新疆前海联合添利债券型发起式 证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017年9月30日 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合添利债券 交易代码 003180 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月11日 报告期末基金份额总额 60,531,367.93份 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通 投资目标 过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长 期稳健增值。 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观 经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系 统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产 的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此 投资策略 制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配 置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险 水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增 值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的 资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300 指数收益率*10%。 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较 风险收益特征 低风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型 基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第2页共12页 下属分级基金的基金简称 前海联合添利债券A 前海联合添利债券C 下属分级基金的交易代码 003180 003181 报告期末下属分级基金的份额总额 24,068,326.56份 36,463,041.37份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日） 前海联合添利债券A 前海联合添利债券C 1．本期已实现收益 239,473.49 305,799.04 2．本期利润 325,202.67 427,691.84 3．加权平均基金份额本期利润 0.0118 0.0104 4．期末基金资产净值 24,901,599.23 37,586,041.32 5．期末基金份额净值 1.0346 1.0308 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合添利债券A 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 1.17% 0.13% 0.33% 0.06% 0.84% 0.07% 前海联合添利债券C 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 1.07% 0.13% 0.33% 0.06% 0.74% 0.07% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。 第3页共12页 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的基金合同于2016年11月11日生效，截至本报告期末，本基金成立未满一年。按照 基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本 基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 第4页共12页 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 张雅洁女士，悉尼大学及中央 昆士兰大学金融与会计双硕 士，7年证券基金投资研究经 验。 2013年6月至2015年9月在 博时基金从事固定收益研究 本基金 和投资工作，曾担任博时上证 张雅洁的基金 2016年11 - 7年 企债30ETF等基金的基金经理 经理 月11日 助理，2010年2月至2013年 5月在融通基金从事信用债研 究工作。2015年9月加入前海 联合基金，现任前海联合添利 债券兼新疆前海联合海盈货 币、前海联合添鑫债券、前海 联合添和纯债和前海联合永 兴纯债的基金经理。 敬夏玺先生，中央财经大学金 融学硕士，7年基金投资研究、 交易经验。 2011年7月至2016年5月任 职于融通基金，历任债券交易 本基金 员、固定收益部投资经理，管 敬夏玺的基金 2016年11 - 7年 理公司债券专户产品。2010年 经理 月17日 7月至2011年7月任工银瑞信 基金中央交易室交易员。2016 年5月加入前海联合基金，现 任前海联合添利债券兼新疆 前海联合海盈货币、前海联合 添鑫债券和前海联合汇盈货 币的基金经理。 林材先生，药学硕士，10年证 券基金投资研究经验。 本基金 2011年10月至2015年7月任 林材 的基金 2016年11 - 10年 金元顺安基金经理，2008年 经理 月17日 11月至2011年10月任民生加 银基金医药行业研究员、基金 经理助理。2000年7月至2003 年9 月曾任职于广州医药集 第5页共12页 团。2015年9月加入前海联合 基金，现任前海联合添利债券 兼前海联合新思路混合、前海 联合沪深300、前海联合全民 健康混合和前海联合国民健 康混合的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 三季度债券市场仍然没有趋势性机会，保持了小幅震荡走势，权益市场反弹力度较大。经济基本面仍然保持了较好的韧性，但随着大宗商品涨价行情的结束以及房贷个人消费贷收紧压制地产销售，四季度经济增长动能可能会弱于前三季度。债券市场资金供给成为制约债市的最大因素，银行体系超储率较低，在央行公开市场操作保持中性的前提下，资金供给短期难有明显改善，央行虽有降准操作但此次“延迟实施”也难改短期资金面偏紧格局，我们看到资金面波动在加大，部分关键时点的资金利率飙升，尤其是对于非银机构资金成本攀升明显。但好的方面是银行体系资金供需趋于平稳，可以看到三季度开始存单的发行利率出现了明显的回落。因此我们判断四季度债市的机会可能大于风险。本基金在三季度维持较高的权益类资产配置，同时在债市调整的高 第6页共12页 点适当拉长了组合久期，本季度也获得了一定的正收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末前海联合添利债券A基金份额净值为1.0346元，本报告期基金份额净值增长 率为1.17%；截至本报告期末前海联合添利债券C基金份额净值为1.0308元，本报告期基金份额 净值增长率为1.07%；同期业绩比较基准收益率为0.33%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,693,610.00 14.39 其中：股票 10,693,610.00 14.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 52,005,436.00 69.96 其中：债券 52,005,436.00 69.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,696,133.79 13.04 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,034,156.30 1.39 8 其他资产 904,687.45 1.22 9 合计 74,334,023.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,358,510.00 10.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 840,400.00 1.34 F 批发和零售业 1,855,900.00 2.97 第7页共12页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 - - K 房地产业 914,000.00 1.46 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 724,800.00 1.16 S 综合 - - 合计 10,693,610.00 17.11 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 002273 水晶光电 45,000 1,149,300.00 1.84 2 600887 伊利股份 40,000 1,100,000.00 1.76 3 002024 苏宁云商 80,000 1,048,000.00 1.68 4 000786 北新建材 60,000 1,031,400.00 1.65 5 002456 欧菲光 45,000 953,550.00 1.53 6 001979 招商蛇口 50,000 914,000.00 1.46 7 002310 东方园林 40,000 840,400.00 1.34 8 600729 重庆百货 30,000 807,900.00 1.29 9 600585 海螺水泥 30,000 749,100.00 1.20 10 300027 华谊兄弟 80,000 724,800.00 1.16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,002,500.00 30.41 其中：政策性金融债 19,002,500.00 30.41 4 企业债券 33,002,936.00 52.82 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 第8页共12页 9 其他 - - 10 合计 52,005,436.00 83.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 170215 17国开15 100,000 10,043,000.00 16.07 2 122392 15恒大02 56,740 5,680,241.40 9.09 3 112162 12粤电债 50,000 5,036,500.00 8.06 4 018005 国开1701 50,000 4,967,500.00 7.95 5 136258 16财通债 50,000 4,919,000.00 7.87 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.10投资组合报告附注 5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情 形。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 34,646.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 第9页共12页 4 应收利息 870,040.51 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 904,687.45 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海联合添利债券A 前海联合添利债券C 报告期期初基金份额总额 31,249,744.57 54,346,786.66 报告期期间基金总申购份额 2,854.39 27,127.24 减:报告期期间基金总赎回份额 7,184,272.40 17,910,872.53 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 报告期期末基金份额总额 24,068,326.56 36,463,041.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,004,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,004,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 16.53% 第10页共12页 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人不存在申购或赎回本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总数 持有份额占 发起份额总数 发起份额占发起份额 项目 基金总份额 基金总份额承诺持有 比例 比例 期限 基金管理人固有 10,004,000.00 16.53% 10,004,000.00 16.53% 3年 资金 基金管理人高级 - - - - - 管理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,004,000.00 16.53% 10,004,000.00 16.53% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金 者类序 份额比例 期初 申购 赎回 份额占 别号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 比 超过20%的 时间区间 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，单一投资 者持有基金份额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。 9.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第11页共12页 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金合同》； 3、《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 10.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2017年10月26日 第12页共12页