嘉实快线货币市场基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期:2021 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 03 月 23 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 自 2017 年 2 月 22 日起,本基金名称由“嘉实机构快线货币市场基金”变更为“嘉实快线货 币市场基金”。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 8 3.3 其他指标......11 3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 11 §4 管理人报告...... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 18 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18 §5 托管人报告...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19 §6 审计报告 ...... 19 6.1 审计报告基本信息 ...... 19 6.2 审计报告的基本内容 ...... 19 §7 年度财务报表 ...... 21 7.1 资产负债表 ...... 21 7.2 利润表......22 7.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 23 7.4 报表附注...... 25 §8 投资组合报告 ...... 52 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 52 8.2 债券回购融资情况...... 52 8.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 52 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 54 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 54 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 55 8.9 投资组合报告附注...... 55 §9 基金份额持有人信息...... 56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 56 9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 56 9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......57 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57 9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......57 9.6 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况...... 错误!未定义书签。 §10 开放式基金份额变动...... 58 §11 重大事件揭示...... 58 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 59 11.4 基金投资策略的改变 ...... 59 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 59 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 59 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 59 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 61 11.9 其他重大事件 ...... 61 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ......错误!未定义书签。 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 错误!未定义书签。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 错误!未定义书签。 §13 备查文件目录...... 62 13.1 备查文件目录 ...... 错误!未定义书签。 13.2 存放地点......错误!未定义书签。 13.3 查阅方式......错误!未定义书签。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实快线货币市场基金 基金简称 嘉实快线货币 场内简称 嘉实快线(嘉实快线 H 类份额场内简称)(扩位场内简称:嘉实快线 ETF) 基金主代码 000917 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份 75,994,134,711.39 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 上海证券交易所 证券交易所 上市日期 2016 年 1 月 11 日 下属分级基金的基 嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 H 金简称 下属分级基金的交 000917 511960 易代码 报告期末下属分级 75,994,021,498.93 份 113,212.46 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准 的稳定收益。 投资策略 本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化,结合宏观 和微观研究制定投资策略,谋求在满足安全性、流动性需要的基础 上,实现较高的当期收益。 具体包括:现金流管理策略、组合久期投资策略、个券选择策 略、息差策略以及其他金融工具投资策略 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露 姓名 胡勇钦 胡波 负责人 联系电话 (010)65215588 021-61618888 电子邮箱 service@jsfund.cn Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 400-600-8800 95528 传真 (010)65215588 021-63602540 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世 上海市中山东一路 12 号 纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 上海市北京东路 689 号 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 邮政编码 100005 200001 法定代表人 经雷 郑杨 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金年度报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座 (特殊普通合伙) 普华永道中心 11 楼 嘉实基金管理有限公司(嘉实 嘉实基金管理有限公司:北京市朝阳区建国门 注册登记机构 快线货币 A 类份额) 外大街21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼12A层 中国证券登记结算有限责任公 中国证券登记结算有限责任公司:北京市西城 司(嘉实快线货币 H 类份额) 区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1 .1 期 报告期(2020 年 1 月 1 日 报告期(2019 年 1 月 1 日 报告期(2018 年 1 月 1 日 间 -2020 年 12 月 31 日) -2019 年 12 月 31 日) -2018 年 12 月 31 日) 数 据 和 指 标 嘉实快线货币 嘉实快线 嘉实快线货币 嘉实快线 嘉实快线货币 嘉实快线 A 货币 H A 货币 H A 货币 H 本 期 已 1,858,772,85 271,077.5 1,628,385,30 728,640.6 1,907,443,41 1,911,817 实 5.36 3 8.02 6 9.87 .56 现 收 益 本 期 1,858,772,85 271,077.5 1,628,385,30 728,640.6 1,907,443,41 1,911,817 利 5.36 3 8.02 6 9.87 .56 润 本 期 净 值 2.4331% 1.7741% 2.8393% 2.3700% 3.8125% 3.4470% 收 益 率 3.1 .2 期 末 数 2020 年末 2019 年末 2018 年末 据 和 指 标 期 末 基 金 75,994,021,4 11,321,24 48,029,568,8 20,076,50 46,916,356,7 38,318,69 资 98.93 6.21 92.46 7.40 39.31 1.11 产 净 值 期 末 1.0000 100.0000 1.0000 100.0000 1.0000 100.0000 基 金 份 额 净 值 3.1 .3 累 计 2020 年末 2019 年末 2018 年末 期 末 指 标 累 计 净 值 18.3217% 14.8146% 15.5111% 12.8132% 12.3220% 10.2014% 收 益 率 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。(2)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 (3)本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实快线货币 A 份额净 份额净值 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①-③ ②-④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 0.5932 0.0007 过去三个月 0.6813% 0.0007% 0.0881% 0.0000% % % 1.0640 0.0010 过去六个月 1.2403% 0.0010% 0.1763% 0.0000% % % 2.0821 0.0011 过去一年 2.4331% 0.0011% 0.3510% 0.0000% % % 8.3030 0.0021 过去三年 9.3576% 0.0021% 1.0546% 0.0000% % % 16.8583 15.094 0.0024 过去五年 0.0024% 1.7642% 0.0000% % 1% % 自基金合同生效起 18.3217 16.372 0.0024 0.0024% 1.9495% 0.0000% 至今 % 2% % 嘉实快线货币 H 份额净 份额净值 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①-③ ②-④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 0.4070 0.0007 过去三个月 0.4951% 0.0007% 0.0881% 0.0000% % % 0.7024 0.0010 过去六个月 0.8787% 0.0010% 0.1763% 0.0000% % % 1.4231 0.0011 过去一年 1.7741% 0.0011% 0.3510% 0.0000% % % 6.7228 0.0023 过去三年 7.7774% 0.0023% 1.0546% 0.0000% % % 14.8068 13.042 0.0026 过去五年 0.0026% 1.7642% 0.0000% % 6% % 自基金合同生效起 14.8146 13.049 0.0026 0.0026% 1.7652% 0.0000% 至今 % 4% % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:上述数据根据基金当年实际存续期计算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 嘉实快线货币 A 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注 转实收基金 2020 年 1,858,772,855. - - 1,858,772,855. - 36 36 2019 年 1,628,385,308. - - 1,628,385,308. - 02 02 2018 年 1,907,443,419. - - 1,907,443,419. - 87 87 合计 5,394,601,583. - - 5,394,601,583. - 25 25 嘉实快线货币 H 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注 转实收基金 2020 年 271,077.53 - - 271,077.53 - 2019 年 728,640.66 - - 728,640.66 - 2018 年 1,911,817.56 - - 1,911,817.56 - 合计 2,911,535.75 - - 2,911,535.75 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日成立, 是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。 截止 2020 年 12 月 31 日,基金管理人共管理 205 只开放式证券投资基金,具体包括嘉实成长收益 混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、 嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医 药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产 业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、 嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合(FOF)、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合(FOF)、嘉实致元42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉实致安3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期纯债债券、嘉实民企精 选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、嘉实安元 39 个 月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股票、嘉实致宁 3 个月 定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF 联接 A/C、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券、嘉实致嘉纯债债券、嘉实产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业一年定期纯债债券、嘉实安泽一年定期纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉实价值发现三个月定 期混合、嘉实 H 股 50ETF(QDII)、嘉实浦惠 6 个月持有期混合、嘉实创新先锋混合、嘉实核心成 长混合、嘉实彭博国开债 1-5 年指数、嘉实动力先锋混合、嘉实多利收益债券、嘉实稳惠 6 个月持有期混合、嘉实优质精选混合、嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青混合。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、 嘉实安心 货币、嘉 实理财宝 7 天债券、 曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融 嘉实活期 市场部货币市场交易员及债券投资经理。 张 文 宝货币、 2015 年 7 - 12 年 2014 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司, 玥 嘉实现金 月 14 日 现任固收投研体系基金经理。硕士,具有 宝货币、 基金从业资格。 嘉实增益 宝货币、 嘉实融享 货币基金 经理 本基金、 嘉 实 货 币、嘉实 曾任 Futex Trading Ltd 期货交易员、 超短债债 北京首创期货有限责任公司研究员、建 李金 券、嘉实 2016 年 2 2020 年 5 信基金管理有限公司债券交易员。2012 灿 理财宝 7 月 5 日 月 29 日 11 年 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司,曾 天债券、 任债券交易员,现任职于固收投研体系 嘉实宝、 基金经理。硕士研究生,CFA、具有基金 嘉实薪金 从业资格。 宝货币、 嘉实 6 个 月理财债 券、嘉实 中短债债 券、嘉实 稳联纯债 债券、嘉 实汇达中 短 债 债 券、嘉实 融 享 货 币、嘉实 汇鑫中短 债债券、 嘉实稳骏 纯债基金 基金经理 本基金、 嘉实超短 债债券、 嘉实活钱 包货币、 曾任中国建设银行金融市场部、机构业 嘉实现金 2016 年 4 2020 年 5 务部业务经理。2014 年 12 月加入嘉实基 李曈 添 利 货 月 21 日 月 29 日 11 年 金管理有限公司,现任固收投研体系基 币、嘉实 金经理。硕士研究生,具有基金从业资 中短债债 格。 券、嘉实 汇鑫中短 债债券基 金经理 注:(1)首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 (2)证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实快线货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年经济增速前高后低,货币政策基调在保持宏观杠杆率基本稳定的前提下,由相对宽松转变为合理充裕,并重提“把好货币供应总闸门”。 具体回顾来看,年初受疫情影响,市场收益率在经过一季度下行至历史低位。4 月央行进一 步加大降准降息力度,资金面极为宽松,债市收益率下行至 2.5%-2.6%。5 月央行公开市场操作趋于谨慎,DR007 加权利率从前期低位逐步回升至政策利率 2.2%。期间,政府债券发行缴款对资金面压力显著增加,在政策基调转向,资金面收紧的影响下,债市从牛市转为熊市。8 月开始,央 行投放紧平衡,叠加结构性存款的持续压降,银行负债压力加大,同业存单持续提价带动短端利率快速上行,引发长端重定价,收益率上行,回到 2019 年年末央行逆周期调节加码的政策利好之前。12 月,央行持续投放跨年流动性,货币宽松预期再起,带动 NCD 和短端收益率继续下行。 2020 年,本基金秉持稳健投资原则,谨慎操作,以确保组合安全性和流动性为首要任务;灵 活配置债券、同业存单和同业存款,管理现金流分布,保障组合充足流动性;控制债券整体仓位。整体看,2020 年本基金成功应对了市场波动,投资业绩平稳提高,实现了安全性、流动性和收益性的目标,并且整体组合的持仓结构相对安全,流动性和弹性良好,为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期嘉实快线货币 A 的基金份额净值收益率为 2.4331%,嘉实快线货币 H 的基金份额净 值收益率为 1.7741%,业绩比较基准收益率为 0.3510%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021 年货币政策将稳步回归中性正常化。一季度 PMI 仍将在临界值以上,但数值会跟随下半 年社融回落而回落。预测 1 月 M2 同比增速降至 9.8%,M1 同比降至 8.0%。上半年货币政策保持中 性偏紧,在一季度流动性维持紧平衡,全年来看,在稳定宏观杠杆率的目标下,转向全面放松的概率较低,而下半年伴随社融增速下降,转向适度宽松存在一定可能性。信用政策对房地产和政府债融资会有结构性收紧,需要高度关注政策收紧对信用市场的影响。 本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格,强化投资风险控制,以确保组合安全性和流动性为首要任务,兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况,平衡配置同业存款和债券投资,谨慎控制组合的信用配置,保持合理流动性资产配置,细致管理现金流,以控制利率风险和应对组合规模波动,努力为投资人创造安全稳定的收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,基金管理人有关法律稽核工作情况如下: (1)继续内控前置,在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面,事前进行合规性审核、监控。对于新产品、新业务,从战略规划到具体产品方案,在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面,防控重大风险。 (2)主要从事前研讨、合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、合规培训等方面,积极开展各项合规管理工作。 (3)按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核,完成相应内审报告及其后续改进 跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。 (4)负责日常法律事务工作,包括合同、协议审查(包括各类产品及业务),主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患,未发现新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。 (5)加强差错管理,继续推动各业务单元梳理流程、制度,落实风险责任授权体系,确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制。 此外,我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作,按时完成合规报告和各项统计、专题报告。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期,本基金每日收益计算并分配,符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对嘉实快线货币市场基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办 法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对嘉实快线货币市场基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 23450 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 嘉实快线货币市场基金全体基金份额持有人 (一) 我们审计的内容 我们审计了嘉实快线货币市场基金(以下简称“嘉实快线货币 基金”)的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表, 2020年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务 报表附注。 (二) 我们的意见 审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制,公允反映了嘉实快线货币基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动 情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于嘉实快线货 币基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 嘉实快线货币基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司(以 下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国 证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行 和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错 管理层和治理层对财务报表的责 误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估嘉实快线货 币基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适 用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算 嘉实快线货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督嘉实快线货币基金的财务报告过 程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 注册会计师对财务报表审计的责 上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 任 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程 序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对嘉实快 线货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存 在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大 不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者 注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发 表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的 信息。然而,未来的事项或情况可能导致嘉实快线货币基金 不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 薛竞 周祎 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼 审计报告日期 2021 年 03 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:嘉实快线货币市场基金 报告截止日:2020 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 39,242,369,450.95 20,571,980,333.66 结算备付金 225,237,142.86 167,499,047.62 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 25,867,598,809.74 26,398,844,841.37 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 24,504,622,809.74 26,341,844,841.37 资产支持证券投资 1,362,976,000.00 57,000,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 19,683,680,763.75 7,376,939,065.41 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 367,680,928.23 195,103,036.38 应收股利 - - 应收申购款 143,350,788.39 30,032,046.72 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 80,000.00 80,000.00 资产总计 85,529,997,883.92 54,740,478,371.16 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 4,157,799,883.42 5,678,156,942.76 应付证券清算款 5,349,100,000.00 1,000,000,000.00 应付赎回款 1,795,501.98 537,167.81 应付管理人报酬 9,667,840.16 6,952,813.21 应付托管费 3,867,136.03 2,781,125.29 应付销售服务费 646,921.20 467,659.22 应付交易费用 7.4.7.7 365,259.72 175,032.04 应交税费 705,451.40 410,953.67 应付利息 428,107.44 1,072,113.42 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 279,037.43 279,163.88 负债合计 9,524,655,138.78 6,690,832,971.30 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 76,005,342,745.14 48,049,645,399.86 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 76,005,342,745.14 48,049,645,399.86 负债和所有者权益总计 85,529,997,883.92 54,740,478,371.16 注: 报告截止日 2020 年 12 月 31 日,嘉实快线货币 A 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 75,994,021,498.93 份,嘉实快线货币 H 基金份额净值 100.0000 元,基金份额总额 113,212.46 份,基金份额总额合计为 75,994,134,711.39 份。 7.2 利润表 会计主体:嘉实快线货币市场基金 本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 2,100,990,709.46 1,850,240,963.49 1.利息收入 2,107,111,857.94 1,847,351,570.66 其中:存款利息收入 7.4.7.11 804,347,914.82 742,365,460.52 债券利息收入 900,441,820.01 762,548,919.57 资产支持证券利息 9,486,550.16 719,753.24 收入 买入返售金融资产 392,835,572.95 341,717,437.33 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” -6,121,148.48 2,889,392.83 填列) 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - - 债券投资收益 7.4.7.13 -6,121,148.48 2,889,392.83 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失 7.4.7.17 - - 以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-” - - 号填列) 5.其他收入(损失以“-” 7.4.7.18 - - 号填列) 减:二、费用 241,946,776.57 221,127,014.81 1.管理人报酬 118,020,791.52 87,525,322.02 2.托管费 47,208,316.57 35,010,128.80 3.销售服务费 7,904,828.81 5,908,431.00 4.交易费用 7.4.7.19 - - 5.利息支出 67,452,223.46 91,647,002.44 其中:卖出回购金融资产支 67,452,223.46 91,647,002.44 出 6.税金及附加 878,163.13 516,660.07 7.其他费用 7.4.7.20 482,453.08 519,470.48 三、利润总额(亏损总额以 1,859,043,932.89 1,629,113,948.68 “-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 1,859,043,932.89 1,629,113,948.68 号填列) 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实快线货币市场基金 本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所 有 者 权益 48,049,645,399.86 - 48,049,645,399.86 ( 基 金净 值) 二、本期经 营 活 动产 - 1,859,043,932.89 1,859,043,932.89 生 的 基金 净 值 变动 数(本期利 润) 三、本期基 金 份 额交 易 产 生的 基 金 净值 27,955,697,345.28 - 27,955,697,345.28 变动数 ( 净 值减 少以“-” 号填列) 其 中 :1. 基 金 申购 170,916,534,258.62 - 170,916,534,258.62 款 2. 基 金 赎回 -142,960,836,913.34 - -142,960,836,913.34 款 四、本期向 基 金 份额 持 有 人分 配 利 润产 生 的 基金 - -1,859,043,932.89 -1,859,043,932.89 净 值 变动 ( 净 值减 少以“-” 号填列) 五、期末所 有 者 权益 76,005,342,745.14 - 76,005,342,745.14 ( 基 金净 值) 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所 有 者 权益 46,954,675,430.42 - 46,954,675,430.42 ( 基 金净 值) 二、本期经 营 活 动产 生 的 基金 - 1,629,113,948.68 1,629,113,948.68 净 值 变动 数(本期利 润) 三、本期基 1,094,969,969.44 - 1,094,969,969.44 金 份 额交 易 产 生的 基 金 净值 变动数 ( 净 值减 少以“-” 号填列) 其 中 :1. 基 金 申购 124,628,415,224.61 - 124,628,415,224.61 款 2. 基 金 赎回 -123,533,445,255.17 - -123,533,445,255.17 款 四、本期向 基 金 份额 持 有 人分 配 利 润产 生 的 基金 - -1,629,113,948.68 -1,629,113,948.68 净 值 变动 ( 净 值减 少以“-” 号填列) 五、期末所 有 者 权益 48,049,645,399.86 - 48,049,645,399.86 ( 基 金净 值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: 经雷 罗丽丽 罗丽丽 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 嘉实快线货币市场基金(原名为嘉实机构快线货币市场基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1115 号《关于准予嘉实机构快线货币市场基金注册的批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不 定。经向中国证监会备案,《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》于 2015 年 6 月 25 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 230,338,805.42 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金 管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实快线货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。A 类基金每份基金份额面值为 1.00 元,H 类 基金每份基金份额面值为 100.00 元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.9 费用的确认和计量 基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。本基金 A 类基金份额的分配方式为“ 每日分配、按日支付”。该类基金份额根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配, 按日支付且结转为相应的基金份额。若当日净收益大于零时,为投资者记正收益并增加相应的基金份额;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益且缩减投资人基金份额;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。投资人可通过赎回基金份额获得现金收益,在全部赎回其持有的本基金余额时,基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人。基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时,未付收益为正时,未付收益不进行支付;未付收益为负时,其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算。本基金H 类基金份额根据每日基金收益情况,以每百份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加 当日的收益分配。若 H 类基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于 100 元时,则 100 元整 数倍的累计收益将兑付为相应 H 类基金份额。该类基金份额持有人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人,如累计的基金收益为负,则扣减赎回金额。本基 金 H 类基金份额持有人部分卖出 H 类基金份额时,不支付对应的收益,全部卖出 H 类基金份额 时,以现金方式将全部累计收益与基金份额持有人结清。若累计收益为负,则投资人应当以现金方式全额弥补,否则基金管理人有权向基金份额持有人进行追索。当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益。本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。7.4.4.11 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 5,412,369,450.95 1,001,980,333.66 定期存款 33,830,000,000.00 19,570,000,000.00 其中:存款期限 1 个月以 1,200,000,000.00 1,300,000,000.00 内 存款期限 1-3 个月 5,000,000,000.00 3,100,000,000.00 存款期限 3 个月以上 27,630,000,000.00 15,170,000,000.00 其他存款 - - 合计 39,242,369,450.95 20,571,980,333.66 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 24,504,622,809.74 24,530,155,000.00 25,532,190.26 0.0336 合计 24,504,622,809.74 24,530,155,000.00 25,532,190.26 0.0336 资产支持证券 1,362,976,000.00 1,362,976,000.00 - - 合计 25,867,598,809.74 25,893,131,000.00 25,532,190.26 0.0336 项目 上年度末 2019 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 26,341,844,841.37 26,365,265,300.00 23,420,458.63 0.0487 合计 26,341,844,841.37 26,365,265,300.00 23,420,458.63 0.0487 资产支持证券 57,000,000.00 57,000,000.00 - - 合计 26,398,844,841.37 26,422,265,300.00 23,420,458.63 0.0487 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 13,348,100,000.00 - 银行间市场 6,335,580,763.75 - 合计 19,683,680,763.75 - 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 4,000,000,000.00 - 银行间市场 3,376,939,065.41 - 合计 7,376,939,065.41 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 3,238,751.19 822,129.01 应收定期存款利息 230,458,375.73 76,772,414.56 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 111,495.07 82,912.06 应收债券利息 118,784,155.08 113,479,429.34 应收资产支持证券利息 5,594,316.95 27,984.66 应收买入返售证券利息 9,493,834.21 3,918,166.75 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - - 合计 367,680,928.23 195,103,036.38 7.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 其他应收款 80,000.00 80,000.00 待摊费用 - - 合计 80,000.00 80,000.00 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 365,259.72 175,032.04 合计 365,259.72 175,032.04 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 37.43 163.88 应付证券出借违约金 - - 预提费用 279,000.00 279,000.00 合计 279,037.43 279,163.88 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 嘉实快线货币 A 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 48,029,568,892.46 48,029,568,892.46 本期申购 170,915,521,881.09 170,915,521,881.09 本期赎回(以“-”号填列) -142,951,069,274.62 -142,951,069,274.62 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 75,994,021,498.93 75,994,021,498.93 嘉实快线货币 H 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 200,765.07 20,076,507.40 本期申购 10,123.76 1,012,377.53 本期赎回(以“-”号填列) -97,676.37 -9,767,638.72 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 113,212.46 11,321,246.21 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 嘉实快线货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,858,772,855.36 - 1,858,772,855.36 本期基金份额 交易产生的变 - - - 动数 其中:基金申 - - - 购款 基金赎 - - - 回款 本期已分配利 -1,858,772,855.36 - -1,858,772,855.36 润 本期末 - - - 嘉实快线货币 H 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 271,077.53 - 271,077.53 本期基金份额 交易产生的变 - - - 动数 其中:基金申 - - - 购款 基金赎 - - - 回款 本期已分配利 -271,077.53 - -271,077.53 润 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日2019年1 月1 日至 2019年12 月 31 日 活期存款利息收入 90,751,254.35 12,251,934.56 定期存款利息收入 708,919,550.10 727,897,675.91 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 4,677,110.37 2,215,818.82 其他 - 31.23 合计 804,347,914.82 742,365,460.52 7.4.7.12 股票投资收益 无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月31 日 日 债券投资收益——买卖 债券(、债转股及债券 -6,121,148.48 2,889,392.83 到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回 - - 差价收入 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 -6,121,148.48 2,889,392.83 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月 日 31日 卖出债券(、债转股及债 109,888,497,285.72 94,296,685,954.24 券到期兑付)成交总额 减:卖出债券(、债转股 109,264,564,635.74 93,759,741,801.76 及债券到期兑付)成本总 额 减:应收利息总额 630,053,798.46 534,054,759.65 买卖债券差价收入 -6,121,148.48 2,889,392.83 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.16 股利收益 无。 7.4.7.17 公允价值变动收益 无。 7.4.7.18 其他收入 无。 7.4.7.19 交易费用 无。 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 审计费用 150,000.00 150,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 174,411.69 150,520.32 上市年费 - 60,000.00 债券托管账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 2,041.39 2,950.16 合计 482,453.08 519,470.48 7.4.7.21 分部报告 无。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发 基金托管人 银行”) DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 118,020,791.52 87,525,322.02 其中:支付销售机构的客户维护费 4,998,661.55 1,318,769.73 注:1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议,客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 47,208,316.57 35,010,128.80 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.06%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.06%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 H 合计 嘉实基金管理有限公司 7,274,922.52 28,541.59 7,303,464.11 浦发银行 15,193.38 - 15,193.38 嘉实财富 24,343.05 - 24,343.05 合计 7,314,458.95 28,541.59 7,343,000.54 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 H 合计 嘉实基金管理有限公司 5,662,787.02 63,225.98 5,726,013.00 浦发银行 4,108.78 - 4,108.78 嘉实财富 23,381.78 - 23,381.78 合计 5,690,277.58 63,225.98 5,753,503.56 注:本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%,H 类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付给嘉实基金管理有限公司,再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:各类别基金份额日销售服务费=各类别基金份额前一日基金资产净值×各类别基金份额适用的销售服务费率/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息 支出 上海浦东发展银行 433,756,4 20,786,77 1,173 股份有限公司 87.72 - - - 1,000.00 ,869. 62 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息 支出 上海浦东发展银行 715,979,3 28,379,52 2,456 股份有限公司 16.40 - - - 2,000.00 ,935. 33 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2020年1月1日至2020年12 日 月 31 日 嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 H 报告期初持有的基金份额 629,921,714.22 - 报告期间申购/买入总份额 4,236,059,639.44 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 3,160,000,000.00 - 额 报告期末持有的基金份额 1,705,981,353.66 - 报告期末持有的基金份额 2.24% - 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 2019年1月1日至2019年12 日 月 31 日 嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 H 报告期初持有的基金份额 899,396,817.99 - 报告期间申购/买入总份额 3,030,824,903.24 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 3,300,300,007.01 - 额 报告期末持有的基金份额 629,921,714.22 - 报告期末持有的基金份额 1.31% - 占基金总份额比例 注:本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 申购/买入含红利再投、转换入份额,赎回/卖出含转换出份额。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 嘉实快线货币 A 关联方名称 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019年12月31日 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比例 比例(%) (%) 嘉实资本 470,252,634.18 0.62 271,164,024.20 0.56 立信投资有 466,952.10 0.00 5,287,670.68 0.01 限责任公司 浦发银行 4,001,143,777.67 5.27 1,235,508,172.59 2.57 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银行股 5,412,369,450.95 90,751,254.35 1,001,980,333.66 12,251,934.56 份有限公司_活期 上海浦东发展银行股 2,400,000,000.00 32,945,610.29 - 74,182,705.93 份有限公司_定期 注:本基金的上述存款,按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 单位:人民币元 嘉实快线货币 A 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 1,858,772,855.36 - - 1,858,772,855.36 - 嘉实快线货币 H 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 271,077.53 - - 271,077.53 - 7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.3 受限证券类别:资产支持证券 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 值单价 (单位: 成本总额 期末估值总额 备注 日 类型 张) 2020 2021 新发 179244 欲晓 年 12 年 1 未上 100.00 100.001,000,000100,000,000.00100,000,000.00 - 9A01 月 10 月 18 市 日 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 4,157,799,883.42 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量(张) 期末估值总额 价 160302 16 进出 02 2021 年 1 月 4 100.10 1,200,000 120,122,663.00 日 160403 16 农发 03 2021 年 1 月 4 100.00 2,500,000 250,010,720.77 日 160411 16 农发 11 2021 年 1 月 4 100.07 368,000 36,824,502.45 日 160413 16 农发 13 2021 年 1 月 4 100.04 2,000,000 200,075,520.80 日 180203 18 国开 03 2021 年 1 月 4 100.30 1,000,000 100,297,208.82 日 180208 18 国开 08 2021 年 1 月 4 100.37 1,000,000 100,366,353.79 日 200201 20 国开 01 2021 年 1 月 4 99.99 10,645,000 1,064,396,329.62 日 200211 20 国开 11 2021 年 1 月 4 99.42 750,000 74,563,836.19 日 200304 20 进出 04 2021 年 1 月 4 99.87 767,000 76,601,192.28 日 200306 20 进出 06 2021 年 1 月 4 99.85 2,000,000 199,702,083.61 日 209947 20 贴现国 2021 年 1 月 4 99.33 800,000 79,461,144.49 债 47 日 209949 20 贴现国 2021 年 1 月 4 99.23 1,000,000 99,225,185.07 债 49 日 209950 20 贴现国 2021 年 1 月 4 99.88 2,000,000 199,756,561.95 债 50 日 112005101 20 建设银 2021 年 1 月 5 99.54 3,000,000 298,606,953.63 行 CD101 日 112006007 20 交通银 2021 年 1 月 5 99.85 2,000,000 199,701,448.18 行 CD007 日 112015131 20 民生银 2021 年 1 月 5 99.47 780,000 77,587,963.82 行 CD131 日 112018332 20 华夏银 2021 年 1 月 5 99.41 350,000 34,792,844.69 行 CD332 日 112018361 20 华夏银 2021 年 1 月 5 99.27 5,000,000 496,364,175.24 行 CD361 日 160206 16 国开 06 2021 年 1 月 6 100.05 2,070,000 207,093,990.38 日 160206 16 国开 06 2021 年 1 月 7 100.05 5,558,000 556,052,366.45 日 合计 44,788,000 4,471,603,045.23 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定,建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构,建立健全内部控制机制和风险管理制度,坚持审慎经营理念,保护投 资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线,还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门,评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法,主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 1,700,177,528.83 1,779,733,080.13 A-1 以下 - - 未评级 3,567,749,571.08 2,861,817,965.23 合计 5,267,927,099.91 4,641,551,045.36 注:评级取自第三方评级机构。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 503,972,482.29 412,508,821.10 AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 503,972,482.29 412,508,821.10 注:评级取自第三方评级机构。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 1,362,976,000.00 57,000,000.00 AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 1,362,976,000.00 57,000,000.00 注:评级取自第三方评级机构。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 14,914,189,235.10 18,070,862,096.01 AAA 以下 49,761,975.87 344,197,575.32 未评级 - - 合计 14,963,951,210.97 18,415,059,671.33 注:评级取自第三方评级机构。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末,除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)以及根据份额持有人集中度情况调整投资组合的方式来实现。 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。 一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 天,且能够通过出售所持有的债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%;当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份 额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天; 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 37,842,369,4501,400,000,000. - - 39,242,369,450.95 .95 00 结算备付金 225,237,142.86 - - - 225,237,142.86 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 24,872,035,975995,562,834.04 - - 25,867,598,809.74 .70 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 19,683,680,763 - - - 19,683,680,763.75 .75 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - -367,680,928.23 367,680,928.23 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - -143,350,788.39 143,350,788.39 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 80,000.00 80,000.00 资产总计 82,623,323,3332,395,562,834. -511,111,716.62 85,529,997,883.92 .26 04 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 4,157,799,883. - - - 4,157,799,883.42 款 42 应付证券清算款 - - -5,349,100,000. 5,349,100,000.00 00 应付赎回款 - - - 1,795,501.98 1,795,501.98 应付管理人报酬 - - - 9,667,840.16 9,667,840.16 应付托管费 - - - 3,867,136.03 3,867,136.03 应付销售服务费 - - - 646,921.20 646,921.20 应付交易费用 - - - 365,259.72 365,259.72 应付税费 - - - 705,451.40 705,451.40 应付利息 - - - 428,107.44 428,107.44 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 279,037.43 279,037.43 负债总计 4,157,799,883. - -5,366,855,255. 9,524,655,138.78 42 36 利率敏感度缺口 78,465,523,4492,395,562,834. --4,855,743,538 76,005,342,745.14 .84 04 .74 上年度末 6 个月以内 6 个月 1-5 年 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 -1 年 资产 银行存款 19,251,980,3331,320,000,000. - - 20,571,980,333.66 .66 00 结算备付金 167,499,047.62 - - - 167,499,047.62 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 24,314,494,2972,084,350,543. - - 26,398,844,841.37 .65 72 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 7,376,939,065. - - - 7,376,939,065.41 41 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - -195,103,036.38 195,103,036.38 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 30,032,046.72 30,032,046.72 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 80,000.00 80,000.00 资产总计 51,110,912,7443,404,350,543. -225,215,083.10 54,740,478,371.16 .34 72 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 5,678,156,942. - - - 5,678,156,942.76 款 76 应付证券清算款 - - -1,000,000,000. 1,000,000,000.00 00 应付赎回款 - - - 537,167.81 537,167.81 应付管理人报酬 - - - 6,952,813.21 6,952,813.21 应付托管费 - - - 2,781,125.29 2,781,125.29 应付销售服务费 - - - 467,659.22 467,659.22 应付交易费用 - - - 175,032.04 175,032.04 应付税费 - - - 410,953.67 410,953.67 应付利息 - - - 1,072,113.42 1,072,113.42 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 279,163.88 279,163.88 负债总计 5,678,156,942. - -1,012,676,028. 6,690,832,971.30 76 54 利率敏感度缺口 45,432,755,8013,404,350,543. --787,460,945.4 48,049,645,399.86 .58 72 4 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 12 月 31 日,若市场利率变动 25 个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产净 值将不会产生重大变动(2019 年 12 月 31 日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第一层次的余额,属于第二层次的余额为 25,867,598,809.74 元,无属于第三层次的余额(上年度末:无属于第一层次的余额,第二层次 26,398,844,841.37 元,无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本报告期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末:无)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 25,867,598,809.74 30.24 其中:债券 24,504,622,809.74 28.65 资产支持证 1,362,976,000.00 1.59 券 2 买入返售金融资产 19,683,680,763.75 23.01 其中:买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 39,467,606,593.81 46.14 付金合计 4 其他各项资产 511,111,716.62 0.60 5 合计 85,529,997,883.92 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 5.40 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 4,157,799,883.42 5.47 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 60 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120 天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例(%) 净值的比例(%) 1 30 天以内 50.40 12.51 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天(含)—60 天 14.91 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天(含)—90 天 25.50 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天(含)—120 天 9.84 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天(含)—397 天(含) 11.21 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 111.86 12.51 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 378,442,891.51 0.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,440,843,042.93 4.53 其中:政策性 3,390,329,125.06 4.46 金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 5,267,927,099.91 6.93 资券 6 中期票据 453,458,564.42 0.60 7 同业存单 14,963,951,210.97 19.69 8 其他 - - 9 合计 24,504,622,809.74 32.24 剩 余 存 续 期 10 超过397天的 - - 浮 动 利 率 债 券 注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 净值比例 (%) 1 200201 20 国开 01 11,000,000 1,099,892,872.32 1.45 2 160206 16 国开 06 8,200,000 820,372,329.06 1.08 3 112011284 20 平安银行 5,000,000 498,733,833.47 0.66 CD284 4 112005173 20 建设银行 5,000,000 497,276,072.30 0.65 CD173 5 112013119 20 浙商银行 5,000,000 497,230,858.96 0.65 CD119 6 112018361 20 华夏银行 5,000,000 496,364,175.24 0.65 CD361 7 072000278 20 中信建投 4,000,000 400,000,090.85 0.53 CP016 8 012004334 20 南电 SCP012 3,600,000 360,000,138.35 0.47 9 112088012 20 成都农商银行 3,400,000 337,857,484.02 0.44 CD054 10 160411 16 农发 11 3,000,000 300,199,748.26 0.39 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1530% 报告期内偏离度的最低值 -0.0152% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0397% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 169822 致远 02A2 5,000,000 500,000,000.00 0.66 2 169683 致远 01A2 1,600,000 160,000,000.00 0.21 3 169682 致远 01A1 1,500,000 150,000,000.00 0.20 4 169177 3 欲晓 A02 1,200,000 120,000,000.00 0.16 5 179244 欲晓 9A01 1,000,000 100,000,000.00 0.13 6 169376 华元 01A2 880,000 85,976,000.00 0.11 7 169821 致远 02A1 800,000 80,000,000.00 0.11 8 169388 4 欲晓 A01 680,000 68,000,000.00 0.09 9 168271 信润 02A2 530,000 53,000,000.00 0.07 10 169087 信润 06A1 460,000 46,000,000.00 0.06 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值,嘉实快线货币 A 类基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元, 嘉实快线货币 H 类基金份额账面净值始终保持为 100.00 人民币元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。 8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 367,680,928.23 4 应收申购款 143,350,788.39 5 其他应收款 80,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 511,111,716.62 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份 持有人结构 额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级 户数 金份额 (户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 别 比例(%) 比例(%) 嘉 实 快 线 26,863 2,828,947.68 74,920,988,025.55 98.59 1,073,033,473.38 1.41 货 币 A 嘉 实 快 线 135 838.61 15.69 0.01 113,196.77 99.99 货 币 H 合 26,997 2,814,910.35 74,920,988,041.24 98.59 1,073,146,670.15 1.41 计 注:(1)嘉实快线货币 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实快线货币 A 份额占嘉实快线货币 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实快线货币 A 份额占嘉实快线货币 A 总份额比例; (2)嘉实快线货币 H:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例, 分别为机构投资者持有嘉实快线货币 H 份额占嘉实快线货币 H 总份额比例、个人投资者持有嘉实快线货币 H 份额占嘉实快线货币 H 总份额比例. 9.2 期末上市基金前十名持有人 嘉实快线货币 H 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 莫顺红 25,123.00 22.22 2 杨水生 21,550.00 19.06 3 林玲 12,107.00 10.71 4 葛万军 5,193.00 4.59 5 高朝娟 5,068.00 4.48 6 张羽霄 3,688.00 3.26 7 顾幸福 2,985.00 2.64 8 蔡卿 2,891.00 2.55 9 邢文凯 2,782.00 2.46 10 赵崇亮 2,712.00 2.40 注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。 9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例(%) 1 银行类机构 4,001,143,777.67 5.27 2 银行类机构 3,809,436,204.97 5.01 3 其他机构 3,430,313,385.40 4.51 4 银行类机构 3,361,395,336.51 4.42 5 银行类机构 3,000,000,000.00 3.95 6 银行类机构 2,547,320,210.16 3.35 7 银行类机构 2,463,623,218.90 3.24 8 银行类机构 2,354,598,673.92 3.10 9 银行类机构 2,035,324,366.05 2.68 10 银行类机构 1,997,878,299.26 2.63 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管 嘉实快线货币 A 16,947,230.51 0.02 理人所 有从业 人员持 嘉实快线货币 H - - 有本基 金 合计 16,947,230.51 0.02 9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 嘉实快线货币 A >=100 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 嘉实快线货币 H 0 基金 合计 >=100 本基金基金经理持有 嘉实快线货币 A 0 本开放式基金 嘉实快线货币 H 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 H 基金合同生效日 (2015 年 6 月 25 日) 230,338,805.42 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 48,029,568,892.46 200,765.07 额总额 本报告期基金总申购 170,915,521,881.09 10,123.76 份额 减:本报告期基金总 142,951,069,274.62 97,676.37 赎回份额 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 - - “-”填列) 本报告期期末基金份 75,994,021,498.93 113,212.46 额总额 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2020 年 5 月 29 日本基金管理人发布《关于嘉实快线货币市场基金基金经理变更的公告》,李 曈先生、李金灿先生不再担任本基金基金经理,本基金由张文玥女士单独管理。 2020 年 4 月 8 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,宋振 茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。 2020 年 5 月 6 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》,郭 杰先生任公司机构首席投资官。 2020 年 6 月 19 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,郭松 先生任公司督察长,王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费 150,000.00 元,该审计机构已连续 6 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 本基金管理人报告期内收到北京证监局有关警示函的行政监管措施,对存在的问题,公司已采取相应的改进措施。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 渤海证券股 1 - - - - - 份有限公司 长江证券股 1 - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 1 - - - - - 公司 华泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 江海证券有 1 - - - - - 限公司 申万宏源证 1 - - - - - 券有限公司 招商证券股 2 - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 1 - - - - - 公司 中国银河证 券股份有限 2 - - - - - 公司 中信证券华 南股份有限 1 - - - - - 公司 注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范; (2)财务状况良好; (3)研究能力较强; 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。 3.广州证券股份有限公司更名为中信证券华南股份有限公司。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 渤海证券 股份有限 - - - - - - 公司 长江证券 - - - - - - 股份有限 公司 国泰君安 证券股份 - - - - - - 有限公司 华泰证券 股份有限 - - - - - - 公司 江海证券 - - - - - - 有限公司 申万宏源 证券有限 - - - - - - 公司 招商证券 股份有限 - - - - - - 公司 中国国际 金融股份 - - - - - - 有限公司 中国银河 证券股份 - - 752,255,000,000.00 100.00% - - 有限公司 中信证券 华南股份 - - - - - - 有限公司 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 报告期内每个交易日,本基金偏离度绝对值均未超过 0.5%。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 嘉实基金管理有限公司关于根据《公 上海证券报、基金管理 1 开募集证券投资基金信息披露管理办 人网站及中国证监会基 2020 年 01 月 14 日 法》修改旗下部分基金基金合同及托 金电子披露网站 管协议的公告 关于嘉实快线货币市场基金收益支付 上海证券报、基金管理 2 的公告(2020 年第 1 号) 人网站及中国证监会基 2020 年 01 月 15 日 金电子披露网站 关于嘉实快线货币市场基金收益支付 上海证券报、基金管理 3 的公告(2020 年第 2 号) 人网站及中国证监会基 2020 年 02 月 17 日 金电子披露网站 关于嘉实快线货币市场基金收益支付 上海证券报、基金管理 4 的公告(2020 年第 3 号) 人网站及中国证监会基 2020 年 03 月 16 日 金电子披露网站 5 嘉实基金管理有限公司关于旗下上海 上海证券报、基金管理 2020 年 03 月 16 日 证券交易所上市基金增加扩位证券简 人网站及中国证监会基 称的公告 金电子披露网站 关于嘉实快线货币市场基金收益支付 上海证券报、基金管理 6 的公告(2020 年第 4 号) 人网站及中国证监会基 2020 年 04 月 15 日 金电子披露网站 关于嘉实快线货币市场基金收益支付 上海证券报、基金管理 7 的公告(2020 年第 5 号) 人网站及中国证监会基 2020 年 05 月 15 日 金电子披露网站 关于嘉实快线货币市场基金基金经理 上海证券报、基金管理 8 变更的公告 人网站及中国证监会基 2020 年 05 月 29 日 金电子披露网站 关于嘉实快线货币市场基金收益支付 上海证券报、基金管理 9 的公告(2020 年第 6 号) 人网站及中国证监会基 2020 年 06 月 15 日 金电子披露网站 关于嘉实快线货币市场基金收益支付 上海证券报、基金管理 10 的公告(2020 年第 7 号) 人网站及中国证监会基 2020 年 07 月 15 日 金电子披露网站 关于嘉实快线货币市场基金收益支付 上海证券报、基金管理 11 的公告(2020 年第 8 号) 人网站及中国证监会基 2020 年 08 月 17 日 金电子披露网站 关于嘉实快线货币市场基金收益支付 上海证券报、基金管理 12 的公告(2020 年第 9 号) 人网站及中国证监会基 2020 年 09 月 15 日 金电子披露网站 关于嘉实快线货币市场基金收益支付 上海证券报、基金管理 13 的公告(2020 年第 10 号) 人网站及中国证监会基 2020 年 10 月 15 日 金电子披露网站 关于嘉实快线货币市场基金收益支付 上海证券报、基金管理 14 的公告(2020 年第 11 号) 人网站及中国证监会基 2020 年 11 月 16 日 金电子披露网站 关于嘉实快线货币市场基金收益支付 上海证券报、基金管理 15 的公告(2020 年第 12 号) 人网站及中国证监会基 2020 年 12 月 15 日 金电子披露网站 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (1)中国证监会关于准予嘉实机构快线货币市场基金注册的批复文件; (2)《嘉实快线货币市场基金基金合同》; (3)《嘉实快线货币市场基金招募说明书》; (4)《嘉实快线货币市场基金基金托管协议》; (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照; (6) 报告期内嘉实快线货币市场基金公告的各项原稿。 12.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 12.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021 年 3 月 30 日