新疆前海联合添利债券型发起式 证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 24 日 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 2 页 共 54 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 3 页 共 54 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 8 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 4 页 共 54 页 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 45 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 45 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 47 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 48 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 53 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 5 页 共 54 页 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 53 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 6 页 共 54 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 基金简称 前海联合添利债券 基金主代码 003180 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 15,725,041.57 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C 下属分级基金的交易代码： 003180 003181 报告期末下属分级基金的份额总额 2,295,793.80 份 13,429,247.77 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争 实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证 券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和 预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间 的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上， 力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配 置风险监控，适时地做出相应的调整。 2、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策 略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 （1）利率预期策略 基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据，分析宏观经济 运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金 融市场资金供求状况变化趋势，在此基础上预测市场利率水平变动趋势，以及 收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期 市场利率将下降时，提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的 债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。 （2）收益率曲线配置策略 收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期 限结构。要运用收益率曲线配置策略，必须先预测收益率曲线变动的方向，然 后根据收益率曲线形状变动的情景分析，构建组合的期限机构。 （3）可转债投资策略 本基金将对发行公司的基本面进行分析，包括所处行业的景气度、公司成长性、新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 7 页 共 54 页 市场竞争力等，并参考同类公司的估值水平，判断可转换债券的股权投资价值； 基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，判断其债券投 资价值；采用期权定价模型，估算可转换债券的内嵌期权价值。综合以上因素， 对可转换债券进行定价分析，制定可转换债券的投资策略。基金将通过定性和 定量相结合的方法对有较好盈利能力或成长前景的上市公司发行的可转债进 行重点选择，同时密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未 来的投资计划等方面确认上市公司的转股意愿，以选择安全性和收益性俱佳的 投资品种。本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果，积极参 与可转债新券的申购。 3、股票投资策略 本基金采取自下而上的个股精选策略，以深入的基本面研究为基础，精选具有 一定核心优势的且成长性良好、价值被低估的上市公司股票。自下而上的投资 策略相信，无论经济环境或行业环境如何变化，总是有一些个股能超越市场表 现，获得高于市场平均水平的回报。因而，自下而上的研究方法，就是非常密 切地关注公司的管理、历史、商业模式、成长前景及其他特征。在行业配置方 面，本基金管理人将根据宏观经济形式对行业配置进行动态调整。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证 定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：价值挖掘策略、杠 杆策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、买入保护性的认沽权证策 略、卖空保护性的认购权证策略等。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配 置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 5、中小企业私募债券投资策略 对于中小企业私募债券，本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等 因素，以及对基金资产流动性的影响，在充分考虑信用风险、流动性风险的基 础上，进行投资决策。 6、国债期货投资策略 本基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率，更好地达到本基金的投资目 的。本基金在国债期货投资中根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风 险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利 率风险，改善组合的风险收益特性。 7、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气 变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预 测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对 标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线变动、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动 性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风险收 益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 8 页 共 54 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新疆前海联合基金管理有 限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 邱张斌 郭明 联系电话 0755-82780666 010-66105799 电子邮箱 service@qhlhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-640-0099 95588 传真 0755-82780000 010-66105798 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开 发区维泰南路 1 号维泰大 厦 1506 室 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 广东省深圳市福田区华富 路 1018 号中航中心 26 楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518031 100140 法定代表人 王晓耕 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.qhlhfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新疆前海联合基金管理有限公司 深圳市福田区华富路1018号中航中 心 26 楼 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 9 页 共 54 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日) 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 137,971.18 2,872,064.27 本期利润 123,392.78 2,671,971.80 加权平均基金份额本期利润 0.0487 0.0606 本期加权平均净值利润率 4.85% 5.96% 本期基金份额净值增长率 4.43% 8.84% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 31,566.65 636,808.69 期末可供分配基金份额利润 0.0137 0.0474 期末基金资产净值 2,340,288.22 14,141,980.00 期末基金份额净值 1.0194 1.0531 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 1.94% 5.31% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期 末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的 交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合添利债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.26% 0.22% 0.79% 0.10% 0.47% 0.12% 过去三个月 -0.90% 0.27% -0.27% 0.14% -0.63% 0.13% 过去六个月 4.43% 0.33% 2.78% 0.14% 1.65% 0.19% 过去一年 1.61% 0.32% 3.69% 0.15% -2.08% 0.17% 自基金合同 1.94% 0.25% 0.86% 0.13% 1.08% 0.12% 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 10 页 共 54 页 生效起至今 前海联合添利债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.23% 0.23% 0.79% 0.10% 0.44% 0.13% 过去三个月 3.39% 0.52% -0.27% 0.14% 3.66% 0.38% 过去六个月 8.84% 0.45% 2.78% 0.14% 6.06% 0.31% 过去一年 5.69% 0.38% 3.69% 0.15% 2.00% 0.23% 自基金合同 生效起至今 5.31% 0.28% 0.86% 0.13% 4.45% 0.15% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 11 页 共 54 页 3.3 其他指标 无。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 12 页 共 54 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可[2015]1842 号文批准，于 2015 年 8 月 7 日成立。公司注册资本 2 亿元人民币，股东结构为：深圳市钜盛华股 份有限公司（30%）、深圳粤商物流有限公司（25%）、深圳市深粤控股股份有限公司（25%）、凯信 恒有限公司（20%）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分公司。本公司经营范围包括基 金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至报告期末，本公司旗下共管理 22 只开放式基金，包括 2 只货币市场基金、10 只债券型 基金、9 只混合型基金和 1 只指数型基金，另管理 11 只专户理财产品，管理资产总规模超过 341 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 敬夏玺 本基金 的基金 经理 2016 年 11 月 17 日 - 8 年 敬夏玺先生，中央财经大 学金融学硕士，8 年基金 投资研究、交易经验。2011 年 7 月至 2016 年 5 月任职 于融通基金，历任债券交 易员、固定收益部投资经 理，管理公司债券专户产 品。2010 年 7 月至 2011 年 7 月任工银瑞信基金中 央交易室交易员。2016 年 5 月加入前海联合基金。 现任前海联合添利债券兼 前海联合添鑫定开债券、 前海联合汇盈货币、前海 联合泓元定开债券、前海 联合泓瑞定开债券和前海 联合润丰混合的基金经 理。2016 年 8 月至 2019 年 1 月曾任新疆前海联合 海盈货币的基金经理。 张雅洁 本基金 的基金 经理 2016 年 11 月 11 日 - 9 年 张雅洁女士，悉尼大学及 中央昆士兰大学金融与会 计双硕士，9 年证券基金新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 13 页 共 54 页 投资研究经验。2013 年 6 月至2015年9月在博时基 金从事固定收益研究和投 资工作，曾担任博时上证 企债 30ETF 等基金的基金 经理助理，2010 年 2 月至 2013 年 5 月在融通基金从 事信用债研究工作。2015 年 9 月加入前海联合基 金，现任前海联合添利债 券兼新疆前海联合海盈货 币、前海联合添鑫定开债 券、前海联合添和纯债、 前海联合永兴纯债、前海 联合添惠纯债、前海联合 泳祺纯债、前海联合泳盛 纯债和前海联合泳益纯债 的基金经理。 林材 本基金 的基金 经理 2016 年 11 月 17 日 - 11 年 林材先生，理学硕士，11 年证券基金投资研究经 验。2011 年 10 月至 2015 年 7 月任金元顺安基金经 理，2008 年 11 月至 2011 年 10 月任民生加银基金 医药行业研究员、基金经 理助理。2000 年 7 月至 2003 年 9 月曾任职于广州 医药集团。2015 年 9 月加 入前海联合基金。现任前 海联合添利债券兼前海联 合沪深 300、前海联合新 思路混合、前海联合泓鑫 混合、前海联合国民健康 混合和前海联合研究优选 混合的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 14 页 共 54 页 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个 业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权 益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年，国内经济基本面表现出很强的韧性，整体仍然保持稳中向好的态势，在积极 的财政政策和稳健的货币政策环境下，上半年 GDP 实现了 6.3%的增速，保持在合理区间运行，但 在全球贸易摩擦不断及全球经济增长放缓预期下，我国的经济增长和就业稳定也面临着不小的考 验。从资本市场的表现来看，权益市场较去年出现了明显的上涨，反映了基本面的回暖，同时也 是市场制度不断完善、投资者风险偏好回升的表现，债券市场窄幅波动、收益率基本走平，也是 对经济基本面审慎乐观的一种表现。 本基金上半年保持了较高比例的权益仓位以及债券部分提高 了可转债仓位，以博取风险市场修复带来的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末前海联合添利债券 A 基金份额净值为 1.0194 元，本报告期基金份额净值增长 率为 4.43%；截至本报告期末前海联合添利债券 C 基金份额净值为 1.0531 元，本报告期基金份额 净值增长率为 8.84%；同期业绩比较基准收益率为 2.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们预计在内外部复杂经济环境下，国内经济面临稳增长和保就业的压力可能 较上半年大，因此政策对经济的托底在短期内仍然难以退出，财政政策会继续保持积极，货币环 境有望保持中性偏宽松，我们仍预计债券市场全年将会维持上有顶下有底的区间震荡走势，但趋 势上会较上半年乐观。而权益市场受益于基本面的托底政策和市场制度的完善，仍然会有结构性 机会，我们也将在转债和股票上维持一定仓位，以博取超额收益，同时我们会密切关注内部基本 面的各项指标以及外部环境的变化，对本基金投资策略做出适时的调整。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 15 页 共 54 页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监 会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据 法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人的基金估值由基金会计负责，基金会计以基金为会计核算主体，独立建账、独 立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金 会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务 处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管 人双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管人进行核对； 每日估值结果必须与托管人核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外， 还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。配 备的基金会计具备基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知识和经验,熟悉及了 解基金估值法规、政策和方法。 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服 务，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约 定提供固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。本基金管理人为了确保估值 工作的合规开展，建立了负责估值工作决策的估值小组，由研究发展部、风险管理部、监察稽核 部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成，分别具有投资研究、风险管理、估值核算等方 面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常 估值工作。 本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 16 页 共 54 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金的托管过程中， 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金的管理人——新疆前海联合基金 管理有限公司在新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新疆前海联合添利债券型 发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合添利债券型发起 式证券投资基金 2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 17 页 共 54 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 报告截止日： 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 182,412.68 184,857.90 结算备付金 23,206.22 101,422.48 存出保证金 9,070.43 4,137.57 交易性金融资产 6.4.7.2 15,993,969.40 17,211,698.40 其中：股票投资 2,219,790.00 - 基金投资 - - 债券投资 13,774,179.40 17,211,698.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 3,300,000.00 应收证券清算款 259,721.16 - 应收利息 6.4.7.5 138,751.77 397,810.48 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 16,607,131.66 21,199,926.83 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 67,301.03 - 应付管理人报酬 9,474.00 11,418.35 应付托管费 2,706.86 3,262.42 应付销售服务费 4,649.86 5,512.47 应付交易费用 6.4.7.7 15,034.21 7,980.27 应交税费 - 3.04 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 18 页 共 54 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 25,697.48 70,000.00 负债合计 124,863.44 98,176.55 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 15,725,041.57 21,781,540.82 未分配利润 6.4.7.10 757,226.65 -679,790.54 所有者权益合计 16,482,268.22 21,101,750.28 负债和所有者权益总计 16,607,131.66 21,199,926.83 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，前海联合添利债券 A 基金份额净值 1.0194 元，基金份额总额 2,295,793.80 份；前海联合添利债券 C 基金份额净值 1.0531 元，基金份额总额 13,429,247.77 份。前海联合添利债券份额总额合计为 15,725,041.57 份。 6.2 利润表 会计主体：新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 一、收入 3,148,040.40 -135,234.58 1.利息收入 631,599.86 388,195.87 其中：存款利息收入 6.4.7.11 10,362.25 3,445.45 债券利息收入 451,191.79 379,932.80 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 170,045.82 4,817.62 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 729,427.41 -925,364.82 其中：股票投资收益 6.4.7.12 174,280.02 -1,096,071.59 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 545,058.85 158,710.77 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 10,088.54 11,996.00 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 -214,670.87 401,847.08 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 2,001,684.00 87.29 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 19 页 共 54 页 列） 减：二、费用 352,675.82 318,848.80 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 139,973.60 85,822.16 2．托管费 6.4.10.2.2 39,992.46 24,520.63 3．销售服务费 6.4.10.2.3 74,933.43 35,325.74 4．交易费用 6.4.7.19 46,595.38 52,200.04 5．利息支出 2,693.85 49,260.22 其中：卖出回购金融资产支出 2,693.85 49,260.22 6．税金及附加 10.62 20.47 7．其他费用 6.4.7.20 48,476.48 71,699.54 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 2,795,364.58 -454,083.38 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 2,795,364.58 -454,083.38 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 21,781,540.82 -679,790.54 21,101,750.28 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 2,795,364.58 2,795,364.58 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -6,056,499.25 -1,358,347.39 -7,414,846.64 其中：1.基金申购款 492,430,079.84 9,159,064.62 501,589,144.46 2.基金赎回款 -498,486,579.09 -10,517,412.01 -509,003,991.10 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 - - - 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 20 页 共 54 页 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 15,725,041.57 757,226.65 16,482,268.22 项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 34,917,050.62 739,469.76 35,656,520.38 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -454,083.38 -454,083.38 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -16,342,950.91 -330,099.25 -16,673,050.16 其中：1.基金申购款 42,474.91 962.34 43,437.25 2.基金赎回款 -16,385,425.82 -331,061.59 -16,716,487.41 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 18,574,099.71 -44,712.87 18,529,386.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王晓耕______ ______刘菲______ ____陈艳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1743 号《关于准予新疆前海联合添利债券型发 起式证券投资基金注册的批复》进行募集，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 369,170,390.64 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 21 页 共 54 页 1332 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基 金基金合同》于 2016 年 11 月 11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 369,274,591.57 份基金份额，其中认购资金利息折合 104,200.93 份基金份额。本基金的基金管理人为新疆前海联 合基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,004,000.00 份基金份额，发起资金认购方承 诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。 本基金根据认(申)购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。收取认 购费、申购费并根据持有期限收取赎回费，不收取销售服务费的，称为 A 类基金份额；收取销售 服务费并根据持有期限收取赎回费，不收取认购费和申购费的，称为 C 类基金份额。本基金的 A 类 基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金的 A 类基金份额和 C 类基 金份额分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央 行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期 票据、次级债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债券等）、债券 回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、货币市场工 具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%， 股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的 20%，其中权证占基金资产净值的比例为 0%-3%； 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内 的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应 收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收 益率*10%。 本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于 2019 年 8 月 22 日批准 报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 22 页 共 54 页 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新疆前海联合添利债券型发起 式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，发起式基金的基金合同生效三年 后，若基金资产净值低于人民币两亿元的，基金合同自动终止。于 2019 年 6 月 30 日，本基金的 基金资产净值为 16,482,268.22 元，且本基金的基金合同将于未来 12 个月内生效满三年，本基金 的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿元，故本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 23 页 共 54 页 (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 182,412.68 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 182,412.68 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 24 页 共 54 页 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,130,871.00 2,219,790.00 88,919.00 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 13,828,440.68 13,774,179.40 -54,261.28 银行间市场 - - - 合计 13,828,440.68 13,774,179.40 -54,261.28 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 15,959,311.68 15,993,969.40 34,657.72 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 16.86 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 9.45 应收债券利息 138,721.77 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 3.69 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 25 页 共 54 页 合计 138,751.77 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 15,034.21 银行间市场应付交易费用 - 合计 15,034.21 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 25,697.48 合计 25,697.48 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 前海联合添利债券 A 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,011,641.78 3,011,641.78 本期申购 20,621.16 20,621.16 本期赎回(以"-"号填列) -736,469.14 -736,469.14 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 2,295,793.80 2,295,793.80 金额单位：人民币元 前海联合添利债券 C 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 26 页 共 54 页 上年度末 18,769,899.04 18,769,899.04 本期申购 492,409,458.68 492,409,458.68 本期赎回(以"-"号填列) -497,750,109.95 -497,750,109.95 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 13,429,247.77 13,429,247.77 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 前海联合添利债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -103,692.63 32,016.07 -71,676.56 本期利润 137,971.18 -14,578.40 123,392.78 本期基金份额交易 产生的变动数 -2,711.90 -4,509.90 -7,221.80 其中：基金申购款 242.68 193.73 436.41 基金赎回款 -2,954.58 -4,703.63 -7,658.21 本期已分配利润 - - - 本期末 31,566.65 12,927.77 44,494.42 单位：人民币元 前海联合添利债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -806,420.51 198,306.53 -608,113.98 本期利润 2,872,064.27 -200,092.47 2,671,971.80 本期基金份额交易 产生的变动数 -1,428,835.07 77,709.48 -1,351,125.59 其中：基金申购款 6,829,457.73 2,329,170.48 9,158,628.21 基金赎回款 -8,258,292.80 -2,251,461.00 -10,509,753.80 本期已分配利润 - - - 本期末 636,808.69 75,923.54 712,732.23 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 9,390.69 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 27 页 共 54 页 结算备付金利息收入 919.25 其他 52.31 合计 10,362.25 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 14,369,374.42 减：卖出股票成本总额 14,195,094.40 买卖股票差价收入 174,280.02 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 545,058.85 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 545,058.85 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 352,986,321.04 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 346,695,259.43 减：应收利息总额 5,746,002.76 买卖债券差价收入 545,058.85 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 28 页 共 54 页 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 10,088.54 基金投资产生的股利收益 - 合计 10,088.54 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -214,670.87 ——股票投资 88,919.00 ——债券投资 -303,589.87 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 29 页 共 54 页 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -214,670.87 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,854.99 基金转换费收入 1,999,829.01 合计 2,001,684.00 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费 的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 45,045.38 银行间市场交易费用 1,550.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 46,595.38 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 902.29 其他 600.00 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 30 页 共 54 页 律师费用 3,630.00 汇划费 549.00 账户维护费 18,000.00 合计 48,476.48 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新疆前海联合基金管理有限公司（“新疆 前海联合”） 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 31 页 共 54 页 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 139,973.60 85,822.16 其中：支付销售机构的客 户维护费 14,844.09 34,988.20 注：支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 39,992.46 24,520.63 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券C 合计 新疆前海联合 - 67,118.23 67,118.23 中国工商银行 - 6,208.49 6,208.49 合计 - 73,326.72 73,326.72 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 32 页 共 54 页 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券C 合计 新疆前海联合 - 20,144.42 20,144.42 中国工商银行 - 14,899.17 14,899.17 合计 - 35,043.59 35,043.59 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值 0.40%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给新疆前海联合，再由新疆前海联合计算并支付给各基金销售机 构。A 类基金份额不收取销售服务费。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C 基金合同生效日（ 2016 年 11 月 11 日 ）持有的基金 份额 - 10,004,000.00 期初持有的基金份额 - 10,004,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 10,004,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 63.6183% 项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C 基金合同生效日（ 2016 年 11 月 11 日 ）持有的基金份 - 10,004,000.00 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 33 页 共 54 页 额 期初持有的基金份额 - 10,004,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 10,004,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 53.8600% 注：本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 182,412.68 9,390.69 134,375.18 986.87 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 34 页 共 54 页 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是债券型基金，属于中等风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型 基金，高于货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、 央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中 期票据、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券等)、债券 回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、货币市场工 具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会的相关规定)。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险和 保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、监 察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员 会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由监 察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 35 页 共 54 页 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交 易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约 风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进 行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2018 年 12 月 31 日：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例 为 0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 1,000,100.00 合计 - 1,000,100.00 注：1、短期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级债券为政策银行债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 AAA 2,877,674.40 - 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 36 页 共 54 页 AAA 以下 - - 未评级 10,896,505.00 16,211,598.40 合计 13,774,179.40 16,211,598.40 注：1、长期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级债券为政策银行债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 37 页 共 54 页 市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值，其余额不得超 过基金资产净值的 40%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备 付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 38 页 共 54 页 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 182,412.68 - - - 182,412.68 结算备付金 23,206.22 - - - 23,206.22 存出保证金 9,070.43 - - - 9,070.43 交易性金融资产 9,063,627.30 3,226,334.10 1,484,218.00 2,219,790.00 15,993,969.40 应收证券清算款 - - - 259,721.16 259,721.16 应收利息 - - - 138,751.77 138,751.77 资产总计 9,278,316.63 3,226,334.10 1,484,218.00 2,618,262.93 16,607,131.66 负债 应付赎回款 - - - 67,301.03 67,301.03 应付管理人报酬 - - - 9,474.00 9,474.00 应付托管费 - - - 2,706.86 2,706.86 应付销售服务费 - - - 4,649.86 4,649.86 应付交易费用 - - - 15,034.21 15,034.21 其他负债 - - - 25,697.48 25,697.48 负债总计 - - - 124,863.44 124,863.44 利率敏感度缺口 9,278,316.63 3,226,334.10 1,484,218.00 2,493,399.49 16,482,268.22 上年度末 2018 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 184,857.90 - - - 184,857.90 结算备付金 101,422.48 - - - 101,422.48 存出保证金 4,137.57 - - - 4,137.57 交易性金融资产 16,937,060.00 274,638.40 - - 17,211,698.40 买入返售金融资产 3,300,000.00 - - - 3,300,000.00 应收利息 - - - 397,810.48 397,810.48 资产总计 20,527,477.95 274,638.40 - 397,810.48 21,199,926.83 负债 应付管理人报酬 - - - 11,418.35 11,418.35 应付托管费 - - - 3,262.42 3,262.42 应付销售服务费 - - - 5,512.47 5,512.47 应付交易费用 - - - 7,980.27 7,980.27 应交税费 - - - 3.04 3.04 其他负债 - - - 70,000.00 70,000.00 负债总计 - - - 98,176.55 98,176.55 利率敏感度缺口 20,527,477.95 274,638.40 - 299,633.93 21,101,750.28 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 39 页 共 54 页 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 1.市场利率下降 25 个基点 58,212.33 12,044.69 2.市场利率上升 25 个基点 -57,986.18 -12,019.34 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票、权证等权益类资产比例不超过 基金资产的 20%，其中权证占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约 需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。此外，本基金的基金管 理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包 括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和 控制。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 40 页 共 54 页 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 2,219,790.00 13.47 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,219,790.00 13.47 - - 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 1.沪深 300 指数上升 5% 123,231.65 无重大影响 2.沪深 300 指数下降 5% -123,231.65 无重大影响 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 41 页 共 54 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,219,790.00 13.37 其中：股票 2,219,790.00 13.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,774,179.40 82.94 其中：债券 13,774,179.40 82.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 205,618.90 1.24 8 其他各项资产 407,543.36 2.45 9 合计 16,607,131.66 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,550.00 0.02 C 制造业 1,012,360.00 6.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 225,000.00 1.37 G 交通运输、仓储和邮政业 335,120.00 2.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,920.00 0.02 J 金融业 170,280.00 1.03 K 房地产业 469,560.00 2.85 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 42 页 共 54 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,219,790.00 13.47 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600009 上海机场 4,000 335,120.00 2.03 2 600887 伊利股份 10,000 334,100.00 2.03 3 600600 青岛啤酒 6,000 299,580.00 1.82 4 600340 华夏幸福 8,000 260,560.00 1.58 5 603233 大参林 5,000 225,000.00 1.37 6 001979 招商蛇口 10,000 209,000.00 1.27 7 002594 比亚迪 4,000 202,880.00 1.23 8 600720 祁连山 20,000 175,800.00 1.07 9 600837 海通证券 12,000 170,280.00 1.03 10 601698 中国卫通 1,000 3,920.00 0.02 11 600968 海油发展 1,000 3,550.00 0.02 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000001 平安银行 905,100.00 4.29 2 600036 招商银行 875,831.00 4.15 3 601318 中国平安 861,870.00 4.08 4 600031 三一重工 753,097.80 3.57 5 002368 太极股份 679,603.00 3.22 6 600570 恒生电子 677,565.00 3.21 7 000977 浪潮信息 635,530.00 3.01 8 000063 中兴通讯 626,645.00 2.97 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 43 页 共 54 页 9 002916 深南电路 524,207.00 2.48 10 000961 中南建设 488,871.00 2.32 11 300059 东方财富 480,222.00 2.28 12 600340 华夏幸福 405,140.00 1.92 13 002124 天邦股份 392,699.00 1.86 14 600585 海螺水泥 362,414.00 1.72 15 002142 宁波银行 346,500.00 1.64 16 601166 兴业银行 323,820.00 1.53 17 600887 伊利股份 322,496.00 1.53 18 601088 中国神华 320,411.00 1.52 19 002463 沪电股份 317,500.00 1.50 20 000852 石化机械 313,200.00 1.48 注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000001 平安银行 898,900.00 4.26 2 600036 招商银行 890,954.00 4.22 3 601318 中国平安 878,517.00 4.16 4 600031 三一重工 750,159.90 3.55 5 600570 恒生电子 740,266.00 3.51 6 000977 浪潮信息 713,622.00 3.38 7 002368 太极股份 662,328.00 3.14 8 000063 中兴通讯 622,930.00 2.95 9 002916 深南电路 509,969.00 2.42 10 000961 中南建设 471,282.00 2.23 11 300059 东方财富 447,720.00 2.12 12 002124 天邦股份 417,623.00 1.98 13 600585 海螺水泥 375,022.00 1.78 14 300226 上海钢联 368,635.00 1.75 15 002142 宁波银行 352,500.00 1.67 16 601166 兴业银行 332,166.00 1.57 17 603019 中科曙光 324,000.00 1.54 18 601088 中国神华 320,836.00 1.52 19 600019 宝钢股份 302,884.52 1.44 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 44 页 共 54 页 20 000852 石化机械 300,024.00 1.42 注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 16,325,965.40 卖出股票收入（成交）总额 14,369,374.42 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交金额（成交单价乘以 成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,896,505.00 66.11 其中：政策性金融债 10,896,505.00 66.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,877,674.40 17.46 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,774,179.40 83.57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 108602 国开 1704 89,730 9,063,627.30 54.99 2 018008 国开 1802 18,010 1,832,877.70 11.12 3 113021 中信转债 8,000 831,520.00 5.04 4 113013 国君转债 7,000 792,680.00 4.81 5 110053 苏银转债 6,120 652,698.00 3.96 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 45 页 共 54 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,070.43 2 应收证券清算款 259,721.16 3 应收股利 - 4 应收利息 138,751.77 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 407,543.36 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113013 国君转债 792,680.00 4.81 2 127005 长证转债 600,776.40 3.64 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 46 页 共 54 页 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 47 页 共 54 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 前 海 联 合 添 利 债券 A 217 10,579.69 - - 2,295,793.80 100.00% 前 海 联 合 添 利 债券 C 181 74,194.74 10,004,000.00 74.49% 3,425,247.77 25.51% 合计 372 42,271.62 10,004,000.00 63.62% 5,721,041.57 36.38% 注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分 母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份 额总额）。 2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 前海联合 添利债券 A 50,061.43 2.1806% 前海联合 添利债券 C 18,607.12 0.1386% 合计 68,668.55 0.4367% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额 总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 前海联合添利债券 A 0~10 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 48 页 共 54 页 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 前海联合添利债券 C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 前海联合添利债券 A 0 前海联合添利债券 C 0 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,004,000.00 63.62 10,004,000.00 63.62 3 年 基金管理人高级 管理人员 11.12 0.00 - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,004,011.12 63.62 10,004,000.00 63.62 3 年 注：1、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数。 2、本基金发起始资金提供方仅为基金管理人，基金管理人高级管理人员、基金经理、基金管理人 股东、其它从业人员持有的基金份额不属于发起份额。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 49 页 共 54 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海联合添利债 券 A 前海联合添利债 券 C 基金合同生效日（2016 年 11 月 11 日）基金 份额总额 75,506,812.05 293,767,779.52 本报告期期初基金份额总额 3,011,641.78 18,769,899.04 本报告期期间基金总申购份额 20,621.16 492,409,458.68 减:本报告期期间基金总赎回份额 736,469.14 497,750,109.95 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 "-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 2,295,793.80 13,429,247.77 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 50 页 共 54 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 备注 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 恒泰证券 2 13,998,067.60 46.76% 13,036.46 47.72% - 兴业证券 1 9,045,529.42 30.21% 8,423.84 30.84% - 广发证券 1 3,869,447.00 12.93% 3,603.64 13.19% - 华金证券 1 1,836,919.00 6.14% 1,343.37 4.92% - 东兴证券 1 976,402.00 3.26% 714.06 2.61% - 安信证券 1 211,117.00 0.71% 196.66 0.72% - 华创证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 51 页 共 54 页 号）的有关规定，我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： （1）券商选择标准： 1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求； 2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持 与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告 等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告； 3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要求按照 上述第 2 点规定执行； （2）券商选择程序： 1）券商研究质量与研究服务评价； 2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商； 3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准； 4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 恒泰证券 22,971,539.23 36.20% 10,300,000.00 14.45% - - 兴业证券 34,972,972.00 55.12% 50,500,000.00 70.83% - - 广发证券 428,390.00 0.68% 8,900,000.00 12.48% - - 华金证券 2,164,672.00 3.41% 1,000,000.00 1.40% - - 东兴证券 2,408,861.63 3.80% 400,000.00 0.56% - - 安信证券 507,819.98 0.80% 200,000.00 0.28% - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 前海联合基金 2018 年 12 月 31 日基金净值公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 1 月 2 日 2 关于新增代理销售机构的公 告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 1 月 14 日 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 52 页 共 54 页 3 前海联合添利债券基金 2018 年第 4 季度报告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 1 月 22 日 4 关于新增代理销售机构的公 告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 1 月 22 日 5 关于前海联合基金旗下部分 开放式基金开通基金转换业 务的公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 3 月 21 日 6 关于新增代理销售机构的公 告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 3 月 27 日 7 关于新增代理销售机构的公 告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 3 月 28 日 8 前海联合添利债券基金 2018 年年度报告摘要 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 3 月 28 日 9 前海联合添利债券基金 2019 年第 1 季度报告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 4 月 19 日 10 关于新增代理销售机构的公 告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 5 月 7 日 11 关于新增代理销售机构的公 告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 5 月 10 日 12 关于新增代理销售机构的公 告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 5 月 10 日 13 关于新增代理销售机构的公 告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2019 年 5 月 20 日 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 53 页 共 54 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20190101-20190324 ， 20190403-20190630 10,004,000.00 - - 10,004,000.00 63.62% 2 20190101-20190218 5,170,630.82 - 5,170,630.82 - - 3 20190325-20190401 - 104,825,832.65 104,825,832.65 - - 4 20190325-20190401 - 102,316,074.96 102,316,074.96 - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 注：本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，单一投资者持有基金份额比例过于 集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，公平对 待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 第 54 页 共 54 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2019 年 8 月 24 日