建信睿怡纯债债券型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产变动表 ...... 18 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告 ......40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 41 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 42 7.11 投资组合报告附注 ...... 42 §8 基金份额持有人信息...... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 43 §9 开放式基金份额变动...... 44 §10 重大事件揭示...... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 44 10.4 基金投资策略的改变 ...... 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 45 10.8 其他重大事件 ...... 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 47 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 47 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48 §12 备查文件目录...... 48 12.1 备查文件目录 ...... 48 12.2 存放地点 ...... 48 12.3 查阅方式 ...... 48 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 建信睿怡纯债债券型证券投资基金 基金简称 建信睿怡纯债债券 基金主代码 002377 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 9 月 19 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份 895,779,127.96 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 建信睿怡纯债债券 A 建信睿怡纯债债券 C 金简称 下属分级基金的交 002377 012413 易代码 报告期末下属分级 882,247,247.63 份 13,531,880.33 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资 产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研究、行业周 期研究、公司研究相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融 市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决 定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分 析基础上，综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等， 深入挖掘价值被低估的标的券种。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混 合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司 信息披露 姓名 吴曙明 方圆 负责人 联系电话 010-66228888 95559 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangy_20@bankcomm.com 客户服务电话 400-81-95533；010-66228000 95559 传真 010-66228001 021-62701216 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 中国（上海）自由贸易试验区银 国际金融中心 16 层 城中路 188 号 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 中国（上海）长宁区仙霞路 18 国际金融中心 16 层 号 邮政编码 100033 200336 法定代表人 生柳荣 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.ccbfund.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英 蓝国际金融中心 16 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 数 报告期(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日) 据和指标 建信睿怡纯债债券 A 建信睿怡纯债债券 C 本期已实现收益 6,660,040.02 413,780.08 本期利润 15,885,956.25 275,583.69 加权平均基金份 0.0287 0.0054 额本期利润 本期加权平均净 2.51% 0.47% 值利润率 本期基金份额净 0.90% 0.88% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 13,555,538.51 227,012.07 润 期末可供分配基 0.0154 0.0168 金份额利润 期末基金资产净 1,018,440,375.68 15,634,979.89 值 期末基金份额净 1.1544 1.1554 值 3.1.3 累计期 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 22.35% 19.37% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分 配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期 末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信睿怡纯债债券 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.43% 0.02% 0.31% 0.04% 0.12% -0.02% 过去三个月 1.36% 0.04% 1.06% 0.10% 0.30% -0.06% 过去六个月 0.90% 0.06% -0.14% 0.11% 1.04% -0.05% 过去一年 3.24% 0.06% 2.36% 0.10% 0.88% -0.04% 过去三年 8.14% 0.06% 7.13% 0.07% 1.01% -0.01% 自基金合同生效起 22.35% 0.10% 13.55% 0.07% 8.80% 0.03% 至今 建信睿怡纯债债券 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.40% 0.02% 0.31% 0.04% 0.09% -0.02% 过去三个月 1.31% 0.04% 1.06% 0.10% 0.25% -0.06% 过去六个月 0.88% 0.06% -0.14% 0.11% 1.02% -0.05% 过去一年 3.12% 0.06% 2.36% 0.10% 0.76% -0.04% 过去三年 7.55% 0.06% 7.13% 0.07% 0.42% -0.01% 自基金合同生效起 19.37% 0.12% 9.03% 0.07% 10.34% 0.05% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团产融控股有限公司合资设立，注册资本 2 亿元。 公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳、南京、武汉七家分公司，并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。 公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过 9000 万境内外个人和机构投资者提供 资产管理解决方案。截至 2025 年 6 月 30 日，公司管理运作 177 只公开募集证券投资基金以及多 个私募资产管理计划，资产管理规模 1.21 余万亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 吴轶先生，硕士。2014 年 6 月毕业于北京 大学应用数学专业，获得理学硕士学位。 2014 年 7 月至 2016 年 5 月任中信建投证 券股份有限公司资产管理部研究员。2016 年 5 月加入建信基金，历任固定收益投资 部研究员、基金经理助理兼研究员等职 务。2022 年 9 月 13 日起任建信泓利一年 本基金的 2025 年 4 持有期债券型证券投资基金的基金经理； 吴轶 基金经理 月 30 日 - 10 2023 年 11 月 10 日起任建信鑫弘 180 天持 有期债券型证券投资基金的基金经理； 2024 年 4 月 1 日起任建信安心回报 6 个月 定期开放债券型证券投资基金的基金经 理；2024 年 4 月 1 日起任建信宁远 90 天 持有期债券型证券投资基金的基金经理； 2024 年 5 月 21 日起任建信宁安 30 天持有 期中短债债券型证券投资基金的基金经 理；2025 年 4 月 30 日起任建信睿怡纯债 债券型证券投资基金的基金经理；2025 年 4 月 30 日起任建信彭博政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金的基金经理。 闫晗先生，硕士。2012 年 10 月至今历任 建信基金管理公司交易员、交易主管、基 金经理助理、基金经理。2017 年 11 月 3 日起任建信目标收益一年期债券型证券投 资基金的基金经理，该基金于 2018 年 9 月 19日起转型为建信睿怡纯债债券型证券投 资基金，闫晗自 2018 年 9 月 19 日至 2025 年 4 月 30 日继续担任该基金的基金经理； 2018 年 4 月 20 日起任建信安心回报两年 定期开放债券型证券投资基金的基金经 理，该基金于 2019 年 4 月 25 日起转型为 建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券 投资基金，闫晗继续担任该基金的基金经 理；2018 年 4 月 20 日至 2024 年 1 月 29 日任建信安心回报定期开放债券型证券投 资基金的基金经理；2019 年 3 月 25 日起 任建信中债 1-3 年国开行债券指数证券投 资基金的基金经理；2019 年 4 月 30 日起 任建信中债 3-5 年国开行债券指数证券投 资基金的基金经理；2019 年 9 月 17 日至 闫晗 本基金的 2018 年 9 2025 年 4 12 2022 年 1 月 17 日任建信中债 5-10 年国开 基金经理 月 19 日 月 30 日 行债券指数证券投资基金的基金经理； 2020 年 3 月 17 日起任建信睿和纯债定期 开放债券型发起式证券投资基金的基金经 理；2020 年 5 月 7 日起任建信荣元一年定 期开放债券型发起式证券投资基金的基金 经理；2020 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 16 日任建信中债湖北省地方政府债指数发起 式证券投资基金的基金经理；2020 年 9 月 28 日至 2023 年 5 月 23 日任建信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金的基金经 理；2021 年 1 月 27 日起任建信利率债债 券型证券投资基金的基金经理；2021 年 11 月 10 日起任建信彭博巴克莱政策性银行 债券 1-5 年指数证券投资基金的基金经 理,该基金于2022年3月22日起更名为建 信彭博政策性银行债券 1-5 年指数证券投 资基金，闫晗继续担任该基金的基金经 理；2024 年 1 月 29 日起任建信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金的基金 经理；2024 年 2 月 22 日起任建信睿富纯 债债券型证券投资基金的基金经理；2024 年6月17日起任建信中债0-5年政策性金 融债指数证券投资基金的基金经理；2025 年2月25日起任建信中债0-3年政策性金 融债指数证券投资基金的基金经理。 吴沛文先生，硕士。曾任中债资信评估有 限责任公司评级分析师、阳光资产管理股 份有限公司信用研究员。2015 年 10 月加 入建信基金固定收益投资部，历任研究 员、基金经理助理、基金经理。2019 年 7 月 17 日起任建信货币市场基金的基金经 理；2020 年 5 月 20 日起任建信短债债券 型证券投资基金的基金经理；2021 年 6 月 29日起任建信现金添利货币市场基金的基 吴沛 本基金的 2022 年 1 2025 年 4 金经理；2022 年 1 月 20 日至 2025 年 4 月 文 基金经理 月 20 日 月 30 日 13 30日任建信睿怡纯债债券型证券投资基金 的基金经理；2022 年 5 月 19 日起任建信 鑫享短债债券型证券投资基金的基金经 理；2022 年 12 月 29 日起任建信鑫和 30 天持有期债券型证券投资基金的基金经 理；2024 年 7 月 30 日起任建信鑫益 90 天 持有期债券型证券投资基金的基金经理； 2025 年 1 月 21 日起任建信鑫源 90 天持有 期债券型证券投资基金的基金经理；2025 年 6 月 25 日起任建信宁扬 60 天持有期债 券型证券投资基金的基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③吴沛文的管理日期为 2022 年 1 月 20 日至 2025 年 4 月 30 日。 ④闫晗的管理日期为 2018 年 9 月 19 日至 2025 年 4 月 30 日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 经济复苏的表现、宏观政策的博弈、中美贸易关系的变化是今年上半年的主线，上半年经济复苏总体表现尚可，宏观政策在上半年保持定力没有对经济进行强刺激，中美贸易关系从冲击到缓和。整体看，抢出口带动经济增速持续超预期，一季度开门红成色较好，二季度初受到关税冲击，但 5 月中美缓和后再度出现一轮抢出口高峰，经济动能强于预期。上半年实现 GDP 相比去年同期增速回升。分季度来看一、二季度外需表现较强，消费在补贴政策带动下好于预期；进入二季度，美国关税冲击集中于 4 月体现，随后生产、消费有所修复，得益于新市场的发掘，出口增速持续超预期，对经济增长仍有较大贡献。具体分项上看，生产方面，25 年上半年全国规模以上工业增加值同比增速相比于去年全年增速回升；消费层面，25 年上半年社会消费品零售总额同比增速相比于去年全年也有所改善，主要原因是今年对家电、手机等品类进行补贴，对消费的拉动作用较为明显。投资层面，上半年全国固定资产投资比去年全年增速回落，其中房地产投资同比降幅在二季度显著走扩；基建投资增速高开低走；制造业投资上半年累计增速比去年全年增速略低，但仍明显好于其它分项。进出口上看，美元计价下，上半年外贸进出口总额同比微增，其中出口同比增长依然较强，进口同比有所下降。 通胀数据方面，上半年居民消费物价及工业品价格均下行，CPI 高开低走，PPI 同比降幅持续 走扩。一季度通胀走势主要由节假日对服务价格的扰动决定，二季度后食品价格走势强于季节性，对冲了核心 CPI 偏弱的影响。随着时间推移，下半年基数偏低，CPI 有望继续上行。工业品价格指数一季度单月同比降幅基本稳定，二季度单月同比降幅持续走扩。一季度商品定价逻辑由交易政策强预期转向交易供需弱现实，整体价格趋于回落；二季度对等关税造成一次性冲击，随后商品根据不同供需情况走出分化行情，总体偏下行。 货币政策方面，上半年总体前紧后松。从公开市场操作上来看，一季度央行对资金面态度偏鹰，1 月宣布停止购买国债，1、2 月减量续作 MLF，但自二季度起态度转向呵护，持续增量续作MLF，改革 MLF 投标方式使得中标利率可向下浮动，还通过买断式逆回购投放大量资金；从总量政 策来看，5 月初宣布降息 10bp、降准 0.5 个百分点，并同步调降 1 年期、5 年期 LPR10bp；从资金 利率来看，3 月以来资金利率波动逐渐收敛、中枢逐渐走低。 债券市场方面，一季度收益率快速下行后大幅上行，二季度受到关税冲击后短期大幅下行，随后进入震荡。年初各类机构基于货币政策“适度宽松”交易年内大幅降息，带动国债收益率连创新低，引发各类机构抢券。但春节后资金并未如期转松、反而进一步收紧，机构止盈引发收益率上行调整，在央行表示“适度宽松”是状态而非操作后，交易型机构出现恐慌式抛售，引发收益率上行创上半年高点。4 月初，特朗普宣布的对等关税大超预期，中方强硬反制，清明后债市收益率大幅下行完成一次性定价。随着中美局势由极度紧张转向缓和，以及 5 月降准降息落地、中美谈判成果超预期，债券收益率出现较明显上行。进入 6 月后，在央行明确呵护资金面的影响下，市场重新增配债券，带动债券收益率下行。 回顾上半年的基金管理工作，本基金上半年整体维持较高的组合久期与适度的杠杆，通过较高票息的债券资产为底仓，为组合提供较高静态收益，同时通过适当的波段操作博取资本利得。在 1 月初，由于债券市场抢跑行情热烈，本基金维持较高组合久期，以获取超额收益。并在央行态度偏鹰，并有意控制资金成本后，及时降低组合久期，以中等评级中短久期信用债为主进行防御，有效控制回撤。二季度本基金适度增配中等资质与中高久期信用债以提升组合久期，同时维持中等期限地方债作为底仓提供较高静态票息，在市场调整中净值回撤相对有限。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 净值增长率 0.90%，波动率 0.06%，业绩比较基准收益率-0.14%，波动率 0.11%。本报告期本基金 C 净值增长率 0.88%，波动率 0.06%，业绩比较基准收益率-0.14%，波动率 0.11%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济弱复苏、政策适当托底、中美关税谈判将成为下半年主线。预计下半年债 市资金面依然维持整体宽松，央行在政策面上预计给予适当呵护，降准降息依然可期，财政发力时点与力度存在不确定性，地产政策放松效果依然存疑，中美关税谈判能最终落地。因此预计下半年债券收益率依然维持低位，债市反转可能性与空间仍然较小，我们将继续积极利用杠杆与久期工具通过波段操作博取资本利得，并在适时用国债期货工具做好套期保值工作，同时我们也将密切观察经济、政策的动态变化，灵活调整资产配置，力争为投资者贡献稳健回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 11 日，本基金基金资产净值存在连续 20 个 工作日低于 5000 万元的情形。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014 年 8 月 8 日生 效）第四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在建信睿怡纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证 券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，建信基金管理有限责任公司在建信睿怡纯债债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信睿怡纯债债券型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：建信睿怡纯债债券型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 24,739,623.82 751,693.05 结算备付金 20,183.85 1,267,227.57 存出保证金 13,755.89 7,654.13 交易性金融资产 6.4.7.2 1,234,917,103.04 27,177,963.05 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,234,917,103.04 27,177,963.05 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 6,392,624.63 应收股利 - - 应收申购款 167,877.95 100,218.16 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,259,858,544.55 35,697,380.59 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 225,288,036.49 - 应付清算款 - - 应付赎回款 37,967.85 6,033,730.42 应付管理人报酬 254,125.19 7,949.61 应付托管费 84,708.38 2,649.83 应付销售服务费 2,337.87 3,892.92 应付投资顾问费 - - 应交税费 85,776.77 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 30,236.43 28,786.53 负债合计 225,783,188.98 6,077,009.31 净资产： 实收基金 6.4.7.10 895,779,127.96 25,870,217.98 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 138,296,227.61 3,750,153.30 净资产合计 1,034,075,355.57 29,620,371.28 负债和净资产总计 1,259,858,544.55 35,697,380.59 注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日,基金份额总额 895,779,127.96 份，其中 建信睿怡纯债债 券 A 基金份额总额 882,247,247.63 份，基金份额净值人民币 1.1544 元；建信睿怡纯债债券 C 基 金份额总额 13,531,880.33 份，基金份额净值人民币 1.1554 元。 6.2 利润表 会计主体：建信睿怡纯债债券型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 18,480,789.10 695,352.55 1.利息收入 491,737.36 39,069.36 其中：存款利息收入 6.4.7.13 184,074.78 39,069.36 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 307,662.58 - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 8,900,492.75 821,815.87 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 8,900,492.75 760,050.01 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - 61,765.86 股利收益 6.4.7.19 - - 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 9,087,719.84 -177,092.83 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 839.15 11,560.15 号填列） 减：二、营业总支出 2,319,249.16 284,420.21 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 999,809.03 90,120.01 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 333,269.64 30,039.99 3．销售服务费 54,141.04 49,330.64 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 869,795.35 35,110.46 其中：卖出回购金融资产支 869,795.35 35,110.46 出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 31,811.70 1,431.76 8．其他费用 6.4.7.23 30,422.40 78,387.35 三、利润总额（亏损总额以 16,161,539.94 410,932.34 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 16,161,539.94 410,932.34 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 16,161,539.94 410,932.34 6.3 净资产变动表 会计主体：建信睿怡纯债债券型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 25,870,217.98 - 3,750,153.30 29,620,371.28 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 25,870,217.98 - 3,750,153.30 29,620,371.28 资产 三、本期增减变 1,004,454,984.2 动额（减少以“-” 869,908,909.98 - 134,546,074.31 号填列） 9 （一）、综合收益 - - 16,161,539.94 16,161,539.94 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 869,908,909.98 - 118,384,534.37 988,293,444.35 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,769,314,823. 2,011,213,006.1 购款 - 241,898,182.30 81 1 2.基金赎 -899,405,913.8 -123,513,647.9 -1,022,919,561. 回款 - 3 3 76 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,034,075,355.5 资产 895,779,127.96 - 138,296,227.61 7 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 80,949,120.80 - 8,935,093.17 89,884,213.97 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 80,949,120.80 - 8,935,093.17 89,884,213.97 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -33,138,579.70 - -3,204,761.76 -36,343,341.46 号填列） （一）、综合收益 - - 410,932.34 410,932.34 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -33,138,579.70 - -3,615,694.10 -36,754,273.80 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 51,516,846.14 - 5,770,533.03 57,287,379.17 购款 2.基金赎 -84,655,425.84 - -9,386,227.13 -94,041,652.97 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 47,810,541.10 - 5,730,331.41 53,540,872.51 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谢海玉 莫红 丁颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 建信睿怡纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）是由原建信目标收益一年期债券型证券投资基金转型而来。根据原建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司发布的《关于建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金份额持有人大会 表决结果暨决议生效的公告》，生效日为 2018 年 9 月 19 日。原建信目标收益一年期债券型证券投 资基金转型为非封闭式基金，基金名称相应变更为“建信睿怡纯债债券型证券投资基金”，建信目标收益一年期债券型证券投资基金份额转换为建信睿怡纯债债券型证券投资基金份额。转型 后，基金的托管人、登记机构、基金代码不变。自 2018 年 9 月 19 日起《建信睿怡纯债债券型证 券投资基金基金合同》、《建信睿怡纯债债券型证券投资基金托管协议》生效，原《建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金合同》、《建信目标收益一年期债券型证券投资基金托管协议》自同一日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《建信睿怡纯债债券型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》并报证 监会备案，本基金于 2021 年 5 月 21 日起根据申购费、赎回费、销售服务费收取方式等不同，将 基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额。本基金的两类基金份额分别设置基金代码，投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额或 C 类基金份额对应的 基金代码进行申购。2021 年 5 月 21 日后，原持有的基金份额全部转换为建信睿怡纯债债券型证 券投资基金 A 类份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国 证监会相关规定）。本基金不参与投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而形成的权证。因所持有可转换债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后 10 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为中债综合全价（总值）指数收益率。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编 报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 24,739,623.82 等于：本金 24,737,360.49 加：应计利息 2,263.33 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 24,739,623.82 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 223,271,068.86 3,675,042.20 228,543,542.20 1,597,431.14 场 债券 银行间市 989,802,311.04 8,734,760.84 1,006,373,560.84 7,836,488.96 场 合计 1,213,073,379.90 12,409,803.04 1,234,917,103.04 9,433,920.10 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,213,073,379.90 12,409,803.04 1,234,917,103.04 9,433,920.10 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 12,309.51 其中：交易所市场 - 银行间市场 12,309.51 应付利息 - 预提费用 17,926.92 合计 30,236.43 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 建信睿怡纯债债券 A 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,263,570.47 7,263,570.47 本期申购 880,665,682.14 880,665,682.14 本期赎回（以“-”号填列） -5,682,004.98 -5,682,004.98 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 882,247,247.63 882,247,247.63 建信睿怡纯债债券 C 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 18,606,647.51 18,606,647.51 本期申购 888,649,141.67 888,649,141.67 本期赎回（以“-”号填列） -893,723,908.85 -893,723,908.85 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 13,531,880.33 13,531,880.33 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 建信睿怡纯债债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,935.81 1,043,842.63 1,046,778.44 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 2,935.81 1,043,842.63 1,046,778.44 本期利润 6,660,040.02 9,225,916.23 15,885,956.25 本期基金份额交易产 6,892,562.68 112,367,830.68 119,260,393.36 生的变动数 其中：基金申购款 6,936,632.57 113,104,600.79 120,041,233.36 基金赎回款 -44,069.89 -736,770.11 -780,840.00 本期已分配利润 - - - 本期末 13,555,538.51 122,637,589.54 136,193,128.05 建信睿怡纯债债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 39,109.64 2,664,265.22 2,703,374.86 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 39,109.64 2,664,265.22 2,703,374.86 本期利润 413,780.08 -138,196.39 275,583.69 本期基金份额交易产 -225,877.65 -649,981.34 -875,858.99 生的变动数 其中：基金申购款 8,099,500.28 113,757,448.66 121,856,948.94 基金赎回款 -8,325,377.93 -114,407,430.00 -122,732,807.93 本期已分配利润 - - - 本期末 227,012.07 1,876,087.49 2,103,099.56 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 138,425.73 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,613.13 其他 39,035.92 合计 184,074.78 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 无。 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 11,280,012.10 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -2,379,519.35 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 8,900,492.75 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,404,590,251.80 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,386,436,040.35 本总额 减：应计利息总额 20,519,265.80 减：交易费用 14,465.00 买卖债券差价收入 -2,379,519.35 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 无。 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 9,087,719.84 股票投资 - 债券投资 9,087,719.84 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 9,087,719.84 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 839.15 合计 839.15 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 8,926.92 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行划款手续费 2,895.48 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 30,422.40 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司（“建信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 金”） 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 999,809.03 90,120.01 其中：应支付销售机构的客户维护 280,907.13 16,547.21 费 应支付基金管理人的净管理费 718,901.90 73,572.80 注：支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 333,269.64 30,039.99 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信睿怡纯债债券 A 建信睿怡纯债债券 C 合计 建信基金 - 38,361.63 38,361.63 交通银行 - 65.90 65.90 合计 - 38,427.53 38,427.53 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信睿怡纯债债券 A 建信睿怡纯债债券 C 合计 建信基金 - 5,422.13 5,422.13 合计 - 5,422.13 5,422.13 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额无销售 服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.2%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 建信睿怡纯债债券 A 建信睿怡纯债债券 C 基金合同生效日（ 2018 年 9 - - 月 19 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 4,662,811.30 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 4,662,811.30 - 额 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 建信睿怡纯债债券 A 建信睿怡纯债债券 C 基金合同生效日（ 2018 年 9 - - 月 19 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 4,662,811.30 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 4,662,811.30 - 报告期末持有的基金份额 37.18% - 占基金总份额比例 注：分级持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行-活期 24,739,623.82 138,425.73 3,033,229.46 23,798.17 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币 225,288,036.49 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 102482350 24 北部湾 2025 年 7 月 1 100.72 317,000 31,928,396.33 MTN008 日 24 柳钢集 102482803 团 2025 年 7 月 1 101.06 450,000 45,476,432.88 MTN003(科 日 创票据) 102483006 24 农垦 2025 年 7 月 1 104.04 186,000 19,350,910.03 MTN002B 日 102483821 24 北部湾 2025 年 7 月 1 103.02 100,000 10,301,947.95 MTN010 日 24 柳钢集 102480872 团 2025 年 7 月 2 102.17 450,000 45,975,895.89 MTN001(科 日 创票据) 102483006 24 农垦 2025 年 7 月 2 104.04 14,000 1,456,520.11 MTN002B 日 2471236 24 湖南债 2025 年 7 月 2 103.41 853,000 88,212,983.31 55 日 合计 2,370,000 242,703,086.50 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 70,739,486.57 - 合计 70,739,486.57 - 注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及同业存单等。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 AAA 286,618,587.94 - AAA 以下 40,051,651.52 - 未评级 764,617,968.79 - 合计 1,091,288,208.25 - 注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、 资产支持证券及同业存单等。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。 在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。 在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金 24,739,623.82 - - - 24,739,623.82 结算备付金 20,183.85 - - - 20,183.85 存出保证金 13,755.89 - - - 13,755.89 交易性金融资产 165,765,863.02 913,446,664.68155,704,575.34 - 1,234,917,103.04 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 167,877.95 167,877.95 其他资产 - - - - - 资产总计 190,539,426.58 913,446,664.68155,704,575.34 167,877.95 1,259,858,544.55 负债 卖出回购金融资产款 225,288,036.49 - - - 225,288,036.49 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 37,967.85 37,967.85 应付管理人报酬 - - - 254,125.19 254,125.19 应付托管费 - - - 84,708.38 84,708.38 应付销售服务费 - - - 2,337.87 2,337.87 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 85,776.77 85,776.77 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 30,236.43 30,236.43 负债总计 225,288,036.49 - - 495,152.49 225,783,188.98 利率敏感度缺口 -34,748,609.91 913,446,664.68155,704,575.34 -327,274.54 1,034,075,355.57 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 751,693.05 - - - 751,693.05 结算备付金 1,267,227.57 - - - 1,267,227.57 存出保证金 7,654.13 - - - 7,654.13 交易性金融资产 1,721,477.75 21,189,863.38 4,266,621.92 - 27,177,963.05 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 6,392,624.63 6,392,624.63 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 100,218.16 100,218.16 其他资产 - - - - - 资产总计 3,748,052.50 21,189,863.38 4,266,621.92 6,492,842.79 35,697,380.59 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 6,033,730.42 6,033,730.42 应付管理人报酬 - - - 7,949.61 7,949.61 应付托管费 - - - 2,649.83 2,649.83 应付销售服务费 - - - 3,892.92 3,892.92 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 28,786.53 28,786.53 负债总计 - - - 6,077,009.31 6,077,009.31 利率敏感度缺口 3,748,052.50 21,189,863.38 4,266,621.92 415,833.48 29,620,371.28 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率下降 25 个 8,746,356.91 269,164.86 基点 市场利率上升 25 个 -8,641,506.26 -264,972.31 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可 观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 1,234,917,103.04 27,177,963.05 第三层次 - - 合计 1,234,917,103.04 27,177,963.05 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本期及上 年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,234,917,103.04 98.02 其中：债券 1,234,917,103.04 98.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 24,759,807.67 1.97 8 其他各项资产 181,633.84 0.01 9 合计 1,259,858,544.55 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 无。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 无。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 无。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 72,889,408.22 7.05 其中：政策性金融债 72,889,408.22 7.05 4 企业债券 255,806,636.99 24.74 5 企业短期融资券 70,739,486.57 6.84 6 中期票据 627,007,653.45 60.63 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 208,473,917.81 20.16 10 合计 1,234,917,103.04 119.42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 2471236 24 湖南债 55 1,000,000 103,414,986.30 10.00 2 102581162 25 桂铁投 950,000 96,438,143.84 9.33 MTN001 3 2305464 23 云南债 13 500,000 52,769,342.47 5.10 4 2405642 24 山东债 33 500,000 52,289,589.04 5.06 5 102480446 24西江MTN001 500,000 51,482,520.55 4.98 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 无。 7.10.2 本期国债期货投资评价 无。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,755.89 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 167,877.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 181,633.84 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 建信睿怡 纯债债券 628 1,404,852.31 880,049,194.75 99.75 2,198,052.88 0.25 A 建信睿怡 纯债债券 773 17,505.67 496,483.52 3.67 13,035,396.81 96.33 C 合计 1,401 639,385.53 880,545,678.27 98.30 15,233,449.69 1.70 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 建信睿怡纯债债券 A 9,074.97 0.00 理人所 有从业 人员持 建信睿怡纯债债券 C 90.62 0.00 有本基 金 合计 9,165.59 0.00 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 建信睿怡纯债债券 A 0~10 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 建信睿怡纯债债券 C - 基金 合计 0~10 本基金基金经理持有 建信睿怡纯债债券 A - 本开放式基金 建信睿怡纯债债券 C - 合计 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信睿怡纯债债券 A 建信睿怡纯债债券 C 基金合同生效日 （2018 年 9 月 19 日） 4,801,113,748.98 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 7,263,570.47 18,606,647.51 额总额 本报告期基金总申购 880,665,682.14 888,649,141.67 份额 减：本报告期基金总 5,682,004.98 893,723,908.85 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 882,247,247.63 13,531,880.33 额总额 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人于 2025 年 1 月 25 日发布公告，自 2025 年 1 月 24 日起聘任张铮 先生担任建信基金管理有限责任公司副总裁。上述事项已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无其他涉及本基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 东北证券 1 - - - - - 高盛（中 1 - - - - - 国）证券 光大证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰海通 1 - - - - - 证券 华创证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 太平洋证 1 - - - - - 券 天风证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 证券 中泰证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注：1、公司选择证券公司的标准 （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 10 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，研究业务线最近两年未因发生重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务； （6）能及时为公司提供高质量的研究服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走势分析、个股分析报告及其他专门报告。 2、证券公司服务评价程序 （1）证券公司服务的评价包括定期的证券公司评价打分以及对证券公司投研支持服务的定额激励。 （2） 公司对证券公司实行“核心名单”管理。在所有公司合作机构中筛选部分机构进入“核心名单”。公司的评价打分仅针对进入“核心名单”的机构，“核心名单”定期调整、动态优化。 （3） 定期的证券公司评价打分：根据证券公司服务记录，投研人员定期在投研系统平台对 核心名单的证券公司服务进行评价打分。 （4） 证券公司服务的定额激励：根据证券公司服务记录，投研各部门可提出定额激励作为 对证券公司投研支持服务的补充激励。证券公司投研支持服务的范围包括但不限于：重点推荐、定向路演邀请、投研课题委托、产业链调研、数据模型及支持等服务内容。 （5） 证券公司服务评价、交易佣金分配建议等证券公司服务的定期考核评价结果，由研究 部进行汇总，提交公司投资决策委员会授权的投研部门总经理联席会议审议。 3、本基金本报告期内未新增交易单元，剔除国投证券 1 个交易单元。本基金与托管在同一托 管行的公司其他基金共用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 东北证 229,502,701 100.00 1,140,000,00 100.00 - - 券 .00 0.00 高盛（中 - - - - - - 国）证券 光大证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 国泰海 - - - - - - 通证券 华创证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 瑞银证 - - - - - - 券 太平洋 - - - - - - 证券 天风证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 中金财 - - - - - - 富证券 中泰证 - - - - - - 券 中信证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 建信睿怡纯债债券型证券投资基金基 指定报刊和/或公司网 2025 年 5 月 6 日 金经理变更公告 站 关于新增国信证券股份有限公司为建 指定报刊和/或公司网 2 信睿怡纯债债券型证券投资基金销售 站 2025 年 4 月 23 日 机构的公告 建信睿怡纯债债券型证券投资基金基 指定报刊和/或公司网 3 金暂停大额申购、大额转换转入、定 站 2025 年 4 月 1 日 期定额投资公告 关于新增腾安基金销售（深圳）有限 指定报刊和/或公司网 4 公司为建建信中证 500 指数增强型证 站 2025 年 3 月 24 日 券投资基金等基金代销机构的公告 5 关于新增宁波银行为公司旗下建信睿 指定报刊和/或公司网 2025 年 3 月 11 日 怡纯债基金代销机构的公告 站 6 关于新增江苏银行为公司旗下建信睿 指定报刊和/或公司网 2025 年 3 月 11 日 怡纯债基金代销机构的公告 站 关于新增中信建投证券股份有限公司 指定报刊和/或公司网 7 为建信旗下部分基金产品销售机构的 站 2025 年 1 月 24 日 公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 类别 序号 持有基金份额 期初 申购 赎回 持有份额 份额 比例达到或者 份额 份额 份额 占比 超过 20%的时 （%） 间区间 2025 年 02 月 4,662,811 4,662,811 1 19 日-2025 年 .30 - .30 - - 03 月 11 日 2025 年 03 月 615,655, 615,655,2 机构 2 12 日-2025 年 - 233.07 33.07 - - 03 月 18 日 2025 年 03 月 880,049, 880,049,194.7 3 12 日-2025 年 - 194.75 - 5 98.24 06 月 30 日 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信睿怡纯债债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信睿怡纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信睿怡纯债债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2025 年 8 月 29 日