广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资 基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6 2.5 信息披露方式......6 2.6 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 5 托管人报告 ......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16 6 半年度财务会计报告（未经审计）......16 6.1 资产负债表......16 6.2 利润表......17 6.3 净资产变动表......18 6.4 报表附注......20 7 投资组合报告 ......40 7.1 期末基金资产组合情况......40 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......41 7.3 期末按行业分类的权益投资组合......41 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......41 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......57 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......59 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......59 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......59 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......59 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......59 7.11 投资组合报告附注......59 8 基金份额持有人信息 ......60 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......60 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......61 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......61 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......61 9 开放式基金份额变动 ......61 10 重大事件揭示 ......62 10.1 基金份额持有人大会决议......62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......62 10.4 基金投资策略的改变......62 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......62 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......62 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......62 10.8 其他重大事件......69 11 备查文件目录......70 11.1 备查文件目录......70 11.2 存放地点......70 11.3 查阅方式......70 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 基金简称 广发生物科技指数（QDII） 基金主代码 001092 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 30 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 120,417,225.86 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 广发生物科技指数（QDII） 广发生物科技指数（QDII） A C 下属分级基金的交易代码 001092 016470 报告期末下属分级基金的份额总 110,739,285.22 份 9,677,940.64 份 额 注：广发生物科技指数（QDII）A 含 A 类人民币份额（份额代码：001092）及 A 类美元现汇份 额（份额代码：001093），交易代码仅列示 A 类人民币份额代码；广发生物科技指数（QDII）C 含C 类人民币份额（份额代码：016470）及 C 类美元现汇份额（份额代码：016471），交易代码仅列示 C 类人民币份额代码。 2.2 基金产品说明 本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪纳斯达克生物科技指数，力 投资目标 求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化，为投资者提供一个投 资美国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。 本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，力争将本基金净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内，年 跟踪误差控制在 5%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟 投资策略 踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪 偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金对纳斯达克生物科技指数成份股、 备选成份股及以纳斯达克生物科技指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）的投资比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率+5%×人民币活期存款 收益率（税后） 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合 风险收益特征 型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数 型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 项军 郭明 联系电话 020-83936666 010-66105799 负责人 电子邮箱 xiangj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828 95588 传真 020-34281105 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东 北京市西城区复兴门内大街55 路3018号2608室 号 广东省广州市海珠区琶洲大道 办公地址 东1号保利国际广场南塔31-33 北京市西城区复兴门内大街55 楼；广东省珠海市横琴新区环 号 岛东路3018号2603-2622室 邮政编码 510308 100140 法定代表人 葛长伟 廖林 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - Brown Brothers Harriman & Co. 中文 - 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 - 140 Broadway New York, NY 10005 办公地址 - 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编码 - 10005 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.gffunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国 际广场南塔 31-33 楼 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 注册登记机构 广发基金管理有限公司 国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴 新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 广发生物科技指数 广发生物科技指数（QDII） （QDII）A C 本期已实现收益 4,194,952.40 349,230.49 本期利润 5,777,844.91 301,522.29 加权平均基金份额本期利润 0.0503 0.0331 本期加权平均净值利润率 4.25% 2.83% 本期基金份额净值增长率 4.35% 4.04% 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 广发生物科技指数（QDII）广发生物科技指数（QDII） A C 期末可供分配利润 24,686,348.45 2,026,828.77 期末可供分配基金份额利润 0.2229 0.2094 期末基金资产净值 135,425,633.67 11,704,769.41 期末基金份额净值 1.223 1.209 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 广发生物科技指数 广发生物科技指数（QDII） （QDII）A C 基金份额累计净值增长率 22.30% 12.67% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发生物科技指数（QDII）A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.38% 0.92% 3.36% 0.94% 0.02% -0.02% 过去三个月 3.12% 1.12% 2.93% 1.13% 0.19% -0.01% 过去六个月 4.35% 1.03% 4.45% 1.04% -0.10% -0.01% 过去一年 9.20% 1.01% 9.53% 1.02% -0.33% -0.01% 过去三年 -6.78% 1.35% -2.07% 1.35% -4.71% 0.00% 自基金合同生 22.30% 1.51% 44.59% 1.50% -22.29% 0.01% 效起至今 广发生物科技指数（QDII）C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.25% 0.91% 3.36% 0.94% -0.11% -0.03% 过去三个月 2.89% 1.11% 2.93% 1.13% -0.04% -0.02% 过去六个月 4.04% 1.02% 4.45% 1.04% -0.41% -0.02% 过去一年 8.63% 1.01% 9.53% 1.02% -0.90% -0.01% 自基金合同生 12.67% 1.15% 15.00% 1.15% -2.33% 0.00% 效起至今 注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处 于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 3 月 30 日至 2024 年 6 月 30 日) 广发生物科技指数（QDII）A 广发生物科技指数（QDII）C 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管 理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金的基金 刘杰先生，工学学士，持 经理；广发中 有中国证券投资基金业从 证 500 交易型 业证书。曾任广发基金管 开放式指数证 理有限公司信息技术部系 券投资基金联 统开发专员、数量投资部 接基金(LOF) 研究员、广发沪深 300 指 的基金经理； 数证券投资基金基金经理 广发中证 500 (自2014年4月1日至2016 交易型开放式 年 1 月 17 日)、广发中证环 指数证券投资 保产业指数型发起式证券 基金的基金经 投资基金基金经理(自2016 理；广发创业 年 1 月 25 日至 2018 年 4 刘杰 板交易型开放 2022-11-16 - 20 年 月 25 日)、广发量化稳健混 式指数证券投 合型证券投资基金基金经 资基金的基金 理(自 2017 年 8 月 4 日至 经理；广发创 2018 年 11 月 30 日)、广发 业板交易型开 中小企业 300 交易型开放 放式指数证券 式指数证券投资基金联接 投资基金发起 基金基金经理(自 2016 年 1 式联接基金的 月 25 日至 2019 年 11 月 14 基金经理；广 日)、广发中小企业 300 交 发纳斯达克 易型开放式指数证券投资 100 交易型开 基金基金经理(自 2016 年 1 放式指数证券 月 25 日至 2019 年 11 月 14 投资基金的基 日)、广发中证养老产业指 金经理；广发 数型发起式证券投资基金 纳斯达克 100 基金经理(自 2016 年 1 月 交易型开放式 25 日至 2019 年 11 月 14 指数证券投资 日)、广发中证军工交易型 基金联接基金 开放式指数证券投资基金 （QDII）的基 基金经理(自 2016 年 8 月 金经理；广发 30 日至 2019 年 11 月 14 恒生科技交易 日)、广发中证军工交易型 型开放式指数 开放式指数证券投资基金 证券投资基金 发起式联接基金基金经理 （QDII）的基 (自 2016 年 9 月 26 日至 金经理；广发 2019 年 11 月 14 日)、广发 中证香港创新 中证环保产业交易型开放 药交易型开放 式指数证券投资基金基金 式指数证券投 经理(自 2017 年 1 月 25 日 资基金（QDII） 至 2019 年 11 月 14 日)、广 的基金经理； 发中证环保产业交易型开 广发全球医疗 放式指数证券投资基金发 保健指数证券 起式联接基金基金经理(自 投资基金的基 2018 年 4 月 26 日至 2019 金经理；广发 年 11 月 14 日)、广发标普 北证 50 成份指 全球农业指数证券投资基 数型证券投资 金基金经理(自2018年8月 基金的基金经 6 日至 2020 年 2 月 28 日)、 理；广发恒生 广发粤港澳大湾区创新 消费交易型开 100 交易型开放式指数证 放式指数证券 券投资基金联接基金基金 投资基金 经理(自 2020 年 5 月 21 日 (QDII)的基金 至 2021 年 7 月 2 日)、广发 经理；广发中 美国房地产指数证券投资 证香港创新药 基金基金经理(自 2018 年 8 交易型开放式 月 6 日至 2021 年 9 月 16 指数证券投资 日)、广发全球医疗保健指 基金发起式联 数证券投资基金基金经理 接基金（QDII） (自2018年8月6日至2021 的基金经理； 年 9 月 16 日)、广发纳斯达 广发深证 100 克生物科技指数型发起式 交易型开放式 证券投资基金基金经理(自 指数证券投资 2018 年 8 月 6 日至 2021 年 基金的基金经 9 月 16 日)、广发道琼斯美 理；广发中证 国石油开发与生产指数证 红利交易型开 券投资基金(QDII-LOF)基 放式指数证券 金经理(自2018年8月6日 投资基金的基 至 2021 年 9 月 16 日)、广 金经理；广发 发粤港澳大湾区创新 100 恒生消费交易 交易型开放式指数证券投 型开放式指数 资基金基金经理(自 2019 证券投资基金 年 12 月 16 日至 2021 年 9 发起式联接基 月 16 日)、广发中证央企创 金（QDII）的 新驱动交易型开放式指数 基金经理；指 证券投资基金基金经理(自 数投资部总经 2019 年 9 月 20 日至 2021 理助理 年 11 月 17 日)、广发中证 央企创新驱动交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金基金经理(自 2019 年 11 月 6 日至 2021 年 11 月 17 日)、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经 理(自 2018 年 8 月 6 日至 2022 年 3 月 31 日)、广发 恒生中国企业精明指数型 发起式证券投资基金 (QDII)基金经理(自2019年 5 月 9 日至 2022 年 4 月 28 日)、广发沪深 300 交易型 开放式指数证券投资基金 基金经理(自 2015 年 8 月 20日至2023年2月22日)、 广发沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金基金经理(自 2016 年 1 月 18 日至 2023 年 2 月 22 日)、广发恒生科技指数证 券投资基金（QDII）基金 经理(自 2021 年 8 月 11 日 至 2023 年 3 月 7 日)、广发 港股通恒生综合中型股指 数证券投资基金(LOF)基 金经理(自2018年8月6日 至 2023 年 12 月 13 日)、广 发美国房地产指数证券投 资基金基金经理(自 2022 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 13 日)、广发恒生科技交 易型开放式指数证券投资 基金联接基金(QDII)基金 经理(自2023年3月8日至 2024 年 3 月 30 日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 14 次，其中 13 次为指数量化投资组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 1 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，美股总体呈现了单边上涨趋势，纳斯达克 100 指数上涨 16.98%，纳斯达克生物 科技指数上涨 4.00%。 美股 2024 年上半年，AI 相关硬件领涨，OEM、存储、逻辑、设备等领域股价表现优秀，美股硬 件整体估值处于较高水平，AI 算力仍为科技主线，在人工智能浪潮的持续刺激下，科技巨头们继续引领市场，成为投资者追逐的焦点。美国上半年经济以强势收尾，服务业本土需求强劲，制造业供给侧增长支撑了经济，但通胀下滑到 5 个月新低，当前就业市场处于降温拐点，叠加零售数据低迷，进一步提升了 2024 年美联储降息预期。 从美股上半年的表现看，AI 热潮助推的科技行业依然是领涨，前 6 个月累计涨幅约 30%，通信 服务紧随其后，录得超过 15%的涨幅，金融和公用事业板块均录得超 8%的涨幅，能源和医疗保健的累计涨幅超过 7%。 在美股及全球医疗保健领域，减肥药依然是炙手可热，相关企业也在积极扩张产能，以抓住市场需求激增带来的利润。在减肥药这一细分领域的增长预期也在吸引其他跨国药企巨头加快布局步伐，甚至吸引其他巨头重回减肥药赛道。 本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克生物科技指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，呈现出股票型指数基金的特征。纳斯达生物科技指数由纳斯达克上市的生物科技和制药行业证券（依据 ICB 行业分类标准分类）组成，旨在反映该类公司的整体表现。 美股中存在众多优秀公司，尤其是医药和科技类公司，基本上体现了很高的科技公司护城河效应，一般情况下，对于全球新兴机会的把握上具备了很强的竞争优势，从互联网革命到生物科技革命，从日常的电子消费到全球计算机的不断迭代，全球现代化中的很多应用都与此类高科技公司息息相关。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 4.35%，C 类基金份额净值增长率为 4.04%， 同期业绩比较基准收益率为 4.45%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 受益于强劲的企业盈利、经济状况以及对人工智能的热情，美股上半年强势走高。展望美股下半年，盈利预期、大选年、美联储降息节奏等或许是影响美股的一些重要因素。业绩的增长也有望带动上市公司回购进一步增加，而待美联储开启降息周期后，囤积在货基中的巨量资金或也将成为美股增量资金的来源，下半年依然值得期待。在长期债券收益率因美联储降息预期而下降之际，房地产投资信托、公用事业、消费必需品、医疗保健和金融服务等以派发高额股息而闻名的板块有望 受益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——广发基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值 计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 12,058,854.83 11,920,486.79 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 137,058,782.66 135,598,051.88 其中：股票投资 133,916,194.12 131,047,033.60 基金投资 3,142,588.54 4,551,018.28 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 12,636.17 - 应收申购款 1,097,318.33 1,378,870.36 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 150,227,591.99 148,897,409.03 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 1,134,278.33 - 应付赎回款 1,721,225.04 2,136,360.87 应付管理人报酬 95,917.82 95,362.77 应付托管费 29,974.31 29,800.86 应付销售服务费 3,690.92 1,534.23 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 112,102.49 226,865.76 负债合计 3,097,188.91 2,489,924.49 净资产： 实收基金 6.4.7.8 120,417,225.86 124,999,597.85 未分配利润 6.4.7.9 26,713,177.22 21,407,886.69 净资产合计 147,130,403.08 146,407,484.54 负债和净资产总计 150,227,591.99 148,897,409.03 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，广发生物科技指数（QDII）A 基金份额净值人民币 1.223 元，基金份额总额 110,739,285.22 份；广发生物科技指数（QDII）C 基金份额净值人民币 1.209 元， 基金份额总额 9,677,940.64 份；总份额总额 120,417,225.86 份。 6.2 利润表 会计主体：广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 6,980,411.46 1,186,720.36 1.利息收入 3,843.90 3,033.83 其中：存款利息收入 6.4.7.10 3,843.90 3,033.83 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,278,085.47 1,645,949.60 其中：股票投资收益 6.4.7.11 4,505,628.84 806,005.91 基金投资收益 6.4.7.12 176,436.15 262,446.52 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 596,020.48 577,497.17 以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 1,535,184.31 -975,995.86 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 129,345.39 452,352.58 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 33,952.39 61,380.21 减：二、营业总支出 901,044.26 1,008,176.18 1．管理人报酬 582,540.42 620,931.78 2．托管费 182,043.87 194,041.15 3．销售服务费 21,275.46 1,157.88 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.20 - - 7．税金及附加 636.11 950.19 8．其他费用 6.4.7.21 114,548.40 191,095.18 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 6,079,367.20 178,544.18 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,079,367.20 178,544.18 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 6,079,367.20 178,544.18 注：比较数据已根据更新发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期 报告>》中的利润表格式的要求进行重新列示：即将上年度利润表中的“证券出借利息收入”合并于“其他利息收入”中列示。 6.3 净资产变动表 会计主体：广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 124,999,597.85 21,407,886.69 146,407,484.54 产 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资 124,999,597.85 21,407,886.69 146,407,484.54 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -4,582,371.99 5,305,290.53 722,918.54 号填列） （一）、综合收益 - 6,079,367.20 6,079,367.20 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -4,582,371.99 -774,076.67 -5,356,448.66 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 42,731,966.79 7,643,713.81 50,375,680.60 款 2.基金赎回 -47,314,338.78 -8,417,790.48 -55,732,129.26 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 120,417,225.86 26,713,177.22 147,130,403.08 产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 161,219,644.53 18,578,708.64 179,798,353.17 产 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资 161,219,644.53 18,578,708.64 179,798,353.17 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -32,693,194.92 -3,172,564.57 -35,865,759.49 号填列） （一）、综合收益 - 178,544.18 178,544.18 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -32,693,194.92 -3,351,108.75 -36,044,303.67 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 19,444,215.36 1,879,381.16 21,323,596.52 款 2.基金赎回 -52,137,410.28 -5,230,489.91 -57,367,900.19 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 128,526,449.61 15,406,144.07 143,932,593.68 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：葛长伟 主管会计工作负责人：窦刚 会计机构负责人：张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2015]99 号文核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关规定和《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》（“基金合同”） 发起，于 2015 年 3 月 30 日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人 为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman &Co.）。 本基金募集期为 2015 年 3 月 6 日至 2015 年 3 月 24 日，本基金为契约型开放式基金，存续期限 不定，募集资金总额为人民币 1,051,001,960.92 元，有效认购户数为 19,045 户。其中，认购款项在基金验资确认日之前产生的利息共计人民币 122,012.43 元，折合基金份额 122,012.43 份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 本基金自 2022 年 8 月 12 日起增设 C 类基金份额，原份额转为 A 类基金份额。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2024 年上半年度的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法 律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 基金运作过程中通过沪港通/深港通投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会 财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规 的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 12,058,854.83 等于：本金 12,058,703.03 加：应计利息 151.80 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 12,058,854.83 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 119,268,210.68 - 133,916,194.12 14,647,983.44 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 债券 - - - - 市场 银 行 间 - - - - 市场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 2,546,998.34 - 3,142,588.54 595,590.20 其他 - - - - 合计 121,815,209.02 - 137,058,782.66 15,243,573.64 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,882.92 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 110,219.57 合计 112,102.49 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 广发生物科技指数（QDII）A 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 120,066,916.49 120,066,916.49 本期申购 21,435,688.36 21,435,688.36 本期赎回（以“-”号填列） -30,763,319.63 -30,763,319.63 本期末 110,739,285.22 110,739,285.22 金额单位：人民币元 广发生物科技指数（QDII）C 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,932,681.36 4,932,681.36 本期申购 21,296,278.43 21,296,278.43 本期赎回（以“-”号填列） -16,551,019.15 -16,551,019.15 本期末 9,677,940.64 9,677,940.64 注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 广发生物科技指数（QDII）A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 41,818,708.47 -21,209,107.91 20,609,600.56 本期期初 41,818,708.47 -21,209,107.91 20,609,600.56 本期利润 4,194,952.40 1,582,892.51 5,777,844.91 本期基金份额交易产生的 变动数 -3,312,777.53 1,611,680.51 -1,701,097.02 其中：基金申购款 7,598,975.42 -3,682,290.91 3,916,684.51 基金赎回款 -10,911,752.95 5,293,971.42 -5,617,781.53 本期已分配利润 - - - 本期末 42,700,883.34 -18,014,534.89 24,686,348.45 单位：人民币元 广发生物科技指数（QDII）C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,678,561.44 -880,275.31 798,286.13 本期期初 1,678,561.44 -880,275.31 798,286.13 本期利润 349,230.49 -47,708.20 301,522.29 本期基金份额交易产生的 1,599,297.91 -672,277.56 927,020.35 变动数 其中：基金申购款 7,317,827.33 -3,590,798.03 3,727,029.30 基金赎回款 -5,718,529.42 2,918,520.47 -2,800,008.95 本期已分配利润 - - - 本期末 3,627,089.84 -1,600,261.07 2,026,828.77 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 3,843.80 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 0.10 合计 3,843.90 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 4,505,628.84 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 4,505,628.84 6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 11,210,848.72 减：卖出股票成本总额 6,702,870.07 减：交易费用 2,349.81 买卖股票差价收入 4,505,628.84 6.4.7.12 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 1,490,237.27 减：卖出/赎回基金成本总额 1,308,241.86 减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 5,300.84 减：交易费用 258.42 基金投资收益 176,436.15 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无买卖债券差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 580,693.55 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 15,326.93 合计 596,020.48 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 1,535,184.31 ——股票投资 1,635,372.19 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -100,187.88 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 1,535,184.31 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 33,631.54 基金转换费收入 320.85 合计 33,952.39 6.4.7.20 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 15,912.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 155.00 指数使用费 34,531.09 其他 4,277.71 合计 114,548.40 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记机 构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 布朗兄弟哈里曼银行 基金境外资产托管人 广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、基金销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 582,540.42 620,931.78 其中：应支付销售机构的客户维护费 212,169.80 220,666.52 应支付基金管理人的净管理费 370,370.62 400,265.26 注：基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投资顾问的投资顾问费（如有）两部分，其中境外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理人签订的《顾问协议》中进行约定。 本基金的管理费按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 182,043.87 194,041.15 注：本基金托管费自基金合同生效日起，按如下方法进行计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关 本期 联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发生物科技指数 广发生物科技指数（QDII） 合计 （QDII）A C 广发基金管理有限公 - 1,467.75 1,467.75 司 中国工商银行股份有 - 481.05 481.05 限公司 广发证券股份有限公 - 23.61 23.61 司 合计 - 1,972.41 1,972.41 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 广发生物科技指数 广发生物科技指数（QDII） 合计 （QDII）A C 广发基金管理有限公 - 570.05 570.05 司 中国工商银行股份有 - 0.14 0.14 限公司 广发证券股份有限公 - - - 司 合计 - 570.19 570.19 注：本基金自 2022 年 8 月 12 日起增设 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送 基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日 期顺延。 如涉及费率优惠，相关费率优惠安排以本基金管理人发布的最新公告为准。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发生物科技指数（QDII）A 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 广发生物科技指数（QDII）C 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,571,701.50 3,843.80 2,764,570.05 3,033.73 股份有限公司 布朗兄弟哈里 9,487,153.33 - 8,096,796.34 - 曼银行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 AKA ACHA 2021-06 重大事 OQ OGEN -21 项停牌 0.18 - - 1,615.00 114,806.61 287.78 - US INC SYNE RGY SGYP PHAR 2019-05 重大事 0.02 - - 9,201.00 238,281.99 216.37 - Q US MACE -02 项停牌 UTICA LS INC SIENN A SNNA BIOPH 2022-01 重大事 Q US ARMA -05 项停牌 0.00 - - 732.00 89,482.79 0.50 - CEUTI CALS IN 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险小。在场外市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券、资产支持证券、同业存单，因此无相关重大信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券 外，本基金所持大部分投资标的为基金合同约定的全球证券市场中具有良好流动性的金融工具。本 基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基 金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的主要为基金合同约定的全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，本基金投 资境外国家/地区的资本市场规模较大、金融市场发展程度高，投资的证券品种成交活跃；在投资限 制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的 投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响， 导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的， 也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024年 6月 30日 资产 货币资金 12,058,854.83 - - - 12,058,854.83 交易性金融资产 - - - 137,058,782.66 137,058,782.6 6 应收股利 - - - 12,636.17 12,636.17 应收申购款 18,736.18 - - 1,078,582.15 1,097,318.33 资产总计 12,077,591.01 - - 138,150,000.98 150,227,591.9 9 负债 应付清算款 - - - 1,134,278.33 1,134,278.33 应付赎回款 - - - 1,721,225.04 1,721,225.04 应付管理人报酬 - - - 95,917.82 95,917.82 应付托管费 - - - 29,974.31 29,974.31 应付销售服务费 - - - 3,690.92 3,690.92 其他负债 - - - 112,102.49 112,102.49 负债总计 - - - 3,097,188.91 3,097,188.91 利率敏感度缺口 12,077,591.01 - - 135,052,812.07 147,130,403.0 8 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 11,920,486.79 - - - 11,920,486.79 交易性金融资产 - - - 135,598,051.88 135,598,051.8 8 应收申购款 60,820.08 - - 1,318,050.28 1,378,870.36 资产总计 11,981,306.87 - 136,916,102.16 148,897,409.0 - 3 负债 应付赎回款 - - - 2,136,360.87 2,136,360.87 应付管理人报酬 - - - 95,362.77 95,362.77 应付托管费 - - - 29,800.86 29,800.86 应付销售服务费 - - - 1,534.23 1,534.23 其他负债 - - - 226,865.76 226,865.76 负债总计 - - - 2,489,924.49 2,489,924.49 利率敏感度缺口 11,981,306.87 146,407,484.5 - - 134,426,177.67 4 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变 动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债会存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 货币资金 10,483,600.13 - - 10,483,600.13 交易性金融资产 137,058,782.66 - - 137,058,782.66 应收股利 12,636.17 - - 12,636.17 应收申购款 17,944.00 - - 17,944.00 资产合计 147,572,962.96 - - 147,572,962.96 以外币计价的负债 应付清算款 1,134,278.33 - - 1,134,278.33 应付赎回款 412,000.88 - - 412,000.88 其他负债 34,664.55 - - 34,664.55 负债合计 1,580,943.76 - - 1,580,943.76 资产负债表外汇风险 145,992,019.20 - - 145,992,019.20 敞口净额 上年度末 2023年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 货币资金 9,875,214.05 - - 9,875,214.05 交易性金融资产 135,598,051.88 - - 135,598,051.88 应收申购款 15,413.51 - - 15,413.51 资产合计 145,488,679.44 - - 145,488,679.44 以外币计价的负债 应付赎回款 38,071.92 - - 38,071.92 其他负债 70,874.74 - - 70,874.74 负债合计 108,946.66 - - 108,946.66 资产负债表外汇风险 145,379,732.78 - - 145,379,732.78 敞口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 7,299,600.96 7,268,986.64 所有外币相对人民币贬值 5% -7,299,600.96 -7,268,986.64 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投 133,916,194.12 91.02 131,047,033.60 89.51 资 交易性金融资产—基金投 3,142,588.54 2.14 4,551,018.28 3.11 资 交易性金融资产－债券投 - - - - 资 交易性金融资产－贵金属 - - - - 投资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 137,058,782.66 93.15 135,598,051.88 92.62 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 上升 5% 7,248,542.99 7,272,889.23 下降 5% -7,248,542.99 -7,272,889.23 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 137,058,278.01 第二层次 504.65 第三层次 - 合计 137,058,782.66 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 133,916,194.12 89.14 其中：普通股 119,923,146.45 79.83 存托凭证 13,993,047.67 9.31 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 3,142,588.54 2.09 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,058,854.83 8.03 8 其他各项资产 1,109,954.50 0.74 9 合计 150,227,591.99 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 美国 133,916,194.12 91.02 合计 133,916,194.12 91.02 注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 （2）ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 - - 日常消费品 - - 医疗保健 133,916,194.12 91.02 金融 - - 信息技术 - - 通讯业务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 133,916,194.12 91.02 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比 例（％） Regenero 再生元制 纳斯达 1 n 药股份有 REGN US 克证券 美国 1,487.00 11,138,344.66 7.57 Pharmace 限公司 交易所 uticals Inc 2 Gilead 吉利德科 GILD US 纳斯达 美国 22,673.00 11,086,411.10 7.54 Sciences 学 克证券 Inc 交易所 Vertex 纳斯达 3 Pharmace 福泰制药 VRTX US 克证券 美国 3,200.00 10,689,515.83 7.27 uticals Inc 交易所 Amgen 纳斯达 4 Inc 安进公司 AMGN US 克证券 美国 4,764.00 10,608,325.90 7.21 交易所 Moderna 莫德纳公 纳斯达 5 Inc 司 MRNAUS 克证券 美国 7,417.00 6,277,062.73 4.27 交易所 AstraZene 阿斯利康 纳斯达 6 ca PLC 公共有限 AZN US 克证券 美国 9,338.00 5,190,239.05 3.53 公司 交易所 Biogen 纳斯达 7 Inc 渤健公司 BIIB US 克证券 美国 2,858.00 4,721,801.19 3.21 交易所 Alnylam 艾拉伦制 纳斯达 8 Pharmace 药股份有 ALNY US 克证券 美国 2,483.00 4,300,090.19 2.92 uticals Inc 限公司 交易所 Illumina Illumina 公 纳斯达 9 Inc 司 ILMN US 克证券 美国 3,127.00 2,326,160.87 1.58 交易所 BioMarin 拜玛林制 纳斯达 10 Pharmace 药 BMRN US 克证券 美国 3,728.00 2,187,401.93 1.49 utical Inc 交易所 Sarepta Sarepta 治 纳斯达 11 Therapeut 疗股份有 SRPT US 克证券 美国 1,856.00 2,089,919.85 1.42 ics Inc 限公司 交易所 United 联合治疗 纳斯达 12 Therapeut 公司 UTHR US 克证券 美国 871.00 1,977,380.90 1.34 ics Corp 交易所 Neurocrin Neurocrine 纳斯达 13 e 生物科学 NBIX US 克证券 美国 1,976.00 1,938,745.59 1.32 Bioscienc 股份有限 交易所 es Inc 公司 Argenx Argenx 公 纳斯达 14 SE 司 ARGX US 克证券 美国 629.00 1,927,764.91 1.31 交易所 纳斯达 15 Sanofi SA 赛诺菲 SNY US 克证券 美国 5,530.00 1,912,231.62 1.30 交易所 Incyte 因赛特公 纳斯达 16 Corp 司 INCY US 克证券 美国 4,414.00 1,906,965.48 1.30 交易所 Medpace Medpace 纳斯达 17 Holdings 控股股份 MEDP US 克证券 美国 608.00 1,784,584.93 1.21 Inc 有限公司 交易所 纳斯达 18 Viatris Inc 晖致 VTRS US 克证券 美国 23,376.00 1,770,916.30 1.20 交易所 Royalty Royalty 纳斯达 19 Pharma Pharma 公 RPRX US 克证券 美国 8,854.00 1,663,965.12 1.13 PLC 司 交易所 Insmed Insmed 股 纳斯达 20 Inc 份有限公 INSM US 克证券 美国 3,165.00 1,511,273.57 1.03 司 交易所 Vaxcyte 纳斯达 21 Inc - PCVX US 克证券 美国 2,136.00 1,149,477.01 0.78 交易所 Ascendis Ascendis 纳斯达 22 Pharma 制药股份 ASND US 克证券 美国 1,137.00 1,105,110.54 0.75 A/S 有限公司 交易所 BioNTech BioNTech 纳斯达 23 SE 公司 BNTX US 克证券 美国 1,925.00 1,102,466.07 0.75 交易所 Roivant 纳斯达 24 Sciences - ROIV US 克证券 美国 14,503.00 1,092,514.99 0.74 Ltd 交易所 Intra-Cell Intra-Cellul 纳斯达 25 ular ar ITCI US 克证券 美国 2,073.00 1,011,861.42 0.69 Therapies Therapies 交易所 Inc 公司 Ionis Ionis 制药 纳斯达 26 Pharmace 股份有限 IONS US 克证券 美国 2,866.00 973,474.98 0.66 uticals Inc 公司 交易所 Blueprint Blueprint 纳斯达 27 Medicines 医药股份 BPMC US 克证券 美国 1,229.00 944,027.47 0.64 Corp 有限公司 交易所 Jazz 纳斯达 28 Pharmace 爵士制药 JAZZ US 克证券 美国 1,238.00 941,676.48 0.64 uticals 公司 交易所 PLC Halozyme Halozyme 纳斯达 29 TherapeutTherapeutic HALO US 克证券 美国 2,499.00 932,524.96 0.63 ics Inc s 股份有限 交易所 公司 30 Exelixis Exelixis 股 EXELUS 纳斯达 美国 5,719.00 915,836.06 0.62 Inc 份有限公 克证券 司 交易所 REVOLU 纳斯达 31 TION - RVMD US 克证券 美国 3,239.00 895,878.60 0.61 Medicines 交易所 Inc CytokinetiCytokinetic 纳斯达 32 cs Inc s 股份有限 CYTK US 克证券 美国 2,251.00 869,178.68 0.59 公司 交易所 BeiGene 百济神州 纳斯达 33 Ltd 有限公司 BGNE US 克证券 美国 839.00 853,078.89 0.58 交易所 Madrigal Madrigal 纳斯达 34 Pharmace 制药有限 MDGLUS 克证券 美国 418.00 834,597.31 0.57 uticals Inc 公司 交易所 Summit 纳斯达 35 Therapeut - SMMT US 克证券 美国 13,782.00 766,128.15 0.52 ics Inc 交易所 Krystal 纳斯达 36 Biotech - KRYS US 克证券 美国 561.00 734,217.47 0.50 Inc 交易所 Bridgebio 纳斯达 37 Pharma - BBIO US 克证券 美国 3,674.00 663,237.25 0.45 Inc 交易所 Apellis Apellis 制 纳斯达 38 Pharmace 药公司 APLS US 克证券 美国 2,383.00 651,474.19 0.44 uticals Inc 交易所 CRISPR CRISPR 治 纳斯达 39 Therapeut 疗股份公 CRSP US 克证券 美国 1,667.00 641,659.09 0.44 icsAG 司 交易所 Nuvalent 纳斯达 40 Inc - NUVLUS 克证券 美国 1,161.00 627,681.93 0.43 交易所 Immunity ImmunityB 纳斯达 41 Bio Inc io 股份有 IBRX US 克证券 美国 13,577.00 611,526.76 0.42 限公司 交易所 Alkermes Alkermes 纳斯达 42 PLC 公共有限 ALKS US 克证券 美国 3,322.00 570,573.03 0.39 公司 交易所 Merus 公共 纳斯达 43 Merus NV 有限责任 MRUS US 克证券 美国 1,300.00 548,200.58 0.37 公司 交易所 Avidity 纳斯达 44 Bioscienc - RNAUS 克证券 美国 1,878.00 546,741.73 0.37 es Inc 交易所 Immunov 纳斯达 45 ant Inc - IMVT US 克证券 美国 2,867.00 539,418.94 0.37 交易所 Axsome Axsome 医 纳斯达 46 Therapeut 疗股份有 AXSM US 克证券 美国 932.00 534,695.30 0.36 ics Inc 限公司 交易所 Legend 传奇生物 纳斯达 47 Biotech 科技公司 LEGN US 克证券 美国 1,604.00 506,296.14 0.34 Corp 交易所 Guardant 纳斯达 48 Guardant Health 股 GH US 克证券 美国 2,402.00 494,384.41 0.34 Health Inc 份有限公 交易所 司 Crinetics 纳斯达 49 Pharmace - CRNX US 克证券 美国 1,548.00 494,136.11 0.34 uticals Inc 交易所 Dyne 纳斯达 50 Therapeut - DYN US 克证券 美国 1,922.00 483,392.17 0.33 ics Inc 交易所 Ultrageny Ultragenyx 纳斯达 51 x 制药股份 RARE US 克证券 美国 1,632.00 478,031.54 0.32 Pharmace 有限公司 交易所 utical Inc Denali 纳斯达 52 Therapeut - DNLI US 克证券 美国 2,800.00 463,356.03 0.31 ics Inc 交易所 Arrowhea Arrowhead 纳斯达 53 d 制药股份 ARWR US 克证券 美国 2,438.00 451,579.85 0.31 Pharmace 有限公司 交易所 uticals Inc Arcellx 纳斯达 54 Inc - ACLX US 克证券 美国 1,050.00 412,994.50 0.28 交易所 Xenon Xenon 制 纳斯达 55 Pharmace 药股份有 XENE US 克证券 美国 1,482.00 411,809.17 0.28 uticals Inc 限公司 交易所 Amicus Amicus 纳斯达 56 TherapeutTherapeutic FOLD US 克证券 美国 5,815.00 411,108.03 0.28 ics Inc s 股份有限 交易所 公司 Twist 纳斯达 57 Bioscienc - TWST US 克证券 美国 1,143.00 401,431.55 0.27 e Corp 交易所 58 SpringWo - SWTX US 纳斯达 美国 1,455.00 390,618.84 0.27 rks 克证券 Therapeut 交易所 ics Inc ACADIA ACADIA 纳斯达 59 Pharmace 制药股份 ACAD US 克证券 美国 3,244.00 375,689.26 0.26 uticals Inc 有限公司 交易所 Ideaya 纳斯达 60 Bioscienc - IDYAUS 克证券 美国 1,486.00 371,829.81 0.25 es Inc 交易所 ADMA ADMA 生 纳斯达 61 Biologics 物制剂股 ADMAUS 克证券 美国 4,551.00 362,612.87 0.25 Inc 份有限公 交易所 司 Geron 纳斯达 62 Corp 杰龙公司 GERN US 克证券 美国 11,645.00 351,884.32 0.24 交易所 Rhythm 纳斯达 63 Pharmace - RYTM US 克证券 美国 1,197.00 350,273.81 0.24 uticals Inc 交易所 Agios Agios 制药 纳斯达 64 Pharmace 公司 AGIO US 克证券 美国 1,115.00 342,647.99 0.23 uticals Inc 交易所 PTC PTC 治疗 纳斯达 65 Therapeut 股份有限 PTCT US 克证券 美国 1,506.00 328,213.94 0.22 ics Inc 公司 交易所 Iovance Iovance 生 纳斯达 66 Biotherap 物医疗股 IOVAUS 克证券 美国 5,494.00 314,020.21 0.21 eutics Inc 份有限公 交易所 司 Vericel Vericel 公 纳斯达 67 Corp 司 VCELUS 克证券 美国 954.00 311,936.62 0.21 交易所 Myriad 米利亚德 纳斯达 68 Genetics 基因公司 MYGN US 克证券 美国 1,777.00 309,769.36 0.21 Inc 交易所 Janux 纳斯达 69 Therapeut - JANX US 克证券 美国 1,018.00 303,915.40 0.21 ics Inc 交易所 Intellia Intellia 纳斯达 70 TherapeutTherapeutic NTLAUS 克证券 美国 1,894.00 302,088.80 0.21 ics Inc s 股份有限 交易所 公司 71 Fortrea - FTRE US 纳斯达 美国 1,755.00 291,925.84 0.20 Holdings 克证券 Inc 交易所 Protagoni 纳斯达 72 st - PTGX US 克证券 美国 1,151.00 284,232.11 0.19 Therapeut 交易所 ics Inc Vera 纳斯达 73 Therapeut - VERAUS 克证券 美国 1,074.00 276,928.35 0.19 ics Inc 交易所 Amphasta 纳斯达 74 r Amphastar AMPH US 克证券 美国 960.00 273,669.12 0.19 Pharmace 制药公司 交易所 uticals Inc Rocket Rocket 制 纳斯达 75 Pharmace 药公司 RCKT US 克证券 美国 1,782.00 273,430.09 0.19 uticals Inc 交易所 Beam 纳斯达 76 Therapeut - BEAM US 克证券 美国 1,616.00 269,841.17 0.18 ics Inc 交易所 Structure 纳斯达 77 Therapeut - GPCR US 克证券 美国 961.00 268,954.53 0.18 ics Inc 交易所 Morphic 纳斯达 78 Holding - MORF US 克证券 美国 1,088.00 264,177.36 0.18 Inc 交易所 Novocure Novocure 纳斯达 79 Ltd 有限公司 NVCR US 克证券 美国 2,113.00 257,959.44 0.18 交易所 Kymera 纳斯达 80 Therapeut - KYMR US 克证券 美国 1,205.00 256,345.65 0.17 ics Inc 交易所 Arvinas 纳斯达 81 Inc - ARVN US 克证券 美国 1,343.00 254,787.80 0.17 交易所 Novavax 诺瓦瓦克 纳斯达 82 Inc 斯股份有 NVAX US 克证券 美国 2,756.00 248,660.89 0.17 限公司 交易所 Apogee 纳斯达 83 Therapeut - APGE US 克证券 美国 883.00 247,628.15 0.17 ics Inc 交易所 Syndax Syndax 制 纳斯达 84 Pharmace 药股份有 SNDX US 克证券 美国 1,669.00 244,196.74 0.17 uticals Inc 限公司 交易所 85 Ardelyx Ardelyx 股 ARDX US 纳斯达 美国 4,594.00 242,607.25 0.16 Inc 份有限公 克证券 司 交易所 Recursion 纳斯达 86 Pharmace - RXRX US 克证券 美国 4,521.00 241,651.97 0.16 uticals Inc 交易所 Harmony Bioscienc 纳斯达 87 es - HRMY US 克证券 美国 1,119.00 240,602.41 0.16 Holdings 交易所 Inc Edgewise 纳斯达 88 Therapeut - EWTX US 克证券 美国 1,834.00 235,400.63 0.16 ics Inc 交易所 Veracyte Veracyte 股 纳斯达 89 Inc 份有限公 VCYT US 克证券 美国 1,501.00 231,811.07 0.16 司 交易所 Keros 纳斯达 90 Therapeut - KROS US 克证券 美国 708.00 230,591.89 0.16 ics Inc 交易所 Akero 纳斯达 91 Therapeut - AKRO US 克证券 美国 1,358.00 227,050.44 0.15 ics Inc 交易所 Mirum 纳斯达 92 Pharmace - MIRM US 克证券 美国 925.00 225,390.40 0.15 uticals Inc 交易所 Kura Kura 肿瘤 纳斯达 93 Oncology 学股份有 KURAUS 克证券 美国 1,496.00 219,524.25 0.15 Inc 限公司 交易所 Ligand Ligand 制 纳斯达 94 Pharmace 药股份有 LGND US 克证券 美国 353.00 211,977.97 0.14 uticals Inc 限公司 交易所 Supernus Supernus 纳斯达 95 Pharmace 制药股份 SUPN US 克证券 美国 1,079.00 205,702.61 0.14 uticals Inc 有限公司 交易所 Dynavax Dynavax科 纳斯达 96 Technolog 技公司 DVAX US 克证券 美国 2,570.00 205,687.29 0.14 ies Corp 交易所 MannKin 曼恩凯德 纳斯达 97 d Corp 公司 MNKD US 克证券 美国 5,346.00 198,881.34 0.14 交易所 Avadel Avadel 制 纳斯达 98 Pharmace 药公共有 AVDLUS 克证券 美国 1,887.00 189,082.70 0.13 uticals 限公司 交易所 PLC 99 ANI ANI 制药 ANIP US 纳斯达 美国 412.00 186,979.87 0.13 Pharmace 股份有限 克证券 uticals Inc 公司 交易所 Pacira Pacira 生物 纳斯达 100 BioScienc 科学股份 PCRX US 克证券 美国 887.00 180,857.30 0.12 es Inc 有限公司 交易所 BioCryst BioCrys 制 纳斯达 101 Pharmace 药股份有 BCRX US 克证券 美国 4,052.00 178,464.76 0.12 uticals Inc 限公司 交易所 Immunoc 纳斯达 102 ore - IMCR US 克证券 美国 732.00 176,797.95 0.12 Holdings 交易所 PLC Nurix 纳斯达 103 Therapeut - NRIX US 克证券 美国 1,165.00 173,277.81 0.12 ics Inc 交易所 Vir 纳斯达 104 Biotechno - VIR US 克证券 美国 2,671.00 169,417.58 0.12 logy Inc 交易所 Sana 纳斯达 105 Biotechno - SANAUS 克证券 美国 4,349.00 169,229.71 0.12 logy Inc 交易所 Xencor Xencor 股 纳斯达 106 Inc 份有限公 XNCR US 克证券 美国 1,211.00 163,376.40 0.11 司 交易所 Day One 纳斯达 107 Biopharm - DAWN US 克证券 美国 1,663.00 163,318.75 0.11 aceuticals 交易所 Inc Disc 纳斯达 108 Medicine - IRON US 克证券 美国 485.00 155,784.36 0.11 Inc 交易所 Enliven 纳斯达 109 Therapeut - ELVN US 克证券 美国 923.00 153,728.71 0.10 ics Inc 交易所 4D 纳斯达 110 Molecular - FDMT US 克证券 美国 1,015.00 151,835.40 0.10 Therapeut 交易所 ics Inc Arcutis 纳斯达 111 Biotherap - ARQT US 克证券 美国 2,273.00 150,652.71 0.10 eutics Inc 交易所 Prothena Prothena 公 纳斯达 112 Corp PLC 共有限公 PRTAUS 克证券 美国 1,024.00 150,627.48 0.10 司 交易所 Ocular Ocular 纳斯达 113 Therapeut Therapeuti OCULUS 克证券 美国 3,041.00 148,240.58 0.10 ix Inc x 股份有限 交易所 公司 Ironwood Ironwood 纳斯达 114 Pharmace 制药股份 IRWD US 克证券 美国 3,121.00 145,022.68 0.10 uticals Inc 有限公司 交易所 Tarsus 纳斯达 115 Pharmace - TARS US 克证券 美国 742.00 143,730.17 0.10 uticals Inc 交易所 Genmab Genmab 股 纳斯达 116 A/S 份有限公 GMAB US 克证券 美国 801.00 143,456.28 0.10 司 交易所 Innoviva Innoviva 股 纳斯达 117 Inc 份有限公 INVAUS 克证券 美国 1,224.00 143,060.53 0.10 司 交易所 Collegium Collegium 纳斯达 118 Pharmace 制药股份 COLLUS 克证券 美国 623.00 142,967.88 0.10 utical Inc 有限公司 交易所 Verona Verona 制 纳斯达 119 Pharma 药公共有 VRNAUS 克证券 美国 1,368.00 140,977.23 0.10 PLC 限公司 交易所 Cullinan 纳斯达 120 Therapeut - CGEM US 克证券 美国 1,132.00 140,697.86 0.10 ics Inc 交易所 Maravai Maravai LifeScien LifeScience 纳斯达 121 ces s 控股股份 MRVI US 克证券 美国 2,525.00 128,845.42 0.09 Holdings 有限公司 交易所 Inc Tango 纳斯达 122 Therapeut - TNGX US 克证券 美国 2,098.00 128,288.39 0.09 ics Inc 交易所 Zai Lab 再鼎医药 纳斯达 123 Ltd 有限公司 ZLAB US 克证券 美国 1,010.00 124,742.52 0.08 交易所 Relay 纳斯达 124 Therapeut - RLAY US 克证券 美国 2,606.00 121,092.31 0.08 ics Inc 交易所 Cogent 纳斯达 125 Bioscienc - COGT US 克证券 美国 1,963.00 117,934.93 0.08 es Inc 交易所 126 AbCellera - ABCLUS 纳斯达 美国 5,543.00 116,931.40 0.08 Biologics 克证券 Inc 交易所 Aurinia Aurinia 制 纳斯达 127 Pharmace 药股份有 AUPH US 克证券 美国 2,743.00 111,623.72 0.08 uticals Inc 限公司 交易所 ARS 纳斯达 128 Pharmace - SPRY US 克证券 美国 1,834.00 111,230.39 0.08 uticals Inc 交易所 纳斯达 129 89bio Inc - ETNB US 克证券 美国 1,932.00 110,289.51 0.07 交易所 Grifols 基立福公 纳斯达 130 SA 司 GRFS US 克证券 美国 2,330.00 104,697.32 0.07 交易所 CureVac 纳斯达 131 NV - CVAC US 克证券 美国 4,276.00 103,612.27 0.07 交易所 Bicycle 纳斯达 132 Therapeut - BCYC US 克证券 美国 705.00 101,693.73 0.07 ics PLC 交易所 Kiniksa Pharmace 纳斯达 133 uticals - KNSAUS 克证券 美国 755.00 100,458.30 0.07 Internatio 交易所 nal Plc Harrow Harrow 股 纳斯达 134 Inc 份有限公 HROW US 克证券 美国 671.00 99,897.71 0.07 司 交易所 Autolus 纳斯达 135 Therapeut - AUTLUS 克证券 美国 3,916.00 97,121.75 0.07 ics PLC 交易所 Evolus 纳斯达 136 Inc - EOLS US 克证券 美国 1,229.00 95,033.38 0.06 交易所 Scholar 纳斯达 137 Rock - SRRK US 克证券 美国 1,566.00 92,967.54 0.06 Holding 交易所 Corp Arcturus Therapeut 纳斯达 138 ics - ARCT US 克证券 美国 529.00 91,801.38 0.06 Holdings 交易所 Inc 139 AnaptysBAnaptysBio ANAB US 纳斯达 美国 508.00 90,727.58 0.06 io Inc 股份有限 克证券 公司 交易所 PetIQ 股份 纳斯达 140 PetIQ Inc 有限公司 PETQ US 克证券 美国 558.00 87,727.20 0.06 交易所 Pliant 纳斯达 141 Therapeut - PLRX US 克证券 美国 1,144.00 87,645.39 0.06 ics Inc 交易所 Sage Sage 纳斯达 142 TherapeutTherapeutic SAGE US 克证券 美国 1,124.00 86,994.28 0.06 ics Inc s 公司 交易所 Prime 纳斯达 143 Medicine - PRME US 克证券 美国 2,357.00 86,341.04 0.06 Inc 交易所 纳斯达 144 Erasca Inc - ERAS US 克证券 美国 5,101.00 85,794.98 0.06 交易所 Lexicon Lexicon 制 纳斯达 145 Pharmace 药股份有 LXRX US 克证券 美国 7,097.00 84,972.55 0.06 uticals Inc 限公司 交易所 UroGen 纳斯达 146 Pharma - URGN US 克证券 美国 709.00 84,787.68 0.06 Ltd 交易所 Castle 纳斯达 147 Bioscienc - CSTLUS 克证券 美国 542.00 84,091.54 0.06 es Inc 交易所 Travere Travere 医 纳斯达 148 Therapeut 疗股份有 TVTX US 克证券 美国 1,435.00 84,065.59 0.06 ics Inc 限公司 交易所 WaVe WaVe 生命 纳斯达 149 Life 科学有限 WVE US 克证券 美国 2,306.00 82,007.66 0.06 Sciences 公司 交易所 Ltd Arbutus Arbutus 生 纳斯达 150 Biopharm 物制药公 ABUS US 克证券 美国 3,705.00 81,590.81 0.06 a Corp 司 交易所 Mineralys 纳斯达 151 Therapeut - MLYS US 克证券 美国 975.00 81,298.97 0.06 ics Inc 交易所 Zymewor 纳斯达 152 ks Inc - ZYME US 克证券 美国 1,337.00 81,087.80 0.06 交易所 Olema 纳斯达 153 Pharmace - OLMAUS 克证券 美国 1,046.00 80,659.13 0.05 uticals Inc 交易所 REGENXREGENXB 纳斯达 154 BIO Inc IO 股份有 RGNX US 克证券 美国 967.00 80,631.90 0.05 限公司 交易所 Humacyte 纳斯达 155 Inc - HUMAUS 克证券 美国 2,338.00 79,979.80 0.05 交易所 Phathom 纳斯达 156 Pharmace - PHAT US 克证券 美国 1,088.00 79,865.77 0.05 uticals Inc 交易所 Savara 股 纳斯达 157 Savara Inc 份有限公 SVRAUS 克证券 美国 2,713.00 77,920.08 0.05 司 交易所 Third 纳斯达 158 Harmonic - THRD US 克证券 美国 804.00 74,489.31 0.05 Bio Inc 交易所 SIGA SIGA 科技 纳斯达 159 Technolog 股份有限 SIGAUS 克证券 美国 1,358.00 73,457.50 0.05 ies Inc 公司 交易所 HUTCH 和黄医药 纳斯达 160 MED （中国）有 HCM US 克证券 美国 593.00 72,352.41 0.05 China Ltd 限公司 交易所 Replimun 纳斯达 161 e Group - REPLUS 克证券 美国 1,128.00 72,351.27 0.05 Inc 交易所 iTeos 纳斯达 162 Therapeut - ITOS US 克证券 美国 684.00 72,341.01 0.05 ics Inc 交易所 Adaptive 纳斯达 163 Biotechno - ADPT US 克证券 美国 2,766.00 71,360.08 0.05 logies 交易所 Corp Y-mAbs 纳斯达 164 Therapeut - YMAB US 克证券 美国 801.00 68,959.49 0.05 ics Inc 交易所 Allogene 纳斯达 165 Therapeut - ALLO US 克证券 美国 4,099.00 68,065.71 0.05 ics Inc 交易所 Centessa 纳斯达 166 Pharmace - CNTAUS 克证券 美国 1,055.00 67,894.53 0.05 uticals 交易所 PLC KalVista KalVista 制 纳斯达 167 Pharmace 药有限公 KALV US 克证券 美国 786.00 65,987.61 0.04 uticals Inc 司 交易所 Galapagos Galapagos 纳斯达 168 NV 制药公司 GLPG US 克证券 美国 372.00 65,695.98 0.04 交易所 ORIC 纳斯达 169 Pharmace - ORIC US 克证券 美国 1,273.00 64,141.98 0.04 uticals Inc 交易所 EyePoint EyePoint 纳斯达 170 Pharmace 制药股份 EYPT US 克证券 美国 1,023.00 63,429.23 0.04 uticals Inc 有限公司 交易所 Terns 纳斯达 171 Pharmace - TERN US 克证券 美国 1,270.00 61,637.56 0.04 uticals Inc 交易所 OmniAb 纳斯达 172 Inc - OABI US 克证券 美国 2,220.00 59,330.61 0.04 交易所 Alector 纳斯达 173 Inc - ALEC US 克证券 美国 1,809.00 58,531.41 0.04 交易所 ACELYRI 纳斯达 174 N Inc - SLRN US 克证券 美国 1,859.00 58,426.86 0.04 交易所 Voyager Voyager 医 纳斯达 175 Therapeut 疗股份有 VYGR US 克证券 美国 1,026.00 57,838.69 0.04 ics Inc 限公司 交易所 TheravancTheravance 纳斯达 176 e 生物制药 TBPH US 克证券 美国 951.00 57,473.94 0.04 Biopharm 股份有限 交易所 a Inc 公司 Verve 纳斯达 177 Therapeut - VERV US 克证券 美国 1,648.00 57,315.44 0.04 ics Inc 交易所 GRAIL 纳斯达 178 Inc - GRALUS 克证券 美国 505.00 55,317.15 0.04 交易所 MaxCyte 纳斯达 179 Inc - MXCT US 克证券 美国 1,979.00 55,287.43 0.04 交易所 Taysha 纳斯达 180 Gene - TSHAUS 克证券 美国 3,434.00 54,820.49 0.04 Therapies 交易所 Inc AC 纳斯达 181 Immune - ACIU US 克证券 美国 1,867.00 53,089.89 0.04 SA 交易所 Fulcrum 纳斯达 182 Therapeut - FULC US 克证券 美国 1,181.00 52,183.85 0.04 ics Inc 交易所 Editas Editas 医药 纳斯达 183 Medicine 股份有限 EDIT US 克证券 美国 1,560.00 51,920.16 0.04 Inc 公司 交易所 Precigen Precigen 股 纳斯达 184 Inc 份有限公 PGEN US 克证券 美国 4,585.00 51,628.68 0.04 司 交易所 Cabaletta 纳斯达 185 Bio Inc - CABAUS 克证券 美国 948.00 50,536.42 0.03 交易所 Pacific 加州太平 Bioscienc 洋生物科 纳斯达 186 es of 学股份有 PACB US 克证券 美国 5,109.00 49,882.83 0.03 California 限公司 交易所 Inc Lyell 纳斯达 187 Immunop - LYELUS 克证券 美国 4,764.00 49,230.51 0.03 harma Inc 交易所 Phibro 纳斯达 188 Animal 辉宝动物 PAHC US 克证券 美国 399.00 47,687.06 0.03 Health 保健公司 交易所 Corp Anavex Anavex 生 纳斯达 189 Life 命科学公 AVXLUS 克证券 美国 1,568.00 47,157.75 0.03 Sciences 司 交易所 Corp Vanda Vanda 制药 纳斯达 190 Pharmace 股份有限 VNDAUS 克证券 美国 1,143.00 46,024.52 0.03 uticals Inc 公司 交易所 Tourmalin 纳斯达 191 e Bio Inc - TRMLUS 克证券 美国 485.00 44,450.56 0.03 交易所 Xeris Biopharm 纳斯达 192 a - XERS US 克证券 美国 2,639.00 42,317.16 0.03 Holdings 交易所 Inc ALX 纳斯达 193 Oncology - ALXO US 克证券 美国 935.00 40,181.25 0.03 Holdings 交易所 Inc 194 Zentalis - ZNTLUS 纳斯达 美国 1,352.00 39,408.92 0.03 Pharmace 克证券 uticals Inc 交易所 Nautilus 纳斯达 195 Biotechno - NAUT US 克证券 美国 2,314.00 38,589.91 0.03 logy Inc 交易所 Revance Revance 纳斯达 196 TherapeutTherapeutic RVNC US 克证券 美国 2,051.00 37,565.86 0.03 ics Inc s 股份有限 交易所 公司 MeiraGTx 纳斯达 197 Holdings - MGTX US 克证券 美国 1,215.00 36,454.65 0.02 plc 交易所 MacroGe MacroGeni 纳斯达 198 nics Inc cs 股份有 MGNX US 克证券 美国 1,185.00 35,892.35 0.02 限公司 交易所 Atea 纳斯达 199 Pharmace - AVIR US 克证券 美国 1,442.00 34,016.36 0.02 uticals Inc 交易所 Exscientia 纳斯达 200 Plc - EXAI US 克证券 美国 866.00 31,476.22 0.02 交易所 ATAI Life 纳斯达 201 Sciences - ATAI US 克证券 美国 3,171.00 30,056.78 0.02 NV 交易所 uniQure uniQure 股 纳斯达 202 NV 份有限公 QURE US 克证券 美国 913.00 29,150.32 0.02 司 交易所 Coherus Coherus 生 纳斯达 203 Bioscienc 物科学公 CHRS US 克证券 美国 2,085.00 25,706.72 0.02 es Inc 司 交易所 Bluebird Bluebird 生 纳斯达 204 Bio Inc 物股份有 BLUE US 克证券 美国 3,597.00 25,230.08 0.02 限公司 交易所 Biomea 纳斯达 205 Fusion Inc - BMEAUS 克证券 美国 655.00 21,006.24 0.01 交易所 Caribou 纳斯达 206 Bioscienc - CRBU US 克证券 美国 1,689.00 19,740.95 0.01 es Inc 交易所 Ventyx 纳斯达 207 Bioscienc - VTYX US 克证券 美国 1,065.00 17,533.00 0.01 es Inc 交易所 208 Amylyx - AMLX US 纳斯达 美国 1,290.00 17,467.79 0.01 Pharmace 克证券 uticals Inc 交易所 RAPT 纳斯达 209 Therapeut - RAPT US 克证券 美国 640.00 13,911.51 0.01 ics Inc 交易所 Aclaris Aclaris 医 纳斯达 210 Therapeut 疗股份有 ACRS US 克证券 美国 1,208.00 9,470.09 0.01 ics Inc 限公司 交易所 Marinus Marinus 制 纳斯达 211 Pharmace 药股份有 MRNS US 克证券 美国 1,017.00 8,480.11 0.01 uticals Inc 限公司 交易所 Ovid Ovid 纳斯达 212 therapeuti therapeutic OVID US 克证券 美国 1,298.00 7,115.54 0.00 cs Inc s 股份有限 交易所 公司 Reneo 纳斯达 213 Pharmace - RPHM US 克证券 美国 612.00 6,586.02 0.00 uticals Inc 交易所 Achaogen Achaogen 214 Inc 股份有限 AKAOQ US - 美国 1,615.00 287.78 0.00 公司 Synergy Synergy 制 215 Pharmace 药有限责 SGYPQ US - 美国 9,201.00 216.37 0.00 uticals 任公司 LLC Sienna Sienna 生 美国场 216 Biopharm 物制药股 SNNAQ US 外交易 美国 732.00 0.50 0.00 aceuticals 份有限公 市场 Inc 司 Evelo 美国场 217 Bioscienc - EVLO US 外交易 美国 347.00 0.21 0.00 es Inc 市场 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 Gilead Sciences Inc GILD US 2,334,459.91 1.59 2 Amgen Inc AMGN US 286,496.97 0.20 3 Insmed Inc INSM US 201,008.19 0.14 4 Dyne Therapeutics Inc DYN US 164,042.89 0.11 5 Vaxcyte Inc PCVX US 151,591.55 0.10 6 Alnylam Pharmaceuticals ALNY US 149,715.82 0.10 Inc 7 Biogen Inc BIIB US 147,050.12 0.10 8 Cytokinetics Inc CYTK US 144,401.65 0.10 9 Avidity Biosciences Inc RNAUS 134,316.59 0.09 10 Intra-Cellular Therapies Inc ITCI US 114,792.86 0.08 11 Moderna Inc MRNAUS 113,230.24 0.08 12 Neurocrine Biosciences Inc NBIX US 97,192.73 0.07 13 Crinetics Pharmaceuticals CRNX US 84,389.01 0.06 Inc 14 Madrigal Pharmaceuticals MDGLUS 82,850.05 0.06 Inc 15 Merus NV MRUS US 82,240.21 0.06 16 Edgewise Therapeutics Inc EWTX US 79,526.84 0.05 17 SpringWorks Therapeutics SWTX US 78,398.27 0.05 Inc 18 Ocular Therapeutix Inc OCULUS 78,128.73 0.05 19 Sarepta Therapeutics Inc SRPT US 77,637.36 0.05 20 BioMarin Pharmaceutical BMRN US 76,913.71 0.05 Inc 注：本项及下项 7.5.2、7.5.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX US 2,191,749.42 1.50 2 Karuna Therapeutics Inc KRTX US 1,687,946.80 1.15 3 Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN US 1,292,483.55 0.88 4 ImmunoGen Inc IMGN US 1,135,385.29 0.78 5 Amgen Inc AMGN US 1,053,799.29 0.72 6 AstraZeneca PLC AZN US 799,049.12 0.55 7 Alpine Immune Sciences Inc ALPN US 571,956.62 0.39 8 Mirati Therapeutics Inc MRTX US 552,153.97 0.38 9 Cymabay Therapeutics Inc CBAY US 499,424.37 0.34 10 Deciphera Pharmaceuticals Inc DCPH US 278,752.72 0.19 11 Inhibrx Biosciences Inc INBX US 241,236.08 0.16 12 Ambrx Biopharma Inc AMAM 239,678.51 0.16 US 13 Fusion Pharmaceuticals Inc FUSN US 198,573.92 0.14 14 Icosavax Inc ICVX US 101,946.34 0.07 15 Gracell Biotechnologies Inc GRCLUS 98,104.98 0.07 16 Roivant Sciences Ltd ROIV US 63,732.55 0.04 17 United Therapeutics Corp UTHR US 61,568.71 0.04 18 Apogee Therapeutics Inc APGE US 38,720.53 0.03 19 Exelixis Inc EXELUS 35,354.98 0.02 20 Cartesian Therapeutics Inc RNAC US 12,006.80 0.01 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 7,936,658.40 卖出收入（成交）总额 11,210,848.72 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金 基金 运作 管理人 公允价值 占基金资产净值 名称 类型 方式 比例(%) ProShares Ultra 交易型 ProShare 1 Nasdaq 股票型 开放式 Advisors LLC 3,142,588.54 2.14 Biotechnol ogy 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 12,636.17 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,097,318.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,109,954.50 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有 持有人户 机构投资者 个人投资者 份额级别 的基金份 数(户) 占总份 占总份 额 持有份额 持有份额 额比例 额比例 广发生物科技指 26,176 4,230.57 12,189.67 0.01% 110,727,095.55 99.99% 数（QDII）A 广发生物科技指 5,037 1,921.37 0.00 0.00% 9,677,940.64 100.00% 数（QDII）C 合计 31,213 3,857.92 12,189.67 0.01% 120,405,036.19 99.99% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 广发生物科技指数 43,332.36 0.0391% 基金管理人所有从业人 （QDII）A 员持有本基金 广发生物科技指数 46.04 0.0005% （QDII）C 合计 43,378.40 0.0360% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 广发生物科技指数 0 本公司高级管理人员、基 （QDII）A 金投资和研究部门负责人 广发生物科技指数 0 持有本开放式基金 （QDII）C 合计 0 广发生物科技指数 0 （QDII）A 本基金基金经理持有本开 广发生物科技指数 0 放式基金 （QDII）C 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承 项目 基金总份额 基金总份额 诺持有期限 数 比例 数 比例 基金管理人固有资金 - - 10,000,200.0 8.30% 三年 2 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 - - 10,000,200.0 8.30% 三年 2 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发生物科技指数（QDII）A 广发生物科技指数（QDII）C 基金合同生效日（2015 年 3 月 30 1,051,001,960.92 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 120,066,916.49 4,932,681.36 本报告期基金总申购份额 21,435,688.36 21,296,278.43 减：本报告期基金总赎回份额 30,763,319.63 16,551,019.15 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 110,739,285.22 9,677,940.64 注：本基金份额变动含人民币份额及美元现汇份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2024 年 5 月 14 日发布公告，葛长伟先生自 2024 年 5 月 13 日起任公司董事长； 于 2024 年 6 月 8 日发布公告，项军先生自 2024 年 6 月 7 日起任公司督察长。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 单元 占当期股 占当期佣 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 China International Capital - - - - - - Corporation Limited Citigroup - - - - - - Goldman Sachs - 13,539,539.71 100.00% 2,254.60 100.00% - Group Inc. United Bank of - - - - - - Switzerland State Street Global Markets - - - - - - International Ltd. 渤海证券 1 - - - - - 财信证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 长江证券 3 - - - - - 诚通证券 3 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东北证券 4 - - - - - 东方财富证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 东吴证券 3 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 东亚前海证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 方正证券 5 - - - - - 高盛中国 1 - - - - 新增 1 个 光大证券 3 - - - - - 广发证券 8 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 国投证券 5 - - - - - 国新证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 华泰证券 5 - - - - - 华兴证券 2 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 平安证券 4 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - 减少 1 个 申万宏源西部 1 - - - - 新增 1 个 世纪证券 1 - - - - - 首创证券 1 - - - - - 太平洋 2 - - - - - 天风证券 3 - - - - - 万联证券 4 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 信达证券 3 - - - - - 兴业证券 4 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 粤开证券 2 - - - - - 招商证券 4 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中国银河 2 - - - - - 中金财富 3 - - - - - 中金公司 4 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中泰证券 4 - - - - - 中天证券 1 - - - - - 中信建投证券 4 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中银证券 2 - - - - - 中原证券 2 - - - - - 注：1、为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： （1）财务状况良好，经营状况稳定，信誉良好，符合监管标准； （2）研究实力较强，分析报告质量高，准确及时，同时报告覆盖范围广泛； （3）交易执行能力强，交易效率高，能保证较佳成交价格，及时反馈交易结果； （4）清算和交割能力强，能确保流程顺畅以及结果准确； （5）能与服务匹配的合理的佣金和收费标准； （6）经营行为规范，有健全的内部控制制度； （7）具备高效、安全的通讯条件。 2、券商专用交易单元选择程序： （1）本基金管理人组织相关部门人员，根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用的交易单元经纪商。 （2）本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议，并通知基金托管人。 （3）本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分，可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商。 3、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期债券 占当期债 占当期权证 占当期基 名称 成交 成交总额的 成交 券回购成 成交 成交总额的 成交 金成交总 金额 比例 金额 交总额的 金额 比例 金额 额的比例 比例 Chin a Inter natio nal - - - - - - - - Capit al Corp oratio n Limit ed Citigr - - - - - - - - oup Gold man 1,490, Sachs - - - - - - 237.2 100.00% Grou 8 p Inc. Unite d Bank of - - - - - - - - Switz erlan d State Street Glob al Mark - - - - - - - - ets Inter natio nal Ltd. 渤海 - - - - - - - - 证券 财信 - - - - - - - - 证券 长城 - - - - - - - - 证券 长江 - - - - - - - - 证券 诚通 - - - - - - - - 证券 川财 - - - - - - - - 证券 德邦 - - - - - - - - 证券 第一 - - - - - - - - 创业 东北 - - - - - - - - 证券 东方 财富 - - - - - - - - 证券 东方 - - - - - - - - 证券 东海 - - - - - - - - 证券 东吴 - - - - - - - - 证券 东兴 - - - - - - - - 证券 东亚 前海 - - - - - - - - 证券 东莞 - - - - - - - - 证券 方正 - - - - - - - - 证券 高盛 - - - - - - - - 中国 光大 - - - - - - - - 证券 广发 - - - - - - - - 证券 国都 - - - - - - - - 证券 国海 - - - - - - - - 证券 国金 - - - - - - - - 证券 国联 - - - - - - - - 证券 国盛 - - - - - - - - 证券 国泰 - - - - - - - - 君安 国投 - - - - - - - - 证券 国新 - - - - - - - - 证券 国信 - - - - - - - - 证券 国元 - - - - - - - - 证券 海通 - - - - - - - - 证券 华安 - - - - - - - - 证券 华宝 - - - - - - - - 证券 华创 - - - - - - - - 证券 华福 - - - - - - - - 证券 华林 - - - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 华兴 - - - - - - - - 证券 华鑫 - - - - - - - - 证券 开源 - - - - - - - - 证券 民生 - - - - - - - - 证券 南京 - - - - - - - - 证券 平安 - - - - - - - - 证券 瑞银 - - - - - - - - 证券 上海 - - - - - - - - 证券 申万 - - - - - - - - 宏源 申万 宏源 - - - - - - - - 西部 世纪 - - - - - - - - 证券 首创 - - - - - - - - 证券 太平 - - - - - - - - 洋 天风 - - - - - - - - 证券 万联 - - - - - - - - 证券 西部 - - - - - - - - 证券 西南 - - - - - - - - 证券 湘财 - - - - - - - - 证券 信达 - - - - - - - - 证券 兴业 - - - - - - - - 证券 英大 - - - - - - - - 证券 粤开 - - - - - - - - 证券 招商 - - - - - - - - 证券 浙商 - - - - - - - - 证券 中国 - - - - - - - - 银河 中金 - - - - - - - - 财富 中金 - - - - - - - - 公司 中山 - - - - - - - - 证券 中泰 - - - - - - - - 证券 中天 - - - - - - - - 证券 中信 建投 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 证券 中银 - - - - - - - - 证券 中原 - - - - - - - - 证券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2024-01-19 第 4 季度报告提示性公告 网站 2 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2024-03-29 年度报告提示性公告 网站 3 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 中国证监会规定报刊及 2024-04-19 第 1 季度报告提示性公告 网站 关于广发纳斯达克生物科技指数型发起式证 中国证监会规定报刊及 4 券投资基金美元份额调整大额申购（含定期定 网站 2024-06-25 额和不定额投资）业务限额的公告 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会准予广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金募集注册的文件 2.《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 11.2 存放地点 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 11.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日