国寿安保鑫钱包货币市场基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人:国寿安保基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 送出日期:2021 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 3 月 30 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......6 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 7 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 10 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 10 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11 §5 托管人报告...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 11 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12 §6 审计报告...... 12 6.1 审计报告基本信息 ...... 12 6.2 审计报告的基本内容 ...... 12 §7 年度财务报表 ...... 14 7.1 资产负债表...... 14 7.2 利润表...... 15 7.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 16 7.4 报表附注...... 17 §8 投资组合报告 ...... 39 8.1 期末基金资产组合情况...... 39 8.2 债券回购融资情况 ...... 39 8.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 39 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 40 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 40 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 40 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...... 41 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 41 8.9 投资组合报告附注 ...... 41 §9 基金份额持有人信息...... 42 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 42 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ...... 42 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 42 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 42 §10 开放式基金份额变动 ...... 43 §11 重大事件揭示...... 43 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 43 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 43 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 43 11.4 基金投资策略的改变...... 43 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 43 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 43 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 44 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 44 11.9 其他重大事件...... 45 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 45 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 45 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 45 §13 备查文件目录...... 46 13.1 备查文件目录...... 46 13.2 存放地点 ...... 46 13.3 查阅方式 ...... 46 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国寿安保鑫钱包货币市场基金 基金简称 国寿安保鑫钱包货币 基金主代码 001931 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 21 日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,708,666,122.78 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业 绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、 市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变 化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征, 对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金 的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露 姓名 申梦玉 李今 负责人 联系电话 010-50850744 010-65169498 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn lijin@cgbchina.com.cn 客户服务电话 4009-258-258 4008308003 传真 010-50850776 010-65169555 注册地址 上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 广东省广州市越秀区东风东路 306 号 713 号 办公地址 北京市西城区金融大街 28 号院盈 北京市西城区菜市口大街 1 号院 泰商务中心 2 号楼 11 层 2 号楼信托大厦 邮政编码 100033 100053 法定代表人 王军辉 尹兆君 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 普通合伙) 17 层 01-12 室 注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 2018 年 本期已实现收益 190,654,388.42 287,891,905.11 380,943,579.74 本期利润 190,654,388.42 287,891,905.11 380,943,579.74 本期净值收益率 2.2881% 2.7208% 3.7990% 3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 期末基金资产净值 8,708,666,122.78 7,942,224,262.66 12,410,095,408.63 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 累计净值收益率 16.7695% 14.1574% 11.1337% 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值收 业绩比较基 份额净值收 业绩比较基 阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 0.6293% 0.0010% 0.0880% 0.0000% 0.5413% 0.0010% 过去六个月 1.1497% 0.0019% 0.1760% 0.0000% 0.9737% 0.0019% 过去一年 2.2881% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 1.9381% 0.0017% 过去三年 9.0628% 0.0023% 1.0500% 0.0000% 8.0128% 0.0023% 过去五年 16.1230% 0.0030% 1.7500% 0.0000% 14.3730% 0.0030% 自基金合同生效起 16.7695% 0.0029% 1.8190% 0.0000% 14.9505% 0.0029% 至今 注:本基金每日进行收益分配并结转为基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金基金合同生效日为 2015 年 10 月 21 日,按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2015 年 10 月 21 日至 2020 年 12 月 31 日。 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注 转实收基金 2020 年 190,518,878.95 - 135,509.47 190,654,388.42 - 2019 年 291,977,933.59 - -4,086,028.48 287,891,905.11 - 2018 年 377,771,472.96 - 3,172,106.78 380,943,579.74 - 合计 860,268,285.50 - -778,412.23 859,489,873.27 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准,于 2013 年 10 月 29 日设立,公司注册资本 12.88 亿元人民币,公司股东为中国人寿资产 管理有限公司,其持有股份 85.03%,AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(澳大利亚 安保资本投资有限公司),其持有股份 14.97%。截至 2020 年 12 月 31 日,公司共管理 71 只公募证券投资基金和部分私募资产管理计划,公司管理资产总规模为 2996.65亿元,其中公募证券投资基金管理规模为 2296.27 亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士研究生。2002 年 7 月至 2003 年 8 月, 任职于交通银行北京分行,担任交易员; 2004 年 11 月至 2008 年 1 月,任职于华夏 2015 年 银行总行资金部,担任交易员;2008 年 2 桑迎 基金经理 10 月 21 2020 年 8 18 年 月至 2013 年 12 月,任职于嘉实基金,历 日 月 20 日 任交易员、基金经理。2013 年 12 月加入 国寿安保基金管理有限公司,现任国寿安 保薪金宝货币市场基金、国寿安保添利货 币市场基金及国寿安保货币市场基金基金 经理。 曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研 究员。2013 年加入国寿安保基金管理有限 本基金的 2020 年 8 公司,历任研究员、基金经理助理。现任 张英 基金经理 月 20 日 - 10 年 国寿安保聚宝盆货币市场基金、国寿安保 增金宝货币市场基金、国寿安保场内实时 申赎货币市场基金及国寿安保鑫钱包货币 市场基金基金经理。 注:任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系,通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段,保证公平交易原则的实现。同时,公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损 失的异常交易 行为;且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年在新冠肺炎疫情的冲击下,国内和全球经济都受到不同程度的影响。国内 方面,政府各项措施有力推进,疫情很快得到有效控制。央行在春节后祭出宽松的货币政策,财政政策更加积极。相比海外的疫情持续演绎,国内的生产状况逐步恢复,首先表现在出口的持续高增,以及经济增速的逐步好转。二季度以后经济逐步向潜在产出回归,货币政策开启了逐渐回归正常化的过程。积极的财政政策稳步推进,特别国债和地方政府专项债发行支持实体经济,融资需求维持在较强水平。社融增速在 10月份达到 13.7%的高位,随后缓慢回落。受到上述因素等的影响,全年货币市场收益率整体呈现 V 型走势。直到 11 月永煤信用事件对市场流动产生一定冲击,为稳定金融系统风险,央行在 11 月下旬重新回归宽松,资金面再度充裕直至年末。上述背景 下,货币市场收益率呈现较大波动,全年 3 个月 AAA 存单波动范围在 1.20-3.25%,1 年 AAA 存单波动范围在 1.58-3.36%。 本基金秉持稳健投资原则,在确保组合流动性、安全性基础上,全年稳健操作,在货币政策宽松时预留一份谨慎,增强波段交易的频率,在收益率上行过程中保持较低的剩余期限,尽量控制和减少收益率上行中可能产生的负偏离,以投资相对价值较高的同业存款和存单为主,保持了较高的静态收益率,并在关键时点把握配置机会,拉长组合剩余期限并适度增加杠杆,保持组合收益的稳定性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期的基金份额净值收益率为 2.2881%,同期业绩基准收益率为 0.3500%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021 年以来信用债券市场融资逐步恢复,信贷和融资需求维持强势,表现在信贷 和社融高增,结构优化,票据利率持续上升。央行为维稳金融风险维持超宽松货币政策的必要性下降,再次向正常化回归。经济基本面方面,出口维持强劲,投资增速预计也将维持高位。随着疫苗在国内和全球的有序接种,预计新冠肺炎疫情将得到一定控制,经济活力有望逐步恢复。因此我们判断货币政策将维持中性,市场利率将围绕政策利率上下波动。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况,不断推进相关业务制度及流程的建立和完善,进一步完善公司内部控制制度体系;针对投资交易业务,建立了事前、事中、事后三层监控体系,保障基金投资交易合法合规;对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作,有效防范风险,规避违规行为的发生。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则,以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会,估值委员会负责人由主管运营工作的公司领 导担任,委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成,估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时,运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务,以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议,向估值委员会提出估值意见或建议,但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据,以及流通受限股票的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金 净收益分配给基金份额持有人,并按日结转为基金份额,使基金账面份额净值始终保持 1.00 元。 本基金本报告期内分配收益 190,654,388.42 元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,广发银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对国寿安保鑫钱包货币市场基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2021)审字第 61090605_A14 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 国寿安保鑫钱包货币市场基金全体基金份额持有人 我们审计了国寿安保鑫钱包货币市场基金的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表,2020 年度的利润表和所有 者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为,后附的国寿安保鑫钱包货币市场基金的财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 国寿安保鑫钱包货币市场基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于国寿安保鑫钱包货币市场基金,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无。 其他事项 无。 国寿安保鑫钱包货币市场基金管理层对其他信息负责。其他 信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们 的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错 报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要 报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实 管理层和治理层对财务报表的责 现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财 任 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估国寿安保鑫钱包货币市 场基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适 用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或 别无其他现实的选择。 治理层负责监督国寿安保鑫钱包货币市场基金的财务报告过 程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 注册会计师对财务报表审计的责 (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及 相关披露的合理性。 (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据,就可能导致对国寿安保鑫钱包货币市 场基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重 大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确 定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意 财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非 无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而,未来的事项或情况可能导致国寿安保鑫钱包货币市场 基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 黄悦栋 范玉军 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2021 年 03 月 30 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:国寿安保鑫钱包货币市场基金 报告截止日:2020 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 3,211,381,784.32 4,578,838,966.14 结算备付金 - - 存出保证金 1,911.23 - 交易性金融资产 7.4.7.2 4,222,366,236.56 3,914,746,111.91 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 4,217,116,236.56 3,895,473,111.91 资产支持证券投资 5,250,000.00 19,273,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 2,103,125,314.68 496,272,984.43 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 33,019,515.65 18,691,508.96 应收股利 - - 应收申购款 35,565,348.34 50,020,400.02 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 9,605,460,110.78 9,058,569,971.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 892,210,713.89 1,111,064,493.40 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,923,529.56 2,123,282.14 应付托管费 320,588.24 353,880.37 应付销售服务费 1,282,353.04 1,415,521.42 应付交易费用 7.4.7.7 69,611.67 85,754.23 应交税费 47,090.04 48,774.57 应付利息 46,662.82 496,073.40 应付利润 664,438.74 528,929.27 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 229,000.00 229,000.00 负债合计 896,793,988.00 1,116,345,708.80 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 8,708,666,122.78 7,942,224,262.66 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 8,708,666,122.78 7,942,224,262.66 负债和所有者权益总计 9,605,460,110.78 9,058,569,971.46 注: 报告截止日 2020 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 8,708,666,122.78 份。 7.2 利润表 会计主体:国寿安保鑫钱包货币市场基金 本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020年 1月 1日至20202019 年 1 月 1 日至 2019 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 248,585,080.71 365,048,382.95 1.利息收入 248,969,708.84 364,295,846.74 其中:存款利息收入 7.4.7.11 122,736,711.18 208,118,272.65 债券利息收入 96,605,578.94 124,975,987.92 资产支持证券利息收入 4,880,534.73 191,128.09 买入返售金融资产收入 24,746,883.99 31,010,458.08 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -384,628.13 752,536.21 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - - 债券投资收益 7.4.7.13 -384,628.13 752,536.21 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.17 - - “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - - 列) 5.其他收入(损失以“-”号填 7.4.7.18 - - 列) 减:二、费用 57,930,692.29 77,156,477.84 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 25,520,053.64 32,007,035.64 2.托管费 7.4.10.2.2 4,253,342.28 5,334,505.98 3.销售服务费 7.4.10.2.3 17,013,369.14 21,338,023.76 4.交易费用 7.4.7.19 - - 5.利息支出 10,812,525.73 18,134,146.81 其中:卖出回购金融资产支出 10,812,525.73 18,134,146.81 6.税金及附加 74,201.50 85,565.65 7.其他费用 7.4.7.20 257,200.00 257,200.00 三、利润总额(亏损总额以“-” 190,654,388.42 287,891,905.11 号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 190,654,388.42 287,891,905.11 填列) 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国寿安保鑫钱包货币市场基金 本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 7,942,224,262.66 - 7,942,224,262.66 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 190,654,388.42 190,654,388.42 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 766,441,860.12 - 766,441,860.12 (净值减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购款 30,294,089,677.07 - 30,294,089,677.07 2.基金赎回款 -29,527,647,816.95 - -29,527,647,816.95 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - -190,654,388.42 -190,654,388.42 净值变动(净值减少以 “-”号填列) 五、期末所有者权益(基 8,708,666,122.78 - 8,708,666,122.78 金净值) 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 12,410,095,408.63 - 12,410,095,408.63 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 287,891,905.11 287,891,905.11 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -4,467,871,145.97 - -4,467,871,145.97 (净值减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购款 30,221,574,192.52 - 30,221,574,192.52 2.基金赎回款 -34,689,445,338.49 - -34,689,445,338.49 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - -287,891,905.11 -287,891,905.11 净值变动(净值减少以 “-”号填列) 五、期末所有者权益(基 7,942,224,262.66 - 7,942,224,262.66 金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: 左季庆 王文英 韩占锋 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国寿安保鑫钱包货币市场基金(简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可〔2015〕2161 号文《关于准予国寿安保鑫钱包货币市场基金注册的批复》的核准,由国寿安保基金管理有限公司(简称“国寿安保”) 于 2015 年 10 月 19 日至 2015 年 10 月 20 日向社会公开发行募集,募集期结束经安永 华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具安永华明(2015)验字第 61090605_A09 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015 年 10 月 21 日正 式生效,首次设立募集规模为 255,068,329.26 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国寿安保,基金托管人为广发银行股份有限公司(简称“广发银行”)。 根据基金管理人国寿安保基金管理有限公司于 2016 年 09 月 02 日发布的《国寿安 保基金管理有限公司关于国寿安保鑫钱包货币市场基金修改基金合同及托管协议的公告》,本基金的投资范围进行如下变更。变更前,本基金的投资范围为:现金,通知存款,短期融资券,超短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存 单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限(或回售期限)在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,证券公司短期公司债以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。变更后,本基金的投资范围为:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。 本基金的金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资等。 本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内,本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。 本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量,并以摊余成本进行后续计量。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1)债券投资 买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款入账,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本,对于贴息债券,该等利息应作为债券投资成本;卖出银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转; (2)资产支持证券投资 买入资产支持证券于成交日确认为资产支持证券投资。资产支持证券投资按实际支付的全部价款入账,其中所包含起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成资产支持证券投资成本; 卖出资产支持证券投资于成交日确认资产支持证券投资收益。出售资产支持证券的成本按移动加权平均法结转; (3)回购协议 本基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以使用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金估值采用摊余成本法,其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值; 本基金金融工具的估值方法具体如下: (1) 银行存款 本基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息; (2) 债券投资 本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入; (3) 资产支持证券 本基金持有的资产支持证券购买时采用实际支付价款(扣除交易费用)确定初始成本,每日按票面利率计算确定利息收入; (4) 回购协议 1) 本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率在实际持 有期间内逐日计提利息; 2) 本基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内 逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产;若融券业务到期无法履约,则继续持有债券资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值; (5) 其他 1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值; 2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用其他可参考公允价值指标,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值; 3) 如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为人民币 1.00 元。由 于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取 所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示。另外,根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定,如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形,基金管理人应当使用风险准备金予以弥补,风险准备金不足的,应当使用固有资金予以弥补; (2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (5)债券投资收益/损失于卖出债券成交日确认,并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账; (6)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 (1) 本基金每份基金份额享有同等分配权; (2) 本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; (3) “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已 实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; (4) 本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于 零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; (5) 本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资 (即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;在每日收益支付时,若当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,缩减投资人基金份额;若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除; (6) 当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日 赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; (7) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 7.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试 点的通知》的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的 通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营 业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣 等增值税政策的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:(一) 提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;(二) 转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货, 可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按规定的比例缴纳。 7.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差 价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储 蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 1,381,784.32 501,838,966.14 定期存款 3,210,000,000.00 4,077,000,000.00 其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - 150,000,000.00 存款期限 3 个月以上 3,210,000,000.00 3,927,000,000.00 其他存款 - - 合计 3,211,381,784.32 4,578,838,966.14 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 4,217,116,236.56 4,221,640,000.00 4,523,763.44 0.0519 合计 4,217,116,236.56 4,221,640,000.00 4,523,763.44 0.0519 资产支持证券 5,250,000.00 5,251,000.00 1,000.00 0.0000 合计 4,222,366,236.56 4,226,891,000.00 4,524,763.44 0.0520 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 3,895,473,111.91 3,898,591,000.00 3,117,888.09 0.0393 合计 3,895,473,111.91 3,898,591,000.00 3,117,888.09 0.0393 资产支持证券 19,273,000.00 19,273,000.00 - - 合计 3,914,746,111.91 3,917,864,000.00 3,117,888.09 0.0393 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 2,103,125,314.68 - 合计 2,103,125,314.68 - 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 496,272,984.43 - 合计 496,272,984.43 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未及上年度末持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 212.60 248,506.22 应收定期存款利息 20,051,915.74 12,268,168.99 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 11,388,870.76 5,901,726.77 应收资产支持证券利息 26,906.47 7,861.83 应收买入返售证券利息 1,551,609.09 265,245.15 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 0.99 - 合计 33,019,515.65 18,691,508.96 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 69,611.67 85,754.23 合计 69,611.67 85,754.23 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 预提费用 229,000.00 229,000.00 合计 229,000.00 229,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 7,942,224,262.66 7,942,224,262.66 本期申购 30,294,089,677.07 30,294,089,677.07 本期赎回(以“-”号填列) -29,527,647,816.95 -29,527,647,816.95 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 8,708,666,122.78 8,708,666,122.78 注:本期申购包含红利再投资及转入的份额及金额;本期赎回包含转出的份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 190,654,388.42 - 190,654,388.42 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -190,654,388.42 - -190,654,388.42 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 4,125,093.20 770,337.91 定期存款利息收入 117,852,850.92 206,360,722.79 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,158.75 - 其他 757,608.31 987,211.95 合计 122,736,711.18 208,118,272.65 7.4.7.12 股票投资收益 本基金于本报告期及上年度可比期间均无买卖股票差价收入。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年 2019年1月1日至2019年12 12月31日 月31日 债券投资收益——买卖债券(、债转 -384,628.13 752,536.21 股及债券到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -384,628.13 752,536.21 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月 日 31日 卖出债券(、债转股及债 12,762,664,399.68 16,549,230,552.67 券到期兑付)成交总额 减:卖出债券(、债转股 及债券到期兑付)成本总 12,698,827,509.98 16,431,151,222.88 额 减:应收利息总额 64,221,517.83 117,326,793.58 买卖债券差价收入 -384,628.13 752,536.21 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31 日 卖出资产支持证券成交总额 643,605,947.26 26,877,786.89 减:卖出资产支持证券成本总额 639,571,800.00 26,727,000.00 减:应收利息总额 4,034,147.26 150,786.89 资产支持证券投资收益 - - 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖贵金属差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金于本报告期及上年度可比期间均无买卖衍生工具差价收入。 7.4.7.16 股利收益 本基金于本报告期及上年度可比期间均无股利收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。 7.4.7.18 其他收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。 7.4.7.19 交易费用 本基金本报告期及上年度可比期间均无交易费用。 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 上清所账户维护费 18,000.00 18,000.00 中债登账户维护费 18,000.00 18,000.00 其他 1,200.00 1,200.00 合计 257,200.00 257,200.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无须做披露的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保 基金管理人、注册登记机构、直销机构 广发银行 基金托管人、销售机构 中国人寿资产管理有限公司(简称“国寿资产”) 基金管理人的股东 安保资本投资有限公司(简称“安保资本”) 基金管理人的股东 中国人寿保险(集团)公司(简称“集团公司”) 基金管理人的最终控制人 中国人寿保险股份有限公司(简称“中国人寿”) 与基金管理人同受集团公司控制的公 司、销售机构 国寿投资保险资产管理有限公司(简称“国寿投 与基金管理人同受集团公司控制的公司 资”) 国寿财富管理有限公司(简称“国寿财富”) 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的交易。7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 25,520,053.64 32,007,035.64 其中:支付销售机构的客户维护费 9,265,254.85 13,794,593.82 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费 率计提。计算方法如下: H=E×0.30%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,253,342.28 5,334,505.98 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费 率计提。计算方法如下: H=E×0.05%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国寿安保鑫钱包货币 广发银行 9,731,373.82 国寿安保 4,760,136.12 中国人寿 3.66 合计 14,491,513.60 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国寿安保鑫钱包货币 广发银行 16,022,661.87 国寿安保 3,347,165.03 中国人寿 1.66 合计 19,369,828.56 注:销售服务费每日计提,按月支付。销售服务费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费 率计提。计算方法如下: H=E×0.20%/当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 场交易的 交易 利息收 各关联方 基金买入 基金卖出 金额 入 交易金额 利息支出 名称 广发银行 298,171,828.89 - - - - - 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 场交易的 交易 利息收 各关联方 基金买入 基金卖出 金额 入 交易金额 利息支出 名称 广发银行 993,011,000.00 97,165,985.79 - - 276,000,000.00 17,013.70 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 12 月 31 日 年 12 月 31 日 基金合同生效日(2015 年 10 月 0.00 - 21 日)持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 33,343,663.33 0.00 报告期间申购/买入总份额 137,912.41 33,343,663.33 报告期间因拆分变动份额 0.00 - 减:报告期间赎回/卖出总份额 33,481,575.74 - 报告期末持有的基金份额 0.00 33,343,663.33 报告期末持有的基金份额 0.00% 0.42% 占基金总份额比例 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例(%) (%) 国寿投资控股 有限公司投资 772,107.06 0.01 - - 计划风险准备 金托管专户 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行 401,381,784.32 6,902,120.70 501,838,966.14 13,486,587.92 注:本基金的银行存款由基金托管人广发银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内均未通过关联方购入证券。7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 单位:人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 190,518,878.95 - 135,509.47 190,654,388.42 - 7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末及上年度末均未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间债券正回购交易形成 的卖出回购证券款余额人民币 892,210,713.89 元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量(张) 期末估值总额 值单价 112010088 20 兴业银行 CD088 2021 年 1 月 4 日 99.36 1,150,000 114,263,727.93 112011074 20 平安银行 CD074 2021 年 1 月 4 日 99.32 1,500,000 148,976,888.35 112018450 20 华夏银行 CD450 2021 年 1 月 4 日 99.49 2,000,000 198,987,250.17 112020233 20 广发银行 CD233 2021 年 1 月 4 日 99.49 660,000 65,665,985.11 160411 16 农发 11 2021 年 1 月 4 日 100.04 500,000 50,020,343.06 160416 16 农发 16 2021 年 1 月 4 日 100.13 500,000 50,063,420.88 180203 18 国开 03 2021 年 1 月 4 日 100.38 1,400,000 140,530,105.29 180302 18 进出 02 2021 年 1 月 4 日 100.12 100,000 10,011,955.43 200211 20 国开 11 2021 年 1 月 4 日 99.37 263,000 26,134,224.69 200401 20 农发 01 2021 年 1 月 4 日 99.99 400,000 39,996,706.19 200403 20 农发 03 2021 年 1 月 4 日 99.50 700,000 69,647,997.71 209960 20 贴现国债 60 2021 年 1 月 4 日 98.83 500,000 49,416,967.50 合计 9,673,000 963,715,572.31 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求,建立在董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、监察稽核部和各业务部门业务人员岗位自控构成。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前 均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具,除在证券交易所的债券回购及返售交易,其余均在银行间同业市场交易,因此,除在7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而 发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种,以摊余成本计 价,并通过“影子定价”机制(附注 7.4.4.5-4-(2))使按摊余成本确认的基金资产 净值能近似反映基金资产的公允价值,因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 5 年 2020 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 以 不计息 合计 12 月 31 年 上 日 资产 银行存款 491,381,784.32 2,050,000,000.00 670,000,000.00 - - -3,211,381,784.32 存出保证 1,911.23 - - - - - 1,911.23 金 交易性金 149,990,954.32 2,129,853,919.321,942,521,362.92 - - -4,222,366,236.56 融资产 买入返售 2,103,125,314.68 - - - - -2,103,125,314.68 金融资产 应收利息 - - - - - 33,019,515.65 33,019,515.65 应收申购 - - - - - 35,565,348.34 35,565,348.34 款 资产总计 2,744,499,964.554,179,853,919.322,612,521,362.92 - - 68,584,863.999,605,460,110.78 负债 应付管理 - - - - - 1,923,529.56 1,923,529.56 人报酬 应付托管 - - - - - 320,588.24 320,588.24 费 卖出回购 金融资产 892,210,713.89 - - - - - 892,210,713.89 款 应付销售 - - - - - 1,282,353.04 1,282,353.04 服务费 应付交易 - - - - - 69,611.67 69,611.67 费用 应付利息 - - - - - 46,662.82 46,662.82 应付利润 - - - - - 664,438.74 664,438.74 应交税费 - - - - - 47,090.04 47,090.04 其他负债 - - - - - 229,000.00 229,000.00 负债总计 892,210,713.89 - - - - 4,583,274.11 896,793,988.00 利率敏感 1,852,289,250.664,179,853,919.322,612,521,362.92 - - 64,001,589.888,708,666,122.78 度缺口 上年度末 5 年 2019 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 以 不计息 合计 12 月 31 年 上 日 资产 银行存款 651,838,966.142,527,000,000.001,400,000,000.00 - - -4,578,838,966.14 交易性金 -1,927,485,077.451,987,261,034.46 - - -3,914,746,111.91 融资产 买入返售 380,806,491.23 115,466,493.20 - - - - 496,272,984.43 金融资产 应收利息 - - - - - 18,691,508.96 18,691,508.96 应收申购 - - - - - 50,020,400.02 50,020,400.02 款 资产总计 1,032,645,457.374,569,951,570.653,387,261,034.46 - - 68,711,908.989,058,569,971.46 负债 卖出回购 金融资产 1,111,064,493.40 - - - - -1,111,064,493.40 款 应付管理 - - - - - 2,123,282.14 2,123,282.14 人报酬 应付托管 - - - - - 353,880.37 353,880.37 费 应付销售 - - - - - 1,415,521.42 1,415,521.42 服务费 应付交易 - - - - - 85,754.23 85,754.23 费用 应付利息 - - - - - 496,073.40 496,073.40 应交税费 - - - - - 48,774.57 48,774.57 应付利润 - - - - - 528,929.27 528,929.27 其他负债 - - - - - 229,000.00 229,000.00 负债总计 1,111,064,493.40 - - - - 5,281,215.40 1,116,345,708.80 利率敏感 -78,419,036.03 4,569,951,570.653,387,261,034.46 - - 63,430,693.587,942,224,262.66 度缺口 注:上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允 价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能 的变动时,将对基金资产公允价值产生的影响。于 2020 年 12 月 31 日,在“影子定 价”机制有效的前提下,若市场利率上升或下降 25 个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产公允价值不会发生重大变动。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,且以摊余成本进行后续计量,因此无重大市场价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 银行存款、结算备付金、买入返售金融资产等,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 (1) 各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末及上年度末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金 融 资 产 中 均 无 属 于 第 一 层 次 的 余 额 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 4,222,366,236.56 元(上年度末:3,914,746,111.91 元),本报告期末及上年度末无属于第三层次的余额。 (2) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2021 年 3 月 30 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 4,222,366,236.56 43.96 其中:债券 4,217,116,236.56 43.90 资产支持证券 5,250,000.00 0.05 2 买入返售金融资产 2,103,125,314.68 21.90 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 3,211,381,784.32 33.43 4 其他各项资产 68,586,775.22 0.71 5 合计 9,605,460,110.78 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 7.06 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 892,210,713.89 10.25 其中:买断式回购融资 - - 注:本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 81 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例(%) 净值的比例(%) 1 30 天以内 31.51 10.25 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天(含)—60 天 5.73 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天(含)—90 天 38.82 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天(含)—120 天 8.30 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天(含)—397 天(含) 25.14 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 109.51 10.25 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 59,361,911.58 0.68 2 央行票据 - - 3 金融债券 390,081,431.25 4.48 其中:政策性金融债 390,081,431.25 4.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 259,888,325.85 2.98 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,507,784,567.88 40.28 8 其他 - - 9 合计 4,217,116,236.56 48.42 10 剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债券 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 债券数量 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 (张) 摊余成本 净值比例 (%) 1 112075154 20 德意志银行 CD002 3,000,000 295,660,530.18 3.40 2 112018450 20 华夏银行 CD450 2,000,000 198,987,250.17 2.28 3 112004012 20 中国银行 CD012 2,000,000 198,961,344.63 2.28 4 112008039 20 中信银行 CD039 2,000,000 198,563,807.76 2.28 5 112003177 20 农业银行 CD177 2,000,000 197,351,410.89 2.27 6 112005171 20 建设银行 CD171 2,000,000 197,296,409.22 2.27 7 112018468 20 华夏银行 CD468 2,000,000 197,279,190.86 2.27 8 112010088 20 兴业银行 CD088 1,500,000 149,039,645.13 1.71 9 112011074 20 平安银行 CD074 1,500,000 148,976,888.35 1.71 10 180203 18 国开 03 1,400,000 140,530,105.29 1.61 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1739% 报告期内偏离度的最低值 -0.0529% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0488% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内负偏离的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内正偏离的绝对值未达到 0.5%。 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 168915 恒信 29A1 100,000 5,250,000.00 0.06 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持 1.00 元。 8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,911.23 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 33,019,515.65 4 应收申购款 35,565,348.34 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 68,586,775.22 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 数(户) 的基金份 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例(%) 例(%) 348,106 25,017.28 4,264,267,453.35 48.97 4,444,398,669.43 51.03 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例(%) 1 银行类机构 283,338,004.73 3.25 2 其他机构 206,320,763.28 2.37 3 银行类机构 206,057,191.81 2.37 4 其他机构 200,016,262.58 2.30 5 基金类机构 180,099,760.79 2.07 6 银行类机构 151,774,651.42 1.74 7 基金类机构 132,931,563.20 1.53 8 其他机构 125,576,998.84 1.44 9 银行类机构 101,859,164.46 1.17 10 银行类机构 101,758,884.05 1.17 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 905,943.01 0.0104 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015 年 10 月 21 日) 255,068,329.26 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 7,942,224,262.66 本报告期基金总申购份额 30,294,089,677.07 减:本报告期基金总赎回份额 29,527,647,816.95 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 - 以“-”填列) 本报告期期末基金份额总额 8,708,666,122.78 注:本基金的基金合同生效日为 2015 年 10 月 21 日,报告期内基金总申购份额含红利再投资 份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 广发证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 注:根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下: (1)综合实力较强、市场信誉良好; (2)财务状况良好,经营状况稳健; (3)经营行为规范,具备健全的内部控制制度; (4)研究实力较强,并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告,并能根据特定要求提供定制研究报告;能够积极同我公司进行业务交流,定期来我公司进行观点交流和路演; (5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息,愿意积极为我公司提供相关投资机会,能够对公司业务发展形成支持; (6)具有费率优势,具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境,能提供全面的交易信息服务; (7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下: (1)公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构; (2)公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 广发证券 207,434,833.84 100.00% - - - - 天风证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过 0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国寿安保鑫钱包货币市场基金 2019 证券日报、证监会指定 2020 年 1 月 18 日 年第 4 季度报告 网站及公司网站 2 国寿安保基金关于推迟披露旗下基金 证券日报、证监会指定 2020 年 3 月 25 日 2019 年年度报告的公告 网站及公司网站 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 证券日报、证监会指定 3 部分基金在喜鹊财富基金销售有限公 网站及公司网站 2020 年 4 月 15 日 司开通定期定额投资业务的公告 4 国寿安保鑫钱包货币市场基金 2020 证券日报、证监会指定 2020 年 4 月 22 日 年第 1 季度报告 网站及公司网站 5 国寿安保鑫钱包货币市场基金 2019 证券日报、证监会指定 2020 年 4 月 30 日 年度报告 网站及公司网站 6 国寿安保鑫钱包货币市场基金托管协 证券日报、证监会指定 2020 年 6 月 5 日 议 网站及公司网站 7 国寿安保鑫钱包货币市场基金基金合 证券日报、证监会指定 2020 年 6 月 5 日 同 网站及公司网站 8 国寿安保鑫钱包货币市场基金更新招 证券日报、证监会指定 2020 年 6 月 5 日 募说明书(摘要)(2020 年第 1 号) 网站及公司网站 9 国寿安保鑫钱包货币市场基金更新招 证券日报、证监会指定 2020 年 6 月 5 日 募说明书(2020 年第 1 号) 网站及公司网站 10 国寿安保鑫钱包货币市场基金 2020 证券日报、证监会指定 2020 年 7 月 21 日 年第 2 季度报告 网站及公司网站 11 国寿安保鑫钱包货币市场基金更新招 证券日报、证监会指定 2020 年 8 月 22 日 募说明书(2020 年第 2 号) 网站及公司网站 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 证券日报、证监会指定 12 国寿安保鑫钱包货币市场基金变更基 网站及公司网站 2020 年 8 月 22 日 金经理的公告 13 国寿安保鑫钱包货币市场基金更新招 证券日报、证监会指定 2020 年 8 月 22 日 募说明书(摘要)(2020 年第 2 号) 网站及公司网站 14 国寿安保鑫钱包货币市场基金 2020 证券日报、证监会指定 2020 年 8 月 29 日 年中期报告 网站及公司网站 15 国寿安保鑫钱包货币市场基金基金产 证券日报、证监会指定 2020 年 8 月 31 日 品资料概要(更新) 网站及公司网站 16 国寿安保鑫钱包货币市场基金 2020 证券日报、证监会指定 2020 年 10 月 28 日 年第 3 季度报告 网站及公司网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1 中国证监会批准国寿安保鑫钱包货币市场基金基金募集的文件 13.1.2 《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金基金合同》 13.1.3 《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金托管协议》 13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 13.1.5 报告期内国寿安保鑫钱包货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告 13.1.6 中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 13.3 查阅方式 13.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 13.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn 13.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2021 年 3 月 31 日