长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 03 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11 §4 管理人报告 ...... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18 §5 托管人报告 ...... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 19 §6 审计报告 ...... 19 6.1 审计报告基本信息 ...... 19 6.2 审计报告的基本内容 ...... 19 §7 年度财务报表 ......21 7.1 资产负债表 ...... 21 7.2 利润表 ...... 22 7.3 净资产变动表 ...... 24 7.4 报表附注 ...... 25 §8 投资组合报告 ......51 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 51 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 52 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 55 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 55 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 55 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 55 8.12 投资组合报告附注 ...... 56 §9 基金份额持有人信息...... 56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 56 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 57 §10 开放式基金份额变动...... 57 §11 重大事件揭示...... 58 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 58 11.4 基金投资策略的改变 ...... 58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 59 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 59 11.8 其他重大事件 ...... 61 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62 §13 备查文件目录...... 62 13.1 备查文件目录 ...... 62 13.2 存放地点 ...... 62 13.3 查阅方式 ...... 62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长盛盛世混合 基金主代码 002156 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 11 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 86,894,119.76 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 长盛盛世混合 A 长盛盛世混合 C 金简称 下属分级基金的交 002156 002157 易代码 报告期末下属分级 77,062,836.91 份 9,831,282.85 份 基金的份额总额 注：长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金于 2015 年 12 月 11 日成立，后经《关于准予长盛盛世 灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可【2021】1282 号）变更注册，并经份 额持有人大会表决于 2021 年 6 月 21 日通过了《关于长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金选任 新任基金托管人有关事项的议案》，修订后的《长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 自 2021 年 6 月 21 日生效。 2.2 基金产品说明 投资目标 通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，前瞻性把握不同时 期股票市场和债券市场的投资机会，在有效控制风险的前提下满足 投资者实现资本增值的投资需求。 投资策略 （一）大类资产配置 本基金将通过深入分析宏观经济指标、微观经济指标、市场指 标、政策因素，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等 类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。 （二）股票投资策略 在新股投资方面，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基 本面，运用基金管理人的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股 内在价值，结合市场估值水平和股市投资环境，充分考虑中签率、 锁定期等因素，有效识别并防范风险，以获取较好收益。 在行业配置策略上，本基金通过对国家宏观经济运行、产业结 构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技 术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析，对处于稳定 的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重 点行业资产进行配置。 在个股配置策略上，本基金将通过定量与定性相结合的评估方 法，对上市公司的增长前景进行分析，力争所选择的企业具备长期 竞争优势。 同时，本基金将根据经济发展状况、产业结构升级、技术发展 状况及国家相关政策因素对配置的行业和上市公司进行动态调整。 此外，基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性，对投资组 合进行优化，在合理风险水平下追求基金收益最大化。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风 险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 张利宁 王小飞 负责人 联系电话 010-86497608 021-60637103 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-2666、010-86497888 021-60637228 传真 010-86497999 021-60635778 注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德 北京市西城区金融大街 25 号 金融中心主楼 10D 办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号 北京市西城区闹市口大街 1 号院 楼中建财富国际中心 3-5 层 1 号楼 邮政编码 100029 100033 法定代表人 胡甲 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大 合伙） 厦 901-22 至 901-26 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国 际中心 3-5 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 2024 年 2023 年 2022 年 1 期 间数 长盛盛世混 长盛盛世混 长盛盛世混 长盛盛世混 长盛盛世混合 长盛盛世混 据和 合 A 合 C 合 A 合 C A 合 C 指标 本期 已实 3,931,299.8 500,045.22 -2,033,804. -137,208.24 -7,128,180.6 -174,048.0 现收 4 76 5 5 益 本期 8,694,300.4 1,190,560.2 -458,101.09 -201,886.45 -16,685,309. -993,959.0 利润 5 5 18 1 加权 平均 基金 0.1339 0.1200 -0.0041 -0.0265 -0.0748 -0.1020 份额 本期 利润 本期 加权 平均 12.28% 11.14% -0.38% -2.45% -6.31% -8.58% 净值 利润 率 本期 基金 份额 11.50% 11.27% -0.57% -0.77% -6.39% -6.56% 净值 增长 率 3.1. 2 期 末数 2024 年末 2023 年末 2022 年末 据和 指标 期末 可供 11,814,672. 1,393,215.6 5,034,229.2 743,149.46 13,739,582.8 281,529.98 分配 09 3 9 6 利润 期末 可供 分配 0.1533 0.1417 0.0840 0.0746 0.0902 0.0829 基金 份额 利润 期末 基金 93,143,082. 11,755,381. 64,947,682. 10,710,872. 165,998,113. 3,679,363. 资产 15 88 98 98 22 07 净值 期末 1.2087 1.1957 1.0840 1.0746 1.0902 1.0829 基金 份额 净值 3.1. 3 累 计期 2024 年末 2023 年末 2022 年末 末指 标 基金 份额 累计 56.48% 46.44% 40.33% 31.61% 41.14% 32.63% 净值 增长 率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。 4、修订后的《长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效日为 2021 年 6 月 21 日，本 报告中的财务指标、图表、净值表现、投资组合报告等内容，不受该合同生效日变更影响，仍保 持历史数据的延续性，以 2015 年 12 月 11 日（初始成立日）为起始日进行编制。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛盛世混合 A 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 5.79% 1.13% 0.52% 0.87% 5.27% 0.26% 过去六个月 14.31% 0.97% 9.14% 0.82% 5.17% 0.15% 过去一年 11.50% 0.76% 11.86% 0.66% -0.36% 0.10% 过去三年 3.79% 0.57% -2.27% 0.58% 6.06% -0.01% 过去五年 31.12% 0.57% 12.92% 0.61% 18.20% -0.04% 自基金合同生效 56.48% 0.60% 32.25% 0.60% 24.23% 0.00% 起至今 长盛盛世混合 C 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 5.74% 1.13% 0.52% 0.87% 5.22% 0.26% 过去六个月 14.19% 0.97% 9.14% 0.82% 5.05% 0.15% 过去一年 11.27% 0.76% 11.86% 0.66% -0.59% 0.10% 过去三年 3.17% 0.57% -2.27% 0.58% 5.44% -0.01% 过去五年 29.75% 0.57% 12.92% 0.61% 16.83% -0.04% 自基金合同生效 46.44% 0.60% 32.25% 0.60% 14.19% 0.00% 起至今 注：1、本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 本基金业绩比较基准：50%×沪深 300 指数收益率+50%×中证综合债指数收益率 基准指数的构建考虑了三个原则： （1）公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的市场代表性；中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。 （2）可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%；根据本基金较为灵活的资产配 置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。 （3）再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 2、为保持历史数据的延续性，本部分所涉自基金合同生效以来相关数据的计算以 2015 年 12 月 11 日（初始成立日）为起始日进行编制。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 2、为保持历史数据的延续性，本部分所涉自基金合同生效以来相关数据的计算以 2015 年 12 月 11 日（初始成立日）为起始日进行编制。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 长盛盛世混合 A 年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式 年度利润分配合 备注 份额分红数 总额 发放总额 计 2024 年 - - - - - 2023 年 - - - - - 2022 年 1.0230 23,077,494.12 11,110.91 23,088,605.03 - 合计 1.0230 23,077,494.12 11,110.91 23,088,605.03 - 长盛盛世混合 C 年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式 年度利润分配合 备注 份额分红数 总额 发放总额 计 2024 年 - - - - - 2023 年 - - - - - 2022 年 0.9630 984,535.81 296,621.15 1,281,156.96 - 合计 0.9630 984,535.81 296,621.15 1,281,156.96 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国内 首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金注册地为深圳，总部办公地位于北京，在北京、上海、成都等地设有分支机构，拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司（DBS Bank Ltd.）占注册资本的 33%，安徽省信用融资担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基 金的投资顾问。截至 2024 年 12 月 31 日，基金管理人共管理七十四只开放式基金，并管理多个全 国社保基金组合和私募资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 李琪先生，博士。历 任大公国际资信评 估有限公司信用分 本基金基金经理，长 析师、信用评审委员 盛盛辉混合型证券投 2016 年 9 月 12 会委员，泰康资产管 李琪 资基金基金经理，长 日 - 19 年 理有限责任公司信 盛盛启债券型证券投 用研究员。2011 年 3 资基金基金经理。 月加入长盛基金管 理有限公司，曾任信 用研究员、基金经理 助理等职务。 本基金基金经理，长 王远鸿先生，硕士。 王远 盛高端装备制造灵活 2021 年 12 月 27 - 14 年 曾任华夏基金管理 鸿 配置混合型证券投资 日 有限公司交易员、深 基金基金经理，长盛 圳千合资本管理有 创新先锋灵活配置混 限公司交易员、江西 合型证券投资基金基 铜业（北京）国际投 金经理，长盛生态环 资有限公司交易员 境主题灵活配置混合 与研究员、泓德基金 型证券投资基金基金 管理有限公司高级 经理，长盛新兴成长 研究员等。2021 年 4 主题灵活配置混合型 月加入长盛基金管 证券投资基金基金经 理有限公司。 理，长盛创新驱动灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理，权 益投资部总经理助 理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.1.4 基金经理薪酬机制 本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公司公平交易细则》，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 公司对管理的不同投资组合过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献 率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违 反公平交易原则及利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年市场先抑后扬，在这个过程中本基金坚持了基本面投资的理念，坚定持有长期看好的优质公司，在 9 月份之前维持了较高仓位，同时在四季度市场大幅反弹后，在市场较为活跃时把握了一些短期机会。行业配置上，专注于成长行业，重点布局智能驾驶、人形机器人、AI 算力产业链、海上风电、储能等，适度减少了在光伏、核电装备等方面的配置，整体上取得了较为理想的结果。 债市方面，表现强劲。一季度，房地产市场疲弱施压经济，1 月下旬央行超预期降准 50bp， 春节后银行存款利率调降预期升温，资产荒背景下机构配置积极，降息预期持续推升市场做多情绪，10 年期国债收益率由年初 2.56%下行至最低 2.25%附近。二季度，债市表现偏强，但波动有 所增加。季初至 4 月 23 日，在地方债供给不及预期、地产数据偏弱等因素推动下，10 年国债收 益率由 2.3%快速下行至 2.22%附近。随后至 4 月底，央行提示长债风险，叠加一线城市限购或放开等消息扰动，债市回吐前期涨幅，10 年国债收益率最高触及 2.35%。5 月以来，特别国债发行计划落地，地产再出政策“组合拳”，监管多次提示长债风险，多空因素博弈令 10 年期国债收益率围绕 2.30%附近震荡。6 月以来，在经济修复动能偏弱、风险偏好回落、央行维稳季末资金等利好因素推动下，10 年期国债收益率下行至最低 2.20%附近。三季度，债市表现总体偏强，季末出现明显波动。7 月以来，经济偏弱叠加央行降息落地，债市震荡走强，10 年国债收益率由高点 2.30% 下行至 8 月初的 2.12%附近。8 月上旬，大行卖债操作引发债市调整，10 年国债收益率快速上行 至阶段性高点 2.25%。中下旬以来，监管维稳举措令利率债逐步企稳，信用债受基金赎回负反馈影响修复偏慢。进入 9 月，央行公开市场买入短债，货币宽松预期升温，10 年国债收益率向下突 破 2.10%至 2.04%附近。9 月 24 日，央行推出降准、降息、调降存量房贷利率、降低首付比例等 多项政策，盘中 10 年国债收益率下行触及 2%。随后权益市场大幅反弹，债市承压，10 年国债收益率快速上行至 2.25%。四季度，债市表现强劲。10 月以来，10 年国债收益率下行后转为在2.07%-2.15%区间内震荡。11 月下旬以来，地方债供给担忧缓解，非银同业活期存款利率压降，中央政治局会议和中央经济工作会议明确货币政策转为适度宽松、适时降准降息，多重利好推动债市加速上涨，10 年国债收益率快速下行至 1.67%附近。 债券投资方面，本基金投资部分中短久期、中高等级信用债，同时根据经济基本面、政策和市场形势变化，择机参与利率债波段交易增厚组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛盛世混合 A 的基金份额净值为 1.2087 元，本报告期基金份额净值增长率 为 11.50%，同期业绩比较基准收益率为 11.86%；截至本报告期末长盛盛世混合 C 的基金份额净值为 1.1957 元，本报告期基金份额净值增长率为 11.27%，同期业绩比较基准收益率为 11.86%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.5.1 对宏观经济和证券市场展望 2025 年，国内和国际的宏观环境仍面临一些不确定性，但这可能就是我们需要长期面临的， 不确定性永远是投资的最大挑战。2025 年，美国新一届政府上台，关税战的影子似乎越来越近，但相比 8 年前，我相信我们的准备要充分的多，而且，由于过去一年多，美国将要对中国、墨西哥、加拿大、欧盟等加征关税已经被反反复复地提出，国内外资本市场已经对这种可能性进行了较大程度的定价。 如果把时间轴拉长，可以看到在过去的八年时间里，中国的产业结构发生了巨大的变化，光 伏、新能源汽车、无人机等已经从起步发展到具有全球竞争力的优势产业，我国自己的大飞机已经成功投入商业运营，先进战机先后露面，半导体产业在极限制裁和打压中顽强壮大，尽管半导体先进制程还受限于最尖端光刻机的禁运，但能满足商用需求的芯片也已经能够在华为最新的手机中得到应用，存储芯片的制程水平也在迅速和国际先进水平靠拢，AI 大模型也有了 DeepSeek这样引得全球关注的产品出现。想象一下，回到 2016 年去问当时的人，恐怕是很难预料到短短八年中国的高端产业取得如此多的进步。然而，中国资产相比全球其他市场的估值仍明显较低，在我看过的一些公司中，甚至相同产业，相同客户范围，具有更强竞争力的中国企业的估值比日本市场、中国台湾市场的同类企业的估值更低，这种巨大的差异我认为是不合理的。当全球投资者的目光重新回到中国市场的时候，会发现中国资产的价格和中国国力的全球位置出现了不一致，这种差异应该被消除。 因此，在当下时刻，我认为中国的优质企业值得投资者关注，持有其中最具竞争力和创新性的企业更是伴随投资者穿越周期，分享企业成长、国家发展红利的好的选择。 4.5.2 本基金下阶段投资策略 本人自管理本产品以来，一直秉持价值投资理念，坚持严格的选股标准，对待投资标的，小心谨慎，多方求证，积极拓展投资行业范围，加大力度储备投资标的。相比管理初期，我自身对于不少投资标的有了更深刻的认知，储备标的也更加多了。另外，科创板推出后，代表新质生产力的上市公司更加丰富，而其中经历了三年以上上市沉淀的公司也比较多，这都为投资取得更好业绩创造了更多的有利条件。在指数化投资大发展的今天，我认为作为主动权益产品，应该努力追求相较指数的超额收益。通过快速的行业轮动或者高集中度的单一主题配置，力图放大行业收益而忽视个股风险，不是本产品的投资理念。 在投资方向上，本基金重点关注的是成长性行业及有持续增长能力的偏红利型行业。长期关注的行业包括电力设备新能源、汽车、机械、电子、通信、军工、医疗器械、钢铁有色、家电等，目前看好的方向包括 AI 云侧国产硬件、AI 端侧硬件、智能汽车零部件、人形机器人、海上风电、体外诊断仪器及试剂、军工信息化、航空发动机等。选择标的，特别是长期持有的重仓标的，有以下几点筛选标准： 首先，公司本身竞争力较强，和同业相比有自己独特的竞争力，并且可以持续； 其次，新业务为成长早期行业的公司，例如人形机器人、核聚变这样的新兴产业，其原主营业务应该较为扎实，且边际向上； 第三，公司具有良好的企业治理结构，优秀的企业文化，具有回报股东、公平对待大小股东的价值观。 在此基础上，结合行业发展阶段，估值水位进行配置选择。 当前及未来一段时间，我国面临外部环境变化带来的不利影响加深，美国政权更迭、特朗普奉行的逆全球化倾向和单边贸易保护政策对我国经济增长目标构成一定压力。同时，我国经济运行仍面临国内有效需求不足、房地产下行、地方财政压力等多方面困难和挑战。展望 2025 年，我国宏观调控基调已发生转变，逆周期调节力度将加大，以应对经济内外部环境变化。在更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策的协同发力下，我国经济有望实现温和复苏。 在宽松的货币政策环境下，央行明确将择机降准降息，流动性总体保持宽松，债市表现仍将获得支撑。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人遵循合规运作、保护基金投资者利益的原则，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产的运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促相关部门改进，并定期制作检查报告报送公司管理层。具体工作情况如下： 1、加强合规宣导与培训，持续推动公司合规文化建设。报告期内，监察稽核部通过外请专业机构、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种形式，有重点、有针对性地开展合规培训工作，及时组织学习法律法规与监管文件，深化员工合规理念，提升员工合规工作技能。 2、持续完善公司制度规章体系建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时督促、提示业务部门进行相关制度、流程的新订、修订与完善，保证公司制度规章的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司除完成有关制度的新订、修订工作外，还要求业务部门就制度、流程变化内容与其他相关执行部门进行沟通，确保各相关部门对新订、修订内容的理解保持一致，保证制度、流程被严格执行。 3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》的规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待，防范非公平交易和利益输送。 4、加强专项稽核与检查力度，完善发现问题与改进情况的跟踪、落实机制，保障公司运营及受托资产投资运作合规。报告期内，公司监察稽核部开展定期、临时专项稽核，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、员工行为、信息技术等。此外，根据业务发展需要、监管机构通报 的业内问题，以及公司在日常监督中发现的问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及受托资产合规、稳健运作。 5、参与新产品设计、新业务、新流程的合规论证工作，提供合规意见或建议，确保依法合规开展相关业务。 本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保护基金投资者的利益为宗旨，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值工作小组，负责制定、评估、复核和修订基金估值程序和技术，适时更新估值相关制度，指导并监督各类投资品种的估值程序，评估会计政策变更的影响，对证券投资基金估值方法进行最终决策等。估值工作小组由总经理担任组长，督察长担任副组长，小组成员均具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 容诚审字[2025]200Z0848 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金（以下简 称“长盛盛世混合基金”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 审计意见 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以 下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制，公允反映了长盛盛世混合基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动 情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 形成审计意见的基础 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于长盛盛世混合基金，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 长盛盛世混合基金的基金管理人长盛基金管理有限公司（以 下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包 括长盛盛世混合基金 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包 括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 其他信息 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中 国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 管理层和治理层对财务报表的责 大错报。 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估长盛盛世混 合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适 用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算 长盛盛世混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督长盛盛世混合基金的财务报告过 程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 注册会计师对财务报表审计的责 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 任 （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计及相关披露的合理性。 （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长盛盛世混 合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重 大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确 定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意 财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非 无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而，未来的事项或情况可能导致长盛盛世混合基金不能持 续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报 表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 蔡晓慧 季莎莎 会计师事务所的地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 审计报告日期 2025 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 1,778,300.85 802,323.07 结算备付金 2,196,683.67 21,146.15 存出保证金 9,870.03 9,679.35 交易性金融资产 7.4.7.2 75,600,786.68 66,492,878.27 其中：股票投资 60,783,894.52 18,721,428.31 基金投资 - - 债券投资 14,816,892.16 47,771,449.96 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 20,675,844.36 8,798,946.83 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 7,176,708.02 2,009,932.02 应收股利 - - 应收申购款 35,906.15 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 107,474,099.76 78,134,905.69 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 2,350,373.68 2,199,498.86 应付赎回款 - 4,584.58 应付管理人报酬 49,039.18 38,339.76 应付托管费 16,346.38 12,779.91 应付销售服务费 1,998.95 1,811.61 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 157,877.54 219,335.01 负债合计 2,575,635.73 2,476,349.73 净资产： 实收基金 7.4.7.10 86,894,119.76 69,881,177.21 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 18,004,344.27 5,777,378.75 净资产合计 104,898,464.03 75,658,555.96 负债和净资产总计 107,474,099.76 78,134,905.69 注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，长盛盛世混合 A 的基金份额净值为 1.2087 元，份额总额为 77,062,836.91 份;长盛盛世混合 C 的基金份额净值为 1.1957 元，份额总额为 9,831,282.85 份。 基金份额总额 86,894,119.76 份。 7.2 利润表 会计主体：长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 10,704,405.02 1,061,809.49 1.利息收入 289,817.39 44,121.04 其中：存款利息收入 7.4.7.13 68,646.91 32,026.74 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 221,170.48 12,094.30 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 4,932,217.62 -493,556.22 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 2,944,987.91 -4,191,726.02 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 1,714,353.55 3,429,082.72 资产支持证券投资 7.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 272,876.16 269,087.08 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 5,453,515.64 1,511,025.46 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 28,854.37 219.21 号填列） 减：二、营业总支出 819,544.32 1,721,797.03 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 488,237.35 778,733.92 2．托管费 7.4.10.2.2 162,745.67 259,577.92 3．销售服务费 7.4.10.2.3 21,361.30 16,379.94 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - 447,741.53 其中：卖出回购金融资产 - 447,741.53 支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 - 2,163.72 8．其他费用 7.4.7.23 147,200.00 217,200.00 三、利润总额（亏损总额 9,884,860.70 -659,987.54 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 9,884,860.70 -659,987.54 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 9,884,860.70 -659,987.54 7.3 净资产变动表 会计主体：长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 69,881,177.21 5,777,378.75 75,658,555.96 二、本期期初净资产 69,881,177.21 5,777,378.75 75,658,555.96 三、本期增减变动额 17,012,942.55 12,226,965.52 29,239,908.07 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - 9,884,860.70 9,884,860.70 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变 动数 17,012,942.55 2,342,104.82 19,355,047.37 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 26,982,545.08 3,769,065.21 30,751,610.29 2.基金赎回款 -9,969,602.53 -1,426,960.39 -11,396,562.92 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 - - - 生的净资产变动（净资 产减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产 86,894,119.76 18,004,344.27 104,898,464.03 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 155,656,363.45 14,021,112.84 169,677,476.29 二、本期期初净资产 155,656,363.45 14,021,112.84 169,677,476.29 三、本期增减变动额 -85,775,186.24 -8,243,734.09 -94,018,920.33 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - -659,987.54 -659,987.54 （二）、本期基金份额 -85,775,186.24 -7,583,746.55 -93,358,932.79 交易产生的净资产变 动数 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 9,398,388.69 912,371.68 10,310,760.37 2.基金赎回款 -95,173,574.93 -8,496,118.23 -103,669,693.16 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 - - - 生的净资产变动（净资 产减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产 69,881,177.21 5,777,378.75 75,658,555.96 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 胡甲 张壬午 龚珉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”),证监许可[2015]1989 号《关于准予长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共 382,205,154.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 1347 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 12 月 11 日正式生效，基金合 同生效日的基金份额总额为382,216,462.07份基金份额(长盛盛世灵活配置混合基金A类份额(以下简称“长盛盛世灵活配 A”)13,184,407.64 份，长盛盛世灵活配置混合基金 C 类份额(以下简称“长盛盛世灵活配置 C”)369,032,054.43 份)，包含认购资金利息折合 11,308.07 份(长盛盛世灵 活配置 A 为 2,196.74 份，长盛盛世灵活配置 C 为 9,111.33 份)。本基金的基金管理人为长盛基金 管理有限公司，基金托管人为包商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《北京市第一中级人民法院民事裁定书》（2020）京01 破 270 号之一及中国证监会指定，中国建设银行股份有限公司自包商银行股份有限公司被依法宣告破产之日起担任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金临时基金托管人。 后经召开基金份额持有人大会于 2021 年 6 月 21 日表决通过了《关于长盛盛世灵活配置混合 型证券投资基金选任新任基金托管人有关事项的议案》，长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金更 换基金托管人为中国建设银行股份有限公司。自 2021 年 6 月 21 日起，原《长盛盛世灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》失效，更换基金托管人后的《长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。 根据《长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用的，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，而是从该类别基金资产中计提 销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，各类基金份额分别计 算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资组合中股票等权益类资产投资占基金资产的比例为 0%-95%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：50%×沪深 300 指数收益率＋50%×中证综合债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2025 年 3 月 26 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和 重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际 利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾 经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算确认。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营 成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中债金融估值中心有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 1,778,300.85 802,323.07 等于：本金 1,777,371.62 801,668.99 加：应计利息 929.23 654.08 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 1,778,300.85 802,323.07 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 56,878,631.93 - 60,783,894.52 3,905,262.59 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 5,599,703.00 41,838.16 5,651,748.16 10,207.00 债券 银行间市场 9,000,159.13 52,544.00 9,165,144.00 112,440.87 合计 14,599,862.13 94,382.16 14,816,892.16 122,647.87 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 71,478,494.06 94,382.16 75,600,786.68 4,027,910.46 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 20,417,880.74 - 18,721,428.31 -1,696,452.43 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 5,311,569.00 72,516.03 5,373,286.03 -10,799.00 债券 银行间市场 41,432,353.75 684,163.93 42,398,163.93 281,646.25 合计 46,743,922.75 756,679.96 47,771,449.96 270,847.25 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 67,161,803.49 756,679.96 66,492,878.27 -1,425,605.18 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 -980.13 - 银行间市场 20,676,824.49 - 合计 20,675,844.36 - 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 8,798,946.83 - 银行间市场 - - 合计 8,798,946.83 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 债权投资 无。 7.4.7.6 其他债权投资 无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 无。 7.4.7.8 其他资产 无。 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 38,877.54 30,335.01 其中：交易所市场 38,102.20 26,150.11 银行间市场 775.34 4,184.90 应付利息 - - 预提费用 119,000.00 189,000.00 合计 157,877.54 219,335.01 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 长盛盛世混合 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 59,913,453.69 59,913,453.69 本期申购 26,666,975.33 26,666,975.33 本期赎回（以“-”号填列） -9,517,592.11 -9,517,592.11 本期末 77,062,836.91 77,062,836.91 长盛盛世混合 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 9,967,723.52 9,967,723.52 本期申购 315,569.75 315,569.75 本期赎回（以“-”号填列） -452,010.42 -452,010.42 本期末 9,831,282.85 9,831,282.85 注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入；赎回含转换出。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 长盛盛世混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,976,830.45 -942,601.16 5,034,229.29 本期期初 5,976,830.45 -942,601.16 5,034,229.29 本期利润 3,931,299.84 4,763,000.61 8,694,300.45 本期基金份额交易产 1,906,541.80 445,173.70 2,351,715.50 生的变动数 其中：基金申购款 2,791,764.94 927,058.09 3,718,823.03 基金赎回款 -885,223.14 -481,884.39 -1,367,107.53 本期已分配利润 - - - 本期末 11,814,672.09 4,265,573.15 16,080,245.24 长盛盛世混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 906,192.34 -163,042.88 743,149.46 本期期初 906,192.34 -163,042.88 743,149.46 本期利润 500,045.22 690,515.03 1,190,560.25 本期基金份额交易产 -13,021.93 3,411.25 -9,610.68 生的变动数 其中：基金申购款 25,738.83 24,503.35 50,242.18 基金赎回款 -38,760.76 -21,092.10 -59,852.86 本期已分配利润 - - - 本期末 1,393,215.63 530,883.40 1,924,099.03 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 54,411.93 27,684.17 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 14,128.09 4,041.26 其他 106.89 301.31 合计 68,646.91 32,026.74 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 2,944,987.91 -4,191,726.02 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 2,944,987.91 -4,191,726.02 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年 1月 1 日至 2024年12 月 31 2023年1月1 日至 2023年12 日 月 31 日 卖出股票成交总 59,757,607.35 101,608,475.78 额 减：卖出股票成本 56,684,290.57 105,531,783.08 总额 减：交易费用 128,328.87 268,418.72 买卖股票差价收 2,944,987.91 -4,191,726.02 入 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31 日 日 债券投资收益——利 735,701.95 3,311,039.23 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 978,651.60 118,043.49 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎 - - 回差价收入 债券投资收益——申 - - 购差价收入 合计 1,714,353.55 3,429,082.72 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月 日 31日 卖出债券（债转股及债 125,796,369.78 194,660,133.94 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 123,505,704.75 191,625,068.88 及债券到期兑付）成本 总额 减：应计利息总额 1,308,715.93 2,911,727.17 减：交易费用 3,297.50 5,294.40 买卖债券差价收入 978,651.60 118,043.49 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.17 贵金属投资收益 无。 7.4.7.18 衍生工具收益 无。 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 272,876.16 269,087.08 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 272,876.16 269,087.08 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 5,453,515.64 1,511,025.46 股票投资 5,601,715.02 1,067,618.05 债券投资 -148,199.38 443,407.41 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 5,453,515.64 1,511,025.46 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 28,854.37 219.20 基金转换费收入 - 0.01 合计 28,854.37 219.21 7.4.7.22 信用减值损失 无。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 30,000.00 60,000.00 信息披露费 80,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 1,200.00 1,200.00 合计 147,200.00 217,200.00 7.4.7.24 分部报告 无。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司（“长盛基金公司”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人（自 2021 年 06 月 21 日起） 国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人的股东 新加坡星展银行有限公司（“星展银行”） 基金管理人的股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东 安徽省信用融资担保集团有限公司 基金管理人的股东 长盛创富资产管理有限公司（“长盛创富”） 基金管理人的全资子公司 长盛基金（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：1、2021 年 06 月 21 日经召开基金份额持有人大会，通过了《关于长盛盛世灵活配置混合型 证券投资基金选任新任基金托管人有关事项的议案》，长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金更换基金托管人为中国建设银行股份有限公司，并自基金份额持有人大会决议表决通过之日起生效。本报告期内，包商银行股份有限公司(“包商银行”)不再为本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 488,237.35 778,733.92 其中：应支付销售机构的客户维护 20,307.57 15,513.58 费 应支付基金管理人的净管理费 467,929.78 763,220.34 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年管理费率计提。计算方法如下： H=E×年管理费率/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 162,745.67 259,577.92 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年托管费率计提。计算方法如下： H=E×年托管费率/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 长盛盛世混合 A 长盛盛世混合 C 合计 长盛基金公司 - 17.64 17.64 合计 - 17.64 17.64 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 长盛盛世混合 A 长盛盛世混合 C 合计 长盛基金公司 - 3.65 3.65 合计 - 3.65 3.65 注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的年销售服务费率为 0.20%。计算方法如下： H=E×年销售服务费率/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 1,778,300.85 54,411.93 802,323.07 27,684.17 合计 1,778,300.85 54,411.93 802,323.07 27,684.17 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、 由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 5,651,748.16 4,563,887.67 合计 5,651,748.16 4,563,887.67 注：上述评级均取自第三方评级机构。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 AAA 9,165,144.00 - AAA 以下 - - 未评级 - 43,207,562.29 合计 9,165,144.00 43,207,562.29 注：上述评级均取自第三方评级机构。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 1,777,371.62 - - 929.23 1,778,300.85 结算备付金 2,195,695.67 - - 988.00 2,196,683.67 存出保证金 9,865.53 - - 4.50 9,870.03 交易性金融资产 5,609,910.00 9,112,600.00 - 60,878,276.68 75,600,786.68 买入返售金融资产 20,675,250.34 - - 594.02 20,675,844.36 应收申购款 - - - 35,906.15 35,906.15 应收清算款 - - - 7,176,708.02 7,176,708.02 资产总计 30,268,093.16 9,112,600.00 - 68,093,406.60 107,474,099.76 负债 应付管理人报酬 - - - 49,039.18 49,039.18 应付托管费 - - - 16,346.38 16,346.38 应付清算款 - - - 2,350,373.68 2,350,373.68 应付销售服务费 - - - 1,998.95 1,998.95 其他负债 - - - 157,877.54 157,877.54 负债总计 - - - 2,575,635.73 2,575,635.73 利率敏感度缺口 30,268,093.16 9,112,600.00 - 65,517,770.87 104,898,464.03 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 801,668.99 - - 654.08 802,323.07 结算备付金 21,136.65 - - 9.50 21,146.15 存出保证金 9,674.95 - - 4.40 9,679.35 交易性金融资产 5,300,770.00 20,412,000.00 21,302,000.00 19,478,108.27 66,492,878.27 买入返售金融资产 8,800,000.00 - - -1,053.17 8,798,946.83 应收清算款 - - - 2,009,932.02 2,009,932.02 资产总计 14,933,250.59 20,412,000.00 21,302,000.00 21,487,655.10 78,134,905.69 负债 应付赎回款 - - - 4,584.58 4,584.58 应付管理人报酬 - - - 38,339.76 38,339.76 应付托管费 - - - 12,779.91 12,779.91 应付清算款 - - - 2,199,498.86 2,199,498.86 应付销售服务费 - - - 1,811.61 1,811.61 其他负债 - - - 219,335.01 219,335.01 负债总计 - - - 2,476,349.73 2,476,349.73 利率敏感度缺口 14,933,250.59 20,412,000.00 21,302,000.00 19,011,305.37 75,658,555.96 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2024 年 12 月 31 上年度末 （2023 年 12 月 日） 31 日 ） 1.市场利率下降 25 个基点 - 1,139,564.61 2.市场利率上升 25 个基点 - -1,139,564.61 注：本基金本报告期末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 60,783,894.52 57.95 18,721,428.31 24.74 产－股票投资 合计 60,783,894.52 57.95 18,721,428.31 24.74 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2024 年 12 月 31 上年度末 （2023 年 12 月 分析 日） 31 日 ） 1.业绩比较基准上升 5% 5,131,974.83 1,711,920.85 2.业绩比较基准下降 5% -5,131,974.83 -1,711,920.85 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 60,783,894.52 18,721,428.31 第二层次 14,816,892.16 47,771,449.96 第三层次 - - 合计 75,600,786.68 66,492,878.27 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层 次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - - - 其中：计入损益的利得或损失 - - - 计入其他综合收益的利得或损失 - - - 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损 益的未实现利得或损失的变动——公允价值 - - - 变动损益 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 192,085.78 192,085.78 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 201,015.40 201,015.40 当期利得或损失总额 - 8,929.62 8,929.62 其中：计入损益的利得或损失 - 8,929.62 8,929.62 计入其他综合收益的利得或损失 - - - 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损 益的未实现利得或损失的变动——公允价值 - - - 变动损益 注：计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 无。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和金融负债，其 账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 60,783,894.52 56.56 其中：股票 60,783,894.52 56.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,816,892.16 13.79 其中：债券 14,816,892.16 13.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,675,844.36 19.24 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 3,974,984.52 3.70 8 其他各项资产 7,222,484.20 6.72 9 合计 107,474,099.76 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 47,196,933.96 44.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,884,080.00 2.75 E 建筑业 - - F 批发和零售业 221,324.00 0.21 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 4,390,336.56 4.19 J 金融业 5,915,092.00 5.64 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 176,128.00 0.17 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 60,783,894.52 57.95 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688047 龙芯中科 38,547 5,098,997.16 4.86 2 603596 伯特利 84,740 3,778,556.60 3.60 3 000333 美的集团 39,700 2,986,234.00 2.85 4 600900 长江电力 97,600 2,884,080.00 2.75 5 300750 宁德时代 10,500 2,793,000.00 2.66 6 601100 恒立液压 52,800 2,786,256.00 2.66 7 603786 科博达 41,400 2,558,520.00 2.44 8 002475 立讯精密 57,800 2,355,928.00 2.25 9 601288 农业银行 391,200 2,089,008.00 1.99 10 600066 宇通客车 77,000 2,031,260.00 1.94 11 601398 工商银行 290,900 2,013,028.00 1.92 12 600941 中国移动 17,000 2,008,720.00 1.91 13 300408 三环集团 50,600 1,948,606.00 1.86 14 688256 寒武纪 2,949 1,940,442.00 1.85 15 603606 东方电缆 36,700 1,928,585.00 1.84 16 002318 久立特材 80,600 1,886,846.00 1.80 17 601601 中国太保 53,200 1,813,056.00 1.73 18 002130 沃尔核材 63,100 1,593,275.00 1.52 19 688698 伟创电气 28,784 1,266,496.00 1.21 20 603179 新泉股份 27,300 1,165,710.00 1.11 21 000338 潍柴动力 75,900 1,039,830.00 0.99 22 605117 德业股份 12,000 1,017,600.00 0.97 23 002518 科士达 45,000 1,013,850.00 0.97 24 002837 英维克 22,001 888,840.40 0.85 25 000063 中兴通讯 18,800 759,520.00 0.72 26 000680 山推股份 77,900 755,630.00 0.72 27 603218 日月股份 62,300 750,715.00 0.72 28 688575 亚辉龙 40,668 642,554.40 0.61 29 688205 德科立 4,974 452,634.00 0.43 30 002916 深南电路 3,600 450,000.00 0.43 31 002179 中航光电 11,100 436,230.00 0.42 32 600600 青岛啤酒 5,200 420,784.00 0.40 33 000938 紫光股份 14,900 414,667.00 0.40 34 603087 甘李药业 9,200 405,720.00 0.39 35 600596 新安股份 44,900 394,222.00 0.38 36 603806 福斯特 25,500 377,400.00 0.36 37 688652 京仪装备 7,031 345,222.10 0.33 38 300124 汇川技术 5,600 328,048.00 0.31 39 300442 润泽科技 6,286 326,620.56 0.31 40 688300 联瑞新材 4,667 300,554.80 0.29 41 300870 欧陆通 2,400 256,272.00 0.24 42 002138 顺络电子 7,800 245,544.00 0.23 43 600893 航发动力 5,100 211,395.00 0.20 44 688503 聚和材料 4,643 205,638.47 0.20 45 688303 大全能源 8,358 201,762.12 0.19 46 603939 益丰药房 8,200 197,866.00 0.19 47 603259 药明康德 3,200 176,128.00 0.17 48 688516 奥特维 3,375 146,171.25 0.14 49 301367 怡和嘉业 2,160 136,080.00 0.13 50 600426 华鲁恒升 5,900 127,499.00 0.12 51 002463 沪电股份 3,000 118,950.00 0.11 52 301095 广立微 2,200 114,554.00 0.11 53 301413 安培龙 2,100 112,371.00 0.11 54 688122 西部超导 764 32,714.48 0.03 55 601933 永辉超市 3,700 23,458.00 0.02 56 688676 金盘科技 481 19,923.02 0.02 57 300415 伊之密 300 6,018.00 0.01 58 688102 斯瑞新材 488 4,304.16 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601100 恒立液压 3,045,488.00 4.03 2 000333 美的集团 2,966,639.00 3.92 3 688256 寒武纪 2,882,902.91 3.81 4 600900 长江电力 2,873,138.00 3.80 5 688047 龙芯中科 2,439,118.00 3.22 6 600941 中国移动 2,228,673.00 2.95 7 601288 农业银行 2,120,304.00 2.80 8 603786 科博达 2,109,273.00 2.79 9 300750 宁德时代 2,034,680.00 2.69 10 600066 宇通客车 2,017,843.00 2.67 11 002475 立讯精密 1,990,922.00 2.63 12 002318 久立特材 1,955,284.00 2.58 13 688698 伟创电气 1,926,757.47 2.55 14 601398 工商银行 1,917,553.00 2.53 15 601601 中国太保 1,914,178.00 2.53 16 603596 伯特利 1,804,426.00 2.38 17 603606 东方电缆 1,700,546.00 2.25 18 300408 三环集团 1,676,821.00 2.22 19 000338 潍柴动力 1,511,691.00 2.00 20 002142 宁波银行 1,476,159.00 1.95 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 688256 寒武纪 2,837,386.71 3.75 2 002837 英维克 2,442,979.60 3.23 3 688698 伟创电气 2,023,878.42 2.68 4 002142 宁波银行 1,628,439.00 2.15 5 688205 德科立 1,619,158.21 2.14 6 300442 润泽科技 1,549,105.00 2.05 7 688472 阿特斯 1,416,478.73 1.87 8 603278 大业股份 1,379,791.00 1.82 9 688008 澜起科技 1,334,753.34 1.76 10 300394 天孚通信 1,224,865.20 1.62 11 688262 国芯科技 995,160.07 1.32 12 603658 安图生物 929,856.00 1.23 13 300124 汇川技术 906,916.00 1.20 14 300750 宁德时代 857,502.00 1.13 15 688047 龙芯中科 847,314.92 1.12 16 601012 隆基绿能 812,699.00 1.07 17 688676 金盘科技 798,362.80 1.06 18 688772 珠海冠宇 798,222.74 1.06 19 002709 天赐材料 793,151.00 1.05 20 603606 东方电缆 773,743.00 1.02 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 93,145,041.76 卖出股票收入（成交）总额 59,757,607.35 注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 5,651,748.16 5.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,165,144.00 8.74 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,816,892.16 14.12 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 212400010 24 中原银行小 70,000 7,103,619.18 6.77 微债 01 2 019749 24 国债 15 39,000 3,930,270.41 3.75 3 242400011 24 广发银行永 20,000 2,061,524.82 1.97 续债 01 4 019740 24 国债 09 17,000 1,721,477.75 1.64 注：本基金本报告期末仅持有上述四只债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,870.03 2 应收清算款 7,176,708.02 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 35,906.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,222,484.20 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构 户数 金份额 机构投资者 个人投资者 （户） 占总 占总份 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 长盛盛世 102 755,518.01 76,686,958.75 99.51 375,878.16 0.49 混合 A 长盛盛世 148 66,427.59 9,115,689.67 92.72 715,593.18 7.28 混合 C 合计 250 347,576.48 85,802,648.42 98.74 1,091,471.34 1.26 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 长盛盛世混合 A 0.00 0.0000 理人所 有从业 人员持 长盛盛世混合 C 580.85 0.0059 有本基 金 合计 580.85 0.0007 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 长盛盛世混合 A 0 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 长盛盛世混合 C 0 基金 合计 0 本基金基金经理持有 长盛盛世混合 A 0 本开放式基金 长盛盛世混合 C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛盛世混合 A 长盛盛世混合 C 基金合同生效日 （2015 年 12 月 11 13,184,407.64 369,032,054.43 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 59,913,453.69 9,967,723.52 额总额 本报告期基金总申购 26,666,975.33 315,569.75 份额 减：本报告期基金总 9,517,592.11 452,010.42 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 77,062,836.91 9,831,282.85 额总额 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本报告期内本基金管理人的高级管理人员未发生重大人事变动。 11.2.2 基金经理变动情况 本报告期本基金基金经理未发生变动。 11.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 经中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，蔡亚蓉女士不再担任中国建设银行资产托管业务部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，因业务需要，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同 及招募说明书等法律文件的规定，经履行内部适当程序，本基金自 2024 年 12 月 9 日起改聘容 诚会计师事务所（特殊普通合伙），详情请参考基金管理人发布的《长盛基金管理有限公司关 于旗下基金改聘会计师事务所公告》。本报告期应支付给该会计师事务所的报酬为 30,000.00元，已为本基金提供审计服务 1 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 长江证券 1 83,768,157.2 54.79 46,978.66 53.01 - 4 光大证券 1 41,429,219.2 27.10 18,473.48 20.85 - 6 招商证券 2 15,257,551.1 9.98 14,306.96 16.14 - 2 东北证券 1 6,620,924.05 4.33 6,262.69 7.07 - 海通证券 1 5,818,672.44 3.81 2,594.63 2.93 - 国元证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 长江证 12,713,088. 96.21 2,474,250,00 98.16 - - 券 00 0.00 光大证 - - 5,000,000.00 0.20 - - 券 招商证 - - 32,600,000.0 1.29 - - 券 0 东北证 - - 8,700,000.00 0.35 - - 券 海通证 500,740.00 3.79 - - - - 券 国元证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 中金公 - - - - - - 司 注：1、交易单元的选择标准 （1）具备监管机构规定的相关资质、财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力较强。 （2）具有较强的研究服务能力、有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （3）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要。 2、交易单元的选择程序： （1）基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订协议。 3、本报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）报告期内，本基金新增租用：无。 （2）报告期内，本基金停止租用：申万宏源证券 1 个交易单元。 4、本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致，统计范围仅包括本基金；本公司网站披露的《长盛基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况公告（2024 年度）》的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，报告的主要内容为报告期间本公司旗 下存续过的所有公募基金通过租用证券公司交易单元和委托证券公司进行证券投资及佣金支付情况，包括报告期间成立、清算、转型（如有）的公募基金。敬请投资者关注上述报告的统计口径差异。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证监会指定披露媒 2024 年 1 月 20 日 年第 4 季度报告提示性公告 介 2 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基 中国证监会指定披露媒 2024 年 1 月 20 日 金 2023 年第 4 季度报告 介 3 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒 2024 年 3 月 6 日 增加江苏银行为代销机构的公告 介 4 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基 中国证监会指定披露媒 2024 年 3 月 30 日 金 2023 年年度报告 介 5 长盛基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证监会指定披露媒 2024 年 3 月 30 日 年年度报告提示性公告 介 6 长盛基金管理有限公司旗下基金 2024 中国证监会指定披露媒 2024 年 4 月 20 日 年 1 季度报告提示性公告 介 7 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基 中国证监会指定披露媒 2024 年 4 月 20 日 金 2024 年第 1 季度报告 介 8 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基 中国证监会指定披露媒 2024 年 6 月 28 日 金招募说明书（更新） 介 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基 中国证监会指定披露媒 9 金（长盛盛世混合 C 份额）基金产品 介 2024 年 6 月 28 日 资料概要更新 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基 中国证监会指定披露媒 10 金（长盛盛世混合 A 份额）基金产品 介 2024 年 6 月 28 日 资料概要更新 11 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基 中国证监会指定披露媒 2024 年 7 月 19 日 金 2024 年第 2 季度报告 介 12 长盛基金管理有限公司旗下基金 2024 中国证监会指定披露媒 2024 年 7 月 19 日 年 2 季度报告提示性公告 介 13 长盛基金管理有限公司旗下基金 2024 中国证监会指定披露媒 2024 年 8 月 30 日 年中期报告提示性公告 介 14 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基 中国证监会指定披露媒 2024 年 8 月 30 日 金 2024 年中期报告 介 15 长盛基金管理有限公司旗下基金 2024 中国证监会指定披露媒 2024 年 10 月 25 日 年第 3 季度报告提示性公告 介 16 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基 中国证监会指定披露媒 2024 年 10 月 25 日 金 2024 年第 3 季度报告 介 17 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒 2024 年 12 月 9 日 改聘会计师事务所公告 介 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒 18 增加上海中欧财富基金销售有限公司 介 2024 年 12 月 24 日 作为销售机构的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 机构 1 20240101~202 59,586,50 0.00 0.00 59,586,507.94 68.57 41231 7.94 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件； 2、《长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2025 年 3 月 29 日