嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2017 年 7 月 20 日  嘉实新能源新材料股票 2017 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实新能源新材料股票 基金主代码 003984 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 16 日 报告期末基金份额总额 1,222,498,248.48 份 本基金通过投资于新能源新材料行业中具有长 投资目标 期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下 力争获取超越业绩比较基准的收益。 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济 运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状 况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断 证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值 性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益 投资策略 水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础 上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适 当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期 中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基 金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场 状况下基金资产的整体收益水平。 中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证 业绩比较基准 全指一级行业材料指数收益率×40%+中债综合 指数收益率×20% 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风 风险收益特征 险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险 第 2 页 共 11 页  嘉实新能源新材料股票 2017 年第 2 季度报告 和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币 市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 嘉实新能源新材料股票 嘉实新能源新材料股 下属分级基金的基金简称 A 票C 下属分级基金的交易代码 003984 003985 报告期末下属分级基金的份额总额 1,202,816,950.23 份 19,681,298.25 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 嘉实新能源新材料股票 A 嘉实新能源新材料股票 C 1.本期已实现收益 3,577,387.73 28,543.55 2.本期利润 -13,994,488.06 -230,557.02 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0112 -0.0116 4.期末基金资产净值 1,182,562,604.93 19,316,592.47 5.期末基金份额净值 0.9832 0.9815 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)嘉实新能 源新材料股票 A 收取认(申)购费和赎回费,嘉实新能源新材料股票 C 不收取认(申)购费但收 取赎回费、计提销售服务费。(3)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实新能源新材料股票 A 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 -0.87% 0.63% -3.63% 0.75% 2.76% -0.12% 月 嘉实新能源新材料股票 C 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 -1.02% 0.63% -3.63% 0.75% 2.61% -0.12% 月 第 3 页 共 11 页  嘉实新能源新材料股票 2017 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图 1:嘉实新能源新材料股票 A 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 (2017 年 3 月 16 日至 2017 年 6 月 30 日) 第 4 页 共 11 页  嘉实新能源新材料股票 2017 年第 2 季度报告 图 2:嘉实新能源新材料股票 C 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 (2017 年 3 月 16 日至 2017 年 6 月 30 日) 注:本基金基金合同生效日 2017 年 3 月 16 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书的 约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,本报告期处于建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、嘉 实智能汽 2011 年加入嘉实基金管理 车股票、嘉 2017 年 3 姚志鹏 - 6年 有限公司,曾任股票研究部 实新收益 月 16 日 研究员一职。 混合基金 经理 注:(1)基金经理任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证 第 5 页 共 11 页  嘉实新能源新材料股票 2017 年第 2 季度报告 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 4 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他 组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年 2 季度整体经济呈现稳中有降的局面,地产销售增速和汽车销量增速都出现了下滑, 整体经济的表现在三四线房地产复苏的背景下呈现了很强的韧性。原材料价格在一季度补库存周 期结束后出现了震荡回调的走势,但是季度末部分产品出现反弹。整体看目前的经济增速呈现稳 中有降的局面,整体经济的韧性较强,同时在供给侧改革继续推行的背景下,部分原材料的价格 预计还会有反复。 在金融去杠杆和加强监管的背景下,整体利率水平出现了快速的上升。利率水平的上升和风 险偏好的下降直接影响了成长股的估值,成长股估值本季度出现较明显的收缩,整体市场呈现以 价值股和上证 50 为代表的大盘股结构性机会。对于成长性投资带来了巨大的压力。本基金在 3 月中旬成立之后小幅建仓的节奏逐步加仓,重点投资的新能源汽车和化工新材料板块在二季度小 盘股下跌的过程中都受到了影响,本季度净值出现了下跌。 第 6 页 共 11 页  嘉实新能源新材料股票 2017 年第 2 季度报告 从具体行业看,本基金的投资方向包括新能源和新材料两大领域,从二季度行业看,新能源 子行业中中期前景和估值匹配下来最有吸引力的仍然是新能源汽车,全球范围看新能源汽车可能 处于一个中期快速增长期的起点,目前部分龙头公司的估值位于历史的底部区域,仍然是未来最 具备吸引力的资产。短期二季度的回调一方面是由于成长股估值收缩的系统性因素,另外一方面 也有阶段性单月销量改善有限对于市场信心的影响。而新材料领域,我们认为随着中国制造业产 业升级,在碳系材料、工程塑料、电子材料等很多领域中国企业的竞争力不断提升,同时随着过 去几年制造业的调整,很多龙头企业的市场集中度都处于提升的过程之中,因此未来随着市场格 局的进一步改善,很多细分行业未来的盈利能力还有系统性提升的机会,我们也会长期挖掘这些 领域的投资机会并战略性持有。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实新能源新材料股票 A 基金份额净值为 0.9832 元,本报告期基金份额净值 增长率为-0.87%;截至本报告期末嘉实新能源新材料股票 C 基金份额净值为 0.9815 元,本报告期 基金份额净值增长率为-1.02%;同期业绩比较基准收益率为-3.63%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 782,431,788.99 50.34 其中:股票 782,431,788.99 50.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,318,245.84 0.21 其中:债券 3,318,245.84 0.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 299,900,000.00 19.29 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 468,249,006.53 30.12 8 其他资产 482,922.54 0.03 9 合计 1,554,381,963.90 100.00 第 7 页 共 11 页  嘉实新能源新材料股票 2017 年第 2 季度报告 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 28,485,000.80 2.37 C 制造业 689,583,092.07 57.38 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 25,424,500.96 2.12 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 11,522,899.62 0.96 业 J 金融业 - - K 房地产业 27,416,295.54 2.28 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 782,431,788.99 65.10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 600741 华域汽车 2,456,600 59,547,984.00 4.95 2 600066 宇通客车 2,551,443 56,055,202.71 4.66 3 002074 国轩高科 1,741,300 54,938,015.00 4.57 4 600803 新奥股份 3,519,450 48,357,243.00 4.02 5 300224 正海磁材 5,319,233 47,873,097.00 3.98 6 002340 格林美 6,706,330 40,573,296.50 3.38 7 600875 东方电气 4,182,200 40,065,476.00 3.33 8 002068 黑猫股份 4,184,329 35,190,206.89 2.93 9 600563 法拉电子 699,222 34,548,559.02 2.87 10 300214 日科化学 5,019,800 33,682,858.00 2.80 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 第 8 页 共 11 页  嘉实新能源新材料股票 2017 年第 2 季度报告 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 3,318,245.84 0.28 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,318,245.84 0.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 127004 模塑转债 28,712 3,318,245.84 0.28 注:报告期末,本基金仅持有上述 1 支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 第 9 页 共 11 页  嘉实新能源新材料股票 2017 年第 2 季度报告 1 存出保证金 380,172.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 87,189.88 5 应收申购款 15,560.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 482,922.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 嘉实新能源新材料股 项目 嘉实新能源新材料股票 A 票C 报告期期初基金份额总额 1,293,898,388.44 20,105,178.69 报告期期间基金总申购份额 9,663,711.47 847,050.95 减:报告期期间基金总赎回份额 100,745,149.68 1,270,931.39 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 1,202,816,950.23 19,681,298.25 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录 第 10 页 共 11 页  嘉实新能源新材料股票 2017 年第 2 季度报告 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实新能源新材料股票型证券投资基金注册的批复文件; (2)《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金托管协议》; (4)《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金招募说明书》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内嘉实新能源新材料股票型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 (1)北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2017 年 7 月 20 日 第 11 页 共 11 页