广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券 投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......15 6.3 净资产变动表......16 6.4 报表附注......17 7 投资组合报告 ......39 7.1 期末基金资产组合情况......39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......55 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......55 7.12 投资组合报告附注......55 8 基金份额持有人信息 ......56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......57 9 开放式基金份额变动 ......58 10 重大事件揭示 ......58 10.1 基金份额持有人大会决议......58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58 10.4 基金投资策略的改变......58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......59 10.8 其他重大事件......60 11 影响投资者决策的其他重要信息......61 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......61 12 备查文件目录 ......62 12.1 备查文件目录......62 12.2 存放地点......62 12.3 查阅方式......62 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 广发百发大数据成长混合 基金主代码 001734 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 18 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,117,116,356.37 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 广发百发大数据成长混合 A 广发百发大数据成长混合 E 下属分级基金的交易代码 001734 001735 报告期末下属分级基金的份额总额 484,436,458.62 份 632,679,897.75 份 2.2 基金产品说明 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过大类资产的灵活 投资目标 配置，精选具有较高成长性的股票进行投资，力求实现基金资产的持续稳 定增值。 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场 投资策略 发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、 债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散市场 风险，提高基金风险调整后的收益。 业绩比较基准 50%×创业板指数收益率＋50%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型 基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 项军 龚小武 联系电话 020-83936666 021-52629999-212056 负责人 电子邮箱 xiangj@gffunds.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话 95105828 95561 传真 020-34281105 021-62159217 注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东 福建省福州市台江区江滨中大 路3018号2608室 道398号兴业银行大厦 广东省广州市海珠区琶洲大道 办公地址 东1号保利国际广场南塔31-33 上海市浦东新区银城路167号4 楼；广东省珠海市横琴新区环 楼 岛东路3018号2603-2622室 邮政编码 510308 200120 法定代表人 葛长伟 吕家进 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人 www.gffunds.com.cn 互联网网址 基金中期报告备置地点 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 注册登记机构 广发基金管理有限公司 国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴 新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 广发百发大数据成长混 广发百发大数据成长混 合 A 合 E 本期已实现收益 -122,687,139.17 -147,436,367.13 本期利润 -179,338,225.69 -152,568,915.11 加权平均基金份额本期利润 -0.2957 -0.1986 本期加权平均净值利润率 -24.26% -16.33% 本期基金份额净值增长率 -13.79% -13.76% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 广发百发大数据成长混合 广发百发大数据成长混合 A E 期末可供分配利润 82,037,619.79 108,679,831.79 期末可供分配基金份额利润 0.1693 0.1718 期末基金资产净值 566,474,078.41 741,359,729.54 期末基金份额净值 1.169 1.172 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 广发百发大数据成长混 广发百发大数据成长混 合 A 合 E 基金份额累计净值增长率 21.70% 22.00% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发百发大数据成长混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -4.49% 1.21% -2.92% 0.55% -1.57% 0.66% 过去三个月 -3.79% 1.34% -2.71% 0.66% -1.08% 0.68% 过去六个月 -13.79% 1.80% -3.25% 0.80% -10.54% 1.00% 过去一年 -15.66% 1.36% -9.44% 0.69% -6.22% 0.67% 过去三年 -30.10% 1.21% -23.03% 0.75% -7.07% 0.46% 自基金合同生 21.70% 1.35% 2.76% 0.84% 18.94% 0.51% 效起至今 广发百发大数据成长混合 E 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -4.48% 1.22% -2.92% 0.55% -1.56% 0.67% 过去三个月 -3.70% 1.34% -2.71% 0.66% -0.99% 0.68% 过去六个月 -13.76% 1.80% -3.25% 0.80% -10.51% 1.00% 过去一年 -15.62% 1.36% -9.44% 0.69% -6.18% 0.67% 过去三年 -30.05% 1.21% -23.03% 0.75% -7.02% 0.46% 自基金合同生 22.00% 1.35% 2.76% 0.84% 19.24% 0.51% 效起至今 注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处 于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015 年 11 月 18 日至 2024 年 6 月 30 日） 广发百发大数据成长混合 A 广发百发大数据成长混合 E 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管 理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 叶帅先生，数学博士，持有 本基金的基金经 中国证券投资基金业从业证 叶帅 理 2022-04-21 - 7.5 年 书。曾任广发基金管理有限 公司量化投资部研究员、指 数投资部研究员、投资经理、 广发美国房地产指数证券投 资基金基金经理(自 2021 年 9 月 16 日至 2022 年 11 月 16 日)、广发纳斯达克生物科技 指数型发起式证券投资基金 基金经理(自 2021 年 9 月 16 日至 2022 年 11 月 16 日)、广 发中证稀有金属主题交易型 开放式指数证券投资基金基 金经理(自2021年12月15日 至 2023 年 1 月 10 日)、广发 全球医疗保健指数证券投资 基金基金经理(自2021年9月 16 日至 2023 年 2 月 22 日)、 广发道琼斯美国石油开发与 生 产 指 数 证 券 投 资 基 金 (QDII-LOF)基金经理(自2021 年 9 月 16 日至 2023 年 2 月 22 日)、广发粤港澳大湾区创 新 100 交易型开放式指数证 券投资基金基金经理(自2021 年 9 月 16 日至 2023 年 9 月 22 日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 14 次，其中 13 次为指数量化投资组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 1 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，A 股市场整体经历了较大的波动、结构上分化明显。主要宽基指数中，沪深 300 上涨 0.89%，中证 500 下跌 8.96%，中证 1000 下跌 16.84%，国证 2000 下跌 19.67%。从行业上来看， 高股息的防御型行业（例如银行、煤炭、公用事业）延续强势，体现了投资者对于确定性的追逐，并且愿意为之付出远超历史平均水平的溢价。风格上，价值继续大幅跑赢成长、大市值则远好于小市值。 本基金在报告期内围绕“精选具有较高成长性的股票”的目标进行投资，并继续将选股范围主要锚定在安全边际较高的中小盘池子。从风险规避的角度，我们从去年第三季度开始逐步拓宽了在市值层面的选择范围并注意规避尾部风险，主要原因是我们观察到小盘股尤其是微盘股从去年三季度至今先后经历了推升泡沫化的过度拥挤、短期扰动下的情绪恐慌、恐慌过后的宽幅震荡三个阶段，小市值风格的尾部风险可能在相当一段时间内都需要被谨慎对待，过度暴露小市值敞口可能会使得组合承受与收益不匹配的波动。但是我们并不为因为这个担忧而彻底转向大市值风格投资，即使短期来看大市值风格似乎是市场的共识。我们认为在大部分时候真正的 alpha 都不来自于拥抱“共识”，而是来自于低关注度下的价值发现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-13.79%，E 类基金份额净值增长率为-13.76%， 同期业绩比较基准收益率为-3.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年下半年，宏观经济层面我们并不悲观，国内经济稳中向好是大概率事件，而定价国内经济确定性的交易思路值得重视。从长期的视角来看，我们依然认为中小盘风格投资是值得深耕的领域，并相对看好小盘股在经济复苏阶段的业绩和股价弹性。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 58,803,875.82 120,635,834.93 结算备付金 6,755,604.00 26,758,986.14 存出保证金 387,138.07 682,745.94 交易性金融资产 6.4.7.2 1,248,910,795.32 2,216,108,308.23 其中：股票投资 1,195,539,151.92 2,189,891,490.24 基金投资 - - 债券投资 53,371,643.40 26,216,817.99 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 28,000,000.00 - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 6,603,578.59 4,232,439.29 应收股利 - - 应收申购款 9,910.42 3,052,041.19 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,349,470,902.22 2,371,470,355.72 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 20,590,616.67 4,684,479.92 应付赎回款 17,347,965.79 4,017,958.26 应付管理人报酬 1,337,026.91 2,347,410.74 应付托管费 111,418.93 195,617.54 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 30.47 26.17 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 2,250,035.50 3,349,530.56 负债合计 41,637,094.27 14,595,023.19 净资产： 实收基金 6.4.7.8 1,117,116,356.37 1,736,105,794.52 未分配利润 6.4.7.9 190,717,451.58 620,769,538.01 净资产合计 1,307,833,807.95 2,356,875,332.53 负债和净资产总计 1,349,470,902.22 2,371,470,355.72 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，广发百发大数据成长混合 A 基金份额净值人民币 1.169 元， 基金份额总额 484,436,458.62 份；广发百发大数据成长混合 E 基金份额净值人民币 1.172 元，基金份 额总额 632,679,897.75 份；总份额总额 1,117,116,356.37 份。 6.2 利润表 会计主体：广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -321,046,907.17 124,878,567.51 1.利息收入 378,051.16 1,328,534.20 其中：存款利息收入 6.4.7.10 156,840.93 694,240.94 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 221,210.23 634,293.26 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -260,329,732.29 56,720,892.38 其中：股票投资收益 6.4.7.11 -280,041,019.79 35,671,968.25 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,866,465.62 1,452,779.26 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 17,844,821.88 19,596,144.87 以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 -61,783,634.50 65,837,131.07 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 688,408.46 992,009.86 减：二、营业总支出 10,860,233.63 14,977,943.98 1．管理人报酬 9,930,546.64 14,039,494.36 2．托管费 827,545.57 850,878.38 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.20 - - 7．税金及附加 10.36 15.89 8．其他费用 6.4.7.21 102,131.06 87,555.35 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -331,907,140.80 109,900,623.53 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -331,907,140.80 109,900,623.53 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -331,907,140.80 109,900,623.53 注：比较数据已根据更新发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期 报告>》中的利润表格式的要求进行重新列示：即将上年度利润表中的“证券出借利息收入”合并于“其他利息收入”中列示。 6.3 净资产变动表 会计主体：广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 1,736,105,794.52 620,769,538.01 2,356,875,332.53 产 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资 1,736,105,794.52 620,769,538.01 2,356,875,332.53 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -618,989,438.15 -430,052,086.43 -1,049,041,524.58 号填列） （一）、综合收益 - -331,907,140.80 -331,907,140.80 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -618,989,438.15 -98,144,945.63 -717,134,383.78 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 65,761,459.26 19,800,903.74 85,562,363.00 款 2.基金赎回 -684,750,897.41 -117,945,849.37 -802,696,746.78 款 （三）、本期向基 - - - 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 1,117,116,356.37 190,717,451.58 1,307,833,807.95 产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 694,055,099.39 193,786,749.13 887,841,848.52 产 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资 694,055,099.39 193,786,749.13 887,841,848.52 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” 859,210,928.47 407,567,012.42 1,266,777,940.89 号填列） （一）、综合收益 - 109,900,623.53 109,900,623.53 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 859,210,928.47 382,071,037.85 1,241,281,966.32 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 1,141,586,022.55 480,047,291.26 1,621,633,313.81 款 2.基金赎回 -282,375,094.08 -97,976,253.41 -380,351,347.49 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - -84,404,648.96 -84,404,648.96 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 1,553,266,027.86 601,353,761.55 2,154,619,789.41 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：葛长伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员 会（“中国证监会”）证监许可[2015]1549 号《关于准予广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发百发大数据策略成长灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于 2015 年 11 月 2 日向社会公开发行募集并于 2015 年 11 月 18 日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金募集期为 2015 年 11 月 2 日至 2015 年 11 月 13 日，为契约型开放式基金，存续期限不定， 募集资金总额为人民币 672,707,591.90 元，有效认购户数为 16,323 户。其中广发百发大数据成长混 合 A 类基金（“A 类基金”）募集资金净额为人民币 550,925,982.95 元，认购资金在募集期间的利息 为人民币 45,721.31 元；广发百发大数据成长混合 E 类基金（“E 类基金”）募集资金净额为人民币 121,730,503.68 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 5,383.96 元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2024 年上半年度的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 境内证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实 施减半征收。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税 所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 （5）境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 58,803,875.82 等于：本金 58,800,361.91 加：应计利息 3,513.91 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 58,803,875.82 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,288,563,162.12 - 1,195,539,151.92 -93,024,010.20 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 52,724,329.00 701,166.80 53,371,643.40 -53,852.40 市场 债券 银 行 间 - - - - 市场 合计 52,724,329.00 701,166.80 53,371,643.40 -53,852.40 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,341,287,491.12 701,166.80 1,248,910,795.32 -93,077,862.60 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 28,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 28,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 13,054.79 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,141,505.33 其中：交易所市场 2,141,505.33 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 95,475.38 合计 2,250,035.50 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 广发百发大数据成长混合 A 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 889,589,388.05 889,589,388.05 本期申购 37,114,921.53 37,114,921.53 本期赎回（以“-”号填列） -442,267,850.96 -442,267,850.96 本期末 484,436,458.62 484,436,458.62 金额单位：人民币元 广发百发大数据成长混合 E 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 846,516,406.47 846,516,406.47 本期申购 28,646,537.73 28,646,537.73 本期赎回（以“-”号填列） -242,483,046.45 -242,483,046.45 本期末 632,679,897.75 632,679,897.75 注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 广发百发大数据成长混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 542,915,108.53 -226,100,057.18 316,815,051.35 本期期初 542,915,108.53 -226,100,057.18 316,815,051.35 本期利润 -122,687,139.17 -56,651,086.52 -179,338,225.69 本期基金份额交易产生的 变动数 -214,954,077.35 159,514,871.48 -55,439,205.87 其中：基金申购款 22,037,019.13 -10,209,998.06 11,827,021.07 基金赎回款 -236,991,096.48 169,724,869.54 -67,266,226.94 本期已分配利润 - - - 本期末 205,273,892.01 -123,236,272.22 82,037,619.79 单位：人民币元 广发百发大数据成长混合 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 519,526,830.12 -215,572,343.46 303,954,486.66 本期期初 519,526,830.12 -215,572,343.46 303,954,486.66 本期利润 -147,436,367.13 -5,132,547.98 -152,568,915.11 本期基金份额交易产生的 -102,160,999.72 59,455,259.96 -42,705,739.76 变动数 其中：基金申购款 16,979,147.85 -9,005,265.18 7,973,882.67 基金赎回款 -119,140,147.57 68,460,525.14 -50,679,622.43 本期已分配利润 - - - 本期末 269,929,463.27 -161,249,631.48 108,679,831.79 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 94,709.52 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 58,208.60 其他 3,922.81 合计 156,840.93 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -280,041,019.79 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -280,041,019.79 6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,887,354,271.14 减：卖出股票成本总额 4,159,691,305.59 减：交易费用 7,703,985.34 买卖股票差价收入 -280,041,019.79 6.4.7.12 基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 432,534.76 债券投资收益——买卖债券（债转股及 1,433,930.86 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,866,465.62 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 19,644,476.41 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 17,916,678.00 成本总额 减：应计利息总额 293,661.51 减：交易费用 206.04 买卖债券差价收入 1,433,930.86 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 17,844,821.88 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 17,844,821.88 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 -61,783,634.50 ——股票投资 -60,073,834.97 ——债券投资 -1,709,799.53 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -61,783,634.50 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 406,595.61 基金转换费收入 281,812.85 合计 688,408.46 6.4.7.20 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 35,803.04 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 6,331.98 其他 323.70 合计 102,131.06 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记机 构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、基金销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限 738,580,448.56 10.39% - - 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限公 828,222.00 1.60% - - 司 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 占当期债 占当期债 券回购成 成交金额 券回购成 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 广发证券股份有限公 201,000,000.00 8.59% - - 司 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 550,936.42 10.39% 550,936.42 25.73% 司 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 - - - - 司 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示； 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务； 4、自 2024 年 7 月 1 日起，根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理 人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 9,930,546.64 14,039,494.36 其中：应支付销售机构的客户维护费 545,955.28 1,133,302.38 应支付基金管理人的净管理费 9,384,591.36 12,906,191.98 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 根据本基金管理人 2023 年 7 月 8 日发布的《关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订 基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 7 月 10 日起，本基金的管理费年费率由 1.65%调整为本 费率。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 827,545.57 850,878.38 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 广发百发大数据成 广发百发大数据成 广发百发大数据成 广发百发大数据成 长混合A 长混合E 长混合A 长混合E 报告期初持有的基 金份额 22,438,294.69 - - - 报告期间申购/买入 总份额 - - - - 报告期间因拆分变 动份额 - - - - 减：报告期间赎回/ 卖出总份额 - - - - 报告期末持有的基 金份额 22,438,294.69 - - - 报告期末持有的基 金份额占基金总份 额比例 4.63% - - - 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发百发大数据成长混合 A 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 广发百发大数据成长混合 E 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有限公司 58,803,875.8 94,709.52 90,526,144.3 168,626.52 2 5 注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率 计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 68869 达梦 2024-0 新股 15,218 30,612 2 数据 6-04 6 个月 流通 86.96 174.93 175.00 .00 .75 - 受限 60328 键邦 2024-0 1 个月 新股 1,287. 24,002 24,002 5 股份 6-28 内 流通 18.65 18.65 00 .55 .55 - （含） 受限 60335 安乃 2024-0 1 个月 新股 1,051. 21,608 21,608 0 达 6-26 内 流通 20.56 20.56 00 .56 .56 - （含） 受限 60103 永兴 2024-0 新股 1,258. 20,379 20,077 3 股份 1-11 6 个月 流通 16.20 15.96 00 .60 .68 - 受限 68870 成都 2024-0 新股 1,045. 16,396 19,635 9 华微 1-31 6 个月 流通 15.69 18.79 00 .05 .55 - 受限 30153 星宸 2024-0 新股 7,772. 15,521 6 科技 3-20 6 个月 流通 16.16 32.27 481.00 96 .87 - 受限 68858 上海 2024-0 新股 19,623 13,760 4 合晶 2-01 6 个月 流通 22.66 15.89 866.00 .56 .74 - 受限 30153 骏鼎 2024-0 新股 5,972. 13,686 8 达 3-13 6 个月 流通 55.82 91.24 150.00 74 .00 - 受限 30156 中仑 2024-0 6 个月 新股 11.88 18.98 711.00 8,446. 13,494 - 5 新材 6-13 流通 68 .78 受限 30158 爱迪 2024-0 新股 9,079. 13,317 0 特 6-19 6 个月 流通 44.95 65.93 202.00 90 .86 - 受限 60334 龙旗 2024-0 新股 7,748. 11,172 1 科技 2-23 6 个月 流通 26.00 37.49 298.00 00 .02 - 受限 68869 灿芯 2024-0 新股 4,905. 10,499 1 股份 4-02 6 个月 流通 19.86 42.51 247.00 42 .97 - 受限 30156 达利 2023-1 新股 5,126. 9,774. 6 凯普 2-22 6 个月 流通 8.90 16.97 576.00 40 72 - 受限 30139 汇成 2024-0 新股 2,671. 9,123. 2 真空 5-28 6 个月 流通 12.20 41.66 219.00 80 54 - 受限 30159 肯特 2024-0 新股 4,255. 8,098. 1 股份 2-20 6 个月 流通 19.43 36.98 219.00 17 62 - 受限 30158 中瑞 2024-0 新股 6,649. 7,729. 7 股份 3-27 6 个月 流通 21.73 25.26 306.00 38 56 - 受限 00138 广合 2024-0 新股 3,869. 7,672. 9 科技 3-26 6 个月 流通 17.43 34.56 222.00 46 32 - 受限 30153 宏鑫 2024-0 新股 3,841. 7,155. 9 科技 4-03 6 个月 流通 10.64 19.82 361.00 04 02 - 受限 68869 中创 2024-0 新股 4,171. 5,868. 5 股份 3-06 6 个月 流通 22.43 31.55 186.00 98 30 - 受限 68853 欧莱 2024-0 新股 3,302. 5,538. 0 新材 4-29 6 个月 流通 9.60 16.10 344.00 40 40 - 受限 30158 美新 2024-0 新股 3,726. 5,461. 8 科技 3-06 6 个月 流通 14.50 21.25 257.00 50 25 - 受限 30150 华阳 2024-0 新股 3,865. 5,220. 2 智能 1-26 6 个月 流通 28.01 37.83 138.00 38 54 - 受限 60332 博隆 2024-0 新股 4,782. 4,491. 5 技术 1-03 6 个月 流通 72.46 68.06 66.00 36 96 - 受限 60338 永臻 2024-0 新股 4,156. 4,473. 1 股份 6-19 6 个月 流通 23.35 25.13 178.00 30 14 - 受限 00135 平安 2024-0 新股 3,199. 3,790. 9 电工 3-19 6 个月 流通 17.39 20.60 184.00 76 40 - 受限 60331 西典 2024-0 新股 3,772. 3,296. 2 新能 1-04 6 个月 流通 29.02 25.36 130.00 60 80 - 受限 60308 北自 2024-0 新股 2,276. 3,155. 2 科技 1-23 6 个月 流通 21.28 29.49 107.00 96 43 - 受限 60337 盛景 2024-0 新股 2,748. 2,800. 5 微 1-17 6 个月 流通 38.18 38.90 72.00 96 80 - 受限 00138 雪祺 2024-0 新股 2,045. 2,638. 7 电气 1-04 6 个月 流通 15.38 15.25 173.00 54 25 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股等，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和 权证。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (股) 成本总额 估值总额 价 00083 ST 富 2024-06 重大事 0.00 - - 239,000.00 356,982.00 0.00 - 6 通 -18 项停牌 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 52,538,870.08 20,443,835.56 合计 52,538,870.08 20,443,835.56 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA - - AAA 以下 832,773.32 5,772,982.43 未评级 - - 合计 832,773.32 5,772,982.43 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券资产。本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估投 资组合中债券的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024年 6月 30日 资产 货币资金 58,803,875.82 - - - 58,803,875.82 结算备付金 6,755,604.00 - - - 6,755,604.00 存出保证金 387,138.07 - - - 387,138.07 交易性金融资产 53,371,643.40 - - 1,195,539,151.921,248,910,795. 32 买入返售金融资 28,000,000.00 - - - 28,000,000.00 产 应收清算款 - - - 6,603,578.59 6,603,578.59 应收申购款 - - - 9,910.42 9,910.42 资产总计 1,349,470,902. 147,318,261.29 - - 1,202,152,640.93 22 负债 应付清算款 - - - 20,590,616.67 20,590,616.67 应付赎回款 - - - 17,347,965.79 17,347,965.79 应付管理人报酬 - - - 1,337,026.91 1,337,026.91 应付托管费 - - - 111,418.93 111,418.93 应交税费 - - - 30.47 30.47 其他负债 - - - 2,250,035.50 2,250,035.50 负债总计 - - - 41,637,094.27 41,637,094.27 利率敏感度缺口 1,307,833,807. 147,318,261.29 - - 1,160,515,546.66 95 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 120,635,834.93 - - - 120,635,834.9 3 结算备付金 26,758,986.14 - - - 26,758,986.14 存出保证金 682,745.94 - - - 682,745.94 交易性金融资产 26,216,817.99 - - 2,189,891,490.242,216,108,308. 23 应收清算款 - - - 4,232,439.29 4,232,439.29 应收申购款 - - - 3,052,041.19 3,052,041.19 资产总计 2,371,470,355. 174,294,385.00 - - 2,197,175,970.72 72 负债 应付清算款 - - - 4,684,479.92 4,684,479.92 应付赎回款 - - - 4,017,958.26 4,017,958.26 应付管理人报酬 - - - 2,347,410.74 2,347,410.74 应付托管费 - - - 195,617.54 195,617.54 应交税费 - - - 26.17 26.17 其他负债 - - - 3,349,530.56 3,349,530.56 负债总计 - - - 14,595,023.19 14,595,023.19 利率敏感度缺口 2,356,875,332. 174,294,385.00 - - 2,182,580,947.53 53 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 市场利率上升 25 个基点 -26,662.22 -18,429.27 市场利率下降 25 个基点 26,725.61 18,468.21 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误 差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 1,195,539,151.92 91.41 2,189,891,490.24 92.92 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 832,773.32 0.06 5,772,982.43 0.24 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,196,371,925.24 91.48 2,195,664,472.67 93.16 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 上升 5% 37,793,907.01 60,520,618.88 下降 5% -37,793,907.01 -60,520,618.88 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 1,196,068,245.86 第二层次 52,584,481.19 第三层次 258,068.27 合计 1,248,910,795.32 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,195,539,151.92 88.59 其中：普通股 1,187,256,901.92 87.98 存托凭证 8,282,250.00 0.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 53,371,643.40 3.96 其中：债券 53,371,643.40 3.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 28,000,000.00 2.07 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 65,559,479.82 4.86 8 其他各项资产 7,000,627.08 0.52 9 合计 1,349,470,902.22 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 6,908,758.71 0.53 B 采矿业 45,564,751.57 3.48 C 制造业 847,281,118.08 64.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 45,288,039.62 3.46 E 建筑业 2,922,572.62 0.22 F 批发和零售业 8,008,821.68 0.61 G 交通运输、仓储和邮政业 141,322,092.16 10.81 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,730,556.54 3.50 J 金融业 1,764,969.13 0.13 K 房地产业 2,865,900.00 0.22 L 租赁和商务服务业 3,953,920.00 0.30 M 科学研究和技术服务业 4,892,550.40 0.37 N 水利、环境和公共设施管理业 27,810,395.81 2.13 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,299,760.00 0.10 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,924,945.60 0.76 S 综合 - - 合计 1,195,539,151.92 91.41 注：上述行业分类的数据已包含存托凭证。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 601021 春秋航空 815,321 45,927,031.93 3.51 2 601111 中国国航 3,977,900 29,356,902.00 2.24 3 603885 吉祥航空 2,189,800 24,065,902.00 1.84 4 600029 南方航空 3,804,700 22,409,683.00 1.71 5 688510 航亚科技 846,300 15,580,383.00 1.19 6 002053 云南能投 1,281,100 15,488,499.00 1.18 7 002322 理工能科 827,098 13,250,109.96 1.01 8 300547 川环科技 807,900 13,209,165.00 1.01 9 300401 花园生物 868,700 12,457,158.00 0.95 10 002463 沪电股份 336,940 12,298,310.00 0.94 11 300181 佐力药业 773,000 11,687,760.00 0.89 12 002130 沃尔核材 818,900 11,562,868.00 0.88 13 603992 松霖科技 566,800 10,423,452.00 0.80 14 600765 中航重机 506,780 10,338,312.00 0.79 15 300627 华测导航 340,800 10,172,880.00 0.78 16 600459 贵研铂业 748,235 10,108,654.85 0.77 17 000887 中鼎股份 814,800 9,973,152.00 0.76 18 002906 华阳集团 371,900 9,952,044.00 0.76 19 000883 湖北能源 1,632,100 9,808,921.00 0.75 20 002371 北方华创 30,600 9,788,634.00 0.75 21 688099 晶晨股份 164,800 9,775,936.00 0.75 22 000423 东阿阿胶 142,700 8,933,020.00 0.68 23 002155 湖南黄金 492,210 8,909,001.00 0.68 24 002126 银轮股份 494,600 8,610,986.00 0.66 25 002380 科远智慧 468,372 8,571,207.60 0.66 26 603579 荣泰健康 550,770 8,514,904.20 0.65 27 300005 探路者 1,691,500 8,474,415.00 0.65 28 688150 莱特光电 436,800 8,473,920.00 0.65 29 605333 沪光股份 298,100 8,302,085.00 0.63 30 689009 九号公司 225,000 8,282,250.00 0.63 31 003006 百亚股份 347,800 8,242,860.00 0.63 32 002835 同为股份 484,500 8,183,205.00 0.63 33 000975 山金国际 481,400 7,842,006.00 0.60 34 301345 涛涛车业 139,340 7,677,634.00 0.59 35 002847 盐津铺子 170,000 7,270,900.00 0.56 36 000544 中原环保 918,700 7,230,169.00 0.55 37 603228 景旺电子 219,100 6,967,380.00 0.53 38 603786 科博达 108,000 6,928,200.00 0.53 39 002475 立讯精密 171,673 6,748,465.63 0.52 40 600115 中国东航 1,676,900 6,724,369.00 0.51 41 300502 新易盛 61,000 6,438,550.00 0.49 42 600183 生益科技 304,900 6,421,194.00 0.49 43 002469 三维化学 1,121,300 6,391,410.00 0.49 44 600968 海油发展 1,547,150 6,374,258.00 0.49 45 300623 捷捷微电 366,700 6,343,910.00 0.49 46 603605 珀莱雅 55,900 6,204,341.00 0.47 47 002139 拓邦股份 580,500 6,164,910.00 0.47 48 605183 确成股份 388,400 6,004,664.00 0.46 49 603309 维力医疗 533,100 5,869,431.00 0.45 50 603889 新澳股份 753,861 5,834,884.14 0.45 51 600323 瀚蓝环境 275,700 5,762,130.00 0.44 52 600872 中炬高新 252,900 5,738,301.00 0.44 53 000598 兴蓉环境 748,600 5,629,472.00 0.43 54 600235 民丰特纸 1,223,266 5,627,023.60 0.43 55 600886 国投电力 307,100 5,601,504.00 0.43 56 301309 万得凯 219,000 5,597,640.00 0.43 57 002595 豪迈科技 146,300 5,584,271.00 0.43 58 002282 博深股份 860,200 5,496,678.00 0.42 59 601168 西部矿业 304,100 5,458,595.00 0.42 60 603699 纽威股份 317,200 5,430,464.00 0.42 61 603355 莱克电气 250,000 5,400,000.00 0.41 62 001209 洪兴股份 389,100 5,369,580.00 0.41 63 600521 华海药业 313,708 5,348,721.40 0.41 64 001206 依依股份 409,300 5,329,086.00 0.41 65 603348 文灿股份 192,100 5,319,249.00 0.41 66 300308 中际旭创 37,240 5,134,651.20 0.39 67 002332 仙琚制药 447,500 5,105,975.00 0.39 68 603277 银都股份 169,500 5,091,780.00 0.39 69 300498 温氏股份 254,100 5,036,262.00 0.39 70 600660 福耀玻璃 104,500 5,005,550.00 0.38 71 603871 嘉友国际 280,332 4,959,073.08 0.38 72 688050 爱博医疗 66,940 4,908,040.80 0.38 73 688517 金冠电气 349,694 4,888,722.12 0.37 74 603722 阿科力 106,800 4,832,700.00 0.37 75 603558 健盛集团 483,500 4,810,825.00 0.37 76 301206 三元生物 194,850 4,789,413.00 0.37 77 603515 欧普照明 271,735 4,711,884.90 0.36 78 002020 京新药业 450,000 4,711,500.00 0.36 79 003023 彩虹集团 293,025 4,673,748.75 0.36 80 605122 四方新材 478,838 4,654,305.36 0.36 81 002083 孚日股份 1,086,906 4,597,612.38 0.35 82 300926 博俊科技 227,634 4,557,232.68 0.35 83 001296 长江材料 318,868 4,543,869.00 0.35 84 603195 公牛集团 58,400 4,503,808.00 0.34 85 603903 中持股份 640,400 4,489,204.00 0.34 86 688307 中润光学 215,200 4,452,488.00 0.34 87 603096 新经典 262,000 4,427,800.00 0.34 88 688616 西力科技 390,400 4,427,136.00 0.34 89 603610 麒盛科技 444,400 4,390,672.00 0.34 90 601899 紫金矿业 246,201 4,325,751.57 0.33 91 002811 郑中设计 641,600 4,273,056.00 0.33 92 603681 永冠新材 334,941 4,270,497.75 0.33 93 688226 威腾电气 243,488 4,256,170.24 0.33 94 688678 福立旺 383,000 4,147,890.00 0.32 95 603897 长城科技 235,500 4,133,025.00 0.32 96 600262 北方股份 247,000 4,058,210.00 0.31 97 000680 山推股份 419,500 3,888,765.00 0.30 98 603507 振江股份 113,900 3,738,198.00 0.29 99 600547 山东黄金 135,400 3,707,252.00 0.28 100 603759 海天股份 619,900 3,676,007.00 0.28 101 300218 安利股份 234,300 3,533,244.00 0.27 102 301299 卓创资讯 81,300 3,414,600.00 0.26 103 301280 珠城科技 86,435 3,353,678.00 0.26 104 688767 博拓生物 133,653 3,350,680.71 0.26 105 605286 同力日升 136,200 3,313,746.00 0.25 106 603165 荣晟环保 311,983 3,313,259.46 0.25 107 600052 东望时代 762,600 3,271,554.00 0.25 108 605155 西大门 354,720 3,245,688.00 0.25 109 688178 万德斯 310,898 3,205,358.38 0.25 110 002161 远望谷 686,400 3,171,168.00 0.24 111 603201 常润股份 129,400 3,131,480.00 0.24 112 603173 福斯达 140,300 3,045,913.00 0.23 113 300422 博世科 639,500 3,044,020.00 0.23 114 300950 德固特 198,600 3,026,664.00 0.23 115 603161 科华控股 200,700 3,004,479.00 0.23 116 003041 真爱美家 245,740 3,000,485.40 0.23 117 000550 江铃汽车 138,100 2,998,151.00 0.23 118 003036 泰坦股份 372,700 2,977,873.00 0.23 119 002887 绿茵生态 457,400 2,977,674.00 0.23 120 603706 东方环宇 202,600 2,968,090.00 0.23 121 002616 长青集团 684,200 2,955,744.00 0.23 122 301276 嘉曼服饰 140,847 2,952,153.12 0.23 123 603321 梅轮电梯 431,700 2,948,511.00 0.23 124 301004 嘉益股份 31,900 2,902,900.00 0.22 125 603298 杭叉集团 147,560 2,898,078.40 0.22 126 603182 嘉华股份 275,000 2,893,000.00 0.22 127 688480 赛恩斯 103,700 2,889,082.00 0.22 128 300868 杰美特 137,700 2,884,815.00 0.22 129 000897 津滨发展 1,398,000 2,865,900.00 0.22 130 300694 蠡湖股份 336,300 2,861,913.00 0.22 131 002448 中原内配 493,000 2,829,820.00 0.22 132 605007 五洲特纸 223,000 2,816,490.00 0.22 133 688028 沃尔德 170,274 2,797,601.82 0.21 134 301187 欧圣电气 112,600 2,730,550.00 0.21 135 601500 通用股份 508,860 2,717,312.40 0.21 136 688592 司南导航 65,111 2,681,270.98 0.21 137 002381 双箭股份 398,000 2,670,580.00 0.20 138 688138 清溢光电 120,900 2,599,350.00 0.20 139 688578 艾力斯 40,700 2,594,218.00 0.20 140 601633 长城汽车 98,600 2,494,580.00 0.19 141 001234 泰慕士 143,500 2,438,065.00 0.19 142 300857 协创数据 42,500 2,422,500.00 0.19 143 603150 万朗磁塑 95,393 2,388,640.72 0.18 144 688253 英诺特 62,070 2,365,487.70 0.18 145 688115 思林杰 99,984 2,357,622.72 0.18 146 688267 中触媒 118,100 2,345,466.00 0.18 147 002752 昇兴股份 456,500 2,309,890.00 0.18 148 001211 双枪科技 151,100 2,302,764.00 0.18 149 300673 佩蒂股份 174,100 2,284,192.00 0.17 150 300864 南大环境 116,200 2,277,520.00 0.17 151 688408 中信博 24,600 2,265,168.00 0.17 152 603051 鹿山新材 102,000 2,226,660.00 0.17 153 688159 有方科技 57,800 2,188,308.00 0.17 154 300750 宁德时代 12,100 2,178,363.00 0.17 155 603059 倍加洁 109,500 2,161,530.00 0.17 156 301105 鸿铭股份 84,700 2,116,653.00 0.16 157 001338 永顺泰 214,300 2,100,140.00 0.16 158 300840 酷特智能 223,900 2,071,075.00 0.16 159 603817 海峡环保 432,581 2,059,085.56 0.16 160 300230 永利股份 608,682 2,045,171.52 0.16 161 600066 宇通客车 79,000 2,038,200.00 0.16 162 300752 隆利科技 146,800 1,993,544.00 0.15 163 300679 电连技术 49,500 1,991,385.00 0.15 164 300566 激智科技 142,000 1,986,580.00 0.15 165 688501 青达环保 144,947 1,982,874.96 0.15 166 600114 东睦股份 137,600 1,980,064.00 0.15 167 600489 中金黄金 131,400 1,944,720.00 0.15 168 002963 豪尔赛 188,253 1,925,828.19 0.15 169 301308 江波龙 20,300 1,923,222.00 0.15 170 002026 山东威达 231,100 1,918,130.00 0.15 171 605128 上海沿浦 68,436 1,908,680.04 0.15 172 688338 赛科希德 87,300 1,890,045.00 0.14 173 688129 东来技术 151,000 1,885,990.00 0.14 174 688610 埃科光电 56,000 1,883,280.00 0.14 175 300783 三只松鼠 82,900 1,813,023.00 0.14 176 603239 浙江仙通 129,800 1,779,558.00 0.14 177 301160 翔楼新材 47,500 1,769,375.00 0.14 178 003000 劲仔食品 145,300 1,750,865.00 0.13 179 603809 豪能股份 212,528 1,717,226.24 0.13 180 688484 南芯科技 46,200 1,714,020.00 0.13 181 000543 皖能电力 192,900 1,707,165.00 0.13 182 688273 麦澜德 86,200 1,706,760.00 0.13 183 300280 紫天科技 110,000 1,676,400.00 0.13 184 002979 雷赛智能 89,600 1,630,720.00 0.12 185 600000 浦发银行 194,400 1,599,912.00 0.12 186 688766 普冉股份 16,380 1,591,644.60 0.12 187 300836 佰奥智能 39,300 1,563,747.00 0.12 188 603530 神马电力 57,000 1,509,930.00 0.12 189 301185 鸥玛软件 104,100 1,491,753.00 0.11 190 603611 诺力股份 85,900 1,463,736.00 0.11 191 002045 国光电器 106,700 1,454,321.00 0.11 192 300976 达瑞电子 31,700 1,453,445.00 0.11 193 688078 龙软科技 63,007 1,451,051.21 0.11 194 601225 陕西煤业 55,900 1,440,543.00 0.11 195 002241 歌尔股份 73,800 1,439,838.00 0.11 196 301222 浙江恒威 57,100 1,413,796.00 0.11 197 600097 开创国际 170,577 1,403,848.71 0.11 198 301026 浩通科技 60,300 1,384,488.00 0.11 199 300100 双林股份 127,800 1,376,406.00 0.11 200 002461 珠江啤酒 183,600 1,362,312.00 0.10 201 301157 华塑科技 41,600 1,356,160.00 0.10 202 300307 慈星股份 225,000 1,338,750.00 0.10 203 300708 聚灿光电 147,300 1,325,700.00 0.10 204 002106 莱宝高科 121,062 1,319,575.80 0.10 205 301127 天源环保 111,500 1,317,930.00 0.10 206 603380 易德龙 65,600 1,317,248.00 0.10 207 301028 东亚机械 149,600 1,311,992.00 0.10 208 000526 学大教育 21,100 1,299,760.00 0.10 209 603088 宁波精达 171,100 1,288,383.00 0.10 210 600285 羚锐制药 52,400 1,268,604.00 0.10 211 605319 无锡振华 71,500 1,265,550.00 0.10 212 002753 永东股份 216,734 1,259,224.54 0.10 213 300049 福瑞股份 24,900 1,253,466.00 0.10 214 300837 浙矿股份 60,000 1,245,600.00 0.10 215 603025 大豪科技 90,000 1,243,800.00 0.10 216 301056 森赫股份 159,900 1,226,433.00 0.09 217 603535 嘉诚国际 75,800 1,223,412.00 0.09 218 002845 同兴达 92,400 1,221,528.00 0.09 219 000600 建投能源 193,200 1,217,160.00 0.09 220 688533 上声电子 47,000 1,215,890.00 0.09 221 301133 金钟股份 55,800 1,215,882.00 0.09 222 002296 辉煌科技 117,400 1,210,394.00 0.09 223 600897 厦门空港 95,000 1,197,950.00 0.09 224 301053 远信工业 60,000 1,197,600.00 0.09 225 603893 瑞芯微 20,200 1,195,234.00 0.09 226 301012 扬电科技 47,700 1,181,052.00 0.09 227 300979 华利集团 19,400 1,180,490.00 0.09 228 605018 长华集团 130,100 1,178,706.00 0.09 229 300872 天阳科技 88,700 1,175,275.00 0.09 230 002674 兴业科技 114,900 1,174,278.00 0.09 231 000758 中色股份 228,700 1,161,796.00 0.09 232 002267 陕天然气 152,300 1,151,388.00 0.09 233 603577 汇金通 165,000 1,145,100.00 0.09 234 603365 水星家纺 72,700 1,137,755.00 0.09 235 600979 广安爱众 338,300 1,136,688.00 0.09 236 603269 海鸥股份 115,720 1,136,370.40 0.09 237 601113 华鼎股份 346,400 1,136,192.00 0.09 238 603408 建霖家居 85,900 1,133,021.00 0.09 239 688289 圣湘生物 64,400 1,132,152.00 0.09 240 002615 哈尔斯 181,300 1,124,060.00 0.09 241 603048 浙江黎明 77,400 1,123,848.00 0.09 242 688607 康众医疗 90,400 1,122,768.00 0.09 243 000990 诚志股份 150,700 1,121,208.00 0.09 244 603112 华翔股份 106,400 1,118,264.00 0.09 245 003003 天元股份 140,000 1,115,800.00 0.09 246 688076 诺泰生物 14,200 1,111,576.00 0.08 247 002919 名臣健康 95,540 1,109,219.40 0.08 248 301062 上海艾录 108,600 1,108,806.00 0.08 249 600727 鲁北化工 174,700 1,100,610.00 0.08 250 603676 卫信康 137,300 1,099,773.00 0.08 251 002098 浔兴股份 195,500 1,098,710.00 0.08 252 300758 七彩化学 102,200 1,098,650.00 0.08 253 000551 创元科技 125,700 1,097,361.00 0.08 254 688768 容知日新 46,700 1,093,247.00 0.08 255 600559 老白干酒 60,100 1,092,618.00 0.08 256 300980 祥源新材 69,300 1,092,168.00 0.08 257 300203 聚光科技 107,900 1,088,711.00 0.08 258 688662 富信科技 44,600 1,088,240.00 0.08 259 300331 苏大维格 67,500 1,085,400.00 0.08 260 301008 宏昌科技 61,260 1,069,599.60 0.08 261 600004 白云机场 112,700 1,068,396.00 0.08 262 002340 格林美 167,600 1,067,612.00 0.08 263 001207 联科科技 73,400 1,065,768.00 0.08 264 603214 爱婴室 93,900 1,060,131.00 0.08 265 300535 达威股份 89,700 1,058,460.00 0.08 266 002981 朝阳科技 57,440 1,051,726.40 0.08 267 300251 光线传媒 124,600 1,047,886.00 0.08 268 600312 平高电气 53,800 1,046,410.00 0.08 269 600784 鲁银投资 219,800 1,041,852.00 0.08 270 300791 仙乐健康 41,340 1,041,768.00 0.08 271 688026 洁特生物 104,400 1,039,824.00 0.08 272 688095 福昕软件 22,600 1,035,306.00 0.08 273 001202 炬申股份 91,300 1,034,429.00 0.08 274 002432 九安医疗 25,500 1,033,770.00 0.08 275 000639 西王食品 434,020 1,032,967.60 0.08 276 000528 柳工 92,300 1,032,837.00 0.08 277 600480 凌云股份 104,300 1,025,269.00 0.08 278 300969 恒帅股份 14,800 1,023,124.00 0.08 279 000921 海信家电 31,400 1,012,336.00 0.08 280 300550 和仁科技 107,100 1,012,095.00 0.08 281 301550 斯菱股份 21,100 1,010,901.00 0.08 282 605555 德昌股份 53,600 997,496.00 0.08 283 688101 三达膜 87,400 994,612.00 0.08 284 301033 迈普医学 25,400 993,394.00 0.08 285 301061 匠心家居 21,060 988,977.60 0.08 286 688234 天岳先进 21,000 985,320.00 0.08 287 002292 奥飞娱乐 164,500 983,710.00 0.08 288 688108 赛诺医疗 108,900 973,566.00 0.07 289 000422 湖北宜化 80,400 958,368.00 0.07 290 000913 钱江摩托 60,300 950,328.00 0.07 291 002273 水晶光电 55,300 938,994.00 0.07 292 000589 贵州轮胎 181,400 919,698.00 0.07 293 300558 贝达药业 27,900 908,145.00 0.07 294 002128 电投能源 42,800 903,080.00 0.07 295 605111 新洁能 29,400 899,346.00 0.07 296 600487 亨通光电 56,300 887,851.00 0.07 297 603296 华勤技术 15,260 842,809.80 0.06 298 300408 三环集团 28,500 831,915.00 0.06 299 300628 亿联网络 22,500 827,325.00 0.06 300 000900 现代投资 225,800 826,428.00 0.06 301 605116 奥锐特 32,700 818,481.00 0.06 302 603337 杰克股份 30,900 813,288.00 0.06 303 301030 仕净科技 32,620 803,104.40 0.06 304 300160 秀强股份 170,800 799,344.00 0.06 305 002897 意华股份 21,200 798,392.00 0.06 306 605499 东鹏饮料 3,700 798,275.00 0.06 307 301498 乖宝宠物 14,800 796,240.00 0.06 308 301106 骏成科技 27,440 788,900.00 0.06 309 002969 嘉美包装 276,500 788,025.00 0.06 310 603193 润本股份 42,800 787,092.00 0.06 311 300233 金城医药 51,700 771,364.00 0.06 312 603733 仙鹤股份 43,800 770,004.00 0.06 313 002965 祥鑫科技 25,090 767,001.30 0.06 314 601808 中海油服 44,500 765,400.00 0.06 315 601866 中远海发 295,600 762,648.00 0.06 316 301082 久盛电气 70,040 758,533.20 0.06 317 603993 洛阳钼业 88,800 754,800.00 0.06 318 688435 英方软件 29,900 746,304.00 0.06 319 300893 松原股份 26,100 745,677.00 0.06 320 000651 格力电器 18,900 741,258.00 0.06 321 300801 泰和科技 47,100 708,855.00 0.05 322 688169 石头科技 1,800 706,680.00 0.05 323 000869 张裕 A 33,000 704,550.00 0.05 324 600420 国药现代 65,000 694,200.00 0.05 325 600916 中国黄金 71,300 685,906.00 0.05 326 002697 红旗连锁 147,800 684,314.00 0.05 327 605305 中际联合 26,460 682,403.40 0.05 328 605488 福莱新材 52,000 676,000.00 0.05 329 603103 横店影视 48,700 674,008.00 0.05 330 001309 德明利 7,720 667,008.00 0.05 331 002608 江苏国信 85,900 665,725.00 0.05 332 000725 京东方 A 162,300 663,807.00 0.05 333 002891 中宠股份 31,700 661,579.00 0.05 334 300953 震裕科技 12,100 655,820.00 0.05 335 603317 天味食品 57,100 651,511.00 0.05 336 000899 赣能股份 67,300 650,791.00 0.05 337 603198 迎驾贡酒 11,200 644,000.00 0.05 338 301291 明阳电气 21,400 643,070.00 0.05 339 688631 莱斯信息 10,300 638,806.00 0.05 340 601969 海南矿业 99,300 629,562.00 0.05 341 002204 大连重工 147,400 629,398.00 0.05 342 600738 丽尚国潮 167,300 613,991.00 0.05 343 688016 心脉医疗 6,258 613,596.90 0.05 344 603590 康辰药业 23,900 610,406.00 0.05 345 601088 中国神华 13,700 607,869.00 0.05 346 688036 传音控股 7,700 589,358.00 0.05 347 002991 甘源食品 9,700 588,305.00 0.04 348 601636 旗滨集团 90,500 583,725.00 0.04 349 002035 华帝股份 92,400 575,652.00 0.04 350 688398 赛特新材 32,647 573,934.26 0.04 351 300724 捷佳伟创 10,400 561,704.00 0.04 352 601600 中国铝业 70,000 534,100.00 0.04 353 688325 赛微微电 16,905 530,309.85 0.04 354 300515 三德科技 53,300 526,071.00 0.04 355 001301 尚太科技 11,800 509,996.00 0.04 356 300860 锋尚文化 23,940 503,697.60 0.04 357 000400 许继电气 14,000 481,740.00 0.04 358 688336 三生国健 23,050 469,067.50 0.04 359 300761 立华股份 20,700 468,648.00 0.04 360 605258 协和电子 14,500 454,720.00 0.03 361 000650 仁和药业 76,100 448,990.00 0.03 362 601699 潞安环能 24,600 445,998.00 0.03 363 301383 天键股份 16,940 442,472.80 0.03 364 688019 安集科技 3,510 441,558.00 0.03 365 601919 中远海控 28,400 439,916.00 0.03 366 002345 潮宏基 91,906 433,796.32 0.03 367 000807 云铝股份 31,200 421,512.00 0.03 368 688061 灿瑞科技 15,274 419,729.52 0.03 369 002984 森麒麟 17,200 414,348.00 0.03 370 300415 伊之密 19,900 413,522.00 0.03 371 000860 顺鑫农业 24,100 403,434.00 0.03 372 600132 重庆啤酒 6,400 388,480.00 0.03 373 601689 拓普集团 7,100 380,631.00 0.03 374 605088 冠盛股份 17,900 373,036.00 0.03 375 002492 恒基达鑫 80,002 368,009.20 0.03 376 301223 中荣股份 25,011 367,911.81 0.03 377 002593 日上集团 114,670 366,944.00 0.03 378 601218 吉鑫科技 130,600 364,374.00 0.03 379 605003 众望布艺 22,688 364,142.40 0.03 380 603658 安图生物 7,900 363,953.00 0.03 381 688426 康为世纪 19,535 363,351.00 0.03 382 688581 安杰思 7,420 363,060.60 0.03 383 002853 皮阿诺 48,400 359,612.00 0.03 384 603711 香飘飘 25,900 358,715.00 0.03 385 300335 迪森股份 92,284 357,139.08 0.03 386 002082 万邦德 83,987 353,585.27 0.03 387 603238 诺邦股份 35,500 353,580.00 0.03 388 601616 广电电气 121,447 353,410.77 0.03 389 600448 华纺股份 179,306 353,232.82 0.03 390 003027 同兴环保 28,700 353,010.00 0.03 391 603856 东宏股份 34,666 352,899.88 0.03 392 603839 安正时尚 80,700 352,659.00 0.03 393 600697 欧亚集团 35,076 352,513.80 0.03 394 002286 保龄宝 63,912 352,155.12 0.03 395 605068 明新旭腾 26,700 351,906.00 0.03 396 003016 欣贺股份 56,158 351,549.08 0.03 397 002910 庄园牧场 56,700 351,540.00 0.03 398 300086 康芝药业 99,800 350,298.00 0.03 399 603095 越剑智能 26,700 350,037.00 0.03 400 603116 红蜻蜓 77,652 349,434.00 0.03 401 301088 戎美股份 31,176 349,171.20 0.03 402 301355 南王科技 36,400 349,076.00 0.03 403 600082 海泰发展 174,103 348,206.00 0.03 404 002486 嘉麟杰 240,100 348,145.00 0.03 405 688613 奥精医疗 27,324 347,834.52 0.03 406 688367 工大高科 28,501 347,712.20 0.03 407 600249 两面针 94,674 347,453.58 0.03 408 000153 丰原药业 64,561 347,338.18 0.03 409 603585 苏利股份 35,561 347,075.36 0.03 410 002852 道道全 48,200 347,040.00 0.03 411 002365 永安药业 47,921 345,989.62 0.03 412 002638 勤上股份 232,108 345,840.92 0.03 413 600527 江南高纤 240,100 345,744.00 0.03 414 301063 海锅股份 24,093 345,493.62 0.03 415 001332 锡装股份 14,503 345,461.46 0.03 416 603797 联泰环保 110,700 345,384.00 0.03 417 603012 创力集团 77,185 344,245.10 0.03 418 605288 凯迪股份 11,116 344,151.36 0.03 419 000626 远大控股 82,771 343,499.65 0.03 420 300692 中环环保 74,176 343,434.88 0.03 421 301235 华康医疗 19,700 341,795.00 0.03 422 603086 先达股份 89,894 341,597.20 0.03 423 603700 宁水集团 36,108 338,693.04 0.03 424 300658 延江股份 80,196 338,427.12 0.03 425 002557 洽洽食品 12,000 338,280.00 0.03 426 688485 九州一轨 43,313 337,841.40 0.03 427 003042 中农联合 28,800 337,248.00 0.03 428 688203 海正生材 39,581 336,438.50 0.03 429 301115 建科股份 24,145 335,132.60 0.03 430 301227 森鹰窗业 17,800 334,818.00 0.03 431 600575 淮河能源 86,012 334,586.68 0.03 432 300420 五洋自控 152,677 334,362.63 0.03 433 003011 海象新材 24,830 332,970.30 0.03 434 600731 湖南海利 71,446 330,080.52 0.03 435 301093 华兰股份 17,126 329,846.76 0.03 436 603538 美诺华 29,517 329,704.89 0.03 437 002661 克明食品 44,089 329,344.83 0.03 438 002809 红墙股份 45,887 329,009.79 0.03 439 605336 帅丰电器 29,182 328,881.14 0.03 440 605287 德才股份 26,094 328,523.46 0.03 441 688069 德林海 24,319 326,847.36 0.02 442 605208 永茂泰 52,456 326,800.88 0.02 443 002722 物产金轮 28,905 326,626.50 0.02 444 301098 金埔园林 43,121 326,425.97 0.02 445 688670 金迪克 27,700 326,306.00 0.02 446 002743 富煌钢构 88,139 325,232.91 0.02 447 688199 久日新材 24,243 324,856.20 0.02 448 002696 百洋股份 82,019 323,975.05 0.02 449 001230 劲旅环境 23,295 323,567.55 0.02 450 300877 金春股份 29,822 323,270.48 0.02 451 688669 聚石化学 28,438 321,918.16 0.02 452 688455 科捷智能 40,089 321,914.67 0.02 453 300599 雄塑科技 64,493 320,530.21 0.02 454 600858 银座股份 81,465 320,157.45 0.02 455 605500 森林包装 52,025 319,953.75 0.02 456 301335 天元宠物 20,116 319,643.24 0.02 457 603937 丽岛新材 41,186 319,603.36 0.02 458 002054 德美化工 64,404 316,223.64 0.02 459 603982 泉峰汽车 39,517 316,136.00 0.02 460 002012 凯恩股份 92,421 315,155.61 0.02 461 688679 通源环境 44,893 312,455.28 0.02 462 603808 歌力思 49,340 312,322.20 0.02 463 002551 尚荣医疗 133,943 312,087.19 0.02 464 688350 富淼科技 27,049 308,629.09 0.02 465 605189 富春染织 28,631 305,206.46 0.02 466 600227 赤天化 261,300 303,108.00 0.02 467 605136 丽人丽妆 54,758 301,716.58 0.02 468 300800 力合科技 29,100 301,476.00 0.02 469 002594 比亚迪 1,200 300,300.00 0.02 470 601857 中国石油 28,500 294,120.00 0.02 471 688265 南模生物 13,645 284,361.80 0.02 472 605016 百龙创园 13,400 272,958.00 0.02 473 688018 乐鑫科技 2,600 256,568.00 0.02 474 002029 七匹狼 40,400 203,616.00 0.02 475 600026 中远海能 10,500 163,905.00 0.01 476 603823 百合花 15,700 151,819.00 0.01 477 600269 赣粤高速 24,358 125,930.86 0.01 478 601827 三峰环境 14,672 124,565.28 0.01 479 601128 常熟银行 16,210 122,709.70 0.01 480 603633 徕木股份 14,840 117,384.40 0.01 481 002635 安洁科技 7,600 117,344.00 0.01 482 002952 亚世光电 5,700 117,135.00 0.01 483 600548 深高速 11,010 117,036.30 0.01 484 600483 福能股份 9,503 110,804.98 0.01 485 600035 楚天高速 25,484 109,326.36 0.01 486 688259 创耀科技 2,704 108,051.84 0.01 487 601107 四川成渝 20,411 107,157.75 0.01 488 688020 方邦股份 3,189 106,385.04 0.01 489 002765 蓝黛科技 22,221 104,438.70 0.01 490 301358 湖南裕能 3,000 94,380.00 0.01 491 688508 芯朋微 2,542 92,452.54 0.01 492 601328 交通银行 5,669 42,347.43 0.00 493 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00 494 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 495 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 496 601033 永兴股份 1,258 20,077.68 0.00 497 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 498 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 499 835438 戈碧迦 1,100 14,300.00 0.00 500 688584 上海合晶 866 13,760.74 0.00 501 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 502 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 503 301580 爱迪特 202 13,317.86 0.00 504 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00 505 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 506 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 507 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 508 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 509 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 510 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 511 603810 丰山集团 857 7,164.52 0.00 512 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 513 603216 梦天家居 693 6,361.74 0.00 514 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 515 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 516 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 517 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 518 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 519 603381 永臻股份 178 4,473.14 0.00 520 603661 恒林股份 100 4,221.00 0.00 521 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 522 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 523 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 524 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 525 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 526 000836 ST 富通 239,000 0.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002381 双箭股份 23,470,670.97 1.00 2 000651 格力电器 22,623,926.75 0.96 3 301301 川宁生物 21,619,540.81 0.92 4 601966 玲珑轮胎 20,110,349.00 0.85 5 300893 松原股份 19,939,026.53 0.85 6 688150 莱特光电 17,756,364.71 0.75 7 000550 江铃汽车 16,923,904.00 0.72 8 300547 川环科技 16,836,056.60 0.71 9 002475 立讯精密 16,794,509.35 0.71 10 002053 云南能投 16,616,102.61 0.71 11 688510 航亚科技 16,076,920.96 0.68 12 688036 传音控股 14,643,510.49 0.62 13 603579 荣泰健康 13,798,198.50 0.59 14 601702 华峰铝业 13,012,174.00 0.55 15 002859 洁美科技 12,456,660.00 0.53 16 605098 行动教育 12,390,255.80 0.53 17 002322 理工能科 12,318,320.00 0.52 18 300181 佐力药业 12,198,445.00 0.52 19 001296 长江材料 11,874,693.70 0.50 20 688090 瑞松科技 11,643,806.20 0.49 注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 301301 川宁生物 35,571,835.75 1.51 2 600519 贵州茅台 27,014,482.06 1.15 3 000651 格力电器 23,462,923.60 1.00 4 300893 松原股份 22,245,188.18 0.94 5 002381 双箭股份 21,695,346.96 0.92 6 601966 玲珑轮胎 19,784,789.00 0.84 7 002615 哈尔斯 15,895,482.38 0.67 8 600919 江苏银行 15,753,391.00 0.67 9 601702 华峰铝业 15,619,240.47 0.66 10 605098 行动教育 15,100,858.50 0.64 11 301026 浩通科技 14,469,781.64 0.61 12 601137 博威合金 14,296,004.00 0.61 13 300501 海顺新材 14,266,021.00 0.61 14 002521 齐峰新材 14,190,991.28 0.60 15 601318 中国平安 13,909,219.00 0.59 16 603365 水星家纺 13,900,060.59 0.59 17 002753 永东股份 13,611,031.25 0.58 18 300740 水羊股份 13,550,278.50 0.57 19 300889 爱克股份 12,744,464.25 0.54 20 000550 江铃汽车 12,730,542.00 0.54 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,225,412,802.24 卖出股票收入（成交）总额 3,887,354,271.14 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值 (％) 1 国家债券 52,538,870.08 4.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 832,773.32 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 53,371,643.40 4.08 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(％) 1 019709 23 国债 16 394,000 40,015,233.70 3.06 2 019733 24 国债 02 104,000 10,516,799.12 0.80 3 019740 24 国债 09 20,000 2,006,837.26 0.15 4 123198 金埔转债 9,810 832,773.32 0.06 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国南方航空股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国民用航空局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 387,138.07 2 应收清算款 6,603,578.59 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 9,910.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,000,627.08 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 公允价值 比例(%) 1 123198 金埔转债 832,773.32 0.06 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 持有份额 例 例 广发百发大数 456,990,9 27,445,48 1,770 273,692.91 94.33% 5.67% 据成长混合 A 73.06 5.56 广发百发大数 617,222,0 15,457,86 1,294 488,933.46 97.56% 2.44% 据成长混合 E 37.04 0.71 1,074,213 42,903,34 合计 3,064 364,594.11 96.16% 3.84% ,010.10 6.27 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 广发百发大数据成长混 351,271.46 0.0725% 合 A 基金管理人所有从业人员持 广发百发大数据成长混 有本基金 2,172,640.34 0.3434% 合 E 合计 2,523,911.80 0.2259% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 广发百发大数据成长混 0 本公司高级管理人员、基 合 A 金投资和研究部门负责人 广发百发大数据成长混 >100 持有本开放式基金 合 E 合计 >100 广发百发大数据成长混 0 合 A 本基金基金经理持有本开 广发百发大数据成长混 0~10 放式基金 合 E 合计 0~10 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发百发大数据成长混合 A 广发百发大数据成长混合 E 基金合同生效日（2015 年 11 月 18 550,971,704.26 121,735,887.64 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 889,589,388.05 846,516,406.47 本报告期基金总申购份额 37,114,921.53 28,646,537.73 减：本报告期基金总赎回份额 442,267,850.96 242,483,046.45 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 484,436,458.62 632,679,897.75 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2024 年 5 月 14 日发布公告，葛长伟先生自 2024 年 5 月 13 日起任公司董事长； 于 2024 年 6 月 8 日发布公告，项军先生自 2024 年 6 月 7 日起任公司督察长。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安 2 2,284,607,840.24 32.13% 1,704,112.90 32.13% - 中信建投证券 2 786,167,319.09 11.06% 586,398.91 11.06% - 中信证券 4 780,459,977.83 10.98% 582,307.18 10.98% - 广发证券 2 738,580,448.56 10.39% 550,936.42 10.39% - 中泰证券 1 587,499,322.28 8.26% 438,212.02 8.26% - 东吴证券 2 574,369,514.13 8.08% 428,419.29 8.08% - 国投证券 4 542,048,355.19 7.62% 404,316.25 7.62% - 民生证券 2 540,201,125.72 7.60% 402,932.62 7.60% - 信达证券 2 276,881,439.12 3.89% 206,527.85 3.89% - 海通证券 1 102,180.00 0.00% 84.31 0.00% - 方正证券 2 - - - - - 中国银河 1 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 金元证券 2 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 兴业证券 4 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 注：1、交易单元选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易单元选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基 金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 国泰君安 12,678,225.0 24.48% 611,000,0 26.11% - - 6 00.00 中信建投证券 119.95 0.00% 28,000,00 1.20% - - 0.00 中信证券 1,999,732.60 3.86% 162,000,0 6.92% - - 00.00 广发证券 828,222.00 1.60% 201,000,0 8.59% - - 00.00 中泰证券 28,002,535.1 54.06% 345,000,0 14.75% - - 0 00.00 东吴证券 - - - - - - 国投证券 544,000.00 1.05% 809,700,0 34.61% - - 00.00 民生证券 - - 105,000,0 4.49% - - 00.00 信达证券 7,746,548.05 14.95% 78,000,00 3.33% - - 0.00 海通证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中国银河 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2024-01-19 第 4 季度报告提示性公告 网站 2 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2024-03-29 年度报告提示性公告 网站 3 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 中国证监会规定报刊及 2024-04-19 第 1 季度报告提示性公告 网站 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 持有基金份额比 期初份 申 购 份 赎回份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20240416-202406 258,79 258,798,119.0 1 30 8,119.0 - - 4 23.17% 机构 4 20240101-202406 418,36 7,423,24 19,475, 406,314,091. 2 30 6,697.3 5.73 851.24 79 36.37% 0 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险 主要包括： 1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现 产生较大影响； 2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请， 可能带来流动性风险； 3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或 暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； 4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能 满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； 5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较 大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会注册广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存放地点 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 12.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日