国寿安保鑫钱包货币市场基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 30 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 6 §4 管理人报告...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 11 §5 托管人报告...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.. 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 11 6.1 资产负债表...... 11 6.2 利润表...... 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 14 6.4 报表附注...... 15 §7 投资组合报告...... 32 7.1 期末基金资产组合情况...... 32 7.2 债券回购融资情况...... 32 7.3 基金投资组合平均剩余期限...... 33 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 33 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 33 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 34 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 34 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 34 7.9 投资组合报告附注...... 34 §8 基金份额持有人信息...... 35 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 35 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 35 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 36 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 36 §9 开放式基金份额变动...... 36 §10 重大事件揭示...... 37 10.1 基金份额持有人大会决议...... 37 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 37 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 37 10.4 基金投资策略的改变...... 37 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 37 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 37 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 37 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 38 10.9 其他重大事件...... 38 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 39 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 39 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 39 §12 备查文件目录...... 39 12.1 备查文件目录...... 39 12.2 存放地点...... 40 12.3 查阅方式...... 40 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国寿安保鑫钱包货币市场基金 基金简称 国寿安保鑫钱包货币 基金主代码 001931 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 21 日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,050,989,429.27 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国寿安保鑫钱包货币 A 国寿安保鑫钱包货币 B 下属分级基金的交易代码 001931 011063 报告期末下属分级基金的份额总额 6,997,934,262.35 份 3,053,055,166.92 份 注：本基金自 2021 年 1 月 8 日起增设 B 类基金份额，根据投资者交易情况，B 类基金份额实 际计算起始日为 2021 年 1 月 12 日。 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准 的稳定回报。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供 求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各 类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险 和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 姓名 申梦玉 王葭芳 信息披露 联系电话 010-50850744 010-65169958 负责人 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn wangjiafang@cgbchina.com.cn 客户服务电话 4009-258-258 4008308003 传真 010-50850776 010-65169555 注册地址 上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 广东省广州市越秀区东风东路 306 号 713 号 办公地址 北京市西城区金融大街 28 号院盈 北京市西城区菜市口大街 1 号院 泰商务中心 2 号楼 11 层 2 号楼信托大厦 邮政编码 100033 100053 法定代表人 王军辉 王凯 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 国寿安保鑫钱包货币 A 国寿安保鑫钱包货币 B 本期已实现收益 97,423,180.10 19,840,009.93 本期利润 97,423,180.10 19,840,009.93 本期净值收益率 1.2198% 1.2307% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 6,997,934,262.35 3,053,055,166.92 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 18.1938% 1.2307% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保鑫钱包货币 A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1942% 0.0006% 0.0288% 0.0000% 0.1654% 0.0006% 过去三个月 0.5934% 0.0007% 0.0873% 0.0000% 0.5061% 0.0007% 过去六个月 1.2198% 0.0006% 0.1736% 0.0000% 1.0462% 0.0006% 过去一年 2.3835% 0.0014% 0.3495% 0.0000% 2.0340% 0.0014% 过去三年 8.1583% 0.0017% 1.0500% 0.0000% 7.1083% 0.0017% 自基金合同生 18.1938% 0.0028% 1.9926% 0.0000% 16.2012% 0.0028% 效起至今 国寿安保鑫钱包货币 B 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.2098% 0.0006% 0.0288% 0.0000% 0.1810% 0.0006% 过去三个月 0.6412% 0.0007% 0.0873% 0.0000% 0.5539% 0.0007% 自基金合同生 1.2307% 0.0006% 0.1630% 0.0000% 1.0677% 0.0006% 效起至今 注：本基金每日进行收益分配并结转为基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2015 年 10 月 21 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2015 年 10 月 21 日至 2021 年 06 月 30 日。 本基金自 2021 年 1 月 8 日起增设 B 类基金份额，根据投资者交易情况，B 类基金份额实际计 算起始日为 2021 年 1 月 12 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准，于 2013 年 10 月 29 日设立，公司注册资本 12.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产 管理有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份 14.97%。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司共管理 81 只公募证券投资基金和部分私募资产管 理计划，公司管理资产总规模为 3175.94 亿元，其中公募证券投资基金管理规模为2371.90 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研 究员。2013 年加入国寿安保基金管理有限 本基金的 2020 年 8 公司，历任研究员、基金经理助理。现任 张英 基金经理 月 20 日 - 10 年 国寿安保聚宝盆货币市场基金、国寿安保 增金宝货币市场基金、国寿安保场内实时 申赎货币市场基金及国寿安保鑫钱包货币 市场基金基金经理。 注：任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年 11 月永煤事件冲击后，资金宽松局面一直延续到 21 年 1 月中旬，1 月底 受财税投放因素滞后等影响，资金面出现超预期紧张，此后 2-3 月资金面保持宽松状态。一季度政府债券发行偏慢，因此二季度政府债供给因素一定程度上主导了市场预期，随着 4-5 月预期落空，叠加经济数据现边际走弱、社融见顶、风险偏好下降等因素，欠配资金主导债券收益率快速下行，1 月份冲高的票据利率也在上半年逐步回落，反映融资需求走弱。整体来看，银行间货币市场维持宽松局面，市场利率围绕政策利率波动，存单收益率缓慢下行。上半年银行间质押式回购加权利率隔夜均值 2.04%，7 天均值 2.33%，3 个月 AAA 存单收益率均值 2.53%，1 年 AAA 存单收益率均值 2.98%。 本基金秉持稳健投资原则，强化风险控制，确保组合流动性、安全性为首要任务，兼顾收益性。追踪研究各项宏观数据、政策和市场情况，灵活配置存款、存单和信用债等资产，在关键时点预留流动性，并通过积极交易赚取收益，保持组合收益的稳定性。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期国寿安保鑫钱包货币 A 的基金份额净值收益率为 1.2198%，本报告期国 寿安保鑫钱包货币 B 的基金份额净值收益率为 1.2307%，同期业绩基准收益率为 0.1736%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，新冠变异病毒对全球和国内经济活动的影响不容忽略，限制措施将对居民收入和消费产生不利影响。商品房销售可能支撑房地产投资保持韧性，工业企业利润继续支持制造业投资，基建投资托底。融资需求预计短时间内难以扭转偏弱局面，下半年地方债发行可能提速，社融增速在上半年回落后下半年有望趋稳。MLF到期量大，预计央行还将运用多种政策工具提供流动性，不排除再次降准，总体判断流动性还将维持合理充裕状态，市场利率继续围绕政策利率上下波动。投资中我们将继续密切关注经济走势、政策和货币债券市场，在保持账户流动性和安全性的基础上，灵活配置存款、存款和信用债等资产，保持组合流动性，并密切关注债券的交易性机会，维持久期，灵活运用杠杆，为持有人创造稳定的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据，以及流通受限股票的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人，并按日结转为基金份额，使基金账面份额净值始终保持 1.00 元。 本基金本报告期内分配收益 117,263,190.03 元，其中 A 类份额分配收益 97,423,180.10 元，B 类份额分配收益 19,840,009.93 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对国寿安保鑫钱包货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国寿安保鑫钱包货币市场基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 4,827,723,384.23 3,211,381,784.32 结算备付金 - - 存出保证金 - 1,911.23 交易性金融资产 6.4.7.2 3,791,196,858.91 4,222,366,236.56 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,691,196,858.91 4,217,116,236.56 资产支持证券投资 100,000,000.00 5,250,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,732,686,999.03 2,103,125,314.68 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 41,455,952.39 33,019,515.65 应收股利 - - 应收申购款 10,057,851.00 35,565,348.34 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 10,403,121,045.56 9,605,460,110.78 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 347,064,426.46 892,210,713.89 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,504,127.86 1,923,529.56 应付托管费 417,354.64 320,588.24 应付销售服务费 1,228,927.50 1,282,353.04 应付交易费用 6.4.7.7 79,785.88 69,611.67 应交税费 39,807.48 47,090.04 应付利息 35,917.63 46,662.82 应付利润 643,319.06 664,438.74 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 117,949.78 229,000.00 负债合计 352,131,616.29 896,793,988.00 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 10,050,989,429.27 8,708,666,122.78 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 10,050,989,429.27 8,708,666,122.78 负债和所有者权益总计 10,403,121,045.56 9,605,460,110.78 注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额总额 10,050,989,429.27 份，其中国寿安保鑫钱 包货币 A 基金份额总额 6,997,934,262.35 份，基金份额净值 1.0000 元。国寿安保鑫钱包货币 B 基 金份额总额 3,053,055,166.92 份，基金份额净值 1.0000 元。 6.2 利润表 会计主体：国寿安保鑫钱包货币市场基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021年1月1日至20212020年1月1日至2020 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 144,989,050.30 132,792,356.46 1.利息收入 144,868,535.66 132,891,265.72 其中：存款利息收入 6.4.7.11 67,374,700.67 66,796,588.62 债券利息收入 61,596,920.74 54,622,971.57 资产支持证券利息收入 497,305.09 1,703,918.34 买入返售金融资产收入 15,399,609.16 9,767,787.19 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 120,514.64 -98,909.26 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 120,514.64 -98,909.26 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.17 - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 27,725,860.27 32,343,874.18 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 14,233,118.66 13,536,149.31 2．托管费 6.4.10.2.2 2,372,186.50 2,256,024.96 3．销售服务费 6.4.10.2.3 8,048,129.92 9,024,099.52 4．交易费用 6.4.7.19 150.00 - 5．利息支出 2,927,126.73 7,363,012.47 其中：卖出回购金融资产支出 2,927,126.73 7,363,012.47 6．税金及附加 17,598.68 36,688.02 7．其他费用 6.4.7.20 127,549.78 127,899.90 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 117,263,190.03 100,448,482.28 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 117,263,190.03 100,448,482.28 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保鑫钱包货币市场基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 8,708,666,122.78 - 8,708,666,122.78 二、本期经营活动产生的基金净 - 117,263,190.03 117,263,190.03 值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 1,342,323,306.49 - 1,342,323,306.49 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 19,552,442,457.32 - 19,552,442,457.32 2.基金赎回款 -18,210,119,150.83 - -18,210,119,150.83 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 - -117,263,190.03 -117,263,190.03 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 10,050,989,429.27 - 10,050,989,429.27 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 7,942,224,262.66 - 7,942,224,262.66 二、本期经营活动产生的基金净 - 100,448,482.28 100,448,482.28 值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 1,099,233,374.83 - 1,099,233,374.83 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 15,996,884,941.97 - 15,996,884,941.97 2.基金赎回款 -14,897,651,567.14 - -14,897,651,567.14 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 - -100,448,482.28 -100,448,482.28 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 9,041,457,637.49 - 9,041,457,637.49 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 左季庆 王文英 韩占锋 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国寿安保鑫钱包货币市场基金（简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可【2015】2161 号文《关于准予国寿安保鑫钱包货币市场基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”） 于 2015 年 10 月 19 日至 2015 年 10 月 20 日向社会公开发行募集，募集期结束经安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明(2015)验字第 61090605_A09 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015 年 10 月 21 日正 式生效，首次设立募集规模为 255,068,329.26 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国寿安保，基金托管人为广发银行股份有限公司（简称“广发银行”）。 根据基金管理人国寿安保基金管理有限公司于 2016 年 09 月 02 日发布的《国寿 安保基金管理有限公司关于国寿安保鑫钱包货币市场基金修改基金合同及托管协议的公告》，本基金的投资范围进行如下变更。变更前，本基金的投资范围为：现金，通知存款，短期融资券，超短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据，证券公司短期公司债以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。变更后，本基金的投资范围为：现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》《证 券投资基金信息披露编报规则第 3 号<会计报表附注的编制及披露>》《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日的经营成果和净值 变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的 通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营 业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣 等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（一） 提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（二） 转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货， 可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储 蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 723,384.23 定期存款 4,827,000,000.00 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 950,000,000.00 存款期限 3 个月以上 3,877,000,000.00 其他存款 - 合计 4,827,723,384.23 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 3,691,196,858.91 3,693,432,000.00 2,235,141.09 0.0222 合计 3,691,196,858.91 3,693,432,000.00 2,235,141.09 0.0222 资产支持证券 100,000,000.00 100,000,000.00 - - 合计 3,791,196,858.91 3,793,432,000.00 2,235,141.09 0.0222 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 1,732,686,999.03 - 合计 1,732,686,999.03 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 145.41 应收定期存款利息 25,108,370.59 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 14,828,357.74 应收资产支持证券利息 222,071.23 应收买入返售证券利息 1,297,007.42 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 41,455,952.39 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 79,785.88 合计 79,785.88 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 117,949.78 合计 117,949.78 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 国寿安保鑫钱包货币 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,708,666,122.78 8,708,666,122.78 本期申购 15,880,273,181.80 15,880,273,181.80 本期赎回（以“-”号填列） -17,591,005,042.23 -17,591,005,042.23 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 6,997,934,262.35 6,997,934,262.35 国寿安保鑫钱包货币 B 本期 项目 2021 年 1 月 12 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 3,672,169,275.52 3,672,169,275.52 本期赎回（以“-”号填列） -619,114,108.60 -619,114,108.60 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 3,053,055,166.92 3,053,055,166.92 注：本期申购包含红利再投资及转入的份额及金额；本期赎回包含转出的份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 国寿安保鑫钱包货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 97,423,180.10 - 97,423,180.10 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -97,423,180.10 - -97,423,180.10 本期末 - - - 国寿安保鑫钱包货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 19,840,009.93 - 19,840,009.93 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -19,840,009.93 - -19,840,009.93 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 3,035.83 定期存款利息收入 67,371,664.54 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 0.30 合计 67,374,700.67 6.4.7.12 股票投资收益 本基金于本报告期无买卖股票差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 120,514.64 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 120,514.64 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 6,262,346,275.15 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 6,234,309,505.72 减：应收利息总额 27,916,254.79 买卖债券差价收入 120,514.64 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 55,815,663.88 减：卖出资产支持证券成本总额 55,250,000.00 减：应收利息总额 565,663.88 资产支持证券投资收益 - 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无买卖衍生工具差价收入。 6.4.7.16 股利收益 本基金于本报告期无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 本基金于本报告期无公允价值变动收益。 6.4.7.18 其他收入 本基金于本报告期无其他收入。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 150.00 合计 150.00 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 上清所账户维护费 8,926.92 中债登账户维护费 8,926.92 其他 600.00 合计 127,549.78 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无须做披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保 基金管理人、注册登记机构、直销机构 广发银行 基金托管人、销售机构 中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东 安保资本投资有限公司（简称“安保资本”） 基金管理人的股东 中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 基金管理人的最终控制人 中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 与基金管理人同受集团公司控制的公 司、销售机构 国寿投资保险资产管理有限公司（简称“国寿投资”） 与基金管理人同受集团公司控制的公司 国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司 大连希望大厦有限公司 与基金管理人同受集团公司控制的公司 上海瑞崇投资有限公司 与基金管理人同受集团公司控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 14,233,118.66 13,536,149.31 其中：支付销售机构的客户维护费 4,024,632.37 5,142,918.28 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费 率计提。计算方法如下： H=E×0.30%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,372,186.50 2,256,024.96 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费 率计提。计算方法如下： H=E×0.05%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国寿安保鑫钱包货币 A 国寿安保鑫钱包货币 B 合计 广发银行 4,084,274.80 - 4,084,274.80 国寿安保 2,089,591.88 74,443.93 2,164,035.81 中国人寿 1.81 - 1.81 合计 6,173,868.49 74,443.93 6,248,312.42 上年度可比期间 获得销售服务费的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国寿安保鑫钱包货币 A 国寿安保鑫钱包货币 B 合计 广发银行 5,368,065.72 - 5,368,065.72 国寿安保 2,487,517.55 - 2,487,517.55 中国人寿 1.82 - 1.82 合计 7,855,585.09 - 7,855,585.09 注：销售服务费每日计提，按月支付。销售服务费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费 率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息 交易 利息 收入 金额 支出 - - - - - - - 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息 交易 利息 收入 金额 支出 广发银行 198,922,000.00 - - - - - 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2021 年 1 月 12 日（基金合同 月 30 日 生效日）至 2021 年 6 月 30 日 国寿安保鑫钱包货币 A 国寿安保鑫钱包货币 B 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 - 月 30 日 国寿安保鑫钱包货币 A 国寿安保鑫钱包货币 B 报告期初持有的基金份额 33,343,663.33 - 报告期间申购/买入总份额 137,912.41 - 报告期间因拆分变动份额 0.00 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 33,481,575.74 - 报告期末持有的基金份额 0.00 - 报告期末持有的基金份额 0.00% - 占基金总份额比例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 国寿安保鑫钱包货币 A 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例（%） 比例（%） 大连希望大厦有限公司 92,969,523.05 1.33 - - 国寿投资控股有限公司 781,535.39 0.01 772,107.06 0.01 上海瑞崇投资有限公司 54,688,713.13 0.78 - - 份额单位：份 国寿安保鑫钱包货币 B 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例（%） 比例（%） 国寿投资控股有限公司 201,841,873.91 6.61 - - 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行 723,384.23 4,990,674.67 1,115,449.93 4,116,078.38 注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 国寿安保鑫钱包货币 A 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 90,850,537.57 - -227,738.39 90,622,799.18 - 国寿安保鑫钱包货币 B 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 19,633,391.22 - 206,618.71 19,840,009.93 - 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成 的卖出回购证券款余额人民币 347,064,426.46 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 160309 16 进出 09 2021 年 7 月 1 日 100.08 800,000 80,062,399.20 180313 18 进出 13 2021 年 7 月 1 日 100.30 900,000 90,272,631.77 180412 18 农发 12 2021 年 7 月 1 日 100.38 387,000 38,847,830.32 217701 21 贴现国开 01 2021 年 7 月 1 日 99.54 1,600,000 159,261,540.04 合计 3,687,000 368,444,401.33 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由 公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、合规管理部、监察稽核部和各业务部门业务人员岗位自控构成。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的短期融资券和政策性金融债等，除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而 发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过"影子定价"机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 350,723,384.23 1,950,000,000.00 2,527,000,000.00 - 4,827,723,384.23 交易性金融资产 20,031,849.38 2,360,962,038.63 1,410,202,970.90 - 3,791,196,858.91 买入返售金融资产 1,732,686,999.03 - - - 1,732,686,999.03 应收利息 - - - 41,455,952.39 41,455,952.39 应收申购款 - - - 10,057,851.00 10,057,851.00 资产总计 2,103,442,232.64 4,310,962,038.63 3,937,202,970.90 51,513,803.39 10,403,121,045.56 负债 应付管理人报酬 - - - 2,504,127.86 2,504,127.86 应付托管费 - - - 417,354.64 417,354.64 卖出回购金融资产款 347,064,426.46 - - - 347,064,426.46 应付销售服务费 - - - 1,228,927.50 1,228,927.50 应付交易费用 - - - 79,785.88 79,785.88 应付利息 - - - 35,917.63 35,917.63 应付利润 - - - 643,319.06 643,319.06 应交税费 - - - 39,807.48 39,807.48 其他负债 - - - 117,949.78 117,949.78 负债总计 347,064,426.46 - - 5,067,189.83 352,131,616.29 利率敏感度缺口 1,756,377,806.18 4,310,962,038.63 3,937,202,970.90 46,446,613.56 10,050,989,429.27 上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 491,381,784.32 2,050,000,000.00 670,000,000.00 - 3,211,381,784.32 存出保证金 1,911.23 - - - 1,911.23 交易性金融资产 149,990,954.32 2,129,853,919.32 1,942,521,362.92 - 4,222,366,236.56 买入返售金融资产 2,103,125,314.68 - - - 2,103,125,314.68 应收利息 - - - 33,019,515.65 33,019,515.65 应收申购款 - - - 35,565,348.34 35,565,348.34 资产总计 2,744,499,964.55 4,179,853,919.32 2,612,521,362.92 68,584,863.99 9,605,460,110.78 负债 应付管理人报酬 - - - 1,923,529.56 1,923,529.56 应付托管费 - - - 320,588.24 320,588.24 卖出回购金融资产款 892,210,713.89 - - - 892,210,713.89 应付销售服务费 - - - 1,282,353.04 1,282,353.04 应付交易费用 - - - 69,611.67 69,611.67 应付利息 - - - 46,662.82 46,662.82 应付利润 - - - 664,438.74 664,438.74 应交税费 - - - 47,090.04 47,090.04 其他负债 - - - 229,000.00 229,000.00 负债总计 892,210,713.89 - - 4,583,274.11 896,793,988.00 利率敏感度缺口 1,852,289,250.66 4,179,853,919.32 2,612,521,362.92 64,001,589.88 8,708,666,122.78 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能 的变动时，将对基金资产公允价值产生的影响。于 2021 年 6 月 30 日，在"影子定价" 机制有效的前提下，若市场利率上升或下降 25 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产公允价值不会发生重大变动。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 公允价值 银行存款、结算备付金、买入返售金融资产等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1) 各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末及上年度末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中均无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为人民币 3,791,196,858.91元（上年度末：4,222,366,236.56 元），本报告期末及上年度末无属于第三层次的余额。 (2) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 6.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2021 年 8 月 30 日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,791,196,858.91 36.44 其中：债券 3,691,196,858.91 35.48 资产支持证券 100,000,000.00 0.96 2 买入返售金融资产 1,732,686,999.03 16.66 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 4,827,723,384.23 46.41 4 其他各项资产 51,513,803.39 0.50 5 合计 10,403,121,045.56 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 报告期内债券回购融资余额 2.95 1 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 报告期末债券回购融资余额 347,064,426.46 3.45 2 其中：买断式回购融资 - - 注：本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 107 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 69 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金 各期限负债占基金 序号 平均剩余期限 资产净值的比例 资产净值的比例 （%） （%） 1 30 天以内 21.44 3.45 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天（含）—60 天 13.51 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天（含）—90 天 25.01 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天（含）—120 天 6.85 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天（含）—397 天（含） 36.69 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 103.50 3.45 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 59,759,759.28 0.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 821,913,404.00 8.18 其中：政策性金融债 459,834,405.29 4.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 280,081,197.86 2.79 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,529,442,497.77 25.17 8 其他 - - 9 合计 3,691,196,858.91 36.72 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产 净值比例（%） 1 112010329 20 兴业银行 CD329 2,000,000 199,400,330.66 1.98 2 112111140 21 平安银行 CD140 2,000,000 199,331,997.55 1.98 3 112118115 21 华夏银行 CD115 2,000,000 199,331,997.55 1.98 4 112118055 21 华夏银行 CD055 2,000,000 198,847,882.10 1.98 5 217701 21 贴现国开 01 1,600,000 159,261,540.04 1.58 6 1826008 18 华侨永亨 1,000,000 100,856,522.02 1.00 7 112180438 21 成都农商银行 CD109 1,000,000 99,653,789.95 0.99 8 112193898 21 广西北部湾银行 CD023 1,000,000 99,444,942.41 0.99 9 112118147 21 华夏银行 CD147 1,000,000 99,428,096.15 0.99 10 112104021 21 中国银行 CD021 1,000,000 99,421,723.47 0.99 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0735% 报告期内偏离度的最低值 -0.0256% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0370% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内负偏离的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内正偏离的绝对值未达到 0.5%。 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本 占基金资产净值比例 （%） 1 189246 长兴 02A1 1,000,000 100,000,000.00 0.99 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净 值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。 7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 41,455,952.39 4 应收申购款 10,057,851.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 51,513,803.39 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 （户） 比例（%） 比例（%） 国寿安保鑫钱 包货币 A 391,882 17,857.25 2,585,969,459.57 36.95 4,411,964,802.78 63.05 国寿安保鑫钱 包货币 B 33 92,516,823.24 3,053,055,166.92 100.00 - - 合计 391,915 25,645.84 5,639,024,626.49 56.10 4,411,964,802.78 43.90 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 银行类机构 208,712,657.19 2.08 2 其他机构 208,706,395.37 2.08 3 其他机构 201,841,873.91 2.01 4 银行类机构 201,499,395.56 2.00 5 银行类机构 200,013,914.85 1.99 6 其他机构 182,298,988.86 1.81 7 基金类机构 151,091,625.35 1.50 8 券商类机构 151,041,009.40 1.50 9 基金类机构 134,554,812.59 1.34 10 基金类机构 102,955,921.80 1.02 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从 国寿安保鑫钱包货币 A 1,151,310.24 0.02 业人员持有本基金 国寿安保鑫钱包货币 B - - 合计 1,151,310.24 0.01 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 国寿安保鑫钱包货币 A 0~10 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 国寿安保鑫钱包货币 B 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 国寿安保鑫钱包货币 A 0~10 放式基金 国寿安保鑫钱包货币 B 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保鑫钱包货币 A 国寿安保鑫钱包货币 B 基金合同生效日（2015 年 10 月 21 255,068,329.26 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 8,708,666,122.78 - 本报告期基金总申购份额 15,880,273,181.80 3,672,169,275.52 减：本报告期基金总赎回份额 17,591,005,042.23 619,114,108.60 本报告期基金拆分变动份额（份额 - - 减少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 6,997,934,262.35 3,053,055,166.92 注：本基金的基金合同生效日为 2015 年 10 月 21 日，报告期内基金总申购份额含红利再投资 份额。 本基金自 2021 年 1 月 8 日起增设 B 类基金份额，根据投资者交易情况，B 类基金份额实际计 算起始日为 2021 年 1 月 12 日。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021 年 3 月 3 日发布公告，岳海先生自 2021 年 3 月 3 日起任公司总经理助 理。 2021 年 1 月 5 日，本基金托管人广发银行股份有限公司资产托管部副总经理由梁冰女士变更 为胡杰先生。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 广发证券 2 - - - - - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： （1）综合实力较强、市场信誉良好； （2）财务状况良好，经营状况稳健； （3）经营行为规范，具备健全的内部控制制度； （4）研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； （5）具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持； （6）具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务； （7）从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： （1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； （2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 成交 占当期债券回购 成交 占当期权证 成交金额 成交总额的比例 金额 成交总额的比例 金额 成交总额的比例 广发证券 49,957,500.00 100.00% - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国寿安保鑫钱包货币市场基金2020年第4季度 证券日报、证监会指 2021年1月22日 报告 定网站及公司网站 2 关于国寿安保鑫钱包货币市场基金增设 B 类基 证券日报、证监会指 2021 年 1 月 6 日 金份额并相应修改基金合同和托管协议的公告 定网站及公司网站 3 国寿安保鑫钱包货币市场基金更新招募说明书 证券日报、证监会指 2021 年 1 月 6 日 （2021 年第 1 号） 定网站及公司网站 4 国寿安保鑫钱包货币市场基金基金产品资料概 证券日报、证监会指 2021 年 1 月 6 日 要更新 定网站及公司网站 5 国寿安保鑫钱包货币市场基金基金合同 证券日报、证监会指 2021 年 1 月 6 日 定网站及公司网站 6 国寿安保鑫钱包货币市场基金托管协议 证券日报、证监会指 2021 年 1 月 6 日 定网站及公司网站 7 国寿安保鑫钱包货币市场基金 2020 年年度报 证券日报、证监会指 2021年3月31日 告 定网站及公司网站 8 国寿安保鑫钱包货币市场基金2021年第1季度 证券日报、证监会指 2021年4月22日 报告 定网站及公司网站 关于国寿安保国寿安保鑫钱包货币市场基金暂 证券日报、证监会指 9 停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的 定网站及公司网站 2021 年 4 月 9 日 公告 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金 证券日报、证监会指 10 参加上海爱建基金销售有限公司费率优惠活动 定网站及公司网站 2021年5月18日 的公告 11 国寿安保鑫钱包货币市场基金基金产品资料概 证券日报、证监会指 2021 年 6 月 8 日 要更新 定网站及公司网站 12 国寿安保鑫钱包货币市场基金更新招募说明书 证券日报、证监会指 2021 年 6 月 8 日 （2021 年第 2 号） 定网站及公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2021 年 1 月 6 日发布公告，本基金自 2021 年 1 月 8 日起增设 B 类基金份额（代码：011063），B 类基金份额首次申购申请最低限额为 100 万元，每个交易账户最低持有份额余额为 100 万份，B 类基金份额的销售服务费率为 0.01%。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会批准国寿安保鑫钱包货币市场基金基金募集的文件 12.1.2 《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金基金合同》 12.1.3 《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金托管协议》 12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 12.1.5 报告期内国寿安保鑫钱包货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告 12.1.6 中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 12.3 查阅方式 12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2021 年 8 月 31 日