广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年三月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......11 §4 管理人报告 ......12 4.1 基金管理人及基金经理情况......12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5 托管人报告 ......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17 §6 审计报告 ......17 6.1 审计意见......17 6.2 形成审计意见的基础......17 6.3 其他信息......17 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......18 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......18 §7 年度财务报表 ......19 7.1 资产负债表......19 7.2 利润表......21 7.3 净资产变动表......23 7.4 报表附注......24 §8 投资组合报告 ......57 8.1 期末基金资产组合情况......57 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......57 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......74 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......81 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......82 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......82 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......82 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......82 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......82 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......82 8.12 投资组合报告附注......83 §9 基金份额持有人信息 ......84 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......84 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......84 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......84 §10 开放式基金份额变动 ......85 §11 重大事件揭示......85 11.1 基金份额持有人大会决议......85 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......85 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......85 11.4 基金投资策略的改变......85 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......86 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......86 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......86 11.8 其他重大事件......88 §12 影响投资者决策的其他重要信息......88 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......88 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......89 §13 备查文件目录 ......89 13.1 备查文件目录......89 13.2 存放地点......89 13.3 查阅方式......90 §2基金简介 2.1 基金基本情况 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基 基金名称 金 基金简称 广发百发大数据成长混合 基金主代码 001734 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 18 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,736,105,794.52 份 基金合同存续期 不定期 广发百发大数据成长混合 广发百发大数据成长混合 下属分级基金的基金简称 A E 下属分级基金的交易代码 001734 001735 报告期末下属分级基金的份额总 889,589,388.05 份 846,516,406.47 份 额 2.2 基金产品说明 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过大类资产的灵 投资目标 活配置，精选具有较高成长性的股票进行投资，力求实现基金资产的持 续稳定增值。 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市 场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股 投资策略 票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分 散市场风险，提高基金风险调整后的收益。 业绩比较基准 50%×创业板指数收益率＋50%×中证全债指数收益率 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券 风险收益特征 型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 姓名 程才良 龚小武 信 息 披 露 联系电话 020-83936666 021-52629999-212056 负责人 电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话 95105828 95561 传真 020-34281105 021-62159217 广东省珠海市横琴新区环岛东 福建省福州市台江区江滨中大 注册地址 路3018号2608室 道398号兴业银行大厦 广东省广州市海珠区琶洲大道 东1号保利国际广场南塔31－ 上海市浦东新区银城路167号4 办公地址 33楼；广东省珠海市横琴新区 楼 环岛东路3018号2603-2622室 邮政编码 510308 200120 法定代表人 孙树明 吕家进 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.gffunds.com.cn 网网址 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 基金年度报告备置地点 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 安永华明会计师事务所（特殊普 会计师事务所 中国 北京 通合伙） 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴 新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2023 年 2022 年 2021 年 数据和指 广发百发大 广发百发大 广发百发大 广发百发大 广发百发大 广发百发大数 标 数据成长混 数据成长混 数据成长混 数据成长混 数据成长混 据成长混合 E 合 A 合 E 合 A 合 E 合 A 本 期 已 31,039,242. 34,289,995. 实 现 收 65 41 -6,873,605.96 -5,835,399.28 9,166,761.53 4,541,011.71 益 本 期 利 19,526,500. 32,133,997. -23,794,361.4 -16,730,404.2 3,146,826.63 465,895.31 润 99 13 2 1 加 权 平 均 基 金 0.0260 0.0433 -0.4683 -0.3559 0.1209 0.0412 份 额 本 期利润 本 期 加 权 平 均 1.91% 3.16% -35.61% -27.13% 7.44% 2.54% 净 值 利 润率 本 期 基 金 份 额 10.46% 10.52% -22.36% -22.38% 7.86% 7.85% 净 值 增 长率 3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末 数据和指广发百发大数广发百发大数 广发百发大数 广发百发大数 广发百发大数 广发百发大数据 标 据成长混合 A据成长混合 E 据成长混合 A 据成长混合 E 据成长混合 A 成长混合 E 期 末 可 316,815,051 303,954,486 100,474,943. 14,748,686.2 供 分 配 .35 .66 93,311,805.84 29 6 10,904,748.72 利润 期 末 可 供 分 配 0.3561 0.3591 0.2779 0.2804 0.6457 0.6489 基 金 份 额利润 期 末 基 1,206,404,4 1,150,470,8 429,091,916. 458,749,931. 37,589,797.1 金 资 产 39.40 93.13 65 87 4 27,708,508.26 净值 期 末 基 金 份 额 1.356 1.359 1.278 1.280 1.646 1.649 净值 2023 年末 2022 年末 2021 年末 3.1.3 累计 广发百发大 广发百发大 广发百发大 广发百发大 广发百发大 广发百发大数 期末指标 数据成长混 数据成长混 数据成长混 数据成长混 数据成长混 据成长混合 E 合 A 合 E 合 A 合 E 合 A 基 金 份 额 累 计 41.16% 41.46% 27.80% 28.00% 64.60% 64.90% 净 值 增 长率 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发百发大数据成长混合 A： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -0.37% 0.79% -2.04% 0.61% 1.67% 0.18% 过去六个月 -2.16% 0.75% -6.39% 0.57% 4.23% 0.18% 过去一年 10.46% 0.80% -7.55% 0.55% 18.01% 0.25% 过去三年 -7.49% 1.25% -12.38% 0.79% 4.89% 0.46% 过去五年 80.52% 1.50% 43.25% 0.83% 37.27% 0.67% 自基金合同生 41.16% 1.32% 6.22% 0.84% 34.94% 0.48% 效起至今 广发百发大数据成长混合 E： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -0.37% 0.79% -2.04% 0.61% 1.67% 0.18% 过去六个月 -2.16% 0.75% -6.39% 0.57% 4.23% 0.18% 过去一年 10.52% 0.80% -7.55% 0.55% 18.07% 0.25% 过去三年 -7.48% 1.25% -12.38% 0.79% 4.90% 0.46% 过去五年 80.44% 1.50% 43.25% 0.83% 37.19% 0.67% 自基金合同生 41.46% 1.32% 6.22% 0.84% 35.24% 0.48% 效起至今 注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 11 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日) 广发百发大数据成长混合 A 广发百发大数据成长混合 E 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 广发百发大数据成长混合 A 广发百发大数据成长混合 E 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、广发百发大数据成长混合 A： 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2023 年 0.570 22,646,264.21 23,415,085.51 46,061,349.72 - 2022 年 - - - - - 2021 年 - - - - - 合计 0.570 22,646,264.21 23,415,085.51 46,061,349.72 - 2、广发百发大数据成长混合 E： 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2023 年 0.570 26,981,659.40 11,361,639.84 38,343,299.24 - 2022 年 - - - - - 2021 年 - - - - - 合计 0.570 26,981,659.40 11,361,639.84 38,343,299.24 - §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管 理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、 QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投 资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 叶帅先生，数学博士，持有中国 证券投资基金业从业证书。曾任 广发基金管理有限公司量化投资 部研究员、指数投资部研究员、 投资经理、广发美国房地产指数 证券投资基金基金经理(自 2021 年 9 月 16 日至 2022 年 11 月 16 日)、广发纳斯达克生物科技指数 型发起式证券投资基金基金经理 (自 2021 年 9 月 16 日至 2022 年 11 月 16 日)、广发中证稀有金属 叶帅 本基金的基金 2022-04-2 - 7 年 主题交易型开放式指数证券投资 经理 1 基金基金经理(自 2021 年 12 月 15 日至 2023 年 1 月 10 日)、广发全 球医疗保健指数证券投资基金基 金经理(自 2021 年 9 月 16 日至 2023 年 2 月 22 日)、广发道琼斯 美国石油开发与生产指数证券投 资基金(QDII-LOF)基金经理(自 2021 年 9 月 16 日至 2023 年 2 月 22 日)、广发粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资 基金基金经理(自 2021 年 9 月 16 日至 2023 年 9 月 22 日)。 胡骏 本基金的基金 2021-12-2 2023-01-10 8 年 胡骏先生，理学硕士，持有中国 经理；广发中 9 证券投资基金业从业证书。曾任 证百度百发策 广发基金管理有限公司量化投资 略 100 指数型 部研究员、广发百发大数据策略 证券投资基金 价值灵活配置混合型证券投资基 的基金经理； 金基金经理助理(自 2021 年 6 月 广发中证科创 17 日至 2022 年 8 月 24 日)、广发 创业 50 增强 百发大数据策略成长灵活配置混 策略交易型开 合型证券投资基金基金经理(自 放式指数证券 2021 年 12 月 29 日至 2023年 1 月 投资基金的基 10 日)。 金经理；广发 高股息优享混 合型证券投资 基金的基金经 理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法 合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为 监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的 投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作 需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合 平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流 程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数 组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易；对于不同投资组合间的同时 同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。 公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3 日内和 5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。在本年度本基金与公司其余各组合的同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差专项分析中，未发现存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0的情况，表明报告期内本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 76 次，其中 72 次为指数量化投资组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 4 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年，A 股整体承压，但是结构上分化较大。主要宽基指数中，沪深 300 下跌 11.38%，中证 500 下跌 7.42%，创业板指下跌 19.41%。A 股市场整体表现欠佳，与资本市场对于国内经济复苏强度的预期差有较大关系。从行业上看，AI、消费电子等热点主题型行业，以及石油石化、煤炭等高股息的防御型行业表现相对占优。从风格上看，价值全年表现显著好于成长；小市值表现显著好于大市值，其中微盘股表现格外突出。 本基金在报告期内继续围绕“精选具有较高成长性的股票”的目标进行投资，重点将选股范围锚定在估值安全边际较高的小盘池子。但是从三季度开始，我们观察到小盘股尤其是微盘股的交易拥挤度一度达到了比较极端的状态，从风险规避的角度，我们适当拓宽了在市值层面的选择范围。整体而言，在 2023 年的投资过程中，我们比较注重选股的估值安全边际，倾向于在一些博弈不那么充分的赛道里，进行左侧机会的布局，通过低关注、低估值的投资路径来获取一条波动相对较低的 净值曲线。在未来的一段时间内，我们依然会围绕这个理念进行投资组合的构建。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 10.46%，E 类基金份额净值增长率为 10.52%， 同期业绩比较基准收益率为-7.55%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年，宏观经济层面我们并不悲观，国内经济稳中向好，而定价国内经济确定性的交易模式值得思考和重视。在投资方向上，一方面我们相对看好小市值股票在经济复苏阶段的业绩弹性，另一方面我们期待低估值保护下的戴维斯双击。因此，我们将保持策略定力，继续深耕有较好估值保护的小盘池，积极寻找预期成长性较好、市场关注度较低、公司治理较好或者有改善的股票。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本年度，公司严格遵循“合规、诚信、专业、稳健”的证券基金行业文化核心理念，稳步推进各项监察稽核工作。主要工作情况如下： （一）扎实推进各项重要监管规定贯彻落实，建立并完善内部制度及监测报告等工作机制，并按要求进行合规核查。 （二）强化内外部监督检查，针对重要工作环节开展了专项检查，并就发现的问题进行整改，推动内部管理机制优化完善。 （三）聚焦员工行为管理，强化投研人员行为、销售宣传业务、投资申报行为的管理，组织开展专题培训，促进全员规范执业。 （四）强化投资组合日常风险监控，防范投资风险，并不断探索提升信息化管理水平，实现对投资组合更精细化的风险管理。 （五）持续完善合规管理工作机制，稳步推进新规内化和管理规范化工作，强化合规培训宣导和合规考核，优化管理方式方法。 （六）扎实开展反洗钱专项检查及相关系统排查等工作，积极配合监管机构开展反洗钱宣传活动。 （七）加强子公司合规管理，及时跟踪、督导工作，指导境内外子公司完善风险管理体系和工作机制。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与 利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，2023 年 3 月 27 日广发 百发大数据成长混合 A 类每 10 份基金份额分配 0.570 元，广发百发大数据成长混合 E 类每 10 份基 金份额分配 0.570 元。截至 2023 年 12 月 31 日，广发百发大数据成长混合 A 类可供分配利润为 316,815,051.35 元，广发百发大数据成长混合 E 类可供分配利润为 303,954,486.66 元，上述利润分配 符合合同规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 安永华明（2024）审字第 70009676_G39 号 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括 2023 年12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投 资基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留 意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 冯所腾 林亚小 中国 北京 2024 年 3 月 28 日 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 120,635,834.93 42,767,383.28 结算备付金 26,758,986.14 3,385,568.77 存出保证金 682,745.94 107,496.65 交易性金融资产 7.4.7.2 2,216,108,308.23 802,748,787.93 其中：股票投资 2,189,891,490.24 800,498,689.55 基金投资 - - 债券投资 26,216,817.99 2,250,098.38 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 41,488,073.02 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 4,232,439.29 - 应收股利 - - 应收申购款 3,052,041.19 2,225.14 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,371,470,355.72 890,499,534.79 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 4,684,479.92 434,777.26 应付赎回款 4,017,958.26 125.74 应付管理人报酬 2,347,410.74 1,116,795.97 应付托管费 195,617.54 67,684.61 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 26.17 0.36 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.7 3,349,530.56 1,038,302.33 负债合计 14,595,023.19 2,657,686.27 净资产： 实收基金 7.4.7.8 1,736,105,794.52 694,055,099.39 未分配利润 7.4.7.9 620,769,538.01 193,786,749.13 净资产合计 2,356,875,332.53 887,841,848.52 负债和净资产总计 2,371,470,355.72 890,499,534.79 注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，广发百发大数据成长混合 A 基金份额净值人民币 1.356 元， 基金份额总额 889,589,388.05 份；广发百发大数据成长混合 E 基金份额净值人民币 1.359 元，基金份 额总额 846,516,406.47 份；总份额总额 1,736,105,794.52 份。 7.2 利润表 会计主体：广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 一、营业总收入 82,202,682.72 -38,311,643.62 1.利息收入 1,785,111.51 428,779.29 其中：存款利息收入 7.4.7.10 988,567.69 263,115.19 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 796,543.82 165,664.10 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 92,700,866.66 -11,082,285.83 其中：股票投资收益 7.4.7.11 63,608,766.21 -11,481,372.24 基金投资收益 7.4.7.12 - - 债券投资收益 7.4.7.13 4,119,284.86 78,437.37 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - -4.00 股利收益 7.4.7.17 24,972,815.59 320,653.04 以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.18 -13,668,739.94 -27,815,760.39 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 1,385,444.49 157,623.31 减：二、营业总支出 30,542,184.60 2,213,122.01 1．管理人报酬 28,322,120.97 1,985,922.40 2．托管费 2,020,986.93 120,358.97 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 7.4.7.20 - - 7．税金及附加 40.37 0.48 8．其他费用 7.4.7.21 199,036.33 106,840.16 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 51,660,498.12 -40,524,765.63 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 51,660,498.12 -40,524,765.63 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 51,660,498.12 -40,524,765.63 注：比较数据已根据更新发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期 报告>》中的利润表格式的要求进行重新列示：即将上年度利润表中的“证券出借利息收入”合并于“其他利息收入”中列示。 7.3 净资产变动表 会计主体：广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 694,055,099.39 193,786,749.13 887,841,848.52 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资产 694,055,099.39 193,786,749.13 887,841,848.52 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 1,042,050,695.13 426,982,788.88 1,469,033,484.01 列） （一）、综合收益总 - 51,660,498.12 51,660,498.12 额 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变动 1,042,050,695.13 459,726,939.72 1,501,777,634.85 数（净资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 1,577,524,548.07 644,146,040.65 2,221,670,588.72 2.基金赎回款 -535,473,852.94 -184,419,100.93 -719,892,953.87 （三）、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 - -84,404,648.96 -84,404,648.96 净资产变动（净资产减 少以“-”号填列） 四、本期期末净资产 1,736,105,794.52 620,769,538.01 2,356,875,332.53 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 39,644,870.42 25,653,434.98 65,298,305.40 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资产 39,644,870.42 25,653,434.98 65,298,305.40 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 654,410,228.97 168,133,314.15 822,543,543.12 列） （一）、综合收益总 - -40,524,765.63 -40,524,765.63 额 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变动 654,410,228.97 208,658,079.78 863,068,308.75 数（净资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 678,660,331.53 217,293,153.88 895,953,485.41 2.基金赎回款 -24,250,102.56 -8,635,074.10 -32,885,176.66 （三）、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 - - - 净资产变动（净资产减 少以“-”号填列） 四、本期期末净资产 694,055,099.39 193,786,749.13 887,841,848.52 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明 主管会计工作负责人：窦刚 会计机构负责人：张晓章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2015]1549 号《关于准予广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发百发大数据策略成长灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于 2015 年 11 月 2 日向社会公开发行募集并于 2015 年 11 月 18 日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金募集期为 2015 年 11 月 2 日至 2015 年 11 月 13 日，为契约型开放式基金，存续期限不定， 募集资金总额为人民币 672,707,591.90 元，有效认购户数为 16,323 户。其中广发百发大数据成长混 合 A 类基金（“A 类基金”）募集资金净额为人民币 550,925,982.95 元，认购资金在募集期间的利息 为人民币 45,721.31 元；广发百发大数据成长混合 E 类基金（“E 类基金”）募集资金净额为人民币 121,730,503.68 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 5,383.96 元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。 （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控 制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。基金份额拆分/折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分/折算日根据拆分/折算前的基金份额数及确定的拆分/折算比例计算认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配（未分配利润）。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； （2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； （3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； （4）转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入； （5）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； （6）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； （7）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； （8）黄金租借的租金收入，在租约持有期间按租借合同约定的费率和计算方法逐日确认； （9）黄金质押的利息收入，在质押期间按质押合同约定的费率和计算方法逐日确认； （10）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 （1）印花税 境内证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实 施减半征收。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教 育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税 所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 （5）境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 120,635,834.93 42,767,383.28 等于：本金 120,621,707.51 42,761,231.81 加：应计利息 14,127.42 6,151.47 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 120,635,834.93 42,767,383.28 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 2,222,841,665.47 - 2,189,891,490.24 -32,950,175.23 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 24,304,308.00 256,562.86 26,216,817.99 1,655,947.13 债券 银行间市场 - - - - 合计 24,304,308.00 256,562.86 26,216,817.99 1,655,947.13 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 2,247,145,973.47 256,562.86 2,216,108,308.23 -31,294,228.10 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 818,126,856.51 - 800,498,689.55 -17,628,166.96 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 债券 交易所市场 2,228,108.00 19,311.58 2,250,098.38 2,678.80 银行间市场 - - - - 合计 2,228,108.00 19,311.58 2,250,098.38 2,678.80 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 820,354,964.51 19,311.58 802,748,787.93 -17,625,488.16 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 41,488,073.02 - 银行间市场 - - 合计 41,488,073.02 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 债权投资 本基金本报告期末及上年度末无债权投资。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,881.35 - 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 3,154,649.21 933,302.33 其中：交易所市场 3,154,649.21 933,302.33 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 192,000.00 105,000.00 合计 3,349,530.56 1,038,302.33 7.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 广发百发大数据成长混合 A 本期 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 335,780,110.81 335,780,110.81 本期申购 993,881,027.88 993,881,027.88 本期赎回（以“-”号填列） -440,071,750.64 -440,071,750.64 本期末 889,589,388.05 889,589,388.05 金额单位：人民币元 广发百发大数据成长混合E 本期 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 358,274,988.58 358,274,988.58 本期申购 583,643,520.19 583,643,520.19 本期赎回（以“-”号填列） -95,402,102.30 -95,402,102.30 本期末 846,516,406.47 846,516,406.47 注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 7.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 广发百发大数据成长混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 202,794,334.87 -109,482,529.03 93,311,805.84 本期期初 202,794,334.87 -109,482,529.03 93,311,805.84 本期利润 31,039,242.65 -11,512,741.66 19,526,500.99 本期基金份额交易产生的 355,142,880.73 -105,104,786.49 250,038,094.24 变动数 其中：基金申购款 619,174,070.24 -217,857,205.33 401,316,864.91 基金赎回款 -264,031,189.51 112,752,418.84 -151,278,770.67 本期已分配利润 -46,061,349.72 - -46,061,349.72 本期末 542,915,108.53 -226,100,057.18 316,815,051.35 单位：人民币元 广发百发大数据成长混合 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 217,514,073.25 -117,039,129.96 100,474,943.29 本期期初 217,514,073.25 -117,039,129.96 100,474,943.29 本期利润 34,289,995.41 -2,155,998.28 32,133,997.13 本期基金份额交易产生的 306,066,060.70 -96,377,215.22 209,688,845.48 变动数 其中：基金申购款 364,727,444.74 -121,898,269.00 242,829,175.74 基金赎回款 -58,661,384.04 25,521,053.78 -33,140,330.26 本期已分配利润 -38,343,299.24 - -38,343,299.24 本期末 519,526,830.12 -215,572,343.46 303,954,486.66 7.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 367,728.64 58,912.69 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 612,040.53 203,777.24 其他 8,798.52 425.26 合计 988,567.69 263,115.19 7.4.7.11 股票投资收益 7.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 63,608,766.21 -11,481,372.24 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价收入 - - 合计 63,608,766.21 -11,481,372.24 7.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 122022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 8,424,074,613.06 585,549,586.89 减：卖出股票成本总额 8,339,226,482.05 594,854,493.56 减：交易费用 21,239,364.80 2,176,465.57 买卖股票差价收入 63,608,766.21 -11,481,372.24 7.4.7.12 基金投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12 月31日 月31日 债券投资收益——利息收入 371,143.79 889.14 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 3,748,141.07 77,548.23 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 4,119,284.86 78,437.37 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 38,122,563.77 318,737.92 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 33,956,436.00 238,989.01 本总额 减：应计利息总额 417,286.22 2,198.03 减：交易费用 700.48 2.65 买卖债券差价收入 3,748,141.07 77,548.23 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无买卖资产支持证券差价收入。 7.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 股指期货投资收益 - -4.00 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 股票投资产生的股利收益 24,972,815.59 320,653.04 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 24,972,815.59 320,653.04 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 1.交易性金融资产 -13,668,739.94 -27,815,760.39 ——股票投资 -15,322,008.27 -27,818,419.39 ——债券投资 1,653,268.33 2,659.00 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 -13,668,739.94 -27,815,760.39 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 基金赎回费收入 1,283,593.56 102,784.35 基金转换费收入 101,850.93 54,838.96 合计 1,385,444.49 157,623.31 7.4.7.20 信用减值损失 本基金本报告期内及上年度可比期间内无信用减值损失。 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31日 31日 审计费用 72,000.00 25,000.00 信息披露费 120,000.00 80,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费 7,036.33 1,840.16 合计 199,036.33 106,840.16 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记机 构、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、基金销售机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东 嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 GF International Investment Management Limited（广发国 基金管理人全资子公司 际资产管理有限公司） 瑞元资本管理有限公司 基金管理人全资子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限 - - 205,637,878.78 10.48% 公司 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限公 - - 198,700.77 7.51% 司 7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 占当期债 占当期债 关联方名称 券回购成 成交金额 券回购成 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 广发证券股份有限公 - - 980,276,000.00 44.53% 司 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 - - - - 司 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 150,385.66 10.48% 53,642.80 5.75% 司 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示； 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 28,322,120.97 1,985,922.40 其中：应支付销售机构的客户维护费 2,192,927.79 308,250.29 应支付基金管理人的净管理费 26,129,193.18 1,677,672.11 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 根据本基金管理人 2023 年 7 月 8 日发布的《关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订 基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 7 月 10 日起，本基金的管理费年费率由 1.65%调整为本 费率。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,020,986.93 120,358.97 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 项目 广发百发大数据成 广发百发大数据成长 广发百发大数据成 广发百发大数据成 长混合A 混合E 长混合A 长混合E 报告期初持有的 - - - - 基金份额 报告期间申购/买 22,438,294.69 - - - 入总份额 报告期间因拆分 - - - - 变动份额 减：报告期间赎回 - - - - /卖出总份额 报告期末持有的 22,438,294.69 - - - 基金份额 报告期末持有的 基金份额占基金 2.52% - - - 总份额比例 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发百发大数据成长混合 A 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 广发百发大数据成长混合 E 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有限公 120,635,834.93 367,728.64 42,767,383.28 58,912.69 司 注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 广发百发大数据成长混合 A 单位：人民币元 除息日 每 10 份 再投资形 权益登记 现金形式 本期利润分 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 发放总额 配合计 分红数 额 内 外 1 2023-03-27 - 2023- 0.570 22,646,264.2 23,415,085.5 46,061,349.7 - 03-27 1 1 2 22,646,264.2 23,415,085.5 46,061,349.7 合计 0.570 - 1 1 2 广发百发大数据成长混合 E 单位：人民币元 除息日 每 10 份 再投资形 权益登记 现金形式 本期利润分 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 发放总额 配合计 分红数 额 内 外 1 2023-03-27 - 2023- 0.570 26,981,659.4 11,361,639.8 38,343,299.2 - 03-27 0 4 4 26,981,659.4 11,361,639.8 38,343,299.2 合计 0.570 - 0 4 4 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 30152 国际 2023-1 新股 9,723. 25,863 43,267 6 复材 2-19 6 个月 流通 2.66 4.45 00 .18 .35 - 受限 30155 中集 2023-0 新股 1,315. 31,849 23,985 9 环科 9-26 6 个月 流通 24.22 18.24 00 .30 .60 - 受限 30155 三态 2023-0 新股 1,458. 10,687 19,537 8 股份 9-21 6 个月 流通 7.33 13.40 00 .14 .20 - 受限 60109 宏盛 2023-1 新股 3,918. 6,660. 15,907 6 华源 2-15 6 个月 流通 1.70 4.06 00 60 .08 - 受限 60108 锦江 2023-1 新股 1,263. 14,208 13,981 3 航运 1-28 6 个月 流通 11.25 11.07 00 .75 .41 - 受限 30156 达利 2023-1 新股 5,126. 12,752 6 凯普 2-22 6 个月 流通 8.90 22.14 576.00 40 .64 - 受限 68871 爱科 2023-0 新股 13,576 11,659 9 赛博 9-20 6 个月 流通 69.98 60.10 194.00 .12 .40 - 受限 68865 康希 2023-1 新股 6,804. 10,361 3 通信 1-10 6 个月 流通 10.50 15.99 648.00 00 .52 - 受限 68871 中研 2023-0 新股 7,919. 9,716. 6 股份 9-13 6 个月 流通 29.66 36.39 267.00 22 13 - 受限 30150 飞南 2023-0 新股 10,906 9,504. 0 资源 9-13 6 个月 流通 23.97 20.89 455.00 .35 95 - 受限 30151 中远 2023-1 新股 4,149. 9,368. 6 通 2-01 6 个月 流通 6.87 15.51 604.00 48 04 - 受限 30156 思泰 2023-1 新股 5,714. 8,752. 8 克 1-21 6 个月 流通 23.23 35.58 246.00 58 68 - 受限 30152 万邦 2023-0 新股 10,860 8,438. 0 医药 9-18 6 个月 流通 67.88 52.74 160.00 .80 40 - 受限 68872 艾森 2023-1 新股 4,624. 8,223. 0 股份 1-29 6 个月 流通 28.03 49.84 165.00 95 60 - 受限 30148 思泉 2023-1 新股 5,332. 8,206. 9 新材 0-16 6 个月 流通 41.66 64.11 128.00 48 08 - 受限 30151 陕西 2023-1 新股 4,970. 8,082. 7 华达 0-09 6 个月 流通 26.87 43.69 185.00 95 65 - 受限 68865 浩辰 2023-0 新股 10,443 7,901. 7 软件 9-25 6 个月 流通 103.40 78.23 101.00 .40 23 - 受限 30155 惠柏 2023-1 新股 5,125. 7,266. 5 新材 0-24 6 个月 流通 22.88 32.44 224.00 12 56 - 受限 00137 德冠 2023-1 新股 6,494. 6,410. 8 新材 0-23 6 个月 流通 31.68 31.27 205.00 40 35 - 受限 60300 鼎龙 2023-1 新股 3,276. 6,082. 4 科技 2-20 6 个月 流通 16.80 31.19 195.00 00 05 - 受限 60310 上海 2023-1 新股 4,155. 5,311. 7 汽配 0-25 6 个月 流通 14.23 18.19 292.00 16 48 - 受限 87369 捷众 2023-1 1 个月 新股 4,670. 4,670. 0 科技 2-27 内 流通 9.34 9.34 500.00 00 00 - （含） 受限 00123 永达 2023-1 新股 2,277. 3,764. 9 股份 2-04 6 个月 流通 12.05 19.92 189.00 45 88 - 受限 60327 天元 2023-1 新股 1,691. 3,376. 3 智能 0-16 6 个月 流通 9.50 18.97 178.00 00 66 - 受限 60327 恒兴 2023-0 新股 3,447. 3,333. 6 新材 9-18 6 个月 流通 25.73 24.88 134.00 82 92 - 受限 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：张) 总额 总额 型 12323 家联 2023-1 1 个月 新债 100.00 100.00 277.00 27,700 27,701 - 6 转债 2-22 内(含） 流通 .00 .21 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股等，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限权证。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险 管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2023年12月31日 2022年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 20,443,835.56 2,215,743.56 合计 20,443,835.56 2,215,743.56 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2023年12月31日 2022年12月31日 AAA - - AAA 以下 5,772,982.43 34,354.82 未评级 - - 合计 5,772,982.43 34,354.82 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券资产。本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 120,635,834.93 - - - 120,635,834.9 3 结算备付金 26,758,986.14 - - - 26,758,986.14 存出保证金 682,745.94 - - - 682,745.94 交易性金融资产 26,216,817.99 - - 2,189,891,490.242,216,108,308. 23 应收清算款 - - - 4,232,439.29 4,232,439.29 应收申购款 - - - 3,052,041.19 3,052,041.19 资产总计 174,294,385.00 - - 2,197,175,970.722,371,470,355. 72 负债 应付清算款 - - - 4,684,479.92 4,684,479.92 应付赎回款 - - - 4,017,958.26 4,017,958.26 应付管理人报酬 - - - 2,347,410.74 2,347,410.74 应付托管费 - - - 195,617.54 195,617.54 应交税费 - - - 26.17 26.17 其他负债 - - - 3,349,530.56 3,349,530.56 负债总计 - - - 14,595,023.19 14,595,023.19 利率敏感度缺口 174,294,385.00 - - 2,182,580,947.532,356,875,332. 53 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 42,767,383.28 - - - 42,767,383.28 结算备付金 3,385,568.77 - - - 3,385,568.77 存出保证金 107,496.65 - - - 107,496.65 交易性金融资产 2,250,098.38 - - 800,498,689.55 802,748,787.9 3 买入返售金融资 41,488,073.02 - - - 41,488,073.02 产 应收申购款 - - - 2,225.14 2,225.14 资产总计 89,998,620.10 - 800,500,914.69 890,499,534.7 - 9 负债 应付清算款 - - - 434,777.26 434,777.26 应付赎回款 - - - 125.74 125.74 应付管理人报酬 - - - 1,116,795.97 1,116,795.97 应付托管费 - - - 67,684.61 67,684.61 应交税费 - - - 0.36 0.36 其他负债 - - - 1,038,302.33 1,038,302.33 负债总计 - - - 2,657,686.27 2,657,686.27 利率敏感度缺口 89,998,620.10 887,841,848.5 - - 797,843,228.42 2 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币 元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 市场利率上升 25 个基点 -18,429.27 -2,966.22 市场利率下降 25 个基点 18,468.21 2,974.19 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误 差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 2,189,891,490.24 92.92 800,498,689.55 90.16 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 5,772,982.43 0.24 34,354.82 0.00 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,195,664,472.67 93.16 800,533,044.37 90.17 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 上升 5% 60,520,618.88 25,505,645.17 下降 5% -60,520,618.88 -25,505,645.17 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 2,195,366,909.60 800,533,044.37 第二层次 20,476,206.77 2,215,743.56 第三层次 265,191.86 - 合计 2,216,108,308.23 802,748,787.93 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - 206,164.65 206,164.65 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - 59,027.21 59,027.21 其中：计入损益的利得或 - 59,027.21 59,027.21 损失 期末余额 - 265,191.86 265,191.86 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 59,027.21 59,027.21 实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - - - 其中：计入损益的利得或 - - - 损失 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - - - 实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 与公 项目 本期末公允 采用的估值技 范围/加权平均 允价 价值 术 名称 值 值之 间的 关系 流动性折扣估值处于限 265,191.86 平均价格亚式 预期年化 27.16%-219.88% 负相 售期的股票投资 期权模型 波动率 关 不可观察输入值 与公 项目 上年度末公 采用的估值技 范围/加权平均 允价 允价值 术 名称 值 值之 间的 关系 无 - - - - - 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内及上年度可比期间内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,189,891,490.24 92.34 其中：普通股 2,189,891,490.24 92.34 存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 26,216,817.99 1.11 其中：债券 26,216,817.99 1.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 147,394,821.07 6.22 8 其他各项资产 7,967,226.42 0.34 9 合计 2,371,470,355.72 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 33,177,737.20 1.41 B 采矿业 35,680,298.06 1.51 C 制造业 1,406,001,735.81 59.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 80,244,137.60 3.40 E 建筑业 37,218,730.89 1.58 F 批发和零售业 79,712,475.20 3.38 G 交通运输、仓储和邮政业 188,207,474.49 7.99 H 住宿和餐饮业 580,173.00 0.02 I 信息传输、软件和信息技术服务业 85,793,210.69 3.64 J 金融业 92,998,462.80 3.95 K 房地产业 7,092,400.18 0.30 L 租赁和商务服务业 3,559,122.00 0.15 M 科学研究和技术服务业 46,128,118.66 1.96 N 水利、环境和公共设施管理业 72,327,823.66 3.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 4,786,815.00 0.20 Q 卫生和社会工作 2,026,818.00 0.09 R 文化、体育和娱乐业 8,036,696.00 0.34 S 综合 6,319,261.00 0.27 合计 2,189,891,490.24 92.92 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601021 春秋航空 815,321 40,929,114.20 1.74 2 601111 中国国航 4,100,900 30,100,606.00 1.28 3 600519 贵州茅台 15,300 26,407,800.00 1.12 4 603885 吉祥航空 2,189,800 26,277,600.00 1.11 5 600029 南方航空 3,804,700 21,915,072.00 0.93 6 002753 永东股份 2,370,400 19,555,800.00 0.83 7 300501 海顺新材 1,194,500 17,236,635.00 0.73 8 301026 浩通科技 558,400 17,003,280.00 0.72 9 600097 开创国际 1,367,300 14,616,437.00 0.62 10 603365 水星家纺 914,100 13,144,758.00 0.56 11 300889 爱克股份 773,075 12,987,660.00 0.55 12 600919 江苏银行 1,885,200 12,611,988.00 0.54 13 002209 达意隆 1,142,300 12,565,300.00 0.53 14 301008 宏昌科技 407,000 12,287,330.00 0.52 15 605287 德才股份 721,337 12,241,088.89 0.52 16 300877 金春股份 706,569 12,230,709.39 0.52 17 002083 孚日股份 2,425,800 12,226,032.00 0.52 18 300871 回盛生物 840,050 12,147,123.00 0.52 19 300621 维业股份 1,052,500 12,093,225.00 0.51 20 688350 富淼科技 725,623 11,994,548.19 0.51 21 603897 长城科技 585,400 11,988,992.00 0.51 22 600459 贵研铂业 831,335 11,937,970.60 0.51 23 002899 英派斯 717,500 11,874,625.00 0.50 24 688329 艾隆科技 431,555 10,728,457.30 0.46 25 002743 富煌钢构 1,766,800 10,565,464.00 0.45 26 300407 凯发电气 1,097,432 10,359,758.08 0.44 27 301063 海锅股份 453,800 10,346,640.00 0.44 28 603681 永冠新材 682,600 10,307,260.00 0.44 29 300387 富邦股份 1,222,100 10,192,314.00 0.43 30 300335 迪森股份 1,813,900 10,157,840.00 0.43 31 605122 四方新材 629,240 10,149,641.20 0.43 32 300230 永利股份 2,504,400 10,092,732.00 0.43 33 600859 王府井 610,600 9,751,282.00 0.41 34 688178 万德斯 537,211 9,712,774.88 0.41 35 002296 辉煌科技 1,175,300 9,696,225.00 0.41 36 600900 长江电力 412,000 9,616,080.00 0.41 37 300800 力合科技 701,900 9,594,973.00 0.41 38 605288 凯迪股份 201,800 9,508,816.00 0.40 39 603321 梅轮电梯 1,087,400 9,286,396.00 0.39 40 001207 联科科技 543,900 9,273,495.00 0.39 41 600115 中国东航 2,375,500 9,216,940.00 0.39 42 301033 迈普医学 205,500 8,947,470.00 0.38 43 300838 浙江力诺 546,200 8,935,832.00 0.38 44 600276 恒瑞医药 193,600 8,756,528.00 0.37 45 300717 华信新材 506,700 8,507,493.00 0.36 46 300843 胜蓝股份 364,400 8,373,912.00 0.36 47 601398 工商银行 1,732,500 8,281,350.00 0.35 48 300801 泰和科技 480,700 8,258,426.00 0.35 49 600101 明星电力 978,100 8,225,821.00 0.35 50 601328 交通银行 1,401,900 8,046,906.00 0.34 51 603558 健盛集团 828,500 8,028,165.00 0.34 52 003002 壶化股份 524,000 7,959,560.00 0.34 53 600883 博闻科技 935,000 7,947,500.00 0.34 54 600235 民丰特纸 1,292,900 7,938,406.00 0.34 55 300760 迈瑞医疗 27,300 7,933,380.00 0.34 56 603810 丰山集团 583,700 7,804,069.00 0.33 57 688669 聚石化学 409,627 7,676,409.98 0.33 58 002492 恒基达鑫 1,280,400 7,669,596.00 0.33 59 301046 能辉科技 276,800 7,506,816.00 0.32 60 688226 威腾电气 398,059 7,483,509.20 0.32 61 300243 瑞丰高材 761,600 7,440,832.00 0.32 62 300789 唐源电气 327,210 7,375,313.40 0.31 63 300971 博亚精工 290,900 7,243,410.00 0.31 64 603967 中创物流 696,950 7,206,463.00 0.31 65 002949 华阳国际 515,100 7,195,947.00 0.31 66 300498 温氏股份 357,220 7,165,833.20 0.30 67 003036 泰坦股份 569,600 7,063,040.00 0.30 68 605378 野马电池 278,800 7,062,004.00 0.30 69 003003 天元股份 613,900 7,053,711.00 0.30 70 603689 皖天然气 809,740 7,036,640.60 0.30 71 301011 华立科技 297,150 6,953,310.00 0.30 72 300594 朗进科技 331,700 6,925,896.00 0.29 73 002952 亚世光电 177,300 6,872,148.00 0.29 74 301235 华康医疗 267,900 6,866,277.00 0.29 75 002394 联发股份 825,098 6,856,564.38 0.29 76 601225 陕西煤业 328,200 6,856,098.00 0.29 77 605166 聚合顺 666,800 6,614,656.00 0.28 78 601988 中国银行 1,657,300 6,612,627.00 0.28 79 301227 森鹰窗业 243,840 6,600,748.80 0.28 80 002159 三特索道 428,700 6,541,962.00 0.28 81 600016 民生银行 1,747,600 6,536,024.00 0.28 82 002835 同为股份 363,400 6,519,396.00 0.28 83 002469 三维化学 1,074,600 6,512,076.00 0.28 84 001230 劲旅环境 276,834 6,494,525.64 0.28 85 605155 西大门 419,300 6,490,764.00 0.28 86 603708 家家悦 496,300 6,486,641.00 0.28 87 688015 交控科技 345,424 6,480,154.24 0.27 88 603183 建研院 1,368,040 6,388,746.80 0.27 89 600697 欧亚集团 497,900 6,338,267.00 0.27 90 000423 东阿阿胶 127,700 6,298,164.00 0.27 91 601088 中国神华 200,500 6,285,675.00 0.27 92 600579 克劳斯 865,700 6,284,982.00 0.27 93 603600 永艺股份 568,200 6,272,928.00 0.27 94 000997 新大陆 316,000 6,196,760.00 0.26 95 600161 天坛生物 199,880 6,184,287.20 0.26 96 002551 尚荣医疗 1,519,500 6,169,170.00 0.26 97 300771 智莱科技 566,000 6,152,420.00 0.26 98 300876 蒙泰高新 245,000 6,129,900.00 0.26 99 603288 海天味业 161,400 6,125,130.00 0.26 100 603826 坤彩科技 103,603 6,115,685.09 0.26 101 603159 上海亚虹 372,900 6,115,560.00 0.26 102 000338 潍柴动力 443,300 6,051,045.00 0.26 103 601616 广电电气 1,665,200 6,044,676.00 0.26 104 603585 苏利股份 422,060 6,039,678.60 0.26 105 002415 海康威视 172,800 5,999,616.00 0.25 106 600637 东方明珠 790,600 5,945,312.00 0.25 107 002295 精艺股份 727,100 5,940,407.00 0.25 108 002252 上海莱士 739,100 5,912,800.00 0.25 109 688616 西力科技 433,183 5,908,616.12 0.25 110 000421 南京公用 833,000 5,822,670.00 0.25 111 300214 日科化学 889,700 5,783,050.00 0.25 112 600795 国电电力 1,388,300 5,775,328.00 0.25 113 000910 大亚圣象 719,600 5,756,800.00 0.24 114 000626 远大控股 788,200 5,753,860.00 0.24 115 603817 海峡环保 898,200 5,730,516.00 0.24 116 002803 吉宏股份 278,100 5,717,736.00 0.24 117 601939 建设银行 878,300 5,717,733.00 0.24 118 002809 红墙股份 523,800 5,698,944.00 0.24 119 603577 汇金通 547,900 5,698,160.00 0.24 120 600999 招商证券 416,600 5,682,424.00 0.24 121 601956 东贝集团 950,300 5,673,291.00 0.24 122 603012 创力集团 951,300 5,622,183.00 0.24 123 605500 森林包装 708,560 5,618,880.80 0.24 124 002661 克明食品 588,200 5,605,546.00 0.24 125 300750 宁德时代 34,200 5,583,492.00 0.24 126 002001 新和成 327,900 5,561,184.00 0.24 127 300040 九洲集团 993,060 5,561,136.00 0.24 128 300599 雄塑科技 693,000 5,557,860.00 0.24 129 601006 大秦铁路 770,500 5,555,305.00 0.24 130 003027 同兴环保 303,800 5,547,388.00 0.24 131 603797 联泰环保 1,004,200 5,543,184.00 0.24 132 002688 金河生物 1,148,500 5,524,285.00 0.23 133 003041 真爱美家 331,764 5,523,870.60 0.23 134 603086 先达股份 938,600 5,518,968.00 0.23 135 600785 新华百货 372,700 5,515,960.00 0.23 136 600025 华能水电 636,300 5,491,269.00 0.23 137 002054 德美化工 806,100 5,481,480.00 0.23 138 688267 中触媒 284,935 5,476,450.70 0.23 139 301189 奥尼电子 189,100 5,466,881.00 0.23 140 600015 华夏银行 966,100 5,429,482.00 0.23 141 688199 久日新材 200,500 5,419,515.00 0.23 142 002593 日上集团 1,351,000 5,417,510.00 0.23 143 000895 双汇发展 202,600 5,411,446.00 0.23 144 000759 中百集团 1,237,600 5,408,312.00 0.23 145 000529 广弘控股 791,900 5,377,001.00 0.23 146 300043 星辉娱乐 1,448,500 5,373,935.00 0.23 147 603095 越剑智能 329,620 5,346,436.40 0.23 148 600386 北巴传媒 1,193,400 5,346,432.00 0.23 149 601898 中煤能源 550,200 5,331,438.00 0.23 150 300692 中环环保 859,800 5,330,760.00 0.23 151 002734 利民股份 667,500 5,319,975.00 0.23 152 600082 海泰发展 1,540,900 5,316,105.00 0.23 153 603928 兴业股份 396,401 5,299,881.37 0.22 154 603968 醋化股份 372,300 5,290,383.00 0.22 155 300932 三友联众 323,400 5,264,952.00 0.22 156 000039 中集集团 672,300 5,143,095.00 0.22 157 603507 振江股份 198,400 5,140,544.00 0.22 158 301127 天源环保 466,400 5,125,736.00 0.22 159 600865 百大集团 624,000 5,091,840.00 0.22 160 000009 中国宝安 433,300 5,086,942.00 0.22 161 300420 五洋停车 1,660,600 5,048,224.00 0.21 162 002012 凯恩股份 894,800 5,010,880.00 0.21 163 600731 湖南海利 762,300 5,008,311.00 0.21 164 003028 振邦智能 112,300 4,947,938.00 0.21 165 600377 宁沪高速 481,000 4,930,250.00 0.21 166 300970 华绿生物 284,800 4,915,648.00 0.21 167 002032 苏泊尔 92,200 4,887,522.00 0.21 168 002136 安纳达 420,100 4,881,562.00 0.21 169 301223 中荣股份 268,200 4,859,784.00 0.21 170 300960 通业科技 218,200 4,839,676.00 0.21 171 605189 富春染织 298,300 4,832,460.00 0.21 172 601158 重庆水务 851,700 4,829,139.00 0.20 173 603116 红蜻蜓 770,700 4,824,582.00 0.20 174 688485 九州一轨 342,913 4,793,923.74 0.20 175 301233 盛帮股份 107,800 4,788,476.00 0.20 176 002659 凯文教育 1,105,500 4,786,815.00 0.20 177 002128 电投能源 335,300 4,784,731.00 0.20 178 001211 双枪科技 196,500 4,747,440.00 0.20 179 002615 哈尔斯 647,600 4,746,908.00 0.20 180 688598 金博股份 67,800 4,739,220.00 0.20 181 002365 永安药业 482,400 4,717,872.00 0.20 182 002697 红旗连锁 946,600 4,714,068.00 0.20 183 300119 瑞普生物 287,300 4,708,847.00 0.20 184 601018 宁波港 1,322,400 4,707,744.00 0.20 185 300535 达威股份 268,800 4,706,688.00 0.20 186 600858 银座股份 880,800 4,685,856.00 0.20 187 002910 庄园牧场 427,500 4,676,850.00 0.20 188 300854 中兰环保 267,500 4,667,875.00 0.20 189 300963 中洲特材 355,200 4,660,224.00 0.20 190 000973 佛塑科技 952,300 4,656,747.00 0.20 191 002674 兴业科技 382,600 4,656,242.00 0.20 192 001296 长江材料 197,500 4,647,175.00 0.20 193 605081 太和水 334,600 4,644,248.00 0.20 194 001202 炬申股份 263,600 4,631,452.00 0.20 195 002989 中天精装 283,600 4,628,352.00 0.20 196 301257 普蕊斯 72,500 4,603,750.00 0.20 197 301107 瑜欣电子 143,300 4,598,497.00 0.20 198 002144 宏达高科 395,500 4,595,710.00 0.19 199 603808 歌力思 499,700 4,582,249.00 0.19 200 600809 山西汾酒 19,800 4,568,454.00 0.19 201 688109 品茗科技 161,800 4,557,906.00 0.19 202 603700 宁水集团 318,600 4,546,422.00 0.19 203 603758 秦安股份 397,000 4,541,680.00 0.19 204 301196 唯科科技 131,700 4,527,846.00 0.19 205 688683 莱尔科技 176,400 4,512,312.00 0.19 206 002084 海鸥住工 1,129,500 4,495,410.00 0.19 207 688418 震有科技 237,200 4,473,592.00 0.19 208 003011 海象新材 209,820 4,454,478.60 0.19 209 605259 绿田机械 193,720 4,397,444.00 0.19 210 688098 申联生物 582,963 4,360,563.24 0.19 211 300810 中科海讯 212,900 4,343,160.00 0.18 212 603506 南都物业 397,914 4,325,325.18 0.18 213 603698 航天工程 299,400 4,302,378.00 0.18 214 300511 雪榕生物 801,500 4,288,025.00 0.18 215 000568 泸州老窖 23,700 4,252,254.00 0.18 216 003029 吉大正元 214,300 4,223,853.00 0.18 217 688661 和林微纳 91,955 4,213,378.10 0.18 218 605488 福莱新材 252,300 4,188,180.00 0.18 219 600262 北方股份 217,300 4,183,025.00 0.18 220 688626 翔宇医疗 78,400 4,177,936.00 0.18 221 688103 国力股份 84,100 4,152,858.00 0.18 222 600350 山东高速 593,802 4,120,985.88 0.17 223 600348 华阳股份 417,000 4,069,920.00 0.17 224 601919 中远海控 421,300 4,036,054.00 0.17 225 002496 辉丰股份 2,069,400 3,993,942.00 0.17 226 601318 中国平安 99,000 3,989,700.00 0.17 227 601211 国泰君安 266,400 3,964,032.00 0.17 228 300756 金马游乐 244,200 3,956,040.00 0.17 229 002811 郑中设计 399,700 3,937,045.00 0.17 230 300882 万胜智能 161,000 3,921,960.00 0.17 231 603579 荣泰健康 187,300 3,901,459.00 0.17 232 600959 江苏有线 1,233,100 3,871,934.00 0.16 233 688012 中微公司 24,800 3,809,280.00 0.16 234 601229 上海银行 633,700 3,783,189.00 0.16 235 002129 TCL 中环 240,300 3,758,292.00 0.16 236 000661 长春高新 25,000 3,645,000.00 0.15 237 603856 东宏股份 310,100 3,618,867.00 0.15 238 688607 康众医疗 173,195 3,529,714.10 0.15 239 601077 渝农商行 864,000 3,525,120.00 0.15 240 300425 中建环能 738,100 3,454,308.00 0.15 241 002865 钧达股份 43,200 3,347,136.00 0.14 242 601169 北京银行 735,100 3,330,003.00 0.14 243 605566 福莱蒽特 131,600 3,316,320.00 0.14 244 300923 研奥股份 134,000 3,285,680.00 0.14 245 600863 内蒙华电 839,700 3,274,830.00 0.14 246 600642 申能股份 504,900 3,241,458.00 0.14 247 301115 建科股份 180,625 3,233,187.50 0.14 248 600018 上港集团 651,400 3,191,860.00 0.14 249 601866 中远海发 1,362,100 3,187,314.00 0.14 250 300769 德方纳米 52,100 3,179,663.00 0.13 251 002853 皮阿诺 244,700 3,154,183.00 0.13 252 300357 我武生物 108,600 3,149,400.00 0.13 253 601066 中信建投 132,900 3,144,414.00 0.13 254 301005 超捷股份 99,900 3,109,887.00 0.13 255 300422 博世科 515,500 3,087,845.00 0.13 256 002429 兆驰股份 552,500 3,082,950.00 0.13 257 300257 开山股份 195,500 3,081,080.00 0.13 258 688069 德林海 154,930 3,080,008.40 0.13 259 605336 帅丰电器 203,300 3,025,104.00 0.13 260 300999 金龙鱼 90,400 3,017,552.00 0.13 261 300893 松原股份 102,673 3,001,131.79 0.13 262 688002 睿创微纳 67,000 2,962,740.00 0.13 263 301098 金埔园林 249,500 2,946,595.00 0.13 264 002905 金逸影视 267,100 2,927,416.00 0.12 265 301237 和顺科技 95,100 2,897,697.00 0.12 266 600250 南京商旅 242,600 2,865,106.00 0.12 267 300929 华骐环保 232,700 2,831,959.00 0.12 268 300902 国安达 79,500 2,802,375.00 0.12 269 002798 帝欧家居 427,600 2,800,780.00 0.12 270 603045 福达合金 175,000 2,763,250.00 0.12 271 688722 同益中 180,600 2,763,180.00 0.12 272 603232 格尔软件 201,600 2,759,904.00 0.12 273 301208 中亦科技 70,200 2,740,608.00 0.12 274 601177 杭齿前进 261,200 2,708,644.00 0.11 275 301125 腾亚精工 143,000 2,705,560.00 0.11 276 600099 林海股份 263,400 2,691,948.00 0.11 277 301037 保立佳 134,750 2,685,567.50 0.11 278 300550 和仁科技 178,500 2,675,715.00 0.11 279 300668 杰恩设计 107,900 2,654,340.00 0.11 280 600727 鲁北化工 403,000 2,651,740.00 0.11 281 301222 浙江恒威 89,163 2,650,815.99 0.11 282 300616 尚品宅配 146,800 2,630,656.00 0.11 283 300837 浙矿股份 88,000 2,628,560.00 0.11 284 301160 翔楼新材 62,200 2,626,706.00 0.11 285 688028 沃尔德 105,500 2,625,895.00 0.11 286 002264 新华都 472,600 2,604,026.00 0.11 287 688246 嘉和美康 77,800 2,600,076.00 0.11 288 600644 乐山电力 373,500 2,599,560.00 0.11 289 603657 春光科技 161,500 2,598,535.00 0.11 290 603083 剑桥科技 68,800 2,595,136.00 0.11 291 603319 湘油泵 147,800 2,592,412.00 0.11 292 603611 诺力股份 136,900 2,591,517.00 0.11 293 301130 西点药业 92,900 2,590,052.00 0.11 294 300918 南山智尚 247,200 2,553,576.00 0.11 295 301056 森赫股份 248,600 2,540,692.00 0.11 296 002736 国信证券 297,200 2,538,088.00 0.11 297 688386 泛亚微透 61,726 2,518,420.80 0.11 298 688078 龙软科技 62,300 2,511,936.00 0.11 299 688517 金冠电气 157,900 2,493,241.00 0.11 300 688129 东来技术 150,000 2,482,500.00 0.11 301 603903 中持股份 249,400 2,464,072.00 0.10 302 301001 凯淳股份 95,800 2,446,732.00 0.10 303 600036 招商银行 86,200 2,398,084.00 0.10 304 301102 兆讯传媒 124,700 2,386,758.00 0.10 305 300839 博汇股份 230,902 2,362,127.46 0.10 306 601288 农业银行 640,300 2,330,692.00 0.10 307 688367 工大高科 129,624 2,312,492.16 0.10 308 603908 牧高笛 61,800 2,299,578.00 0.10 309 600784 鲁银投资 373,400 2,296,410.00 0.10 310 301003 江苏博云 91,300 2,278,848.00 0.10 311 688163 赛伦生物 112,900 2,256,871.00 0.10 312 603150 万朗磁塑 77,393 2,248,266.65 0.10 313 603755 日辰股份 83,500 2,219,430.00 0.09 314 300829 金丹科技 106,000 2,213,280.00 0.09 315 300395 菲利华 60,400 2,208,224.00 0.09 316 605180 华生科技 155,528 2,177,392.00 0.09 317 301010 晶雪节能 114,500 2,140,005.00 0.09 318 600178 东安动力 143,800 2,132,554.00 0.09 319 002981 朝阳科技 61,300 2,128,336.00 0.09 320 300804 广康生化 67,700 2,089,222.00 0.09 321 301057 汇隆新材 124,300 2,088,240.00 0.09 322 688718 唯赛勃 139,457 2,083,487.58 0.09 323 600867 通化东宝 190,600 2,064,198.00 0.09 324 603192 汇得科技 103,400 2,031,810.00 0.09 325 603886 元祖股份 111,100 2,025,353.00 0.09 326 603339 四方科技 170,300 2,024,867.00 0.09 327 300154 瑞凌股份 271,200 2,006,880.00 0.09 328 300272 开能健康 322,200 1,997,640.00 0.08 329 603182 嘉华股份 134,900 1,992,473.00 0.08 330 002687 乔治白 372,800 1,987,024.00 0.08 331 000404 长虹华意 333,100 1,961,959.00 0.08 332 000850 华茂股份 514,800 1,961,388.00 0.08 333 300136 信维通信 82,600 1,949,360.00 0.08 334 600104 上汽集团 143,900 1,946,967.00 0.08 335 000977 浪潮信息 58,400 1,938,880.00 0.08 336 688619 罗普特 137,601 1,934,670.06 0.08 337 000408 藏格矿业 75,700 1,918,238.00 0.08 338 000988 华工科技 64,200 1,910,592.00 0.08 339 301135 瑞德智能 76,500 1,898,730.00 0.08 340 603272 联翔股份 111,900 1,888,872.00 0.08 341 300952 恒辉安防 86,700 1,888,326.00 0.08 342 600886 国投电力 142,000 1,871,560.00 0.08 343 001212 中旗新材 78,600 1,867,536.00 0.08 344 002392 北京利尔 493,100 1,863,918.00 0.08 345 601881 中国银河 154,600 1,862,930.00 0.08 346 002968 新大正 147,100 1,840,221.00 0.08 347 688004 博汇科技 61,900 1,818,003.00 0.08 348 300212 易华录 57,700 1,814,665.00 0.08 349 300609 汇纳科技 66,400 1,812,720.00 0.08 350 300475 香农芯创 53,400 1,804,386.00 0.08 351 601699 潞安环能 81,900 1,794,429.00 0.08 352 688728 格科微 87,600 1,793,172.00 0.08 353 301097 天益医疗 33,900 1,784,157.00 0.08 354 000050 深天马 A 166,700 1,775,355.00 0.08 355 301052 果麦文化 40,500 1,773,090.00 0.08 356 300001 特锐德 88,100 1,770,810.00 0.08 357 301088 戎美股份 115,500 1,759,065.00 0.07 358 688385 复旦微电 45,400 1,753,802.00 0.07 359 603444 吉比特 7,100 1,740,352.00 0.07 360 001872 招商港口 108,700 1,734,852.00 0.07 361 600329 达仁堂 51,500 1,732,975.00 0.07 362 601598 中国外运 330,000 1,729,200.00 0.07 363 600566 济川药业 55,000 1,728,650.00 0.07 364 301025 读客文化 152,000 1,725,200.00 0.07 365 601985 中国核电 229,300 1,719,750.00 0.07 366 300548 博创科技 63,600 1,715,292.00 0.07 367 688680 海优新材 26,063 1,711,035.95 0.07 368 002735 王子新材 131,100 1,704,300.00 0.07 369 300442 润泽科技 67,100 1,702,327.00 0.07 370 603882 金域医学 26,700 1,670,619.00 0.07 371 301006 迈拓股份 91,700 1,660,687.00 0.07 372 688529 豪森智能 71,500 1,649,505.00 0.07 373 301335 天元宠物 76,920 1,646,088.00 0.07 374 600901 江苏金租 336,920 1,630,692.80 0.07 375 002180 纳思达 71,900 1,627,097.00 0.07 376 603530 神马电力 77,900 1,615,646.00 0.07 377 300886 华业香料 64,800 1,605,096.00 0.07 378 300940 南极光 82,900 1,598,312.00 0.07 379 603976 正川股份 80,800 1,592,568.00 0.07 380 688668 鼎通科技 28,700 1,587,684.00 0.07 381 601901 方正证券 196,400 1,582,984.00 0.07 382 688768 容知日新 42,500 1,564,425.00 0.07 383 688179 阿拉丁 81,600 1,563,456.00 0.07 384 002982 湘佳股份 72,300 1,540,713.00 0.07 385 600841 动力新科 258,699 1,528,911.09 0.06 386 300179 四方达 171,000 1,523,610.00 0.06 387 300314 戴维医疗 100,200 1,517,028.00 0.06 388 688533 上声电子 39,500 1,505,740.00 0.06 389 300836 佰奥智能 52,360 1,488,071.20 0.06 390 603701 德宏股份 93,772 1,471,282.68 0.06 391 301086 鸿富瀚 31,750 1,467,485.00 0.06 392 300994 久祺股份 99,300 1,459,710.00 0.06 393 688699 明微电子 35,900 1,448,565.00 0.06 394 603707 健友股份 96,400 1,446,000.00 0.06 395 002980 华盛昌 52,500 1,438,500.00 0.06 396 688379 华光新材 72,000 1,423,440.00 0.06 397 300927 江天化学 84,400 1,422,140.00 0.06 398 300642 透景生命 80,300 1,417,295.00 0.06 399 300774 倍杰特 136,400 1,403,556.00 0.06 400 300813 泰林生物 57,000 1,397,640.00 0.06 401 300132 青松股份 266,500 1,391,130.00 0.06 402 002582 好想你 180,900 1,387,503.00 0.06 403 002225 濮耐股份 366,300 1,384,614.00 0.06 404 300137 先河环保 244,200 1,357,752.00 0.06 405 603360 百傲化学 128,040 1,353,382.80 0.06 406 605299 舒华体育 136,400 1,350,360.00 0.06 407 600123 兰花科创 121,640 1,342,905.60 0.06 408 600381 青海春天 172,800 1,335,744.00 0.06 409 300551 古鳌科技 76,300 1,327,620.00 0.06 410 300846 首都在线 92,900 1,327,541.00 0.06 411 301101 明月镜片 31,600 1,322,776.00 0.06 412 603132 金徽股份 95,700 1,309,176.00 0.06 413 300386 飞天诚信 121,800 1,306,914.00 0.06 414 688665 四方光电 17,600 1,298,176.00 0.06 415 300488 恒锋工具 52,700 1,295,366.00 0.05 416 603556 海兴电力 44,600 1,294,738.00 0.05 417 603889 新澳股份 181,400 1,291,568.00 0.05 418 600312 平高电气 101,500 1,288,035.00 0.05 419 601899 紫金矿业 103,201 1,285,884.46 0.05 420 002940 昂利康 59,100 1,283,061.00 0.05 421 300513 恒实科技 108,000 1,283,040.00 0.05 422 603067 振华股份 125,600 1,279,864.00 0.05 423 002801 微光股份 58,800 1,278,900.00 0.05 424 300900 广联航空 51,600 1,273,488.00 0.05 425 300718 长盛轴承 68,600 1,272,530.00 0.05 426 603800 道森股份 48,200 1,272,480.00 0.05 427 300791 仙乐健康 36,700 1,272,022.00 0.05 428 002741 光华科技 85,500 1,271,385.00 0.05 429 603901 永创智能 106,500 1,267,350.00 0.05 430 002379 宏创控股 279,000 1,266,660.00 0.05 431 601700 风范股份 252,700 1,266,027.00 0.05 432 688488 艾迪药业 100,900 1,262,259.00 0.05 433 688183 生益电子 110,900 1,260,933.00 0.05 434 605123 派克新材 13,800 1,258,560.00 0.05 435 301017 漱玉平民 61,500 1,256,445.00 0.05 436 300752 隆利科技 69,100 1,255,547.00 0.05 437 300739 明阳电路 82,000 1,255,420.00 0.05 438 300286 安科瑞 48,400 1,255,012.00 0.05 439 603983 丸美股份 49,600 1,253,392.00 0.05 440 002539 云图控股 151,900 1,253,175.00 0.05 441 301123 奕东电子 53,400 1,252,764.00 0.05 442 688128 中国电研 61,000 1,251,720.00 0.05 443 002171 楚江新材 167,300 1,251,404.00 0.05 444 002588 史丹利 196,100 1,251,118.00 0.05 445 002881 美格智能 46,200 1,250,172.00 0.05 446 600012 皖通高速 113,000 1,245,260.00 0.05 447 300440 运达科技 166,000 1,236,700.00 0.05 448 605598 上海港湾 46,200 1,236,312.00 0.05 449 688211 中科微至 33,700 1,235,779.00 0.05 450 605266 健之佳 20,800 1,235,520.00 0.05 451 603393 新天然气 40,400 1,235,028.00 0.05 452 603181 皇马科技 112,800 1,232,904.00 0.05 453 000551 创元科技 117,700 1,232,319.00 0.05 454 688315 诺禾致源 52,694 1,229,877.96 0.05 455 603112 华翔股份 101,200 1,229,580.00 0.05 456 002166 莱茵生物 158,100 1,228,437.00 0.05 457 300472 新元科技 130,000 1,227,200.00 0.05 458 600618 氯碱化工 134,400 1,223,040.00 0.05 459 002111 威海广泰 134,800 1,221,288.00 0.05 460 300639 凯普生物 130,200 1,216,068.00 0.05 461 601002 晋亿实业 251,100 1,215,324.00 0.05 462 002991 甘源食品 17,000 1,214,820.00 0.05 463 002891 中宠股份 46,100 1,214,735.00 0.05 464 002190 成飞集成 64,000 1,214,080.00 0.05 465 688698 伟创电气 33,400 1,213,422.00 0.05 466 002932 明德生物 52,814 1,213,137.58 0.05 467 688356 键凯科技 11,400 1,212,960.00 0.05 468 688277 天智航-U 92,000 1,212,560.00 0.05 469 603676 卫信康 116,000 1,209,880.00 0.05 470 601107 四川成渝 275,200 1,208,128.00 0.05 471 002393 力生制药 46,200 1,205,820.00 0.05 472 600279 重庆港 270,900 1,205,505.00 0.05 473 300702 天宇股份 55,500 1,204,905.00 0.05 474 000597 东北制药 224,800 1,202,680.00 0.05 475 600020 中原高速 326,300 1,200,784.00 0.05 476 601101 昊华能源 189,800 1,199,536.00 0.05 477 002488 金固股份 166,800 1,197,624.00 0.05 478 300161 华中数控 33,300 1,195,470.00 0.05 479 605388 均瑶健康 95,300 1,195,062.00 0.05 480 603590 康辰药业 31,300 1,191,904.00 0.05 481 002880 卫光生物 33,900 1,190,907.00 0.05 482 603421 鼎信通讯 125,800 1,182,520.00 0.05 483 002627 三峡旅游 221,300 1,181,742.00 0.05 484 000791 甘肃能源 210,600 1,173,042.00 0.05 485 000061 农产品 181,200 1,172,364.00 0.05 486 600609 金杯汽车 241,200 1,172,232.00 0.05 487 002923 润都股份 94,900 1,171,066.00 0.05 488 603489 八方股份 21,300 1,170,435.00 0.05 489 301061 匠心家居 23,100 1,149,225.00 0.05 490 600628 新世界 163,800 1,148,238.00 0.05 491 000543 皖能电力 183,300 1,147,458.00 0.05 492 300996 普联软件 49,100 1,124,390.00 0.05 493 002970 锐明技术 36,600 1,120,326.00 0.05 494 001205 盛航股份 61,800 1,011,666.00 0.04 495 600780 通宝能源 122,800 1,006,960.00 0.04 496 300860 锋尚文化 17,100 934,173.00 0.04 497 603255 鼎际得 24,900 928,770.00 0.04 498 600232 金鹰股份 147,900 896,274.00 0.04 499 688611 杭州柯林 26,491 868,374.98 0.04 500 300622 博士眼镜 43,000 852,690.00 0.04 501 300515 三德科技 70,700 815,878.00 0.03 502 601168 西部矿业 56,700 809,109.00 0.03 503 000858 五粮液 5,600 785,736.00 0.03 504 300462 华铭智能 63,800 752,202.00 0.03 505 301108 洁雅股份 21,345 737,256.30 0.03 506 600048 保利发展 68,100 674,190.00 0.03 507 000156 华数传媒 91,300 672,881.00 0.03 508 002345 潮宏基 95,106 647,671.86 0.03 509 002066 瑞泰科技 57,700 641,047.00 0.03 510 601857 中国石油 86,600 611,396.00 0.03 511 000823 超声电子 62,500 598,125.00 0.03 512 688556 高测股份 15,327 597,599.73 0.03 513 301002 崧盛股份 28,800 597,312.00 0.03 514 600860 京城股份 40,700 544,973.00 0.02 515 688271 联影医疗 3,431 470,081.31 0.02 516 300820 英杰电气 7,800 446,784.00 0.02 517 600129 太极集团 8,500 394,910.00 0.02 518 002275 桂林三金 27,100 392,679.00 0.02 519 002495 佳隆股份 114,500 366,400.00 0.02 520 301267 华厦眼科 11,100 356,199.00 0.02 521 300093 金刚光伏 11,800 352,466.00 0.01 522 301021 英诺激光 13,100 344,661.00 0.01 523 688737 中自科技 10,400 344,240.00 0.01 524 300631 久吾高科 11,500 335,455.00 0.01 525 603076 乐惠国际 12,500 335,000.00 0.01 526 688186 广大特材 18,500 333,370.00 0.01 527 605060 联德股份 17,800 332,860.00 0.01 528 001215 千味央厨 6,300 332,703.00 0.01 529 301020 密封科技 15,300 332,469.00 0.01 530 600135 乐凯胶片 41,000 330,870.00 0.01 531 001336 楚环科技 11,500 330,280.00 0.01 532 688216 气派科技 11,900 329,273.00 0.01 533 301073 君亭酒店 14,500 329,005.00 0.01 534 688026 洁特生物 19,000 327,560.00 0.01 535 300967 晓鸣股份 22,800 325,584.00 0.01 536 301265 华新环保 31,500 322,875.00 0.01 537 300892 品渥食品 13,000 321,490.00 0.01 538 688201 信安世纪 16,000 314,880.00 0.01 539 603602 纵横通信 21,200 312,488.00 0.01 540 600693 东百集团 77,100 309,171.00 0.01 541 000715 中兴商业 41,800 305,558.00 0.01 542 600236 桂冠电力 52,200 289,188.00 0.01 543 000333 美的集团 4,500 245,835.00 0.01 544 002529 海源复材 18,000 228,240.00 0.01 545 300961 深水海纳 19,100 214,493.00 0.01 546 688345 博力威 6,800 213,928.00 0.01 547 688501 青达环保 12,600 210,798.00 0.01 548 002943 宇晶股份 7,500 209,775.00 0.01 549 300986 志特新材 16,300 207,499.00 0.01 550 300995 奇德新材 9,700 206,319.00 0.01 551 603216 梦天家居 15,700 205,984.00 0.01 552 300721 怡达股份 13,700 204,541.00 0.01 553 300706 阿石创 7,900 204,452.00 0.01 554 300879 大叶股份 11,800 204,376.00 0.01 555 300955 嘉亨家化 9,200 203,412.00 0.01 556 300828 锐新科技 13,000 203,320.00 0.01 556 300930 屹通新材 8,500 203,320.00 0.01 557 301226 祥明智能 8,900 203,187.00 0.01 558 300092 科新机电 15,200 202,464.00 0.01 558 300648 星云股份 7,600 202,464.00 0.01 559 300460 惠伦晶体 16,500 202,290.00 0.01 560 300897 山科智能 5,900 201,780.00 0.01 561 301049 超越科技 8,700 201,492.00 0.01 562 688056 莱伯泰科 6,000 201,060.00 0.01 563 300992 泰福泵业 9,300 200,694.00 0.01 564 603115 海星股份 13,700 200,568.00 0.01 565 688358 祥生医疗 5,300 200,234.00 0.01 566 688181 八亿时空 7,400 199,800.00 0.01 566 301081 严牌股份 18,000 199,800.00 0.01 567 001206 依依股份 12,600 198,828.00 0.01 568 688580 伟思医疗 3,100 198,183.00 0.01 569 688021 奥福环保 9,500 198,075.00 0.01 570 605268 王力安防 20,300 197,722.00 0.01 571 603326 我乐家居 20,900 197,087.00 0.01 572 603059 倍加洁 8,725 196,836.00 0.01 573 002679 福建金森 15,800 194,814.00 0.01 574 688038 中科通达 13,500 194,535.00 0.01 575 300689 澄天伟业 10,040 194,474.80 0.01 576 603122 合富中国 24,100 194,005.00 0.01 577 688335 复洁环保 15,100 193,733.00 0.01 578 688217 睿昂基因 5,400 193,212.00 0.01 579 300845 捷安高科 10,600 191,542.00 0.01 580 300491 通合科技 8,500 189,380.00 0.01 581 000153 丰原药业 20,100 188,337.00 0.01 582 300928 华安鑫创 3,700 186,628.00 0.01 583 603097 江苏华辰 6,300 151,137.00 0.01 584 688560 明冠新材 7,900 147,098.00 0.01 585 300100 双林股份 13,800 143,934.00 0.01 586 300700 岱勒新材 8,300 140,851.00 0.01 587 002875 安奈儿 9,300 138,477.00 0.01 588 003007 直真科技 4,200 137,340.00 0.01 589 603717 天域生态 17,700 136,113.00 0.01 590 002927 泰永长征 8,600 135,364.00 0.01 591 603278 大业股份 10,700 134,820.00 0.01 592 002846 英联股份 12,300 134,685.00 0.01 593 301306 西测测试 3,400 134,606.00 0.01 594 002977 天箭科技 3,800 134,596.00 0.01 595 300565 科信技术 8,900 134,568.00 0.01 596 688269 凯立新材 3,600 133,236.00 0.01 597 600152 维科技术 18,300 133,224.00 0.01 598 002322 理工能科 10,400 133,120.00 0.01 599 300522 世名科技 9,800 132,300.00 0.01 600 301099 雅创电子 2,600 132,210.00 0.01 601 300767 震安科技 7,600 132,088.00 0.01 602 688662 富信科技 3,600 131,220.00 0.01 603 603527 众源新材 12,100 130,801.00 0.01 604 300903 科翔股份 13,000 130,780.00 0.01 605 000798 中水渔业 14,700 130,683.00 0.01 606 300922 天秦装备 7,600 129,732.00 0.01 607 301041 金百泽 4,800 129,696.00 0.01 608 002813 路畅科技 3,700 129,648.00 0.01 609 000707 双环科技 16,200 129,600.00 0.01 610 688191 智洋创新 7,000 129,500.00 0.01 611 688316 青云科技-U 2,500 129,475.00 0.01 612 600749 西藏旅游 11,000 129,360.00 0.01 613 300917 特发服务 5,100 129,132.00 0.01 614 300603 立昂技术 12,800 128,896.00 0.01 615 301038 深水规院 6,700 128,573.00 0.01 616 300172 中电环保 23,900 128,343.00 0.01 617 300436 广生堂 5,000 128,150.00 0.01 618 688030 山石网科 6,400 128,128.00 0.01 619 688155 先惠技术 2,300 127,949.00 0.01 620 605151 西上海 6,700 127,836.00 0.01 621 603166 福达股份 18,500 127,835.00 0.01 622 300560 中富通 7,200 127,512.00 0.01 623 603818 曲美家居 23,600 127,440.00 0.01 624 300614 百川畅银 6,800 127,364.00 0.01 625 301259 艾布鲁 7,700 127,281.00 0.01 626 688600 皖仪科技 6,300 127,260.00 0.01 626 300380 安硕信息 6,000 127,260.00 0.01 627 301201 诚达药业 5,000 127,150.00 0.01 628 300864 南大环境 5,800 127,078.00 0.01 629 600148 长春一东 7,700 127,050.00 0.01 630 603058 永吉股份 14,000 126,980.00 0.01 631 603161 科华控股 7,900 126,242.00 0.01 632 300238 冠昊生物 9,300 126,108.00 0.01 633 300959 线上线下 3,500 126,000.00 0.01 634 002186 全聚德 10,800 125,928.00 0.01 635 688296 和达科技 7,000 125,790.00 0.01 636 688280 精进电动-UW 16,400 125,788.00 0.01 637 300584 海辰药业 5,400 125,712.00 0.01 638 300597 吉大通信 13,700 125,629.00 0.01 639 603630 拉芳家化 8,200 125,460.00 0.01 640 300391 长药控股 16,200 125,388.00 0.01 641 300553 集智股份 3,500 125,300.00 0.01 642 300311 任子行 20,500 125,255.00 0.01 643 601007 金陵饭店 15,500 125,240.00 0.01 644 688509 正元地信 25,900 125,097.00 0.01 645 301126 达嘉维康 9,600 125,088.00 0.01 646 301248 杰创智能 7,100 125,031.00 0.01 647 600833 第一医药 10,400 125,008.00 0.01 648 002187 广百股份 19,800 124,938.00 0.01 649 300333 兆日科技 16,900 124,722.00 0.01 650 300518 新迅达 7,300 124,684.00 0.01 651 688288 鸿泉物联 5,245 124,621.20 0.01 652 002380 科远智慧 7,300 124,319.00 0.01 653 688767 博拓生物 4,100 124,107.00 0.01 654 688456 有研粉材 4,400 123,948.00 0.01 655 600684 珠江股份 35,600 123,532.00 0.01 656 688068 热景生物 3,000 123,150.00 0.01 657 300786 国林科技 6,800 122,740.00 0.01 658 000955 欣龙控股 24,100 122,428.00 0.01 659 688121 卓然股份 6,000 121,380.00 0.01 660 600738 丽尚国潮 22,800 121,296.00 0.01 661 000919 金陵药业 15,400 121,198.00 0.01 662 301193 家联科技 7,100 120,558.00 0.01 663 300830 金现代 14,900 120,243.00 0.01 664 688369 致远互联 3,400 117,674.00 0.00 665 688667 菱电电控 1,400 114,856.00 0.00 666 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00 667 301559 中集环科 1,315 23,985.60 0.00 668 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00 669 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00 670 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00 671 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00 672 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00 673 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00 674 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00 675 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00 676 301516 中远通 604 9,368.04 0.00 677 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00 678 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00 679 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00 680 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00 681 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00 682 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00 683 688569 铁科轨道 275 7,592.75 0.00 684 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00 685 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00 686 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00 687 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00 688 873690 捷众科技 500 4,670.00 0.00 689 603661 恒林股份 100 4,457.00 0.00 690 603096 新经典 200 3,936.00 0.00 691 603102 百合股份 100 3,878.00 0.00 692 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00 693 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00 694 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00 695 605258 协和电子 100 2,777.00 0.00 696 603199 九华旅游 100 2,595.00 0.00 697 603628 清源股份 100 2,100.00 0.00 698 688312 燕麦科技 95 1,961.75 0.00 699 301321 翰博高新 100 1,906.00 0.00 700 301040 中环海陆 100 1,897.00 0.00 701 301082 久盛电气 100 1,815.00 0.00 702 603610 麒盛科技 100 1,192.00 0.00 703 603518 锦泓集团 100 1,002.00 0.00 704 300824 北鼎股份 100 903.00 0.00 705 600778 友好集团 12 75.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 300889 爱克股份 54,718,083.38 6.16 2 003011 海象新材 51,491,790.32 5.80 3 002674 兴业科技 51,007,948.24 5.75 4 300387 富邦股份 49,342,801.00 5.56 5 601021 春秋航空 49,221,594.14 5.54 6 600519 贵州茅台 47,680,193.00 5.37 7 601111 中国国航 47,137,479.00 5.31 8 301063 海锅股份 42,132,969.34 4.75 9 600173 卧龙地产 41,941,495.40 4.72 10 300839 博汇股份 41,805,747.90 4.71 11 601616 广电电气 41,377,610.41 4.66 12 603681 永冠新材 41,278,592.93 4.65 13 605088 冠盛股份 41,231,027.99 4.64 14 300462 华铭智能 38,676,194.00 4.36 15 688335 复洁环保 38,550,613.53 4.34 16 605196 华通线缆 37,509,841.00 4.22 17 600843 上工申贝 37,350,021.00 4.21 18 300970 华绿生物 36,861,121.02 4.15 19 603885 吉祥航空 36,628,709.00 4.13 20 002136 安纳达 36,412,154.58 4.10 21 605066 天正电气 36,132,665.00 4.07 22 002887 绿茵生态 35,939,584.45 4.05 23 002492 恒基达鑫 35,802,135.00 4.03 24 002981 朝阳科技 35,787,347.00 4.03 25 001296 长江材料 35,225,240.44 3.97 26 002952 亚世光电 34,887,758.00 3.93 27 605378 野马电池 34,544,305.59 3.89 28 300689 澄天伟业 34,451,291.80 3.88 29 600250 南京商旅 34,274,175.40 3.86 30 300838 浙江力诺 33,952,769.00 3.82 31 603012 创力集团 33,744,375.00 3.80 32 688350 富淼科技 33,567,767.66 3.78 33 603102 百合股份 33,389,983.44 3.76 34 301042 安联锐视 32,938,064.00 3.71 35 600029 南方航空 32,437,437.00 3.65 36 002616 长青集团 32,389,596.80 3.65 37 300652 雷迪克 31,959,687.90 3.60 38 605287 德才股份 31,854,145.82 3.59 39 300230 永利股份 31,383,473.84 3.53 40 600982 宁波能源 31,006,502.97 3.49 41 600858 银座股份 30,948,146.60 3.49 42 603096 新经典 30,736,659.80 3.46 43 002144 宏达高科 30,686,705.86 3.46 44 300694 蠡湖股份 30,423,839.32 3.43 45 003041 真爱美家 30,210,703.08 3.40 46 605288 凯迪股份 29,766,831.80 3.35 47 600857 宁波中百 29,608,291.95 3.33 48 600697 欧亚集团 29,591,868.62 3.33 49 603968 醋化股份 29,228,522.13 3.29 50 002963 豪尔赛 28,760,462.41 3.24 51 300407 凯发电气 28,363,375.12 3.19 52 000417 合肥百货 28,320,491.60 3.19 53 600345 长江通信 28,262,127.00 3.18 54 603890 春秋电子 28,261,656.31 3.18 55 300789 唐源电气 28,081,552.40 3.16 56 300971 博亚精工 27,861,969.99 3.14 57 300717 华信新材 27,831,636.44 3.13 58 301222 浙江恒威 27,660,849.78 3.12 59 605151 西上海 27,301,155.88 3.08 60 605177 东亚药业 27,199,726.44 3.06 61 000014 沙河股份 27,189,631.60 3.06 62 603600 永艺股份 27,117,114.32 3.05 63 603506 南都物业 26,922,934.81 3.03 64 603095 越剑智能 26,808,227.87 3.02 65 603689 皖天然气 26,701,575.80 3.01 66 603360 百傲化学 26,571,353.40 2.99 67 600082 海泰发展 26,482,178.00 2.98 68 603150 万朗磁塑 26,344,117.48 2.97 69 601318 中国平安 26,052,117.00 2.93 70 603967 中创物流 25,954,011.70 2.92 71 002949 华阳国际 25,917,091.00 2.92 72 600919 江苏银行 25,617,422.00 2.89 73 600665 天地源 25,569,093.00 2.88 74 300304 云意电气 25,141,038.36 2.83 75 605259 绿田机械 25,113,913.25 2.83 76 603797 联泰环保 25,029,225.68 2.82 77 300335 迪森股份 24,843,704.00 2.80 78 603109 神驰机电 24,747,065.32 2.79 79 600683 京投发展 24,735,041.50 2.79 80 300511 雪榕生物 24,564,611.00 2.77 81 688329 艾隆科技 24,526,308.55 2.76 82 300615 欣天科技 24,483,101.60 2.76 83 300877 金春股份 24,337,669.10 2.74 84 603585 苏利股份 24,106,114.60 2.72 85 688013 天臣医疗 24,076,438.43 2.71 86 603339 四方科技 24,018,424.72 2.71 87 600883 博闻科技 23,962,229.00 2.70 88 000521 长虹美菱 23,862,485.00 2.69 89 603365 水星家纺 23,842,328.08 2.69 90 603630 拉芳家化 23,841,344.80 2.69 91 603183 建研院 23,331,530.85 2.63 92 003003 天元股份 23,108,000.88 2.60 93 600969 郴电国际 23,096,684.20 2.60 94 603059 倍加洁 22,618,736.50 2.55 95 603266 天龙股份 22,566,910.35 2.54 96 600526 菲达环保 22,429,062.36 2.53 97 603006 联明股份 22,369,576.39 2.52 98 600778 友好集团 22,340,520.17 2.52 99 603238 诺邦股份 22,233,535.00 2.50 100 002661 克明食品 22,177,070.00 2.50 101 002743 富煌钢构 22,112,202.22 2.49 102 002225 濮耐股份 22,086,091.12 2.49 103 001230 劲旅环境 22,034,884.58 2.48 104 603700 宁水集团 21,655,977.30 2.44 105 688367 工大高科 21,560,929.42 2.43 106 603558 健盛集团 21,527,168.00 2.42 107 301098 金埔园林 21,293,006.95 2.40 108 688718 唯赛勃 21,238,980.63 2.39 109 002843 泰嘉股份 21,219,490.94 2.39 110 688125 安达智能 21,196,197.66 2.39 111 002899 英派斯 21,136,564.64 2.38 112 002415 海康威视 20,853,408.49 2.35 113 605167 利柏特 20,804,433.74 2.34 114 605319 无锡振华 20,451,711.09 2.30 115 300923 研奥股份 20,079,486.03 2.26 116 300837 浙矿股份 19,983,275.00 2.25 117 600800 渤海化学 19,982,791.00 2.25 118 603628 清源股份 19,906,731.00 2.24 119 605155 西大门 19,804,142.10 2.23 120 603579 荣泰健康 19,769,779.00 2.23 121 605566 福莱蒽特 19,634,970.65 2.21 122 603928 兴业股份 19,625,855.00 2.21 123 003036 泰坦股份 19,414,613.00 2.19 124 603679 华体科技 19,386,683.00 2.18 125 301160 翔楼新材 18,955,118.01 2.13 126 300750 宁德时代 18,918,504.40 2.13 127 002753 永东股份 18,883,739.00 2.13 128 603810 丰山集团 18,702,853.40 2.11 129 603215 比依股份 18,595,653.00 2.09 130 603519 立霸股份 18,580,724.60 2.09 131 300501 海顺新材 18,559,394.00 2.09 132 002596 海南瑞泽 18,547,173.00 2.09 133 002209 达意隆 18,466,994.00 2.08 134 603488 展鹏科技 18,456,274.60 2.08 135 688669 聚石化学 18,422,536.43 2.07 136 002479 富春环保 18,362,881.00 2.07 137 603199 九华旅游 18,104,069.00 2.04 138 601956 东贝集团 18,073,667.00 2.04 139 002394 联发股份 18,072,377.51 2.04 140 600469 风神股份 17,948,087.35 2.02 141 301008 宏昌科技 17,893,985.60 2.02 142 002391 长青股份 17,802,389.13 2.01 注：本项及下项 8.4.2、8.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 003011 海象新材 57,360,704.20 6.46 2 600173 卧龙地产 49,324,499.68 5.56 3 605196 华通线缆 47,865,729.34 5.39 4 002674 兴业科技 46,683,980.01 5.26 5 300889 爱克股份 46,011,729.37 5.18 6 300970 华绿生物 45,390,596.21 5.11 7 605088 冠盛股份 44,145,191.20 4.97 8 300387 富邦股份 42,355,463.29 4.77 9 600843 上工申贝 42,107,936.06 4.74 10 300462 华铭智能 42,008,427.00 4.73 11 600683 京投发展 41,991,466.32 4.73 12 603096 新经典 40,966,356.78 4.61 13 605066 天正电气 40,798,007.95 4.60 14 605177 东亚药业 40,052,760.31 4.51 15 002887 绿茵生态 39,914,400.09 4.50 16 002981 朝阳科技 39,372,319.00 4.43 17 600345 长江通信 38,904,521.11 4.38 18 002136 安纳达 38,157,448.96 4.30 19 300839 博汇股份 37,620,730.57 4.24 20 600250 南京商旅 37,076,982.99 4.18 21 688335 复洁环保 35,800,154.74 4.03 22 002963 豪尔赛 35,511,395.00 4.00 23 301042 安联锐视 35,000,932.32 3.94 24 003041 真爱美家 34,583,138.36 3.90 25 603890 春秋电子 34,070,689.32 3.84 26 300511 雪榕生物 33,953,924.00 3.82 27 603109 神驰机电 33,707,454.40 3.80 28 603102 百合股份 33,405,475.00 3.76 29 601616 广电电气 33,197,913.85 3.74 30 603360 百傲化学 32,634,328.96 3.68 31 002616 长青集团 32,544,129.00 3.67 32 603689 皖天然气 32,485,430.20 3.66 33 300694 蠡湖股份 32,441,091.00 3.65 34 603339 四方科技 32,325,609.80 3.64 35 300689 澄天伟业 32,061,448.34 3.61 36 001296 长江材料 31,926,598.92 3.60 37 603199 九华旅游 31,619,055.98 3.56 38 605319 无锡振华 31,577,027.05 3.56 39 300652 雷迪克 30,851,734.49 3.47 40 002952 亚世光电 30,295,836.75 3.41 41 000521 长虹美菱 29,900,831.10 3.37 42 600857 宁波中百 28,994,486.09 3.27 43 600982 宁波能源 28,937,419.97 3.26 44 603012 创力集团 28,727,031.93 3.24 45 600469 风神股份 28,638,565.00 3.23 46 300304 云意电气 28,345,554.60 3.19 47 603519 立霸股份 28,024,218.96 3.16 48 301063 海锅股份 27,725,772.50 3.12 49 605378 野马电池 27,686,665.00 3.12 50 603150 万朗磁塑 27,598,521.99 3.11 51 605151 西上海 27,099,320.01 3.05 52 000014 沙河股份 26,832,326.19 3.02 53 002492 恒基达鑫 26,778,299.00 3.02 54 603600 永艺股份 26,740,750.05 3.01 55 603681 永冠新材 26,342,367.21 2.97 56 000417 合肥百货 26,308,028.00 2.96 57 300230 永利股份 26,240,122.64 2.96 58 003019 宸展光电 26,118,655.20 2.94 59 600858 银座股份 26,074,931.00 2.94 60 600629 华建集团 26,074,371.79 2.94 61 300615 欣天科技 25,760,604.50 2.90 62 600665 天地源 25,760,521.00 2.90 63 002144 宏达高科 25,426,121.72 2.86 64 301222 浙江恒威 25,246,754.02 2.84 65 603006 联明股份 25,163,130.53 2.83 66 002772 众兴菌业 24,960,580.21 2.81 67 688125 安达智能 24,952,711.23 2.81 68 301092 争光股份 24,448,710.57 2.75 69 603630 拉芳家化 24,353,340.40 2.74 70 603238 诺邦股份 24,189,441.75 2.72 71 605259 绿田机械 24,181,044.00 2.72 72 600778 友好集团 24,000,326.31 2.70 73 688013 天臣医疗 23,950,608.12 2.70 74 002843 泰嘉股份 23,839,955.98 2.69 75 603083 剑桥科技 23,682,732.49 2.67 76 605287 德才股份 23,658,600.69 2.66 77 600822 上海物贸 23,648,212.40 2.66 78 603518 锦泓集团 23,628,682.00 2.66 79 300838 浙江力诺 23,462,567.00 2.64 80 603266 天龙股份 23,164,010.32 2.61 81 603059 倍加洁 23,155,372.75 2.61 82 002949 华阳国际 23,108,453.00 2.60 83 600082 海泰发展 23,069,517.00 2.60 84 603558 健盛集团 23,025,345.00 2.59 85 600697 欧亚集团 22,947,437.96 2.58 86 603040 新坐标 22,854,021.19 2.57 87 002479 富春环保 22,774,518.62 2.57 88 603095 越剑智能 22,743,328.60 2.56 89 600178 东安动力 22,608,597.82 2.55 90 603797 联泰环保 22,541,069.08 2.54 91 300789 唐源电气 22,394,908.35 2.52 92 603506 南都物业 22,257,003.92 2.51 93 605288 凯迪股份 22,035,278.00 2.48 94 300231 银信科技 21,771,312.00 2.45 95 605167 利柏特 21,603,719.00 2.43 96 603488 展鹏科技 21,584,599.00 2.43 97 600969 郴电国际 21,528,375.80 2.42 98 300971 博亚精工 20,808,121.85 2.34 99 002560 通达股份 20,684,630.51 2.33 100 600113 浙江东日 20,598,015.65 2.32 101 300121 阳谷华泰 20,555,421.00 2.32 102 603679 华体科技 20,521,512.60 2.31 103 002596 海南瑞泽 20,340,129.00 2.29 104 600785 新华百货 20,251,469.25 2.28 105 300717 华信新材 20,163,619.72 2.27 106 603968 醋化股份 20,011,093.46 2.25 107 603215 比依股份 19,832,669.00 2.23 108 688350 富淼科技 19,754,696.79 2.23 109 600526 菲达环保 19,704,276.56 2.22 110 603230 内蒙新华 19,566,290.65 2.20 111 300923 研奥股份 19,513,574.00 2.20 112 605155 西大门 19,218,314.80 2.16 113 603967 中创物流 18,838,245.20 2.12 114 300407 凯发电气 18,809,261.19 2.12 115 601318 中国平安 18,796,731.00 2.12 116 002225 濮耐股份 18,730,461.00 2.11 117 605258 协和电子 18,689,235.04 2.11 118 688718 唯赛勃 18,299,261.06 2.06 119 688367 工大高科 18,205,098.48 2.05 120 600883 博闻科技 18,108,080.27 2.04 121 301321 翰博高新 18,095,436.68 2.04 122 301098 金埔园林 17,991,785.53 2.03 123 605058 澳弘电子 17,909,964.00 2.02 124 600519 贵州茅台 17,846,077.50 2.01 125 600800 渤海化学 17,813,946.00 2.01 126 002615 哈尔斯 17,803,972.00 2.01 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 9,743,941,291.01 卖出股票收入（成交）总额 8,424,074,613.06 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(％) 1 国家债券 20,443,835.56 0.87 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,772,982.43 0.24 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 26,216,817.99 1.11 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019703 23 国债 10 124,000 12,577,286.03 0.53 2 019709 23 国债 16 60,000 6,031,397.26 0.26 3 111015 东亚转债 15,820 2,029,523.53 0.09 4 102229 国债 2301 18,000 1,835,152.27 0.08 5 127096 泰坦转债 6,862 1,489,085.02 0.06 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 682,745.94 2 应收清算款 4,232,439.29 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,052,041.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,967,226.42 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例(%) 1 123198 金埔转债 1,160,582.94 0.05 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 广发百发大数据 1,841 483,209.88 856,772,026.89 96.31% 32,817,361.16 3.69% 成长混合 A 广发百发大数据 5,748 147,271.47 819,571,836.24 96.82% 26,944,570.23 3.18% 成长混合 E 1,676,343,863. 合计 7,589 228,766.08 96.56% 59,761,931.39 3.44% 13 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 广发百发大数据成长混 435,789.16 0.0490% 合 A 基金管理人所有从业人员持 广发百发大数据成长混 有本基金 2,932,191.94 0.3464% 合 E 合计 3,367,981.10 0.1940% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 广发百发大数据成长混 0 本公司高级管理人员、基 合 A 金投资和研究部门负责人 广发百发大数据成长混 >100 持有本开放式基金 合 E 合计 >100 本基金基金经理持有本开 广发百发大数据成长混 0 放式基金 合 A 广发百发大数据成长混 0~10 合 E 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发百发大数据成长混合 A 广发百发大数据成长混合 E 基金合同生效日（2015 年 11 月 18 550,971,704.26 121,735,887.64 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 335,780,110.81 358,274,988.58 本报告期基金总申购份额 993,881,027.88 583,643,520.19 减：本报告期基金总赎回份额 440,071,750.64 95,402,102.30 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 889,589,388.05 846,516,406.47 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2023 年 10 月 31 日发布公告，王海涛先生自 2023 年 10 月 31 日起任公司副总 经理，窦刚先生自 2023 年 10 月 31 日起任公司副总经理并继续兼任首席信息官。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下： 自 2023 年 4 月 11 日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管部相 关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。截至本报告期末，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 6 年为本基金提供审计服务，本报告年度的审计费用为 72,000 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安 2 8,459,194,335.91 46.57% 6,209,383.05 46.35% - 中信建投 2 2,254,372,496.11 12.41% 1,681,521.20 12.55% - 东吴证券 2 2,095,970,785.47 11.54% 1,557,130.59 11.62% - 中信证券 4 2,085,995,177.62 11.48% 1,534,219.78 11.45% - 方正证券 2 1,682,557,988.47 9.26% 1,230,407.73 9.19% - 中泰证券 1 863,015,998.70 4.75% 643,711.73 4.81% - 兴业证券 4 724,830,142.24 3.99% 539,236.52 4.03% - 海通证券 1 7,590.00 0.00% 6.26 0.00% - 财通证券 2 - - - - 新增 2 个 金元证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - 新增 2 个 民生证券 2 - - - - 新增 2 个 银河证券 1 - - - - - 国投证券 4 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 中金财富证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 注：1、交易单元选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易单元选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 国泰君安 29,186,155.9 38.53% 3,923,600, 49.36% - - 2 000.00 中信建投 5,744,479.16 7.58% 575,973,0 7.25% - - 00.00 东吴证券 10,362,891.7 13.68% 170,971,0 2.15% - - 7 00.00 中信证券 5,795,785.42 7.65% 2,154,733, 27.11% - - 000.00 方正证券 15,317,879.0 20.22% 962,600,0 12.11% - - 4 00.00 中泰证券 2,057,705.92 2.72% - - - - 兴业证券 - - 160,898,0 2.02% - - 00.00 海通证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 东北证券 7,283,800.00 9.62% - - - - 信达证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 中金财富证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证 中国证监会规定报刊及 2023-01-10 券投资基金基金经理变更公告 网站 2 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-01-20 第 4 季度报告提示性公告 网站 3 广发基金管理有限公司关于调整旗下部分开 中国证监会规定报刊及 2023-02-23 放式基金分红方式变更规则的公告 网站 4 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证 中国证监会规定报刊及 2023-03-24 券投资基金分红公告 网站 5 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-03-30 年度报告提示性公告 网站 6 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2023-04-21 第 1 季度报告提示性公告 网站 广发基金管理有限公司关于调低旗下部分基 中国证监会规定报刊及 7 金管理费率及托管费率并修订基金合同等法 网站 2023-07-08 律文件的公告 8 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2023-07-20 第 2 季度报告提示性公告 网站 关于广发百发大数据策略成长灵活配置混合 中国证监会规定报刊及 9 型证券投资基金调整大额申购（含转换转入、 网站 2023-08-09 定期定额和不定额投资）业务限额的公告 10 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2023-08-30 中期报告提示性公告 网站 11 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2023-10-25 第 3 季度报告提示性公告 网站 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 投资者类别 持有基金份额比例 期 初 份 申 购 份 赎 回 份 持有份 份额占 序号 达到或者超过20% 额 额 额 额 比 的时间区间 机构 1 20230101-20231231 182,176, 236,189, - 418,366, 24.10 735.40 961.90 697.30 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响； 2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险； 3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； 4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； 5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致， 并报中国证监会备案，本基金管理人决定自 2023 年 7 月 10 日起，调低本基金的管理费率并对基金 合同有关条款进行修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《广发基金管 理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告》。 §13备查文件目录 13.1 备查文件目录 1.中国证监会注册广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 13.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 13.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二四年三月二十九日