中融睿祥纯债债券型证券投资基金 （原中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金转型） 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期:2020 年 08 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年8月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年1月1日起至2020年6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现(转型后)...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 9 §3 主要财务指标和基金净值表现（转型前）......11 3.1 主要会计数据和财务指标......11 3.2 基金净值表现 ......11 §4 管理人报告......14 4.1 基金管理人及基金经理情况......14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18 §5 托管人报告......18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18 §6 中期财务会计报告(未经审计)(转型后)......19 6.1 资产负债表 ......19 6.2 利润表 ...... 20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......22 6.4 报表附注 ......23 §6 中期财务会计报告(未经审计)(转型前)......49 6.1 资产负债表 ......49 6.2 利润表 ...... 51 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 52 6.4 报表附注 ......54 §7 投资组合报告(转型后) ...... 73 7.1 期末基金资产组合情况...... 73 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 74 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 74 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 74 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 74 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......75 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......75 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......75 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......75 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......75 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......75 7.12 投资组合报告附注 ......75 §7 投资组合报告（转型前）...... 76 7.1 期末基金资产组合情况...... 76 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......77 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......77 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......77 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......77 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 78 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 78 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 78 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 78 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......79 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......79 7.12 投资组合报告附注 ......79 §8 基金份额持有人信息(转型后) ......80 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......80 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......80 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......80 §8 基金份额持有人信息(转型前) ......81 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......81 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......81 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......81 §9 开放式基金份额变动(转型后) ......81 §9 开放式基金份额变动(转型前) ...... 82 §10 重大事件揭示...... 82 10.1 基金份额持有人大会决议......83 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......83 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......83 10.4 基金投资策略的改变 ......83 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......83 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......83 转型后 ......83 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......84 转型前 ......84 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......84 10.8 其他重大事件 ......85 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 87 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 87 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 87 §12 备查文件目录...... 87 12.1 备查文件目录 ...... 87 12.2 存放地点 ...... 87 12.3 查阅方式 ......88 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 转型后 基金名称 中融睿祥纯债债券型证券投资基金 基金简称 中融睿祥纯债 基金主代码 003071 基金运作方式 契约型开放式 基金转型合同生效日 2020年02月19日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,252,283,500.56份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中融睿祥纯债A 中融睿祥纯债C 下属分级基金的交易代码 003071 003072 报告期末下属分级基金的份额总额 5,031,520,994.98份 220,762,505.58份 1、自2020年2月19日起中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金转型为中融睿祥纯债债券型证券投资基金。 2、本表中“报告期末”指2020年6月30日。 转型前 基金名称 中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中融睿祥定期开放债券 基金主代码 003071 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年08月24日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 163,918,744.56份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中融睿祥定期开放债 中融睿祥定期开放债 券A 券C 下属分级基金的交易代码 003071 003072 报告期末下属分级基金的份额总额 163,770,861.59份 147,882.97份 1、自2020年2月19日起中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金转型为中融睿祥纯债债券型证券投资基金。 2、本表中“报告期末”指2020年2月18日。 2.2 基金产品说明 转型后 投资目标 本基金在有效控制风险的基础上，力争在长期内 实现超越业绩比较基准的投资回报。 1、资产配置策略 2、债券投资组合策略 3、信用类债券投资策略 （1）基于信用利差曲线变化策略 投资策略 （2）基于信用债信用变化策略 4、相对价值策略 5、债券选择策略 6、资产支持证券等品种投资策略 7、短期交易性策略 业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低 于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 转型前 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上， 力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。 1、资产配置策略 2、债券投资组合策略 3、信用类债券投资策略 投资策略 （1）基于信用利差曲线变化策略 （2）基于信用债信用变化策略 4、相对价值策略 5、债券选择策略 6、资产支持证券等品种投资策略 7、中小企业私募债券投资策略 8、期限管理策略 9、短期交易性策略 业绩比较基准 中债综合财富指数收益率 本基金为债券型基金，属于中等预期风险和预期 风险收益特征 收益的产品，其长期平均预期风险和预期收益率低于 混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有 限公司 信息披 姓名 曹健 田东辉 露负责 联系电话 010-56517129 010-68858113 人 电子邮箱 caojian@zrfunds.com.cn tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 400-160-6000；010-56517299 95580 传真 010-56517001 010-68858120 深圳市福田区福田街道岗厦社 注册地址 区金田路3088号中洲大厦320 北京市西城区金融大街3号 2、3203B 办公地址 北京市朝阳区望京东园四区2 北京市西城区金融大街3号 号中航资本大厦17楼 A座 邮政编码 100102 100808 法定代表人 王瑶 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.zrfunds.com.cn/ 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中融基金管理有限公司 北京市朝阳区望京东园四区2号中航 资本大厦17楼 §3 主要财务指标和基金净值表现(转型后) 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年02月19日-2020年06月30日) 中融睿祥纯债A 中融睿祥纯债C 本期已实现收益 54,506,830.37 2,431,136.43 本期利润 19,505,827.48 -2,173.53 加权平均基金份额本期 0.0041 -0.0000 利润 本期加权平均净值利润 0.37% 0.00% 率 本期基金份额净值增长 0.66% 0.54% 率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日) 期末可供分配利润 537,288,269.44 21,424,558.92 期末可供分配基金份额 0.1068 0.0970 利润 期末基金资产净值 5,636,099,164.38 245,113,127.26 期末基金份额净值 1.1202 1.1103 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日) 基金份额累计净值增长 0.66% 0.54% 率 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、自2020年2月19日起中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金转型为中融睿祥纯债 债券型证券投资基金，截止本报告期末，中融睿祥纯债债券型证券投资基金基金合同生效不满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融睿祥纯债A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.56% 0.08% -0.94% 0.12% 0.38% -0.04% 过去三个月 0.12% 0.07% -1.04% 0.12% 1.16% -0.05% 自基金合同 0.66% 0.06% -0.34% 0.11% 1.00% -0.05% 生效起至今 中融睿祥纯债C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.59% 0.08% -0.94% 0.12% 0.35% -0.04% 过去三个月 0.05% 0.07% -1.04% 0.12% 1.09% -0.05% 自基金合同 0.54% 0.06% -0.34% 0.11% 0.88% -0.05% 生效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金从 2020 年 2 月 19 日起转型为中融睿祥 纯债债券型证券投资基金，按基金合同和招募说明书的约定，中融睿祥纯债债券型证券 投资基金自基金合同生效日（2020 年 2 月 19 日）起 6 个月内为建仓期，截至本报告期 末仍在建仓期内。 §3 主要财务指标和基金净值表现（转型前） 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2020年01月01日-2020年02月18日) 3.1.1 期间数据和指标 中融睿祥定期开放债券 中融睿祥定期开放债券 A C 本期已实现收益 1,641,395.21 1,802.62 本期利润 3,040,269.13 3,749.12 加权平均基金份额本期利润 0.0186 0.0157 本期加权平均净值利润率 1.68% 1.44% 本期基金份额净值增长率 1.70% 1.66% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年02月18日) 期末可供分配利润 15,538,244.12 12,787.59 期末可供分配基金份额利润 0.0949 0.0865 期末基金资产净值 182,252,644.34 163,303.40 期末基金份额净值 1.1129 1.1043 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年02月18日) 基金份额累计净值增长率 15.47% 14.59% 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、自2020年2月19日起中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金转型为中融睿祥纯债债券型证券投资基金。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融睿祥定期开放债券A 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去六个月 (2020年01月 1.70% 0.09% 1.50% 0.13% 0.20% -0.04% 01日-2020年 02月18日) 过去一年(20 19年07月01 4.75% 0.05% 4.26% 0.07% 0.49% -0.02% 日-2020年02 月18日) 自基金合同 生效起至今 (2017年08月 15.47% 0.05% 14.90% 0.06% 0.57% -0.01% 24日-2020年 02月18日) 中融睿祥定期开放债券C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去六个月 (2020年01月 1.66% 0.09% 1.50% 0.13% 0.16% -0.04% 01日-2020年 02月18日) 过去一年(20 19年07月01 4.53% 0.05% 4.26% 0.07% 0.27% -0.02% 日-2020年02 月18日) 自基金合同 生效起至今 (2017年08月 14.59% 0.05% 14.90% 0.06% -0.31% -0.01% 24日-2020年 02月18日) 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金11.5亿元人民币。截至2020年6月30日，中融基金管理有限公司共管理55只基金，包括中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融中证银行指数分级证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融稳健添利债券型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融融裕双利债券型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、中融量化智选混合型证券投资基金、中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、中融季季红定期开放债券型证券投资基金、中融智选红利股票型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选混合型基金中基金（FOF）、中融医疗健康精选混合型证券投资基金、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒惠纯债债券型证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融策略优选混合型证券投资基金、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金、中融高股息精选混合型证券投资基金、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融睿祥纯债债券型证券投资基金、中融恒安纯债债券型证券投资基金、中融智选对冲策略3个月定期开放混合型证券投资基金、中融品牌优选混合型证券投资基金、中融1-5年国开行债券指数证券投资基金、中融盈泽中短债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中融恒信纯债债券型证券 投资基金、中融季季红定 期开放债券型证券投资基 王玥女士，中国国籍，北 金、中融盈泽中短债债券 京大学经济学专业，香港 型证券投资基金、中融睿 大学金融学专业，研究生、 祥纯债债券型证券投资基 硕士学位。具备基金从业 金、中融聚明3个月定期开 资格，证券从业年限9年。 王玥 放债券型发起式证券投资 2018- - 9 2010年7月至2013年7月曾 基金、中融恒鑫纯债债券 06-19 就职于中信建投证券股份 型证券投资基金、中融聚 有限公司固定收益部，任 汇3个月定期开放债券型 高级经理。2013年8月加入 发起式证券投资基金、中 中融基金管理有限公司， 融聚通3个月定期开放债 现任固收投资部副总经 券型发起式证券投资基金 理。 的基金经理及固收投资部 副总经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年初新冠疫情爆发并迅速在世界各地蔓延，一季度我国经济增长受到疫情的显著冲击，GDP同比下降6.8%，投资、消费和出口等经济指标也均出现了大幅负增长。二季度随着我国疫情逐渐得到控制，经济恢复向好，延续复苏态势。复工复产持续推进，工业生产继续回升。6月份规模以上工业增加值同比增长4.8%，自4月数据实现由负转正后继续回升。1-6月份全国固定资产投资同比下降3.1%，降幅持续收窄。房地产和基建投资修复较快，制造业投资改善相对缓慢。1-6月份社会消费品零售总额同比下降11.4%，尽管降幅有所收窄，但当月同比仍处于负增长区间。通胀方面，CPI处于下行通道之中，6月CPI出现小幅回升，食品项是主要扰动因素；PPI同比持续下行，降幅出现收窄，环比拐点已现。社融数据、信贷规模持续扩张，M2增速保持较高水平，经济活力增强，"宽货币、宽信用"政策效果有所体现。政策方面，财政政策继续积极发力，加大宏观政策逆周期调节力度；货币政策一季度较为灵活宽松，在二季度则出现边际收敛的迹象，货币市场利率中枢自4月份的低点之后一路上行。 债券市场，上半年债券市场收益率先下后上。一季度，国内外疫情爆发，导致全球经济衰退的担忧情绪升温，债市收益率出现大幅下行。二季度，在疫情影响逐渐消退、高频数据回暖、经济基本面出现企稳态势、利率供给压力等等因素的共同影响下，5月开始债券收益率出现持续上行，债券市场出现大幅且急速的调整。具体来看，上半年利率债方面，1年国开下行31BP，5年国开下行43BP，10年国开下行48BP；信用债方面，以短融中票为例，中高等级品种1年期下行40BP左右，3年期下行20BP左右，5年期微幅下行2BP左右；低等级品种下行幅度较小。 基金以中高等级信用债配置为主，一季度规模增长较快，我们稳步配置，二季度降低了组合久期和杠杆。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2020年2月18日，中融睿祥定期开放债券A基金份额净值为1.1129元；自2020年1月1日至2020年2月18日本基金份额净值增长率为1.70%，同期业绩比较基准收益率为1.50%。 截至2020年2月18日，中融睿祥定期开放债券C基金份额净值为1.1043元；自2020年1月1日至2020年2月18日本基金份额净值增长率为1.66%，同期业绩比较基准收益率为1.50%。 截至2020年6月30日，中融睿祥纯债A基金份额净值为1.1202元；自2020年2月19日至2020年6月30日本基金份额净值增长率为0.66%，同期业绩比较基准收益率为-0.34%。 截至2020年6月30日，中融睿祥纯债C基金份额净值为1.1103元；自2020年2月19日至2020年6月30日本基金份额净值增长率为0.54%，同期业绩比较基准收益率为-0.34%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济基本面将延续渐进式复苏，但复苏斜率可能存在一定不确定性。基建投资发力确定性较强，但南方洪涝或一定程度上影响施工进度；房地产投资在销售向好的支撑下短期料将保持良好势头，但"房住不炒"或限制其对投资的拉动；制造业投资意愿回升仍有待需求端进一步回暖带动。消费修复程度受疫情影响较大，近期国内疫情反复迅速得到控制，下半年消费料将继续稳步改善。政策方面，货币政策大概率将继续保持流动性合理充裕，但总量上可能不会进一步宽松，将更多采用结构性货币政策工具直达实体经济；财政政策或将更加积极，围绕"六稳"、"六保"继续发力。利率债方面，我们认为收益率趋势性大幅下行概率较小，但复苏斜率的预期差或带来交易性机会；信用债方面，利率中枢的抬升带来了更好的配置机会。组合将控制久期，提高持仓品种流动性，将根据市场变化进行动态调整，不断优化组合配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份 额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金自2020年1月1日至2020年2月18日未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 中融睿祥纯债债券型证券投资基金自2020年2月19日至2020年6月30日未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在中融睿祥纯债债券型证券投资基金、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，中融睿祥纯债债券型证券投资基金、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计)(转型后) 6.1 资产负债表 会计主体：中融睿祥纯债债券型证券投资基金 报告截止日：2020年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年06月30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 462,767,635.97 结算备付金 555.58 存出保证金 12,258.72 交易性金融资产 6.4.7.2 7,069,312,200.00 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 7,069,312,200.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 105,513,100.20 应收股利 - 应收申购款 11,161,029.90 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 7,648,766,780.37 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年06月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 1,706,773,519.83 应付证券清算款 - 应付赎回款 56,660,900.01 应付管理人报酬 1,498,763.26 应付托管费 499,587.74 应付销售服务费 66,683.29 应付交易费用 6.4.7.7 175,580.89 应交税费 674,483.61 应付利息 1,125,954.60 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 79,015.50 负债合计 1,767,554,488.73 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 5,252,283,500.56 未分配利润 6.4.7.10 628,928,791.08 所有者权益合计 5,881,212,291.64 负债和所有者权益总计 7,648,766,780.37 1、报告截止日2020年6月30日，基金份额总额5,252,283,500.56份，其中A类基金份额的份额总额为5,031,520,994.98份，份额净值1.1202元；C类基金份额的份额总额为 220,762,505.58份，份额净值1.1103元。 2、自2020年2月19日起中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金转型为中融睿祥纯债债券型证券投资基金，本财务报表的实际编制期间为2020年02月19日（基金合同生效日）至2020年06月30日。 6.2 利润表 会计主体：中融睿祥纯债债券型证券投资基金 本报告期：2020年02月19日至2020年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2020年02月19日 至20 20年06月30日 一、收入 37,555,544.99 1.利息收入 93,696,620.93 其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,878,103.08 债券利息收入 87,556,160.76 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,262,357.09 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -19,621,007.94 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -19,621,007.94 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -37,434,312.85 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 914,244.85 减：二、费用 18,051,891.04 1．管理人报酬 6,177,248.26 2．托管费 2,059,082.71 3．销售服务费 292,313.03 4．交易费用 6.4.7.18 116,784.29 5．利息支出 9,013,062.36 其中：卖出回购金融资产支出 9,013,062.36 6．税金及附加 268,934.36 7．其他费用 6.4.7.19 124,466.03 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 19,503,653.95 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,503,653.95 自2020年2月19日起中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金转型为中融睿祥纯债债券型证券投资基金，本财务报表的实际编制期间为2020年02月19日（基金合同生效日）至2020年06月30日。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中融睿祥纯债债券型证券投资基金 本报告期：2020年02月19日至2020年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2020年02月19日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 163,918,744.56 18,497,203.18 182,415,947.74 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 19,503,653.95 19,503,653.95 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 5,088,364,756.00 590,927,933.95 5,679,292,689.95 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 7,238,004,634.23 855,427,630.30 8,093,432,264.53 2.基金赎回 -2,149,639,878.23 -264,499,696.35 -2,414,139,574.58 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 5,252,283,500.56 628,928,791.08 5,881,212,291.64 （基金净值） 自2020年2月19日起中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金转型为中融睿祥纯债债券型证券投资基金，本财务报表的实际编制期间为2020年02月19日（基金合同生效日）至2020年06月30日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 黎峰 李同庆 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中融睿祥纯债债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）是由原中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金转型而来。 中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称"中融睿祥定期开放债券")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016] 1573号文《关于准予中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》批准，由中融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》("基金合同")发起，于2017年8月24日募集成立。 中融睿祥定期开放债券募集期为2017年5月22日至2017年8月21日，中融睿祥定期开放债券为契约型定期开放式基金，存续期限不定，中融睿祥定期开放债券共募集有效净认购资金244,198,946.72元，折合244,198,946.72份中融睿祥定期开放债券基金份额(其中：A类基金份额为244,092,118.82份；C类基金份额为106,827.90份)。有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币22,735.20元，折合22,735.20份中融睿祥定期开放债券基金份额(其中：A类基金份额为22,703.12份；C类基金份额为32.08份)，以上收到的实收基金共计人民币244,221,681.92元，折合244,221,681.92份中融睿祥定期开放债券基金份额(其中：A类基金份额为244,114,821.94份；C类基金份额为106,859.98份)，有效认购户数为251户。中融睿祥定期开放债券募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。中融睿祥定期开放债券的基金管理人为中融基金管理有限公司，中国邮政储蓄银行股份有限公司。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]2360号《关于准予中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》和基金管理人于2020年 1 月14 日发布的《关于中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，《中融睿祥纯债债券型证券投资基金基金合同》于2020年2月19日生效，《中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》同时 失效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，中国邮政储蓄银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数（全价）收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2020年06月30日的财务状况以及2020年02月19日（基金合同生效日）至2020年06月30日的经营成果和基金净值变动情况。6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金采用公历年制，即自每年1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; (3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值； (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现 部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 (1)利息收入 ①存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 ②除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 ③买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 (2)投资收益 ①股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 ②债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 ③衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 ④股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 (3)公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按《基金合同》约定的方法进行计提。 本基金的基金托管费按《基金合同》约定的方法进行计提。 C类基金份额的销售服务费按《基金合同》约定的方法进行计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (3) 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独 立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管 理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 活期存款 2,767,635.97 定期存款 460,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 220,000,000.00 存款期限3个月以上 240,000,000.00 其他存款 - 合计 462,767,635.97 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2020年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市场 62,487,934.80 61,937,900.00 -550,034.80 债 银行间市场 7,041,640,007.84 7,007,374,300.00 -34,265,707.84 券 合计 7,104,127,942.64 7,069,312,200.00 -34,815,742.64 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 7,104,127,942.64 7,069,312,200.00 -34,815,742.64 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应收活期存款利息 7,641.28 应收定期存款利息 2,731,249.68 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 0.34 应收债券利息 102,774,203.40 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 5.50 合计 105,513,100.20 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 175,580.89 合计 175,580.89 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 98.68 应付证券出借违约金 - 预提费用 78,916.82 合计 79,015.50 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 中融睿祥纯债A 金额单位：人民币元 项目 本期2020年02月19日至2020年06月30日 (中融睿祥纯债A) 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 163,770,861.59 163,770,861.59 -基金份额折算调整 - - -未领取红利份额折算调整 - - （若有） -集中申购募集资金本金及利 - - 息 -基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 6,754,327,704.18 6,754,327,704.18 本期赎回（以“-”号填列） -1,886,577,570.79 -1,886,577,570.79 本期末 5,031,520,994.98 5,031,520,994.98 6.4.7.9.2 中融睿祥纯债C 金额单位：人民币元 项目 本期2020年02月19日至2020年06月30日 (中融睿祥纯债C) 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 147,882.97 147,882.97 -基金份额折算调整 - - -未领取红利份额折算调整 - - （若有） -集中申购募集资金本金及利 - - 息 -基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 483,676,930.05 483,676,930.05 本期赎回（以“-”号填列） -263,062,307.44 -263,062,307.44 本期末 220,762,505.58 220,762,505.58 1、本期申购中含转换入份额及金额，本期赎回中含转换出份额及金额。 2、自2020年2月19日起中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金转型为中融睿祥纯债债券型证券投资基金。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 中融睿祥纯债A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (中融睿祥纯债A) 基金合同生效日 15,538,244.12 2,943,538.63 18,481,782.75 本期利润 54,506,830.37 -35,001,002.89 19,505,827.48 本期基金份额交易产 467,243,194.95 99,347,364.22 566,590,559.17 生的变动数 其中：基金申购款 662,286,251.10 138,714,635.56 801,000,886.66 基金赎回款 -195,043,056.15 -39,367,271.34 -234,410,327.49 本期已分配利润 - - - 本期末 537,288,269.44 67,289,899.96 604,578,169.40 6.4.7.10.2 中融睿祥纯债C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (中融睿祥纯债C) 基金合同生效日 12,787.59 2,632.84 15,420.43 本期利润 2,431,136.43 -2,433,309.96 -2,173.53 本期基金份额交易产 18,980,634.90 5,356,739.88 24,337,374.78 生的变动数 其中：基金申购款 43,838,871.88 10,587,871.76 54,426,743.64 基金赎回款 -24,858,236.98 -5,231,131.88 -30,089,368.86 本期已分配利润 - - - 本期末 21,424,558.92 2,926,062.76 24,350,621.68 自2020年2月19日起中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金转型为中融睿祥纯债债券型证券投资基金。 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2020年02月19日至2020年06月30日 活期存款利息收入 64,872.15 定期存款利息收入 4,811,249.68 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,926.80 其他 54.45 合计 4,878,103.08 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020年02月19日至2020年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 -19,621,007.94 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -19,621,007.94 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2020年02月19日至2020年06月 30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 6,005,203,135.86 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 5,922,993,536.87 减：应收利息总额 101,830,606.93 买卖债券差价收入 -19,621,007.94 6.4.7.14 衍生工具收益 无。 6.4.7.15 股利收益 无。 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年02月19日至2020年06月30日 1.交易性金融资产 -37,434,312.85 ——股票投资 - ——债券投资 -37,434,312.85 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 -37,434,312.85 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年02月19日至2020年06月30日 基金赎回费收入 914,244.85 合计 914,244.85 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年02月19日至2020年06月30日 交易所市场交易费用 134.29 银行间市场交易费用 116,650.00 合计 116,784.29 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年02月19日至2020年06月30日 审计费用 7,267.12 信息披露费 43,606.71 证券出借违约金 - 帐户维护费 13,153.90 其他 60,438.30 合计 124,466.03 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上海融晟投资有限公司 基金管理人股东 中国邮政储蓄银行 基金托管人、基金销售机构 中融（北京）资产管理有限公司 基金管理人子公司 中融国际信托有限公司 基金管理人股东 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2020年02月19日至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,177,248.26 其中：支付销售机构的客户维护费 3,273,920.92 （1）支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.30%/当年天数。 （2）客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2020年02月19日至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,059,082.71 （1）支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方名称 2020年02月19日至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中融睿祥纯债A 中融睿祥纯债C 合计 中融基金管理有限公司 0.00 269.03 269.03 中国邮政储蓄银行股份有限公司 0.00 279,504.30 279,504.30 合计 0.00 279,773.33 279,773.33 支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.30%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为：C类基金份额的日销售服务费＝前一日C类基金资产净值X0.30%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2020年02月19日至2020年06月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的各关联方 基金 基金 交易 利息 交易金额 利息支出 名称 买入 卖出 金额 收入 中国邮政储蓄 - - - - 2,768,934,000.00 173,408.89 银行 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 称 2020年02月19日至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入 中国邮政 储蓄银行 2,767,635.97 64,872.15 股份有限 公司 本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 无。 6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额是1,706,773,519.83元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额 值单价 011902406 19新投SCP003 2020-07-06 100.60 300,000 30,180,000.00 011902487 19海通恒信SCP 2020-07-02 100.39 500,000 50,195,000.00 006 011902487 19海通恒信SCP 2020-07-07 100.39 500,000 50,195,000.00 006 011902685 19灵山SCP005 2020-07-06 100.35 10,000 1,003,500.00 012000348 20象屿SCP002 2020-07-06 100.10 376,000 37,637,600.00 012000759 20大同煤矿SCP 2020-07-07 99.99 200,000 19,998,000.00 007 012001319 20鲁招金SCP00 2020-07-02 99.77 300,000 29,931,000.00 3 012002067 20远东租赁SCP 2020-07-02 99.11 400,000 39,644,000.00 007 041900461 19大同煤矿CP0 2020-07-01 100.47 606,000 60,884,820.00 07 042000079 20晋煤CP003 2020-07-07 99.77 1,000,000 99,770,000.00 042000101 20阳煤CP003 2020-07-06 99.81 332,000 33,136,920.00 042000101 20阳煤CP003 2020-07-07 99.81 428,000 42,718,680.00 101460044 14宿产发MTN00 2020-07-06 104.74 200,000 20,948,000.00 1 101553035 15冀中MTN002 2020-07-06 100.44 40,000 4,017,600.00 101760015 17广产投MTN00 2020-07-02 103.18 200,000 20,636,000.00 1 101800187 18鄂联投MTN00 2020-07-06 106.05 200,000 21,210,000.00 3 101800487 18赣国资MTN00 2020-07-02 104.85 100,000 10,485,000.00 2 101800744 18云投MTN004 2020-07-06 103.83 100,000 10,383,000.00 101900573 19冀交投MTN00 2020-07-02 101.82 100,000 10,182,000.00 4 101900920 19沪杭甬MTN00 2020-07-02 101.80 90,000 9,162,000.00 2 101900920 19沪杭甬MTN00 2020-07-07 101.80 128,000 13,030,400.00 2 101901549 19西基投MTN00 2020-07-02 101.50 500,000 50,750,000.00 2 101901624 19科学城MTN00 2020-07-02 101.21 400,000 40,484,000.00 1 102000014 20粤珠江MTN00 2020-07-02 100.94 300,000 30,282,000.00 1 102000162 20平安租赁MTN 2020-07-07 100.00 100,000 10,000,000.00 001 102000416 20皖铁基金MTN 2020-07-07 99.73 700,000 69,811,000.00 001 1480109 14长沙土开债 2020-07-02 20.66 100,000 2,066,000.00 1480245 14马城投债 2020-07-01 20.67 171,000 3,534,570.00 1480245 14马城投债 2020-07-06 20.67 574,000 11,864,580.00 1480555 14晋城城投债 2020-07-06 40.84 1,000,000 40,840,000.00 1580136 15济宁高新债 2020-07-06 41.32 200,000 8,264,000.00 1580162 15赣城债 2020-07-02 41.32 300,000 12,396,000.00 1580192 15郑州经开债 2020-07-06 61.89 700,000 43,323,000.00 160206 16国开06 2020-07-01 100.49 1,558,000 156,563,420.00 1680089 16下城债 2020-07-03 60.61 1,360,000 82,429,600.00 1680117 16钱世纪城债 2020-07-02 60.70 300,000 18,210,000.00 1680123 16皋投债 2020-07-02 60.38 100,000 6,038,000.00 1680162 16宣城债 2020-07-01 60.76 300,000 18,228,000.00 1780255 17义乌专项债 2020-07-03 104.22 1,100,000 114,642,000.00 180210 18国开10 2020-07-01 104.71 600,000 62,826,000.00 180402 18农发02 2020-07-01 101.44 100,000 10,144,000.00 1820087 18晋商银行 2020-07-02 101.77 673,000 68,491,210.00 190205 19国开05 2020-07-01 100.83 100,000 10,083,000.00 1920084 19华商银行02 2020-07-02 101.32 1,000,000 101,320,000.00 1920084 19华商银行02 2020-07-03 101.32 400,000 40,528,000.00 200201 20国开01 2020-07-01 100.14 1,546,000 154,816,440.00 2020019 20晋商银行 2020-07-03 98.72 500,000 49,360,000.00 合计 20,792,00 1,832,643,340.0 0 0 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线，负责对公司业务的法律合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理；公司经营管理层和公司内控及风险管理委员会为第三道防线，负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线，负责审查公司对公司内外部风险识别、评估和分析等情况，及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行情况等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末未持有除国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据以外的债券。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2020年06月30日 A-1 666,395,600.00 A-1以下 - 未评级 1,391,658,000.00 合计 2,058,053,600.00 短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中包含超短期融资券等，不包含国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2020年06月30日 A-1 - A-1以下 - 未评级 106,728,000.00 合计 106,728,000.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2020年06月30日 AAA 2,068,206,300.00 AAA以下 2,411,486,900.00 未评级 - 合计 4,479,693,200.00 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除 附注6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1 个月内到期且计息外， 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般 不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的 合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金 流的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 06月30 日 资产 银行存 462,767,635.97 - - - 462,767,635.97 款 结算备 555.58 - - - 555.58 付金 存出保 12,258.72 - - - 12,258.72 证金 交易性 金融资 2,964,929,600.00 4,011,197,600.00 93,185,000.00 - 7,069,312,200.00 产 应收利 - - - 105,513,100.20 105,513,100.20 息 应收申 - - - 11,161,029.90 11,161,029.90 购款 资产总 3,427,710,050.27 4,011,197,600.00 93,185,000.00 116,674,130.10 7,648,766,780.37 计 负债 卖出回 1,706,773,519.83 - - - 1,706,773,519.83 购金融 资产款 应付赎 - - - 56,660,900.01 56,660,900.01 回款 应付管 理人报 - - - 1,498,763.26 1,498,763.26 酬 应付托 - - - 499,587.74 499,587.74 管费 应付销 售服务 - - - 66,683.29 66,683.29 费 应付交 - - - 175,580.89 175,580.89 易费用 应交税 - - - 674,483.61 674,483.61 费 应付利 - - - 1,125,954.60 1,125,954.60 息 其他负 - - - 79,015.50 79,015.50 债 负债总 1,706,773,519.83 0.00 0.00 60,780,968.90 1,767,554,488.73 计 利率敏 感度缺 1,720,936,530.44 4,011,197,600.00 93,185,000.00 55,893,161.20 5,881,212,291.64 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变； 假设 其他市场变量保持不变； 假设 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 2020年06月30日 市场利率下降25个基点 24,478,291.75 市场利率上升25个基点 -24,278,345.84 注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的 变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。于报告期末，若市场利率上 升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值可参考的公允价值发生的变动。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定，因此无重大其他价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 ① 金融工具公允价值计量的方法 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 ② 各层级金融工具公允价值 于2020年06月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人民币7,069,312,200.00元，无属于第一层次和第三层次的余额。 ③ 公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转换。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §6 中期财务会计报告(未经审计)(转型前) 6.1 资产负债表 会计主体：中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2020年02月18日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020年02月18日 2019年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 300,167.63 242,827.20 结算备付金 847,086.56 941,120.86 存出保证金 1,862.21 6,722.29 交易性金融资产 6.4.7.2 241,533,200.00 252,283,550.30 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 241,533,200.00 252,283,550.30 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 5,158,210.29 5,248,340.86 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 247,840,526.69 258,722,561.51 负债和所有者权益 附注 本期末 上年度末 号 2020年02月18日 2019年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 65,159,143.82 78,665,983.75 应付证券清算款 - 753.29 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 44,637.03 76,123.02 应付托管费 8,927.39 15,224.60 应付销售服务费 24.35 97.84 应付交易费用 6.4.7.7 9,474.80 26,347.53 应交税费 20,555.29 31,005.11 应付利息 8,065.48 86,948.63 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 173,750.79 159,300.00 负债合计 65,424,578.95 79,061,783.77 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 163,918,744.56 164,182,655.79 未分配利润 6.4.7.10 18,497,203.18 15,478,121.95 所有者权益合计 182,415,947.74 179,660,777.74 负债和所有者权益总 247,840,526.69 258,722,561.51 计 1、报告截止日2020年2月18日（基金转型前最后一个运作日），基金份额总额 163,918,744.56份，其中A类基金份额的份额总额为163,770,861.59份，份额净值1.1129元；C类基金份额的份额总额为147,882.97份，份额净值1.1043元。 2、自2020年2月19日起中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金转型为中融睿祥纯债债券型证券投资基金，本财务报表的实际编制期间为2020年01月01日至2020年02月18日（基金转型前最后一个运作日）。 6.2 利润表 会计主体：中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年02月18日 单位：人民币元 本期2020年01月01 上年度可比期间 项 目 附注号 日至2020年02月18 2019年01月01日至2019 日 年06月30日 一、收入 3,521,203.63 7,515,319.30 1.利息收入 1,444,855.98 7,204,828.59 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,878.12 1,143,903.42 债券利息收入 1,441,977.86 6,055,501.65 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - 5,423.52 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 675,527.23 1,768,776.89 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 675,527.23 1,768,776.89 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.14 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 1,400,820.42 -1,458,286.18 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 - - 号填列） 减：二、费用 477,185.38 2,054,219.43 1．管理人报酬 120,980.53 519,678.20 2．托管费 24,196.11 103,935.64 3．销售服务费 100.36 133.50 4．交易费用 6.4.7.17 1,396.69 11,741.06 5．利息支出 301,749.54 1,305,687.54 其中：卖出回购金融资产 301,749.54 1,305,687.54 支出 6．税金及附加 5,011.36 20,897.98 7．其他费用 6.4.7.18 23,750.79 92,145.51 三、利润总额（亏损总额 3,044,018.25 5,461,099.87 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 3,044,018.25 5,461,099.87 号填列） 自2020年2月19日起中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金转型为中融睿祥纯债债券型证券投资基金，本财务报表的实际编制期间为2020年01月01日至2020年02月18日（基金转型前最后一个运作日）。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年02月18日 单位：人民币元 本期 项 目 2020年01月01日至2020年02月18日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 164,182,655.7 15,478,121.95 179,660,777.74 值) 9 二、本期经营活动产生的基金 - 3,044,018.25 3,044,018.25 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 -263,911.23 -24,937.02 -288,848.25 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -263,911.23 -24,937.02 -288,848.25 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 163,918,744.5 18,497,203.18 182,415,947.74 值） 6 上年度可比期间 项 目 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 199,040,082.9 6,961,001.63 206,001,084.54 值) 1 二、本期经营活动产生的基金 - 5,461,099.87 5,461,099.87 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 - - - “-”号填列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 199,040,082.9 12,422,101.50 211,462,184.41 值） 1 自2020年2月19日起中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金转型为中融睿祥纯债债券型证券投资基金，本财务报表的实际编制期间为2020年01月01日至2020年02月18日（基金转型前最后一个运作日）。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 黎峰 李同庆 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1573号文《关于准予中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》批准，由中融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》("基金合同")发起，于2017年8月24日募集成立。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 本基金募集期为2017年5月22日至2017年8月21日，本基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定，本基金共募集有效净认购资金 244,198,946.72元，折合 244,198,946.72 份 中 融 睿 祥 定 期 开 放 债 券 基 金 份 额 ( 其 中 ： A 类 基 金 份 额 为 244,092,118.82份；C类基金份额为106,827.90份)。有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币22,735.20元，折合22,735.20份中融睿祥定期开放债券基金份额(其中：A类基金份额为22,703.12份；C类基金份额为32.08份)，以上收到的实收基金共计人民币244,221,681.92元，折合244,221,681.92份中融睿祥定期开放债券基金份额(其中：A类基金份额为244,114,821.94份；C类基金份额为106,859.98份)，有效认购户数为251户。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、逆回购、央行票据、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金业绩比较基准为：中债综合财富指数收益率。 自2020年2月19日起中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金转型为中融睿祥纯债债券型证券投资基金。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2020年02月18日（基金转型前最后一个运作日）的财务状况以及2020年01月01日至2020年2月18日（基金转型前最后一个运作日）的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020年02月18日 活期存款 300,167.63 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 300,167.63 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2020年02月18日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 238,914,629.79 241,533,200.00 2,618,570.21 合计 238,914,629.79 241,533,200.00 2,618,570.21 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 238,914,629.79 241,533,200.00 2,618,570.21 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020年02月18日 应收活期存款利息 596.85 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,839.93 应收债券利息 5,154,763.93 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 9.58 合计 5,158,210.29 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020年02月18日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 9,474.80 合计 9,474.80 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020年02月18日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 173,750.79 合计 173,750.79 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 中融睿祥定期开放债券A 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年02月18日 (中融睿祥定期开放债券A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 163,828,437.35 163,828,437.35 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） -57,575.76 -57,575.76 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 163,770,861.59 163,770,861.59 6.4.7.9.2 中融睿祥定期开放债券C 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年02月18日 (中融睿祥定期开放债券C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 354,218.44 354,218.44 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） -206,335.47 -206,335.47 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 147,882.97 147,882.97 1、本期申购中含转换入份额及金额，本期赎回中含转换出份额及金额。 2、自2020年2月19日起中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金转型为中融睿祥纯债债券型证券投资基金。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 中融睿祥定期开放债券A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,901,961.61 1,545,589.69 15,447,551.30 本期利润 1,641,395.21 1,398,873.92 3,040,269.13 本期基金份额交易产 -5,112.70 -924.98 -6,037.68 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 -5,112.70 -924.98 -6,037.68 本期已分配利润 - - - 本期末 15,538,244.12 2,943,538.63 18,481,782.75 6.4.7.10.2 中融睿祥定期开放债券C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 27,231.21 3,339.44 30,570.65 本期利润 1,802.62 1,946.50 3,749.12 本期基金份额交易产 -16,246.24 -2,653.10 -18,899.34 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 -16,246.24 -2,653.10 -18,899.34 本期已分配利润 - - - 本期末 12,787.59 2,632.84 15,420.43 自2020年2月19日起中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金转型为中融睿祥纯债债券型证券投资基金。 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年02月18日 活期存款利息收入 498.22 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,373.62 其他 6.28 合计 2,878.12 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年02月18日 债券投资收益——买卖债券（、债转 675,527.23 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 675,527.23 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年02月18日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 51,178,452.81 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 49,132,971.43 兑付）成本总额 减：应收利息总额 1,369,954.15 买卖债券差价收入 675,527.23 6.4.7.14 股利收益 无。 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年01月01日至2020年02月18日 1.交易性金融资产 1,400,820.42 ——股票投资 - ——债券投资 1,400,820.42 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 1,400,820.42 6.4.7.16 其他收入 无。 6.4.7.17 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年02月18日 交易所市场交易费用 29.19 银行间市场交易费用 1,367.50 合计 1,396.69 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年02月18日 审计费用 2,677.36 信息披露费 16,065.63 证券出借违约金 - 帐户维护费 4,846.10 其他 161.70 合计 23,750.79 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至202 2019年01月01日至201 0年02月18日 9年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 120,980.53 519,678.20 其中：支付销售机构的客户维护费 213.32 130.74 （1）支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.50%/当年天数。 （2）客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019 年02月18日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 24,196.11 103,935.64 （1）支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2020年01月01日至2020年02月18日 获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 中融睿祥定期开放债 中融睿祥定期开 合计 券A 放债券C 中融基金管理有限公司 0.00 0.49 0.49 合计 0.00 0.49 0.49 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 中融睿祥定期开放债 中融睿祥定期开 合计 券A 放债券C 中融基金管理有限公司 0.00 1.81 1.81 合计 0.00 1.81 1.81 支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.30%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为：C类基金份额的日销售服务费＝前一日C类基金资产净值X0.30%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2020年01月01日至2020年02月18日 2019年01月01日至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政 储蓄银行 300,167.63 498.22 574,076.59 1,974.46 股份有限 公司 本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 无。 6.4.12 期末（2020年02月18日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年02月18日（基金转型前最后一个运作日）止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额是65,159,143.82元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额 值单价 101800184 18吴江经开MTN 2020-02-19 110.13 50,000 5,506,500.00 001 101800199 18福建漳州MTN 2020-02-19 109.68 70,000 7,677,600.00 001 101801000 18汉江国资MTN 2020-03-03 107.10 70,000 7,497,000.00 004 101901354 19鲁钢铁MTN00 2020-03-03 101.25 30,000 3,037,500.00 6 102000062 20珠海港MTN00 2020-03-03 102.42 60,000 6,145,200.00 1 1480163 13随州债02 2020-02-19 41.83 100,000 4,183,000.00 1580302 15宜昌高投债 2020-02-19 61.60 200,000 12,320,000.00 1680123 16皋投债 2020-02-19 81.03 91,000 7,373,730.00 1680244 16浏阳城建债 2020-02-19 81.71 80,000 6,536,800.00 1680494 16惠州交通债0 2020-02-19 82.95 100,000 8,295,000.00 2 1980230 19扬子国投债0 2020-02-19 102.31 66,000 6,752,460.00 2 合计 917,000 75,324,790.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施； 公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线，负责对公司业务的法律合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理；公司经营管理层和公司内控及风险管理委员会为第三道防线，负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线，负责审查公司对公司内外部风险识别、评估和分析等情况，及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行情况等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末未持有除国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据以外的债券。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年02月18日 2019年12月31日 A-1 6,030,000.00 6,004,800.00 A-1以下 - - 未评级 - - 合计 6,030,000.00 6,004,800.00 短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中包含超短期融资券等，不包含国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年02月18日 2019年12月31日 AAA 59,376,000.00 72,757,550.30 AAA以下 165,879,200.00 173,521,200.00 未评级 - - 合计 225,255,200.00 246,278,750.30 长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金 组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比 例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动 性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现 金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂 时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除 附注6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1 个月内到期且计息外， 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般 不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的 合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金 流的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2020年02 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月18日 资产 银行存款 300,167.63 - - - 300,167.63 结算备付金 847,086.56 - - - 847,086.56 存出保证金 1,862.21 - - - 1,862.21 交易性金融资产 30,716,000.00 210,817,200.00 - - 241,533,200.00 应收利息 - - - 5,158,210.29 5,158,210.29 资产总计 31,865,116.40 210,817,200.00 0.00 5,158,210.29 247,840,526.69 负债 卖出回购金融资 65,159,143.82 - - - 65,159,143.82 产款 应付管理人报酬 - - - 44,637.03 44,637.03 应付托管费 - - - 8,927.39 8,927.39 应付销售服务费 - - - 24.35 24.35 应付交易费用 - - - 9,474.80 9,474.80 应交税费 - - - 20,555.29 20,555.29 应付利息 - - - 8,065.48 8,065.48 其他负债 - - - 173,750.79 173,750.79 负债总计 65,159,143.82 0.00 0.00 265,435.13 65,424,578.95 利率敏感度缺口 -33,294,027.42 210,817,200.00 0.00 4,892,775.16 182,415,947.74 上年度末2019年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2月31日 资产 银行存款 242,827.20 - - - 242,827.20 结算备付金 941,120.86 - - - 941,120.86 存出保证金 6,722.29 - - - 6,722.29 交易性金融资产 10,981,550.30 241,302,000.00 - - 252,283,550.30 应收利息 - - - 5,248,340.86 5,248,340.86 资产总计 12,172,220.65 241,302,000.00 0.00 5,248,340.86 258,722,561.51 负债 卖出回购金融资 78,665,983.75 - - - 78,665,983.75 产款 应付证券清算款 - - - 753.29 753.29 应付管理人报酬 - - - 76,123.02 76,123.02 应付托管费 - - - 15,224.60 15,224.60 应付销售服务费 - - - 97.84 97.84 应付交易费用 - - - 26,347.53 26,347.53 应交税费 - - - 31,005.11 31,005.11 应付利息 - - - 86,948.63 86,948.63 其他负债 - - - 159,300.00 159,300.00 负债总计 78,665,983.75 0.00 0.00 395,800.02 79,061,783.77 利率敏感度缺口 -66,493,763.10 241,302,000.00 0.00 4,852,540.84 179,660,777.74 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变； 假设 其他市场变量保持不变； 假设 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2020年02月18日 2019年12月31日 市场利率下降25个基点 1,146,468.74 1,146,447.07 市场利率上升25个基点 -1,136,506.91 -1,137,077.79 注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。于报告期末，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值可参考的公允价值发生的变动。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定，因此无重大其他价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 ① 金融工具公允价值计量的方法 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 ② 各层级金融工具公允价值 于2020年02月18日（基金转型前最后一个运作日），本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人民币241,533,200.00元，无属于第一层次和第三层次的余额。 ③ 公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转换。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告(转型后) 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,069,312,200.00 92.42 其中：债券 7,069,312,200.00 92.42 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 462,768,191.55 6.05 8 其他各项资产 116,686,388.82 1.53 9 合计 7,648,766,780.37 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期无股票累计买入金额。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期无股票累计卖出金额。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期无股票累计买入、卖出金额。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 849,930,400.00 14.45 其中：政策性金融债 424,837,400.00 7.22 4 企业债券 1,281,884,500.00 21.80 5 企业短期融资券 2,058,053,600.00 34.99 6 中期票据 2,772,715,700.00 47.15 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 106,728,000.00 1.81 9 其他 - - 10 合计 7,069,312,200.00 120.20 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 资产净 值比例 （％） 1 160206 16国开06 1,600,000 160,784,000.00 2.73 2 200201 20国开01 1,600,000 160,224,000.00 2.72 3 1920084 19华商银行02 1,400,000 141,848,000.00 2.41 4 101901692 19广安控股MTN001 1,200,000 121,560,000.00 2.07 5 1780255 17义乌专项债 1,100,000 114,642,000.00 1.95 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除18晋商银行(1820087)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。山西银保监局2020年4月14日发布对晋商银行股份有限公司进行处罚（晋银保监罚决字 〔2020〕1号）。 前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,258.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 105,513,100.20 5 应收申购款 11,161,029.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 116,686,388.82 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §7 投资组合报告（转型前） 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 241,533,200.00 97.46 其中：债券 241,533,200.00 97.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,147,254.19 0.46 8 其他各项资产 5,160,072.50 2.08 9 合计 247,840,526.69 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期无股票累计买入金额。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期无股票累计卖出金额。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期无股票累计买入、卖出金额。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,293,000.00 11.12 其中：政策性金融债 10,248,000.00 5.62 4 企业债券 77,705,500.00 42.60 5 企业短期融资券 6,030,000.00 3.31 6 中期票据 137,504,700.00 75.38 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 241,533,200.00 132.41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 资产净 值比例 （％） 1 1580128 15漳经发债 200,000 12,498,000.00 6.85 2 1580136 15济宁高新债 200,000 12,472,000.00 6.84 3 1580302 15宜昌高投债 200,000 12,320,000.00 6.75 4 101901354 19鲁钢铁MTN006 110,000 11,137,500.00 6.11 5 101800907 18青岛黄岛MTN002 100,000 10,761,000.00 5.90 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除18晋商银行(1820087)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。山西银保监局2020年4月14日发布对晋商银行股份有限公司进行处罚（晋银保监罚决字〔2020〕1号）。 前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,862.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,158,210.29 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,160,072.50 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息(转型后) 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 中融睿 58,150 86,526.59 202,522,237.97 4.03% 4,828,998,757.01 95.97% 祥纯债A 中融睿 2,840 77,733.28 - - 220,762,505.58 100.00% 祥纯债C 合计 60,990 86,117.13 202,522,237.97 3.86% 5,049,761,262.59 96.14% 1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、自2020年2月19日起中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金转型为中融睿祥纯债债券型证券投资基金，本财务报表的实际编制期间为2020年02月19日（基金合同生效日）至2020年06月30日。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总 占基金总份额比 数（份） 例 中融睿祥纯债A 98.78 0.00% 基金管理人所有从业人员持有本 中融睿祥纯债C - 0.00% 基金 合计 98.78 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金； 2、本基金基金经理未持有本开放式基金。 §8 基金份额持有人信息(转型前) 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级 持有人 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 别 户数 份额 (户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份 比例 额比例 中融睿 祥定期 152 1,077,439.88 163,370,836.00 99.76% 400,025.59 0.24% 开放债 券A 中融睿 祥定期 115 1,285.94 - - 147,882.97 100.0 开放债 0% 券C 合计 267 613,927.88 163,370,836.00 99.67% 547,908.56 0.33% 1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、自2020年2月19日起中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金转型为中融睿祥纯债债券型证券投资基金，本财务报表的实际编制期间为2020年01月01日至2020年02月18日（基金转型前最后一个运作日）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金； 2、本基金基金经理未持有本开放式基金。 §9 开放式基金份额变动(转型后) 单位：份 中融睿祥纯债A 中融睿祥纯债C 基金合同生效日(2020年02月19 163,770,861.59 147,882.97 日)基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末 6,754,327,704.18 483,676,930.05 基金总申购份额 减：基金合同生效日起至报告期 1,886,577,570.79 263,062,307.44 期末基金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末 - - 基金拆分变动份额 本报告期期末基金份额总额 5,031,520,994.98 220,762,505.58 1、申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 2、自2020年2月19日起中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金转型为中融睿祥纯债债券型证券投资基金，本财务报表的实际编制期间为2020年02月19日（基金合同生效日）至2020年06月30日。 §9 开放式基金份额变动(转型前) 单位：份 中融睿祥定期开放债券 中融睿祥定期开放债券 A C 基金合同生效日(2017年08月24 244,114,821.94 106,859.98 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 163,828,437.35 354,218.44 本报告期基金总申购份额 - - 减：本报告期基金总赎回份额 57,575.76 206,335.47 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 163,770,861.59 147,882.97 1、申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 2、自2020年2月19日起中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金转型为中融睿祥纯债债券型证券投资基金，本财务报表的实际编制期间为2020年01月01日至2020年02月18日（基金转型前最后一个运作日）。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金以通讯方式召开了持有人大会，于2020年1月13日表决通过了《关于中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效，《中融睿祥纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中融睿祥纯债债券型证券投资基金托管协议》于 2020年2月19日生效，《中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》自同一日起失效。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 本基金管理人于2020年2月7日发布公告，王启道先生因个人原因提出离职，不再担任中融基金管理有限公司副总裁。 本基金管理人于2020年2月13日发布公告，黄言先生担任中融基金管理有限公司常务副总裁。 本基金管理人于2019年4月10日发布公告，易海波先生因个人原因提出离职，不再担任中融基金管理有限公司副总裁。 公司其他高管人员未变动。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 转型后 报告期2020年02月19日 - 2020年06月30日 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期 占当期 备 券商名称 元数量 成交 股票成 佣金 佣金总 注 金额 交总额 量的比 的比例 例 银河证券 2 - - - - - ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名称 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 银河证券 132,609,900.00 100.00% 45,800,000.00 100.00% - - - - 转型前 报告期2020年01月01日 - 2020年02月18日 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股 占当期佣 备 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 额的比例 比例 银河证券 2 - - - - - ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交 证成交总 成交 金成交总 额的比例 交总额的 金额 额的比例 金额 额的比例 比例 银河证券 24,166,371.91 100.00% 237,400, 100.00% - - - - 000.00 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于中融睿祥一年定期开放债券型证券投资 中国证监会指定报 1 基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生 刊及网站 2020-01-14 效的公告 2 关于中融睿祥一年定期开放债券型证券投资 中国证监会指定报 2020-01-14 基金实施转型的提示性公告 刊及网站 中融基金管理有限公司关于中融睿祥一年定 中国证监会指定报 3 期开放债券型证券投资基金转型选择期相关 刊及网站 2020-02-05 事项安排的公告 4 中融睿祥纯债债券型证券投资基金托管协议 中国证监会指定报 2020-02-19 刊及网站 5 中融睿祥纯债债券型证券投资基金开放日常 中国证监会指定报 2020-02-19 申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 刊及网站 中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金 中国证监会指定报 6 转型完成暨中融睿祥纯债债券型证券投资基 刊及网站 2020-02-19 金基金合同生效的公告 7 中融睿祥纯债债券型证券投资基金招募说明 中国证监会指定报 2020-02-19 书 刊及网站 8 中融睿祥纯债债券型证券投资基金基金合同 中国证监会指定报 2020-02-19 刊及网站 中融基金管理有限公司关于中融睿祥纯债债 中国证监会指定报 9 券型证券投资基金（C类份额）暂停大额申购、 刊及网站 2020-03-04 转换转入、定期定额投资业务的公告 10 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调 中国证监会指定报 2020-03-17 整停牌股票估值方法的公告 刊及网站 中融基金管理有限公司关于中融睿祥纯债债 中国证监会指定报 11 券型证券投资基金暂停申购、转换及定期定额 刊及网站 2020-03-19 投资业务的公告 12 中融基金管理有限公司高级管理人员变更的 中国证监会指定报 2020-04-10 公告 刊及网站 中融基金管理有限公司关于旗下基金在泰诚 中国证监会指定报 13 财富基金销售（大连）有限公司暂停办理相关 刊及网站 2020-04-10 销售业务的公告 中融基金管理有限公司关于中融睿祥纯债债 中国证监会指定报 14 券型证券投资基金恢复申购、转换及定期定额 刊及网站 2020-04-17 投资业务的公告 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证监会指定报 15 加东方财富证券股份有限公司为销售机构并 刊及网站 2020-04-22 开展费率优惠活动的公告 16 中融基金管理有限公司关于中融基金直销电 中国证监会指定报 2020-04-23 子交易平台等业务临时暂停服务的公告 刊及网站 17 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证监会指定报 2020-05-06 加中信证券华南股份有限公司为销售机构的 刊及网站 公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例达 者 序 到或者超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 间区间 别 机 1 20200101--20200301 49,445,213.61 0.00 49,445,213.61 0.00 0.00% 构 2 20200101--20200301 49,666,236.22 0.00 0.00 49,666,236.22 0.95% 3 20200101--20200301 49,489,260.62 0.00 0.00 49,489,260.62 0.94% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生 流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复 文件 （2）《中融睿祥纯债债券型证券投资基金基金合同》 （3）《中融睿祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》 （4）《中融睿祥纯债债券型证券投资基金托管协议》 （5）关于申请中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金变更注册之法律意见书 （6）基金管理人业务资格批件、营业执照 （7）基金托管人业务资格批件、营业执照 （8）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人的办公场所或基金托管人的住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十八日