广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年十月二十五日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2基金产品概况 基金简称 广发生物科技指数（QDII） 基金主代码 001092 交易代码 001092 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 30 日 报告期末基金份额总额 143,539,429.84 份 本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪纳斯 达克生物科技指数，力求实现对标的指数的跟踪偏 投资目标 离度和跟踪误差最小化，为投资者提供一个投资美 国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。 本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下， 投资策略 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内，年跟 踪误差控制在 5%以内。如因标的指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上 述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离 度、跟踪误差进一步扩大。本基金对纳斯达克生物 科技指数成份股、备选成份股及以纳斯达克生物科 技指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）的投 资比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率 +5%×人民币活期存款收益率（税后） 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基 金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较 风险收益特征 高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数型基 金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman & Co. 境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行 下属分级基金的基金简称 广发生物科技指数 广发生物科技指数 （QDII）A （QDII）C 下属分级基金的交易代码 001092 016470 报告期末下属分级基金的 114,908,603.04 份 28,630,826.80 份 份额总额 注：广发生物科技指数（QDII）A含A类人民币份额（份额代码：001092）及A类美元现汇份额（份额代码：001093），交易代码仅列示A类人民币份额代码；广发生物科技指数（QDII）C含C类人民币份额（份额代码：016470）及C类美元 现汇份额（份额代码：016471），交易代码仅列示C类人民币份额代码。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 广发生物科技指数 广发生物科技指数 （QDII）A （QDII）C 1.本期已实现收益 -23,834.47 -23,903.52 2.本期利润 3,845,471.99 -269,148.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.0338 -0.0136 4.期末基金资产净值 144,813,841.94 35,654,176.28 5.期末基金份额净值 1.260 1.245 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发生物科技指数（QDII）A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 3.03% 1.05% 3.00% 1.07% 0.03% -0.02% 月 过去六个 6.24% 1.08% 6.02% 1.10% 0.22% -0.02% 月 过去一年 16.45% 1.09% 16.85% 1.10% -0.40% -0.01% 过去三年 -2.85% 1.33% 1.64% 1.33% -4.49% 0.00% 过去五年 33.19% 1.47% 49.14% 1.50% -15.95% -0.03% 自基金合 同生效起 26.00% 1.50% 48.94% 1.49% -22.94% 0.01% 至今 2、广发生物科技指数（QDII）C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.98% 1.04% 3.00% 1.07% -0.02% -0.03% 月 过去六个 5.96% 1.07% 6.02% 1.10% -0.06% -0.03% 月 过去一年 15.92% 1.08% 16.85% 1.10% -0.93% -0.02% 自基金合 同生效起 16.03% 1.14% 18.45% 1.14% -2.42% 0.00% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015 年 3 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日） 1、广发生物科技指数（QDII）A： 2、广发生物科技指数（QDII）C： §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 证券 姓名 职务 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理；广发 刘杰先生，中国籍，工 中证 500 交易型开放式指 学学士，持有中国证券 数证券投资基金联接基 投资基金业从业证书。 金(LOF)的基金经理；广 曾任广发基金管理有限 发中证 500 交易型开放式 公司信息技术部系统开 指数证券投资基金的基 发专员、数量投资部研 金经理；广发创业板交易 究员、广发沪深 300 指 型开放式指数证券投资 数证券投资基金基金经 基金的基金经理；广发创 理(自 2014 年 4 月 1 日 业板交易型开放式指数 至 2016 年 1 月 17 日)、 证券投资基金发起式联 广发中证环保产业指数 接基金的基金经理；广发 型发起式证券投资基金 纳斯达克 100 交易型开放 基金经理(自 2016 年 1 式指数证券投资基金的 月 25 日至 2018 年 4 月 基金经理；广发纳斯达克 25 日)、广发量化稳健混 100 交易型开放式指数证 合型证券投资基金基金 券投资基金联接基金 经理(自 2017 年 8 月 4 （QDII）的基金经理；广 日至 2018 年 11 月 30 刘杰 发恒生科技交易型开放 2022- - 20.3 日)、广发中小企业 300 式指数证券投资基金 11-16 年 交易型开放式指数证券 （QDII）的基金经理；广 投资基金联接基金基金 发中证香港创新药交易 经理(自 2016 年 1 月 25 型开放式指数证券投资 日至 2019 年 11 月 14 基金（QDII）的基金经理； 日)、广发中小企业 300 广发全球医疗保健指数 交易型开放式指数证券 证券投资基金的基金经 投资基金基金经理(自 理；广发北证 50 成份指 2016年1月25日至2019 数型证券投资基金的基 年 11 月 14 日)、广发中 金经理；广发恒生消费交 证养老产业指数型发起 易型开放式指数证券投 式证券投资基金基金经 资基金(QDII)的基金经 理(自 2016 年 1 月 25 日 理；广发中证香港创新药 至 2019 年 11 月 14 日)、 交易型开放式指数证券 广发中证军工交易型开 投资基金发起式联接基 放式指数证券投资基金 金（QDII）的基金经理； 基金经理(自 2016 年 8 广发深证 100 交易型开放 月 30 日至 2019 年 11 月 式指数证券投资基金的 14 日)、广发中证军工交 基金经理；广发中证红利 易型开放式指数证券投 交易型开放式指数证券 资基金发起式联接基金 投资基金的基金经理；广 基金经理(自 2016 年 9 发恒生消费交易型开放 月 26 日至 2019 年 11 月 式指数证券投资基金发 14 日)、广发中证环保产 起式联接基金（QDII）的 业交易型开放式指数证 基金经理；广发深证 100 券投资基金基金经理 交易型开放式指数证券 (自 2017 年 1 月 25 日至 投资基金联接基金的基 2019 年 11 月 14 日)、广 金经理；指数投资部总经 发中证环保产业交易型 理助理 开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金 经理(自 2018 年 4 月 26 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发标普全球农业 指数证券投资基金基金 经理(自 2018 年 8 月 6 日至2020年2月28日)、 广发粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 基金经理(自 2020 年 5 月21日至2021年7月2 日)、广发美国房地产指 数证券投资基金基金经 理(自 2018 年 8 月 6 日 至 2021 年 9 月 16 日)、 广发全球医疗保健指数 证券投资基金基金经理 (自 2018 年 8 月 6 日至 2021 年 9 月 16 日)、广 发纳斯达克生物科技指 数型发起式证券投资基 金基金经理(自2018年8 月6日至2021年9月16 日)、广发道琼斯美国石 油开发与生产指数证券 投资基金(QDII-LOF)基 金经理(自2018 年8 月 6 日至2021年9月16日)、 广发粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数 证券投资基金基金经理 (自 2019 年 12 月 16 日 至 2021 年 9 月 16 日)、 广发中证央企创新驱动 交易型开放式指数证券 投资基金基金经理(自 2019年9月20日至2021 年 11 月 17 日)、广发中 证央企创新驱动交易型 开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理 (自 2019 年 11 月 6 日至 2021 年 11 月 17 日)、广 发纳斯达克 100 指数证 券投资基金基金经理 (自 2018 年 8 月 6 日至 2022 年 3 月 31 日)、广 发恒生中国企业精明指 数型发起式证券投资基 金(QDII)基金经理(自 2019 年 5 月 9 日至 2022 年 4 月 28 日)、广发沪 深 300 交易型开放式指 数证券投资基金基金经 理(自 2015 年 8 月 20 日 至 2023 年 2 月 22 日)、 广发沪深 300 交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金基金经理(自 2016年1月18日至2023 年 2 月 22 日)、广发恒 生科技指数证券投资基 金（QDII）基金经理(自 2021年8月11日至2023 年 3 月 7 日)、广发港股 通恒生综合中型股指数 证券投资基金(LOF)基 金经理(自2018 年8 月 6 日至 2023 年 12 月 13 日)、广发美国房地产指 数证券投资基金基金经 理(自 2022 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 13 日)、广发恒生科技交易 型开放式指数证券投资 基金联接基金(QDII)基 金经理(自2023 年3 月 8 日至2024年3月30日)。 注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日， “离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任 职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次， 均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经 理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2024 年 3 季度，美股呈现震荡行情，纳斯达克 100 指数上涨 1.92%，标普全 球 1200 医疗保健指数上涨 5.18%，纳斯达克生物科技指数上涨 4.90%。 2024 年 3 季度美国股市波动加大，涨势放缓，9 月美联储超预期宣布降息 50BP，标志着降息周期的开启，同时交易逻辑也在快速切换。7 月以来，美国经济下行压力有所增加，美联储货币政策转向落地。美国市场对于经济数据的变化变得更加敏感，在降息交易的过程中交织着衰退预期变化的冲击。 总体而言美国经济下行风险仍然可控，劳动力市场继续降温，居民收入增速下降，但随着利率降低，居民部门支出负担有望进一步减轻，企业盈利已进入改善区间，在货币政策和财政政策的支持下，经济仍然具有韧性，距确认衰退仍有距离，支撑市场风险偏好。 本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克生物科技指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，呈现出股票型指数基金的特征。纳斯达克生物科技指数由纳斯达克上市的生物科技和制药行业证券（依据 ICB 行业分类标准分类）组成，旨在反映该类公司的整体表现。 美股中存在众多优秀公司，尤其是医药和科技类公司，基本上体现了很高的科技公司护城河效应，一般情况下，在对全球新兴机会的把握方面具备很强的竞争优势，从互联网革命到生物科技革命，从日常的电子消费到全球计算机的不断迭代，全球现代化中的很多应用都与中美此类高科技公司息息相关。 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 3.03%，C 类基金份额净值 增长率为 2.98%，同期业绩比较基准收益率为 3.00%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额(人民币元) 例(%) 1 权益投资 157,118,133.00 85.00 其中：普通股 138,757,985.54 75.07 存托凭证 18,360,147.46 9.93 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 4,999,208.45 2.70 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 银行存款和结算备付金 7 合计 20,198,627.19 10.93 8 其他资产 2,531,866.36 1.37 9 合计 184,847,835.00 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 157,118,133.00 87.06 合计 157,118,133.00 87.06 注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 （2）ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 - - 日常消费品 - - 医疗保健 157,118,133.00 87.06 金融 - - 信息技术 - - 通讯业务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 157,118,133.00 87.06 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 所 所 占基 属 在 金资 公司名 国 公允价值 序 公司名称（英 证券 证 数量 产净 称（中 家 （人民币 号 文） 文） 代码 券 （股） 值比 （ 元） 市 例 地 （％） 场 区) 纳 斯 1 Gilead 吉利德 GILD 达 美 25,842.0 15,182,185. 8.41 Sciences Inc 科学 US 克 国 0 75 证 券 交 易 所 纳 斯 再生元 达 Regeneron 制药股 REGN 克 美 12,478,781. 2 Pharmaceutica 份有限 US 证 国 1,694.00 84 6.91 ls Inc 公司 券 交 易 所 纳 斯 达 安进公 AMG 克 美 12,260,149. 3 Amgen Inc 司 N US 证 国 5,430.00 14 6.79 券 交 易 所 纳 斯 达 Vertex 福泰制 VRTX 克 美 11,888,837.8 4 Pharmaceutica 药 US 证 国 3,648.00 1 6.59 ls Inc 券 交 易 所 纳 斯 阿斯利 达 AstraZeneca 康公共 AZN 克 美 10,644.0 5 PLC 有限公 US 证 国 0 5,811,054.91 3.22 司 券 交 易 所 艾拉伦 纳 Alnylam 制药股 ALNY 斯 美 5,456,031.2 6 Pharmaceutica 份有限 US 达 国 2,831.00 2 3.02 ls Inc 公司 克 证 券 交 易 所 纳 斯 达 渤健公 BIIB 克 美 4,425,388.3 7 Biogen Inc 司 US 证 国 3,258.00 7 2.45 券 交 易 所 纳 斯 达 莫德纳 MRN 克 美 3,959,046.6 8 Moderna Inc 公司 AUS 证 国 8,454.00 0 2.19 券 交 易 所 纳 斯 达 Illumin ILMN 克 美 3,257,821.9 9 Illumina Inc a 公司 US 证 国 3,565.00 0 1.81 券 交 易 所 纳 斯 达 1 Argenx ARG 克 美 2,723,575.6 0 Argenx SE 公司 X US 证 国 717.00 9 1.51 券 交 易 所 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 占基 公允价值 金资 基金 运作 序号 基金名称 管理人 （人民币 产净 类型 方式 元） 值比 例(%) ProShares Ultra 股票 交易 ProShare 1 Nasdaq 型 型开 Advisors 4,999,208.45 2.77 Biotechnology 放式 LLC 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 10,786.77 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,494,447.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 26,631.87 8 其他 - 9 合计 2,531,866.36 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 广发生物科技指数 广发生物科技指数 项目 （QDII）A （QDII）C 报告期期初基金份额总额 110,739,285.22 9,677,940.64 报告期期间基金总申购份额 23,393,320.30 34,524,777.02 减：报告期期间基金总赎回份额 19,224,002.48 15,571,890.86 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 114,908,603.04 28,630,826.80 注：本基金份额变动含人民币份额及美元现汇份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承 项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限 份额比例 比例 基金管理人固有资金 - - 10,000,2 6.97% 三年 00.02 基金管理人高级管理 - - - - - 人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 - - 10,000,2 6.97% 三年 00.02 §9备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金募集 注册的文件 2.《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二四年十月二十五日