富荣沪深 300 指数增强型证券投资基金 （原富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金转型） 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 04 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 自2019年1月24日起，《富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效 且《富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》同时生效，富荣福泰灵活配置 混合型证券投资基金正式变更为富荣沪深300指数增强型证券投资基金。富荣福泰灵 活配置混合型证券投资基金报告期自2019年01月01日起至2019年01月23日止，富荣沪 深300指数增强型证券投资基金报告期自2019年01月24日起至2019年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 7 2.3 基金管理人和基金托管人...... 8 2.4 信息披露方式 ...... 8 2.5 其他相关资料 ...... 8 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况(转型后)...... 9 3.1 主要会计数据和财务指标...... 9 3.2 基金净值表现 ...... 9 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......13 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况（转型前）......13 3.1 主要会计数据和财务指标 ......13 3.2 基金净值表现 ......14 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 17 §4 管理人报告...... 17 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 17 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......18 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......18 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......19 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 20 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 20 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 20 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......21 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......21 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......21 §5 托管人报告......21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......22 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......22 §6 审计报告(转型后) ......22 6.1 审计报告基本信息 ......22 6.2 审计报告的基本内容 ......22 §6 审计报告(转型前) ...... 25 6.1 审计报告基本信息 ...... 25 6.2 审计报告的基本内容 ...... 26 §7 年度财务报表(转型后) ......29 7.1 资产负债表 ......29 7.2 利润表 ......31 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......32 7.4 报表附注 ......33 §7 年度财务报表(转型前) ...... 57 7.1 资产负债表 ...... 57 7.2 利润表 ......59 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......61 7.4 报表附注 ...... 62 §8 投资组合报告(转型后)......88 8.1 期末基金资产组合情况 ......88 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......89 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......91 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......94 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......96 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......96 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......96 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......96 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......96 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......96 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 97 8.12 投资组合报告附注 ...... 97 §8 投资组合报告（转型前）......98 8.1 期末基金资产组合情况 ......98 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......99 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......100 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......103 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......105 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......105 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......105 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......105 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......105 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......105 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......106 8.12 投资组合报告附注 ......106 §9 基金份额持有人信息(转型后) ...... 107 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 107 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 107 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......108 §9 基金份额持有人信息(转型前) ......108 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......108 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......109 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......109 §10 开放式基金份额变动(转型后) ......109 §10 开放式基金份额变动(转型前) ......110 §11 重大事件揭示......110 11.1 基金份额持有人大会决议......110 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......110 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......110 11.4 基金投资策略的改变 ......111 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......111 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......111 转型后 ......111 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......111 转型前 ......112 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......112 11.8 其他重大事件 ......113 §12 影响投资者决策的其他重要信息......126 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......126 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......126 §13 备查文件目录...... 127 13.1 备查文件目录 ...... 127 13.2 存放地点 ...... 127 13.3 查阅方式 ...... 127 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 转型后 基金名称 富荣沪深300指数增强型证券投资基金 基金简称 富荣沪深300指数增强 基金主代码 004788 基金运作方式 契约型开放式 基金转型合同生效日 2019年01月24日 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 150,457,680.24份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 富荣沪深300指数增 富荣沪深300指数增 强A 强C 下属分级基金的交易代码 004788 004789 报告期末下属分级基金的份额总额 2,480,710.83份 147,976,969.41份 转型前 基金名称 富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 富荣福泰混合 基金主代码 004788 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年02月11日 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 19,070,918.32份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 富荣福泰混合A 富荣福泰混合C 下属分级基金的交易代码 004788 004789 报告期末下属分级基金的份额总额 70,918.32份 19,000,000.00份 2.2 基金产品说明 转型后 本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深30 0指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行积 投资目标 极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比 较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进 行投资组合优化，在控制与沪深300指数偏离风险的前 提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。本基 投资策略 金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8. 0%。 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税 业绩比较基准 后)×5% 基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混 合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于证券投 资基金中中高等风险、中高等预期收益的品种。本基 风险收益特征 金为指数基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的 表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 转型前 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在严格 投资目标 控制风险的基础上，力求取得超越基金业绩比较基准 的收益。 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包 括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利 率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税 投资策略 收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学严 谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同时 期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和 货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率 业绩比较基准 ×30% 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益 风险收益特征 高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属 于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富荣基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披 姓名 杨小舟（代任） 张燕 露负责 联系电话 0755-84356633 0755-83199084 人 电子邮箱 service@furamc.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-685-5600 95555 传真 0755-83230787 0755-83195201 广州市南沙区海滨路171号南 深圳市深南大道7088号招商 注册地址 沙金融大厦11楼1101之一J20 银行大厦 室 办公地址 深圳市福田区八卦四路52号 深圳市深南大道7088号招商 安吉尔大厦24层 银行大厦 邮政编码 518038 518040 法定代表人 杨小舟 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《中国证券报》 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 http://www.furamc.com.cn/ 址 基金年度报告备置地 基金管理人、基金托管人处 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊 北京市东城区东长安街1号东方广场 普通合伙） 安永大楼16层 注册登记机构 富荣基金管理有限公司 深圳市福田区八卦四路52号安吉尔 大厦24层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况(转型后) 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2019年01月24日（基金合同生效日） - 2019年12月31 3.1.1 期间数据和指标 日 富荣沪深300指数增强A 富荣沪深300指数增强C 本期已实现收益 123,769.90 17,663,918.93 本期利润 263,489.99 38,772,621.79 加权平均基金份额本期利 0.2956 0.3765 润 本期加权平均净值利润率 30.28% 40.24% 本期基金份额净值增长率 45.00% 44.84% 3.1.2 期末数据和指标 2019年末 期末可供分配利润 -278,832.01 -16,930,092.81 期末可供分配基金份额利 -0.1124 -0.1144 润 期末基金资产净值 2,591,297.90 154,236,419.74 期末基金份额净值 1.0446 1.0423 3.1.3 累计期末指标 2019年末 基金份额累计净值增长率 45.00% 44.84% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③本基金合同生效日为2019年1月24日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣沪深300指数增强A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 8.53% 0.76% 7.02% 0.70% 1.51% 0.06% 过去六个月 20.36% 0.97% 6.75% 0.81% 13.61% 0.16% 自基金合同 45.00% 1.22% 28.83% 1.19% 16.17% 0.03% 生效起至今 富荣沪深300指数增强C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 8.49% 0.76% 7.02% 0.70% 1.47% 0.06% 过去六个月 20.29% 0.97% 6.75% 0.81% 13.54% 0.16% 自基金合同 44.84% 1.22% 28.83% 1.19% 16.01% 0.03% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金于 2019 年 1 月 24 日转型，截止 2019 年 12 月 31 日，本基金转型未满一 年； ②本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金于 2019 年 1 月 24 日转型，转型后当年期间的相关数据和指标按实际存续期 计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金于2019年1月24日转型，截止2019年12月31日，本基金未进行利润分配。 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况（转型前） 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2019年01月01日-2019 2018年02月11日（基金合同生效日）- 3.1.1 期间数据和 年01月23日) 2018年12月31日 指标 富荣福泰混 合A 富荣福泰混合C 富荣福泰混合A 富荣福泰混合C 本期已实现收益 -8,551.53 -809,830.67 -28,905.77 -9,295,860.00 本期利润 1,382.89 210,129.46 -35,229.72 -10,289,958.52 加权平均基金份额 0.0136 0.0111 -0.4093 -0.2198 本期利润 本期加权平均净值 1.91% 1.55% -48.14% -23.66% 利润率 本期基金份额净值 1.56% 1.57% -29.07% -29.15% 增长率 3.1.2 期末数据和 报告期末(2019年01月23日) 2018年末 指标 期末可供分配利润 -21,203.67 -5,695,756.82 -48,950.43 -5,538,026.67 期末可供分配基金 -0.2990 -0.2998 -0.2907 -0.2915 份额利润 期末基金资产净值 51,090.08 13,672,102.79 119,435.59 13,461,973.33 期末基金份额净值 0.7204 0.7196 0.7093 0.7085 3.1.3 累计期末指 报告期末(2019年01月23日) 2018年末 标 基金份额累计净值 -27.96% -28.04% -29.07% -29.15% 增长率 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数； ④本基金于2019年1月24日（合同失效日）转型。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣福泰混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一年(2019 年01月01日-20 1.56% 0.48% 1.94% 0.32% -0.38% 0.16% 19年01月23日) 自基金合同生 效起至今(2018 -27.96% 0.88% 0.59% 0.40% -28.55% 0.48% 年02月11日-20 19年01月23日) 富荣福泰混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一年(2019 年01月01日-20 1.57% 0.48% 1.94% 0.32% -0.37% 0.16% 19年01月23日) 自基金合同生 效起至今(2018 -28.04% 0.88% 0.59% 0.40% -28.63% 0.48% 年02月11日-20 19年01月23日) 注：①本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率× 30%； ②本基金于 2019 年 1 月 24 日转型，本报告期本基金实际报告期间为 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 1 月 23 日； 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各资产配置比例符合合同约定； ②本基金于 2019 年 1 月 24 日转型。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：①本基金合同于 2018 年 2 月 11 日生效，合同生效当年期间的相关数据和指标按实 际存续期计算； ②本基金于 2019 年 1 月 24 日转型（合同失效日），当年期间的相关数据和指标按 实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金合同于2018年2月11日生效，截止2019年1月23日（转型前一日），本基金未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日，是中国证监会批准成立的国内第101家公募基金管理公司。公司注册地为广州市南沙区，办公地位于深圳市福田区八卦岭八卦四路安吉尔大厦24楼，注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于"综合金融服务商"，围绕客户需求，贯彻投资人利益优先原则,秉持"规范创造价值，创新推动成长"的经营理念，努力打造企业核心竞争力，整合产业上下游资源，为各类投资者提供充分满足个性需求的产品，并以稳定、持续、优秀的投资业绩和全面、及时、优质的服务回报投资 者的信任，与投资者共同分享中国经济发展的成果,致力成为受人尊重、有价值的综合金融服务企业领先者。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 业 任职 离任 年 日期 日期 限 硕士学历，持有基金从业 资格证书，中国国籍。曾 邓宇 权益投资部总监、基金经 2018- 任西南证券股份有限公司 翔 理 11-06 - 13 资深投资经理、深圳东新 佳投资有限公司投资经 理。2017年2月22日加入富 荣基金。 注：1、本基金已于2019年1月24日转型，转型后仍由邓宇翔担任基金经理。 2、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了公司内部的公平交易制度。该制度所规范的范围涵盖旗下各类投资组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公司通过建立科学的投资决策机制，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和信息技术手段来保证公平交易原则的 实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金将运用指数化的投资方法，通过研究标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和大致占比，并通过控制投资组合中成份股对标的指数中权重的偏离，以控制跟踪误差，进而达成对标的指数的跟踪目标。基金底仓由两部分组成，一部分是沪深300成分股中精选流动性良好、估值合理、营收增长稳定的具有优秀投资价值的股票，市值占比90%，另一部分从非成分股中精选股票，市值占比10%左右。使用科创板打新策略增厚收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2019年1月23日，富荣福泰混合A基金份额净值为0.7204元；自2019年1月1日至2019年1月23日本基金份额净值增长率为1.56%，同期业绩比较基准收益率为1.94%。 截至2019年1月23日，富荣福泰混合C基金份额净值为0.7196元；自2019年1月1日至2019年1月23日本基金份额净值增长率为1.57%，同期业绩比较基准收益率为1.94%。 截至2019年12月31日，富荣沪深300指数增强A基金份额净值为1.0446元；自2019年1月24日至2019年12月31日本基金份额净值增长率为45.00%，同期业绩比较基准收益率为28.83%。 截至2019年12月31日，富荣沪深300指数增强C基金份额净值为1.0423元；自2019年1月24日至2019年12月31日本基金份额净值增长率为44.84%，同期业绩比较基准收益率为28.83%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2020年，我们认为上市公司业绩将成为逻辑主线，科技业绩大年下将是关注重点。A股上市公司业绩2020年大概率将筑底反弹但力度仍需跟踪，其将决定20年风格是结构分化还是普涨行情。政策资金面上有望维持19年相对宽松的趋势，资金面仍将维持合理充裕，创业板注册制有望进一步提升市场估值。在当前市场中枢估值位置上，上市公司业绩增长将成为推动股价的主要动力。全球负利率"资产荒"背景下，产业趋势向上并能够兑现业绩的公司有望迎来"戴维斯双击"。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人依据法律法规、监管政策的变化，并结合公司业务发展情况，遵照公司内部控制的整体要求，不断完善内控建设，积极践行合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规政策和公司管理制度的落实，确保基金合同得到严格履行。 报告期内，本基金管理人积极贯彻落实新的监管要求，及时进行公司制度、流程的制定和修订，进一步完善公司的内控体系；全面参与各类新产品、新业务的合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，确保各项业务的合规开展；实行入职合规宣导机制并组织开展合规培训,不断提高从业人员的合规素质；实时监控投资组合交易，监督投资运作的合规性；定期开展专项稽核工作，保障业务开展的合规有效性。 本基金管理人将继续坚持审慎勤勉的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，加强防范各种风险，切实保护基金资产的安全及基金份额持有人的权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金事务部、监察稽核部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。 估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；A 类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金的基金合同于2019年1月24日生效，截止2019年12月31日，根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 本报告期内，会计师事务所未出具非标准审计报告。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金于2019年1月24日至2019年6月12日出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，基金管理人已向证监会报备，并持续营销。自2019年6月13日起，基金资产净值已不低于五千万元。本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告(转型后) 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2020）审字第61475609_H07号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 富荣沪深300指数增强型证券投资基金全体基金 份额持有人 我们审计了富荣沪深300指数增强型证券投资基 金的财务报表，包括2019年12月31日的资产负债 表，2019年1月24日（基金合同生效日）至2019 审计意见 年12月31日止期间的利润表、所有者权益（基金 净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的富荣沪深300指数增强型证券 投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了富荣沪深300 指数增强型证券投资基金2019年12月31日的财 务状况以及2019年1月24日（基金合同生效日） 至2019年12月31日止期间的经营成果和净值变 动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于富荣沪深300指数增强型证券投 资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我 们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 强调事项 其他事项 富荣沪深300指数增强型证券投资基金管理层对 其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的 信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信 息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读 其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在 重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息 存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务 管理层和治理层对财务报表的责任 报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估富荣沪深30 0指数增强型证券投资基金的持续经营能力，披 露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持 续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别 无其他现实的选择。 治理层负责监督富荣沪深300指数增强型证券投 资基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运 用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执 行以下工作： 注册会计师对财务报表审计的责任 （1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发 表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于 未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 （3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 （4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致 对富荣沪深300指数增强型证券投资基金持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重 大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告 中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而，未来的事项或情况可能导致富荣沪深300 指数增强型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包 括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审 计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 吴翠蓉、高 鹤 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16 层 审计报告日期 2020-04-27 §6 审计报告(转型前) 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2020）审字第61475609_H15号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金全体基 金份额持有人 我们审计了富荣福泰灵活配置混合型证券投资 基金的财务报表，包括2019年1月23日（基金合 同失效前日）的资产负债表，2019年1月1日至20 19年1月23日（基金合同失效前日）止期间的利 润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关 财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的富荣福泰灵活配置混合型证券 投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了富荣福泰灵活 配置混合型证券投资基金2019年1月23日（基金 合同失效前日）的财务状况以及2019年1月1日至 2019年1月23日（基金合同失效前日）止期间的 经营成果和净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于富荣福泰灵活配置混合型证券投 资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我 们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 强调事项 其他事项 富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金管理层 对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖 其他信息 的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信 息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读 其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在 重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息 存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务 报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估富荣福泰灵 管理层和治理层对财务报表的责任 活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披 露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持 续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别 无其他现实的选择。 治理层负责监督富荣福泰灵活配置混合型证券 投资基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 注册会计师对财务报表审计的责任 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运 用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执 行以下工作： （1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发 表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于 未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 （3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 （4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致 对富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金持续 经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意 见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信 息。然而，未来的事项或情况可能导致富荣福泰 灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包 括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审 计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 吴翠蓉、高 鹤 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16 层 审计报告日期 2020-04-27 §7 年度财务报表(转型后) 7.1 资产负债表 会计主体：富荣沪深300指数增强型证券投资基金 报告截止日：2019年12月31日 单位：人民币元 本期末 资 产 附注号 2019年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 18,220,414.99 结算备付金 294,887.67 存出保证金 63,908.71 交易性金融资产 7.4.7.2 138,715,463.23 其中：股票投资 138,715,463.23 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 3,790.99 应收股利 - 应收申购款 62,081.03 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 157,360,546.62 本期末 负债和所有者权益 附注号 2019年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 77,351.31 应付管理人报酬 77,130.72 应付托管费 12,855.12 应付销售服务费 12,635.93 应付交易费用 7.4.7.7 122,784.72 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 230,071.18 负债合计 532,828.98 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 150,457,680.24 未分配利润 7.4.7.10 6,370,037.40 所有者权益合计 156,827,717.64 负债和所有者权益总计 157,360,546.62 注：1、报告截止日2019年12月31日，基金份额总额150,457,680.24份。A类基金份额净值人民币1.0446元，基金份额总额2,480,710.83份。C类基金份额净值人民币1.0423元，基金份额总额147,976,969.41份。 2、本财务报表的实际编制期间为2019年1月24日(基金合同生效日)至2019年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：富荣沪深300指数增强型证券投资基金 本报告期：2019年01月24日至2019年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2019年01月24日 至20 19年12月31日 一、收入 40,988,171.90 1.利息收入 86,163.14 其中：存款利息收入 7.4.7.11 71,196.38 债券利息收入 14,966.76 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 19,637,812.86 其中：股票投资收益 7.4.7.12 18,177,408.12 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 5,313.70 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 7.4.7.14 - 股利收益 7.4.7.15 1,455,091.04 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 21,248,422.95 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 15,772.95 减：二、费用 1,952,060.12 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 538,311.60 2．托管费 7.4.10.2.2 89,718.64 3．销售服务费 7.4.10.2.3 88,907.73 4．交易费用 7.4.7.18 842,503.83 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 0.04 7．其他费用 7.4.7.19 392,618.28 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 39,036,111.78 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 39,036,111.78 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富荣沪深300指数增强型证券投资基金 本报告期：2019年01月24日至2019年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2019年01月24日至2019年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 19,070,918.32 -5,347,725.45 13,723,192.87 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 39,036,111.78 39,036,111.78 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 131,386,761.92 -27,318,348.93 104,068,412.99 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 154,872,219.48 -27,572,144.29 127,300,075.19 款 2.基金赎 -23,485,457.56 253,795.36 -23,231,662.20 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 150,457,680.24 6,370,037.40 156,827,717.64 益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 郭容辰 黄文飞 黄文飞 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 富荣沪深300指数增强型证券投资基金（以下简称"本基金"），系由富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金转型而来。富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2017]726号文《关于准予富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人富荣基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2018年2月11日正式生效，首次设立募集规模为201,121,576.58份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为富荣基金管理有限公司，注册登记机构为富荣基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）。 根据富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会于2018年12月24日表决通过的《富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，自2019年1月24日起变更为本基金，转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制及业绩比较基准、估值方法、基金费用、基金份额的申购赎回等相关内容按照《富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。 本基金主要投资于沪深300指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同 业存单等）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制。同时，在具体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年12月31日的财务状况以及2019年1月24日（基金合同生效日）至2019年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期财务报表的实际编制期间系2019年1月24日（基金合同生效日）到2019年12月31日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票、债券和衍生工具等投资。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用相关可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 (3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。 (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 其他费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额计入当期费用。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益 分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4) A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销 售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； (5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 (1) 印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 (2) 增值税及附加、企业所得税 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2019年12月31日 活期存款 18,220,414.99 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 18,220,414.99 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2019年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 117,437,568.20 138,715,463.23 21,277,895.03 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 117,437,568.20 138,715,463.23 21,277,895.03 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2019年12月31日 应收活期存款利息 3,613.34 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 145.97 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 31.68 合计 3,790.99 注：其他为应收保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2019年12月31日 交易所市场应付交易费用 122,784.72 银行间市场应付交易费用 - 合计 122,784.72 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2019年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 71.18 应付证券出借违约金 - 预提审计费 60,000.00 应付指数使用费 50,000.00 预提信息披露费 120,000.00 合计 230,071.18 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 富荣沪深300指数增强A 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月24日至2019年12月31日 (富荣沪深300指数增强A) 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 70,918.32 70,918.32 本期申购 5,017,311.18 5,017,311.18 本期赎回（以“-”号填列） -2,607,518.67 -2,607,518.67 本期末 2,480,710.83 2,480,710.83 7.4.7.9.2 富荣沪深300指数增强C 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月24日至2019年12月31日 (富荣沪深300指数增强C) 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 19,000,000.00 19,000,000.00 本期申购 149,854,908.30 149,854,908.30 本期赎回（以“-”号填列） -20,877,938.89 -20,877,938.89 本期末 147,976,969.41 147,976,969.41 注:申购包含基金转入及红利再投资的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 富荣沪深300指数增强A 单位：人民币元 项目 (富荣沪深300指数增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 强A) 基金合同生效日 -21,203.67 1,375.43 -19,828.24 本期利润 123,769.90 139,720.09 263,489.99 本期基金份额交易产 -381,398.24 248,323.56 -133,074.68 生的变动数 其中：基金申购款 -748,669.08 550,621.49 -198,047.59 基金赎回款 367,270.84 -302,297.93 64,972.91 本期已分配利润 - - - 本期末 -278,832.01 389,419.08 110,587.07 7.4.7.10.2 富荣沪深300指数增强C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (富荣沪深300指数增 强C) 基金合同生效日 -5,695,756.82 367,859.61 -5,327,897.21 本期利润 17,663,918.93 21,108,702.86 38,772,621.79 本期基金份额交易产 -28,898,254.92 1,712,980.67 -27,185,274.25 生的变动数 其中：基金申购款 -31,961,541.60 4,587,444.90 -27,374,096.70 基金赎回款 3,063,286.68 -2,874,464.23 188,822.45 本期已分配利润 - - - 本期末 -16,930,092.81 23,189,543.14 6,259,450.33 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2019年01月24日至2019年12月31日 活期存款利息收入 65,688.70 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,859.88 其他 647.80 合计 71,196.38 注：其他为交易保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月24日至2019年12月31日 卖出股票成交总额 270,495,948.81 减：卖出股票成本总额 252,318,540.69 买卖股票差价收入 18,177,408.12 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月24日至2019年12月31日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 5,313.70 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - 收入 债券投资收益——申购差价 - 收入 合计 5,313.70 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月24日至2019年12月31日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 775,359.56 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 750,881.00 兑付）成本总额 减：应收利息总额 19,164.86 买卖债券差价收入 5,313.70 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金于本报告期内无衍生工具产生的投资收益/损失。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月24日至2019年12月31日 股票投资产生的股利收益 1,455,091.04 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,455,091.04 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2019年01月24日至2019年12月31日 1.交易性金融资产 21,248,422.95 ——股票投资 21,248,422.95 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 21,248,422.95 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月24日至2019年12月31日 基金赎回费收入 15,772.95 合计 15,772.95 注：本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，A类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有 期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；就C类基金份额，收取的赎回费全额计入基金财产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月24日至2019年12月31日 交易所市场交易费用 842,503.83 银行间市场交易费用 - 合计 842,503.83 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月24日至2019年12月31日 审计费用 56,849.23 信息披露费 116,849.23 证券出借违约金 - 汇划手续费 1,697.60 指数使用费 187,222.22 律师费 30,000.00 合计 392,618.28 7.4.7.20 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 富荣基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人的股东 深圳嘉年实业股份有限公司 基金管理人的股东 湖南典勤投资开发有限公司 基金管理人的股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月24日至2019年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 538,311.60 其中：支付销售机构的客户维护费 189,695.50 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月24日至2019年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 89,718.64 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2019年01月24日至2019年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 富荣沪深300指数增强A 富荣沪深300指数增强C 合计 富荣基金 0.00 44,096.97 44,096.97 合计 0.00 44,096.97 44,096.97 注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费。本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。销售服务费计提的计算公式如下： H=E×基金份额的销售服务费年费率/当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 富荣沪深300指数增强A 份额单位：份 本期 项目 2019年01月24日至2019年12月31日 基金合同生效日（2019年01月24 - 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 报告期末持有的基金份额 0.00 报告期末持有的基金份额占基金 0.00% 总份额比例 富荣沪深300指数增强C 份额单位：份 本期 项目 2019年01月24日至2019年12月31日 基金合同生效日（2019年01月24 19,000,000.00 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 19,000,000.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 19,000,000.00 报告期末持有的基金份额 0.00 报告期末持有的基金份额占基金 0.00% 总份额比例 注：1、申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 2、对于分类基金，比例的分母采用各自类别的总份额。 3、投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 4、本基金本报告期实际存续日为2019年1月24日（基金合同生效日）至2019年12月31日。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名 2019年01月24日至2019年12月31日 称 期末余额 当期利息收入 招商银行 18,220,414.99 65,688.70 注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，并按银行间同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金于本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2019年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购 期末估 数量（单 期末成本总额 期末估值总额 备 价格 值单价 位：股） 注 601658 邮储银行 2019-12-02 2020-06-10 新股流通受限 5.50 5.71 796,578 4,381,179.00 4,548,460.38 - 601916 浙商银行 2019-11-18 2020-05-26 新股流通受限 4.94 4.66 294,195 1,453,323.30 1,370,948.70 - 601077 渝农商行 2019-10-16 2020-04-29 新股流通受限 7.36 6.26 147,778 1,087,646.08 925,090.28 - 688099 晶晨股份 2019-07-31 2020-02-10 新股流通受限 38.50 52.29 15,597 600,484.50 815,567.13 - 688139 海尔生物 2019-10-18 2020-04-27 新股流通受限 15.53 24.00 13,249 205,756.97 317,976.00 - 688068 热景生物 2019-09-20 2020-03-30 新股流通受限 29.46 44.59 2,641 77,803.86 117,762.19 - 688089 嘉必优 2019-12-12 2020-06-19 新股流通受限 23.90 31.67 3,328 79,539.20 105,397.76 - 688081 兴图新科 2019-12-26 2020-01-06 新股未上市 28.21 28.21 2,733 77,097.93 77,097.93 - 002973 侨银环保 2019-12-27 2020-01-06 新股未上市 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险 限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险控制委员会为核心的，由督察长、 经理层、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉 行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全 的和最终的责任；在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业 务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；督察长独立行使督察权 利，负责公司及其基金运作的监察稽核工作，直接对董事会负责；经理层下设投资决策 委员会、风险管理委员会、IT治理委员会、产品委员会、专户业务评审委员会、固有资 金投资决策委员会、估值委员会等，协助总经理对公司经营及基金运作中的风险进行研 究、评估和防控。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2019年12月31日，本基金未持有债券。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 019年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存 款 18,220,414.99 - - - 18,220,414.99 结算备 294,887.67 - - - 294,887.67 付金 存出保 63,908.71 - - - 63,908.71 证金 交易性 金融资 - - - 138,715,463.23 138,715,463.23 产 应收利 - - - 3,790.99 3,790.99 息 应收申 - - - 62,081.03 62,081.03 购款 资产总 18,579,211.37 - - 138,781,335.25 157,360,546.62 计 负债 应付赎 - - - 77,351.31 77,351.31 回款 应付管 - - - 77,130.72 77,130.72 理人报 酬 应付托 - - - 12,855.12 12,855.12 管费 应付销 售服务 - - - 12,635.93 12,635.93 费 应付交 - - - 122,784.72 122,784.72 易费用 其他负 - - - 230,071.18 230,071.18 债 负债总 - - - 532,828.98 532,828.98 计 利率敏 感度缺 18,579,211.37 - - 不适用 不适用 口 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限 予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2019年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基 金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产－股票投 138,715,463.23 88.45 资 交易性金融资产－基金投 - - 资 交易性金融资产－债券投 - - 资 交易性金融资产－贵金属 - - 投资 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 138,715,463.23 88.45 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他 假 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合 设 理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产 净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 民币元） 相关风险变量的变动 本期末 分 2019年12月31日 析 基金业绩比较基准上升 5% 7,216,616.64 基金业绩比较基准下降 -7,216,616.64 5% 注：基金业绩比较基准＝沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1．承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 2．其他事项 (1) 公允价值 基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于2019年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币130,430,584.82元，划分为第二层次的余额为人民币8,284,878.41元，无划分为第三层次的余额。 公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入（转出）的情况。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 3．财务报表的批准 本财务报表已于2020年4月24日经本基金的基金管理人批准。 §7 年度财务报表(转型前) 7.1 资产负债表 会计主体：富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019年01月23日 单位：人民币元 附注 本期末 上年度末 资 产 号 2019年01月23日 2018年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 6,828,165.88 771,778.42 结算备付金 76,759.55 115,785.91 存出保证金 63,475.02 73,115.94 交易性金融资产 7.4.7.2 9,699,187.48 7,360,606.15 其中：股票投资 9,699,187.48 7,360,606.15 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 2,400,000.00 应收证券清算款 - 3,005,838.90 应收利息 7.4.7.5 2,518.42 2,498.59 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 16,670,106.35 13,729,623.91 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2019年01月23日 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,773,455.89 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 5,164.78 7,596.41 应付托管费 860.82 1,266.06 应付销售服务费 856.10 1,255.60 应付交易费用 7.4.7.7 68,607.85 46,430.42 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 97,968.04 91,666.50 负债合计 2,946,913.48 148,214.99 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 19,070,918.32 19,168,386.02 未分配利润 7.4.7.10 -5,347,725.45 -5,586,977.10 所有者权益合计 13,723,192.87 13,581,408.92 负债和所有者权益总 16,670,106.35 13,729,623.91 计 注：报告截止日2019年1月23日(基金合同失效前日)，基金份额总额19,070,918.32份。A类基金份额净值人民币0.7204元，基金份额总额70,918.32份。C类基金份额净值人民币0.7196元，基金份额总额19,000,000.00份。 7.2 利润表 会计主体：富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年01月23日 单位：人民币元 上年度可比期间 本期2019年01月01 项 目 附注号 日至2019年01月232018年02月11日（基金 日 合同生效日）至2018 年12月31日 一、收入 263,309.74 -9,379,535.28 1.利息收入 7,818.40 774,289.43 其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,014.08 618,686.25 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 5,804.32 155,603.18 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -774,403.21 -9,153,408.06 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -774,403.21 -9,638,544.78 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - 485,136.72 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 1,029,894.55 -1,000,422.47 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 - 5.82 号填列） 减：二、费用 51,797.39 945,652.96 1．管理人报酬 7.4.10.2. 5,164.78 240,466.35 1 2．托管费 7.4.10.2. 860.82 40,077.73 2 3．销售服务费 7.4.10.2. 856.10 40,014.36 3 4．交易费用 7.4.7.18 38,513.86 520,176.72 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.19 6,401.83 104,917.80 三、利润总额（亏损总额 211,512.35 -10,325,188.24 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 211,512.35 -10,325,188.24 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年01月23日 单位：人民币元 本期 项 目 2019年01月01日至2019年01月23日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 19,168,386.02 -5,586,977.10 13,581,408.92 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 211,512.35 211,512.35 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 -97,467.70 27,739.30 -69,728.40 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 - - - 款 2.基金赎 -97,467.70 27,739.30 -69,728.40 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 19,070,918.32 -5,347,725.45 13,723,192.87 益（基金净值） 项 目 上年度可比期间 2018年02月11日（基金合同生效日）至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 201,121,576.58 - 201,121,576.58 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - -10,325,188.24 -10,325,188.24 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 -181,953,190.56 4,738,211.14 -177,214,979.42 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 37,877,204.38 -847,061.53 37,030,142.85 款 2.基金赎 -219,830,394.94 5,585,272.67 -214,245,122.27 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 19,168,386.02 -5,586,977.10 13,581,408.92 益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 郭容辰 黄文飞 黄文飞 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监基金字[2017]726号文《关于准予富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人富荣基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2018年2月11日正式生效，首次设立募集规模为 201,121,576.58份基金份额。本基金为契约型开放式基金。本基金管理人为富荣基金管理有限公司，注册登记机构为富荣基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、货币市场工具（含同业存单等）、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的0-3%。 本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制。同时，在具体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年1月23日（基金合同失效前日）的财务状况以及2019年1月1日至2019年1月23日（基金合同失效前日）止期间的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期财务报表的实际编制期间系2019年1月1日到2019年1月23日（基金合同失效前日）止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票、债券和衍生工具等投资。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场 上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用相关可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 (3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。 (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 其他费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额计入当期费用。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益 分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4) A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销 售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； (5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 (1) 印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 (2) 增值税及附加、企业所得税 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019年01月23日 2018年12月31日 活期存款 6,828,165.88 771,778.42 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 6,828,165.88 771,778.42 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2019年01月23日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 9,669,715.40 9,699,187.48 29,472.08 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 9,669,715.40 9,699,187.48 29,472.08 上年度末2018年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 8,361,028.62 7,360,606.15 -1,000,422.47 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 8,361,028.62 7,360,606.15 -1,000,422.47 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本期末2019年01月23日 项目 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 上年度末2018年12月31日 项目 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 2,400,000.00 - 银行间市场 - - 合计 2,400,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019年01月23日 2018年12月31日 应收活期存款利息 2,275.20 410.84 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 140.39 57.31 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - 1,994.25 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 102.83 36.19 合计 2,518.42 2,498.59 注：其他为应收保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019年01月23日 2018年12月31日 交易所市场应付交易费用 68,607.85 46,430.42 银行间市场应付交易费用 - - 合计 68,607.85 46,430.42 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019年01月23日 2018年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 预提审计费 53,150.77 50,000.00 预提信息披露费 44,817.27 41,666.50 合计 97,968.04 91,666.50 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 富荣福泰混合A 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年01月23日 (富荣福泰混合A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 168,386.02 168,386.02 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） -97,467.70 -97,467.70 本期末 70,918.32 70,918.32 7.4.7.9.2 富荣福泰混合C 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年01月23日 (富荣福泰混合C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 19,000,000.00 19,000,000.00 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 19,000,000.00 19,000,000.00 注:申购包含基金转入及红利再投资的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 富荣福泰混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -43,167.11 -5,783.32 -48,950.43 本期利润 -8,551.53 9,934.42 1,382.89 本期基金份额交易产 30,514.97 -2,775.67 27,739.30 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 30,514.97 -2,775.67 27,739.30 本期已分配利润 - - - 本期末 -21,203.67 1,375.43 -19,828.24 7.4.7.10.2 富荣福泰混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -4,885,926.15 -652,100.52 -5,538,026.67 本期利润 -809,830.67 1,019,960.13 210,129.46 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 -5,695,756.82 367,859.61 -5,327,897.21 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期2019年01月0 上年度可比期间2018年02月11日 项目 1日至2019年01月 （基金合同生效日）至2018年12 23日 月31日 活期存款利息收入 1,864.36 86,800.78 定期存款利息收入 - 523,055.55 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 83.08 8,242.78 其他 66.64 587.14 合计 2,014.08 618,686.25 注：其他为交易保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至 2018年02月11日（基金合同生效 2019年01月23日 日）至2018年12月31日 卖出股票成交总额 13,717,785.70 190,082,203.92 减：卖出股票成本总额 14,492,188.91 199,720,748.70 买卖股票差价收入 -774,403.21 -9,638,544.78 7.4.7.13 债券投资收益 本基金于本报告期及上年度可比期间均无债券投资产生的投资收益/损失。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金于本报告期及上年度可比期间均无衍生工具产生的投资收益/损失。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至 2018年02月11日（基金合同生 2019年01月23日 效日）至2018年12月31日 股票投资产生的股利收益 - 485,136.72 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 - 485,136.72 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2019年01月01日至20 2018年02月11日（基金合同生效日） 19年01月23日 至2018年12月31日 1.交易性金融资产 1,029,894.55 -1,000,422.47 ——股票投资 1,029,894.55 -1,000,422.47 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 1,029,894.55 -1,000,422.47 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至 2018年02月11日（基金合同生效 2019年01月23日 日）至2018年12月31日 基金赎回费收入 - 5.82 合计 - 5.82 注：本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，A类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；就C类基金份额，收取的赎回费全额计入基金财产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至 2018年02月11日（基金合同生效 2019年01月23日 日）至2018年12月31日 交易所市场交易费用 38,513.86 520,176.72 银行间市场交易费用 - - 合计 38,513.86 520,176.72 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至 2018年02月11日（基金合同生效 2019年01月23日 日）至2018年12月31日 审计费用 3,150.77 50,000.00 信息披露费 3,150.77 41,666.50 证券出借违约金 - - 汇划手续费 100.29 2,851.30 开户费 - 400.00 转型公证费 - 10,000.00 合计 6,401.83 104,917.80 7.4.7.20 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 (1) 根据《富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》及《富荣 福泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》规定，本基金自2019年1月24日起正式实施转型，即自该日起，《富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效，《富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》生效，富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金正式变更为富荣沪深300指数增强型证券投资基金。 (2) 截至本财务报表批准报出日，除上述事项外，本基金无其他需要披露的资产负 债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 富荣基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人的股东 深圳嘉年实业股份有限公司 基金管理人的股东 湖南典勤投资开发有限公司 基金管理人的股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日 2018年02月11日（基金合同 至2019年01月23 生效日）至2018年12月31日 日 当期发生的基金应支付的管理费 5,164.78 240,466.35 其中：支付销售机构的客户维护费 13.88 178.80 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日 2018年02月11日（基金合同生 至2019年01月23 效日）至2018年12月31日 日 当期发生的基金应支付的托管费 860.82 40,077.73 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费 2019年01月01日至2019年01月23日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 富荣福泰混合A 富荣福泰混合C 合计 富荣基金管理有 0.00 893.56 893.56 限公司 合计 0.00 893.56 893.56 上年度可比期间 获得销售服务费 2018年02月11日（基金合同生效日）至2018年12月31日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 富荣福泰混合A 富荣福泰混合C 合计 富荣基金管理有 0.00 40,013.02 40,013.02 限公司 合计 0.00 40,013.02 40,013.02 注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费。本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。销售服务费计提的计算公式如下： H=E×基金份额的销售服务费年费率/当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 富荣福泰混合A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至20 2018年02月11日（基金合同 19年01月23日 生效日）至2018年12月31日 基金合同生效日（2018年02月1 - - 1日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占基 0.00% 0.00% 金总份额比例 富荣福泰混合C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至20 2018年02月11日（基金合同 19年01月23日 生效日）至2018年12月31日 基金合同生效日（2018年02月1 - 19,000,000.00 1日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 19,000,000.00 19,000,000.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 19,000,000.00 19,000,000.00 报告期末持有的基金份额占基 100.00% 100.00% 金总份额比例 注：1、申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 2、对于分类基金，比例的分母采用各自类别的总份额。 3、投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2019年01月01日至2019年01月23日 2018年02月11日（基金合同生效日） 称 至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 6,828,165.88 1,864.36 771,778.42 86,800.78 注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，并按银行间同业利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金于本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2019年01月23日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险控制委员会为核心的，由督察长、经理层、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；督察长独立行使督察权利，负责公司及其基金运作的监察稽核工作，直接对董事会负责；经理层下设投资决策委员会、风险管理委员会、IT治理委员会、产品委员会、专户业务评审委员会、固有资金投资决策委员会、估值委员会等，协助总经理对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2019年1月23日，本基金未持有债券（2018年12月31日：同）。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 019年01 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月23日 资产 银行存 6,828,165.88 - - - 6,828,165.88 款 结算备 76,759.55 - - - 76,759.55 付金 存出保 63,475.02 - - - 63,475.02 证金 交易性 金融资 - - - 9,699,187.48 9,699,187.48 产 应收利 息 - - - 2,518.42 2,518.42 资产总 6,968,400.45 - - 9,701,705.90 16,670,106.35 计 负债 应付证 券清算 - - - 2,773,455.89 2,773,455.89 款 应付管 理人报 - - - 5,164.78 5,164.78 酬 应付托 - - - 860.82 860.82 管费 应付销 售服务 - - - 856.10 856.10 费 应付交 - - - 68,607.85 68,607.85 易费用 其他负 - - - 97,968.04 97,968.04 债 负债总 - - - 2,946,913.48 2,946,913.48 计 利率敏 6,968,400.45 - - 不适用 不适用 感度缺 口 上年度 末2018 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 771,778.42 - - - 771,778.42 款 结算备 付金 115,785.91 - - - 115,785.91 存出保 73,115.94 - - - 73,115.94 证金 交易性 金融资 - - - 7,360,606.15 7,360,606.15 产 买入返 售金融 2,400,000.00 - - - 2,400,000.00 资产 应收证 券清算 - - - 3,005,838.90 3,005,838.90 款 应收利 - - - 2,498.59 2,498.59 息 资产总 3,360,680.27 - - 10,368,943.64 13,729,623.91 计 负债 应付管 理人报 - - - 7,596.41 7,596.41 酬 应付托 - - - 1,266.06 1,266.06 管费 应付销 售服务 - - - 1,255.60 1,255.60 费 应付交 - - - 46,430.42 46,430.42 易费用 其他负 - - - 91,666.50 91,666.50 债 负债总 - - - 148,214.99 148,214.99 计 利率敏 感度缺 3,360,680.27 - - 不适用 不适用 口 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限 予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2019年1月23日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基 金资产净值无重大影响（2018年12月31日：同）。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019年01月23日 2018年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 9,699,187.48 70.68 7,360,606.15 54.20 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 9,699,187.48 70.68 7,360,606.15 54.20 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其 假设 他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发 生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基 金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2019年01月23日 2018年12月31日 基金业绩比较基准上升5% 882,162.21 2,605,284.43 基金业绩比较基准下降5% -882,162.21 -2,605,284.43 注：基金业绩比较基准＝中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1．承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 2．其他事项 (1) 公允价值 基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于2019年1月23日（基金合同失效前日），本基金持有的以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币9,699,187.48元，无划分为第二层次及第三层次的余额（于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币7,360,606.15元，无划分为第二层次及第三层次的余额）。 公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入（转出）的情况。 (2) 截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币13,723,192.87元，已连续超过六十个工作日基金资产净值低于人民币五千万元。本基金管理人已就上述情况按照中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，向中国证监会说明原因和报送解决方案。 (3) 除上述事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 3．财务报表的批准 本财务报表已于2020年4月24日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告(转型后) 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 138,715,463.23 88.15 其中：股票 138,715,463.23 88.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 18,515,302.66 11.77 8 其他各项资产 129,780.73 0.08 9 合计 157,360,546.62 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,407,840.00 0.90 B 采矿业 - - C 制造业 60,897,923.49 38.83 D 电力、热力、燃气及水生 5,675,590.00 3.62 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 11,557,653.75 7.37 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 1,058,349.00 0.67 术服务业 J 金融业 10,484,363.45 6.69 K 房地产业 1,763,100.00 1.12 L 租赁和商务服务业 11,053,740.00 7.05 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 10,641,640.00 6.79 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 114,540,199.69 73.04 8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 2,066,361.00 1.32 B 采矿业 - - C 制造业 10,853,677.01 6.92 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 346,035.00 0.22 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 815,567.13 0.52 术服务业 J 金融业 8,159,983.36 5.20 K 房地产业 1,135,792.00 0.72 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 797,848.04 0.51 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 24,175,263.54 15.42 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净 值比 例(%) 1 600585 海螺水泥 250,200 13,710,960.00 8.74 2 600809 山西汾酒 132,200 11,858,340.00 7.56 3 600519 贵州茅台 10,000 11,830,000.00 7.54 4 000858 五 粮 液 83,900 11,159,539.00 7.12 5 601888 中国国旅 124,000 11,029,800.00 7.03 6 300015 爱尔眼科 269,000 10,641,640.00 6.79 7 600009 上海机场 131,837 10,382,163.75 6.62 8 600886 国投电力 588,100 5,398,758.00 3.44 9 603833 欧派家居 44,500 5,206,500.00 3.32 10 002142 宁波银行 108,299 3,048,616.85 1.94 11 601318 中国平安 34,300 2,931,278.00 1.87 12 601012 隆基股份 67,403 1,673,616.49 1.07 13 300498 温氏股份 41,900 1,407,840.00 0.90 14 002120 韵达股份 35,300 1,175,490.00 0.75 15 601688 华泰证券 55,800 1,133,298.00 0.72 16 002555 三七互娱 39,300 1,058,349.00 0.67 17 601838 成都银行 116,600 1,057,562.00 0.67 18 603160 汇顶科技 5,000 1,031,500.00 0.66 19 002475 立讯精密 24,300 886,950.00 0.57 20 601211 国泰君安 38,900 719,261.00 0.46 21 600031 三一重工 40,200 685,410.00 0.44 22 000338 潍柴动力 37,400 593,912.00 0.38 23 000568 泸州老窖 6,200 537,416.00 0.34 24 000157 中联重科 79,800 533,064.00 0.34 25 000002 万 科Ａ 14,900 479,482.00 0.31 26 002415 海康威视 12,800 419,072.00 0.27 27 601601 中国太保 11,000 416,240.00 0.27 28 600438 通威股份 31,400 412,282.00 0.26 29 601788 光大证券 27,800 364,180.00 0.23 30 600048 保利地产 21,400 346,252.00 0.22 31 002456 欧菲光 18,300 285,480.00 0.18 32 600025 华能水电 65,600 276,832.00 0.18 33 601628 中国人寿 5,600 195,272.00 0.12 34 600340 华夏幸福 5,700 163,590.00 0.10 35 001979 招商蛇口 7,800 154,986.00 0.10 36 000166 申万宏源 30,000 153,600.00 0.10 37 601336 新华保险 3,100 152,365.00 0.10 38 601155 新城控股 2,900 112,288.00 0.07 39 600383 金地集团 7,300 105,850.00 0.07 40 000069 华侨城Ａ 12,600 98,154.00 0.06 41 600061 国投资本 6,200 93,868.00 0.06 42 600705 中航资本 18,200 88,270.00 0.06 43 600606 绿地控股 11,200 77,840.00 0.05 44 600177 雅戈尔 10,600 73,882.00 0.05 45 000627 天茂集团 7,200 50,688.00 0.03 46 002146 荣盛发展 5,100 50,133.00 0.03 47 600208 新湖中宝 12,800 48,384.00 0.03 48 000656 金科股份 5,900 45,312.00 0.03 49 000671 阳 光 城 4,900 41,650.00 0.03 50 600663 陆家嘴 2,900 39,179.00 0.02 51 600816 安信信托 7,800 34,632.00 0.02 52 601319 中国人保 3,500 26,565.00 0.02 53 000415 渤海租赁 6,300 23,940.00 0.02 54 600390 五矿资本 2,260 18,667.60 0.01 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净 值比 例（%） 1 600529 山东药玻 185,600 5,129,984.00 3.27 2 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 2.90 3 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.87 4 601128 常熟银行 144,400 1,315,484.00 0.84 5 002223 鱼跃医疗 62,550 1,271,016.00 0.81 6 600007 中国国贸 63,000 1,102,500.00 0.70 7 600801 华新水泥 40,300 1,065,129.00 0.68 8 002299 圣农发展 40,800 982,464.00 0.63 9 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.59 10 688099 晶晨股份 15,597 815,567.13 0.52 11 603199 九华旅游 33,500 791,270.00 0.50 12 300146 汤臣倍健 40,800 664,632.00 0.42 13 002458 益生股份 22,800 646,380.00 0.41 14 603816 顾家家居 13,480 616,440.40 0.39 15 002746 仙坛股份 28,100 437,517.00 0.28 16 603587 地素时尚 17,100 433,998.00 0.28 17 600317 营口港 135,700 346,035.00 0.22 18 601717 郑煤机 52,400 339,028.00 0.22 19 688139 海尔生物 13,249 317,976.00 0.20 20 300130 新国都 14,000 246,820.00 0.16 21 300207 欣旺达 11,900 232,288.00 0.15 22 002831 裕同科技 7,400 196,470.00 0.13 23 688068 热景生物 2,641 117,762.19 0.08 24 688089 嘉必优 3,328 105,397.76 0.07 25 688081 兴图新科 2,733 77,097.93 0.05 26 000402 金 融 街 4,100 33,292.00 0.02 27 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01 28 603109 N神驰 684 18,105.48 0.01 29 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 - 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比 例(%) 1 600585 海螺水泥 11,266,470.00 7.18 2 600519 贵州茅台 11,241,373.75 7.17 3 601888 中国国旅 10,828,273.20 6.90 4 002142 宁波银行 10,657,890.39 6.80 5 300015 爱尔眼科 10,442,984.10 6.66 6 600009 上海机场 9,705,261.23 6.19 7 600233 圆通速递 9,700,940.07 6.19 8 000858 五 粮 液 9,024,092.00 5.75 9 600809 山西汾酒 8,841,092.56 5.64 10 601318 中国平安 7,794,033.75 4.97 11 603833 欧派家居 7,421,184.00 4.73 12 601128 常熟银行 7,308,139.80 4.66 13 601658 邮储银行 6,258,824.00 3.99 14 600886 国投电力 5,711,910.00 3.64 15 000568 泸州老窖 5,454,953.00 3.48 16 002458 益生股份 5,017,984.85 3.20 17 300033 同花顺 4,700,499.00 3.00 18 603899 晨光文具 4,689,760.00 2.99 19 603288 海天味业 4,506,472.75 2.87 20 600529 山东药玻 4,501,017.00 2.87 21 600908 无锡银行 4,190,646.00 2.67 22 002120 韵达股份 3,746,132.00 2.39 23 002475 立讯精密 3,643,048.30 2.32 24 600801 华新水泥 3,398,918.80 2.17 25 000596 古井贡酒 3,200,370.68 2.04 26 600031 三一重工 3,178,158.00 2.03 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比 例(%) 1 600233 圆通速递 9,563,391.12 6.10 2 002142 宁波银行 8,792,097.24 5.61 3 601128 常熟银行 6,011,752.88 3.83 4 000568 泸州老窖 5,970,358.36 3.81 5 601318 中国平安 5,797,606.13 3.70 6 002458 益生股份 4,826,148.00 3.08 7 603899 晨光文具 4,769,393.00 3.04 8 300033 同花顺 4,427,593.54 2.82 9 603288 海天味业 4,408,652.00 2.81 10 600908 无锡银行 3,900,760.00 2.49 11 300015 爱尔眼科 3,705,690.98 2.36 12 601009 南京银行 3,494,197.00 2.23 13 000596 古井贡酒 3,248,399.35 2.07 14 002677 浙江美大 3,108,772.00 1.98 15 002475 立讯精密 3,040,898.20 1.94 16 600519 贵州茅台 2,922,083.10 1.86 17 002032 苏 泊 尔 2,871,260.00 1.83 18 603833 欧派家居 2,758,013.00 1.76 19 600031 三一重工 2,732,676.00 1.74 20 600801 华新水泥 2,651,538.20 1.69 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 360,086,393.49 卖出股票收入（成交）总额 270,495,948.81 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 63,908.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,790.99 5 应收申购款 62,081.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 129,780.73 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限股票。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 占基 流通受限部分的公 金资 序号 股票代码 股票名称 允价值 产净 流通受限情况说明 值比 例(%) 1 601658 邮储银行 4,548,460.38 2.90 新股流通受限 2 601916 浙商银行 1,370,948.70 0.87 新股流通受限 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 投资组合报告（转型前） 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 9,699,187.48 58.18 其中：股票 9,699,187.48 58.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 6,904,925.43 41.42 8 其他各项资产 65,993.44 0.40 9 合计 16,670,106.35 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 93,306.00 0.68 C 制造业 5,453,622.00 39.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 48,013.00 0.35 E 建筑业 646,758.00 4.71 F 批发和零售业 13,544.00 0.10 G 交通运输、仓储和邮政业 52,658.00 0.38 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,387.00 0.21 J 金融业 2,689,970.48 19.60 K 房地产业 204,835.00 1.49 L 租赁和商务服务业 1,098.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 431,433.00 3.14 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 20,241.00 0.15 R 文化、体育和娱乐业 14,322.00 0.10 S 综合 - - 合计 9,699,187.48 70.68 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净 值比 例(%) 1 600660 福耀玻璃 26,800 615,060.00 4.48 2 002081 金 螳 螂 72,400 590,784.00 4.31 3 300408 三环集团 35,300 582,450.00 4.24 4 601398 工商银行 91,900 499,936.00 3.64 5 000661 长春高新 2,500 471,250.00 3.43 6 603260 合盛硅业 10,300 469,165.00 3.42 7 601318 中国平安 7,500 446,175.00 3.25 8 002142 宁波银行 25,528 431,678.48 3.15 9 603259 药明康德 5,700 431,433.00 3.14 10 601009 南京银行 62,800 423,272.00 3.08 11 600176 中国巨石 38,500 378,070.00 2.75 12 000568 泸州老窖 8,700 367,662.00 2.68 13 600346 恒力石化 27,400 362,776.00 2.64 14 600809 山西汾酒 9,600 355,200.00 2.59 15 603833 欧派家居 3,800 337,744.00 2.46 16 002572 索菲亚 17,900 304,479.00 2.22 17 600519 贵州茅台 400 266,264.00 1.94 18 601166 兴业银行 8,900 137,950.00 1.01 19 000333 美的集团 3,200 132,672.00 0.97 20 000651 格力电器 3,300 129,327.00 0.94 21 601328 交通银行 19,500 117,000.00 0.85 22 000002 万 科Ａ 4,600 116,426.00 0.85 23 600016 民生银行 17,600 102,432.00 0.75 24 600887 伊利股份 4,100 99,630.00 0.73 25 601288 农业银行 26,900 96,571.00 0.70 26 600276 恒瑞医药 1,500 87,030.00 0.63 27 600000 浦发银行 8,300 85,241.00 0.62 28 000858 五 粮 液 1,300 71,591.00 0.52 29 601169 北京银行 10,500 60,795.00 0.44 30 601601 中国太保 2,000 59,200.00 0.43 31 600837 海通证券 5,800 56,260.00 0.41 32 600028 中国石化 8,600 46,268.00 0.34 33 601818 光大银行 11,200 43,792.00 0.32 34 601229 上海银行 3,900 43,524.00 0.32 35 600585 海螺水泥 1,400 43,106.00 0.31 36 600690 海尔智家 2,500 37,200.00 0.27 37 601006 大秦铁路 4,300 36,120.00 0.26 38 601186 中国铁建 3,300 34,122.00 0.25 39 001979 招商蛇口 1,700 31,229.00 0.23 40 600919 江苏银行 5,000 30,400.00 0.22 41 002475 立讯精密 1,800 27,144.00 0.20 42 601939 建设银行 3,900 25,935.00 0.19 43 600406 国电南瑞 1,300 25,337.00 0.18 44 000069 华侨城Ａ 4,100 25,133.00 0.18 45 000538 云南白药 300 23,637.00 0.17 46 601088 中国神华 1,200 23,328.00 0.17 47 600886 国投电力 2,700 22,329.00 0.16 48 600795 国电电力 8,400 21,420.00 0.16 49 000100 TCL 集团 7,800 21,216.00 0.15 50 002044 美年健康 1,300 20,241.00 0.15 51 600089 特变电工 2,700 19,494.00 0.14 52 603993 洛阳钼业 5,000 19,450.00 0.14 53 600352 浙江龙盛 1,900 18,069.00 0.13 54 002236 大华股份 1,300 15,626.00 0.11 55 601877 正泰电器 600 15,420.00 0.11 56 600518 ST康美 2,100 14,343.00 0.10 57 000413 东旭光电 3,100 14,198.00 0.10 58 600100 同方股份 1,400 14,028.00 0.10 59 300003 乐普医疗 700 13,993.00 0.10 60 002007 华兰生物 400 13,340.00 0.10 61 600177 雅戈尔 1,800 13,230.00 0.10 62 002422 科伦药业 600 12,690.00 0.09 63 600018 上港集团 2,400 12,528.00 0.09 64 002456 欧菲光 1,300 12,181.00 0.09 65 601997 贵阳银行 1,100 11,913.00 0.09 66 300136 信维通信 600 11,856.00 0.09 67 000157 中联重科 3,100 11,408.00 0.08 68 002146 荣盛发展 1,300 10,725.00 0.08 69 600926 杭州银行 1,400 10,570.00 0.08 70 600170 上海建工 3,200 9,952.00 0.07 71 002271 东方雨虹 600 9,474.00 0.07 72 601138 工业富联 800 9,472.00 0.07 73 600977 中国电影 600 9,078.00 0.07 74 002001 新 和 成 600 9,054.00 0.07 75 000961 中南建设 1,400 8,092.00 0.06 76 002252 上海莱士 1,200 7,992.00 0.06 77 601117 中国化学 1,400 7,784.00 0.06 78 300296 利亚德 1,100 7,711.00 0.06 79 002602 世纪华通 400 7,596.00 0.06 80 600998 九州通 500 7,330.00 0.05 81 600372 中航电子 500 6,890.00 0.05 82 600704 物产中大 1,300 6,214.00 0.05 83 000792 *ST盐湖 900 5,877.00 0.04 84 002085 万丰奥威 800 5,832.00 0.04 85 300251 光线传媒 600 5,244.00 0.04 86 002925 盈趣科技 100 4,294.00 0.03 87 600025 华能水电 1,300 4,264.00 0.03 88 601808 中海油服 500 4,260.00 0.03 89 601066 中信建投 400 4,224.00 0.03 90 601611 中国核建 600 4,116.00 0.03 91 601360 三六零 200 4,050.00 0.03 92 001965 招商公路 500 4,010.00 0.03 93 600566 济川药业 100 3,500.00 0.03 94 002450 *ST康得 600 3,438.00 0.03 95 000938 紫光股份 100 3,173.00 0.02 96 601838 成都银行 200 1,592.00 0.01 97 601108 财通证券 200 1,510.00 0.01 98 601828 美凯龙 100 1,098.00 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600660 福耀玻璃 610,911.00 4.50 2 002081 金 螳 螂 589,970.00 4.34 3 300408 三环集团 583,568.00 4.30 4 601398 工商银行 494,133.00 3.64 5 000661 长春高新 471,771.00 3.47 6 603260 合盛硅业 455,875.00 3.36 7 601318 中国平安 448,188.00 3.30 8 002142 宁波银行 428,671.40 3.16 9 603259 药明康德 428,461.00 3.15 10 601009 南京银行 422,136.00 3.11 11 600176 中国巨石 375,079.00 2.76 12 000568 泸州老窖 365,477.00 2.69 13 600346 恒力石化 362,780.00 2.67 14 600809 山西汾酒 358,042.00 2.64 15 603833 欧派家居 335,084.00 2.47 16 002572 索菲亚 302,804.00 2.23 17 002028 思源电气 284,568.00 2.10 18 600519 贵州茅台 268,976.00 1.98 19 300383 光环新网 229,144.00 1.69 20 002317 众生药业 228,746.00 1.68 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 002004 华邦健康 999,369.00 7.36 2 000690 宝新能源 978,405.93 7.20 3 603486 科沃斯 956,386.00 7.04 4 002038 双鹭药业 882,206.05 6.50 5 002127 南极电商 788,368.00 5.80 6 601128 常熟银行 666,911.75 4.91 7 002640 跨境通 650,449.00 4.79 8 300315 掌趣科技 468,522.00 3.45 9 002839 张家港行 359,948.00 2.65 10 600611 大众交通 305,048.00 2.25 11 002028 思源电气 304,280.00 2.24 12 300383 光环新网 251,889.00 1.85 13 600528 中铁工业 245,630.00 1.81 14 002317 众生药业 236,740.00 1.74 15 002916 深南电路 235,038.00 1.73 16 000528 柳 工 217,129.00 1.60 17 600673 东阳光 166,492.00 1.23 18 600750 江中药业 162,771.00 1.20 19 600811 东方集团 153,007.00 1.13 20 002254 泰和新材 150,614.00 1.11 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 15,800,875.69 卖出股票收入（成交）总额 13,717,785.70 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 63,475.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,518.42 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 65,993.44 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息(转型后) 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 份额级 人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 别 数 基金份额 占总份 占总份额 (户) 持有份额 额比例 持有份额 比例 富荣沪 深300指 718 3,455.03 0.00 0.00% 2,480,710.83 100.00% 数增强A 富荣沪 深300指 213 694,727.56 61,470,371.28 41.54% 86,506,598.13 58.46% 数增强C 合计 918 163,897.26 61,470,371.28 40.86% 88,987,308.96 59.14% 注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数（即期末基金份额总额）。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 富荣沪深300指数 3,543.39 0.14% 增强A 基金管理人所有从业人员 富荣沪深300指数 持有本基金 增强C - 0.00% 合计 3,543.39 0.0024% 注：（1）分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分 级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份 额的合计数（即期末基金份额总额）。 （2）期末基金管理人的从业人员持有本基金占基金总份额比例展示为0，为保留位数导 致。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 富荣沪深300指数 0~10 本公司高级管理人员、基金投资 增强A 和研究部门负责人持有本开放式 富荣沪深300指数 0 基金 增强C 合计 0~10 富荣沪深300指数 0~10 增强A 本基金基金经理持有本开放式基 富荣沪深300指数 金 增强C 0 合计 0~10 §9 基金份额持有人信息(转型前) 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 份额级别 人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 数 金份额 占总份额 (户) 持有份额 占总份额比例 持有份额 比例 富荣福泰 236 300.50 0.00 0.00% 70,918.32 100.00% 混合A 富荣福泰 1 19,000,000.00 19,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% 混合C 合计 237 80,468.01 19,000,000.00 99.63% 70,918.32 0.37% 注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 富荣福泰混 170.23 0.24% 合A 基金管理人所有从业人员持 富荣福泰混 有本基金 合C - 0.00% 合计 170.23 0.00% 注：(1)分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额)； （2）期末基金管理人的从业人员持有本基金占基金总份额比例展示为0，为保留位数导致。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 富荣福泰混合A 0~10 和研究部门负责人持有本开放式 富荣福泰混合C 0 基金 合计 0~10 富荣福泰混合A 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 富荣福泰混合C 0 金 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动(转型后) 单位：份 富荣沪深300指数增强A 富荣沪深300指数增强C 基金合同生效日(2019年01月24 70,918.32 19,000,000.00 日)基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末 5,017,311.18 149,854,908.30 基金总申购份额 减：基金合同生效日起至报告期 2,607,518.67 20,877,938.89 期末基金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末 - - 基金拆分变动份额 本报告期期末基金份额总额 2,480,710.83 147,976,969.41 §10 开放式基金份额变动(转型前) 单位：份 富荣福泰混合A 富荣福泰混合C 基金合同生效日(2018年02月11 5,243.25 201,116,333.33 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 168,386.02 19,000,000.00 本报告期基金总申购份额 - - 减：本报告期基金总赎回份额 97,467.70 - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 70,918.32 19,000,000.00 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人公告：刘志军董事长于2019年1月23日离任。杨小舟董事长于2019年1月23日任职，李东育副总经理于2019年6月13日任职，上述人事变动已按相关规定备案。 自2019年12月18日起，姜然女士不再担任招商银行股份有限公司总行资产托管部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内，未出现变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金已聘用安永华明会计师事务所提供审计服务，报告期内支付报酬60,000.00元人民币。截止本报告期末，该事务所向本基金提供审计服务1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚等情况。 转型后 报告期2019年01月24日 - 2019年12月31日 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商名称 单 占当期股 占当期佣 备 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 光大证券 2 - - - - - 国盛证券 2 61,790,237.31 10.17% 46,423.36 10.17% - 华泰证券 2 - - - - - 兴业证券 2 304,046,298.36 50.04% 228,428.49 50.04% - 中信证券 2 241,730,516.28 39.79% 181,612.67 39.79% - （1）基金交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。（2）基金交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名称 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 光大证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 兴业证券 697,922.00 92.06% - - - - - - 中信证券 60,166.56 7.94% - - - - - - 转型前 报告期2019年01月01日 - 2019年01月23日 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商名称 单 占当期股 占当期佣 备 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 光大证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 兴业证券 2 29,518,661.39 100.00% 22,177.43 100.00% - 中信证券 2 - - - - - （1）基金交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。（2）基金交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金 券成交总 成交金额 券回购成 成交金 证成交总 成交金 金成交总 额 额的比例 交总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 光大证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - 34,900,00 100.00% - - - - 0.00 中信证券 - - - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 富荣基金管理有限公司旗下 公募基金2018年年度最后一 中国证券报、上海证券报、 1 个市场自然日基金资产净 证券时报 2019-01-02 值、基金份额净值及份额累 计净值公告 2 富荣基金管理有限公司2019 上海证券报 2019-01-04 年改聘会计师事务所公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增深圳众禄 中国证券报、上海证券报、 3 基金销售股份有限公司为销 证券时报 2019-01-10 售机构并开通基金定投转换 业务的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加深圳众禄 中国证券报、上海证券报、 4 基金销售股份有限公司基金 证券时报 2019-01-10 申购及定期定额投资申购费 率优惠活动的公告 富荣福泰灵活配置混合型证 5 券投资基金2018年第四季度 中国证券报 2019-01-18 报告 6 富荣基金关于董事长变更的 上海证券报 2019-01-24 公告 富荣基金管理有限公司关于 7 旗下部分基金参加北京蛋卷 中国证券报、上海证券报、 2019-02-27 基金销售有限公司基金转换 证券时报、证券日报 费率优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增北京蛋卷 中国证券报、上海证券报、 8 基金销售有限公司为销售机 证券时报、证券日报 2019-02-27 构并开通基金定投转换业务 的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加北京蛋卷 中国证券报、上海证券报、 9 基金销售有限公司基金申购 证券时报、证券日报 2019-02-27 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加北京恒天 中国证券报、上海证券报、 10 明泽基金销售有限公司基金 证券时报、证券日报 2019-02-28 申购及定期定额投资申购费 率优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增北京恒天 中国证券报、上海证券报、 11 明泽基金销售有限公司为销 证券时报、证券日报 2019-02-28 售机构并开通基金定投转换 业务的公告 富荣基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 12 旗下基金所持停牌股票长春 证券时报 2019-03-05 高新估值调整的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增深圳前海 中国证券报、上海证券报、 13 财厚基金销售有限公司为销 证券时报、证券日报 2019-03-13 售机构并开通基金定投转换 业务的公告 14 富荣基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 2019-03-13 旗下部分基金参加深圳前海 证券时报、证券日报 财厚基金销售有限公司基金 申购及定期定额投资申购费 率优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 15 旗下部分基金参加深圳前海 中国证券报、上海证券报、 2019-03-13 财厚基金销售有限公司基金 证券时报、证券日报 转换费率优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海基煜 中国证券报、上海证券报、 16 基金销售有限公司为销售机 证券时报、证券日报 2019-03-16 构并开通基金定投转换业务 的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加上海基煜 中国证券报、上海证券报、 17 基金销售有限公司基金申购 证券时报、证券日报 2019-03-16 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加深圳盈信 中国证券报、上海证券报、 18 基金销售有限公司基金申购 证券时报、证券日报 2019-03-20 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增深圳盈信 中国证券报、上海证券报、 19 基金销售有限公司为销售机 证券时报、证券日报 2019-03-20 构并开通基金定投转换业务 的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海联泰 中国证券报、上海证券报、 20 基金销售有限公司为销售机 证券时报、证券日报 2019-03-20 构并开通基金定投转换业务 的公告 21 富荣基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 2019-03-20 旗下部分基金参加上海联泰 证券时报、证券日报 基金销售有限公司基金申购 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣福泰灵活配置混合型证 22 券投资基金2018年年度报告 中国证券报 2019-03-29 摘要 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加华鑫证券 中国证券报、上海证券报、 23 有限责任公司基金申购及定 证券时报、证券日报 2019-04-09 期定额投资申购费率优惠活 动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增华鑫证券 中国证券报、上海证券报、 24 有限责任公司为销售机构并 证券时报、证券日报 2019-04-09 开通基金定投转换业务的公 告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加上海挖财 中国证券报、上海证券报、 25 基金销售有限公司基金申购 证券时报、证券日报 2019-04-18 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海挖财 中国证券报、上海证券报、 26 基金销售有限公司为销售机 证券时报、证券日报 2019-04-18 构并开通基金定投转换业务 的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加诺亚正行 中国证券报、上海证券报、 27 基金销售有限公司基金申购 证券时报、证券日报 2019-04-18 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 28 旗下部分基金新增诺亚正行 证券时报、证券日报 2019-04-18 基金销售有限公司为销售机 构并开通基金定投业务的公 告 富荣沪深300指数增强型证 29 券投资基金2019年第一季度 中国证券报 2019-04-20 报告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加上海凯石 中国证券报、上海证券报、 30 财富基金销售有限公司基金 证券时报、证券日报 2019-05-07 申购及定期定额投资申购费 率优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海凯石 中国证券报、上海证券报、 31 财富基金销售有限公司为销 证券时报、证券日报 2019-05-07 售机构并开通基金定投转换 业务的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加泰信财富 中国证券报、上海证券报、 32 基金销售有限公司基金申购 证券时报、证券日报 2019-05-14 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增泰信财富 中国证券报、上海证券报、 33 基金销售有限公司为销售机 证券时报、证券日报 2019-05-14 构并开通基金定投转换业务 的公告 富荣基金管理有限公司关于 34 旗下部分基金暂停大泰金石 中国证券报、上海证券报、 2019-05-22 代销渠道申购、定期定额投 证券时报、证券日报 资及转换转入业务的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增国泰君安 35 证券股份有限公司为销售机 中国证券报 2019-06-11 构并开通基金定投转换业务 的公告 36 富荣基金管理有限公司关于 中国证券报 2019-06-15 增聘副总经理的公告 富荣基金管理有限公司关于 37 旗下部分基金新增长城证券 中国证券报、上海证券报、 2019-06-21 股份有限公司为销售机构并 证券时报、证券日报 开通基金转换业务的公告 富荣沪深300指数增强型证 38 券投资基金暂停大额申购、 中国证券报 2019-06-24 转换转入和定期定额投资业 务的公告 富荣基金管理有限公司关于 39 旗下部分基金可投资于科创 中国证券报 2019-06-27 板股票的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海好买 中国证券报、上海证券报、 40 基金销售有限公司为销售机 证券时报、证券日报 2019-06-29 构并开通基金定投转换业务 的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加上海好买 中国证券报、上海证券报、 41 基金销售有限公司基金申购 证券时报、证券日报 2019-06-29 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司旗下 基金2019年半年度最后一个 42 交易日基金资产净值、基金 中国证券报、证券时报 2019-06-29 份额净值及份额累计净值公 告 富荣基金管理有限公司旗下 基金2019年半年度最后一个 43 市场自然日基金资产净值、 中国证券报、证券时报 2019-07-01 基金份额净值及份额累计净 值公告 44 富荣基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 2019-07-09 旗下部分基金新增上海陆金 证券时报 所基金销售有限公司为销售 机构并开通基金定投业务的 公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加上海陆金 中国证券报、上海证券报、 45 所基金销售有限公司基金申 证券时报 2019-07-09 购及定期定额投资申购费率 优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增珠海盈米 中国证券报、上海证券报、 46 基金销售有限公司为销售机 证券时报 2019-07-11 构并开通基金定投转换业务 的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加珠珠海盈 中国证券报、上海证券报、 47 米基金销售有限公司基金申 证券时报 2019-07-11 购及定期定额投资申购费率 优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增浙江同花 中国证券报、上海证券报、 48 顺基金销售有限公司为销售 证券时报 2019-07-12 机构并开通基金定投转换业 务的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加浙江同花 中国证券报、上海证券报、 49 顺基金销售有限公司基金申 证券时报 2019-07-12 购及定期定额投资申购费率 优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海天天 中国证券报、上海证券报、 50 基金销售有限公司为销售机 证券时报 2019-07-15 构并开通基金定投转换业务 的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加上海天天 中国证券报、上海证券报、 51 基金销售有限公司基金申购 证券时报 2019-07-15 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 52 旗下部分基金新增五矿证券 中国证券报、上海证券报、 2019-07-17 有限公司为销售机构并开通 证券时报 基金定投转换业务的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加五矿证券 中国证券报、上海证券报、 53 有限公司基金申购及定期定 证券时报 2019-07-17 额投资申购费率优惠活动的 公告 富荣沪深300指数增强型证 54 券投资基金2019年第二季度 中国证券报 2019-07-18 报告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加蚂蚁（杭 中国证券报、上海证券报、 55 州）基金销售有限公司基金 证券时报 2019-07-22 申购及定期定额投资申购费 率优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增蚂蚁（杭 中国证券报、上海证券报、 56 州）基金销售有限公司为销 证券时报 2019-07-22 售机构并开通基金定投转换 业务的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海联泰 中国证券报、上海证券报、 57 资产管理有限公司为销售机 证券时报 2019-07-25 构并开通基金定投转换业务 的公告 58 富荣基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 2019-07-25 旗下部分基金参加上海联泰 证券时报 资产管理有限公司 基金申 购及定期定额投资申购费率 优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加北京唐鼎 中国证券报、上海证券报、 59 耀华基金销售有限公司基金 证券时报、证券日报 2019-08-16 申购及定期定额投资申购费 率优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增北京唐鼎 中国证券报、上海证券报、 60 耀华基金销售有限公司为销 证券时报、证券日报 2019-08-16 售机构并开通基金定投转换 业务的公告 富荣基金管理有限公司关于 61 旗下部分基金参加西藏东方 中国证券报、证券时报、上 2019-08-22 财富证券股份有限公司基金 海证券报、证券日报 申购费率优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增西藏东方 中国证券报、证券时报、上 62 财富证券股份有限公司为销 海证券报、证券日报 2019-08-22 售机构并开通基金转换业务 的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加北京汇成 中国证券报、上海证券报、 63 基金销售有限公司基金申购 证券时报 2019-08-23 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增北京汇成 中国证券报、上海证券报、 64 基金销售有限公司为销售机 证券时报 2019-08-23 构并开通基金定投转换业务 的公告 65 富荣基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 2019-08-23 旗下部分基金在北京汇成基 证券时报 金销售有限公司开通基金转 换业务的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加上海利得 中国证券报、上海证券报、 66 基金销售有限公司基金申购 证券时报、证券日报 2019-08-26 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海利得 中国证券报、上海证券报、 67 基金销售有限公司为销售机 证券时报、证券日报 2019-08-26 构并开通基金定投转换业务 的公告 富荣沪深300指数增强型证 68 券投资基金2019年半年度报 中国证券报 2019-08-27 告摘要 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加北京虹点 中国证券报、上海证券报、 69 基金销售有限公司基金申购 证券时报 2019-08-29 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增北京虹点 中国证券报、上海证券报、 70 基金销售有限公司为销售机 证券时报 2019-08-29 构并开通基金定投转换业务 的公告 富荣沪深300指数增强型证 71 券投资基金更新的招募说明 中国证券报 2019-09-04 书（2019年第1号） 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加北京肯特 中国证券报、上海证券报、 72 瑞财富投资管理有限公司基 证券时报、证券日报 2019-09-05 金申购及定期定额投资申购 费率优惠活动的公告 73 富荣基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 2019-09-05 旗下部分基金新增北京肯特 证券时报、证券日报 瑞财富投资管理有限公司为 销售机构并开通基金定投转 换业务的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加南京苏宁 中国证券报、上海证券报、 74 基金销售有限公司基金申购 证券时报 2019-09-10 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增南京苏宁 中国证券报、上海证券报、 75 基金销售有限公司为销售机 证券时报 2019-09-10 构并开通基金定投转换业务 的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增光大证券 中国证券报、上海证券报、 76 股份有限公司为销售机构并 证券时报、证券日报 2019-09-18 开通基金定投转换业务的公 告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加中证金牛 中国证券报、上海证券报、 77 （北京）投资咨询有限公司 证券时报、证券日报 2019-09-18 基金申购及定期定额投资申 购费率优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增中证金牛 中国证券报、上海证券报、 78 （北京）投资咨询有限公司 证券时报、证券日报 2019-09-18 为销售机构并开通基金定投 转换业务的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加奕丰基金 中国证券报、上海证券报、 79 销售有限公司基金申购及定 证券时报、证券日报 2019-09-25 期定额投资申购费率优惠活 动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增奕丰基金 中国证券报、上海证券报、 80 销售有限公司为销售机构并 证券时报、证券日报 2019-09-25 开通基金定投转换业务的公 告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加江苏汇林 中国证券报、上海证券报、 81 保大基金销售有限公司基金 证券时报、证券日报 2019-10-14 申购及定期定额投资申购费 率优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增江苏汇林 82 保大基金销售有限公司为销 中国证券报、上海证券报、 2019-10-14 售机构并开通基金定期定额 证券时报、证券日报 投资业务和基金转换业务的 公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加玄元保险 中国证券报、上海证券报、 83 代理有限公司基金申购及定 证券时报、证券日报 2019-10-21 期定额投资申购费率优惠活 动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增玄元保险 中国证券报、上海证券报、 84 代理有限公司为销售机构并 证券时报、证券日报 2019-10-21 开通基金定期定额投资业务 和基金转换业务的公告 富荣基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、 85 全部基金季度报告提示性公 证券时报、证券日报 2019-10-23 告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增大连网金 86 基金销售有限公司为销售机 中国证券报、上海证券报 2019-10-25 构并开通基金定投转换业务 的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加大连网金 87 基金销售有限公司基金申购 中国证券报、上海证券报 2019-10-25 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加北京植信 中国证券报、上海证券报、 88 基金销售有限公司基金申购 证券时报、证券日报 2019-10-28 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增北京植信 中国证券报、上海证券报、 89 基金销售有限公司为销售机 证券时报、证券日报 2019-10-28 构并开通基金定投转换业务 的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加宜信普泽 中国证券报、上海证券报、 90 （北京）基金销售有限公司 证券时报、证券日报 2019-10-31 基金申购及定期定额投资申 购费率优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增宜信普泽 91 （北京）基金销售有限公司 中国证券报、上海证券报、 2019-10-31 为销售机构并开通基金定期 证券时报、证券日报 定额投资业务和基金转换业 务的公告 关于调整旗下基金首次申 中国证券报、上海证券报、 92 购、追加申购及定期定额投 证券时报、证券日报 2019-11-07 资最低数额限制的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加喜鹊财富 上海证券报、中国证券报、 93 基金销售有限公司基金申购 证券时报、证券日报 2019-11-27 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增喜鹊财富 上海证券报、中国证券报、 94 基金销售有限公司为销售机 证券时报、证券日报 2019-11-27 构并开通基金定期定额投资 业务和基金转换业务的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增招商证券 中国证券报、上海证券报、 95 股份有限公司为销售机构并 证券时报 2019-12-06 开通基金定期定额投资业务 和基金转换业务的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 序 持有基金份额比 类 号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 别 20%的时间区间 机 1 20190128 - 20190612 19,000,000.00 - 19,000,000.00 - - 构 2 20190815 - 20191231 - 61,470,371.28 - 61,470,371.28 40.86% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特 有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产 运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以 应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理 人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业 务办理；若连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金 合并或者终止同等，并召开基金份额持有人大会进行表决；持有基金份额占比较高的投资者在召 开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 因业务需要，自2020年2月13日起，富荣基金管理有限公司办公地址由深圳市福田 区深南大道2012号深圳证券交易所广场3501室，搬迁至深圳福田区八卦四路52号安吉尔 24层。除以上变更内容外，公司电话、传真、客服热线、客服邮箱等其他联系方式均保持不变。 林峰副总经理于2020年2月12日离任。滕大江督察长于2020年2月28日离任，督察长由董事长杨小舟代任。相关人事变动已按规定备案。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1 中国证监会批准富荣沪深300指数增强型证券投资基金设立的文件； 13.1.2《富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》； 13.1.3《富荣沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》； 13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 13.1.5 报告期内富荣沪深300指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十九日