华富恒利债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富恒利债券 基金主代码 001086 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月 31 日 报告期末基金份额总额 10,728,303.92 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极 主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力 争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动 态避险的基础上，追求适度收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险 品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于 混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富恒利债券 A 华富恒利债券 C 下属分级基金的交易代码 001086 001087 报告期末下属分级基金的份额总额 9,146,888.41 份 1,581,415.51 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 华富恒利债券 A 华富恒利债券 C 1.本期已实现收益 -426,210.46 -56,128.55 2.本期利润 180,628.00 36,792.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0194 0.0298 4.期末基金资产净值 9,605,141.87 1,594,574.20 5.期末基金份额净值 1.050 1.008 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富恒利债券 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 2.04% 0.89% 1.24% 0.12% 0.80% 0.77% 过去六个月 1.55% 0.75% 3.19% 0.11% -1.64% 0.64% 过去一年 2.74% 0.59% 7.13% 0.09% -4.39% 0.50% 过去三年 -11.32% 0.48% 16.57% 0.07% -27.89% 0.41% 过去五年 1.87% 0.45% 26.83% 0.07% -24.96% 0.38% 自基金合同 9.11% 0.38% 50.36% 0.07% -41.25% 0.31% 生效起至今 华富恒利债券 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 2.02% 0.90% 1.24% 0.12% 0.78% 0.78% 过去六个月 1.31% 0.75% 3.19% 0.11% -1.88% 0.64% 过去一年 2.34% 0.59% 7.13% 0.09% -4.79% 0.50% 过去三年 -12.50% 0.48% 16.57% 0.07% -29.07% 0.41% 过去五年 -2.26% 0.45% 26.83% 0.07% -29.09% 0.38% 自基金合同 2.73% 0.39% 50.36% 0.07% -47.63% 0.32% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准收益率＝中证全债指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为 2015 年 8 月 31 日到 2016 年 2 月 29 日，建仓期结束时各项资产配置比例符 合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富恒利债券型证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 合肥工业大学经济学硕士、硕士研究生学 历。2007 年 6 月加入华富基金管理有限 公司，曾任研究发展部助理行业研究员、 行业研究员，固定收益部固收研究员、基 金经理助理、总监助理，自 2015 年 8 月 31 日起任华富恒利债券型证券投资基金 基金经理，自 2016 年 9 月 7 日起任华富 益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 本基金基 经理，自 2018 年 1 月 30 日起任华富安享 金经理、 2015年8 月31 债券型证券投资基金基金经理，自 2019 张惠 固定收益 日 - 十七年 年4月2日起任华富安福债券型证券投资 部副总监 基金基金经理，自 2019 年 4 月 15 日起任 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金经理，自 2021 年 8 月 16 日起任华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金基 金经理，自 2023 年 9 月 12 日起任华富富 鑫一年定期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理，自 2024 年 8 月 16 日起任 华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理，具有基金从业资 格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年三季度宏观经济基本延续了上个季度的稳健趋势。7-9 月，国内制造业 PMI 分别为 49.4%、49.1%和 49.8%，整体保持在荣枯线附近；7-8 月国内规模以上工业增加值同比分别增长5.1%和 4.5%。需求方面，同期社会消费零售总额分别增长 2.7%和 2.1%；出口金额分别增长 7.0%和 8.7%，继续保持相对强劲的复苏态势；国内固定资产投资完成额分别增长 3.6%和 3.4%。总体来看，三季度国内制造业投资和出口维持了年初以来的复苏态势，消费、基建出现回落，房地产行业下滑幅度依然较大。由于需求偏弱叠加居民存款流动持续，三季度信贷和存款数据均有所降温，银行理财规模持续增长。9 月底召开的中央政治局会议和金融支持经济会议进一步加大了逆周期调节的货币政策力度以及创设新型政策性工具来支持资本市场发展，对于市场信心有较大提振，一定程度上扭转了市场对经济压力的预期。 海外方面，回顾 2024 年三季度，美国通胀稳步下行、失业率持续上行，就业市场边际走弱； 美联储在 9 月初降息开启宽松周期，市场也因此对全球流动性预期有所提升。汇率方面，美元在三季度的走弱、央行稳汇率的操作、以及利好经济政策的出台使得人民币汇率自 7.3 大幅升值至6.97 附近。 2024 年三季度, 在宏观经济放缓同时资金偏宽松的背景下，7-9 月利率债收益率波动下行， 但是在月底政治局会议和金融支持经济会议推出了一系列逆周期调节政策后，债券收益率出现回调。10 年期国债收益率从季初的 2.23%下探至 2.00%，最终回调至季初水平。30 年期国债收益率从季初的 2.42%一度下至 2.10%，最终回到 2.44%。信用债方面，三季度整体表现偏弱，信用利差 和等级利差均持续走阔。三季度内，中高等级信用利差走阔主要在 20-30BP 区间，回到了历史中位数水平。可转债方面，7-9 月转债市场相较于正股还是表现出了转债资产的抗跌特性，但受制于股票走弱和债券信用风险的增加，收益表现一般。随着季末相关会议和一系列逆周期调节政策的推出，权益市场风险偏好大幅提升后，可转债也出现了跟随式上涨，转债估值持续修复，积聚了未来上涨的潜力。权益市场方面，以季末政治局会议和金融支持经济相关会议为节点，市场整体风险偏好出现逆转，交易量持续上升，主要宽基指数在三季度末的最后几个交易日均大幅上涨创下了年内新高，市场整体处于较热的看涨情绪中。 回顾 2024 年三季度，本基金继续以追求绝对收益为目标，在资产配置上延续了之前配置思路。 债券资产方面，配置了一部分长久期利率债平抑风险资产的波动。同时在可转债资产持续遭遇风险偏好下行、信用冲击、流动性冲击等影响，导致资产赔率大幅提升后，我们持续以“单券信用基本面研究为基础，股票期权价值研究为目标”的投资方法，进一步增配了可转债资产作为纯债资产的替代，在季末的市场反转行情中对净值提升起到了积极作用。风险资产方面，我们延续了之前的配置思路，主要以基本面为导向，自下而上地配置了基本面良好具有长期竞争力的优秀上市公司，虽然在下行趋势中股价表现不佳，但在季末的逆转行情中这类公司得到了有效的均值回归，也对组合净值有积极的正向贡献。 展望 2024 年四季度，随着 9 月底相关重要会议的召开，宏观经济整体企稳回升的预期大幅改 善，各项逆周期调节政策陆续落地。以降息降准的货币宽松政策先行，后续积极的财政政策有望陆续推出，在大力化解地方债务压力、积极有效拉动投资、促进消费需求、改善民生预期等方向都值得期待。整体来看，资本市场的信心也大幅提升。 在资产配置上，对于债券来说，宽松的货币政策将持续支撑债券资产的胜率，但是随着各项逆周期政策的推出，在赔率不高的阶段债券资产波动将进一步放大，我们尽量在波动中择机进行配置；对于权益来说，随着季末政策推出后市场大幅上涨，股票各项估值和比价指标赔率均有所下降，但是随着后续政策的积极推进与落地，权益资产的胜率有望得到改善，基于基本面研究自下而上优选的上市公司将有望迎来新一轮的盈利与估值双升行情；对于可转债来说，债券的胜率提供了安全边际，权益的胜率改善有望带来资产弹性，依然是 2024 年值得重视和挖掘的资产。 债券市场方面，展望 2024 年四季度，积极的货币和财政政策大概率将陆续推出，债券供给压 力有所增加，同时企稳回升预期或将加大债券资产的波动。但从中长期维度看，我们正处于经济结构转型之中，此背景下利率继续下行的长趋势仍未改变，因此我们将积极把握波动中的债券配置机会。 权益市场方面，展望 2024 年四季度，流动性宽松与信用改善的大背景下，风险资产胜率或将 持续提升，市场有望重新从存量博弈演变为增量市场。我们将从基本面研究入手，致力于寻找估值合理、商业模式清晰、盈利改善预期较强的优秀上市公司。具体配置上，我们将主要在以下几个方面去重点研究和找寻收益：1、寻找长期竞争力显著、商业模式优异、估值风险释放充分、ROE企稳回升的龙头上市公司，把握其价值回归的机会；2、继续寻找具有全球优势生产力的行业和公司，分享“出海”红利；3、关注那些受益于一系列逆周期调节政策，大幅释放经营风险后，基本面出现显著改善或者反转预期的行业和个股；4、继续跟踪海外经济再通胀的风险，在供给约束下找寻需求边际改善的资源品涨价景气投资； 5、持续关注红利因子，特别是红利提升逻辑下的成长高股息资产机会。 可转债市场方面，随着风险偏好的提升，转债估值有望持续修复，我们将继续重点关注双低和基本面盈利能力良好的转债，发掘潜在的优质品种，挖掘超跌和低估的品种。 本基金仍将坚持在较低风险程度下，认真研究各个投资领域潜在的机会，相对积极地做好配置策略，均衡投资，降低业绩波动，力争为基金持有人获取合理的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，华富恒利债券 A 份额净值为 1.050 元，累计份额净值为 1.094 元。报告期，华 富恒利债券 A 份额净值增长率为 2.04%,同期业绩比较基准收益率为 1.24%。截止本期末，华富恒 利债券 C 份额净值为 1.008 元，累计份额净值为 1.029 元。报告期，华富恒利债券 C 份额净值增 长率为 2.02%,同期业绩比较基准收益率为 1.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从 2022 年 12 月 29 日起至本报告期末（2024 年 09 月 30 日），本基金基金资产净值存在连续 六十个工作日低于 5000 万元的情形，至本报告期末（2024 年 09 月 30 日）基金资产净值仍低于 5000 万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,029,619.44 15.71 其中：股票 2,029,619.44 15.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,210,225.73 79.05 其中：债券 10,210,225.73 79.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 333,613.84 2.58 8 其他资产 343,245.63 2.66 9 合计 12,916,704.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 57,319.00 0.51 C 制造业 1,845,157.44 16.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 48,108.00 0.43 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 61,440.00 0.55 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 17,595.00 0.16 S 综合 - - 合计 2,029,619.44 18.12 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600150 中国船舶 5,700 238,089.00 2.13 2 002154 报喜鸟 40,200 176,076.00 1.57 3 601989 中国重工 30,200 166,100.00 1.48 4 002422 科伦药业 4,600 147,200.00 1.31 5 000651 格力电器 1,900 91,086.00 0.81 6 002050 三花智控 3,800 90,554.00 0.81 7 000921 海信家电 2,300 81,650.00 0.73 8 601058 赛轮轮胎 4,800 76,992.00 0.69 9 600690 海尔智家 2,300 73,945.00 0.66 10 600839 四川长虹 11,800 69,738.00 0.62 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 2,117,947.96 18.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 8,092,277.77 72.25 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,210,225.73 91.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 240011 24 附息国债 11 10,000 1,018,157.34 9.09 2 019740 24 国债 09 5,000 503,913.15 4.50 3 019750 24 特国 04 4,700 481,797.77 4.30 4 118048 利扬转债 2,050 242,658.28 2.17 5 113052 兴业转债 1,860 203,594.33 1.82 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，平顶山天安煤业股份有限公司、兴业银行股份有限公司曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,086.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 340,159.54 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 343,245.63 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113052 兴业转债 203,594.33 1.82 2 123218 宏昌转债 203,314.45 1.82 3 113024 核建转债 195,871.14 1.75 4 113066 平煤转债 180,140.12 1.61 5 128105 长集转债 172,912.49 1.54 6 128071 合兴转债 166,322.53 1.49 7 127102 浙建转债 158,689.65 1.42 8 113640 苏利转债 147,432.18 1.32 9 113058 友发转债 129,015.76 1.15 10 123237 佳禾转债 126,793.24 1.13 11 128122 兴森转债 124,302.86 1.11 12 113037 紫银转债 118,675.53 1.06 13 127016 鲁泰转债 117,883.04 1.05 14 128136 立讯转债 109,154.22 0.97 15 110087 天业转债 106,415.00 0.95 16 123200 海泰转债 102,633.07 0.92 17 123233 凯盛转债 102,569.68 0.92 18 123076 强力转债 102,413.44 0.91 19 113668 鹿山转债 97,483.10 0.87 20 123202 祥源转债 92,429.15 0.83 21 123152 润禾转债 92,105.60 0.82 22 113672 福蓉转债 89,681.92 0.80 23 123126 瑞丰转债 86,726.47 0.77 24 123193 海能转债 86,247.29 0.77 25 128087 孚日转债 84,556.70 0.75 26 113618 美诺转债 82,902.14 0.74 27 123131 奥飞转债 82,812.80 0.74 28 113600 新星转债 81,938.02 0.73 29 123085 万顺转 2 78,807.47 0.70 30 113033 利群转债 76,358.54 0.68 31 123130 设研转债 70,546.58 0.63 32 123089 九洲转 2 68,204.00 0.61 33 113582 火炬转债 67,957.15 0.61 34 128048 张行转债 66,717.53 0.60 35 110068 龙净转债 65,887.13 0.59 36 113050 南银转债 65,366.11 0.58 37 128063 未来转债 65,348.42 0.58 38 123184 天阳转债 64,999.16 0.58 39 118004 博瑞转债 64,692.74 0.58 40 123213 天源转债 64,600.62 0.58 41 127083 山路转债 61,507.52 0.55 42 118021 新致转债 61,151.48 0.55 43 123225 翔丰转债 61,062.04 0.55 44 127081 中旗转债 60,991.16 0.54 45 113647 禾丰转债 60,777.39 0.54 46 123147 中辰转债 58,072.84 0.52 47 123194 百洋转债 56,783.84 0.51 48 113534 鼎胜转债 56,562.85 0.51 49 111010 立昂转债 56,328.36 0.50 50 127100 神码转债 55,571.10 0.50 51 123145 药石转债 54,742.25 0.49 52 123144 裕兴转债 53,442.73 0.48 53 127093 章鼓转债 53,410.60 0.48 54 123132 回盛转债 52,710.07 0.47 55 123154 火星转债 52,614.12 0.47 56 113563 柳药转债 52,425.22 0.47 57 113631 皖天转债 51,400.01 0.46 58 128083 新北转债 51,362.38 0.46 59 110052 贵广转债 50,789.04 0.45 60 123035 利德转债 50,598.56 0.45 61 118034 晶能转债 50,087.00 0.45 62 123229 艾录转债 49,878.21 0.45 63 110064 建工转债 49,553.51 0.44 64 123178 花园转债 49,095.62 0.44 65 110058 永鼎转债 48,962.58 0.44 66 127020 中金转债 48,796.00 0.44 67 128118 瀛通转债 48,545.41 0.43 68 128109 楚江转债 48,271.79 0.43 69 127087 星帅转 2 48,035.78 0.43 70 123204 金丹转债 47,880.05 0.43 71 128141 旺能转债 47,494.74 0.42 72 123141 宏丰转债 46,367.34 0.41 73 123216 科顺转债 46,155.67 0.41 74 113532 海环转债 45,323.12 0.40 75 128081 海亮转债 44,759.52 0.40 76 111015 东亚转债 44,530.51 0.40 77 113628 晨丰转债 44,164.38 0.39 78 110079 杭银转债 43,779.31 0.39 79 123214 东宝转债 42,239.18 0.38 80 110055 伊力转债 39,158.01 0.35 81 123203 明电转 02 38,069.59 0.34 82 113651 松霖转债 37,791.00 0.34 83 123228 震裕转债 36,900.50 0.33 84 123221 力诺转债 36,378.82 0.32 85 123226 中富转债 36,373.03 0.32 86 127051 博杰转债 36,209.10 0.32 87 123143 胜蓝转债 35,776.85 0.32 88 128128 齐翔转 2 35,698.47 0.32 89 123191 智尚转债 35,631.76 0.32 90 113039 嘉泽转债 35,408.98 0.32 91 127052 西子转债 35,359.77 0.32 92 123063 大禹转债 35,185.85 0.31 93 110084 贵燃转债 34,667.79 0.31 94 110086 精工转债 34,372.93 0.31 95 123067 斯莱转债 34,061.08 0.30 96 123212 立中转债 34,020.70 0.30 97 123061 航新转债 33,834.93 0.30 98 118028 会通转债 33,734.30 0.30 99 123188 水羊转债 32,369.15 0.29 100 113606 荣泰转债 31,257.70 0.28 101 111004 明新转债 29,600.50 0.26 102 123168 惠云转债 25,680.07 0.23 103 123208 孩王转债 25,679.12 0.23 104 123157 科蓝转债 25,199.22 0.22 105 128132 交建转债 24,568.62 0.22 106 113648 巨星转债 21,871.70 0.20 107 113064 东材转债 21,699.92 0.19 108 118036 力合转债 21,616.82 0.19 109 111016 神通转债 21,513.92 0.19 110 113677 华懋转债 20,891.73 0.19 111 113656 嘉诚转债 20,388.52 0.18 112 110060 天路转债 14,858.35 0.13 113 118026 利元转债 14,431.28 0.13 114 113619 世运转债 14,300.51 0.13 115 123205 大叶转债 14,088.66 0.13 116 123103 震安转债 13,338.09 0.12 117 113055 成银转债 12,891.53 0.12 118 123227 雅创转债 12,649.75 0.11 119 123177 测绘转债 12,630.67 0.11 120 127032 苏行转债 12,526.55 0.11 121 113549 白电转债 12,235.25 0.11 122 113021 中信转债 11,988.99 0.11 123 123114 三角转债 11,920.41 0.11 124 113044 大秦转债 11,875.81 0.11 125 113030 东风转债 11,698.86 0.10 126 113676 荣 23 转债 11,625.86 0.10 127 123173 恒锋转债 11,562.19 0.10 128 113629 泉峰转债 11,488.59 0.10 129 123224 宇邦转债 11,340.05 0.10 130 118025 奕瑞转债 11,272.98 0.10 131 128138 侨银转债 11,088.40 0.10 132 128144 利民转债 11,066.90 0.10 133 113682 益丰转债 11,053.87 0.10 134 118024 冠宇转债 11,031.48 0.10 135 113569 科达转债 10,963.30 0.10 136 113068 金铜转债 10,809.70 0.10 137 113641 华友转债 9,371.52 0.08 138 127045 牧原转债 8,096.97 0.07 139 123107 温氏转债 7,385.49 0.07 140 127092 运机转债 6,519.95 0.06 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富恒利债券 A 华富恒利债券 C 报告期期初基金份额总额 9,450,613.06 1,005,054.28 报告期期间基金总申购份额 6,162.71 787,098.86 减:报告期期间基金总赎回份额 309,887.36 210,737.63 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 9,146,888.41 1,581,415.51 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华富恒利债券 A 华富恒利债券 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 8,824,648.44 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 8,824,648.44 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总 82.26 0.00 份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例 者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%） 类 的时间区间 份额 份额 份额 别 机 1 20240701-202409308,824,648.44 0.00 0.008,824,648.44 82.26 构 个 - - - - - - - 人 - - - - - - - - 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 为降低基金投资者负担，切实保障投资者利益，本基金本报告期内下列固定费用由基金管理人承担：信息披露费、审计费、基金份额持有人大会费、银行间账户维护费、IOPV 计算与发布费（如有）、注册登记费、指数使用费（如有）等。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富恒利债券型证券投资基金基金合同 2、华富恒利债券型证券投资基金托管协议 3、华富恒利债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富恒利债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 华富基金管理有限公司 2024 年 10 月 25 日