.86% 146,040.05 8.02% - 兴业证券 2 714,784,028.12 8.31% 154,330.42 8.47% - 中信建投 2 539,697,796.22 6.27% 100,325.18 5.51% - 中信证券 2 835,609,706.29 9.71% 180,425.75 9.90% - 注：（1）证券公司的选择标准为财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易等服务能力较强。（2）证券公司的选择程序为根据标准进行考察、准入后，经公司批准后与被选择的证券公司签订协议。（3）报告期内证券交易单元无新开交易席位，退租中信建投证券席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名称 占当期债 成交 占当期债券 成交 占当期权 占当期基 成交金额 券成交总 回购成交总 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 金额 额的比例 金额 额的比例 额的比例 长江证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 华安证券 8,013,135.99 10.62% - - - - - - 金元证券 - - - - - - - - 开源证券 - - - - - - - - 麦高证券 - - - - - - - - 东方财富证券 - - - - - - - - 国盛证券 7,129,576.92 9.45% - - - - - - 国泰海通 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 中信建投 60,327,277.59 79.94% - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 富荣基金管理有限公司旗下 中国证券报、基金管理人网 2025-01-22 全部基金2024年第4季度报 站、中国证监会基金电子披 告提示性公告 露网站 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增中国邮政 储蓄银行股份有限公司“邮 中国证券报、基金管理人网 2 你同赢平台”为销售机构、 站、中国证监会基金电子披 2025-01-24 开通基金定期定额投资业务 露网站 和基金转换业务并参加申购 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 关于富荣基金管理有限公司 中国证券报、基金管理人网 3 旗下部分指数基金指数使用 站、中国证监会基金电子披 2025-03-20 费调整为基金管理人承担并 露网站 修订基金合同的公告 富荣基金管理有限公司旗下 中国证券报、基金管理人网 4 全部基金2024年年度报告提 站、中国证监会基金电子披 2025-03-31 示性公告 露网站 富荣基金管理有限公司基金 中国证券报、基金管理人网 5 行业高级管理人员变更公告 站、中国证监会基金电子披 2025-04-04 露网站 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增销售机 中国证券报、基金管理人网 6 构、开通基金定期定额投资 站、中国证监会基金电子披 2025-04-10 和基金转换业务并参加销售 露网站 机构申购及定期定额投资申 购费率优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增中国光大 银行股份有限公司为销售机 中国证券报、基金管理人网 7 构、开通基金定期定额投资 站、中国证监会基金电子披 2025-04-15 业务和基金转换业务并参加 露网站 申购及定期定额投资申购费 率优惠活动的公告 8 富荣基金管理有限公司旗下 中国证券报、基金管理人网 2025-04-22 全部基金2025年第1季度报 站、中国证监会基金电子披 告提示性公告 露网站 富荣基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管理人网 9 提醒投资者防范不法分子假 站、中国证监会基金电子披 2025-05-06 冒本公司名义从事诈骗活动 露网站 的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增中泰证券 股份有限公司为销售机构、 中国证券报、基金管理人网 10 开通基金定期定额投资业务 站、中国证监会基金电子披 2025-05-12 和基金转换业务并参加申购 露网站 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增麦高证券 有限责任公司为销售机构、 中国证券报、基金管理人网 11 开通基金定期定额投资业务 站、中国证监会基金电子披 2025-05-15 和基金转换业务并参加申购 露网站 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增江苏银行 股份有限公司为销售机构、 中国证券报、基金管理人网 12 开通基金定期定额投资业务 站、中国证监会基金电子披 2025-05-23 和基金转换业务并参加申购 露网站 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增联储证券 股份有限公司为销售机构、 中国证券报、基金管理人网 13 开通基金定期定额投资业务 站、中国证监会基金电子披 2025-05-26 和基金转换业务并参加申购 露网站 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 14 富荣基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管理人网 2025-06-10 终止民商基金销售（上海） 站、中国证监会基金电子披 有限公司办理旗下基金相关 露网站 销售业务的公告 富荣基金管理有限公司关于 中国证券报、基金管理人网 15 提醒投资者持续完善身份信 站、中国证监会基金电子披 2025-06-24 息资料的公告 露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会批准富荣沪深300指数增强型证券投资基金设立的文件； 12.1.2《富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》； 12.1.3《富荣沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》； 12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 12.1.5 报告期内富荣沪深300指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 二〇二五年八月三十日