富荣沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 09 月 30 日 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2021 年 10 月 27 日 目录 §1 重要提示 ......3 §2 基金产品概况......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要财务指标......4 3.2 基金净值表现......4 §4 管理人报告......6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ......6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......7 4.3 公平交易专项说明......8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......8 4.5 报告期内基金的业绩表现......8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......9 §5 投资组合报告......9 5.1 报告期末基金资产组合情况......9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......9 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ......12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......12 5.11 投资组合报告附注......13 §6 开放式基金份额变动 ......14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......14 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......14 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......14 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......14 §9 备查文件目录......14 9.1 备查文件目录......14 9.2 存放地点......15 9.3 查阅方式......15 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣沪深300指数增强 基金主代码 004788 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月24日 报告期末基金份额总额 616,512,133.10份 本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深300 投资目标 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行 积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业 绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行 投资组合优化，在控制与沪深300指数偏离风险的前 投资策略 提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。本 基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不 超过8.0%。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税 后)×5% 基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合 风险收益特征 型基金、债券型基金及货币市场基金，属于证券投 资基金中中高等风险、中高等预期收益的品种。本 基金为指数基金，主要采用指数复制法跟踪标的指 数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣沪深300指数增强A 富荣沪深300指数增强C 下属分级基金的交易代码 004788 004789 报告期末下属分级基金的份额总 245,287,861.21份 371,224,271.89份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 主要财务指标 富荣沪深300指数增强 富荣沪深300指数增强 A C 1.本期已实现收益 24,813,166.95 42,836,985.10 2.本期利润 -7,612,497.42 -19,621,351.03 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0311 -0.0457 4.期末基金资产净值 496,276,489.09 748,090,794.57 5.期末基金份额净值 2.0232 2.0152 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣沪深300指数增强A净值表现 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三 -1.93% 1.39% -6.49% 1.14% 4.56% 0.25% 个月 过去六 6.02% 1.20% -3.38% 1.04% 9.40% 0.16% 个月 过去一 22.71% 1.31% 5.88% 1.15% 16.83% 0.16% 年 自基金 合同生 180.84% 1.36% 52.07% 1.26% 128.77% 0.10% 效起至 今 富荣沪深300指数增强C净值表现 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三 -1.95% 1.39% -6.49% 1.14% 4.54% 0.25% 个月 过去六 5.96% 1.20% -3.38% 1.04% 9.34% 0.16% 个月 过去一 22.59% 1.31% 5.88% 1.15% 16.71% 0.16% 年 自基金 合同生 180.04% 1.36% 52.07% 1.26% 127.97% 0.10% 效起至 今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券 说明 期限 从业 任职日期 离任 年限 日期 硕士研究生，持有基金从 业资格证书，中国国籍。 权益投资部总 曾任西南证券股份有限公 邓宇翔 监、基金经理 2018-11-06 - 15 司资深投资经理、深圳东 新佳投资有限公司投资经 理。2017年2月22日加入富 荣基金。 硕士研究生，持有基金从 业资格证书，中国国籍。 曾任锦泰期货有限公司宏 观和化工研究员、金东矿 业股份有限公司主持上市 郎骋成 研究部总监、基 2020-07-16 - 15 办公室工作、弘业期货股 金经理 份有限公司投资咨询负责 人及研究所所长、摩根士 丹利华鑫基金另类投资小 组副组长/专户投资经理/ 专户理财部副总监。2020 年6月加入富荣基金。 注：本基金已于2019年1月24日转型，转型后仍由邓宇翔担任基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 3 1,471,413,250.69 2020-07-16 郎骋成 私募资产管理计划 2 67,928,323.80 2020-09-22 其他组合 - - - 合计 5 1,539,341,574.49 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，A股市场的结构性行情从行业结构转成大小市值的偏离，中证1000指数上涨而上证50大幅下跌。其中，上证综指下跌0.64%，上证50指数下跌8.62%，沪深300指数下跌6.85%，中小板指下跌4.98%，创业板指下跌6.69%，科创50下跌13.82%。从申万一级行业指数看，采掘、公用事业、有色金属分别上涨36.60%、25.20%、23.11%，表现较好；医药生物、休闲服务、食品饮料分别下跌13.68%、13.07%、13.00%，表现落后。 报告期内，本基金运用主动量化的方法对沪深300成分股进行组合优化，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。七八月间，我们基于根据模型比较的结果，逐步减少电新和资源周期类配置，左侧增配了消费等相关行业。九月房地产债务问题集中爆发，恒大等房企纷纷爆出债务违约，我们认为这是2016年"供给侧改革"之后又一次重要的风险出清。随着潜在风险的明确化，房地产行业长期积累的债务问题将得到很大程度解决，行业集中度将进一步提升。虽然高杠杆模式终结后，长期来看有助于资源配置效率的提升，但地产上下游行业的降速对短期经济的影响是不容忽视的。我们判断四季度财政和货币政策都有加码的可能性，这可能会再次改变市场的投资风格和风险偏好，我们计划在下一阶段提高模型观测的频率。 展望四季度，我们认为当前的市场风格再平衡仍将持续一段时间，市场风险偏好提升和潜在经济下滑预期并存的情况下，流动性或将成为最重要的关注变量。当前时点下，利润的确定性以及估值成长的匹配对于个股来说最为重要。行业层面，可选消费、银行、非银和部分中游制造业等方向相对值得关注。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣沪深300指数增强A基金份额净值为2.0232元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.93%，同期业绩比较基准收益率为-6.49%；截至报告期末富荣沪深300指数增强C基金份额净值为2.0152元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.95%，同期业绩比较基准收益率为-6.49%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,102,885,937.76 84.69 其中：股票 1,102,885,937.76 84.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 45,700,000.00 3.51 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 133,360,552.65 10.24 计 8 其他资产 20,243,787.41 1.55 9 合计 1,302,190,277.82 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 11,592,384.00 0.93 B 采矿业 17,170,153.00 1.38 C 制造业 577,340,390.53 46.40 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 11,053,440.00 0.89 F 批发和零售业 26,633,499.00 2.14 G 交通运输、仓储和邮政业 24,931,025.00 2.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 - - 术服务业 J 金融业 290,458,225.00 23.34 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 64,688,536.00 5.20 M 科学研究和技术服务业 24,646,640.00 1.98 N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,048,514,292.53 84.26 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 47,170,142.18 3.79 D 电力、热力、燃气及水生 6,299,875.22 0.51 产和供应业 E 建筑业 20,183.39 0.00 F 批发和零售业 77,729.83 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技 598,594.85 0.05 术服务业 J 金融业 112,849.20 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 32,194.84 0.00 N 水利、环境和公共设施管 38,613.78 0.00 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 54,371,645.23 4.37 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 000858 五 粮 液 245,500 53,860,245.00 4.33 2 000568 泸州老窖 236,900 52,492,302.00 4.22 3 000001 平安银行 2,841,300 50,944,509.00 4.09 4 002142 宁波银行 1,290,200 45,350,530.00 3.64 5 601601 中国太保 1,572,400 42,674,936.00 3.43 6 300059 东方财富 1,223,200 42,041,384.00 3.38 7 002027 分众传媒 5,249,800 38,428,536.00 3.09 8 600745 闻泰科技 392,300 36,742,818.00 2.95 9 002049 紫光国微 165,700 34,266,760.00 2.75 10 300122 智飞生物 203,900 32,418,061.00 2.61 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 300760 迈瑞医疗 70,400 27,133,568.00 2.18 2 688122 西部超导 140,000 9,938,283.20 0.80 3 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.51 4 300114 中航电测 392,500 6,170,100.00 0.50 5 688187 时代电气 23,988 1,216,191.60 0.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到交易商协会、中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚;平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 373,024.31 2 应收证券清算款 11,068,572.57 3 应收股利 - 4 应收利息 14,556.07 5 应收申购款 8,787,634.46 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 20,243,787.41 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序 股票代 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净值 流通受限情况说 号 码 允价值 比例（％） 明 1 600905 三峡能源 6,299,875.22 0.51 新股锁定 2 688122 西部超导 1,712,875.20 0.14 非公开发行限售 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣沪深300指数增强A 富荣沪深300指数增强C 报告期期初基金份额总额 245,095,121.35 552,219,480.73 报告期期间基金总申购份额 110,535,950.00 150,149,780.12 减：报告期期间基金总赎回份额 110,343,210.14 331,144,988.96 报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 245,287,861.21 371,224,271.89 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准富荣沪深300指数增强型证券投资基金设立的文件； 9.1.2《富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《富荣沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》； 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5 报告期内富荣沪深300指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2021年10月27日