国寿安保鑫钱包货币市场基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 30 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36 7.2 债券回购融资情况 ...... 36 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 37 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ...... 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 37 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细.. 38 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 38 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 ...... 38 7.9 投资组合报告附注 ...... 39 §8 基金份额持有人信息 ...... 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 40 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ...... 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 40 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 41 §9 开放式基金份额变动 ...... 41 §10 重大事件揭示 ...... 41 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 42 10.4 基金投资策略的改变 ...... 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 42 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 43 10.9 其他重大事件 ...... 43 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 43 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 43 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 43 §12 备查文件目录 ...... 43 12.1 备查文件目录 ...... 43 12.2 存放地点 ...... 44 12.3 查阅方式 ...... 44 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国寿安保鑫钱包货币市场基金 基金简称 国寿安保鑫钱包货币 基金主代码 001931 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 21 日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 17,581,259,227.51 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国寿安保鑫钱包货币 A 国寿安保鑫钱包货币 B 国寿安保鑫钱包货币 C 下属分级基金的交易代码 001931 011063 018667 报告期末下属分级基金的份 14,234,081,056.80 份 3,347,166,970.83 份 11,199.88 份 额总额 注：本基金自 2021 年 1 月 8 日起增设 B 类基金份额，根据投资者交易情况，B 类基金份额实 际计算起始日为 2021 年 1 月 12 日。 本基金自 2023 年 7 月 24 日起增设 C 类基金份额，根据投资者交易情况，C 类基金份额实际 计算起始日为 2023 年 7 月 25 日。 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业 绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、 市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变 化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征， 对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金 的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露 姓名 韩占锋 顾洪峰 负责人 联系电话 010-50850744 010-65169885 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn guhongfeng@cgbchina.com.cn 客户服务电话 4009-258-258 4008308003 传真 010-50850776 010-65169555 注册地址 上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 广东省广州市越秀区东风东路 306 号 713 号 办公地址 北京市西城区金融大街 28 号院盈 北京市西城区金融大街 15 号鑫 泰商务中心 2 号楼 11 层 茂大厦北楼 4 楼 邮政编码 100033 100032 法定代表人 于泳 王凯 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 28号院 盈泰商务中心 2 号楼 11 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 3.1.1 期间数据和指标 国寿安保鑫钱包货 国寿安保鑫钱包货币 国寿安保鑫钱包货币 币 A B C 本期已实现收益 140,341,497.04 33,389,373.27 105.84 本期利润 140,341,497.04 33,389,373.27 105.84 本期净值收益率 0.9848% 1.0802% 0.9539% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 14,234,081,056.80 3,347,166,970.83 11,199.88 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 25.6563% 8.2372% 1.8213% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保鑫钱包货币 A 份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 准差④ 过去一个月 0.1551% 0.0014% 0.0287% 0.0000% 0.1264% 0.0014% 过去三个月 0.4578% 0.0008% 0.0870% 0.0000% 0.3708% 0.0008% 过去六个月 0.9848% 0.0010% 0.1740% 0.0000% 0.8108% 0.0010% 过去一年 1.9995% 0.0009% 0.3505% 0.0000% 1.6490% 0.0009% 过去三年 6.3138% 0.0011% 1.0505% 0.0000% 5.2633% 0.0011% 自基金合同生效起 25.6563% 0.0026% 3.0431% 0.0000% 22.6132% 0.0026% 至今 国寿安保鑫钱包货币 B 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基 阶段 值收益 收益率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准差④ 过去一个月 0.1707% 0.0014% 0.0287% 0.0000% 0.1420% 0.0014% 过去三个月 0.5053% 0.0008% 0.0870% 0.0000% 0.4183% 0.0008% 过去六个月 1.0802% 0.0010% 0.1740% 0.0000% 0.9062% 0.0010% 过去一年 2.1935% 0.0009% 0.3505% 0.0000% 1.8430% 0.0009% 过去三年 6.9213% 0.0011% 1.0505% 0.0000% 5.8708% 0.0011% 自基金合同生效起 8.2372% 0.0011% 1.2135% 0.0000% 7.0237% 0.0011% 至今 国寿安保鑫钱包货币 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基 阶段 值收益 收益率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准差④ 过去一个月 0.1500% 0.0014% 0.0287% 0.0000% 0.1213% 0.0014% 过去三个月 0.4427% 0.0008% 0.0870% 0.0000% 0.3557% 0.0008% 过去六个月 0.9539% 0.0010% 0.1740% 0.0000% 0.7799% 0.0010% 自基金合同生效起 1.8213% 0.0010% 0.3275% 0.0000% 1.4938% 0.0010% 至今 注：本基金每日进行收益分配并结转为基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2015 年 10 月 21 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。A 类基金份额图示日期为 2015 年 10 月 21 日至 2024 年 06 月 30 日，B 类基金份额图示日期为 2021 年 1 月 12 日至 2024 年 06 月 30 日， C 类基金份额图示日期为 2023 年 07 月 25 日至 2024 年 06 月 30 日。 本基金自 2021 年 1 月 8 日起增设 B 类基金份额，根据投资者交易情况，B 类基金份额实际计 算起始日为 2021 年 1 月 12 日。 本基金自 2023 年 7 月 24 日起增设 C 类基金份额，根据投资者交易情况，C 类基金份额实际 计算起始日为 2023 年 7 月 25 日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准，于 2013 年 10 月 29 日设立，公司注册资本 12.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产 管理有限公司，其持有股份 85.03%，National Mutual Funds Management Ltd. （国家共同基金管理有限公司），其持有股份 14.97%。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司共管理 102 只公募证券投资基金和部分私募资产管 理计划，公司管理资产总规模为 3790.84 亿元，其中公募证券投资基金管理规模为3101.27 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研 究员。2013 年加入国寿安保基金管理有限公 司，历任研究员、基金经理助理。现任国寿 本基金的 2020 年 8 安保聚宝盆货币市场基金、国寿安保增金宝 张英 基金经理 月 20 日 - 13 年 货币市场基金、国寿安保场内实时申赎货币 市场基金、国寿安保鑫钱包货币市场基金、 国寿安保薪金宝货币市场基金和国寿安保 中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资 基金基金经理。 注：任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3 日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T分布检验。经分析，本报告期未发现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年海外市场最大的关注点在于海外货币政策方向及其可能引发的汇率压力。一季度美国就业和通胀数据有所缓和，市场对美联储在上半年降息的预期升温，国内股市在经历年初快速下行后也企稳回升。二季度美国就业和薪资数据超预期，联储 6 月前瞻指引将年内降息次数由 2 次减少为 1 次；6 月份欧央行等一些发达国家央行开 始降息，美元指数抬升，人民币兑美元汇率再次面临压力。国内各项数据显示经济仍在偏弱运行，尤其是二季度 CPI 不及预期，投资主要由制造业设备更新拉动，进出口、消费、投资等需求端数据缺乏亮点。各城出台房地产刺激政策，但除一线城市新房外成交量回升并不显著，居民收入成为掣肘房地产需求的重要因素。4 月初手工补息被叫停，导致大量银行存款出表，进入非银机构对债市形成较强的配置力量，债券收益率快速下行。整体来看上半年货币市场流动性整体充裕，债券收益率整体震荡下行， 1 年 AAA 存单收益率从年初的 2.45%附近下行至半年末的 1.98%附近，6 个月 AAA 存单 收益率从年初的 2.45%附近下行至半年末的 1.84%附近。 本基金秉持稳健投资原则，在确保组合流动性、安全性基础上，上半年稳健操作，在关键时点把握住配置机会，保持组合收益的持续性和稳定性。以投资价值较高的同业存款、存单为主，适当配置了部分信用债资产，维持组合的剩余期限，灵活杠杆操作，保持流动性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期国寿安保鑫钱包货币 A 的基金份额净值收益率为 0.9848%，本报告期国 寿安保鑫钱包货币 B 的基金份额净值收益率为 1.0802%，本报告期国寿安保鑫钱包货币 C 的基金份额净值收益率为 0.9539%，同期业绩基准收益率为 0.1740%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年主要发达经济体可能开启或继续降息步伐。7 月份日本央行由于国内通胀 压力升息后，伴随美国公布的一些就业数据低于预期，引发市场对于美国衰退风险的 担忧，借入日元的套息操作逆转，引发了全球性金融资产大波动，虽然暂时得到平息，但我们预计下半年金融市场波动的概率仍然较高。对此我们将高度关注海外政策和金融市场的变化，并适时对组合进行调整。 今年是美国大选年，大选的结果会对未来我国的外需形成较显著的影响，我们也将密切关注这一方面的变化。上半年房地产刺激政策的效应逐步减弱，市场成交量再度回归平淡，在新借房贷利率低于存量房贷利率的情况下，提前还贷尚难言结束。就业情况和居民可支配收入掣肘消费，这一趋势目前也没有看到逆转。虽然有制造业设备更新等投资项托底，下半年国内经济整体还将面临需求不足的问题。 下半年随着海外降息步伐的开启，国内货币政策的空间有望进一步打开，货币市场收益率有可能会进一步降低。目前的收益率水平已经基于当前的货币市场利率给予充分定价，甚至已经部分定价了降息预期，如果资金利率中枢未降，甚至出现抬升，会给短端利率带来一定调整压力。总的来说，在当前的时点上，我们认为经济修复的力度偏弱，货币政策大概率还将维持流动性合理充裕，如果债券市场由于预期波动出现阶段性回调，可能存在短期适度博弈的价值。下一阶段将继续稳健 操 作，择优配置具有更高性价比的资产，保持组合收益的稳定性和持续性。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、研究部负责人以及各相关投资部门负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司分别签署服务协议，其中中债金融估值中心有限公司按约定提供固定收益品种信用减值数据和在银行间同业市场交易的固定收益品种估值数据，中证指数有限公司提供在交易所市场交易的固定收益品种估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式，每日将实现的基金净收益分配给基 金份额持有人，并按日结转为基金份额，使基金账面份额净值始终保持 1.00 元。本基金本报告期内分配收益 173,730,976.15 元，其中国寿安保鑫钱包货币 A 份额分配 收益 140,341,497.04 元，国寿安保鑫钱包货币 B 份额分配收益 33,389,373.27 元， 国寿安保鑫钱包货币 C 份额分配收益 105.84 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对国寿安保鑫钱包货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基 金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国寿安保鑫钱包货币市场基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 9,432,756,134.42 8,680,142,646.71 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 5,882,613,926.92 8,996,049,679.94 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 5,878,216,457.57 8,981,039,678.34 资产支持证券投资 4,397,469.35 15,010,001.60 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 3,488,210,704.92 363,583,945.47 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 15,264,938.12 326,716.42 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 18,818,845,704.38 18,040,102,988.54 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,227,503,220.57 1,712,526,533.50 应付清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 4,381,008.06 4,428,174.42 应付托管费 730,168.01 738,029.05 应付销售服务费 2,378,725.50 2,386,027.73 应付投资顾问费 - - 应交税费 45,721.07 57,156.06 应付利润 2,350,531.74 2,859,021.05 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 197,101.92 305,402.96 负债合计 1,237,586,476.87 1,723,300,344.77 净资产： 实收基金 6.4.7.10 17,581,259,227.51 16,316,802,643.77 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 - - 净资产合计 17,581,259,227.51 16,316,802,643.77 负债和净资产总计 18,818,845,704.38 18,040,102,988.54 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日,基金份额总额 17,581,259,227.51 份，其中国寿安保鑫 钱包货币 A 基金份额总额 14,234,081,056.80 份，基金份额净值 1.0000 元；国寿安保鑫钱包货币 B 基金份额总额 3,347,166,970.83 份，基金份额净值 1.0000 元；国寿安保鑫钱包货币 C 基金份 额总额 11,199.88 份，基金份额净值 1.0000 元。 6.2 利润表 会计主体：国寿安保鑫钱包货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 230,010,017.98 174,658,015.11 1.利息收入 126,026,965.67 100,685,238.90 其中：存款利息收入 6.4.7.13 119,105,039.88 93,222,225.24 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 6,921,925.79 7,463,013.66 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 103,983,052.31 73,972,776.21 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 103,805,509.08 73,972,776.21 资产支持证券投资收益 6.4.7.16 177,543.23 - 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 以摊余成本计量的金融资 - - 产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.20 - - 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 - - 减：二、营业总支出 56,279,041.83 35,798,967.51 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 26,095,918.43 20,147,563.90 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 4,349,319.81 3,357,927.43 3．销售服务费 6.4.10.2.3 14,463,000.01 10,211,996.16 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 11,223,966.08 1,911,487.73 其中：卖出回购金融资产支出 11,223,966.08 1,911,487.73 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 18,737.60 42,144.54 8．其他费用 6.4.7.23 128,099.90 127,847.75 三、利润总额（亏损总额以“-” 173,730,976.15 138,859,047.60 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 173,730,976.15 138,859,047.60 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 173,730,976.15 138,859,047.60 6.3 净资产变动表 会计主体：国寿安保鑫钱包货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 项目 其他 实收基金 综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净资产 16,316,802,643.77 - - 16,316,802,643.77 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 16,316,802,643.77 - - 16,316,802,643.77 三、本期增减变动额 1,264,456,583.74 - - 1,264,456,583.74 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总 - - 173,730,976.15 173,730,976.15 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资产 变动数 1,264,456,583.74 - - 1,264,456,583.74 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 33,342,634,176.21 - - 33,342,634,176.21 2.基金赎回款 -32,078,177,592.47 - - -32,078,177,592.47 （三）、本期向基金 - - -173,730,976.15 -173,730,976.15 份额持有人分配利润 产 生 的 净 资 产 变 动 （净资产减少以“-” 号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 17,581,259,227.51 - - 17,581,259,227.51 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 项目 其他 实收基金 综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净资产 14,561,841,914.65 - - 14,561,841,914.65 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 14,561,841,914.65 - - 14,561,841,914.65 三、本期增减变动额 -914,187,638.16 - - -914,187,638.16 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总 - - 138,859,047.60 138,859,047.60 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资产 变动数 -914,187,638.16 - - -914,187,638.16 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 27,186,670,501.04 - - 27,186,670,501.04 2.基金赎回款 -28,100,858,139.20 - - -28,100,858,139.20 （三）、本期向基金 份额持有人分配利润 产 生 的 净 资 产 变 动 - - -138,859,047.60 -138,859,047.60 （净资产减少以“-” 号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 13,647,654,276.49 - - 13,647,654,276.49 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 鄂华 王文英 干晓树 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国寿安保鑫钱包货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2161 号《关于准予国寿安保鑫钱包货币市场基金注册的批复》注册，由国寿安保基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币255,059,328.78 元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2015)验字第 61090605_A09 号予以验证。经向中国证监会备案，《国寿安保鑫钱包货币市场基 金基金合同》于 2015 年 10 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 255,068,329.26 份基金份额，其中认购资金利息折合 9,000.48 份基金份额。本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公司(以下简称“国寿安保”)，基金托管人为广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。 根据基金管理人国寿安保于 2021 年 1 月 6 日发布的《关于国寿安保鑫钱包货币 市场基金增设 B 类基金份额并相应修改基金合同和托管协议的公告》，本基金自 2021 年 1 月 8 日起增设 B 类基金份额，增设基金份额后，本基金分设 A 类基金份额和 B 类 基金份额。A 类基金份额的业务规则与原有规则相同，同时，本基金开通 A 类基金份额和 B 类基金份额之间的转换。B 类基金份额的销售服务费率为 0.01%，其余费率结构与 A 类基金份额相同。 根据基金管理人国寿安保于 2023 年 7 月 22 日发布的《关于国寿安保鑫钱包货币 市场基金增设 C 类基金份额并相应修改基金合同和托管协议的公告》，本基金自 2023 年 7 月 24 日起增设 C 类基金份额，增设基金份额后，本基金分设 A 类、B 类和 C 类基 金份额。A 类和 B 类基金份额的业务规则与原有规则相同，同时，本基金开通三类基金份额之间的转换业务。C 类基金份额的销售服务费率为 0.25%，其余费率结构与 A类和 B 类基金份额相同。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计 准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其 他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳 税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税 方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发 生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供 的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收 入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 4,103,229,134.62 等于：本金 4,101,410,156.67 加：应计利息 1,818,977.95 减：坏账准备 - 定期存款 5,329,526,999.80 等于：本金 5,300,000,000.00 加：应计利息 29,526,999.80 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 5,329,526,999.80 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 9,432,756,134.42 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度 面价值 （%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 5,878,216,457.57 5,885,422,118.55 7,205,660.98 0.0410 合计 5,878,216,457.57 5,885,422,118.55 7,205,660.98 0.0410 资产支持证券 4,397,469.35 4,405,469.35 8,000.00 0.0000 合计 5,882,613,926.92 5,889,827,587.90 7,213,660.98 0.0410 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 3,488,210,704.92 - 合计 3,488,210,704.92 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.6 其他债权投资 本基金本报告期末未未持有其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 本基金本报告期末未未持有其他权益工具投资。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 78,652.02 其中：交易所市场 - 银行间市场 78,652.02 应付利息 - 预提费用 118,449.90 合计 197,101.92 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 国寿安保鑫钱包货币 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 13,557,102,795.73 13,557,102,795.73 本期申购 29,560,283,951.99 29,560,283,951.99 本期赎回（以“-”号填列） -28,883,305,690.92 -28,883,305,690.92 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 14,234,081,056.80 14,234,081,056.80 国寿安保鑫钱包货币 B 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,759,688,754.46 2,759,688,754.46 本期申购 3,782,350,117.92 3,782,350,117.92 本期赎回（以“-”号填列） -3,194,871,901.55 -3,194,871,901.55 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 3,347,166,970.83 3,347,166,970.83 国寿安保鑫钱包货币 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 11,093.58 11,093.58 本期申购 106.30 106.30 本期赎回（以“-”号填列） - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 11,199.88 11,199.88 注：本期申购包含基金红利再投资、转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 本基金于本报告期末无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 国寿安保鑫钱包货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 140,341,497.04 - 140,341,497.04 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -140,341,497.04 - -140,341,497.04 本期末 - - - 国寿安保鑫钱包货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 33,389,373.27 - 33,389,373.27 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -33,389,373.27 - -33,389,373.27 本期末 - - - 国寿安保鑫钱包货币 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 105.84 - 105.84 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -105.84 - -105.84 本期末 - - - 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 45,144,123.31 定期存款利息收入 73,960,916.57 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 119,105,039.88 6.4.7.14 股票投资收益 本基金于本报告期无买卖股票差价收入。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 102,288,350.74 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到 1,517,158.34 期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 103,805,509.08 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 9,449,077,994.94 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 9,419,529,011.95 减：应计利息总额 28,031,824.65 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 1,517,158.34 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 资产支持证券投资收益——利息收入 177,543.23 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 - 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 - 资产支持证券投资收益——申购差价收入 - 合计 177,543.23 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 10,757,671.98 减：卖出资产支持证券成本总额 10,608,000.00 减：应计利息总额 149,671.98 减：交易费用 - 资产支持证券投资收益 - 6.4.7.17 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.18 衍生工具收益 本基金本报告期无买卖衍生工具差价收入。 6.4.7.19 股利收益 本基金于本报告期无股利收益。 6.4.7.20 公允价值变动收益 本基金于本报告期无公允价值变动收益。 6.4.7.21 其他收入 本基金于本报告期无其他收入。 6.4.7.22 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 49,726.04 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 200.00 中债登账户维护费 8,950.76 上清所账户维护费 8,950.76 其他 600.00 合计 128,099.90 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无须做披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保 基金管理人、注册登记机构、直销机构 广发银行 基金托管人、销售机构 中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东 国家共同基金管理有限公司（简称“国家共同基金”） 基金管理人的股东 中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 基金管理人的最终控制人 中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 与基金管理人同受集团公司控制的公 司、销售机构 国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司 国寿投资保险资产管理有限公司(简称“国寿投资”) 与基金管理人同受集团公司控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 26,095,918.43 20,147,563.90 其中：应支付销售机构的客户维护费 11,366,653.83 7,596,223.64 应支付基金管理人的净管理费 14,729,264.60 12,551,340.26 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费 率计提。计算方法如下： H=E×0.30%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,349,319.81 3,357,927.43 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费 率计提。计算方法如下： H=E×0.05%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 各关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国寿安保鑫钱包 国寿安保鑫钱包 国寿安保鑫钱包 合计 货币 A 货币 B 货币 C 广发银行 4,357,508.74 11.04 - 4,357,519.78 国寿安保 105,606.83 94,833.16 14.56 200,454.55 中国人寿 4,938.67 - - 4,938.67 合计 4,468,054.24 94,844.20 14.56 4,562,913.00 上年度可比期间 获得销售服务费的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国寿安保鑫钱包 国寿安保鑫钱包 国寿安保鑫钱包 合计 货币 A 货币 B 货币 C 广发银行 4,481,105.69 - - 4,481,105.69 国寿安保 106,360.18 151,651.68 - 258,011.86 中国人寿 3,066.59 - - 3,066.59 合计 4,590,532.46 151,651.68 - 4,742,184.14 注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.20%，B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，C 类基金份额的销售服务费率为 0.25%。三类基金份额的销售服务费计提公式相同。计算方法如下： H=E×该类基金份额的年销售服务费费率/当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 国寿安保鑫钱包货币 国寿安保鑫钱包 国寿安保鑫钱包 A 货币 B 货币 C 报告期初持有的基金份额 - 10,041,146.95 - 报告期间申购/买入总份额 - 315,924,787.07 - 报告期间因拆分变动份额 - - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 286,000,000.00 - 报告期末持有的基金份额 - 39,965,934.02 - 报告期末持有的基金份额 - 1.19% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 - 国寿安保鑫钱包货币 国寿安保鑫钱包 国寿安保鑫钱包 A 货币 B 货币 C 报告期初持有的基金份额 - 6,105,503.03 - 报告期间申购/买入总份额 - 212,947,793.18 - 报告期间因拆分变动份额 - - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 112,000,000.00 - 报告期末持有的基金份额 - 107,053,296.21 - 报告期末持有的基金份额 - 3.29% - 占基金总份额比例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 国寿安保鑫钱包货币 A 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比例（%） 比例（%） 国寿投资 830,820.96 0.01 822,685.01 0.01 份额单位：份 国寿安保鑫钱包货币 B 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例（%） 例（%） 国寿投资 7,797,003.22 0.23 7,713,360.67 0.28 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行 1,410,245.71 2,963.65 1,479,009.49 4,752.65 注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金于本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 国寿安保鑫钱包货币 A 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 140,820,385.68 - -478,888.64 140,341,497.04 - 国寿安保鑫钱包货币 B 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 33,418,973.48 - -29,600.21 33,389,373.27 - 国寿安保鑫钱包货币 C 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 106.30 - -0.46 105.84 - 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限的证券。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成 的卖出回购证券款余额人民币 1,227,503,220.57 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 期末 债券代码 债券名称 回购到期日 估值 数量（张） 期末估值总额 单价 112308182 23 中信银行 CD182 2024 年 7 月 1 日 99.68 1,412,000 140,749,751.85 112318212 23 华夏银行 CD212 2024 年 7 月 1 日 99.68 1,000,000 99,681,127.31 112403166 24 农业银行 CD166 2024 年 7 月 1 日 99.56 1,490,000 148,338,943.50 112404008 24 中国银行 CD008 2024 年 7 月 1 日 98.55 2,000,000 197,103,576.83 112409020 24 浦发银行 CD020 2024 年 7 月 1 日 98.85 1,751,000 173,084,157.32 112409177 24 浦发银行 CD177 2024 年 7 月 1 日 99.56 3,628,000 361,190,393.97 112415252 24 民生银行 CD252 2024 年 7 月 1 日 98.55 2,000,000 197,101,595.22 合计 13,281,000 1,317,249,546.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。董事会负责公司整体风险的预防和控制，确定公司风险战略，审核、监督公司风险控制制度的有效执行，对有效的风险管理承担最终责任。董事会下设风险管理委员会，负责对公司经营管理和基金业务运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查。监事会对董事会、管理层履职情况进行监督。管理层对有效的风险管理承担直接责任，保证风险管理体系的持续有效运转，使公司风险管理的战略和政策要求及其各方面的具体工作落到实处。公司设督察长一名，负责牵头开展风险管理工作，监督检查公司内部风险控制情况，参与各项决策的风险评估及审批。公司设立合规管理部、监察稽核部两个独立的风险管理职能部门，由督察长领导，对督察长负责，并向督察长汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月 以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过限制、跟踪和控制基金投资交 易 的不活跃 品种 (企业债或短期融资券)以及根据份额持有人集中度情况调整投资组合的方式来实现。 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天，平均剩余存续期 不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措 施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基 金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持 续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募 类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受 质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动 的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未 来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控， 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对 上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 不计息 合计 30 日 资产 货币资金 4,605,618,023.42 802,767,194.52 4,024,370,916.48 - 9,432,756,134.42 交易性金融 99,893,076.90 1,797,529,065.32 3,985,191,784.70 - 5,882,613,926.92 资产 买入返售金 3,488,210,704.92 - - - 3,488,210,704.92 融资产 应收申购款 - - - 15,264,938.12 15,264,938.12 资产总计 8,193,721,805.24 2,600,296,259.84 8,009,562,701.18 15,264,938.1218,818,845,704.38 负债 应付管理人 - - - 4,381,008.06 4,381,008.06 报酬 应付托管费 - - - 730,168.01 730,168.01 卖出回购金 1,227,503,220.57 - - - 1,227,503,220.57 融资产款 应付销售服 - - - 2,378,725.50 2,378,725.50 务费 应付利润 - - - 2,350,531.74 2,350,531.74 应交税费 - - - 45,721.07 45,721.07 其他负债 - - - 197,101.92 197,101.92 负债总计 1,227,503,220.57 - - 10,083,256.30 1,237,586,476.87 利率敏感度 6,966,218,584.67 2,600,296,259.84 8,009,562,701.18 5,181,681.8217,581,259,227.51 缺口 上年度末 2023 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 不计息 合计 月 31 日 资产 货币资金 4,656,825,524.75 752,512,429.78 3,270,804,692.18 - 8,680,142,646.71 交易性金融 102,167,653.28 4,524,757,869.50 4,369,124,157.16 - 8,996,049,679.94 资产 买入返售金 363,583,945.47 - - - 363,583,945.47 融资产 应收申购款 - - - 326,716.42 326,716.42 资产总计 5,122,577,123.50 5,277,270,299.28 7,639,928,849.34 326,716.4218,040,102,988.54 负债 应付管理人 - - - 4,428,174.42 4,428,174.42 报酬 应付托管费 - - - 738,029.05 738,029.05 卖出回购金 1,712,526,533.50 - - - 1,712,526,533.50 融资产款 应付销售服 - - - 2,386,027.73 2,386,027.73 务费 应付利润 - - - 2,859,021.05 2,859,021.05 应交税费 - - - 57,156.06 57,156.06 其他负债 - - - 305,402.96 305,402.96 负债总计 1,712,526,533.50 - - 10,773,811.27 1,723,300,344.77 利率敏感度 3,410,050,590.00 5,277,270,299.28 7,639,928,849.34-10,447,094.8516,316,802,643.77 缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2024 年 06 月 30 日，若市场利率变动 25 个基点且其他市场变量保持不变，本 基金资产净值将不会产生重大变动（2023 年 12 月 31 日：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 于 2024 年 06 月 30 日，本基金无重大价格风险(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资(2023 年 12 月 31 日，同)， 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大 影响(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 5,882,613,926.92 8,996,049,679.94 第三层次 - - 合计 5,882,613,926.92 8,996,049,679.94 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本 基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层 次未发生重大变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 5,882,613,926.92 31.26 其中：债券 5,878,216,457.57 31.24 资产支持证券 4,397,469.35 0.02 2 买入返售金融资产 3,488,210,704.92 18.54 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 9,432,756,134.42 50.12 4 其他各项资产 15,264,938.12 0.08 5 合计 18,818,845,704.38 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 6.75 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 1,227,503,220.57 6.98 其中：买断式回购融资 - - 注：本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余 额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 92 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 各期限负债占基金 资产净值的比例（%） 资产净值的比例（%） 1 30 天以内 46.60 6.98 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天（含）—60 天 3.40 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天（含）—90 天 11.39 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天（含）—120 天 3.13 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天（含）—397 天（含） 42.43 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 106.95 6.98 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 234,042,967.07 1.33 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 250,775,329.63 1.43 6 中期票据 30,617,708.44 0.17 7 同业存单 5,362,780,452.43 30.50 8 其他 - - 9 合计 5,878,216,457.57 33.43 10 剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资 明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 按实际利率计算 占基金资产净 的账面价值（元） 值比例（%） 1 112403166 24 农业银行 CD166 5,000,000 497,781,689.60 2.83 1 112409177 24 浦发银行 CD177 5,000,000 497,781,689.60 2.83 3 112408074 24 中信银行 CD074 5,000,000 492,726,911.38 2.80 4 112412023 24 北京银行 CD023 3,000,000 295,806,351.54 1.68 5 112308182 23 中信银行 CD182 2,000,000 199,362,254.75 1.13 5 112311123 23 平安银行 CD123 2,000,000 199,362,254.75 1.13 7 112408045 24 中信银行 CD045 2,000,000 198,420,482.29 1.13 8 112491859 24 昆仑银行 CD006 2,000,000 198,381,382.36 1.13 9 112419092 24 恒丰银行 CD092 2,000,000 197,999,778.25 1.13 10 112418002 24 华夏银行 CD002 2,000,000 197,673,520.19 1.12 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0751% 报告期内偏离度的最低值 0.0345% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0499% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内负偏离的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内正偏离的绝对值未达到 0.5%。 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支 持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代 证券名称 数量（份） 按实际利率计算的 占基金资产 码 账面价值 净值比例（%） 1 2389425 23 工元至诚 7 优先 400,000 4,397,469.35 0.03 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。 7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方监管局、中国人民银行分行的处罚；华夏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局、国家金融监督管理总局地方监管局、国家外汇管理局、中国人民银行分行的处罚；平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方市场监督管理局、国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局地方监管局、中国人民银行、中国人民银行分行的处罚；上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局、地方市场监督管理局、地方住房和城乡建设厅、国家金融监督管理总局地方监管局、国家外汇管理局、中国人民银行分行的处罚；中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局、地方金融监督管理机构、地方市场监督管理局、地方应急管理厅、国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局地方监管局、国家外汇管理局、生态环境部、中国人民银行分行、综合行政执法局的处罚；中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局、国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局地方监管局、中国人民银行分行、综合行政执法局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 15,264,938.12 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 15,264,938.12 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 份额级别 数（户） 金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例（%） 比例（%） 国寿安保鑫 1,873,097 7,599.22 295,484,902.24 2.08 13,938,596,154.56 97.92 钱包货币 A 国寿安保鑫 130,317 25,684.81 2,472,684,332.55 73.87 874,482,638.28 26.13 钱包货币 B 国寿安保鑫 4 2,799.97 - - 11,199.88 100.00 钱包货币 C 合计 2,003,418 8,775.63 2,768,169,234.79 15.74 14,813,089,992.72 84.26 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 银行类机构 306,988,010.80 1.75 2 银行类机构 265,880,816.62 1.51 3 银行类机构 223,140,214.44 1.27 4 银行类机构 215,428,325.91 1.23 5 银行类机构 204,830,576.57 1.17 6 银行类机构 203,367,105.25 1.16 7 银行类机构 106,068,020.98 0.60 8 银行类机构 101,997,384.13 0.58 9 银行类机构 101,270,239.84 0.58 10 券商类机构 100,962,391.12 0.57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从 国寿安保鑫钱包货币 A 3,377,123.94 0.02 业人员持有本基金 国寿安保鑫钱包货币 B 50,822.85 0.00 国寿安保鑫钱包货币 C 11,196.82 99.97 合计 3,439,143.61 0.02 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 国寿安保鑫钱包货币 A 0~10 基金投资和研究部门负 国寿安保鑫钱包货币 B 0 责人持有本开放式基金 国寿安保鑫钱包货币 C 0 合计 0~10 国寿安保鑫钱包货币 A 0~10 本基金基金经理持有本 国寿安保鑫钱包货币 B 0 开放式基金 国寿安保鑫钱包货币 C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保鑫钱包货 国寿安保鑫钱包货 国寿安保鑫钱 币 A 币 B 包货币 C 基金合同生效日（2015 年 10 月 21 255,068,329.26 - - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 13,557,102,795.73 2,759,688,754.46 11,093.58 本报告期基金总申购份额 29,560,283,951.99 3,782,350,117.92 106.30 减：本报告期基金总赎回份额 28,883,305,690.92 3,194,871,901.55 - 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 14,234,081,056.80 3,347,166,970.83 11,199.88 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人于 2024 年 3 月 27 日发布公告，王大朋先生于 2024 年 3 月 25 日离 任公司总经理助理；基金管理人于 2024 年 6 月 15 日发布公告，王文英女士于 2024 年 6 月 14 日 任公司副总经理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计 服务，自 2021 年 10 月 20 日起，改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提 供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注 总额的比例(%) 总量的比例(%) 广发证券 2 - - - - - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题 的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)综合实力较强、市场信誉良好； (2)财务状况良好，经营状况稳健； (3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提 供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持； (6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务； (7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： （1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； （2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 回购成交总 成交金额 成交总额的 比例(%) 额的比例(%) 比例(%) 广发证券 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会批准国寿安保鑫钱包货币市场基金基金募集的文件 12.1.2 《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金基金合同》 12.1.3 《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金托管协议》 12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 12.1.5 报告期内国寿安保鑫钱包货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告 12.1.6 中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 12.3 查阅方式 12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2024 年 8 月 31 日