长江乐享货币市场基金 2022 年中期报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2022 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介...... 4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 中期财务会计报告(未经审计)...... 15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表...... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注......21 §7 投资组合报告......43 7.1 期末基金资产组合情况......43 7.2 债券回购融资情况...... 44 7.3 基金投资组合平均剩余期限......44 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......45 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......46 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离......46 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......47 7.9 投资组合报告附注...... 47 §8 基金份额持有人信息...... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......48 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......49 §9 开放式基金份额变动...... 50 §10 重大事件揭示......50 10.1 基金份额持有人大会决议......50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51 10.4 基金投资策略的改变......51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......51 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......52 10.9 其他重大事件......52 §11 备查文件目录......54 11.1 备查文件目录......54 11.2 存放地点......54 11.3 查阅方式......54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长江乐享货币市场基金 基金简称 长江乐享货币 基金主代码 003363 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月26日 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,069,886,611.27份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 长江乐享货币 长江乐享货币 长江乐享货币 A类份额 B类份额 C类份额 下属分级基金的交易代码 003363 003364 003365 报告期末下属分级基金的份额总额 3,154,047.31 792,582,327. 6,274,150,23 份 34份 6.62份 2.2 基金产品说明 本基金将结合国内外环境，综合宏观分析和微观分析制定投资 投资目标 策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现超越业绩 比较基准的收益率。 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量 投资策略 降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金 收益。 业绩比较基准 中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后) 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种， 风险收益特征 其预期收益和长期平均风险均低于债券型基金、混合型基金及 股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长江证券（上海）资产管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披 姓名 高杨 陆志俊 露负责 联系电话 4001-166-866 95559 人 电子邮箱 zgxxpl@cjsc.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4001-166-866 95559 传真 021-80301393 021-62701216 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大 中国（上海）自由贸易试 道1198号世纪汇一座27层 验区银城中路188号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1198号世 中国（上海）长宁区仙霞 纪汇一座27层 路18号 邮政编码 200122 200336 法定代表人 周纯 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cjzcgl.com 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇 一座27层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 长江证券（上海）资产管理有 上海市浦东新区世纪大道1198号世纪 限公司 汇一座27层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 (2022年01月01日-2022年06月30日) 3.1.1 期间数据和指标 长江乐享货币 长江乐享货币 长江乐享货币 A类份额 B类份额 C类份额 本期已实现收益 32,397.21 17,843,809.69 49,720,302.83 本期利润 32,397.21 17,843,809.69 49,720,302.83 本期净值收益率 0.8780% 0.9992% 0.7542% 报告期末 3.1.2 期末数据和指标 (2022年06月30日) 期末基金资产净值 3,154,047.31 792,582,327.3 6,274,150,23 4 6.62 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 报告期末 3.1.3 累计期末指标 (2022年06月30日) 累计净值收益率 15.3483% 16.9385% 13.7320% 注：（1）本基金收益分配方式为每日分配、按月支付；（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长江乐享货币A类份额 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1317% 0.0012% 0.1110% 0.0000% 0.0207% 0.0012% 过去三个月 0.4170% 0.0008% 0.3371% 0.0000% 0.0799% 0.0008% 过去六个月 0.8780% 0.0007% 0.6717% 0.0000% 0.2063% 0.0007% 过去一年 1.8545% 0.0006% 1.3591% 0.0000% 0.4954% 0.0006% 过去三年 6.0037% 0.0009% 4.1369% 0.0000% 1.8668% 0.0009% 自基金合同 15.3483% 0.0022% 7.9727% 0.0000% 7.3756% 0.0022% 生效起至今 长江乐享货币B类份额 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1515% 0.0012% 0.1110% 0.0000% 0.0405% 0.0012% 过去三个月 0.4772% 0.0008% 0.3371% 0.0000% 0.1401% 0.0008% 过去六个月 0.9992% 0.0007% 0.6717% 0.0000% 0.3275% 0.0007% 过去一年 2.1005% 0.0006% 1.3591% 0.0000% 0.7414% 0.0006% 过去三年 6.7725% 0.0009% 4.1369% 0.0000% 2.6356% 0.0009% 自基金合同 16.9385% 0.0022% 7.9727% 0.0000% 8.9658% 0.0022% 生效起至今 长江乐享货币C类份额 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1110% 0.0012% 0.1110% 0.0000% 0.0000% 0.0012% 过去三个月 0.3547% 0.0007% 0.3371% 0.0000% 0.0176% 0.0007% 过去六个月 0.7542% 0.0007% 0.6717% 0.0000% 0.0825% 0.0007% 过去一年 1.6014% 0.0006% 1.3591% 0.0000% 0.2423% 0.0006% 过去三年 5.2138% 0.0009% 4.1369% 0.0000% 1.0769% 0.0009% 自基金合同 13.7320% 0.0022% 7.9727% 0.0000% 5.7593% 0.0022% 生效起至今 注：（1）本基金基金合同生效日为 2016 年 10 月 26 日，业绩比较基准为中国人民银行 最新公布的七天通知存款利率(税后)；（2）本基金收益分配方式为每日分配、按月支付。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长江证券（上海）资产管理有限公司于2014年9月16日正式成立，是长江证券股份有限公司旗下专门从事证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务的全资子公司。注册地上海，注册资本23亿元人民币。 公司秉承"专业至臻，追求卓越"的理念，致力于为广大投资者创造稳定而丰厚的回报。公司以"客户导向、研究驱动、技术领先、内控先行"为业务发展策略，全方位参与客户资产配置和资产增值全过程，通过深度挖掘客户的投融资需求，紧跟市场创新步伐，以满足客户差异化需求。在严格控制风险的前提下，挑选优质投资品种，丰富创新产品架构，为客户提供多元化资产配置方案。 截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、长江量化匠心甄选股票型证券投资基金、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金、长江添利混合型证券投资基金、长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金、长江均衡成长混合型发起式证券投资基金、长江量化消费精选股票型发起式证券 投资基金、长江新能源产业混合型发起式证券投资基金、长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金、长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金、长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金、长江红利回报混合型发起式证券投资基金、长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、长江鑫选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长江智能制造混合型发起式证券投资基金、长江新兴产业混合型发起式证券投资基金、长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金、长江启航混合型发起式证券投资基金、长江尊利债券型证券投资基金、长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）、长江聚利债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 国籍：中国。硕士研究生， 具备基金从业资格。曾任 东兴证券股份有限公司客 服经理、华农财产保险股 份有限公司投资经理。现 任长江证券（上海）资产 管理有限公司公募固定收 益投资部总经理，长江收 益增强债券型证券投资基 金、长江乐盈定期开放债 漆志伟 基金经理 2016-10-26 2022-03-28 13年 券型发起式证券投资基 金、长江乐鑫定期开放债 券型发起式证券投资基 金、长江可转债债券型证 券投资基金、长江安盈中 短债六个月定期开放债券 型证券投资基金、长江添 利混合型证券投资基金、 长江安享纯债18个月定期 开放债券型证券投资基 金、长江双盈6个月持有期 债券型发起式证券投资基 金、长江致惠30天滚动持 有短债债券型发起式证券 投资基金的基金经理。 国籍：中国。本科，具备 基金从业资格。曾任国联 证券股份有限公司投资助 理、东兴证券股份有限公 司投资经理、长江证券（上 海）资产管理有限公司基 金经理助理。现任长江乐 陆威 基金经理 2019-04-15 - 9年 享货币市场基金、长江乐 越定期开放债券型发起式 证券投资基金、长江乐丰 纯债定期开放债券型发起 式证券投资基金、长江双 盈6个月持有期债券型发 起式证券投资基金的基金 经理。 国籍：中国。硕士研究生， 具备基金从业资格。曾任 长江证券（上海）资产管 王林希 基金经理 2021-04-06 - 6年 理有限公司交易员、基金 经理助理。现任长江乐享 货币市场基金、长江乐盈 定期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运 作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年上半年，全球投资环境复杂多变，市场的不确定性有所提升，疫情的经济冲击与复苏，通胀以及通胀带来的联储加息周期，成为影响国内外市场的主要因素。整体 而言，上半年债券市场整体收益率维持低位震荡，在迷茫中寻找新的方向，中短债较中长债相比表现更强，债券收益率曲线陡峭化明显。 宏观层面，整体经济表现为先走弱后复苏的态势。在国内部分地区的疫情扩散后，经济活动出现大幅走弱，人流与物流周转明显降速，土地成交与汽车销量双双下降，社融数据与经济数据均下滑明显。随着疫情得到缓解，各行业复工复产梯次推进，至半年末，车房销售升至近年高位，疫情压抑的居民需求释放，观影人次、汽车销量、房产成交等均表现为同比上升的状态。海外方面，上半年通胀上行幅度较为明显，大宗商品价格持续上涨，随后广泛意义上的商品和服务业也出现了跟随，美联储也开启了加息周期以抑制通胀的扩散。 资金层面，国内上半年货币市场流动性维持宽松，伴随着大规模的减税降费和央行降准，DR007/R007的中枢开始下移，并在半年末持续低于央行7天逆回购利率。与此同时，央行的结构性工具持续加码，意在提升金融机构向特定领域投放的积极性。票据和短贷增速持续走高，M2增速高于社融增速。 随着负债方面的货币宽松，资产方面的“结构性资产荒”以及疫情导致的经济预期在衰退与复苏之间的切换，债券市场也走出了相对震荡行情。十年期国债收益率在 2.65%-2.85%区间震荡。短端收益率表现相比在疫情形势和经济预期的不断转变中窄幅波动的长端更为强势，因此收益率曲线整体表现出陡峭化的变化方向。 报告期内，本基金采取稳健的投资策略，适度拉长组合久期，同时控制组合流动性风险、关注组合正负偏离在合理范围内，以期获取稳定投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金A类份额净值收益率为0.8780%，B类份额净值收益率为0.9992%，C类份额净值收益率为0.7542%，同期业绩比较基准收益率为0.6717%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2022年下半年，随着全国各地疫情陆续平复和复工复产稳步推进，中国经济重回复苏这一趋势已在5-6月的各项数据中有所印证，未来预计将延续改善趋势。下半年基建投资仍将是“稳增长”政策的重要抓手，制造业投资预计维持较高韧性，房地产投资由销售到投资的传导存在时滞。而在消费方面，尽管中央和地方层面推出多项消费刺激政策，但疫情对于居民消费能力和消费动力的影响仍不可忽视，预计下半年消费或仍将维持弱势复苏态势。通胀方面，输入性通胀和猪周期上行等因素或增加CPI压力。流动性方面，预计宏观流动性或仍将保持宽松状态，但下半年货币政策宽松空间或受一定程度制约。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会由公司领导、运营部、财务部、权益研究部、固定收益研究部、法律合规部、风险管理部等相关部门工作人员组成。估值委员会成员具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。 估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，每日进行收益分配，每月集中支付，每月累计收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。 本基金本报告期内累计分配收益67,596,509.73元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 基金托管人在长江乐享货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 长江证券（上海）资产管理有限公司在长江乐享货币市场基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。个别工作日，托管人发现个别监督指标不符合基金合同的约定，托管人及时通知了基金管理人，基金管理人根据规定进行了调整。 本基金本报告期内向A类份额持有人分配利润32,397.21元，向B类份额持有人分配利润17,843,809.69元，向C类份额持有人分配利润49,720,302.83元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由长江证券（上海）资产管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关长江乐享货币市场基金的2022年中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：长江乐享货币市场基金 报告截止日：2022年06月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2022年06月30日 2021年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,269,698,884.27 1,260,972,524.39 结算备付金 105,389.55 - 存出保证金 2,940.73 2,892.84 交易性金融资产 6.4.7.2 3,311,795,423.89 4,000,368,411.72 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,311,795,423.89 4,000,368,411.72 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,496,076,381.02 1,355,607,746.48 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 279,600.00 20,000.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 9,674,336.22 资产总计 7,077,958,619.46 6,626,645,911.65 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 2022年06月30日 2021年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,401,148.01 2,459,904.28 应付托管费 582,096.48 596,340.44 应付销售服务费 14,999.32 17,643.34 应付投资顾问费 - - 应交税费 22,473.92 9,488.25 应付利润 1,818,744.55 1,761,785.43 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 3,232,545.91 3,350,291.97 负债合计 8,072,008.19 8,195,453.71 净资产： 实收基金 6.4.7.7 7,069,886,611.27 6,618,450,457.94 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 - - 净资产合计 7,069,886,611.27 6,618,450,457.94 负债和净资产总计 7,077,958,619.46 6,626,645,911.65 注：报告截止日2022年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额 7,069,886,611.27份（其中A类基金份额的份额总额为3,154,047.31份，B类基金份额的份额总额为792,582,327.34份，C类基金份额的份额总额为6,274,150,236.62份）。 6.2 利润表 会计主体：长江乐享货币市场基金 本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022年01月01日 2021年01月01日 至2022年06月30日 至2021年06月30日 一、营业总收入 102,126,155.82 128,232,086.95 1.利息收入 54,909,365.71 127,944,953.54 其中：存款利息收入 6.4.7.9 35,584,689.59 38,425,483.59 债券利息收入 - 54,595,524.43 资产支持证券利息 - 271,563.29 收入 买入返售金融资产 19,324,676.12 34,652,382.23 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 47,216,790.11 287,133.41 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 47,216,790.11 287,133.41 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 - - 以摊余成本计量的 - - 金融资产终止确认 产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.14 - - 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.15 - - 号填列） 减：二、营业总支出 34,529,646.09 36,212,346.89 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 13,847,922.87 15,650,883.71 2．托管费 6.4.10.2.2 3,357,072.23 3,794,153.70 3．销售服务费 6.4.10.2.3 94,542.48 159,263.55 4. 投资顾问费 - - 5．利息支出 631,748.02 490,007.13 其中：卖出回购金融资产支 631,748.02 490,007.13 出 6．信用减值损失 6.4.7.16 - - 7．税金及附加 9,519.97 11,662.89 8．其他费用 6.4.7.17 16,588,840.52 16,106,375.91 三、利润总额（亏损总额以 67,596,509.73 92,019,740.06 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 67,596,509.73 92,019,740.06 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 67,596,509.73 92,019,740.06 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：长江乐享货币市场基金 本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 单位：人民币元 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 项 目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资产 6,618,450,457.94 - - 6,618,450,457. （基金净值） 94 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 6,618,450,457.94 - - 6,618,450,457. （基金净值） 94 三、本期增减变动额 451,436,153.33 - - 451,436,153.33 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - 67,596,509.73 67,596,509.73 （二）、本期基金份额 交易产生的基金净值 451,436,153.33 - - 451,436,153.33 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 78,835,665,903.67 - - 78,835,665,90 3.67 2.基金赎回款 -78,384,229,750.3 - - -78,384,229,75 4 0.34 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 - - -67,596,509.7 -67,596,509.73 生的基金净值变动（净 3 值减少以“-”号填列） （四）、其他综合收益 - - - - 结转留存收益 四、本期期末净资产 7,069,886,611.27 - - 7,069,886,611. （基金净值） 27 上年度可比期间 项 目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资产 12,778,791,872.21 - - 12,778,791,87 （基金净值） 2.21 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 12,778,791,872.21 - - 12,778,791,87 （基金净值） 2.21 三、本期增减变动额 -5,670,039,804.27 - - -5,670,039,80 （减少以“-”号填列） 4.27 （一）、综合收益总额 - - 92,019,740.06 92,019,740.06 （二）、本期基金份额 交易产生的基金净值 -5,670,039,804.27 - - -5,670,039,80 变动数（净值减少以 4.27 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 84,263,047,223.22 - 30,019.13 84,263,077,24 2.35 2.基金赎回款 -89,933,087,027.4 - -30,019.13 -89,933,117,04 9 6.62 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 - - -92,019,740.0 -92,019,740.06 生的基金净值变动（净 6 值减少以“-”号填列） （四）、其他综合收益 - - - - 结转留存收益 四、本期期末净资产 7,108,752,067.94 - - 7,108,752,067. （基金净值） 94 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 周纯 杨忠 何永生 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长江乐享货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1729号文《关于准予长江乐享货币市场基金注册的批复》准予注册，由长江证券（上海）资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江乐享货币市场基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金，基金存续期限不定期，首次设立募集资金为 2,808,017,284.70元，认购资金在募集期间产生的利息为301,421.15元，合计为 2,808,318,705.85元，按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，折合基金份额为 2,808,318,705.85份，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2016）010128号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长江乐享货币市场基金基金合同》于2016年10月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,808,318,705.85份。基金份额总额中A类基金份额365,630,163.87份，B类基金份额1,786,429,883.80份，C类基金份额656,258,658.18份。本基金的基金管理人为长江证券（上海）资产管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《长江乐享货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金根据销售渠道、基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量以及开立证券资金账户等的不同，对基金份额按照不同的费率计提销售服务费用和增值服务费，因此形成不同的基金份额类别。本基金设A类、B类和C类三类基金份额，其中：A类基金份额按照0.25%年费率计提销售服务费，不计提增值服务费；B类基金份额按照0.01%年费率计提销售服务费，不计提增值服务费；C类基金份额不计提销售服务费，按照0.50%年费率计提增值服务费。三类基金份额分别设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。当A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过300万份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于300万份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。C类基金份额无自动升降级。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》和《长江乐享货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2022年6月30日的财务状况、自2022年1月1日至2022年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下文6.4.5.1会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金自2022年度起执行了财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)和2022年中国证监会发布的修订的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》。 (1) 新金融工具准则 根据财政部发布的新金融工具准则相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，本基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准则。 新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。 新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产； (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本基金管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则 取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。 新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本基金信用损失的确认时点早于原金融工具准则。 本基金按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即2022年1月1日）未终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本基金未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入2022年年初留存收益或其他综合收益。 执行新金融工具准则对2022年1月1日本基金资产负债表各项目的影响汇总如下： (i) 金融工具的分类影响 （a）以摊余成本计量的金融资产 于2021年12月31日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息和应收申购款，对应的账面价值分别为人民币1,260,972,524.39元、2,892.84元、1,355,607,746.48元、9,674,336.22元和20,000.00元。 于2022年1月1日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款、存出保证金、买入返售金融资产和应收申购款，对应的账面价值分别为人民币 1,267,022,486.34元、2,894.27元、1,356,098,906.25元和20,000.00元。 （b）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 于2021年12月31日，本基金按照原金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币4,000,368,411.72元。 于2022年1月1日，本基金按照新金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币4,003,501,624.79元。 （c）以摊余成本计量的金融负债 于2021年12月31日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用、应交税费、应付利润和其他负债，对应的账面价值分别为人民币2,459,904.28元、596,340.44元、17,643.34元、125,983.20元、9,488.25元、1,761,785.43元和3,224,308.77元。 于2022年1月1日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应交税费、应付利润和其他负债，对应的账面价值分别为人民币2,459,904.28元、596,340.44元、17,643.34元、9,488.25元、 1,761,785.43元和3,350,291.97元。 于2021年12月31日，本基金持有的银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在应收利息或应付利息科目中。于2022年1月1日，本基金按照新金融工具准则，将上述应计利息分别转入银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (ii) 采用“预期信用损失”模型的影响 “预期信用损失”模型适用于本基金持有的以摊余成本计量的金融资产。采用”预期信用损失”模型未对本基金2022年年初留存收益产生重大影响。 (2) 修订的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》 本基金根据修订的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》编制财务报表时，调整了部分财务报表科目的列报和披露，未对财务报表列报和披露产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 （2）对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 （4）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （5）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 （6）对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体、纳税义务按上述税收法律法规执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2022年06月30日 活期存款 198,148.58 等于：本金 198,095.08 加：应计利息 53.50 减：坏账准备 - 定期存款 2,269,500,735.69 等于：本金 2,255,000,000.00 加：应计利息 14,500,735.69 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 100,054,999.99 存款期限3个月以上 2,169,445,735.70 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 2,269,698,884.27 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2022年06月30日 项目 按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度 账面价值 (%) 交易所市场 70,669,961.62 70,712,226.85 42,265.23 0.0006 债 银行间市场 3,241,125,462.27 3,242,886,375.61 1,760,913.34 0.0249 券 合计 3,311,795,423.89 3,313,598,602.46 1,803,178.57 0.0255 资产支持证券 - - - - 合计 3,311,795,423.89 3,313,598,602.46 1,803,178.57 0.0255 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022年06月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 1,496,076,381.02 - 合计 1,496,076,381.02 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2022年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 103,289.40 其中：交易所市场 - 银行间市场 103,289.40 应付利息 - 预提费用 208,478.95 增值服务费 2,920,777.56 合计 3,232,545.91 6.4.7.7 实收基金 6.4.7.7.1 长江乐享货币A类份额 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年01月01日至2022年06月30日 (长江乐享货币A类份额) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,852,771.93 6,852,771.93 本期申购 11,329,347.29 11,329,347.29 本期赎回（以“-”号填列） -15,028,071.91 -15,028,071.91 本期末 3,154,047.31 3,154,047.31 6.4.7.7.2 长江乐享货币B类份额 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年01月01日至2022年06月30日 (长江乐享货币B类份额) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,072,041,744.80 1,072,041,744.80 本期申购 6,115,448,341.48 6,115,448,341.48 本期赎回（以“-”号填列） -6,394,907,758.94 -6,394,907,758.94 本期末 792,582,327.34 792,582,327.34 6.4.7.7.3 长江乐享货币C类份额 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年01月01日至2022年06月30日 (长江乐享货币C类份额) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,539,555,941.21 5,539,555,941.21 本期申购 72,708,888,214.90 72,708,888,214.90 本期赎回（以“-”号填列） -71,974,293,919.49 -71,974,293,919.49 本期末 6,274,150,236.62 6,274,150,236.62 注：上述"申购"、"赎回"包含A类份额、B类份额之间升降级的调增、调减份额及红利再投资份额。 6.4.7.8 未分配利润 6.4.7.8.1 长江乐享货币A类份额 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (长江乐享货币A类份额) 上年度末 - - - 本期利润 32,397.21 - 32,397.21 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -32,397.21 - -32,397.21 本期末 - - - 6.4.7.8.2 长江乐享货币B类份额 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (长江乐享货币B类份额) 上年度末 - - - 本期利润 17,843,809.69 - 17,843,809.69 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -17,843,809.69 - -17,843,809.69 本期末 - - - 6.4.7.8.3 长江乐享货币C类份额 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (长江乐享货币C类份额) 上年度末 - - - 本期利润 49,720,302.83 - 49,720,302.83 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -49,720,302.83 - -49,720,302.83 本期末 - - - 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2022年01月01日至2022年06月30日 活期存款利息收入 6,977.33 定期存款利息收入 35,577,205.36 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 486.85 其他 20.05 合计 35,584,689.59 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期无股票投资收益--买卖股票差价收入。 6.4.7.10.2 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期无股票投资收益--证券出借差价收入。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2022年01月01日至2022年06月30日 债券投资收益——利息收入 46,292,352.11 债券投资收益——买卖债券（债转股 924,438.00 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 47,216,790.11 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2022年01月01日至2022年06月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑 6,738,201,323.90 付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到 6,729,016,126.08 期兑付）成本总额 减：应计利息总额 8,260,759.82 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 924,438.00 6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券投资收益--赎回差价收入。 6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券投资收益--申购差价收入。 6.4.7.12 衍生工具收益 6.4.7.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。 6.4.7.12.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。 6.4.7.13 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.14 公允价值变动收益 本基金本报告期无公允价值变动收益。 6.4.7.15 其他收入 本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.16 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2022年01月01日至2022年06月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 16,980.00 增值服务费 16,472,681.57 合计 16,588,840.52 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 长江证券股份有限公司（以下简称"长江 基金管理人股东、基金销售机构 证券"） 长江期货股份有限公司 基金管理人股东子公司、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日 名称 占当期债券买卖 占当期债券买卖 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 长江证券 22,503,400.00 100.00% - - 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间未产生应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日 2021年01月01日 至2022年06月30日 至2021年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 13,847,922.87 15,650,883.71 其中：支付销售机构的客户维护费 299,022.52 329,400.91 注：（1）本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 （2）基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托 管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日 2021年01月01日 至2022年06月30日 至2021年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,357,072.23 3,794,153.70 注：（1）本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.08%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 （2）基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售 2022年01月01日至2022年06月30日 服务费的 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 长江乐享货币 长江乐享货币 长江乐享货币 合计 A类份额 B类份额 C类份额 交通银行 股份有限 221.62 0.00 0.00 221.62 公司 长江证券 股份有限 87.44 0.00 0.00 87.44 公司 长江证券 3,442.21 59,979.95 0.00 63,422.1 （上海）资 6 产管理有 限公司 长江期货 股份有限 1.81 0.00 0.00 1.81 公司 合计 3,753.08 59,979.95 0.00 63,733.0 3 上年度可比期间 获得销售 2021年01月01日至2021年06月30日 服务费的 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 长江乐享货币 长江乐享货币 长江乐享货币 合计 A类份额 B类份额 C类份额 交通银行 股份有限 420.00 71.22 0.00 491.22 公司 长江证券 股份有限 94.08 1,642.25 0.00 1,736.33 公司 长江证券 （上海）资 2,389.39 121,437.11 0.00 123,826. 产管理有 50 限公司 长江期货 股份有限 2.49 0.00 0.00 2.49 公司 合计 2,905.96 123,150.58 0.00 126,056. 54 注：（1）本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。本基金B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起适用B类基金份额的费率。具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 （2）基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 股份有限 198,148.58 6,977.33 56,795.65 59,985.07 公司 注：上述银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金 长江乐享货币A类份额 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 51,014.25 60,600.52 -79,217.56 32,397.21 - 长江乐享货币B类份额 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 15,618,341.48 2,247,725.95 -22,257.74 17,843,809.69 - 长江乐享货币C类份额 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 46,231,453.39 3,330,415.02 158,434.42 49,720,302.83 - 6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2022年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2022年6月30日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末2022年6月30日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要为各类货币市场工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，以实现在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过业绩比较基准的收益的投资目标。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险控制委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由法律合规部、风险管理部负责，组织、协调并与各业务部门共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。法律合规部和风险管理部分别由合规总监和首席风险官分管，配置有合规、风控方面专业人员。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2022年06月30日 2021年12月31日 A-1 171,788,687.37 200,007,899.56 A-1以下 - - 未评级 1,002,006,150.79 668,750,768.95 合计 1,173,794,838.16 868,758,668.51 注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级；（2）截至报告期末，本基金持有的未评级的债券包括债券期限在一年及一年以内的国债、政策性金融债、短期融资券和超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2022年06月30日 2021年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 2,138,000,585.73 3,131,609,743.21 合计 2,138,000,585.73 3,131,609,743.21 注：同业存单评级取自第三方评级机构的债项评级。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金运作周期内的每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之想匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申赎模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于公开发行、信用级别较好的债券资产，高流动性资产比例较高。当在基金运作过程中遇到流动性风险时，可通过交易所回购、交易所协议回购和银行间回购、债券资产变现等多种操作缓解流动性风险。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-5 5 年 2022 年 06 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 309,793,288.92 1,156,438,000.61 803,467,594.74 - - - 2,269,698,884.27 结算备付金 105,389.55 - - - - - 105,389.55 存出保证金 2,940.73 - - - - - 2,940.73 交易性金融 170,899,993.34 1,787,457,066.86 1,353,438,363.69 - - - 3,311,795,423.89 资产 买入返售金 1,496,076,381.02 - - - - - 1,496,076,381.02 融资产 应收申购款 - - - - - 279,600.00 279,600.00 资产总计 1,976,877,993.56 2,943,895,067.47 2,156,905,958.43 - - 279,600.00 7,077,958,619.46 负债 应付管理人 - - - - - 2,401,148.01 2,401,148.01 报酬 应付托管费 - - - - - 582,096.48 582,096.48 应付销售服 - - - - - 14,999.32 14,999.32 务费 应交税费 - - - - - 22,473.92 22,473.92 应付利润 - - - - - 1,818,744.55 1,818,744.55 其他负债 - - - - - 3,232,545.91 3,232,545.91 负债总计 - - - - - 8,072,008.19 8,072,008.19 利率敏感度 1,976,877,993.56 2,943,895,067.47 2,156,905,958.43 - - -7,792,408.19 7,069,886,611.27 缺口 上年度末 1-5 5 年 2021 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 200,972,524.39 160,000,000.00 900,000,000.00 - - - 1,260,972,524.39 存出保证金 2,892.84 - - - - - 2,892.84 交易性金融 349,688,583.65 1,792,980,374.66 1,857,699,453.41 - - - 4,000,368,411.72 资产 买入返售金 1,355,607,746.48 - - - - - 1,355,607,746.48 融资产 应收利息 - - - - - 9,674,336.22 9,674,336.22 应收申购款 - - - - - 20,000.00 20,000.00 资产总计 1,906,271,747.36 1,952,980,374.66 2,757,699,453.41 - - 9,694,336.22 6,626,645,911.65 负债 应付管理人 - - - - - 2,459,904.28 2,459,904.28 报酬 应付托管费 - - - - - 596,340.44 596,340.44 应付销售服 - - - - - 17,643.34 17,643.34 务费 应付交易费 - - - - - 125,983.20 125,983.20 用 应交税费 - - - - - 9,488.25 9,488.25 应付利润 - - - - - 1,761,785.43 1,761,785.43 其他负债 - - - - - 3,224,308.77 3,224,308.77 负债总计 - - - - - 8,195,453.71 8,195,453.71 利率敏感度 1,906,271,747.36 1,952,980,374.66 2,757,699,453.41 - - 1,498,882.51 6,618,450,457.94 缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况 假设 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况 除利率之外的 其他市场变量保持不变 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动 银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息， 假设 假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响； 买入返售金融资产的利息收益和卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确 定，不受利率变化影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022年06月30日 2021年12月31日 市场利率上升25个基点 -2,933,343.01 -3,124,527.07 市场利率下降25个基点 2,933,343.01 3,124,527.07 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行 间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2022年06月30日 2021年12月31日 第一层次 - - 第二层次 3,311,795,423.89 4,000,368,411.72 第三层次 - - 合计 3,311,795,423.89 4,000,368,411.72 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2022年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于2022年6月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 3,311,795,423.89 46.79 其中：债券 3,311,795,423.89 46.79 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,496,076,381.02 21.14 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 2,269,804,273.82 32.07 4 其他各项资产 282,540.73 0.00 5 合计 7,077,958,619.46 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.69 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视为交易日。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 95 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 100 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 60 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 27.87 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 13.27 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 22.58 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 10.30 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 25.79 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 99.82 - 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 339,005,562.70 4.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 301,549,223.67 4.27 其中：政策性金融债 301,549,223.67 4.27 4 企业债券 70,669,961.62 1.00 5 企业短期融资券 462,570,090.17 6.54 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,138,000,585.73 30.24 8 其他 - - 9 合计 3,311,795,423.89 46.84 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明 细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 公允价值 占基金资产 (张) 净值比例(%) 1 229926 22贴现国债26 3,000,000 299,078,743.29 4.23 2 220206 22国开06 2,000,000 200,012,220.00 2.83 3 112203062 22农业银行CD062 2,000,000 195,665,351.33 2.77 4 012281837 22中石化SCP014 1,000,000 100,194,077.31 1.42 5 112298489 22厦门银行CD061 1,000,000 99,783,741.53 1.41 6 112299419 22厦门银行CD070 1,000,000 99,757,809.11 1.41 7 112299463 22深圳农商银行 1,000,000 99,755,194.66 1.41 CD042 8 112299025 22温州银行CD142 1,000,000 99,747,849.96 1.41 9 112280613 22苏州银行CD162 1,000,000 99,648,280.93 1.41 10 112280634 22广东顺德农商 1,000,000 99,646,403.81 1.41 行CD072 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0505% 报告期内偏离度的最低值 0.0069% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0299% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用"摊余成本法"，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,940.73 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 279,600.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 282,540.73 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 份额 人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 数 基金份额 占总份 占总份 (户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例 长江 乐享 货币A 596 5,292.03 2,162,529.04 68.56% 991,518.27 31.44% 类份 额 长江 乐享 88,064,70 792,582,327. 货币B 9 3.04 34 100.00% 0.00 0.00% 类份 额 长江 乐享 130, 123,087,480. 6,151,062,756. 货币C 473 48,087.73 45 1.96% 17 98.04% 类份 额 合计 131, 53,938.95 917,832,336. 12.98% 6,152,054,274. 87.02% 072 83 44 注：（1）分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 （2）户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 420,673,390.36 5.95% 2 银行类机构 203,714,577.17 2.88% 3 个人 125,482,931.61 1.77% 4 个人 61,618,134.05 0.87% 5 券商类机构 52,253,754.40 0.74% 6 券商类机构 40,009,310.50 0.57% 7 个人 38,256,470.76 0.54% 8 基金类机构 25,000,000.00 0.35% 9 个人 24,341,916.50 0.34% 10 个人 21,407,204.44 0.30% 注：持有份额占总份额比例的计算中，比例的分母采用期末基金份额总额。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 长江乐享货币A类份额 3,311.99 0.11% 基金管理人所 长江乐享货币B类份额 - - 有从业人员持 有本基金 长江乐享货币C类份额 5,683.62 0.00% 合计 8,995.61 0.00% 注：持有份额总数占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 （万份） 本公司高级管理人员、 长江乐享货币A类份额 0 基金投资和研究部门 长江乐享货币B类份额 0 负责人持有本开放式 长江乐享货币C类份额 0 基金 合计 0 本基金基金经理持有 长江乐享货币A类份额 0 本开放式基金 长江乐享货币B类份额 0 长江乐享货币C类份额 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 长江乐享货币 长江乐享货币 长江乐享货币 A类份额 B类份额 C类份额 基金合同生效日(2 016年10月26日)基 365,630,163.87 1,786,429,883.80 656,258,658.18 金份额总额 本报告期期初基金 6,852,771.93 1,072,041,744.80 5,539,555,941.21 份额总额 本报告期基金总申 11,329,347.29 6,115,448,341.48 72,708,888,214.90 购份额 减：本报告期基金 15,028,071.91 6,394,907,758.94 71,974,293,919.49 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - - 变动份额 本报告期期末基金 3,154,047.31 792,582,327.34 6,274,150,236.62 份额总额 注：本基金基金合同于 2016 年 10 月 26 日生效。上述"基金总申购份额"、"基金总赎回 份额"包含 A 类份额、B 类份额之间升降级的调增、调减份额及红利再投资份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 2、本报告期内，徐铁任交通银行资产托管部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理和基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内未改变投资策略。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内继续选聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 备 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 注 总额的比例 总量的比例 安信证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 东方财富 2 - - - - - 证券 东吴证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 长江证券 3 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准如下： （1）资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于2亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金公司进行证券交易的需要，并能为基金公司提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： 基金管理人根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象，并签订交易单元租用协议。基金管理人的投资和研究部门定期对所选证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供宏观、行业、策略、专题、公司等研究报告的质量和数量；组织相关研讨会议的数量和质量；协助安排上市公司调研的质量和数量；主动进行上门路演和反路演的数量和质量；以及其他及时性及提供研究服务主动性和质量等情况。最终公司统一依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。 3、本报告期内，本基金新增租用上海、深圳证券交易所交易单元各2个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 券商名称 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券回购 总额的比例 成交总额的比例 安信证券 - - - - 东方证券 - - - - 国泰君安 - - - - 兴业证券 - - - - 浙商证券 - - - - 中金公司 - - - - 东方财富 - - - - 证券 东吴证券 - - - - 国金证券 - - - - 长江证券 22,503,400.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗 1 下资产管理产品执行新金融工具相关会计准 规定报刊、网站 2022-01-01 则的公告 2 长江证券（上海）资产管理有限公司关于开 规定报刊、网站 2022-01-06 展网上服务系统应急演练的公告 3 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部 规定报刊 2022-01-24 分基金2021年第四季度报告提示性公告 4 长江乐享货币市场基金2021年第四季度报告 规定网站 2022-01-24 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长 5 江乐享货币市场基金A、B类份额于2022年“春 规定报刊、网站 2022-01-25 节”假期前暂停及节后恢复大额申购、定期 定额投资业务的公告 6 长江乐享货币市场基金基金经理变更公告 规定报刊、网站 2022-03-29 7 长江乐享货币市场基金(A类份额)基金产品 规定网站 2022-03-30 资料概要更新 8 长江乐享货币市场基金(B类份额)基金产品 规定网站 2022-03-30 资料概要更新 9 长江乐享货币市场基金(C类份额)基金产品 规定网站 2022-03-30 资料概要更新 10 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新） 规定网站 2022-03-30 （2022年3月30日更新） 11 长江乐享货币市场基金(A类份额)基金产品 规定网站 2022-03-31 资料概要更新 12 长江乐享货币市场基金(B类份额)基金产品 规定网站 2022-03-31 资料概要更新 13 长江乐享货币市场基金(C类份额)基金产品 规定网站 2022-03-31 资料概要更新 14 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新） 规定网站 2022-03-31 （2022年3月31日更新） 15 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部 规定报刊 2022-03-31 分基金2021年年度报告提示性公告 16 长江乐享货币市场基金2021年年度报告 规定网站 2022-03-31 17 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全 规定报刊 2022-04-22 部基金2022年第一季度报告提示性公告 18 长江乐享货币市场基金2022年第一季度报告 规定网站 2022-04-22 19 长江证券（上海）资产管理有限公司关于网 规定报刊、网站 2022-06-09 上交易系统升级维护的公告 20 长江证券（上海）资产管理有限公司关于网 规定报刊、网站 2022-06-23 上交易系统升级维护的公告 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予长江乐享货币市场基金募集申请的注册文件 2、长江乐享货币市场基金基金合同 3、长江乐享货币市场基金招募说明书 4、长江乐享货币市场基金托管协议 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 11.2 存放地点 存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查阅，网址为www.cjzcgl.com。 长江证券（上海）资产管理有限公司 二〇二二年八月三十一日