国寿安保鑫钱包货币市场基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保鑫钱包货币 基金主代码 001931 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 21 日 报告期末基金份额总额 14,112,015,448.03 份 投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超 越业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋 势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益 率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性 和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本 基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债 券型基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保鑫钱包货币 A 国寿安保鑫钱包货币 国寿安保鑫钱包 B 货币 C 下属分级基金的交易代码 001931 011063 018667 报告期末下属分级基金的份 11,109,263,263.92 份 2,954,801,129.96 份 47,951,054.15 份 额总额 注：本基金自 2021 年 1 月 8 日起增设 B 类基金份额，根据投资者交易情况，B 类基金份额实 际计算起始日为 2021 年 1 月 12 日。 本基金自 2023 年 7 月 24 日起增设 C 类基金份额，根据投资者交易情况，C 类基金份额实际 计算起始日为 2023 年 7 月 25 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 国寿安保鑫钱包货币 A 国寿安保鑫钱包货币 B 国寿安保鑫钱包货币 C 1.本期已实现收益 47,586,305.07 14,394,523.67 35,560.93 2.本期利润 47,586,305.07 14,394,523.67 35,560.93 3.期末基金资产净值 11,109,263,263.92 2,954,801,129.96 47,951,054.15 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保鑫钱包货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.3866% 0.0001% 0.0880% 0.0000% 0.2986% 0.0001% 过去六个月 0.8462% 0.0007% 0.1750% 0.0000% 0.6712% 0.0007% 过去一年 1.8914% 0.0010% 0.3502% 0.0000% 1.5412% 0.0010% 过去三年 6.1157% 0.0011% 1.0502% 0.0000% 5.0655% 0.0011% 过去五年 11.2216% 0.0014% 1.7502% 0.0000% 9.4714% 0.0014% 自基金合同 26.1421% 0.0026% 3.1311% 0.0000% 23.0110% 0.0026% 生效起至今 国寿安保鑫钱包货币 B 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4347% 0.0001% 0.0880% 0.0000% 0.3467% 0.0001% 过去六个月 0.9422% 0.0007% 0.1750% 0.0000% 0.7672% 0.0007% 过去一年 2.0853% 0.0010% 0.3502% 0.0000% 1.7351% 0.0010% 过去三年 6.7221% 0.0011% 1.0502% 0.0000% 5.6719% 0.0011% 自基金合同 8.7077% 0.0011% 1.3015% 0.0000% 7.4062% 0.0011% 生效起至今 国寿安保鑫钱包货币 C 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.3775% 0.0002% 0.0880% 0.0000% 0.2895% 0.0002% 过去六个月 0.8219% 0.0007% 0.1750% 0.0000% 0.6469% 0.0007% 过去一年 1.8344% 0.0010% 0.3502% 0.0000% 1.4842% 0.0010% 自基金合同 2.2058% 0.0010% 0.4154% 0.0000% 1.7904% 0.0010% 生效起至今 注：本基金每日计算收益并结转为基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2015 年 10 月 21 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。A 类基金份额图示日期为 2015 年 10 月 21 日至 2024 年 09 月 30 日，B 类基金份额图示日期为 2021 年 1 月 12 日至 2024 年 09 月 30 日， C 类基金份额图示日期为 2023 年 07 月 25 日至 2024 年 09 月 30 日。 本基金自 2021 年 1 月 8 日起增设 B 类基金份额，根据投资者交易情况，B 类基金份额实际计 算起始日为 2021 年 1 月 12 日。 本基金自 2023 年 7 月 24 日起增设 C 类基金份额，根据投资者交易情况，C 类基金份额实际 计算起始日为 2023 年 7 月 25 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究 员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司， 历任研究员、基金经理助理。现任国寿安保 本基金的 2020 年 8 月 20 聚宝盆货币市场基金、国寿安保增金宝货币 张英 基金经理 日 - 13 年 市场基金、国寿安保场内实时申赎货币市场 基金、国寿安保鑫钱包货币市场基金、国寿 安保薪金宝货币市场基金和国寿安保中证同 业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基 金经理。 注：任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民币共和国证券投资基金法》、《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 本基金管理人对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3 日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。经分析，本报告期未发现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内，未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度初美国就业数据不达预期，市场对美国经济衰退的担忧上升，叠加日本央行加息，触发了全球套息交易的反转和金融市场动荡，美联储在 9 月份超预期降息50bp。国内方面，经济动能在三季度较二季度再度放缓，并由需求端走弱向生产端传导。具体来看，制造业投资在设备更新带动下起到托底作用，但产能过剩对行业投资的制约效应开始显现；基建受制于专项债发行缓慢，投资增速未见明显起色；地产投资低位震荡，受制于居民就业和收入形势恶化，居民对地产的预期难以短期内扭转，居民去杠杆意愿持续增强，消费意愿和消费能力都受限，消费增长乏力，为完成全年经济增速目标，提振宏观需求的政策迫在眉睫。受制于汇率等外部因素，9 月末前央 行仅在 7 月下调 OMO 利率 10bp，相较于实体经济的走势低于预期的政策力度使得各期 限资产利差压缩至历史低位，短端资产在回购利率制约下，三季度整体维持低位震荡。9 月末央行召开新闻发布会，宣布降准和降息 20bp，相关部门联合推出一揽子稳增长和稳市场的增量政策，包括调降存量房贷利率、降首付比例等，支持权益市场稳定和房地产市场止跌回稳，引发市场对权益市场的情绪高涨，资金从银行体系和债券市场回流，导致货币和债券市场的资金紧张和收益率反弹。三季度银行间资金利率整体震 荡，质押式回购利率 R001 均值 1.79%，R007 均值 1.9%。存单利率在三季度整体维持 震荡格局，3 个月 AAA 存单震荡范围在 1.7%-1.9%之间，6 个月 AAA 存单震荡区间维持 在 1.8%-1.98%，1 年 AAA 存单震荡区间在 1.84%-2%之间。 本基金秉持稳健投资原则，在确保组合流动性、安全性基础上，以投资价值较高的同业存款、存单为主，适当配置了部分信用债资产，维持组合的剩余期限，灵活杠杆操作，保持流动性。下一阶段将继续稳健操作，择优配置具有更高性价比的资产，保持组合收益的稳定性和持续性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期国寿安保鑫钱包货币 A 的基金份额净值收益率为 0.3866%，本报告期国 寿安保鑫钱包货币 B 的基金份额净值收益率为 0.4347%，本报告期国寿安保鑫钱包货币 C 的基金份额净值收益率为 0.3775%，同期业绩基准收益率为 0.0880%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 6,078,639,329.41 42.12 其中：债券 6,078,639,329.41 42.12 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 69,004,826.82 0.48 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 8,268,825,642.39 57.30 4 其他资产 14,753,877.34 0.10 5 合计 14,431,223,675.96 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.73 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 312,020,943.38 2.21 其中：买断式回购融资 - - 注：本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 115 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 95 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30 天以内 22.61 2.21 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天（含）—60 天 11.80 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天（含）—90 天 22.34 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天（含）—120 天 7.40 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天（含）—397 天（含） 38.01 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 102.16 2.21 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 336,797,192.46 2.39 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 705,022,171.17 5.00 6 中期票据 40,877,707.42 0.29 7 同业存单 4,995,942,258.36 35.40 8 其他 - - 9 合计 6,078,639,329.41 43.07 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112408074 24 中信银行 CD074 5,000,000 495,502,339.60 3.51 2 112412023 24 北京银行 CD023 3,000,000 297,544,953.94 2.11 3 112491859 24 昆仑银行 CD006 2,000,000 199,590,815.10 1.41 4 112419092 24 恒丰银行 CD092 2,000,000 199,126,265.78 1.41 5 112418002 24 华夏银行 CD002 2,000,000 198,784,895.32 1.41 6 112404008 24 中国银行 CD008 2,000,000 198,208,881.22 1.40 7 112411029 24 平安银行 CD029 2,000,000 198,201,013.88 1.40 8 112415252 24 民生银行 CD252 2,000,000 198,110,677.70 1.40 9 112416179 24 上海银行 CD179 2,000,000 197,180,301.96 1.40 10 112405242 24 建设银行 CD242 2,000,000 196,949,779.62 1.40 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0615% 报告期内偏离度的最低值 0.0310% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0430% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内负偏离的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内正偏离的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局、地方市场监督管理局、国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局地方监管分局、国家金融监督管理总局地方监管局、银保监分局、证监会分局、中国人民银行分支行、综合行政执法局的处罚； 北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局、国家金融监督管理总局地方监管局、银保监分局、中国人民银行分支行的处罚； 昆仑银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方监管分局、银保监分局的处罚； 恒丰银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到银保监分局的处罚； 华夏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方监管分局、国家金融监督管理总局地方监管局、国家外汇管理局、银保监分局、中国人民银行分支行的处罚； 中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局、地方市场监督管理局、地方应急管理厅、国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局地方监管分局、国家金融监督管理总局地方监管局、国家外汇管理局、银保监分局、证监会分局、中国人民银行、中国人民银行分支行的处罚； 平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方市场监督管理局、国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局地方监管分局、国家金融监督管理总局地方监管局、银保监分局、中国人民银行分支行的处罚； 中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局、 国家金融监督管理总局地方监管分局、国家金融监督管理总局地方监管局、银保监分局、中国人民银行分支行的处罚； 上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方监管局、银保监分局、中国人民银行分支行的处罚；中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局、地方市场监督管理局、地方应急管理厅、国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局地方监管分局、国家金融监督管理总局地方监管局、国家外汇管理局、银保监分局、证监会分局、中国人民银行分支行、综合行政执法局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 14,753,877.34 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 14,753,877.34 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保鑫钱包货币 国寿安保鑫钱包货币 国寿安保鑫钱包 A B 货币 C 报告期期初基金份额总额 14,234,081,056.80 3,347,166,970.83 11,199.88 报告期期间基金总申购份额 9,233,042,107.57 1,871,731,651.12 129,154,692.55 报告期期间基金总赎回份额 12,357,859,900.45 2,264,097,491.99 81,214,838.28 报告期期末基金份额总额 11,109,263,263.92 2,954,801,129.96 47,951,054.15 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 申赎 2024-07-04 50,000,000.00 50,000,000.00 - 2 红利再投资 2024-09-30 276,585.25 - - 3 申赎 2024-07-12 -50,000,000.00 -50,000,000.00 - 4 申赎 2024-08-12 60,000,000.00 60,000,000.00 - 5 基金转换 2024-08-23 -60,000,000.00 -60,000,000.00 - 6 申赎 2024-09-10 50,000,000.00 50,000,000.00 - 7 申赎 2024-09-24 -25,000,000.00 -25,000,000.00 - 合计 25,276,585.25 25,000,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保鑫钱包货币市场基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保鑫钱包货币市场基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保鑫钱包货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2024 年 10 月 25 日