国寿安保鑫钱包货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 2017年9月30日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月26日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保鑫钱包货币 交易代码 001931 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年10月21日 报告期末基金份额总额 1,739,907,748.54份 投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获 得超越业绩比较基准的稳定回报。 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变 化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走 投资策略 势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收 益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 活期存款利率（税后）。 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。 风险收益特征 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 金和债券型基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 第2页共11页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日） 1．本期已实现收益 11,889,717.39 2．本期利润 11,889,717.39 3．期末基金资产净值 1,739,907,748.54 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ ④ 过去三个月 0.9441% 0.0024% 0.0882% 0.0000% 0.8559% 0.0024% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第3页共11页 本基金基金合同生效日为2015年10月21日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效 之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基 金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2015年10月21日至 2017年9月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 任职日期 离任日期 说明 限 硕士研究生。2002年 7月至2003年8月， 2015年 任职于交通银行北京分 桑迎 基金经理 10月21日 - 13年 行，担任交易员； 2004年11月至 2008年1月，任职于 华夏银行总行资金部， 第4页共11页 担任交易员；2008年 2月至2013年12月， 任职于嘉实基金，历任 交易员、基金经理。 2013年12月加入国寿 安保基金管理有限公司， 现任国寿安保场内实时 申赎货币市场基金、国 寿安保薪金宝货币市场 基金、国寿安保聚宝盆 货币市场基金、国寿安 保鑫钱包货币市场基金 及国寿安保添利货币市 场基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 第5页共11页 2017年3季度货币市场整体走势平稳。宏观经济方面，国内经济数据走势稳健 显现出经济具有很强的韧性。央行货币政策执行取向随着去杠杆政策的落实逐步趋于稳健。海外方面，美国经济数据向好，美元指数阶段性见底并略有回升，人民币汇率压力未来可能逐步加强。随着国内外经济政治形势变化，3季度货币市场利率维持区间震荡。银行间7日质押式回购加权利率均价3.45%，基本持平于2季度均值。整个季度来看市场对于稳健货币政策预期较为一致。3季度前期，3个月期AAA级别银行存单收益率维持在4.3%附近，之后随着到期压力加大以及MPA考核等因素的影响，9月该等级存单一度冲高到4.6%。在央行放出维稳信号并安抚市场后，存单收益率出现快速下行9月底该等级存单收益率降至4.4%一线。总体而言，3季度货币市场可谓既无风雨也无晴。 3季度本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，结合本基金以中小企业客户为主的 特点，以确保组合流动性、安全性为首要任务；灵活配置债券投资和同业存款，管理现金流，保障组合充足流动性。本基金成功应对了市场和规模的波动，投资业绩平稳，实现了均衡安全性、流动性和收益性的目标，组合的持仓结构、流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值收益率为0.9441%，业绩比较基准收益率为0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 784,019,681.63 45.02 其中：债券 784,019,681.63 45.02 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 602,682,264.03 34.61 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 351,492,028.74 20.18 第6页共11页 4 其他资产 3,290,460.65 0.19 5 合计 1,741,484,435.05 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.16 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 61 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 62 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值 值的比例（%） 的比例（%） 1 30天以内 35.87 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 2 30天(含)-60天 29.76 - 其中：剩余存续期超过 1.15 - 397天的浮动利率债 3 60天(含)-90天 20.06 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 第7页共11页 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 5 120天(含)-397天（含） 14.21 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 合计 99.90 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 79,842,963.74 4.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 69,806,190.42 4.01 其中：政策性金融债 69,806,190.42 4.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 634,370,527.47 36.46 8 其他 - - 9 合计 784,019,681.63 45.06 10 剩余存续期超过397天的浮动 19,952,255.59 1.15 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 111716187 17上海银行CD187 1,000,000 99,368,757.97 5.71 2 111712206 17北京银行CD206 800,000 78,421,233.49 4.51 3 111707201 17招商银行CD201 500,000 49,781,294.72 2.86 4 111709334 17浦发银行CD334 500,000 49,737,068.26 2.86 5 111708273 17中信银行CD273 500,000 49,736,943.06 2.86 6 111708278 17中信银行CD278 500,000 49,725,018.87 2.86 7 111715281 17民生银行CD281 500,000 49,717,233.24 2.86 8 111716194 17上海银行CD194 500,000 49,574,784.68 2.85 9 111714183 17江苏银行CD183 500,000 49,522,253.98 2.85 10 111796679 17绍兴银行CD042 400,000 39,869,617.89 2.29 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 第8页共11页 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0583% 报告期内偏离度的最低值 -0.0089% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0299% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内负偏离的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内正偏离的绝对值未达到0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 3,290,436.65 4 应收申购款 24.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 3,290,460.65 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第9页共11页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 820,136,352.89 报告期期间基金总申购份额 3,316,756,542.45 报告期期间基金总赎回份额 2,396,985,146.80 报告期期末基金份额总额 1,739,907,748.54 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资，基金总赎回份额含升降级调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 赎 者 持有基金份额比例 序 期初 申购 回 份额占 类 达到或者超过 持有份额 号 份额 份额 份 比 别 20%的时间区间 额 机 1 20170701-20170808 209,947,448.74 1,946,903.97 - 211,894,352.71 12.18% 构 个 人-- - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能存在大额赎回的 风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。 第10页共11页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保鑫钱包货币市场基金基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保鑫钱包货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心 2号楼11层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2017年10月27日 第11页共11页