新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 09 月 30 日 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2023 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合添利债券 基金主代码 003180 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日 报告期末基金份额总额 87,815,279.23 份 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过 投资目标 积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳 健增值。 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济 和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风 险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险 和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在 股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原 投资策略 则和调整范围,通过采取利率预期策略、收益率曲 线配置策略、可转债投资策略等积极投资策略,在 保持总体风险水平相对稳定的基础上,发掘和利用 潜在投资机会,力争投资组合的稳定增值。此外, 本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险 监控,适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深 300 指 数收益率*10% 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低 风险收益特征 风险品种,长期预期风险收益水平低于股票型基金、 混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合添利债 前海联合添利债券 C 券 A 下属分级基金的交易代码 003180 003181 报告期末下属分级基金的份额总额 86,503,330.19 份 1,311,949.04 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2023 年 07 月 01 日-2023 年 09 月 30 日) 主要财务指标 前海联合添利债券 前海联合添利债券 C A 1.本期已实现收益 270,265.35 3,991.02 2.本期利润 -17,577.99 539.23 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0002 0.0004 4.期末基金资产净值 97,967,891.97 1,517,780.46 5.期末基金份额净值 1.1325 1.1569 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合添利债券 A 净值表现 净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ ④ 过去三个月 -0.03% 0.12% -0.37% 0.08% 0.34% 0.04% 过去六个月 -1.17% 0.17% -0.04% 0.08% -1.13% 0.09% 过去一年 -1.52% 0.21% 0.36% 0.10% -1.88% 0.11% 过去三年 7.64% 0.31% 2.27% 0.12% 5.37% 0.19% 过去五年 18.44% 0.32% 8.23% 0.12% 10.21% 0.20% 自基金合同 19.02% 0.30% 5.66% 0.12% 13.36% 0.18% 生效起至今 前海联合添利债券 C 净值表现 净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ ④ 过去三个月 -0.03% 0.12% -0.37% 0.08% 0.34% 0.04% 过去六个月 -1.17% 0.17% -0.04% 0.08% -1.13% 0.09% 过去一年 -1.53% 0.21% 0.36% 0.10% -1.89% 0.11% 过去三年 6.79% 0.31% 2.27% 0.12% 4.52% 0.19% 过去五年 21.81% 0.34% 8.23% 0.12% 13.58% 0.22% 自基金合同 21.46% 0.31% 5.66% 0.12% 15.80% 0.19% 生效起至今 注:本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经 证 理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职日期 离任 业 日期 年 限 孟晓婧女士,中国人民银行金 融研究所硕士,12 年证券基金 投资研究经验。曾任安邦保险 资产管理有限公司投资部行业 12 研究员、世纪证券有限责任公 孟晓婧 本基金的基金经理 2022-07-29 - 年 司研究所行业分析师、前海人 寿保险股份有限公司资产管理 中心行业研究员和新疆前海联 合基金管理有限公司专户投资 部投资经理。现任新疆前海联 合添利债券型发起式证券投资 基金基金经理(自 2022 年 7 月 29 日起任职)和新疆前海联合 添瑞一年持有期混合型证券投 资基金基金经理(自 2022 年 8 月 5 日起任职)。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权益。 本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2023 年三季度,中国工业企业利润同比增速出现拐点,8 月份规模以上工业企业利润同比 增速为 17.2%,经济企稳回升动力值得继续观察;宏观政策呵护态度较为清晰,年初至今四度降准,MLF 与 OMO 非对称调降使资金结构更为合理,央行呵护流动性意愿强;海外加息或趋于尾声,等待更明确的信号。 在此背景下,股票市场在三季度微跌,债券收益率低位震荡,转债市场跟随调整。本产品提前反应,在基金合同约定范围内降低了股票仓位,相对有效地控制了回撤幅度。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海联合添利债券 A 基金份额净值为 1.1325 元,本报告期内,该类基金份额净值 增长率为-0.03%,同期业绩比较基准收益率为-0.37%;截至报告期末前海联合添利债券 C 基金份额净值为 1.1569 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.03%,同期业绩比较基准收益率为-0.37%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,649,295.00 4.51 其中:股票 4,649,295.00 4.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 82,087,143.48 79.54 其中:债券 82,087,143.48 79.54 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 11,490,698.08 11.13 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 4,961,021.39 4.81 8 其他资产 8,658.37 0.01 9 合计 103,196,816.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 448,810.00 0.45 C 制造业 2,996,275.00 3.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 306,160.00 0.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 147,300.00 0.15 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 750,750.00 0.75 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,649,295.00 4.67 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 002027 分众传媒 105,000 750,750.00 0.75 2 600519 贵州茅台 400 719,420.00 0.72 3 000568 泸州老窖 2,700 584,955.00 0.59 4 002648 卫星化学 30,000 459,900.00 0.46 5 601899 紫金矿业 37,000 448,810.00 0.45 6 600809 山西汾酒 1,600 383,200.00 0.39 7 000858 五粮液 2,000 312,200.00 0.31 8 601975 招商南油 60,000 198,000.00 0.20 9 600737 中粮糖业 20,000 165,000.00 0.17 10 600050 中国联通 30,000 147,300.00 0.15 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 36,803,761.02 36.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 25,288,573.77 25.42 其中:政策性金融债 25,288,573.77 25.42 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 19,994,808.69 20.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 82,087,143.48 82.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 019703 23 国债 10 180,000 18,144,542.47 18.24 2 210207 21 国开 07 100,000 10,139,885.25 10.19 3 210406 21 农发 06 100,000 10,091,688.52 10.14 4 220013 22附息国债13 72,000 7,242,747.54 7.28 5 019694 23 国债 01 63,000 6,386,705.26 6.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 1.上银转债发债主体受监管处罚情况: 2023 年 4 月 21 日,根据上海汇管罚字〔2023〕3111221101 号,由于违规经营,依据《中华人 民共和国外汇管理条例》第四十六条第一款、第四十七条第(二)项、第四十七条第(三)项、第四十八条第(二)项、第四十七条第(五)项;第一百零八条,上海银行被国家外汇管理局上海市 分局给予警告,处罚款 9834.5 万元,没收违法所得 19.9 万元,罚没款合计 9854.4 万元。 基金管理人经审慎分析,认为上海银行净资产规模大,经营情况良好,且上海银行主体评级为市场最高的 AAA 评级,上述罚款占其净资产及净利润比例低,上述事项对上海银行自身信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于上海银行的决策程序说明:基于上海银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于上海银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析,认为上述事项对上海银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。 2.21 国开 07、国开 2303 发债主体受监管处罚情况: 国家开发银行多家分行,因违规经营,未依法履行责任,涉嫌违反法律法规,受到到当地银保监分局和央行分行的罚款。 基金管理人经审慎分析,认为国家开发银行资产规模大,经营情况良好,上述罚款占其净利润及净资产的比例很低,该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于国家开发银行的决策程序说明:基于国家开发银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于国家开发银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析,认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。 3.21 农发 06 发债主体受监管处罚情况: 中国农业发展银行多家分行,因违规经营,未依法履行责任,涉嫌违反法律法规,受到到当地银保监分局和央行分行的罚款。 基金管理人经审慎分析,认为中国农业发展银行资产规模大,经营情况良好,上述罚款占其净 利润及净资产的比例很低,该事项对中国农业发展银行自身信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于中国农业发展银行的决策程序说明:基于中国农业发展银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于中国农业发展银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析,认为该事项对中国农业发展银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。 4.浦发转债发债主体受监管处罚情况: 浦发银行多家分行,因违规经营,未依法履行责任,涉嫌违反法律法规,受到当地银保监分局罚款。 基金管理人经审慎分析,认为浦发银行资产规模大,经营情况良好,且浦发银行主体评级为市场最高的 AAA 评级,上述罚款占其净资产及净利润的比例很低,上述事项对浦发银行自身信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于浦发银行的决策程序说明:基于浦发银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于浦发银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析,认为上述事项对浦发银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,625.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 33.30 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,658.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 113042 上银转债 5,308,370.23 5.34 2 110059 浦发转债 3,907,572.72 3.93 3 110073 国投转债 2,297,045.22 2.31 4 113052 兴业转债 1,289,921.58 1.30 5 113044 大秦转债 1,177,378.08 1.18 6 127024 盈峰转债 1,022,203.64 1.03 7 132018 G 三峡 EB1 491,987.95 0.49 8 113623 凤 21 转债 471,143.01 0.47 9 113033 利群转债 429,206.58 0.43 10 113584 家悦转债 425,031.78 0.43 11 113606 荣泰转债 399,792.53 0.40 12 113542 好客转债 395,887.30 0.40 13 128125 华阳转债 390,939.93 0.39 14 123117 健帆转债 381,497.12 0.38 15 113056 重银转债 311,424.99 0.31 16 113605 大参转债 257,954.70 0.26 17 127016 鲁泰转债 226,469.88 0.23 18 113516 苏农转债 222,266.03 0.22 19 113037 紫银转债 211,712.33 0.21 20 132026 G 三峡 EB2 112,026.74 0.11 21 127025 冀东转债 106,608.63 0.11 22 127015 希望转债 53,826.38 0.05 23 113641 华友转债 52,981.00 0.05 24 118005 天奈转债 51,560.34 0.05 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C 报告期期初基金份额总额 89,009,075.12 1,641,943.37 报告期期间基金总申购份额 28,615.76 14,802.72 减:报告期期间基金总赎回份额 2,534,360.69 344,797.05 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填 - - 列) 报告期期末基金份额总额 86,503,330.19 1,311,949.04 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 该基金的发起份额承诺持有期限已满 3 年,发起份额已全部赎回。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例达 者 序 到或者超过 20%的时间 期初份额 申购份 赎回份额 持有份额 份额占 类 号 区间 额 比 别 机 1 20230701-20230930 87,748,502.13 - 2,514,600 85,233,902.13 97.06% 构 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:报告期内申购份额包含红利再投份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金募集的文件; 2、《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金合同》; 3、《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 10.2 存放地点 除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二三年十月二十五日