新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人:新华基金管理股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年四月二十一日 第 1 页共 13 页  新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华鑫动力灵活配置混合 基金主代码 002083 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 6 月 8 日 报告期末基金份额总额 75,963,562.21 份 综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风 投资目标 险的基础上,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。 投资策略方面,本基金将以资产配置策略为基础,采取积 投资策略 极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。 本基金业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中国债 业绩比较基准 券总指数收益率×40%。 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风 风险收益特征 险、中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型 基金,高于债券型基金和货币市场基金。 2  新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新华鑫动力灵活配置混合 A 新华鑫动力灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 002083 002084 报告期末下属分级基金的份 59,457,015.20 份 16,506,547.01 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 (2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日) 主要财务指标 新华鑫动力灵活配置混 新华鑫动力灵活配置混 合A 合C 1.本期已实现收益 -531,411.35 -153,751.04 2.本期利润 -189,975.12 -47,892.10 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0027 -0.0022 4.期末基金资产净值 59,395,087.88 16,460,407.66 5.期末基金份额净值 0.999 0.997 注:1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费 等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金成立于2016年6月8日,截止本报告期末,本基金成立未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华鑫动力灵活配置混合 A: 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 3  新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 -0.40% 0.22% 2.04% 0.32% -2.44% -0.10% 2、新华鑫动力灵活配置混合 C: 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ① ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -0.40% 0.21% 2.04% 0.32% -2.44% -0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 6 月 8 日至 2017 年 3 月 31 日) 1.新华鑫动力灵活配置混合 A: 注:1、本基金本报告期各资产配置比例符合本基金合同约定 2、本基金成立于 2016 年 6 月 8 日,截止本报告期末,本基金成立未满一年 2.新华鑫动力灵活配置混合 C: 4  新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 注:1、本基金本报告期各资产配置比例符合本基金合同约定 2、本基金成立于 2016 年 6 月 8 日,截止本报告期末,本基金成立未满一年 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组 任本基金的基金经理期 证券从业 姓名 职务 限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金 经济学硕士 年证券从业经验。 基金经 2007 年 9 月加入新华基金管理股 理,新 份有限公司 历任新华基金管理股 华基金 份有限公司行业 策略分析 管理股 师、新华钻石品质企业混合型证券 份有限 投资基金基金经理助理 现任新华 公司金 基金管理股份有限公司金融工程 李会忠 06-08 2016-06 - 10 融工程 部副总监、新华鑫益灵活配置混合 部副总 型证券投资基金基金经理 新华鑫 监、新 利灵活配置混合型证券投资基金 华鑫益 基金经理、新华灵活主题混合型证 灵活配 券投资基金基金经理 新华行业轮 置混合 换灵活配置混合型证券投资基金 型证券 基金经理、新华积极价值灵活配置 5  新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 投资基 混合型证券投资基金基金经理、新 金基金 华科技创新主题灵活配置混合型 经理、 证券投资基金基金经理、新华鑫动 新华鑫 力灵活配置混合型证券投资基金 利灵活 基金经理、新华鑫锐混合型证券投 配置混 资基金基金经理。 合型证 券投资 基金基 金经 理、新 华灵活 主题混 合型证 券投资 基金基 金经 理、新 华行业 轮换灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华积极 价值灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华科技 创新主 题灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、新 华鑫锐 6  新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 混合型 证券投 资基金 基金经 理。 经济学博士,19 年证券从业经验。 历任西南证券资产管理部研究员、 恒泰证券研发中心经理、上海名禹 本基金 资产管理有限公司研究总监、上海 王永明 基金经 2017-02-17 - 19 尚阳投资管理有限公司投资总监。 理。 2016 年 11 月加入新华基金管理股 份有限公司,现任新华鑫动力灵活 配置混合型证券投资基金基金经 理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的管理 人按照《中华人民共和国证券投资基金法》《新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控 制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订),公 司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券 的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交 易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度, 严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资 组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长、 金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召 开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平 台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行 间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公 7  新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均 溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是 否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年一季度,市场稳中有升,热点板块不断轮换,家电、食品饮料、煤炭、银行、建材、交 通运输等板块涨幅居前,产品净值表现平稳。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 3 月 31 日,本基金 A 类份额净值为 0.999 元,本报告期份额净值增长率为-0.40%, 同期比较基准的增长率为 2.04%;本基金 C 类份额净值为 0.997 元,本报告期份额净值增长率为 -0.40%,同期比较基准的增长率为 2.04%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计接下来市场不断有热点切换,京津冀、雄安、军工、环保、一带一路等板块可能存在机 会,我们将保持密切关注。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 8  新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 1 权益投资 33,535,766.48 43.93 其中:股票 33,535,766.48 43.93 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 15,343,461.60 20.10 7 其他各项资产 27,467,606.71 35.98 8 合计 76,346,834.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - - - B 采矿业 C 制造业 23,128,256.48 30.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,680,350.00 2.22 E 建筑业 4,023,500.00 5.30 F 批发和零售业 1,860,300.00 2.45 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 63,360.00 0.08 J 金融业 822,000.00 1.08 K 房地产业 1,958,000.00 2.58 L 租赁和商务服务业 - - 9  新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 33,535,766.48 44.21 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 600581 *ST 八钢 470,000 3,891,600.00 5.13 2 002304 洋河股份 39,966 3,492,229.08 4.60 3 002372 伟星新材 138,430 2,821,203.40 3.72 4 600390 *ST 金瑞 190,000 2,789,200.00 3.68 5 000666 经纬纺机 110,000 2,526,700.00 3.33 6 002508 老板电器 40,000 1,984,000.00 2.62 7 600466 蓝光发展 200,000 1,958,000.00 2.58 8 601668 中国建筑 200,000 1,840,000.00 2.43 9 600068 葛洲坝 150,000 1,765,500.00 2.33 10 600452 涪陵电力 35,000 1,680,350.00 2.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 10  新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期尚无股指期货投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期尚无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 12,673.17 2 应收证券清算款 27,450,860.47 3 应收股利 - 4 应收利息 3,573.57 5 应收申购款 499.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 11  新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 8 其他 - 9 合计 27,467,606.71 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 600466 蓝光发展 1,958,000.00 2.58 - 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 新华鑫动力灵活配置混 新华鑫动力灵活配置混 项目 合A 合C 本报告期期初基金份额总额 78,626,672.94 27,090,419.41 报告期基金总申购份额 96,007.30 56,771.60 减:报告期基金总赎回份额 19,265,665.04 10,640,644.00 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 59,457,015.20 16,506,547.01 §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 12  新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 (一)中国证监会批准新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 (三)《新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 (四)《新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (五)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (六)更新的《新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 (七) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (八) 基金托管人业务资格批件及营业执照 8.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇一七年四月二十一日 13