申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司 清算报告出具日:2024年3月22日 清算报告公告日:2024年5月31日 一、重要提示 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2015】2698号文 注册,并依据中国证监会机构部函【2016】2354号文(《关于申万菱信安鑫 优选混合型证券投资基金延期募集备案的回函》)进行募集,于2016年11月 7日成立并正式运作,本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司(以 下简称“基金管理人”或“本基金管理人”),基金托管人为华夏银行股份有 限公司(以下简称“基金托管人”)。 依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等法律法规的规定以及《申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金 合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,本基金的基金合同生效 后,如出现下述情况之一的,本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终 止,而无需召开基金份额持有人大会审议: 1、连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人; 2、连续 30 个工作日基金资产净值低于 5000 万元。 法律法规另有规定时,从其规定。 截至 2024 年 2月19日日终,本基金已经出现连续 30 个工作日基金资 产净值低于 5000 万元的情形。本基金根据约定终止《基金合同》,并于 2024年2月20日进入基金财产的清算程序。 本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见2024年2月20日发布在本 基金管理人网站(www.swsmu.com)和中国证监会基金电子披露网站 (http://eid.csrc.gov.cn)的《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信安鑫 优选混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。 本基金清算期为2024年2月20日至2024年3月22日,由基金管理 人、基金托管人、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市通力律 师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清 算报告出具法律意见。 二、基金概况 1、基金基本情况 基金名称 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 基金简称 申万菱信安鑫优选混合 基金主代码 003493 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11月 7 日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属基金类别的基金简 安鑫优选A 安鑫优选C 称 下属基金类别的交易代 003493 003512 码 最后运作日(2024 年 2 1,022,540.31份 1,586,044.00份 月19日)基金份额总额 最后运作日(2024 年 2 1.169元 1.155元 月19日)基金份额净值 2、基金产品说明 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的 资产配置,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机 投资目标 会,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准 的收益。 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,通过 对宏观经济基本面(包括经济运行周期、财政及货 币政策、产业政策)、流动性水平(包括资金面供 求情况、证券市场估值水平)的深入研究分析以及 投资策略 市场情绪的合理判断,紧密追踪股票市场、债券市 场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并据 此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比 例进行动态调整,谋求基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 30%×沪深 300 指数收益率 + 70%×中证综合债 指数收益率 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基 风险收益特征 金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品 种。 三、基金运作情况概述 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中 国证监会证监许可【2015】2698 号文和中国证监会机构部函【2016】2354 号文(《关于申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金延期募集备案的回 函》),由基金管理人申万菱信基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金 合同于2016年11月7日正式生效,首次设立募集规模(含利息结转份额)为 301,541,383.70份基金份额,有效认购户数为572户。 根据《申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金合同》以及《申万菱信 基金管理有限公司关于申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金合同终止及 基金财产清算的公告》,自 2024年2月20日起本基金进入清算程序,不再 办理申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。 四、财务会计报告 资产负债表(已经审计) 会计主体:申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 报告截止日:2024年2月19日(最后运作日) 资产 本期末 2024年2月19日 (最后运作日) 资产: 货币资金 639,052.35 结算备付金 76,098.71 存出保证金 114,180.29 交易性金融资产 2,315,869.46 其中:股票投资 501,141.19 债券投资 1,814,728.27 资产总计 3,145,200.81 负债和净资产 负债: 应付赎回款 27,858.64 应付管理人报酬 1,009.18 应付托管费 336.39 应付销售服务费 200.30 其他负债 88,616.48 负债合计 118,020.99 净资产: 实收基金 2,608,584.31 未分配利润 418,595.51 净资产合计 3,027,179.82 负债和净资产总计 3,145,200.81 注:1、报告截止日2024年2月19日(最后运作日),A类基金份额净值 1.169元,C类基金份额净值1.155元;基金份额总额2,608,584.31份,其中 A类基金份额1,022,540.31份,C类基金份额1,586,044.00份。 2、本清算报表按照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业 务指引》和《基金合同》约定的资产估值和会计核算方法及中国证监会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作以清算基础编制。于2024年2月19日 (最后运作日),所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量,负债以预计 需要清偿的金额计量。 五、清算情况 自2024年2月20日至2024年3月22日止清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,本次清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下: 1、清算费用 按照《申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 2、资产处置情况 (1)本基金最后运作日结算备付金为人民币76,098.71元(含应计利息)。其中存放于中国证券登记结算有限责任公司的交易所最低备付金本金为人民币74,882.90元,该款项于2024年3月8日调整为4,333.33元,于2024年4月10日调整为966.06元,于2024年5月13日划入托管账户。应计交易所最低备付金利息1,215.81元,根据最低备付金余额每日计息。 (2)本基金最后运作日存出保证金为人民币114,180.29元(含应计利息)。为存放于中国证券登记结算有限责任公司的存出保证金及应计利息,该款项于2024年3月4日调整为96,307.64元,2024年4月2日调整为85,092.79元。 (3)本基金最后运作日交易性金融资产估值金额人民币2,315,869.46元(含应计利息,下同),其中股票投资为501,141.19元,已最晚于2024年3月13日全部变现,相关证券清算款已最晚于2024年3月14日划入托管账 户;债券投资为 1,814,728.27元,已于2024年3月14日全部变现,相关证 券清算款已于2024年3月15日划入托管账户。 3、负债清偿情况 (1)本基金最后运作日应付赎回款(含应付转出款)为人民币27,858.64元,已最晚于2024年2月22日支付。 (2)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币1,009.18元,已最晚于2024年3月4日支付。 (3)本基金最后运作日应付托管费为人民币336.39元,已最晚于2024年3月4日支付。 (4)本基金最后运作日应付销售服务费为人民币200.30元,已最晚于2024年3月4日支付。 (5)本基金最后运作日其他负债为人民币 88,616.48 元:应付佣金为人民币5,566.48元,已于2024年3月22日支付;应付银行间交易费用50.00元,已于2024年3月20日支付;应付律师费为人民币15,000.00元,已于2024年2月29日支付;应付审计费为人民币68,000.00元,已最晚于2024年3月11日支付。 4、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况 单位:人民币元 项 目 金 额 一、最后运作日2024年2月19日基金净资产 3,027,179.82 加:期间确认的净申购 5,869.41 减:期间确认的净赎回 19,498.53 加:清算期间清算净收益 25,960.91 三、清算结束日2024年3月22日基金净资产 3,039,511.61 资产处置及负债清偿后,于2024年3月22日本基金剩余财产为人民币3,039,511.61元。根据《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 2024年3月22日至本基金最后一笔清算款划出日前一日的货币资金、存出保证金、结算备付金及前述资金产生的利息亦属基金份额持有人所有,为保护基金份额持有人利益,加快清盘速度,基金管理人申万菱信基金管理有限公司将于最后一笔清算款划出日以自有资金垫付该笔款项(该金额可能与实际结息金额存在略微差异),供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人,基金财产清偿完毕之后所产生的其他任何费用亦由基金管理人承担。 5、基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 六、备查文件 1、备查文件目录 (1)申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金资产负债表及审计报告 (2)关于《申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金清算报告》的法律意见书 2、存放地点 基金管理人的办公场所。3、查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 基金财产清算小组 2024年5月31日