创金合信量化核心混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 一、重要提示 创金合信量化核心混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]年5号《关于准予创金合信量化核心混合型证券投资基金注册的批复》准予注册。由创金合信基金管理有限公司按照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化核心混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限为不定期,募集期间为2017年2月21日到2017年3月21日止,设立募集(不包括认购资金利息)人民币801,695,744.90元,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第116号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《基金合同》于2017年3月27日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为801,997,731.79份,其中认购资金利息折合301,986.89份。 本基金基金份额持有人大会于2024年6月25日表决通过了《关于终止创金合信量化核心混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,于2024年6月26日在指定媒介就本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告,详见《创金合信量化核心混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。 本基金从2024年6月27日起进入清算期,由基金管理人创金合信基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、上海源泰律师事务所于2024年6月26日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。 二、基金概况 1、基金名称:创金合信量化核心混合型证券投资基金(其中A类份额基金简称:创金合信量化核心混合A,基金代码:004359;C类份额基金简称:创金合信量化核心混合C,基金代码:004360) 2、基金类型:混合型证券投资基金 3、基金托管人:中国工商银行股份有限公司 4、基金运作方式:契约型开放式 5、投资目标:在控制风险的同时,追求超越业绩比较基准的投资回报。 6、风险收益特征:本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 7、基金发售时间:2017年2月21日到2017年3月21日 8、基金合同生效日:2017年3月27日 三、财务会计报告 资产负债表(已审计) 会计主体:创金合信量化核心混合型证券投资基金 基金最后运作日:2024年6月26日 单位:人民币元 资 产 基金最后运作日:2024年6月26日 资 产: 货币资金 5,476,032.75 结算备付金 1,501.17 存出保证金 10,217.06 交易性金融资产 11,335,394.94 其中:股票投资 11,335,394.94 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收清算款 812,251.40 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 17,635,397.32 负债和净资产 基金最后运作日:2024年6月26日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付清算款 - 应付赎回款 116,915.15 应付管理人报酬 15,999.41 应付托管费 2,666.55 应付销售服务费 5,830.51 应交税费 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 56,005.67 负债合计 197,417.29 净资产: 实收基金 14,594,804.79 未分配利润 2,843,175.24 净资产合计 17,437,980.03 负债和净资产总计 17,635,397.32 注:1、基金最后运作2024年6月26日,A类基金份额净值1.2361元,C类基金份额1.1603 元,基金份额总额14,594,804.79份,其中A类基金份额6,641,860.63份,C类基金份额 7,952,944.16份。 2、本财务报告已经由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师曹翠丽、 肖菊签字出具了普华永道中天特审字(2024)第5459号的无保留意见的审计报告。 四、基金财产分配 自2024年6月27日至2024年7月9日止为本次清算期间,基金财产清算小组对本基金的基金财产进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下: (一)清算费用 按照《基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (二)资产清算情况 截至本次清算结束日(2024年7月9日),部分资产尚未收回,为维护基金份额持有人利益并提高清算效率,基金管理人以自有资金对其中部分资产进行垫付。各项资产清算情况如下: 1、本基金最后运作日货币资金余额为人民币5,476,032.75元(含货币资金应计利息 325.28元),截止本次清算结束日,货币资金余额为人民币14,638,319.63元(含货币 资金应计利息2,093.59元)。2、本基金最后运作日结算备付金为人民币1,501.17元(其中期货备付金1,495.29元, 应计利息5.88元),存出保证金为人民币10,217.06元(其中交易所结算保证金为 10,214.30元,应计利息2.76元),截止本次清算结束日,结算备付金应计利息为人民 币0.36元(期货备付应计利息0.36元),存出保证金应计利息为人民币5.06元(交 易所结算保证金应计利息5.06元)。3、本基金最后运作日持有的股票及债券投资市值共计人民币11,335,394.94元,已变现 完毕。 (三)负债清偿情况 1、本基金最后运作日应付赎回款为人民币116,915.15元,该款项已于2024年6月27 日支付完毕。2、本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币15,999.41元,该款项于实际支付时扣除。3、本基金最后运作日应付托管费为人民币2,666.55元,该款项已于2024年7月3日支 付完毕。4、本基金最后运作日应付销售服务费为人民币5,830.51元,该款项已于2024年7月2 日支付完毕。5、本基金最后运作日其他负债为人民币56,005.67元,为应付交易费用、预提审计费、 律师费、银行间账户维护费、汇划费及清盘持有人大会公证费。其中,应付交易费用 为人民币255.67元,已于2024年7月4日支付完毕;预提清盘持有人大会公证费为 人民币10,000.00元,已于2024年6月28日支付完毕;预提审计费为人民币8,000.00 元,预提律师费为人民币25,000.00元,预提银行间账户维护费为人民币12,400.00 元,预提汇划费为人民币350.00元,上述费用会于实际支付时扣除。 (四)清算期间的损益情况 自2024年6月27日至2024年7月9日清算期间 单位:人民币元 项目 金额 一、清算收益 1、利息收入(注1) 1,770.82 2、公允价值变动损益 459,618.27 3、投资收益(注2) -592,926.63 4、其他收入(注3) 419.31 清算收益小计 -131,118.23 二、清算费用 其他费用 - 清算费用小计 - 三、清算净收益 -131,118.23 注:利息收入为以当前使用的利率预估计提的2024年6月27日至2024年7月9日的货币资金利息、期货备付金及券商保证金利息(根据实际持仓变化)。清算起始日至清算款划出前一日的货币资金产生的利息、期货备付金及券商保证金产生的利息归基金份额持有人所有,基金管理人将于基金清算资金分配前对尚未结息部分予以垫资。基金管理人垫付资金孳生的利息归基金管理人所有。 注2:投资收益为2024年6月27日至2024年7月9日的股票变现收益。 注3:其他收入为2024年6月26日提出的赎回申请对应的赎回费收入。(五)剩余资产分配情况 单位:人民币元 项目 金额 一、最后运作日(2024年6月26日)基金净资产 17,437,980.03 减:基金赎回金额(于2024年6月26日(最后运作日) 2,730,269.16 提出的投资者赎回申请) 加:清算期间净收益 -131,118.23 二:本次清算结束日(2024年7月9日)基金净资产 14,576,592.64 根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按运作终止日基金份额持有人持有的基金份额比例分配给基金份额持有人。 若本基金后续清算,出现账面剩余资产不足以支付相关负债的,基金管理人有义务于收到基金托管人通知后当日内将款项补足。 (六)基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核,将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后,基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。 五、备查文件 1、备查文件目录 (1)创金合信量化核心混合型证券投资基金2017年3月27日(基金合同生效日)至2024年6 月26日(基金最后运作日)止期间的财务报表及审计报告; (2)关于《创金合信量化核心混合型证券投资基金清算报告》的法律意见。 2、存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼3、查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信量化核心混合型证券投资基金基金财产清算小组 2024年7月19日