江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2023年第3季度报告 2023年09月30日 基金管理人:江信基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2023年10月24日 目录 §1 重要提示...... 3 §2 基金产品概况......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要财务指标......4 3.2 基金净值表现......4 §4 管理人报告......6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8 4.3 公平交易专项说明......8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......9 4.5 报告期内基金的业绩表现......9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 9 §5 投资组合报告......9 5.1 报告期末基金资产组合情况...... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 12 5.11 投资组合报告附注......12 §6 开放式基金份额变动......13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息...... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息......14 §9 备查文件目录......14 9.1 备查文件目录......14 9.2 存放地点......14 9.3 查阅方式......14 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 江信同福 基金主代码 001675 交易代码 001675 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年08月28日 报告期末基金份额总额 22,935,197.34份 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过 投资目标 灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资 产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力争实现基金资产 较高的长期稳健回报。 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因 素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定 投资策略 量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及 相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现 金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的 前提下，形成大类资产的配置方案。 业绩比较基准 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%。 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风 风险收益特征 险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期 收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金。 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 江信同福A 江信同福C 下属分级基金的交易代码 001675 001676 报告期末下属分级基金的 10,472,834.11份 12,462,363.23份 份额总额 本基金属于主动式混合 本基金属于主动式混合型证券 型证券投资基金，属于较 投资基金，属于较高预期风险、 高预期风险、较高预期收 下属分级基金的风险收益 较高预期收益的证券投资基金， 益的证券投资基金，通常 特征 通常预期风险与预期收益水平 预期风险与预期收益水 高于货币市场基金和债券型基 平高于货币市场基金和 金，低于股票型基金。 债券型基金，低于股票型 基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日) 江信同福A 江信同福C 1.本期已实现收益 -6,694,113.86 -4,128,633.77 2.本期利润 -3,089,165.98 -2,411,300.80 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1161 -0.1243 4.期末基金资产净值 15,478,825.70 17,701,639.54 5.期末基金份额净值 1.4780 1.4204 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 江信同福A净值表现 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -7.24% 0.98% -1.44% 0.42% -5.80% 0.56% 过去六个月 -5.03% 1.07% -3.20% 0.41% -1.83% 0.66% 过去一年 -9.31% 1.15% 0.31% 0.47% -9.62% 0.68% 过去三年 33.31% 1.80% -5.22% 0.59% 38.53% 1.21% 过去五年 69.63% 1.62% 15.00% 0.64% 54.63% 0.98% 自基金合同 生效起至今 53.51% 1.33% 25.35% 0.64% 28.16% 0.69% 江信同福C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -7.36% 0.98% -1.44% 0.42% -5.92% 0.56% 过去六个月 -5.27% 1.07% -3.20% 0.41% -2.07% 0.66% 过去一年 -9.76% 1.15% 0.31% 0.47% -10.07% 0.68% 过去三年 31.32% 1.80% -5.22% 0.59% 36.54% 1.21% 过去五年 65.59% 1.62% 15.00% 0.64% 50.59% 0.98% 自基金合同 生效起至今 46.81% 1.33% 25.35% 0.64% 21.46% 0.69% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证券 说明 金经理期限 从业 任职 离任 年限 日期 日期 高鹏飞先生，硕士，CPA 。 曾任德勤会计师事务所审 计师；投中资本分析师。20 13年8月至2017年11月担任 海通证券股份有限公司投 资经理。2017年11月至2020 本基金的基金经理， 年5月担任华夏久盈资产管 高鹏飞 固定收益公募投资 2023- - 10年 理有限责任公司投资经理。 总部副总监 09-15 2020年6月加入江信基金管 理有限公司，任职于权益投 资总部，现任研究发展总部 总监，并担任江信瑞福灵活 配置混合型证券投资基金、 江信同福灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 杨凡先生，清华大学工学硕 士，2007年7月至2013年12 月在中信证券研究部担任 首席分析师，从事电力设备 新能源行业研究工作。2014 年1月至2014年5月担任大 成创新资本管理有限公司 高级投资经理。2014年8月 杨凡 本基金的基金经理、 2020- 2023- 16年 至2015年3月担任国海证券 权益投资总部总监 10-26 09-15 资产管理部投资经理。2016 年1月至2020年4月担任深 圳市泰瑞通财富管理有限 公司投资总监。2020年6月 加入江信基金管理有限公 司，曾担任权益投资总部总 监和江信同福灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理，现已离职。 王安良 本基金的基金经理， 2016- 2023- 20年 王安良先生，MBA硕士，曾 副总经理兼权益投 02-04 08-19 就职于江西省国有资产管 资总监 理局担任资产评估处干部、 2001年2月至2002年12月在 江西省发展信托股份有限 公司担任证券部经理、2002 年12月至2009年9月国盛证 券有限责任公司担任财务 总部副总经理、2009年9月 至2013年1月在国盛证券有 限责任公司担任投资管理 总部总经理、2013年1月至2 015年3月在江信基金管理 有限公司担任督察长、2015 年3月至10月在国盛证券有 限责任公司担任投资管理 总部总经理。现任江信基金 管理有限公司副总经理，本 报告期内离任江信同福灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理。 （1）任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期或基金成立日期填写； （2）证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本公司根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《江信基金管理有限公司公平交易管理办法》，形成涵盖封闭式基金、开放式基金和资产管理计划的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等投资市场，并包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人通过不断完善研究方法和投资决策流程，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合享有公平的投资决策机会；公司严格贯彻投资管理职能和交易执行职能相隔离的原则，实行集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；公司不断加强对投资交易行为的监察稽核力度，确保做好对公平交易各环节的监控和分析评估工作。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易行为。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，基于自上而下的宏观经济分析和行业比较，医药行业经过了较长周期的下跌且医药反腐加速了板块调整进一步消化了估值，且从中长期看医疗反腐也有利于行业在社保约束的条件下健康发展；其次，在大多数品类都已经被集采覆盖且已经压缩了较大的利润空间的背景下，行业有望走出集采的影响；另外，疫情对行业产能周期的影响逐渐弱化。从胜率赔率角度看，医药行业已经具备了较好的风险收益比。军工方面，更加看好在产业初期且向上有较大空间的卫星互联网和北斗产业的投资机会。 综上，本基金三季度主要配置在医药、军工等板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末江信同福A基金份额净值为1.4780元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-7.24%，同期业绩比较基准收益率为-1.44%；截至报告期末江信同福C基金份额净值为1.4204元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-7.36%，同期业绩比较基准收益率为-1.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续20个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 20,597,560.00 60.98 其中：股票 20,597,560.00 60.98 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,989,378.53 23.65 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,166,734.05 15.30 8 其他资产 22,855.27 0.07 9 合计 33,776,527.85 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 17,363,370.00 52.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,113,850.00 6.37 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,120,340.00 3.38 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,597,560.00 62.08 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 600765 中航重机 100,000 2,482,000.00 7.48 2 600862 中航高科 100,000 2,479,000.00 7.47 3 002179 中航光电 50,000 2,115,000.00 6.37 4 002985 北摩高科 50,000 1,870,000.00 5.64 5 000733 振华科技 20,000 1,619,400.00 4.88 6 600416 湘电股份 100,000 1,601,000.00 4.83 7 600129 太极集团 25,000 1,166,500.00 3.52 8 600372 中航机载 80,000 1,132,800.00 3.41 9 603259 药明康德 13,000 1,120,340.00 3.38 10 000963 华东医药 20,000 844,800.00 2.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金本报告期末不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 9,055.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 13,799.80 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 22,855.27 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 江信同福A 江信同福C 报告期期初基金份额总额 30,029,210.82 21,801,705.00 报告期期间基金总申购份额 680,311.65 6,648,813.02 减：报告期期间基金总赎回份额 20,236,688.36 15,988,154.79 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,472,834.11 12,462,363.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 江信同福A 江信同福C 报告期期初管理人持有的本基金份额 5,215,069.50 - 报告期期间买入/申购总份额 0.00 - 报告期期间卖出/赎回总份额 5,215,069.50 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2023-08-28 2,000,000.00 2,940,000.00 0 2 赎回 2023-09-13 3,215,069.50 4,874,366.87 0 合计 5,215,069.50 7,814,366.87 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例达 者 序 到或者超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份 份额占比 类 号 额 别 间区间 机 构 1 20230830-20230918 8,833,038.87 0.00 8,833,038.87 0.00 0.00% 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 2、《江信同福灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 3、《江信同福灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.jxfund.cn。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 江信基金管理有限公司 2023年10月24日