国寿安保鑫钱包货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 国寿安保鑫钱包货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:国寿安保基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 24 日  国寿安保鑫钱包货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保鑫钱包货币 交易代码 001931 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 21 日 报告期末基金份额总额 405,282,995.95 份 投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超 越业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋 势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益 率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性 和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本 基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债 券型基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 2,589,412.47 2.本期利润 2,589,412.47 第 2 页 共9 页  国寿安保鑫钱包货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 3.期末基金资产净值 405,282,995.95 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场 基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值收益 净值收益率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 0.6482% 0.0038% 0.0880% 0.0000% 0.5602% 0.0038% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本基金基金合同生效日为 2015 年 10 月 21 日,按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2015 年 10 月 21 日至 2016 年 9 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 第 3 页 共9 页  国寿安保鑫钱包货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 任职日期 离任日期 业年限 硕士研究生。2002 年 7 月至 2003 年 8 月, 任职于交通银行北京分行,担任交易员; 2004 年 11 月至 2008 年 1 月,任职于华夏 银行总行资金部,担任交易员;2008 年 2 月至 2013 年 12 月,任职于嘉实基金,历 基金 2015 年 10 桑迎 - 12 年 任交易员、基金经理。2013 年 12 月加入国 经理 月 21 日 寿安保基金管理有限公司,现任国寿安保 场内实时申赎货币市场基金、国寿安保薪 金宝货币市场基金、国寿安保聚宝盆货币 市场基金及国寿安保鑫钱包货币市场基金 基金经理。 注:任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保鑫钱包货币 市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管 理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本 报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年三季度货币市场走势较为稳定。宏观经济方面,经济数据走势较为平稳。 国际环境方面,欧洲政治经济动荡,美联储加息步伐临近,国际汇市出现震荡走势。 随着国内外经济政治形势变化,人民币汇率以及资本流动压力暗流涌动。总体而言, 2016年三季度是宏观经济环境平稳,货币政策平稳的时期。央行标杆性的7天回购利 率始终维持在2.25%,银行间市场隔夜回购利率维持在2.1%附近,7天回购利率维持在 2.5%附近波动。现券方面,短期债券收益率随着资金面宽松维持低位,受到季度末因 素影响收益率在9月末有所反弹,整个季度看收益率基本持平。1年期AAA级别短期融 第 4 页 共9 页  国寿安保鑫钱包货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 资券收益率从季度初的2.9%逐渐下行到2.7%附近,随着季度末因素影响收益重新回到 2.88%附近。过剩产能行业债券收益率走势基本与同级别其它信用债走势保持一致, 信用息差有所收窄。 三季度,本基金秉持稳健投资原则,谨慎操作,结合本基金的客户特点,以确保 组合流动性、安全性为首要任务;灵活配置债券投资和同业存款,管理现金流,保障 组合充足流动性。本基金成功应对了市场和规模的波动,投资业绩平稳提高,实现了 均衡安全性、流动性和收益性的目标,组合的持仓结构、流动性和弹性良好,为下一 阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金份额净值收益率为0.6482%,同期业绩比较基准收益率为 0.0880%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 69,897,218.35 17.23 其中:债券 69,897,218.35 17.23 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 52,000,398.00 12.82 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 190,916,322.14 47.06 4 其他资产 92,871,417.80 22.89 5 合计 405,685,356.29 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.67 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余 额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 第 5 页 共9 页  国寿安保鑫钱包货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 56 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 64 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值 序号 平均剩余期限 值的比例(%) 的比例(%) 1 30 天以内 33.04 - 其中:剩余存续期超过 397 天 4.93 - 的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 7.38 - 其中:剩余存续期超过 397 天 4.91 - 的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 24.43 - 其中:剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 7.4 - 其中:剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天(含) 4.94 - 其中:剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 合计 77.18 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,903,909.18 14.78 59,903,909.18 14.78 其中:政策性金融债 4 企业债券 - - 5 9,993,309.17 2.47 企业短期融资券 第 6 页 共9 页  国寿安保鑫钱包货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 69,897,218.35 17.25 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 39,900,507.20 9.85 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 值比例(%) 1 160209 16 国开 09 200,000 20,003,401.98 4.94 2 130234 13 国开 34 200,000 19,986,954.39 4.93 3 150315 15 进出 15 200,000 19,913,552.81 4.91 4 011699325 16 晋焦煤 SCP001 100,000 9,993,309.17 2.47 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1018% 报告期内偏离度的最低值 0.0584% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0767% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内负偏离的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内正偏离的绝对值未达到0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定 份额净值,基金账面份额净值始终保持 1.00 元。 5.9.2 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮 息债的摊余成本超过基金资产净值 20%的情况。 5.9.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.4 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 第 7 页 共9 页  国寿安保鑫钱包货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 3,871,417.80 4 应收申购款 89,000,000.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 92,871,417.80 5.9.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 418,682,493.92 报告期期间基金总申购份额 127,491,851.34 报告期期间基金总赎回份额 140,891,349.31 报告期期末基金份额总额 405,282,995.95 注:报告期内基金总申购份额含红利再投资,基金总赎回份额含升降级调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 基金转换(出) 2016 年 7 月 7 日 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00% 2 基金转换(出) 2016 年 9 月 27 日 89,000,000.00 89,000,000.00 0.00% 3 基金转换入 2016 年 9 月 29 日 89,000,000.00 89,000,000.00 0.00% 4 红利再投资 2016 年 9 月 30 日 1,192,414.20 1,192,414.20 0.00% 合计 204,192,414.20 204,192,414.20 注:基金管理人运用固有资金投资本基金皆通过直销机构进行,申购和赎回交易日期指交易 申请日;本基金不收取申购费用和赎回费用;本基金每日分配收益并结转为基金份额,上述红利 再投资金额为整个报告期内数据之和。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准国寿安保鑫钱包货币市场基金基金募集的文件 8.1.2 《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金基金合同》 8.1.3 《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金托管协议》 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 8.1.5 报告期内国寿安保鑫钱包货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告 8.1.6 中国证监会要求的其他文件 第 8 页 共9 页  国寿安保鑫钱包货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 8.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2 号楼11层 8.3 查阅方式 8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn 8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2016 年 10 月 24 日 第 9 页 共9 页