广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资 基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 1重要提示及目录 .......................................................................................................................................2 1.1重要提示..........................................................................................................................................2 1.2目录3 2基金简介 ...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况..................................................................................................................................5 2.2基金产品说明..................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5 2.4境外投资顾问和境外资产托管人..................................................................................................6 2.5信息披露方式..................................................................................................................................6 2.6其他相关资料..................................................................................................................................6 3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6 3.2基金净值表现..................................................................................................................................7 4管理人报告 ...............................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................15 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................15 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................15 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................16 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................17 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................17 5托管人报告 .............................................................................................................................................17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............17 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................18 6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................................18 6.1资产负债表....................................................................................................................................18 6.2利润表............................................................................................................................................19 6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................20 6.4报表附注........................................................................................................................................21 7投资组合报告 .........................................................................................................................................36 7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................36 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布................................................................37 7.3期末按行业分类的权益投资组合................................................................................................37 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细....................................37 7.5报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................55 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................................................................57 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细................................57 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细....................57 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细....................57 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..............................57 7.11投资组合报告附注......................................................................................................................58 8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................58 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................58 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................59 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................59 8.4发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................59 9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................59 10重大事件揭示 .......................................................................................................................................60 10.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................60 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................60 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................60 10.4 基金投资策略的改变...........................................................................................................60 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................60 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................60 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................60 10.8其他重大事件..............................................................................................................................61 11备查文件目录.......................................................................................................................................62 11.1备查文件目录..............................................................................................................................62 11.2存放地点......................................................................................................................................62 11.3查阅方式......................................................................................................................................63 2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 基金简称 广发生物科技指数（QDII） 基金主代码 001092 交易代码 001092 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年3月30日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 307,416,906.46份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪纳斯达克生物科技指数，力 投资目标 求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化，为投资者提供一个投 资美国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。 （一）资产配置策略本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，力 争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在5%以内。如因标的指数编制规则调 投资策略 整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采 取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。（二）权益类投资策 略股票组合构建方法本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全 按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行 被动式指数化投资。（三）固定收益类投资策略（四）衍生品投资策略 业绩比较基准 95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率+5%×人民币活期存款 收益率（税后）。 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合 风险收益特征 型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数 型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 段西军 郭明 信息披露 联系电话 020-83936666 （010）66105798 负责人 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 （010）66105799 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 北京市西城区复兴门内大街55 6号105室-49848（集中办公区） 号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街55 保利国际广场南塔31-33楼 号 邮政编码 510308 100140 法定代表人 孙树明 易会满 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - BrownBrothersHarrimanCo. 中文 - 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 - 140BroadwayNewYork,NY10005 办公地址 - 140BroadwayNewYork,NY10005 邮政编码 - - 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场 南塔31-33楼 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广 广发基金管理有限公司 场南塔31-33楼 3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日） 本期已实现收益 5,309,124.23 本期利润 11,148,111.83 加权平均基金份额本期利润 0.0350 本期加权平均净值利润率 3.72% 本期基金份额净值增长率 3.48% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 -5,802,182.55 期末可供分配基金份额利润 -0.0189 期末基金资产净值 301,614,723.91 期末基金份额净值 0.981 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -1.90% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 4.36% 1.00% 4.49% 1.00% -0.13% 0.00% 过去三个月 7.80% 1.27% 7.78% 1.27% 0.02% 0.00% 过去六个月 3.48% 1.41% 4.51% 1.38% -1.03% 0.03% 过去一年 2.62% 1.20% 3.99% 1.15% -1.37% 0.05% 过去三年 -5.03% 1.60% -4.23% 1.54% -0.80% 0.06% 自基金合同生效起 -1.90% 1.57% 1.22% 1.52% -3.12% 0.05% 至今 注：（1）业绩比较基准：95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率+5%×人民币活期存款收益率（税后）。 （2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年3月30日至2018年6月30日） 4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和30个部门：宏观策略部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有 限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。 截至2018年6月30日，本基金管理人管理一百七十五只开放式基金，管理资产规模为3600亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金 刘杰先生，工 经理；广发沪 学学士，持有 深300ETF联 中国证券投资 接基金的基金 基金业从业证 经理；广发中 书。曾任广发 证500ETF基 基金管理有限 金的基金经 公司信息技术 理；广发中证 部系统开发专 500ETF联接 员、数量投资 (LOF)基金的 部研究员、广 基金经理；广 发沪深300指 发沪深 数证券投资基 300ETF基金 金基金经理 的基金经理； （自2014年4 广发养老指数 月1日至2016 基金的基金经 年1月17日）、 理；广发中小 广发中证环保 刘杰 板300ETF基 2018-08-06 - 14年 产业指数型发 金的基金经 起式证券投资 理；广发中小 基金基金经理 板300联接基 （自2016年1 金的基金经 月25日至 理；广发中证 2018年4月25 环保ETF联接 日）。现任广发 基金的基金经 基金管理有限 理；广发军工 公司指数投资 ETF基金的基 部总经理助 金经理；广发 理、广发中证 中证军工ETF 500交易型开 联接基金的基 放式指数证券 金经理；广发 投资基金基金 中证环保ETF 经理（自2014 基金的基金经 年4月1日起 理；广发创业 任职）、广发中 板ETF基金的 证500交易型 基金经理；广 开放式指数证 发创业板ETF 券投资基金联 联接基金的基 接基金(LOF) 金经理；广发 基金经理（自 量化稳健混合 2014年4月1 基金的基金经 日起任职）、广 理；广发道琼 发沪深300交 斯石油指数 易型开放式指 （QDII-LOF） 数证券投资基 基金的基金经 金基金经理 理；广发港股 （自2015年8 通恒生综合中 月20日起任 型股指数基金 职）、广发沪深 的基金经理； 300交易型开 广发美国房地 放式指数证券 产指数(QDII) 投资基金联接 基金的基金经 基金基金经理 理；广发纳斯 （自2016年1 达克100指数 月18日起任 （QDII）基金 职）、广发中小 的基金经理； 板300交易型 广发纳指 开放式指数证 100ETF基金 券投资基金基 的基金经理； 金经理（自 广发全球农业 2016年1月25 指数（QDII） 日起任职）、广 基金的基金经 发中小板300 理；广发全球 交易型开放式 医疗保健 指数证券投资 （QDII）基金 基金联接基金 的基金经理； 基金经理（自 指数投资部总 2016年1月25 经理助理 日起任职）、广 发中证养老产 业指数型发起 式证券投资基 金基金经理 （自2016年1 月25日起任 职）、广发中证 军工交易型开 放式指数证券 投资基金基金 经理（自2016 年8月30日起 任职）、广发中 证军工交易型 开放式指数证 券投资基金发 起式联接基金 基金经理（自 2016年9月26 日起任职）、广 发中证环保产 业交易型开放 式指数证券投 资基金基金经 理（自2017年 1月25日起任 职）、广发创业 板交易型开放 式指数证券投 资基金基金经 理（自2017年 4月25日起任 职）、广发创业 板交易型开放 式指数证券投 资基金发起式 联接基金基金 经理（自2017 年5月25日起 任职）、广发量 化稳健混合型 证券投资基金 基金经理（自 2017年8月4 日起任职）、广 发中证环保产 业交易型开放 式指数证券投 资基金发起式 联接基金基金 经理（自2018 年4月26日起 任职）、广发纳 斯达克100指 数证券投资基 金基金经理 （自2018年8 月6日起任 职）、广发纳斯 达克100交易 型开放式指数 证券投资基金 基金经理（自 2018年8月6 日起任职）、广 发标普全球农 业指数证券投 资基金基金经 理（自2018年 8月6日起任 职）、广发道琼 斯美国石油开 发与生产指数 证券投资基金 （QDII-LOF） 基金经理（自 2018年8月6 日起任职）、广 发港股通恒生 综合中型股指 数证券投资基 金(LOF)基金 经理（自2018 年8月6日起 任职）、广发纳 斯达克生物科 技指数型发起 式证券投资基 金基金经理 （自2018年8 月6日起任 职）、广发美国 房地产指数证 券投资基金基 金经理（自 2018年8月6 日起任职）、广 发全球医疗保 健指数证券投 资基金基金经 理（自2018年 8月6日起任 职）。 李耀柱先生， 理学硕士，持 有中国证券投 本基金的基金 资基金业从业 经理；广发纳 证书。曾任广 指100ETF基 发基金管理有 金的基金经 限公司中央交 理；广发美国 易部股票交易 房地产指数 员、国际业务 (QDII)基金的 部研究员、基 基金经理；广 金经理助理、 发纳斯达克 广发亚太中高 100指数 收益债券型证 （QDII）基金 券投资基金基 的基金经理； 金经理（自 广发全球农业 2016年8月23 指数（QDII） 日至2017年 基金的基金经 11月9日）。现 理；广发全球 任广发基金管 医疗保健 理有限公司国 （QDII）基金 际业务部总经 的基金经理； 理助理、广发 李耀柱 广发沪港深新 2016-08-23 - 8年 纳斯达克100 起点股票基金 交易型开放式 的基金经理； 指数证券投资 广发道琼斯石 基金基金经理 油指数 （自2015年 （QDII-LOF） 12月17日起 基金的基金经 任职）、广发标 理；广发港股 普全球农业指 通恒生综合中 数证券投资基 型股指数基金 金基金经理 的基金经理； （自2016年8 广发海外多元 月23日起任 配置（QDII） 职）、广发纳斯 基金的基金经 达克100指数 理；广发科技 证券投资基金 动力股票基金 基金经理（自 的基金经理； 2016年8月23 国际业务部总 日起任职）、广 经理助理 发美国房地产 指数证券投资 基金基金经理 （自2016年8 月23日起任 职）、广发全球 医疗保健指数 证券投资基金 基金经理（自 2016年8月23 日起任职）、广 发纳斯达克生 物科技指数型 发起式证券投 资基金基金经 理（自2016年 8月23日起任 职）、广发沪港 深新起点股票 型证券投资基 金基金经理 （自2016年 11月9日起任 职）、广发道琼 斯美国石油开 发与生产指数 证券投资基金 （QDII-LOF） 基金经理（自 2017年3月10 日起任职）、广 发港股通恒生 综合中型股指 数证券投资基 金(LOF)基金 经理（自2017 年9月21日任 职）、广发海外 多元配置证券 投资基金 （QDII）基金 经理（自2018 年2月8日起 任职）、广发科 技动力股票型 证券投资基金 基金经理（自 2018年5月31 日起任职）。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一月份，指数再创新高，市场对经济增长和通胀保持乐观预期，年报行情的开启推动股指大幅上行。 二月份，美国非农数据远超预期，引发通胀上升的预期，市场对美联储加快加息节奏的担忧，导致指数出现大幅回调，美债利率大涨，引发投资者对利率过快上行后对估值压制的担忧。叠加上前期美股涨幅较大，技术面上处于超买状态，盈利盘的获利了结给指数带来很大卖压，指数出现深度回调。 三月份，月初2月非农就业数据大幅超预期，显示劳动力市场稳健，指数有所反弹。但随后受科技股负面消息、美联储加息，以及中美贸易摩擦等负面因素影响，指数出现恐慌性抛售，大幅下跌。 四月份，多重利空因素再度来袭，包括美债利率一度突破3%的重要关口，美英法联合军事打击叙利亚，引发地缘政治危机再度紧张，中东政治局势的动荡影响市场风险偏好下行，指数承压。 五月份，美国公布4月CPI同比回升，但环比弱于预期，缓解加息担忧，对市场起到提振作用，另一方面美股一季度披露业绩强劲，多家公司宣布回购股份，指数反弹。随着5月19日中美两国就双边经贸磋商发表联合声明，双方达成协议，贸易战停火，中方将增加购买商品和服务，减少美对华货物贸易逆差。短期内，中美爆发贸易战的风险暂时解除，市场情绪得到较充分的释放，风险偏好得到明显改善，指数继续上涨。 六月份，随着外围扰动因素减缓，投资者情绪修复，指数继续上升趋势，创出新高，美股估值虽然偏高，但指数权重股，受益于特朗普减税政策及盈利数据强劲，且随着美元指数走强，全球资金回流美国，进一步支撑指数上涨。 报告期内，本基金紧密跟踪标的指数。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的净值增长率为3.48%，同期业绩比较基准收益率为4.51%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 美国经济复苏，劳动力市场就业充分，失业率处于历史低位，居民消费需求有望依旧保持强劲，尤其是对医疗的消费。同时，美国经济的结构变革使得生物、医疗等高科技领域的技术领先优势继续扩大，在全球科技创新的竞争中占据有利地位，目前的估值泡沫仍不显著，未来对指数走势我们仍保持乐观。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的管理人——广发基金管理有 限公司在广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 17,844,154.07 13,453,528.50 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 277,664,051.26 305,964,193.27 其中：股票投资 269,229,101.07 297,366,161.23 基金投资 8,434,950.19 8,598,032.04 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 8,415,337.13 5,087,740.02 应收利息 6.4.7.5 284.18 215.66 应收股利 992.89 1,184.78 应收申购款 78,302.55 150,966.25 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 304,003,122.08 324,657,828.48 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,172,878.62 990,454.44 应付管理人报酬 195,982.59 220,334.89 应付托管费 61,244.53 68,854.64 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 958,292.43 1,021,102.72 负债合计 2,388,398.17 2,300,746.69 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 307,416,906.46 340,048,169.43 未分配利润 6.4.7.10 -5,802,182.55 -17,691,087.64 所有者权益合计 301,614,723.91 322,357,081.79 负债和所有者权益总计 304,003,122.08 324,657,828.48 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值人民币0.981元，基金份额总额307,416,906.46份。6.2利润表 会计主体：广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 12,976,587.42 49,708,342.95 1.利息收入 77,568.59 18,016.03 其中：存款利息收入 6.4.7.11 77,568.59 18,016.03 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 6,872,941.53 6,834,170.64 其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,191,039.97 5,925,352.45 基金投资收益 6.4.7.13 67,276.22 - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.15 614,625.34 908,818.19 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 5,838,987.60 43,287,636.71 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 160,542.21 -449,977.83 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 26,547.49 18,497.40 减：二、费用 1,828,475.59 2,165,574.30 1．管理人报酬 1,185,798.99 1,426,147.28 2．托管费 370,562.17 445,671.07 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 13,169.61 17,883.03 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 212.13 - 7．其他费用 6.4.7.20 258,732.69 275,872.92 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 11,148,111.83 47,542,768.65 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,148,111.83 47,542,768.65 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 340,048,169.43 -17,691,087.64 322,357,081.79 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 11,148,111.83 11,148,111.83 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） -32,631,262.97 740,793.26 -31,890,469.71 其中：1.基金申购款 26,119,308.76 -1,356,317.91 24,762,990.85 2.基金赎回款 -58,750,571.73 2,097,111.17 -56,653,460.56 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金 净值） 307,416,906.46 -5,802,182.55 301,614,723.91 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 413,766,184.51 -67,395,140.84 346,371,043.67 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 47,542,768.65 47,542,768.65 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） -39,685,327.77 3,257,026.72 -36,428,301.05 其中：1.基金申购款 2,763,066.75 -64,339.47 2,698,727.28 2.基金赎回款 -42,448,394.52 3,321,366.19 -39,127,028.33 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金 净值） 374,080,856.74 -16,595,345.47 357,485,511.27 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2015]99号文核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2015年3月30日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行（BrownBrothersHarriman&Co.）。 本基金募集期为2015年3月6日至2015年3月24日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币1,051,001,960.92元，有效认购户数为19,045户。其中，认购款项在基金验资确认日之前产生的利息共计人民币122,012.43元，折合基金份额122,012.43份，按照基金 合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围包括：纳斯达克生物科技指数成份股、备选成份股、以纳斯达克生物科技指数为投资标的的指数基金（包括ETF）等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证（可简称“REITs”）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率+5%×人民币活期存款收益率（税后）。 本基金的财务报表于2018年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、基金取得的源自境外的收入，其涉及的境外所得税按照相关国家或地区税收法律和法规执行。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 17,844,154.07 定期存款 - 其他存款 - 合计 17,844,154.07 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 270,257,938.10 269,229,101.07 -1,028,837.03 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 8,007,748.61 8,434,950.19 427,201.58 其他 - - - 合计 278,265,686.71 277,664,051.26 -601,635.45 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 284.18 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 284.18 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,948.06 预提费用 956,344.37 合计 958,292.43 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 340,048,169.43 340,048,169.43 本期申购 26,119,308.76 26,119,308.76 本期赎回（以“-”号填列） -58,750,571.73 -58,750,571.73 本期末 307,416,906.46 307,416,906.46 注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,847,715.74 -19,538,803.38 -17,691,087.64 本期利润 5,309,124.23 5,838,987.60 11,148,111.83 本期基金份额交易产生的 变动数 -331,342.02 1,072,135.28 740,793.26 其中：基金申购款 296,324.95 -1,652,642.86 -1,356,317.91 基金赎回款 -627,666.97 2,724,778.14 2,097,111.17 本期已分配利润 - - - 本期末 6,825,497.95 -12,627,680.50 -5,802,182.55 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 77,567.55 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 1.04 合计 77,568.59 6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 71,987,403.61 减：卖出股票成本总额 65,796,363.64 买卖股票差价收入 6,191,039.97 6.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 491,611.08 减：卖出/赎回基金成本总额 424,334.86 基金投资收益 67,276.22 6.4.7.14债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 614,625.34 基金投资产生的股利收益 - 合计 614,625.34 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 5,838,987.60 ——股票投资 5,577,734.59 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 261,253.01 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 5,838,987.60 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 26,532.33 基金转换费收入 15.16 合计 26,547.49 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 13,169.61 银行间市场交易费用 - 合计 13,169.61 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 190.00 其他 1,004.47 指数使用费 88,934.91 合计 258,732.69 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 布朗兄弟哈里曼银行 基金境外资产托管人 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 1,185,798.99 1,426,147.28 其中：支付销售机构的客户 维护费 382,819.02 460,049.29 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金的管理费 E为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托 370,562.17 445,671.07 管费 注：本基金托管费自基金合同生效日起，按如下方法进行计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月30 2017年1月1日至2017年6月30 日 日 报告期初持有的基金份额 10,000,200.02 10,000,200.02 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 10,000,200.02 10,000,200.02 报告期末持有的基金份额占基 3.25% 2.67% 金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 布朗兄弟哈里 16,214,863.93 72,388.76 18,143,013.55 13,321.09 曼银行 中国工商银行 1,629,290.14 5,178.79 4,459,960.59 4,694.94 股份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总裁负责。 本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券，因此与债券相关的信用风险不重大。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从 而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。 6.4.13.4市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 17,844,154.07 - - -17,844,154.07 交易性金融资产 - - - 277,664,051.26277,664,051.2 6 应收股利 - - - 992.89 992.89 应收利息 - - - 284.18 284.18 应收申购款 6,464.19 - - 71,838.36 78,302.55 应收证券清算款 - - - 8,415,337.138,415,337.13 资产总计 17,850,618.26 - - 286,152,503.82304,003,122.0 8 负债 应付赎回款 - - - 1,172,878.621,172,878.62 应付管理人报酬 - - - 195,982.59 195,982.59 应付托管费 - - - 61,244.53 61,244.53 其他负债 - - - 958,292.43 958,292.43 负债总计 - - - 2,388,398.172,388,398.1 7 利率敏感度缺口 17,850,618.26 - - 283,764,105.65301,614,723.9 1 上年度末 2017年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 13,453,528.50 - - -13,453,528.50 交易性金融资产 - - - 305,964,193.27305,964,193.2 7 应收股利 - - - 1,184.78 1,184.78 应收利息 - - - 215.66 215.66 应收申购款 15,102.09 - - 135,864.16 150,966.25 应收证券清算款 - - - 5,087,740.025,087,740.02 资产总计 13,468,630.59 - 311,189,197.89324,657,828.4 - 8 负债 应付赎回款 - - - 990,454.44 990,454.44 应付管理人报酬 - - - 220,334.89 220,334.89 应付托管费 - - - 68,854.64 68,854.64 其他负债 - - - 1,021,102.72 1,021,102.72 负债总计 - - - 2,300,746.692,300,746.69 利率敏感度缺口 13,468,630.59 322,357,081.7 - - 308,888,451.20 9 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险，本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价 的资产 银行存款 16,442,647.80 - - 16,442,647.80 交易性金融资 277,664,051.26 - - 277,664,051.26 产 应收股利 992.89 - - 992.89 应收利息 12.31 - - 12.31 应收证券清算 8,415,337.13 - - 8,415,337.13 款 应收申购款 3,994.71 - - 3,994.71 资产合计 302,527,036.10 - - 302,527,036.10 以外币计价 的负债 应付赎回款 129,514.19 - - 129,514.19 应付证券清算 - - - - 款 其他负债 263.41 - - 263.41 负债合计 129,777.60 - - 129,777.60 资产负债表 外汇风险敞 302,397,258.50 - - 302,397,258.50 口净额 上年度末 项目 2017年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价 的资产 银行存款 12,107,973.81 - - 12,107,973.81 交易性金融资 305,964,193.27 - - 305,964,193.27 产 应收股利 1,184.78 - - 1,184.78 应收利息 12.15 - - 12.15 应收证券清算 5,087,740.02 - - 5,087,740.02 款 应收申购款 27,859.67 - - 27,859.67 资产合计 323,188,963.70 - - 323,188,963.70 以外币计价 的负债 应付赎回款 - - - - 应付证券清算 - - - - 款 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表 外汇风险敞 323,188,963.70 - - 323,188,963.70 口净额 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年6月30日 2017年12月31日 所有外币相对人民币升值5% 15,119,862.93 16,159,448.18 所有外币相对人民币贬值5% -15,119,862.93 -16,159,448.18 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产－股票投 269,229,101.07 89.26 297,366,161.23 92.25 资 交易性金融资产—基金投 8,434,950.19 2.80 8,598,032.04 2.67 资 交易性金融资产－债券投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 277,664,051.26 92.06 305,964,193.27 94.91 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年6月30日 2017年12月31日 业绩比较基准上升5% 401,552.85 16,797,718.24 业绩比较基准下降5% -401,552.85 -16,797,718.24 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 （1）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 （2）以公允价值计量的金融工具 （i）金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。 （ii）各层级金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为277,664,051.26元，无属于第二层级和第三层级的金额（2017年12月31日：属于第一层级的余额 为305,964,193.27元，无属于第二层级和第三层级的金额）。 （iii）公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 269,229,101.07 88.56 其中：普通股 258,586,789.00 85.06 存托凭证 10,642,312.07 3.50 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 8,434,950.19 2.77 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,844,154.07 5.87 8 其他各项资产 8,494,916.75 2.79 9 合计 304,003,122.08 100.00 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 美国 269,229,101.07 89.26 合计 269,229,101.07 89.26 注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2、上述美国比重包括注册地为英国、丹麦、开曼群岛、法国、比利时、西班牙、泽西岛在美国上市的ADR。 7.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 公用事业 - - 能源 - - 信息技术 - - 日常消费品 - - 非日常生活消费品 - - 电信业务 - - 原材料 - - 工业 - - 金融 - - 房地产 - - 医疗保健 269,229,101.07 89.26 合计 269,229,101.07 89.26 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名称公司名称 所在证所属国家 占基金资 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比 例（％） GILEAD吉利德科 纳斯达 1 SCIENCE 学 GILDUS 克证券 美国 47,646.00 22,332,630.45 7.40 SINC 交易所 AMGEN 纳斯达 2 INC - AMGNUS 克证券 美国 17,878.00 21,835,441.79 7.24 交易所 BIOGEN 纳斯达 3 INC 百健 BIIBUS 克证券 美国 10,924.00 20,978,471.27 6.96 交易所 CELGEN 纳斯达 4 ECORP新基医药 CELGUS 克证券 美国 37,730.00 19,826,751.74 6.57 交易所 ILLUMINIllumina公 纳斯达 5 AINC 司 ILMNUS 克证券 美国 7,652.00 14,140,515.04 4.69 交易所 REGENE RON 再生元制 纳斯达 6 PHARM药股份有 REGNUS 克证券 美国 5,346.00 12,203,104.82 4.05 ACEUTI 限公司 交易所 CALS VERTEX PHARMVertex制药 纳斯达 7 ACEUTI股份有限 VRTXUS 克证券 美国 10,426.00 11,724,634.79 3.89 CALS 公司 交易所 INC ALEXIO N 纳斯达 8 PHARMAlexion制ALXNUS 克证券 美国 11,841.00 9,726,799.99 3.22 ACEUTI 药公司 交易所 CALS INC MYLAN 纳斯达 9 NV 迈兰公司 MYLUS 克证券 美国 27,434.00 6,560,125.73 2.18 交易所 BIOMAR IN BioMarin 纳斯达 10 PHARM制药股份BMRNUS 克证券 美国 9,405.00 5,861,983.39 1.94 ACEUTI有限公司 交易所 CALINC INCYTEIncyte有 纳斯达 11 CORP 限公司 INCYUS 克证券 美国 11,281.00 5,001,004.93 1.66 交易所 SHIREShire公共 纳斯达 12 PLC-AD有限公司 SHPGUS 克证券 美国 3,634.00 4,058,749.48 1.35 R 交易所 SEATTLE西雅图遗 纳斯达 13 GENETI传学股份 SGENUS 克证券 美国 8,421.00 3,699,143.82 1.23 CSINC有限公司 交易所 JAZZ 爵士制药 纳斯达 14 PHARM 公司 JAZZUS 克证券 美国 3,193.00 3,640,148.29 1.21 ACEUTI 交易所 CALS PLC ALNYLA M Alnylam制 纳斯达 15 PHARM药股份有 ALNYUS 克证券 美国 5,350.00 3,486,428.80 1.16 ACEUTI 限公司 交易所 CALS INC NEUROCNeurocrine RINE 生物科学 纳斯达 16 BIOSCIE股份有限 NBIXUS 克证券 美国 4,784.00 3,109,670.73 1.03 NCES 公司 交易所 INC SAREPT A Sarepta治 纳斯达 17 THERAP疗股份有 SRPTUS 克证券 美国 3,487.00 3,049,668.09 1.01 EUTICS 限公司 交易所 INC NEKTAR内克塔治 纳斯达 18 THERAP 疗公司 NKTRUS 克证券 美国 9,122.00 2,947,214.01 0.98 EUTICS 交易所 BLUEBIBluebird生 纳斯达 19 RDBIO物股份有 BLUEUS 克证券 美国 2,667.00 2,769,613.81 0.92 INC 限公司 交易所 SAGE Sage 纳斯达 20 THERAPTherapeuticSAGEUS 克证券 美国 2,475.00 2,563,348.59 0.85 EUTICS s公司 交易所 INC EXELIXIExelixis股 纳斯达 21 SINC 份有限公 EXELUS 克证券 美国 15,799.00 2,249,607.48 0.75 司 交易所 Alkermes 纳斯达 ALKERM公共有限 22 ESPLC ALKSUS 克证券 美国 8,251.00 2,247,071.20 0.75 公司 交易所 PRA PRA保健 纳斯达 23 HEALTH科技股份 PRAHUS 克证券 美国 3,410.00 2,106,444.90 0.70 SCIENCE有限公司 交易所 SINC BEIGEN 纳斯达 24 E 百济神州 BGNEUS 克证券 美国 1,973.00 2,006,876.25 0.67 LTD-AD 交易所 R BIO-TECBio-techne 纳斯达 25 HNE 公司 TECHUS 克证券 美国 1,999.00 1,956,873.01 0.65 CORP 交易所 IONIS PHARMIonis制药 纳斯达 26 ACEUTI股份有限 IONSUS 克证券 美国 6,680.00 1,841,767.66 0.61 CALS 公司 交易所 INC FIBROGFibroGen 纳斯达 27 ENINC股份有限 FGENUS 克证券 美国 4,445.00 1,841,115.27 0.61 公司 交易所 LOXOLoxo肿瘤 纳斯达 28 ONCOLO学股份有 LOXOUS 克证券 美国 1,600.00 1,836,556.43 0.61 GYINC 限公司 交易所 FOUNDAFoundation 纳斯达 29 TION 医药股份 FMIUS 克证券 美国 1,971.00 1,782,748.25 0.59 MEDICI有限公司 交易所 NEINC UNITED 纳斯达 30 THERAP联合治疗 UTHRUS 克证券 美国 2,317.00 1,734,664.43 0.58 EUTICS 公司 交易所 CORP AGIOS PHARMAgios制药 纳斯达 31 ACEUTI 公司 AGIOUS 克证券 美国 3,065.00 1,708,174.21 0.57 CALS 交易所 INC SYNEOSSyneos健 纳斯达 32 HEALTH康股份有 SYNHUS 克证券 美国 5,470.00 1,697,442.41 0.56 INC 限公司 交易所 LIGANDLigand制 纳斯达 33 PHARM药股份有 LGNDUS 克证券 美国 1,134.00 1,554,443.00 0.52 ACEUTI 限公司 交易所 CALS IMMUNImmunome 纳斯达 34 OMEDICdics股份有IMMUUS 克证券 美国 8,906.00 1,394,812.50 0.46 SINC 限公司 交易所 ULTRAG ENYXUltragenyx 纳斯达 35 PHARM制药股份 RAREUS 克证券 美国 2,648.00 1,346,820.58 0.45 ACEUTI有限公司 交易所 CALIN GW PHARMGW制药 纳斯达 36 ACEUTI公共有限GWPHUS 克证券 美国 1,411.00 1,302,748.59 0.43 CALS 公司 交易所 -ADR 37 ARRAYArray生物ARRYUS 纳斯达 美国 11,210.00 1,244,607.60 0.41 BIOPHA制药股份 克证券 RMAINC有限公司 交易所 CHINA BIOLOGI泰邦生物 纳斯达 38 C 控股公司 CBPOUS 克证券 美国 1,763.00 1,158,690.99 0.38 PRODUC 交易所 TSHOLD GRIFOLS基立福公 纳斯达 39 SA-ADR 司 GRFSUS 克证券 美国 7,692.00 1,094,240.07 0.36 交易所 SUPERN US Supernus 纳斯达 40 PHARM制药股份 SUPNUS 克证券 美国 2,756.00 1,091,385.67 0.36 ACEUTI有限公司 交易所 CALS INC SPARK火花治疗 纳斯达 41 THERAP股份有限 ONCEUS 克证券 美国 1,989.00 1,089,156.14 0.36 EUTICS 公司 交易所 INC AMICUS Amicus 纳斯达 42 THERAPTherapeuticFOLDUS 克证券 美国 10,030.00 1,036,613.46 0.34 EUTICSs股份有限 交易所 INC 公司 NOVOCNovocure 纳斯达 43 URELTD有限公司 NVCRUS 克证券 美国 4,827.00 999,669.67 0.33 交易所 BLUEPRI NT Blueprint 纳斯达 44 MEDICI医药股份 BPMCUS 克证券 美国 2,333.00 979,910.78 0.32 NES 有限公司 交易所 CORP CRISPR 纳斯达 45 THERAP - CRSPUS 克证券 美国 2,511.00 976,255.25 0.32 EUTICS 交易所 AG HORIZOHorizon制 纳斯达 N 46 药公共有 HZNPUS 克证券 美国 8,783.00 962,361.18 0.32 PHARMA 限公司 交易所 PLC MEDICI 纳斯达 47 NES MedicinesMDCOUS 克证券 美国 3,917.00 951,162.05 0.32 COMPAN 公司 交易所 Y 48 AERIEAerie制药 AERIUS 纳斯达 美国 2,102.00 939,491.70 0.31 PHARM股份有限 克证券 ACEUTI 公司 交易所 CALS INC IRONWO OD Ironwood 纳斯达 49 PHARM制药股份 IRWDUS 克证券 美国 7,341.00 928,705.45 0.31 ACEUTI有限公司 交易所 CALS INC OPKOOpko健康 纳斯达 50 HEALTH 公司 OPKUS 克证券 美国 29,776.00 925,974.64 0.31 INC 交易所 MYRIAD米利亚德 纳斯达 51 GENETI基因公司MYGNUS 克证券 美国 3,720.00 919,815.91 0.30 CSINC 交易所 ASCEND IS Ascendis 纳斯达 52 PHARMA制药股份 ASNDUS 克证券 美国 2,005.00 882,473.15 0.29 A/S- 有限公司 交易所 ADR PORTOL A Portola制 纳斯达 53 PHARM药股份有 PTLAUS 克证券 美国 3,503.00 875,431.16 0.29 ACEUTI 限公司 交易所 CALS INC INTERCE PT Intercept制 纳斯达 54 PHARM药股份有 ICPTUS 克证券 美国 1,574.00 873,883.08 0.29 ACEUTI 限公司 交易所 CALSIN TESAROTesaro股份 纳斯达 55 INC 有限公司 TSROUS 克证券 美国 2,917.00 858,298.67 0.28 交易所 HALOZYHalozyme ME Therapeutic 纳斯达 56 THERAPs股份有限HALOUS 克证券 美国 7,662.00 855,248.09 0.28 EUTICS 公司 交易所 INC CLOVISClovis肿瘤 纳斯达 57 ONCOLO学股份有 CLVSUS 克证券 美国 2,796.00 841,195.62 0.28 GYINC 限公司 交易所 58 GLOBAL Global GBTUS 纳斯达 美国 2,758.00 824,835.94 0.27 BLOODBlood治疗 克证券 THERAP股份有限 交易所 EUTICS 公司 IN REGENXB 纳斯达 REGENXIO股份有 59 BIOINC RGNXUS 克证券 美国 1,699.00 806,585.04 0.27 限公司 交易所 PUMAPuma生物 纳斯达 60 BIOTEC科技股份 PBYIUS 克证券 美国 2,012.00 787,440.24 0.26 HNOLOG有限公司 交易所 YINC ENANTA PHARMEnanta制 纳斯达 61 ACEUTI 药公司 ENTAUS 克证券 美国 1,025.00 786,035.54 0.26 CALS 交易所 INC ACCELEAcceleron 纳斯达 62 RON 制药股份 XLRNUS 克证券 美国 2,436.00 782,047.18 0.26 PHARMA有限公司 交易所 INC SPECTR UM Spectrum 纳斯达 63 PHARM制药股份 SPPIUS 克证券 美国 5,538.00 768,031.64 0.25 ACEUTI有限公司 交易所 CALS INC ARENA PHARMArena制药 纳斯达 64 ACEUTI股份有限 ARNAUS 克证券 美国 2,620.00 755,827.45 0.25 CALS 公司 交易所 INC ENDO 纳斯达 65 INTERN远藤国际 ENDPUS 克证券 美国 11,910.00 743,118.95 0.25 ATIONA 公司 交易所 LPLC XENCORXencor股 纳斯达 66 INC 份有限公 XNCRUS 克证券 美国 2,960.00 724,845.88 0.24 司 交易所 REPLIGERepligen公 纳斯达 67 NCORP 司 RGENUS 克证券 美国 2,325.00 723,644.31 0.24 交易所 AKCEA 纳斯达 68 THERAP - AKCAUS 克证券 美国 4,555.00 714,586.51 0.24 EUTICS 交易所 INC 69 MYOKAMyoKardiaMYOKUS 纳斯达 美国 2,114.00 694,479.00 0.23 RDIA 股份有限 克证券 INC 公司 交易所 ACADIA PHARMACADIA 纳斯达 70 ACEUTI制药股份 ACADUS 克证券 美国 6,643.00 671,178.71 0.22 CALS 有限公司 交易所 INC INSMEDInsmed股 纳斯达 71 INC 份有限公 INSMUS 克证券 美国 4,078.00 638,136.00 0.21 司 交易所 GENOMIGenomic 纳斯达 72 C Health股 GHDXUS 克证券 美国 1,883.00 627,936.51 0.21 HEALTH份有限公 交易所 INC 司 EDITASEditas医药 纳斯达 73 MEDICI股份有限 EDITUS 克证券 美国 2,512.00 595,526.82 0.20 NEINC 公司 交易所 ANAPTY 纳斯达 74 SBIOINC - ANABUS 克证券 美国 1,250.00 587,554.08 0.19 交易所 ATARAAtara生物 纳斯达 75 BIOTHE医药股份 ATRAUS 克证券 美国 2,339.00 568,751.36 0.19 RAPEUTI有限公司 交易所 CSINC MOMEN TA Momenta 纳斯达 76 PHARM制药股份 MNTAUS 克证券 美国 4,129.00 558,692.80 0.19 ACEUTI有限公司 交易所 CALS INC PTC PTC治疗 纳斯达 77 THERAP股份有限 PTCTUS 克证券 美国 2,471.00 551,472.64 0.18 EUTICS 公司 交易所 INC AIMMU NE Aimmune 纳斯达 78 THERAP医疗股份 AIMTUS 克证券 美国 3,091.00 549,951.88 0.18 EUTICS有限公司 交易所 INC ZOGENIZogenix股 纳斯达 79 XINC 份有限公 ZGNXUS 克证券 美国 1,874.00 548,058.27 0.18 司 交易所 MEDPAC 纳斯达 80 E - MEDPUS 克证券 美国 1,889.00 537,446.57 0.18 HOLDIN 交易所 GSINC SANGA MO 桑加莫疗 纳斯达 81 THERAP法股份有 SGMOUS 克证券 美国 5,401.00 507,454.84 0.17 EUTICS 限公司 交易所 INC G1 纳斯达 82 THERAP - GTHXUS 克证券 美国 1,740.00 500,349.94 0.17 EUTICS 交易所 INC AUDENT ES 纳斯达 83 THERAP - BOLDUS 克证券 美国 1,955.00 494,263.66 0.16 EUTICS 交易所 INC Innoviva股 纳斯达 INNOVIV份有限公 84 AINC INVAUS 克证券 美国 5,400.00 493,069.03 0.16 司 交易所 UNIQURuniQure股 纳斯达 85 ENV 份有限公 QUREUS 克证券 美国 1,930.00 482,707.44 0.16 司 交易所 THERAPTherapeutic 纳斯达 86 EUTICSsMD股份TXMDUS 克证券 美国 11,527.00 475,921.98 0.16 MDINC有限公司 交易所 ACORDA阿索尔达 纳斯达 87 THERAP医药股份 ACORUS 克证券 美国 2,504.00 475,500.64 0.16 EUTICS有限公司 交易所 INC RADIUSRadius健 纳斯达 88 HEALTH康股份有 RDUSUS 克证券 美国 2,419.00 471,683.72 0.16 INC 限公司 交易所 LUMINELuminex公 纳斯达 89 XCORP 司 LMNXUS 克证券 美国 2,365.00 462,093.09 0.15 交易所 PACIRA PHARMPacira制药 纳斯达 90 ACEUTI股份有限 PCRXUS 克证券 美国 2,167.00 459,538.42 0.15 CALS 公司 交易所 INC IMMUN英基股份 纳斯达 91 OGEN 有限公司 IMGNUS 克证券 美国 7,080.00 455,806.99 0.15 INC 交易所 LEXICOLexicon制 纳斯达 92 N 药股份有 LXRXUS 克证券 美国 5,632.00 447,176.29 0.15 PHARM 限公司 交易所 ACEUTI CALS INC THERAVTheravance 纳斯达 93 ANCE 生物制药 TBPHUS 克证券 美国 2,919.00 438,038.24 0.15 BIOPHA股份有限 交易所 RMAINC 公司 ARROW HEADArrowhead 纳斯达 94 PHARM制药股份ARWRUS 克证券 美国 4,661.00 419,423.63 0.14 ACEUTI有限公司 交易所 CALSIN ATHENE 纳斯达 95 XINC - ATNXUS 克证券 美国 3,380.00 417,314.26 0.14 交易所 INTELLI A 纳斯达 96 THERAP - NTLAUS 克证券 美国 2,293.00 415,102.19 0.14 EUTICS 交易所 INC IOVANCIovance生 纳斯达 E 物医疗股 97 BIOTHE IOVAUS 克证券 美国 4,770.00 403,983.13 0.13 份有限公 RAPEUTI 交易所 司 CSINC EAGLE 特拉华 PHARMEagle制药 纳斯达 98 ACEUTI股份有限 EGRXUS 克证券 美国 789.00 394,982.83 0.13 CALS 公司 交易所 INC RETROPRetrophin 纳斯达 99 HININC股份有限 RTRXUS 克证券 美国 2,125.00 383,283.10 0.13 公司 交易所 ALDER BIOPHAAlder生物 纳斯达 100 RMACE医药股份 ALDRUS 克证券 美国 3,611.00 377,502.17 0.13 UTICALS有限公司 交易所 INC ESPERIO N Esperion 纳斯达 101 THERAPTherapeuticESPRUS 克证券 美国 1,425.00 369,508.99 0.12 EUTICS s公司 交易所 INC 102KARYOPKaryophar KPTIUS 纳斯达 美国 3,213.00 361,192.72 0.12 HARM m 克证券 THERAPTherapeutic 交易所 EUTICSs股份有限 INC 公司 REVANCRevance E Therapeutic 纳斯达 103 THERAPs股份有限RVNCUS 克证券 美国 1,957.00 355,441.44 0.12 EUTICS 公司 交易所 INC VANDA PHARMVanda制药 纳斯达 104 ACEUTI股份有限 VNDAUS 克证券 美国 2,773.00 349,526.20 0.12 CALS 公司 交易所 INC FLEXIO N Flexion 纳斯达 105 THERAPTherapeuticFLXNUS 克证券 美国 2,003.00 342,591.34 0.11 EUTICS s公司 交易所 INC INTRA-CIntra-Cellul ELLULA ar 纳斯达 106 R Therapies ITCIUS 克证券 美国 2,911.00 340,340.50 0.11 THERAPI 公司 交易所 ESINC Endocyte 纳斯达 ENDOCY股份有限 107 TEINC ECYTUS 克证券 美国 3,699.00 337,752.29 0.11 公司 交易所 EPIZYMEpizyme股 纳斯达 108 EINC 份有限公 EPZMUS 克证券 美国 3,698.00 331,543.93 0.11 司 交易所 COHERU S Coherus生 纳斯达 109 BIOSCIE物科学公 CHRSUS 克证券 美国 3,571.00 330,790.30 0.11 NCES 司 交易所 INC GALAPA 纳斯达 110 GOS Galapagos GLPGUS 克证券 美国 536.00 326,916.15 0.11 NV-SPON制药公司 交易所 ADR AMARINAmarin公 纳斯达 CORP 111 共有限公AMRNUS 克证券 美国 15,500.00 316,902.06 0.11 PLC 司 交易所 -ADR CYTOMCytomX医 纳斯达 112 X 疗股份有 CTMXUS 克证券 美国 2,073.00 313,552.60 0.10 THERAP 限公司 交易所 EUTICS INC OMEROSOmeros公 纳斯达 113 CORP 司 OMERUS 克证券 美国 2,570.00 308,464.57 0.10 交易所 MACROMacroGeni 纳斯达 114 GENICScs股份有MGNXUS 克证券 美国 2,246.00 306,877.25 0.10 INC 限公司 交易所 CERUS 纳斯达 115 CORPCerus公司CERSUS 克证券 美国 6,947.00 306,590.02 0.10 交易所 DOVA PHARM 纳斯达 116 ACEUTI - DOVAUS 克证券 美国 1,500.00 296,953.01 0.10 CALS 交易所 INC COLLEG IUM Collegium 纳斯达 117 PHARM制药股份 COLLUS 克证券 美国 1,758.00 277,422.79 0.09 ACEUTI有限公司 交易所 CALINC ANI PHARMANI制药 纳斯达 118 ACEUTI股份有限 ANIPUS 克证券 美国 627.00 277,127.03 0.09 CALS 公司 交易所 INC ADAPTIAdaptimmu MMUNEne治疗公 纳斯达 119 THERAP共有限公 ADAPUS 克证券 美国 3,495.00 274,493.95 0.09 EUTICS- 司 交易所 ADR AMPHAS TAR Amphastar 纳斯达 120 PHARM制药公司 AMPHUS 克证券 美国 2,480.00 250,403.90 0.08 ACEUTI 交易所 CALSIN REATA PHARM 纳斯达 121 ACEUTI - RETAUS 克证券 美国 1,074.00 248,504.81 0.08 CALS 交易所 INC-A ADAMAAdamas制 纳斯达 S 122 药股份有 ADMSUS 克证券 美国 1,436.00 245,422.13 0.08 PHARM 限公司 交易所 ACEUTI CALS INC GLYCOMGlycoMim 纳斯达 123 IMETICSetics股份 GLYCUS 克证券 美国 2,261.00 241,306.94 0.08 INC 有限公司 交易所 AMAG PHARMAMAG制 纳斯达 124 ACEUTI 药公司 AMAGUS 克证券 美国 1,826.00 235,597.28 0.08 CALS 交易所 INC CHEMOChemoCent 纳斯达 125 CENTRYryx股份有CCXIUS 克证券 美国 2,615.00 227,872.73 0.08 XINC 限公司 交易所 VOYAGE R Voyager医 纳斯达 126 THERAP疗股份有 VYGRUS 克证券 美国 1,720.00 222,375.99 0.07 EUTICS 限公司 交易所 INC CARA Cara 纳斯达 127 THERAPTherapeuticCARAUS 克证券 美国 1,740.00 220,471.73 0.07 EUTICS s公司 交易所 INC ACLARI S Aclaris医 纳斯达 128 THERAP疗股份有 ACRSUS 克证券 美国 1,644.00 217,227.48 0.07 EUTICS 限公司 交易所 INC KURAKura肿瘤 纳斯达 129ONCOLO学股份有 KURAUS 克证券 美国 1,775.00 213,749.26 0.07 GYINC 限公司 交易所 GERON 纳斯达 130 CORP 杰龙公司 GERNUS 克证券 美国 9,211.00 209,043.07 0.07 交易所 PROGEN ICS Progenics 纳斯达 131 PHARM制药股份 PGNXUS 克证券 美国 3,923.00 208,693.65 0.07 ACEUTI有限公司 交易所 CALS CALYXT 纳斯达 132 INC - CLXTUS 克证券 美国 1,682.00 207,780.69 0.07 交易所 PROTHEProthena公 纳斯达 133NACORP共有限公 PRTAUS 克证券 美国 2,119.00 204,419.99 0.07 PLC 司 交易所 134 AKEBIA Akebia AKBAUS 纳斯达 美国 3,027.00 199,883.91 0.07 THERAPTherapeutic 克证券 EUTICSs股份有限 交易所 INC 公司 BIOCRY ST BioCrys制 纳斯达 135 PHARM药股份有 BCRXUS 克证券 美国 5,259.00 199,385.09 0.07 ACEUTI 限公司 交易所 CALS INC FIVE FivePrime PRIMETherapeutic 纳斯达 136 THERAPs股份有限FPRXUS 克证券 美国 1,873.00 195,931.62 0.06 EUTICS 公司 交易所 INC ADUROAduro生物 纳斯达 137 BIOTEC科技股份 ADROUS 克证券 美国 4,190.00 194,064.88 0.06 HINC 有限公司 交易所 INSYS Insys 纳斯达 138 THERAPTherapeuticINSYUS 克证券 美国 3,928.00 188,167.63 0.06 EUTICSs股份有限 交易所 INC 公司 DBV TECHNODBV技术 纳斯达 139 LOGIES 公司 DBVTUS 克证券 美国 1,414.00 180,474.78 0.06 SA-SPON 交易所 ADR NOVAVA诺瓦瓦克 纳斯达 140 XINC 斯股份有 NVAXUS 克证券 美国 20,313.00 180,100.01 0.06 限公司 交易所 AURINIA PHARMAurinia制 纳斯达 141 ACEUTI药股份有 AUPHUS 克证券 美国 4,481.00 166,923.78 0.06 CALS 限公司 交易所 INC PACIFIC加州太平 纳斯达 142 BIOSCIE洋生物科 PACBUS 克证券 美国 7,018.00 164,845.31 0.05 NCESOF学股份有 交易所 CALIF 限公司 RIGEL PHARMRigel制药 纳斯达 143 ACEUTI 公司 RIGLUS 克证券 美国 8,706.00 163,019.66 0.05 CALS 交易所 INC 144 CYTOKICytokineticCYTKUS 纳斯达 美国 2,884.00 158,382.88 0.05 NETICSs股份有限 克证券 INC 公司 交易所 PETIQ 纳斯达 145 INC - PETQUS 克证券 美国 858.00 152,485.37 0.05 交易所 SYNERG Y Synergy制 纳斯达 146 PHARM药股份有 SGYPUS 克证券 美国 13,132.00 151,187.19 0.05 ACEUTI 限公司 交易所 CALS INC DEPOMEDepomed 纳斯达 147 DINC 股份有限 DEPOUS 克证券 美国 3,384.00 149,345.13 0.05 公司 交易所 MERSAN A 纳斯达 148 THERAP - MRSNUS 克证券 美国 1,218.00 143,934.08 0.05 EUTICS 交易所 INC ARBUTU S Arbutus生 纳斯达 149 BIOPHA物制药公 ABUSUS 克证券 美国 2,936.00 141,812.26 0.05 RMA 司 交易所 CORP CONCER T Concert制 纳斯达 150 PHARM药股份有 CNCEUS 克证券 美国 1,245.00 138,639.94 0.05 ACEUTI 限公司 交易所 CALS INC ACHILLI ON Achillion 纳斯达 151 PHARM制药股份 ACHNUS 克证券 美国 7,362.00 137,853.29 0.05 ACEUTI有限公司 交易所 CALS ACHAOAchaogen 纳斯达 152GENINC 公司 AKAOUS 克证券 美国 2,384.00 136,602.62 0.05 交易所 DERMIRDermira股 纳斯达 153 AINC 份有限公 DERMUS 克证券 美国 2,227.00 135,563.55 0.04 司 交易所 NANTHENantHealth 纳斯达 154 ALTH 股份有限 NHUS 克证券 美国 5,779.00 126,565.57 0.04 INC 公司 交易所 155 INOVIOInovio制药 INOUS 纳斯达 美国 4,841.00 125,561.37 0.04 PHARM股份有限 克证券 ACEUTI 公司 交易所 CALS INC PDL PDL生物 纳斯达 156 BIOPHA制药股份 PDLIUS 克证券 美国 8,017.00 124,125.96 0.04 RMAINC有限公司 交易所 NANOST RING NanoString 纳斯达 157TECHNO技术公司 NSTGUS 克证券 美国 1,370.00 124,005.67 0.04 LOGIES 交易所 INC SERESSeres医疗 纳斯达 158 THERAP股份有限 MCRBUS 克证券 美国 2,163.00 123,080.67 0.04 EUTICS 公司 交易所 INC SAVARASavara股 纳斯达 159 INC 份有限公 SVRAUS 克证券 美国 1,628.00 121,937.06 0.04 司 交易所 KALA PHARM 纳斯达 160 ACEUTI - KALAUS 克证券 美国 1,307.00 118,735.61 0.04 CALS 交易所 INC PARATE K 纳斯达 161 PHARMParatek制 PRTKUS 克证券 美国 1,681.00 113,449.55 0.04 ACEUTI 药公司 交易所 CALS INC RA PHARM 纳斯达 162 ACEUTI - RARXUS 克证券 美国 1,718.00 113,104.82 0.04 CALS 交易所 INC Veracyte股 纳斯达 VERACY份有限公 163 TEINC VCYTUS 克证券 美国 1,827.00 112,906.85 0.04 司 交易所 CORVUS PHARMCorvus制 纳斯达 164 ACEUTI药股份有 CRVSUS 克证券 美国 1,553.00 112,825.87 0.04 CALS 限公司 交易所 INC MINERVMinerva神 纳斯达 165 A 经科学股 NERVUS 克证券 美国 2,062.00 112,558.29 0.04 NEUROS份有限公 交易所 CIENCES 司 INC BELLICU M 纳斯达 166 PHARMBellicum BLCMUS 克证券 美国 2,281.00 111,382.39 0.04 ACEUTI制药公司 交易所 CALS INC SIENNA BIOPHA 纳斯达 167 RMACE - SNNAUS 克证券 美国 1,103.00 110,858.29 0.04 UTICALS 交易所 IN CELLECCellectis公 纳斯达 168 TIS- 司 CLLSUS 克证券 美国 578.00 108,192.13 0.04 ADR 交易所 VITAL 美国生命 纳斯达 169THERAPI治疗公司 VTLUS 克证券 美国 2,254.00 102,159.64 0.03 ESINC 交易所 CORIUM 纳斯达 170 INTERNCorium国 CORIUS 克证券 美国 1,923.00 101,917.01 0.03 ATIONA 际公司 交易所 LINC CORBUSCorbus制 PHARM药控股股 纳斯达 171 ACEUTI份有限公 CRBPUS 克证券 美国 3,041.00 101,611.46 0.03 CALS 司 交易所 HOLDI MARINU S Marinus制 纳斯达 172 PHARM药股份有 MRNSUS 克证券 美国 2,156.00 100,856.30 0.03 ACEUTI 限公司 交易所 CALS INC STRONGStrongbridg BRIDGEe生物制药 纳斯达 173 BIOPHA公共有限 SBBPUS 克证券 美国 2,423.00 96,192.13 0.03 RMA 公司 交易所 PLC MANNKIMannKind 纳斯达 174 ND 公司 MNKDUS 克证券 美国 7,452.00 93,683.12 0.03 CORP 交易所 AVADEL 纳斯达 175 PHARM - AVDLUS 克证券 美国 2,225.00 90,245.46 0.03 ACEUTI 交易所 CALS PLC JOUNCE 纳斯达 176 THERAP - JNCEUS 克证券 美国 1,728.00 87,580.49 0.03 EUTICS 交易所 INC AXOVANAxovant科 纳斯达 T 177 学有限公 AXONUS 克证券 美国 5,736.00 85,773.37 0.03 SCIENCE 司 交易所 SLTD NANTKNantKwest 纳斯达 178 WEST 股份有限 NKUS 克证券 美国 4,156.00 84,145.68 0.03 INC 公司 交易所 Chimerix 纳斯达 CHIMERI股份有限 179 XINC CMRXUS 克证券 美国 2,541.00 80,028.84 0.03 公司 交易所 ARDELYArdelyx公 纳斯达 180 XINC 司 ARDXUS 克证券 美国 3,198.00 78,291.58 0.03 交易所 FOAMIX PHARMFoamix制 纳斯达 181 ACEUTI药有限公 FOMXUS 克证券 美国 2,155.00 71,436.45 0.02 CALS 司 交易所 LTD ARATANAratana A Therapeutic 纳斯达 182 THERAPs股份有限PETXUS 克证券 美国 2,493.00 70,104.53 0.02 EUTICS 公司 交易所 INC TOCAGE 纳斯达 183 NINC - TOCAUS 克证券 美国 1,059.00 65,445.19 0.02 交易所 Teligent股 纳斯达 TELIGEN份有限公 184 TINC TLGTUS 克证券 美国 2,848.00 65,200.51 0.02 司 交易所 TETRAP HASE Tetraphase 纳斯达 185 PHARM制药公司 TTPHUS 克证券 美国 2,747.00 64,887.61 0.02 ACEUTI 交易所 CALSI NEOS Neos医疗 纳斯达 186 THERAP股份有限 NEOSUS 克证券 美国 1,543.00 63,808.84 0.02 EUTICS 公司 交易所 INC 187 CALITHCalithera CALAUS 纳斯达 美国 1,907.00 63,089.28 0.02 ERA 生物科学 克证券 BIOSCIE 公司 交易所 NCES INC NEWLIN 纳斯达 188 K 纽琳基因 NLNKUS 克证券 美国 1,978.00 62,297.14 0.02 GENETI 公司 交易所 CSCORP SYNDAX PHARMSyndax制 纳斯达 189 ACEUTI药股份有 SNDXUS 克证券 美国 1,314.00 61,033.37 0.02 CALS 限公司 交易所 INC NABRIV A 纳斯达 190 THERAP - NBRVUS 克证券 美国 2,145.00 49,390.27 0.02 EUTICS 交易所 PLC CELLDE X Celldex治 纳斯达 191 THERAP疗股份有 CLDXUS 克证券 美国 7,631.00 25,427.40 0.01 EUTICS 限公司 交易所 INC CURISCuris股份 纳斯达 192 INC 有限公司 CRISUS 克证券 美国 1,763.00 20,180.56 0.01 交易所 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 AMGENINC AMGNUS 18,749,873.84 5.82 2 CELGENECORP CELGUS 2,602,706.08 0.81 3 GILEADSCIENCESINC GILDUS 2,373,566.77 0.74 VERTEX 4 PHARMACEUTICALS VRTXUS 2,364,222.98 0.73 INC 5 BIOGENINC BIIBUS 1,739,973.20 0.54 6 ILLUMINAINC ILMNUS 572,443.29 0.18 7 BEIGENELTD-ADR BGNEUS 433,019.97 0.13 8 REGENERON REGNUS 285,804.68 0.09 PHARMACEUTICALS AGIOS 9 PHARMACEUTICALS AGIOUS 181,313.80 0.06 INC 10 AVEXISINC AVXSUS 142,987.95 0.04 11 SEATTLEGENETICS SGENUS 139,693.99 0.04 INC 12 SAGETHERAPEUTICS SAGEUS 129,842.61 0.04 INC 13 BLUEBIRDBIOINC BLUEUS 127,962.95 0.04 14 ATARA ATRAUS 126,961.67 0.04 BIOTHERAPEUTICSINC 15AKCEATHERAPEUTICS AKCAUS 126,055.30 0.04 INC 16 CHINABIOLOGIC CBPOUS 126,007.02 0.04 PRODUCTSHOLD ARENA 17 PHARMACEUTICALS ARNAUS 108,320.83 0.03 INC 18 ULTRAGENYX RAREUS 91,483.91 0.03 PHARMACEUTICALIN 19BLUEPRINTMEDICINES BPMCUS 86,631.38 0.03 CORP 20 INTERCEPT ICPTUS 76,668.80 0.02 PHARMACEUTICALSIN 注：本项及下项7.5.2、7.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 AMGENINC AMGNUS22,058,545.99 6.84 2 BIOVERATIVINC BIVVUS 4,476,507.45 1.39 3 VERTEXPHARMACEUTICALSINC VRTXUS 4,219,791.62 1.31 4 JUNOTHERAPEUTICSINC JUNOUS 3,917,886.69 1.22 5 AVEXISINC AVXSUS 2,964,605.44 0.92 6 QIAGENN.V. QGENUS 2,888,616.23 0.90 7 GILEADSCIENCESINC GILDUS 2,749,712.18 0.85 8 REGENERONPHARMACEUTICALS REGNUS 2,625,021.14 0.81 9 BIOGENINC BIIBUS 2,464,755.36 0.76 10 ALEXIONPHARMACEUTICALSINC ALXNUS 1,584,839.64 0.49 11 MYLANNV MYLUS 1,535,196.15 0.48 12 CELGENECORP CELGUS 1,472,558.77 0.46 13 SHIREPLC-ADR SHPGUS 966,775.87 0.30 14 INCYTECORP INCYUS 958,914.07 0.30 15 BIOMARINPHARMACEUTICALINC BMRNUS 872,313.30 0.27 16 ILLUMINAINC ILMNUS 687,685.10 0.21 17 ALNYLAMPHARMACEUTICALSINC ALNYUS 626,333.53 0.19 18 JAZZPHARMACEUTICALSPLC JAZZUS 554,618.08 0.17 19 NEKTARTHERAPEUTICS NKTRUS 520,822.73 0.16 20 ALKERMESPLC ALKSUS 432,498.94 0.13 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 32,081,568.89 卖出收入（成交）总额 71,987,403.61 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金 基金 运作 管理人 公允价值 占基金资产净值 名称 类型 方式 比例(%) PROSHAR 契约式 Proshares 1 ESULTRA ETF基金 开放式 Trust 8,434,950.19 2.80 NASD 基金 BIOTECH 7.11投资组合报告附注 7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚的情况。 7.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 8,415,337.13 3 应收股利 992.89 4 应收利息 284.18 5 应收申购款 78,302.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,494,916.75 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 8,997 34,168.82 63,050,557.80 20.51% 244,366,348.66 79.49% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 720,932.35 0.2345% 金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承 项目 数 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限 比例 比例 基金管理人固有资金 10,000,200.0 3.25% 10,000,200.0 3.25% 三年 2 2 基金管理人高级管理人员 494,589.84 0.16% - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,494,789.8 3.41% 10,000,200.0 3.25% 三年 6 2 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年3月30日）基金份额总额 1,051,001,960.92 本报告期期初基金份额总额 340,048,169.43 本报告期基金总申购份额 26,119,308.76 减：本报告期基金总赎回份额 58,750,571.73 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 307,416,906.46 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 StateStreet GlobalMarkets - 72,266,226.30 100.00% 12,321.43 100.00% - International Ltd. CreditSuisse - - - - - - GoldmanSachs - - - - - - GroupInc. 注：1、为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： i.财务状况良好，经营状况稳定，信誉良好，符合监管标准； ii.研究实力较强，分析报告质量高，准确及时，同时报告覆盖范围广泛； ⅲ.交易执行能力强，交易效率高，能保证较佳成交价格，及时反馈交易结果； iv.清算和交割能力强，能确保流程顺畅以及结果准确； v.能与服务匹配的合理的佣金和收费标准； vi.经营行为规范，有健全的内部控制制度； vii.具备高效、安全的通讯条件。 2、券商专用交易单元选择程序： i.本基金管理人组织相关部门人员，根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用的交易单元经纪商。 ii.本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议，并通知基金托管人。 iii.本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分，可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商。 3、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 占当 占当 占当 占当 期债 期回 期权 期基 券商名称 成交金额 券成 成交金额 购成 成交金额 证成 成交金额 金成 交总 交总 交总 交总 额的 额的 额的 额的 比例 比例 比例 比例 StateStreet GlobalMarkets - - - - - - 493,378.8 100.0 International 3 0% Ltd. 10.8其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 广发基金管理有限公司关于增加浙商证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 2 广发基金管理有限公司关于增加世纪证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 3 广发基金管理有限公司关于增加国盛证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 4 广发基金管理有限公司关于增加华宝证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 5 广发基金管理有限公司关于增加国联证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 6 广发基金管理有限公司关于增加东兴证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 7 广发基金管理有限公司关于增加中正达广为 《中国证券报》、《证券时 2018-02-05 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 8 广发基金管理有限公司关于增加挖财基金为 《中国证券报》、《证券时 2018-02-05 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于广发纳斯达克生 《中国证券报》、《证券时 9 物科技指数型发起式证券投资基金取消申购 报》、《上海证券报》 2018-03-15 限额业务 10 关于广发纳斯达克生物科技指数型发起式证 《中国证券报》、《证券时 2018-03-22 券投资基金修改基金合同的公告 报》、《上海证券报》 11 广发基金管理有限公司关于调整旗下部分基 《中国证券报》、《证券时 2018-03-22 金C类收费模式业务的公告 报》、《上海证券报》 12 广发基金管理有限公司关于增加中证金牛为 《中国证券报》、《证券时 2018-03-30 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 13 广发基金管理有限公司关于增加华泰证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-04-04 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 14 广发基金管理有限公司关于增加中信证券（山 《中国证券报》、《证券时 2018-05-10 东）为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 15 广发基金管理有限公司关于增加中信证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-05-10 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 16 广发基金管理有限公司关于增加信诚基金销 《中国证券报》、《证券时 2018-05-25 售为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 17 广发基金管理有限公司关于增加华融湘江银 《中国证券报》、《证券时 2018-06-01 行为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 18 广发基金管理有限公司关于增加国融证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-06-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 11备查文件目录 11.1备查文件目录 （一）中国证监会准予广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金募集注册的文件 （二）《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 11.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 11.3查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一八年八月二十四日