关于修改嘉实快线货币市场基金 基金合同及托管协议的公告 一、本次修改的基本情况 根据中国证监会颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》要求, 为推动产品持续良性发展,嘉实基金管理有限公司对嘉实快线货币市场基金(以下简称“本 基金”)基金合同、托管协议等法律文件在基金投资限制、申购赎回限制、信息披露条款等 方面进行了相应调整。嘉实基金管理有限公司作为本基金的管理人,已与本基金托管人就基 金合同、托管协议修改达成一致,并报中国证监会北京监管局备案。本次修改后的基金合同、 托管协议将于2018年3月31日起正式施行。 二、基金合同、托管协议修订情况 基于上述调整,本公司将对本基金的基金合同、托管协议中涉及的相关内容进行修订, 具体修订内容详见附件《<嘉实快线货币市场基金基金合同>条款修改对照表》、《<嘉实快 线货币市场基金托管协议>条款修改对照表》。 三、重要提示 1、本次基金管理人系根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修订 本基金的《基金合同》和《托管协议》,所修订内容可能对本基金投资运作及投资者办理基 金申购、赎回业务产生一定影响,包括且不限于:出于流动性风险管理需要增加或调整了基 金的部分投资限制规定;在规定的特定情形下可能会对投资者的申购/赎回申请数量进行限 制、临时拒绝或暂停申购/赎回申请、对部分赎回申请进行延期办理等,由此可能导致投资 者的申购和赎回申请无法全部及时处理,从而可能影响投资者的资金安排及投资计划。敬请 投资者关注以上变化和影响,并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相关法律文件,审慎进 行投资决策。 2、本次修订属于按照有效的法律法规和监管机构的规定执行,本基金管理人已就修订 内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 3、本公告仅对本基金根据法律法规修订有关事项予以说明。基金管理人将在本公告发 布当日,将修改后的基金合同、托管协议登载于本公司网站,并将在更新的基金招募说明书 中,对涉及上述修订的内容进行相应更新。 投资者可以通过可以拨打本公司客服热线(400-600-8800)或登录本公司网站 (www.jsfund.cn)获取相关信息。  特此公告 嘉实基金管理有限公司 2018年3月22日 附件: 1、《<嘉实快线货币市场基金基金合同>条款修改对照表》 2、《<嘉实快线货币市场基金托管协议>条款修改对照表》  《嘉实快线货币市场基金基金合同》条款修改对照表 修改前 修改后 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同 法》”)……《货币市场基金监督管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和 法》”)……《货币市场基金监督管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《公 其他有关法律法规。 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风 险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 无 14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 颁布机关对其不时做出的修订 60、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆 回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第七部分 基金份额的申购与赎回 三、场外申购与赎回 三、场外申购与赎回 (三)、申购和赎回的数量限制 (三)、申购和赎回的数量限制 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人 的合法权益。具体规定请参见相关公告。 (四)、申购份额与赎回金额的计算方式 (四)、申购份额与赎回金额的计算方式 3 1、本基金基金份额类别不收取申购费用和赎回费用。但在满足相关流动性 1、本基金基金份额类别不收取申购费用和赎回费用。但发生以下任一情形 风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策 时除外: 性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例 (1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国 合计低于 5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险, 债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具 本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以 占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作, 上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用(其中确定赎回基金份额和基金总份 避免诱发系统性风险,本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额 额过程中每一份 H 类基金份额将折算为 100 份 A 类基金份额与 A 类份额合 超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用(其中确定赎回 并计算),并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人 基金份额和基金总份额过程中每一份 H 类基金份额将折算为 100 份 A 类基 协商确认上述做法无益于本基金利益最大化的情形除外。 金份额与 A 类份额合并计算),并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金 管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于本基金利益最大化的情形除 外。 (2)如本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%,当 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内 到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时, 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额 1%以上的赎回 申请征收 1%的强制赎回费用(其中确定赎回基金份额和基金总份额过程中 每一份 H 类基金份额将折算为 100 份 A 类基金份额与 A 类份额合并计算)。 四、场内申购与赎回 四、场内申购与赎回 (三)申购和赎回的最小申购、赎回单位及数量限制 (三)申购和赎回的最小申购、赎回单位及数量限制 无 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人 的合法权益。具体规定请参见相关公告。 (五)申购和赎回的价格、费用及其用途 (五)申购和赎回的价格、费用及其用途 2、本基金不收取申购费用和赎回费用,但在满足相关流动性风险管理要求 2、本基金不收取申购费用和赎回费用,但发生以下任一情形时除外: 4 的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以 (1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国 及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且 债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具 偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金对当日 占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作, 单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请 避免诱发系统性风险,本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额 征收 1%的强制赎回费用(其中确定赎回基金份额和基金总份额过程中每一 超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用(其中确定赎回 份 H 类基金份额将折算为 100 份 A 类基金份额与 A 类份额合并计算),并将 基金份额和基金总份额过程中每一份 H 类基金份额将折算为 100 份 A 类基 上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做 金份额与 A 类份额合并计算),并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金 法无益于本基金利益最大化的情形除外。 管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于本基金利益最大化的情形除 外。 (2)如本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%,当 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内 到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时, 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额 1%以上的赎回 申请征收 1%的强制赎回费用(其中确定赎回基金份额和基金总份额过程中 每一份 H 类基金份额将折算为 100 份 A 类基金份额与 A 类份额合并计算)。 五、拒绝或暂停申购的情形 五、拒绝或暂停申购的情形 (一)发生下列情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的场外或 (一)发生下列情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的场外或 \和场内申购申请: \和场内申购申请: …… …… 9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 除上述第 8 项情形外…… 份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时; 12、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取暂停接受基金申购申请的 措施。 5  除上述第 8、9 项情形外…… 六、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 六、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 (一)发生下列情形之一时,基金管理人可暂停接受投资人的场外和/或场内 (一)发生下列情形之一时,基金管理人可暂停接受投资人的场外和/或场内 赎回申请或延缓支付赎回款项: 赎回申请或延缓支付赎回款项: …… …… 12、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停 接受基金赎回申请的措施。 七、巨额赎回的认定及处理方式 七、巨额赎回的认定及处理方式 2、A 类基金份额巨额赎回的处理方式 2、A 类基金份额巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:……转入下一开放日的 A 类基金份额赎回申请不享有 (2)部分延期赎回:……转入下一开放日的 A 类基金份额赎回申请不享有 赎回优先权,以此类推,直到全部赎回为止。 赎回优先权,以此类推,直到全部赎回为止。 (3)本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过 A 类 若 A 类基金份额发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接 基金总份额 10%的,基金管理人可以参照上述第(2)款的规定延期办理部 受 A 类基金份额赎回比例不低于上一开放日 A 类基金总份额 10%的前提下, 分赎回申请或者延缓支付赎回款项。 如出现 A 类基金份额的单个基金份额持有人超过前一开放日 A 类基金总份 额 30%的赎回申请(“大额赎回申请人”)的,基金管理人应当按照优先确认 A 类基金份额的其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)赎回申请的原则,对 当日 A 类基金份额的赎回申请按照以下原则办理:如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认,则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人 的赎回申请按比例(单个大额赎回申请人的 A 类基金份额赎回申请量/当日 A 类基金份额大额赎回申请总量)确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回 申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能被全部确认,则按 照单个小额赎回申请人的 A 类基金份额赎回申请量占当日 A 类基金份额小额 赎回申请总量的比例,确认其当日受理的赎回申请量,对当日全部未确认的 6  A 类基金份额赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请 人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期 赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指 定媒介上刊登公告。 (3)除基金合同另有约定外,本基金单个基金份额持有人在单个开放日申 请赎回基金份额超过 A 类基金总份额 10%的,基金管理人可以参照上述第(2) 款第一段的规定延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项。 第八部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 法定代表人:邓红国 法定代表人:赵学军 二、基金托管人 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 法定代表人:吉晓辉 法定代表人:高国富 注册资本:196.53 亿元 注册资本:296.53 亿元 第十三部分 基金的投资 四、投资限制 四、投资限制 2、组合限制 2、组合限制 (3)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合 (2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期 计不得超过基金资产净值的 20%;存放在不具有基金托管资格的同一商业 的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; 银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的 5%; (3)根据本基金的基金份额持有人集中度情况,对上述第(1)、(2)项投 (5)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例 资组合实施如下调整: 合计不得低于 5%; 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时,本 (6)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期 基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易 7 (7)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产 日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%; 投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%; 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本 (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 过该资产支持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易 持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持 日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%; 证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证监会规定的特殊品种 (5)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合 除外;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 计不得超过基金资产净值的 20%;存放在不具有基金托管资格的同一商业 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本基金应投资于信用 银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的 5%;本基金管 级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期 理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同 间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%; 个月内予以全部卖出。 (7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例 合计不得低于 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持 证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证监会规定的特殊品种 除外;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10)本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应 在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 10%;因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动 8  性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; (17)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金 资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资 产净值的比例合计不得超过 2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务 融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券 及中国证监会认定的其他品种; 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单 的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人 的同意,并作为重大事项履行信息披露程序; 除上述第(5)条以及其他另有约定外,因基金规模或市场变化导致本基金投 除上述第(7)、(10)、(15)、(16)条外,因基金规模或市场变化导致本基金 资组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 投资组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到上述标准。法律法规另有规定时,从其规定。…… 以达到上述标准。法律法规另有规定时,从其规定。…… 第十五部分 基金资产估值 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 无 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商一致,基金管理人应当暂停基金估值; 第十九部分 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 …… …… 本基金应当在年度报告、半年度报告中至少披露报告期末基金前 10 名基金 9  份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形, 为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特 殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 (八)临时报告 (八)临时报告 27、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值正偏 27、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值偏离 离度绝对值达到 0.50%、负偏离度绝对值达到 0.25%以及负偏离度绝对值连 度绝对值达到或超过 0.50%的情形; 续两个交易日超过 0.50%的情形; 29、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 注:基金合同内容摘要涉及上述内容的一并修改。 10  《嘉实快线货币市场基金托管协议》条款修改对照表 修改前 修改后 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 法定代表人:邓红国 法定代表人:赵学军 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 法定代表人:吉晓辉 法定代表人:高国富 注册资本:人民币 196.53 亿元 注册资本:人民币 296.53 亿元 一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 (一)依据 (一)依据 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)…… 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)…… 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募 资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理 〈托管协议的内容与格式〉》、《嘉实快线货币市场基金基金合同》(以下简称 规定》”)、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露内 《基金合同》)及其他有关法律、法规制定。 容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《嘉实快线货币市场基金 基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关法律、法规制定。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督: 投融资比例进行监督: (1)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以 (1)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以 下投资限制: 下投资限制: 3)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的 不得超过基金资产净值的 20%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银 其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; 11 行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的 5%; 3)根据本基金的基金份额持有人集中度情况,对上述第 1)、2)项投资组 5)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合 合实施如下调整: 计不得低于 5%; 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时,本 6)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的 基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易 7)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投 日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%; 资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%; 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本 9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 该资产支持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易 证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证 日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%; 券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证监会规定的特殊品种除 5)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计 外;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 不得超过基金资产净值的 20%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本基金应投资于信用级 行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的 5%;本基金管理 别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间, 人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业 如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月 存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%; 内予以全部卖出。 7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合 计不得低于 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 除上述第 5)条以及其他另有约定外,因基金规模或市场变化导致本基金投 等; 资组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 以达到上述标准。法律法规另有规定时,从其规定。…… 该资产支持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证 券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证监会规定的特殊品种除 外;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 10)本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。 12  基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应 在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%;因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致; 17)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资 产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产 净值的比例合计不得超过 2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融 资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及 中国证监会认定的其他品种; 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单 的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人 的同意,并作为重大事项履行信息披露程序; 除上述第 7)、10)、15)、16)条外,因基金规模或市场变化导致本基金投资 组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以 达到上述标准。法律法规另有规定时,从其规定。…… (2)法律法规允许的基金投资比例调整期限 (2)法律法规允许的基金投资比例调整期限 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因 导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整(法律法规另有规定除外),以达到规定的投资比例 10 个交易日内进行调整(法律法规另有规定除外),以达到规定的投资比例 13 限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 限制要求,上述第 7)、10)、15)、16)条除外。法律法规另有规定的从其规 定。 七、基金资产净值计算和会计核算 (四)暂停估值的情形 (四)暂停估值的情形 无 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商一致,基金管理人应当暂停基金估值; 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