国寿安保鑫钱包货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保鑫钱包货币 基金主代码 001931 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 21 日 报告期末基金份额总额 9,486,879,492.76 份 投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越 业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、 市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线 变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特 征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基 金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型 基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保鑫钱包货币 A 国寿安保鑫钱包货币 B 下属分级基金的交易代码 001931 011063 报告期末下属分级基金的 6,176,718,085.33 份 3,310,161,407.43 份 份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日） 国寿安保鑫钱包货币 A 国寿安保鑫钱包货币 B 1.本期已实现收益 38,984,809.71 20,301,378.35 2.本期利润 38,984,809.71 20,301,378.35 3.期末基金资产净值 6,176,718,085.33 3,310,161,407.43 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保鑫钱包货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.5740% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.4858% 0.0004% 过去六个月 1.1708% 0.0006% 0.1755% 0.0000% 0.9953% 0.0006% 过去一年 2.4414% 0.0007% 0.3498% 0.0000% 2.0916% 0.0007% 过去三年 7.7886% 0.0015% 1.0500% 0.0000% 6.7386% 0.0015% 过去五年 15.9312% 0.0023% 1.7498% 0.0000% 14.1814% 0.0023% 自基金合同 18.8722% 0.0028% 2.0808% 0.0000% 16.7914% 0.0028% 生效起至今 国寿安保鑫钱包货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.6222% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.5340% 0.0004% 过去六个月 1.2674% 0.0006% 0.1755% 0.0000% 1.0919% 0.0006% 自基金合同 1.8605% 0.0006% 0.2512% 0.0000% 1.6093% 0.0006% 生效起至今 注：本基金每日计算收益并结转为基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2015 年 10 月 21 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 本基金自 2021 年 1 月 8 日起增设 B 类基金份额，根据投资者交易情况，B 类基金份额实际计 算起始日为 2021 年 1 月 12 日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。 本基金 2013 年加入国寿安保基金管理有限公司，历任研 张英 的基金 2020 年 8 月 - 10 年 究员、基金经理助理。现任国寿安保聚宝盆货币 经理 20 日 市场基金、国寿安保增金宝货币市场基金、国寿 安保场内实时申赎货币市场基金及国寿安保鑫钱 包货币市场基金基金经理。 注：任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度国内经济出现一定转弱迹象。受到海外发展经济体供给受限和发达国家需求回暖的影响，出口超预期增长，但运价和原材料上涨给出口企业带来成本上升压力。7-8 月 Delta 病毒在国内短暂传播，以及北方降雨等因素，对国内的消费和生产也造成了一定负面影响。投资方面仅制造业投资增长相对表现较好，房地产和基建投资偏弱。受到地产信贷政策和房企融资管控的影响，房地产销售走弱，带来房地产开发投 资资金来源受限。全年财政后置，三季度政府债券发行加速，但财政支出速度依旧偏 慢，基建投资偏弱。央行在 7 月份进行了一次降准，对冲了部分到期的 MLF 和 7 月缴 税的影响，三季度资金面整体较为平稳。银行间质押式回购加权利率DR001均值2.01%，DR007 均值 2.16%，偏离政策利率不大。存单在 7 月份受到降准政策落地刺激，收益率下行，此后走出震荡行情，9 月底受到节前资金面影响，收益率小幅上行。3 个月 AAA 存单季度内均值 2.33%，1 年 AAA 存单季内均值 2.72%。 本基金秉持稳健投资原则，在确保组合流动性、安全性基础上，三季度稳健操作，以投资价值较高的同业存款、存单和高等级信用债为主，维持组合流动性，并保持组合的剩余期限和适度杠杆。在流动性可能收紧的季末和缴税时点预留了流动性，在关键时点把握住配置机会，保持组合收益的持续性和稳定性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期国寿安保鑫钱包货币 A 的基金份额净值收益率为 0.5740%，本报告期国 寿安保鑫钱包货币 B 的基金份额净值收益率为 0.6222%，同期业绩基准收益率为0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,791,609,455.51 37.23 其中：债券 3,462,049,455.51 33.99 资产支持证券 329,560,000.00 3.24 2 买入返售金融资产 949,373,584.07 9.32 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,358,698,047.85 52.61 4 其他资产 85,284,587.50 0.84 5 合计 10,184,965,674.93 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 5.45 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 693,007,053.49 7.30 其中：买断式回购融资 - - 注：本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 113 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 101 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资 值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30 天以内 25.31 7.30 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天（含）—60 天 12.85 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天（含）—90 天 18.62 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天（含）—120 天 11.07 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天（含）—397 天（含） 38.61 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 106.46 7.30 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 833,164,394.41 8.78 其中：政策性金融债 100,046,509.83 1.05 4 企业债券 91,326,567.82 0.96 5 企业短期融资券 549,948,870.96 5.80 6 中期票据 10,028,063.30 0.11 7 同业存单 1,977,581,559.02 20.85 8 其他 - - 9 合计 3,462,049,455.51 36.49 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 112006273 20 交通银行 CD273 2,000,000 199,096,431.35 2.10 2 112119250 21 恒丰银行 CD250 2,000,000 195,629,268.69 2.06 3 112103026 21 农业银行 CD026 1,500,000 148,310,653.96 1.56 4 112111090 21 平安银行 CD090 1,500,000 148,241,304.78 1.56 5 1928005 19 浦发银行小微债 01 1,100,000 110,772,880.25 1.17 6 1820087 18 晋商银行 1,000,000 100,847,024.82 1.06 7 1620061 16 南京银行 02 1,000,000 100,419,140.53 1.06 8 1826008 18 华侨永亨 1,000,000 100,331,672.26 1.06 9 112197798 21 瑞穗银行 CD028 1,000,000 99,888,871.91 1.05 10 112187781 21 广州农村商业银行 CD095 1,000,000 99,648,094.58 1.05 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0557% 报告期内偏离度的最低值 0.0296% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0440% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内负偏离的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内正偏离的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 189246 长兴 02A1 1,000,000 100,000,000.00 1.05 1 189968 明远 02A1 1,000,000 100,000,000.00 1.05 1 193241 长兴 04A1 1,000,000 100,000,000.00 1.05 2 189953 恒信 43A1 500,000 29,560,000.00 0.31 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 63,920,277.50 4 应收申购款 21,364,310.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 85,284,587.50 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保鑫钱包货币 A 国寿安保鑫钱包货币 B 报告期期初基金份额总额 6,997,934,262.35 3,053,055,166.92 报告期期间基金总申购份额 7,719,114,133.66 1,020,257,003.75 报告期期间基金总赎回份额 8,540,330,310.68 763,150,763.24 报告期期末基金份额总额 6,176,718,085.33 3,310,161,407.43 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保鑫钱包货币市场基金基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保鑫钱包货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼 11 层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2021 年 10 月 27 日